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E金融A(150317)

E金融A:2019年第二季度报告查看PDF公告




交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十七日 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 26日 报告期末基金份额总额 102,848,892.90份 投资目标 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求 跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制 标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证互联网 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 金融指数中的成份股组成及其权重构建股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回 等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其 他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属 于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基 金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金 共有三类份额,其中交银互联网金融份额具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征;交银互联网金融 A份额具有低预期风 险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 E金融 E金融 A E金融 B 下属分级基金的场内简 称 E金融 E金融 A E金融 B 下属分级基金的交易代 码 164907 150317 150318 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 报告期末下属分级基金 的份额总额 101,737,574.90 份 555,659.00份 555,659.00份 下属分级基金的风险收 益特征 交银 E金融份 额具有与标的 指数、以及标的 指数所代表的 股票市场相似 的风险收益特 征 交银 E金融 A 份额具有低预 期风险、预期收 益相对稳定的 特征 交银 E金融 B 份额具有高预 期风险、高预期 收益的特征 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -2,741,841.43 2.本期利润 -8,738,622.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0860 4.期末基金资产净值 87,385,059.89 5.期末基金份额净值 0.850 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后的实际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -8.98% 2.03% -9.12% 2.03% 0.14% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 26日至 2019年 6月 30日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 上证 180公 司治 理 ETF 及其 联接、 交银 深证 300价 值 ETF 及其 联接、 交银 国证 新能 源指 数分 级、交 银中 证海 外中 国互 联网 指数 (QDI I-LOF) 、交银 中证 互联 网金 融指 数分 级、交 银中 证环 境治 理指 数 (LOF )、交 银致 远智 2015-06- 26 - 10年 蔡铮先生,中国国籍,复旦大 学电子工程硕士。历任瑞士银 行香港分行分析员。2009年加 入交银施罗德基金管理有限 公司,历任投资研究部数量分 析师、基金经理助理、量化投 资部助理总经理、量化投资部 副总经理。2012 年 12 月 27 日至 2015年 6月 30日担任交 银施罗德沪深300行业分层等 权重指数证券投资基金基金 经理,2015年4月22日至2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德 环球精选价值证券投资基金 基金经理,2015年 4月 22日 至 2017年 3月 24日担任交银 施罗德全球自然资源证券投 资基金基金经理,2015 年 8 月 13日至 2016年 7月 18日 担任交银施罗德中证环境治 理指数分级证券投资基金基 金经理。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 投混 合的 基金 经理, 公司 量化 投资 副总 监兼 多元 资产 管理 副总 监 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的 相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、 基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有 人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运 作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理 专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交 易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、 价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞 价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前 独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责 对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的 交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现 任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日总成交量 5%的情况有 1次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向 交易,未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组 合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019 年二季度国内宏观环境基本稳定,经济增速延续稳中偏弱格局,通胀 和流动性保持平稳,财政政策持续发力。年初的快速上涨使得市场情绪显著修复, 成交大幅回暖,但四月之后市场出现较大幅调整,投资者情绪回归冷静。直至六 月中旬科创板宣布正式开板,市场信心有所提振。作为跟踪基准指数的指数基金, 二季度基金总体呈现先下行后震荡走势。 展望 2019 年三季度,我们认为经济增速压力犹存,开放创新将释放经济增 长的内在潜力。减税降费将仍是下半年经济工作的重心,推动居民收入与企业盈 利进一步改善,但对于消费端和投资端的拉动作用可能还有待验证。总体而言, 从中长期来看我们对 A股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报 告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 82,477,057.27 94.06 其中:股票 82,477,057.27 94.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 700,420.00 0.80 其中:债券 700,420.00 0.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 4,478,677.76 5.11 8 其他各项资产 25,205.85 0.03 9 合计 87,681,360.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,542,554.57 15.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,587,782.00 1.82 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,479,680.00 2.84 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,270,251.01 39.22 J 金融业 24,111,370.42 27.59 K 房地产业 3,147,024.21 3.60 L 租赁和商务服务业 3,338,395.06 3.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 82,477,057.27 94.38 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 净值比例(%) 1 300033 同花顺 28,796 2,832,374.56 3.24 2 600588 用友网络 102,773 2,762,538.24 3.16 3 600570 恒生电子 38,804 2,644,492.60 3.03 4 000001 平安银行 189,512 2,611,475.36 2.99 5 601318 中国平安 29,300 2,596,273.00 2.97 6 300059 东方财富 189,970 2,574,093.50 2.95 7 600109 国金证券 259,956 2,526,772.32 2.89 8 002024 苏宁易购 216,000 2,479,680.00 2.84 9 601555 东吴证券 236,521 2,424,340.25 2.77 10 600271 航天信息 104,352 2,405,313.60 2.75 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 700,420.00 0.80 其中:政策性金融债 700,420.00 0.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 700,420.00 0.80 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 108603 国开 1804 7,000 700,420.00 0.80 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在 本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和 处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 5.11.3期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,659.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,507.36 5 应收申购款 1,038.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,205.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 E金融 E金融A E金融B 本报告期期初 68,976,335.69 569,820.00 569,820.00 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 基金份额总额 本报告期期间 基金总申购份 额 36,764,620.89 - - 减:本报告期 期间基金总赎 回份额 4,031,703.68 - - 本报告期期间 基金拆分变动 份额 28,322.00 -14,161.00 -14,161.00 本报告期期末 基金份额总额 101,737,574.90 555,659.00 555,659.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金折算后调整份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据有关法律法规规定和基金合同的约定,本基金可投资科创板股票。基金 资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请查阅本基金管理人于 2019 年 6 月 22 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 板股票的公告》。 §9


备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金募集 注册的文件;


2、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》;


4、《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、关于申请募集注册交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金的 法律意见书; 8、报告期内交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登 录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000, 电子邮件:services@jysld.com。