摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要?
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型
证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
（2019 年第 1号）
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
1?
?
【重要提示】
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 4
月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】737 号文准予注册募集。本基金的基
金合同于 2015 年 6 月 2 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
投资有风险，投资人投资于本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2019 年 6 月 2 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
2?
?
目
录
一、基金管理人 ............................................................... 1
二、基金托管人 ............................................................... 6
三、相关服务机构 ............................................................. 9
四、基金的名称 .............................................................. 31
五、基金的运作方式与类型 .................................................... 31
六、基金的投资目标 .......................................................... 32
七、基金的投资方向 .......................................................... 32
八、基金的投资策略 .......................................................... 32
九、基金的业绩比较基准 ...................................................... 35
十、基金的风险收益特征 ...................................................... 36
十一、基金投资组合报告 ...................................................... 36
十二、基金的业绩 ............................................................ 40
十三、基金的费用与税收 ...................................................... 41
十四、对招募说明书更新部分的说明 ............................................ 45
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
1?
?
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04 室
办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二座第 17 层
法定代表人：YU HUA (于华)
成立日期：2003 年 3 月 14 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33 号
注册资本：22,750 万元人民币
联系人：赵婧
联系电话：（0755）88318883
股权结构应为：
华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市招融
投资控股有限公司（10.989%）、深圳市基石创业投资有限公司（6.593%）、深圳市中技实业
（集团）有限公司（5.495%）。
二、主要人员情况
（一）董事会成员
于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国注册金融分
析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险
业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、
总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管，摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司总经理。现任本公司董事长。
俞洋先生，澳门科技大学工商管理硕士，上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券
公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、东海证券有限责任
公司常州地区中心营业部总经理兼延陵中路营业部总经理、华鑫证券有限责任公司总裁助理、
华鑫证券有限责任公司副总裁、华鑫证券有限责任公司总裁、党委副书记、董事、华鑫证券
投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。目前担任华鑫证券有限责任公司董事长、法
定代表人，上海华鑫股份有限公司总经理。现任本公司副董事长。
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
2?
?
田明先生，上海交通大学学士、香港中文大学专业会计学硕士。曾任上海广电（集团）
有限公司财务经济部主管、上海广电电子股份有限公司财务会计部经理、上海广电信息产业
股份有限公司总会计师、上海华鑫股份有限公司总会计师、华鑫证券有限责任公司财务副总
监、总监、财务负责人。2017 年 5 月至今任上海华鑫股份有限公司总会计师。现任本公司
董事。
孙辰健先生，西安交通大学工业自动化专业学士、西安交通大学经济金融学院产业经济
学博士研究生。曾先后担任兰州炼油化工总厂自动化研究所职员、深圳证券交易所电脑工程
部业务主任、深圳证券交易所交易运行部副经理、深圳证券交易所西北中心主任、深圳证券
通信公司董事、总经理、深圳证券交易所信息管理部总监、中国证券登记结算有限责任公司
北京数据技术分公司副总经理和中证信息技术服务有限责任公司党委委员、副总经理、华鑫
证券有限责任公司副总经理，华鑫证券投资有限公司法定代表人、董事长。目前担任华鑫证
券有限责任公司监事会主席，华鑫宽众投资有限公司法定代表人、董事长。现任本公司董事。
高杰文（Todd Coltman）先生，加利福尼亚州立大学通讯专业学士和硕士，乔治敦大学
法学博士。曾在年利达律师事务所（Linklaters）伦敦、香港和东京办公室以及众达律师事
务所（Jones Day）的东京办公室担任律师。2004 年加入摩根士丹利，负责亚洲地区不动产
投资（REI）业务的不动产收购融资。2007 年至 2009 年担任日本 REI 业务运营总监，自 2016
年起至今担任摩根士丹利亚洲所有投资管理业务运营总监。目前担任摩根士丹利商务咨询
（上海）有限公司董事、摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司董事、Morgan Stanley
Investment Management Private Limited（成立于印度）董事、Morgan Stanley Properties
Advisory Corp. Limited（成立于开曼群岛）董事、MSP China Holdings Limited（成立于
开曼群岛）董事。现任本公司董事。
侯杰明（Jeremy Alton Huff）先生，杜克大学文学学士，哈佛大学法学博士。曾任美
国世达律师事务所律师、NBA 中国法律副总监、NBA 中国品牌娱乐的副总裁。2017 年 3 月至
今任摩根士丹利董事总经理并担任中国首席运营官。目前担任摩根士丹利国际银行（中国）
有限公司董事、摩根士丹利商贸（中国）有限公司董事、摩根士丹利管理服务（上海）有限
公司董事，摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司监事、摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司监事，摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处普通代表。现任本公司董事。
王鸿嫔女士，台湾国立清华大学法学学士。曾任钱杂志记者，康和证券投资顾问公司研
究员，怡富证券投资顾问公司研究员、协理，怡富证券投资信托有限公司副总经理，怡富证
券投资顾问公司总经理，上投摩根基金管理有限公司总经理，上海富汇财富投资管理股份有
限公司董事长兼总经理等。现任本公司总经理及董事。
彭磊女士，西南财经大学经济学学士，北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金
融投资部主管，深圳经济特区证券公司资产管理部，友联资产管理公司执行董事，招商局金
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
3?
?
融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经
理，招商局金融集团有限公司总经理助理。2016 年 4 月至今任招商局金融集团有限公司副
总经理。现任本公司董事。
贾丽娜女士，东北财经大学商业经济系学士、东北财经大学商业经济系硕士。曾于金陵
科技学院任教，1994 年 8 月至今 2017 年 11 月任天衡会计师事务所注册会计师、高级合伙
人，2017 年 11 月起至今任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人，目前兼任俊
知集团有限公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司、江苏林洋能源股份有限公司和厦门特
宝生物工程股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
彭章键先生，中国人民大学法学硕士。曾任职于海南省高级人民法院、广东信达律师事
务所。2008 年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，兼任华南经济贸易仲裁委
员会和深圳仲裁委员会仲裁员，广东省知识产权局入库专家。现任本公司独立董事。
苗复春先生，中国人民大学经济学硕士。2007 年 5 月至今任中国人寿养老保险公司顾
问。曾任内蒙古商业局计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济
研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局
长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国
人寿保险集团公司党委副书记、副总裁，退休后曾任中国人寿养老保险公司顾问，兼任中国
生产力学会副会长。现任本公司独立董事。
Paul M. Theil 先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）、
法学院法律博士（JD）。曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆一秘。目
前担任中安信业董事长，深圳市中安信业创业投资有限公司董事长，Moshi Industrial
Development (Shenzhen) Co., Ltd 法定代表人，亚太健康集团董事长，深圳市中银富登村
镇银行董事，润晖资产管理有限公司董事，兴业银行独立董事，亲亲食品集团董事，深圳市
小额贷款行业协会会长，中国小额贷款公司协会副会长，深圳市创业投资同业公会副会长、
深圳市商业联合会常务副会长。现任本公司独立董事。
期后事项：
周熙先生自 2019 年 6 月 14 日起担任本公司董事长，于华先生自 2019 年 6 月 14 日起不
再担任本公司董事长，上述事项已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并已按有
关规定向深圳证监局备案。根据法律法规的规定，公司已于2019年6月15日公告上述事项。
周熙先生简历：
周熙先生，上海交通大学理学学士，美国密西根大学安娜堡分校电子工程硕士及工商管
理硕士。曾任职于中国联合网络通信集团有限公司上海分公司、爱立信（中国）通信有限公
司上海分公司、Ericsson Wireless Communications Inc.、高盛高华证券有限责任公司。
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
4?
?
2008 年加入摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处，历任副总裁、投资银行部执行董事、北
京代表处首席代表等职务，2011 年起至今任职于摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公
司，历任执行董事，目前担任董事总经理。现任本公司董事长。
（二）监事会成员
赵恒先生，西安大学计划统计学学士，上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行
西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司董事、华鑫证券有限责任公司副总裁。目前担任上海华鑫股份有限公司
副总经理兼任华鑫期货有限公司董事长、华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司董事长。现
任本公司监事长。
莫壮伟（Tuangwei Mok）先生，加州大学伯克利分校学士、加州大学伯克利分校哈斯商
学院硕士。曾经在瓦乔维亚证券负责发行结构化和证券化产品，并在安永会计师事务所提供
企业融资咨询服务。2010 年 9 月加入摩根士丹利亚太区的市场风险团队。2014 年加入摩根
士丹利风险投资管理团队，目前担任摩根士丹利投资风险管理的执行董事。现任本公司监事。
王章为先生，东北财经大学学士，南澳大学工商管理硕士，中国注册会计师、国际注册
内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股
份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部
高级经理、招商局金融集团有限公司财务部总经理。2016 年 5 月起担任招商局金融集团有
限公司总经理助理。现任本公司监事。
赵婧女士，英国雷丁大学国际证券投资及银行学理学学士、英国诺丁汉大学风险管理硕
士。曾任信诚人寿保险公司管理培训生、广州英国文化教育处财务官员。2007 年加入本公
司，目前担任本公司助理总经理兼任综合管理部总监、产品规划部总监、上海分公司总经理。
现任职工监事。
周苑洁女士，华东政法大学国际经济法法学学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。曾
任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004 年加入本公司，历任客户服务中心
负责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监，
目前担任本公司市场发展部总监。现任职工监事。
周源女士，湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商
基金管理有限公司基金会计（高级经理）。2010 年起加入本公司，曾任基金运营部副总监、
专户理财部副总监，目前担任本公司专户理财部总监。现任职工监事。
谢先斌先生，浙江大学计算科学与工程学专业学士，上海交通大学安泰经济与管理工商
管理专业硕士。曾任中国移动（深圳）有限公司软件工程师，及招商基金管理有限公司信息
技术部业务经理，基金事务部业务经理、高级经理、首席注册登记师。2011 年 5 月加入本
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
5?
?
公司，曾任基金运营部副总监，目前担任基金运营部总监。现任职工监事。
（三）高级管理人员
于华先生，董事长，简历同上。
王鸿嫔女士，总经理，简历同上。
李锦女士，哥伦比亚大学、伦敦商学院和香港大学联合授予工商管理学硕士、吉林大学
经济管理学院国际金融专业硕士，22 年证券基金行业工作经历。曾就职于巨田证券有限责
任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财
部副经理、经理，研究所研究员。2003 年 9 月加入本公司，曾任基金运营部副总监、总监，
总经理助理，督察长。现任本公司副总经理。
许菲菲女士，中南财经大学国际会计专业学士，17 年证券基金行业工作经历。曾任深
圳市华新股份有限公司会计，宝盈基金管理有限公司基金会计。2005 年 6 月加入本公司，
历任基金运营部基金会计，监察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监、总监。现任本
公司督察长。
期后事项：
周熙先生自 2019 年 6 月 14 日起担任本公司董事长，于华先生自 2019 年 6 月 14 日起不
再担任本公司董事长，上述事项已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并已按有
关规定向深圳证监局备案。根据法律法规的规定，公司已于2019年6月15日公告上述事项。
周熙先生，简历同上。
（四）本基金基金经理
夏青先生，美国马里兰大学金融数学博士，13 年证券从业经历。曾任美国摩根士丹利
机构证券部副总裁，美国芝加哥交易对冲基金投资经理，美国斯考特交易对冲基金投资经理，
万向资源有限公司量化投资部总经理，东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016
年 7 月加入本公司，现任数量化投资部总监、组合投资部总监、基金经理。2017 年 6 月起
担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型
证券投资基金和本基金基金经理,2017 年 12 月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018年 5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资
基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：刘钊先生，自本基金合同生效之日起至 2015 年 8 月管理本基金。
杨雨龙先生，自 2015 年 7 月至 2017 年 6 月管理本基金。
（五）投资决策委员会成员
主任委员：何晓春，助理总经理、权益投资部总监、基金经理。
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
6?
?
副主任委员：李轶，助理总经理、北京分公司总经理、固定收益投资部总监、基金经理。
委员：王大鹏，研究管理部总监、基金经理；夏青，数量化投资部总监、组合投资部总
监、基金经理；李功舜，交易管理部总监；张雪，固定收益投资部副总监，基金经理。
秘书：王大鹏，研究管理部总监、基金经理。
（六）上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007
年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。
上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅
5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。
2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国《环球金
融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年
中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最
具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
7?
?
中列第 2位；在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托
管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运
营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对
托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有
八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设
银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行先后 9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
8?
?
获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，
并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚
洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金
财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权
益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
9?
?
督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证，如有必要将及时报告中国证监会
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人：时亚蒙
电话：（0755）88318898
传真：（0755）82990631
2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人：张宏伟
电话：（010）66155568-6100
传真：（010）66158135
3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人：朱冰楚
电话：（021）63343311-2100
传真：（021）50429808
4、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
网上交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
10?
?
及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站
（http://www.msfunds.com.cn）。以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等
贷记卡不支持购买基金。
全国统一客服电话：400-8888-668
客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn
深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上
的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。
(二)其他销售机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn
（4）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电话：021-58781234
传真：021-58408483
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
11?
?
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客户服务电话：95595（全国）
网址：www.cebbank.com
（7）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9 号文化大厦
法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
（8）中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
联系电话：010-58560666
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（9）平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
12?
?
法定代表人：谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-50979384
客户服务电话：95511－3
网址：www.bank.pingan.com
（10）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（11）河北银行股份有限公司
注册（办公）地址：石家庄市平安北大街28号
法定代表人： 乔志强
客户服务电话：400-612-9999
网址：www.hebbank.com
（12）哈尔滨银行股份有限公司
注册（办公）地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
客户服务电话：95537、400-60-95537
网址：www.hrbb.com.cn
（13）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021-54967202
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
13?
?
网址：www.cfsc.com.cn
（14）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
联系电话：010－60838995
客户服务电话：400-889-5548
网址：www.cs.ecitic.com
（15）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：（010）85130588
客户服务电话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（16）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话: 4008-888-888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
（17）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人：张志刚
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
14?
?
联系人：尹旭航
联系电话：（010）63081000
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
（18）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺、朱雅崴
联系电话：（021）38676161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（19）申万宏源证券有限公司
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
联系电话：（021）33389888
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（20）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址： 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：（021）22169999
客户服务电话：400-8888-788、10108998
网址：www.ebscn.com
（21）长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
15?
?
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：（027）65799999
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
（22）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：（0755）82492193
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（23）中泰证券股份有限公司
注册（办公）地址：济南市经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：王霖
联系电话：（0531）68889157
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（24）中信证券（山东）有限责任公司
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：孙秋月
联系电话：（0532）85022026
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（25）山西证券股份有限公司
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
16?
?
注册（办公）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：（0351）8686659
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（26）华龙证券股份有限公司
注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-8784656
客户服务电话：400-689-8888
网址：www.hlzqgs.com
（27）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（28）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008-601555
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
17?
?
网址：www.dwzq.com.cn
（29）宏信证券有限责任公司
注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
联系人：刘进海
联系电话：028-86199278
客户服务电话：4008-366-366
网址：www.hxzq.cn
（30）安信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法人代表人：牛冠兴
联系人：郑向溢
联系电话：（0755）82558038
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
（31）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话：（0755）82023442
客户服务电话：400-600-8008、95532
网址：www.china-invs.cn
（32）招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
18?
?
联系电话：0755-82943666
客户服务热线：95565、400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
（33）国信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：（0755）82130833
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（34）平安证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：詹露阳
联系人：周一涵
联系电话：（0755）38637436
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（35）国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
联系电话：（0755）83709350
客户服务电话： 95563
网址：www.ghzq.com.cn
（36） 华西证券股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
19?
?
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
客户服务热线：95584
网址：www.hx168.com.cn
（37）万和证券有限责任公司
注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼
办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西
法定代表人：朱治理
联系人：周小钰
联系电话：0755-88694888-857
客户服务电话：4008-882-882
网址：www.wanhesec.com
（38）申万宏源西部证券有限公司
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人：李季
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
客户服务热线：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（39）国金证券股份有限公司
注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
客户服务热线：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（40）中国国际金融股份有限公司
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
20?
?
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人：丁学东
联系人：任敏、陈曦
联系电话：010-65051166
客户服务热线：010-65051166
网址：www.cicc.com
（41）上海证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
（42）中信期货有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305
室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60833754
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（43）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：（010）66045529
客户服务电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
21?
?
（44）和讯信息科技有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：梁檐
联系电话：021-20835789
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（45）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：（0755）33227950
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
（46）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888-37494
客户服务电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（47）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
22?
?
联系人：吴强
联系电话：0571－88911818
客户服务电话：4008-773-772
网址：http://www.5ifund.com
（48）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613999
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（49）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（50）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678-8201
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
23?
?
（51）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
联系电话：021-38602377
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
联系电话：400-166-1188
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
（53）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809
法定代表人：戎兵
联系人：王巨明
联系电话：010-52855650
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（54）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
24?
?
联系电话：010-62020088- 7024
客户服务电话：4008188000
网址：www.myfund.com
（55）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
联系人：张旭
联系电话：010-66154828
客户服务电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
（56）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
联系电话：021-33323999-5611
客户服务电话：400-820-2819
网址：fund.bundtrade.com
（57）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人：胡学勤
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（58）上海联泰资产管理有限公司
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
25?
?
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客户服务热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（59）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
联系电话：021-63333319
客户服务热线：4000 178 000
网址：www.vstonewealth.com
（60）深圳富济基金销售有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务热线：0755-83999907
网址：www.fujifund.cn
（61）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008
法定代表人：赵荣春
联系人：陈剑炜
联系电话：010-57418813
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
26?
?
客户服务热线：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（62）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
联系电话：021-60195121
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（63）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（64）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
联系电话：010-59336519
客户服务热线：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
（65）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
27?
?
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
客户服务热线：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（66）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层1108
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
联系电话：0755-29330513
客户服务热线：400-930-0660
网址：www.jfzinv.com
（67）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚丹
联系电话：021-51327185
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（68）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
联系人：付文红
联系电话：010-62676405
客户服务热线：010-62675369
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
28?
?
网址：www.xincai.com
（69）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
法定代表人：周斌
联系人：张晔
联系电话：010-59313591
客户服务热线：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（70）北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：杨雪
联系电话：010-58170963
客户服务热线：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（71）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人：江卉
联系人：徐伯宇
联系电话：010-89189285
客户服务热线：95118/400-088-8816
网址：http://fund.jd.com
（72）南京苏宁基金销售有限公司
注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
29?
?
联系人：赵耶
联系电话：18551602256
客户服务热线：95177
网址：www.snjijin.com
（73） 济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
客户服务热线：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（74）上海云湾基金销售有限公司
注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
联系人：朱学勇
联系电话：021-20530012
客户服务热线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
（75）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
法定代表人：兰奇
联系电话：021-60818588
客户服务热线：400-66-95156
网址：www.tonghuafund.com
（76）上海挖财基金销售有限公司
注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
30?
?
联系人： 孙琦
联系电话： 021-50810687
客户服务热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（77）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：李关洲
联系电话：021-65370077
客户服务热线：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（78）北京蛋卷基金销售有限公司
注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：袁永姣
联系电话：010-61840688
客户服务热线：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com?
（79）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
联系人：张静怡
联系电话：010-88066184
客户服务热线：400-817-5666
网址： www.amcfortune.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情
况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（三）登记机构
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
31?
?
名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人：YU HUA (于华)
联系人：赵恒
电话：（0755）88318709
（四）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系人：陆奇
电话：010-66090088
经办律师：安冬、陆奇
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
四、基金的名称
本基金名称：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
五、基金的运作方式与类型
（一）本基金的运作方式：契约型开放式
（二）本基金的类型：股票型证券投资基金
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
32?
?
六、基金的投资目标
运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效
的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。具体包括：
股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益
类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%；权证投资占基金资产净值的
比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史
数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一
策略失效的可能并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关性
越低，越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略之间设定适当比例的基本原
理。
1、股票投资策略
通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、“事件驱动模型”等
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
33?
?
各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期
的进行修正，优化股票投资组合。
（1）多因子阿尔法模型
多因子阿尔法模型是建立在已在国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型（Multiple
Factors Alpha Model）的基础上，根据中国资本市场的实际情况，由本基金管理人的量化
投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。该模型包括以下几个步骤：
? 筛选有效因子：评估标准包括公司基本面信息、分析师预期，以及公司的二级市场
价格数据；
? 因子的权重：不同因子代表不同选股逻辑并配以不同的权重，以反映当时市场的热
点投资机会；
? 因子的更替及权重的调整：定期回顾所有因子的表现情况，适时剔除失效因子或纳
入新的有效因子，并且采用 OLS、信息比率等方法评价因子的重要程度，定期调整
因子权重。
本基金利用“多因子模型因子阿尔法模型”计算每只股票的因子加权得分，并挑选总
得分最高的若干只个股构建投资组合，并定期更新个股加权因子得分调整股票投资组合。
（2）行业轮动模型
通过历史数据检验并融合本基金管理人在资产管理上多年积累的经验，识别出影响各
个行业股价收益率的关键指标，并通过对关键指标的持续跟踪以及各行业关键指标对宏观变
量的反应弹性进行横向和纵向的比较，以此判断行业是否在估值修复、触底回升的阶段。该
模型包括以下几个步骤：
? 各个行业驱动股价收益率的主要指标分析：选取的关键指标主要包括三个方面的变
量：一种为估值指标（如 PE, PB, EV/EBITDA 等）；第二种为“质量”指标，包括毛
利率、ROE 等；第三种为经济周期景气指标，如利率、贷款增速、订单、开工率等；
? 判断行业是否在股指修复、触底回升的阶段 ：主要包括对各行业关键指标对宏观变
量（如利率、CPI、汇率等）的反应弹性进行横向比较和纵向比较；
? 在经济周期不同阶段实现行业轮动：本基金将结合对经济结构和增长模式的深入分
析，在经济周期的不同阶段，按照一定的次序实施行业轮动。
本基金通过把握经济周期变化，依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动
等因素的综合判断以及结合短、中、长期行业估值的横向和纵向比较，对均衡的市场权重进
行调节以实现各行业的合理和优化的配置。
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
34?
?
（3）事件驱动模型
通过研究发现，有较多事件驱动策略在中国 A 股市场有效或阶段性有效。如一致预期
变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、管理层增持策略、大股东减持策略、指数成份股
调整策略等。我们将在适当的时机选用合适的策略，用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。
除了上述策略，本基金管理人的数量化投资团队还将不断开发新的适合中国 A 股市场
的量化投资策略，适时补充、更换量化多策略基金的股票投资决策。
2、固定收益投资策略
本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：久期管理策略、收
益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交
易机会。
3、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法律
法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，通过量化工具控制下行风险。
（1）资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究，结合
相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。
（2）权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下投资权证。权证投资将以价值分析为基础，在采用
数量化模型分析其合理定价的基础上，积极把握市场机会，追求在风险可控的前提下稳健的
超额收益。
（3）股指期货投资策略
本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋
势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因
素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性
风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲
击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
（二）投资决策程序
1、投资决策依据
1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
2）国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势；
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
35?
?
3）投资品种的预期收益率和风险水平。
2、投资决策程序
（1）投资研究
本基金管理人研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果，挖掘投资机会，
为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。
（2）投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，负责制定基金的投资原则、投资目标及整
体资产配置策略和风险控制策略，并对基金经理进行授权，对基金的投资进行总体监控。如
遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。
（3）组合构建
基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议
等信息，在遵守基金合同的前提下，在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合，
进行组合的日常管理。
（4）交易执行
本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令，同时承担一线风险监
控职责。
（5）风险与绩效评估
投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金
投资绩效及风险进行评估；监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控及事后检查；风险
管理委员会定期召开会议，结合市场、法律等环境的变化，对基金投资组合进行风险评估，
并提出风险防范措施及意见。
（6）组合调整
基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量
情况以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整。
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要
调整上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告。
九、基金的业绩比较基准
依据本基金基金合同的约定，经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自
2015 年 9 月 29 日起，本基金的业绩比较基准变更为：
85%?沪深 300 指数收益率+15%?标普中国债券指数收益率
本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准是
标普中国债券指数。
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
36?
?
沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A股市场整体走势的指数，由中
证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该
指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联
网等财经媒体中获取。同时，该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；
与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基
金的权益投资部分业绩基准。
标普中国债券指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一，该系
列指数包括 6 只固定收益指数，分别跟踪中国政府债、企业债、金融债、服务债、工业债
和公用事业债的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。标普中国债券指数旨在追踪中国的
政府债、企业债、金融债、服务债、公用事业债和工业债券市场，它涵盖了在上海证券交易
所和深圳证券交易所上市的债券。纳入标普中国债券指数的债券的信用评级都在投资级以上。
适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。
此外，本基金按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩基准的权重。长期看，业绩
基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者市场
推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则基金管理人将视情况经与基金
托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准，而无需召开基金份额持有人大会审议，并应
及时公告并报证监会备案，同时在更新的招募说明书中列示。
上述事项已于 2015 年 9 月 29 日在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列
财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额（元） 占基金总资产的
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
37?
?
号 比例（%）
1 权益投资 446,279,780.78 90.98
其中：股票
446,279,780.78 90.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
44,136,802.03 9.00
8 其他资产
111,550.51 0.02
9 合计
490,528,133.32
100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,902,000.00 0.59
B 采矿业 15,055,892.00 3.09
C 制造业 207,389,626.09 42.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,765,798.00 3.44
E 建筑业 13,236,442.00 2.71
F 批发和零售业 25,552,184.00 5.24
G 交通运输、仓储和邮政业 15,345,829.00 3.15
H 住宿和餐饮业 273,912.00 0.06
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
20,124,295.00 4.13
J 金融业 79,604,689.69 16.32
K 房地产业 27,627,212.00 5.66
L 租赁和商务服务业 5,043,471.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 3,517,525.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
38?
?
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,583,342.00 2.58
S 综合 1,257,563.00 0.26
合计 446,279,780.78 91.49
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 186,700 14,394,570.00 2.95
2 600036 招商银行 311,500 10,566,080.00 2.17
3 000651 格力电器 210,200 9,923,542.00 2.03
4 002304 洋河股份 51,500 6,716,630.00 1.38
5 601601 中国太保 194,800 6,630,992.00 1.36
6 601668 中国建筑 1,066,700 6,528,204.00 1.34
7 601607 上海医药 309,400 6,398,392.00 1.31
8 000895 双汇发展 246,500 6,372,025.00 1.31
9 600104 上汽集团 238,300 6,212,481.00 1.27
10 601398 工商银行 1,047,500 5,834,575.00 1.20
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
39?
?
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对
现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水
平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组
合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现
货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11.投资组合报告附注
11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行股份有限公司（以下简称“招
商银行”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚。
2018 年 5 月，中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政
处罚信息公开表》（银监罚决字〔2018〕1 号）（招商银行股份有限公司），对招商银行的内
控管理严重违反审慎经营规则、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、未严格审查贸易
背景真实性办理银行承兑业务等违法违规行为，处以罚款和没收违法所得。
本基金投资招商银行（600036）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。
针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对招商银行的投资价值未造
成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产的构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 48,874.43
2 应收证券清算款 -
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
40?
?
3 应收股利 -
4 应收利息 10,502.30
5 应收申购款 52,173.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 111,550.51
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、自基金合同生效以来至2019年3月31日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较表：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 6 月 2
日至 12 月 31
日
5.50% 2.24% -21.91% 2.36% 27.41% -0.12%
2016 年 1 月 1
日至2016年12
月 31 日
-3.70% 1.55% -9.11% 1.19% 5.41% 0.36%
2017 年 1 月 1
日至2017年12
月 31 日
-8.66% 0.77% 18.26% 0.54% -26.92% 0.23%
2018 年 1 月 1
日至2018年12
月 31 日
-27.26% 1.18% -20.88% 1.14% -6.38% 0.04%
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
41?
?
自基金合同生
效日起至 2019
年 3 月 31 日
-16.30% 1.42% -17.55% 1.33% 1.25% 0.09%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
（2015 年 6 月 2 日至 2019 年 3 月 31 日）
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
１、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
42?
?
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券/期货交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的开户费用、账户维护费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“1、基金费用的种类中第（3）－（8）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
43?
?
１、申购费用
投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费
用。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理
人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：（单位：
元）
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.40%
M≥500万 每笔1000元
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：（单位：元）
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.50%
100 万≤M＜500 万 1.00%
M≥500 万 每笔 1000 元
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值
为基准计算，有效份额单位为份，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由
此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下：
申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
44?
?
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用适用固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
２、赎回费用
本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期超过30
日但少于90日的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90日但
少于180日的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于180日但少
于730日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。
具体赎回费率结构如下：
持有时间（Y） 赎回费率 赎回费记入基金资产的比例
Y＜7 日 1.5% 100%
7 日≤Y＜30 日 0.75% 100%
30 日≤Y＜90 日 0.5% 75%
90 日≤Y＜180 日 0.5% 50%
180 日≤Y＜365 日 0.1% 25%
365 日≤Y＜730 日 0.05% 25%
Y≥730 日 0% 0
本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回费用。计算公式如下：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额-赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的赎回
费用，赎回金额单位为元。各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生
的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
３、转换费用
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
45?
?
本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体
收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金
份额持有人承担，计算方法如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额-转出基金赎回费
申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
（1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率)的基金，申购补差费率 ＝
转入总金额对应的转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率，若转入总金
额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率，则申购补差费为0。
（2）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关
公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，
按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其
它有关法律法规的要求，对2019年1月14日刊登的《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招募说明书摘要? ?
46?
?
投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：
序号 修改部分 说明
1.
重要提示 更新了本招募说明书所载内容截止日期、有关财务数据和净值表现截止日
2.
三、基金管理人 更新了 “主要人员情况”
3.
五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
4.
九、基金的投资 更新了最近一期投资组合报告的内容，即截至 2019 年
3 月 31 日的基金投资组合报告
5.
十、基金的业绩 更新了基金的投资业绩，即截至 2019 年 3 月 31 日的基
金投资业绩
6.
十七、风险揭示 增加对投资科创板的风险揭示
7.
二十一、对基金份额持有人的服务 根据公告内容进行了更新
8.
二十二、其他应披露事
项
根据最新情况对相关应披露事项进行了更新
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一九年七月十六日
