东吴中证新兴产业指数证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十八日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码
585001
交易代码
585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 2月 1日
报告期末基金份额总额 77,675,583.39份
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业
指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建
基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长
所带来的投资收益。
业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率
+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为
指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于
证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品
种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益
954,780.35
2.本期利润
-6,131,614.45
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0785
4.期末基金资产净值
78,328,325.93
5.期末基金份额净值
1.008
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-7.35% 1.59% -8.90% 1.61% 1.55% -0.02%
注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
朱冰兵 基金经理
2017年
3月 9日
-
8年
朱冰兵同志，南京大学计
算机应用专业，学士学位。
曾任江苏省昆山市信托投
资公司证券营业部、东吴
证券营业部信息技术部系
统工程师，自 2003年
10月参与我司筹建以来，
一直就职于我司，其中
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2003年 10月至 2010年
6月任系统工程师，
2010年 7至今，一直从事
研究工作，历任助理研究
员、研究员、基金经理助
理，现任基金经理，其中，
自 2018年 7月 11日起担
任东吴沪深 300指数型证
券投资基金（2018年 7月
11日由原东吴深证 100指
数增强型证券投资基金
（LOF）转型）、自
2017年 3月 9日起担任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。
周鑫怿 基金经理
2018年
6月 4日
-
6年
周鑫怿，学士。2008年
09月至 2012年 7月，就职
于交通银行，从事数据分
析工作。2012年 08月加入
东吴基金，从事股票投资
研究交易与数据分析工作，
自 2018年 6月 4日起任东
吴中证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了 2019年一季度大幅上涨后，二季度市场呈现调整、修复走势，上证指数下跌 3.62%，
深证成指下跌 7.35%，沪深 300指数下跌 1.21%，创业板指数下跌 10.75%，其中食品饮料、家电、
银行、非银、旅游等板块业绩确定性高或估值便宜，有较好的相对收益。
二季度调整主要是内外部变化所致。一季度经济数据向好，中美贸易谈判预期达成，并且宏
观杠杆率上升较快，4月份政治局会议调整宏观政策，不提六稳，重提结构性去杠杆，市场担心
流动性收紧，开始调整。五一之后随着中美贸易谈判突然破裂、针对华为禁运、经济数据低于预
期，其后六月份 G20中美贸易谈判的重启及货币政策宽松预期，市场经历了从恐慌式调整到逐渐
稳定预期、修复信心的一个轮回，对应的是整体风险偏好的下降和抱团优质龙头白马。
我们看到今年以来货币政策灵活，财政政策积极，政府针对经济形势快速调整，经济虽然波
动下滑，但是消费有韧性、加大基建投资力度有望稳定经济。一方面因城施策，坚持房地产调控
不放松，一方面疏通渠道，解决小微企业融资难融资贵的问题，减税降费将进一步减轻企业经营
压力、改善其盈利，也有助于解决就业问题。科创板公司的连续发行、即将上市将促进科创企业
的快速发展与中国经济的转型升级。目前外部变化也为政策调整创造条件：1)全球经济放缓，美
联储降息预期形成，给中国货币政策腾出调整空间。2）贸易谈判重启，中美紧张局势缓解，有
助于政府专注解决国内问题。从企业盈利来看，目前仍未见盈利底部；但是企业盈利分化明显，
龙头公司拥有更宽的护城河，将赢得更多市场份额，盈利能力有望不断提升。在经济下行周期中，
企业盈利的确定性更重要，预计结构性行情延续。
报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，控制相
对基准的偏离，严格控制仓位。看好消费和创新，坚持价值投资和行业龙头策略，从相对中长线
周期来自下而上精选有核心竞争力、盈利能力强、流动性好、估值低、业绩增长确定的优质公司，
通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动，获得超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.008元；本报告期基金份额净值增长率为-7.35%，业绩
比较基准收益率为-8.90%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
74,199,759.54 94.10
其中：股票
74,199,759.54 94.10
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,343,891.19 5.51
8
其他资产
308,693.77 0.39
9
合计
78,852,344.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,460,421.00 1.86
C
制造业
54,077,199.51 69.04
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,117,226.00 2.70
E
建筑业
1,944,707.00 2.48
F
批发和零售业
1,572,365.16 2.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,615,355.87 11.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
708,225.20 0.90
M
科学研究和技术服务业
814,792.00 1.04
N
水利、环境和公共设施管理业
722,896.42 0.92
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
760,313.50 0.97
R
文化、体育和娱乐业
702,564.00 0.90
S
综合
- -
合计
73,496,065.66 93.83
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
41,932.60 0.05
C
制造业
605,652.20 0.77
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
33,002.48 0.04
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.03
S
综合
- -
合计
703,693.88 0.90
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600516
方大炭素
75,835 932,012.15 1.19
2 000063
中兴通讯
28,331 921,607.43 1.18
3 600276
恒瑞医药
13,927 919,182.00 1.17
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4 603160
汇顶科技
6,600 916,080.00 1.17
5 600309
万华化学
20,691 885,367.89 1.13
6 000661
长春高新
2,600 878,800.00 1.12
7 300033
同花顺
8,900 875,404.00 1.12
8 300142
沃森生物
30,800 873,488.00 1.12
9 600588
用友网络
32,230 866,342.40 1.11
10 600570
恒生电子
12,369 842,947.35 1.08
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600485
*ST信威
78,750 494,550.00 0.63
2 300782
卓胜微
495 53,915.40 0.07
3 600968
海油发展
11,812 41,932.60 0.05
4 601698
中国卫通
8,419 33,002.48 0.04
5 300594
朗进科技
685 30,215.35 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
4,559.10
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
784.94
5
应收申购款
303,349.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
308,693.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
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1 600485
*ST信威
494,550.00 0.63
重大资产重组
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
79,545,140.64
报告期期间基金总申购份额
1,312,977.89
减:报告期期间基金总赎回份额
3,182,535.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
77,675,583.39
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；
3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年 7月 18日
