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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:嘉实货币市场基金2019年第2季度报告

 
 
嘉实货币市场基金 2019年第 2季度报告


2019年 6月 30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 7月 17日 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实货币


基金主代码


070008 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2005年 3月 18日 报告期末基金份额总额


31,957,855,702.26份


投资目标


力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略


根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;根据各类 资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信 用等级及担保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准


税后活期存款利率 风险收益特征


本基金具有较低风险、流动性强的特征 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


嘉实货币 A


嘉实货币 B


嘉实货币 E


下属分级基金的交易代码


070008


070088


001812


报告期末下属分级基金的份 额总额


17,232,464,484.74份


14,580,722,056.34份


144,669,161.18份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标











































































































单位:人民币元


嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 3页 共 13页


主要财务指标


报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)


嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 1.本期已实现 收益


114,698,268.04 114,132,792.98 992,320.38 2.本期利润


114,698,268.04 114,132,792.98 992,320.38 3.期末基金资 产净值


17,232,464,484.74 14,580,722,056.34 144,669,161.18 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;(2) 嘉实货币 A与嘉实货币 B适用不同的销售服务费率;(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的 各项费用;(4)自 2014年 6月 16日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额;(5) 自 2015年 9月 15日起增加 E类基金份额类别,嘉实货币 E销售费率与嘉实货币 A相同。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


嘉实货币 A 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.6263%


0.0009%


0.0871%


0.0000%


0.5392%


0.0009%


嘉实货币 B 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.6866%


0.0009%


0.0871%


0.0000%


0.5995%


0.0009%


嘉实货币 E 阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.6262%


0.0009%


0.0871%


0.0000%


0.5391%


0.0009%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 4页 共 13页


图 1:嘉实货币 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年 3月 18日至 2019年 6月 30日) 图 2:嘉实货币 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 17日至 2019年 6月 30日) 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 5页 共 13页


图 3:嘉实货币 E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 4月 20日至 2019年 6月 30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十五(二)投资范围和(八)投资限制)的有关约定。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


李曈


本基金、嘉 实超短债 债券、嘉实 安心货币、 嘉实宝、嘉 实活期宝 货币、嘉实 活钱包货 币、嘉实快 线货币、嘉 实现金宝 货币、嘉实 增益宝货 币、嘉实定 期宝6个月 理财债券、 嘉实现金 添利货币、 2016年 1月 28日


-


9年


曾任中国建 设银行金融 市场部、机 构业务部业 务 经 理 。 2014年 12月 加入嘉实基 金管理有限 公司,现任 职于固定收 益业务体系 短端 alpha 策略组。硕 士研究生, 具有基金从 业资格。


嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 6页 共 13页


嘉实中短 债债券基 金经理


张文玥


本基金、嘉 实安心货 币、理财宝 7天债券、 嘉实宝、嘉 实活期宝 货币、嘉实 1个月理财 债券、嘉实 3个月理财 债券、嘉实 快线货币、 嘉实现金 宝货币、嘉 实定期宝 6 个月理财 债券基金 经理


2016年 1月 28日


-


11年


曾任中国邮 政储蓄银行 股份有限公 司金融市场 部货币市场 交易员及债 券 投 资 经 理。2014 年 4 月加入嘉 实基金管理 有限公司, 现任职于固 定收益业务 体 系 短 端 alpha 策略 组。硕士, 具有基金从 业资格。


万晓西


本基金、嘉 实宝、嘉实 活期宝货 币、嘉实活 钱包货币、 嘉实薪金 宝货币、嘉 实3个月理 财债券、嘉 实快线货 币、嘉实现 金添利货 币、嘉实 6 个月理财 债券、嘉实 中短债债 券、嘉实稳 联纯债债 券、嘉实汇 达中短债 债券基金 经理


2017年 5月 24日


-


18年


曾任职于中 国农业银行 黑龙江省分 行及深圳发 展银行的国 际业务部, 南方基金固 定收益部总 监助理、首 席宏观研究 员、南方现 金增利基金 经理,第一 创业证券资 产管理总部 固定收益总 监、执行总 经理,民生 证券资产管 理事业部总 裁助理兼投 资研究部总 经理, 2013 年 2 月加入 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 7页 共 13页


嘉实基金管 理 有 限 公 司,现任固 定收益业务 体 系 短 端 alpha 策略 组组长,中 国国籍。


注:(1)任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符 合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年二季度全球经济的不确定性上升,主要发达经济体的货币政策转向的迹象更加明显。 二季度美国经济多个指标已出现高位回落态势,下半年或会进入下行通道,欧洲经济也将延续疲 软态势,日本与英国的经济前景亦存在明显压力,部分新兴经济体较去年出现好转迹象。 世界 银行发布的新一期《全球经济展望》,预计全球经济增长 2019年将放慢至 2.6%,2020年略微回 升至 2.7%。由于出口和投资下滑,发达经济体作为一个整体,预计 2019年增速将会放缓,尤其 是在欧元区。美国增速今年预计将放缓至 2.5%,2020年进一步放慢至 1.7%。2020至 2021年欧元 区增速预计将在 1.4%左右徘徊,虽有货币政策持续支持,但贸易和内需疲软拖累了经济增长。新 兴市场和发展中经济体 2019年增速预计将下滑至 4%的四年低点,2020年有望回升至 4.6%。一些 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 8页 共 13页


经济体正在应对金融压力和政局不确定性的影响。随着一些国家度过财政紧张期,预计新兴市场 和发展中经济体增长下一年将趋于稳定,但增长势头依然乏力。


2019年二季度国内经济下行压力较大,贸易战不确定性增加,工业、投资和出口等月度指标 大部分表现平稳。2019年 4月至 5月,我国规模以上工业增加值均值同比实际增长 5.2%,比一季 度低 1.02%;4至 5月固定资产投资均值同比增速为 5.85%,比一季度低 0.35%;4至 5月社会消 费品零售总额均值同比增速为 7.9%,比一季度低 0.55%;4至 5月出口金额均值同比增速为-0.8%, 低于一季度的 0.77%。


2019年二季度在岸人民币汇率贬值 2.20%,离岸人民币汇率贬值 2.16%,4-5月央行外汇资产 下降 20亿元。


进入二季度以来,受一季度金融数据向好、贸易战形势变化和同业业务信用收缩等影响,利 率波动频率增强、波动幅度扩大,汇率贬值速度提高。央行二季度货币政策前紧后松,资金利率 前高后低,市场利率中枢有所上行,市场流动性整体处于前紧后松态势。


在此期间,我们紧跟央行政策风向和操作节奏,合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币 汇率阶段性波动,保证流动性安全的同时,把握时点性收益相对高点,积极调整组合,保持了基 金的流动性安全和收益平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实货币 A的基金份额净值收益率为 0.6263%,嘉实货币 B的基金份额净值收益率 为 0.6866%,嘉实货币 E的基金份额净值收益率为 0.6262%,业绩比较基准收益率为 0.0871%。


4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


14,660,283,724.76 42.92 其中:债券


14,660,283,724.76 42.92 资产支持 证券


- - 2


买入返售金融资 产


1,499,737,469.60 4.39 其中:买断式回购 的买入返售金融 资产


- - 3


银行存款和结算 17,640,073,140.13 51.65 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 9页 共 13页


备付金合计


4


其他资产


354,458,015.46 1.04 5


合计


34,154,552,349.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回 购融资余额


13.40 其中:买断式回购 融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值比例


(%)


2


报告期末债券回 购融资余额


2,175,668,512.16 6.81 其中:买断式回购 融资


- - 注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


69 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序 号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净值的比例 (%)


1


30天以内


33.70 6.81 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


20.96 - 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


15.27 - 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


4.26 - 其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


31.58 - 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 10页 共 13页


其中:剩余存续期超过 397天 的浮动利率债


- - 合计


105.76 6.81 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例 (%)


1


国家债券


199,946,698.46 0.63 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,522,985,797.39 4.77 其中:政策性金融债


1,522,985,797.39 4.77 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


4,112,265,559.77 12.87 6


中期票据


613,558,797.71 1.92 7


同业存单


8,211,526,871.43 25.69 8


其他


- - 9


合计


14,660,283,724.76 45.87 10


剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券


- - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量 (张)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 111918138 19华夏银行 CD138 5,000,000 498,508,536.49 1.56 2 111920056 19广发银行 CD056 5,000,000 498,450,775.61 1.56 3 111915078 19民生银行 CD078 5,000,000 497,756,504.14 1.56 4 111909153 19浦发银行 CD153 5,000,000 497,693,497.72 1.56 5 111909022 19浦发银行 CD022 5,000,000 495,107,930.28 1.55 6 111909198 19浦发银行 CD198 5,000,000 489,015,708.13 1.53 7 111997782 19郑州银行 CD080 3,100,000 308,837,645.85 0.97 8 140227 14国开 27 3,000,000 301,661,462.17 0.94 9 111806270 18交通银行 CD270 3,000,000 295,913,451.39 0.93 10 111911067 19平安银行 CD067 3,000,000 291,828,549.63 0.91 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0607%


报告期内偏离度的最低值


0.0126%


嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 11页 共 13页


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0341%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入 时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券 的投资决策程序做出说明


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


283,581,054.85 4


应收申购款


69,746,960.61 5


其他应收款


1,130,000.00 6


其他


- 7


合计


354,458,015.46 §6 开放式基金份额变动




















































































































单位:份


项目


嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 报告期期初基金份额总额 19,208,592,047.26 17,817,849,751.04 193,684,850.79 报告期期间基金总申购份 额


10,526,985,548.68 8,249,866,308.19 236,564,252.47 报告期期间基金总赎回份 额


12,503,113,111.20 11,486,994,002.89 285,579,942.08 报告期期末基金份额总额


17,232,464,484.74 14,580,722,056.34 144,669,161.18 嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 12页 共 13页


注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升级调增份额,总赎回份额 含转换出及基金份额自动降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。


2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》,公司法定代表人变更为经雷先生。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1) 中国证监会批准嘉实货币市场基金募集的文件; (2)《嘉实货币市场基金基金合同》; (3)《嘉实货币市场基金招募说明书》; (4)《嘉实货币市场基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实货币市场基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点


北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实货币 2019年第 2季度报告 第 13页 共 13页





嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日