汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基
金 2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 17日
汇添富成长多因子量化策略股票 2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码
001050
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 2月 16日
报告期末基金份额总额
1,041,487,036.35份
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险
的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理人的金融工程团队
开发的多因子量化策略进行选股。
业绩比较基准
中证 500指数收益率×90%+活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券
型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收
益的基金产品。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益
51,078,051.48
2.本期利润
-37,416,490.37
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3.加权平均基金份额本期利润
-0.0357
4.期末基金资产净值
1,135,072,482.10
5.期末基金份额净值
1.090
注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 -3.28% 1.57% -9.65%
1.63% 6.37% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年 2月 16日）起 6个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
许一尊
汇添富成长多因
子股票基金、添富
价值多因子股票
基金的基金经理。
2015年 11月
24日
- 9年
国籍：中国。学历：上海财经大学经
济学硕士。相关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经历：2010年 7
月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任指数与量化投资部高级分析
师。2015年 11月 24日至今任汇添
富成长多因子量化策略股票基金的
基金经理，2018年 3月 23日至今任
添富价值多因子股票基金的基金经
理。
吴振翔
汇添富上证综合
指数、汇添富沪深
300安中指数基
金、汇添富成长多
因子股票基金、汇
添富主要消费 ETF
联接基金、汇添富
中证精准医指数
基金、中证上海国
企 ETF、汇添富中
证互联网医疗指
数（LOF）、汇添富
中证 500指数
（LOF）、添富价值
多因子股票的基
金经理，指数与量
化投资部副总监。
2015年 2月 16
日
- 13年
国籍：中国。学历：中国科学技术大
学管理学博士。相关业务资格：证券
投资基金从业资格。从业经历：曾任
长盛基金管理有限公司金融工程研
究员、上投摩根基金管理有限公司产
品开发高级经理。2008年 3月加入
汇添富基金管理股份有限公司，历任
产品开发高级经理、数量投资高级分
析师、基金经理助理，现任指数与量
化投资部副总监。2010年 2月 5日
至今任汇添富上证综合指数基金的
基金经理，2011年 9月 16日至 2013
年 11月 7日任汇添富深证 300ETF基
金的基金经理，2011年 9月 28日至
2013年 11月 7日任汇添富深证
300ETF基金联接基金的基金经理，
2013年 8月 23日至 2015年 11月 2
日任中证主要消费 ETF基金、中证医
药卫生 ETF基金、中证能源 ETF基金、
中证金融地产 ETF基金的基金经理，
2013年 11月 6日至今任汇添富沪深
300安中指数基金的基金经理，2015
年 2月 16日至今任汇添富成长多因
子股票基金的基金经理，2015年 3
月 24日至今任汇添富主要消费 ETF
联接基金的基金经理，2016年 1月
21日至今任汇添富中证精准医指数
基金的基金经理，2016年 7月 28日
至今任中证上海国企 ETF的基金经
理，2016年 12月 22日至今任汇添
汇添富成长多因子量化策略股票 2019年第 2季度报告
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富中证互联网医疗指数（LOF）的基
金经理，2017年 8月 10日至今任汇
添富中证 500指数（LOF）的基金经
理，2018年 3月 23日至今任添富价
值多因子股票的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3次，由于组合投资策略导致，并经过公司
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内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度，支撑市场向上的因素包括国内改革的持续推进、资本市场扩大对外开放引发的
外资持续流入和稳健宽松的货币环境。改革方面，两会政策进入执行期，减税降费政策逐步落地，
城镇化、区域协同发展、国企改革、消费促进等政策持续推进；以科创板、注册制为代表金融供
给侧改革政策稳步出台，提升资本市场定价效率和服务实体经济能力。MSCI、富时罗素等指数供
应商提升 A股纳入比例，外资配置需求提升，陆股通北向资金持续流入。导致市场波动的因素包
括投资者对经济基本面的预期，对通胀的担忧和中美经贸争端的边际变化。经济基本面整体保持
韧性，季初由于减税和托底政策效果显现，经济数据较为理想，同时中美经贸谈判持续推进，市
场普遍较为乐观；季中由于部分生产及需求数据下滑，国外偏弱的基本面影响出口，猪价波动影
响通胀预期，中美贸易争端呈现长期性和复杂性，随着华为事件发酵，争端从贸易领域衍生到科
技领域，市场受此影响转为下跌和震荡；季末部分经济数据降幅收窄，积极因素显现，物价回落，
通胀预期降温，G20会议中美贸易出现转机，市场重新转为乐观。
市场风格方面，经济增长动力逐步从投资转为消费和科技，上市公司内生增长能力和公司质
地重要性提升，叠加外资及国内机构持续增加的配置需求，监管层对资本市场违法违规行为加强
监管，二季度高质量、盈利能力强、成长稳健、低估值、高分红等基本面指标均有较好的超额收
益，同时市场活跃度提升，分析师预期等情绪类指标以及低波动、反转等技术面指标同样有较好
的表现。
报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和
风格配置，在质量、盈利、成长、估值、预期以及市场面选股因子上保持了较均衡的暴露。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩比较基准下跌 9.65%，本基金在报告期内累计收益率为-3.28%，收益率超
越业绩比较基准 6.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,022,482,326.63 89.13
其中：股票
1,022,482,326.63 89.13
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
214,057.00 0.02
其中：债券
214,057.00 0.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
117,829,455.86 10.27
8
其他资产
6,713,218.61 0.59
9
合计
1,147,239,058.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
22,641,530.00 1.99
B
采矿业
23,859,450.25 2.10
C
制造业
590,410,227.90 52.02
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
43,932,394.00 3.87
E
建筑业
25,840,711.40 2.28
F
批发和零售业
52,837,914.48 4.66
G
交通运输、仓储和
邮政业
19,656,303.00 1.73
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
81,157,899.56 7.15
J
金融业
52,432,473.94 4.62
K
房地产业
44,237,593.50 3.90
L
租赁和商务服务
业
9,338,980.00 0.82
M
科学研究和技术
服务业
7,517,892.00 0.66
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N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
12,178,510.00 1.07
Q
卫生和社会工作
3,597,370.00 0.32
R
文化、体育和娱乐
业
30,933,171.60 2.73
S
综合
1,909,905.00 0.17
合计
1,022,482,326.63 90.08
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002440 闰土股份 1,392,200 17,346,812.00 1.53
2 603444 吉比特 79,100 16,607,836.00 1.46
3 000661 长春高新 48,800 16,494,400.00 1.45
4 002299 圣农发展 650,900 16,480,788.00 1.45
5 000425 徐工机械 3,486,900 15,551,574.00 1.37
6 603369 今世缘 552,100 15,398,069.00 1.36
7 600755 厦门国贸 1,766,300 15,243,169.00 1.34
8 000630 铜陵有色 6,163,100 15,161,226.00 1.34
9 000596 古井贡酒 127,700 15,133,727.00 1.33
10 601100 恒立液压 448,200 14,064,516.00 1.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
214,057.00 0.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
214,057.00 0.02
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值（人民
币元）
占基金资产净值比例
（%）
1 113529 绝味转债 1,660 214,057.00 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1907 IC1907 8 7,850,240.00 326,600.00 -
公允价值变动总额合计（元）
326,600.00
股指期货投资本期收益（元）
-3,422,960.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
326,600.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货达到以下目标：降低股票仓位频繁调整导致的交易成本；
兼顾基差变化，有效跟踪并超越标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
汇添富成长多因子量化策略股票 2019年第 2季度报告
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5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,249,603.53
2
应收证券清算款
5,298,353.37
3
应收股利
-
4
应收利息
25,262.48
5
应收申购款
139,999.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,713,218.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,076,383,172.37
报告期期间基金总申购份额
36,404,573.08
减:报告期期间基金总赎回份额
71,300,709.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,041,487,036.35
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20层 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 7月 17日
