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广发中债1-3年国开债指数A(006484)

广发中债1-3年国开债指数:广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书201901




广发中债1-3 年 国开 行 债券指 数 证券投 资 基 金 更新的 招 募说明 书 基金管 理人:广发基金管 理有限公司 基金托 管人 :上海浦东发 展银行股份有限公 司 时间: 二〇一九 年 六 月


【 重要 提示】 本基金于2018 年9 月12 日经中国证监会证监许可[2018]1477 号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募 说明 书经中 国证 监会注 册, 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ,并不 表明 其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证 基金一定盈利,也不保证最 低收益。 本基金 投资 于证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动,投 资者 在投资 本基金 前,需 充分 了解 本基金 的产品 特性 ,并 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险,包 括: 因政 治、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影 响而形 成的系 统性 风险 ,个别 证券特 有的 非系 统性风 险,由 于基 金投 资人连 续大量 赎回 基金 产生的 流动性 风险 ,基 金管理 人在基 金管 理实 施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 本基金 为债 券型指 数基 金,其 预期 风险和 预期 收益低 于股 票基金 、混 合基金 ,高 于货币 市场基金。 基金管 理人 提醒投 资者 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 , 在 投资者 作出 投资决 策后 ,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 此外, 本基金以 1.00 元初始 面值进行募集, 在市场波动等因素的影响下, 存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。 本招募说明书 (更新) 所载内容截至日为 2019 年5 月14 日, 有关财务数据截止日为 2019 年 3 月31 日,净值表现截止日为 2019 年3 月31 日(财务数据未经审计) 。


1 目录 第 一部 分


绪言 ................................................... 1 第 二部 分


释义 ................................................... 2 第 三部 分


基 金管 理人 ............................................. 6 第 四部 分


基 金托 管人 ............................................ 14 第 五部 分


相 关服 务机构 .......................................... 20 第 六部 分


基 金合 同的生 效 ........................................ 26 第 七部 分


基 金份 额的申 购、 赎回与 转换 ............................ 27 第 八部 分


基 金的 投资 ............................................ 38 第 九部 分


基 金的 业绩 ............................................ 46 第 十部 分


基 金的 财产 ............................................ 49 第 十一 部分


基金 资产的 估值 ...................................... 50 第 十二 部分


基金 的收益 与分 配 .................................... 54 第 十三 部分


基金 费用与 税收 ...................................... 56 第 十四 部分


基金 的会计 与审 计 .................................... 60 第 十五 部分


基金 的信息 披露 ...................................... 61 第 十六 部分


风险 揭示 ............................................ 67 第 十七 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 ................ 72 第 十八 部分


基金 合同的 内容 摘要 .................................. 74 第 十九 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 .............................. 88 第 二十 部分


对基 金份额 持有 人的服 务 ............................. 103 第 二十 一部分


其 他应披 露事 项 ................................... 105


2 第 二十 二 部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 ......................... 107 第 二十 三部分


备 查文件 ......................................... 108


1 第 一部 分


绪言 《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募 说明书”或“本招募说 明书” )依照《中华人 民共和国证券投资基金 法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》( 以下简称 “ 《运作办法》 ”)、 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管 理规定》 (以下简称“ 《 流动性风险管 理规定》 ” ) 、 《证券投资 基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销售办法》 ”)、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 (以下简称“ 《信息披露办法》 ” )以及《广发中债 1-3 年国 开行债券指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基 金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募 说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 (以下简称 “基金” 或 “ 本基金” ) 是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的 。本基金管理人没有委 托或授权任何 其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任 何解释或者说 明。 本招募说明书根据本基 金的基金合同编写,并 经中国证券监督管理委 员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金 投资 人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份 额持有人和本 基金合同的当事人, 其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第 二部 分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、 招募说明书或本招募说明书: 指 《广发中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明 书》及其定期的更新 2、基金或本基金:指广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 3、基金管理人:指广发基金管理有限公司 4、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司


5、 基金合同或本基金 合同: 指 《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 及 对本基金合同的任何有效修订和补充 6、 托管协议: 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发中债 1-3 年国开行债券指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、 基金份额发售公告: 指 《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国 现行有效并公布实施的法律、 行政法规 、 规范 性文件、 司法解释、 行 政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 通过, 自 2013 年6 月1 日起实施, 根据 2015 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第 十四次 会议 通过 的《中 华人民 共和 国证 券投资 基金法 》及 颁布 机关对 其不时 做出 的修 订 10 、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指中国证 监会2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日实施的 《证券投 资 基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《运作办法》 : 指中 国证监会 2014 年7 月7 日颁布、 同年 8 月8 日实施的 《公开募集证 券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《流动性风险管理规 定》 : 指中国证监会 2017 年8 月 31 日颁布、 同 年 10 月1 日实施的 《 公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15 、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行 保险监督管理委员会


3 16 、基 金合同 当事 人: 指受基 金合同 约束 ,根 据基金 合同享 有权 利并 承担义 务的法 律主 体, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17 、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 、机 构投资 者: 指依 法可以 投资证 券投 资基 金的、 在中华 人民 共和 国境内 合法登 记并 存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19 、合 格境外 机构 投资 者:指 符合《 合格 境外 机构投 资者境 内证 券投 资管理 办法》 及相 关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 、投 资人: 指个 人投 资者、 机构投 资者 和合 格境外 机构投 资者 以及 法律法 规或中 国证 监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 、基 金销售 业务 :指 基金管 理人或 销售 机构 宣传推 介基金 ,发 售基 金份额 ,办理 基金 份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 23 、销 售机构 :指 广发 基金管 理有限 公司 以及 符合《 销售办 法》 和中 国证监 会规定 的其 他条 件,取 得基金 销售 业务 资格并 与基金 管理 人签 订了基 金销售 服务 协议 ,办理 基金销 售业 务的 机构 24 、登 记业务 :指 基金 登记、 存管、 过户 、清 算和结 算业务 ,具 体内 容包括 投资人 基金 账户 的建立 和管理 、基 金份 额登记 、基金 销售 业务 的确认 、清算 和结 算、 代理发 放红利 、建 立并 保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25 、登 记机构 :指 办理 登记业 务的机 构。 基金 的登记 机构为 广发 基金 管理有 限公司 或接 受广 发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26 、基 金账户 :指 登记 机构为 投资人 开立 的 、 记录其 持有的 、基 金管 理人所 管理的 基金 份额 余额及其变动情况的账户 27 、基 金交易 账户 :指 销售机 构为投 资人 开立 的、记 录投资 人通 过该 销售机 构办理 认购 、申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28 、基 金合同 生效 日: 指基金 募集达 到法 律法 规规定 及基金 合同 规定 的条件 ,基金 管理 人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29 、基 金合同 终止 日: 指基金 合同规 定的 基金 合同终 止事由 出现 后, 基金财 产清算 完毕 ,清 算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期 30 、基金募 集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月


4 31 、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32 、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33 、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34 、T+n 日:指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 35 、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36 、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37 、 《业务规则》 : 指 《 广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是规 范基金管理人所 管 理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38 、认 购:指 在基 金募 集期内 ,投资 人根 据基 金合同 和招募 说明 书的 规定申 请购买 基金 份额 的行为 39 、申 购:指 基金 合同 生效后 ,投资 人根 据基 金合同 和招募 说明 书的 规定申 请购买 基金 份额 的行为 40 、赎 回:指 基金 合同 生效后 ,基金 份额 持有 人按基 金合同 和招 募说 明书规 定的条 件要 求将 基金份额兑换为现金的行为 41 、基 金转换 :指 基金 份额持 有人按 照本 基金 合同和 基金管 理人 届时 有效公 告规定 的条 件, 申请将 其持有 基金 管理 人管理 的、某 一基 金的 基金份 额转换 为 基 金管 理人管 理的其 他基 金的 基金份额的行为 42 、转 托管: 指基 金份 额持有 人在本 基金 的不 同销售 机构之 间实 施的 变更所 持基金 份额 销售 机构的操作 43 、定 期定额 投资 计划 :指投 资人通 过有 关销 售机构 提出申 请, 约定 每期申 购日、 扣款 金额 及扣款 方式, 由销 售机 构于每 期约定 扣款 日在 投资人 指定银 行账 户内 自动完 成扣款 及基 金申 购申请的一种投资方式 44 、 巨额赎回: 指本基 金单个开放日, 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一开放日基金总份额的 10% 45 、元:指人民币元 46 、基 金收益 :指 基金 投资所 得债券 利息 、买 卖证券 价差、 银行 存款 利息、 已实现 的其 他合 法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约


5 47 、基 金资产 总值 :指 基金拥 有的各 类有 价证 券、银 行存款 本息 、基 金应收 申购款 及其 他资 产的价值总和 48 、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49 、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50 、基 金资产 估值 :指 计算评 估基金 资产 和负 债的价 值,以 确定 基金 资产净 值和基 金份 额净 值的过程 51 、基金份额类别:本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基 金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购 基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基 金份额 52 、流 动性受 限资 产: 指由于 法律法 规、 监管 、合同 或操作 障碍 等原 因无法 以合理 价格 予以 变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定 有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通 受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 53 、摆 动定价 机制 :指 当开放 式基金 遭遇 大额 申购赎 回时, 通过 调整 基金份 额净值 的方 式, 将基金 调整投 资组 合的 市场冲 击成本 分配 给实 际申购 、赎回 的投 资者 ,从而 减少对 存量 基金 份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54 、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 55 、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


6 第 三部 分


基 金管 理人 一、 概况 1、名称:广发基金管理有限公司 2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848(集中办公区) 3、办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人:孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月5 日


6、电话:020-83936666 全国统一客服热线 :95105828 7、联系人:邱春杨 8、注册资本:1.2688 亿元人民币


9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限公 司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135 %、15.763%、15.763 %、9.458%和 7.881 %的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会 理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。 曾任财政部条法司副处长、 处长, 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监 会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员 7 会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部 常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广 发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份 有限公司投资自营部副总经 理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股 份有限公司监事长。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通 信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财 务总监、副总裁。 翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集 团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全 国政协委员,全国妇联常委,中国女企业家协会副会 长,广东省妇联副主席,广东省工商联副 主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深 圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席广东南粤银行董事,深圳龙岗 国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会 委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席 风险官、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公 司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保 险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事 会秘 书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份 有限公司总经理、董事长、党委书记。


8 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼 职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长, 海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士 生导师,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计 学会会长、 沈阳化工股份有限公司独 立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司独立董 事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、 学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北制药(集团)股份有限 公司独立董事。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司 工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事 会秘书。 吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发 基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州 新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程 师,广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创 新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复 9 核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司 总经理、董事长。 易阳方先生: 常务副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广 发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发 行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副 总经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经 理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金 经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金 经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程 部副总经理、 金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深 300 指数证券投资基金基金 经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作, 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管 理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中 国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工 作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型 10 证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集 鑫债券型证券投资基 金基金经理、 广发集丰债券型证券投资基金基金经理、 广发集源债券型证券投资基金基金经理。 王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公 司工作。 4、基金经理 王予柯先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益部债券交易员兼研究员、 投资经理、 广发集鑫债券型证券投资基金基金经理 (自 2015 年 5 月27 日至2016 年6 月 24 日) 、 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (自 2016 年 12 月22 日至2018 年1 月 6 日) 、 广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理 (自 2016 年8 月 30 日至 2018 年 11 月 1 日) 、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月7 日至2018 年11 月9 日) 、 广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理 (自 2017 年1 月 13 日至 2019 年 4 月 10 日) 、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2015 年 12 月 25 日至2019 年5 月21 日) 。现任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 8 日起任 职) 、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 6 月 27 日 起任职) 、广发中 债7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自 2016 年9 月26 日起 任职) 、 广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理 (自 2016 年11 月23 日起任职) 、 广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自 2017 年 11 月 15 日起任职) 、广发 价值回 报混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年11 月29 日起任职) 、广发汇佳定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理 (自 2018 年3 月12 日起任职) 、 广发汇康定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理 (自 2018 年4 月16 日起任职) 、 广发中债 1-3 年农发行债券 指数证券投资 基金基金经理 (自 2018 年4 月24 日起任职) 、 广发集泰债券型证券投资基金基金经理 (自 2018 年 7 月26 日起任职) 、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年11 月2 日 起任职) 、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 11 月14 日 起任 职) 。 李伟先生, 经济学硕士,FRM, 持有中国证券 投资基金业从业证书。 曾任广发基金管理有限 公司固定收益部债券交易员、 固定收益研究部债券研究员。 现任广发上证 10 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金基金经理(自 2018 年9 月5 日起任职 ) 、广发中债1-3 年农发行债券指 数证券投资基金基金经理(自 2018 年9 月5 日起任职) 、广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理(自 2018 年10 月16 日起任职) 、广发中债 1-3 年国开行债券指数证 11 券投资基金基金经理(自 2018 年11 月21 日 起任职) 、广发景智纯债债券型证券投资基金基金 经理(自 2018 年 11 月 21 日起任职) 、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2018 年 12 月 5 日起任职) 、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2019 年 1 月 29 日起任职) 。 5、 基金投资采取集体 决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 总经 理助理 陈少平 女士 、价 值投资 部总经 理傅 友兴 先生、 成长投 资部 总经 理刘格 菘先生 和策 略投 资部副 总经理 李巍 先生 等成员 组成, 朱平 先生 担任投 委会主 席。 基金 管理人 固定收 益投 委会 由副总 经理张 芊女 士、 债券投 资部总 经理 谢军 先生、 现金投 资部 总经 理温秀 娟女士 、债 券投 资部副 总经理 代宇 女士 和固定 收益研 究部 副总 经理韩 晟先生 等成 员组 成,张 芊女士 担任 投委 会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1、 依法募集基金, 办理 或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、 基 金管理 人承诺 1、基金管理人承诺:


12 (1) 严格遵守 《基金法》 及其他相关法律法规的规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有 效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生; (2) 根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制进行基金资产的 投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定 ,基金资产不得用于下列投资或者活动: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;


(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺: (1) 依照有关法律、 法 规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益; (3)不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、 基 金管理 人的 内部控 制制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基 金绩效评估 考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:


13 1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责, 各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承 担各自职责。 2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相 互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、 建立以 合规风控部门 对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 合规风控部门属于内核部门, 直接接受总经理的领导, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。


14 第 四部 分


基 金托 管人 一、 基 金托 管人基 本情 况


本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 成立时间: 1992 年10 月19 日 经营范围: 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准, 公司主营业务主要包括: 吸收公 众存款 ;发 放短 期、中 期和长 期贷 款; 办理结 算;办 理票 据贴 现;发 行金融 债券 ;代 理发行 、代理 兑付 、承 销政府 债券; 买卖 政府 债券; 同业拆 借; 提供 信用证 服务及 担保 ;代 理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱业务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 国际结 算;同 业外 汇拆 借;外 汇票据 的承 兑和 贴现; 外汇借 款; 外汇 担保; 结汇、 售汇 ;买 卖和代 理买卖 股票 以外 的外币 有价证 券; 自营 外汇买 卖;代 客外 汇买 卖;资 信调查 、咨 询、 见证业 务;离 岸银 行业 务;证 券投资 基金 托管 业务; 全国社 会保 障基 金托管 业务; 经中 国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 293.52 亿元人民币 存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人:胡波 联系电话: (021)61618888 上海浦东发展银行自2003 年开展资产托管业务, 是较早开展银行资产托管服务的股份制 商业银 行之一 。经 过二 十年来 的稳健 经营 和业 务开拓 ,各项 业务 发展 一直保 持较快 增长 ,各 项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海 浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年 更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整, 并更名为资产托管部, 目 前下设证券托管处、 客户资产托管处、 内控管理处、 业务保障处、 总行资产托管运营中心 (含 15 合肥分中心)五个职能处室。 目前, 上海 浦东发 展银 行已拥 有客 户资金 托管 、资金 信托 保管、 证券 投资基 金托 管、全 球资产 托管、 保险 资金 托管、 基金专 户理 财托 管、证 券公司 客户 资产 托管、 期货公 司客 户资 产托管 、私募 证券 投资 基金托 管、私 募股 权托 管、银 行理财 产品 托管 、企业 年金托 管等 多项 托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 二、 主 要人 员情况 高国富, 男,1956 年出 生, 研究生学历, 博士 学位, 高级经济师职称 。 曾任上海外高桥 保税区 开发( 控股 )公 司总经 理;上 海外 高桥 保税区 管委会 副主 任; 上海万 国证券 公司 代总 裁; 上海久事公司总经理; 上海市城市建设投资开发总公司总经理; 中国太平洋保险 (集团) 股份有 限公司 党委 书记 、董事 长。现 任上 海浦 东发展 银行股 份有 限公 司党委 书记、 董事 长。 第十二 届全国 政协 委员 。伦敦 金融城 中国 事务 顾问委 员会委 员, 中欧 国际工 商学院 理事 会成 员、国际顾问委员会 委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义, 男,1965 年出生, 硕士研究生, 高级经济师。 曾任上海浦东发展银行上海地区 总部副 总经理 ,上 海市 金融服 务办挂 职任 机构 处处长 、市金 融服 务办 主任助 理,上 海浦 东发 展银行 党委委 员、 副行 长、财 务总监 ,上 海国 盛集团 有限公 司总 裁。 现任上 海浦东 发展 银行 党委副书记、副董事长、行长。 孔建, 男,1968 年出生, 博士研究生。 历任工商银行山东省分行计划处科员、 副主任科 员,国 际业务 部、 工商 信贷处 科长, 资金 营运 处副处 长,上 海浦 东发 展银行 济南分 行信 管处 总经理 ,上海 浦东 发展 银行济 南分行 行长 助理 、副行 长、党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。 三、 基 金托 管业务 经营 情况 截止 2019 年 3 月 31 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 4614.20 亿元,比 去年末 增加 9.52% 。 托 管证券 投资 基金共 一百 五十六 只, 分别为 国泰 金龙行 业 精 选基金 、国 泰金龙 债券基 金、 天治 财富增 长基金 、广 发小 盘成长 基金、 汇添 富货 币基金 、长信 金利 趋势 基金、 嘉实优 质企 业基 金、国 联安货 币基 金、 长信利 众债券 基金 (LOF ) 、 华富保 本混 合型证 券投资基金、 中海策略 精选灵活配置混合基金、 博时安丰 18 个月基 金 (LOF) 、 易方达裕丰 回 报基金 、鹏华 丰泰 定期 开放基 金、汇 添富 双利 增强债 券基金 、中 信建 投稳信 债券基 金、 华富 16 恒财定 开债券 基金 、汇 添富和 聚宝货 币基 金、 工银目 标收益 一年 定开 债券基 金、北 信瑞 丰宜 投宝货 币基金 、中 海医 药健康 产业基 金、 国寿 安保尊 益信用 纯债 基金 、华富 国泰民 安灵 活配 置混合 基金 、 安信 动态 策略灵 活配置 基金 、东 方红稳 健精选 基金 、国 联安鑫 享混合 基金 、长 安鑫利 优选混 合基 金、 工银瑞 信生态 环境 基金 、天弘 新价值 混合 基金 、嘉实 机构快 线货 币基 金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基 金、易 方达裕 祥回 报债 券基金 、国联 安鑫 禧基 金、中 银瑞利 灵活 配置 混合基 金、华 夏新 活力 混合基 金、鑫 元汇 利债 券型基 金、南 方转 型驱 动灵活 配置基 金、 银华 远景债 券基金 、富 安达 长盈灵 活配置 混合 型基 金、中 信建投 睿溢 混合 型证券 投资基 金、 工银 瑞信恒 享纯债 基金 、长 信利发 债券基 金、 博时 景发纯 债基金 、鑫 元 得 利债券 型基金 、中 银尊 享半年 定开基 金、 鹏华 兴盛灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 华富 元鑫 灵活配 置基金 、东 方红 战略沪 港深混 合基 金、 博时富 发纯债 基金 、博 时利发 纯债基 金、 银河 君信混 合基金 、汇 添富 保鑫保 本混合 基金 、兴 业启元一年定开债券基金、 工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、 中信建投稳裕定开债券基金、 招商招 怡纯债 债券 基金 、中加 丰享纯 债债 券基 金、长 安泓泽 纯债 债券 基金、 银河君 耀灵 活配 置混合基金、广发汇瑞 3 个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、 南方宣 利定开 债券 基金 、招商 兴福灵 活配 置混 合基金 、博时 鑫润 灵活 配置混 合基金 、兴 业裕 华债券基金、 易方达瑞通灵活配置混合基金、 招商招祥纯债债券基金、 易方达瑞程混合基金、 华福长 富一年 定开 债券 基金、 中欧骏 泰货 币基 金、招 商招华 纯债 债券 基金、 汇安丰 融灵 活配 置混合 基金、 汇安 嘉源 纯债债 券基金 、国 泰普 益混合 基金、 汇添 富鑫 瑞债券 基金、 鑫元 合丰 纯债债 券基金 、博 时鑫 惠混合 基金、 国泰 润利 纯债基 金、华 富天 益货 币基金 、汇安 丰华 混合 基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债 券基金、兴业 安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞 弘混合基金、 银河犇利灵活配置混合基金、 长安鑫富领先混合基金、 万家现金增利货币基金、 上银慧 增利货 币市 场基 金、易 方达瑞 富灵 活配 置证券 投资基 金、 博时 富腾纯 债债券 型证 券投 资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货 币基金、 长安鑫垚主题轮动混合基金、 中欧瑾泰灵活配置混合基金、 中银证券安弘债券基金、 鑫元鑫 趋势灵 活配 置混 合基金 、泰康 年年 红纯 债一年 定期开 放债 券基 金、广 发高端 制造 股票 型发起 式基金 、永 赢永 益债券 基金、 南方 安 福 混合基 金、中 银证 券聚 瑞混合 基金、 太平 改革 红利精 选灵活 配置 混合 基金、 富荣富 乾债 券型 证券投 资基金 基金 、国 联安安 稳灵活 配置 混合 17 型证券 投资基 金、 前海 开源景 鑫灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 前海 开源润 鑫灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 中海 沪港深 多策略 灵活 配置 混合型 基金基 金、 中银 证券祥 瑞混合 型证 券投 资基金 、前海 开源 盛鑫 灵活配 置混合 型证 券投 资基金 、鑫元 行业 轮动 灵活配 置混合 型证 券投 资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基 金、华 安安浦 债券 型证 券投资 基金、 南方 泽元 债券型 证券投 资基 金、 鹏扬淳 利定 期 开放 债券 型证券 投资基 金、 万家 鑫悦纯 债债券 型基 金、 新疆前 海联合 泳祺 纯债 债券型 证券投 资基 金、 永赢盈 益债券 型证 券投 资基金 、中加 颐合 纯债 债券型 证券投 资基 金、 中信保 诚稳达 债券 型证 券投资基金基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定 期开放 混合型 证券 投资 基金、 平安大 华惠 锦纯 债债券 型证券 投资 基金 、华夏 鼎通债 券型 证券 投资基 金、鑫 元全 利债 券型发 起式证 券投 资基 金、中 融恒裕 纯债 债券 型证券 投资基 金、 嘉实 致盈债 券型证 券投 资基 金、永 赢消费 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、工 银瑞信 瑞福 纯债 债券型 证券投 资基 金、 广发景 智纯债 债券 型证 券投资 基金、 东兴 品牌 精选灵 活配置 混合 型证 券投资基金、 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、 融通通捷债券型证券投资基金、 华富恒盛纯债债券型证券投资基金、 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、 汇安嘉 鑫纯债 债券型 证券 投资 基金、 中欧瑾 泰债 券型 证券投 资基金 、国 寿安 保安丰 纯债债 券型 证券 投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3 年政策性金融债指数证券投 资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资 基金、 南方 畅利 定期开 放债券 型发 起式 证 券投 资基金 、中 加瑞 利纯债 债券型 证券 投资 基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型 证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金等。 四、 基 金托 管人的 内部 控制制 度 1、 本行内部控制目标为: 确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、 监管部门监管规 则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证 基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合 法权益。 2、 本行内部控制组织架构为: 总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门, 指导业 务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管 理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管 18 理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。 3、 内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。 内控制度贯穿资产托管业务 的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组 织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为 出发点,各项业务流程体现“内控 优先”要求。 具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业 务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度, 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故 障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基 金运作办 公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况 进行自查、 内部稽核等措施进行监控, 通过专项/全面审计等措施实施业务监控, 排查风险隐 患。 五、 托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包 括: (1) 《中华人民共和国证券法》 ; (2) 《中华人民共和国证券投资基金法》 ; (3) 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ; ; (4) 《证券投资基金销售管理办法》 (5) 《基金合同》 、 《基金托管协议》 ; (6)法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容





我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、 投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。


19 3、监督方法 (1) 资产托管部设置核算监督岗位, 配备相应的业务人员, 在授权范围内独立行使对基 金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何 外界力量的干预; (2) 在日常运作中, 凡可量化的监督指标, 由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序 进行监督,实现系统的自动跟踪和预警; (3) 对非量化指标、 投 资指令、 管理人提供的 各种报表和报告等, 采 取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 (1) 基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果, 采取定期和不定期报告形式向基金 管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日 报、其他临时报告等; (2) 若基金托管人发 现基金管理人违规违法操作, 以电话、 邮件、 书面提示函的方式通 知基金管理人,指明违规事项,明确 纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违 规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如 果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正; (3) 针对中国证监会、 中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查, 应及时提供有关 情况和资料。


20 第 五部 分


相 关服 务机构 一、 基 金份 额发售 机构 1 、 直销机构 (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069


020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元 (电梯楼层12 层1201 单元) 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易 系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2、 其他销售机构 (1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号


21 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人:高天、 虞谷云 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (2)名称:东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 电话:0769-22866255 传真:0769-22866282 客服电话:961122 公司网站:www.drcbank.com (3)公司名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定 代表人:吴言林 联系人:孙平 联系电话:025-66046166 转837 业务传真:025-56663409 客服热线:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com (4)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:陈忠


22 电话:010-60833722 传真:010-60833739 客服电话:95548 公司网站:www.cs.ecitic.com (5)名称:招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com (6)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212 客服电话:4006411999 公司网址:www.haojiyoujijin.com (7)名称:上海长 量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:佘晓峰 电话:021-20691836 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com (8)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层1006#


23 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座9 层 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 联系电话:010-58325388-1588 业务传真:010-58325282 客服热线:400-166-1188 公司网址:http://8.jrj.com.cn (9)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15 办公地址:北京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区17 层 法定代表人:陈超 联系人:娄云 电话:010-89187806 传真:010-89188000 客服电话:400-088-8816 公司网址:http://jr.jd.com/ (10) 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (11) 公司名称 :北京百度百盈基金销售有限公司


注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号1 幢1 层 101 办公地址 :北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦


法定代表人:张旭阳


24 联系人 :杨琳


联系电话:010-61952702


业务传真 :010-61951007


公司网址 :www.baiyingfund.com (12) 名称:平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号 办公地址:深圳市深南中路 1099 号 法定代表人:谢永林 联系人:高希泉 电话: (0755) 2219 7701 传真:0755-22197701 客服电话:95511-3 公司网站:www.bank.pingan.com (13) 名称:上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客服电话:4008-205-369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 本基金发售期间,若新增基金销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。 基金管理人可根据有关 法律、法规的要求,选 择符合要求的机构销售 本基金,并及时公 告。 二、 注 册登 记 人 名称: 广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室—49848 (集中办公区)


25 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 法定代表人: 孙树明 联系人: 李尔华 电话:020-89188970 传真:020-89899175 三、 出 具法 律意见 书的 律师事 务所 名称: 广东广信君达律师事务所


住所: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 (广州东塔) 29 层、 10 层 负责人:王晓华 电话:020 -37181333


传真:020 -37181388


经办律师:刘智、梁晓惠 联系人:王晓华 四、 审 计基 金资产 的会 计师事 务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表: 毛鞍宁 联系人:赵雅 电话:020 -28812888 传真:020 -28812618 经办注册会计师:赵雅、马婧


26 第 六部分


基金 合 同的生 效 一、 基 金合 同的生 效 本基金合同已于2018年11月14日生效,自该日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、 基 金存 续期内 的基 金份额 持有 人数量 和 资 金数额 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元人民币情形的, 基金管理人应在定期报告中予以披露; 连续六十个工 作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。





27 第 七部分


基金 份额 的申 购 、 赎回与 转换 一、 申 购与 赎回的 场所 本基金 的申 购与赎 回将 通过销 售机 构进行 。具 体的销 售网 点将由 基金 管理人 在招 募说明 书或其 他相关 公告 中列 明。基 金管理 人可 根据 情况变 更或增 减销 售机 构,并 予以公 告。 基金 投资者 应当在 销售 机构 办理基 金销售 业务 的营 业场所 或按销 售机 构提 供的其 他方式 办理 基金 份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括: 1、本公司直销机构; 2、 其他销售机构: 经 本公司委托, 具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网 点。 二、 申 购与 赎回的 开放 日及时 间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所、 深圳证 券 交易 所的正 常交 易日 的交易 时间, 但基 金管 理人根 据法律 法规 、中 国证监 会的要 求或 本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整, 但应 在实施 日前依 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前依 照《 信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管 理人 不得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时间 办理 基金份 额的 申购或 者赎 回或者 转换。 投资人 在基 金合 同约定 之外的 日期 和时 间提出 申购、 赎回 或转 换申请 且登记 机构 确认 28 接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、 申 购与 赎回的 原则 1、 “ 未知 价”原 则, 即 申购、 赎回 价格以 申请 当日收 市后 计算的 基金 份额净 值为 基准进 行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申 购与 赎回的 数额 限制 1、 通过基金销售机构或基金管理人网上交易系统 (目前仅对个人投资人开通) 每个基金账 户首次最低申购金额为 1 元(含申购费)人民 币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级 差详见各销售机构网点公告。 2、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为 1 份基金份额, 基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份基 金 份额时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金销售机构有不同规定的,投资者 在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 3、 基金管理 人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、 单日申购金额上限以及单日 净申购比例上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施, 具体规定请参见招募说明书或相关公告。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额、 赎回份额的 数量限制、 总规模限额以及相关比例上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。





29 五、 申 购与 赎回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须 根据销 售机 构规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间 内提出 申购 或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人 申购 基金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项,投 资人 交付申 购款 项,申 购成 立;本 基金登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份 额持 有人递 交赎 回申请 ,赎 回成立 ;本 基金登 记机 构确认 赎回 时,赎 回生 效。投 资人赎回申请生效后, 基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回 时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管 理人 应以交 易时 间结束 前受 理有效 申购 和赎回 申请 的当天 作为 申购或 赎回 申请日 (T 日), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的 有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请 的确认 情况 。销 售机构 对申购 、赎 回申 请的受 理并不 代表 申请 一定生 效,而 仅代 表销 售机构 确实接 收到 申请 。申购 、赎回 的确 认以 登记机 构的确 认结 果为 准。对 于申请 的确 认情 况,投 资者应 及时 查询 。因投 资者怠 于履 行该 项查询 等各项 义务 ,致 使其相 关权益 受损 的, 基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 若申购不生效, 则申购款项退还给投资人。 在法律 法规 允许的 范围 内,基 金管 理人或 登记 机构可 根据 相关业 务规 则,对 上述 业务办 理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 六、 申 购费 率、赎 回费 率 1、申购费率 本基金 A 类基金份额 在申 购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类 别基金资产中计提销售服务费。 本基金A 类基金份额对申购设置级差费率。 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费 率按单笔分别计算。具体费率如下:


30 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元


0.50%


100 万元≤M <200 万元


0.30% 200 万元≤M <500 万元


0.15%


M≥500 万元 每笔1000 元 (2) 本基 金 A 类 基金 份额的 申购 费用由 基金 申购人 承担 ,不列 入基 金财产 ,主 要用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费率 赎回费 用由 赎回基 金份 额的基 金份 额持有 人承 担,在 基金 份额持 有人 赎回基 金份 额时收 取。赎 回费 率随赎 回基 金份额 持有 年份的 增加 而递减 ,赎 回费至 少 25% 计入 基金 财产, 其中 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下: A 类份额 持有期限(N 为日历日)


费率


N<7 天


1.50%


7 天≤N<30 天


0.10%


N≥30 天


0 C 类份额 持有期限(N 为日历日)


费率


N<7 天


1.50%


7 天≤N<30 天


0.10%


N≥30 天 0 3、 基金管理人可以在履行相关手续后, 在基金合同约定的范围内调整申购、 赎回费 率或调整收费方式, 基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披 露办法》有关规定在指定媒体上公告。 4、 对特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) , 在不违背法律法规规定的情况下, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定基金促销计划, 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 31 基金管理人可以按 中国 证监会要求履行必 要手 续后,对基金投资 者适 当调低基金申购费 率、 赎回费率和转换费率。 七、 申 购份 额与赎 回金 额的计 算方 式 1、本基金申购份额的计算: (1)若投资者选择A 类基金份额,则申购份额的计算公式为: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 例: 某投资人投资50,000 元申购本基金A 类基金份额, 对应费率为 0.50%, 假设申购当 日 A 类基金份额 净值为1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.50%)=49,751.24 元 申购费用=50,000-49,751.24=592.89 元 申购份额=49,751.24/1.0160 =48,967.76 份 即: 投资者投资50,000 元申购本基金A 类基金份额, 对应费率为 0.50%, 假设申购当日 A 类基金份额净值为1.0160 元,则可得到48,967.76 份A 类基金份额。 (2)若投资人选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:


申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例: 某投资者投资50,000 申购本基金的C 类基金份额, 假设申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即:投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基 金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元,则可得到49,212.60 份C 类基金份额。 2、本基金赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率


32 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例: 某投资者赎回10 万份 A 类基金份额, 份额持有期限 15 天, 对应赎回费率为 0.10% , 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00 元 赎回费用=121,300.00×0.10%=121.30 元 净赎回金额=121,300.00 -121.30=121,178.70 元 即:投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 15 天,假设赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2130 元,则其可得到的净 赎回金额为 121,178.70 元。 3、本基金基金份额净值的计算: 计算公式为: T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基 金份额的余额数量。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告 。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的 有效 份额为 净申 购金额 除以 当日的 基金 份额净 值, 有效份 额单 位为份 ,上 述计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金 额为 按实际 确认 的有效 赎回 份额乘 以当 日基金 份额 净值并 扣除 相应的 费用 ,赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 6、 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值 的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。


八、 申 购与 赎回的 注册 登记 1、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增 加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣 除权益并办理相应的注册登记手续。


33 3、 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟 于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。





九、 拒 绝或 暂停申 购的 情形及 处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经 与基金 托管人 协商 确认 后,基 金管理 人应 当暂 停接受基金申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或 其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、 基金管理人、 基金 托管人、 销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、 基金管理人接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4 、6、7、9 项暂停申购情形且基金 管理人决定拒绝或暂停接受投 资者的 申购申 请时 ,基 金管理 人应当 根据 有关 规定在 指定媒 介上 刊登 暂停申 购公告 。如 果投 资人的 申购申 请被 拒绝 ,被拒 绝的申 购款 项将 退还给 投资人 。在 暂停 申购的 情况消 除时 ,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、 暂 停赎 回或延 缓支 付赎回 款项 的情形 及处 理 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 34 申请或延缓支付赎回款项。 3、当 前一 估值日 基金 资 产净 值50% 以上的 资 产出现 无可 参考的 活跃 市场价 格且 采用估值 技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经 与基金 托管人 协商 确认 后,基 金管理 人应 当采 取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上 述情 形之一 且基 金 管理 人决 定暂停 接受 投资人 的赎 回申请 或延 缓支付 赎回 款项时 , 基金管 理人应 在当 日报 中国证 监会备 案, 已确 认的赎 回申请 ,基 金管 理人应 足额支 付; 如暂 时不能 足额支 付, 应将 可支付 部分按 单个 账户 申请量 占申请 总量 的比 例分配 给赎回 申请 人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第5项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 在暂停赎 回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十 一、 巨 额赎 回的情 形 及 处理方 式 1、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金 出现 巨额赎 回时 ,基金 管理 人可以 根据 基金当 时的 资产组 合状 况决定 全额 赎回或 部分延期赎回。 (1) 全额赎回: 当基 金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程 序执行。 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付 投资人 的全部 赎回 申请 而进行 的财产 变现 可能 会对基 金资产 净值 造成 较大波 动时, 基金 管理 人在当 日接 受赎回 比例 不低于 上一 开放日 基金 总份额 的 10% 的前提 下 ,可对 其余 赎回申 请延 期办理 。对于 当日 的赎 回申请 ,应当 按单 个账 户赎回 申请量 占赎 回申 请总量 的比例 ,确 定当 日受理 的赎回 份额 ;对 于未能 赎回部 分, 投资 人在提 交赎回 申请 时可 以选择 延期赎 回或 取消 35 赎回。 选择延 期赎 回的 ,将自 动转入 下一 个开 放日继 续赎回 ,直 到全 部赎回 为止; 选择 取消 赎回的 ,当日 未获 受理 的部分 赎回申 请将 被撤 销。延 期的赎 回申 请与 下一开 放日赎 回申 请一 并处理 ,无优 先权 并以 下一开 放日的 基金 份额 净值为 基础计 算赎 回金 额,以 此类推 ,直 到全 部赎回 为止。 如投 资人 在提交 赎回申 请时 未作 明确选 择,投 资人 未能 赎回部 分作自 动延 期赎 回处理。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20% 的,基 金管理 人可 以对 该单个 基金份 额持 有人 超过该 比例以 上的 赎回 申请实 施延期 办理 (基 金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销) , 对该单个基金份额持 有人剩 余赎回 申请 与其 他账户 赎回申 请按 前述 条款处 理。延 期的 赎回 申请与 下一开 放日 赎回 申请一 并处理 ,无 优先 权并以 下一开 放日 的基 金份额 净值为 基础 计算 赎回金 额,以 此类 推, 直到全部赎回为止。 (3) 暂停赎回: 连续2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生 上述 延期赎 回并 延期办 理时 ,基金 管理 人应当 通过 邮寄、 传真 或者招 募说 明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 刊登公 告。 十 二、 暂 停申 购或赎 回的 公告和 重新 开放申 购或 赎回的 公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如 发生 暂停的 时间 为1日 ,基 金管理 人应 于重新 开放 日,在 指定 媒介上 刊登 基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基 金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重 新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日 的基金份额净值。 4、 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定 36 媒介连 续刊登 基金 重新 开放申 购或赎 回的 公告 ,并在 重新开 放申 购或 赎回日 公告最 近一 个工 作日的基金份额净值。 十 三、 基 金转 换 基金管 理人 可以根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同的 规定 决定开 办本 基金与 基金 管理人 管理的 其他基 金之 间的 转换业 务,基 金转 换可 以收取 一定的 转换 费, 相关规 则由基 金管 理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金 A 类基金份额和C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 十 四、 基 金份 额的转 让 在法律 法规 允许且 条件 具备的 情况 下,基 金管 理人可 受理 基金份 额持 有人通 过中 国证监 会认可 的交易 场所 或者 交易方 式进行 份额 转让 的申请 并由登 记机 构办 理基金 份额的 过户 登记 。 基金管 理人拟 受理 基金 份额转 让业务 的, 将提 前公告 ,基金 份额 持有 人应根 据基金 管理 人公 告的业务规则办理基金份额转让业务。 十 五、 基 金的 非交易 过户 基金的 非交 易过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等情形 而产 生的非 交易过 户以及 登记 机构 认可、 符合法 律法 规的 其它非 交易过 户。 无论 在上述 何种情 况下 ,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是 指基 金份额 持有 人死亡 ,其 持有的 基金 份额由 其合 法的继 承人 继承; 捐赠 指基金 份额持 有人将 其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福 利性质 的基金 会或 社会 团体; 司法强 制执 行是 指司法 机构依 据生 效司 法文书 将基金 份额 持有 人持有 的基金 份额 强制 划转给 其他自 然人 、法 人或其 他组织 。办 理非 交易过 户必须 提供 基金 登记机 构要求 提供 的相 关资料 ,对于 符合 条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十 六、 转 托管 基金份 额持 有人可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售机 构之 间的转 托管 ,基金 销售 机构可 以按照规定的标准收取转托管费。


37 十 七、 定 期定 额投资 计划 基金管 理人 可以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划,具 体规 则由基 金管 理人另 行规 定。投 资人在 办理定 期定 额投 资计划 时可自 行约 定每 期扣款 金额, 每期 扣款 金额必 须不低 于基 金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十 八、 基 金的 冻结与 解冻 与质押 基金登 记机 构只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金份 额的 冻结与 解冻 ,以及 登记 机构认 可、符 合法律 法规 的其 他情况 下的冻 结与 解冻 。基金 份额被 冻结 的, 被冻结 部分产 生的 权益 一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或基金合同另有规定的除外。 如相 关 法律 法规允 许基 金管理 人办 理基金 份额 的质押 业务 或其他 基金 业务, 基金 管理人 将制定和实施相应的业务规则。


38 第 八部分


基 金的 投资 一、 投 资目 标 本基金 通过 指数化 投资 ,争取 在扣 除各项 费用 之前获 得与 标的指 数相 似的总 回报 ,追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。


二、 投 资范 围 本基金 主要 投资于 标的 指数成 份券 及备选 成份 券 ,为 更好 实现投 资目 标,还 可以 投资于 具有良 好流动 性的 金融 工具, 包括国 内依 法发 行上市 的政策 性金 融债 、债券 回购以 及银 行存 款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 基金的 投资 组合 比例为 :本基 金投 资于 债券资 产的比 例不 低于 基金资 产的 80% ,其 中标 的指数 成份 券和备 选成 份券的 比例 不低于 本基 金非现 金基 金资产 的 80% ;每 个交 易日终 现金 或者到 期日在 一年 以内 的政府 债券不 低于 基金 资产净 值的 5% ,其 中 现金不 包括结 算备 付金 、 存出保 证金、应收申购款等。 三、 标 的指 数 中债-1-3 年国开行债券指数 如果指数发布机构变更 或停止该指数的编制及 发布、或由于指数编制 方法等重大变更导 致该指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金 管理人 可以 依据 维护投 资者合 法权 益的 原则, 在履行 适当 程序 后变更 本基金 的标 的指 数。其 中,若 变更 标的 指数对 基金投 资范 围和 投资策 略无实 质性 影响 (包括 但不限 于指 数编 制单位变更、 指数更名等事项) , 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管 人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 四、 投 资策 略 本基金 为指 数基金 ,主 要采用 抽样 复制和 动态 最优化 的方 法,投 资于 标的指 数中 具有代 39 表性和 流动性 的成 份券 和备选 成份券 ,或 选择 非成份 券作为 替代 ,构 造与标 的指数 风险 收益 特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下, 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 将年化跟踪 误差控制在 2%以内。 如因标的指数编制规则调整等其他原因, 导致基金跟踪偏离度和跟踪误 差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 五、 投 资决 策依据 和投 资程序 (一)投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 (二)投资决策程序 1、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,拟订所辖基金的具体投资计划。 2、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。 3、 根据决策纪要, 基金 经理小组构造具体的投资组合及操作方案, 交由中央交易部执行。 4、中央交易部按相关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。 5、 金融工程与风险管理部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险 和流动性风险, 定期进行基金绩效评估, 并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 六、 业 绩比 较基准 本基金的业绩比较基准为 “中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%”。 若基金 标的 指数发 生变 更,基 金业 绩比较 基准 随之变 更, 基金管 理人 可依据 维护 基金份 额持有 人合法 权益 的原 则,在 履行适 当程 序后 根据投 资情况 和市 场惯 例调整 基金业 绩比 较基 准,基 金管理 人应 在调 整实施 前依照 《信 息披 露办法 》的有 关规 定在 中国证 监会指 定媒 介上 刊登公告。 七、 风 险收 益特征 本基金 为债 券型指 数 基 金,其 预期 风险和 预期 收益低 于股 票型基 金、 混合型 基金 ,高于 货币市场基金。


40 八、 组 合限 制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中标的指数成份券和备选成 份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 2、每 个交 易日日 终现 金或者 到期 日在一 年以 内的政 府债 券不低 于基 金资产 净值 的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;


3 、 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ,回购期限不得超过1 年,到期后不得展期;


4、本 基金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ;


5、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%, 因证券 市场波 动、基 金规 模变 动等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 不符 合该 比例限 制的, 基金 管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; 6、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


除上述第 2、5、6 项规定以外,因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约 定。上 述期 间, 基金的 投资范 围、 投资 策略应 当符合 基金 合同 的约定 。基金 托管 人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 九、 禁 止行 为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1、 承销证券; 2、 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、 从事承担无限责任的投资; 4、 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 5、 向其基金管理人、基金托管人出资;


41 6、 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、 依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ,或 者从事 其他重 大关 联交 易的, 应当符 合本 基金 的投资 目标和 投资 策略 ,遵循 基金份 额持 有人 利益优 先原则 ,防 范利 益冲突 ,建立 健全 内部 审批机 制和评 估机 制, 按照市 场公平 合理 价格 执行。 相关交 易必 须事 先得到 基金托 管人 同意 ,并按 法律法 规予 以披 露。重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审 议,并 经过三 分之 二以 上的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会应 至少 每半年 对关联 交易 事项 进行审查。 十、 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 组 合 限 制 、 禁 止 行 为 规 定 或 从 事 关 联 交 易 的条件 和要求 ,本基 金可 不受 相关限 制。法 律法 规或 监管部 门对上 述组 合限 制、禁 止行为 规定 或从 事关联 交易的 条件 和要 求进行 变更的 ,本 基金 可以变 更后的 规定 为准 ;经与 基金托 管人 协商 一致, 基金管 理人 可依 据法律 法规或 监管 部门 规定直 接对基 金合 同进 行变更 ,该变 更无 须召 开基金份额持有人大会审议。 十 一、 投 资组 合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年6 月20 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年3 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 16,777,804,000.00 89.27


42 其中:债券 16,777,804,000.00 89.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,594,102,389.00 8.48 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付金合计 83,800,100.19 0.45 7 其他各项资产 338,872,965.82 1.80 8 合计 18,794,579,455.01 100.00 2 、报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 (1) 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 (2) 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3 、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金本报告期末未持有股票。 4 、报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - -


43 3 金融债券 16,777,804,000.00 89.30 其中:政策性金融债 16,777,804,000.00 89.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,777,804,000.00 89.30 5 、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 180212 18 国开12 64,900,000 6,584,754,000. 00 35.05 2 160206 16 国开06 20,500,000 2,051,230,000. 00 10.92 3 180216 18 国开16 20,400,000 2,040,816,000. 00 10.86 4 180208 18 国开08 16,800,000 1,715,952,000. 00 9.13 5 170205 17 国开05 15,600,000 1,579,344,000. 00 8.41 6 、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


44 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10 、 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11 、 投 资组 合报告 附注 (1) 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 本报告期内,基金 投资的前十名股票未出现超出基金合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 。 (3) 其他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 338,872,945.92 5 应收申购款 19.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 338,872,965.82


45 (4) 报告期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


46 第 九部分


基 金的 业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2019 年3 月31 日。 1 、 基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 广发中债 1-3 年国开债指数 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 2018.11. 14-2018. 12.31 0.49% 0.02% 0.63% 0.03% -0.14% -0.01% 2019.1.1 -2019.3. 31 0.95% 0.03% 1.08% 0.03% -0.13% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 1.44% 0.03% 1.71% 0.03% -0.27% 0.00% 广发中债 1-3 年国开债指数 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ② -④ 2018.11. 14-2018. 12.31 0.46% 0.02% 0.63% 0.03% -0.17% -0.01%


47 2019.1.1 -2019.3. 31 0.94% 0.03% 1.08% 0.03% -0.14% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 1.40% 0.03% 1.71% 0.03% -0.31% 0.00% 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018 年11 月14 日至2019 年3 月31 日) (1) 广发中债1-3 年国开债指数 A:


(2) 广发中债1-3 年国开债指数 C:


48 注: (1)本基金合同生效日期为 2018 年11 月14 日, 至 披 露 时 点 本 基 金 成 立 未 满 一 年 。


(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。


49 第 十部 分


基 金的 财产 一、 基 金资 产总值 基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基 金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基 金财 产的账 户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资 所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、 基 金财 产的保 管及 处分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产, 并由基 金托 管人保 管。基 金 管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 机构 和基金 销售机 构以 其自 有的财 产承担 其自 身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算 的,基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权,不 得与 其固 有资产 产生的 债务 相互 抵销; 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不 得相互抵销。





50 第十 一 部分


基金 资产的 估值 一、 估 值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外 披露基金净值的非交易日。 二、 估 值对 象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、 估 值方 法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值


对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选取第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 2、 首次公开发行未上市的债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 3、 全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值 的公平性。 7、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按国家最新规 定估值。


如基金 管理 人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法 律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时,应 立即 通知 对方, 共同查 明原 因, 双方协商解决。


51 根据有 关法 律法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基 金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任, 因此 ,就与 本基金 有关 的会 计问题 ,如经 相关 各方 在平等 基础上 充分 讨论 后,仍 无法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算 结果对外予以公布,基金托管人有权向监管部门报告。 四、 估 值程 序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除 以当日基金份额的余额数量 计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的, 从其规定。 如遇特殊 情况, 为更好 地保 护投 资者的 利益, 基金 管理 人与托 管人协 商一 致, 可以将 本基金 份额 净值 保留至更精确小数位并公告。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后, 将基金 份额净 值结 果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、 估 值错 误的处 理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金 运作 过程中 ,如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或登记 机构 、或销 售机 构、或 投资人 自身的 过错 造成 估值错 误,导 致其 他当 事人遭 受损失 的, 过错 的责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭受 损失 当事 人(“ 受损方 ”) 的直接 损失按 下述“ 估值 错误 处理原 则”给 予赔 偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限 于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错误已 发生 ,但尚 未给 当事人 造成 损失时 ,估 值错误 责任 方应及 时协 调各方, 52 及时进 行更正 ,因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担; 由于估 值错误 责任 方未 及时更 正已产 生的 估值 错误, 给当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿 责任; 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调, 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人 负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造 成其他 当事人 的利 益损 失(“ 受损方 ”) ,则估 值错误 责任方 应赔 偿受 损方的 损失, 并在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内 对获得 不当得 利的 当事 人享有 要求交 付不 当得 利的权 利;如 果获 得不 当得利 的当事 人已 经将 此部分 不当得 利返 还给 受损方 ,则受 损方 应当 将其已 经获得 的赔 偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进 行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下 : (1) 基金 份额净 值计 算出现 错误 时,基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ,通报 基金 托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会 备案。


53 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、 暂 停估 值的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 经与基金托管人协商确认, 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、 基 金净 值的确 认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算, 基金 托管人 负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 基金 份额 净值并 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值 计算结 果复核 确认 后发 送给基 金管理 人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、 特 殊情 况的处 理 1、 基金管理人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误 处理;


2、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因, 基金 管理人 和基金 托管 人虽 然已经 采取必 要、 适当 、合理 的措施 进行 检查 ,但是 未能发 现该 错误 的,由 此造成 的基 金资 产估值 错误, 基金 管理 人和基 金托管 人可 以免 除赔偿 责任。 但基 金管 理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。


54 第十 二 部分


基金 的收益 与分配 一、 基 金利 润的构 成 基金利 润指 基金利 息收 入、 投 资收 益、公 允价 值变动 收益 和其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、 基 金可 供分配 利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 三、 基 金收 益分配 原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每季度最少分配 1 次, 每年收益分配 次数最多为 12 次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可 供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现 金红利 自动转 为基 金份 额进行 再投资 ;若 投资 者不选 择,本 基金 默认 的收益 分配方 式是 现金 分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费, 而 C 类基金份额收取销售服务费, 各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定, 并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、 收 益分 配方案 基金收 益分 配方案 中应 载明截 止收 益分配 基准 日的可 供分 配利润 、基 金收益 分配 对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


55 五、 收 益分 配方案 的确 定与公 告 与 实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、 基金 收 益分配 中发 生的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红利小 于一定 金额 ,不 足于支 付银行 转账 或其 他手续 费用时 ,基 金登 记机构 可将基 金份 额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。


56 第 十三 部分


基金 费用与 税收 一、 基 金费 用的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、指数许可使用费; 4、从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金相关账户的开户费用和维护费用;


11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、 基 金费 用计提 方法 、计提 标准 和支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E ×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人与基 金托 管人核 对一致 后,基 金托 管人 按照与 基金管 理人 协商 一致的 方式在 月初 五个 工作日 内从基 金财 产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E ×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费


57 E 为前一日基金资产净 值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人与基 金托 管人核 对一致 后,基 金托 管人 按照与 基金管 理人 协商 一致的 方式在 月初 五个 工作日 内从基 金财 产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。 3、指数许可使用费 本基金 作为 指数基 金, 需根据 与中 债金融 估值 中心有 限公 司签署 的指 数许可 使用 协议的 约定向 中债金 融估 值中 心有限 公司支 付指 数许 可使用 费。在 通常 情况 下,指 数许可 使用 费按 前一日的基金资产净值所适应的年度费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。 基金资产平均净值 季度费率 年度费率 10 亿人民币以下











(不包括 10 亿人民 币整) 1 bp


4bp 10 亿-20 亿人民币之间


(包括 10 亿人民币 整和20 亿人民币整) 0.75 bp


3 bp


超过 20 亿人民币











(不包括 20 亿人民 币整) 0.625 bp 2.5bp 注: 1bp= 基本点数=1/10,000=0.01% 当规模在 10 亿元以下 (不包括 10 亿元) , 指 数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.04% 的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H=E ×前一日的基金资产净值所适用的年度费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许 可使用 费的 计费 时间从 基金成 立日 的后 一日开 始计算 ;基 金成 立的首 个季度 费用 按照 基金成立日所在季度剩余自然日计提。 指数许 可使用 费的 支付 方式为 每季度 支付 一次 ,由基 金管理 人向 基金 托管人 发送划 付指 令, 经基金 托管 人复核 后于 次季初 10 个 工作日 内 从基金 财产 中一次 性支 付给中 债金 融估值 中心 有限公司。 若中债 金融估 值中 心有 限公司 与基金 管理 人对 指数许 可使用 费的 费率 及支付 方式另 有约 定的 , 从其最新约定。


58 4、销售 服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销 售服务 费每 日计 算,逐 日累计 至每 月月 末,按 月支付 ,由 基金 管理人 与基金 托管 人核 对一致 后,基 金托 管人 按照与 基金管 理人 协商 一致的 方式在 月初 五个 工作日 内从基 金财 产中 一次性 划出, 由注 册登 记机构 代收, 注册 登记 机构收 到后按 相关 合同 规定支 付给基 金销 售机 构等。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等,支付日期顺延。 销售服 务费主 要用 于支 付销售 机构佣 金、 以及 基金管 理人的 基金 行销 广告费 、促销 活动 费、 基金份额持有人服务费等。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述 “一、 基金费用的 种类中第 5-11 项费用” , 根据有关法规及相 应协议规定, 按费用实 际 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、 不 列入 基金费 用的 项目 基金管 理人 和基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义务 导致 的费用 支出 或基金 财产 的损失 ; 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 《基金合同》 生效前的相关 费用;其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、 费 用调 整


基金管 理人和 基金 托管 人协商 一致后 ,可 根据 基金发 展情况 在履 行适 当程序 后,调 整基 金管理费率、基金托管费、基金销售服务费率等相关费率。 五、 基 金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


59 基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。


60 第十 四 部分


基金 的会计 与审 计 一、 基金 的 会计政 策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二、 基金 的 年度审计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。





61 第十 五 部分


基金 的信息 披露 一、 本 基金 的信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《 运作办法 》 、 《 信息 披露办 法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关规 定。 相 关法 律对 信息披 露的 方式、 登载媒 介、 报 备方 式等 规定 发生变 化 时 ,本 基金从 其最 新规定 。 二、 信 息披 露义务 人 本基金信息 披露义务 人 包括基金管 理人、基 金 托管人、召 集基金份 额 持有人大会 的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息 披露义务 人 按照法律法 规和中国 证 监会的规定 披露基金 信 息,并保证 所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息 披露义务 人 应当在中国 证监会规 定 时间内,将 应予披露 的 基金信息通 过中国 证监会 指定的 媒介 和基 金管理 人、基 金托 管人 的互联 网网站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等媒 介披 露,并 保证基 金投 资者 能够按 照《基 金合 同》 约定的 时间和 方式 查阅 或者复 制公开 披露 的信 息资料。 三、 本 基金 信息披 露义 务人承 诺公 开披露 的基 金信息 ,不 得有下 列行 为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文文 本。 如 同时 采用 外文文 本的, 基金 信息 披露 义 务人 应保证 两种 文本的 内容 一致。 两种 文本发 生歧 义的, 以中 文文本 为准 。 本 基金 公开披 露的 信息采 用阿 拉伯数 字; 除特别 说明 外,货 币单 位为人 民币 元。 五、 公 开披 露的基 金信 息


62 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金 合同》是 界定 《基金合同 》当事人 的 各项权利、 义务关系 , 明确基金份 额持有 人大会 召开的 规则 及具 体程序 ,说明 基金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前 向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ,并就 有关更 新内 容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基 金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人 应当就基 金 份额发售的 具体事宜 编 制基金份额 发售公告 , 并在披露招 募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人 应当在收 到 中国证监会 确认文件 的 次日在指定 媒介上登 载 《基金合同 》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同 》生效后 , 在开始办理 基金份额 申 购或者赎回 前,基金 管 理人应当至 少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人 应当公告 半 年度和年度 最后一个 市 场交易日基 金资产净 值 和基金份额 净值。 基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日,将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份 63 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 价格的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率, 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复 制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登载于 网站上 ,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 介上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人 应当在年 度 报告和半年 度报告中 披 露基金组合 资产情况 及 其流动性风 险分析 等。 报告期内出 现单一投 资 者持有基金 份额比例 达 到或超过 20% 的情形, 为保障其他 投资者 的权益 ,基金 管理 人应 当在季 度报告 、半 年度 报告、 年度报 告等 定期 报告文 件中披 露该 投资 者的类 别、报 告期 末持 有份额 及占比 、报 告期 内持有 份额变 化情 况及 产品的 特有风 险, 中国 证监会认定的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告, 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派 出机构备案。 前款所称重 大事件 , 是 指可能对基 金份额持 有 人权益或者 基金份额 的 价格产生重 大影响 的下列事件:


64 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管 理人、基 金 托管人基金 托管部门 的 主要业务人 员在 一年 内 变动超过百 分之三 十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管 理人及其 董 事、总经理 及其他高 级 管理人员、 基金经理 受 到严重行政 处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金 暂停接受 申 购、赎回申 请后重新 接 受申购、赎 回,以及 发 生涉及基金 申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;


65 26、调整基金份额类别的设置; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 28、基金推出新业务或服务; 29、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合 同》存续 期 限内,任何 公共媒介 中 出现的或者 在市场上 流 传的消息可 能对基 金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的,相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持 有人大会 决 定的事项, 应当依法 报 国务院证券 监督管理 机 构备案,并 予以公 告。 (十)中国证监会规定的其他信息。 六、 信 息披 露事务 管理 基金管理人 、基金托 管 人应当建立 健全信息 披 露管理制度 ,指定专 人 负责管理信 息披露 事务。 基金信息披 露义务人 公 开披露基金 信息,应 当 符合中国证 监会相关 基 金信息披露 内容与 格式准则的规定。 基金托管人 应当按照 相 关法律法规 、中国证 监 会的规定和 《基金合 同 》的约定, 对基金 管理人 编制的 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、 基金份 额申购 赎回 价格 、基金 定期报 告和 定期 更新的 招募说 明书 等公 开披露 的相关 基金 信息 进行复 核、审 查, 并向 基金管 理人出 具书 面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人 、基金托 管 人除依法在 指定媒介 上 披露信息外 ,还可以 根 据需要在其 他公共 媒介披 露信息 ,但 是其 他公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披露信 息, 并且 在不同 媒介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基金信息 披露义务 人 公开披露的 基金信息 出 具审计报告 、法律意 见 书的专业机 构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。


66 七、 信 息披 露文件 的存 放与查 阅 招募说明书 公布后, 应 当分别置备 于基金管 理 人、基金托 管人和基 金 销售机构的 住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供 公众查阅、 复制。


67 第 十六 部分


风险 揭示 一、 投 资于 本基金 的主 要风险 1、市场风险 证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家 宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策 、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2) 经济 周期风 险。 随经济 运行 的周期 性变 化,证 券市 场的收 益水 平也呈 周期 性变化。 基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 利率风险。 金融 市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影 响着债券的价格和收益率。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。 (4) 债券市场流动性风险。 由于银行间债券市场深度和宽度相对较低, 交易相对较不活 跃,可能增大银行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。 (5) 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (6) 再投资风险。 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这 与利 率 上升 所带 来的价 格风险 (即 利率 风险) 互为消 长。 具体 为当利 率下降 时, 基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。 (7) 信用风险。 基金 所投资债券的发行人如出现违约、 无法支付到 期本息, 或由于债券 发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。 2、管理风险 基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基 金投资决策执行中, 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。


68 3、职业道德风险 公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的损失。 4、流动性风险 指本基 金在 开放期 内, 可能会 发生 基金管 理人 未能以 合理 价格及 时变 现基金 资产 以支付 投资者赎回款项的风险。 本基金的主要流动性风险 及其管理方法如下: (1)基金申购、赎回安排 具体请 参见 基金合 同“ 第六部 分、 基金份 额的 申购与 赎回 ”和本 招募 说明书 “八 、基金 份额的申购、赎回与转换” ,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 投资者应当了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金 投资 标的为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ;本基 金投 资于具 有较 高流动 性的 投资品 种,通 过合理 配置 组合 等方式 ,积极 防范 流动 性风险 ;本基 金主 动投 资流动 性受限 资产 的市 值合计 占比等 ,皆 严格 遵守相 关法律 法规 规定 的比例 限制。 因 此 ,本 基金拟 投资市 场及 资产 的流动性良好。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施: ①延期办理巨额赎回申请; ②延缓支付赎回款项; ③摆动定价; ④中国证监会认定的其他措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管 理人 经与基 金托 管人协 商, 在确保 投资 者得到 公平 对待的 前提 下,可 依照 法律法 规及基 金合同 的约 定, 综合运 用各类 流动 性风 险管理 工具, 对赎 回申 请等进 行适度 调整 ,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: ① 延期办理巨额赎回申请 具体请参见基金合同 “第六部分、 基金份额的申购与赎回” 中的 “九、 巨额赎回的情形 及处理方式” ,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 在此情 形下 ,投资 人的 部分或 全部 赎回申 请可 能被拒 绝, 同时投 资人 完成基 金赎 回时的 69 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同 。 ②暂停接受赎回申请 具体请 参见 基金合 同“ 第六部 分、 基金份 额的 申购与 赎回 ”中的 “八 、暂停 赎回 或延缓 支付赎回款项的情形” ,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 ③延缓支付赎回款项 投资人 具体 请参见 基金 合同“ 第六 部分、 基金 份额的 申购 与赎回 ”中 的“八 、暂 停赎回 或延缓支付赎回款项的情形” 和 “九、 巨额赎 回的情形及处理方式” , 详细了解本基金延缓 支 付赎回款项的情形及程序。 在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④收取短期赎回费 本基金还对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费,并将上述赎回费全额计 入基金财产。 ⑤暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同 “第十四部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” , 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情 形下 ,投资 人没 有可供 参考 的基金 份额 净值, 同时 赎回申 请可 能被延 期办 理或被 暂停接受,或被延缓支付赎回款项。 ⑥摆动定价 当本基 金发 生大额 申购 或赎回 情形 时,基 金管 理人可 以采 用摆动 定价 机制, 以确 保基金 估值的 公平性 。当 基金 采用摆 动定价 时, 投资 者申购 或赎回 基金 份额 时的基 金份额 净值 ,将 会根据 投资组 合的 市场 冲击成 本而进 行调 整, 使得市 场的冲 击成 本能 够分配 给实际 申购 、赎 回的投 资者, 从而 减少 对存量 基金份 额持 有人 利益的 不利影 响, 确保 投资者 的合法 权益 不受 损害并得到公平对待。 ⑦中国证监会认定的其他措施。 5、合规性风险 指基金 管理 或运作 过程 中,违 反国 家法律 、法 规的规 定, 或者基 金投 资违反 法规 及基金 合同有关规定的风险。 6、投资管理风险: (1)指数化投资相关的风险


70 1)标的指数的风险 ①标的指数下跌的风险 标的指 数成 份券的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因素 、投 资者心 理和 交易制 度等 各种因 素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发 生变化,产生风险。 ②标的指数计算出错的风险 指数编 制方 法的缺 陷可 能导致 标的 指数的 表现 与总体 市场 表现产 生差 异,从 而使 基金收 益发生 变化。 同时 ,中 债金融 估值中 心有 限公 司不对 指数的 实时 性、 完整性 和准确 性做 出任 何承诺。标的指数值可能出现错误,投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 ③标的指数变更的风险 根据基 金合 同的规 定, 如果指 数发 布机构 变更 或停止 该指 数的编 制及 发布、 或由 于指数 编制方 法等重 大变 更导 致该指 数不宜 继续 作为 标的指 数,或 证券 市场 有其他 代表性 更强 、更 适合投 资的指 数推 出时 ,本基 金管理 人可 以依 据维护 投资者 合 法 权益 的原则 ,在履 行适 当程 序后变 更本基 金的 标的 指数。 基金投 资组 合将 随之调 整,基 金的 风险 收益特 征将与 新标 的指 数一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (2)基金跟踪偏离风险 基金在 跟踪 标的指 数时 由于各 种原 因导致 基金 的业绩 表现 与标的 指数 表现之 间可 能产生 差异,主要影响因素可能包括: 1) 本基金采用抽样复制和动态最优化策略, 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成 份券和备选成份券, 或选择非成份券作为替代, 基金投资组合与标的指数构成可能存在差异, 从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离; 2) 在标的指数 编制中, 债券利息计算再投资收益, 而基金再投资中未必能获得相同的收 益率; 3)指 数调 整成份 券时 ,基金 在相 应的组 合调 整中可 能暂 时扩大 与标 的指数 的构 成差异, 而且会产生相应的交易成本。 7、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 71 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6) 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基 金收益水平, 从而带 来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、 声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金管理人指定的基金销售机 构销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。





72 第十 七 部分


基金 合同的 变更 、终止 与基 金财产 的清 算 一、 《 基金 合同》 的变 更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 生效后方可 执行,通过之日起五日内报中国证监会备案,生效之日起两个工作日内在指定媒介公告。 二、 《 基金 合同》 的终 止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、 基金 财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;


73 (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案确认后公告; (7)对基金财产进行分配。 5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 但在基金所持证券流动性受限的客观因素影响情形下, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限,并提前公告。 四、 清 算费 用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、 基 金财 产清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、 基 金财 产清算 的公 告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、 基 金财 产清算 账册 及文件 的保 存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


74 第十 八 部分


基金 合同的 内容 摘要 一、 基金 合 同当事 人及 权利义 务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独 立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同 》及国 家有 关法 律规定 ,应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门, 并采取 必要措 施保 护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金 合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理 申购与赎回申请;


(12 ) 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利, 为基 金的利 益行 使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以基 金管理 人的 名义, 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或者 实施 其他法 律行为; (15 ) 选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商或其 他为 基金提 供服 务的外 部机构; (16 ) 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下, 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回 、转换 和非交易过户的业务规则;


75 (17 )法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基金财产和基 金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券 投资; (6) 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外, 不得 利用 基金财 产为自 己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的 措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的方法符合 《基 金合同 》等法 律文 件的 规定, 按有关 规定 计算 并公告 基金资 产净 值, 确定基 金份额 申购 、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; (12 ) 保守 基金商 业秘 密,不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金法 》 、 《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ,及 时向基 金份 额持有 人分 配基金 收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 召集 基金份 额持 有人大 会或 配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关资料 15 年 以上;


76 (17 ) 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ,并且 保证 投资者 能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ,随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料,并 在支 付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监会 并通 知基金 托管人; (20 ) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或损 害基 金份额 持有 人合法 权益 时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务,基 金托 管人违 反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ,基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追 偿; (22 ) 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时,应 当对 第三方 处理 有关基 金事 务的行 为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 ) 基金在募集期间 未能达到基金的备案条件, 《基 金合同》 不能 生效, 基金管理人承 担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自 《基金合同》 生 效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定 安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定 获得基金托管费 以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人 对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;


77 (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关 规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金 托管部门, 具有符合要 求的营业场所, 配备足 够的、 合格的熟悉 基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风 险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的安全 ,保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立; 对所 托管的 不同的 基金 分别 设置账 户,独 立核 算, 分账管 理,保 证不 同基 金之间 在账户 设置 、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法 》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规 定开设 基金 财产的 资金 账户和 证券 账户, 按照 《基金 合同 》的约 定, 根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ,说明 基金 管理人 在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ;如 果基 金管理 人有未 执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份 额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 ,召 集基金 份额 持有人 大会 或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;


78 (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监会 和银 行监管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时,应 承担 赔偿责 任, 其赔偿 责任 不因其 退任而免除; (20 ) 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的义 务, 基金管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人 基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接受 ,基 金投资 者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人, 直至其 不再持 有本 基金 的基金 份额。 基金 份额 持有人 作为《 基金 合 同 》当事 人并不 以在 《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由 于基金 份额净 值的 不同 ,基金 收益分 配的 金额 以及参 与清算 后的 剩余 基金财 产分配 的数 量将 可能有所不同。 1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。


79 2、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件; (2) 了解所投资基金 产品, 了解自身风险承 受能力, 自主判断投资 价值, 自主做出投 资 决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同》约定的其他义务。 二、 基 金份 额持有 人大 会召集 、议 事及表 决的 程序和 规则 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有 权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构。 (一)召开事由 1、 除法律法规、 基金合 同或中国证监会另有规定外, 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 调整基金管 理人、 基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率, 但法律法规要求调 整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序;


80 (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 单独或合计持有 本基金总份额 10%以上 (含 10%) 基金份额的 基金份额持有人 (以 基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ,下 同)就 同一事 项书 面要 求召开 基金份 额持 有人 大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、 在不违反有关法律 法规和 《基金合同》 约 定的前提下, 以下情况 可由基金管理人和基 金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2) 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围内并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式; (3)因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (5) 《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况; (6) 基金管理人、 登 记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内 调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (7) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金推出新业务或服务, 或 调整基金份额类别设置; (8) 按照法律法规和 《 基金合同 》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。


(二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《 基金合同》 另有约定外 , 基金份额持有人大会 由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金 管理人 决定召 集的 ,应 当自出 具书面 决定 之日 起 60 日内召 开; 基金 管理人 决定不 召集 ,基 金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管 人自行召集, 并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。


81 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否 召集 ,并 书面告 知提出 提议 的基 金份额 持有人 代表 和基 金托管 人。基 金管 理人 决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份 额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提 议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大 会, 而基金 管理 人、基 金托 管人都 不召 集的, 单独 或合计 代表 基金份 额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法 自行召 集基 金份 额持有 人大会 的, 基金 管理人 、基金 托管 人应 当配合 , 不得 阻碍 、干 扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间 和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 82 进行监 督;如 召集 人为 基金托 管人, 则应 另行 书面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 ;如 召集 人为基 金份额 持有 人, 则应另 行书面 通知 基金 管理人 和基金 托管 人到 指定地 点对表 决意 见的 计票进 行监督 。基 金管 理人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监管 机关 允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席, 现 场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大会 ,基金 管理 人或 托管人 不派代 表列 席的 ,不影 响表决 效力 。现 场开会 同时符 合以 下条 件时, 可以进 行基 金份 额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基 金总份额的50%(含50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会 议通知后, 在 2 个工作 日内连续公布相关提 示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人)到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 (如果 基金 托管 人为召 集人, 则为 基金 管理人 )和公 证机 关的 监 督下 按照会 议通 知规 定的方 式收取 基金 份额 持有人 的书面 表决 意见 ;基金 托管人 或基 金管 理人经 通知不 参加 收取 书面表 决意见 的, 不影 响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含50%); (4) 上述 第(3 )项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具 书面意 83 见的代 理人, 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的 规定,并与基金登记注册机构记录相符。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2) 项、 或者第 2 款第 (3) 项规定 比例的 ,召 集人 可以在 原公告 的基 金份 额持有 人大会 召开 时间 的三个 月以后 、六 个月 以内, 就原定 审议 事项 重新召 集基金 份额 持有 人大会 。重新 召集 的基 金份额 持有人 大会 应当 有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召 开,基 金份额 持有 人可 以采用 书面、 网络 、电 话、短 信或其 他方 式进 行表决 ,具体 方式 由会 议召集人确定并在会议通知 中列明。 4、 基金份额持有人授 权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以 采用书面、 网络、 电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项,如 《基 金合同 》的 重大修 改、 决定终 止 《基金合同》 、 更换 基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ,对 原有提 案的 修改应 当在 基金份 额持有人大会召开前及 时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场 开会 的方式 下, 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人, 然后由 大会主 持人 宣读 提案, 经讨论 后进 行表 决,并 形成大 会决 议。 大会主 持人为 基金 管理 人授权 出席会 议的 代表 ,在基 金管理 人授 权代 表未能 主持大 会的 情况 下,由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表 主持 ;如果 基金管 理人 授权 代表和 基金托 管人 授权 代表均 未能主 持大 会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 (含 50%) 选举产生一名基金 份额持 有人作 为该 次基 金份额 持有人 大会 的主 持人。 基金管 理人 和基 金托管 人拒不 出席 或主 持基金份额持有人大会,不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。


84 会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓名 (或 单位名 称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或单位名称) 和联 系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以 上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以 上(含 三分 之二 )通过 方可做 出。 除基 金合同 另有约 定外 ,转 换基金 运作方 式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》 、与其他基 金 合 并 以 特 别 决 议 通 过 方 为 有 效 。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方 式进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ,否 则提交 符合 会议通 知中规 定的确 认投 资者 身份文 件的表 决视 为有 效出席 的投资 者, 表面 符合会 议通知 规定 的书 面表决 意见视 为有 效表 决,表 决意见 模糊 不清 或相互 矛盾的 视为 弃权 表决, 但应当 计入 出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、 逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会 召 集人授 权的一 名监 督员 共同担 任监票 人; 如大 会由基 金份额 持有 人自 行召集 或大会 虽然 由基 金管理 人或基 金托 管人 召集, 但是基 金管 理人 或基金 托管人 未出 席大 会的, 基金份 额持 有人 大会的 主持人 应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有 85 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行 重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ,重新 清点 以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯 开会 的情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管 人授权 代表( 若由基 金托 管人 召集, 则为基 金管 理人 授权代 表)的 监督 下进 行计票 ,并由 公证 机关 对其计 票过程 予以 公证 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 派代表 对书 面表 决意见 的计票 进行 监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会 的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进 行表决 ,在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时, 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 约束 力。 (九) 本部 分关于 基金 份额持 有人 大会召 开事 由、召 开条 件、议 事程 序、表 决条 件等规 定,凡 是直接 引用 法律 法规或 监管规 则的 部分 ,如将 来法律 法规 或监 管规则 修改导 致相 关内 容被取 消或变 更的 ,基 金管理 人经与 基金 托管 人协商 一致报 监管 机关 并提前 公告后 ,可 直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、 基 金合 同的变 更、 终止与 基金 财产的 清算 (一) 《基金合同》的变更


86 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的, 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 生效后方 可执行,通过之日起五日内报中国证监会备案,生效之日起两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其 他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案确认后公告; (7)对基金财产进行分配。


87 5、 基金财产清算的期限为 6 个月, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 (四)清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,但 在基金 所持 证券流 动性 受限的 客观 因素影 响情 形下, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限,并提前公告。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后 报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、 争 议的 处理和 适用 的法律 各方当 事人 同意, 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议, 如经友 好协商 未能解 决的 ,应 提交上 海国际 经济 贸易 仲裁委 员会, 根据 该会 当时有 效的仲 裁规 则进 行仲裁 ,仲裁 地点 为上 海,仲 裁裁决 是终 局性 的并对 各方当 事人 具有 约束力 ,仲裁 费由 败诉 方承担。 争议处 理期 间,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责继 续忠 实、勤 勉、 尽责地 履行 基金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、 基 金合 同存放 地和 投资者 取得 合同的 方式 《基金 合同 》可印 制成 册,供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所 和营业场所查阅。


88 第 十九 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 一、 基金 托 管协议 当事 人 (一)基金管理人 基金管理人:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室—49848(集中办公区) 法定代表人: 孙树明 成立时间: 2003 年8 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 存续期间:持续经营 电话: 020-83936666 (二) 基金托管人 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 成立日期:1992 年10 月 19 日 基金托管业务资格批准机关:中国证监会 基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 号 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币293.52 亿元 经营期限:永久存续 二、 基 金托 管人对 基金 管理人 的业 务监督 和核 查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金 托管 人根据 有关 法律法 规的 规定和 《基 金合同 》的 约定, 对下 述基金 投资 范围、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具:


89 本基金 主要 投资于 标的 指数成 份券 及备选 成份 券 ,为 更好 实现投 资目 标,还 可以 投资于 具有良 好流动 性的 金融 工具, 包括国 内依 法发 行上市 的政策 性金 融债 、债券 回购以 及银 行存 款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 指数成份券及备选成份券以管理人提供的清单为准并由管理人定期更新。 《基金 合同 》已明 确约 定基金 投资 风格或 证券 选择标 准的 ,基金 管理 人应按 照基 金托管 人要求 的格式 提供 投资 品种, 以便基 金托 管人 运用相 关技术 系统 ,对 基金实 际投资 是否 符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同 》禁止投资的投资工具。 2.基金 托管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 《基 金合同 》的 约定对 下述 基金投 融资 比例进 行监督: (1) 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 本基金的投资资产配置比例为: 本基金 投资于 债券 资产的 比例 不低于 基金 资产的 80% ,其中 标的 指数成 份券 和备选 成份 券的比 例不 低于本 基金 非现金 基金 资产的 80% ; 每个交 易 日终现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金 规模 或市场 变化 等因素 导致 投资组 合不 符合上 述规 定的, 基金 管理人 应在 合理的 期限 内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品种 ,基 金管理 人在 履行适 当程 序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 :


1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中标的指数成份券和备选成 份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%; 2)每 个交 易日日 终现 金或者 到期 日在一 年以 内的政 府债 券不低 于基 金资产 净值 的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;


3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% ,回购期限不得超过1 年,到期后不得展期;


4)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%, 因证券 市场波 动、基 金规 模变 动等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 不符 合该 比例限 制的, 基金 管理 90 人不得主动新增流动性受限资产的投资; 6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金托 管人 对上述 指标 的监督 义务 ,仅限 于监 督由基 金管 理人管 理且 由托管 人托 管的全 部公募基金是否符合上述比例限制。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制 的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 除投资资产配置外, 基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 (3)法律法规允许的基 金投资比例调整期限 除上述 第 2)、 5)、 6) 项规定 以外, 由于 证券 市场波 动、证 券发 行人 合并、 基金规 模变 动等基 金管理 人之 外的 原因导 致的投 资组 合不 符合上 述约定 的比 例, 不在限 制之内 ,但 基金 管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求, 但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约 定。在 上述 期间 内,本 基金的 投资 范围 、投资 策略应 当符 合基 金合同 的约定 。基 金托 管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法 规或 监管部 门对 上述投 资限 制、投 资禁 止等作 出强 制性调 整的 ,本基 金应 当按照 法律法 规或监 管部 门的 规定执 行;如 法律 法规 或监管 部门修 改或 调整 上述投 资限制 、投 资禁 止性规 定,且 该等 调整 或修改 属于非 强制 性的 ,基金 管理人 有权 在履 行适当 程序后 按照 法律 法规或 监管部 门调 整或 修改后 的规定 执行 ,并 应向投 资者履 行信 息披 露义务 。如本 基金 增加 投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施,便于基金 托管人实施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 3.基金 托管 人根据 有关 法律法 规的 规定及 《基 金合同 》的 约定对 下述 基金投 资禁 止行为 进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:


91 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ,或 者从事 其他重 大关 联交 易的, 应当符 合本 基金 的投资 目标和 投资 策略 ,遵循 基金份 额持 有人 利益优 先原则 ,防 范利 益冲突 ,建立 健全 内部 审批机 制和评 估机 制, 按照市 场公平 合理 价格 执行。 相关交 易必 须事 先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。 如法律 、行 政法规 或监 管部门 取消 或变更 上述 禁止性 规定 ,如适 用于 本基金 ,基 金管理 人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4.基金 托管 人依据 有关 法律法 规的 规定和 《基 金合同 》的 约定对 于基 金关联 投资 限制进 行监督。 基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其他 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ,或 者从事 其他重 大关 联交 易的, 应当符 合基 金的 投资目 标和投 资策 略, 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 的原则 ,防 范利 益冲突 ,符合 国务 院证 券监督 管理机 构的 规定 ,建立 健全内 部审 批机 制和评 估机制 ,按 照市 场公平 合理价 格执 行。 相关交 易必须 事先 得到 基金托 管人的 同意 ,并 履行信 息披露 义务 。重 大关联 交易应 提交 基金 管理人 董事会 审议 ,并 经过三 分之二 以上 的独 立董事 通过。 基金 管理 人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律 、法 规或《 基金 合同》 有关 于基金 从事 关联交 易的 规定, 基金 管理人 和基 金托管 人事先 相互提 供与 本机 构有控 股关系 的股 东、 与本机 构有其 他重 大利 害关系 的公司 名单 及有 关关联 方发行 的证 券清 单, 加 盖公章 并书 面提 交。基 金管理 人有 责任 确保关 联交易 名单 的真 实性、 准确性 、完 整性 ,并负 责及时 将更 新后 的名单 发送给 基金 托管 人。名 单变更 后基 金管 理人应 及时发 送基 金托 管人, 经基金 托管 人确 认后, 新的关 联交 易名 单开始 生效。 基金 托管 人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监 督。 如果基金托管人在运作中严格遵循 92 了监督 流程, 基金 管理 人仍违 规进行 关联 交易 ,并造 成基金 资产 损失 的,由 基金管 理人 承担 责任。 5.基金 托管 人依据 有关 法律法 规的 规定和 《基 金合同 》的 约定对 基金 管理人 参与 银行间 债券市场进行监督。 基金托 管人 根据基 金管 理人提 供的 银行间 债券 市场交 易对 手名单 进行 监督。 基金 管理人 有责任 控制交 易对 手的 资信风 险,由 于交 易对 手的资 信风险 引起 的损 失,基 金托管 人不 承担 赔偿责任。 6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对 基金银行存款业务进 行监督。 基金管 理人 应当加 强对 基金投 资银 行存 款 风险 的评估 与研 究,严 格测 算与控 制投 资银行 存款的风险敞口, 针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。 对于基金投资的银行存款, 由于存 款银行 发生 信用 风险事 件而造 成损 失时 ,先由 基金管 理人 负责 赔偿, 之后有 权要 求相 关责任 人进行 赔偿 。如 果基金 托管人 在运 作过 程中遵 循有关 法律 法规 的规定 和《基 金合 同》 的约定监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。 (二) 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ,对基 金资 产净值 计算、 基金份 额净 值计 算、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三) 基金托 管人 发现 基金管 理人的 投资 运作 及其他 运作违 反《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、 基金托 管协议 等有 关规 定时, 应及时 以书 面形 式通知 基金管 理人 限期 纠正, 基金管 理人 收到 通知后应在下一个工作日及时核对, 并以书面形式向基金托管人发出回函, 进行解释或举证。 在限期 内, 基金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查 ,督 促基金 管理 人改正 。基 金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法 规、 《基金合同》 和本托管协议对基 金业务 的监督 和核 查, 对基金 托管人 发出 的书 面提示 ,必须 在规 定时 间内答 复基金 托管 人并 改正, 或就基金托管人 的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法 律法规、 《基金合同》 和 本托管 协议的 要求 需向 中国证 监会报 送基 金监 督报告 的,基 金管 理人 应积极 配合提 供相 关数 据资料和制度等。 若基金 托管 人发现 基金 管理人 发出 但未执 行的 投资指 令或 依据交 易程 序已经 生效 的投资 指令违 反法律 、行 政法 规和其 他有关 规定 ,或 者违反 《基金 合同 》约 定的, 应当立 即通 知基 93 金管理 人,并 报告 中国 证监会 。基金 管理 人的 上述违 规失信 行为 给基 金财 产 或基金 份额 持有 人造成的损失,由基金管理人承担。 对于必 须于 估值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据交 易程 序已经 成交 的投资 指令 ,基金 托管人 发现该 投资 指令 违反法 律法规 或者 违反 《基金 合同》 约定 的, 应当立 即通知 基金 管理 人,并报告中国证监会。 基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为, 应立即 报告 中国证 监会 ,同时 通知 基金管 理人限期纠正。 基金管 理人 无正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ,或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督 ,情节 严重或 经基 金托 管人提 出警告 仍不 改正 的,基金托管人应报告中国证监会。


三、 基 金管 理人对 基金 托管人 的业 务核查 基金管 理人 对基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核查 ,核 查事项 包括 但不限 于基 金托管 人是否 安全保 管基 金财 产、是 否分别 开设 基金 财产的 资金账 户和 证券 账户及 投资所 需其 他账 户、是 否复核 基金 管理 人计算 的基金 资产 净值 和基金 份额净 值、 是否 根据基 金管理 人指 令办 理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管 理人 发现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未对 基金 财产实 行分 账管理 、无 故未执 行或无 故延迟 执行 基金 管理人 资金划 拨指 令、 泄露基 金投资 信息 等违 反《基 金法》 、 《 基金合 同》 、 本托管协议及其他有 关规定时, 基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托 管人收 到通 知后 应及时 核对并 以书 面形 式向基 金管理 人发 出回 函。在 限期内 ,基 金管 理人有 权随时 对通 知事 项进行 复查, 督促 基金 托管人 改正。 基金 托管 人对基 金管理 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内 纠正的 ,基金 管理 人应 报告中 国证监 会。 基金 管理人 发现基 金托 管人 有重大 违规行 为, 应立 即报告 中国证 监会 和银 行业监 督管理 机构 ,同 时通知 基金托 管人 限期 纠正。 基金托 管人 应积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ,包括 但不 限于: 提交 相关资 料以 供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内 答复基金管理人并改正。 基金托 管人 无正当 理由 ,拒绝 、阻 挠基金 管理 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ,或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督 ,情节 严重或 经基 金管 理人提 出警告 仍不 改正 的,基金管理人应报告中国证监会。


94 四、 基 金财 产的保 管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金 托管 人应按 本协 议规定 安全 保管托 管财 产。未 经基 金管理 人的 指令, 不得 自行运 用、 处分、 分配基金的 任何财产 (基金托管人 主动扣收的汇划费除外 ) 。 基金托管人不对处 于 自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 3.基金 托管 人按照 规定 为托管 的基 金财产 开设 资金账 户和 证券账 户及 投资所 需其 他账户 。 4.基金 托管 人对所 托管 的不同 基金 财产分 别设 置账户 ,与 基金托 管人 的其他 业务 和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.对于 因基 金认( 申) 购、基 金投 资过程 中产 生的应 收财 产,应 由基 金管理 人负 责与有 关当事 人确定 到账 日期 并通知 基金托 管人 ,到 账日基 金财产 没有 到达 基金托 管人处 的, 基金 托管人 应及时 通知 基金 管理人 采取措 施进 行催 收。由 此给基 金造 成损 失的, 基金 管 理人 应负 责向有 关当事 人追 偿基 金的损 失,基 金托 管人 对基金 管理人 的追 偿行 为应予 以必要 的协 助与 配合,但对基金财产的损失不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期 内销 售机构 按销 售与服 务代 理协议 的约 定,将 认购 资金划 入基 金管理 人在 具有托 管资格的商业银行开设的 “广发基金管理有限公司基金认购专户” 。 该账户由基金管理人开立 并管理。 基金募集期满, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后, 由基 金管 理人聘 请具有 从事 证券 业务资 格的会 计师 事务 所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告 应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册 会计师 签字方 为有 效。 验资完 成,基 金管 理人 应将募 集的属 于本 基金 财产的 全部资 金划 入基 金托管 人为基 金开 立的 资产托 管专户 中, 并确 保划入 的资金 与验 资金 额相一 致。基 金托 管人 收到有 效认购 资金 当日 以书面 形式确 认资 金到 账情况 ,并及 时将 资金 到账凭 证传真 给基 金管 理人,双方进行账务处理。 若基金 募集 期限届 满, 未能达 到《 基金合 同》 备案的 条件 ,由基 金管 理人按 规定 办理退 款事宜。 (三)基金资产托管专户的开立和管理 基金托 管人 以基金 的名 义在其 营业 机构开 设资 产托管 专户 ,并根 据基 金管理 人合 法合规 95 的有效 指 令办 理资 金收 付。基 金管理 人应 根据 法律法 规及托 管行 的相 关要求 ,提供 开户 所需 的资料 并提供 其他 必要 协助。 本基金 的资 产托 管专户 的预留 印鉴 的印 章由基 金托管 人刻 制、 保管和使用。 本基金 的一 切货币 收支 活动, 均需 通过基 金托 管人或 基金 的资产 托管 专户进 行。 基金的 资产托 管专户 的开 立和 使用, 限于满 足开 展本 基金业 务的需 要。 除因 本基金 业务需 要, 基金 托管人 和基金 管理 人不 得假借 本基金 的名 义开 立其他 任何银 行账 户; 亦不得 使用以 基金 名义 开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂 行条例》 、 《人 民币利 率管理 规定 》 、 《 利率管 理暂行 规定 》 、 《 支付结 算办法 》以 及银 行业监 督管理 机构 的其 他有关规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托 管人 以基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中国 证券 登记结 算有 限公司 上海 分公司 /深圳分公司开立专门的证券账户。 基金证 券账 户的开 立和 使用, 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基 金管理 人不得 出借和 未经 对方 同意擅 自转让 本基 金的 任何证 券账户 ;亦 不得 使用本 基金的 任何 证券 账户进行本基金业务以外的活动。 基金证 券账 户的开 立和 原始开 户材 料的保 管由 基金托 管人 负 责, 账户 资产的 管理 和运用 由基金 管理人 负责 。基 金托管 人以基 金托 管人 的名义 在中国 证券 登记 结算有 限责任 公司 上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户, 基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记 结算有 限责任 公司 的一 级法人 清算工 作, 基金 管理人 应予以 积极 协助 。结算 备付金 、证 券结 算保证 金等的 收取 按照 中国证 券登记 结算 有限 责任公 司的规 定和 基金 托管人 为履行 结算 参与 人的义务所制定的业务规则执行。 (五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金 合同 》生效 后, 在符合 监管 机构要 求的 情况下 ,基 金管理 人负 责以基 金 的 名义申 请并取 得进入 全国 银行 间同业 拆借市 场的 交易 资格, 并代表 基金 进行 交易; 基金托 管人 根据 中国人 民银行 、中 央国 债登记 结算有 限责 任公 司、银 行间市 场清 算所 股份有 限公司 的有 关规 定,以 本基金 的名 义分 别在中 央国债 登记 结算 有限责 任公司 、银 行间 市场清 算所股 份有 限公 司开立 债券托 管账 户和 资金结 算账户 ,并 代表 基金进 行银行 间市 场债 券交易 的结算 。基 金托 管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。


96 (六)其他账户的开设和管理 1、因 业务 发展而 需要 开立的 其它 账户, 可以 根据《 基金 合同》 或有 关法律 法规 的规定, 经基金 管理人 和基 金托 管人协 商一 致 后, 由基 金托管 人负责 为基 金开 立。新 账户按 有关 规则 使用并管理。 2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投 资银 行定期 存款 ,基金 管理 人与基 金托 管人应 比照 相关规 定, 就本基 金投 资银行 存款业务签订书面协议。 基金投 资银 行定期 存款 应由基 金管 理人与 存款 银行总 行或 其授权 分行 签订总 体合 作协议 , 并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账 户必 须以基 金名 义开立 ,账 户名称 为基 金名称 ,存 款账户 开户 文件上 加盖 预留印 鉴及基金管理人公章。 本基金 投资 银行存 款时 ,基金 管理 人应当 与存 款银行 签订 具体存 款协 议,明 确存 款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所 投资 定期存 款存 续期间 ,基 金管理 人、 基金托 管人 应当与 存款 银行建 立定 期对账 机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 (八)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财 产投 资的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于基 金托 管人的 保管 库;其 中实 物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳 分公司 、银行 间市 场清 算所股 份有限 公司 或票 据营业 中心的 代保 管库 。实物 证券的 购买 和转 让,由 基金托 管人 根据 基金管 理人的 指令 办理 。属于 基金托 管人 实际 有效控 制下的 实物 证券 在基金 托管人 保管 期间 的损坏 、灭失 ,由 此产 生的责 任应由 基金 托管 人承担 。基金 托管 人对 基金托 管人以 外机 构实 际有效 控制或 保管 的实 物证券 、银行 定期 存款 存单对 应的财 产不 承担 保管责任。 (九)与基金财产有关的 重大合同的保管 由基金 管理 人代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合同 的原 件分别 应由 基金托 管人 、基金 管理人 保管。 除本 协议 另有规 定外, 基金 管理 人在代 表基金 签署 与基 金有关 的重大 合同 时应 保证基 金一方 持有 两份 以上的 正本, 以便 基金 管理人 和基金 托管 人至 少各持 有一份 正本 的原 97 件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。 合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无 法取 得二份 以上 的正本 的, 基金管 理人 应向基 金托 管人提 供与 合同原 件核 对一致 的并加盖基金管理人 公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 五、 基 金资 产净值 计算 和会计 核算 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值。 基金 份额净 值是 指计算 日基 金资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 根据有 关法 律法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基 金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任, 因此 ,就与 本基金 有关 的会 计问题 ,如经 相关 各方 在平等 基础上 充分 讨论 后,仍 无法达 成一 致意 见的, 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算 结果对 外予以 公布 。每 个工作 日,基 金管 理人 应对基 金资产 估值 。但 基金管 理人根 据法 律法 规或基 金合同 的规 定暂 停估值 时除外 。估 值原 则应符 合《基 金合 同》 、 《证券 投资基 金会 计核 算业务 指引》 及其 他法 律、法 规的规 定。 基金 管理人 应于每 个工 作日 交易结 束后计 算当 日的 基金份 额净值 和基 金资 产净值 并以双 方 认 可的 方式发 送给基 金托 管人 。基金 托管人 对净 值计 算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人约定对外公布。 根据 《基金法》 , 基金 管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人 复核、 审查基金管理 人计算 的基金 资产 净值 。本基 金的会 计责 任方 是基金 管理人 ,就 与本 基金有 关的会 计问 题, 如经相 关各方 在平 等基 础上充 分讨论 后, 仍无 法达成 一致的 意见 ,按 照基金 管理人 对基 金资 产净值 的计算 结果 对外 予以公 布。法 律法 规以 及监管 部门有 强制 规定 的,从 其规定 。如 有新 增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值 估值原 则应 符合《 基金 合同 》 、 《 证券投 资基 金 会计核 算业 务指引 》及 其他法 律法 规的规 定的约定。 当相关 法律 法规或 《基 金合同 》规 定的估 值方 法不能 客观 反映基 金财 产公允 价值 时,基 金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (三)估值错误处理


98 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生差错时,视为基金份额净值错误; 基金份 额净值 出现 错误 时,基 金管理 人应 当立 即予以 纠正, 通报 基金 托管人 ,并采 取合 理的 措施防 止损 失进一 步扩 大;错 误偏 差达到 基金 份额净 值的 0.25% 时, 基金管 理人 应当通 报基 金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公告; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 应由基 金管理 人先 行赔 付,基 金管理 人按 差错 情形, 有权向 其他 当事 人追偿 ,基金 托管 人不 承担任何责任。 2.当因 基金 管理人 和基 金托管 人原 因致使 基金 份额净 值计 算差错 给基 金和基 金份 额持有 人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如经双方 在平等 基 础上 充分 讨论 后,尚 不能达 成一 致时 ,按基 金管理 人的 建议 执行, 由此给 基金 份额 持有人 和基金 财产 造成 的直接 损失, 由基 金管 理人负 责赔付 。 (2)若 基金管 理人计 算的 基金 份额净 值已由 基金 托管 人复核 确认后 公告 ,而 且基金 托管人 未对 计算 过程提 出疑义 或要 求基 金管理 人书面 说明 的, 在基金 份额净 值出 错且 造成基 金份额 持有 人直 接损失 的,应 根据 法律 法规的 规定对 基金 份额 持有人 或基金 支付 赔偿 金,对 于向基 金份 额持 有人或 基金支 付的 赔偿 金额, 基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。 (3) 如基金 管理人 和基 金托 管人对 基金份 额 净 值的 计算结 果,虽 然多 次重 新计算 和核对 ,尚 不能 达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给 基金份 额持 有人 和基金 造成的 直接 损失 ,由基 金管理 人负 责赔 付。 (4)由 于基 金管理 人提供的信息错误 (包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 导致基金份额净值计算错误而引 起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3.由于 证券 交易所 及登 记结算 公司 发送的 数据 错误、 有关 会计制 度变 化或由 于其 他不可 抗力原 因,致 使基 金管 理人和 基金托 管人 虽然 已经采 取必要 、适 当、 合理的 措施进 行检 查, 但 是仍 未能发 现该 错误 而造成 的基金 份额 净值 计算错 误,基 金管 理人 、基金 托管人 免除 赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 4.基金 管理 人和基 金托 管人由 于各 自技术 系统 设置而 产生 的净值 计算 尾差, 以基 金管理 人计算结果为准。 5.前述 内容 如法律 法规 或者监 管部 门另有 规定 的,从 其规 定。如 果行 业另有 通行 做法, 99 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 6.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节 假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.经与 基金 托管 人协商 确认, 当前 一估 值日基 金资产 净值 50% 以 上的 资产出 现无 可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时; 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金账册的建立 基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后,应 按照 相关各 方约 定的同 一记 账方法 和会计 处理原 则, 分别 独立地 设置、 登录 和保 管本基 金的全 套账 册, 对相关 各方各 自的 账册 定期进 行核对 ,互 相监 督,以 保证基 金资 产的 安全。 若双方 对会 计处 理方法 存在分 歧, 应以 基金管理人的处理方法为准。 经对账 发现 相关各 方的 账目存 在不 符的, 基金 管理人 和基 金托管 人必 须及时 查明 原因并 纠正, 保证相 关各 方平 行登录 的账册 记录 完全 相符。 若当日 核对 不符 ,暂时 无法查 找到 错账 的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (六)基金定期报告的编制 和复核 基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制, 应于每 月终了后 5 个工作日内完成。 在 《基金合同》 生效后 每六个月结束之日起 45 日内, 基金管理人对招募说明书更新一次 并登载 在网站 上, 并将 更新后 的招募 说明 书摘 要登载 在指定 媒体 上。 基金管 理人在 每个 季度 结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半 年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后, 以加密传真方式将 有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并 将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报 告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 30 日内完成半年度报告, 在半年报完成当 日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 30 日内进行复核, 并将复核结果 100 书面通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告, 在年度报告完成当日, 将有关报 告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 45 日内复核, 并将复核结果书面通知基金管理 人。 基金托 管人 在复核 过程 中,发 现相 关各方 的报 表存在 不符 时,基 金管 理人和 基金 托管人 应共同 查明原 因, 进行 调整, 调整以 相关 各方 认可的 账务处 理方 式为 准。核 对无误 后, 基金 托管人 在基金 管理 人提 供的报 告上加 盖印 鉴或 者出具 加盖托 管业 务部 门业务 章的复 核意 见书 , 相关各 方各自 留存 一份 。如果 基金管 理人 与基 金托管 人不能 于应 当发 布公告 之日之 前就 相关 报表达 成一致 ,基 金管 理人有 权按照 其编 制的 报表对 外发布 公告 ,基 金托管 人有权 就相 关情 况报证监会备案。 基金托 管人 在对财 务会 计报告 、半 年报告 或年 度报告 复 核 完毕后 ,需 盖章确 认或 出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六、 基 金份 额持有 人名 册的保 管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终 止日、 基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月30 日、 12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份 额持 有人名 册由 基金的 基金 注册登 记机 构根据 基金 管理人 的指 令编制 和保 管,基 金管理 人应按 照目 前相 关规则 保管基 金份 额持 有人名 册。保 管方 式可 以采用 电子或 文档 的形 式。保管期限为 20 年,法律法规或监管部门另有规定的除外。 在基金托管人编制半年报和年报前, 基金管理人应将每年 6 月30 日、12 月 31 日的基金 持有人名册送交基金托管人, 文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、 准确、 完整。基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 七、 适 用法 律与争 议解 决方式 (一) 本协 议适用 中华 人民共 和国 法 律( 为本 协议之 目的 ,在此 不包 括香港 、澳 门特别 行政区和台湾地区法律) ,并从其解释。 (二) 相关 各方当 事人 同意, 因本 协议而 产生 的或与 本协 议有关 的一 切争议 ,除 经友好 101 协商可 以解决 的, 应提 交上海 国际经 济贸 易仲 裁委员 会,根 据该 会届 时有效 的仲裁 规则 进行 仲裁, 仲裁的 地点 在上 海,仲 裁裁决 是终 局性 的并对 相关各 方均 有约 束力, 仲裁费 用由 败诉 方承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 八、 托 管协 议的变 更、 终止与 基金 财产的 清算 (一)托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议的 内容进 行变 更。变 更后 的托管 协议 ,其内 容不得 与《基 金合 同》 的规定 有任何 冲突 ,并 需经基 金管理 人、 基金 托管人 加盖公 章或 合同 专用章 以及双 方法 定代 表人或 授权代 理人 签字 (或盖 章)确 认。 基金 托管协 议的变 更报 中国 证监会备案。 2.基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1.基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止 事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3.基金 财产 清算小 组组 成:基 金财 产清算 小组 成员由 基金 管理人 、基 金托管 人、 具有从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的工作人员。 4.基金 财产 清算小 组职 责:基 金财 产清算 小组 负责基 金财 产的保 管、 清理、 估价 、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


102 5.基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报告中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配; 6.清算费用 清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用,清 算费 用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (三)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上, 法律法规或监管部门另有规 定的除外。


103 第 二十 部分


对基 金份额 持有 人的服 务 基金管 理人 承诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服务 。基 金管理 人根 据基金 份额 持有人 的需要 和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


一、 持 有人 注册登 记服 务





基金管 理人 担任基 金注 册登记 机构 ,为基 金份 额持有 人提 供注册 登记 服务, 配备 安全、 完善的 电脑系 统及 通讯 系统, 准确、 及时 地为 基金份 额持有 人办 理基 金账户 业务、 基金 份额 的登记、 权益分配时红利的登记、 权益分配时红利的派发、 基金交易份额的清算过户等服务。 二、 持 有人 交易记 录查 询及邮 寄服 务 1、基金交易确认服务 注册登 记机 构保留 基金 份额持 有人 名册上 列明 的所有 基金 份额持 有人 的基金 投资 记录。 基金份额持有人每次交易结束后(T 日) ,本基金销售网点将 于 T+2 日开始为基金份额持有 人提供该笔交易成交确认单的查询服务。 基金份额持有人也可以在 T+2 日通过本基金管理人 客户服 务中心 查询 基金 交易情 况。基 金管 理人 直销机 构网点 应根 据在 直销机 构网点 进行 交易 的基金 份额持 有人 的要 求打印 成交确 认单 。其 他基金 销售机 构应 根据 在销售 网点进 行交 易的 基金份额持有人的要求进行成交确认。 2、定期对账单寄送服务 基金交 易对 账单分 为季 度对账 单和 年度对 账单 ,记录 该基 金份额 持有 人最近 一季 度或一 年内所 有申购 、赎 回等 交易发 生的时 间、 金额 、数量 、价格 以及 当前 账户的 余额等 。季 度对 账单在每季结束后的 20 个工 作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送, 年度对 账单 在每年 度结 束后 20 个工 作日内 对 所有基 金份 额持有 人以 书面或 电子 邮件形 式寄 送。 3、基金份额持有人交易记录查询服务 本 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 中 心( 包 括 电 话 呼 叫 中 心 和 网 站 账 户 自 动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。 三、 信 息定 制服务 基金份 额持 有人在 申请 开立本 公司 基金账 户时 如预留 电子 邮件地 址, 可订制 电子 邮件服 104 务,内 容包括 基金 净值 播报、 交易确 认及 相关 基金资 讯信息 等; 如预 留手机 号码, 可订 制手 机短信 服务, 内容 包括 基金净 值播报 、交 易确 认等。 已开立 本公 司基 金账户 未预留 相关 资料 的基金 份额持 有人 可到 销售网 点或通 过基 金管 理人的 客户服 务中 心( 包括电 话呼叫 中心 和网 站账户自动查询系统)办理资料变更。 四、 信 息查 询 基金管 理人 为每个 基金 账户提 供一 个基金 账户 查询密 码, 基金份 额持 有人可 以凭 基金账 号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心 (Call Center ) 查询客户基金账户信息; 同时可 以修改 通信地 址、 电话 、电子 邮件等 信息 ;另 外还可 登录本 基金 管理 人网站 查询基 金申 购与 赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。 五、 投 诉受 理 基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工坐 席、 书信、 电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和销 售机 构所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还 可以通过销售机构的服务电话进行投诉。 六、 服 务联 系方式


1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费) ,该电话可转人工服务。 传真:020-34281105 2、互联网网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com.cn


105 第 二十 一部分


其 他应披 露事 项 公告事项 披露日期 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金暂停大 额申购的公告 2019-05-14 关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构的公告 2019-05-08 关于增加中信证券为旗下部分基金销售机构的公告 2019-04-26 关于增加招商银行为广发中债 1-3 年国开行债券指数证券 投资基金销售机构的公告 2019-04-04 关于增加泰诚财富为旗下部分基金销售机构的公告 2019-04-03 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期定额投资最 低数额限制的公告 2019-04-01 关于增加长量基金为旗下部分基金销售机构的公告 2019-03-28 关于增加深圳市新兰德为旗下部分基金销售机构的公告 2019-03-19 关于增加北京肯特瑞基金为旗下部分基金销售机构的公告 2019-03-13 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金取消申 购限额业务的公告 2019-03-13 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公 告 2019-03-08 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金暂停大 额申购业务的公告 2019-03-05 关于增加广发证券为旗下部分基金销售机构的公告 2018-12-24 关于增加百度百盈为旗下部分基金销售机构的公告 2018-12-20 关于增加平安银行为旗下部分基金销售机构的公告 2018-12-12 关于增加基煜基金为广发中债 1-3 年国开行债券指数证券 投资基金销售机构的公告 2018-11-21 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理变 更公告 2018-11-21


106 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开展直 销渠道赎回费率优惠活动的公告 2018-11-20 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日 常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2018-11-20 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合 同生效公告 2018-11-15 本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。


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第 二十 二部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所, 投资 人可免 费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


108 第 二十 三部分


备 查文件 ( 一) 中国证 监会 批准广 发中 债 1-3 年 国开 行债 券指 数证券 投资 基金募 集的 文件 ( 二) 《 广发 中债 1-3 年 国开 行债券 指数 证券投 资基 金基金 合同 》 ( 三) 《 广发 基金管 理有 限公 司开放 式基 金业务 规则 》 ( 四) 《 广发 中债 1-3 年 国开 行债券 指数 证券投 资基 金托管 协议 》 ( 五) 法律意 见书 ( 六) 基金管 理人 业务资 格批 件、营 业执 照 ( 七) 基金托 管人 业务资 格批 件、营 业执 照