东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十八日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴鼎泰纯债
基金主代码
006026
交易代码
006026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
报告期末基金份额总额 900,060,875.95份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，
通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，
使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，
追求基金资产长期稳健的增值。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的
品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日
）
1.本期已实现收益
5,388,071.40
2.本期利润
5,250,990.72
3.加权平均基金份额本期利润
0.0058
4.期末基金资产净值
906,154,811.61
5.期末基金份额净值
1.0068
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3、本基金于 2018年 11月 2日成立。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.58% 0.08% 0.65% 0.06% -0.07% 0.02%
注：1.业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。
2、本基金于 2018年 11月 2日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年，截至本报告期末
尚未完成建仓。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.业绩比较基准=中国债券综合财富指数收益率。
2、本基金于 2018年 11月 2日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年，截至本报告期
末尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
陈晨 基金经理
2018年
11月 2日
-
7年
陈晨，硕士，
2011年 6月获厦门大
学硕士学位。
2011年 6月至
2013年 2月就职于华
泰（联合）证券研究
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所任固定收益研究员，
自 2013年 3月起加
入东吴基金管理有限
公司，一直从事债券
投资研究工作，曾任
固定收益部研究员、
基金经理助理，自
2015年 6月 8日起担
任东吴鼎利债券型证
券投资基金（LOF）
（原东吴鼎利分级债
券型证券投资基金）
基金经理，自
2018年 11月 2日起
担任东吴鼎泰纯债债
券型证券投资基金基
金经理。其中
2016年 11月 7日至
2018年 10月 13日担
任东吴增鑫宝货币市
场基金基金经理，
2017年 11月 28日
至 2018年 12月 7日
担任东吴优益债券型
证券投资基金。
黄婧丽 基金经理
2018年
11月 8日
-
6年
黄婧丽,硕士研究生。
2012年 11月至
2014年 10月就职于
世纪证券有限责任公
司，从事固定收益分
析工作；2014年
10月至 2016年 11月
就职于国海证券股份
有限公司，从事固定
收益交易、分析、投
资工作；2016年
11月加入东吴基金管
理有限公司，自
2018年 1月 29日起
担任东吴优益债券型
证券投资基金基金经
理，自 2018年 5月
9日起担任东吴悦秀
纯债债券型证券投资
基金基金经理，自
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2018年 11月 8日起
担任东吴鼎泰纯债债
券型证券投资基金基
金经理，自 2019年
3月 8日起担任东吴
增鑫宝货币市场基金
基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，管理人对基金组合进行了均衡配置，资产以城投债、存单以及利率债为主，长久
期利率债为交易性仓位。管理期内，管理人为基金配置了部分信用底仓，同时降低了部分长端利
率的仓位，有效控制了基金净值波动；并在合理的位置，通过利率交易为基金创造了一定收益增
厚。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0068元；本报告期基金份额净值增长率为 0.58%，业
绩比较基准收益率为 0.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日出现基金份额
持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本
基金未出现基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
785,865,358.70 82.49
其中：债券
785,865,358.70 82.49
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
103,750,395.63 10.89
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
341,895.36 0.04
8
其他资产
62,729,375.18 6.58
9
合计
952,687,024.87
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
1,028,800.00 0.11
2
央行票据
- -
3
金融债券
337,220,058.70 37.21
其中：政策性金融债
337,220,058.70 37.21
4
企业债券
177,220,500.00 19.56
5
企业短期融资券
100,135,000.00 11.05
6
中期票据
131,649,000.00 14.53
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7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
38,612,000.00 4.26
9
其他
- -
10
合计
785,865,358.70 86.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 180211
18国开 11
800,000 80,960,000.00 8.93
2 101551085
15五矿股
MTN004
500,000 50,775,000.00 5.60
3 180313
18进出 13
500,000 50,570,000.00 5.58
4 180212
18国开 12
500,000 50,560,000.00 5.58
5 101900539
19洛阳新
投 MTN001
500,000 50,430,000.00 5.57
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
1,487.56
2
应收证券清算款
50,000,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
12,727,887.62
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
62,729,375.18
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
900,059,411.86
报告期期间基金总申购份额
10,041.28
减:报告期期间基金总赎回份额
8,577.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
900,060,875.95
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
20190401 -
20190630
900,006,000.00 0.00 0.00 900,006,000.00 99.99%
- - - - - - -
个人
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于
5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
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4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019年 7月 18日
