对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通汇财宝货币E(004399)

融通汇财宝:融通汇财宝货币市场基金2019年第2季度报告查看PDF公告




融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 7月 16日


融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 12日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通汇财宝货币 交易代码 161622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 1月 18日 报告期末基金份额总 额 22,832,337,899.50份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金 资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本基金的具 体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资 产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均 预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 下属分级基金的交易 代码 161622 161623 004399 报告期末下属分级基 金的份额总额 939,877,261.29份


21,539,998,479.96份


352,462,158.25份





融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 1. 本期已实现 收益 6,236,004.55 236,067,191.23 2,807,405.63 2.本期利润 6,236,004.55 236,067,191.23 2,807,405.63 3.期末基金资 产净值 939,877,261.29 21,539,998,479.96 352,462,158.25 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 2、本基金利润分配方式为“每日分配收益,按日结转份额”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通汇财宝货币 A 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6328%


0.0007%


0.0873%


0.0000%


0.5455%


0.0007%


融通汇财宝货币 B 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6881%


0.0007%


0.0873%


0.0000% 0.6008% 0.0007%


融通汇财宝货币 E 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6755%


0.0007%


0.0873%


0.0000%


0.5882%


0.0007%


融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页


注:2017年 3月 13日,本基金实施基金份额分类,增设 E类份额。融通汇财宝货币 E的数 据统计期间为 2017年 3月 14日至本报告期末止。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄浩荣 本基金 的基金 经理 2017/7/28 - 5 黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士, 5年证券投资从业经历,具有基金 从业资格。2014年 6月加入融通基 金管理有限公司,历任固定收益部 固定收益研究员、融通通安债券型 证券投资基金基金经理、融通通和 债券型证券投资基金基金经理、融 通通弘债券型证券投资基金基金经 理、融通通祺债券型证券投资基金 基金经理、融通通宸债券型证券投 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页


资基金基金经理、融通通福债券型 证券投资基金(LOF)基金经理、融通 通源短融债券型证券投资基金基金 经理、融通通润债券型证券投资基 金基金经理、融通通玺债券型证券 投资基金基金经理、融通通穗债券 型证券投资基金基金经理、融通通 颐定期开放债券型证券投资基金基 金经理,现任融通汇财宝货币市场 基金基金经理、融通增利债券型证 券投资基金基金经理、融通易支付 货币市场证券投资基金基金经理、 融通通昊定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理、融通现金宝 货币市场基金基金经理。 王超 本基金 的基金 经理、 固定收 益部总 监 2018/7/5 - 11 王超先生,厦门大学金融工程硕士, 11年证券投资从业经历,具有基金 从业资格。2007年 7月至 2012年 8 月就职于平安银行金融市场产品部 从事债券投资研究工作。2012年 8 月加入融通基金管理有限公司,历 任投资经理、融通汇财宝货币市场 基金基金经理、融通通源短融债券 型证券投资基金基金经理、融通通 瑞债券型证券投资基金基金经理、 融通增裕债券型证券投资基金基金 经理、融通增丰债券型证券投资基 金基金经理、融通现金宝货币市场 基金基金经理、融通稳利债券型证 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页


券投资基金基金经理、融通可转债 债券型证券投资基金基金经理,现 任固定收益部总监、融通债券投资 基金基金经理、融通四季添利债券 型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通岁岁添利定期开放债券型证券投 资基金基金经理、融通增鑫债券型 证券投资基金基金经理、融通增益 债券型证券投资基金基金经理、融 通通泰保本混合型证券投资基金基 金经理、融通汇财宝货币市场基金 基金经理、融通易支付货币市场证 券投资基金基金经理、融通通宸债 券型证券投资基金基金经理、融通 通优债券型证券投资基金基金经 理、融通超短债债券型证券投资基 金基金经理。 刘明 本基金 的基金 经理 2018/11/20 - 7 刘明先生,北京大学经济学硕士,7 年证券投资从业经历,具有基金从 业资格。2012 年 8 月至 2017 年 7 月就职于中国建设银行总行金融市 场部,从事债券投资交易工作。2017 年 7 月加入融通基金管理有限公 司,曾任专户投资经理,现任融通 新机遇灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通现金宝货币市场 基金基金经理、融通通和债券型证 券投资基金基金经理、融通通润债 券型证券投资基金基金经理、融通 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页


易支付货币市场证券投资基金基金 经理、融通汇财宝货币市场基金基 金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年二季度,债市表现先抑后扬,4月主要受到经济数据企稳、市场流动性预期偏紧 的影响出现明显调整,但进入 5月,贸易问题的升级和资金市场的再度宽松,债市重新走牛,但 总体上二季度小幅调整。展望后市,我们认为三季度债市表现有可能出现震荡偏牛行情,首先三 季度经济仍然面临一定的下行压力,且地产和金融严监管仍然持续,对融资需求形成压制;二是 全球视野下降息周期已开启,海外市场环境对国内债市也较为利好;但是 G20会议贸易争端短期 缓解、金融结构性去杠杆下的流动性分层短期难以完全恢复,市场参与主体流动性存在一定的变 数,所以预计三季度债市总体利好下有可能出现一定的波动。 本基金在 2019年二季度根据负债变化积极调整了资产久期和杠杆水平,配置上向高评级品种 倾斜,后续仍然保持对经济基本面和货币政策保持密切跟踪,把握关键时点的资金安排和资产配 置,灵活调整组合剩余天数和现金比例,力求在保持适当流动性水平的基础上提升组合相对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通汇财宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.6328%,本报告期融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页


的基金份额净值收益率为 0.6881%,本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为0.6755%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 13,334,850,184.03


52.11


其中:债券 12,992,350,184.03


50.77


资产支持证券 342,500,000.00


1.34


2 买入返售金融资产 4,480,442,340.66


17.51


其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -


-


3 银行存款和结算备付金合 计 7,614,675,227.23


29.76


4 其他资产 160,356,362.03


0.63


5 合计 25,590,324,113.95


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余 额 9.82 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余 额 2,743,914,079.10 12.02 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页


5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 33.44 12.08 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)-60天 26.43 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)-90天 18.59 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)-120天 4.60 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天(含)-397天(含) 28.02 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 111.08 12.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,466,139,766.92 10.80 其中:政策性金融债 2,466,139,766.92 10.80 4 企业债券 40,243,405.69 0.18 5 企业短期融资券 3,069,178,070.42 13.44 6 中期票据 9,998,373.84 0.04 7 同业存单 7,406,790,567.16 32.44 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页


8 其他 - - 9 合计 12,992,350,184.03 56.90 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 190201 19国开 01 5,000,000 499,895,171.82 2.19 2 150203 15国开 03 3,000,000 301,914,103.27 1.32 3 160420 16农发 20 3,000,000 300,021,898.28 1.31 4 160215 16国开 15 3,000,000 299,898,219.38 1.31 5 111996619 19宁波银行 CD076 3,000,000 299,290,249.44 1.31 6 111817176 18光大银行 CD176 3,000,000 299,251,090.91 1.31 7 111807157 18招商银行 CD157 3,000,000 299,233,288.36 1.31 8 111920055 19广发银行 CD055 3,000,000 299,109,788.96 1.31 9 111918138 19华夏银行 CD138 3,000,000 299,105,205.34 1.31 10 111883113 18宁波银行 CD154 3,000,000 298,538,950.03 1.31 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0627% 报告期内偏离度的最低值 -0.0020% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0246% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 139089 万科 24A1 300,000 30,000,000.00 0.13 2 139248 万科 26A1 300,000 30,000,000.00 0.13 3 139303 万科 30A1 300,000 30,000,000.00 0.13 4 139407 万科 34A1 300,000 30,000,000.00 0.13 5 139408 万科 35A1 300,000 30,000,000.00 0.13 6 139417 19首开 1A 300,000 30,000,000.00 0.13 7 139419 万科 37A1 300,000 30,000,000.00 0.13 融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页


8 149805 借呗 54A1 300,000 30,000,000.00 0.13 9 139454 万科 39A1 250,000 25,000,000.00 0.11 10 139182 龙腾优 06 200,000 20,000,000.00 0.09 10 149808 借呗 55A1 200,000 20,000,000.00 0.09 10 139651 永熙 3优 1 200,000 20,000,000.00 0.09 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,319.24 2 应收证券清算款 8,202,043.83 3 应收利息 151,397,589.39 4 应收申购款 746,409.57 5 其他应收款 -


6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 160,356,362.03 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通汇财宝货币 A 融通汇财宝货币 B 融通汇财宝货币 E 报告期期初基金 份额总额 1,041,854,857.95 36,334,494,658.08 457,025,742.31 报告期期间基金 总申购份额 711,863,659.68 13,497,874,467.84 375,698,384.67 报告期期间基金 总赎回份额 813,841,256.34 28,292,370,645.96 480,261,968.73 报告期期末基金 份额总额 939,877,261.29 21,539,998,479.96 352,462,158.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利转投资 2019.4.15





6,343.64


6,343.64 -


融通汇财宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页


2 红利转投资 2019.5.15 5,802.8 5,802.8 - 3 赎回 2019.5.22 -2,610,079.43 -2,610,079.43 - 合计


-2,597,932.99 -2,597,932.99 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复 (二)《融通汇财宝货币市场基金基金合同》


(三)《融通汇财宝货币市场基金托管协议》 (四)《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2019年 7月 16日