广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2019年第 2季度报告
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广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）
2019年第 2季度报告
2019年 6 月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发鑫瑞混合（LOF）
场内简称 广发鑫瑞
基金主代码 162718
交易代码 162718
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 3日
报告期末基金份额总额 60,173,358.85份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性基础上，
通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现
金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，
力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在封闭期内，本基金在深入研究、严格控制风险的
基础上，通过投资固定收益类金融工具以及定向增
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发（非公开发行股份）主题的股票，力争获取超越
业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳
健增值。转为 LOF 后，本基金在严格控制风险和
保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的
优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实
现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率
×70%。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日-2019年 6月 30
日)
1.本期已实现收益 1,274,363.49
2.本期利润 -1,907,054.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0296
4.期末基金资产净值 57,622,017.18
5.期末基金份额净值 0.9576
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
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允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-3.02% 0.52% 0.08% 0.44% -3.10% 0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 3月 3日至 2019年 6月 30日)
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴兴
武
本基金的基金
经理；广发轮
动配置混合型
证券投资基金
的基金经理；
广发核心精选
混合型证券投
资基金的基金
经理；广发医
疗保健股票型
证券投资基金
的基金经理；
广发再融资主
题灵活配置混
合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理
2019-04-
16
- 10年
吴兴武先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有
限公司研究员，广发基
金管理有限公司研究发
展部、权益投资一部研
究员、广发多元新兴股
票型证券投资基金基金
经理(自 2017 年 4 月 25
日至 2019年 4月 16日)。
王小
罡
本基金的基金
经理；研究发
展部总经理助
理
2017-03-
03
2019-04-
16
13年
王小罡先生，经济学硕
士，持有中国证券投资
基金业从业证书。曾任
东方证券股份有限公司
资深研究员，广发基金
管理有限公司研究发展
部研究员、研究发展部
总经理助理、投资经理、
广发睿吉定增主题灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2016 年
12 月 19 日至 2018 年 3
月 28 日)、广发鑫瑞混
合型证券投资基金基金
经理(自 2017 年 3 月 3
日至 2018年 9月 3日)、
广发鑫盛 18个月定期开
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放混合型证券投资基金
基金经理(自 2016 年 11
月 18日至 2018年 11月
17日)、广发鑫瑞混合型
证券投资基金 (LOF)基
金经理(自 2018年 9月 4
日至 2019年 4月 16日)、
广发再融资主题灵活配
置混合型证券投资基金
(LOF)基金经理(自 2018
年 3月 29日至 2019年 4
月 16日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
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公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）
或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况
需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度股票市场走势分化明显，外部环境的不确定性加强了市场抱团长期资
产的意愿，导致食品饮料、医药等消费龙头持续上涨，其他资产不同程度下跌。
报告期内，本基金增持了一些消费、化工类的个股，目前仍然还在调整期，
预计会在年内完成。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.02%，同期业绩比较基准收益率
为 0.08%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 11,033,051.61 19.06
其中：股票 11,033,051.61 19.06
2 固定收益投资 41,205,577.10 71.19
其中：债券 41,205,577.10 71.19
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,143,815.64 5.43
7 其他资产 2,500,919.88 4.32
8 合计 57,883,364.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,616,825.80 9.75
B 采矿业
-
-
C 制造业 4,751,650.81 8.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业 664,575.00 1.15
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,033,051.61 19.15
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002696 百洋股份 934,580 5,616,825.80 9.75
2 300575 中旗股份 46,300 1,322,328.00 2.29
3 603589 口子窖 15,900 1,024,278.00 1.78
4 300596 利安隆 25,450 773,680.00 1.34
5 601318 中国平安 7,500 664,575.00 1.15
6 300357 我武生物 12,700 430,784.00 0.75
7 002475 立讯精密 13,700 339,623.00 0.59
8 000333 美的集团 6,200 321,532.00 0.56
9 002415 海康威视 6,400 176,512.00 0.31
10 002202 金风科技 10,900 135,487.00 0.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,938,381.90 69.31
其中：政策性金融债 39,938,381.90 69.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,267,195.20 2.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,205,577.10 71.51
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 180412 18农发 12 100,000 10,017,000.00 17.38
2 190207 19国开 07 100,000 10,000,000.00 17.35
3 190202 19国开 02 100,000 9,967,000.00 17.30
4 018006 国开 1702 55,350 5,647,360.50 9.80
5 108603 国开 1804 43,010 4,307,021.40 7.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏中旗科技股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局的处
罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,371.19
2 应收证券清算款 1,931,640.11
3 应收股利 -
4 应收利息 537,898.59
5 应收申购款 9.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,500,919.88
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002696 百洋股份 5,616,825.80 9.75
非公开发
行流通受
限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 74,894,889.07
本报告期基金总申购份额 154,825.69
减：本报告期基金总赎回份额 14,876,355.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,173,358.85
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发鑫瑞混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发鑫瑞混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
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