转型后基金基本情况
项目 数值
基金简称 诺安鸿鑫混合
场内简称
基金主代码 000066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019-06-18
报告期末基金份额总额 61,425,865.70
投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略四个方面
1、大类资产配置策略
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基
金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，最优化投资组合的风险调整后收益。本基金在进行资产配置时，将重点考察宏观经济状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素四个方面。
（1）宏观经济状况
重点关注反映国家经济增长情况及通胀水平的宏观经济指标、财政政策与货币政策、工业企业经营情况等；
（2）资金流动性
主要考察货币环境变化对利率、汇率等关键金融变量的影响，关注市场资金在各个资产市场间的流动，包括货币供应量、商业银行信贷、资金流动情况等。
（3）资产估值水平
通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分析，寻找相对的估值洼地。
（4）市场因素
主要分析反映投资者情绪和市场动量特征等方面的指标来判断未来市场的变化趋势。
2、股票投资策略
本基金管理人采取积极的股票选择策略，旨在依托本公司的研究平台，综合采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法，以“自下而上”的方式精选出具备可持续的竞争优势、杰出的成长潜质、出色的经
营管理能力，同时有合理估值的上市公司，构建投资组合。
在股票选择方面，本基金将从上市公司的核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理水平和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司。
具体而言，主要考虑的因素包括：
（1）核心竞争力
本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售和其他网络的可复制性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。
1）品牌优势
分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额，是否有良好的市场知名度和较好的品牌效应，是否处于行业龙头地位。
2）销售和营销网络的可复制性
分析公司在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。
3）资源优势
分析公司是否拥有独特优势的资源，是否在某些领域拥有独占性的优势。
4）技术创新能力
分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸收和改进能力。
5）竞争环境
分析公司所在行业的内部竞争格局、公司议价能力、公司规模经济、替代品的威胁和潜在竞争对手进入行业的壁垒等因素。
（2）盈利能力和盈利质量
1）盈利能力
结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景，从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力，专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。
2）盈利质量
本基金不仅关注公司的盈利能力，同时也关注公司盈利的质量，包括公司盈利的构成、盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面。
（3）公司治理水平和管理层分析
1）公司治理水平分析
清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。本基金主要从股权结构的合理性、控股股东的背景和利益、董事会构成、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和
股东的利益是否协调和平衡等方面，对公司治理水平进行综合评估。
2）公司管理层分析
公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价，主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。
（4）估值分析
结合公司所处行业的特点及业务模式，运用相对估值指标和绝对估值模型相结合，并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较，评估上市公司的投资价值和安全边际，选择股价尚未反映内在价
值或具有估值提升空间的上市公司。
3、债券投资策略
债券组合管理的策略应该是多元化的，其中心是在保持风险在相对低的情况下从全方位的债券投资策略中选取最优的投资想法，其中包括利率方向性判断、相对价值判断、信用利差分析的合理运用。主要包括：
（1）买入持有策略
以简单、低成本为原则，挑选符合投资目标要求的债券买入持有，并在到期后滚动投资于新发行的符合目标要求的债券。对执行买入持有策略的债券，应根据评估持有期的总回报水平评估能否满足组合在货币市
场投资上的长期期望收益率。
（2）债券类属配置策略
根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。
（3）期限配置策略
根据对流动性的要求、市场收益率的波动情况决定采用子弹型策略(Bullet Strategy)、哑铃型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy)，在各期限债券间进行配置。
期限配置尽量选择在预期市场利率的高点或流动性需求较大的时点到期的债券，以减少因流动性不足导致的可能损失。
通过分析不同期限债券的收益率绝对差额和相对差额，利用均值回归策略或收益率差额预期策略选择合适期限品种投资。
（4）久期偏离策略
根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。管理人对债券市场收益率变动具有较高把
握的预期的情况下，交易头寸投资过程中可以主动采用久期偏离策略，使组合久期较为明显的偏离基准。
（5）信用利差策略
企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响，相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波动，另外在经济上
升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。基金管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差交易策略。
（6）收益率曲线策略
在确定组合或类属久期后，进一步确定同一债券发行者不同期限债券的相对价值。确定采用哑铃型策略、梯形策略和子弹型策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从其相对价格变化中获利。
（7）回购放大策略
该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。在基础组合的基础上，使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作，同时选择 3年以下的银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与
货币市场利率的利差。
（8）骑乘策略
骑乘策略是收益率曲线相对稳定的情况下，固定收益投资最为常用的策略，实证分析表明，剩余期限 0-3 年往往是收益率曲线最为陡峭的部分，通过集中持有（通常是放大持有）2-3 年的债券组合在 1 年后卖
出可以获得较高的风险调整后收益。骑乘策略单独使用时应保证交易头寸的整体久期近似于基准（基准为据委托投资期结束的剩余期限）。 4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。股指期货的具体
投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
转型前基金基本情况
项目 数值
基金简称 诺安鸿鑫保本混合
场内简称
基金主代码 000066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013-05-03
报告期末基金份额总额 87,230,207.15
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险（CPPI，Constant Protection Portfolio Insurance）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）。基金主要通过CPPI策略，在未来三年保本周
期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，以达到保本和锁定部分收益的目的。同时，本基金通过积极稳健的股票投资策略，竭力为基金资产获取最高的增值回报。
本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
转型后主要财务指标
单位：人民币元
项目 2019-06-18 至 2019-06-30
本期已实现收益 -23,854.67
本期利润 -23,854.67
加权平均基金份额本期利润 -0.0003
期末基金资产净值 67,615,541.74
期末基金份额净值 1.1008
转型前主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2019-04-01 至 2019-06-17
本期已实现收益 18,106,661.38
本期利润 -2,910,314.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0037
期末基金资产净值 96,049,625.40
期末基金份额净值 1.101
基金净值表现
转型后本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.02 % 0.01 % 3.78 % 0.90 % -3.80 % -0.89 %
转型前本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.09 % 0.09 % 0.60 % 0.01 % -0.69 % 0.08 %
转型后自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
转型前自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（2019-06-18至2019-06-30）
其他指标 报告期（2019-06-30）
转型后基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
罗春蕾 本基金基金经理 2019-06-18 - 12
硕士，曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药
行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2015年9月起任诺安主题精选混合
型证券投资基金基金经理，2019年1月起任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理，2019年2月起任诺
安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
转型前基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谢志华 2013-05-03 2019-06-18 13
理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定
收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券基金经理，2011年3月至
2012年8月任招商安瑞进取债券基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定
收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理，2015
年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理，2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一
年定期开放债券基金经理，2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理，2013年8
月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理，2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金
经理，2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理，2016年1月至2018年1
月任诺安益鑫保本混合基金经理，2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理，2017年12月至
2018年1月任诺安利鑫混合基金经理，2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理，2014年11月
至2018年6月任诺安汇鑫保本混合基金经理，2017年12月至2018年7月任诺安景鑫混合基金经理，2017年6
月至2019年1月任诺安行业轮动混合基金经理，2013年5月至2019年6月任诺安鸿鑫保本混合基金经理。
2013年5月起任诺安纯债定期开放债券基金经理，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，2014年11
月起任诺安聚利债券基金经理，2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理，
2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理，2018年7月起任诺安汇利混合基金经理，2019年3月起任诺安鼎
利混合基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职
责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆
到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数
量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券市场呈现震荡格局。宏观经济稳中有降，中美贸易摩擦再起波澜。市场资金面总体宽松，资金利率维持低位。利率债收益率先上后下，包商事件对低评级信用债有所冲击。
投资运作上，诺安鸿鑫保本混合为迎接转型，进行了清仓操作。
下一阶段，本基金已完成转型，将以股票投资为主要方向，重新进行投资运作。
报告期内基金的业绩表现
截至转型前最后一日，本基金份额净值为1.101元；截至报告期末，本基金份额净值为1.1008元。
本报告期内，本基金由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投资基金。转型前，自2019年4月1日至2019年6月17日，诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；转型后，自2019年6月18日至2019年6月30日，诺安鸿鑫混合
型证券投资基金基金份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为3.78%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
转型后报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益类投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 25,000,157.50 36.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 44,070,828.92 63.75
7 其他资产 60,227.66 0.09
8 合计 69,131,214.08 100.00
转型后报告期末按行业分类的股票投资组合
转型后报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
转型后报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
转型后报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
转型后报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
转型后报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
转型后期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
转型后报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
转型后报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
转型后报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
转型后报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
转型后本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
转型后报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
转型后本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
转型后报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) 0.00
国债期货投资本期收益（元） 0.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00
转型后本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
转型后投资组合报告附注
转型后受到调查以及处罚情况
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
转型后申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
转型后其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,279.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,941.15
5 应收申购款 1,390.48
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 60,227.66
转型后报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
转型后报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
转型后投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益类投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 96,000,168.00 78.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 26,992,585.27 21.93
7 其他资产 86,748.79 0.07
8 合计 123,079,502.06 100.00
转型前报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
转型前报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
转型前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
转型前报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
转型前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
转型前期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
转型前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
转型前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
转型前报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
转型前报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
转型前本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
转型前报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
转型前本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
转型前报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
公允价值变动总额合计(元) 0.00
国债期货投资本期收益（元） 0.00
国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00
转型前本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
转型前投资组合报告附注
转型前受到调查以及处罚情况
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
转型前申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
转型前其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,279.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,265.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
8 其他 -
9 合计 86,748.79
转型前报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
转型前报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
转型前其他需说明的重要事项
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型后开放式基金份额变动
单位：份
项目 数值
基金合同生效日的基金份额总额 87,230,207.15
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 12,991.54
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 25,817,332.99
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 61,425,865.70
转型前开放式基金份额变动
单位：份
项目 数值
报告期期初基金份额总额 845,969,316.73
报告期期间基金总申购份额 968,473.05
减：报告期期间基金总赎回份额 759,707,582.63
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 87,230,207.15
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2019.04.01-2019.06.10 -%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。
②原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投资基金的相关公告。
③《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》。
④《诺安鸿鑫混合型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安鸿鑫混合型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年第二季度报告正文。
⑧报告期内诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金和诺安鸿鑫混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
诺安鸿鑫混合型证券投资基金（以下简称“诺安鸿鑫混合”）根据《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。自2019年6月18日起，诺安鸿鑫混合转型正式生效，并自该日起《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合
同》失效且《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告中财务资料未经审计。
自2019年6月18日起，原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投资基金。原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金本报告期自2019年4月1日起至2019年6月17日止，诺安鸿鑫混合型证券投资基金本报告期自2019年6月18日（基金合同生效日）起至6月30日止。
转型后基金管理人运用固有资金投资本基金情况
转型后基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 基金份额
基金合同生效日管理人持有的本基金份额
基金合同生效日起至报告期期末基金买入/申购总份额
基金合同生效日起至报告期期末基金卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
转型后基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
合计
转型前基金管理人运用固有资金投资本基金情况
转型前基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 基金份额
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
转型前基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
合计
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-06-30
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019-07-16
注：注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注：注：2019年6月18日（含当日）起，本基金转型为“诺安鸿鑫混合型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
注：
注：本
基金的
业绩比
较基准
为：保
本周期
同期限
的2年
期银行
定期存
款税后
收益
率。
注：注：①2019年6月18日（含当日）起，本基金转型为“诺安鸿鑫混合型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。
②本基金的建仓期为6个月,截至2019年6月30日本基金建仓期尚未结束。
注：注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注：注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注：注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日，离任日期为基金合同失效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
注： 本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
注： 本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
