中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式
证券投资基?金金更更新招募说明书
（
2019
年年
1
号）
基?金金管理理?人：中邮创业基?金金管理理股份有限公司
基?金金托管?人：华夏银?行行股份有限公司
?二零?一九年年七?月
重要提示
本基?金金经中国证券监督管理理委员会 20【18】年年【7】?月【18】?日证监许可【2018】
【1135】号?文注册募集。
基?金金管理理?人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基?金金募集的注册，并不不表明其对本基?金金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不不表明投资于本基?金金没有?风险。中国证
监会不不对基?金金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
基?金金管理理?人依照恪尽职守、诚实信?用、谨慎勤?勉?的原则管理理和运?用基?金金财产，
但不不保证基?金金?一定盈利利，也不不保证最低收益。
投资有?风险，投资者根据所持有份额享受基?金金的收益，但同时也要承担相应
的投资?风险。投资者拟认购（或申购）基?金金时应认真阅读本招募说明书、基?金金合
同等信息披露露?文件，?自主判断基?金金的投资价值，?自主做出投资决策，全?面认识本
基?金金产品的?风险收益特征，并承担基?金金投资中出现的各类?风险，包括但不不限于：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产?生影响?而形成的系统性?风险，
个别证券特有的?非系统性?风险，由于基?金金投资者连续?大量量赎回基?金金产?生的流动性
?风险，基?金金管理理?人在基?金金管理理实施过程中产?生的基?金金管理理?风险，本基?金金的指数投
资?风险、股指期货等?金金融衍?生品投资?风险、参与融资及转融通业务特定?风险等。
本基?金金的特定?风险详?见招募说明书“?风险揭示”章节。
本基?金金为股票型基?金金，其预期?风险和预期收益?高于混合型、债券型和货币市
场基?金金，属于较?高预期?风险、较?高预期收益的基?金金。同时本基?金金为被动管理理的指
数型基?金金，主要采?用完全复制法跟踪标的指数（中证价值回报量量化策略略指数），
以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基?金金股票投资组合为原则，进?行行
被动式指数化投资，具有与标的指数相似的?风险收益特征。中证价值回报量量化策
略略指数基于价值投资的投资理理念编制，不不能代表整个股票市场的全部投资理理念。
当某段时间市场?风格偏向其他投资理理念时，本指数的短期平均回报可能不不及同期
市场的平均回报。
本基?金金为发起式基?金金，在基?金金成?立满三年年之?日，如果本基?金金的资产规模低于
2亿元，基?金金合同将?自动终?止，投资者将?面临基?金金合同可能终?止的不不确定性?风险。
投资者应充分考虑?自身的?风险承受能?力力，对认购（或申购）基?金金的意愿、时机、
数量量等投资?行行为作出独?立决策。基?金金管理理?人提醒投资者基?金金投资的“买者?自负”原
则，在投资者作出投资决策后，基?金金运营状况与基?金金净值变化引致的投资?风险，
由投资者?自?行行负责。
基?金金管理理?人管理理的其他基?金金的业绩并不不构成新基?金金业绩表现的保证。
基?金金的过往业绩并不不预示其未来表现。
本基?金金单?一投资者持有基?金金份额数不不得达到或超过基?金金份额总数的 50%，但
在基?金金运作过程中因基?金金份额赎回等基?金金管理理?人?无法予以控制的情形导致被动
达到或超过 50%的除外。
本更更新招募说明书所载内容截?止?日为 2019年年 5?月 29?日，有关财务数据和净
值表现数据截?止?日为 2019年年 3?月 31?日。本更更新招募说明书已经基?金金托管?人复核。
?目 录
第?一部分 前?言.............................................................................................................. 1
第?二部分 释义.............................................................................................................. 2
第三部分 基?金金管理理?人.................................................................................................. 7
第四部分 基?金金托管?人................................................................................................ 20
第五部分 相关服务机构............................................................................................ 23
第六部分 基?金金的募集................................................................................................ 25
第七部分 基?金金合同的?生效........................................................................................ 30
第?八部分 基?金金份额的申购与赎回............................................................................ 32
第九部分 基?金金的投资................................................................................................ 43
第?十部分 基?金金的财产................................................................................................ 52
第?十?一部分 基?金金资产估值........................................................................................ 53
第?十?二部分 基?金金的收益与分配................................................................................ 59
第?十三部分 基?金金费?用与税收.................................................................................... 61
第?十四部分 基?金金的会计与审计................................................................................ 64
第?十五部分 基?金金的信息披露露.................................................................................... 65
第?十六部分 ?风险揭示................................................................................................ 71
第?十七部分 基?金金合同的变更更、终?止与基?金金财产的清算........................................ 77
第?十?八部分 基?金金合同内容摘要................................................................................ 79
第?十九部分 基?金金托管协议内容摘要........................................................................ 96
第?二?十部分 对基?金金份额持有?人的服务...................................................................111
第?二?十?一部分 其他披露露事项...................................................................................113
第?二?十?二部分 招募说明书存放及查阅?方式...........................................................114
第?二?十三部分 备查?文件...........................................................................................115
1第?一部分 前?言
本招募说明书依据《中华?人?民共和国证券投资基?金金法》（以下简称《基?金金法》）、
《公开募集证券投资基?金金运作管理理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基
?金金销售管理理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基?金金信息披露露管理理办法》
（以下简称《信息披露露办法》）、《公开募集开放式证券投资基?金金流动性?风险管理理
规定》（以下简称“《流动性?风险管理理规定》”）及其他有关法律律法规以及《中邮中
证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金合同》（以下简称“基?金金合
同”）编写。
本基?金金管理理?人承诺本招募说明书不不存在任何虚假内容、误导性陈述或重?大遗
漏漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律律责任。
本招募说明书阐述了了中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基
?金金的投资?目标、策略略、?风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投
资?人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基?金金是根据本招募说明书所载明的资料料申请募集的。本招募说明书由中邮
创业基?金金管理理股份有限公司解释。本基?金金管理理?人没有委托或授权任何其他?人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基?金金的基?金金合同编写，并经中国证监会注册。基?金金合同
是约定基?金金当事?人之间权利利、义务的法律律?文件。基?金金投资?人?自依基?金金合同取得基
?金金份额，即成为基?金金份额持有?人和基?金金合同的当事?人，其持有基?金金份额的?行行为本
身即表明其对基?金金合同的承认和接受，并按照《基?金金法》、基?金金合同及其他有关
规定享有权利利、承担义务。基?金金投资?人欲了了解基?金金份额持有?人的权利利和义务，应
详细查阅基?金金合同。
2第?二部分 释义
在本招募说明书中，除?非?文意另有所指，下列列词语或简称具有如下含义：
1、基?金金或本基?金金：指中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基
?金金
2、基?金金管理理?人：指中邮创业基?金金管理理股份有限公司
3、基?金金托管?人：指华夏银?行行股份有限公司
4、基?金金合同：指《中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金
基?金金合同》及对本基?金金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基?金金管理理?人与基?金金托管?人就本基?金金签订之《中邮中证价值
回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中邮中证价值回报量量化策略略指数型发
起式证券投资基?金金招募说明书》及其定期的更更新
7、基?金金份额发售公告：指《中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券
投资基?金金基?金金份额发售公告》
8、法律律法规：指中国现?行行有效并公布实施的法律律、?行行政法规、规范性?文件、
司法解释、?行行政规章以及其他对基?金金合同当事?人有约束?力力的决定、决议、通知等
9、《基?金金法》：指 2003年年 10?月 28?日经第?十届全国?人?民代表?大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012年年 12?月 28?日第?十?一届全国?人?民代表?大会常务委员会第
三?十次会议修订，?自 2013年年 6?月 1?日起实施，并经 2015年年 4?月 24?日第?十?二届全
国?人?民代表?大会常务委员会第?十四次会议《全国?人?民代表?大会常务委员会关于修
改<中华?人?民共和国港?口法>等七部法律律的决定》修改的《中华?人?民共和国证券投
资基?金金法》及颁布机关对其不不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013年年 3?月 15?日颁布、同年年 6?月 1?日起实
施的《证券投资基?金金销售管理理办法》及颁布机关对其不不时做出的修订
11、《信息披露露办法》：指中国证监会 2004年年 6?月 8?日颁布、同年年 7?月 1?日实
施的《证券投资基?金金信息披露露管理理办法》及颁布机关对其不不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014年年 7?月 7?日颁布、同年年 8?月 8?日起实施
的《公开募集证券投资基?金金运作管理理办法》及颁布机关对其不不时做出的修订
313、《流动性?风险管理理规定》：指中国证监会 2017年年 8?月 31?日颁布、同年年 10
?月 1?日起实施的《公开募集开放式证券投资基?金金流动性?风险管理理规定》及颁布机
关对其不不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理理委员会
15、银?行行业监督管理理机构：指中国?人?民银?行行和/或中国银?行行业监督管理理委员会
16、基?金金合同当事?人：指受基?金金合同约束，根据基?金金合同享有权利利并承担义
务的法律律主体，包括基?金金管理理?人、基?金金托管?人和基?金金份额持有?人
17、个?人投资者：指依据有关法律律法规规定可投资于证券投资基?金金的?自然?人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基?金金的、在中华?人?民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部?门批准设?立并存续的企业法?人、事业法?人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理理
办法》及相关法律律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基?金金的中
国境外的机构投资者
20、投资?人：指个?人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律律法
规或中国证监会允许购买证券投资基?金金的其他投资?人的合称
21、基?金金份额持有?人：指依基?金金合同和招募说明书合法取得基?金金份额的投资
?人
22、基?金金销售业务：指基?金金管理理?人或销售机构宣传推介基?金金，发售基?金金份额，
办理理基?金金份额的申购、赎回、转换、?非交易易过户、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指中邮创业基?金金管理理股份有限公司以及符合《销售办法》和
中国证监会规定的其他条件，取得基?金金销售业务资格并与基?金金管理理?人签订了了基?金金
销售服务代理理协议，代为办理理基?金金销售业务的机构
24、登记业务：指基?金金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资?人基?金金账户的建?立和管理理、基?金金份额登记、基?金金销售业务的确认、清算和结
算、代理理发放红利利、建?立并保管基?金金份额持有?人名册和办理理?非交易易过户等
25、登记机构：指办理理登记业务的机构。基?金金的登记机构为中邮创业基?金金管
理理股份有限公司或接受中邮创业基?金金管理理股份有限公司委托代为办理理登记业务
的机构
426、基?金金账户：指登记机构为投资?人开?立的、记录其持有的、基?金金管理理?人所
管理理的基?金金份额余额及其变动情况的账户
27、基?金金交易易账户：指销售机构为投资?人开?立的、记录投资?人通过该销售机
构买卖基?金金的基?金金份额变动及结余情况的账户
28、基?金金合同?生效?日：指基?金金募集达到法律律法规规定及基?金金合同规定的条件，
基?金金管理理?人向中国证监会办理理基?金金备案?手续完毕，并获得中国证监会书?面确认的
?日期
29、基?金金合同终?止?日：指基?金金合同规定的基?金金合同终?止事由出现后，基?金金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的?日期
30、基?金金募集期：指?自基?金金份额发售之?日起?至发售结束之?日?止的期间，最?长
不不得超过 3个?月
31、存续期：指基?金金合同?生效?至终?止之间的不不定期期限
32、?工作?日：指上海?证券交易易所、深圳证券交易易所的正常交易易?日
33、T?日：指销售机构在规定时间受理理投资?人申购、赎回或其他业务申请的
开放?日
34、T+n?日：指?自 T?日起第 n个?工作?日(不不包含 T?日)
35、开放?日：指为投资?人办理理基?金金份额申购、赎回或其他业务的?工作?日
36、开放时间：指开放?日基?金金接受申购、赎回或其他交易易的时间段
37、《业务规则》：指《中邮创业基?金金管理理股份有限公司开放式基?金金业务规则》，
是规范基?金金管理理?人所管理理的开放式证券投资基?金金登记?方?面的业务规则，由基?金金管
理理?人和投资?人共同遵守
38、标的指数：指中证价值回报量量化策略略指数及其未来可能发?生的变更更
39、认购：指在基?金金募集期内，投资?人申请购买基?金金份额的?行行为
40、申购：指基?金金合同?生效后，投资?人根据基?金金合同和招募说明书的规定申
请购买基?金金份额的?行行为
41、赎回：指基?金金合同?生效后，基?金金份额持有?人按基?金金合同规定的条件要求
将基?金金份额兑换为现?金金的?行行为
42、基?金金转换：指基?金金份额持有?人按照本基?金金合同和基?金金管理理?人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基?金金管理理?人管理理的、某?一基?金金的基?金金份额转换为基
5?金金管理理?人管理理的其他基?金金基?金金份额的?行行为
43、转托管：指基?金金份额持有?人在本基?金金的不不同销售机构之间实施的变更更所
持基?金金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资?人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购?日、扣款?金金额及扣款?方式，由销售机构于每期约定扣款?日在投资?人指定银?行行账
户内?自动完成扣款及基?金金申购申请的?一种投资?方式
45、巨额赎回：指本基?金金单个开放?日，基?金金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基?金金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基?金金转换中转?入申
请份额总数后的余额)超过上?一开放?日基?金金总份额的 10%
46、A类基?金金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费?用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费?用、但不不计提销售服务费的基?金金份额
47、C类基?金金份额：指从本类别基?金金资产中计提销售服务费?而不不收取认购、
申购费?用，在赎回时根据持有期限收取赎回费?用的基?金金份额
48、发起资?金金：指?用于认购发起式基?金金且来源于基?金金管理理?人的股东资?金金、基
?金金管理理?人固有资?金金、基?金金管理理?人?高级管理理?人员或基?金金经理理（指基?金金管理理?人员?工中
依法具有基?金金经理理资格者，包括但可能不不限于本基?金金的基?金金经理理，同时也可以包
括基?金金经理理之外公司投研?人员，下同）等?人员的资?金金
49、发起资?金金提供?方：指以发起资?金金认购本基?金金且承诺以发起资?金金认购的基
?金金份额持有期限不不少于三年年的基?金金管理理?人的股东、基?金金管理理?人、基?金金管理理?人?高级
管理理?人员或基?金金经理理等?人员
50、发起式基?金金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，
由基?金金管理理?人、基?金金管理理?人股东、基?金金管理理?人?高级管理理?人员或基?金金经理理等?人员承
诺认购?一定?金金额并持有?一定期限的证券投资基?金金
51、元：指?人?民币元
52、基?金金收益：指基?金金投资所得红利利、股息、债券利利息、买卖证券价差、银
?行行存款利利息、已实现的其他合法收?入及因运?用基?金金财产带来的成本和费?用的节约
53、基?金金资产总值：指基?金金拥有的各类有价证券、银?行行存款本息、基?金金应收
申购款及其他资产的价值总和
54、基?金金资产净值：指基?金金资产总值减去基?金金负债后的价值
655、基?金金份额净值：指计算?日基?金金资产净值除以计算?日基?金金份额总数
56、基?金金资产估值：指计算评估基?金金资产和负债的价值，以确定基?金金资产净
值和基?金金份额净值的过程
57、流动性受限资产：指由于法律律法规、监管、合同或操作障碍等原因?无法
以合理理价格予以变现的资产，包括但不不限于到期?日在 10个交易易?日以上的逆回购
与银?行行定期存款（含协议约定有条件提前?支取的银?行行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及?非公开发?行行股票、资产?支持证券、因发?行行?人债务违约?无法进?行行转让或
交易易的债券等
58、摆动定价机制：指当本基?金金各类份额遭遇?大额申购赎回时，通过调整基
?金金份额净值的?方式，将基?金金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从?而减少对存量量基?金金份额持有?人利利益的不不利利影响，确保投资者的合法
权益不不受损害并得到公平对待
59、指定媒介：指中国证监会指定的?用以进?行行信息披露露的报刊、互联?网?网站
及其他媒介
60、不不可抗?力力：指本合同当事?人不不能预?见、不不能避免且不不能克服的客观事件。
7第三部分 基?金金管理理?人
?一、基?金金管理理?人基本情况
名 称：中邮创业基?金金管理理股份有限公司
成?立时间：2006年年 5?月 8?日
住 所：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
办公地址：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
法定代表?人：曹均
注册资本：3.041亿元?人?民币
股权结构：
股东名称 出资?比例例
?首创证券有限责任公司 46.37%
中国邮政集团公司 28.61%
三井住友银?行行股份有限公司 23.67%
华创证券有限责任公司 0.60%
财富证券有限责任公司 0.31%
天?风证券股份有限公司 0.23%
国?金金证券股份有限公司 0.07%
恒泰证券股份有限公司 0.07%
华?金金证券股份有限公司 0.07%
总 计 100%
公司客服电话：400-880-1618
公司联系电话：010-82295160
联系?人：李李晓蕾
?二、主要?人员情况
1、董事会成员
曹均先?生：中共党员，经济学硕?士研究?生。曾任职河北北省财政厅主任科员、
中央财政?金金融学院教师、北北京京?广中?心有限公司中?方财务总监、?日本?大和证券北北
8京代表处代表、北北京利利达?行行房地产集团副总经理理、北北京永事达投资顾问有限责任
公司总经理理、?首创证券经纪有限责任公司财务总监?首创证券有限责任公司副总经
理理，现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司董事?长。
孔军先?生，?大学本科学历，经济学学?士，?高级经济师。曾任中国?人?民?大学财
政系助教、中国对外经济贸易易信托投资公司业务经理理、中国光?大集团部?门经理理、
?长城证券有限责任公司北北京总部总经理理、?首创证券有限责任公司总经理理助理理、中
邮创业基?金金管理理股份有限公司资产管理理事业部负责?人、?首誉资产管理理有限公司总
经理理、中邮创业基?金金管理理股份有限公司副总经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有
限公司总经理理。
王洪亮先?生：中共党员，经济学硕?士。曾任职深圳外汇经纪中?心业务经理理、
中国新技术创业投资公司深圳证券部部?门经理理、?首创证券经纪有限责任公司深圳
证券营业部总经理理、?首创证券有限责任公司深圳证券营业部总经理理、?首创证券有
限责任公司经纪业务总部总经理理、?首创证券有限责任公司总经理理助理理、经纪业务
总部总经理理，现任?首创证券有限责任公司副总经理理。
张志名先?生：汉族，中共党员，经济学硕?士。曾任职?首创证券有限责任公司
固定收益部交易易员、?首创证券有限责任公司固定收益部总经理理助理理、?首创证券有
限责任公司固定收益部副总经理理、?首创证券有限责任公司固定收益总部总经理理，
现任?首创证券有限责任公司固定收益事业部、事业部总裁兼销售交易易部总经理理。
?马敏?先?生：中国党员，本科毕业，会计师。曾任职?广?西壮族?自治区财政厅商
财处?干部、?广?西壮族?自治区财政厅商财处副主任科员、?广?西财政厅商财处主任科
员、财政部商贸司内贸?二处主任科员、财政部经贸司粮??食处主任科员、财政部经
建司粮??食处副处?长、财政部经建司粮??食处处?长、财政部经建司交通处处?长、财政
部经建司粮??食处处?长、财政部经建司粮??食处调研员、中国邮政集团公司财务部?干
部、中国邮政集团公司财务部总经理理助理理（三级正），现任中国邮政集团公司财
务部副总经理理。
村?田拓拓也先?生：曾就职于樱花银?行行（现三井住友银?行行）?入?行行神户营业第?一部
投资银?行行DC资?金金证券管理理、市场事务部，后派赴SMBC Market Service株式会社
投资银?行行营业部（?香港）任亚洲营业部（?香港）副总裁、亚洲营业部（上海?）副
总裁，后派赴三井住友银?行行中国有限公司?金金融解决?方案部副总裁、银座法?人营业
9第?二部副总裁、国际统括部?高级副总裁、国际法?人营业部?高级副总裁，亚洲课课
?长。现任三井住友银?行行（中国）股份有限公司本店营业第?二部副部?长。
孙振华先?生：，中共党员，法律律硕?士。曾任职北北京市?门头沟区?人?民法院科员、
中冶海?外?工程有限公司秘书、中冶海?外?香港有限公司 先后任总经理理助理理，副总
经理理，董事、副总经理理，现任北北京观韬中茂律律师事务所?高级顾问、合伙?人。
李李燕?女女?士，教授，博?士?生导师。曾任职中央财政?金金融学院财政系（现为中央
财经?大学），现任中央财经?大学财税学院教授，博?士?生导师，政府预算研究所所
?长。兼任中国财政学会理理事、中国财税法学研究会理理事、全国财政学教学研究会
常务理理事、全国政府预算研究会副会?长。担任中国电影股份有限公司、东华软件
股份有限公司、安徽荃银?高科股份有限公司和?广?西富阳药业股份有限公司四家上
市公司独?立董事，及?青岛啤酒股份有限公司外部监事。
李李铁先?生：?工商管理理硕?士。曾任职花旗银?行行全球公司和投资银?行行部?高级经理理、
德国 HVB资本集团投资基?金金合伙?人、中华?水电公司总裁及创始?人，现任哥伦?比
亚中国资本集团董事?长及创始?人、深圳市前海?先?行行投资公司董事?长及创始?人。
2. 监事会成员
赵永祥先?生，监事?长，中共党员，硕?士研究?生，?高级经济师。曾任河北北省邮
电管理理局计财处?干部、河北北省邮电管理理局经营财务处?干部、?石家庄市邮政局副局
?长、借调国家邮政局计财部任副处?长、?石家庄市邮政局党委副书记及副局?长（主
持?工作）、?石家庄市邮政局局?长及党委书记、河北北省邮政局助理理巡视员、中国邮
政集团公司财务部副总经理理及河北北省邮政公司助理理巡视员、中国邮政集团公司财
务部副总经理理。现任中国邮政集团公司审计局局?长。
周桂岩先?生，监事，法学硕?士。曾任中国信息信托投资公司证券部经理理助理理兼
北北京营业部总经理理；北北京凯源律律师事务所律律师；航空信托投资有限责任公司证券
部总经理理；?首创证券有限责任公司资产管理理总部总经理理；现任?首创证券有限责任
公司合规总监兼合规部经理理，?首创京都期货有限公司董事?长；有?二?十多年年证券从
业经历。
吴科先?生，1979年年 9?月出?生，?大学本科学历。曾任中?青在线任?人才频道经理理、
CCTV《12演播室》编导、北北京远景东?方影视传播有限公司任编导、主编。现任
中邮创业基?金金管理理股份有限公司公共事务部副总经理理。
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李李莹?女女?士,1982年年 5?月出?生，中共党员，硕?士研究?生。先后就职于北北京市教育
委员会办公室、中共北北京市委办公厅会议处、?首誉资产管理理有限公司、中邮创业
基?金金管理理股份有限公司量量化投资部总经理理。现任总裁办公室总经理理。
段?木?女女?士，1979年年 1?月出?生，中共党员，博?士研究?生。曾任?民政部管理理?干部
学院社会福利利教研室主任、中邮创业基?金金管理理股份有限公司?人?力力资源部副总经理理。
现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司?人?力力资源部总经理理。
3. 公司?高级管理理?人员
曹均先?生，中共党员，经济学硕?士研究?生。曾任职河北北省财政厅主任科员、
中央财政?金金融学院教师、北北京京?广中?心有限公司中?方财务总监、?日本?大和证券北北
京代表处代表、北北京利利达?行行房地产集团副总经理理、北北京永事达投资顾问有限责任
公司总经理理、?首创证券经纪有限责任公司财务总监?首创证券有限责任公司副总经
理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司董事?长。
孔军先?生，?大学本科学历，经济学学?士，?高级经济师。曾任中国?人?民?大学财
政系助教、中国对外经济贸易易信托投资公司业务经理理、中国光?大集团部?门经理理、
?长城证券有限责任公司北北京总部总经理理、?首创证券有限责任公司总经理理助理理、中
邮创业基?金金管理理股份有限公司资产管理理事业部负责?人、?首誉资产管理理有限公司总
经理理、中邮创业基?金金管理理股份有限公司副总经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有
限公司总经理理。
张啸川先?生，中共党员，经济学博?士。曾任中国证监会市场监管部结算监管
处?干部、中国证监会股权分置改?革领导?小组办公室主任科员、中国证监会市场监
管部市场监控处副处?长、中国证监会市场监管部综合处副处?长、中国证监会市场
监管部交易易监管处处?长、博时基?金金管理理有限公司?高级顾问兼北北京分公司总经理理、
博时资本管理理有限公司董事、宝盈基?金金管理理有限公司总经理理、董事、党?工委副书
记。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司常务副总经理理。
唐亚明先?生，本科，经济学学?士。曾任职于联合证券赛格科技园营业部、深
圳赛格财务公司、中信实业银?行行、?首创证券有限责任公司、中邮创业基?金金管理理有
限公司、?首誉光控资产管理理有限公司。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司副总
经理理。
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朱宗树先?生，?工商管理理硕?士，?高级经济师。曾任重庆开县团委副书记、书记，
重庆开县东华镇副书记、中国平安保险重庆分公司?人事?行行政部经理理、办公室主任，
国家邮政储汇局综合处处?长、中法?人寿保险副总经理理、中国邮政集团公司代理理业
务部副总经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司副总经理理。
郭建华先?生，?工学硕?士。曾任?长城证券有限公司研发中?心总经理理助理理、?长城
证券有限公司海??口营业部总经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司督察?长。
4、本基?金金基?金金经理理
姚婷?女女?士：管理理学硕?士，曾任中邮创业基?金金管理理股份有限公司战略略发展部职
员、战略略发展部总经理理助理理、创新业务部总经理理助理理、创新业务部副总经理理、投
资部员?工。现担任中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金经
理理。
5、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会分为权益投资决策委员会和固定收益投资决策委员
会。
权益投资决策委员会成员包括：
主任委员：
孔军先?生，?见公司?高级管理理?人员介绍。
执?行行委员：
郑玲?女女?士：?金金融硕?士。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理理、中
邮创业基?金金管理理股份有限公司投资部员?工、中邮多策略略灵活配置混合型投资基?金金
基?金金经理理助理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司投资部总经理理、研究部总经
理理。
委员：
陈梁梁先?生：经济学硕?士。曾任?大连实德集团市场专员、华夏基?金金管理理有限公
司?行行业研究员、中信产业投资基?金金管理理有限公司?高级研究员、中邮创业基?金金管理理
股份有限公司研究部副总经理理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基?金金基?金金
经理理、中邮稳健添利利灵活配置混合型证券投资基?金金基?金金经理理、中邮多策略略灵活配
置混合型证券投资基?金金基?金金经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司投资部副
总经理理、中邮核?心主题混合型证券投资基?金金、中邮稳健合赢债券型证券投资基?金金
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基?金金经理理。
聂璐?女女?士：?文学硕?士。曾任中邮创业基?金金管理理股份有限公司研究员、?首誉光
控资产管理理有限公司投资经理理、中邮核?心主题混合型证券投资基?金金基?金金经理理助理理、
中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基?金金基?金金经理理助理理、中邮创业基?金金
管理理股份有限公司投资经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份有限公司研究部副总经
理理、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基?金金基?金金经理理。
刘?田先?生：经济学硕?士。曾任中邮核?心成?长混合型证券投资基?金金基?金金经理理助
理理、中邮核?心成?长混合型证券投资基?金金基?金金经理理。现担任中邮创新优势灵活配置
混合型证券投资基?金金、中邮军?民融合灵活配置混合型证券投资基?金金、中邮趋势精
选灵活配置混合型证券投资基?金金基?金金经理理。
杨欢先?生：经济学硕?士，曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析
师、中邮创业基?金金管理理股份有限公司?行行业研究员、中邮中?小盘灵活配置混合型证
券投资基?金金基?金金经理理助理理、中邮中?小盘灵活配置混合型证券投资基?金金基?金金经理理、
中邮尊享?一年年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基?金金、中邮趋势精选灵活
配置混合型证券投资基?金金基?金金经理理。现任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基?金金、中邮战略略新兴产业混合型证券投资基?金金、中邮中?小盘灵活配置混合型证
券投资基?金金、中邮睿信增强债券型证券投资基?金金、中邮多策略略灵活配置混合型证
券投资基?金金、中邮核?心优选混合型证券投资基?金金基?金金经理理。
纪云?飞先?生：?工学博?士。曾任?首创证券有限责任公司证券投资部总经理理助理理、
新三板做市负责?人、中邮核?心优选混合型证券投资基?金金基?金金经理理助理理、中邮核?心
优选混合型证券投资基?金金基?金金经理理。现任中邮核?心成?长混合型证券投资基?金金、中
邮安泰双核混合型证券投资基?金金基?金金经理理。
固定收益投资决策委员会成员包括：
主任委员：
张啸川先?生，?见公司?高级管理理?人员介绍。
执?行行委员：
张萌?女女?士：商学、经济学硕?士。曾任中信银?行行总?行行营业部国际业务部主管、
?日本瑞穗银?行行悉尼分?行行资?金金部助理理、澳?大利利亚康联?首域全球资产管理理公司全球固
定收益与信?用投资部基?金金交易易经理理、中邮创业基?金金管理理股份有限公司固定收益部
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负责?人、固定收益部总经理理、张萌投资?工作室负责?人、中邮睿利利增强债券型证券
投资基?金金、中邮双动?力力混合型证券投资基?金金、中邮稳健添利利灵活配置混合型证券
投资基?金金、中邮增?力力债券型证券投资基?金金基?金金经理理。现任中邮创业基?金金管理理股份
有限公司固定收益部总经理理、中邮稳定收益债券型证券投资基?金金、中邮定期开放
债券型证券投资基?金金、中邮纯债聚利利债券型证券投资基?金金、中邮睿信增强债券型
证券投资基?金金、中邮稳健合赢债券型证券投资基?金金、中邮纯债恒利利债券型证券投
资基?金金、中邮纯债汇利利三个?月定期开放债券型发起式证券投资基?金金、中邮纯债裕
利利三个?月定期开放债券型发起式证券投资基?金金基?金金经理理。
委员：
余红?女女?士：经济学学?士。曾任上海?浦东发展银?行行股份有限公司北北京分?行行国际
部副主管、中邮创业基?金金管理理股份有限公司研究部研究员、固定收益部员?工、张
萌投资?工作室员?工、中邮稳定收益债券型证券投资基?金金基?金金经理理助理理、中邮货币
市场基?金金基?金金经理理。现任中邮现?金金驿站货币市场基?金金、中邮定期开放债券型证券
投资基?金金、中邮纯债聚利利债券型证券投资基?金金、中邮纯债恒利利债券型证券投资基
?金金、中邮货币市场基?金金基?金金经理理。
吴昊先?生：理理学硕?士。曾任宏源证券股份有限公司固定收益研究员、中邮创
业基?金金管理理股份有限公司固定收益研究员、张萌投资?工作室员?工、中邮双动?力力混
合型证券投资基?金金基?金金经理理助理理、中邮双动?力力混合型证券投资基?金金、中邮稳健添
利利灵活配置混合型证券投资基?金金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基?金金基
?金金经理理。现任中邮稳定收益债券型基?金金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基?金金、
中邮睿信增强债券型证券投资基?金金、中邮增?力力债券型证券投资基?金金、中邮稳健合
赢债券型证券投资基?金金、中邮纯债汇利利三个?月定期开放债券型发起式证券投资基
?金金、中邮纯债裕利利三个?月定期开放债券型发起式证券投资基?金金基?金金经理理。
焦洁?女女?士：理理学硕?士。曾任联合资信评估有限公司?工商企业部分析师、中邮
创业基?金金管理理股份有限公司研究部债券研究员。现任中邮创业基?金金管理理股份有限
公司固定收益部固定收益研究员。
6、上述?人员之间均不不存在近亲属关系。
三、基?金金管理理?人的职责
1、依法募集基?金金，办理理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理理基?金金
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份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理理基?金金备案?手续；
3、对所管理理的不不同基?金金财产分别管理理、分别记账，进?行行证券投资；
4、按照基?金金合同的约定确定基?金金收益分配?方案，及时向基?金金份额持有?人分配
收益；
5、进?行行基?金金会计核算并编制基?金金财务会计报告；
6、编制季度、半年年度和年年度基?金金报告；
7、计算并公告基?金金资产净值；
8、保存基?金金财产管理理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料料；
9、以基?金金管理理?人名义，代表基?金金份额持有?人利利益?行行使诉讼权利利或者实施其他
法律律?行行为；
10、严格按照《基?金金法》、基?金金合同及其他有关规定，履履?行行信息披露露及报告义
务；
11、保守基?金金商业秘密，不不得泄露露基?金金投资计划、投资意向等。除《基?金金法》、
基?金金合同及其他有关规定另有规定外，在基?金金信息公开披露露前应予保密，不不得向
他?人泄露露；
12、依据《基?金金法》、基?金金合同及其他有关规定召集基?金金份额持有?人?大会或配
合基?金金托管?人、基?金金份额持有?人依法召集基?金金份额持有?人?大会；
13、组织并参加基?金金财产清算?小组，参与基?金金财产的保管、清理理、估价、变
现和分配；
14、因违反基?金金合同导致基?金金财产的损失或损害基?金金份额持有?人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不不因其退任?而免除；
15、基?金金托管?人违反基?金金合同造成基?金金财产损失时，应为基?金金份额持有?人利利
益向基?金金托管?人追偿；
16、按规定向基?金金托管?人提供基?金金份额持有?人名册资料料；
17、建?立并保存基?金金份额持有?人名册；
18、?面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
15
通知基?金金托管?人；
19、执?行行?生效的基?金金份额持有?人?大会的决定；
20、不不从事任何有损基?金金及其他基?金金当事?人利利益的活动；
21、中国证监会规定的其他职责。
四、基?金金管理理?人的承诺
1、本基?金金管理理?人承诺严格遵守现?行行有效的相关法律律、法规、规章、基?金金合同
和中国证监会的有关规定。
2、本基?金金管理理?人承诺严格遵守《中华?人?民共和国证券法》、《基?金金法》及有关
法律律法规，建?立健全内部控制制度，采取有效措施，防?止下列列?行行为发?生：
（1）将其固有财产或者他?人财产混同于基?金金财产从事证券投资；
（2）不不公平地对待其管理理的不不同基?金金财产；
（3）利利?用基?金金财产为基?金金份额持有?人以外的第三?人谋取利利益；
（4）向基?金金份额持有?人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律律法规或中国证监会禁?止的其他?行行为。
基?金金管理理?人承诺不不从事证券法规规定禁?止从事的其他?行行为。
3、本基?金金管理理?人承诺加强?人员管理理，强化职业操守，督促和约束员?工遵守国
家有关法律律、法规、规章及?行行业规范，诚实信?用、勤?勉?尽责，不不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基?金金合同或托管协议；
（3）故意损害基?金金份额持有?人或其他基?金金相关机构的合法利利益；
（4）在向中国证监会报送的资料料中弄弄虚作假；
（5）拒绝、?干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥?用职权，不不按照规定履履?行行职责；
（7）违反现?行行有效的有关法律律、法规、规章、基?金金合同和中国证监会的有关
规定，泄漏漏在任职期间知悉的有关证券、基?金金的商业秘密，尚未依法公开的基?金金
投资内容、基?金金投资计划等信息；
（8）违反证券交易易场所业务规则，利利?用对敲、倒仓等?手段操纵市场价格，
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扰乱市场秩序；
（9）贬损同?行行，以抬?高?自?己；
（10）以不不正当?手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基?金金?人员形象；
（12）在公开信息披露露和?广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律律、?行行政法规以及中国证监会禁?止的?行行为。
4、基?金金管理理?人关于履履?行行诚信义务的承诺
基?金金管理理?人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信?用、勤?勉?
尽责的原则，严格遵守有关法律律法规和中国证监会发布的监管规定，不不断更更新投
资理理念，规范基?金金运作。
5、基?金金经理理承诺
（1）依照有关法律律、法规和基?金金合同的规定，本着谨慎的原则为基?金金份额持
有?人谋取最?大利利益；
（2）不不利利?用职务之便便为?自?己及其代理理?人、受雇?人或任何第三?人谋取利利益；
（3）不不违反现?行行有效的有关法律律、法规、规章、基?金金合同和中国证监会的有
关规定，泄漏漏在任职期间知悉的有关证券、基?金金的商业秘密、尚未依法公开的基
?金金投资内容、基?金金投资计划等信息；
（4）不不从事损害基?金金财产和基?金金份额持有?人利利益的证券交易易及其他活动。
五、基?金金管理理?人的内部控制体系
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营?风险，促进公司诚信、合法、
有效经营，保障基?金金份额持有?人利利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基?金金
管理理?人建?立了了科学、严密、?高效的内部控制体系。
1、公司的内部控制?目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律律法规和?行行业监管规则，?自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理理念。
（2）防范和化解经营?风险，提?高经营管理理效益，确保经营业务的稳健运?行行和
受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
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（3）确保基?金金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
（4）切实保障基?金金份额持有?人的合法权益。
2、公司内部控制遵循的原则
（1）健全性原则
?风险管理理必须涵盖公司各个部?门和各个岗位，并渗透到各项业务过程和业务
环节，包括各项业务的决策、执?行行、监督、反馈等环节。
（2）有效性原则
通过科学的内控?手段和?方法，建?立合理理的内控程序，维护?风险管理理制度的有
效执?行行。
（3）独?立性原则
公司各机构、部?门和岗位确保相对独?立并承担各?自的?风险控制职责。公司基
?金金资产、?自有资产、其他资产的运作须分离。督察?长和监察稽核部对公司?风险控
制制度的执?行行情况进?行行检查和监督。
（4）相互制约原则
公司在制度安排、组织机构的设计、部?门和岗位设置上形成权责分明、相互
制约的机制，从?而建?立起不不同岗位之间的制衡体系，消除内部?风险控制中的盲点，
强化监察稽核部对业务的监督检查功能。
（5）成本效益原则
公司将运?用科学化的经营管理理?方法，并充分发挥各机构、部?门及员?工的?工作
积极性，尽量量降低经营成本，提?高经营效益，保证以合理理的控制成本达到最佳的
内部控制效果。
（6）适时性原则
?风险管理理应具有前瞻性，并且必须随着国家法律律、法规、政策制度等外部环
境的改变和公司经营战略略、经营?方针、经营理理念等内部环境的变化及时进?行行相应
的修改和完善。
（7）内控优先原则
内控制度具有?高度的权威性，所有员?工必须严格遵守，?自觉形成?风险防范意
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识；执?行行内控制度不不能有任何例例外，任何?人不不得拥有超越制度或违反规章的权?力力；
公司业务的发展必须建?立在内控制度完善并稳固的基础之上。
（8）防?火墙原则
公司在敏?感岗位如：基?金金投资、交易易执?行行、基?金金清算岗位之间，基?金金会计和
公司会计之间、会计与出纳之间等等，在物理理上和制度上设置严格的防?火墙进?行行
隔离，以控制?风险。
3、内部控制的制度体系
公司制定了了合理理、完备、有效并易易于执?行行的制度体系。公司制度体系由不不同
层?面的制度构成。按照其效?力力?大?小分为四个层?面：第?一个层?面是公司章程；第?二
个层?面是公司内部控制?大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个
层?面是公司基本管理理制度；第四个层?面是公司各机构、部?门根据业务需要制定的
各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废?止遵循相应的程序，每?一
层?面的内容不不得与其以上层?面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部
控制?方式、?方法和执?行行情况实?行行持续的检验，并出具专项报告。
4、内控监控防线
为体现职责明确、相互制约的原则，公司根据基?金金管理理业务的特点，设?立顺
序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线：
（1）建?立以各岗位?目标责任制为基础的第?一道监控防线。各岗位均制定明确
的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位?人员上岗前必须以书?面形式
声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各?自职责；
（2）建?立相关部?门、相关岗位之间相互监督的第?二道监控防线。公司在相关
部?门、相关岗位之间建?立重要业务处理理凭据传递和信息沟通制度，后续部?门及岗
位对前?一部?门及岗位负有监督的责任；
（3）建?立以督察?长、监察稽核部对各岗位、各部?门、各机构、各项业务全?面
实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察?长和内部监察稽核部?门独?立于其他部
?门，对内部控制制度的执?行行情况实?行行严格的检查和反馈。
5、关于授权、研究、投资、交易易等?方?面的控制点
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（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理理层必
须充分履履?行行各?自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻
执?行行；各项经济经营业务和管理理程序必须遵从管理理层制定的操作规程，经办?人员
的每?一项?工作必须是在业务授权范围内进?行行。公司重?大业务的授权必须采取书?面
形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部?门和
?人员应建?立有效的评价和反馈机制，对已不不适?用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究?工作应保持独?立、客观，不不受任何部?门及个?人的不不正当影响；建?立严密
的研究?工作业务流程，形成科学、有效的研究?方法；建?立投资产品备选库制度，
研究部?门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建?立和维护备选库。建?立研
究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建?立研究报告质量量评价体系，
不不断提?高研究?水平。
（3）基?金金投资业务
基?金金投资应确?立科学的投资理理念，根据决策的?风险防范原则和效率性原则制
定合理理的决策程序；在进?行行投资时应有明确的投资授权制度，并应建?立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。建?立严格的投资禁?止和投资限制制度，保证基?金金
投资的合法合规性。建?立投资?风险评估与管理理制度，将重点投资限制在规定的?风
险权限额度内；对于投资结果建?立科学的投资管理理业绩评价体系。
（4）交易易业务
建?立集中交易易室和集中交易易制度，投资指令通过集中交易易室完成；建?立了了交
易易监测系统、预警系统和交易易反馈系统，完善了了相关的安全设施；集中交易易室对
交易易指令进?行行审核，建?立公平的交易易分配制度，确保各基?金金利利益的公平；交易易记
录应完善，并及时进?行行反馈、核对和存档保管；同时建?立了了科学的投资交易易绩效
评价体系。
（5）基?金金会计核算
公司根据法律律法规及业务的要求建?立会计制度，并根据?风险控制重点建?立严
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密的会计系统，对于不不同基?金金、不不同客户独?立建账，独?立核算；公司通过复核制
度、凭证制度、合理理的估值?方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载
每?一笔业务并正确进?行行会计核算和业务核算。同时还建?立会计档案保管制度，确
保档案真实完整。
（6）信息披露露
公司建?立了了完善的信息披露露制度，保证公开披露露的信息真实、准确、完整。
公司设?立了了信息披露露负责?人，并建?立了了相应的程序进?行行信息的收集、组织、审核
和发布?工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律律法规的规定，
同时加强对信息披露露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设?立督察?长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据
公司监察稽核?工作的需要和董事会授权，督察?长可以列列席公司相关会议，调阅公
司相关档案，就内部控制制度的执?行行情况独?立地履履?行行检查、评价、报告、建议职
能。督察?长定期和不不定期向董事会报告公司内部控制执?行行情况，董事会对督察?长
的报告进?行行审议。
公司设?立监察稽核部开展监察稽核?工作，并保证监察稽核部的独?立性和权威
性。公司明确了了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了了充?足的?人员，严格
制订了了专业任职条件、操作程序和组织纪律律。
监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不不定期检查内部控制制度的执?行行
情况，确保公司各项经营管理理活动的有效运?行行。
公司董事会和管理理层充分重视和?支持监察稽核?工作，对违反法律律、法规和公
司内部控制制度的，追究有关部?门和?人员的责任。
6、基?金金管理理?人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不不断完善内部控制制度。
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第四部分 基?金金托管?人
?一、基?金金托管?人概况
（?一）基本情况
名称：华夏银?行行股份有限公司
住所：北北京市东城区建国?门内?大街 22号（100005）
办公地址：北北京市东城区建国?门内?大街 22号（100005）
法定代表?人：李李?民吉
成?立时间：1992年年 10?月 14?日
组织形式：股份有限公司
注册资本：15387223983元?人?民币
批准设?立机关和设?立?文号：中国?人?民银?行行[银复（1992）391号]
基?金金托管资格批?文及?文号：中国证监会证监基?金金字[2005]25号
联系?人：郑鹏
电话：（010）85238667
传真：（010）85238680
（?二）主要?人员情况
华夏银?行行资产托管部内设市场综合室、交易易管理理室、?风险管理理室和销售管理理
室 4个职能处室。资产托管部共有员?工 34?人，?高管?人员拥有硕?士以上学位或?高
级职称。
（三）基?金金托管业务经营情况
华夏银?行行于 2005年年 2?月 23?日经中国证券监督管理理委员会和中国银?行行业监督
管理理委员会核准，获得证券投资基?金金托管资格，是《证券投资基?金金法》和《证券
投资基?金金托管资格管理理办法》实施后取得证券投资基?金金托管资格的第?一家银?行行。
?自成?立以来，华夏银?行行资产托管部本着“诚实信?用、勤?勉?尽责”的?行行业精神，始终
遵循“安全保管基?金金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中?心的服务
理理念，依托严格的内控管理理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经
验，严格履履?行行法律律和托管协议所规定的各项义务，为?广?大基?金金份额持有?人和资产
管理理机构提供安全、?高效、专业的托管服务，取得了了优异业绩。截?至 2018年年末，
托管证券投资基?金金、券商资产管理理计划、银?行行理理财、保险资管计划、资产?支持专
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项计划、股权投资基?金金等各类产品合计 4686只，全?行行资产托管规模达到 28381.75
亿元。
?二、基?金金托管?人的内部?风险控制制度说明
（?一）内部控制?目标
严格遵守国家有关托管业务的法律律法规、?行行业监管规章和?行行内有关管理理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运?行行，保证基?金金资产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基?金金份额持有?人的合法权益。
（?二）内部控制组织结构
?风险管理理委员会负责华夏银?行行股份有限公司的?风险管理理与内部控制?工作，总
?行行审计部对托管业务?风险控制?工作进?行行检查指导。资产托管部内部专?门设置了了?风
险管理理室，配备了了专职内控监督?人员负责托管业务的内控监督?工作，具有独?立?行行
使监督稽核?工作的职权和能?力力。
（三）内部?风险控制的原则
1、合法性原则：必须符合国家及监管部?门的法律律法规和各项制度并贯穿于
托管业务经营管理理活动的始终；
2、完整性原则：?一切业务、管理理活动的发?生都必须有相应的规范程序和监
督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托
管部所有的部?门、岗位和?人员；
3、及时性原则：托管业务经营活动必须在发?生时能准确及时地记录；按照“内
控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建?立相关的规章制度；
4、审慎性原则：必须实现防范?风险、审慎经营，保证基?金金财产的安全与完
整；
5、有效性原则：必须根据国家政策、法律律及华夏银?行行经营管理理的发展变化
进?行行适时修订；必须保证制度的全?面落实执?行行，不不得有任何空间、时限及?人员的
例例外；
6、独?立性原则：资产托管部内部专?门设置了了?风险管理理室，配备了了专职内控
监督?人员负责托管业务的内控监督?工作，具有独?立?行行使监督稽核?工作的职权和能
?力力。
(四)内部控制制度及措施
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具备系统、完善的制度控制体系，建?立了了管理理办法、实施细则、岗位职责、
业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利利进?行行；业务?人员具备从业
资格；业务管理理实?行行严格的复核、审核、检查制度，授权?工作实?行行集中控制，业
务印章按规程保管、存放、使?用，账户资料料严格保管，制约机制严格有效；专?门
设置业务操作区，封闭管理理，实施?音像监控；指定专?人负责受托资产的信息披露露
?工作，防?止泄密；业务实现?自动化操作，防?止?人为事故的发?生，技术系统完整、
独?立。
三、基?金金托管?人对本基?金金管理理?人进?行行监督的?方法和程序
托管?人根据《基?金金法》、《运作办法》、其他相关法律律法规及基?金金合同的规定，
对基?金金投资范围、投资对象、投资?比例例、融资?比例例、基?金金投资禁?止?行行为、基?金金资
产净值计算、基?金金管理理?人报酬的计提和?支付、基?金金托管?人报酬的计提和?支付、基
?金金收益分配、相关信息披露露等进?行行监督。
1、基?金金托管?人发现基?金金管理理?人有违反《基?金金法》、《运作办法》、其他相关法
律律法规及基?金金合同规定的?行行为，应及时通知基?金金管理理?人限期纠正，基?金金管理理?人收
到通知后应及时核对确认。在限期内，基?金金托管?人有权随时对通知事项进?行行复查，
督促基?金金管理理?人改正。基?金金管理理?人对基?金金托管?人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基?金金托管?人应报告中国证监会。
2、对基?金金托管?人按照法规要求需向中国证监会报送基?金金监督报告的事项，
基?金金管理理?人应积极配合提供相关数据资料料和制度等。
3、基?金金托管?人发现基?金金管理理?人有重?大违规?行行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基?金金管理理?人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
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第五部分 相关服务机构
?一、基?金金份额发售机构
1.直销机构
中邮创业基?金金管理理股份有限公司直销中?心
住所：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
办公地址：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
联系?人：梁梁超
电话：010-82290840
传真：010-82294138
?网址：www.postfund.com.cn
2.代销机构
（1）华夏银?行行股份有限公司
注册地址：北北京市东城区建国?门内?大街 22号
办公地址：北北京市东城区建国?门内?大街 22号
法定代表?人：李李?民吉
电话：010-85238441
传真：010-85238680
客服电话：95577
?网址：www.hxb.com.cn
（2）中国?工商银?行行股份有限公司
中国?工商银?行行股份有限公司
注册地址：北北京市?西城区复兴?门内?大街 55号
办公地址：北北京市?西城区复兴?门内?大街 55号
法定代表?人：姜建清
联系?人：王均?山
联系电话：010-66105662
客户服务电话：95588
?网址：www.icbc.com.cn
（3）中国邮政储蓄银?行行股份有限公司
注册地址：北北京市?西城区?金金融?大街 3号
办公地址：北北京市?西城区?金金融?大街 3号
法定代表?人：李李国华
联系?人：王硕
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传真：（010）68858057
客服电话：95580
?网址：www.psbc.com
（4）中国农业银?行行股份有限公司
住所：北北京市东城区建国?门内?大街 69号
办公地址：北北京市东城区建国?门内?大街 69号
法定代表?人：周慕冰
联系?人：刘?一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
?网址：http://www.abchina.com/cn/
（5）交通银?行行股份有限公司
办公地址：上海?市浦东新区银城中路路 188号
法定代表?人：彭纯
联系?人：王菁
电话：021-58781234
客服电话：95559
?网址：www.bankcomm.com
（6）兴业银?行行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路路 154号
办公地址：上海?市江宁路路 168号
法定代表?人：?高建平
联系?人：李李博
客服电话：95561
?网址：www.cib.com.cn
（7）中泰证券股份有限公司
注册地址：?山东省济南市市中区经七路路 86号
法定代表?人：李李玮
联系?人：许曼华
客服电话：95538
?网址： http://www.zts.com.cn/
（8）国?金金证券股份有限公司
注册地址：成都市?青?羊区东城根上街 95号
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办公地址：成都市?青?羊区东城根上街 95号
法定代表?人：冉云
联系?人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、028-86690058
客服电话：95310
?网址：www.gjzq.com.cn
（9）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南?大道 7088号招商银?行行?大厦 40-42楼
法定代表?人：姜昧军
联系?人：王雯
联系电话：0755-83199511
?网址：www.csco.com.cn
（10）东海?证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵?西路路 23号投资?广场 18层
办公地址：上海?市浦东新区东?方路路 1928号东海?证券?大厦
法定代表?人：赵俊
联系?人：王?一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531、400-8888-588
?网址：www.longone.com.cn
（11）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路路 389号
办公地址：南京市江东中路路 389号
法定代表?人：步国旬
联系?人：王万君
联系电话：025-58519523
客服电话：95386
?网址：www.njzq.com.cn
（12）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福?田区福?田街道岗厦社区深南?大道南侧?金金地中?心?大厦 9楼
办公地址：北北京市东城区北北三环东路路 36号环球贸易易中?心A座 27层
法定代表?人：吕春卫
联系?人：丁倩云
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联系?方式：010-86499427
客户服务电话：400-620-6868
公司?网址：www.lczq.com
（13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海?）?自由贸易易试验区商城路路 618号
办公地址：上海?市浦东新区银城中路路 168号上海?银?行行?大厦 29楼
法定代表?人：杨德红
联系?人：芮敏?祺
客服电话：95521
?网址：www.gtja.com
（14）?长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路路特 8号?长江证券?大厦
办公地址：武汉市新华路路特 8号?长江证券?大厦
法定代表?人：尤习贵
联系?人：奚博宇
传真：021-51062920
客服电话：95579或 400 8888 999
?网址：www.95579.com
（15）国联证券股份有限公司
注册地址：?无锡市?金金融?一街 8号
法定代表?人：姚志勇
联系?人：祁昊
客服电话：95570
?网址：www.glsc.com.cn
（16）?西部证券股份有限公司
注册地址：陕?西省?西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
办公地址：陕?西省?西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室
法定代表?人：徐朝晖
电话：029-87211526
传真：029-87211478
联系?人：梁梁承华
?网址：www.westsecu.com.cn
客户服务电话：95582
（17）海?通证券股份有限公司
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注册地址：上海?市?广东路路 689号
办公地址：上海?市?广东路路 689号
法定代表?人：周杰
联系?人：赖奕欣
电话：021-23219000
客户服务电话：95553或拨打各城市营业?网点咨询电话
?网址：www.htsec.com
（18）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路路 1012号国信证券?大厦?十六层?至?二?十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路路 1012号国信证券?大厦?十六层?至?二?十六层
法?人代表?人：何如
联系?人：周杨
联系电话：0755-82130833
客服电话：95536
?网址：www.guosen.com.cn
（19）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省?长沙市天?心区湘府中路路 198号新南城商务中?心A栋 11楼
法定代表?人：林林俊波
联系?人：李李欣
客服电话：400-888-1551
?网址：www.xcsc.com
（20）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北北京市?西城区?金金融?大街 35号 2-6层
法定代表?人：陈共炎
联系?人：?辛国政
联系电话：010-66568292
客服电话：4008-888-888
?网址：www.chinastock.com.cn
（21）中信证券股份有限公司
注册地址：?广东省深圳市福?田区中?心三路路 8号卓越时代?广场（?二期）北北座
法定代表?人：张佑君
联系?人：顾凌
电话：010-84683893
客服电话：4008-895-548
29
?网址：www.ecitic.com
（22）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北北京市朝阳区安?立路路 66号 4号楼
办公地址：北北京市朝阳区朝阳?门内?大街 2号凯恒?大厦B座 18层
法定代表?人：王常?青
联系?人：权唐
客服电话：4008-888-108
?网址：www.csc108.com
（23）申万宏源证券有限公司（原申银万国）
注册地址：上海?市徐汇区?长乐路路 989号 45层
办公地址：上海?市徐汇区?长乐路路 989号 45层
法定代表?人：李李梅?
联系?人：陈宇
电话：021-33389888
客服电话：95523或 4008-895-523
?网址：www.swhysc.com
（24）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福?田区?金金?田路路 4018号安联?大厦 35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福?田区?金金?田路路 4018号安联?大厦 35层、28层A02单元
深圳市福?田区深南?大道 2008号中国凤凰?大厦 1栋 9层
法定代表?人：王连志
联系?人：陈剑虹
客户服务电话：95517
?网址：www.essence.com.cn
（25）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福?田区益?田路路江苏?大厦A座 38—45层
法定代表?人：霍达
联系?人：?黄婵君
客服电话：95565、4008-888-111
?网址：www.newone.com.cn
（26）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路路 268号
办公地址：上海?市浦东新区?长柳柳路路 36号
法定代表?人：杨华辉
30
电话：021-38565547
联系?人：乔琳雪
?网址：www.xyzq.com.cn
（27）?长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福?田区深南?大道 6008号特区报业?大厦 16、17层
法定代表?人： 曹宏
联系?人：?金金夏
电话：0755-83516289
客服电话：0755-33680000、400-6666-888
?网址：www.cgws.com
（28）光?大证券股份有限公司
注册地址：上海?市静安区新闸路路 1508号
办公地址：上海?市静安区新闸路路 1508号
法定代表?人：周健男
联系?人： 龚俊涛
客服电话：95525
?网址：www.ebscn.com
（29）中信证券（?山东）有限责任公司
注册地址：?青岛市崂?山区深圳路路 222号?青岛国际?金金融?广场 1号楼 20层
办公地址：?山东省?青岛市市南区东海??西路路 28号五楼
法定代表?人：姜晓林林
联系?人：赵艳?青
客服电话：95548
?网址：www.citicssd.com
（30）东莞证券股份有限公司
注册地址：?广东省东莞市莞城区可园南路路?一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路路 1号?金金源中?心 30楼
联系?人：李李荣
联系电话：0769-22115712
客服电话：95328
?网址：www.dgzq.com.cn
（31）新时代证券股份有限公司
注册地址：北北京市海?淀区北北三环?西路路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北北京市海?淀区北北三环?西路路 99号院 1号楼 15层 1501
31
法定代表?人：叶顺德
联系?人：?田芳芳
联系电话：010-83561146
客服电话：4006-989-898或 95399
?网址：www.xsdzq.cn
（32）申万宏源?西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁?木?齐市?高新区（新市区）北北京南路路 358号?大成国际?大厦 20楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁?木?齐市?高新区（新市区）北北京南路路 358号?大成国际?大厦 20楼 2005
室
法定代表?人： 李李琦
客服电话：4008-000-562
?网址：www.hysec.com
（33）东兴证券股份有限公司
注册地址：北北京市?西城区?金金融?大街 5号新盛?大厦B座 12、15层
办公地址：北北京市?西城区?金金融?大街 5号新盛?大厦B座 12、15层
法定代表?人：魏庆华
联系电话：010-66559371
联系?人：和志鹏
客服电话：4008-888-993
?网址：www.dxzq.net
（34）?首创证券有限责任公司
注册地址：北北京市?西城区德胜?门外?大街 115号
办公地址：北北京市?西城区德胜?门外?大街 115号
法定代表?人：毕劲松
联系?人：刘宇
客服电话：4006-200-620
?网址：www.sczq.com.cn
（35）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福?田区?金金?田路路 4036号荣超?大厦 16-20层
办公地址：深圳市福?田区?金金?田路路 4036号荣超?大厦 16-20层
法定代表?人：何之江
联系?人：周?一涵
全国免费业务咨询电话：95511-8
32
开放式基?金金业务传真：021-58991896
全国统?一总机：95511
?网址：stock.pingan.com
（36）华融证券股份有限公司
注册地址：北北京市?西城区?金金融?大街 8号A座 3层
办公地址：北北京市朝阳区朝阳?门北北?大街 18号中国?人保寿险?大厦 12层
法定代表?人：祝献忠
联系?人：孙燕波
电话：010-85556048
传真：010- 85556153
客服电话：400-898-9999
?网址：www.hrsec.com.cn
（37）开源证券股份有限公司
注册地址：陕?西省?西安市锦业路路 1号都市之?门B座 5层
办公地址：陕?西省?西安市锦业路路 1号都市之?门B座 5层
法定代表?人：李李刚
联系?人：袁伟涛
客户服务电话：95325或 400-860-8866
?网址：www.kysec.cn
（38）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务?文化新区天鹅湖路路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务?文化新区天鹅湖路路 198号
法定代表?人：李李?工
联系?人：范超
客户服务电话：95318
?网址：www.hazq.com
（39）中?山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南?山区科技中?一路路?西华强?高新发展?大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南?山区科技中?一路路?西华强?高新发展?大楼 7、8层
法定代表?人：林林炳城
联系?人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：95329
33
?网址：www.zszq.com
（40）天?风证券股份有限公司
办公地址：湖北北省武汉市武昌区中南路路 99号保利利?广场A座 37楼
法定代表?人：余磊磊
联系?人：程晓英
电话：027-87107535
客服电话：4008-005-000
?网址：http://www.tfzq.com
（41）联讯证券股份有限公司
注册地址：?广东省惠州市惠城区江北北东江三路路惠州?广播电视新闻中?心三、四楼
办公地址：深圳市福?田区深南中路路 2002号中?广核?大厦北北楼 10层
法定代表?人：徐刚
联系?人：彭莲
客户服务电话：95564
?网址：http://www.lxsec.com
（42）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福?田区中?心三路路 8号卓越时代?广场（?二期）北北座 13层 1301-1305室、
14层
办公地址：北北京市朝阳区亮?马桥路路 48号中信证券?大厦 18层
法定代表?人：张皓
联系?人：刘宏莹
电话：13718246886
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
?网址：www.citicsf.com
（43）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市?人?民南路路?二段 18号川信?大厦 10楼
法定代表?人：吴?玉明
联系?人：杨磊磊
电话：028-86199665
传真：028-86199079
客服电话：4008-366-366
?网址：www.hxzq.cn
（44）中国国际?金金融股份有限公司
34
注册地址：北北京市朝阳区建国?门外?大街 1号国贸?大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北北京市朝阳区建国?门外?大街 1号国贸?大厦 2座 27层及 28层
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系?人：任敏?、陈曦
客服电话：010-65051166
?网址：www.cicc.com.cn
（45）华?西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市?高新区天府?二街 198号华?西证券?大厦
法定代表?人：杨炯洋
联系?人：谢国梅?
电话：010-52723273
服务热线：95584
公司?网址：www.hx168.com.cn
（46）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路路 157号新天地?大厦 7、8层
办公地址：上海?市浦东新区陆家嘴环路路 1088号招商银?行行?大厦 18、19层
法定代表?人：?黄?金金琳
联系?人：王虹
联系电话：021-20655183
业务传真：021-20655196
统?一客户服务电话：96326（福建）4008-896-326（全国）
公司?网址：www.hfzq.com.cn
（47）北北京蛋卷基?金金销售有限公司
注册地址：北北京市朝阳区?阜通东?大街 1号院 6号楼 2单元 2层 222507
办公地址：北北京市朝阳区?阜通东?大街望京 SOHO T3 A座 19层
法定代表?人：钟斐斐
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系?人：袁永姣
客服电话：4000-618-518
?网址：www.danjuanapp.com
（48）阳光?人寿保险股份有限公司
注册地址：海?南省三亚市迎宾路路 360-1号三亚阳光?金金融?广场 16层
35
办公地址：北北京朝阳区朝外?大街?乙 12号昆泰国际?大厦 1号楼 12层
法定代表?人：李李科
联系?人：王超
电话：010-59053660
客户服务电话：95510
公司?网址：http://fund.sinosig.com
?二、注册登记机构
名称：中邮创业基?金金管理理股份有限公司
住所：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
办公地址：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
法定代表?人：曹均
联系?人：李李焱
电话：010-82295160
传真：010-82292422
三、出具法律律意?见书的律律师事务所
名称：北北京市瑞天律律师事务所
住所：北北京市?西城区莲花池东路路甲 5号院 1号楼 2单元 15层 1507室
负责?人：李李飒
联系?人：李李飒
电话：010－62116298
传真：010－62216298
经办律律师：刘敬华 李李飒
四、审计基?金金财产的会计师事务所
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北北京市朝阳区建国?门外?大街 22号赛特?广场五层
执?行行事务合伙?人：徐华
联系?人：卫俏嫔
联系电话：010-85665232
传真电话：010-85665320
经办注册会计师：卫俏嫔 李李惠琦
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第六部分 基?金金的募集
本基?金金由基?金金管理理?人依照《基?金金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露露
办法》等有关法律律法规以及基?金金合同的规定，经中国证监会证监许可【2018】1135
号?文件准予注册募集。
?一、基?金金的类型及存续期间
1、基?金金类型：股票型发起式证券投资基?金金
2、基?金金的运作?方式：契约型开放式
3、存续期间：不不定期
4、本基?金金根据认购/申购费?用、销售服务费?用收取?方式的不不同，将基?金金份额
分为不不同的类别。其中：
1）在投资者认购、申购时收取认购、申购费?用，在赎回时根据持有期限收取
赎回费?用、但不不计提销售服务费的基?金金份额，称为 A类基?金金份额。
2）从本类别基?金金资产中计提销售服务费?而不不收取认购/申购费?用、在赎回时
根据持有期限收取赎回费?用的基?金金份额，称为 C类基?金金份额。
本基?金金 A类基?金金份额和 C类基?金金份额分别设置代码。由于基?金金费?用的不不同，
本基?金金 A类基?金金份额和 C类基?金金份额将分别计算基?金金份额净值，计算公式分别
为计算?日各类别基?金金资产净值除以计算?日发售在外的该类别基?金金份额总数。
投资者可?自?行行选择认购、申购的基?金金份额类别。
根据基?金金运作情况，基?金金管理理?人可在不不损害已有基?金金份额持有?人权益的情况
下，经与基?金金托管?人协商，在履履?行行适当程序后停?止现有基?金金份额类别的销售、或
者调整现有基?金金份额类别的费率?水平或收费?方式、或者增加新的基?金金份额类别等，
调整实施前基?金金管理理?人需及时公告并报中国证监会备案。
5、未来条件许可情况下的基?金金模式转换
若将来本基?金金管理理?人推出同?一标的指数的交易易型开放式指数基?金金（ETF），则
基?金金管理理?人在履履?行行适当程序后可使本基?金金采取 ETF 联接基?金金模式并相应修改
《基?金金合同》，届时?无需召开基?金金份额持有?人?大会。
（四）募集规模上限
本基?金金不不设募集规模上限
?二、基?金金份额的募集期限、募集对象、募集?方式及场所
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1、募集期限
?自基?金金份额发售之?日起最?长不不得超过 3个?月，具体发售时间?见基?金金份额发售
公告。
2、募集对象
符合法律律法规规定的可投资于证券投资基?金金的个?人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律律法规或中国证监会允许购买证券投资基?金金的其他投
资?人。
2、募集?方式及场所
通过各销售机构的基?金金销售?网点公开发售，各销售机构的具体名单?见基?金金份
额发售公告以及基?金金管理理?人届时发布的增加销售机构的相关公告。
三、基?金金份额的认购
1、基?金金份额的发售?面值
本基?金金基?金金份额发售?面值为?人?民币 1.0000元。
2、认购费?用
投资者在?一天之内如果有多笔认购，适?用费率按单笔分别计算。投资者在认
购 A 类基?金金份额时?支付认购费?用，认购 C 类基?金金份额不不?支付认购费?用。本基
?金金 A 类基?金金份额的认购费率如下：
认购?金金额 ( 元，含认购费 ) 认购费率
100万元以下 0.80%
100万元（含）—500万元 0.40%
500万元（含）以上 1000元/笔
基?金金认购费?用?用于本基?金金的市场推?广、销售、登记等募集期间发?生的各项费
?用，不不列列?入基?金金财产。基?金金管理理?人可以在不不违背法律律法规规定及基?金金合同约定的
情况下根据市场情况制定基?金金促销计划，定期和不不定期地开展基?金金促销活动。在
基?金金促销活动期间，基?金金管理理?人可以按相关监管部?门要求履履?行行必要?手续后，对基
?金金投资者适当调低基?金金认购费率。
3、认购份额的计算
本基?金金 C 类基?金金份额不不收取认购费，A 类基?金金份额认购采?用?金金额认购的?方
式，认购?金金额包括认购费?用和净认购?金金额。
（1）认购 A 类基?金金份额
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净认购?金金额 ＝ 认购?金金额/(1＋认购费率)
认购费?用 ＝ 认购?金金额－净认购?金金额
（对于适?用固定?金金额认购费的认购，认购费?用=固定认购费?金金额）
认购份额 ＝(净认购?金金额＋认购利利息)/基?金金份额?面值
认购费?用以?人?民币元为单位，计算结果按照四舍五?入?方法，保留留到?小数点后
两位；认购份额计算结果按照四舍五?入?方法，保留留到?小数点后两位，由此误差产
?生的损失由基?金金财产承担，产?生的收益归基?金金财产所有。多笔认购时，按上述公
式进?行行逐笔计算。
举例例说明：某投资?人投资10000元认购本基?金金A类基?金金份额，对应费率为0.8%，
如果募集期内认购资?金金获得的利利息为 2元，A类基?金金份额?面值 1元，则其可得到
的 A类基?金金份额计算如下：
净认购?金金额＝10000/(1＋0.8%)＝9920.63元
认购费?用＝10000－9920.63＝79.37元
认购份额＝(9920.63＋2)/1.00＝9922.63份
即投资?人投资 10000元认购本基?金金 A类基?金金份额，加上认购资?金金在募集期内
获得的利利息，可得到 9922.63份 A类基?金金份额。
（2）认购 C类基?金金份额
认购份额=认购?金金额/基?金金份额发售?面值
利利息转份额=利利息/基?金金份额发售?面值
总认购份额=认购份额+利利息转份额
认购 C类基?金金份额份额计算结果保留留到?小数点后两位，?小数点后两位以后的
部分四舍五?入，由此产?生的收益或损失由基?金金财产承担。认购利利息折算的份额保
留留到?小数点后两位，?小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基
?金金所有。
例例：某投资者投资 100,000元认购本基?金金 C类基?金金份额，假设其认购资?金金在
认购期间产?生的利利息为 10元，?无认购费率，则其可得到的认购份额为：
认购份额=100,000/1.00=100,000.00 份
利利息转份额=10/1.00=10.00 份
总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00 份
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即：投资者投资 100,000元认购本基?金金 C类基?金金份额，假设其认购资?金金在认
购期间产?生的利利息为 10元，则可得到 100,010.00份 C类基?金金份额。
4、基?金金份额的认购程序
（1）认购时间安排
投资者认购本基?金金份额的具体业务办理理时间由基?金金管理理?人和基?金金销售机构
确定，请参?见本基?金金的基?金金份额发售公告。
（2）认购申请的确认
基?金金销售机构对认购申请的受理理并不不代表该申请?一定成功，?而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基?金金管理理?人的确认结果为
准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资?人应及时查询并妥善?行行使合法权
利利。
（3）认购限制
1、投资?人认购前，需按销售机构规定的?方式全额缴款。
2、投资?人在募集期内可以多次认购基?金金份额，但已确认的认购申请不不允许撤
销。
3、通过代销机构认购本基?金金时，各代销?网点接受认购申请的最低?金金额为单笔
1,000元；直销?网点接受?首次认购申请的最低?金金额为单笔 50,000元，追加认购的
最低?金金额为单笔 1,000元（通过本基?金金管理理?人基?金金?网上交易易系统等特定交易易?方式
认购本基?金金暂不不受此限制）。本基?金金直销?网点单笔最低认购?金金额可由基?金金管理理?人
酌情调整。
4、募集期间的单个投资者的累计认购?金金额不不设上限。但如本基?金金单个投资?人
累计认购的基?金金份额数达到或者超过基?金金总份额的 50%，基?金金管理理?人可以采取?比
例例确认等?方式对该投资?人的认购申请进?行行限制。基?金金管理理?人接受某笔或者某些认
购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%?比例例要求的，基?金金管理理?人有权拒绝该
等全部或者部分认购申请。投资?人认购的基?金金份额数以基?金金合同?生效后登记机构
的确认为准。
5、募集期利利息的处理理?方式
有效认购款项在募集期间产?生的利利息将折算为基?金金份额归基?金金份额持有?人
所有，其中利利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
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四、募集资?金金的管理理
基?金金管理理?人应将基?金金募集期间募集的资?金金存?入专?门账户，在基?金金募集?行行为结
束前，任何?人不不得动?用。
五、发起资?金金的认购
基?金金管理理?人股东资?金金、基?金金管理理?人固有资?金金、基?金金管理理?人?高级管理理?人员、基
?金金经理理等?人员认购本基?金金的发起资?金金?金金额不不少于 1000万元?人?民币，且发起资?金金
认购的基?金金份额持有期限不不少于 3年年（基?金金合同?生效不不满 3年年提前终?止的情况除
外）。本基?金金发起资?金金的认购情况详?见基?金金管理理?人届时发布的公告。
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第七部分 基?金金合同的?生效
?一、基?金金备案的条件
本基?金金?自基?金金份额发售之?日起 3个?月内，在基?金金募集?金金额不不少于 1000万元
?人?民币，发起资?金金的提供?方承诺持有期限不不少于 3年年的条件下，基?金金管理理?人依据
法律律法规及招募说明书可以决定停?止基?金金发售，并在 10?日内聘请法定验资机构
验资，?自收到验资报告之?日起 10?日内，向中国证监会办理理基?金金备案?手续。
基?金金募集达到基?金金备案条件的，?自基?金金管理理?人办理理完毕基?金金备案?手续并取得
中国证监会书?面确认之?日起，《基?金金合同》?生效；否则《基?金金合同》不不?生效。基
?金金管理理?人在收到中国证监会确认?文件的次?日对《基?金金合同》?生效事宜予以公告。
基?金金管理理?人应将基?金金募集期间募集的资?金金存?入专?门账户，在基?金金募集?行行为结束前，
任何?人不不得动?用。
?二、基?金金合同不不能?生效时募集资?金金的处理理?方式
如果募集期限届满，未满?足基?金金备案条件，基?金金管理理?人应当承担下列列责任：
1、以其固有财产承担因募集?行行为?而产?生的债务和费?用；
2、在基?金金募集期限届满后 30?日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银?行行同
期活期存款利利息；
3、如基?金金募集失败，基?金金管理理?人、基?金金托管?人及销售机构不不得请求报酬。
基?金金管理理?人、基?金金托管?人和销售机构为基?金金募集?支付之?一切费?用应由各?方各?自承
担。
三、基?金金存续期内的基?金金份额持有?人数量量和资产规模
《基?金金合同》?生效三年年后继续存续的，连续?二?十个?工作?日出现基?金金份额持有
?人数量量不不满 200?人或者基?金金资产净值低于 5000万元情形的，基?金金管理理?人应当在定
期报告中予以披露露；连续六?十个?工作?日出现前述情形的，基?金金管理理?人应当向中国
证监会报告并提出解决?方案，如转换运作?方式、与其他基?金金合并或者终?止基?金金合
同等，并召开基?金金份额持有?人?大会进?行行表决。法律律法规另有规定时，从其规定。
四、基?金金的?自动终?止
基?金金合同?生效满三年年之?日（指?自然?日），若基?金金规模低于 2亿元?人?民币的，
基?金金合同?自动终?止，且不不得通过召开基?金金份额持有?人?大会延续基?金金合同期限。若
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届时的法律律法规或中国证监会规定发?生变化，上述终?止规定被取消、更更改或补充
时，则本基?金金可以参照届时有效的法律律法规或中国证监会规定执?行行。
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第?八部分 基?金金份额的申购与赎回
?一、申购和赎回场所
本基?金金的申购与赎回将通过销售机构进?行行。具体的销售?网点将由基?金金管理理?人
在招募说明书或其他相关公告中列列明。基?金金管理理?人可根据情况变更更或增减销售机
构，并予以公告。基?金金投资者应当在销售机构办理理基?金金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他?方式办理理基?金金份额的申购与赎回。
?二、申购和赎回的开放?日及时间
1、开放?日及开放时间
投资?人在开放?日办理理基?金金份额的申购和赎回，具体办理理时间为上海?证券交易易
所、深圳证券交易易所的正常交易易?日的交易易时间，但基?金金管理理?人根据法律律法规、中
国证监会的要求或本基?金金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基?金金合同?生效后，若出现新的证券/期货交易易市场、证券/期货交易易所交易易时
间变更更或其他特殊情况，基?金金管理理?人将视情况对前述开放?日及开放时间进?行行相应
的调整，但应在实施?日前依照《信息披露露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始?日及业务办理理时间
基?金金管理理?人?自基?金金合同?生效之?日起不不超过 3个?月开始办理理申购，具体业务办
理理时间在申购开始公告中规定。
基?金金管理理?人?自基?金金合同?生效之?日起不不超过 3个?月开始办理理赎回，具体业务办
理理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基?金金管理理?人应在申购、赎回开放?日前依
照《信息披露露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基?金金管理理?人不不得在基?金金合同约定之外的?日期或者时间办理理基?金金份额的申购
或者赎回或者转换。投资?人在基?金金合同约定之外的?日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基?金金份额申购、赎回价格为下?一开放?日基?金金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当?日收市后计算的基?金金份额净
值为基准进?行行计算；
2、“?金金额申购、份额赎回”原则，即申购以?金金额申请，赎回以份额申请；
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3、当?日的申购与赎回申请可以在基?金金管理理?人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资?人认购、申购的先后次序进?行行顺
序赎回；
5、当本基?金金发?生?大额申购或赎回情形时，基?金金管理理?人可以采?用摆动定价机
制，以确保基?金金估值的公平性。具体处理理原则与操作规范遵循相关法律律法规以及
监管部?门、?自律律规则的规定。
基?金金管理理?人可在法律律法规允许的情况下，对上述原则进?行行调整。基?金金管理理?人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请?方式
投资?人必须根据销售机构规定的程序，在开放?日的具体业务办理理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项?支付
投资者申购基?金金份额时，必须全额交付申购款项；投资者交付申购款项，申
购成?立；基?金金份额登记机构确认基?金金份额时，申购?生效。
投资?人在提交赎回申请时，必须有?足够的基?金金份额余额。基?金金份额持有?人递
交赎回申请，赎回成?立；基?金金份额登记机构确认赎回时，赎回?生效。投资?人赎回
申请成功后，基?金金管理理?人将在 T＋7?日(包括该?日)内?支付赎回款项。在发?生巨额赎
回时，款项的?支付办法参照本基?金金合同有关条款处理理。
3、申购和赎回申请的确认
基?金金管理理?人应以交易易时间结束前受理理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请?日(T?日)，在正常情况下，本基?金金登记机构在 T+1?日内对该交易易的有
效性进?行行确认。T?日提交的有效申请，投资?人可在 T+2?日后(包括该?日)到销售?网
点柜台或以销售机构规定的其他?方式查询申请的确认情况。基?金金销售机构对申购、
赎回申请的受理理并不不代表申请?一定成功，?而仅代表销售机构确实接收到申请。申
购、赎回申请的确认以注册登记机构或基?金金管理理?人的确认结果为准。若申购不不成
功，则申购款项退还给投资?人。如因申请未得到基?金金管理理?人或基?金金注册登记机构
的确认?而造成的损失，由投资者?自?行行承担。
五、申购和赎回的?金金额
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1、申购?金金额的限制
代销?网点每个账户单笔申购的最低?金金额为单笔 1,000元。
直销?网点每个账户?首次申购的最低?金金额为 50,000元，追加申购的最低?金金额为
单笔 1,000元（通过本基?金金管理理?人基?金金?网上交易易系统等特定交易易?方式认购本基?金金
暂不不受此限制）；代销?网点的投资者欲转?入直销?网点进?行行交易易要受直销?网点追加
申购最低?金金额的限制。投资者当期分配的基?金金收益转购基?金金份额时，不不受最低申
购?金金额的限制。基?金金管理理?人可根据市场情况，调整本基?金金?首次申购的最低?金金额。
投资者可多次申购，对单个投资?人的累计持有份额不不设上限限制。但单?一投
资者持有基?金金份额数不不得达到或超过基?金金份额总数的 50%(在基?金金运作过程中因
基?金金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律律法规、中国证监会
另有规定的除外。
2、单笔赎回不不得少于 500份（如该账户在该销售机构保留留的基?金金余额不不?足
500份，则必须?一次性赎回基?金金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构
保留留的基?金金余额不不?足 500份时，基?金金管理理?人有权将投资者在该销售机构保留留的剩
余基?金金份额?一次性全部赎回。
3、基?金金管理理?人可以在法律律法规允许的情况下，调整上述规定申购?金金额和赎
回份额的数量量限制。当接受申购申请对存量量基?金金份额持有?人利利益构成潜在重?大不不
利利影响时，基?金金管理理?人可以采取规定单个投资者申购?金金额上限、基?金金规模上限或
基?金金单?日净申购?比例例上限，以及拒绝?大额申购、暂停基?金金申购等措施，切实保护
存量量基?金金份额持有?人的合法权益。基?金金管理理?人必须在调整前依照《信息披露露办法》
的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、基?金金的申购费和赎回费
1、本基基?金金份额净值的计算，保留留到?小数点后 4位，?小数点后第 5位四舍
五?入，由此产?生的收益或损失由基?金金财产承担。T?日的基?金金份额净值在当天收市
后计算，并在 T+1?日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国
证监会备案。
2、申购费率
（1）本基?金金申购费率按照申购?金金额递减，即申购?金金额越?大，所适?用的申购费
率越低。投资者在?一天之内如果有多笔申购，适?用费率按单笔分别计算。
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（2）本基?金金的申购费?用由申购本基?金金份额的投资?人承担，不不列列?入基?金金财产，
主要?用于本基?金金的市场推?广、销售、注册登记等各项费?用。赎回费?用由基?金金赎回
?人承担。
投资?人在申购 A类基?金金份额时?支付申购费?用，申购 C类基?金金份额不不?支付申
购费?用。本基?金金 A类基?金金份额的申购费率如下：
申购?金金额 ( 元 ，含申购费) 申购费率
100万元以下 1.00%
100万元（含）—500万元 0.50%
500万元（含）以上 1000元/笔
3、赎回费率
（1）本基?金金赎回费率按照持有时间递减，即基?金金份额持有时间越?长，所适
?用的赎回费率越低。
（2）本基?金金 A类基?金金份额和 C类基?金金份额采?用相同的赎回费率结构，其赎
回费率具体如下：
持有时间（天） 赎回费率
7?日以下 1.50%
7?日（含）—30?日 0.10%
30?日（含）以上 0.00%
对于赎回时份额持有不不满 30天的，收取的赎回费全额计?入基?金金财产。
4、基?金金管理理?人可以在基?金金合同约定的范围内调整费率或收费?方式，并最迟
应于新的费率或收费?方式实施?日前依照《信息披露露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基?金金管理理?人可以在不不违反法律律法规规定及基?金金合同约定且对存量量基?金金份
额持有?人利利益?无实质不不利利影响的情形下根据市场情况制定基?金金促销计划，针对以
特定交易易?方式（如?网上交易易、电话交易易等）等进?行行基?金金交易易的投资?人定期或不不定
期地开展基?金金促销活动。在基?金金促销活动期间，按相关监管部?门要求履履?行行必要?手
续后，基?金金管理理?人可以适当调低基?金金申购费率。
6、关于实施特定投资群体申购基?金金的费率政策
本基?金金对特定客户投资群体实?行行申购费率优惠政策。特定投资群体指全国社
会保障基?金金、依法设?立的基本养?老老保险基?金金、依法制定的企业年年?金金计划筹集的资
?金金及其投资运营收益形成的企业补充养?老老保险基?金金（包括企业年年?金金单?一计划以及
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集合计划），以及可以投资基?金金的其他社会保险基?金金。如将来出现可以投资基?金金
的住房公积?金金、享受税收优惠的个?人养?老老账户、经养?老老基?金金监管部?门认可的新的
养?老老基?金金类型，基?金金管理理?人可将其纳?入特定投资群体范围。对于通过中邮基?金金直
销中?心申购本基?金金的特定投资群体可享受申购费率优惠，即特定申购费率＝原申
购费率×折扣?比例例；若原申购费率适?用于固定费?用的，则执?行行原固定费?用，不不再
享有费率折扣。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理理?方式
（1）申购份额余额的处理理?方式：申购份额计算结果按四舍五?入?方法，保留留到
?小数点后两位，由此产?生的收益或损失由基?金金财产承担。
（2）赎回?金金额的处理理?方式：赎回?金金额计算结果均按四舍五?入?方法，保留留到?小
数点后两位，由此产?生的收益或损失由基?金金财产承担。
2、申购份额的计算
本基?金金C类基?金金份额不不收取申购费，A类基?金金份额申购采?用?金金额申购的?方式，
申购?金金额包括申购费?用和净申购?金金额。
（1）申购 A类基?金金份额
申购份额的计算公式如下：
净申购?金金额＝申购?金金额/(1＋申购费率)
申购费?用＝申购?金金额-净申购?金金额
（对于适?用固定?金金额申购费的申购，申购费?用=固定申购费?金金额）
申购份数＝净申购?金金额/T?日基?金金份额净值
举例例说明：假定 T?日的 A类基?金金份额净值为 1.2000元，某投资?人投资 10000
元申购本基?金金 A类份额，则对应的申购费率为 1.0%，则其可得到的 A类申购份
额为：
净申购?金金额＝10000 /(1＋1.0%) ＝9900.99元
申购费?用＝10000-9900.99＝99.01元
申购份数＝ 9900.99/1.2000＝ 8250.83份
即：投资者投资 10000元申购本基?金金 A 类基?金金份额，假设申购当?日 A类基
?金金份额净值为 1.2000元，则可得到 8250.83份 A类基?金金份额。
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（2）申购 C类基?金金份额
申购份额=申购?金金额/申购当?日 C类基?金金份额净值
例例：某投资者投资 100,000元申购本基?金金 C类基?金金份额，假设申购当?日 C类
基?金金份额净值为 1.0180元，?无申购费率，则其可得到的 C类基?金金份额为：
申购份额=100,000/1.0180=98,231.83份
即：投资者投资 100,000 元申购本基?金金 C类基?金金份额，假设申购当?日 C类基
?金金份额净值为 1.0180元，则可得到 98,231.83份 C类基?金金份额。
3、赎回?金金额的计算
本基?金金的净赎回?金金额为赎回?金金额扣减赎回费?用。其中，
赎回?金金额 ＝ 赎回份数 × T ?日基?金金份额净值
赎回费?用 ＝ 赎回?金金额 × 赎回费率
净赎回?金金额 ＝ 赎回?金金额－赎回费?用
举例例说明：假定 T?日的 A类基?金金份额净值为 1.2000元，某投资?人赎回 10000
份 A类基?金金份额，假设该笔份额持有期限为 15天，则对应的赎回费率为 0.1%，
则其可得到的赎回?金金额为：
赎回?金金额＝10000 × 1.2000＝12000元
赎回费?用＝12000 × 0.1%＝12元
净赎回?金金额＝12000-12＝11988元
即投资者赎回 10000份 A类基?金金份额，基?金金份额的持有期限 15天，假设赎回
当?日 A类基?金金份额净值为 1.2000元，则其可得到的赎回?金金额为 11988元。
4、本基?金金基?金金份额净值的计算
本基?金金份额净值的计算结果，保留留到?小数点后 4位，?小数点后第 5位四舍五
?入，由此产?生的收益或损失由基?金金财产承担。T?日的基?金金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1?日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。本基?金金 A 类基?金金份额和 C类基?金金份额将分别计算基?金金份额净值。
?八、拒绝或暂停申购的情形
发?生下列列情况时，基?金金管理理?人可拒绝或暂停接受投资?人的申购申请：
1、因不不可抗?力力导致基?金金?无法正常运作。
2、发?生基?金金合同规定的暂停基?金金资产估值情况时，或当前?一估值?日基?金金资
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产净值 50%以上的资产出现?无可参考的活跃市场价格且采?用估值技术仍导致公
允价值存在重?大不不确定性时，经与基?金金托管?人协商确认后，基?金金管理理?人可暂停接
收投资?人的申购申请。
3、证券/期货交易易所交易易时间?非正常停市，导致基?金金管理理?人?无法计算当?日基
?金金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基?金金份额持有?人利利益时。
5、基?金金资产规模过?大，使基?金金管理理?人?无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基?金金业绩产?生负?面影响，从?而损害现有基?金金份额持有?人利利益的情形。
6、基?金金管理理?人、基?金金托管?人、基?金金销售机构或登记机构的异常情况导致基
?金金销售系统、基?金金登记结算系统、证券登记系统或基?金金会计系统?无法正常运?行行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据?无法正常计算、计
算错误或发布异常时。
8、基?金金管理理?人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单?一投资者持有基?金金
份额的?比例例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
9、申请超过基?金金管理理?人设定的基?金金总规模、单?日净申购?比例例上限、单个投
资?人单?日或单笔申购?金金额上限的。
10、法律律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发?生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10项暂停申购情形之?一且基?金金管理理?人决
定暂停接受投资?人的申购申请时，基?金金管理理?人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资?人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款
项将退还给投资?人。在暂停申购的情况消除时，基?金金管理理?人应及时恢复申购业务
的办理理。
九、暂停赎回或延缓?支付赎回款项的情形
发?生下列列情形时，基?金金管理理?人可暂停接受投资?人的赎回申请或延缓?支付赎回
款项：
1、因不不可抗?力力导致基?金金管理理?人不不能?支付赎回款项。
2、发?生基?金金合同规定的暂停基?金金资产估值情况时，或当前?一估值?日基?金金资
产净值 50%以上的资产出现?无可参考的活跃市场价格且采?用估值技术仍导致公
允价值存在重?大不不确定性时，经与基?金金托管?人协商确认后，基?金金管理理?人可暂停接
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收投资?人的赎回申请或延缓?支付赎回款项。
3、证券/期货交易易所交易易时间?非正常停市，导致基?金金管理理?人?无法计算当?日基
?金金资产净值。
4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基?金金份额持有?人利利益时。
5、连续两个或两个以上开放?日发?生巨额赎回。
6、法律律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发?生上述情形之?一且基?金金管理理?人决定暂停接受基?金金份额持有?人的赎回申请
或者延缓?支付赎回款项时，基?金金管理理?人应在当?日报中国证监会备案，已确认的赎
回申请，基?金金管理理?人应?足额?支付；如暂时不不能?足额?支付，应将可?支付部分按单个
账户申请量量占申请总量量的?比例例分配给赎回申请?人，未?支付部分可延期?支付，并以
后续开放?日的基?金金份额净值为依据计算赎回?金金额。若出现上述第 5项所述情形，
按基?金金合同的相关条款处理理。基?金金份额持有?人在申请赎回时可事先选择将当?日可
能未获受理理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基?金金管理理?人应及时恢复赎
回业务的办理理并公告。
?十、巨额赎回的情形及处理理?方式
1、巨额赎回的认定
若本基?金金单个开放?日内的基?金金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基?金金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基?金金转换中转?入申请份额
总数后的余额)超过前?一开放?日的基?金金总份额的 10%，即认为是发?生了了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理理?方式
当基?金金出现巨额赎回时，基?金金管理理?人可以根据基?金金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基?金金管理理?人认为有能?力力?支付投资?人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执?行行。
（2）部分延期赎回：当基?金金管理理?人认为?支付投资?人的赎回申请有困难或认
为因?支付投资?人的赎回申请?而进?行行的财产变现可能会对基?金金资产净值造成较?大
波动时，基?金金管理理?人在当?日接受赎回?比例例不不低于上?一开放?日基?金金总份额的 10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理理。对于当?日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量量占赎回申请总量量的?比例例，确定当?日受理理的赎回份额；对于未能赎回部分，
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投资?人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将?自
动转?入下?一个开放?日继续赎回，直到全部赎回为?止；选择取消赎回的，当?日未获
受理理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下?一开放?日赎回申请?一并处理理，
?无优先权并以下?一开放?日的基?金金份额净值为基础计算赎回?金金额，以此类推，直到
全部赎回为?止。如投资?人在提交赎回申请时未作明确选择，投资?人未能赎回部分
作?自动延期赎回处理理。若基?金金发?生巨额赎回，在出现单个基?金金份额持有?人超过基
?金金总份额 20%的赎回申请（“?大额赎回申请?人”）情形下，基?金金管理理?人应当对?大额
赎回申请?人的赎回申请延期办理理，即按保护其他赎回申请?人（“?小额赎回申请?人”）
利利益的原则，基?金金管理理?人应当优先确认?小额赎回申请?人的赎回申请，具体为：如
?小额赎回申请?人的赎回申请在当期全部确认，则基?金金管理理?人在当?日接受赎回?比例例
不不低于上?一开放?日基?金金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对
?大额赎回申请?人的赎回申请按?比例例确认，对?大额赎回申请?人未予确认的赎回申请
延期办理理；如?小额赎回申请?人的赎回申请在当?日未被全部确认，则对全部未确认
的赎回申请（含?小额赎回申请?人的其余赎回申请与?大额赎回申请?人的全部赎回申
请）延期办理理。延期办理理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的?方
式办理理；同时，基?金金管理理?人应当对延期办理理的事宜在指定媒介上刊登公告。
（3）暂停赎回：连续 2?日以上(含本数)发?生巨额赎回，如基?金金管理理?人认为有
必要，可暂停接受基?金金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓?支付赎回款项，
但不不得超过 20个?工作?日，并应当在指定媒介上进?行行公告。
3、巨额赎回的公告
当发?生上述延期赎回并延期办理理时，基?金金管理理?人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他?方式在 3个交易易?日内通知基?金金份额持有?人，说明有关处理理?方
法，同时在指定媒介上刊登公告。
?十?一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发?生上述暂停申购或赎回情况的，基?金金管理理?人当?日应?立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发?生暂停的时间为 1?日，基?金金管理理?人应于重新开放?日，在指定媒介上
刊登基?金金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放?日的基?金金份额净值。
3、如发?生暂停的时间超过 1?日，暂停结束，基?金金重新开放申购或赎回时，基
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?金金管理理?人应提前 2个?工作?日在指定媒介和基?金金管理理?人?网站上刊登基?金金重新开放
申购或赎回公告，并公告最近 1个开放?日的基?金金份额净值。
?十?二、基?金金转换
基?金金管理理?人可以根据相关法律律法规以及基?金金合同的规定决定开办本基?金金与
基?金金管理理?人管理理的其他基?金金之间的转换业务，基?金金转换可以收取?一定的转换费，
相关规则由基?金金管理理?人届时根据相关法律律法规及本基?金金合同的规定制定并公告，
并提前告知基?金金托管?人与相关机构。
?十三、基?金金的?非交易易过户
基?金金的?非交易易过户是指基?金金登记机构受理理继承、捐赠和司法强制执?行行等情形
?而产?生的?非交易易过户以及登记机构认可、符合法律律法规的其它?非交易易过户。?无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基?金金基?金金份额的投资
?人。
继承是指基?金金份额持有?人死亡，其持有的基?金金份额由其合法的继承?人继承；
捐赠指基?金金份额持有?人将其合法持有的基?金金份额捐赠给福利利性质的基?金金会或社
会团体；司法强制执?行行是指司法机构依据?生效司法?文书将基?金金份额持有?人持有的
基?金金份额强制划转给其他?自然?人、法?人或其他组织。办理理?非交易易过户必须提供基
?金金登记机构要求提供的相关资料料，对于符合条件的?非交易易过户申请按基?金金登记机
构的规定办理理，并按基?金金登记机构规定的标准收费。
?十四、基?金金的转托管
基?金金份额持有?人可办理理已持有基?金金份额在不不同销售机构之间的转托管，基?金金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
?十五、定期定额投资计划
基?金金管理理?人可以为投资?人办理理定期定额投资计划，具体规则由基?金金管理理?人另
?行行规定。投资?人在办理理定期定额投资计划时可?自?行行约定每期扣款?金金额，每期扣款
?金金额必须不不低于基?金金管理理?人在相关公告或更更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购?金金额。
?十六、基?金金的冻结和解冻
基?金金登记机构只受理理国家有权机关依法要求的基?金金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律律法规的其他情况下的冻结与解冻。
53
第九部分 基?金金的投资
?一、投资?目标
本基?金金通过被动的指数化投资管理理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最?小化。
?二、投资范围
本基?金金的投资范围为具有良好流动性的?金金融?工具，包括标的指数成分股及其
备选成分股、其他国内依法发?行行上市的股票（包括中?小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发?行行上市的国债、
央?行行票据、地?方政府债、?金金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短
期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券（分离交易易可转债））、债券回
购、银?行行存款、同业存单等货币市场?工具、资产?支持证券以及法律律法规或中国证
监会允许基?金金投资的其他?金金融?工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基?金金将根据法律律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。
本基?金金参与股指期货，应符合法律律法规规定和基?金金合同约定的投资限制并遵
守相关期货交易易所的业务规则。
如法律律法规或监管机构以后允许基?金金投资其他品种，基?金金管理理?人在履履?行行适当
程序后，可以将其纳?入投资范围。
基?金金的投资组合?比例例为：
本基?金金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不不低于基?金金资产净值
的 90%，且不不低于?非现?金金基?金金资产的 80%，每个交易易?日?日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易易保证?金金后，现?金金或到期?日在?一年年以内的政府债券不不低于基?金金资
产净值的 5%，其中，现?金金不不包括结算备付?金金、存出保证?金金、应收申购款等。
三、投资策略略
本基?金金?力力争在控制本基?金金净值增?长率与业绩?比较基准之间的?日均跟踪偏离
度的绝对值不不超过 0.35%、年年跟踪误差不不超过 4%的基础上，追求获得超越业绩?比
较基准的回报。
本基?金金为被动式股票指数基?金金，以中证价值回报量量化策略略指数为基?金金投资组
合跟踪的标的指数。本基?金金的投资策略略包括以下?几个层?面：
1、中证价值回报量量化策略略指数编制?方案
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中证价值回报量量化策略略指数由中邮创业基?金金管理理股份有限公司定制开发，
基于价值投资理理念，选取投资回报率?高且估值相对较低的上市公司股票作为样本
股。
如果指数编制单位变更更中证价值回报量量化策略略指数的编制?方案，以指数编
制单位公告的最新编制?方案为准。
（1）指数名称和代码
指数名称：中证价值回报量量化策略略指数
指数简称：价值回报
英?文名称：CSI Return-based Value Strategy Index
英?文简称：Return-based Value
指数代码：930949
（2）指数基?日和基点
该指数以 2005年年 12?月 30?日为基?日，以 1000点为基点。
（3）样本选取?方法
1）样本空间
中证价值回报量量化策略略指数的样本空间由满?足以下条件的沪深 A股构成：
?非 ST、*ST股票，?非暂停上市股票；
?非?金金融类股票。
2）选样?方法
①根据上市公司最新财务报告的合并报表数据，对股票池中股票提取或计
算如下财务数据：应收票据及应收账款、其他应收款（合计）、预付账款、存货、
?无息流动负债、固定资产（合计）、其他权益?工具、带息债务、少数股东权益、
总市值，并对数据缺失的股票进?行行处理理；
②根据上述财务数据计算资本收益率（ROC）和股票收益率（EY）：
ROC=EBIT/（净营运资本+固定资产（合计））
其中，EBIT为息税前利利润，采?用过去半年年滚动形式计算；
净营运资本=应收票据及应收账款+其他应收款（合计）+预付账款+存货-
?无息流动负债。
③对上述两个指标按如下规则进?行行排序：
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先对 ROC的倒数进?行行升序排列列，再对其中为负的部分进?行行降序排列列，得到
每只股票的 ROC排名；对 EY进?行行降序排列列，得到每只股票的 EY排名；对 ROC
排名和 EY排名之和进?行行升序排列列，得到最后的综合排名；选取综合排名前 80
的股票构成中证价值回报量量化策略略指数样本股。
（4）指数计算
中证价值回报量量化策略略指数计算公式为：
报告期指数=报告期样本股的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重因?子)。调整股本数的计算?方法、
除数修正?方法参?见《中证系列列指数计算与维护细则》。权重因?子介于 0和 1之间，
使得在样本股调整?日，所有样本股获得相等权重。
（5）指数样本和权重调整
1）定期调整
中证价值回报量量化策略略指数的样本股每半年年调整?一次，样本股调整实施?日为
每年年 5?月和 11?月的第六个交易易?日。权重因?子随样本股定期调整?而调整，调整时
间与指数样本定期调整实施时间相同。在下?一个定期调整?日前，权重因?子?一般固
定不不变。
2）临时调整
特殊情况下将对中证价值回报量量化策略略指数样本进?行行临时调整。当样本股暂
停上市或退市时，将其从指数样本中剔除；当样本股公司发?生收购、合并、分拆、
停牌等情形时，参照计算与维护细则处理理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被?非样本股替代时，新进指数的股票
?一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后?一个交易易?日的收盘权重，并据此计算
新进股票的权重因?子。
2、股票投资策略略
（1）被动指数投资策略略
本基?金金采?用完全复制标的指数的?方法，按照个股在标的指数中的权重构建指
数化股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变动?而进?行行相应调整。当
遇到标的指数成分股调整、停牌或流动性不不?足等其他市场因素?而?无法根据指数权
重配置某成分股时，本基?金金将?首选与该成分股?行行业属性?一致、相关性?高的其他成
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分股进?行行替代；若成分股中缺乏符合要求的替代品种，本基?金金将在成分股之外选
择?行行业属性?一致、相关性?高且基本?面优良的替代品种。
（2）股票组合调整策略略
本基?金金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动?而
进?行行相应调整。同时，本基?金金还将根据法律律法规中的投资?比例例限制、申购赎回变
动情况、成分股流动性异常、成分股调整及配股、分红、增发等因素变化，对基
?金金投资组合进?行行适时调整，以保证基?金金净值增?长率与业绩?比较基准间的?高度正相
关和跟踪误差最?小化。
1）定期调整
本基?金金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成分股的调
整?而进?行行相应的跟踪调整。根据标的指数的编制规则及调整公告，基?金金经理理在指
数成分股调整?生效前，分析并确定组合调整策略略，并报投资决策委员会批准。基
?金金经理理通过执?行行批准后的组合调整策略略，尽量量减少成分股变更更带来的跟踪偏离度
和跟踪误差。
2）不不定期调整
若基?金金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基?金金管理理?人确定的预警?水平，
基?金金经理理将根据市场状况及个股权重偏离状况，制定组合调整策略略，降低组合跟
踪偏离度。
（3）跟踪误差控制策略略
本基?金金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进?行行监控与
评估。其中，跟踪误差为核?心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制
投资组合相对于业绩?比较基准的偏离?风险。本基?金金?力力争在控制本基?金金净值增?长率
与业绩?比较基准之间的?日均跟踪偏离度的绝对值不不超过 0.35%、年年跟踪误差不不超
过 4%。
3、债券投资策略略
本基?金金债券投资的?目的是在保证基?金金资产流动性的基础上，有效利利?用基?金金资
产，提?高基?金金资产的投资收益。本基?金金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分
析，预测未来的利利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期；通过对债券市
场收益率曲线的期限结构进?行行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期
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限结构配置策略略；通过对不不同类型债券的信?用?风险、流动性、税赋?水平等因素进
?行行分析，研究同期限的国债、央?行行票据、地?方政府债、?金金融债、次级债、企业债、
公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据之间的利利差和变化趋势，制定债
券类属配置策略略。
4、权证投资策略略
在法律律法规许可时，本基?金金可基于谨慎原则运?用权证对基?金金投资组合进?行行管
理理，以控制并降低投资组合?风险，提?高投资效率，降低跟踪误差，从?而更更好地实
现本基?金金的投资?目标。
在进?行行权证投资时，基?金金管理理?人将通过对权证标的证券基本?面的研究，并结
合权证定价模型寻求其合理理估值?水平，根据权证的?高杠杆性、有限损失性、灵活
性等特性，通过限量量投资、趋势投资、优化组合等投资策略略进?行行权证投资。
5、股指期货投资策略略
本基?金金投资股指期货将根据?风险管理理的原则，主要选择流动性好、交易易活跃
的股指期货合约。本基?金金?力力争利利?用股指期货的杠杆作?用，降低股票仓位频繁调整
的交易易成本。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略略
本基?金金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据?风险管理理的原则，在法律律
法规允许的范围和?比例例内、?风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。参与融资业务时，本基?金金将?力力争利利?用融资的杠杆作?用，降低因
申购造成基?金金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的?目的。参与转
融通证券出借业务时，本基?金金将从基?金金持有的融券标的股票中选择流动性好、交
易易活跃的股票作为转融通出借交易易对象，?力力争为本基?金金份额持有?人增厚投资收益。
四、投资限制
1、组合限制
（1）本基?金金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不不低于基?金金资产
净值的 90%，且不不低于?非现?金金基?金金资产的 80%；
（2）每个交易易?日?日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易易保证?金金后，现?金金或
到期?日在?一年年以内的政府债券不不低于基?金金资产净值的 5%，其中，现?金金不不包括结
算备付?金金、存出保证?金金、应收申购款等；
58
（3）本基?金金管理理?人管理理的全部基?金金持有?一家公司发?行行的证券，不不超过该证
券的 10%，本基?金金符合中国证监会有关要求的指数化投资部分不不计?入该限制；
（4）本基?金金持有?一家公司发?行行的证券，其市值不不超过基?金金资产净值的 10%，
但完全按照标的指数的构成?比例例进?行行证券投资不不受此限制；
（5）本基?金金在运作期间，基?金金的总资产不不得超过基?金金净资产的 140%；
（6）本基?金金进?入全国银?行行间同业市场进?行行债券回购的资?金金余额不不得超过基
?金金资产净值的 40%，本基?金金在全国银?行行间同业市场中的债券回购最?长期限为 1年年，
债券回购到期后不不得展期；
（7）本基?金金投资于同?一原始权益?人的各类资产?支持证券的?比例例，不不得超过
基?金金资产净值的 10%；
（8）本基?金金持有的同?一（指同?一信?用级别）资产?支持证券的?比例例，不不得超
过该资产?支持证券规模的 10%；
（9）本基?金金持有的全部资产?支持证券，其市值不不得超过基?金金资产净值的 20%；
（10）本基?金金管理理?人管理理的全部基?金金投资于同?一原始权益?人的各类资产?支持
证券，不不得超过其各类资产?支持证券合计规模的 10%；
（11）本基?金金应投资于信?用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产?支持证
券。基?金金持有资产?支持证券期间，如果其信?用等级下降、不不再符合投资标准，应
在评级报告发布之?日起 3个?月内予以全部卖出；
（12）基?金金财产参与股票发?行行申购，本基?金金所申报的?金金额不不超过本基?金金的总
资产，所申报的股票数量量不不超过拟发?行行股票公司本次发?行行股票的总量量；
（13）基?金金参与融资融券交易易及转融通证券出借交易易，应当遵守下列列要求：
本基?金金参与融资的，每个交易易?日?日终，本基?金金持有的融资买?入股票与其他有价证
券市值之和，不不得超过基?金金资产净值的 95%；
（14）基?金金参与融资融券交易易及转融通证券出借交易易，应当遵守下列列要求：
本基?金金参与转融通证券出借业务的，在任何交易易?日?日终，参与转融通证券出借交
易易的资产不不得超过基?金金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不不得超过 30
天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（15）本基?金金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：
59
（15.1）本基?金金在任何交易易?日?日终，持有的买?入股指期货合约价值，不不得超
过基?金金资产净值的 10%，持有的卖出期货合约价值不不得超过本基?金金持有的股票总
市值的 20%；
（15.2）本基?金金在任何交易易?日?日终，持有的买?入期货合约价值与有价证券市
值之和不不得超过基?金金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不不含到期
?日在?一年年以内的政府债券）、权证、资产?支持证券、买?入返售?金金融资产（不不含质
押式回购）等；
（15.3）本基?金金所持有的股票市值和买?入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基?金金合同关于股票投资?比例例的有关约定；
（15.4）本基?金金在任何交易易?日内交易易（不不包括平仓）的股指期货合约的成交
?金金额不不得超过上?一交易易?日基?金金资产净值的 20%；
（16）本基?金金投资权证，在任何交易易?日买?入的总?金金额，不不超过上?一交易易?日基
?金金资产净值的 0.5%，基?金金持有的全部权证的市值不不超过基?金金资产净值的 3%，本
基?金金管理理?人管理理的全部基?金金持有同?一权证的?比例例不不超过该权证的 10%。
（17）本基?金金主动投资于流动性受限资产的市值合计不不得超过资产净值的
15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基?金金规模变动等基?金金管理理?人之外的因
素致使基?金金不不符合前款所规定?比例例限制的，基?金金管理理?人不不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（18）本基?金金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易易对
?手开展逆回购交易易的，可接受质押品的资质要求应当与基?金金合同约定的投资范围
保持?一致；
（19）相关法律律法规以及监管部?门规定的其它投资限制。
对于除第（2）、（11）、（17）、（18）项外的其他?比例例限制，因证券或期
货市场波动、证券发?行行?人合并、基?金金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数
成份股流动性限制等基?金金管理理?人之外的因素致使基?金金投资?比例例不不符合上述规定
投资?比例例的，基?金金管理理?人应当在 10个交易易?日内进?行行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律律法规或监管部?门另有规定时，从其规定。
60
基?金金管理理?人应当?自基?金金合同?生效之?日起 6个?月内使基?金金的投资组合?比例例符
合基?金金合同的有关约定。期间，本基?金金的投资范围、投资策略略应当符合基?金金合同
的约定。
基?金金托管?人对基?金金的投资的监督与检查?自基?金金合同?生效之?日起开始。法律律法
规或监管部?门另有规定的，从其规定。
如果法律律法规或监管部?门对上述投资?比例例限制进?行行变更更的，以变更更后的规定
为准。如法律律法规或监管部?门取消上述限制性规定，履履?行行适当程序后，本基?金金不不
受上述规定的限制。
2、禁?止?行行为
为维护基?金金份额持有?人的合法权益，基?金金财产不不得?用于下列列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他?人贷款或者提供担保；
（3）从事承担?无限责任的投资；
（4）向其基?金金管理理?人、基?金金托管?人出资；
（5）买卖其他基?金金份额，但是国务院证券监督管理理机构另有规定的除外；
（6）从事内幕交易易、操纵证券交易易价格及其他不不正当的证券交易易活动；
（7）法律律、?行行政法规和国务院证券监督管理理机构规定禁?止的其他活动。
基?金金管理理?人运?用基?金金财产买卖基?金金管理理?人、基?金金托管?人及其控股股东、实际
控制?人或者与其有其他重?大利利害关系的公司发?行行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重?大关联交易易的，应当符合基?金金的投资?目标和投资策略略，遵循
基?金金份额持有?人利利益优先的原则，防范利利益冲突，建?立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理理价格执?行行。相关交易易必须事先得到基?金金托管?人的同意，
并按法律律法规予以披露露。重?大关联交易易应提交基?金金管理理?人董事会审议，并经过三
分之?二以上的独?立董事通过。基?金金管理理?人董事会应?至少每半年年对关联交易易事项进
?行行审查。
上述组合限制、禁?止?行行为的设定依据为本基?金金合同?生效时法律律法规及监管机
关的要求，如果法律律法规或监管机关对上述组合限制、禁?止?行行为进?行行调整的，基
?金金管理理?人将按照调整后的规定执?行行。
五、标的指数和业绩?比较基准
1、标的指数
61
本基?金金的标的指数为中证价值回报量量化策略略指数。
中证价值回报量量化策略略指数是由中邮创业基?金金管理理股份有限公司定制开发
的策略略指数，从投资回报和估值两个?角度在沪深上市公司中选取样本股。指数采
?用半年年度调样，跟踪具有?高投资回报率但估值相对较低的股票。
如果指数编制单位变更更或中证价值回报量量化策略略指数的编制、发布或授权，
或中证价值回报量量化策略略指数由其他指数替代、或由于指数编制?方法的重?大变更更
等事项导致中证价值回报量量化策略略指数不不宜继续作为标的指数，或证券市场有其
他代表性更更强、更更适合投资的指数推出，基?金金管理理?人认为有必要作相应调整时，
本基?金金管理理?人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履履?行行适当程序后变更更本基
?金金的标的指数、业绩?比较基准和基?金金名称。其中，若变更更标的指数涉及本基?金金投
资范围或投资策略略的实质性变更更，则基?金金管理理?人应就变更更标的指数召开基?金金份额
持有?人?大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更更标的指数对基?金金投
资范围和投资策略略?无实质性影响（包括但不不限于指数编制单位变更更、指数更更名等
事项），则?无需召开基?金金份额持有?人?大会，基?金金管理理?人应与基?金金托管?人协商?一致
后，报中国证监会备案并及时公告。
2、业绩?比较基准
本基?金金整体业绩?比较基准为：中证价值回报量量化策略略指数收益率×95%＋同
期银?行行?人?民币活期存款利利率（税后）×5%
如本基?金金标的指数变化，则业绩?比较基准中的标的指数将相应调整。业绩?比
较基准的调整根据标的指数的变更更程序执?行行。
六、?风险收益特征
本基?金金是股票型基?金金，属于较?高预期?风险、较?高预期收益的证券投资基?金金品
种，其预期?风险与预期收益?高于混合型基?金金、债券型基?金金和货币市场基?金金。同时
本基?金金为指数基?金金，具有与标的指数相似的?风险收益特征。
七、基?金金的投资组合报告
本投资组合报告期为 2019年年 1?月 1?日起?至 2019年年 3?月 31?日?止。
1、报告期末基?金金资产组合情况
序号 项?目 ?金金额（元） 占基?金金总资产的?比例例（%）
1 权益投资 26,700,966.82 90.64
其中：股票 26,700,966.82 90.64
2 基?金金投资 - -
62
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产?支持证券 - -
4 贵?金金属投资 - -
5 ?金金融衍?生品投资 - -
6 买?入返售?金金融资产 - -
其中：买断式回购的买?入返
售?金金融资产
- -
7
银?行行存款和结算备付?金金合
计
2,085,357.94 7.08
8 其他资产 670,413.46 2.28
9 合计 29,456,738.22 100.00
注：由于四舍五?入的原因报告期末基?金金资产组合各项?目公允价值占基?金金总资产的?比例例分项之
和与合计可能有尾差。
2、报告期末按?行行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按?行行业分类的境内股票投资组合
代
码
?行行业类别 公允价值（元）
占基?金金资产净值?比例例
(%)
A 农、林林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,236,167.00 4.28
C 制造业 13,510,518.58 46.73
D
电?力力、热?力力、燃?气及?水?生产和
供应业
231,384.00 0.80
E 建筑业 313,650.00 1.08
F 批发和零售业 1,474,595.00 5.10
G 交通运输、仓储和邮政业 2,903,624.88 10.04
H 住宿和餐饮业 312,116.00 1.08
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,044,993.00 3.61
J ?金金融业 - -
K 房地产业 2,297,334.56 7.95
L 租赁和商务服务业 1,809,177.80 6.26
M 科学研究和技术服务业 - -
N ?水利利、环境和公共设施管理理业 850,652.00 2.94
O 居?民服务、修理理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫?生和社会?工作 - -
R ?文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,984,212.82 89.88
注：由于四舍五?入的原因公允价值占基?金金资产净值的?比例例分项之和与合计可能有尾差。
63
2.2报告期末积极投资按?行行业分类的境内股票投资组合
代码 ?行行业类别 公允价值（元）
占基?金金资产净值
?比例例(%)
A 农、林林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 716,754.00 2.48
D
电?力力、热?力力、燃?气
及?水?生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J ?金金融业 - -
K 房地产业 - -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N ?水利利、环境和公共
设施管理理业
- -
O 居?民服务、修理理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫?生和社会?工作 - -
R ?文化、体育和娱乐
业
- -
S 综合 - -
合计 716,754.00 2.48
3报告期末按公允价值占基?金金资产净值?比例例?大?小排序的前?十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基?金金资产净值?比例例?大?小排序的前?十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量量（股） 公允价值（元）
占基?金金资产净值
?比例例（％）
1 603113 ?金金能科技 66,600 910,422.00 3.15
2 603980 吉华集团 40,900 652,764.00 2.26
3 000936 华?西股份 60,000 639,600.00 2.21
4 002884 凌霄泵业 20,380 616,698.80 2.13
5 603444 吉?比特 2,500 516,075.00 1.79
6 603589 ?口?子窖 8,900 484,071.00 1.67
64
7 600345 ?长江通信 12,900 467,625.00 1.62
8 603871 嘉友国际 8,700 441,090.00 1.53
9 600197 伊?力力特 18,900 405,405.00 1.40
10 603898 好莱客 18,900 400,302.00 1.38
3.2报告期末积极投资按公允价值占基?金金资产净值?比例例?大?小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量量（股） 公允价值（元）
占基?金金资产净
值?比例例（％）
1 600201 ?生物股份 21,100 375,158.00 1.30
2 600519 贵州茅台 400 341,596.00 1.18
4、报告期末按券种分类的债券投资组合：?无
5、报告期末按市值占基?金金资产净值?比例例?大?小排序的前五名债券明细：?无
6、投资组合报告附注
（1）报告期内未出现基?金金投资的前?十名证券的发?行行主体被监管部?门?立案调查或者在报告编
制?日前?一年年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基?金金投资的前?十名股票中，没有投资超出基?金金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基?金金的其他资产构成
序号 名称 ?金金额（元）
1 存出保证?金金 14,844.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利利 -
4 应收利利息 457.71
5 应收申购款 655,111.49
6 其他应收款 -
7 待摊费?用 -
8 其他 -
9 合计 670,413.46
（4）报告期末?无处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前?十名股票中存在流通受限情况的说明
本基?金金本报告期末前?十名股票中不不存在流通受限情况。
（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基?金金积极投资中不不存在流通受限情况的股票。
7、开放式基?金金份额变动
单位：份
项?目
中邮中证价值回报量量化策略略
指数A
中邮中证价值回报量量
化策略略指数C
报告期期初基?金金份额总额 39,970,072.94 17,991,422.41
65
报告期期间基?金金总申购份额 7,085,799.05 1,712,741.03
减:报告期期间基?金金总赎回份额 24,953,103.48 17,678,455.43
报告期期间基?金金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列列）
- -
报告期期末基?金金份额总额 22,102,768.51 2,025,708.01
8、基?金金的业绩
基?金金管理理?人承诺以恪尽职守、诚实信?用、勤?勉?尽责的原则管理理和运?用基?金金财产，但不不保
证基?金金?一定盈利利，也不不向投资者保证最低收益。基?金金的过往业绩并不不代表其未来表现。投资
有?风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基?金金的招募说明书。投资业绩及同期基准的
?比较如下表所示：
中邮中证价值回报量量化策略略指数A
阶段
净值增
?长率①
净值增?长
率标准差
②
业绩?比较基
准收益率③
业绩?比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个?月 19.66% 1.26% 28.25% 1.45% -8.59% -0.19%
中邮中证价值回报量量化策略略指数C
阶段
净值增
?长率①
净值增?长
率标准差
②
业绩?比较基
准收益率③
业绩?比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个?月 19.49% 1.26% 28.25% 1.45% -8.76% -0.19%
66
第?十部分 基?金金的财产
?一、基?金金资产总值
基?金金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银?行行存款本息和基?金金应收的
申购基?金金款以及其他投资所形成的价值总和。
?二、基?金金资产净值
基?金金资产净值是指基?金金资产总值减去基?金金负债后的价值。
三、基?金金财产的账户
基?金金托管?人根据相关法律律法规、规范性?文件为本基?金金开?立资?金金账户、证券账
户以及投资所需的其他专?用账户。开?立的基?金金专?用账户与基?金金管理理?人、基?金金托管
?人、基?金金销售机构和基?金金登记机构?自有的财产账户以及其他基?金金财产账户相独?立。
四、基?金金财产的保管和处分
本基?金金财产独?立于基?金金管理理?人、基?金金托管?人和基?金金销售机构的财产，并由基
?金金托管?人保管。基?金金管理理?人、基?金金托管?人、基?金金登记机构和基?金金销售机构以其?自
有的财产承担其?自身的法律律责任，其债权?人不不得对本基?金金财产?行行使请求冻结、扣
押或其他权利利。除依法律律法规和《基?金金合同》的规定处分外，基?金金财产不不得被处
分。
基?金金管理理?人、基?金金托管?人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进?行行清算的，基?金金财产不不属于其清算财产。基?金金管理理?人管理理运作基?金金财产所产
?生的债权，不不得与其固有资产产?生的债务相互抵销；基?金金管理理?人管理理运作不不同基
?金金的基?金金财产所产?生的债权债务不不得相互抵销。
67
第?十?一部分 基?金金资产估值
?一、估值?日
本基?金金的估值?日为本基?金金相关的证券交易易场所的交易易?日以及国家法律律法规
规定需要对外披露露基?金金净值的?非交易易?日。
?二、估值对象
基?金金所拥有的股票、权证、债券和银?行行存款本息、应收款项、股指期货合约、
其它投资等资产及负债。
三、估值?方法
1、证券交易易所上市的有价证券的估值
（1）交易易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值?日在证券交易易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值?日?无交易易的，且最近交易易?日后经济环境未发
?生重?大变化或证券发?行行机构未发?生影响证券价格的重?大事件的，以最近交易易?日的
市价（收盘价）估值；如最近交易易?日后经济环境发?生了了重?大变化或证券发?行行机构
发?生影响证券价格的重?大事件的，可参考类似投资品种的现?行行市价及重?大变化因
素，调整最近交易易市价，确定公允价格。
（2）在交易易所市场上市交易易或挂牌转让的不不含权固定收益品种（另有规定
的除外），选取第三?方估值机构提供的相应品种当?日的估值净价估值。在交易易所
市场上市交易易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三?方
估值机构提供的相应品种当?日的唯?一估值净价或推荐估值净价估值。
（3）交易易所市场上市交易易的可转换债券，按估值?日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利利息后得到的净价进?行行估值
（4）对在交易易所市场挂牌转让的资产?支持证券，估值?日不不存在活跃市场时
采?用估值技术确定其公允价值进?行行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续
评估上述做法的适当性，并在情况发?生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值?日在证券交易易所挂牌
的同?一股票的估值?方法估值；该?日?无交易易的，以最近?一?日的市价（收盘价）估值。
（2）?首次公开发?行行未上市的股票和权证，采?用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量量公允价值的情况下，按成本估值。
68
（3） 对在交易易所市场发?行行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量量?日的公允价值进?行行估值；对于
活跃市场报价未能代表计量量?日公允价值的情况下，应对市场报价进?行行调整，确认
计量量?日的公允价值进?行行估值；对于不不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则
采?用估值技术确定其公允价值进?行行估值。
（4）?首次公开发?行行有明确锁定期的股票，同?一股票在交易易所上市后，按交
易易所上市的同?一股票的估值?方法估值；?非公开发?行行有明确锁定期的股票，按监管
机构或?行行业协会有关规定确定公允价值。
3、对银?行行间市场上不不含权的固定收益品种，按照第三?方估值机构提供的相
应品种当?日的估值净价估值。对银?行行间市场上含权的固定收益品种，按照第三?方
估值机构提供的相应品种当?日的唯?一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
?人回售权的固定收益品种，回售登记期截?止?日（含当?日）后未?行行使回售权的按照
待偿期所对应的价格进?行行估值。对银?行行间市场未上市，且第三?方估值机构未提供
估值价格的债券，在发?行行利利率与?二级市场利利率不不存在明显差异、未上市期间市场
利利率没有发?生?大的变动的情况下，按成本估值。
4、同?一债券同时在两个或两个以上市场交易易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、股指期货合约估值?方法
本基?金金投资股指期货合约，?一般以估值当?日结算价进?行行估值，估值?日?无结算
价的，且最近交易易?日后经济环境未发?生重?大变化的，采?用最近交易易?日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述?方法进?行行估值不不能客观反映其公允价值的，基
?金金管理理?人可根据具体情况与基?金金托管?人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发?生?大额申购或赎回情形时，基?金金管理理?人可以采?用摆动定价机制，以
确保基?金金估值的公平性。具体处理理原则与操作规范遵循相关法律律法规以及监管部
?门、?自律律规则的规定。
8、相关法律律法规以及监管部?门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基?金金管理理?人或基?金金托管?人发现基?金金估值违反基?金金合同订明的估值?方法、程
序及相关法律律法规的规定或者未能充分维护基?金金份额持有?人利利益时，应?立即通知
69
对?方，共同查明原因，双?方协商解决。
根据有关法律律法规，基?金金资产净值计算和基?金金会计核算的义务由基?金金管理理?人
承担。本基?金金的基?金金会计责任?方由基?金金管理理?人担任，因此，就与本基?金金有关的会
计问题，如经相关各?方在平等基础上充分讨论后，仍?无法达成?一致的意?见，按照
基?金金管理理?人对基?金金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基?金金份额净值是按照每个?工作?日闭市后，基?金金资产净值除以当?日基?金金份
额的余额数量量计算，精确到 0.0001元，?小数点后第 5位四舍五?入。国家另有规定
的，从其规定。
每个?工作?日计算基?金金资产净值及基?金金份额净值，并按规定公告。
2、基?金金管理理?人应每个?工作?日对基?金金资产估值。但基?金金管理理?人根据法律律法规
或本基?金金合同的规定暂停估值时除外。基?金金管理理?人每个?工作?日对基?金金资产估值后，
将基?金金份额净值结果发送基?金金托管?人，经基?金金托管?人复核?无误后，由基?金金管理理?人
对外公布。
3、当本基?金金发?生?大额申购或赎回情况时，经与基?金金托管?人协商?一致，基?金金
管理理?人可以对本基?金金采?用摆动定价机制，以确保基?金金估值的公平性，并依照《信
息披露露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。
如法律律法规或?行行业协会今后另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理理
基?金金管理理?人和基?金金托管?人将采取必要、适当、合理理的措施确保基?金金资产估值
的准确性、及时性。当基?金金份额净值?小数点后 4位以内(含第 4位)发?生估值错误
时，视为基?金金份额净值错误。
本基?金金合同的当事?人应按照以下约定处理理：
1、估值错误类型
本基?金金运作过程中，如果由于基?金金管理理?人或基?金金托管?人、或登记机构、或销
售机构、或投资?人?自身的过错造成估值错误，导致其他当事?人遭受损失的，过错
的责任?人应当对由于该估值错误遭受损失当事?人(“受损?方”)的直接损失按下述
“估值错误处理理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不不限于：资料料申报差错、数据传输差错、数
70
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理理原则
（1）估值错误已发?生，但尚未给当事?人造成损失时，估值错误责任?方应及
时协调各?方，及时进?行行更更正，因更更正估值错误发?生的费?用由估值错误责任?方承担；
由于估值错误责任?方未及时更更正已产?生的估值错误，给当事?人造成损失的，由估
值错误责任?方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任?方已经积极协调，并且
有协助义务的当事?人有?足够的时间进?行行更更正?而未更更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任?方应对更更正的情况向有关当事?人进?行行确认，确保估值错误已得
到更更正。
（2）估值错误的责任?方对有关当事?人的直接损失负责，不不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事?人负责，不不对第三?方负责。
（3）因估值错误?而获得不不当得利利的当事?人负有及时返还不不当得利利的义务。
但估值错误责任?方仍应对估值错误负责。如果由于获得不不当得利利的当事?人不不返还
或不不全部返还不不当得利利造成其他当事?人的利利益损失(“受损?方”)，则估值错误责任
?方应赔偿受损?方的损失，并在其?支付的赔偿?金金额的范围内对获得不不当得利利的当事
?人享有要求交付不不当得利利的权利利；如果获得不不当得利利的当事?人已经将此部分不不当
得利利返还给受损?方，则受损?方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不不当得
利利返还的总和超过其实际损失的差额部分?支付给估值错误责任?方。
（4）估值错误调整采?用尽量量恢复?至假设未发?生估值错误的正确情形的?方式。
3、估值错误处理理程序
估值错误被发现后，有关的当事?人应当及时进?行行处理理，处理理的程序如下：
（1）查明估值错误发?生的原因，列列明所有的当事?人，并根据估值错误发?生
的原因确定估值错误的责任?方；
（2）根据估值错误处理理原则或当事?人协商的?方法对因估值错误造成的损失
进?行行评估；
（3）根据估值错误处理理原则或当事?人协商的?方法由估值错误的责任?方进?行行
更更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理理的?方法，需要修改基?金金登记机构交易易数据的，由基
?金金登记机构进?行行更更正，并就估值错误的更更正向有关当事?人进?行行确认。
71
4、基?金金份额净值估值错误处理理的?方法如下：
（1）基?金金份额净值计算出现错误时，基?金金管理理?人应当?立即予以纠正，通报
基?金金托管?人，并采取合理理的措施防?止损失进?一步扩?大。
（2）错误偏差达到基?金金份额净值的 0.25%时，基?金金管理理?人应当通报基?金金托管
?人并报中国证监会备案；错误偏差达到基?金金份额净值的 0.5%时，基?金金管理理?人应
当公告。
（3）当基?金金份额净值计算差错给基?金金和基?金金份额持有?人造成损失需要进?行行
赔偿时，基?金金管理理?人和基?金金托管?人应根据实际情况界定双?方承担的责任，经确认
后按以下条款进?行行赔偿：
1）本基?金金的基?金金会计责任?方由基?金金管理理?人担任，与本基?金金有关的会计问题，
如经双?方在平等基础上充分讨论后，尚不不能达成?一致时，按基?金金管理理?人的建议执
?行行，由此给基?金金份额持有?人和基?金金财产造成的损失，由基?金金管理理?人负责赔付。
2）若基?金金管理理?人计算的基?金金份额净值已由基?金金托管?人复核确认后公告，由此
给基?金金份额持有?人造成损失的，应根据法律律法规的规定对投资者或基?金金?支付赔偿
?金金，就实际向投资者或基?金金?支付的赔偿?金金额，基?金金管理理?人与基?金金托管?人按照过错
程度各?自承担相应的责任。
3）如基?金金管理理?人和基?金金托管?人对基?金金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对或对基?金金管理理?人采?用的估值?方法，尚不不能达成?一致时，为避免不不能按
时公布基?金金份额净值的情形，以基?金金管理理?人的计算结果对外公布，由此给基?金金份
额持有?人和基?金金造成的损失，由基?金金管理理?人负责赔付。
4）由于基?金金管理理?人提供的信息错误（包括但不不限于基?金金申购或赎回?金金额等），
进?而导致基?金金份额净值计算错误?而引起的基?金金份额持有?人和基?金金财产的损失，由
基?金金管理理?人负责赔付。
（4）基?金金管理理?人和基?金金托管?人由于各?自技术系统设置?而产?生的净值计算尾
差，以基?金金管理理?人计算结果为准。
（5）前述内容如法律律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理理。如果?行行
业另有通?行行做法，双?方当事?人应本着平等和保护基?金金份额持有?人利利益的原则进?行行
协商。
六、暂停估值的情形
72
1、 基?金金投资所涉及的证券/期货交易易市场遇法定节假?日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不不可抗?力力致使基?金金管理理?人、基?金金托管?人?无法准确评估基?金金资产价值时；
3、当前?一估值?日基?金金资产净值 50%以上的资产出现?无可参考的活跃市场价
格且采?用估值技术仍导致公允价值存在重?大不不确定性时，经与基?金金托管?人协商确
认后，基?金金管理理?人暂停基?金金估值；
4、中国证监会和基?金金合同认定的其它情形。
七、基?金金净值的确认
?用于基?金金信息披露露的基?金金资产净值和基?金金份额净值由基?金金管理理?人负责计算，
基?金金托管?人负责进?行行复核。基?金金管理理?人应于每个开放?日交易易结束后计算当?日的基
?金金资产净值和基?金金份额净值并发送给基?金金托管?人。基?金金托管?人对净值计算结果复
核确认后发送给基?金金管理理?人，由基?金金管理理?人对基?金金净值予以公布。
?八、特殊情况的处理理
1、基?金金管理理?人或基?金金托管?人按基?金金合同规定的估值?方法的第 6项进?行行估值
时，所造成的误差不不作为基?金金资产估值错误处理理。
2、由于不不可抗?力力原因，或由于证券交易易所/期货交易易所/指数编制机构及登记
结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更更、市场规则变更更等，基?金金管理理?人
和基?金金托管?人虽然已经采取必要、适当、合理理的措施进?行行检查，但未能发现错误
的，由此造成的基?金金资产估值错误，基?金金管理理?人和基?金金托管?人免除赔偿责任。但
基?金金管理理?人、基?金金托管?人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
73
第?十?二部分 基?金金的收益与分配
?一、基?金金利利润的构成
基?金金利利润指基?金金利利息收?入、投资收益、公允价值变动收益和其他收?入扣除
相关费?用后的余额，基?金金已实现收益指基?金金利利润减去公允价值变动收益后的余额。
?二、基?金金可供分配利利润
基?金金可供分配利利润指截?至收益分配基准?日基?金金未分配利利润与未分配利利润中
已实现收益的孰低数。
三、基?金金收益分配原则
1、在符合有关基?金金分红条件的前提下，本基?金金可进?行行基?金金收益分配，每次
基?金金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后各类基?金金份额的基?金金净值增?长率
尽可能贴近标的指数同期增?长率；若《基?金金合同》?生效不不满 3个?月可不不进?行行收益
分配；
2、本基?金金收益分配?方式分两种：现?金金分红与红利利再投资，投资者可选择现
?金金红利利或将现?金金红利利?自动转为对应类别的基?金金份额进?行行再投资；若投资者不不选择，
本基?金金默认的收益分配?方式是现?金金分红；
3、基?金金收益分配后基?金金份额净值不不能低于?面值；即基?金金收益分配基准?日的
基?金金份额净值减去每单位基?金金份额收益分配?金金额后不不能低于?面值；
4、同?一类别内每?一基?金金份额享有同等分配权；
5、法律律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不不违反法律律法规且对基?金金份额持有?人利利益?无实质性不不利利影响的前提下，
基?金金管理理?人可对基?金金收益分配的有关业务规则进?行行调整，并及时公告。
四、收益分配?方案
基?金金收益分配?方案中应载明截?止收益分配基准?日的可供分配利利润、基?金金收
益分配对象、分配时间、分配数额及?比例例、分配?方式等内容。
五、收益分配?方案的确定、公告与实施
本基?金金收益分配?方案由基?金金管理理?人拟定，并由基?金金托管?人复核，在 2个?工作
?日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基?金金红利利发放?日距离收益分配基准?日（即可供分配利利润计算截?止?日）的时
间不不得超过 15个?工作?日。
74
六、基?金金收益分配中发?生的费?用
基?金金收益分配时所发?生的银?行行转账或其他?手续费?用由投资者?自?行行承担。当
投资者的现?金金红利利?小于?一定?金金额，不不?足于?支付银?行行转账或其他?手续费?用时，基?金金
登记机构可将基?金金份额持有?人的现?金金红利利?自动转为对应类别的基?金金份额。红利利再
投资的计算?方法，依照《业务规则》执?行行。
75
第?十三部分 基?金金费?用与税收
?一、基?金金费?用的种类
1、基?金金管理理?人的管理理费；
2、基?金金托管?人的托管费；
3、C类份额的销售服务费；
4、标的指数许可使?用费；
5、《基?金金合同》?生效后与基?金金相关的信息披露露费?用；
6、《基?金金合同》?生效后与基?金金相关的会计师费、律律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基?金金份额持有?人?大会费?用；
8、基?金金的证券、期货交易易费?用；
8、基?金金的银?行行汇划费?用；
9、基?金金的账户开户费?用、账户维护费?用；
10、按照国家有关规定和《基?金金合同》约定，可以在基?金金财产中列列?支的其他
费?用。
?二、基?金金费?用计提?方法、计提标准和?支付?方式
1、基?金金管理理?人的管理理费
本基?金金的管理理费按前?一?日基?金金资产净值的 0.5%年年费率计提。管理理费的计算
?方法如下：
H＝E×0.5%÷当年年天数
H为每?日应计提的基?金金管理理费
E为前?一?日的基?金金资产净值
基?金金管理理费每?日计算，逐?日累计?至每?月?月末，按?月?支付，由基?金金管理理?人向
基?金金托管?人发送基?金金管理理费划款指令，基?金金托管?人复核后于次?月前 3个?工作?日内
从基?金金财产中?一次性?支付给基?金金管理理?人。若遇法定节假?日、公休假等，?支付?日期
顺延?至法定节假?日、休息?日结束之?日起 3个?工作?日内或不不可抗?力力情形消除之?日起
3个?工作?日内?支付。
2、基?金金托管?人的托管费
本基?金金的托管费按前?一?日基?金金资产净值的 0.1%的年年费率计提。托管费的计
算?方法如下：
76
H＝E×0.1%÷当年年天数
H为每?日应计提的基?金金托管费
E为前?一?日的基?金金资产净值
基?金金托管费每?日计算，逐?日累计?至每?月?月末，按?月?支付，由基?金金管理理?人向基
?金金托管?人发送基?金金托管费划款指令，基?金金托管?人复核后于次?月前3个?工作?日内从
基?金金财产中?一次性?支付给基?金金托管?人。若遇法定节假?日、公休?日等,?支付?日期顺
延?至法定节假?日、休息?日结束之?日起3个?工作?日内或不不可抗?力力情形消除之?日起3
个?工作?日内?支付。
3、C类份额的销售服务费；
本基?金金 A类基?金金份额不不收取销售服务费，本基?金金 C类份额的销售服务费按
前?一?日基?金金资产净值的 0.4%的年年费率计提。C类份额的销售服务费的计算?方法如
下：
H＝E×0.4%÷当年年天数
H为每?日应计提的 C类份额的销售服务费
E为 C类份额前?一?日的基?金金资产净值
C类份额的销售服务费每?日计算，逐?日累计?至每?月?月末，按?月?支付，由基?金金
管理理?人向基?金金托管?人发送销售服务费划款指令，基?金金托管?人复核后于次?月前 3个
?工作?日内从基?金金财产中?一次性?支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若
遇法定节假?日、公休?日等,?支付?日期顺延?至法定节假?日、休息?日结束之?日起 3个?工
作?日内或不不可抗?力力情形消除之?日起 3个?工作?日内?支付。
4、标的指数许可使?用费
基?金金合同?生效后的标的指数许可使?用费按照基?金金管理理?人与中证指数有限公
司签署的指数使?用许可协议的约定从基?金金财产中?支付。标的指数许可使?用费按前
?一?日的基?金金资产净值的 0.02%年年费率计提，计算?方法如下：
H=E×0.02%÷当年年天数
H 为每?日应计提的标的指数许可使?用费
E 为前?一?日的基?金金资产净值
标的指数许可使?用费从基?金金合同?生效?日开始每?日计算，逐?日累计，按季?支付。
由基?金金管理理?人向基?金金托管?人发送标的指数指数使?用许可费划付指令，经基?金金托管
77
?人复核后，于每年年 1?月、4?月、7?月、10?月的前 10个?工作?日内将上季度标的指数
使?用许可费从基?金金财产中?一次性?支付，若遇法定节假?日、休息?日或不不可抗?力力致使
?无法按时?支付的，顺延?至法定节假?日、休息?日结束之?日起 2个?工作?日内或不不可抗
?力力情形消除之?日起 2个?工作?日内?支付。
标的指数许可使?用费的收取下限为每季度?人?民币 1万元，若计费期间不不?足?一
季度的，则根据实际天数按?比例例计算该计费期间的收取下限。
如果指数使?用许可协议约定的标的指数许可使?用费的计算?方法、费率和?支付
?方式等发?生调整，本基?金金将采?用调整后的?方法或费率计算标的指数许可使?用费。
此项变更更?无需召开基?金金份额持有?人?大会。
基?金金管理理?人将在招募说明书更更新或其他公告中披露露本基?金金最新适?用的标的
指数许可使?用费费率、具体计算?方法及?支付?方式。上述“?一、基?金金费?用的种类中
第 5－11项费?用”，根据有关法规及相应协议规定，按费?用实际?支出?金金额列列?入当
期费?用，由基?金金托管?人从基?金金财产中?支付。
三、不不列列?入基?金金费?用的项?目
下列列费?用不不列列?入基?金金费?用：
1、基?金金管理理?人和基?金金托管?人因未履履?行行或未完全履履?行行义务导致的费?用?支出或
基?金金财产的损失；
2、基?金金管理理?人和基?金金托管?人处理理与基?金金运作?无关的事项发?生的费?用；
3、《基?金金合同》?生效前的相关费?用；
4、其他根据相关法律律法规及中国证监会的有关规定不不得列列?入基?金金费?用的项
?目。
四、基?金金税收
基?金金财产投资的相关税收，由基?金金份额持有?人承担，基?金金管理理?人或者其他扣
缴义务?人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基?金金运作过程中涉及的各纳
税主体，其纳税义务按国家税收法律律、法规执?行行。
78
第?十四部分 基?金金的会计与审计
?一、基?金金会计政策
1、基?金金管理理?人为本基?金金的基?金金会计责任?方；
2、基?金金的会计年年度为公历年年度的 1?月 1?日?至 12?月 31?日；基?金金?首次募集的会
计年年度按如下原则：如果《基?金金合同》?生效少于 2个?月，可以并?入下?一个会计年年
度；
3、基?金金核算以?人?民币为记账本位币，以?人?民币元为记账单位；
4、会计制度执?行行国家有关会计制度；
5、本基?金金独?立建账、独?立核算；
6、基?金金管理理?人及基?金金托管?人各?自保留留完整的会计账?目、凭证并进?行行?日常的
会计核算，按照有关规定编制基?金金会计报表；
7、基?金金托管?人与基?金金管理理?人就基?金金的会计核算、报表编制等进?行行核对并以
约定?方式确认。
?二、基?金金的年年度审计
1、基?金金管理理?人聘请与基?金金管理理?人、基?金金托管?人相互独?立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基?金金的年年度财务报表进?行行审计。
2、会计师事务所更更换经办注册会计师，应事先征得基?金金管理理?人同意。
3、基?金金管理理?人认为有充?足理理由更更换会计师事务所，须通报基?金金托管?人。更更
换会计师事务所需在 2个?工作?日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
79
第?十五部分 基?金金的信息披露露
?一、本基?金金的信息披露露应符合《基?金金法》、《运作办法》、《信息披露露办法》、《基
?金金合同》及其他有关规定。相关法律律法规关于信息披露露的披露露?方式、登载媒介、
报备?方式等规定发?生变化时，本基?金金从其最新规定。
?二、信息披露露义务?人
本基?金金信息披露露义务?人包括基?金金管理理?人、基?金金托管?人、召集基?金金份额持有?人
?大会的基?金金份额持有?人等法律律法规和中国证监会规定的?自然?人、法?人和其他组织。
本基?金金信息披露露义务?人按照法律律法规和中国证监会的规定披露露基?金金信息，并
保证所披露露信息的真实性、准确性和完整性。
本基?金金信息披露露义务?人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露露的基?金金信
息通过中国证监会指定的媒介和基?金金管理理?人、基?金金托管?人的互联?网?网站（以下简
称“?网站”）等媒介披露露，并保证基?金金投资者能够按照《基?金金合同》约定的时间和
?方式查阅或者复制公开披露露的信息资料料。
三、本基?金金信息披露露义务?人承诺公开披露露的基?金金信息，不不得有下列列?行行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重?大遗漏漏；
2、对证券投资业绩进?行行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基?金金管理理?人、基?金金托管?人或者基?金金销售机构；
5、登载任何?自然?人、法?人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的?文字；
6、中国证监会禁?止的其他?行行为。
四、本基?金金公开披露露的信息应采?用中?文?文本。如同时采?用外?文?文本的，基?金金
信息披露露义务?人应保证两种?文本的内容?一致。两种?文本发?生歧义的，以中?文?文本
为准。
本基?金金公开披露露的信息采?用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为?人?民币
元。
五、公开披露露的基?金金信息
公开披露露的基?金金信息包括：
（?一）基?金金招募说明书、《基?金金合同》、基?金金托管协议
80
1、《基?金金合同》是界定《基?金金合同》当事?人的各项权利利、义务关系，明确基
?金金份额持有?人?大会召开的规则及具体程序，说明基?金金产品的特性等涉及基?金金投资
者重?大利利益的事项的法律律?文件。
2、基?金金招募说明书应当最?大限度地披露露影响基?金金投资者决策的全部事项，
说明基?金金认购、申购和赎回安排、基?金金投资、基?金金产品特性、?风险揭示、信息披
露露及基?金金份额持有?人服务等内容。《基?金金合同》?生效后，基?金金管理理?人在每 6个?月
结束之?日起 45?日内，更更新招募说明书并登载在?网站上，将更更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基?金金管理理?人在公告的 15?日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更更新的招募说明书，并就有关更更新内容提供书?面说明。
3、基?金金托管协议是界定基?金金托管?人和基?金金管理理?人在基?金金财产保管及基?金金运
作监督等活动中的权利利、义务关系的法律律?文件。
基?金金募集申请经中国证监会注册后，基?金金管理理?人在基?金金份额发售的 3?日前，
将基?金金招募说明书、《基?金金合同》摘要登载在指定媒介上；基?金金管理理?人、基?金金托
管?人应当将《基?金金合同》、基?金金托管协议登载在?网站上。
（?二）基?金金份额发售公告
基?金金管理理?人应当就基?金金份额发售的具体事宜编制基?金金份额发售公告，并在披
露露招募说明书的当?日登载于指定媒介上。
（三）《基?金金合同》?生效公告
基?金金管理理?人应当在收到中国证监会确认?文件的次?日在指定媒介上登载《基?金金
合同》?生效公告。
（四）基?金金资产净值、各类基?金金份额的基?金金份额净值
《基?金金合同》?生效后，在开始办理理基?金金份额申购或者赎回前，基?金金管理理?人应
当?至少每周公告?一次基?金金资产净值和各类基?金金份额的基?金金份额净值。
在开始办理理基?金金份额申购或者赎回后，基?金金管理理?人应当在每个开放?日的次?日，
通过?网站、基?金金份额发售?网点以及其他媒介，披露露开放?日的基?金金份额净值和基?金金
份额累计净值。
基?金金管理理?人应当公告半年年度和年年度最后?一个市场交易易?日基?金金资产净值和各
类基?金金份额的基?金金份额净值。基?金金管理理?人应当在前款规定的市场交易易?日的次?日，
将基?金金资产净值、各类基?金金份额的基?金金份额净值和基?金金份额累计净值登载在指定
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媒介上。
（五）基?金金份额申购、赎回价格
基?金金管理理?人应当在《基?金金合同》、招募说明书等信息披露露?文件上载明基?金金份
额申购、赎回价格的计算?方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基?金金
份额发售?网点查阅或者复制前述信息资料料。
（六）基?金金定期报告，包括基?金金年年度报告、基?金金半年年度报告和基?金金季度报告
基?金金管理理?人应当在每年年结束之?日起 90?日内，编制完成基?金金年年度报告，并将
年年度报告正?文登载于?网站上，将年年度报告摘要登载在指定媒介上。基?金金年年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基?金金管理理?人应当在上半年年结束之?日起 60?日内，编制完成基?金金半年年度报告，
并将半年年度报告正?文登载在?网站上，将半年年度报告摘要登载在指定媒介上。
基?金金管理理?人应当在每个季度结束之?日起 15个?工作?日内，编制完成基?金金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基?金金合同》?生效不不?足 2个?月的，基?金金管理理?人可以不不编制当期季度报告、半
年年度报告或者年年度报告。
基?金金定期报告在公开披露露的第 2个?工作?日，分别报中国证监会和基?金金管理理?人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采?用电?子?文本或书?面报
告?方式。
报告期内出现单?一投资者持有基?金金份额?比例例超过 20%的情形，基?金金管理理?人应
当在季度报告、半年年度报告、年年度报告等定期报告?文件中披露露该投资者的类别、
报告期末持有份额及占?比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有?风险。
如报告期内出现单?一投资者持有基?金金份额达到或超过基?金金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基?金金管理理?人?至少应当在基?金金定期报告“影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露露该投资者的类别、报告期末持有份额及占?比、
报告期内持有份额变化情况及产品的特有?风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基?金金持续运作过程中，基?金金管理理?人应当在基?金金年年度报告和半年年度报告中披露露
基?金金组合资产情况及其流动性?风险分析等。
（七）临时报告
本基?金金发?生重?大事件，有关信息披露露义务?人应当在 2个?工作?日内编制临时报
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告书，予以公告，并在公开披露露?日分别报中国证监会和基?金金管理理?人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重?大事件，是指可能对基?金金份额持有?人权益或者基?金金份额的价格产
?生重?大影响的下列列事件：
1、基?金金份额持有?人?大会的召开；
2、终?止《基?金金合同》；
3、转换基?金金运作?方式；
4、更更换基?金金管理理?人、基?金金托管?人；
5、基?金金管理理?人、基?金金托管?人的法定名称、住所发?生变更更；
6、基?金金管理理?人股东及其出资?比例例发?生变更更；
7、基?金金募集期延?长；
8、基?金金管理理?人的董事?长、总经理理及其他?高级管理理?人员、基?金金经理理和基?金金托
管?人基?金金托管部?门负责?人发?生变动；
9、基?金金管理理?人的董事在?一年年内变更更超过百分之五?十；
10、基?金金管理理?人、基?金金托管?人基?金金托管部?门的主要业务?人员在?一年年内变动超
过百分之三?十；
11、涉及基?金金管理理业务、基?金金财产、基?金金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基?金金管理理?人、基?金金托管?人受到监管部?门的调查；
13、基?金金管理理?人及其董事、总经理理及其他?高级管理理?人员、基?金金经理理受到严重
?行行政处罚，基?金金托管?人及其基?金金托管部?门负责?人受到严重?行行政处罚；
14、重?大关联交易易事项；
15、基?金金收益分配事项；
16、管理理费、托管费、C类份额的销售服务费、标的指数许可使?用费等费?用
计提标准、计提?方式和费率发?生变更更；
17、基?金金资产净值计价错误达基?金金资产净值百分之零点五；
18、基?金金改聘会计师事务所；
19、变更更基?金金销售机构；
20、更更换基?金金登记机构；
21、本基?金金开始办理理申购、赎回；
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22、本基?金金申购、赎回费率及其收费?方式发?生变更更；
23、本基?金金发?生巨额赎回并延期?支付；
24、本基?金金连续发?生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基?金金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26、本基?金金变更更标的指数；
27、调整基?金金份额类别的设置；
28、本基?金金推出新业务或服务；
29、发?生涉及基?金金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重?大事项时；
30、基?金金管理理?人采?用摆动定价机制进?行行估值时；
31、中国证监会规定的其他事项。
（?八）澄清公告
在《基?金金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基?金金份额价格产?生误导性影响或者引起较?大波动的，相关信息披露露义务
?人知悉后应当?立即对该消息进?行行公开澄清，并将有关情况?立即报告中国证监会。
（九）基?金金份额持有?人?大会决议
基?金金份额持有?人?大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理理机构备案，
并予以公告。
（?十）基?金金投资股指期货的信息披露露
在季度报告、半年年度报告、年年度报告等定期报告和招募说明书（更更新）等?文
件中披露露股指期货交易易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、?风险指标等，
并充分揭示股指期货交易易对基?金金总体?风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资?目标等。
（?十?一）投资资产?支持证券信息披露露
本基?金金投资资产?支持证券，基?金金管理理?人应在基?金金年年报及半年年报中披露露其持有
的资产?支持证券总额、资产?支持证券市值占基?金金净资产的?比例例和报告期内所有的
资产?支持证券明细。
基?金金管理理?人应在基?金金季度报告中披露露其持有的资产?支持证券总额、资产?支持
证券市值占基?金金净资产的?比例例和报告期末按市值占基?金金净资产?比例例?大?小排序的
前 10名资产?支持证券明细。
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（?十?二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露露事务管理理
基?金金管理理?人、基?金金托管?人应当建?立健全信息披露露管理理制度，指定专?人负责管
理理信息披露露事务。
基?金金信息披露露义务?人公开披露露基?金金信息，应当符合中国证监会相关基?金金信息
披露露内容与格式准则的规定。
基?金金托管?人应当按照相关法律律法规、中国证监会的规定和《基?金金合同》的约
定，对基?金金管理理?人编制的基?金金资产净值、基?金金份额净值、基?金金份额申购赎回价格、
基?金金定期报告和定期更更新的招募说明书等公开披露露的相关基?金金信息进?行行复核、审
查，并向基?金金管理理?人出具书?面?文件或者盖章确认。
基?金金管理理?人、基?金金托管?人应当在指定媒介中选择披露露信息的报刊。
基?金金管理理?人、基?金金托管?人除依法在指定媒介上披露露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露露信息，但是其他公共媒介不不得早于指定媒介披露露信息，并且
在不不同媒介上披露露同?一信息的内容应当?一致。
为基?金金信息披露露义务?人公开披露露的基?金金信息出具审计报告、法律律意?见书的专
业机构，应当制作?工作底稿，并将相关档案?至少保存到《基?金金合同》终?止后 10
年年。
七、信息披露露?文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基?金金管理理?人、基?金金托管?人和基?金金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。
基?金金定期报告公布后，应当分别置备于基?金金管理理?人和基?金金托管?人的住所，以
供公众查阅、复制。
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第?十六部分 ?风险揭示
?一、市场?风险
市场?风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资?心理理和交易易制度
等各种因素的影响?而变化，导致收益?水平存在的不不确定性。市场?风险主要包括：
1、政策?风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、?行行业政策、地区
发展政策等）发?生变化，导致市场价格波动?而产?生?风险。
2、经济周期?风险：随经济运?行行的周期性变化，证券市场的收益?水平也呈周
期性变化。基?金金投资于债券与上市公司的股票，收益?水平也会随之变化，从?而产
?生?风险。
3、利利率?风险：?金金融市场利利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利利润。基?金金投
资于债券和股票，其收益?水平会受到利利率变化的影响。
4、上市公司经营?风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理理能?力力、
财务状况、市场前景、?行行业竞争、?人员素质等，这些都会导致企业的盈利利发?生变
化。如果基?金金所投资的上市公司经营不不善，其股票价格可能下跌，或者能够?用于
分配的利利润减少，使基?金金投资收益下降。虽然基?金金可以通过投资多样化来分散
这种?非系统?风险，但不不能完全规避。
5、信?用?风险：主要是指债务?人的违约?风险，若债务?人经营不不善，资不不抵债，
债权?人可能会损失掉?大部分的投资，这主要体现在企业债中。
6、购买?力力?风险：基?金金的利利润将主要通过现?金金形式来分配，?而现?金金可能因为
通货膨胀的影响?而导致购买?力力下降，从?而使基?金金的实际收益下降。
7、债券收益率曲线?风险：债券收益率曲线?风险是指与收益率曲线?非平?行行移
动有关的?风险，单?一的久期指标并不不能充分反映这?一?风险的存在。
8、再投资?风险：再投资?风险反映了了利利率下降对固定收益证券利利息收?入再投
资收益的影响，这与利利率上升所带来的价格?风险（即前?面所提到的利利率?风险）
互为消?长。具体为当利利率下降时，基?金金从投资的固定收益证券所得的利利息收?入
进?行行再投资时，将获得?比之前较少的收益率。
?二、管理理?风险
在基?金金管理理运作过程中，管理理?人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影
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响其对相关信息和经济形势、证券价格?走势的判断，从?而影响基?金金收益?水平。
三、流动性?风险
流动性?风险是指基?金金资产不不能迅速转变成现?金金，或者不不能应付可能出现的投
资者?大额赎回的?风险。在开放式基?金金交易易过程中，可能会发?生巨额赎回的情形。
巨额赎回可能会产?生基?金金仓位调整的困难，导致流动性?风险，甚?至影响基?金金份
额净值。
1、本基?金金的申购、赎回安排
投资?人在开放?日办理理基?金金份额的申购和赎回，具体办理理时间为上海?证券交易易
所、深圳证券交易易所的正常交易易?日的交易易时间，但基?金金管理理?人根据法律律法规、中
国证监会的要求或本基?金金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基?金金合同?生效后，若出现新的证券/期货交易易市场、证券/期货交易易所交易易时
间变更更或其他特殊情况，基?金金管理理?人将视情况对前述开放?日及开放时间进?行行相应
的调整，但应在实施?日前依照《信息披露露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、拟投资市场、?行行业及资产的流动性?风险评估
本基?金金主要投资于标的指数即中证价值回报量量化策略略指数的成份股、备选成
份股。本基?金金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不不低于基?金金资产净
值的 90%，且不不低于?非现?金金基?金金资产的 80%；本基?金金为被动管理理的指数型基?金金，
主要采?用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基?金金股票投资组合为原则，进?行行被动式指数化投资。股票在投资组合中
的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进?行行相应调整。在满?足组
合流动性需求的同时，尽量量减?小基?金金净值的波动；本基?金金投资流动性受限资产
的市值合计占?比，将严格遵守相关法律律法规规定的?比例例限制。本基?金金符合组合
管理理、分散投资的监管原则。因此，本基?金金拟投资市场、?行行业及资产的流动性良
好。
3、巨额赎回措施
若本基?金金单个开放?日内的基?金金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基?金金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基?金金转换中转?入申请份额
总数后的余额)超过前?一开放?日的基?金金总份额的 10%，即认为是发?生了了巨额赎回。
当本基?金金发?生巨额赎回情形时，基?金金管理理?人可能采?用以下流动性?风险管理理措施，
以控制因巨额赎回可能产?生的流动性?风险：
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（1）延期办理理巨额赎回申请；
（2）延缓?支付赎回款项；
（3）采?用摆动定价机制；
（4）中国证监会认定的其他措施。
4、实施备?用的流动性?风险管理理?工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：
（1）当前?一估值?日基?金金资产净值 50%以上的资产出现?无可参考的活跃市场
价格且采?用估值技术仍导致公允价值存在重?大不不确定性时，经与基?金金托管?人协
商确认后，基?金金管理理?人应当采取延缓?支付赎回款项或暂停接受基?金金申购赎回申
请的措施。基?金金份额持有?人存在不不能及时赎回基?金金份额的?风险。
（2）本基?金金对持续持有期少于 7?日的投资?人，收取 1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计?入基?金金财产。赎回费在投资者赎回基?金金份额时收取。
（3）当本基?金金发?生?大额申购或赎回情形时，本基?金金管理理?人可以采?用摆动定
价机制，以确保基?金金估值的公平性。当?日参与申购和赎回交易易的投资者存在承
担申购或者赎回产?生的交易易及其他成本的?风险。
四、本基?金金的特有?风险
1、指数化投资?风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的?风险
标的指数并不不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能
与整个股票市场的平均回报率存在偏离。中证价值回报量量化策略略指数基于价值
投资的投资理理念编制，不不能代表整个股票市场的全部投资理理念。当某段时间市
场?风格偏向其他投资理理念时，本指数的短期平均回报可能不不及同期市场的平均
回报。
（2）标的指数的流动性?风险
本基?金金持有的股票可能因重?大事项等原因停牌，在某些市场环境下，成分股
中停牌股票的?比例例可能?比较?大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，?无法
?立即变现，可能会导致本基?金金的流动性?风险增加以及跟踪误差扩?大。
（3）标的指数波动的?风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者?心理理和交易易制度等各种因素的影响?而波动，导致指数波动，从?而使基?金金
收益?水平发?生变化，产?生?风险。
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（4）基?金金投资组合回报与标的指数回报偏离的?风险
以下因素可能使基?金金投资组合的收益率与标的指数的收益率发?生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更更编制?方法，使本基?金金在相应的组合调整
中产?生跟踪误差。
2）由于标的指数成份股发?生配股、增发等?行行为导致成份股在标的指数中的
权重发?生变化，使本基?金金在相应的组合调整中产?生跟踪误差。
3）成份股派发现?金金红利利等将导致基?金金收益率超过标的指数收益率，产?生跟
踪误差。
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基?金金?无法及时调整投资组
合或承担冲击成本?而产?生跟踪误差。
5）由于基?金金应对?日常赎回保留留的少量量现?金金、投资过程中的证券交易易成本，
以及基?金金管理理费和托管费等费?用的存在，使基?金金投资组合与标的指数产?生跟踪
误差。
6）在本基?金金指数化投资过程中，基?金金管理理?人的管理理能?力力，例例如跟踪指数的
?水平、技术?手段、买?入卖出的时机选择等，都会对本基?金金的收益产?生影响，从?而
影响本基?金金对标的指数的跟踪程度。
7）其他因素产?生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制
及其他?工具造成的指数跟踪误差；因基?金金申购与赎回带来的现?金金变动；因指数
发布机构指数编制错误等，由此产?生跟踪偏离度与跟踪误差。
（5）标的指数变更更的?风险
尽管可能性很?小，但根据基?金金合同规定，如出现变更更标的指数的情形，本基
?金金将变更更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调
整，基?金金的?风险收益特征将与新的标的指数保持?一致，投资者必须承担此项调
整带来的?风险与成本。
2、作为发起式基?金金存在的?风险
本基?金金为发起式基?金金，在基?金金合同?生效满三年年之?日（指?自然?日），若基?金金规
模低于 2亿元?人?民币的，基?金金合同?自动终?止，且不不得通过召开基?金金份额持有?人?大
会延续基?金金合同期限，故本基?金金存在提前终?止的?风险。若届时的法律律法规或中
国证监会规定发?生变化，上述终?止规定被取消、更更改或补充时，则本基?金金参照届
时有效的法律律法规或中国证监会规定执?行行。
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3、基?金金投资资产?支持证券的?风险
资产?支持证券的投资可能?面临的?风险领域包括：信?用?风险、利利率?风险、流动
性?风险、提前偿付?风险、操作?风险和法律律?风险等，这些?风险可能会给基?金金净值带
来?一定的负?面影响和损失。为了了更更好的防范资产?支持证券交易易所?面临的各类?风
险，基?金金管理理?人将遵守审慎经营原则，制定科学合理理的投资策略略和?风险管理理制
度，有效防范和控制?风险，切实维护基?金金财产的安全和基?金金份额持有?人利利益。
4、股指期货投资?风险
本基?金金可投资股指期货，股指期货采?用保证?金金交易易制度，由于保证?金金交易易具
有杠杆性，当出现不不利利?行行情时，股价指数微?小的变动就可能会使投资?人权益遭
受较?大损失。股指期货采?用每?日?无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补
?足保证?金金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重?大损失。
5、参与融资与转融通业务的?风险
本基?金金可根据法律律法规和基?金金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在
杠杆投资?风险和对?手?方交易易?风险等融资及转融通业务特有?风险。
五、操作或技术?风险
相关当事?人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者?人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的?风险，例例如，越权违规交易易、会计部?门欺诈、
交易易错误、IT 系统故障等?风险。在开放式基?金金的各种交易易?行行为或者后台运作中，
可能因为技术系统的故障或者差错?而影响交易易的正常进?行行或者导致基?金金份额持
有?人的利利益受到影响。这种技术?风险可能来?自基?金金管理理?人、登记机构、销售机构、
证券交易易所、证券登记结算机构等等。
六、合规性?风险
指基?金金管理理或运作过程中，违反国家法律律、法规的规定，或者基?金金投资违反
法规及基?金金合同有关规定的?风险。
七、其他?风险
1、战争、?自然灾害等不不可抗?力力因素的出现，将会严重影响证券市场的运?行行，
可能导致基?金金资产的损失。
2、?金金融市场危机、?行行业竞争、代理理商违约、托管?行行违约等超出基?金金管理理?人
?自身直接控制能?力力之外的?风险，也可能导致基?金金或者基?金金份额持有?人利利益受损。
?八、声明
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1、本基?金金未经任何?一级政府、机构及部?门担保。投资者?自愿投资于本基?金金，
须?自?行行承担投资?风险。
2、除基?金金管理理?人直接办理理本基?金金的销售外，本基?金金还通过其他销售机构销
售，但是，基?金金并不不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，
销售机构并不不能保证其收益或本?金金安全。
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第?十七部分 基?金金合同的变更更、终?止与基?金金财产的清算
?一、《基?金金合同》的变更更
1、变更更基?金金合同涉及法律律法规规定或基?金金合同约定应经基?金金份额持有?人?大
会决议通过的事项的，应召开基?金金份额持有?人?大会决议通过。对于可不不经基?金金份
额持有?人?大会决议通过的事项，由基?金金管理理?人和基?金金托管?人同意后变更更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基?金金合同》变更更的基?金金份额持有?人?大会决议?自表决通过之?日起?方可
执?行行，?自决议?生效之?日起按照《信息披露露办法》的规定在指定媒介公告。
?二、《基?金金合同》的终?止事由
有下列列情形之?一的，《基?金金合同》应当终?止：
1、基?金金份额持有?人?大会决定终?止；
2、基?金金管理理?人、基?金金托管?人职责终?止，在 6个?月内没有新基?金金管理理?人、新
基?金金托管?人承接；
3、基?金金合同?生效之?日起三年年后的对应?日，若基?金金资产规模低于2亿元，本基
?金金应当按照本基?金金合同约定的程序进?行行清算并终?止，且不不得通过召开基?金金份额持
有?人?大会的?方式延续；
4、因重?大违法、违规?行行为，被中国证监会责令终?止；
5、《基?金金合同》约定的其他情形；
6、相关法律律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基?金金财产的清算
1、基?金金财产清算?小组：?自出现《基?金金合同》终?止事由之?日起 30个?工作?日内
成?立清算?小组，基?金金管理理?人组织基?金金财产清算?小组并在中国证监会的监督下进?行行
基?金金清算。
2、基?金金财产清算?小组组成：基?金金财产清算?小组成员由基?金金管理理?人、基?金金托
管?人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律律师以及中国证监会指定的?人
员组成。基?金金财产清算?小组可以聘?用必要的?工作?人员。
3、基?金金财产清算?小组职责：基?金金财产清算?小组负责基?金金财产的保管、清理理、
估价、变现和分配。基?金金财产清算?小组可以依法进?行行必要的?民事活动。
4、基?金金财产清算程序：
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（1）《基?金金合同》终?止情形出现时，由基?金金财产清算?小组统?一接管基?金金；
（2）对基?金金财产和债权债务进?行行清理理和确认；
（3）对基?金金财产进?行行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进?行行外部审计，聘请律律师事务所对清算
报告出具法律律意?见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基?金金财产进?行行分配。
5、基?金金财产清算的期限为 6个?月。
四、清算费?用
清算费?用是指基?金金财产清算?小组在进?行行基?金金清算过程中发?生的所有合理理费
?用，清算费?用由基?金金财产清算?小组优先从基?金金财产中?支付。
五、基?金金财产清算剩余资产的分配
依据基?金金财产清算的分配?方案，将基?金金财产清算后的全部剩余资产扣除基?金金
财产清算费?用、交纳所?欠税款并清偿基?金金债务后，按基?金金份额持有?人持有的基?金金
份额?比例例进?行行分配。
六、基?金金财产清算的公告
清算过程中的有关重?大事项须及时公告；基?金金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律律师事务所出具法律律意?见书后报中国证监会备案并公告。基?金金财产清算
公告于基?金金财产清算报告报中国证监会备案后 5个?工作?日内由基?金金财产清算?小
组进?行行公告。
七、基?金金财产清算账册及?文件的保存
基?金金财产清算账册及有关?文件由基?金金托管?人保存 15年年以上。
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第?十?八部分 基?金金合同内容摘要
?一、基?金金份额持有?人、基?金金管理理?人和基?金金托管?人的权利利、义务
（?一） 基?金金管理理?人的权利利与义务
1、根据《基?金金法》、《运作办法》及其他有关规定，基?金金管理理?人的权利利包括但
不不限于：
（1）依法募集资?金金；
（2）?自《基?金金合同》?生效之?日起，根据法律律法规和《基?金金合同》独?立运?用并
管理理基?金金财产；
（3）依照《基?金金合同》收取基?金金管理理费以及法律律法规规定或中国证监会批
准的其他费?用；
（4）销售基?金金份额；
（5）按照规定召集基?金金份额持有?人?大会；
（6）依据《基?金金合同》及有关法律律规定监督基?金金托管?人，如认为基?金金托管
?人违反了了《基?金金合同》及国家有关法律律规定，应呈报中国证监会和其他监管部?门，
并采取必要措施保护基?金金投资?人的利利益；
（7）在基?金金托管?人更更换时，提名新的基?金金托管?人；
（8）选择、更更换基?金金销售机构，对基?金金销售机构的相关?行行为进?行行监督和处
理理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基?金金登记机构办理理基?金金登记业务
并获得《基?金金合同》规定的费?用；
（10）依据《基?金金合同》及有关法律律规定决定基?金金收益的分配?方案；
（11）在《基?金金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理理申购与赎回申请；
（12）依照法律律法规为基?金金的利利益对被投资公司?行行使股东权利利，为基?金金的利利
益?行行使因基?金金财产投资于证券所产?生的权利利；
（13）在法律律法规允许的前提下，为基?金金的利利益依法为基?金金进?行行融资；
（14）以基?金金管理理?人的名义，代表基?金金份额持有?人的利利益?行行使诉讼权利利或者
实施其他法律律?行行为；
（15）选择、更更换律律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基?金金提
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供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律律、法规的前提下，制订和调整有关基?金金认购、申购、
赎回、转换和?非交易易过户等业务规则；
（17）法律律法规及中国证监会规定的和《基?金金合同》约定的其他权利利。
2、根据《基?金金法》、《运作办法》及其他有关规定，基?金金管理理?人的义务包括但
不不限于：
（1）依法募集资?金金，办理理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理理
基?金金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理理基?金金备案?手续；
（3）?自《基?金金合同》?生效之?日起,以诚实信?用、谨慎勤?勉?的原则管理理和运?用
基?金金财产；
（4）配备?足够的具有专业资格的?人员进?行行基?金金投资分析、决策，以专业化
的经营?方式管理理和运作基?金金财产；
（5）建?立健全内部?风险控制、监察与稽核、财务管理理及?人事管理理等制度，
保证所管理理的基?金金财产和基?金金管理理?人的财产相互独?立,对所管理理的不不同基?金金分别
管理理，分别记账，进?行行证券投资；
（6）除依据《基?金金法》、《基?金金合同》及其他有关规定外,不不得利利?用基?金金财产
为?自?己及任何第三?人谋取利利益，不不得委托第三?人运作基?金金财产；
（7）依法接受基?金金托管?人的监督；
（8）采取适当合理理的措施使计算基?金金份额认购、申购、赎回和注销价格的
?方法符合《基?金金合同》等法律律?文件的规定，按有关规定计算并公告基?金金资产净值，
确定基?金金份额申购、赎回的价格；
（9）进?行行基?金金会计核算并编制基?金金财务会计报告；
（10）编制季度、半年年度和年年度基?金金报告；
（11） 严格按照《基?金金法》、《基?金金合同》及其他有关规定，履履?行行信息披露露及
报告义务；
（12）保守基?金金商业秘密，不不泄露露基?金金投资计划、投资意向等。除《基?金金法》、
《基?金金合同》及其他有关规定另有规定外，在基?金金信息公开披露露前应予保密，不不
向他?人泄露露；
95
（13）按《基?金金合同》的约定确定基?金金收益分配?方案，及时向基?金金份额持有
?人分配基?金金收益；
（14）按规定受理理申购与赎回申请，及时、?足额?支付赎回款项；
（15）依据《基?金金法》、《基?金金合同》及其他有关规定召集基?金金份额持有?人?大
会或配合基?金金托管?人、基?金金份额持有?人依法召集基?金金份额持有?人?大会；
（16）按规定保存基?金金财产管理理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料料 15年年以上；
（17）确保需要向基?金金投资?人提供的各项?文件或资料料在规定时间发出，并且
保证投资?人能够按照《基?金金合同》规定的时间和?方式，随时查阅到与基?金金有关的
公开资料料，并在?支付合理理成本的条件下得到有关资料料的复印件；
（18）组织并参加基?金金财产清算?小组,参与基?金金财产的保管、清理理、估价、变
现和分配；
（19）?面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基?金金托管?人；
（20）因违反《基?金金合同》导致基?金金财产的损失或损害基?金金份额持有?人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不不因其退任?而免除；
（21）监督基?金金托管?人按法律律法规和《基?金金合同》规定履履?行行?自?己的义务，基
?金金托管?人违反《基?金金合同》造成基?金金财产损失时，基?金金管理理?人应为基?金金份额持有
?人利利益向基?金金托管?人追偿；
（22）当基?金金管理理?人将其义务委托第三?方处理理时，应当对第三?方处理理有关基
?金金事务的?行行为承担责任；
（23）以基?金金管理理?人名义，代表基?金金份额持有?人利利益?行行使诉讼权利利或实施其
他法律律?行行为；
（24）基?金金管理理?人在募集期间未能达到基?金金的备案条件，《基?金金合同》不不能
?生效，基?金金管理理?人承担全部募集费?用，将已募集资?金金并加计银?行行同期活期存款利利
息在基?金金募集期结束后 30?日内退还基?金金认购?人；
（25）执?行行?生效的基?金金份额持有?人?大会的决议；
（26）建?立并保存基?金金份额持有?人名册；
（27）法律律法规及中国证监会规定的和《基?金金合同》约定的其他义务。
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（?二） 基?金金托管?人的权利利与义务
1、根据《基?金金法》、《运作办法》及其他有关规定，基?金金托管?人的权利利包括但
不不限于：
（1）?自《基?金金合同》?生效之?日起，依法律律法规和《基?金金合同》的规定安全保
管基?金金财产；
（2）依《基?金金合同》约定获得基?金金托管费以及法律律法规规定或监管部?门批
准的其他费?用；
（3）监督基?金金管理理?人对本基?金金的投资运作，如发现基?金金管理理?人有违反《基
?金金合同》及国家法律律法规?行行为，对基?金金财产、其他当事?人的利利益造成重?大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基?金金投资者的利利益；
（4）根据相关市场规则，为基?金金开设资?金金账户、证券账户和期货账户等投
资所需账户、为基?金金办理理证券/期货交易易资?金金清算。
（5）提议召开或召集基?金金份额持有?人?大会；
（6）在基?金金管理理?人更更换时，提名新的基?金金管理理?人；
（7）法律律法规及中国证监会规定的和《基?金金合同》约定的其他权利利。
2、根据《基?金金法》、《运作办法》及其他有关规定，基?金金托管?人的义务包括但
不不限于：
（1）以诚实信?用、勤?勉?尽责的原则持有并安全保管基?金金财产；
（2）设?立专?门的基?金金托管部?门，具有符合要求的营业场所，配备?足够的、
合格的熟悉基?金金托管业务的专职?人员，负责基?金金财产托管事宜；
（3）建?立健全内部?风险控制、监察与稽核、财务管理理及?人事管理理等制度，
确保基?金金财产的安全，保证其托管的基?金金财产与基?金金托管?人?自有财产以及不不同的
基?金金财产相互独?立；对所托管的不不同的基?金金分别设置账户，独?立核算，分账管理理，
保证不不同基?金金之间在账户设置、资?金金划拨、账册记录等?方?面相互独?立；
（4）除依据《基?金金法》、《基?金金合同》及其他有关规定外，不不得利利?用基?金金财产
为?自?己及任何第三?人谋取利利益，不不得委托第三?人托管基?金金财产；
（5）保管由基?金金管理理?人代表基?金金签订的与基?金金有关的重?大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基?金金财产的资?金金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
?金金合同》的约定，根据基?金金管理理?人的投资指令，及时办理理清算、交割事宜；
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（7）保守基?金金商业秘密，除《基?金金法》、《基?金金合同》及其他有关规定另有规
定外，在基?金金信息公开披露露前予以保密，不不得向他?人泄露露；
（8）复核、审查基?金金管理理?人计算的基?金金资产净值、基?金金份额申购、赎回价
格；
（9）办理理与基?金金托管业务活动有关的信息披露露事项；
（10）对基?金金财务会计报告、季度、半年年度和年年度基?金金报告出具意?见，说明
基?金金管理理?人在各重要?方?面的运作是否严格按照《基?金金合同》的规定进?行行；如果基
?金金管理理?人有未执?行行《基?金金合同》规定的?行行为，还应当说明基?金金托管?人是否采取了了
适当的措施；
（11）保存基?金金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料料 15年年以上；
（12）建?立并保存基?金金份额持有?人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基?金金管理理?人核对；
（14）依据基?金金管理理?人的指令或有关规定向基?金金份额持有?人?支付基?金金收益和
赎回款项；
（15）依据《基?金金法》、《基?金金合同》及其他有关规定，召集基?金金份额持有?人
?大会或配合基?金金管理理?人、基?金金份额持有?人依法召集基?金金份额持有?人?大会；
（16）按照法律律法规和《基?金金合同》的规定监督基?金金管理理?人的投资运作；
（17）参加基?金金财产清算?小组，参与基?金金财产的保管、清理理、估价、变现和
分配；
（18）?面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银?行行监管机构，并通知基?金金管理理?人；
（19）因违反《基?金金合同》导致基?金金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不不因其退任?而免除；
（20）按规定监督基?金金管理理?人按法律律法规和《基?金金合同》规定履履?行行?自?己的义
务，基?金金管理理?人因违反《基?金金合同》造成基?金金财产损失时，应为基?金金份额持有?人
利利益向基?金金管理理?人追偿；
（21）执?行行?生效的基?金金份额持有?人?大会的决议；
（22）法律律法规及中国证监会规定的和《基?金金合同》约定的其他义务。
（三）基?金金份额持有?人的权利利和义务
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基?金金投资?人持有本基?金金基?金金份额的?行行为即视为对《基?金金合同》的承认和接受，
基?金金投资?人?自依据《基?金金合同》取得的基?金金份额，即成为本基?金金份额持有?人和《基
?金金合同》的当事?人，直?至其不不再持有本基?金金的基?金金份额。基?金金份额持有?人作为《基
?金金合同》当事?人并不不以在《基?金金合同》上书?面签章或签字为必要条件。
每份基?金金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基?金金法》、《运作办法》及其他有关规定，基?金金份额持有?人的权利利包
括但不不限于：
（1）分享基?金金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基?金金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基?金金份额；
（4）按照规定要求召开基?金金份额持有?人?大会或者召集基?金金份额持有?人?大会；
（5）出席或者委派代表出席基?金金份额持有?人?大会，对基?金金份额持有?人?大会
审议事项?行行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露露的基?金金信息资料料；
（7）监督基?金金管理理?人的投资运作；
（8）对基?金金管理理?人、基?金金托管?人、基?金金服务机构损害其合法权益的?行行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律律法规及中国证监会规定的和《基?金金合同》约定的其他权利利。
2、根据《基?金金法》、《运作办法》及其他有关规定，基?金金份额持有?人的义务包
括但不不限于：
（1）认真阅读并遵守《基?金金合同》、《招募说明书》等信息披露露?文件；
（2）了了解所投资基?金金产品，了了解?自身?风险承受能?力力，?自主判断基?金金的投资
价值，?自主做出投资决策，?自?行行承担投资?风险；
（3）关注基?金金信息披露露，及时?行行使权利利和履履?行行义务；
（4）缴纳基?金金认购、申购款项及法律律法规和《基?金金合同》所规定的费?用；
（5）在其持有的基?金金份额范围内，承担基?金金亏损或者《基?金金合同》终?止的
有限责任；
（6）不不从事任何有损基?金金及其他《基?金金合同》当事?人合法权益的活动；
（7）执?行行?生效的基?金金份额持有?人?大会的决议；
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（8）返还在基?金金交易易过程中因任何原因获得的不不当得利利；
（9）发起资?金金提供?方持有认购的基?金金份额不不少于 3年年；
（10）单?一投资者持有基?金金份额的?比例例不不得达到或超过 50%，且不不得通过?一
致?行行动?人等?方式变相规避本基?金金单?一投资者持有份额集中度不不得达到或者超过
50%的要求（但因其他投资者赎回等客观因素致使持有的基?金金份额?比例例不不符合前
述要求的除外）；
（11）法律律法规及中国证监会规定的和《基?金金合同》约定的其他义务。
?二、基?金金份额持有?人?大会召集、议事及表决的程序和规则
基?金金份额持有?人?大会由基?金金份额持有?人组成，基?金金份额持有?人的合法授权代
表有权代表基?金金份额持有?人出席会议并表决。基?金金份额持有?人持有的每?一基?金金份
额拥有平等的投票权。本基?金金基?金金份额持有?人?大会未设?立?日常机构。
（?一）召开事由
1、当出现或需要决定下列列事由之?一的，应当召开基?金金份额持有?人?大会：
（1）提前终?止《基?金金合同》；
（2）更更换基?金金管理理?人；
（3）更更换基?金金托管?人；
（4）转换基?金金运作?方式；
（5）调整基?金金管理理?人、基?金金托管?人的报酬标准，但法律律法规和中国证监会
另有规定的除外；
（6）变更更基?金金类别；
（7）本基?金金与其他基?金金的合并；
（8）变更更基?金金投资?目标、范围或策略略；
（9）变更更基?金金份额持有?人?大会程序；
（10）基?金金管理理?人或基?金金托管?人要求召开基?金金份额持有?人?大会；
（11）单独或合计持有本基?金金总份额 10%以上（含 10%）基?金金份额的基?金金份
额持有?人（以基?金金管理理?人收到提议当?日的基?金金份额计算，下同）就同?一事项书?面
要求召开基?金金份额持有?人?大会；
（12）对基?金金当事?人权利利和义务产?生重?大影响的其他事项；
（13）法律律法规、《基?金金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基?金金份额
100
持有?人?大会的事项。
2、在法律律法规和《基?金金合同》规定的范围内且在对现有基?金金份额持有?人利利
益?无实质性不不利利影响的前提下，以下情况可由基?金金管理理?人和基?金金托管?人协商后修
改，不不需召开基?金金份额持有?人?大会：
（1）法律律法规要求增加的基?金金费?用的收取；
（2）调整本基?金金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或在对现
有基?金金份额持有?人利利益?无实质性不不利利影响的前提下变更更收费?方式；
（3）因相应的法律律法规、相关证券/期货交易易所或登记机构的相关业务规则
以及中国证监会的相关规定发?生变动?而应当对《基?金金合同》进?行行修改；
（4）对《基?金金合同》的修改对基?金金份额持有?人利利益?无实质性不不利利影响或修
改不不涉及《基?金金合同》当事?人权利利义务关系发?生变化；
（5）本基?金金变更更为同?一标的指数的交易易型开放式指数基?金金（ETF）的联接基
?金金并相应变更更基?金金类别、修改投资?目标、范围和策略略；
（6）按照基?金金管理理?人与标的指数许可?方所签订的指数使?用许可协议调整本
基?金金的指数许可使?用费；
（7）在法律律法规和《基?金金合同》允许的范围内，在对基?金金份额持有?人利利益
?无实质性不不利利影响的前提下，停?止现有基?金金份额类别的销售、或者调整现有基?金金
份额类别的费率?水平或收费?方式、或者增加新的基?金金份额类别等；
（8）基?金金管理理?人、相关证券/期货交易易所和基?金金登记机构等在法律律法规规定
或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不不限于有关基?金金认
购、申购、赎回、转换、基?金金交易易、?非交易易过户、转托管等内容；
（9）在法律律法规和《基?金金合同》允许范围内，在对基?金金份额持有?人利利益?无
实质性不不利利影响的前提下，基?金金推出新业务或服务；
（10）在法律律法规和《基?金金合同》允许范围内，在对基?金金份额持有?人利利益?无
实质性不不利利影响的前提下，基?金金管理理?人调整基?金金收益分配原则；
（11）按照法律律法规和《基?金金合同》规定不不需召开基?金金份额持有?人?大会的以
外的其他情形。
（?二）会议召集?人及召集?方式
1、除法律律法规规定或《基?金金合同》另有约定外，基?金金份额持有?人?大会由基
101
?金金管理理?人召集；
2、基?金金管理理?人未按规定召集或不不能召开的，由基?金金托管?人召集；
3、基?金金托管?人认为有必要召开基?金金份额持有?人?大会的，应当向基?金金管理理?人
提出书?面提议。基?金金管理理?人应当?自收到书?面提议之?日起 10?日内决定是否召集，
并书?面告知基?金金托管?人。基?金金管理理?人决定召集的，应当?自出具书?面决定之?日起 60
?日内召开；基?金金管理理?人决定不不召集，基?金金托管?人仍认为有必要召开的，应当由基
?金金托管?人?自?行行召集，并?自出具书?面决定?日起 60?日内召开并告知基?金金管理理?人，基
?金金管理理?人应当配合；
4、代表基?金金份额 10%以上（含 10%）的基?金金份额持有?人就同?一事项书?面要
求召开基?金金份额持有?人?大会，应当向基?金金管理理?人提出书?面提议。基?金金管理理?人应当
?自收到书?面提议之?日起 10?日内决定是否召集，并书?面告知提出提议的基?金金份额
持有?人代表和基?金金托管?人。基?金金管理理?人决定召集的，应当?自出具书?面决定之?日起
60?日内召开；基?金金管理理?人决定不不召集，代表基?金金份额 10%以上（含 10%）的基?金金
份额持有?人仍认为有必要召开的，应当向基?金金托管?人提出书?面提议。基?金金托管?人
应当?自收到书?面提议之?日起 10?日内决定是否召集，并书?面告知提出提议的基?金金
份额持有?人代表和基?金金管理理?人；基?金金托管?人决定召集的，应当?自出具书?面决定之
?日起 60?日内召开；
5、代表基?金金份额 10%以上（含 10%）的基?金金份额持有?人就同?一事项要求召
开基?金金份额持有?人?大会，?而基?金金管理理?人、基?金金托管?人都不不召集的，单独或合计代
表基?金金份额 10%以上（含 10%）的基?金金份额持有?人有权?自?行行召集，并?至少提前 30
?日报中国证监会备案。基?金金份额持有?人依法?自?行行召集基?金金份额持有?人?大会的，基
?金金管理理?人、基?金金托管?人应当配合，不不得阻碍、?干扰；
6、基?金金份额持有?人会议的召集?人负责选择确定开会时间、地点、?方式和权
益登记?日。
（三）召开基?金金份额持有?人?大会的通知时间、通知内容、通知?方式
1、召开基?金金份额持有?人?大会，召集?人应于会议召开前 30?日，在指定媒介公
告。基?金金份额持有?人?大会通知应?至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决?方式；
102
（3）有权出席基?金金份额持有?人?大会的基?金金份额持有?人的权益登记?日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不不限于代理理?人身份，代理理权限和代
理理有效期限等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系?人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的?文件和必须履履?行行的?手续；
（7）召集?人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会?方式并进?行行表决的情况下，由会议召集?人决定在会议通知
中说明本次基?金金份额持有?人?大会所采取的具体通讯?方式、委托的公证机关及其联
系?方式和联系?人、书?面表决意?见寄交的截?止时间和收取?方式。
3、如召集?人为基?金金管理理?人，还应另?行行书?面通知基?金金托管?人到指定地点对表
决意?见的计票进?行行监督；如召集?人为基?金金托管?人，则应另?行行书?面通知基?金金管理理?人
到指定地点对表决意?见的计票进?行行监督；如召集?人为基?金金份额持有?人，则应另?行行
书?面通知基?金金管理理?人和基?金金托管?人到指定地点对表决意?见的计票进?行行监督。基?金金
管理理?人或基?金金托管?人拒不不派代表对书?面表决意?见的计票进?行行监督的，不不影响表决
意?见的计票效?力力。
（四）基?金金份额持有?人出席会议的?方式
基?金金份额持有?人?大会可通过现场开会?方式、通讯开会?方式等法律律法规或监管
机构允许的其他?方式召开，会议的召开?方式由会议召集?人确定。
1、现场开会。由基?金金份额持有?人本?人出席或以代理理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基?金金管理理?人和基?金金托管?人的授权代表应当列列席基?金金份额持
有?人?大会，基?金金管理理?人或托管?人不不派代表列列席的，不不影响表决效?力力。现场开会同
时符合以下条件时，可以进?行行基?金金份额持有?人?大会议程：
（1）亲?自出席会议者持有基?金金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托?人
持有基?金金份额的凭证及委托?人的代理理投票授权委托证明符合法律律法规、《基?金金合
同》和会议通知的规定，并且持有基?金金份额的凭证与基?金金管理理?人持有的登记资料料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记?日持有基?金金份额的凭证显示，
有效的基?金金份额不不少于本基?金金在权益登记?日基?金金总份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基?金金份额持有?人将其对表决事项的投票以召集
103
?人确定的?非现场?方式在表决截?至?日以前送达?至召集?人指定的地址。通讯开会应以
召集?人确定的?非现场?方式进?行行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的?方式视为有效：
（1）会议召集?人按《基?金金合同》约定公布会议通知后，在 2个?工作?日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集?人按基?金金合同约定通知基?金金托管?人（如果基?金金托管?人为召集?人，
则为基?金金管理理?人）到指定地点对表决意?见的计票进?行行监督。会议召集?人在基?金金托
管?人（如果基?金金托管?人为召集?人，则为基?金金管理理?人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的?方式收取基?金金份额持有?人的表决意?见；基?金金托管?人或基?金金管理理?人经
通知不不参加收取表决意?见的，不不影响表决效?力力；
（3）本?人直接出具表决意?见或授权他?人代表出具表决意?见的，基?金金份额持
有?人所持有的基?金金份额不不?小于在权益登记?日基?金金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意?见的基?金金份额持有?人或受托代表他?人
出具表决意?见的代理理?人，同时提交的持有基?金金份额的凭证、受托出具表决意?见的
代理理?人出具的委托?人持有基?金金份额的凭证及委托?人的代理理投票授权委托证明符
合法律律法规、《基?金金合同》和会议通知的规定，并与基?金金登记注册机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
3、在不不与法律律法规冲突的前提下，基?金金份额持有?人?大会可通过?网络、电话
或其他?方式召开，基?金金份额持有?人可以采?用书?面、?网络、电话、短信或其他?方式
进?行行表决，具体?方式由会议召集?人确定并在会议通知中列列明。
4、基?金金份额持有?人授权他?人代为出席会议并表决的，授权?方式可以采?用书
?面、?网络、电话、短信或其他?方式，具体?方式在会议通知中列列明。
5、重新召集基?金金份额持有?人?大会的条件
基?金金份额持有?人?大会应当有代表 50%以上的（含 50%）基?金金份额持有?人参加，
?方可召开。
基?金金份额持有?人?大会的持有?人的基?金金份额低于 50%的，召集?人可以在原公告
基?金金份额持有?人?大会召开时间的三个?月以后、六个?月以内，就原定审议事项重新
召集基?金金份额持有?人?大会。重新召集的基?金金份额持有?人?大会应当有代表三分之?一
以上基?金金份额的持有?人参加，?方可召开。
104
重新召集基?金金份额持有?人?大会的通知、形式、议事程序、表决、?生效和公告
等适?用本合同中有关基?金金份额持有?人?大会的规定。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基?金金份额持有?人利利益的重?大事项，如《基?金金合同》的重?大修
改、决定终?止《基?金金合同》、更更换基?金金管理理?人、更更换基?金金托管?人、与其他基?金金合
并、法律律法规及《基?金金合同》规定的其他事项以及会议召集?人认为需提交基?金金份
额持有?人?大会讨论的其他事项。
基?金金份额持有?人?大会的召集?人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基?金金份额持有?人?大会召开前及时公告。
基?金金份额持有?人?大会不不得对未事先公告的议事内容进?行行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的?方式下，?首先由?大会主持?人按照下列列第七条规定程序确定和公
布监票?人，然后由?大会主持?人宣读提案，经讨论后进?行行表决，并形成?大会决议。
?大会主持?人为基?金金管理理?人授权出席会议的代表，在基?金金管理理?人授权代表未能主持
?大会的情况下，由基?金金托管?人授权其出席会议的代表主持；如果基?金金管理理?人授权
代表和基?金金托管?人授权代表均未能主持?大会，则由出席?大会的基?金金份额持有?人和
代理理?人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产?生?一名基?金金份额持有?人作为该次
基?金金份额持有?人?大会的主持?人。基?金金管理理?人和基?金金托管?人拒不不出席或主持基?金金份
额持有?人?大会，不不影响基?金金份额持有?人?大会作出的决议的效?力力。
会议召集?人应当制作出席会议?人员的签名册。签名册载明参加会议?人员姓名
（或单位名称）、身份证明?文件号码、持有或代表有表决权的基?金金份额、委托?人
姓名（或单位名称）和联系?方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，?首先由召集?人提前 30?日公布提案，在所通知的表决
截?止?日期后 2个?工作?日内在公证机关监督下由召集?人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
105
基?金金份额持有?人所持每份基?金金份额有?一票表决权。
基?金金份额持有?人?大会决议分为?一般决议和特别决议：
1、?一般决议，?一般决议须经参加?大会的基?金金份额持有?人或其代理理?人所持表
决权的 50%以上（含 50%）通过?方为有效；除下列列第 2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以?一般决议的?方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加?大会的基?金金份额持有?人或其代理理?人所持
表决权的三分之?二以上（含三分之?二）通过?方可做出。除《基?金金合同》另有约定
外，转换基?金金运作?方式、更更换基?金金管理理?人或者基?金金托管?人、本基?金金与其他基?金金合
并、终?止《基?金金合同》以特别决议通过?方为有效。
基?金金份额持有?人?大会采取记名?方式进?行行投票表决。
采取通讯?方式进?行行表决时，除?非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份?文件的表决视为有效出席的投资者，表决
符合会议通知规定的书?面表决意?见视为有效表决，表决意?见模糊不不清或相互?矛盾
的视为弃权表决，但应当计?入出具表决意?见的基?金金份额持有?人所代表的基?金金份额
总数。
基?金金份额持有?人?大会的各项提案或同?一项提案内并列列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集?人发布的基?金金份额持有?人?大会通知为
准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如?大会由基?金金管理理?人或基?金金托管?人召集，基?金金份额持有?人?大会的主持
?人应当在会议开始后宣布在出席会议的基?金金份额持有?人和代理理?人中选举两名基
?金金份额持有?人代表与?大会召集?人授权的?一名监督员共同担任监票?人；如?大会由基
?金金份额持有?人?自?行行召集或?大会虽然由基?金金管理理?人或基?金金托管?人召集，但是基?金金管
理理?人或基?金金托管?人未出席?大会的，基?金金份额持有?人?大会的主持?人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基?金金份额持有?人中选举三名基?金金份额持有?人代表担任监票
?人。基?金金管理理?人或基?金金托管?人不不出席?大会的，不不影响计票的效?力力。
（2）监票?人应当在基?金金份额持有?人表决后?立即进?行行清点并由?大会主持?人当
106
场公布计票结果。
（3）如果会议主持?人或基?金金份额持有?人或代理理?人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后?立即对所投票数要求进?行行重新清点。监票?人应当进?行行
重新清点，重新清点以?一次为限。重新清点后，?大会主持?人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基?金金管理理?人或基?金金托管?人拒不不出席?大
会的，不不影响计票的效?力力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票?方式为：由?大会召集?人授权的两名监督员在基?金金
托管?人授权代表（若由基?金金托管?人召集，则为基?金金管理理?人授权代表）的监督下进
?行行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基?金金管理理?人或基?金金托管?人拒派代
表对表决意?见的计票进?行行监督的，不不影响计票和表决结果。
（?八）?生效与公告
基?金金份额持有?人?大会的决议，召集?人应当?自通过之?日起 5?日内报中国证监会
备案。
基?金金份额持有?人?大会的决议?自表决通过之?日起?生效。
基?金金份额持有?人?大会决议?自?生效之?日起 2个?工作?日内在指定媒介上公告。如
果采?用通讯?方式进?行行表决，在公告基?金金份额持有?人?大会决议时，必须将公证书全
?文、公证机构、公证员姓名等?一同公告。
基?金金管理理?人、基?金金托管?人和基?金金份额持有?人应当执?行行?生效的基?金金份额持有?人
?大会的决议。?生效的基?金金份额持有?人?大会决议对全体基?金金份额持有?人、基?金金管理理
?人、基?金金托管?人均有约束?力力。
（九）本部分关于基?金金份额持有?人?大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引?用法律律法规或监管规则的部分，如将来法律律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更更的，基?金金管理理?人提前公告后，可直接对本
部分内容进?行行修改和调整，?无需召开基?金金份额持有?人?大会审议。
三、基?金金合同的变更更、终?止与基?金金财产的清算
（?一）《基?金金合同》的变更更
1、变更更基?金金合同涉及法律律法规规定或本合同约定应经基?金金份额持有?人?大会
107
决议通过的事项的，应召开基?金金份额持有?人?大会决议通过。对于可不不经基?金金份额
持有?人?大会决议通过的事项，由基?金金管理理?人和基?金金托管?人同意后变更更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基?金金合同》变更更的基?金金份额持有?人?大会决议?自表决通过之?日起?方
可执?行行，?自决议?生效之?日起按照《信息披露露办法》的规定在指定媒介公告。
（?二）《基?金金合同》的终?止事由
有下列列情形之?一的，《基?金金合同》应当终?止：
1、基?金金份额持有?人?大会决定终?止；
2、基?金金管理理?人、基?金金托管?人职责终?止，在 6个?月内没有新基?金金管理理?人、新
基?金金托管?人承接；
3、基?金金合同?生效之?日起三年年后的对应?日，若基?金金资产规模低于 2亿元，本
基?金金应当按照本基?金金合同约定的程序进?行行清算并终?止，且不不得通过召开基?金金份额
持有?人?大会的?方式延续；4、因重?大违法、违规?行行为，被中国证监会责令终?止；
5、《基?金金合同》约定的其他情形；
6、相关法律律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基?金金财产的清算
1、基?金金财产清算?小组：?自出现《基?金金合同》终?止事由之?日起 30个?工作?日内
成?立清算?小组，基?金金管理理?人组织基?金金财产清算?小组并在中国证监会的监督下进?行行
基?金金清算。
2、基?金金财产清算?小组组成：基?金金财产清算?小组成员由基?金金管理理?人、基?金金托
管?人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律律师以及中国证监会指定的?人
员组成。基?金金财产清算?小组可以聘?用必要的?工作?人员。
3、基?金金财产清算?小组职责：基?金金财产清算?小组负责基?金金财产的保管、清理理、
估价、变现和分配。基?金金财产清算?小组可以依法进?行行必要的?民事活动。
4、基?金金财产清算程序：
（1）《基?金金合同》终?止情形出现时，由基?金金财产清算?小组统?一接管基?金金；
（2）对基?金金财产和债权债务进?行行清理理和确认；
（3）对基?金金财产进?行行估值和变现；
（4）制作清算报告；
108
（5）聘请会计师事务所对清算报告进?行行外部审计，聘请律律师事务所对清算
报告出具法律律意?见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基?金金财产进?行行分配。
5、基?金金财产清算的期限为 6个?月。
（四）清算费?用
清算费?用是指基?金金财产清算?小组在进?行行基?金金清算过程中发?生的所有合理理费
?用，清算费?用由基?金金财产清算?小组优先从基?金金财产中?支付。
（五）基?金金财产清算剩余资产的分配
依据基?金金财产清算的分配?方案，将基?金金财产清算后的全部剩余资产扣除基?金金
财产清算费?用、交纳所?欠税款并清偿基?金金债务后，按基?金金份额持有?人持有的基?金金
份额?比例例进?行行分配。
（六）基?金金财产清算的公告
清算过程中的有关重?大事项须及时公告；基?金金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律律师事务所出具法律律意?见书后报中国证监会备案并公告。基?金金财产清算
公告于基?金金财产清算报告报中国证监会备案后 5个?工作?日内由基?金金财产清算?小
组进?行行公告。
（七）基?金金财产清算账册及?文件的保存
基?金金财产清算账册及有关?文件由基?金金托管?人保存 15年年以上。
四、争议的处理理和适?用的法律律
对于因基?金金合同的订?立、内容、履履?行行和解释或与基?金金合同有关的争议，基?金金
合同当事?人应尽量量通过协商、调解途径解决。不不愿或者不不能通过协商、调解解决
的，任何?一?方均有权将争议提交中国国际经济贸易易仲裁委员会，按照中国国际经
济贸易易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进?行行仲裁。仲裁地点为北北京市。仲裁裁决
是终局的，对各?方当事?人均有约束?力力。除?非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉?方
承担。
争议处理理期间，基?金金合同当事?人应恪守各?自的职责，继续忠实、勤?勉?、尽责
地履履?行行基?金金合同规定的义务，维护基?金金份额持有?人的合法权益。
《基?金金合同》受中国法律律管辖。
109
第?十九部分 基?金金托管协议内容摘要
?一、基?金金托管协议当事?人
（?一）基?金金管理理?人
名称：中邮创业基?金金管理理股份有限公司
注册地址：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
办公地址：北北京市东城区和平?里里中街?乙 16号
邮政编码：100013
法定代表?人：曹均
成?立?日期：2006年年 5?月 8?日
批准设?立机关及批准设?立?文号：中国证监会证监基字[2006]23号
组织形式：股份有限公司
注册资本：3.041亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基?金金管理理业务、发起设?立基?金金及中国证券监督管理理委员会批准的
其他业务。
（?二）基?金金托管?人
名称：华夏银?行行股份有限公司
住所：北北京市东城区建国?门内?大街 22号
法定代表?人：李李?民吉
成?立时间：1992年年 10?月 14?日
批准设?立?文号：中国?人?民银?行行【银复（1992）391号】
基?金金托管业务批准?文号：中国证监会证监基?金金字【2005】25号
组织形式：股份有限公司
注册资本：10,685,572,211元?人?民币
存续期间：永久存续
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和?长期贷款；办理理国内外结算；
办理理票据承兑与贴现；发?行行?金金融债券；代理理发?行行、代理理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、?金金融债券；从事同业拆借；买卖、代理理买卖外汇；从事银?行行卡业务；
提供信?用证服务及担保；代理理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保
110
险兼业代理理业务；经中国银?行行业监督管理理委员会批准的其他业务。
?二、基?金金托管?人对基?金金管理理?人的业务监督和核查
（?一）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对基?金金投资
范围、投资对象进?行行监督。基?金金合同明确约定基?金金投资?风格或证券选择标准的，
基?金金管理理?人应按照基?金金托管?人要求的格式提供投资品种池和交易易对?手库，以便便基
?金金托管?人运?用相关技术系统，对基?金金实际投资是否符合基?金金合同关于证券选择标
准的约定进?行行监督，对存在疑义的事项进?行行核查。
本基?金金的投资范围为具有良好流动性的?金金融?工具，包括标的指数成分股及其
备选成分股、其他国内依法发?行行上市的股票（包括中?小板、创业板及其他中国证
监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（包括国内依法发?行行上市的国债、
央?行行票据、地?方政府债、?金金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短
期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券（分离交易易可转债））、债券回购、
银?行行存款、同业存单等货币市场?工具、资产?支持证券以及法律律法规或中国证监会
允许基?金金投资的其他?金金融?工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基?金金将根据法律律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。
本基?金金参与股指期货，应符合法律律法规规定和基?金金合同约定的投资限制并遵
守相关期货交易易所的业务规则。
如法律律法规或监管机构以后允许基?金金投资其他品种，基?金金管理理?人在履履?行行适当
程序后，可以将其纳?入投资范围。
基?金金的投资组合?比例例为：本基?金金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资
产不不低于基?金金资产净值的 90%，且不不低于?非现?金金基?金金资产的 80%，每个交易易?日?日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易易保证?金金后，现?金金或到期?日在?一年年以内的政府
债券不不低于基?金金资产净值的 5%，其中，现?金金不不包括结算备付?金金、存出保证?金金、
应收申购款等。
（?二）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对基?金金投资
?比例例进?行行监督。基?金金托管?人按下述?比例例和调整期限进?行行监督：
投资组合限制：
（1）本基?金金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不不低于基?金金资产
111
净值的 90%，且不不低于?非现?金金基?金金资产的 80%；
（2）每个交易易?日?日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易易保证?金金后，现?金金或到
期?日在?一年年以内的政府债券不不低于基?金金资产净值的 5%，其中，现?金金不不包括结算
备付?金金、存出保证?金金、应收申购款等；
（3）本基?金金管理理?人管理理的，本基?金金托管?人托管的全部基?金金持有?一家公司发?行行
的证券，不不超过该证券的 10%，本基?金金符合中国证监会有关要求的指数化投资部
分不不计?入该限制；
（4）本基?金金持有?一家公司发?行行的证券，其市值不不超过基?金金资产净值的 10%，
但完全按照标的指数的构成?比例例进?行行证券投资不不受此限制；
（5）本基?金金在运作期间，基?金金的总资产不不得超过基?金金净资产的 140%；
（6）本基?金金进?入全国银?行行间同业市场进?行行债券回购的资?金金余额不不得超过基
?金金资产净值的 40%，本基?金金在全国银?行行间同业市场中的债券回购最?长期限为 1年年，
债券回购到期后不不得展期；
（7）本基?金金投资于同?一原始权益?人的各类资产?支持证券的?比例例，不不得超过基
?金金资产净值的 10%；
（8）本基?金金持有的同?一（指同?一信?用级别）资产?支持证券的?比例例，不不得超过
该资产?支持证券规模的 10%；
（9）本基?金金持有的全部资产?支持证券，其市值不不得超过基?金金资产净值的 20%；
（10）本基?金金管理理?人管理理的，本基?金金托管?人托管的全部基?金金投资于同?一原始
权益?人的各类资产?支持证券，不不得超过其各类资产?支持证券合计规模的 10%；
（11）本基?金金应投资于信?用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产?支持证
券。基?金金持有资产?支持证券期间，如果其信?用等级下降、不不再符合投资标准，应
在评级报告发布之?日起 3个?月内予以全部卖出；
（12）基?金金财产参与股票发?行行申购，本基?金金所申报的?金金额不不超过本基?金金的总
资产，所申报的股票数量量不不超过拟发?行行股票公司本次发?行行股票的总量量；
（13）基?金金参与融资融券交易易及转融通证券出借交易易，应当遵守下列列要求：
本基?金金参与融资的，每个交易易?日?日终，本基?金金持有的融资买?入股票与其他有价证
券市值之和，不不得超过基?金金资产净值的 95%；
（14）基?金金参与融资融券交易易及转融通证券出借交易易，应当遵守下列列要求：
112
本基?金金参与转融通证券出借业务的，在任何交易易?日?日终，参与转融通证券出借交
易易的资产不不得超过基?金金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不不得超过 30
天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（15）本基?金金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：
（15.1）本基?金金在任何交易易?日?日终，持有的买?入股指期货合约价值，不不得超
过基?金金资产净值的 10%，持有的卖出期货合约价值不不得超过本基?金金持有的股票总
市值的 20%；
（15.2）本基?金金在任何交易易?日?日终，持有的买?入期货合约价值与有价证券市
值之和不不得超过基?金金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不不含到期
?日在?一年年以内的政府债券）、权证、资产?支持证券、买?入返售?金金融资产（不不含质
押式回购）等；
（15.3）本基?金金所持有的股票市值和买?入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基?金金合同关于股票投资?比例例的有关约定；
（15.4）本基?金金在任何交易易?日内交易易（不不包括平仓）的股指期货合约的成交
?金金额不不得超过上?一交易易?日基?金金资产净值的 20%；
（16）本基?金金投资权证，在任何交易易?日买?入的总?金金额，不不超过上?一交易易?日基
?金金资产净值的 0.5%，基?金金持有的全部权证的市值不不超过基?金金资产净值的 3%，本
基?金金管理理?人管理理的，本基?金金托管?人托管的全部基?金金持有同?一权证的?比例例不不超过该
权证的 10%。
（17）本基?金金主动投资于流动性受限资产的市值合计不不得超过资产净值的
15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基?金金规模变动等基?金金管理理?人之外的因
素致使基?金金不不符合前款所规定?比例例限制的，基?金金管理理?人不不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（18）本基?金金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易易对
?手开展逆回购交易易的，可接受质押品的资质要求应当与基?金金合同约定的投资范围
保持?一致；
（19）相关法律律法规以及监管部?门规定的其它投资限制。
对于除第（2）、（11）、（17）、（18）项外的其他?比例例限制，因证券或期货市场
113
波动、证券发?行行?人合并、基?金金规模变动等基?金金管理理?人之外的因素致使基?金金投资?比
例例不不符合上述规定投资?比例例的，基?金金管理理?人应当在 10个交易易?日内进?行行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律律法规或监管部?门另有规定时，从其规定。
基?金金管理理?人应当?自基?金金合同?生效之?日起 6个?月内使基?金金的投资组合?比例例符合
基?金金合同的有关约定。期间，本基?金金的投资范围、投资策略略应当符合基?金金合同的
约定。
基?金金托管?人对基?金金的投资的监督与检查?自基?金金合同?生效之?日起开始。法律律法
规或监管部?门另有规定的，从其规定。
如果法律律法规或监管部?门对上述投资?比例例限制进?行行变更更的，以变更更后的规定
为准。如法律律法规或监管部?门取消上述限制性规定，履履?行行适当程序后，本基?金金不不
受上述规定的限制。
（三）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对本协议第
?十五条第?十项基?金金投资禁?止?行行为进?行行监督。
根据法律律法规有关基?金金从事的关联交易易的规定，基?金金管理理?人和基?金金托管?人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重?大利利害关系的公
司名单及其更更新，并以双?方约定的?方式提交，确保所提供的关联交易易名单的真实
性、完整性、全?面性。基?金金管理理?人有责任保管真实、完整、全?面的关联交易易名单，
并负责及时更更新该名单。名单变更更后基?金金管理理?人应及时发送基?金金托管?人，基?金金托
管?人应及时确认已知名单的变更更。如果基?金金托管?人在运作中严格遵循了了监督流程，
基?金金管理理?人仍违规进?行行关联交易易，并造成基?金金资产损失的，由基?金金管理理?人承担责
任，基?金金托管?人并有权向中国证监会报告。
基?金金管理理?人运?用基?金金财产买卖基?金金管理理?人、基?金金托管?人及其控股股东、实际
控制?人或者与其有其他重?大利利害关系的公司发?行行的证券或承销期内承销的证券，
或者从事其他重?大关联交易易的，基?金金管理理?人应当符合基?金金的投资?目标和投资策略略，
遵循基?金金份额持有?人利利益优先的原则，防范利利益冲突，符合中国证监会的规定，
建?立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理理价格执?行行。相关交易易必须
事先得到基?金金托管?人的同意，并履履?行行信息披露露义务。
（四）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对基?金金管理理
?人参与银?行行间债券市场进?行行监督。基?金金管理理?人应在基?金金投资运作之前向基?金金托管
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?人提供经慎重选择的、本基?金金适?用的银?行行间债券市场交易易对?手名单，并约定各交
易易对?手所适?用的交易易结算?方式。基?金金托管?人监督基?金金管理理?人是否按事前提供的银
?行行间债券市场交易易对?手名单进?行行交易易。基?金金管理理?人可以每半年年对银?行行间债券市场
交易易对?手名单进?行行更更新，如基?金金管理理?人根据市场情况需要临时调整银?行行间债券市
场交易易对?手名单，应向基?金金托管?人说明理理由，在与交易易对?手发?生交易易前 3个?工作
?日内与基?金金托管?人协商解决。基?金金管理理?人收到基?金金托管?人书?面确认后，被确认调
整的名单开始?生效，新名单?生效前已与本次剔除的交易易对?手所进?行行但尚未结算的
交易易，仍应按照协议进?行行结算。基?金金管理理?人负责对交易易对?手的资信控制，按银?行行
间债券市场的交易易规则进?行行交易易，基?金金托管?人则根据银?行行间债券市场成交单对合
同履履?行行情况进?行行监督，但在充分履履?行行监督和复核义务后，不不承担交易易对?手不不履履?行行
合同造成的损失。如基?金金托管?人事后发现基?金金管理理?人没有按照事先约定的交易易对
?手或交易易?方式进?行行交易易时，基?金金托管?人应及时提醒基?金金管理理?人，基?金金托管?人不不承
担由此造成的任何损失和责任。
（五）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对基?金金管理理
?人选择存款银?行行进?行行监督。
基?金金投资银?行行定期存款的，基?金金管理理?人应根据法律律法规的规定及基?金金合同的
约定选择存款银?行行。
本基?金金投资银?行行存款应符合如下规定：
1、基?金金管理理?人、基?金金托管?人应当与存款银?行行建?立定期对账机制，确保基?金金银
?行行存款业务账?目及核算的真实、准确。
2、基?金金托管?人应加强对基?金金银?行行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相
关协议、账户资料料、投资指令、存款证实书（如有）等有关?文件，切实履履?行行托管
职责。
3、基?金金管理理?人与基?金金托管?人在开展基?金金存款业务时，应严格遵守《基?金金法》、
《运作办法》等有关法律律法规，以及国家有关账户管理理、利利率管理理、?支付结算等
的各项规定。
基?金金托管?人发现基?金金管理理?人在选择存款银?行行时有违反有关法律律法规的规定
及基?金金合同的约定的?行行为，应及时以书?面形式通知基?金金管理理?人在 10个?工作?日内
纠正。基?金金管理理?人对基?金金托管?人通知的违规事项未能在 10个?工作?日内纠正的，
115
基?金金托管?人应报告中国证监会。基?金金托管?人发现基?金金管理理?人有重?大违规?行行为，应
?立即报告中国证监会，同时通知基?金金管理理?人在 10个?工作?日内纠正或拒绝结算。
（六）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对基?金金资产
净值计算、各类基?金金份额净值计算、应收资?金金到账、基?金金费?用开?支及收?入确定、
基?金金收益分配、相关信息披露露、基?金金宣传推介材料料中登载基?金金业绩表现数据等进
?行行监督和核查。
如果基?金金管理理?人未经基?金金托管?人的审核擅?自将不不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料料上，则基?金金托管?人对此不不承担任何责任，并将在发现后?立即报告中
国证监会。
（七）基?金金托管?人根据有关法律律法规的规定及基?金金合同的约定，对基?金金投资
流通受限证券进?行行监督。
1、基?金金投资流通受限证券，应遵守《关于基?金金投资?非公开发?行行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律律法规规定。
2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发?行行管理理办法》规范的?非公开发?行行
股票、公开发?行行股票?网下配售部分等在发?行行时明确?一定期限锁定期的可交易易证券，
不不包括由于发布重?大消息或其他原因?而临时停牌的证券、已发?行行未上市证券、回
购交易易中的质押券等流通受限证券。
3、在?首次投资流通受限证券之前，基?金金管理理?人应当制定相关投资决策流程、
?风险控制制度、流动性?风险控制预案等规章制度。基?金金管理理?人应当根据基?金金流动
性的需要合理理安排流通受限证券的投资?比例例，并在?风险控制制度中明确具体?比例例，
避免基?金金出现流动性?风险。上述规章制度须经基?金金管理理?人董事会批准。上述规章
制度经董事会通过之后，基?金金管理理?人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规
章制度的决议提交给基?金金托管?人。
4、在投资流通受限证券之前，基?金金管理理?人应?至少提前?一个交易易?日向基?金金托管
?人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不不限于如下?文件（如有）：
拟发?行行数量量、定价依据、监管机构的批准证明?文件复印件、基?金金管理理?人与承
销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基?金金拟认购的数量量、价格、总成本、
划款账号、划款?金金额、划款时间?文件等。基?金金管理理?人应保证上述信息的真实、完
整。
116
5、基?金金托管?人在监督基?金金管理理?人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场
出现剧烈烈变化导致基?金金管理理?人的具体投资?行行为可能对基?金金财产造成较?大?风险，基
?金金托管?人有权要求基?金金管理理?人对该?风险的消除或防范措施进?行行补充和整改，并做
出书?面说明。否则，基?金金托管?人经事先书?面告知基?金金管理理?人，有权拒绝执?行行其有
关指令。因拒绝执?行行该指令造成基?金金财产损失的，基?金金托管?人不不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
6、基?金金管理理?人应保证基?金金投资的流通受限证券登记存管在本基?金金名下，并确
保证基?金金托管?人能够正常查询。因基?金金管理理?人原因产?生的流通受限证券登记存管
问题，造成基?金金财产的损失或基?金金托管?人?无法安全保管基?金金财产的责任与损失，
由基?金金管理理?人承担。
7、如果基?金金管理理?人未按照本协议的约定向基?金金托管?人报送相关数据或者报
送了了虚假的数据，导致基?金金托管?人不不能履履?行行托管?人职责的，基?金金管理理?人应依法承
担相应法律律后果。除基?金金托管?人未能依据基?金金合同及本协议履履?行行职责外，因投资
流通受限证券产?生的损失，基?金金托管?人按照本协议履履?行行监督职责后不不承担上述损
失。
（?八）本基?金金参与沪深证券交易易所债券质押回购业务，应遵守中国证券登记
结算有限责任公司、上海?证券交易易所、深圳证券交易易所发布的《债券质押式回购
交易易结算?风险控制指引》等相关业务规则。本基?金金违反上述业务规则，导致基?金金
托管?人受到处罚和（或）经济损失的，基?金金托管?人有权向基?金金管理理?人追偿。
（九）基?金金托管?人发现基?金金管理理?人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律律法规、基?金金合同和本托管协议的规定，应及时以书?面形式通知基?金金管理理
?人限期纠正。基?金金管理理?人应积极配合和协助基?金金托管?人的监督和核查。基?金金管理理
?人收到书?面通知后应在下?一?工作?日前及时核对并以书?面形式给基?金金托管?人发出
回函，就基?金金托管?人的疑义进?行行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证
在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基?金金托管?人有权随时对通知事项进
?行行复查，督促基?金金管理理?人改正。基?金金管理理?人对基?金金托管?人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基?金金托管?人应报告中国证监会。基?金金托管?人发现基?金金管理理?人依据
交易易程序已经?生效的投资指令违反法律律、?行行政法规和其他有关规定，或者违反基
?金金合同约定的，应当?立即通知基?金金管理理?人，并报告中国证监会。
117
（?十）基?金金管理理?人有义务配合和协助基?金金托管?人依照法律律法规、基?金金合同和
本托管协议对基?金金业务执?行行核查。对基?金金托管?人发出的书?面提示，基?金金管理理?人应
在规定时间内答复并改正，或就基?金金托管?人的疑义进?行行解释或举证；对基?金金托管
?人按照法律律法规、基?金金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基?金金监督报
告的事项，基?金金管理理?人应积极配合提供相关数据资料料和制度等。
（?十?一）基?金金托管?人发现基?金金管理理?人有重?大违规?行行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基?金金管理理?人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基?金金管理理?人
?无正当理理由，拒绝、阻挠对?方根据本协议规定?行行使监督权，或采取拖延、欺诈等
?手段妨碍对?方进?行行有效监督，情节严重或经基?金金托管?人提出警告仍不不改正的，基
?金金托管?人应报告中国证监会。
三、基?金金管理理?人对基?金金托管?人的业务核查
（?一）基?金金管理理?人对基?金金托管?人履履?行行托管职责情况进?行行核查，核查事项包括
基?金金托管?人安全保管基?金金财产、开设基?金金财产的资?金金账户、证券账户以及投资所
需的其他专?用账户、复核基?金金管理理?人计算的基?金金资产净值和各类基?金金份额净值、
根据基?金金管理理?人指令办理理清算交收、相关信息披露露和监督基?金金投资运作等?行行为。
（?二）基?金金管理理?人发现基?金金托管?人擅?自挪?用基?金金财产、未对基?金金财产实?行行分
账管理理、未执?行行或?无故延迟执?行行基?金金管理理?人资?金金划拨指令、泄露露基?金金投资信息等
违反《基?金金法》、基?金金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书?面形式通知
基?金金托管?人限期纠正。基?金金托管?人收到通知后应在下?一?工作?日前及时核对并以书
?面形式给基?金金管理理?人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内，基?金金管理理?人有权随时对通知事项进?行行复查，督促
基?金金托管?人改正。基?金金托管?人应积极配合基?金金管理理?人的核查?行行为，包括但不不限于：
提交相关资料料以供基?金金管理理?人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基?金金管理理?人并改正。基?金金托管?人对基?金金管理理?人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基?金金管理理?人应报告中国证监会。基?金金管理理?人有权利利要求基?金金托管?人赔偿基
?金金因此所遭受的损失。
（三）基?金金管理理?人发现基?金金托管?人有重?大违规?行行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基?金金托管?人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基?金金托管?人?无正
当理理由，拒绝、阻挠对?方根据本协议规定?行行使监督权，或采取拖延、欺诈等?手段
118
妨碍对?方进?行行有效监督，情节严重或经基?金金管理理?人提出警告仍不不改正的，基?金金管
理理?人应报告中国证监会。
（四）若基?金金托管?人不不履履?行行、怠于履履?行行基?金金合同、本托管协议约定的监督与
核查义务，由此给基?金金财产或基?金金管理理?人造成直接损失的，基?金金托管?人应承担赔
偿责任。
四、基?金金财产保管
（?一）基?金金财产保管的原则
1、基?金金财产应独?立于基?金金管理理?人、基?金金托管?人的固有财产。
2、基?金金托管?人应安全保管其?自身实际控制的基?金金财产。未经基?金金管理理?人依据
合法程序作出的合法合规指令，基?金金托管?人不不得?自?行行运?用、处分、分配基?金金的任
何财产。
3、基?金金托管?人按照规定开设基?金金财产的资?金金账户、证券账户以及投资所需的
其他专?用账户，基?金金管理理?人应给予必要的配合。
4、基?金金托管?人对所托管的不不同基?金金财产分别设置账户，确保基?金金财产的完整
与独?立。
5、基?金金托管?人根据基?金金管理理?人的指令，按照基?金金合同和本协议的约定保管基
?金金财产，如有特殊情况双?方可另?行行协商解决。
6、对于因为基?金金投资产?生的应收资产，如基?金金托管?人?无法从公开信息或基?金金
管理理?人提供的书?面资料料中获取到账?日信息的，应由基?金金管理理?人负责与有关当事?人
确定到账?日期并通知基?金金托管?人，到账?日基?金金财产没有到达基?金金账户的，基?金金托
管?人应及时通知基?金金管理理?人采取措施进?行行催收。由此给基?金金财产造成损失的，基
?金金托管?人对此不不承担任何责任。
7、除依据法律律法规和基?金金合同的规定外，基?金金托管?人不不得委托第三?人托管基
?金金财产。
（?二）基?金金募集期间及募集资?金金的验资
1、基?金金募集期间募集的资?金金应存于基?金金管理理?人在具有托管资格的商业银?行行
开设的基?金金认购专户。该账户由基?金金管理理?人开?立并管理理。在基?金金募集?行行为结束前，
任何?人不不得动?用募集资?金金。
2、基?金金募集期满或基?金金停?止募集时，募集的基?金金份额总额、基?金金募集?金金额、
119
基?金金份额持有?人?人数符合《基?金金法》、《公开募集证券投资基?金金运作管理理办法》等
有关规定后，基?金金管理理?人应将属于基?金金财产的全部资?金金划?入基?金金托管?人开?立的基
?金金托管资?金金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所进?行行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上
中国注册会计师签字?方为有效。验资机构应在验资报告中对发起资?金金的持有?人及
其持有份额进?行行专?门说明。
3、若基?金金募集期限届满，未能达到基?金金合同?生效的条件，由基?金金管理理?人按规
定办理理退款等事宜，基?金金托管?人应提供充分协助。
（三）基?金金资?金金账户的开?立和管理理
1、基?金金托管?人应负责本基?金金的资?金金账户的开设和管理理，同时，基?金金管理理?人应
给予必要的配合。
2、基?金金托管?人应以本基?金金的名义在其营业机构开设本基?金金的资?金金账户，并根
据基?金金管理理?人合法合规的指令办理理资?金金收付。本基?金金的银?行行预留留印鉴由基?金金托管
?人保管和使?用。本基?金金的?一切货币收?支活动，包括但不不限于投资、?支付赎回?金金额、
?支付基?金金收益、收取申购款，均需通过本基?金金的资?金金账户进?行行。
3、基?金金托管资?金金账户的开?立和使?用，限于满?足开展本基?金金业务的需要。基?金金
托管?人和基?金金管理理?人不不得假借本基?金金的名义开?立任何其他银?行行账户，亦不不得使?用
基?金金的任何账户进?行行本基?金金业务以外的活动。
4、基?金金托管资?金金账户的开?立和管理理应符合相关法律律法规的有关规定。
（四）基?金金证券账户的开?立和管理理
1、基?金金托管?人在中国证券登记结算有限责任公司上海?分公司、深圳分公司为
基?金金开?立基?金金托管?人与基?金金联名的证券账户。
2、基?金金证券账户的开?立和使?用，限于满?足开展本基?金金业务的需要。基?金金托管
?人和基?金金管理理?人不不得出借或未经对?方同意擅?自转让基?金金的任何证券账户，亦不不得
使?用基?金金的任何账户进?行行本基?金金业务以外的活动。
3、基?金金托管?人以?自身法?人名义在中国证券登记结算有限责任公司开?立结算
备付?金金账户，并代表所托管的基?金金完成与中国证券登记结算有限责任公司的?一级
法?人清算?工作，基?金金管理理?人应予以积极协助。结算备付?金金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执?行行。
120
4、基?金金证券账户的开?立和证券账户卡的保管由基?金金托管?人负责，账户资产的
管理理和运?用由基?金金管理理?人负责。
5、在本托管协议?生效?日之后，本基?金金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、使?用的，按有关规定开设、使?用并管理理；若?无相关规定，
则基?金金托管?人应当?比照并遵守上述关于账户开设、使?用的规定。
（五）债券托管账户的开?立和管理理
基?金金合同?生效后，基?金金托管?人根据中国?人?民银?行行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定，以基?金金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银?行行间市
场清算所等银?行行间交易易场所开?立债券托管与结算账户，并代表基?金金进?行行银?行行间市
场债券的结算，同时，基?金金管理理?人应给予必要的配合。基?金金管理理?人和基?金金托管?人
共同代表基?金金签订全国银?行行间债券市场债券回购主协议等相关协议。
（六）其他账户的开?立和管理理
1、因业务发展需要?而开?立的其他账户，可以根据法律律法规和基?金金合同的规定，
在基?金金管理理?人和基?金金托管?人商议后开?立。新账户按有关规则使?用并管理理。
2、法律律法规等有关规定对相关账户的开?立和管理理另有规定的，从其规定办理理。
（七）基?金金财产投资的有关有价凭证等的保管
基?金金财产投资的有关实物证券、银?行行定期存款存单等有价凭证由基?金金托管?人
负责妥善保管，保管凭证由基?金金托管?人持有。实物证券的购买和转让，由基?金金托
管?人根据基?金金管理理?人的指令办理理。属于基?金金托管?人实际有效控制下的实物证券在
基?金金托管?人保管期间的损坏、灭失，由此产?生的责任应由基?金金托管?人承担。基?金金
托管?人对基?金金托管?人以外机构实际有效控制的证券不不承担保管责任。
（?八）与基?金金财产有关的重?大合同的保管
由基?金金管理理?人代表基?金金签署的、与基?金金有关的重?大合同的原件分别由基?金金管
理理?人、基?金金托管?人保管。除本协议另有规定外，基?金金管理理?人在代表基?金金签署与基
?金金有关的重?大合同时应保证基?金金?一?方持有两份以上的正本，以便便基?金金管理理?人和基
?金金托管?人?至少各持有?一份正本的原件。重?大合同的保管期限为基?金金合同终?止后
15年年，法律律法规另有规定的从其规定。
五、基?金金份额持有?人名册的登记与保管
本基?金金的基?金金管理理?人和基?金金托管?人须分别妥善保管的基?金金份额持有?人名册，
121
包括基?金金合同?生效?日、基?金金合同终?止?日、基?金金权益登记?日、基?金金份额持有?人?大会
权益登记?日、每年年 6?月 30?日、12?月 31?日的基?金金份额持有?人名册。基?金金份额持有
?人名册的内容?至少应包括持有?人的名称和持有的基?金金份额。
基?金金份额持有?人名册由基?金金登记机构编制，由基?金金管理理?人审核并提交基?金金托
管?人保管。基?金金托管?人有权要求基?金金管理理?人提供任意?一个交易易?日或全部交易易?日的
基?金金份额持有?人名册，基?金金管理理?人应及时提供，不不得拖延或拒绝提供。
基?金金管理理?人应及时向基?金金托管?人提交基?金金份额持有?人名册。每年年 6?月 30?日和
12?月 31?日的基?金金份额持有?人名册应于下?月前?十个?工作?日内提交；基?金金合同?生效
?日、基?金金合同终?止?日等涉及到基?金金重要事项?日期的基?金金份额持有?人名册应于发?生
?日后?十个?工作?日内提交。
基?金金管理理?人和基?金金托管?人应妥善保管基?金金份额持有?人名册，保存期限为 15
年年。基?金金托管?人不不得将所保管的基?金金份额持有?人名册?用于基?金金托管业务以外的其
他?用途，并应遵守保密义务。若基?金金管理理?人或基?金金托管?人由于?自身原因?无法妥善
保管基?金金份额持有?人名册，应按有关法规规定各?自承担相应的责任。
六、托管协议的变更更、终?止与基?金金财产的清算
（?一）托管协议的变更更程序
本协议双?方当事?人经协商?一致，可以对协议进?行行修改。修改后的新协议，其
内容不不得与基?金金合同的规定有任何冲突。基?金金托管协议的变更更应报中国证监会备
案。
（?二）基?金金托管协议终?止的情形
1、基?金金合同终?止；
2、基?金金托管?人解散、依法被撤销、破产或由其他基?金金托管?人接管基?金金资产；
3、基?金金管理理?人解散、依法被撤销、破产或由其他基?金金管理理?人接管基?金金管理理权；
4、发?生法律律法规、中国证监会或基?金金合同规定的终?止事项。
（三）基?金金财产的清算
1、基?金金财产清算?小组
（1）?自出现基?金金合同终?止事由之?日起 30个?工作?日内成?立清算?小组，基?金金管
理理?人组织基?金金财产清算?小组并在中国证监会的监督下进?行行基?金金清算。
（2）基?金金财产清算?小组组成：基?金金财产清算?小组成员由基?金金管理理?人、基?金金托
122
管?人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律律师以及中国证监会指定的?人
员组成。基?金金财产清算?小组可以聘?用必要的?工作?人员。
在基?金金财产清算过程中，基?金金管理理?人和基?金金托管?人应各?自履履?行行职责，继续忠
实、勤?勉?、尽责地履履?行行本基?金金合同和托管协议规定的义务，维护基?金金份额持有?人
的合法权益。
（3）基?金金财产清算?小组职责：基?金金财产清算?小组负责基?金金财产的保管、清理理、
估价、变现和分配。基?金金财产清算?小组可以依法进?行行必要的?民事活动。
2、基?金金财产清算程序
（1）基?金金合同终?止情形出现时，由基?金金财产清算?小组统?一接管基?金金；
（2）对基?金金财产和债权债务进?行行清理理和确认；
（3）对基?金金财产进?行行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进?行行外部审计，聘请律律师事务所对清算报
告出具法律律意?见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基?金金剩余财产进?行行分配。
3、基?金金财产清算的期限为 6个?月。
4、清算费?用
清算费?用是指基?金金财产清算?小组在进?行行基?金金清算过程中发?生的所有合理理费
?用，清算费?用由基?金金财产清算?小组优先从基?金金财产中?支付。
5、基?金金财产按下列列顺序清偿：
（1）?支付清算费?用；
（2）交纳所?欠税款；
（3）清偿基?金金债务；
（4）按基?金金份额持有?人持有的基?金金份额?比例例进?行行分配。
基?金金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不不分配给基?金金份额持有?人。
5、基?金金财产清算的公告
清算过程中的有关重?大事项须及时公告；基?金金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律律师事务所出具法律律意?见书后报中国证监会备案并公告。基?金金财产清算
123
公告于基?金金财产清算报告报中国证监会备案后 5个?工作?日内由基?金金财产清算?小
组进?行行公告。
6、基?金金财产清算账册及?文件的保存
基?金金财产清算账册及有关?文件由基?金金托管?人保存 15年年以上，法律律法规另有规
定的从其规定。
七、争议解决?方式
因本协议产?生或与之相关的争议，双?方当事?人应通过协商、调解解决，协商、
调解不不能解决的，任何?一?方均有权将争议提交中国国际经济贸易易仲裁委员会，仲
裁地点为北北京市，按照中国国际经济贸易易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进?行行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事?人均有约束?力力，仲裁费?用、律律师费?用由败诉?方承
担。
争议处理理期间，双?方当事?人应恪守基?金金管理理?人和基?金金托管?人职责，各?自继续
忠实、勤?勉?、尽责地履履?行行基?金金合同和本托管协议规定的义务，维护基?金金份额持有
?人的合法权益。
本协议适?用中华?人?民共和国法律律并从其解释。
124
第?二?十部分 对基?金金份额持有?人的服务
基?金金管理理?人承诺为基?金金份额持有?人提供?一系列列的服务。以下是主要的服务内
容，基?金金管理理?人根据基?金金份额持有?人的需要、市场状况及?自身服务能?力力的变化，
有权增加、修改这些服务项?目。
?一、 红利利再投资服务
基?金金份额持有?人若选择红利利再投资形式进?行行基?金金收益分配，该基?金金份额持有
?人当期分配所得现?金金红利利将按除息?日的基?金金份额净值?自动转为基?金金份额，且免收
再投资的费?用。
?二、定期定额投资计划
在条件成熟的情况下，本基?金金可为投资?人提供定期定额投资服务，具体实施
?方法以更更新后的招募说明书和基?金金管理理?人届时公布的业务规则为准。
三、 ?网上交易易服务
在条件成熟的情况下，为客户提供?网上交易易平台。通过?网络通讯技术，为客
户提供安全、?高效的基?金金交易易服务。
四、 客户分级服务
根据客户持有基?金金份额，划分出六个级别，根据不不同级别客户需求给予更更全
?面、更更优质、更更个性化的服务。
五、信息查询服务
客户可以通过?自动与?人?工两种查询?方式及时了了解公司信息、产品信息、投资
资讯等。
?自动查询：我公司开通 24?小时?自动语?音服务、?网上查询服务。客户可以通
过拨打客服电话通过?自动语?音进?行行信息查询，也可以通过?网站账户查询系统及时
了了解账户信息和交易易信息。
?人?工查询：客户可以在?工作时间通过拨打客服电话直接与客服?人员进?行行业务
咨询或交流，也可以通过语?音电话留留?言、?网站留留?言、客服邮箱的?方式和我公司取
得联系，公司客服?人员会在最短的时间内和您联络，竭诚为您服务。
查询内容包括：最新活动公告、基?金金产品介绍、公司介绍等公司信息；基?金金
净值查询、基?金金份额查询、基?金金交易易确认查询、基?金金分红查询及基?金金历史交易易记
125
录等账户及交易易信息等。
六、主动通知服务
我公司会根据业务开展情况，通过信函、电?子邮件、短信、电话等?方式主动
为基?金金份额持有?人提供各项通知服务，包括公司信息、产品信息、交易易信息、投
研资料料及重要信息提示等。
七、对账单寄送服务
我公司会根据相关规则，定期为基?金金份额持有?人提供对账单邮寄服务。
?八、信息定制服务
为进?一步提升服务品质，我公司推出服务定制业务。基?金金份额持有?人可通过
客服热线、公司?网站等途径，按照我公司服务定制规则和定制范围，定制各种资
讯，公司会通过 EMAIL、短信、信函等多渠道发送相关资讯与资料料。
九、投诉建议受理理
如果客户对我公司提供的各种服务感到不不满或有其它需求，可拨打投诉电话
或通过语?音留留?言、客服邮箱、?网站留留?言等各种?方式随时向我公司提出，我公司将
及时处理理客户投诉和建议。
?十、客户服务中?心联系?方式
1、客户服务部电话
客户服务电话：400-880-1618
客户投诉电话：（010）58511618
2、?网址：www.postfund.com.cn
3、客服信箱：info@postfund.com.cn
126
第?二?十?一部分 其他披露露事项
事 项 名 称 披露露?日期
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于调整?网上直销平台、官?方微信平
台认购起点?金金额的公告 2018-10-26
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于调整代销机构基?金金认购?金金额下
限的公告
2018-10-26
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司参加代销机构基?金金认购费率优
惠的公告
2018-10-26
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司参加代销机构基?金金认购费率优
惠的公告
2018-10-26
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金托管协议 2018-10-26
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金合同摘
要
2018-10-26
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金合同 2018-10-26
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金招募说明书 2018-10-26
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金份额发售公
告
2018-10-26
关于《中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金份额发
售公告》的更更正公告
2018-10-31
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于增加中国邮政储蓄银?行行股份有
限公司为代销机构的公告
2018-10-31
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于增加兴业银?行行股份有限公司为
代销机构的公告
2018-10-31
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于增加中国农业银?行行股份有限公
司为代销机构的公告
2018-11-16
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金合同?生
效公告
2018-11-30
127
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金开放?日常申
购、赎回及定期定额投资业务公告
2018-12-28
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于代销机构调整基?金金申购?金金额下
限及申购基?金金费率优惠的公告
2018-12-28
中邮创业基?金金管理理股份有限公司关于代销机构及直销平台申购基?金金
费率优惠的公告
2018-12-28
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下基?金金参加交通银?行行、兴业银
?行行?网上交易易申购费率优惠活动的公告
2018-12-28
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下部分基?金金参加中国农业银
?行行股份有限公司基?金金申购及定投优惠活动的公告
2018-12-28
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下部分基?金金参加中国邮政储
蓄银?行行股份有限公司基?金金申购费率优惠活动的公告
2018-12-28
中邮创业基?金金管理理股份有限公司 关于?网上直销平台、官?方微信平台
申购及定投费率优惠的公告
2019-01-04
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下中证价值回报量量化策略略指
数型发起式证券投资基?金金开通中信证券（?山东）有限责任公司基?金金定
投业务的公告
2019-01-05
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下部分基?金金开通?长城证券股
份有限公司基?金金定投业务并参加基?金金申购及定投费率优惠活动的公
告
2019-01-16
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下部分基?金金调整东海?证券基
?金金定投业务单笔最低限额的公告
2019-01-18
中邮创业基?金金管理理有限公司关于增加阳光?人寿保险股份有限公司为
代销机构的公告
2019-03-05
关于中邮创业基?金金管理理股份有限公司旗下部分基?金金开通基?金金定投业
务并参加基?金金申购及定投申购费率优惠活动的公告
2019-03-05
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金 2019年年第 1
季度报告
2019-04-19
关于调低中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金管 2019-05-08
128
理理费率和托管费率并修改基?金金合同等事项的公告
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金合同 2019-05-08
中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金托管协议 2019-05-08
中邮创业基?金金管理理股份有限公司直销平台认购费率及申购费率优惠
的公告
2019-05-24
129
第?二?十?二部分 招募说明书存放及查阅?方式
本招募说明书存放在基?金金管理理?人、基?金金托管?人及基?金金代销机构住所，基?金金份
额持有?人可在营业时间免费查阅，也可按?工本费购买复印件。基?金金管理理?人和基?金金
托管?人保证其所提供的?文本的内容与所公告的内容完全?一致。
130
第?二?十三部分 备查?文件
?一、中国证监会准予中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金注册
的?文件；
?二、《中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金基?金金合同》；
三、《中邮中证价值回报量量化策略略指数型发起式证券投资基?金金托管协议》；
四、《法律律意?见书》；
五、基?金金管理理?人业务资格批件和营业执照；
六、基?金金托管?人业务资格批件和营业执照；
七、中国证监会要求的其他?文件。
存放地点：基?金金管理理?人、基?金金托管?人处；
查阅?方式：基?金金份额持有?人可在营业时间免费查阅，也可按?工本费购买复印件。
中邮创业基?金金管理理股份有限公司
2019年年 7?月 11?日
