平安日增利货币市场基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 15日
平安日增利货币 2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 12日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安日增利货币
场内简称 -
交易代码 000379
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 3日
报告期末基金份额总额 129,518,677,938.42份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金
投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定
性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品
种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风
险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当
期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ）
1．本期已实现收益 876,354,094.29
2．本期利润 876,354,094.29
3．期末基金资产净值 129,518,677,938.42
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6288% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2875% 0.0006%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周琛
平安日增利
货币市场基
金基金经理
2017年 12
月 1日
- 11
周琛女士，拉夫堡大学
硕士。先后担任五矿证
券有限公司助理研究
员、交易员。2012年 8
月加入平安基金管理有
限公司，曾任基金运营
部交易岗、投资研究部
固定收益研究员。现任
平安财富宝货币市场基
金、平安日增利货币市
场基金、平安合悦定期
开放债券型发起式证券
投资基金、平安合颖定
期开放纯债债券型发起
式证券投资基金基金经
理。
张文平
固定收益投
资中心投资
执行总经理、
平安日增利
货币市场基
金的基金经
理
2018年 8月
10日
- 8
张文平先生，南京大学
硕士。先后担任毕马威
(中国)企业咨询有限公
司南京分公司审计一部
审计师、大成基金管理
有限公司固定收益部基
金经理。2018年 3月加
入平安基金管理有限公
司，现任固定收益投资
中心投资执行总经理。
同时担任平安短债债券
型证券投资基金、平安
惠金定期开放债券型证
券投资基金、平安日增
利货币市场基金、平安
鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安惠悦
纯债债券型证券投资基
金、平安合颖定期开放
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纯债债券型发起式证券
投资基金、平安惠轩纯
债债券型证券投资基
金、平安中短债债券型
证券投资基金、平安鑫
安混合型证券投资基
金、平安 3-5年期政策
性金融债债券型证券投
资基金、平安惠安纯债
债券型证券投资基金、
平安惠裕债券型证券投
资基金、平安如意中短
债债券型证券投资基
金、平安惠聚纯债债券
型证券投资基金、平安
交易型货币市场基金基
金经理。
田元强
平安日增利
货币市场基
金的基金经
理
2019年 3月
21日
- 6
田元强先生，西安交通
大学工商管理硕士，曾
先后担任鹏元资信评估
有限公司信用评级部分
析师、生命保险资产管
理有限公司信用评估部
分析师、中国中投证券
有限责任公司研究总部
分析员。2016年 11月
加入平安基金管理有限
公司，曾任固定收益投
资中心固定收益高级研
究员。现担任平安交易
型货币市场基金、平安
合颖定期开放纯债债券
型发起式证券投资基
金、平安鑫利灵活配置
混合型证券投资基金、
平安 3-5年期政策性金
融债债券型证券投资基
金、平安日增利货币市
场基金、平安鑫安混合
型证券投资基金、平安
如意中短债债券型证券
投资基金基金经理。
申俊华
平安日增利
货币市场基
2017年 12
月 5日
2019年 4月
1日
10
申俊华女士，湖南大学
金融学博士。曾在中国
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金基金经理 中投证券有限责任公司
担任固定收益研究员。
2012年加入平安基金
管理有限公司，曾任固
定收益研究员。曾担任
平安财富宝货币市场基
金、平安日增利货币市
场基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，经济基本面出现明显下行，固定资产投资低迷、消费走弱、净出口影响逐步
显现，总需求走弱。始于 2015年的供给侧改革带来的价格回升已经见顶，导致 GDP平减指数处于
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下行通道，有望进一步影响名义 GDP水平。报告期内，整体债券市场收益率震荡下行，本基金的
投资操作较为灵活，保持了较高的杠杆水平，根据市场情绪灵活调整久期，获得部分资本利得收
益，基金净值有较好的涨幅。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 0.6288%，同期业绩基准增长率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 58,974,814,090.02 44.98
其中：债券 56,654,601,034.93 43.21
资产支持证券
2,320,213,055.09
1.77
2
买入返售金融资产
32,702,028,943.09
24.94
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 38,737,385,650.12 29.55
4 其他资产 688,122,027.35 0.52
5 合计 131,102,350,710.58 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.64
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,500,653,969.54 1.16
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
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净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 37.62
1.16
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 17.91 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 20.72 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 3.39 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 21.23
-
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计 100.87 1.16
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,615,904,348.84 2.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,533,035,719.63 3.50
其中：政策性金融债 4,533,035,719.63
3.50
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
10,420,448,201.39
8.05
6 中期票据 10,033,226.54 0.01
7 同业存单 39,075,179,538.53 30.17
8 其他 - -
9
合计 56,654,601,034.93
43.74
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111911097
19平安银行
CD097
15,000,000 1,455,337,652.73 1.12
2 180209 18国开 09 12,200,000 1,220,114,329.01 0.94
3 111905076
19建设银行
CD076
11,000,000 1,067,449,012.72 0.82
4 111922010
19邮储银行
CD010
9,000,000 888,315,765.73 0.69
5 111916156
19上海银行
CD156
8,500,000 848,706,493.73 0.66
6 180410 18农发 10 6,100,000 610,314,438.52 0.47
7 111810554
18兴业银行
CD554
6,000,000 597,191,202.39 0.46
8 199913
19贴现国债
13
5,500,000 550,000,000.00 0.42
9 180018
18附息国债
18
5,100,000 510,365,781.61 0.39
10 111922012
19邮储银行
CD012
5,000,000 499,215,896.16 0.39
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0695%
报告期内偏离度的最低值 0.0068%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 149920 18花呗 6A 2,300,000.00 230,000,000.00 0.18
2 149808 借呗 55A1 1,600,000.00 160,217,165.83 0.12
3 159213 19京保 4A 1,420,000.00 142,000,000.00 0.11
4
139772
绿城 13优 890,000.00 89,000,000.00 0.07
5 139485 信融 05优 860,000.00 86,000,000.00 0.07
6 139248 万科 26A1 800,000.00 80,030,174.79 0.06
7 139652 永熙 3优 2 760,000.00 76,000,000.00 0.06
8 159248 19京保 5A 710,000.00 71,040,747.20 0.05
9 139462 绿城 10优 600,000.00 60,028,491.71 0.05
10 139453 链融 07A1 600,000.00 60,000,000.00 0.05
10 139466 联易融 10 600,000.00 60,000,000.00 0.05
10 139469 链融 08A1 600,000.00 60,000,000.00 0.05
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值
始终保持 1.00 元。
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5.9.2
中国人民银行于 2018年 7月 26日做出处罚决定，由于平安银行股份有限公司 （以下简称“公
司”）：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规
定报送大额交易报告或可疑报告。根据相关规定对公司罚款 140万元。本基金管理人对该公司进
行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重
大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
上海银监局于 2018年 10月 8日做出沪银监罚决字〔2018〕49号处罚决定，由于上海银行股
份有限公司（以下简称“公司”）违规向其关系人发放信用贷款，根据相关规定对公司罚款约 109
万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 231,719,250.00
3 应收利息 455,014,534.15
4 应收申购款 1,388,243.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 688,122,027.35
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 141,416,646,519.93
报告期期间基金总申购份额 137,190,799,522.91
报告期期间基金总赎回份额 149,088,768,104.42
报告期期末基金份额总额 129,518,677,938.42
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2019年 4月 1日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
2 红利再投 2019年 4月 15日 270,629.62 270,629.62 0.00%
3 申购 2019年 4月 25日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
4 申购 2019年 4月 26日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
5 红利再投 2019年 5月 15日 285,084.34 285,084.34 0.00%
6 赎回 2019年 5月 20日 -60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%
7 申购 2019年 6月 13日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
8 申购 2019年 6月 14日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
9 红利再投 2019年 6月 17日 192,338.36 192,338.36 0.00%
合计
-29,251,947.68 -29,251,947.68
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安日增利货币市场基金设立的文件
（2）平安日增利货币市场基金基金合同
（3）平安日增利货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安日增利货币市场基金 2019年第 2季度报告原文
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2019年 7月 15日
