中证 500沪市交易型开放式指数
证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 18日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成中证 500沪市 ETF
场内简称 500沪市 ETF
基金主代码
510440
交易代码
510440
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 24日
报告期末基金份额总额 25,058,261.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500沪
市指数（代码：000802）
风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其
风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益
-1,636,856.98
2.本期利润
-3,485,416.24
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1406
4.期末基金资产净值
37,802,295.59
5.期末基金份额净值
1.509
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-8.10% 1.70% -9.04% 1.72% 0.94% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
苏秉毅
本基金基金
经理，数量
与指数投资
部副总监
2012年 8月 24日
-
15年
经济学硕士。
2004年 9月
至 2008年
5月就职于华
夏基金管理有
限公司基金运
作部。
2008年加入
大成基金管理
有限公司，曾
担任规划发展
部高级产品设
计师、数量与
指数投资部基
金经理助理，
现任数量与指
数投资部副总
监。2012年
8月 28日至
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2014年 1月
23日任大成
中证 500沪市
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金经理。
2014年 1月
24日至
2014年 2月
17日任大成
健康产业股票
型证券投资基
金基金经理。
2012年 2月
9日至
2014年 9月
11日任深证
成长 40交易
型开放式指数
证券投资基金
及大成深证成
长 40交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金基金经
理。2012年
8月 24日起
任中证 500沪
市交易型开放
式指数证券投
资基金基金经
理。2013年
1月 1日至
2015年 8月
25日任大成
沪深 300指数
证券投资基金
基金经理。
2013年 2月
7日起任大成
中证 100交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
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2015年 6月
5日起任大成
深证成份交易
型开放式指数
证券投资基金
基金经理。
2015年 6月
29日起任大
成中证互联网
金融指数分级
证券投资基金
基金经理。
2016年 3月
4日起任大成
核心双动力混
合型证券投资
基金及大成沪
深 300指数证
券投资基金基
金经理。
2018年 6月
26日起任大
成景恒混合型
证券投资基金
基金经理。具
有基金从业资
格。国籍：中
国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
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有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型
投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组
合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价
等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行
为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送
的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，由于季节效应等原因，宏观经济未能延续一季度的复苏势头，再度陷入低迷。中美
贸易摩擦陡生变数，进一步加大了经济的压力。此外，包商事件客观上也对信用传导体系造成了
影响。
宏观环境的不确定性也传导到了股市，股市二季度波动较大。四月中下旬在央行表态、业绩避
险等因素共振作用下，市场快速下跌，五一后贸易谈判突发利空令市场雪上加霜。随后市场缓慢
恢复元气，五、六月份震荡上行，本季度市场基准沪深 300指数小幅下跌 1.21%。虽然指数跌幅
不大，但投资者风险偏好较低，避险情绪浓厚，以食品饮料、家电等为代表的板块成为资金的避
风港。市场风格分化较大，大盘股、价值风格明显占优。
本基金标的指数中证 500沪市指数下跌 9.04%，跌幅高于大盘。二季度，本基金申购赎回和份
额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变
化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.509元；本报告期基金份额净值增长率为-8.10%,业绩
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比较基准收益率为-9.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
37,419,933.77 98.62
其中：股票
37,419,933.77 98.62
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
524,015.93 1.38
8
其他资产
869.10 0.00
9
合计
37,944,818.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
332,359.00 0.88
B
采矿业
1,568,897.88 4.15
C
制造业
18,901,786.69 50.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
1,420,260.43 3.76
E
建筑业
767,848.54 2.03
F
批发和零售业
2,651,483.71 7.01
G
交通运输、仓储和邮政业
2,472,731.06 6.54
H
住宿和餐饮业
301,668.00 0.80
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,524,587.90 6.68
J
金融业
1,222,712.90 3.23
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K
房地产业
2,674,693.09 7.08
L
租赁和商务服务业
173,344.21 0.46
M
科学研究和技术服务业
111,130.20 0.29
N
水利、环境和公共设施管理
业
212,491.90 0.56
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
71,510.40 0.19
Q
卫生和社会工作
336,642.00 0.89
R
文化、体育和娱乐业
783,555.51 2.07
S
综合
822,405.82 2.18
合计
37,350,109.24 98.80
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
21,942.55 0.06
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
15,707.44 0.04
J
金融业
32,174.54 0.09
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
69,824.53 0.18
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 600872
中炬高新
11,595 496,613.85 1.31
2 600201
生物股份
24,066 377,595.54 1.00
3 600739
辽宁成大
24,100 350,414.00 0.93
4 600426
华鲁恒升
23,573 350,294.78 0.93
5 600642
申能股份
56,600 340,166.00 0.90
6 600763
通策医疗
3,800 336,642.00 0.89
7 600536
中国软件
6,200 332,754.00 0.88
8 600183
生益科技
21,995 331,024.75 0.88
9 600895
张江高科
16,100 330,372.00 0.87
10 600298
安琪酵母
10,330 326,737.90 0.86
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601236
红塔证券
9,299 32,174.54 0.09
2 600968
海油发展
6,181 21,942.55 0.06
3 601698
中国卫通
4,007 15,707.44 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
757.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
111.83
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
869.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601236
红塔证券
32,174.54 0.09
新股流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
23,058,261.00
报告期期间基金总申购份额
2,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
25,058,261.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
17,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
67.84
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20190401-2019063017,000,000.00 - -17,000,000.00 67.84
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经
大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总
经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
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大成基金管理有限公司
2019年 7月 18日
