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嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)

嘉实富时中国A50ETF联接:嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告


2019年 6月 30日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 7月 17日 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称


嘉实富时中国 A50ETF联接


基金主代码


004488


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2017年 6月 29日


报告期末基金份额总额


46,092,068.55份


投资目标


紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差 不超过 4%。


投资策略


本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实 现对标的指数的紧密跟踪。


业绩比较基准


富时中国 A50 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率 ×5%


风险收益特征


本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称


嘉实富时中国 A50ETF联接基金 A


嘉实富时中国 A50ETF联接基金 C


下属分级基金的交易代码


004488


005229


报告期末下属分级基金的份额 总额


40,779,931.78份


5,312,136.77份


2.1.1 目标基金基本情况


基金名称


嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 3页 共 13页


基金主代码


512550 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2017年 7月 3日 基金份额上市的证券交易所


上海证券交易所 上市日期


2017年 8月 7日 基金管理人名称


嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称


中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略


本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 业绩比较基准


富时中国 A50 指数收益率 风险收益特征


本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)


报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)


嘉实富时中国 A50ETF联接基金 A 嘉实富时中国 A50ETF联接基金 C 1.本期已实现收益


396,786.39 22,360.41 2.本期利润


2,113,439.75 188,163.82 3.加权平均基金份 额本期利润


0.0527 0.0499 4.期末基金资产净 值


46,959,321.50 5,492,908.62 5.期末基金份额净 值


1.1515 1.0340 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字;(3)自 2018年 2月 5日起对本基金增加 C类基金份额类别;自 2018年 2月 5日起开放嘉实 富时中国 A50ETF联接 C的申赎业务;(4)嘉实富时中国 A50ETF联接 A收取认(申)购费和赎回 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 4页 共 13页


费,嘉实富时中国 A50ETF联接 C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


嘉实富时中国 A50ETF联接基金 A 阶段


净值增长 率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 4.62%


1.42%


3.63%


1.42%


0.99%


0.00%


嘉实富时中国 A50ETF联接基金 C 阶段


净值增长 率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较 基准收益 率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 4.48%


1.42%


3.63%


1.42%


0.85%


0.00%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较





图 1:嘉实富时中国 A50ETF联接基金 A类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2017年 6月 29日至 2019年 6月 30日) 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 5页 共 13页





图 2:嘉实富时中国 A50ETF联接基金 C类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2018年 2月 22日至 2019年 6月 30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(五)投资限制)的有关约定。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


刘珈吟


本基金、嘉 实深证基 本 面 120ETF 联 接、嘉实深 证基本面 120ETF、嘉 实 中 创 400ETF、嘉 实 中 创 400ETF 联 接、嘉实中 证主要消 费 ETF、嘉 实中证医 药 卫 生 ETF、嘉实 2019年 3月 30日


-


10年


2009 年加入 嘉实基金管 理 有 限 公 司,曾任指 数投资部指 数研究员一 职。现任指 数投资部基 金经理。


嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 6页 共 13页


中证金融 地产 ETF、 嘉实中证 金融地产 ETF联接、 嘉实中关 村 A 股 ETF、嘉实 富时中国 A50ETF、嘉 实恒生港 股通新经 济 指 数 (LOF)基 金经理


陈正宪


本基金、嘉 实 沪 深 300ETF 联 接(LOF)、 嘉实基本 面 50 指数 (LOF)、嘉 实 黄 金 ( QDII-FO F-LOF)、嘉 实 沪 深 300ETF、嘉 实 中 证 500ETF、嘉 实 中 证 500ETF 联 接、嘉实中 关村 A 股 ETF、嘉实 富时中国 A50ETF、嘉 实创业板 ETF、嘉实 恒生港股 通新经济 指 数 (LOF)、嘉 实基本面 50ETF基金 经理


2017年 6月 29日


-


14年


曾任职于中 国台湾台育 证券、中国 台湾保诚投 信。2008 年 6 月加入嘉 实基金管理 有限公司, 先后任职于 产 品 管 理 部、指数投 资部,现任 指数投资部 执行总监及 基金经理。 硕 士 研 究 生,具有基 金 从 业 资 格,中国台 湾籍。


嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 7页 共 13页


注:(1)基金经理陈正宪任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理刘珈吟的任职日 期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金 份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.06%,年化跟踪误差为 0.94%,符合基金合同约定的日 均跟踪误差不超过 0.35%的限制。


本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟 踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极 应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与 目标 ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实富时中国 A50ETF联接基金 A基金份额净值为 1.1515元,本报告期基金 份额净值增长率为 4.62%;截至本报告期末嘉实富时中国 A50ETF联接基金 C基金份额净值为 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 8页 共 13页


1.0340元,本报告期基金份额净值增长率为 4.48%;业绩比较基准收益率为 3.63%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内,本基金存在连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元,时间范围为 2019/4/1 至 2019/6/18;未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。


鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,412,488.80 2.68 其中:股票


1,412,488.80 2.68 2


基金投资


48,208,576.68 91.43 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


2,931,821.98 5.56 8


其他资产


176,105.57 0.33 9


合计


52,728,993.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例


(%)


A


农、林、牧、渔业


3,586.00 0.01 B


采矿业


30,745.00 0.06 C


制造业


430,083.00 0.82 D


电力、热力、燃气及 水生产和供应业


17,900.00 0.03 E


建筑业


38,761.00 0.07 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮 政业


12,248.00 0.02 H


住宿和餐饮业


- - 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 9页 共 13页


I


信息传输、软件和信 息技术服务业


14,458.00 0.03 J


金融业


784,012.80 1.49 K


房地产业


80,695.00 0.15 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务 业


- - N


水利、环境和公共设 施管理业


- - O


居民服务、修理和其 他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


1,412,488.80 2.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601318 中国平安 2,400 212,664.00 0.41 2 600036 招商银行 3,100 111,538.00 0.21 3 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.19 4 601166 兴业银行 3,600 65,844.00 0.13 5 000651 格力电器 1,100 60,500.00 0.12 6 600030 中信证券 2,000 47,620.00 0.09 7 000002 万 科A 1,700 47,277.00 0.09 8 000858 五 粮 液 400 47,180.00 0.09 9 600016 民生银行 7,300 46,355.00 0.09 10 600000 浦发银行 3,760 43,916.80 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


报告期末,本基金未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


报告期末,本基金未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


报告期末,本基金未持有贵金属投资。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 10页 共 13页


报告期末,本基金未持有权证。


5.9 期末投资目标基金明细 序 号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值(元)


占基金资产 净值


比例(%)


1 嘉实富时中 国 A50ETF 股票型 交易型开放 式 嘉实基金管 理有限公司 48,208,576.68 91.91 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


报告期内,本基金未参与国债期货交易。


5.12 投资组合报告附注


5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2018年 7月 9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚 信息主动公开事项(十三)深保监罚 〔2018〕23号,2018年 7月 5日因招商银行股份有限公司 违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百六十五条予以 处罚,罚款 30万元。


2018年 12月 7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决 字〔2018〕8号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规 接受担保等违规事实,于 2018年 11月 9日作出行政处罚决定,罚款 3160万元。2018年 12月 7 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号), 对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于 2018年 11月 9日 作出行政处罚决定,罚款 200万元。


2018年 8月 1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于 2018年 7月 26 日作出行政处罚决定,对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根 据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以 50万元罚款;未按照规定保存 客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以 30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条第(三)项规定,处以 50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中 华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以 40万元罚款;对浦发银行合计处以 170万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三) 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 11页 共 13页


项和第(四)项规定,对相关责任人共处以 18万元罚款。


本基金投资于“招商银行(600036)”、“民生银行(600016)”、“浦发银行(600000)”的决策 程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,招 商银行、民生银行、浦发银行为标的指数的成份股,本基金投资于 “招商银行”、 “民生银行”、 “浦发银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。





(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


13,396.96 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


562.17 5


应收申购款


162,146.44 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


176,105.57 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动




















































































































单位:份


项目


嘉实富时中国 A50ETF联接基金 A 嘉实富时中国 A50ETF联接基金 C 报告期期初基金份额总额 40,648,031.38 2,730,198.21 报告期期间基金总申购份 额


10,803,553.14 5,347,483.68 减:报告期期间基金总赎回 份额


10,671,652.74 2,765,545.12 报告期期间基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列)


- - 报告期期末基金份额总额


40,779,931.78 5,312,136.77 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 12页 共 13页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松 林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。


2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公 告》,公司法定代表人变更为经雷先生。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会准予嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复文 件; (2)《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;


(3)《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;


(4)《嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6)报告期内嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点


北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800, 或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实富时中国 A50ETF联接 2019年第 2季度报告 第 13页 共 13页





嘉实基金管理有限公司 2019年 7月 17日