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大成创新(160910)

大成创新:2019年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 
2019年第 2季度报告 
 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 7月 18日 
 
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 
第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成创新成长混合(LOF) 场内简称


大成创新 基金主代码


160910 交易代码


160910 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2007年 6月 12日 报告期末基金份额总额


2,204,345,883.10份


投资目标


在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资 产的长期稳健增值。 投资策略


本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持续增长能 力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合;本基金以固定收益 品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。 业绩比较基准


沪深 300指数×70%+中国债券总指数×30% 风险收益特征


本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基 金,属于中高风险的证券投资基金品种。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 3页 共 11页


1.本期已实现收益


78,629,616.64 2.本期利润


28,967,897.31 3.加权平均基金份额本期利润


0.0116 4.期末基金资产净值


2,318,135,869.26 5.期末基金份额净值


1.052 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.84% 1.36% -0.58%


1.06% 2.42% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1.按基金合同规定,大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)自基金合同生效(暨基金转型) 之日 2007年 6月 12日起三个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合 同的约定。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 4页 共 11页


2.本基金于自 2007年 6月 12日起由景博证券投资基金转型为大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


刘旭 本基金基金 经理 2016年 8月 20日 - 8年 管理学硕士。 2009年至 2010年在毕马 威华振会计师 事务所任审计 师。2011年 2 月至 2013年 5 月任广发证券 研究所研究 员。2013年 5 月加入大成基 金管理有限公 司,曾担任大 成策略回报股 票型证券投资 基金、大成策 略回报混合型 证券投资基 金、大成竞争 优势混合型证 券投资基金、 大成竞争优势 混合型证券投 资基金、大成 高新技术产业 股票型证券投 资基金基金经 理助理,现任 股票投资部总 监助理。2015 年 7月 29日起 任大成高新技 术产业股票型 证券投资基金 基金经理。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 5页 共 11页


2016年 8月 20 日起任大成创 新成长混合型 证券投资基金 (LOF)基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 6页 共 11页


但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


巨幅波动这个词汇很好的描述了 A股市场过去几年的走势特征,也在二季度再次得到体现。 与其说本基金管理人关注季度间的行情变化,不如说更加值得关注的是在优质公司股价出现大幅 波动中涌现出来的投资机会。这种投资机会的把握需要以长期跟踪和深刻理解为前提,否则就会 变成胜率大大降低的赌博式交易,而不是低估买入。我们判断 A股未来波动率只会更大而不是更 小,所以尽快扩展能力圈,成为本基金管理人未来重要工作。 过去十几个季度 A股基本完成了优质公司的估值修复,尤其是消费品行业,消费股的交易越 来越拥挤。我们要承认,中国消费品公司的盈利能力领先全球,背后是巨大的市场、优秀的企业 能力做支撑,但另一个重要背景是扭曲的消费观与易于被营销手段套路的消费群体。消费观念不 会一成不变,这将是一批企业的重大风险。对于未来,我们希望投资者能够降低预期收益率,同 时也对我们自身的研究提出了更高的更需前瞻性的要求。本基金管理人希望能够做到在相对排名 的压力之下,提高对有效持仓的研究深度和胜率,拓展能力圈。本基金宗旨只有一个,为持有人 带来长期的可持续的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.052元;本报告期基金份额净值增长率为 1.84%,业绩比 较基准收益率为-0.58%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,948,743,896.34 83.84 其中:股票


1,948,743,896.34 83.84 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 7页 共 11页


6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


333,695,848.78 14.36 8


其他资产


41,980,591.93 1.81 9


合计


2,324,420,337.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


363,431.25 0.02 C


制造业


1,301,347,243.33 56.14 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


80,558,570.92 3.48 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


39,603.76 0.00 J


金融业


205,848,649.07 8.88 K


房地产业


188,665,087.23 8.14 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


4,378,933.50 0.19 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


8,476,616.00 0.37 R


文化、体育和娱乐业


159,065,761.28 6.86 S


综合


- - 合计


1,948,743,896.34 84.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


1 600887 伊利股份 5,381,462 179,794,645.42 7.76 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 8页 共 11页


2 600519 贵州茅台 181,820 178,910,880.00 7.72 3 300144 宋城演艺 6,873,062 159,042,654.68 6.86 4 600872 中炬高新 3,608,861 154,567,516.63 6.67 5 603337 杰克股份 7,469,994 153,060,177.06 6.60 6 600048 保利地产 10,768,770 137,409,505.20 5.93 7 000333 美的集团 2,480,735 128,650,917.10 5.55 8 600036 招商银行 3,441,956 123,841,576.88 5.34 9 002223 鱼跃医疗 4,847,200 119,338,064.00 5.15 10 600741 华域汽车 4,341,820 93,783,312.00 4.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


无。 5.11 投资组合报告附注


大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 9页 共 11页


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


388,347.51 2


应收证券清算款


31,510,988.39 3


应收股利


- 4


应收利息


61,314.61 5


应收申购款


10,019,941.42 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


41,980,591.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


2,622,069,403.37 报告期期间基金总申购份额


54,724,340.43 减:报告期期间基金总赎回份额


472,447,860.70 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 10页 共 11页


报告期期末基金份额总额


2,204,345,883.10


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大 成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,公司总经理 由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》; 2、《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 11页 共 11页


9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2019年 7月 18日