诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 16日
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 2 页 共 25 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“诺安创业板指数增强（LOF）”）
由诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更而来。诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
于 2019年 4月 25日以现场方式召开了基金份额持有人大会，大会审议通过了《关于诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金转型有关事宜的议案》。自 2019年 5月 31日起，诺安创业板指数
增强（LOF）正式生效，并自该日起《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》失效且
《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效。
本报告中财务资料未经审计。
自 2019年 5月 31日起，原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更为诺安创业板指数
增强型证券投资基金（LOF）。原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金本报告期自 2019年 4
月 1日至 2019年 5月 30日止，诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）本报告期自 2019年
5月 31日（基金合同生效日）起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 诺安创业板指数增强（LOF)
场内简称 诺安创业
交易代码 163209
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 31日
报告期末基金份额总额 18,187,054.69份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数
的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 3 页 共 25 页
以实现对创业板指数的有效跟踪并力争实现超越，谋
求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础
上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面
深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风
险及力争适度超额收益间的最佳匹配。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金经理会对投资组合进行适当调
整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投
资目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例不
低于 80%，投资于创业板指数成分股、备选成分股的
资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金将
采用复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的
成份股权重构建被动组合，通过加入增强型的积极手
段，对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投
资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建，
对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予
以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公
司宏观、中观以及微观研究，优先在创业板 指数成
份股中对行业、个股进行超配或者低配；同时，在公
司股票池的基础上，根据研究员的研究成果，谨慎地
挑选少数创业板 指数成份股以外的股票作为增强股
票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供
求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化
趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和
久期进行综合分析，评定各品种的投资价值。
4.投资组合调整策略
（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合
将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对
基金投资组合进行适时调整，力争基金份额净值增长
率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 4 页 共 25 页
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的创
业板指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
a) 定期调整
根据深圳证券信息有限公司按照既定指数编制方法
公布的创业板指数成分股定期调整结果，基于本基金
的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当创业板指数成份股因增发、送
配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将
根据深圳交易所和深圳证券信息有限公司发布的临
时调整公告，基于本基金的投资组合调整原则，对投
资组合进行相应调整。
2）限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基
金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个
股比例超过规定限制时，本基金将在法律法规和基金
合同规定的时限内对其进行被动性卖出调整，并相应
地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法
规范运行。
b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股
票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基
金正常运行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，
需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组
合相对标的指数的暴露度等因素的分析，采取“跟踪
误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟
踪效果进行预估，并及时对投资组合进行适当的调
整，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金的风险控制目标是：力求控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
6．股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套
期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投
资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关
规定执行。
在预判市场风险较大时，应用股指期货对冲策略，即
在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓
位后，在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行
套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓。
7．国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 5 页 共 25 页
的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期
保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运
作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对
宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑
国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配
置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投
资组合的整体风险。
8．权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价
模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品
种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、
品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风
险调整后收益。
9．资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通
过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证
券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券
未来现金流的影响，充分考虑该投资品种的风险补偿
收益和市场流动性，谨慎投资资产支持证券。本基金
将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准
创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收
益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
转型前：
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
交易代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 29日
报告期末基金份额总额 12,256,031.65份
投资目标
本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟
踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长
指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟
合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 6 页 共 25 页
成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行
为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业
成长指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采
取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，
力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款
利率
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征。从本基金所分离的两类基金份额看，诺安稳
健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；诺安进取
份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金的份额总额 12,256,031.65份 0.00份 0.00份
下属分级基金的风险收益特征
较高风险、较高预
期收益。
低风险、收益相
对稳定。
高风险、高预
期收益。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 5月 31日 － 2019年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 -1,752,010.74
2.本期利润
70,511.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0042
4.期末基金资产净值 18,048,346.92
5.期末基金份额净值 0.9924
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 5月 30日 ）
1.本期已实现收益 -707,343.33
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 7 页 共 25 页
2.本期利润
-2,099,271.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1115
4.期末基金资产净值 12,139,410.08
5.期末基金份额净值 0.990
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.19% 0.30% 1.70% 1.37% -1.51% -1.07%
注：本基金业绩比较基准:创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 8 页 共 25 页
注：①2019年 5月 31日（含当日）起，本基金转型为“诺安创业板指数增强型证券投资基金”，
转型后，本基金的业绩比较基准为: 创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）
×5%。
②本基金的建仓期为 6个月,截至 2019年 6月 30日，本基金建仓期尚未结束。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.81% 1.79% -15.34% 1.93% 0.53% -0.14%
注：本基金业绩比较基准:95%×中证创业成长指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 9 页 共 25 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾 -
2012年 7月
28日
2019年 5月
31日
22
硕士，曾任职于长城
证券公司、鹏华基金
管理有限公司。2005
年 3月加入诺安基金
管理有限公司，历任
研究员、基金经理助
理、基金经理、研究
部副总监、指数投资
组副总监，现任指数
组负责人。曾于 2007
年 11月至 2009年 10
月担任诺安价值增长
股票证券投资基金基
金经理，2009年 3月
至 2010年 10月担任
诺安成长股票型证券
投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012
年 7月担任诺安全球
黄金证券投资基金基
金经理，2011年 9月
至 2012年 11月担任
诺安油气能源股票证
券投资基金（LOF）基
金经理，2017年 8月
至 2017年 10月任中
小板等权重交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理，2017年
8月至 2018年 8月任
诺安新兴产业交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金基金经
理，2015 年 6 月至
2019年 1月任诺安中
证 500交易型开放式
指数证券投资基金联
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 10 页 共 25 页
接基金基金经理，
2012 年 7 月至 2019
年 5月任诺安中证创
业成长指数分级证券
投资基金基金经理，
2017 年 8 月至 2019
年 6月任上证新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理。2012年 7月起任
诺安中证 100指数证
券投资基金基金经
理，2014年 2月起任
诺安中证 500交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理，2018
年 8月起任诺安沪深
300 指数增强型证券
投资基金基金经理，
2019年 1月起任诺安
中证 500指数增强型
证券投资基金基金经
理，2019年 5月起任
诺安创业板指数增强
型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理。
李玉良 -
2015年 3月 7
日
2019年 5月
31日
15
博士，曾任职于中国
工商银行股份有限公
司，从事内部风险管
理及稽核工作。2010
年 6月加入诺安基金
管理有限公司，历任
产品经理、基金经理
助理。2015年 3月至
2019年 5月任诺安中
证创业成长指数分级
证券投资基金基金经
理。2015年 7月起任
诺安多策略混合型证
券投资基金基金经
理，2016年 3月起任
诺安精选回报灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2016年
9 月起任诺安积极回
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 11 页 共 25 页
报灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理、诺安优选回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、诺
安进取回报灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理，2018年 7
月起任诺安景鑫灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日，离任日期均为基金合同失效
之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基金
经理
2019年 5月
31日
- 22
硕士，曾任职于长城
证券公司、鹏华基金
管理有限公司。2005
年 3月加入诺安基金
管理有限公司，历任
研究员、基金经理助
理、基金经理、研究
部副总监、指数投资
组副总监，现任指数
组负责人。曾于 2007
年 11月至 2009年 10
月担任诺安价值增长
股票证券投资基金基
金经理，2009年 3月
至 2010年 10月担任
诺安成长股票型证券
投资基金基金经理，
2011 年 1 月至 2012
年 7月担任诺安全球
黄金证券投资基金基
金经理，2011年 9月
至 2012年 11月担任
诺安油气能源股票证
券投资基金（LOF）基
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 12 页 共 25 页
金经理，2017年 8月
至 2017年 10月任中
小板等权重交易型开
放式指数证券投资基
金基金经理，2017年
8月至 2018年 8月任
诺安新兴产业交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金基金经
理，2015 年 6 月至
2019年 1月任诺安中
证 500交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金基金经理，
2012 年 7 月至 2019
年 5月任诺安中证创
业成长指数分级证券
投资基金基金经理，
2017 年 8 月至 2019
年 6月任上证新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理。2012年 7月起任
诺安中证 100指数证
券投资基金基金经
理，2014年 2月起任
诺安中证 500交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理，2018
年 8月起任诺安沪深
300 指数增强型证券
投资基金基金经理，
2019年 1月起任诺安
中证 500指数增强型
证券投资基金基金经
理，2019年 5月起任
诺安创业板指数增强
型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 13 页 共 25 页
规，遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》和《诺安创业板指数增强型证
券投资基金（LOF）基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 14 页 共 25 页
况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
诺安创业板指数增强（LOF）由诺安中证创业成长指数分级基金于 5月 31日转型而来。目前
仅有 10%仓位，持有创业板指数成份股。本基金将在未来半年建仓期内，择机建好仓位。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至转型前最后一日，本基金份额净值为 0.990元；截至报告期末，本基金份额净值为 0.9924
元。
本报告期内，本基金由诺安中证创业成长指数分级证券投资基金转型为诺安创业板指数增强
型证券投资基金（LOF）。转型前，自 2019年 4月 1日至 2019年 5月 30日，诺安中证创业成长
指数分级证券投资基金份额净值增长率为-14.81%，同期业绩比较基准收益率为-15.34%；转型后，
自 2019年 5月 31日至 2019年 6月 30日，诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）份额净值
增长率为 0.19%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，转型前，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在 2019年 4月 1日至 2019
年 5月 30日期间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；转型后，诺安创业板
指数增强型证券投资基金（LOF）在 2019年 5月 31日至 2019年 6月 30日期间存在连续二十个工
作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,927,854.07 9.95
其中：股票
1,927,854.07 9.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 15 页 共 25 页
产
7 银行存款和结算备付金合计
17,339,041.61 89.52
8 其他资产
102,085.41 0.53
9 合计
19,368,981.09
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,654,720.11 9.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 266,825.00 1.48
S 综合 - -
合计 1,921,545.11 10.65
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 6,308.96 0.03
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - -
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 16 页 共 25 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,308.96 0.03
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 17,206 420,686.70 2.33
2 300450 先导智能 9,715 326,424.00 1.81
3 300413 芒果超媒 6,500 266,825.00 1.48
4 300285 国瓷材料 15,000 255,150.00 1.41
5 300296 利亚德 32,107 251,397.81 1.39
6 300316 晶盛机电 13,800 175,122.00 0.97
7 300747 锐科激光 900 126,009.00 0.70
8 300308 中际旭创 2,940 99,930.60 0.55
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 17 页 共 25 页
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,111.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 18 页 共 25 页
4 应收利息 3,332.07
5 应收申购款 96,641.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,085.41
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002323 *ST百特 6,308.96 0.03 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,573,278.97 61.96
其中：股票
7,573,278.97 61.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,677,148.01 13.72
8 其他资产
2,972,073.67 24.32
9 合计
12,222,500.65
100.00
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 19 页 共 25 页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,310,050.93 43.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
150,304.00 1.24
E 建筑业 276,966.44 2.28
F 批发和零售业 116,758.64 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 317,133.00 2.61
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
162,190.00 1.34
J 金融业 182,953.00 1.51
K 房地产业 28,980.00 0.24
L 租赁和商务服务业 342,980.00 2.83
M 科学研究和技术服务业 103,854.00 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 231,844.00 1.91
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 342,956.00 2.83
S 综合 - -
合计 7,566,970.01 62.33
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 6,308.96 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 20 页 共 25 页
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,308.96 0.05
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300122 智飞生物 10,551 425,099.79 3.50
2 300136 信维通信 17,206 385,414.40 3.17
3 300601 康泰生物 6,941 352,463.98 2.90
4 002352 顺丰控股 10,550 317,133.00 2.61
5 002127 南极电商 27,700 304,977.00 2.51
6 300450 先导智能 9,715 274,157.30 2.26
7 300413 芒果超媒 6,500 269,750.00 2.22
8 300285 国瓷材料 15,000 247,500.00 2.04
9 300296 利亚德 32,107 245,939.62 2.03
10 002601 龙蟒佰利 12,700 200,660.00 1.65
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 21 页 共 25 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除龙蟒佰利外,本报告期没有
出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
2018年 8月 3日，绵竹市环保局对龙蟒钛业进行执法检查，发现龙蟒钛业存在夜间下雨时 5
千方渗滤液收集池外溢废水未经处理排放的情形。德阳市环境监测中心站出具的监测报告显示外
溢废水中污染物指标超过了《污水综合排放标准》。上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》
第四十二条第四款“严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运
行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物”的规定。
截止本报告期末，龙蟒佰利（002601）为本基金前十大重仓股。目前龙蟒钛业生产经营正常，
以上行政处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响，上述处罚措施不会影响公司的长期竞争力。
因此本基金继续持有龙蟒佰利。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 329.88
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 22 页 共 25 页
2 应收证券清算款 2,966,027.36
3 应收股利 -
4 应收利息 5,716.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,972,073.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002323 *ST百特 6,308.96 0.05 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 5月 31日 ）基金份
额总额
12,256,031.65
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
13,168,210.29
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
7,237,187.25
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额 18,187,054.69
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 23 页 共 25 页
项目 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
报告期期初基金份额总额 13,998,117.23 2,015,922.00 3,023,883.00
报告期期间基金总申购份额 753,141.34 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 775,409.08 - -
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
-1,719,817.84 -2,015,922.00 -3,023,883.00
报告期期末基金份额总额 12,256,031.65 - -
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算份额变动。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 24 页 共 25 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
10.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。
②原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更为诺安创业板指数增强型证券投资基金
（LOF）的批复。
③《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》。
④《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》。
⑤《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2019年第二季度报告正文。
诺安创业板指数增强（LOF)2019年第 2季度报告
第 25 页 共 25 页
⑧报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金和诺安创业板指数增强型证券投资基金
（LOF）在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2019年 7月 16日
