大成产业升级股票型
证券投资基金(LOF)
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 18日
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
大成产业升级股票(LOF)
场内简称
大成产业
基金主代码
160919
交易代码
160919
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2014年 12月 26日
报告期末基金份额总额
165,116,888.34份
投资目标
本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业，在严格控制风
险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、
市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合
中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益
-1,991,389.49
2.本期利润
-10,803,444.13
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0650
4.期末基金资产净值
200,522,941.19
5.期末基金份额净值
1.214
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -5.16% 1.71% -0.72%
1.22% -4.44% 0.49%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、按基金合同规定，基金管理人应当自基金转型之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、截至报告期末，本基金投资的绝味食品（603517.SH）与绝味转债（113529.SH）因当日市值波
动导致投资于同一家公司发行的证券的比例被动超标。除此之外，报告期内本基金的其他各项投
资比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李林益
本基金基金
经理
2015年 7月 7日 - 8年
工学硕士。
2011年 6月加
入大成基金管
理有限公司，
曾担任研究部
研究员、基金
经理助理。
2015年 7月 7
日起任大成产
业升级股票型
证券投资基金
(LOF)基金经
理。2017年 9
月 12日起任
大成价值增长
证券投资基金
基金经理。国
籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投
资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组合间
债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交
易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，
但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可
能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
过去一个季度，外部环境的变化复杂难判，内部进入金融风险攻坚战关键阶段。伴随着标志
性事件的发生，资产价格总体上随之大幅震荡。本基金秉持在剧变中寻找属于未来的机会，自上
而下判大势，自下而上选个股，成功把握了一系列投资机会。剧烈震荡的市场环境，对于选股型
基金经理，也带来了组合净值回撤相对较大。未来本基金将继续秉持精选个股、做时间的朋友，
力争为持有人创造持续、超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.214元；本报告期基金份额净值增长率为-5.16%,业绩比
较基准收益率为-0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
178,732,365.94 88.13
其中：股票
178,732,365.94 88.13
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
4,192,164.50 2.07
其中：债券
4,192,164.50 2.07
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
19,607,263.37 9.67
8
其他资产
271,753.25 0.13
9
合计
202,803,547.06 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
32,238,407.34 16.08
B
采矿业
5,664,780.39 2.83
C
制造业
107,183,519.02 53.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
6,481,142.24 3.23
F
批发和零售业
65,344.00 0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,910,466.32 3.94
J
金融业
13,494,382.94 6.73
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
5,671,217.09 2.83
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
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R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.01
S
综合
- -
合计
178,732,365.94 89.13
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 002311 海大集团 521,229 16,105,976.10 8.03
2 603517 绝味食品 409,080 15,917,302.80 7.94
3 002714 牧原股份 265,592 15,614,153.68 7.79
4 000876 新 希 望 828,002 14,382,394.74 7.17
5 600332 白云山 279,200 11,438,824.00 5.70
6 300498 温氏股份 253,131 9,077,277.66 4.53
7 002179 中航光电 269,750 9,025,835.00 4.50
8 002916 深南电路 86,040 8,769,196.80 4.37
9 300699 光威复材 242,197 7,919,841.90 3.95
10 300770 新媒股份 90,500 7,828,250.00 3.90
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
4,192,164.50 2.09
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,192,164.50 2.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 113529 绝味转债 32,510 4,192,164.50 2.09
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
无。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
263,047.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,116.44
5
应收申购款
1,588.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
271,753.25
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
169,264,807.59
报告期期间基金总申购份额
479,110.36
减：报告期期间基金总赎回份额
4,627,029.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
165,116,888.34
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大
成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理
由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）的文件；
2、《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2019年 7月 18日
