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鹏华可转债(000297)

鹏华可转债:鹏华可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告

基金基本情况
项目 数值
基金简称 鹏华可转债
场内简称
基金主代码 000297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-02-03
报告期末基金份额总额 89,854,021.74
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种,在有效控制风险的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60%+中债总指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水
平相对较高的投资产品。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019-04-01 至 2019-06-30)
本期已实现收益 70,759.26
本期利润 -4,353,445.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0470
期末基金资产净值 80,119,871.27
期末基金份额净值 0.892
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.60 % 1.04 % -2.08 % 0.61 % -2.52 % 0.43 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
其他指标
单位:人民币元
其他指标 报告期(2019-04-01至2019-06-30)
其他指标 报告期(2019-06-30)
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王石千 本基金基金经理 2018-07-13 - 5
王石千先生,国籍中国,经济学硕士,5年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾
任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。2018年03月担
任鹏华双债加利债券基金基金经理,2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2018年04月担任鹏华丰
利债券(LOF)基金基金经理,2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利
债券基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理。王石千先生具备基金从业资格。本报告
期内本基金基金经理未发生变动。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持
有人利益的行为
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年上半年债券市场收益率较年初有所下行。受一季度社融和经济数据转暖影响,二月到四月份债券市场收益率震荡上行;自五月开始受中美贸易摩擦加剧、经济数据回落影响,债券收益率下行。从品种来看,信用债收益率下行幅度大于利率债。预期三季度宏观经济稳中趋弱,社融增速难以大幅上
升,债券收益率上行风险不大,但下行的空间亦相对有限。
??2019年上半年权益市场表现较好,但波动亦较大,上证综指累计上涨19.45%。权益市场在一季度受经济金融数据向好、贸易摩擦缓和等因素影响持续反弹,在4月中下旬开始陆续受政治局会议、中美贸易谈判波折等因素影响出现回调,在6月末受中美贸易谈判出现转机而反弹。结构来看,以大盘蓝
筹为代表的上证50表现好于创业板指,市场风格更偏向于优质蓝筹股。预期短期内企业整体盈利仍然承压,但市场流动性较为宽裕,权益市场更多以结构性机会为主。
??2019年上半年可转债市场受益于权益市场上涨表现较好,中证转债指数上涨13.3%,波动方向与股票市场基本一致。转债市场整体估值目前仍处于低位,转债跟涨正股的能力较好。从结构上来看,受益于转债市场的大幅扩容,目前出现了较多有债底支撑、同时股性较强的转债,具备较好的投资价
值。转债市场全面上涨需依赖权益市场整体性的行情,预期短期内转债市场以结构性行情为主,重点关注具备债底支撑、股性相对较强的高性价比转债。
??报告期内本基金精选基本面优质、估值较为合理的转债和股票进行配置,减持了部分正股基本面弱化、估值偏高的转债。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-4.60%,业绩比较基准收益率为-2.08%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 8,482,088.99 9.45
其中:股票 8,482,088.99 9.45
2 固定收益投资 78,226,994.40 87.11
其中:债券 78,226,994.40 87.11
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,692,746.55 3.00
7 其他资产 399,841.58 0.45
8 合计 89,801,671.52 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 378,036.12 0.47
B 采矿业 - -
C 制造业 5,892,149.51 7.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,036,161.90 1.29
J 金融业 1,167,689.26 1.46
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,052.20 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,482,088.99 10.59
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 700 688,800.00 0.86
2 600030 中信证券 28,700 683,347.00 0.85
3 000063 中兴通讯 18,549 603,398.97 0.75
4 601318 中国平安 5,466 484,342.26 0.60
5 002415 海康威视 17,400 479,892.00 0.60
6 000651 格力电器 8,700 478,500.00 0.60
7 002555 三七互娱 35,000 474,250.00 0.59
8 300394 天孚通信 16,297 450,123.14 0.56
9 002475 立讯精密 17,618 436,750.22 0.55
10 002796 世嘉科技 10,000 400,800.00 0.50
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,911,270.40 4.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 74,315,724.00 92.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 78,226,994.40 97.64
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127010 平银转债 49,806 5,932,392.66 7.40
2 110053 苏银转债 53,130 5,666,314.50 7.07
3 113011 光大转债 40,860 4,429,224.00 5.53
4 113020 桐昆转债 31,520 3,745,206.40 4.67
5 113529 绝味转债 24,190 3,119,300.50 3.89
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 53,031.76
2 应收证券清算款 161,444.02
3 应收股利 -
4 应收利息 181,265.22
5 应收申购款 4,100.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 399,841.58
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 4,429,224.00 5.53
2 113020 桐昆转债 3,745,206.40 4.67
3 113516 苏农转债 2,843,936.80 3.55
4 127005 长证转债 2,768,094.66 3.45
5 113515 高能转债 2,466,298.80 3.08
6 128016 雨虹转债 2,428,290.90 3.03
7 123016 洲明转债 2,395,732.08 2.99
8 113522 旭升转债 2,122,710.00 2.65
9 128027 崇达转债 1,756,505.64 2.19
10 128044 岭南转债 1,360,165.00 1.70
11 110046 圆通转债 1,232,524.50 1.54
12 113510 再升转债 1,199,362.50 1.50
13 113008 电气转债 1,186,628.80 1.48
14 128051 光华转债 1,182,444.12 1.48
15 128033 迪龙转债 1,150,281.60 1.44
16 110047 山鹰转债 1,114,338.60 1.39
17 128048 张行转债 1,109,843.76 1.39
18 110049 海尔转债 1,047,987.20 1.31
19 113521 科森转债 937,361.00 1.17
20 113520 百合转债 873,382.40 1.09
21 113524 奇精转债 840,652.80 1.05
22 123009 星源转债 810,273.98 1.01
23 113517 曙光转债 689,106.00 0.86
24 132015 18中油EB 661,736.40 0.83
25 123002 国祯转债 634,794.75 0.79
26 123017 寒锐转债 530,343.00 0.66
27 113509 新泉转债 492,084.90 0.61
28 113015 隆基转债 154,565.40 0.19
29 110048 福能转债 109,152.40 0.14
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目 数值
报告期期初基金份额总额 84,595,673.81
报告期期间基金总申购份额 31,434,301.80
减:报告期期间基金总赎回份额 26,175,953.87
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 89,854,021.74
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20190402~20190407,20190429~20190429 16,779,757.47 16,779,757.47 18.67 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
备查文件目录
(一)《鹏华可转债债券型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华可转债债券型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告》(原文)。
存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
??基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
??本报告中财务资料未经审计。
??本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 基金份额
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,128,409.71
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,128,409.71
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 6.82
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
合计
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影响投资者决策的其他重要信息
无。
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
??投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-06-30
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019-07-16
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
??2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注:业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×60%+中债总指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%
注:1、本基金基金合同于 2015年02月03日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
注:无。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
??2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
注:无。
注:无。
注:无。
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
注:无。
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
??
注:无。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。