鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019
年第 2季度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 07月 16日
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 2页 共 10页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
鹏华丰泽债券(LOF)
场内简称
鹏华丰泽
基金主代码
160618
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2011年 12月 08日
报告期末基金份额总额
1,969,085,167.07份
投资目标
在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利
差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得
超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策
略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选
择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过严
格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用
溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 3页 共 10页
业绩比较基准
中债总指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征
的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 04月 01日 - 2019年 06月 30日)
1.本期已实现收益
14,822,944.46
2.本期利润
20,990,467.24
3.加权平均基金份额本期利润
0.0141
4.期末基金资产净值
2,562,890,590.53
5.期末基金份额净值
1.3016
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.17%
0.05%
0.38%
0.10%
0.79%
-0.05%
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 4页 共 10页
注：1、本基金基金合同于 2014年 12月 08日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
周恩源
本基金基金
经理
2016-02-04
-
7年
周恩源先生，国籍中国，经
济学博士，7 年证券基金从
业经验。2012年 6月加盟鹏
华基金管理有限公司，从事
债券投资研究工作，历任固
定收益部基金经理助理/高
级债券研究员，现担任公募
债券投资部基金经理。2016
年 02 月担任鹏华丰泽债券
（LOF）基金基金经理，2016
年 02 月担任鹏华弘泽混合
基金基金经理，2016 年 09
月担任鹏华丰饶债券基金
基金经理，2016 年 09 月至
2018 年 07 月担任鹏华弘康
混合基金基金经理，2016年
09月至 2018年 06月担任鹏
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 5页 共 10页
华弘腾混合基金基金经理，
2016 年 10 月至 2018 年 07
月担任鹏华弘尚混合基金
基金经理，2017 年 03 月担
任鹏华丰玉债券基金基金
经理，2017 年 03 月担任鹏
华丰享债券基金基金经理，
2017 年 05 月担任鹏华弘泰
混合基金基金经理，2017年
07月至 2018年 03月担任鹏
华丰玺债券基金基金经理，
2017 年 07 月担任鹏华丰源
债券基金基金经理，2018年
02 月担任鹏华永泽定期开
放债券基金基金经理，2018
年 05 月担任鹏华尊悦发起
式定开债券基金基金经理，
2018年 10月担任鹏华 3个
月中短债基金基金经理，
2018 年 12 月担任鹏华丰润
债券（LOF）基金基金经理。
周恩源先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 6页 共 10页
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度债券市场震荡上涨。二季度初受公布一季度经济数据偏强等因素影响，债市出现一轮
调整，但此后经济数据再度走弱，债市收益率在短期反弹后再度出现回落态势，此后，虽然内外
部均出现扰动因素，但市场收益率总体延续了下行态势。
在债券资产的配置上，我们主要持仓为中高等级信用债，并且在 4月中下旬市场调整过程中
增加了仓位和久期，二季度基金总体获得稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金的净值增长率为 1.17%，同期业绩基准增长率为 0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注：无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,669,115,100.00 96.33
其中：债券
2,659,115,100.00 95.97
资产支持证券
10,000,000.00 0.36
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
43,093,495.07 1.56
8
其他资产
58,624,654.92 2.12
9
合计
2,770,833,249.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 7页 共 10页
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
247,633,000.00 9.66
2
央行票据
- -
3
金融债券
404,333,700.00 15.78
其中：政策性金融债
404,333,700.00 15.78
4
企业债券
294,496,900.00 11.49
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
1,712,651,500.00 66.82
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,659,115,100.00 103.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 180024
18附息国债
24
1,900,000 197,543,000.00 7.71
2 190205 19国开 05 2,000,000 195,900,000.00 7.64
3 101900054
19中石油
MTN002
1,600,000 160,544,000.00 6.26
4 101900729
19汇金
MTN009
1,500,000 149,655,000.00 5.84
5 101801568
18大唐集
MTN003
1,000,000 101,380,000.00 3.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（人民币
元）
占基金资产净值
比例（%）
1 159065 联中 04优 100,000 10,000,000.00 0.39
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 8页 共 10页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
32,312.15
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
39,782,533.00
5
应收申购款
18,809,809.77
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
58,624,654.92
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 9页 共 10页
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,296,019,238.55
报告期期间基金总申购份额
1,348,184,596.29
减:报告期期间基金总赎回份额
675,118,667.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,969,085,167.07
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 27,085,662.92
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
27,085,662.92
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
1.38
注：注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》；
(二)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议》；
(三)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
鹏华丰泽债券(LOF)2019年第 2季度报告
第 10页 共 10页
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019年 07月 16日
