海富通添益货币市场基金 2019年第 2季度报告
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海富通添益货币市场基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十七日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通添益货币
基金主代码
004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年 8月 14日
报告期末基金份额总额 34,373,670,461.06份
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。
业绩比较基准
中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属两级基金的交易代码
004770 004771
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,805,139,070.26份 32,568,531,390.80份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)
主要财务指标
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
1．本期已实现收益
11,755,261.82 247,439,662.47
2．本期利润
11,755,261.82 247,439,662.47
3．期末基金资产净值
1,805,139,070.26 32,568,531,390.80
注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已
实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币 A：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6202% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.5331% 0.0003%
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2．海富通添益货币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6803% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.5932% 0.0003%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通添益货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通添益货币 A
(2017年 8月 14日至 2019年 6月 30日)
2．海富通添益货币 B
(2017年 8月 14日至 2019年 6月 30日)
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注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基
金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
何谦
本基金的基
金经理；海
富通集利债
券基金经理；
海富通纯债
债券基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
双福债券基
金经理；海
富通聚丰纯
债债券基金
2017-08-14 -
8年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平安银行资金交易员，
华安基金管理有限公
司债券交易员，
2014年 6月加入海
富通基金管理有限公
司，任海富通货币基
金经理助理。
2016年 5月至
2017年 10月兼任海
富通双利债券基金经
理。2016年 5月起
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经理；海富
通稳健添利
债券基金经
理。
任海富通纯债债券、
海富通双福债券（原
海富通双福分级债券）
及海富通货币基金经
理。2016年 9月起
兼任海富通集利债券
基金经理。2017年
8月起兼任海富通添
益货币基金经理。
2018年 11月起兼任
海富通聚丰纯债债券
基金经理。2019年
4月起兼任海富通稳
健添利债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组
合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券收益率呈现先上后下的走势。4月公布的一季度 GDP同比增长 6.4%，
较去年四季度持平，增强了市场对上半年经济企稳的预期；同时基数效应叠加猪周期
的启动，3月 CPI跳升 0.8个百分点至 2.3%，引发市场对通胀的担忧。在经济企稳和
通胀中枢上行的预期下，4月央行亦进入政策观察期，资金面边际收紧，带来 4月利率
的单边上行。而 5月以来，中美贸易摩擦又起波澜，同时国内经济数据再度走弱，其
中 1-5月固定资产投资、社会消费品零售总额同比增长 5.6%和 8.1%，较去年同期下降
0.5和 1.4个百分点；此外，央行在实施定向降准的同时积极呵护资金面，短期内弱化
了包商事件的冲击，隔夜资金利率一度跌破 2%。由此，5月以来利率呈震荡下行态势。
整体看，二季度 1年期国开债收益率上行 17BP，10年期国开债收益率上行 3BP，期限
利差有所收窄。信用债方面，二季度短期信用债收益率略有上行，中长期收益率小幅
震荡，信用利差有所收窄。但值得注意的是 5月底包商事件引发同业收缩及结构化发
行风险，6月中低等级信用利差上行 15BP左右，而高等级仅上行 6BP，信用分化较为
明显，中低等级净融资额占比较低，其信用利差绝对值处于历史较高水平。
二季度，本基金继续维持轻资产、短久期、现金化的操作思路。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值收益率为 0.6202%，同期业绩比较基准收益率为
0.0871%。本基金 B类份额净值收益率为 0.6803%，同期业绩比较基准收益率为 0.0871%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1
固定收益投资
1,749,379,026.86 5.02
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其中：债券
1,749,379,026.86 5.02
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
12,624,044,096.09 36.20
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
19,816,593,349.88 56.82
4
其他资产
687,448,423.32 1.97
5
合计
34,877,464,896.15 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额
0.10
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
487,999,516.00 1.42
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交
易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
42
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
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本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1
30天以内
49.29 1.42
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
15.62 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3
60天(含)—90天
3.78 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
19.43 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
11.35 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计
99.47 1.42
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券
789,034,581.28 2.30
2
央行票据
- -
3
金融债券
960,344,445.58 2.79
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其中：政策性金融债
960,344,445.58 2.79
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
- -
8
其他
- -
9
合计
1,749,379,026.86 5.09
10
剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 120412
12农发 12
5,000,000 500,215,397.13 1.46
2 160420
16农发 20
4,600,000 460,129,048.45 1.34
3 160016
16附息国债
16
3,500,000 350,019,766.87 1.02
4 199917
19贴现国债
17
2,700,000 269,534,930.00 0.78
5 199920
19贴现国债
20
1,700,000 169,479,884.41 0.49
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值
0.0015%
报告期内偏离度的最低值
-0.0022%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0008%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
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本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊
余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
187,447,523.32
4
应收申购款
500,000,900.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
687,448,423.32
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B
本报告期期初基金份额总额
1,493,379,227.96 24,658,682,570.77
本报告期基金总申购份额
13,046,026,334.02 37,719,845,135.06
减：本报告期基金总赎回份额
12,734,266,491.72 29,809,996,315.03
本报告期期末基金份额总额
1,805,139,070.26 32,568,531,390.80
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额（元）
适用费率
1
申购
2019-04-
09
39,000,000.0
0
39,000,000.00 -
2
赎回
2019-04-
23
-
13,000,000.0
0
-
13,000,967.40
-
3
申购
2019-05-
09
47,000,000.0
0
47,000,000.00 -
4
申购
2019-05-
14
13,000,000.0
0
13,000,000.00 -
5
赎回
2019-05-
23
-
8,000,000.00
-8,000,588.89 -
6
赎回
2019-05-
28
-
29,120,000.0
0
-
29,122,193.55
-
7
申购
2019-06-
10
32,000,000.0
0
32,000,000.00 -
8
赎回
2019-06-
14
-
15,000,000.0
0
-
15,003,277.78
-
9
赎回
2019-06-
21
-
28,000,000.0
0
-
28,006,588.29
-
合计
37,880,000.0
0
37,866,384.09
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 69只公募基金。截至 2019年 6月
30日，海富通管理的公募基金资产规模约 780亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019年 6月 30日，海外业务规模约 23亿元人民
币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019年 6月
30日，海富通为近 80家企业约 438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批
特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 6月 30日，海富通管理的
特定客户资产管理业务规模约 388亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司
——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机
构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 2月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。2012年 9月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全
资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基
金。2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
海富通添益货币市场基金 2019年第 2季度报告
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2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金
业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获
《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件
（二）海富通添益货币市场基金基金合同
（三）海富通添益货币市场基金招募说明书
（四）海富通添益货币市场基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通添益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理
人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
