建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数
证券投资基金 2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 17日
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信 MSCI中国 A股国际通 ETF
场内简称 建信 MSCI
基金主代码
512180
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 4月 19日
报告期末基金份额总额 634,048,000.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。
但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组
合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为
MSCI中国 A股国际通指数(英文：MSCIChinaAInclusionRMBIndex)。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 3页 共 12页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益
82,376,912.24
2.本期利润
13,746,105.75
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0201
4.期末基金资产净值
652,314,225.21
5.期末基金份额净值
1.0288
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-0.13% 1.48% -1.25% 1.48% 1.12% 0.00%
3.4 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 4页 共 12页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理，本基
金的基金
经理
2018年
4月 19日
-
16年
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
特许金融分析师（CFA），博士。2003年 1月
至 2005年 8月就职于大成基金管理有限公司，
历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计
师、机构理财部高级经理。2005年 8月加入建
信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、
高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、
投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金
融工程及指数投资部总监。2009年 11月 5日
起任建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
的基金经理；2010年 5月 28日至 2012年
5月 28日任上证社会责任交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金经理；
2011年 9月 8日至 2016年 7月 20日任深证基
本面 60交易型开放式指数证券投资基金
（ETF）及其联接基金的基金经理；2012年
3月 16日起任建信深证 100指数增强型证券投
资基金的基金经理；2015年 3月 25日起任建
信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基
金经理；2015年 7月 31日至 2018年 7月
31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证
券投资基金的基金经理；2015年 8月 6日至
2016年 10月 25日任建信中证申万有色金属指
数分级发起式证券投资基金的基金经理；
2018年 2月 6日起任建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理；2018年 2月
7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；2018年 4月 19日起任建
信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理；2018年 5月 16日起
任建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；
2018年 6月 13日起任建信创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 5页 共 12页
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.4 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.5 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.6 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内，一直保持了高仓位，以满足上市运作要求以及跟踪误差控制要求。
在报告期内，基金标的指数的成分股进行了调整，管理人据此对组合进行了相应调整，并比较
有效地控制了组合的跟踪误差。
报告期内，部分交易日基金出现了较大比例的申赎。由于四舍五入取整等原因，基金申赎清单
中股票的权重结构与标的成分股之间存在一定差异。单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影
响，从而放大基金的偏离和跟踪误差。管理人在事后对组合进行了必要的调整，尽力降低了这一
不利影响。两项指标均未超过合同约定的范围，并保持在较低水平。
4.7 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-0.13%，波动率 1.48%，业绩比较基准收益率-1.25%，波动率
1.48%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 6页 共 12页
（%）
1
权益投资
646,214,508.89 98.41
其中：股票
646,214,508.89 98.41
2
基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品投资
- 0.00
6
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
10,021,821.33 1.53
8
其他资产
420,519.02 0.06
9
合计
656,656,849.24 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
8,593,485.80 1.32
B
采矿业
25,153,155.84 3.86
C
制造业
252,975,301.84 38.78
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
18,733,018.33 2.87
E
建筑业
19,052,194.52 2.92
F
批发和零售业
12,123,888.38 1.86
G
交通运输、仓储和
邮政业
17,765,843.06 2.72
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
26,819,162.50 4.11
J
金融业
212,664,898.90 32.60
K
房地产业
32,892,267.51 5.04
L
租赁和商务服务业
9,233,422.90 1.42
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
540,017.37 0.08
O
居民服务、修理和
其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
5,556,881.76 0.85
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 7页 共 12页
R
文化、体育和娱乐
业
3,849,560.36 0.59
S
综合
- 0.00
合计
645,953,099.07 99.02
注: 以上行业分类以 2019年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
204,583.28 0.03
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
- 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- 0.00
J
金融业
33,869.94 0.01
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
- 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
23,106.60 0.00
S
综合
- 0.00
合计
261,559.82 0.04
注:以上行业分类以 2019年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 8页 共 12页
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600519
贵州茅台
39,079 38,453,736.00 5.89
2 601318
中国平安
327,478 29,017,825.58 4.45
3 600036
招商银行
636,182 22,889,828.36 3.51
4 000858
五 粮 液
118,407 13,966,105.65 2.14
5 601166
兴业银行
639,600 11,698,284.00 1.79
6 600000
浦发银行
906,400 10,586,752.00 1.62
7 601398
工商银行
1,687,198 9,937,596.22 1.52
8 600276
恒瑞医药
136,919 9,036,654.00 1.39
9 601288
农业银行
2,349,400 8,457,840.00 1.30
10 000002
万 科Ａ
300,740 8,363,579.40 1.28
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300782
卓胜微
743 80,927.56 0.01
2 603863
松炀资源
1,612 37,204.96 0.01
3 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.01
4 300594
朗进科技
721 31,803.31 0.00
5 300780
德恩精工
935 27,676.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 9页 共 12页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
415,052.08
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 10页 共 12页
4
应收利息
5,466.94
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
420,519.02
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 公司名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601236
红塔证券
33,869.94 0.01
新发未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
970,048,000.00
报告期期间基金总申购份额
266,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额
602,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
634,048,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 11页 共 12页
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
建信
MSCI中国
A股国际通
交易型开
放式指数
证券投资
基金发起
式联接基
金
1
2019年 05月
30日-2019年
06月 09日,
2019年 06月
11日-2019年
06月 12日,
2019年 06月
20日-2019年
06月 30日
92,000,000.00 52,000,000.00 8,000,000.00 136,000,000.00 21.45
注:本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
建信 MSCI中国 A股国际通 ETF2019年第 2季度报告
第 12页 共 12页
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2019年 7月 17日
