大成恒丰宝货币市场基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 18日
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 2页 共 24页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成
恒丰
宝货
币
基金主代码
0016
97
基金运作方式 契约
型开
放式
基金合同生效日
2015
年
8月
4日
报告期末基金份额总额
89,8
01,4
75.4
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 3页 共 24页
1份
投资目标 在保
持本
金安
全和
资产
流动
性基
础上
追求
较高
的当
期收
益。
投资策略 本基
金通
过对
宏观
经济、
宏观
政策、
市场
资金
面供
求等
因素
的综
合分
析，
对资
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 4页 共 24页
金利
率变
动趋
势进
行评
估，
最大
限度
地优
化存
款期
限、
回购
和债
券品
种组
合。
基金
管理
人在
评估
各品
种在
流动
性、
收益
率稳
定性
基础
上，
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 5页 共 24页
结合
预先
制定
的组
合平
均期
限范
围确
定类
属资
产配
置。
基金
根据
对未
来短
期利
率走
势的
研判，
结合
基金
资产
流动
性的
要求
动态
调整
组合
久期。
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 6页 共 24页
在确
保安
全性
和流
动性
的前
提下，
通过
不同
商业
银行
和不
同存
款期
限的
选择，
挖掘
出利
率报
价较
高的
多家
银行
进行
银行
协议
存款
和大
额存
单的
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 7页 共 24页
投资，
在获
取较
高投
资收
益的
同时
尽量
分散
投资
风险，
提高
存款
及存
单资
产的
流动
性。
在日
常的
投资
管理
过程
中，
本基
金将
会紧
密关
注申
购与
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 8页 共 24页
赎回
资金
变化
情况、
季节
性资
金流
动等
影响
货币
市场
基金
流动
性管
理的
因素，
建立
组合
流动
性监
控管
理指
标，
实现
对基
金资
产流
动性
的实
时管
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 9页 共 24页
理。
业绩比较基准 银行
活期
存款
利率
（税
后）
风险收益特征 本基
金为
货币
市场
基金，
为证
券投
资基
金中
的低
风险
品种。
本基
金长
期的
风险
和预
期收
益低
于股
票型
基金、
混合
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 10页 共 24页
型基
金、
债券
型基
金。
基金管理人 大成
基金
管理
有限
公司
基金托管人 恒丰
银行
股份
有限
公司
下属分级基金的基金简称
大
成
恒
丰
宝
货
币
A
大
成
恒
丰
宝
货
币
B
大
成
恒
丰
宝
货
币
E
下属分级基金的交易代码
0
0
1
6
9
7
0
0
1
6
9
8
0
0
1
6
9
9
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 11页 共 24页
报告期末下属分级基金的
份额总额
4
,
4
2
1
,
8
6
6
.
9
6
份
6
,
2
3
8
,
5
6
7
.
2
1
份
7
9
,
1
4
1
,
0
4
1
.
2
4
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要
财务
指标
报告
期
2019
年
4月
1日
-
2019
年
6月
30
日
大
成
恒
丰
宝
大
成
恒
丰
宝
大
成
恒
丰
宝
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 12页 共 24页
货
币
A
货
币
B
货
币
E
1.本
期已
实现
收益
2
9
,
4
4
1
.
1
4
5
8
,
8
1
4
.
2
3
4
3
8
,
8
1
7
.
9
6
2.本
期利
润
2
9
,
4
4
1
.
1
4
5
8
,
8
1
4
.
2
3
4
3
8
,
8
1
7
.
9
6
3.期
末基
金资
产净
值
4
,
4
2
1
,
8
6
6
.
9
6
6
,
2
3
8
,
5
6
7
.
2
1
7
9
,
1
4
1
,
0
4
1
.
2
4
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成恒丰宝货币 A
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 13页 共 24页
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.5354
%
0.0014
%
0.0873
%
0.0000
%
0.4481
%
0.0014
%
大成恒丰宝货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.5958
%
0.0014
%
0.0873
%
0.0000
%
0.5085
%
0.0014
%
大成恒丰宝货币 E
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.5356
%
0.0014
%
0.0873
%
0.0000
%
0.4483
%
0.0014
%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 14页 共 24页
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
欧阳亮
本基金基
金经理
2019年 1月 25日
-
10年
管理学硕士。
2009年
9月至
2011年
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 15页 共 24页
7月曾任华
泰联合证券
研究所研究
员。
2011年
7月加入大
成基金管理
有限公司，
曾担任产品
研发与金融
工程部高级
产品设计师、
固定收益总
部助理研究
员。
2018年
3月 30日
起任大成丰
财宝货币市
场基金、大
成惠利纯债
债券型证券
投资基金基
金经理助理。
2019年
1月 25日
起任大成慧
成货币市场
基金、大成
景安短融债
券型证券投
资基金、大
成恒丰宝货
币市场基金、
大成惠益纯
债债券型证
券投资基金、
大成惠祥定
期开放纯债
债券型证券
投资基金基
金经理。具
有基金从业
资格。国籍：
中国
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 16页 共 24页
陈会荣
本基金基
金经理
2016年 9月 6日
-
12年
经济学学士。
2004年
7月至
2007年
10月就职
于招商银行
总行，任资
产托管部年
金小组组长。
2007年
10月加入
大成基金管
理有限公司，
曾担任基金
运营部基金
助理会计师、
基金运营部
登记清算主
管、固定收
益总部助理
研究员、固
定收益总部
基金经理助
理。
2016年
8月 6日至
2018年
10月 20日
任大成景穗
灵活配置混
合型证券投
资基金基金
经理。
2016年
8月 6日起
任大成丰财
宝货币市场
基金基金经
理。
2016年
9月 6日起
任大成恒丰
宝货币市场
基金基金经
理。
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 17页 共 24页
2016年
11月 2日
起任大成惠
利纯债债券
型证券投资
基金、大成
惠益纯债债
券型证券投
资基金基金
经理。
2017年
3月 1日起
任大成惠祥
定期开放纯
债债券型证
券投资基金
基金经理。
2017年
3月 22日
起任大成月
添利理财债
券型证券投
资基金、大
成慧成货币
市场基金和
大成景旭纯
债债券型证
券投资基金
基金经理。
2018年
3月 14日
起任大成月
月盈短期理
财债券型证
券投资基金、
大成添利宝
货币市场基
金基金经理。
2018年
8月 17日
起任大成现
金增利货币
市场基金基
金经理。具
备基金从业
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 18页 共 24页
资格。国籍：
中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组
合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价
等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行
为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送
的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度国内经济总体保持平稳，但较一季度，经济增速出现了放缓的迹象。5、6月
制造业 PMI均为 49.4，跌至荣枯线下方。4、5月工业增加值明显回落，固定资产投资增速有所
下行，支撑一季度经济的房地产投资在二季度也初现走弱的迹象。二季度中美贸易摩擦再起波澜，
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 19页 共 24页
外部环境较为复杂，出口有所下滑。消费方面，虽然 4月份社会消费品零售同比增速下滑，但
5月显著回升，显示消费韧性较强。
二季度央行延续了稳健偏宽松的货币政策，通过公开市场和定向降准等方式向市场注入流动
性，银行间市场流动性总体保持合理充裕。回购利率保持低位，隔夜回购利率跌破 1%，创下近
年来新低。但市场流动性出现分层，结构性失衡较为明显。二季度货币市场利率保持较低水平，
5月底至 6月上旬短暂上行，6月下旬再度大幅下行。
二季度本基金继续采取稳健的投资策略，维持较短的久期，以流动性管理为主。在 6月配置
了部分 3个月的 AAA同业存单，适当拉长了久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成恒丰宝货币 A基金份额净值收益率为 0.5354%,本报告期大成恒丰宝货币 B基
金份额净值收益率为 0.5958%,本报告期大成恒丰宝货币 E基金份额净值收益率为 0.5356%,同期
业绩比较基准收益率为 0.0873%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
43,598,540.31 48.46
其中：债券
43,598,540.31 48.46
资产支持证
券
- -
2
买入返售金融资产
28,000,362.00 31.12
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
17,622,842.79 19.59
4
其他资产
745,720.93 0.83
5
合计
89,967,466.03 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
6.06
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净
值比例（％）
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 20页 共 24页
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
24
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1
30天以内
56.37 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
21.03 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
21.95 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
99.35 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 21页 共 24页
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
5,000,000.00 5.57
2
央行票据
- -
3
金融债券
9,972,724.62 11.11
其中：政策性金融债
9,972,724.62 11.11
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
28,625,815.69 31.88
8
其他
- -
9
合计
43,598,540.31 48.55
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 190302
19进出 02
100,000 9,972,724.62 11.11
2 111909175
19浦发银行
CD175
100,000 9,940,705.12 11.07
3 111915146
19民生银行
CD146
100,000 9,743,046.19 10.85
4 111913041
19浙商银行
CD041
90,000 8,942,064.38 9.96
5 199913
19贴现国债 13
50,000 5,000,000.00 5.57
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0589%
报告期内偏离度的最低值
-0.0100%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0183%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 22页 共 24页
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计
提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民
币 1.00元
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、本基金投资的前十名证券之一 19浙商银行 CD041（111913041.IB）的发行主体浙商银行
股份有限公司于 2018年 11月 9日因投资同业理财产品未尽职审查等，受到中国银行保险监督管
理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕11 号）。本基金认为，对浙商银行的处罚不会对其投
资价值构成实质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一 19浦发银行 CD175（111909175.IB）的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民
银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3 号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构
成实质性负面影响。
3、本基金投资的前十名证券之一 19民生银行 CD146（111915146.IB）的发行主体中国民生银
行股份有限公司于 2018年 11月 9日因贷款业务严重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监
督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕5 号、银保监银罚决字〔2018〕8 号）。本基金认
为，对民生银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
718.81
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
96,173.37
4
应收申购款
648,828.75
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
745,720.93
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 23页 共 24页
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成
恒丰
宝货
币 A
大成
恒丰
宝货
币 B
大成
恒丰
宝货
币 E
报告
期期
初基
金份
额总
额
5,70
3,21
8.28
14,6
61,6
83.6
2
84,8
59,6
10.5
9
报告
期期
间基
金总
申购
份额
3,17
2,08
8.70
60,5
76.5
5
78,8
03,0
30.5
7
报告
期期
间基
金总
赎回
份额
4,45
3,44
0.02
8,48
3,69
2.96
84,5
21,5
99.9
2
报告
期期
末基
金份
额总
额
4,42
1,86
6.96
6,23
8,56
7.21
79,1
41,0
41.2
4
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1
红利发放
2019-06-28 4.69 4.69 -
合计
4.69 4.69
注:1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。
2、合计数以绝对值填列。
3、红利发放为期间合计数。
大成恒丰宝货币市场基金 2019年第 2季度报告
第 24页 共 24页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经
大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总
经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件；
2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》；
3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 7月 18日
