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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 1 页 共 187 页 
 
 
 
中 融中 证 一 带一路 主题 指数 分级证 券投 资基 金 
更新 招 募说 明书 
（2019 年第1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人 ：中 融基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人 ：中 国农 业银 行股 份有 限公 司 
 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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重 要提 示 
中融 中证 一带 一 路主 题 指数 分 级证 券 投资 基金 （以 下 简称 “ 本基 金 ”） 根
据 2015 年 4 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予 中融中证一带一路主
题指 数分 级证 券 投资 基 金 注册 的批 复 》（ 证监 许可 〔2015 〕760 号 ）的 注册 ，
进行募集 。 本基金基金合同于 2015 年 5 月 14 日生效，自该日起本基金管理人
正式开始管理本基金。 
本招 募说 明书 是 对原 《 中融 中 证一 带 一路 主题 指数 分 级证 券 投资 基 金招 募
说明 书》 的定 期更 新， 原 招募 说 明书 与本 招募 说 明书 不 一致 的 ，以 本招 募说 明
书为准。 基金 管理 人保 证 本招 募 说明 书的 内容 真 实、 准 确、 完 整。 本基 金由 基
金管 理人 依照 《基 金法 》 、 基金 合同 和其 他有 关 法律 法 规规 定 募集 ，并 经中 国
证监会核准 。中 国 证监 会 对本 基 金募 集的 核准 ， 并不 表 明其 对 本基 金的 投资 价
值、 市场 前 景和 收 益做 出 实质 性判 断或 保 证， 也 不表 明投 资于 本 基金 没有 风险 。 
本基 金投 资于 证 券市 场 ，基 金 份额 净 值会 因为 证券 市 场波 动 等因 素 产生 波
动， 投资 者根 据所 持有 的 基金 份 额享 受基 金收 益 ，同 时 承担 相 应的 投资 风险 。
投资 人在 投资 本基 金前 ， 需充 分 了解 本基 金的 产 品特 性 ，并 承 担基 金投 资中 出
现的 各类 风险 ，包 括： 因 政治 、 经济 、社 会等 环 境因 素 对证 券 价格 产生 影响 而
形成 的系 统性 风险 ，个 别 证券 特 有的 非系 统性 风 险， 由 于基 金 投资 人连 续大 量
赎回 基金 产生 的流 动性 风 险， 基 金管 理人 在基 金 管理 实 施过 程 中产 生的 基金 管
理风险， 本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/ 溢价交易风险、份额转换
风险 及基 金份 额折 算等 业 务办 理 过程 中的 特定 风 险等 。 投资 有 风险 ，投 资人 在
进行 投资 决 策前 ， 请仔 细 阅读 本基 金的 招 募说 明 书及 基金 合同 等 信息 披露 文件 ，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基金 管理 人建 议 投资 人 根据 自 身的 风 险收 益偏 好， 选 择适 合 自己 的 基金 产
品，并且中长期持有。 
基金 管理 人依 照 恪尽 职 守、 诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的 原 则管 理 和运 用 基金 财
产， 但不 保证 基金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低收 益 。基 金 的过 往 业绩 并不 预示 其
未来 表现 ，基 金管 理人 管 理的 其 他基 金的 业绩 也 不构 成 对本 基 金业 绩表 现的 保
证。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金 管理 人提 醒 投资 者 基金 投 资的 “ 买者 自负 ”原 则 ，在 投 资者 作 出投 资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
本招募说明书已经本基金 托管人复核。 本招 募 说 明 书 所 载 内容 截 止 日 为
2019 年 5 月 13 日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为 2019 年 3 月 31 日
（未经审计）。 



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目


录 
第一部分


绪言 ........................................................................................................ 6 
第二部分


释义 ........................................................................................................ 7 
第三部分


基金 管理 人 ........................................................................................... 14 
第四部分


基金 托管 人 ........................................................................................... 23 
第五部分


相关 服务 机构 ........................................................................................ 27 
第六部分


基金 份额 分级 与净 值计 算规 则 ............................................................... 54 
第七部分


基金 的募 集 ........................................................................................... 58 
第八部分


基金 合同 的生 效 .................................................................................... 65 
第九部分


基金 份额 的申 购与 赎回 .......................................................................... 66 
第十部分


基金 份额 的上 市交 易 ............................................................................. 76 
第十一部分


基 金的 非交 易过 户、 转托 管、 冻结 与质 押、 转 让等业务 ..................... 78 
第十二部分


基 金的 份额 配对 转换 .......................................................................... 81 
第十三部分


基 金的 投资 ........................................................................................ 83 
第十四部分


基 金的 业绩 ........................................................................................ 94 
第十五部分


基 金的 财产 ........................................................................................ 96 
第十六部分


基 金资 产的 估值 ................................................................................. 97 
第十七部分


基 金的 收益 与分 配 ............................................................................103 
第十八部分


基 金的 费用 与税 收 ............................................................................104 
第十九部分


基 金份 额折 算 ...................................................................................107 
第二十部分


一 带一 路 A 份额与一带一路B 份额 的终止运作 .................................. 113 
第二十一部分


基金的会计和审计 ......................................................................... 115 
第二十二部分


基金的信息披露 ............................................................................ 116 
第二十三部分


风险揭示 .......................................................................................122 
第二十四部分


基金合同的变更、终止与基金财产清 算 .........................................130 
第二十五部分


基金合同的内容摘要 .....................................................................133 
第二十六部分


基金托管协议的内容摘要 ..............................................................163 
第二十七部分


对基金份额持有人的服务 ..............................................................183 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第二十八部分


其他应披露事项 ............................................................................185 
第二十九部分


招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................186 
第三十部分


备 查文 件 ..........................................................................................187 



中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 一部 分


绪 言 
《中 融中 证一 带 一路 主 题指 数 分级 证 券投 资基 金招 募 说明 书 》（ 以 下简 称
“招 募说 明 书” 或 “ 本招 募说 明书 ”） 依 据《 中 华人 民共 和国 证 券投 资基 金法 》
（以 下简 称“ 《基 金法 》 ”） 、 《公 开募 集证 券 投资 基 金运 作 管理 办法 》（ 以
下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称
“《 销售 办法 》” ）、 《 证券 投 资基 金信 息披 露 管理 办 法》 （ 以下 简称 “《 信
息披露办法》”） 、 《 公 开 募集 开 放 式 证券 投 资 基 金 流动 性 风 险 管理 规 定 》
（以 下简 称“ 《流 动性 风 险规 定 》” ） 和 其他 有 关法 律 法规 的 规定 ，以 及《 中
融中证 一 带 一 路 主题 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同 》（ 以 下 简 称“ 基金合
同”）编写。 
本基 金管 理人 承 诺本 招 募说 明 书不 存 在任 何虚 假记 载 、误 导 性陈 述 或重 大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基 金是 根据 本 招募 说 明书 所 载明 的 资料 申请 募集 的 。本 招 募说 明 书由 本
基金 管理 人解 释。 本基 金 管理 人 没有 委托 或授 权 任何 其 他人 提 供未 在本 招募 说
明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招 募说 明书 根 据本 基 金的 基 金合 同 编写 ，并 经中 国 证监 会 核准 。 基金合
同 是约 定 基金 合同 当事 人 之间 权 利、 义务 的法 律 文件 。 基金 投 资人 自依 基金合
同 取得 基 金份 额， 即成 为 基金 份 额持 有人 和 基金 合同 的 当事 人 ，其 持有 基金 份
额的 行为 本身 即表 明其 对 基金 合 同 的承 认 和接 受 ，并 按 照《 基 金法 》、 基金合
同 及其 他 有关 规定 享有 权 利、 承 担义 务。 基金 投 资人 欲 了解 基 金份 额持 有人 的
权利和义务，应详细查阅 基金合同 。


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第 二部 分


释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1．基金或本基金：指中融中证 一带一路主题 指数分级证券投资基金 
2．基金管理人：指中融基金管理有限公司 
3．基金托管人：指 中国农业银行 股份有限公司 
4． 基金合同 ：指《中融中证 一带一路主题 指数 分级 证 券投 资基 金基 金合 同》
及对 基金合同 的任何有效修订和补充 
5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金 签订之《中融中证 一带
一路主题 指数 分级 证券 投 资基 金 托管 协议 》及 对 该托 管 协议 的 任何 有效 修订 和
补充 
6．招募说明书或本招募说明书：指《中融中证 一带 一路 主题 指数分级证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7．基金份额发售公告：指《中融中证 一带一路主题 指数分级证券投资基金
份额发售公告》 
8．上市交易公告书：指《中融中证 一带一路主题 指 数分 级证 券投 资基 金之
一带一路A 份额与 一带一路B 份额上市交易公告书》 
9．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行 政法规、规范性文件、
司法 解释 、行 政规 章以 及 其他 对 基金合同 当事 人 有约 束 力的 决 定、 决议 、通 知
等 
10．《基金法》： 指2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013 年 6 月1 日起实施，并经2015 年4 月 24 日第
十二 届全 国人 民代 表大 会 常务 委 员会 第十 四次 会 议《 全 国人 民 代表 大会 常务 委
员会 关于 修 改< 中 华人 民 共和 国港 口法> 等七 部 法律 的决 定》 修 改的 《中 华人 民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11．《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12．《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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13．《运作办法》：指中国证监会2014 年 7 月7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14．《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订 
15．中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中 国银 行保 险 监督管理委
员会 
17．基 金 份额 分 级： 指 本基 金 的基 金 份额 包括 中融 中 证 一带 一路 主 题 指数
分级 证券 投资 基金 之基 础 份额 、 中融 中证 一带 一 路主 题 指数 分 级证 券投 资基 金
之一带一路 A 份额与中融中证 一带一路主题 指数 分级 证券 投资 基金 之一带一路
B 份额。其中， 一带一路A 份额与 一带一路 B 份额的基金份额配比始终保持1∶
1 的比例不变 
18．中融 一带 一 路 份额 ：指 中 融中 证 一带 一路 主题 指 数分 级 证券 投 资基 金
之基础份额 
19． 一带一路 A 份额：指本基金份额 按基金合同 约 定规 则所 自动 分离 或分
拆的预期风险、预期收益较低的子份额 
20． 一带一路 B 份额：指本基金份额按 基金合同 约 定规 则所 自动 分离 或分
拆的预期风险、预期收益较高的子份额 
21． 基金 合同 当 事人 ： 指受 基 金合 同 约束 ，根 据 基金 合同 享 有权 利 并承 担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
22．个 人 投资 者 ：依 据 中国 有 关法 律 法规 可以 投资 于 证券 投 资基 金 的自 然
人 
23．机 构 投资 者 ：指 依 法可 以 投资 证 券投 资基 金的 、 在中 华 人民 共 和国 境
内合 法注 册登 记并 存续 或 经有 关 政府 部门 批准 设 立并 存 续的 企 业法 人、 事业 法
人、社会团体或其他组织 
24．合 格 境外 机 构投 资 者： 指 符合 相 关法 律法 规规 定 可以 投 资于 在 中国 境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
25．投 资 者、 投 资人 ： 指个 人 投资 者 、机 构投 资者 和 合格 境 外机 构 投资 者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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26．基 金 份额 持 有人 ： 指依 基 金合 同 和招 募说 明书 合 法取 得 基金 份 额的 投
资者 
27．基 金 销售 业 务： 指 基金 管 理人 或 销售 机构 宣传 推 介基 金 ，发 售 基金 份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、交易及定期定额投资等业务 
28．销售机构：指直销机构和 其他销售 机构 
29．直销机构：指中融基金管理有限公司 
30． 其他 销售 机 构： 指 符合 《 销售 办 法》 和中 国证 监 会规 定 的其 他 条件 ，
取得 基金 销售 业务 资格 并 与基 金 管理 人签 订了 基 金销 售 服务 代 理协 议， 办理 基
金销 售业 务的 机构 ，以 及 可通 过 深圳 证券 交易 所 交易 系 统办 理 基金 销售 业务 的
会员 单位 。其 中可 通过 深 圳证 券 交易 所交 易系 统 办理 本 基金 销 售业 务的 机构 为
具有 基金 销售 业务 资格 、 并经 深 圳证 券交 易所 和 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公
司认 可的 、可 通过 深圳 证 券交 易 所交 易系 统办 理 本基 金 销售 业 务的 深圳 证券 交
易所会员单位 
31．基金销售网点：销售机构的销售网点 
32．销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 
33．场 外 ：指 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易系 统外 的销 售 机构 利 用其 自 身柜 台
或其 他交 易系 统办 理本 基 金基 金 份额 的认 购、 申 购和 赎 回的 场 所。 通过 该等 场
所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 
34．场 内 ：指 通 过具 有 相应 业 务资 格 的深 圳证 券交 易 所会 员 单位 利 用深 圳
证券 交易 所交 易系 统办 理 本基 金 基金 份额 的认 购 、申 购 、赎 回 和上 市交 易的 场
所。 通过 该等 场所 办理 基 金份 额 的认 购、 申购 、 赎回 也 称为 场 内认 购、 场内 申
购、场内赎回 
35．注 册 登记 业 务： 指 基金 登 记、 存 管、 过户 、清 算 和结 算 业务 ， 具体 内
容包括投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户的建 立和管理、基金份额注册
登记 、基 金销 售业 务的 确 认、 清 算和 结算 、代 理 发放 红 利、 建 立并 保管 基金 份
额持有人名册和办理非交易过户业务等 
36．注 册 登记 机 构： 指 办理 注 册登 记 业务 的机 构。 本 基金 的 注册 登 记机 构
为中国证券登记结算有限责任公司 
37．登 记 结算 系 统： 指 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司开 放 式基 金 登记 结
算系统 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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38．证 券 登记 系 统： 指 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司深 圳 分公 司 证券 登
记系统 
39．开 放 式基 金 账户 ： 指投 资 者通 过 场外 销售 机构 在 中国 证 券登 记 结算 有
限责 任公 司注 册的 开放 式 基金 账 户、 用于 记录 其 持有 的 、基 金 管理 人所 管理 的
基金 份额 余额 及其 变动 情 况的 账 户， 记录 在该 账 户下 的 基金 份 额登 记在 登记 结
算系统 
40．基 金 交易 账 户： 指 销售 机 构为 投 资人 开立 的、 记 录投 资 人通 过 该销 售
机构 买卖 本基 金办 理认 购 、申 购 、赎 回、 转换 、 转托 管 、定 期 定额 投资 等业 务
而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
41．深 圳 证券 账 户： 指 在中 国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 深 圳分 公 司开 设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账 户 ）或 证券 投资 基金 账户 ，
记录在该账户下的基金份额登记在证券登记系统 
42． 基金 合同 生 效日 ： 指基 金 募集 达 到法 律法 规规 定 及 基金 合同 规 定的 条
件， 基金 管理 人向 中国 证 监会 办 理基 金备 案手 续 完毕 ， 并获 得 中国 证监 会书 面
确认的日期 
43． 基金 合同 终 止日 ： 指 基金 合同 规 定的 基金 合同 终 止事 由 出现 后 ，基 金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
44．基 金 募集 期 ：指 自 基金 份 额发 售 之日 起至 发售 结 束之 日 止的 期 间， 最
长不 得超过3 个月 
45．存续期：指 基金合同 生效至终止之间的不定期期限 
46．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
47．T 日 ：指 销 售机 构 在规 定 时间 受 理投 资人 申购 、 赎回 或 其他 业 务申 请
的工作日 
48．T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日），n 为自然数 
49．开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
50．交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
51．《 业 务规 则 》： 指 基金 管 理人 、 深圳 证券 交易 所 和中 国 证券 登 记有 限
责任公司的相关业务规则 
52．认 购 ：指 在 基金 募 集期 内 ，投 资 人根 据 基 金合 同 和招 募 说明 书 的规 定
申请购买基金份额的行为 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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53．申 购 ：指 基 金合 同 生效 后 ，投 资 人根 据 基 金合 同 和招 募 说明 书 的规 定
申请购买基金份额的行为 
54．赎 回 ：指 基 金合 同 生效 后 ，基 金 份额 持有 人按 基 金合 同 和招 募 说明 书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
55．配 对 转换 ： 指根 据 基金 合 同 的约 定， 本基 金的 中 融 一带 一路 份 额与 一
带一路 A 份额、 一带一路 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括
分拆与合并两个方面 
56．分拆：指根据 基金合同 的约定，基金份额持有 人将其持有的每 2 份中
融一带一路 份额的场内份额申请转换成 1 份一带一路 A 份额与 1 份 一带一路 B
份额的行为 
57．合并：指根据 基金合同 的约定，基金份额持有 人将其持有的每 1 份 一
带一路 A 份额与 1 份一带一路 B 份额 进行 配对 申请 转换 成 2 份中融 一带一路 份
额的场内份额的行为 
58．自动分离：指基金发售结束后，投资者场内认 购的每 2 份中融 一带一
路份额按照 1：1 份额配比比例确认为与 一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额的
行为 
59．会员单位：指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 
60．上 市 交易 ： 指 基金 合同 生 效后 投 资人 通过 场内 会 员单 位 以集 中 竞价 的
方式买卖基金份额的行 为 
61．转 托 管： 指 基金 份 额持 有 人在 本 基金 的不 同销 售 机构 之 间实 施 的变 更
所持基金份额销售机构的操作 ，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 
62．系 统 内转 托 管： 指 基金 份 额持 有 人将 持有 的基 金 份额 在 登记 结 算系 统
内不 同销 售机 构（ 网点 ） 之间 或 证券 登记 系统 内 不同 会 员单 位 （交 易单 元） 之
间进行转托管的行为 
63．跨 系 统转 托 管： 指 基金 份 额持 有 人将 持有 的基 金 份额 在 登记 结 算系 统
和证券登记系统间进行转登记的行为 
64．基 金 转换 ： 指基 金份 额持 有 人按 基 金管 理 人届 时 有效 公告 规定 的 条件 ，
申请 将其 持有 基金 管理 人 管理 的 、某 一基 金的 基 金份 额 转换 为 基金 管理 人管 理
的其他基金基金份额的行为 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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65．定 期 定额 投 资计 划 ：指 投 资人 通 过有 关销 售机 构 提出 申 请， 约 定每 期
扣款 日、 扣款 金额 及扣 款 方式 ， 由销 售机 构于 每 期约 定 扣款 日 在投 资人 指定 银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
66．巨 额 赎回 ： 指本 基 金单 个 开放 日 ，中 融 一 带一 路 份额 净 赎回 申 请（ 赎
回申 请份 额总 数加 上基 金 转换 中 转出 申请 份额 总 数后 扣 除申 购 申请 份额 总数 及
基金 转换 中转 入申 请份 额 总数 后 的余 额） 超过 上 一开 放 日基 金 总份 额（ 包括 中
融一带一路 份额、 一带一路A 份额和 一带一路B 份额）的10% 
67．流 动 性受 限 资产 ： 指由 于 法律 法 规、 监管 、合 同 或操 作 障碍 等 原因 无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与 银行 定期 存款 （含 协 议约 定 有条 件提 前支 取 的银 行 存款 ） 、停 牌股 票、 流
通受 限的 新股 及非 公开 发 行股 票 、资 产支 持证 券 、因 发 行人 债 务违 约无 法进 行
转让或交易的债券等 
68．元：指人民币元 
69．基 金 收益 ： 指基 金 投资 所 得红 利 、股 息、 债券 利 息、 买 卖证 券 价差 、
银行 存款 利息 、已 实现 的 其他 合 法收 入及 因运 用 基金 财 产带 来 的成 本和 费用 的
节约 
70．基 金 资产 总 值： 指 基金 拥 有的 各 类有 价证 券、 银 行存 款 本息 、 基金 应
收申购款及其他资产的价值总和 
71．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
72．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
73．基 金 份额 参 考净 值 ：指 在 基金 基 础份 额净 值计 算 的基 础 上， 根 据基 金
合同 给定 的计 算公 式得 到 的基 金 各类 份额 估算 价 值， 按 基金 份 额的 不同 ，可 区
分为一带一路 A 份额参考净值、一带一路 B 份额参考净值。基金份额参考净值
是对基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 
74．基 金 资产 估 值： 指 计算 评 估基 金 资产 和负 债的 价 值， 以 确定 基 金资 产
净值和基金份额净值 的过程 
75．指 定 媒介 ： 指中 国 证监 会 指定 的 用以 进行 信息 披 露的 报 刊、 互 联网 网
站及其他媒介 
76．不 可 抗力 ： 指 基金 合同 当 事人 不 能预 见、 不能 避 免并 不 能克 服 的客 观
事件


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 三部 分


基金 管理人 
一、 基金管理人 概况



名称 中融基金管理有限公司 
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202 、3203B 
办公地址 北京市 朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层、5 层 
法定代表人 王瑶 
总 裁 王瑶 
成立日期 2013 年 5 月 31 日 
注册资本 11.5 亿元 
股权结构 
中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ，上海融晟投资有限公司占
注册资本的 49% 
存续期间 持续经营 
电话 （010 ）56517000 
传真 （010 ）56517001 
联系人 肖佳琦 




二、 主要人员情况 
1．基金管理人董事、监事、总 裁 、高级管理人员基本情况 
（1 ）基金管理人董事 
王瑶女士，董事长，法学硕士。1998 年7 月至2013 年1 月在中国证监会
工作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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月加入中融基金管理有限公司，先后担任公司督察长、总经理，自2015 年 2 月
起至今任公司董事长。 
刘洋先生，董事，毕业于英国曼彻斯特大学，工商管理博士。曾任职于中
国工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金
智科技投资有限公司、中植企业集团有限公司。现任中融国际信托有限公司董
事长。



李骥先生，独立董事，1989 年毕业于北京大学法律系，获学士学位。曾任
职西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室
主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有
限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 
姜国华先生，独立董事，2002 年毕业于美国加利福尼 亚大学，获博士学位，
并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管
理学院，同时担任北京大学研究生院副院长。 
董志勇先生，独立董事，2004 年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学博
士学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现
任北京大学经济学院院长兼党委书记，经济学院教授。 
（2 ）基金管理人监事 
卓越女士， 监事， 毕业于对外经济贸易大学金融学专业，取得经济学硕士
学位。曾任职于普华永道中天会计师事务所，2017 年 5 月加入中融基金管理有
限公司，现任职 于法律合规部。 
（3 ）基金管理人高级管理人员 
王瑶女士，代任总 裁，简历同上。 
曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托
投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财
务负责人。2013 年5 月加入中融基金管理有限公司，曾任公司首席财务官、副总
裁，自2019 年4 月起至今任公司督察长。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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易海波先生，副总裁，企业管理硕士。曾任招商证券股份有限公司研究发
展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016
年11 月加入中融基金管理有限公司，自2017 年11月起至今任公司副总裁。 
王启道先生，副总 裁，管理学学士。曾任中国民族证券有限责任公司人力
资源部培训师、中国人民人寿保险股份有限公司投资部、投资三处经理助理。
2016 年4 月加入中融基金管理有限公司，自2018 年3月起至今任公司副总 裁 。 
黄震先生，副总裁，金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经
理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总
部总经理。2015 年 5 月加入中融基金管理有限公司，自2019 年 1 月起至今任
公司副总裁。 
2．本基金基金经理 
赵菲 先生 ，中 国 国籍 ， 毕业 于 北京 师 范大 学 概 率论 与 数理 统 计专 业 ，硕 士
研究生学历，已取得基金从业资格，证券从业年限 10 年。2008 年 8 月至 2011
年 5 月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品 投资总部投资经理、2011
年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经
理。2012 年 11 月加入中融基金管理有限公司，任量化 投资部 执行 总经理 及基
金经理，现任本基金（2015 年 5 月起至今）、中融中证银行指数分级证券投资
基金 （2015 年 6 月 起 至 今 ） 、 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（2015 年6 月起至今）、中融中证煤炭指数分级证券投资基金（2015 年 6 月起
至今）、 中融中证白酒指数分级证券投资基金（2015 年 9 月起至2016 年 5 月5
日）、 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 （2016 年 12 月起至今）、
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（2017 年 5 月至 2019 年 3 月 ）、 中
融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金 （2019 年 3 月起至今）、 中融
央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （2019 年 3 月起至今）
的基金经理。 
3．投资决策委员会成员 
投资决策委员会的成员包括：主席 副总裁黄震 先生；常设委员 研究部寇文
红先生、风险管理部周妹云女士和交易部张开阳女士； 一般委员 副总裁易海波中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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先生、权益投资部 田刚先生 、固收投资部 罗杰先生 、指数 投资部赵菲先生、 策
略投资部哈图 先生。 
上述人员之间不存在近亲属关系。






三、 基金管理人的职责 
1．依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2．办理基金备案手续； 
3．自 基金合同 生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金
财产； 
4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，保
证所 管理 的基 金财 产和 基 金管 理 人的 财产 相互 独 立， 对 所管 理 的不 同基 金分 别
管理，分别记账，进行证券投资； 
6．除依据《基金法》、 基金合同 及其他有关规定外 ，不得利用基金财产为
自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7．依法接受基金托管人的监督； 
8．采取适当合理的措施使计算基金份额 认购 、申 购 、赎 回和 注销 价格 的方
法符合 基 金合 同 等 法律 文 件的 规 定， 按有 关规 定 计算 并 公告 基 金资 产净 值， 中
融一带一路 份额、 一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额的基金份额净值和中融 一
带一路 份额申购、赎回的价格； 
9．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10．编制季度、半年度和年度基金报告； 
11．严 格 按照 《 基金 法 》、 基 金合 同 及其 他有 关规 定 ，履 行 信息 披 露及 报
告义务； 
12 ．保守基金商业秘密， 不泄露基金投资 计划、投资意向等 。除《基金
法》、 基金 合同 及 其他 有 关规 定另 有规 定 外， 在 基金 信息 公开 披 露前 应予 保密 ，
不向他人泄露； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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13．按基 金合 同 的约 定 确定 基 金收 益 分配 方案 ，及 时 向基 金 份额 持 有人 分
配基金收益； 
14．按 规 定受 理 中融 一 带一 路 份额 申 购与 赎回 申请 ， 及时 、 足额 支 付赎 回
款项； 
15．依 据 《基 金 法》 、 基金 合 同 及其 他有 关规 定召 集 基金 份 额持 有 人大 会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16．按 规 定保 存 基金 财 产管 理 业务 活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和 其他 相
关资料15 年以上； 
17．确 保 需要 向 基金 投 资者 提 供的 各 项文 件或 资料 在 规定 时 间发 出 ，并 且
保证 投资 者能 够按 照 基金 合同 规 定的 时间 和方 式 ，随 时 查阅 到 与基 金有 关的 公
开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18．组 织 并参 加 基金 财 产清 算 小组 ， 参与 基金 财产 的 保管 、 清理 、 估价 、
变现和分配； 
19．面 临 解散 、 依法 被 撤销 或 者被 依 法宣 告破 产时 ， 及时 报 告中 国 证监 会
并通知基金托管人； 
20．因 违 反 基金 合同 导 致基 金 财产 的 损失 或损 害基 金 份额 持 有人 合 法权 益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21．监 督 基金 托 管人 按 法律 法 规和 基 金合 同 规 定履 行 自己 的 义务 ， 基金 托
管人违反 基金合同 造成 基 金财 产 损失 时， 基金 管 理人 应 为基 金 份额 持有 人利 益
向基金托管人追偿； 
22．当 基 金管 理 人将 其 义务 委 托第 三 方处 理时 ，应 当 对第 三 方处 理 有关 基
金事务的行为承担责任； 
23．以 基 金管 理 人名 义 ，代 表 基金 份 额持 有人 利益 行 使诉 讼 权利 或 实施 其
他法律行为 ； 
24．基 金 管理 人 在募 集期 间未 能 达到 基 金的 备 案条 件 ， 基金 合 同 不能 生效 ，
基金 管理 人承 担全 部募 集 费用 ， 将已 募集 资金 并 加计 银 行同 期 活期 存款 利息 在
基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 
25．执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
26．建立并保存基金份额持有人名册； 
27．法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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四、 基金管理人承诺 
1．基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证 券法》、《基金法》、
《销 售办 法》 、《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法 》等 法 律法 规 的行 为， 并承 诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 
2．基金管理人的禁止行为： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄露因职务便利获取的未公开信 息、 利用 该信 息从 事或 者明 示、 暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 
3．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反法律法规、 基金合同 或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或 基金合同 其他当事人的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的
基金 投资 内容 、基 金投 资 计划 等 信息 ，或 泄露 因 职务 便 利获 取 的未 公开 信息 ，
利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9 ）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非 法手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序； 
（10 ）贬损同行，以提高自己； 
（11 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（12 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（13 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4．基金经理承诺 
（1 ）依照有关法律法规和 基金合同 的规 定， 本着 谨 慎的 原则 为基 金份 额持
有人谋取最大利益； 
（2 ）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 
（3 ）不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同 和中 国证 监会 的有 关规 定，
泄露 在任 职期 间知 悉的 有 关证 券 、基 金的 商业 秘 密， 尚 未依 法 公开 的基 金投 资
内容 、基 金投 资计 划等 信 息， 或 利用 该信 息从 事 或者 明 示、 暗 示他 人从 事相 关
的交易活动； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基金管理人内部控制制度 
1． 内部控制的原则 
（1 ）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级
人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节；



（2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建 立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行；



（3 ）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的 设置保持相对独立，公
司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；



（4 ）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；



（5 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方 法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2． 内部控制组织体系 
公司 的内 部控 制 的体 系 结构 是 一个 分 工明 确、 相互 牵 制的 组 织结 构 ，由 公
司董 事会 对公 司建 立内 部 控制 系 统和 维持 其有 效 性承 担 最终 责 任 ，公 司 管理 层
对内 部控 制制 度的 有效 执 行承 担 责任 ，各 个业 务 部门 负 责本 部 门的 风险 评估 和
监控 ，法 律合 规部 、风 险 管理 部 负责 监察 公司 的 风险 管 理措 施 的执 行。 具体 而
言，包括如下组成部分： 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1 ）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、风险管理，
从而控制公司的整体 运营风险； 
（2 ）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责； 
（3 ）投资决策委员会： 负责制定公司的重大投资决 策，确立公司投资总体
方针、投资方向和投资原则； 
（4 ）内控及风险管理委员会：分为内控和风险管理 2 个专业小组，其中，
内控 小组 主 要负 责 研究 审 议公 司 合 规管 理 、 内控 机制 （包 括但 不 限于 公司 制度 、
业务 流程 ）建 设等 内部 管 理方 面 的事 项； 风险 管 理小 组 主要 负 责研 究制 订公 司
业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项； 
（5 ）法律合规部： 负责公司的法律事务和监察工作 ，定期或不定期对公司
风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查 ； 
（6 ）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设 置，保证各投资组合的
投资 比例 合规 ；参 与各 投 资组 合 新股 申购 、一 级 债申 购 、银 行 间交 易等 场外 交
易的 风险 识别 与评 估， 保 证各 投 资组 合场 外交 易 的事 中 合规 控 制； 负责 各投 资
组合投资绩效、风险的计量和控制； 
（7 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要 的责任。各部门的部门
负责 人对 本部 门的 风险 负 第一 责 任， 负责 履行 公 司的 风 险管 理 程序 ， 对 本部 门
业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； 
（8 ）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理 理念，培养全体员工的
风险 防范 意识 ，营 造一 个 浓厚 的 内控 文化 氛围 ， 保证 全 体员 工 及时 了解 国家 法
律法 规和 公司 规章 制度 ， 使风 险 意识 贯穿 到公 司 各个 部 门、 各 个岗 位和 各个 环
节。 员工 在其 岗位 职责 范 围内 承 担相 应的 内控 责 任， 并 负有 对 岗位 工作 中发 现
的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
3．内部控制制度综述 
为加 强内 部控 制 ，有 效 地防 范 和化 解 风险 ，促 进公 司 诚信 、 合法 、 有效 经
营， 保障 基金 持有 人利 益 ，维 护 公司 及股 东的 合 法权 益 ，公 司 依据 《中 华人 民
共和 国证 券投 资基 金法 》 、《 证 券投 资基 金管 理 公司 内 部控 制 指导 意见 》等 法
律、 法规 和 《公 司 章程 》 ，并 结合 公司 实 际情 况 ，建 立了 科学 合 理、 控制 严密 、
运行高效的内部控制制度。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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公司 内部 控制 制 度由 基 本管 理 制度 、 部门 业务 规章 、 业务 操 作规 定 等部 分
组成 。基 本管 理制 度包 括 公司 内 控大 纲和 风险 控 制制 度 、投 资 管理 制度 、财 务
管理 制度 、 基金 会 计制 度 、信 息披 露制 度 、信 息 技术 管理 制度 、 档案 管理 制度 、
人事 管理 制度 和 危 机处 理 制度 等 。部 门业 务规 章 是对 各 部门 主 要职 责、 岗位 设
置、 岗位 职责 以及 工作 报 告序 列 等方 面的 具体 规 定。 业 务操 作 规定 是根 据具 体
业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。 
4．内部控制的措施



（1 ）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建 立、健全了内控结构，
高管 人员 关于 内控 有明 确 的分 工 ，确 保各 项业 务 活动 有 恰当 的 组织 和授 权， 确
保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持； 
（2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建 立、健全了各项制度，
做到 基金 经理 分开 、投 资 决策 分 开、 基金 交易 集 中， 形 成不 同 部门 、不 同岗 位
之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3 ）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗 位责任制，使每个员工
都明 确自 己的 任务 、职 责 ，并 及 时将 各自 工作 领 域中 的 风险 隐 患上 报， 以防 范
和减少风险； 
（4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 。公司建立了内控及风
险管 理委 员会 ，使 用适 合 的程 序 ，确 认和 评估 与 公司 运 作有 关 的风 险； 公司 建
立了 自下 而上 的风 险报 告 程序 ， 对风 险隐 患进 行 层层 汇 报， 使 各个 层次 的人 员
及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。 
5．基金管理人关于内部控制制度的声明 
基金 管理 人特 别 声明 以 上关 于 内部 控 制制 度 的 披露 真 实、 准 确， 并 承诺 将
根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 四部 分


基金 托管人 
一、基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：贺倩 
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成 部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银 行股份有限公司并于 2009
年1 月15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、 负债 、业 务、 机构 网 点和 员 工。 中国 农业 银 行网 点 遍布 中 国城 乡， 成为 国
内网 点最 多、 业务 辐射 范 围最 广 ，服 务领 域最 广 ，服 务 对象 最 多， 业务 功能 齐
全的 大型 国有 商业 银行 之 一。 在 海外 ，中 国农 业 银行 同 样通 过 自己 的努 力赢 得
了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企 业之 列 。作 为一 家城 乡并 举、
联通 国际 、功 能齐 备的 大 型国 有 商业 银行 ，中 国 农业 银 行一 贯 秉承 以客 户为 中
心的 经营 理念 ，坚 持审 慎 稳健 经 营、 可持 续发 展 ，立 足 县域 和 城市 两大 市场 ，
实施 差异 化竞 争策 略， 着 力打 造 “伴 你成 长” 服 务品 牌 ，依 托 覆盖 全国 的分 支中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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机构 、庞 大的 电子 化网 络 和多 元 化的 金融 产品 ， 致力 为 广大 客 户提 供优 质的 金
融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 
中国 农业 银行 是 中国 第 一批 开 展托 管 业务 的国 内商 业 银行 ， 经验 丰 富， 服
务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为 中国“最佳托管银行”。
2007 年中 国 农业 银 行通 过 了美 国 SAS70 内 部控 制 审计 ， 并获 得 无保 留 意见 的
SAS70 审计报 告。自 2010 年起 中国 农业 银 行连 续 通过 托 管业 务 国际 内 控标 准
（ISAE3402 ）认 证， 表 明了 独 立公 正 第三 方 对中 国 农业 银 行托 管 服务 运 作流 程
的风 险管 理、 内部 控制 的 健全 有 效性 的全 面认 可 。中 国 农业 银 行着 力加 强能 力
建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”
中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再 次荣 获 《首 席财 务官 》杂 志颁
发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经 风云榜“最佳资产托管
银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予 的“托管银行优秀奖”
和中央国债登记 结算有限责任公司授予的“优秀托管 机构奖”称号；2015 年、
2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣
获中国基金报授予的公募基金20 年“最佳基金托管银行”奖。 
中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行 批准 成立 ，2014 年更 名 为托 管 业务 部/ 养老 金 管理 中 心， 内 设综 合管 理部 、
业务 管理 部、 客户 一部 、 客户 二 部、 客户 三部 、 客户 四 部、 风 险合 规部 、产 品
研发 与信 息技 术部 、营 运 一部 、 营运 二部 、市 场 营销 部 、内 控 监管 部、 账户 管
理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务 系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名，其中具有高级职称的专家 30
余名 ，服 务团 队成 员专 业 水平 高 、业 务素 质好 、 服务 能 力强 ， 高级 管理 层均 有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3、基金托管业务经营情况 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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截止到 2019 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共440 只。 
二、基金托管人的内部风险控制制度说明 
1、内部控制目标 
严格 遵守 国家 有 关托 管 业务 的 法律 法 规、 行业 监管 规 章和 行 内有 关 管理 规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业 务的 稳健 运 行,保证基金财产的安全
完整,确保 有关 信 息的 真 实、 准确 、完 整 、及 时, 保护 基 金份 额 持有 人的 合法 权
益。 
2、内部控制组织结构 
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与 内部控制工作,对托管
业务 风险 管理 和内 部控 制 工作 进 行监 督和 评价 。 托管 业 务部 专 门设 置了 风险 管
理处,配备 了专 职 内控 监 督人 员负 责托 管 业务 的 内控 监督 工作, 独立 行使 监督 稽
核职权。 
3、内部控制制度及措施 
具备 系统 、完 善 的制 度控 制体 系 ，建 立 了管 理 制度 、 控制 制度 、岗 位 职责 、
业务 操作 流程 ，可 以保 证 托管 业 务的 规范 操作 和 顺利 进 行； 业 务人 员具 备从 业
资格 ；业 务管 理实 行严 格 的复 核 、审 核、 检查 制 度， 授 权工 作 实行 集中 控制 ，
业务 印章 按规 程保 管、 存 放、 使 用， 账户 资料 严 格保 管 ，制 约 机制 严格 有效 ；
业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务 信息由专职信息披露人负
责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的 发生，技术系统完整、独
立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
基金 托管 人通 过 参数 设 置将 《 基金 法 》、 《运 作办 法 》、 基 金合 同 、托 管
协议 规定 的投 资比 例和 禁 止投 资 品种 输入 监控 系 统， 每 日登 录 监控 系统 监督 基
金管 理人 的投 资运 作， 并 通过 基 金资 金账 户、 基 金管 理 人的 投 资指 令等 监督 基
金管理人的其他行为。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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当基 金出 现异 常 交易 行 为时 ， 基金 托 管人 应当 针对 不 同情 况 进行 以 下方 式
的处理： 
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头 寸不足等问题，以书面
方式对基金管理人进行提示； 
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及 其他涉嫌违规交易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中 国证监会。





中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 五部 分


相关 服务机 构 
一、 基金份额发售机构 
1．场外销售 机构 
（1 ）直销机构 
1）名称：中融基金管理有限公司 直销中心 
住所： 深圳 市 福田 区 福田 街 道岗 厦 社区 金 田路 3088 号中 洲 大厦 3202 、
3203B 
办公地址： 北京市朝阳区东风南路3 号院中融信托北京园区C 座 4 层 
法定代表人：王瑶 
邮政编码：100016 
电话：010-56517002 、010-56517003 
传真：010-64345889 、010-84568832 
邮箱：zhixiao@zrfunds.com.cn



联系人： 赵琦、巩京博 
网址：www.zrfunds.com.cn 
2）中融基金 直销 电子交易平台 
本公司直销 电子 交易 包 括网 上 交易 、 移动 客户 端交 易 等。 投 资者 可 以通 过
本公 司网 上交 易系 统或 移 动客 户 端办 理业 务， 具 体业 务 办理 情 况及 业务 规则 请
登录本公司网站查询。 
网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/






（2 ）其他销售 机构 
1)交通银行股份有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路188 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 
客服电话：95559 
2)北京银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街甲17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号首层 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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法定代表人：张东宁 
客服电话：95526 
3)宁波银行股份有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345 号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 
法定代表人：陆华裕 
客服电话：95574 
4)中国中投证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21 层
及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A栋第04 、18层至21 层 
法定代表人：高涛 
客服电话：95532 、400-600-8008 
5)国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦6 楼 
法定代表人：何如 
电话：0755-82130833 
联系人：李颖 
客服电话：95536 
6)中天证券股份有限公司 
住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 
法定代表人：马功勋 
电话：024-23280810 
联系人：王力华 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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客服电话：（024 ）95346 
7)五矿证券有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47层01单元 
法定代表人：黄海洲



电话：0755-23902400 
联系人：赖君伟 
客服电话：40018-40028 
8)中泰证券股份有限公司 
住所：济南市市中区经七路86 号 
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 
法定代表人：李玮 
电话：021-20315290 
联系人：许曼华 
客服电话：95538 
9)海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路689 号 
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人：周杰 
电话：021-23219275 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 、4008888001 
10) 东北证券股份有限公司 
住所：长春市生态大街6666 号



办公地址：长春市生态大街6666 号



法定代表人：李福春 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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电话：0431-85096517 
联系人：安岩岩 
客服电话：95360 
11) 中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
电话：010-60838888 
联系人：顾凌 
客服电话：95548 
12) 中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路222 号1号楼2001



办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20 层 
法定代表人：姜晓林 
电话：0532-85022326 
联系人：吴忠超 
客服电话：95548 
13) 中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街188 号 
法定代表人：王常青 
客服电话：95587/4008-888-108 
14) 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 
法定代表人：陈共炎 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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电话：010-83574507 
联系人：辛国政 
客服电话：4008-888-888 或95551 
15) 国泰君安证券股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 
法定代表人：杨德红 
电话：021-38676666 
联系人：芮敏祺 
客服电话：95521/400-8888-666 
16) 太平洋证券股份有限公司



住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼 
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元



法定代表人：李长伟



电话：010-88321967



联系人：王婧 
客服电话：95397 
17) 国金证券股份有限公司 
住所：四川省成都市青羊区东城根上街95 号 
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95 号 
法定代表人：冉云 
电话：028-86690058 
联系人：贾鹏 
客服电话：95310 
18) 华西证券股份有限公司 
住所：成都市高新区天府二街198 号 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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办公地址：成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
电话：028-86135991 
联系人：周志茹 
客服电话：95584/4008-888-818 
19) 中国民族证券有限责任公司 
住所：北京市朝阳区北四环中路27 号院5号楼 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40 层-43 层 
法定代表人：姜志军 
客服电话：95571/40088-95618 
20) 金元证券股份有限公司 
住所：海口市南宝路36 号证券大厦4楼 
办公地址：深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心17 层 
法定代表人：王作义 
客服电话：95372 
21) 西南证券股份有限公司 
住所：重庆市江北区桥北苑8号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 
法定代表人：廖庆轩 
电话：023-63786633 
联系人：张煜 
客服电话：95355 
22) 申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
法定代表人：李梅 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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客服电话：021-33389888 
23) 华融证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街8号 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦 
法定代表人：祝献忠 
电话：010-85556048 
联系人：孙燕波 
客服电话：95390 
24) 平安证券股份有限公司 
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层



办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 
法定代表人：何之江 
客服电话：95511 
25) 兴业证券股份有限公司 
住所：福州市湖东路268 号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号 
法定代表人：杨华辉 
电话：021-38565547 
联系人：乔琳雪 
客服电话：95562 
26) 信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127 号大成大厦6层 
法定代表人：张志刚 
电话：010-83252182



联系人：唐静 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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客服电话：95321 
27) 华泰证券股份有限公司 
住所：南京市江东中路228 号 
办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场 
法定代表人：周易 
电话：0755-82492193 
联系人：庞晓芸 
客服电话：95597 
28) 长江证券股份有限公司 
住所：湖北省武汉市新华路特8号 
办公地址：武 汉市新华路特8号长江证券大厦 
法定代表人：李新华 
电话：027-65799999 
联系人：奚博宇 
客服电话：95579 
29) 东海证券股份有限公司



住所：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18层



办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦



法定代表人：赵俊



电话：021-20333333 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 、400-8888-588



30) 中国国际金融股份有限公司 
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27 层及28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及28 层 
电话：010-65051166-1753 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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联系人：任敏 
客服电话：010- 65051166 
31) 宏信证券有限责任公司 
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10 楼 
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18 号川信大厦10楼 
法定代表人：吴玉明 
电话：028-86199041 
联系人：杨磊 
客服电话：4008-366-366 
32) 安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35楼、28 层A02 单元 
法定代表人：王连志 
电话：0755-82558305 
联系人：陈剑虹 
客服电话：95517 
33) 方正证券股份有限公司 
住所：长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4 、5号楼3701-3717 
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 
法定代表人：施华 
客服电话：95571 
34) 渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8号 
法定代表人：王春峰 
电话：022-28451991 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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联系人：蔡霆 
客服电话：400-651-5988 
35) 联讯证券股份有限公司 
住所：惠州市江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层 
办公地址：深圳市福田区深南中路2002 号中广核大厦北楼10 楼 
法定代表人：徐刚 
电话：0755-83331195 
联系人：彭莲 
客服电话：95564 
36) 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：周健男 
客服电话：95525 
37) 国都证券股份有限公司 
住所：北 京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层



电话：010-84183389 
联系人：黄静 
客服电话：400-818-8118 
38) 民生证券股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-18层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-20层 
法定代表人：冯鹤年



电话：010-85127999 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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联系人：韩秀萍 
客服电话：95376 
39) 大同证券有限责任公司



住所：山西省大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层



办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层



法定代表人：董祥



电话：0351-4130322



联系人：薛津



客服电话：4007-121212



40) 万联证券股份有限公司 
住所：广州市天河区珠江东路11号18 、19 楼全层 
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层



法定代表人：罗钦城 
电话：020-38286026 
联系人：甘蕾



客服电话：95322 
41) 天风证券股份有限公司 
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A座37楼 
法定代表人：余磊



客服电话：95391 / 400-800-5000 
42) 第一创业证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 
办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 
法定代表人：刘学民 
客服电话：95358 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 38 页 共 187 页 
43) 中山证券有限责任公司 
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8 层 
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 
法定代表人：林炳城 
电话：0755-82943755 
客服电话：95329 
44) 华安证券股份有限公司 
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 
法定代表人：章宏韬 
客服电话：95318



45) 联储证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9 楼 
法定代表人：吕春卫 
客服电话：400-620-6868 
46) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10 号2栋236室 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19 号A 座1505 室 
法定代表人：张冠宇 
客服电话：400-819-9868 
47) 北京晟视天下基金销售有限公司 
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03 室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 
法定代表人：蒋煜 
电话：010-58170949 
联系人：殷雯 
客服电话：010-58170761 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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48) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23 层 
法定代表人：周斌 
客服电话：400-8980-618 
49) 浦领基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A座9层908 室 
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08



法定代表人：聂婉君 
电话：010-59497361 
联系人：李艳 
客服电话：400-876-9988 
50) 深圳众禄基金销售股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8 号HALO 广场4楼 
法定代表人：薛峰 
电话: 0755-33227950 
联系人：童彩平 
客服电话：4006-788-887 
51) 上海好买基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ～906 室


 
法定代表人：杨文斌 
电话：021-20613999 
联系人：张茹 
客服电话：400-700-9665 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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52) 北京增财基金销售有限公司 
住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12 层1208 号 
办公地址：北京市西城区南礼士路66 号1号楼12层1208 号 
法定代表人：罗细安 
客服电话：400-001-8811 
53) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1幢202 室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 
法定代表人：祖国明 
联系人：韩爱彬 
客服电话：4000-766-123 
54) 上海天天基金销售有限公司 
住所：上海市徐汇区龙田路190 号2号楼二层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路195 号3C座7楼 
法定代表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
55) 北京钱景基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9层1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
客服电话：400-893-6885 
56) 浙江同花顺基金销售有限公司 
住所：浙江省杭州市文二西路1号903 室 
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 41 页 共 187 页 
联系人：吴强 
客服电话：4008773772 
57) 诺亚正行基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路360 弄9号3724 室 
办公地址：上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12 楼 
法定代表人：汪静波 
客服电话：400-821-5399 
58) 上海汇付基金销售有限公司 
住所 ：上海市黄浦区中山南路100 号19 层 
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2 期C5 栋汇付天下总部大楼2
楼 
法定代表人：金佶 
客服电话：400-820-2819 
59) 上海陆金所基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09 单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 
法定代表人：王之光 
电话：021-20665952 
联系人：宁博宇 
客服电话：4008219031 
60) 北京虹点基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2 层222 单元 
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16 层1603 室 
法定代表人：郑毓栋 
客服电话：400-618-0707 
61) 大泰金石基金销售有限公司 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 42 页 共 187 页 
住所：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 
法定代表人：姚杨 
客服电话：400-928-2266 
62) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16层 
法定代表人：洪弘 
电话：010-83363101 
联系人：文雯 
客服电话：400-166-1188 
63) 上海长量基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 
办公地址：上海市浦东新区东方路1267 号11层 
法定代表人：张跃伟 
客服电话：400-820-2899 
64) 上海凯石财富基金销售有限公司 
住所：上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4 楼 
法定代表人：陈继武 
客服电话：400-643-3389 
65) 奕丰基金销售有限公司 
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室（入住深圳市前海商务
秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704 室 
法定代表人：TEO WEE HOWE 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 43 页 共 187 页 
电话：0755-89460500 
联系人：陈广浩 
客服电话：400-684-0500 
66) 北京新浪仓石基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5 层518 室 
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼5 层518 室 
法定代表人：李昭琛 
电话：010-60619607 
联系人：吴翠 
客服电话：010-62675369 
67) 北京展恒基金销售股份有限公司 
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2层 
法定代表人：闫振杰 
电话：010-59601366-7024 
联系人：李露平 
客服电话：400-818-8000 
68) 珠海盈米基金销售有限公司





 
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105 室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12 楼B1201-1203 
法定代表人：肖雯 
电话：020-896290994 
联系人：黄敏嫦 
客服电话：020-89629066 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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69) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司 
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208 室 
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208 室 
法定代表人：吴雪秀 
电话：010-88312877-8028 
联系人：段京璐 
客服电话：400-001-1566 
70) 上海利得基金销售有限公司 
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033 室 
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 
法定代表人：李兴春 
客服电话：400-921-7733 
71) 深圳富济基金销售有限公司 
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3203A 单元 
法定代表人：刘鹏宇 
客服电话：0755-83999907 
72) 北京广源达信基金销售有限公司 
住所：北京市西城区新街口外大街28 号C座六层605 室 
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 
法定代表人：齐剑辉 
客服电话：400-623-6060 
73) 上海云湾基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 
法定代表人：桂水发 
电话：021-20530224 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 45 页 共 187 页 
联系人：江辉 
客服电话：400-820-1515 
74) 上海联泰基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3层 
法定代表人：尹彬彬 
电话：021-52822063 
联系人：兰敏 
客服电话：400-118-1188 
75) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
法定代表人：李春光 
电话：0411-88891212 
联系人：徐江 
客服电话：400-0411-001 
76) 上海万得基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号11楼B座 
办公地址：上海市浦东新区福山路33 号8楼 
法定代表人：王廷富 
电话：021-51327185 
联系人：徐亚丹 
客服电话：400-799-1888 
77) 北京汇成基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村大街11 号E世界财富中心A座11 层1108 号 
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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法定代表人：王伟刚 
客服电话：400-619-9059 
78) 深圳市金斧子基金销售有限公司 
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11 层1108 
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3
单元11层1108 
法定代表人：赖任军 
电话：0755-29330513 
联系人：刘昕霞 
客服电话：400-930-0660 
79) 北京肯特瑞基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22 层2603-06



办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 
法定代表人：江卉 
客服电话：95118 
80) 万家财富基金销售（天津）有限公司 
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-
2413 室



办公地址：北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦5 层 
法定代表人：李修辞 
电话：010-5901384 
联系人：王芳芳 
客服电话：010-59013842 
81) 上海大智慧基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 单元 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102 、1103 单元 
法定代表人：申健 
电话：021-20219188 
联系人：印强明 
客服电话：021-20292031 
82) 和讯信息科技有限公司 
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002 室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 
法定代表人：王莉 
客服电话：400-920-0022 
83) 上海基煜基金销售有限公司 
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2号楼6153 室（ 上海泰和经济
发展区） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504 室 
法定代表人：王翔 
电话：021-65370077-209 
联系人：俞申莉 
客服电话：400-820-5369 
84) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 
住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公用房 
办公地址：北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 
法定代表人：张旭 
客服电话：400-810-5919 
85) 南京苏宁基金销售有限公司 
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5 号 
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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法定代表人：王锋 
客服电话：95177 
86) 深圳盈信基金销售有限公司 
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 （811-812 ） 
办公地址：大连市中山区南山1910 小区A3-1 
法定代表人：苗宏升 
电话：0411-66661322 
联系人：王清臣 
客服电话：4007-903-688 
87) 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 
住所：北京市西城区德胜门外大街13 号院1号楼1302 
办公地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302 室



法定代表人：董云巍



客服电话：400-088-8080 
88) 北京蛋卷基金销售有限公司



住所：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6号楼2 单元21 层222507



办公地址：北京市朝阳区创远路34 号院融新科技中心C座17层



法定代表人：钟斐斐



电话：010-61840688



联系人：戚晓强 
客服电话：400-159-9288 
89) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第7栋
23 层1号、4 号 
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）
第7栋23 层1 号、4号 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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法定代表人：陶捷 
客服电话：4000-027-9899 
90) 天津国美基金销售有限公司



住所：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801



办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B座9层



法定代表人：丁东华



电话：010-59287105 
联系人：许艳



客服电话：400-111-0889



91) 北京格上富信基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09室 
办公地址：北 京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09 室 
法定代表人：叶精一 
电话：010-85594745 
联系人：张林 
客服电话：400-066-8586 
92) 上海华夏财富投资管理有限公司 
住所：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2楼268 室 
办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B座16层 
法定代表人：毛淮平 
客服电话：400-817-5666 
93) 中民财富基金销售（上海）有限公司 
住所：上海市黄浦区中山南路100 号7 层05 单元 
办公地址：上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼27层 
法定代表人：弭洪军 
客服电话：400-876-5716 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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94) 深圳信诚基金销售有限公司



住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）



办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A 单元



法定代表人：周文



客服电话：0755-23946579



95) 通华财富（上海）基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区同丰路667 弄107 号201 室 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799 号3号楼9楼 
法定代表人：沈丹义 
客服电话：4001019301 / 95193 
96) 沈阳麟龙投资顾问有限公司



住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 
办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2 号B 座601 
法定代表人：朱荣晖 
客服电话：400-003-5811 
97) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 
住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 室 
法定代表人：陈洪生 
客服电话：400-918-0808 
98) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45 室 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A 座5 层 
法定代表人：钱昊旻 
客服电话：4008-909-998


 
99) 济安财富（北京）基金销售有限公司 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 51 页 共 187 页 
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1号楼3层307 
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1 号楼3层307 
法定代表人：杨健 
电话：010-65309516 
联系人：李海燕 
客服电话：400-673-7010



100) 嘉实财富管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期
53 层5312-15 单元 
办公地址：北京市朝阳区建国路91 号金地中心A座6层 
法定代表人：赵学军 
电话：010-85097570 
联系人：余永键 
客服电话：400-021-8850 
101) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15层1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C座1809 
法定代表人：戎兵 
电话：010-52858244 
联系人：魏晨 
客服电话：400-6099-200 
102) 民商基金销售（上海）有限公司 
办公地址：上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大厦32 楼 
法定代表人：贲惠琴 
客服电话：021-50206003 
103) 大连网金基金销售有限公司 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 52 页 共 187 页 
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2 层202 室 
法定代表人：樊怀东 
客服电话：4000899100



104) 中信期货有限公司 
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-
1305 室、14 层 
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14层 
法定代表人：张皓 
电话：13718246886/010-60834022 
联系人：刘宏莹 
客服电话：400-990-8826 
105) 东海期货有限责任公司 
住所： 江苏省常州市延陵西路23、25 、27 、29 号 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦8 楼 
法定代表人：陈太康 
客服电话：95531/4008888588 
2．场内销售机构 
本基 金办 理场 内 认购 、 申购 和 赎回 业 务的 销售 机构 为 具有 基 金销 售 业务 资
格、 并经 深圳 证券 交易 所 和中 国 证券 登记 结算 有 限责 任 公司 认 可的 深圳 证券 交
易所会员。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。 
基金 管理 人可 根 据有 关 法律 法 规的 要 求选 择其 他机 构 销售 本 基金 ， 并及 时
公告。


 
二、 注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 北京市西城区太平桥大街17 号 
法定代表人：周明 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 53 页 共 187 页 
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱立元






三、 出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：安冬 
经办律师：安冬、孙睿 
四、 审计基金财产的会计师事务所 
名称：上会会计师事务所 
住所：上海市静安区威海路755 号文新报业大厦25楼 
办公地址：上海市静安区威海路755 号文新报业大厦25楼 
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人） 
电话：021-52920000 
传真：021-52921369 
经办注册会计师： 陈大愚 、江嘉炜 
联系人：杨伟平











中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 54 页 共 187 页 
第 六部 分


基金 份额分 级 与 净值计 算规 则 
本基金的基金份额分级及其基本运作如下：



一、基金份额结构


 
本 基 金的 基 金份 额包 括 “中 融 一 带 一路 份额 ” 、“ 一带 一 路 A 份额 ” 与
“一带一路 B 份额”。其中， 一带一路 A 份额、 一带 一 路 B 份额的基金份额配
比始终保持1∶1 的比例不变。 
二、 基金的基本运作概要



1．本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金 发售结束后，场外认购
的全部份额将确认为中融 一带一路 份额；场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比例
自动分离并确认为 一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额。（具体认购方法参见基
金份额发售公告） 
2． 基金合同 生效后，中融 一带一路 份额 接受 场外 与 场内 申购 和赎 回； 一带
一路A 份额、 一带一路B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 
3． 基金合同 生效后，基金管理人将根据 基金合同 的 约定 办理 中融一带一路
份额与 一带一路A 份额、 一带一路B 份额之间的份额配对转换业务。 
4． 基金合同 生效后，基金管理人按照 基金合同 规定 在基 金份 额折 算日 对基
金份 额进 行折 算。 无论 是 定期 份 额折 算， 还是 不 定期 份 额折 算 ，因 折算 而新 增
的中融 一 带一 路 份 额不 进 行自 动 分离 。投 资人 可 选择 将 上述 折 算产 生的 场内 中
融一带一路 份额按1：1 的比例分拆为 一带一路A 份额、 一带 一 路B 份额。折算
后基金运作方式及 一带一路A 份额与 一带一路B 份额配比不变。 
三、 一带一路A 份额、 一带一路B 份额概要



1．存续期限



自基金合同 生效之日起存续。 
2．基金份额配比



一带一路A 份额与 一带一路B 份额的基金份额配比始终保 持1∶1 的比例不
变。 
3． 一带一路A 份额与 一带一路B 份额的基金份额 参考 净值计算 
一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额具有不同的净值计算规则，即 一带一路
A 份额和 一带一路B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 55 页 共 187 页 
在本 基金 的存 续 期内 ， 本基 金 将在 每 个工 作日 按照 基 金合 同 约定 的 净值 计
算规则对 一带一路A 份额和 一带一路B 份额分别进行基金份额 参考 净值计算。 
本基金净资产优先分配 一带一路 A 份额的本金及 一带 一 路 A 份额的约定收
益，本基金在优先分配 一带一路 A 份额的本金及 一带 一 路 A 份额的约定收益后
的剩余净资产分配予 一带一路B 份额。 
一带一路 A 份额的约定年收益率为一年期 同期 银行 定 期存 款年 利率 （税 后）
加计 4% 。本基金将以 基金合同 生效日中国人民银行公 布并执行的金融机构人民
币一 年期 整存 整取 基准 利 率（ 税 后） 为准 ，设 定 该日 起 （含 该 日） 至第 一个 定
期份额折算的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为每年的 12 月 15 日，
若该 日非 工作 日， 则提 前 至该 日 之前 的最 后一 个 工作 日 。详 见 基金合同 “二十
一、基金份额折算”）期间 一带一路 A 份额 适用 的年 约定 收益 率； 此后 ，将 以
每个 定期 份额 折算 的折 算 日（ 即 使当 日并 未发 生 定期 折 算的 情 形） 中国 人民 银
行公 布并 执行 的 金 融机 构 人民 币 一年 期整 存整 取 基准 利 率（ 税 后） 为准 ，重 新
设定 该日 次日 起（ 含该 日 的次 日 ）至 下一 个定 期 份额 折 算日 （ 含该 日） 期间 一
带一路 A 份额适用的年约定收益率。 
例如：若 基金合同 生效日为 2013 年 6 月 20 日，则以 2013 年6 月 20 日中
国人 民银 行公 布并 执行 的 金融 机 构人 民币 一年 期 整存 整 取基 准 年利 率（ 税后 ）
加计 4% 作为该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日期间（2013 年 6
月20 日至2013 年12 月13 日。2013 年12 月 15 日为非工作日，根据定期份额
折算 规则 ，第 一个 定期 份 额折 算 的折 算日 为该 日 之前 的 最后 一 个工 作 日 ）的 约
定年收益率。本基金将以2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机
构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4% 作 为该 日次 日（ 含该 次日 ）
起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。 
一带一路 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会 计年度的实际天数得到
一带一路 A 份 额 的 约定 日 收 益 率 。一带一路 A 份 额的 基 金 份 额 参考 净值以
1.000 元为基础，采用 一带一路 A 份额的约定日收益率 乘以应计约定收益的天
数进行单利计算。 一带一路 A 份额在净值计算日应计 约定收益的天数为自 基金
合同 生效日或最近一个份额折算 日次日至净值计算日的实际天数。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 56 页 共 187 页 
基金管理人并不承诺或保证 一带一路 A 份额 的本 金 或约 定收 益， 如在 本基
金存续期内基金资产出现极端损失的情况下， 一带 一 路 A 份额的基金份额持有
人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 
（1 ）中融 一带一路 份额净值计算公式 
T 日中融 一带一路 份额净值＝T 日闭市后的基金资 产净值/T 日本基金（包
括中融 一带一路 份额、 一带一路 A 份额、 一带 一 路 B 份额）的基金份额余额总
数 
（2 ）一带一路A 份额与 一带一路B 份额的基金份额 参考 净值计算公式 
假设 T 日为基金份额净值计算日，t＝min （自 基金合同 生效 日 至 T 日实际
天数，自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数）， NAV 母 t 为 T 日中融 一
带一路 份额净值，NAVAt 为 T 日 一带一路 A 份额的基金份额 参考净值，NAVBt 为
T 日 一带一路B 份额的基金份额 参考 净值，R 年为 一带 一 路A 份额的约定年收益
率。 
NAVAt ＝1.000+R 年× 
NAVBt ＝（NAV 母t-0.5 ×NAVAt ）/0.5 
例：假设t=99 ，R 年=7.00% ，NAV 母 99 =1.400 ： 
NAVA 99 ＝1.000+7.00% ×99/365 ＝1.019 
NAVB 99 ＝（1.400-0.5 ×1.019 ）/0.5 ＝1.781 
中融 一带一路 份额净值 、 一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额的基金份额 参
考净值的计算均保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入。 
（3 ）一带一路A 份额与 一带一路B 份额的基金份额 参考 净值公告



一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额的基金份额 参考净值在当天收市后计算，
并在 T+1 内与中融 一带一路 份额净值一同公告。如遇特 殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。 
4． 一带一路A 份额与 一带一路B 份额的终止运作



经基金份额持有人大会决议通过， 一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额可申
请终 止运 作。 该基 金份 额 持有 人 大会 决议 须经 本 基金 所 有份 额 以特 别决 议的 形
式表 决通 过， 即须 经参 加 基金 份 额持 有人 大会 的 中融 一 带一 路 份额、 一 带一 路
A 份额与 一带一路 B 份额各自的基金份额持有人或其 代理人各自所持中融 一带
际 天 数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实
t中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一路 份额、 一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额表决权的三分之二以上（含三分
之二）通过方为有效。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 七部 分


基金 的募集 
一、 募集的依据 
本基金由基金管理人依照 《基金法》、《 运作办法》、《销 售办法》、
《信 息披 露办 法》 、 基金 合同 及 其他 有关 规定 ， 并经 中 国证 券 监督 管理 委员 会
2015 年 4 月 27 日 《关 于准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金注
册的批复》（ 证监许可 〔2015 〕760 号文 ） 准予注册 。 
二、 基金类别及存续期限 
基金类别：股票型证券投资基金 
基金运作方式：上市契约型开放式 
基金存续期限：不定期 
三、 募集期限 
本基金的募集期限自2015 年 5 月 8 日至2015 年 5 月 11 日。 
四、 募集方式及场所 
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 
场内 发售 是指 通 过深 圳 证券 交 易所 内 具有 基金 销售 业 务资 格 的会 员 单位 发
售基 金份 额的 行为 （具 体 名单 见 本基 金份 额发 售 公告 或 相关 业 务公 告以 及基 金
管理 人届 时发 布的 调整 销 售机 构 的相 关公 告） 。 尚未 取 得基 金 销售 业务 资格 ，
但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在 一带一路 A 份额、 一带 一 路 B 份
额上市后，代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参 与 一带一路 A 份额、 一
带一路B 份额的上市交易。 
场外 发售 是指 通 过基 金 销售 网 点（ 包 括基 金管 理人 的 直销 中 心及销售 机构
的销售 网点，具体名单见基金份额发售公告）场外公开发售基金份额的行为。 
五、 募集对象 
符合法 律 法规 规 定的 可 投资 于 证券 投 资基 金的 个人 投 资者 、 机构 投 资者 和
合格 境外 机构 投资 者以 及 法律 法 规或 中国 证监 会 允许 购 买证 券 投资 基金 的其 他
投资者。 
六、 认购时间 
本基 金发 售募 集 期间 每 天的 具 体业 务 办理 时间 ，由 基 金份 额 发售 公 告或 各
销售机构的相关公告或者通知规定。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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各个 销售 机构 在 本基 金 发售 募 集期 内 对于 个人 投资 者 或机 构 投资 者 的具 体
业务 办理 时间 可能 不同 ， 若本 招 募说 明书 或发 售 公告 没 有明 确 规定 ，则 由各 销
售机构自行决定每天的业务办理时间。 
七、 认购的数额限制 
1．在募集期内，除基金份额发售公告另有规定外， 投资人通过场外 销售 机
构销售网点每笔认购最低金额为 1,000 元人 民币 （含 认 购费 ）； 投资 人在 直销
中心首次认购最低金额为 10 万元人民币（含认购费），追加认购的最低金额为
1,000 元人 民 币（ 含 认购 费 ）。 通 过本 基 金管 理人 网上 交 易平 台 办理 本 基金 认
购业务的，不受直销网点最低认购金额的限制，最 低认购金额为单笔 1,000 元
（含 认购 费） 。本 基金 直 销网 点 单笔 认购 最低 金 额可 由 基金 管 理人 酌情 调整 。
场内认购单笔最低认购份额为 50,000 份，超过 50,000 份的 须 为 1,000 份的整
数倍，且每笔认购最大不超过999,999,000 份基金份额。 
2．募集期内 ，单个投资人的累计认购规模没有限制。 
3．基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情 况，调整认购的数额限
制，基金管理人最迟应于调整前2 日在指定媒介上予以公告。 
八、 基金份额的场外认购 
1．募集场所 
本基 金的 场外 认 购通 过 基金 管 理人 的 直销 网点 及基 金 销售 机 构的销售 网点
（具体名单详见基金份额发售公告）进行。 
2．基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 
（1 ）本 基金 份额 的 初始 面 值为 人 民币 1.00 元， 认购 价 格为 人 民币 1.00
元/份。 
（2 ）场外认购费用 
本基 金场 外认 购 采用 金 额认 购 方法 ， 投资 人在 认购 本 基金 时 缴 纳认 购费 ，
认购费用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
本基金场外认购费率结构如下表： 
单笔认购金额（M ） 场外认购费率 
M<100 万元 
1.00% 
100 万元 ≤ M <500 万元 
0.80% 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 60 页 共 187 页 
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 
（注：M：认购金额；单位：元） 
投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 
（3 ）场外认购份额和利息折算份额的计算 
本基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为中融 一带一路 份额。 
本基金采用前端收费模式，即投资人在认购基金时缴纳认购费。 
注册 登记 机构 根 据单 次 认购 的 实际 确 认金 额确 定每 次 认购 所 适用 的 费率 并
分别计算，具体计算公式如下： 
当认购费用适用比例费率时，认购份数的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值 
利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 
当认购费用为固定金额时，认购份数的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值 
利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 
认购份额总额＝认购资金份额＋利息折算份额 
场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位， 小数 点 2 位以后的部分四舍五
入， 由此 误差 产生 的收 益 或损 失 由基 金财 产承 担 。利 息 折算 的 份额 按截 位法 保
留到小数点后两位，小数点后第三位以后部分舍去归基金资产。 
例如 ：某 投资 人通 过 场外 认 购本 基 金 50,000 元 ，则 其所 对 应的 认 购费 率
为 1.00%。假定该笔认购金额产生利息 72.5 元，则其可得到的中融 一带一路 份
额计算如下： 
净认购金额＝认购金额/ （1 ＋ 认 购 费 率 ） ＝50,000/ （1 ＋1.00% ）＝
49,504.95 元 
认购费用＝认购金额－净认购金额＝50,000 －49,504.95 ＝495.05 元 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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认购 份 额＝ 净认 购金 额/基 金份 额初 始面 值＝49,504.95/1.00 ＝49,504.95
份 
利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 
认 购 份 额 总 额 ＝ 认 购 资 金 份 额 ＋ 利 息 折 算 份 额
=49,504.95+72.50=49,577.45 份 
即： 该投 资人 投资 50,000 元通 过 场外 认 购本 基 金份 额， 在 基金 发 售结 束
后，其所获得的中融 一带一路 份额为49,577.45 份。 
3．投资人 对基金份额的场外认购 
（1 ）场外认购的时间安排 
投资 人可 在募 集 期内 前 往本 基 金场 外 销售 机构 的网 点 办理 基 金份 额 认购 手
续， 具体 的业 务办 理时 间 详见 本 基金 的基 金份 额 发售 公 告或 各 销售 机构 相关 业
务办理规则。 
（2 ）投资人场外认购应提交的文件和办理手续 
投资 人场 外认 购 应提 交 的文 件 和具 体 的办 理手 续详 见 本基 金 基金 份 额发 售
公告和各销售机构的相关业务办理规则。 
（3 ）场外认购的方式和确认 
1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
2）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已 受理的认购申请不允许
撤销。 
3）投资人在 T 日 规定时间内提交的认购申请，通常应在 T＋2 日到原认购
网点查询认购申请的确认情况。 
4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 成功，而仅代表销售机
构确 实接 收到 认购 申请 。 认购 的 确认 以注 册登 记 机构 或 基金 管 理人 的确 认结 果
为准 。对 于认 购申 请及 认 购份 额 的确 认情 况， 投 资人 应 及时 查 询并 妥善 行使 合
法权利。 
5）对在基金管理人认购最终确认中被全部确认失败 的场外认购申请，场外
认购 资金 及经 基金 管理 人 确认 的 相关 利息 将退 还 投资 者 。对 部 分确 认失 败的 场
外认 购申 请， 仅将 确认 失 败部 分 的认 购资 金（ 本 金） 退 还投 资 者， 对确 认失 败
部分 认购 资金 产生 的利 息 不予 退 还， 注册 登记 机 构将 经 基金 管 理人 确认 的全 部
认购资金（包含认购失败部分的认购资金）利息折算为基金份额。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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九、 基金份额的场内认购 
1．募集场所 
本基金的场内认购通过深 圳证券交易所内 具有相应业务资格 的会员单位
（具 体名 单详 见基 金份 额 发售 公 告或 相关 业务 公 告） 进 行。 尚 未取 得基 金销 售
业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可 在 一带一路 A 份额、 一
带一路 B 份额上市后，代理投资人通过深交所交易系统参与 一带 一 路 A 份额、
一带一路B 份额的上市交易。 
2．基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 
（1 ）本基金份额的初始面值为人民币1.00 元，挂牌价格为人民 币1.00 元
/份。 
（2 ）本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时 收取。基金认购费用不
列入 基金 财产 ，主 要用 于 基金 的 市场 推广 、销 售 、注 册 登记 等 募集 期间 发生 的
各项费用。 
（3 ）场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 
（4 ）场内认购份额的计算 
本基金发售结束后，场内认购的全部份额将按 1：1 的比例确认为 一带一路
A 份额与 一带一路B 份额。 
本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为： 
净认购金额＝挂牌价格×认购份额 
认购费用＝挂牌价格×认购 份额×认购费率 
（注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用＝固定认购费金额） 
认购金额＝净认购金额＋认购费用 
利息折算的份额＝利息/挂牌价格 
认购 金额 的计 算 保留 到 小数 点 后两 位 ，小 数点 两位 以 后的 部 分四 舍 五入 。
利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 
经确认的 一带一路A 份额＝认购份额总额×0.5 
经确认的 一带一路B 份额＝认购份额总额×0.5 
场内经确认的 一带一路 A 份额、 一带一路 B 份额的计算保留至整数位（最
小单位为1 份），由此误差产生的收益或损失由基金财 产承担。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 63 页 共 187 页 
例如：某投资人通过场内认购本基金 50,000 份，若会员单位设定发售费率
为1.00% ，假定该笔认购产生利息50 元。则认购金额和利息折算的份额为： 
挂牌价格＝1.00 元 
净认购金额＝挂牌价格×认购份额＝1.00 ×50,000 ＝50,000 元 
认购 费 用＝ 挂 牌价 格 ×认 购份 额 ×认 购费 率 ＝1.00 ×50,000 ×1.00%＝500
元 
认购金额＝净认购金额＋认购费用＝50,000 ＋500 ＝50,500 元 
利息折算的份额＝利息/挂牌价格＝50/1.00 ＝50 份 
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额＝50,050 份 
经确认的 一带一路A 份额＝认购份额总额×0.5 ＝50,050 ×0.5 ＝25,025 份 
经确认的 一带一路B 份额＝认购份额总额×0.5 ＝50,050 ×0.5 ＝25,025 份 
即：该投资人通过场内认购 50,000 份基金份额，需缴 纳 50,500 元，加上
认购 资金 在认 购期 内获 得 的利 息 ，在 基金 发售 结 束后 ， 其可 获 得的 一带 一路 A
份额为25,025 份、 一带一路B 份额为25,025 份。 
3．投资人对基金份额的场内认购 
（1 ）场内认购的时间安排 
投资 人可 在募 集 期内 前 往具 有 基金 销 售业 务资 格的 深 圳证 券 交易 所 会员 单
位（ 具体 名单 见基 金份 额 发售 公 告） 办理 基金 份 额的 场 内认 购 手续 ，具 体的 业
务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各 销售机构相关业务办理规则。 
（2 ）投资人场内认购应提交的文件和办理的手续 
投资 人认 购本 基 金所 应 提交 的 文件 和 具体 办理 手续 详 见本 基 金的 基 金份 额
发售公告或各 销售 机构相关业务办理规则。 
（3 ）场内认购的方式及确认 
1）投资人认购时，需按办理场内认购业务相关机构 规定的方式备足认购的
金额。 
2）基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，但 已申请的认购 不允许撤
销。 
3）投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应 在 T＋2 日到原认购
网点查询认购申请的受理情况。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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4）办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理 并不代表该申请一定成
功， 而仅 代表 办理 场内 认 购业 务 的相 关机 构确 实 接收 到 认购 申 请。 认购 的确 认
以注 册登 记机 构或 基金 管 理人 的 确认 结果 为准 。 对于 认 购申 请 及认 购份 额的 确
认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
十、 募集期间认购资金利息的处理方式 
本基 金的 有效 认 购款 项 在基 金 募集 期 间产 生的 利息 将 折算 为 基金 份 额， 归
基金份额持有人所有。其中，利息转份额以注册登记机构的记 录为准。 
十一、 募集期内募集资金的管理 
基金 募集 期间 募 集的 资 金应 当 存入 专 门账 户， 在基 金 募集 行 为结 束 前， 任
何人不得动用。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 八部 分


基金 合同 的 生效 
一、 基金 合同的生效 
本基金基金合同已于 2015 年 5 月 14 日生效，自该日起本基金管理人正式
开始管理本基金。 
二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 
基金合同 生效后的存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会
报告 并提 出 解决 方 案， 如 转换 运作 方式 、 与其 他 基金 合并 或者 终 止 基金 合 同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律另有规定的，从其规定。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 九部 分


基金 份额 的 申购 与赎回 
基金合同 生效 后 ， 投资 人可 通 过场 外 或场 内两 种方 式 对 中融 一带 一 路份额
进行申购与赎回。 一带一路 A 份额 、一带 一 路 B 份额 只上市交易，不接受申购
与赎回。 
一、 申购和赎回场所 
投资 人办 理中融 一带 一 路 份额 场外 申 购与 赎回 业务 的 场所 包 括基 金 管理 人
和基金管理人委托的场外 销售机构。 
投资 人办 理中融 一带 一 路 份额 场内 申 购与 赎回 业务 的 场所 为 具有 基 金 销售
业务资格的深圳证券交易所会员单位。 
本基 金场 外、 场 内销售 机构 名 单将 由 基金 管理 人在 基 金份 额 发售 公 告或 其
他相 关公 告 中列 明 。基 金 管理 人可 根据 情 况变 更 或增 减销售 机构 ，并 予以 公告 。
投资 人应 当在 销售 机构 办 理基 金 销售 业务 的营 业 场所 或 按销 售 机构 提供 的其 他
方式办理 中融 一带 一路份额 的申 购与 赎回 。若 基 金管 理 人或 其 指定 的销售 机构
开通 电话 、传 真或 网上 等 交易 方 式， 投资 人可 以 通过 上 述方 式 进行 中融 一带一
路份额 申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。


 
二、 申购和赎回的开放日及时间 
1． 开放日及开放时间 
深圳 证券 交易 所 、上 海 证券 交 易所 的 正常 交易 日为 中 融一 带 一路 份 额的 申
购、 赎回 开放 日。 场内 业 务办 理 时间 为深 圳证 券 交易 所 、上 海 证券 交易 所交 易
日交 易时 间， 场外 业务 办 理时 间 以各 销售 机构 的 规定 为 准， 但 基金 管理 人根 据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同 生效 后 ， 若出 现新 的 证券 交 易市 场、 证券 交 易所 交 易时 间 变 更或
其他 特殊 情 况， 基 金管 理 人将 视情 况对 前 述开 放 日及 开放 时间 进 行相 应的 调整 ，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 
2． 申购 、 赎回的开始 日及业务办理 时间 
本基金自2015 年 5 月 26 日起办理申购业务及赎回业务。





 
三、 申购与赎回的原则 
1．“未知价”原则，即中融 一带一路 份额 申购 、赎 回价 格以 申请 当日 收市
后计算的中融 一带一路 份额净值为基准进行计算； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2．“金额申购、份额赎回”原则，即中融 一带一路 份额申购以金额申请，
赎回以份额申请； 
3．中融 一带一路 份额持有人在场外销售机构赎回中 融 一带一路 份额时，赎
回遵 循“ 先 进先 出 ”原 则 ，即 按照 投资 人 认购 、 申购 的先 后次 序 进行 顺序 赎回 ； 
4．当日的中融 一带一路 份额申购与赎回申请可以在 基金管理人规定的时间
以内撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销； 
5．投资人办理中融 一带一路 份额场外申购、赎回应 使用开放式基金账户，
办理中融 一带一路 份额场内申购、赎回应使用深圳证券账户； 
6．投资人办理中融 一带一路 份额的场内申购、赎回 业务时，需遵守深圳证
券交 易所 、 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司的 相 关业 务规 则。 若 相关 法律 法规 、
中国 证监 会、 深圳 证券 交 易所 或 中国 证券 登记 结 算有 限 责任 公 司对 场内 申购 、
赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 
基金 管理 人可 根 据基 金 运作 的 实际 情 况依 法对 上述 原 则进 行 调整 。 基金 管
理人 必须 在新 规则 开始 实 施前 依 照《 信息 披露 办 法》 的 有关 规 定在 指定 媒介 上
公告。 
四、 申购与赎回的程序 
1．申购和赎回的申请方式 
投资 人必 须根 据 销售 机 构规 定 的程 序 ，在 开放 日的 具 体业 务 办理 时 间内 提
出中融 一带一路 份额申购或赎回的申请。 
投资 人在 提交 中 融 一带 一路 份 额申 购 申请 时须 按销 售 机构 规 定的 方 式备 足
申购 资金 ，投 资人 在提 交 赎回 申 请时 须持 有足 够 的中 融 一带 一 路 份额 余 额， 否
则所提交的申购、赎回申请不成立。 
2．申购和赎回申请的确认 
基金 管理 人应 自 身或 要 求注 册 登记 机 构以 交易 时间 结 束前 受 理申 购 和赎 回
申请 的当 天作 为申 购或 赎 回申 请 日（T 日 ）， 在 正常 情 况下 ， 本基 金注 册登 记
机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交 的有 效申 请， 投资 人应
在 T+2 日及时（包括该日）到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询
申请 的确 认情 况。 基金 销 售机 构 对申 购、 赎回 申 请的 受 理并 不 代表 申请 一定 成
功， 而仅 代表 销售 机构 确 实接 收 到申 请。 申购 、 赎回 的 确认 以 注册 登记 机构 的
确认 结果 为 准。 对 于申 请 的确 认情 况， 投 资人 应 及时 查询 并妥 善 行使 合法 权利 。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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在法律 法 规允 许 的范 围 内， 基 金管 理 人或 注册 登记 机 构可 根 据业 务 规则 ，
对上 述业 务办 理时 间进 行 调整 ， 本基 金管 理人 将 于调 整 实施 前 按照 有关 规定 予
以公告。 
3．申购和赎回的款项支付 
中融 一带 一路 份 额申 购 采用 全 额缴 款 方式 ，投 资人 交 付申 购 款项 ， 申购 申
请成 立； 注册 登记 机构 确 认基 金 份额 时， 申购 生 效。 若 申购 资 金在 规定 时间 内
未全 额到 账则 申购 不成 立 。若 申 购不 成立 或没 有 生效 ， 基金 管 理人 或基 金管 理
人委托的 销售 机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 
基金 份额 持有 人 递交 赎 回申 请 ，赎 回 成立 ；注 册登 记 机构 确 认赎 回 时， 赎
回生效。投资人赎回申请生效后， 基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照 基金合同 有关条款处理。 
五、 申购和赎回的价格、费用及其用途 
1．中融 一带一路 份额净值的计算，保留到小数点后3 位， 小数 点后 第 4 位
四舍 五入 ，由 此产 生的 收 益或 损 失由 基金 财产 享 有或 承 担。T 日的 基金 份额 净
值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况 ，经中国证监会同意，
可以适当延迟计算或公告。 
2．本基金不收取申购费用。 
3．赎回费用由赎回中融 一带一路 份额的基金份额持 有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。 对持有期少于 7 日 的投 资者 收取 的赎 回费 ，将 全
额计入基金财产；对于持有期长于 7 日的 投资 者收 取 的赎 回费 ，将不低于赎回
费总额的 25% 应归 基金 财产 ，未 归 入基 金 财产 的 部分 用 于支 付注 册登 记 费和 其
他必要的手续费。 
具体赎回费率如下表所示： 
持有时间 场外赎回费率 持有时间 场内赎回费率 
Y ＜7日 1.50% Y ＜7日 
1.50% 
7日≤Y ＜1年 0.70% 
 
Y ≥ 7 日 
0.70% 
1年≤Y ＜2年 0.25% 
Y ≥ 2 年 
0 
（注：Y：持有时间，1年=365 日） 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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4. 基金管理人可以在 基金合同 约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟
应于 新的 费率 或收 费方 式 实施 日 前依 照《 信息 披 露办 法 》的 有 关规 定在 指定 媒
介上公告。 
5．基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金 合 同约定的情形下根据市
场情 况制 定基 金促 销计 划 ，定 期 或不 定期 地开 展 基金 促 销活 动 。在 基金 促销 活
动期 间， 按相 关监 管部 门 要求 履 行必 要手 续后 ， 基金 管 理人 可 以适 当调 低中 融
一带一路 份额的申购费率和赎回费率。 
6．办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳 证券交易所及中国证券
登记 结算 有限 责任 公司 的 有关 业 务规 则。 若相 关 法律 法 规、 中 国证 监会 、深 圳
证券 交易 所或 中国 证券 登 记结 算 有限 责任 公司 对 场内 申 购、 赎 回业 务规 则有 新
的规定， 基金合同 相应予以修改，并按照新规定执行。 
六、 申购和赎回的金额 
1．申购金额、赎回份额及余额的处理方式 
（1 ）投资人在办理中融 一带一路 份额场内申购时， 单笔申购的最低金额为
50,000 元人民币。投资人办理中融 一带一路 份额 场外 申 购时 ，单 笔最 低金 额为
1,000 元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币，追加申
购最低金额为 1,000 元人民币。已有认购本基金记录的 投资人不受首次申购最
低金 额的 限制 ，但 受追 加 申购 最 低金 额的 限制 。 通过 基 金管 理 人网 上交 易系 统
办理中融 一带一路 份额 申 购业 务 的不 受直 销网 点 单笔 申 购最 低 金额 的限 制， 申
购最低金额为单笔 1,000 元。本基金直销中心单笔申购 最低金额可由基金管理
人酌情调整。 
销售 网点 的投 资 人欲 转入 直销 网 点进 行 交易 要 受直 销 网点 最低 金额 的 限制 。
基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额 。 
投资 人可 多次 申 购， 对单 个投 资 人累 计 持有 份 额不 设 上限 限制 。法 律 法规 、
中国证监会另有规定的除外。 
（2 ）中融 一带一路 份额持有人在销售机构赎回时， 每笔赎回申请不得低于
100 份中融 一带 一 路 份额 ， 且通 过 场内 单 笔申 请 赎回 的 中融 一带 一路 份 额必 须
是整 数份 ；中 融 一 带一 路 份额 持 有人 赎回 时或 赎 回后 将 导致 在 某一 场外 销售 机
构（网点）的某一交易账户内保留的中融 一带一路 份 额余 额不 足 100 份的，需
一并全部赎回。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成 潜在重大不利影响时，
基金 管理 人 应当 采 取设 定 单一 投资 者申 购 金额 上 限或 基金 单日 净 申购 比例 上限 、
拒绝 大额 申购 、暂 停基 金 申购 等 措施 ，切 实保 护 存量 基 金份 额 持有 人的 合法 权
益，具体请参见相关公告。 
3．基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的 情况下，调整上述规定
申购 金额 和赎 回份 额等 数 量限 制 。基 金管 理人 必 须在 调 整实 施 前依 照《 信息 披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
4．中融 一带一路 份额的申购份额计算 
申购 的有 效份 额 为按 实 际确 认 的申 购 金额 ，以 申请 当 日中 融 一带一路 份额
净值为基准计算。 
本基金中融 一带一路 份额申购份额的计算方式如下： 
申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值 
通过 场外 方式 进 行申 购 的， 申 购份 额 计算 结果 按四 舍 五入 方 法， 保 留到 小
数点 后两 位， 由此 产生 的 收益 或 损失 由基 金财 产 享有 或 承担 ； 通过 场内 方式 进
行申 购的 ，申 购份 额计 算 结果 先 按四 舍五 入原 则 保留 到 小数 点 后两 位， 再按 截
位法 保留 至整 数位 ，小 数 部分 对 应的 剩余 金额 退 还给 投 资人 。 申购 费用 、净 申
购金 额的 计算 按四 舍五 入 方法 ， 保留 到小 数点 后 两位 ， 由此 误 差产 生的 收益 或
损失由基金资产承担。 
例一：某投资人通过场外投资 50,000 元申 购中融 一带一路 份额，假设申购
当日中融 一带一路 份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 
若投资人是场外申购，则所的份额为 44,326.24 份。 若 投资 人是 场内 申购 ，
则所得份额为 44,326 份，整数位后小数部分的申购份 额（0.24 份）对应的资
金返还至投资人账户。具体计算公式为： 
实际净申购金额=44,326 ×1.128=49,999.73 元 
退款金额=0.24 ×1.128 =0.27 元 
即投资人投资 50,000 元从场内申购本基金，则可得 到 44,326 份中融 一带
一路 份额，同时应得退款0.27 元。 
5．中融 一带一路 份额的赎回金额计算 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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赎回 金额 为按 实 际确 认 的有 效 赎回 份 额乘 以当 日基 金 份额 净 值并 扣 除相 应
的费 用， 赎回 金额 单位 为 元。 上 述计 算结 果均 按 四舍 五 入方 法 ，保 留至 小数 点
后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为： 
赎回金额= 赎回基金份额数×T 日基金份额净值 
赎回费用= 赎回金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回金额-赎回费用 
例二 ：某 中融 一带 一 路 份额 持有 人 持有 50,000 份场 外中 融 一带 一 路份额
0.5 年时决定赎回，假设赎回当日中融 一带一路 份 额净 值是 1.250 元，则其获
得的赎回金额计算如下： 
赎回金额=50,000 ×1.250=62,500 元 
赎回费用=62,500 ×0.7%=437.50 元 
净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 
即：投资人赎回本基金50,000 份场外中融 一带一路 份额 ，持 有 0.5 年，假
设赎回当日基金份额净值1.250 元，则其获得的净赎回金额为62,062.50 元。 
七、 拒绝或暂停申购的情形 
发生 下列 情况 时 ，基 金 管理 人 可拒 绝 或暂 停接 受投 资 人的 中 融 一带 一路 份
额申购申请： 
1．因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗 力导致基金管理人无法
接受投资人的申购申请。 
2．证券/期货 交易 所交 易时 间 非正 常 停市 ， 导致 基 金管 理人 无法 计 算当 日
基金资产净值。 
3．发生 基金合同 规定的暂停基金资产估值情况。 
4．基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会 影响或损害现有基金份
额持有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 
5．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适 的投资品种，或其他可
能对 基金 业 绩产 生 负面 影 响， 或发 生其 他 损害 现 有基 金份 额持 有 人利 益的 情形 。 
6．基金管理人、基金托管人 、基金销售机构或注册 登记机构的异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7．申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例 上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的情形。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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8．当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资 产出 现 无可 参考 的活 跃市 场价
格且 采用 估值 技术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大不 确 定性 时 ，经 与 基金 托管 人协 商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
9．接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额 达到或超过基金总份额
50%的。 
10．发生 基金 合 同 约定 的份 额 折算 等 事项 ，根 据相 关 业务 规 则可 暂 停接受
申购申请的情形。 
11．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 1 、2 、3 、5、6、8、10 、11 情形之一，并且基金管理人决定暂停
申购 时， 基金 管理 人应 当 根据 有 关规 定在 指定 媒 介上 刊 登暂 停 申购 公告 。如 果
投资 人的 申购 申请 被 全部 或部 分 拒绝 的 ， 被拒 绝 的申 购 款项 将 退还 给投 资人 。
在暂 停申 购 的情 况 消除 时 ，基 金管 理人 应 及时 恢 复申 购业 务的 办 理并 依法 公告 。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生 下列 情形 时 ，基 金 管理 人 可暂 停 接受 投资 人的 中 融 一带 一路 份 额赎 回
申请或延缓支付赎回款项： 
1．因不可抗力导致基金无法正常 运作或者因不可抗 力导致基金管理人不能
支付赎回款项。 
2．证券/期货 交易 所交 易时 间 非正 常 停市 ， 导致 基 金管 理人 无法 计 算当 日
基金资产净值。 
3．连续2 个或2 个以上开放日发生巨额赎回。 
4．发生 基金合同 规定的暂停基金资产估值情况。 
5．发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有 人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 
6．当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资 产出 现 无可 参考 的活 跃市 场价
格且 采用 估值 技术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大不 确 定性 时 ，经 与 基金 托管 人协 商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7．发生 基金合同 约定的份额折算等事项，根据相关 业务规则可暂停接受赎
回申请的情形。 
8．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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发生 上述 情形 之 一且 基 金管 理 人决 定 暂停 接受 投资 人 的赎 回 申请 或 延缓 支
付赎 回款 项时 ，基 金管 理 人应 在 当日 报中 国证 监 会备 案 ，已 接 受的 赎回 申请 ，
基金 管理 人应 足额 支付 ； 如暂 时 不能 足额 支付 ， 对于 场 外赎 回 申请 ，应 将可 支
付部 分按 单个 账户 申请 量 占申 请 总量 的比 例支 付 给赎 回 申请 人 ，未 支付 部分 可
延期支付。若出现上述第 3 项所述情形，按 基金合同 的相关条款处理，投资人
在场 外申 请赎 回时 可事 先 选择 将 当日 可能 未获 受 理部 分 予以 延 期赎 回或 取消 赎
回。 对于 场内 赎回 申请 ， 按照 深 圳证 券交 易所 及 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公
司的 有关 规定 办理 。在 暂 停赎 回 的情 况消 除后 ， 基金 管 理人 应 及时 恢复 赎回 业
务的办理并予以公告。 
九、 巨额赎回的情形及处理方式 
1．巨额赎回的认定 
若本 基金 单个 开 放日 内 的中 融 一带 一 路 份额 净 赎回 申 请（ 赎 回申 请 份额 总
数加 上基 金转 换中 转出 申 请份 额 总数 后扣 除申 购 申请 份 额总 数 及基 金转 换中 转
入申 请份 额总 数后 的余 额 ）超 过 前一 开放 日的 基 金总 份 额（ 包 括中 融 一 带一 路
份额、 一带一路A 份额和 一带一路B 份额）的10% ，即为巨额赎回。 
2．巨额赎回的处理方式 
当基 金出 现巨 额 赎回 时 ，对 于 场外 赎 回申 请， 基金 管 理人 可 以根 据 基金 当
时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资 人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人 的赎回申请有困难或认
为因 支付 投资 人的 赎回 申 请而 进 行的 资产 变现 可 能 会对 基金 资 产净 值造 成较 大
波动 时， 基金 管理 人在 当 日接 受 赎回 比例 不低 于 上一 开 放日 基 金总 份额 （包 括
中融 一带一路 份额、 一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额）的 10% 的前提下，可
对其 余赎 回申 请延 期办 理 。对 于 当日 的赎 回申 请 ，应 当 按单 个 账户 赎回 申请 量
占赎 回申 请总 量的 比例 ， 确定 当 日受 理的 赎回 份 额； 对 于未 能 赎回 部分 ，按 照
投资 人在 提交 赎回 申请 时 事先 选 择的 可以 选择 延 期赎 回 或取 消 赎回 区别 处理 。
选择 延期 赎回 的， 将自 动 转入 下 一个 开放 日继 续 赎回 ， 直到 全 部赎 回为 止； 选
择取 消赎 回的 ，当 日未 获 受理 的 部分 赎回 申请 将 被撤 销 。延 期 的赎 回申 请与 下
一开 放日 赎 回申 请 一并 处 理， 无 优先 权并 以下 一 开放 日 中融 一 带一 路 份 额净 值中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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为基 础计 算赎 回金 额， 以 此类 推 ，直 到全 部赎 回 为止 。 如投 资 人在 提交 赎回 申
请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
当出 现巨 额赎 回 时， 场 内赎 回 申请 按 照深 圳证 券交 易 所和 注 册登 记 机构 的
有关业务规则办理。 
（3 ）暂停赎回：中融 一带一路 份额连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨
额赎 回， 如 基金 管 理人 认 为有 必要 ，可 暂 停接 受 中融 一带 一路 份 额的 赎回 申请 ；
已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当
在指定媒介上进行公告。 
（4 ）若本基金 发生巨额赎回，在单个基金份额持有 人超过前一开放日基金
总份额（包括中融一带一路份额、一带一路A 份额 和一 带一 路B 份额）20%以上
的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措施如下： 
对于 该单 个基 金 份额 持 有人 超 出前 一 开放 日基 金总 份 额（ 包 括中 融 一带 一
路份额、一带一路A 份额和一带一路 B 份额）20% 的赎回申请，基金管理人可实
施延 期办 理。 对于 该单 个 基金 份 额持 有人 未超 过 前一 开 放日 基 金总 份额 （包 括
中融一带一路份额、一带一路 A 份额和一带一路 B 份额）20% （含 20% ）的赎回
申请 与当 日 其他 投 资者 的 赎回 申请 一起 ， 按上 述 （1 ）、 （2 ） 方式 处理 。对 于
上述 因延 期办 理而 未能 赎 回部 分 ，投 资人 可在 提 交赎 回 申请 时 选择 延期 赎回 或
者取 消赎 回。 选择 延期 赎 回的 ， 延期 的赎 回申 请 将自 动 转入 下 一开 放日 ，与 下
一开 放日 赎回 申请 一并 处 理， 无 优先 权并 以下 一 开放 日 的该 类 别基 金份 额净 值
为基 础计 算赎 回金 额， 以 此类 推 ，直 到全 部赎 回 为止 。 选择 取 消赎 回的 ，当 日
未获 受理 的 部分 赎 回申 请 将被 撤销 。如 投 资人 在 提交 赎回 申请 时 未作 明确 选择 ，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
3．巨额赎回的公告 
当发 生上 述延 期 赎回 并 延期 办 理时 ， 基金 管理 人应 当 通过 邮 寄、 传 真或 者
招募说明书规定的其 他方式在 3 个交易日内通知基金 份额持有人，说明有关处
理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当 日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登中融 一带一路 份额暂停公告。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2．上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应 于重新开放日公布最近
1 个工作日的中融 一带一路 份额净值。 
3．基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依 照《信息披露办法》的
有关 规定 ，最 迟于 重新 开 放日 在 指定 媒介 上刊 登 重新 开 放申 购 或赎 回的 公告 ；
也可 以根 据实 际情 况在 暂 停公 告 中明 确重 新开 放 申购 或 赎回 的 时间 ，届 时不 再
另行发布重新开放的公告。 
十一、 基金转换 
基金 管理 人可 以 根据 相 关法 律 法规 以 及 基金 合 同 的规 定决 定 开办 中 融 一带
一路 份额 与基 金管 理人 管 理的 其 他基 金之 间的 转 换业 务 ，基 金 转换 可以 收取 一
定的 转换 费， 相关 规则 由 基金 管 理人 届时 根据 相 关法 律 法规 及 基金合同 的规定
制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、 定期定额投资计划 
基金 管理 人可 以 为投 资 人办 理 中融 一 带一 路 份 额定 期 定额 投 资计 划 ，具 体
规则 由基 金管 理人 在届 时 发布 公 告或 更新 的招 募 说明 书 中确 定 。投 资人 在办 理
中融 一带 一路 份额 定期 定 额投 资 计划 时可 自行 约 定每 期 扣款 金 额， 每期 扣款 金
额必 须不 低于 基金 管理 人 在相 关 公告 或更 新的 招 募说 明 书中 所 规定 的定 期定 额
投资计划最低申购金额。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十部 分


基金 份额 的 上市 交易 
一、 上市交易的基金份额 
基金合同 生效后， 基金管理人将根据有关规定 ，申请 一带一路 A 份额 与 一
带一路B 份额 的上市交易 。 
二、 上市交易的地点 
深圳证券交易所 
三、 上市交易的时间 
一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 已于 2015 年 5 月 22 日在深圳证券交易
所上市交易。 
四、 基金上市的条件 
如基 金具 备下 列 条件 ， 基金 管 理人 可 依据 《深 圳证 券 交易 所 证券 投 资基 金
上市规则》，向深圳证券交易所申请上市交易。



1． 基金募集金额不低于2 亿元； 
2． 基金份额持有人不少于1000 人；



3． 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。



基金 上市 前， 基 金管 理 人应 与 深圳 证 券交 易所 签订 上 市协 议 书。 基 金获 准
在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日 前至少 3 个工作日发布
基金上市交易公告书。 
五、 上市交易的规则 
1． 一带一路A 份额 、 一带一路B 份额 分别采用不同的交易代码上市交易； 
2． 一带一路A 份额 、 一带一路 B 份额 上市首日的开盘参考价分别为 各自 前
一交易日的基金份额 参考 净值； 
3． 一带一路A 份额 、 一带一路 B 份额 上市交易遵循《深圳证券交易所交易
规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 
六、 上市交易的费用 
一带一路 A 份额 、 一带一路 B 份额 上市交易的费用按照深圳证券交易所的
有关规定办理。 
七、 上市交易的行情揭示 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一带一路 A 份额 、 一带一路 B 份额 在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情
通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交 易日 一带一路 A 份额、
一带一路B 份额 的基金份额 参考 净值。 
八、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
一带一路 A 份额 、 一带一路 B 份额 的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止
上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 
九、 相关 法律 法 规、 中 国证 监 会及 深 圳证 券交 易所 对 基金 上 市交 易 的规 则
等相 关规 定内 容进 行调 整 的， 基 金合 同 相 应予 以 修改 ， 并按 照 新规 定执 行， 且
此项 修改 无须 召开 基金 份 额持 有 人大 会， 但应 在 本基 金 更新 的 招募 说明 书中列
示。 
十、 若深 圳证 券 交易 所 、中 国 证券 登 记结 算有 限责 任 公司 增 加了 基 金上 市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十一 部分


基 金的非 交易 过户、 转托 管、 冻结与 质
押 、转 让等 业务 
一、 非交易过户 
基金 注册 登记 机 构只 受 理继 承 、捐 赠 、司 法强 制执 行 和经 注 册登 记 机构 认
可的其他情况下的非交易过户。其中： 
“继 承” 指基 金 份额 持 有人 死 亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其 合 法的 继 承人 继
承； 
“捐 赠” 仅指 基 金份 额 持有 人 将其 合 法持 有的 基金 份 额捐 赠 给福 利 性质 的
基金会或社会团体的情形； 
“司 法强 制执 行 ”是 指 司法 机 构依 据 生效 司法 文书 将 基金 份 额持 有 人持 有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 
对于 符合 条件 的 非交 易 过户 申 请按 基 金注 册登 记机 构 的规 定 办理 ， 申请 人
按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 
二、 基金的注册登记、系统内 转托管 和跨系统转托管 
1．基金份额的注册登记 
（1 ）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认 购、申购或通过跨系统
转托 管从 场内 转到 场外 的 中融 一 带一 路 份 额登 记 在登 记 结算 系 统基 金份 额持 有
人开放式基金账 户下； 一带一路 A 份额、 一带 一 路 B 份额以及场内申购、交易
或通 过跨 系统 转托 管从 场 外转 到 场内 的中 融 一带 一路 份 额登 记 在证 券登 记系 统
基金份额持有人的深圳证券账户下。 
（2 ）登记在证券登记系统中的中融一带一路份额，可 以直接申请场内赎回，
不在深圳证券交易所上市交易，但经基金份额持有人申请，按照 1：1 的份额配
比分拆为一带一路 A 份额和一带一路 B 份额后，可在深圳证券交易所上市交易。 
（3 ）登记在证券登记系统中的一带一路A 份额 和一 带一 路 B 份额在深圳证
券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按照 1 ：1 的份额配比申请合
并为中融一 带一路份额的场内份额后，再申请场内赎回。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4 ）登记在登记结算系统中的中融一带一路份额， 既可以直接申请场外赎
回， 也可 以在 办理 跨系 统 转托 管 业务 转至 证券 登 记系 统 后， 由 基金 份额 持有 人
申请，按照1：1 的份额配比分拆为一带一路A 份额 和一 带一 路 B 份额，在深圳
证券交易所上市交易。 
2．系统内转托管 
（1 ）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基 金份额在登记结算系统
内不 同销 售机 构（ 网点 ） 之间 或 证券 登记 系统 内 不同 会 员单 位 （交 易单 元） 之
间进行转托管的行为。 
（2 ）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有 人在变更办理中融 一带
一路 份额 赎回 业务 的销 售 机构 （ 网点 ）时 ，须 办 理已 持 有中 融 一带一路 份额的
系统内转托管。 
（3 ）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有 人在变更办理 一带一路
A 份 额、 一带 一 路 B 份额 上市 交易 或 中融 一带 一路 份 额场 内赎 回的 会员 单 位
（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（4 ）募集期内不得办理系统内转托管。 
具体 办理 方法 参 照注 册 登记 机 构业 务 规则 的有 关规 定 以及 基 金 销售 机构的
业务规则。 
3．跨系统转托管 
（1 ）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的中 融 一带一路 份额在登记
结算系统和证券登记系统之间进行转登记的行为。 
（2 ）基金份额处于质押、冻结状态、基金份额折算 基准日至折算处理日、
或出 现深 圳证 券交 易所 、 注册 登 记机 构规 定的 其 他情 形 时， 不 得办 理跨 系统 转
托管。 
（3 ）中融 一带一路 份额跨系统转托管的具体业务按 照中国证券登记结算有
限责任公司的相关规定办理。 
三、 冻结与质押 
基金 注册 登记 机 构只 受理 国家 有 权机 关 依法 要 求的 基 金份 额的 冻结 与 解冻 ，
以及 注册 登记 机构 认可 、 符合 法 律法 规的 其他 情 况下 的 冻结 与 解冻 。基 金份 额
被冻 结的 ，被 冻结 部分 产 生的 权 益根 据有 权机 关 要求 及 注册 登 记机 构业 务规 则
决定是否一并冻结。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 80 页 共 187 页 
如相 关法 律法 规 允许 基金 管理 人 办理 基 金份 额 的质 押 业务 或其 他基 金 业务 ，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
四、 基金份额的转让 
在法 律法 规允 许 且条 件 具备 的 情况 下 ，基 金管 理人 可 受理 基 金份 额 持有 人
通过 中国 证监 会认 可的 交 易场 所 或者 交易 方式 进 行份 额 转让 的 申请 并由 登记 机
构办 理基 金份 额的 过户 登 记。 基 金管 理人 拟受 理 基金 份 额转 让 业务 的， 将提 前
公告 ，基 金份 额持 有人 应 根据 基 金管 理人 公告 的 业务 规 则办 理 基金 份额 转让 业
务。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十二 部分


基 金的份 额配 对转换 
基金合同 生效 后 ，基 金管 理人 将 为基 金 份额 持 有人 办 理份 额配 对转 换 业务 。



一、 份 额配对转换是指本基金的中融 一带一路 份额 与一带一路 A 份额、 一
带一路B 份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。



1．分拆。基金份额持有人将其持有的每 2 份中融 一带一路 份额的场内份额
申请转换成1 份 一带一路A 份额与1 份 一带一路B 份额的行为。



2．合并。基金份额持有人将其持有的每1 份 一带一路A 份额 与 1 份 一带一
路B 份额进行配对申请转换成2 份中融 一带一路 份额的场内份额的行为。 
二、 份额配对转换的业务办理机构



份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。



投资 人应 当在 份 额配 对 转换 业 务办 理 机构 的营 业场 所 或按 其 提供 的 其他 方
式办 理份 额配 对转 换。 深 圳证 券 交易 所、 注册 登 记机 构 或基 金 管理 人可 根据 情
况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。



三、 份额配对转换的业务办理时间



份额配对转换自 基金合同 生效后不超过 6 个月 的时 间内 开始 办理 ，基 金管
理人将在开始办理份额配对转换前2 日在指定媒介公告。



份额 配对 转换 的 业务 办 理日 为 深圳 证 券交 易所 交易 日 （基 金 管理 人 公告 暂
停份 额配 对转 换时 除外 ） ，具 体 业务 办理 时间 见 基金 管 理人 届 时发 布的 相关 公
告。



若深 圳证 券交 易 所交 易 时间 、 交易 规 则或 注册 登记 机 构规 则 更改 或 实际 情
况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


 
四、 份额配对转换的原则



1．份额配对转换以份额申请。



2．申请进行分拆的中融 一带一路 份额的场内份额数必须是偶数。



3．申请进行合并的 一带一路A 份额与 一带 一 路B 份额必须同时配对申请，
且基金份额数必须同为整数且两者的比例为1 ：1 。



4．中融 一带一路 份额的场外份额如需申请进行分拆 ，须跨系统转托管为中
融一带一路 份额的场内份额后方可进行。



5．份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 82 页 共 187 页 
基金 管理 人、 基 金注 册 登记 机 构或 深 圳证 券交 易所 可 视情 况 对上 述 规定 作
出调整，并在正式实施前2 日在指定媒介公告。


 
五、 份额配对转换的程序



份额 配对 转换 的 程序 遵 循届 时 相关 机 构发 布的 最新 业 务规 则 ，具 体 见相 关
业务公告。



六、 暂停份额配对转换的情形



1．基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害 基金份额持有人利益的
情形； 
2．深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换 业务办理机构因异常情
况无法办理份额配对转换业务的情形； 
3．基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实 际情形可决定是否暂停
接受配对转换； 
4．基金管理人根据某一类或几类基金份额数量情况 ，决定暂停接受办理分
拆或合并； 
5．法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生 前述 情形 之 一且 基 金管 理 人决 定 暂停 配对 转换 的 ，基 金 管理 人 应当 在
指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。



在暂 停份 额配 对 转换 的 情况 消 除时 ， 基金 管理 人应 及 时恢 复 份额 配 对转 换
业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。



七、 份额配对转换的业务办理费用



投资 人申 请办 理 份额 配 对转 换 业务 时 ，配 对转 换业 务 办理 机 构可 酌 情收 取
一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。 
八、 深圳 证券 交 易所 、 注册 登 记机 构 、基 金管 理人 调 整上 述 规则 ， 基金合
同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 



 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十三 部分


基 金的投 资 
一、 投资目标 
本基 金采 用指 数 化投 资 策略 ， 通过 严 谨的 数量 化管 理 和严 格 的投 资 程序 ，
力争 将基 金的 净值 增长 率 与业 绩 比较 基准 之间 的 日均 跟 踪偏 离 度绝 对值 控制 在
0.35% 以内 ， 年跟 踪 误差 控 制在 4% 以内 ， 实现 对中 证 一带 一路 主 题 指数 的有 效
跟踪。 
二、 投资范围 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ，包 括中 证 一带 一 路主 题 指数的
成份 股、 备选 成份 股、 其 他股 票 （包 括中 小板 、 创业 板 及其 他 经中 国证 监会 核
准发 行的 股票 ）、 固定 收 益资 产 （国 债、 金融 债 、企 业 债、 公 司债 、次 级债 、
可转 换债 券、 分离 交易 可 转债 、 央行 票据 、中 期 票据 、 短期 融 资券 （含 超短 期
融资 券） 、资 产支 持证 券 、 债券 回购 、银 行存 款 等） 、 衍生 工 具（ 股指 期货 、
权证 等） 及法 律法 规或 中 国证 监 会允 许基 金投 资 的其 他 金融 工 具（ 但须 符合 中
国证监会的相关规定）。



如法 律法 规或 监 管机 构 以后 允 许基 金 投资 其他 品种 ， 基金 管 理人 在 履行 适
当程序后，可以将其纳入投资范围。



本基 金投 资于 股 票的 资 产不 低 于基 金 资产 的 85% ，投 资于 标 的指 数 成份 股
和备 选成 份股 的 资产 不低 于非 现 金基 金 资产 的 80% ；每 个交 易日 日终 在 扣除 股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5%的现金或
到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 。 其中 ，现 金不 包 括结 算 备付 金 、存 出保 证金 、
应收申购款等。 
如果 法律 法规 对 该比 例 要求 有 变更 的 ，以 变更 后的 比 例为 准 ，本 基 金的 投
资范围会做相应调整。


 
三、 投资策略 
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权
重构 建指 数 化投 资 组合 ， 并根 据标 的指 数 成份 股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。 
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪中证 一带一路主题 指数的效果可能带来影响，导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范
围之内。 
1．资产配置策略



本基 金管 理人 主 要按 照 中证 一 带一 路 主题 指数 的成 份 股组 成 及其 权 重构 建
股票 投资 组合 ， 并 根据 指 数成 份 股及 其权 重的 变 动而 进 行相 应 调整 。本 基金 的
股票 资产 投资 比 例不 低于 基金 资 产的 85% ，其 中 投资 于 中证 一带 一路 主 题指数
成份 股和 备选 成 份股 的资 产不 低 于非 现 金基 金 资产 的 80% ，每 个 交易 日 日终 在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值 5% 的现金
或者 到期 日在 一年 以内 的 政府 债 券， 权证 及其 他 金融 工 具的 投 资比 例依 照法 律
法规或监管机构的规定执行。 
2．股票投资组合构建 
（1 ）组合构建方法 
本基 金将 采用 完 全复 制 法构 建 股票 投 资组 合， 以拟 合 、跟 踪 中证 一 带一 路
主题 指数的收益表现。 
（2 ）组合调整



本基 金所 构建 的 股票 投 资组 合 原则 上 根据 中证 一带 一 路主 题 指数 成 份股 组
成及 其权 重的 变动 而进 行 相应 调 整。 同时 ，本 基 金还 将 根据 法 律法 规和 基金合
同 中的 投 资比 例限 制、 申 购赎 回 变动 情况 、股 票 增发 因 素等 变 化， 对股 票投 资
组合 进行 实时 调整 ，以 保 证基 金 净值 增长 率与 中 证 一带 一路 主 题 指数 收 益率 之
间的高度正相关和跟踪误差最小化。



基金管理人应当自 基金合同 生效之日起 6 个月 内使 本基 金的 股票 投资 组合
比例符合 基金合同 的约定。



1 定期调整



根据中证 一带一路主题 指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组
合及时进行调整。



②不定期调整



A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数 中权重的 行为时，本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；



B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合 进行调整，从而有效跟
踪中证 一带一路主题 指数；


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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C．根据法律、法规的规定，成份股在中证 一带 一路 主题 指数中的权重因其
它原 因发 生相 应变 化的 ， 本基 金 将做 相应 调整 ， 以保 持 基金 资 产中 该成 份股 的
权重同指数一致。 
3． 债券投资策略 
本基 金可 以根 据 流动 性 管理 需 要， 选 取到 期日 在一 年 以内 的 政府 债 券进 行
配置 。本 基金 债券 投资 组 合将 采 用自 上而 下的 投 资策 略 ，根 据 宏观 经济 分析 、
资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 
本基 金债 券投 资 的目 的是 在保 证 基金 资 产流 动 性的 基 础上 ，降 低跟 踪 误差 。 
4． 股指期货投资策略



本基 金在 股指 期 货投 资 中将 根 据风 险 管理 的原 则， 在 风险 可 控的 前 提下 ，
本着 谨慎 原则 ，参 与股 指 期货 的 投资 。本 基金 投 资股 指 期货 将 主要 选择 流动 性
好、 交易 活跃 的股 指期 货 合约 ， 力争 利用 股指 期 货的 杠 杆作 用 ，降 低股 票仓 位
频繁调整的交易成本 和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。


 
四、 标的指数与业绩比较基准 
1．标的指数 
本基金股票资产的标的指数为中证 一带一路主题 指数。



中证 一带 一路 主 题指 数 以中 证 全指 的 所有 样本 股为 样 本空 间 ，剔 除 样本 空
间内 过期 一年 日 均成 交金 额排 名 后 10% 的 股票 ， 将一 带 一路 主题 划分 为 五大 相
关产 业： 基础 建设 、交 通 运输 、 高端 装备 、电 力 通信 、 资源 开 发。 在每 个产 业
中， 综合 考虑 过去 一年 日 均总 市 值、 现有 海外 业 务占 比 、新 签 一带 一路 地区 订
单、 主营 业务 所在 地域 等 四个 维 度， 选取 最具 主 题代 表 性的 股 票入 选， 并确 保
每个产业入选的股票总数不超过20 个 。 
2．业绩比较基准 
本基 金业 绩比 较 基准 为 ：95% × 中证 一 带一 路 主题 指 数收 益 率+5%× 同期 银
行活期存款利率（税后）。



如果 今后 法律 法 规发 生 变化 ， 或者 有 更权 威的 、更 能 为市 场 普遍 接 受的 业
绩比 较基 准推 出， 或者 是 指数 编 制单 位变 更或 停 止中 证 一带 一 路主 题 指 数的 编
制、 发布 或授 权， 或市 场 上出 现 更加 适合 用于 本 基金 的 业绩 比 较基 准的 股票 指
数时 ，本 基金 可以 在与 基 金托 管 人协 商同 意后 变 更标 的 指数 、 业绩 比较 基准 并
及时 公告 。若 变更 标的 指 数、 业 绩比 较基 准涉 及 本基 金 投资 范 围或 投资 策略 等中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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实质 性变 更， 则基 金管 理 人应 就 变更 标的 指数 、 业绩 比 较基 准 召开 基金 份额 持
有人 大会 ，并 报中 国证 监 会备 案 且在 指定 媒介 公 告。 若 变更 标 的指 数、 业绩 比
较基 准对 基金 投资 范围 和 投资 策 略等 无实 质性 影 响（ 包 括但 不 限于 指数 编制 单
位变 更、 指数 更名 等事 项 ）， 本 基金 可以 在与 本 基金 托 管人 协 商同 意后 变更 标
的指数、业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。






五、 风险收益特征 
本基 金为 跟踪 指 数 的股 票型 基 金， 具 有较 高预 期风 险 、较 高 预期 收 益的 特
征， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于 货币 市场 基金 、 债券 型 基金 和 混合 型基 金。 从
本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看， 一带 一 路 A 份额具有预期风险、
预期收益较低的特征； 一带一路B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。


 
六、 投资限制 
1．组合限制 
基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超 过基金资产净值的 10% ，
但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 
（3 ）本基金管理人管理 的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证
券的10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（4 ）本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 持有 的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证 的
10% ； 
（5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回 购最长期限为 1 年，债
券回购后不展期 ； 
（6 ）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证 一带一
路主题 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ； 
（7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过
基金资产净值的10% ； 
（8 ）本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20% ； 
（9 ）本基金持有的同一 （ 指同一信用级别 ） 资产 支 持证 券的 比例 ，不 得超中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 87 页 共 187 页 
过该资产支持证券规模的10% ； 
（10 ）本 基金 管 理人 管 理的 全 部基 金 投资 于同 一原 始 权益 人 的各 类 资产 支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ； 
（11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产支持证
券。 基金 持有 资产 支持 证 券期 间 ，如 果其 信用 等 级下 降 、不 再 符合 投 资 标准 ，
应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（12 ）基 金财 产 参与 股 票发 行 申购 ， 本基 金所 申报 的 金额 不 超过 本 基金 的
总资 产， 本 基金 所 申报 的 股票 数量 不超 过 拟发 行 股票 公司 本次 发 行股 票的 总量 ； 
（13 ）本 基金 在 任何 交 易日 买 入权 证 的总 金额 ，不 得 超过 上 一交 易 日基 金
资产净值的0.50%； 
（14 ）本基金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基
金资产净值的10% ； 
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之
和 ， 不得超过基金资产 净值的 100% ；其中，有价证券指 股票、债券（不含到期
日在 一年 以内 的政 府债 券 ）、 权 证、 资产 支持 证 券、 买 入返 售 金融 资产 （不 含
质押式回购）等； 
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有
的股票总市值的20% ； 
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差
计算）应当符合 基金合同 关于股票投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20% ； 
本基 金在 开始 进 行股 指 期货 投 资之 前 ，应 与基 金托 管 人就 股 指期 货 开户 、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
（15 ）本 基金 每 个交 易日 日终 在 扣除 股 指期 货 合约 需 缴纳 的交 易保 证 金后 ，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券 。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（16 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 
（17 ）本 基金 与 私募 类 证券 资 管产 品 及中 国证 监会 认 定的 其 他主 体 为交 易中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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对手 开展 逆回 购交 易的 ， 可接 受 质押 品的 资质 要 求应 当 与基 金 合同 约定 的投 资
范围保持一致； 
（18 ）本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的市 值合 计 不得 超 过基 金 资产 净
值的 15% 。 因证 券 市场 波动 、上 市 公司 股 票停 牌 、基 金 规模 变动 等本 基 金管 理
人之 外的 因素 致使 本基 金 不符 合 前款 所规 定比 例 限制 的 ，本 基 金管 理人 不得 主
动新增流动性受限资产的投资； 
（19 ）法律法规规定的其他比例限制。 
 如果法律法规或监管部门对 基金合同 约定 投资 组合 比例 限制 进行 变更 的，
以变 更后 的规 定为 准。 法 律法 规 或监 管部 门取 消 上述 限 制， 如 适用 于本 基金 ，
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
除第（11 ）、（15 ）、 （17 ） 、（18 ）项 以外 ， 因证 券市 场 或期 货 市场 波
动、 上市 公司 合并 、基 金 规模 变 动、 股权 分置 改 革中 支 付对 价 等基 金管 理人 之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ，基金管理人应当在 10
个交 易日 内进 行调 整， 但 中国 证 监会 规定 的特 殊 情形 除 外。 法 律法 规另 有规 定
的从其规定。 
 基金管理人应当自 基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的资产配置比例符
合 基金 合 同 的有 关 约定 。 在上 述 期间 内， 本基 金 的投 资 范围 、 投资 策略 应当 符
合 基金 合 同 的约 定 。基 金 托管 人 对基 金的 投资 的 监督 与 检查 自 基金合同 生效之
日起开始。 
2．禁止行为 
为维 护基 金份 额 持有 人的 合法 权 益， 基 金财 产 不得 用 于下 列 投 资或 者 活动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动； 
基金 管理 人运 用 基金 财 产买 卖 基金 管 理人 、基 金托 管 人及 其 控股 股 东、 实
际控 制人 或者 与其 有其 他 重大 利 害关 系的 公司 发 行的 证 券或 者 承销 的证 券， 或中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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者从 事其 他重 大关 联交 易 的， 应 当符 合基 金的 投 资目 标 和投 资 策略 ，遵 循基金
份额 持有 人利 益优 先的 原 则， 防 范利 益冲 突， 建 立健 全 内部 审 批机 制和 评估 机
制， 按照 市场 公平 合理 价 格执 行 。相 关交 易必 须 事先 得 到基 金 托管 人的 同意 ，
并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关 联交 易应 提交 基 金管 理 人董 事 会审 议， 并经 过
三分 之二 以上 的独 立董 事 通过 。 基金 管理 人董 事 会应 至 少每 半 年对 关联 交易 事
项进行审查。 
法律 、行 政法 规 或监 管 部门 取 消上 述 限制 ，如 适用 于 本基 金 ，则 本 基金 投
资不再受相关限制。


 
七、 基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 
1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 股东、债权人权利，保
护基金份额持有人的利益； 
2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3．有利于基金财产的安全与增值； 
4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任 何存在利害关系的第三
人 。 
八、 基金的融资、融券及转融通 
本基 金可 以根 据 届时 有 效的 有 关法 律 法规 和政 策的 规 定进 行 融资 融 券、 转
融通 。待 基金 参与 融资 融 券和 转 融通 业务 的相 关 规定 颁 布后 ， 基金 管理 人可 以
在不 改变 本基 金既 有投 资 策略 和 风险 收益 特征 并 在控 制 风险 的 前提 下， 参与 融
资融 券业 务以 及通 过证 券 金融 公 司办 理转 融通 业 务， 以 提高 投 资效 率及 进行 风
险管 理。 届时 本基 金参 与 融资 融 券、 转融 通等 业 务的 风 险控 制 原则 、具 体参 与
比例 限制 、费 用收 支、 信 息披 露 、估 值方 法及 其 他相 关 事项 按 照中 国证 监会 的
规定及其他相关法律法规的要求执行。


 
九、 基金的投资组合报告 
本基 金管 理人 董 事会 及 董事 保 证本 报 告所 载资 料不 存 在虚 假 记载 、 误导 性
陈述 或重 大遗 漏， 并对 本 报告 内 容的 真实 性、 准 确性 和 完整 性 承担 个别 及连 带
责任。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 基金合同规定 ，于 2019
年 6 月 6 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日 ，本报告中所列财务数据
未经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金总资产的比例
（% ） 
1 权益投资 180,505,698.56 93.59 
 
其中：股票 180,505,698.56 93.59 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 
其中：债券 - - 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金
合计 
12,351,129.85 6.40 
8 其他资产 17,561.05 0.01 
9 合计 192,874,389.46 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值( 元) 
占基金资产净值比例
（% ） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 16,199,709.41 8.43 
C 制造业 90,426,927.58 47.04 
D 
电力、热力、燃气及
水生产和供应业 
2,927,127.20 1.52 
E 建筑业 37,788,499.61 19.66 
F 批发和零售业 - - 
G 
交通运输、仓储和邮
政业 
21,716,615.47 11.30 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信
息技术服务业 
5,364,240.99 2.79 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 5,767,584.00 3.00 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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M 
科学研究和技术服务
业 
314,994.30 0.16 
N 
水利、环境和公共设
施管理业 
- - 
O 
居民服务、修理和其
他服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 180,505,698.56 93.89 
2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 600031 三一重工 487,866 6,234,927.48 3.24 
2 000338 潍柴动力 492,200 5,832,570.00 3.03 
3 601888 中国国旅 82,300 5,767,584.00 3.00 
4 002202 金风科技 383,715 5,583,053.25 2.90 
5 601989 中国重工 944,548 5,516,160.32 2.87 
6 600585 海螺水泥 141,000 5,383,380.00 2.80 
7 600406 国电南瑞 254,109 5,364,240.99 2.79 
8 601186 中国铁建 449,608 5,174,988.08 2.69 
9 601668 中国建筑 830,757 5,084,232.84 2.64 
10 601390 中国中铁 697,072 5,067,713.44 2.64 
3.2 积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券投资。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细 
本基金本报告期末未持有债券投资。 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11、投资组合报告附注 
11.1 报告期内基金投资的前十名证券除中国建筑（证券代码601668 ）外
其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。 
深圳市住房和建设局2019 年 1 月 10 日发布了对中国建筑股份有限公司
（深建罚[2018]424 ）实施行政处罚的公告。 
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指 数型基金，上述证券系标
的指数成分股，因复制指数而被动持有，上述证券的投资决策复核相关法律法
规和公司制度的规定。 
11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保证金 5,370.04 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,791.01 
5 应收申购款 9,400.00 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 17,561.05 
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十四 部分


基 金的业 绩 
基金 管理 人依 照 恪尽 职 守、 诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的 原 则管 理 和运 用 基金 财
产， 但不 保证 基金 一定 盈 利， 也 不保 证最 低收 益 。基 金 的过 往 业绩 并不 代表 其
未来 表现 。投 资有 风险 ， 投资 者 在做 出投 资决 策 前应 仔 细阅 读 本基 金的 招募 说
明书。基金业绩数据截止日为2019 年 3 月 31 日。 
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差 ② 
业绩比较基
准收益率 ③ 
业绩比较基
准收益率标
准差 ④ 
①- ③ ②- ④ 
自基金合同生效日
（2015 年5 月14
日）起至2015 年12
月31 日 
-44.07% 2.92% -30.39% 3.17% -13.68% -0.25% 
2016 年1月1日至
2016 年6 月30日 
-23.32% 2.29% -24.00% 2.24% 0.68% 0.05% 
2016 年7月1日至
2016 年12 月31日 
15.43% 0.99% 15.67% 1.00% -0.24% -0.01% 
2017 年1月1日至
2017 年6 月30日 
2.65% 0.88% 3.04% 0.91% -0.39% -0.03% 
2017 年7月1日至
2017 年12 月31日 
0.28% 0.73% 0.46% 0.74% -0.18% -0.01% 
2018 年1月1日至
2018 年6 月30日 
-20.85% 1.15% -19.92% 1.15% -0.93% 0.00% 
2018 年7月1日至
2018 年12 月31日 
-4.97% 1.44% -6.00% 1.42% 1.03% 0.02% 
2019 年1月1日至
2019 年3 月31日 
22.61% 1.44% 23.57% 1.46% -0.96% -0.02% 
二、 自基 金合 同 生效 以 来基 金 份额 累 计净 值增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比
较基准收益率变动的比较 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建
仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 



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第 十五 部分


基 金的财 产 
一、 基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款以及其他资产的价值总和。 
二、 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
三、 基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。 
四、 基金财产的处分 
基金 财产 独立 于 基金 管 理人 、 基金 托 管人 和销售 机构 的固 有 财产 ， 并由 基
金托 管人 保管 。基 金管 理 人、 基 金托 管人 因基 金 财产 的 管理 、 运用 或者 其他 情
形而 取得 的财 产和 收益 归 入基 金 财产 。基 金管 理 人、 基 金托 管 人可 以按 基金合
同 的约 定 收取 管理 费、 托 管费 以 及其 他 基 金合 同 约定 的 费用 。 基金 财产 的债 权
不得 与基 金管 理 人 、基 金 托管 人 固有 财产 的债 务 相抵 消 ，不 同 基金 财产 的债 权
债务 ，不 得相 互抵 消。 基 金管 理 人、 基金 托管 人 以其 自 有资 产 承担 法律 责任 ，
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金 管理 人、 基 金托 管 人因 依 法解 散 、被 依法 撤销 或 者被 依 法宣 告 破产 等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
除依 据法 律法 规 、 基金 合同 进 行处 分 外， 基金 财产 不 得被 处 分。 非 因基 金
财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十六 部分


基 金资产 的估值 
一、 估值日 
本基 金的 估值 日 为本 基 金相 关 的证 券 交易 场所 的正 常 营业 日 以及 国 家法 律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
二、 估值方法 
1．证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交
易所 挂牌 的市 价（ 收盘 价 ）估 值 ；估 值日 无交 易 的， 且 最近 交 易日 后经 济环 境
未发 生重 大变 化或 证券 发 行机 构 未发 生影 响证 券 价格 的 重大 事 件的 ，以 最近 交
易日 的市 价（ 收盘 价） 估 值； 如 最近 交易 日后 经 济环 境 发生 了 重大 变化 或证 券
发行 机构 发生 影响 证券 价 格的 重 大事 件的 ，可 参 考类 似 投资 品 种的 现行 市价 及
重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘 价或第三方估值机构提
供的 价格 估 值， 估 值日 没 有交 易的 ，且 最 近交 易 日后 经济 环境 未 发生 重大 变化 ，
按最 近交 易日 的收 盘价 或 第三 方 估值 机构 提供 的 价格 估 值。 如 最近 交易 日后 经
济环 境发 生了 重大 变化 的 ，可 参 考类 似投 资品 种 的现 行 市价 及 重大 变化 因素 ，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收 盘价减去债券收盘价中
所含 的债 券应 收利 息得 到 的净 价 进行 估值 ；估 值 日没 有 交易 的 ，且 最近 交易 日
后经 济环 境未 发生 重大 变 化， 按 最近 交易 日债 券 收盘 价 减去 债 券收 盘价 中所 含
的债 券应 收利 息得 到的 净 价进 行 估值 。如 最近 交 易日 后 经济 环 境发 生了 重大 变
化的 ，可 参考 类似 投资 品 种的 现 行市 价及 重大 变 化因 素 ，调 整 最近 交易 市价 ，
确定公允价格； 
（4 ）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估 值技术确定公允价值。
交易 所上 市的 资产 支持 证 券， 采 用估 值技 术确 定 公允 价 值， 在 估值 技术 难以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估 值日在证券交易所挂牌
的同 一股 票的 市价 （收 盘 价） 估 值； 该日 无交 易 的， 以 最近 一 日的 市价 （收 盘中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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价）估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采 用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票 在交易所上市后，按交
易所 上市 的同 一股 票的 估 值方 法 估值 ；非 公开 发 行有 明 确锁 定 期的 股票 ，按 监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券 等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
4．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按 债券所处的市场分别估
值。 
5．中国金融期货交易所上市的股指期货，一般以估值 当日结算价进行估值，
估值 当日 无结 算价 的， 且 最近 交 易日 后经 济环 境 未发 生 重大 变 化的 ，采 用最 近
交易日结算价估值。 
6．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观 反映其公允价值的，基
金管 理人 可根 据具 体情 况 与基 金 托管 人商 定后 ， 按最 能 反映 公 允价 值的 价格 估
值。 
7．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其 规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基 金管 理人 或 基金 托 管人 发 现基 金 估 值违反 基金 合 同 订明 的估 值 方法 、
程序 及相 关法 律法 规的 规 定或 者 未能 充分 维护 基 金份 额 持有 人 利益 时， 应立 即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法 规， 基 金资 产 净值 计 算和 基金 会计 核 算的 义 务由 基 金管 理
人承 担。 本基 金的 基金 会 计责 任 方由 基金 管理 人 担任 ， 因此 ， 就与 本基 金有 关
的会 计问 题 ，如 经 相关 各 方在 平等 基础 上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达 成一 致的 意见 ，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
三、 估值对象 
基金 所拥 有的 股 票、 权 证、 股 指期 货 合约 、债 券和 银 行存 款 本息 、 应收 款
项、其它投资等资产和负债。 
四、 各级基金份额净值的计算 
本基金分别计算并公告中融 一带一路 份额 净值 、 一 带一 路 A 份额与 一带一中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 99 页 共 187 页 
路B 份额的基金份额 参考 净值。 
中融 一带一路 份额净值 、 一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额的基金份额 参
考净值的计算均保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入。 
T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日公告。
如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
五、 估值程序 
1．基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。 
2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基 金 管理 人每 个工 作日 对基
金资 产估 值后 ，将 各类 基 金份 额 的基 金份 额净 值 结果 发 送基 金 托管 人， 经基 金
托管 人复 核无 误后 ，由 基 金管 理 人依 据 基 金合 同 和相 关 法律 法 规的 规定 对外 公
布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
六、 估值错误的处理 
基金 管理 人和 基 金托 管 人将 采 取必 要 、适 当、 合理 的 措施 确 保基 金 资产 估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以 内（ 含 第 3 位）发生差
错时，视为基金份额净值错误。 
基金合同 的当事人应按照以下约定处理： 
1．差错类型 
本基 金运 作过 程 中， 如果 由于 基 金管 理 人或 基 金托 管 人、 或注 册登 记 机构、
或销售 机 构、 或投 资人 自 身的 过 错造 成差 错， 导 致其 他 当事 人 遭受 损失 的， 过
错的 责任 人应 当对 由于 该 差错 遭 受损 失当 事人 （ “受 损 方” ） 的直 接损 失按 下
述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述 差错 的主 要 类型 包 括但 不 限于 ： 资料 申报 差错 、 数据 传 输差 错 、数 据
计算 差错 、系 统故 障差 错 、下 达 指令 差错 等； 对 于因 技 术原 因 引起 的差 错， 若
系同 行业 现有 技术 水平 不 能预 见 、不 能避 免、 不 能克 服 ，则 属 不可 抗力 ，按 照
下述规定执行。 
由于 不可 抗力 原 因造 成 投资 人 的交 易 资料 灭失 或被 错 误处 理 或造 成 其他 差
错， 因不 可抗 力原 因出 现 差错 的 当事 人不 对其 他 当事 人 承担 赔 偿责 任， 但因 该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2．差错处理原则 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差 错责任方应及时协调各
方， 及时 进行 更正 ，因 更 正差 错 发生 的费 用由 差 错责 任 方承 担 ；由 于差 错责 任
方未 及时 更正 已产 生的 差 错， 给 当事 人造 成损 失 的， 由 差错 责 任方 对直 接损 失
承担 赔偿 责任 ；若 差错 责 任方 已 经积 极协 调， 并 且有 协 助义 务 的当 事人 有足 够
的时 间进 行更 正而 未更 正 ，则 有 协助 义务 的 当事 人其 应 当承 担 相应 赔偿 责任 。
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2 ）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，并
且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还 不当得利的义务。但差
错责 任方 仍应 对差 错负 责 。如 果 由于 获得 不当 得 利的 当 事人 不 返还 或不 全部 返
还不 当得 利造 成其 他当 事 人的 利 益损 失（ “受 损 方” ） ，则 差 错责 任方 应赔 偿
受损 方的 损失 ，并 在其 支 付的 赔 偿金 额的 范围 内 对获 得 不当 得 利的 当事 人享 有
要求 交付 不当 得利 的权 利 ；如 果 获得 不当 得利 的 当事 人 已经 将 此部 分不 当得 利
返还 给受 损方 ，则 受损 方 应当 将 其已 经获 得的 赔 偿额 加 上已 经 获得 的不 当得 利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形 的方式。 
（5 ）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理 人过错造成基金财产损
失时 ，基 金托 管人 应为 基 金的 利 益向 基金 管理 人 追偿 ， 如果 因 基金 托管 人过 错
造成 基金 财产 损失 时， 基 金管 理 人应 为基 金的 利 益向 基 金托 管 人追 偿。 基金 管
理人 和托 管人 之外 的第 三 方造 成 基金 财产 的损 失 ，并 拒 绝进 行 赔偿 时， 由基 金
管理 人负 责向 差错 方追 偿 ；追 偿 过程 中产 生的 有 关费 用 ，应 列 入基 金费 用， 从
基金资产中支付。 
（6 ）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行 赔偿，并且依据法律法
规、 基金 合同 或其 他规 定 ，基 金 管理 人自 行或 依 据法 院 判决 、 仲裁 裁决 对受 损
方承 担了 赔偿 责任 ，则 基 金管 理 人有 权向 出现 过 错的 当 事人 进 行追 索， 并有 权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3．差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并 根据差错发生的原因确中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错 造成的损失进行评估； 
（3 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错 的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4 ）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记 机构交易 数据的，由基
金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4．基金份额净值差错处理的原则和方法如下： 
（1 ）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金 管理 人应 当通 报基 金托
管人 并报 中国 证 监会 备 案； 错 误偏 差 达到 基金 份额 净 值的 0.50% 时， 基 金管 理
人应当公告。 
（3 ）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额 持有人造成损失的，应
由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当 事人追偿。 
（4 ）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设 置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（5 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
七、 暂停估值的情形 
1．基 金 投资 所 涉及 的证 券/ 期 货交 易 市场 遇 法定 节 假日 或因 其他 原 因暂 停
营业时； 
2．因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托 管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3．当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资 产出 现 无可 参考 的活 跃市 场价
格且 采用 估值 技术 仍导 致 公允 价 值存 在重 大不 确 定性 时 ，经 与 基金 托管 人协 商
确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 
4．中国证监会和 基金合同 认定的其它情形。 
八、 基金净值的确认 
用于 基金 信息 披 露的 基 金资 产 净值 和 各类 基金 份额 的 基金 份 额净 值 由基 金
管理 人负 责计 算， 基金 托 管人 负 责进 行复 核。 基 金管 理 人应 于 每个 开放 日交 易
结束 后计 算当 日的 基金 净 值并 发 送给 基金 托管 人 。基 金 托管 人 对净 值计 算结 果中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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复核 确认 后发 送给 基金 管 理人 ， 由基 金管 理人 依 据 基金 合同 和 相关 法律 法规 的
规定对基 金净值予以公布。 
九、 特殊情况的处理 
1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2．由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及 登记结算公司发送的数
据错 误等 原因 ，基 金管 理 人和 基 金托 管人 虽然 已 经采 取 必要 、 适当 、合 理的 措
施进 行检 查， 但未 能发 现 错误 的 ，由 此造 成的 基 金资 产 估值 错 误， 基金 管理 人
和基 金托 管人 免除 赔偿 责 任。 但 基金 管理 人、 基 金托 管 人应 当 积极 采取 必要 的
措施消除或减轻由此造成的影响。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 十七 部分


基 金的收 益与 分配 
本基金（包括中融 一带一路 份额、 一带一路 A 份额、 一带 一 路 B 份额）不
进行收益分配。 
经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过， 并 经中 国证 监会 备 案后 ， 如果 终 止 一带
一路 A 份额与 一带一路 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


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第 十八 部分


基金 的 费 用与 税收 
一、 基金费用的种类 
1．基金管理人的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3． 基金合同生效后的标的指数许可使用费；



4． 基金合同 生效后的基金信息披露费用； 
5．基金份额持有人大会费用； 
6． 基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7．基金的证券/期货交易费用； 
8．基金上市初费和上市月费； 
9．基金的账户开户费用、账户维护费用； 
10． 基金财产拨划支付的银行费用； 
11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、 上述 基金 费 用由 基 金管 理 人在 法 律规 定的 范围 内 参照 公 允的 市 场价 格
确定，法律法规另有规定时从其规定。 
三、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1． 基金管理人的管理费 
在通 常情 况下 ， 基金 管 理费 按 前一 日基 金 资产 净 值的 1.00% 年费 率 计提 。
计算方法如下： 
H＝E× 年管理费率 ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金 管理 费每 日 计提 ， 按月 支 付。 由 基金 管理 人向 基 金托 管 人发 送 划款 指
令，基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一 次性 支付 给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。 
2． 基金托管人的托管费 
在通 常情 况下 ， 基金 托 管费 按 前一 日基 金 资产 净 值的 0.22% 年费 率 计提 。
计算方法如下： 
H=E ×年托管费率 ÷当年天数 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金 托管 费每 日 计提 ， 按月 支 付。 由 基金 管理 人向 基 金托 管 人发 送 划款 指
令，基金托管人复核后于次月 首日起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一 次性 支取 。
若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。 
3． 基金合同 生效后的标的指数许可使用费



本基 金作 为指 数 基金 ， 需根 据 与指 数 所有 人 中 证指 数 有限 公 司 签署 的指 数
许可 使用 协议 的约 定向 中 证指 数 有限 公司 支付 指 数许 可 使用 费 。如 上述 指数 许
可使 用协 议约 定的 费率 发 生变 更 ，本 条下 的指 数 许可 使 用费 将 相应 变更 ，基 金
管理 人将 在更 新的 招募 说 明书 或 公告 中予 以披 露 ，而 无 需召 开 基金 份额 持有 人
大会 。 
通常 情况 下， 指 数许 可 使用 费 按前 一日 基 金资 产 净值 的 0.02% 的年 费率 计
提。计算方法如下： 
H=E ×年费率/当年天数 
H 为每日应 计提 的指数许可使用费， 
E 为前一日的基金资产净值 
指数 许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元 （大 写： 肆万 元整）。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
指数 许可 使用 费 按前 一 日基 金 资产 净 值 每日 计 算， 逐 日累 计 。标 的 指数 许
可使 用费 的支 付方 式为 每 季支 付 一次 ， 基 金合 同 生效 后 ，由 基 金管 理人 向基 金
托管 人发 送指数许可 使用 费划 付 指令 ，经 基金 托 管人 复 核后 ， 于每 年 1 月、4
月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一 次性支付给 中证指数有限
公司 上一季度的标的指数许可使用费。 
4． 上述“（一）基金费用的种类中第 4-11 项费 用 ”， 根据 有关 法规 及相
应协 议规 定， 按费 用实 际 支出 金 额列 入当 期费 用 ，由 基 金托 管 人从 基金 财产 中
支付。 
四、 不列入基金费用的项目 
基金 管理 人和 基 金托 管 人因 未 履行 或 未完 全履 行义 务 导致 的 费用 支 出或 基
金财 产的 损失 ，处 理与 基 金运 作 无关 的事 项发 生 的费 用 ，或 其 他根 据相 关法 律
法规 及中 国证 监会 的有 关 规定 不 得列 入基 金费 用 的项 目 等不 列 入基 金费 用。 基中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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金合同 生 效前 所发 生的 信 息披 露 费、 律师 费和 会 计师 费 以及 其 他费 用不 从基 金
财产中支付。 
五、 基金 管理 人 和基 金 托管 人 可根 据 基金 发展 情况 调 整基 金 管理 费 率和 基
金托 管费 率。 调低 基金 管 理费 率 、基 金托 管费 率 等， 无 须召 开 基金 份额 持有 人
大会，基金管理人必须最迟于新的费率实施前2 日在指定媒介上刊登公告。 
六、 基金 税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。


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第 十九 部分


基 金份额 折算 
一、 定期份额折算 
1． 定期份额折算的折算日 
每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作
日）。 
如，假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日，则本基金成立后的第一个定期
份额折算日为2015 年 12 月 15 日。 
2． 定期份额折算的折算对象 
基金份额定期折算日登记在册的 中融一带一路 份额 和 一带一路 A 份额 ， 一
带一路B 份额 不参与定期折算。 
3． 定期份额折算的折算频率 
每年折算一次。 
4． 定期份额折算的折算方式 
定期份额折算后 一带一路 A 份额 的基金份额 参考 净值 调整 为 1.000 元，基
金份额折算日折算前 一带一路 A 份额 的基金份额 参考 净值 超 出 1.000 元的部分
将折算为 中融 一带一路 份额 的场内份额分配给 一带 一 路 A 份额 持有人。 中融 一
带一路 份额持有人持有的每 2 份中融 一带一路 份额 将按 1 份 一带 一 路 A 份额 获
得新增中融 一带 一 路份额 的分 配 ，经 过上 述份 额 折算 后 ，中融 一带一路 份额 净
值将相应调整。 在基金份额折算前与折算后，一带一路 A 份额 ，一 带一 路 B 份
额的份额配比保持1：1 的比例。 
（1 ）中融一带一路 份额 折算 
NAV 后母＝NAV 前母-0.5 ×（NAV 前 A -1.000 ） 
中融 一带 一 路份额 持有 人新 增 的中融 一带 一路 份额 数＝0.5 ×NUM 前母×
（NAV 前 A -1.000 ）/NAV 后母 
其中： 
NAV 前母：定期份额折算前 中融 一带一路 份额 净值，下同 
NAV 后母：定期份额折算后 中融 一带一路 份额 净值，下同 
NAV 前 A：定期份额折算前 一带一路A 份额 的基金份额 参考 净值，下同 
NUM 前母：定期份额折算前 中融 一带一路 份额 的份额数，下同 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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持有 中融 一带 一 路 份额 的场 外 份额 的 持有 人将 按上 述 折算 方 式获 得 新增 中
融 一带 一 路 份额 的 场外 份 额的 分 配； 持有 中融 一 带一 路 份额 的 场内 份额 的持 有
人将按上述折算方式获得新增 中融 一带一路 份额 的场内份额的分配。 
中融 一带 一路份额 的场 外份 额 经折 算 后的 份额 数保 留 到小 数 点后 两 位， 由
此产 生的 误差 计入 基金 资 产；中融 一带 一 路份额 的场 内 份额 经 折算 后的 份额 数
取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金资产。 
（2 ）一带一路A 份额折算 
定期份额折算后 一带一路A 份额 的基金份额 参考净值=1.000 元 
定期份额折算后 一带一路 A 份额 的份额数＝定期份额折算前 一带 一 路 A 份
额的份额数 
一带一路A 份额 持有人新增的 中融 一带一路 份额数＝[NUM 前 A×（NAV 前A 
-1.000 ）]/NAV 后母 
其中： 
NUM 前 A：定期份额折算前 一带一路A 份额 的份额数，下同 
一带一路 A 份额 折 算成 中融 一带一路 份额 的场 内份 额取 整计 算（ 最小 单位
为1 份），余额计入基金资产。 
（3 ）一带一路B 份额折算 
一带一路 B 份额 不进行份额折算，其基金份额 参考净 值和 份额 数保 持不 变。 
（4 ）折算后 中融 一带一路 份额 的总份额数 
折算后中融 一带 一路份额 的总 份额 数 ＝定 期份 额折 算 前 中融 一带 一 路份额
的份 额数 ＋中融 一 带一 路 份额 持 有人 新增 的 中融 一带 一 路份额 数＋ 一带 一路 A
份额 持有人新增的 中融一带一路 份额 数。 
5． 基金份额折算期间的基金业务办理 
为保 证基 金份 额 折算 期 间本 基 金的 平 稳运 作， 基金 管 理人 可 根据 深 圳证 券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定暂停 一带一路 A 份额
与一带一路 B 份额 的上市交易和 中融一带一路 份额 的 申购 或赎 回等 相关 业务 ，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
6． 基金份额折算结果的公告 
基金 份额 折算 结 束后 ， 基金 管 理人 应 按照 《信 息披 露 办法 》 在指 定 媒介 公
告，并报中国证监会备案。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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按照 上述 折算 和 计算 方 法， 可 能会 给 基金 份额 持有 人 的资 产 净值 造 成微 小
误差，视为 未改变基金份额持有人的资产净值。 
7． 特殊情形的处理 
（1 ）基金合同 生效不满3 个月 ， 可不进行定期份额折算。 
（2 ）若在定期份额折算日发生 基金合同 约定 的本 基 金不 定期 份额 折算 的情
形时，将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。 
（3 ）如本基金在定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算，
则由基金管理人根据情况选择是否进行定期份额折算。 
二、 不定期份额折算 
除以 上定 期份 额 折算 外 ，本 基 金还 将 在以 下两 种情 况 进行 份 额折 算 ，即 ：
当中融 一带一路 份额 净值大于或等于 1.500 元；当 一带 一 路 B 份额的基金份额
参考 净值小于或等于0.250 元。



1． 当中融一带一路 份额 净值大于或等于1.500 元时 
（1 ）不定期份额折算的折算日



中融 一带一路 份额净值大于或等于 1.500 元， 基金 管 理人 即可 确定 基金 份
额折算日。 
（2 ）不定期份额折算的折算对象



基金份额折算日登记在册的 中融 一带一路 份额 、 一 带一 路 A 份额 和 一带一
路B 份额 。 
（3 ）不定期份额折算的折算频率



不定期。 
（4 ）不定期份额折算的折算方式 
当中融一带一路 份额 净值大于或等于 1.500 元时 ，本 基金 将在 基金 份额 折
算日分别对 中融 一带一路 份额 、一带一路 A 份额 和一带 一 路 B 份额进行份额折
算，份额折算后 一带一路A 份额 和 一带一路B 份额 的比 例仍 保 持 1：1 不变。份
额折算后 中融 一带一路 份额 净值 、 一带一路 A 份额 和 一带 一 路 B 份额 的基金份
额参考 净值均调整为 1.000 元，基金份额折算日折算前中融 一带一路 份额 净值、
一带一路 A 份额 和 一带一路 B 份额 的基金份额 参考 净值 超 出 1.000 元的部分均
将折算为 中融 一带一路 份额 分别分配给 中融 一带一路份额 、一带一路 A 份额 和
一带一路B 份额 的持有人。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1） 中融 一带一路 份额折算



中融 一带 一路份额 持有 人新 增 的中融 一带 一路份额 数＝[NUM 前母 ×（NAV
前母 -1.000 ）]/1.000 
中融 一带 一路份额 的场 外份 额 经折 算 后的 份额 数采 用 四舍 五 入的 方 式保 留
到小 数点 后两 位， 由此 产 生的 误 差计 入基 金资 产 ； 中融 一带 一 路 份额 的 场内 份
额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金资产。 
2） 一带一路A 份额 折算 
折算后 一带一路A 份额 的份额数保持不变 ，即：NUM 后A ＝NUM 前 A 
一带一路A 份额 持有人新增的 中融 一带一路 份额数＝[NUM 前 A×（NAV 前A 
-1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM 后 A：折算后 一带一路A 份额的份额数，下同 
一带一路 A 份额 折算成 中融 一带一路 份额 的场 内份 额取 整计 算（ 最小 单位
为1 份），余额计入基金资产。 
3） 一带一路B 份额 折算 
折算后 一带一路B 份额 的份额数保持不变，即：NUM 后B ＝NUM 前 B 
一带一路 B 份额 持有人新增的 中融 一带一路 份额 数＝[NUM 前 B ×（NAV 前
B-1.000 ）]/1.000 
其中， 
NUM 前 B：折算前 一带一路B 份额的份额数，下同 
NUM 后 B：折算后 一带一路B 份额的份额数，下同 
一带一路 B 份额 折算成 中融 一带一路 份额 的场 内份 额取 整计 算（ 最小 单位
为1 份），余额计入基金资产。 
4）折算后 中融 一带一路 份额 的总份额数 
折算后中融 一带 一路份额 的总 份额 数 ＝不 定期 份额 折 算前中融 一带 一路 份
额 的份 额 数＋ 中融 一带 一 路份额 持有 人新 增的中融 一带 一路份额 数＋ 一 带一 路
A 份额 持有人新增的 中融 一带一路 份额 数＋ 一带一路 B 份额 持有人新增的 中融
一带一路 份额 数 
（5 ）基金份额折算期间的基金业务办理 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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为保 证基 金份 额 折算 期 间本 基 金的 平 稳运 作， 基金 管 理人 可 根据 深 圳证 券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定暂停 一带一路 A 份额
与一带一路 B 份额 的上市交易和 中融一带一路 份额 的 申购 或赎 回等 相关 业务 ，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算结果的公告 
基金 份额 折算 结 束后 ， 基金 管 理人 应 按照 《信 息披 露 办法 》 在指 定 媒介 公
告，并报中国证监会备案。 
按照 上述 折算 和 计算 方 法， 可 能会 给 基金 份额 持有 人 的资 产 净值 造 成微 小
误差，视为为改变基金份额持有人的资产净值。 
2． 当一带一路B 份额的基金份额 参考 净值小于或等于0.250 元时 
（1 ）不定期份额折算的折算日 
一带一路 B 份额 的基金份额 参考 净值 小于 或等 于 0.250 元，基金管理人即
可确定基金份额折算日。 
（2 ）不定期份额折算的折算对象 
基金份额折算日登记在册的 中融 一带一路 份额 、 一 带一 路 A 份额 和 一带一
路B 份额 。 
（3 ）不定期份额折算的折算频率 
不定期。 
（4 ）不定期份额折算的折算方式 
当一带一路 B 份额 的基金份额 参考 净值 小于 或等 于 0.250 元时，本基金将
在基金份额折算日分别对 中融一带一路 份额 、 一带一路 A 份额 和 一带 一 路 B 份
额进行份额折算，份额折算后 一带一路 A 份额 和 一带 一 路 B 份额 的比例仍保持
1：1 不变。份额折算后 中融 一带一路 份额 净值 、 一带一路 A 份额 和 一带一路 B
份额 的基金份额 参考 净值均调整为 1.000 元， 中融 一带 一路 份额 、 一带一路 A
份额 和一带一路B 份额的份额数将得到相应的缩减。 
1） 中融 一带一路 份额折算 
NUM 后母=（NUM 前母×NAV 前母）/1.000 
中融 一带 一路份额 的场 外份 额 经折 算 后的 份额 数采 用 四舍 五 入的 方 式保 留
到小 数点 后两 位， 由此 产 生的 误 差计 入基 金资 产 ； 中融 一带 一 路 份额 的 场内 份
额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金资产。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2）一带一路B 份额折算 
NUM 后 B=（NUM 前 B×NAV 前B ）/1.000 
一带一路 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位 为 1 份），余额计
入基金资产。 
3） 一带一路A 份额折算 
折算后一带一路A 份额和一带一路B 份额的份额配比保持1 ：1 不变 
一带一路A 份额持有人新增的中融一带一路份额数= （NUM 前 A×NAV 前 A - 
NUM 后 A ×1.000 ）/1.000 
一带一路 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位 为 1 份），余额计
入 基 金资 产。 一 带一 路 A 份额 折算 成 中融 一带 一路 份 额的 场内 份额 取整 计 算
（最小单位为1 份），余额计入基金资产。 
4）折算后 中融 一带一路 份额 的总份额数 
折算后中融 一带 一路份额 的总 份额 数 ＝不 定期 份额 折 算后中融 一带 一路 份
额的份额数＋ 一带一路A 份额持有人新增的 中融 一带一路 份额 数 
（5 ）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保 证基 金份 额 折算 期 间本 基 金的 平 稳运 作， 基金 管 理人 可 根据 深 圳证 券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定暂停 一带一路 A 份额
与一带一路 B 份额 的上市交易和 中融一带一路 份额 的 申购 或赎 回等 相关 业务 ，
具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算结果的公告 
基金 份额 折算 结 束后 ， 基金 管 理人 应 按照 《信 息披 露 办法 》 在指 定 媒介 公
告，并报中国证监会备案。 
按照 上述 折算 和 计算 方 法， 可 能会 给 基金 份额 持有 人 的资 产 净值 造 成微 小
误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。 
三、 基金 管理 人 、深圳 证 券交 易 所、 基 金注 册 登记 机 构有 权调 整上 述 规则 ，
届时 本基 金 基金 合 同 将相 应予 以 修改 ，且 此项 修 改无 须 召开 基 金份 额持 有人 大
会，并在本基金更新的招募说明书中列示。


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第 二十 部分


一 带一 路A 份额 与 一带一 路B 份额 的终
止 运作 
一、 经基金份额持有人大会决议通过， 一带一路 A 份额 与一带 一 路 B 份额
可申 请终 止运 作。 该基 金 份额 持 有人 大会 决议 须 经本 基 金所 有 份额 以特 别决 议
的形 式表 决通 过， 即须 经 参加 基 金份 额持 有人 大 会的中融 一带 一路 份额 、一带
一路 A 份额 与一带一路 B 份额 各自的基金份额持有人或其代理人所持 中融 一带
一路 份额 、 一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 各自表决权的 三分之二 以上（含
三分之二 ）通过方为有效。



二、 一带一路A 份额 与 一带一路B 份额 终止运作后的份额转换



一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 终止运作后，除非基金份额持有人大会
决议另有规定的， 一带一路 A 份额 、一带 一 路 B 份额 将全部转换成 中融 一带一
路份额的 场内份额。



1． 份额转换基准日



一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 终止运作日（如该日为非工作日，则顺
延至下一个工作日）。



2． 份额转换方式



在份额转换基准日日终，以 中融 一带一路 份额 净值 为基 准， 一带一路 A 份
额 、 一带一路 B 份额 按照各自的基金份额 参考 净值 转 换成 中融 一带一路 份额的
场内份额。 一带一路 A 份额 （或 一带一路 B 份额 ）基金份额持有人持有的转换
后中融 一带一路 份额取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金 资 产。 
份额转换计算公式： 
一带一路 A 份额 （或 一带一路 B 份额 ）的转换比例＝份额转换基准日 一带
一路A 份额（或 一带一路 B 份额 ）的基金份额 参考 净值/ 份额转换基准日 中融 一
带一路 份额净值 
一带一路 A 份额 （或 一带一路 B 份额 ）基金份额持有人持有的转换后 中融
一带一路 场内份额＝基金份额持有人持有的转换前 一带 一路 A 份额（或 一带一
路B 份额 ）的份额数× 一带一路A 份额 （或 一带一 路 B 份额 ）的转换比例 
3． 份额转换后的基金运作 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 全部转换为 中融一带一路 份额的 场内份
额后，本基金接受场外与场内申购和赎回。



4． 份额转换的公告



一带一路 A 份额 与 一带一路 B 份额 进行份额转换结束后，基金管理人应在
指定 媒介 公告，并报中国证监会备案。


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第 二十 一部分


基金的 会计 和 审计 
一、 基金的会计政策 
1．基金管理人为本基金的会计责任方； 
2．本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果 基金合同 生效少于 2 个月 ，可 以并 入下 一个 会计 年
度披露； 
3．本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4．会计制度执行国家有关的会计制度； 
5．本基金独立建账、独立核算； 
6．基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日 常的会计核算，按照有
关规定编制基金会计报表； 
7．基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算 、报表编制等进行核对
并书面确认。 
二、 基金的审计 
1．基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所及其注册会
计师 对本 基金 年度 财务 报 表及 其 他规 定事 项进 行 审计 。 会计 师 事务 所及 其注 册
会计师与 基金管理人、基金托管人相互独立。 
2．会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3．基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 经通报基金托管人，并
报中国证监会备案 后可以更换 。就更换会 计师事务所， 基金管理人 应当依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


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第 二十 二部 分


基金的 信息 披露 
基金 的信 息披 露 应符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息 披露 办 法》 、
基金合同 及其 他有 关规 定 。基 金 管理 人、 基金 托 管人 和 其他 基 金信 息披 露义 务
人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露 义务 人 包括 基 金管 理 人、 基金 托管 人 、召 集 基金 份 额持 有
人大 会的 基金 份额 持有 人 等法 律 法规 和中 国证 监 会规 定 的自 然 人、 法人 和其 他
组织 。基 金管 理人 、基 金 托管 人 和其 他基 金信 息 披露 义 务人 应 按规 定将 应予 披
露的 基金 信息 披露 事项 在 规定 时 间内 通过 中国 证 监会 指 定的 全 国性 报刊 （以 下
简称 “指 定报 刊” ）和 基 金管 理 人、 基金 托管 人 的互 联 网网 站 （以 下简 称“ 网
站”）等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开 披露的基金信息，不得有下列行为： 
1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2．对证券投资业绩进行预测； 
3．违规承诺收益或者承担损失； 
4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5．登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭 维性或推荐性的文字； 
6．中国证监会禁止的其他行为。 
本基 金公 开披 露 的信 息 应采 用 中文 文 本。 如同 时采 用 外文 文 本的 ， 基金 信
息披 露义 务人 应保 证两 种 文本 的 内容 一致 。两 种 文本 发 生不 一 致或 有歧 义的 ，
以中文文本为准。 
本基 金公 开披 露 的信 息 采用 阿 拉伯 数 字； 除特 别说 明 外， 货 币单 位 为人 民
币元。 
公开披露的基金信息包括： 
一、 招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金 管理 人按 照 《基 金 法》 、 《信 息 披露 办法 》、 基 金合 同 编制 并 在基 金
份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报 刊和网站上。 基金合同 生
效后，基金管理人应当在每6 个月 结束 之日 起45 日内，更新招募说明书并登载
在网 站上 ，将 更新 的招 募 说明 书 摘要 登载 在指 定 报刊 上 。基 金 管理 人将 在公 告中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供 书面说
明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个月的最后1 日。 
二、 基金合同 、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将 基金 合 同摘要登载在指定报刊
和网 站上 ；基 金管 理人 、 基金 托 管人 应将 基金 合 同 、托 管协 议 登载 在各 自网 站
上。 
三、 基金份额发售公告 
基金 管理 人将 按 照《 基 金法 》 、《 信 息披 露办 法》 的 有关 规 定， 就 基金 份
额发 售的 具体 事宜 编制 基 金份 额 发售 公告 ，并 在 披露 招 募说 明 书的 当日 登载 于
指定报刊和网站上。 
四、 基金合同 生效公告 
基金 管理 人将 在 基金 合 同 生效 的次 日 在指 定报 刊和 网 站上 登 载 基金 合同 生
效公告。 基金合同 生效公告中将说明基金募集情况。 
五、 基金份额 上市交易公告书 
一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基
金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工 作日 前， 将 基金 份额 上市 交易 公告 书
登载在指定 媒介 上。 
六、 基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额 参考净值 公告 
1．本基金的 基金合同 生效后，在 一带一路A 份额与 一带 一 路B 份额 开始上
市交易 前 或开 始办 理中 融 一带 一 路 份额 申 购或 者 赎回 前 ，基 金 管理 人将 至少 每
周公告一次基金资产净值和中融 一带一路 份额 净值 、 一 带一 路 A 份额与 一带一
路B 份额的基金份额 参考 净值； 
2．在 开始办理 一带一路A 份额、 一带一路 B 份额的上市交易或中融 一带一
路 份额 申 购或 者赎 回后 ， 基金 管 理人 将在 每个 开 放日 的 次日 ， 通过 网站 、基 金
份额 发售 网点 以及 其他 媒 介， 披 露开 放日 的中 融 一带 一 路份额 净值 、一 带一 路
A 份额与 一带一路B 份额的基金份额 参考 净值和中融 一带一路 份额累计净值； 
3．基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交 易日（或自然日）基金
资产净值和中融 一带一路 份额净值 、一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额的基金
份额 参考 净值 。基 金管 理 人应 当 在上 述市 场交 易 日（ 或 自然 日 ）的 次日 ，将 基中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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金资产净值、中融 一带一路 份额 净值 、 一带一路 A 份额与 一带 一 路 B 份额的基
金份额 参考净值和中融 一带一路 份额累计净值登载在指定 媒介 上。 
七、 中融一带一路 份额申购、赎回价格公告 
基金 管理 人应 当 在本 基 金的 基 金合 同 、招 募说 明书 等 信息 披 露文 件 上载 明
中融 一带 一路 份额 申购 、 赎回 价 格的 计算 方式 及 有关 申 购、 赎 回费 率， 并保 证
投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
八、 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 
1．基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内 ，编 制完 成基 金年 度报 告，
并将 年度 报告 正文 登载 于 网站 上 ，将 年度 报告 摘 要登 载 在指 定 报刊 上。 基金 年
度报告需经具有 从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露； 
2．基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ， 编制 完成 基金 半年 度报
告， 并将 半 年度 报 告正 文 登载 在网 站上 ， 将半 年 度报 告摘 要登 载 在指 定报 刊上 ； 
3．基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日 内， 编制 完成 基金
季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上； 
4． 基金合同 生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
5．基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。 
6．如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比 例达到或超过基金份额
总数 20% 的 情形 ， 为保 障其 他投 资 者的 权 益， 基 金管 理 人至 少应 当在 基 金定 期
报告 “影 响投 资者 决策 的 其他 重 要信 息” 项下 披 露该 投 资者 的 类别 、报 告期 末
持有 份额 及占 比、 报告 期 内持 有 份额 变化 情况 及 本基 金 的特 有 风险 ，中 国证 监
会认定的特殊情形除外。 
7．基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会 和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。 
九、 临时报告 
在基 金运 作过 程 中发 生 如下 可 能对 基 金份 额持 有人 权 益或 者 基金 份 额的 价
格产生重大影响的事件时，有关信息披露 义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以 公告 ，并 在公 开披 露 日分 别 报中 国证 监会 和 基金 管 理人 主 要办 公场 所所 在
地中国证监会派出机构备案： 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1．基金份额持有人大会的召开； 
2．终止 基金合同 ； 
3．转换基金运作方式； 
4．更换基金管理人、基金托管人； 
5．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7．基金募集期延长； 
8．基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人 员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9．基金管理人的董事在一年内变更超过50% ； 
10．基 金 管理 人 、基 金 托管 人 基金 托 管部 门的 主要 业 务人 员 在一 年 内变 动
超过30% ； 
11．涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13．基 金 管理 人 及其 董 事、 总 经理 及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理 受到 严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14．重大关联交易事项； 
15．基金收益分配事项； 
16．管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值0.50%； 
18．基金改聘会计师事 务所； 
19．基金变更、增加或减少 销售 机构； 
20．基金更换注册登记机构； 
21．中融 一带一路 份额开始办理申购、赎回； 
22．中融 一带一路 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23．中融 一带一路 份额发生巨额赎回并延期办理； 
24．中融 一带一路 份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25．中融 一带一路 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26．本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27．本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 120 页 共 187 页 
28．本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
29．本基金实施基金份额折算； 
30． 一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额终止运作后 一带 一 路 A 份额、 一带
一路B 份额的份额转换； 
31．基金份额持有人大会的决议； 
32．发 生 涉及 本 基金 申 购、 赎 回事 项 调整 或潜 在影 响 投资 者 赎回 等 重大 事
项时； 
33．中国证监会或 基金合同 规定的其他事项。 
十、 澄清公告 
在基金 合 同 存续 期限 内 ，任 何 公共 媒 介中 出现 的或 者 在市 场 上流 传 的消 息
可能 对基 金份 额价 格产 生 误导 性 影响 或者 引起 较 大波 动 的， 相 关信 息披 露义 务
人知 悉后 应 当立 即 对该 消 息进 行公 开澄 清 ，并 将 有关 情况 立即 报 告中 国证 监会 。 
十一 、 投资股指期货相关公告 
本基 金投 资股 指 期货 ， 应当 在 季度 报 告、 半年 度报 告 、年 度 报告 等 定期 报
告和 招募 说明 书（ 更新 ） 等文 件 中披 露股 指期 货 交易 情 况， 包 括投 资政 策、 持
仓情 况、 损益 情况 、风 险 指标 等 ，并 充分 揭示 股 指期 货 交易 对 基金 总体 风险 的
影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
十二 、 投资资产支持证券相关公告 
本基 金投 资 资产 支持 证 券， 基 金管 理 人应 在基 金年 报 及半 年 报中 披 露其 持
有的 资产 支持 证券 总额 、 资产 支 持证 券市 值占 基 金净 资 产的 比 例和 报告 期内 所
有的 资产 支持 证券 明细 。 基金 管 理人 应在 基金 季 度报 告 中披 露 其持 有的 资产 支
持证 券总 额、 资产 支持 证 券市 值 占基 金净 资产 的 比例 和 报告 期 末按 市值 占基 金
净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 
十三 、 中国证监会规定的其他信息 
十四 、 信息披露事务管理 
基金 管理 人、 基 金托 管 人应 当 建立 健 全信 息披 露管 理 制度 ， 指定 专 人负 责
管理信息披露事务。 
基金 信息 披露 义 务人 公 开披 露 基金 信 息， 应当 符合 中 国证 监 会相 关 基金 信
息披露内容与格式准则的规定。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金 托管 人应 当 按照 相关 法律 法 规、 中 国证 监 会的 规 定和 基金 合同 的 约定 ，
对基 金管 理人 编制 的基 金 资产 净 值、 基金 份额 净 值、 基 金份 额 申购 赎回 价格 、
基金 定期 报告 和定 期更 新 的招 募 说明 书等 公开 披 露的 相 关基 金 信息 进行 复核 、
审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基 金托 管 人除 依 法在 指 定媒 介上 披露 信 息外 ， 还可 以 根据 需
要在 其他 公共 媒介 披露 信 息， 但 是其 他公 共媒 介 不得 早 于指 定 媒介 披露 信息 ，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基 金信 息披 露 义务 人 公开 披 露的 基 金信 息出 具审 计 报告 、 法律 意 见书 的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到 基金合同 终止后 10 年。 
十五 、 信息披露文件的存放与查阅 
招募 说明 书公 布 后， 应 当分 别 置备 于 基金 管理 人、 基 金托 管 人和 基 金销 售
机构的住所，供公众查阅、复制。 
基金 定期 报告 公 布后 ， 应当 分 别置 备 于基 金管 理人 和 基金 托 管人 的 住所 ，
以供公众查阅、复制。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 二十 三部 分


风险揭 示 
一、 投资于本基金的风险 
1．市场风险 
本基 金为 证券 投 资基 金 ，证 券 市场 的 变化 将影 响到 基 金的 业 绩。 因 此， 宏
观和 微观 经济 因素 、国 家 政策 、 市场 变动 、行 业 与个 股 业绩 的 变化 、投 资人 风
险收 益偏 好和 市场 流动 程 度等 影 响证 券市 场的 各 种因 素 将影 响 到本 基金 业绩 ，
从而产生市场风险，这种风险主要包括： 
（1 ）经济周期风险 
随着 经济 运行 的 周期 性 变化 ， 国家 经 济、 微观 经济 、 行业 及 上市 公 司的 盈
利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。 
（2 ）政策风险 
因国 家的 各项 政 策， 如 财政 政 策、 货 币政 策、 产业 政 策、 地 区发 展 政策 等
发生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 
（3 ）利率风险 
由于 利率 发生 变 化和 波 动使 得 证券 价 格和 证券 利息 产 生波 动 ，从 而 影响 到
基金业绩。 
（4 ）信用风险 
当证 券发 行人 不 能够 实现 发行 时 所做 出 的承 诺 ，按 时 足额 还本 付息 的 时候 ，
就会 产生 信用 风险 。信 用 风险 主 要来 自于 发行 人 和担 保 人。 一 般认 为： 国债 的
信用 风险 可 以视 为 零， 而 其他 债券 的信 用 风险 可 根据 专业 机构 的 信用 评级 确定 。
当证 券的 信用 等级 发生 变 化时 ， 可能 会产 生证 券 的价 格 变动 ， 从而 影响 到基 金
资产。 
（5 ）再投资风险 
再投 资获 得的 收 益又 被 称做 利 息的 利 息， 这一 收益 取 决于 再 投资 时 的市 场
利率 水平 和再 投资 的策 略 。未 来 市场 利率 的变 化 可能 会 引起 再 投资 收益 的不 确
定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 
（6 ）购买力风险 
基金 份额 持有 人 收益 将 主要 通 过现 金 形式 来分 配， 而 现金 可 能因 为 通货 膨
胀因素而使其购买力下降。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（7 ）上市公司经营风险 
上市 公司 的经 营 状况 受 多种 因 素的 影 响， 如经 营决 策 、技 术 变革 、 新产 品
研发 、竞 争加 剧等 风险 。 如果 基 金所 投资 的上 市 公司 基 本面 或 发展 前景 产生 变
化， 可能 导致 其股 价的 下 跌， 或 者可 分配 利润 的 降低 ， 使基 金 预期 收益 产生 波
动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。 
（8 ）期货市场波动风险 
本基 金可 按照 基 金合 同 的约 定 投资 股 指期 货。 期货 市 场与 现 货市 场 不同 ，
采取 保证 金交 易， 风险 较 现货 市 场更 高。 虽然 本 基金 对 股指 期 货的 投资 仅限 于
现金 管理 和套 期保 值等 用 途， 在 极端 情况 下， 期 货市 场 波动 仍 可能 对基 金资 产
造成不良影响。 
2．管理风险 
（1 ）管理风险 
本基 金可 能因 为 基金 管 理人 的 管理 水 平、 手段 和技 术 等因 素 ，而 影 响基 金
收益 水平 。这 种风 险可 能 表现 在 基金 整体 的投 资 组合 管 理上 ， 例如 资产 配置 、
类属 配置 不能 达到 预期 收 益目 标 ；也 可能 表现 在 个券 个 股的 选 择不 能符 合本 基
金的投资风格和投资目标等。 
（2 ）新产品创新带来的风险 
随着 中国 证券 市 场不 断 发展 ， 各种 国 外的 投资 工具 也 将被 逐 步引 入 ，这 些
新的 投资 工 具在 为 基金 资 产提 供保 值增 值 功能 的 同时 ，也 会产 生 一些 新的 风险 ，
例如 利率 期货 带来 的期 货 投资 风 险， 期权 产品 带 来的 定 价风 险 等。 同时 ，基 金
管理 人也 可能 因为 对这 些 新的 投 资产 品的 不熟 悉 而发 生 投资 错 误， 产生 投资 风
险。 
3．估值风险 
本基 金采 用的 估 值方 法 有可 能 不能 充 分反 映和 揭示 利 率风 险 ，或 经 济环 境
发生 重大 变化 时， 在一 定 时期 内 可能 高估 或低 估 基金 资 产净 值 。基 金管 理人 和
基金 托管 人将 共同 协商 ， 参考 类 似投 资品 种的 现 行市 价 及重 大 变化 因素 ，调 整
最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 
4．流动性风险 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基 金面 临的 流 动性 风 险主 要 表现 在 几个 方面 ：建 仓 成本 控 制不 力 ，建 仓
时效 不高 ；基 金资 产变 现 能力 差 ，或 变现 成本 高 ；在 投 资人 大 额赎 回时 缺乏 应
对手 段； 证 券投 资 中个 券 和个 股的 流动 性 风险 等 。这 些风 险的 主 要形 成原 因 是： 
（1 ）市场整体流动性问题。 
证券 市场 的流 动 性受 到价 格、 投 资群 体 等诸 多 因素 的 影响 ，在 不同 状 况下 ，
其流 动性 表 现是 不 均衡 的 ，具 体表 现为 ： 在某 些 时期 成交 活跃 ， 流动 性非 常好 ，
而在 另一 些时 期， 则可 能 成交 稀 少， 流动 性差 。 在市 场 流动 性 出现 问题 时， 本
基金 的操 作有 可能 发生 建 仓成 本 增加 或变 现困 难 的情 况 。这 种 风险 在发 生大 额
申购和大额赎回时表现尤为突出。 
（2 ）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。 
由于 不同 投资 品 种受 到 市场 影 响的 程 度不 同， 即使 在 整体 市 场流 动 性较 好
的情 况下 ，一 些单 一投 资 品种 仍 可能 出现 流动 性 问题 ， 这种 情 况 的存 在 使得 本
基金 在进 行投 资操 作时 ， 可能 难 以按 计划 买入 或 卖出 相 应数 量 的证 券， 或买 入
卖出 行为 对证 券价 格产 生 比较 大 的影 响， 增加 基 金投 资 成本 。 这种 风险 在出 现
个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 
5．指数投资的特有风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 标 的指 数为 中证 一 带一 路 主题 指 数， 在
基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险： 
（1 ）系统性风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 基 金资 产主 要投 资 于中 证 一带 一 路主 题
指数 的成 份股 及其 备选 成 份股 ， 因此 中证 一带 一 路主 题 指数 的 市场 表现 将影 响
到基 金业 绩的 表现 ，当 中 证 一带 一路 主题 指数 出 现收 益 变动 、 波动 提高 时， 本
基金的收益可能会受到影响。 
（2 ）指数复制风险 
本基 金采 用完 全 抽样 的 方式 来 复制 中 证 一带 一 路主 题 指数 ， 能否 有 效地 复
制指 数并 将跟 踪误 差控 制 在可 接 受范 围内 ，对 本 基金 的 收益 将 产生 影响 。当 复
制方 法由 于市 场条 件受 到 限制 或 者替 代股 的选 择 存在 错 误时 ， 本基 金的 收益 可
能会受到影响。 
（3 ）标的指数回报与行业平均回报偏离风险 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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标的 指数 并不 能 完全 代 表整 个 一带 一 路主 题 ， 标的 指 数的 回 报率 与 一带一
路相关 主题股票的整体回报率可能存在偏离。 
（4 ）标的指数变更风险 
根据 基金 合同 的 规定 ， 因标 的 指数 的 编制 与发 布等 原 因， 导 致原 标 的指 数
不宜 继续 作为 本基 金的 投 资标 的 指数 及业 绩比 较 基准 ， 本基 金 可能 变更 标的 指
数， 基金 的投 资组 合将 随 之调 整 ，基 金的 收益 风 险特 征 可能 发 生变 化， 投资 者
还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
6．分级结构运作的特有风险 
本基金为分级基金， 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份额的运作有别于普通
的开 放式 基 金和 封 闭式 基 金， 投资 于本 基 金还 将 面临 以下 基金 运 作特 有的 风险 ： 
（1 ）上市交易的风险 
本基金在 基金合同 生效后， 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份额在深圳证券
交易 所挂 牌上 市交 易。 由 于上 市 期间 可能 因信 息 披露 导 致基 金 停牌 ，投 资人 在
停牌 期间 不能 买卖 基金 ， 产生 风 险； 同时 ，可 能 因上 市 后交 易 对手 不足 导致 基
金流 动性 风险 ；另 外， 当 基金 份 额持 有人 将份 额 转向 场 外交 易 后导 致场 内的 基
金份 额或 持 有人 数 不满 足 上市 条件 时， 本 基金 存 在暂 停上 市或 终 止上 市的 可能 。 
（2 ）杠杆机制风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 具 有较 高风 险、 较 高预 期 收益 的 特征 ，
其预 期风 险和 预期 收益 高 于货 币 市场 基金 、债 券 型基 金 和混 合 型基 金。 从本 基
金所分离的两类基金份额来看， 一带一路 A 份额 具有 低风 险、 收益 相对 稳定 的
特征； 一带一路B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 
由于 一带一路 B 份额内含杠杆机制的设计， 一带 一 路 B 份额的净值变动幅
度将大于中融 一带一路 份额和 一带一路 A 份额 的净 值 变动 幅度 ，即 一带一路 B
份额的净值波动性将高于其他两类基金份额。 
（3 ）折/溢价交易风险 
一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额上市交易后，由于受市场供求关系的影
响，基金份额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而 出现折/溢价交易风险。
尽管份额配对转换机制有助于将折/溢价交易风险降低 至较低水平，但 一带一路
A 份额和 一带一路 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/ 溢价交 易状态。此外，中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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由于份额配对转换机制的影响， 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份额的交易价格
可能会相互影响。 
（4 ）风险收益特征变化风险 
根据 本基 金份 额 折算 的 设计 ， 本基 金 将进 行定 期份 额 折算 和 不定 期 份额 折
算。在实施基金份额折算后， 一带一路 A 份额持有人或 一带 一 路 B 份额持有人
将会 获得 一定 比例 的中 融 一带 一 路 份额 的 场内 份 额， 因 此其 所 持有 的基 金份 额
将面临风险收益特征出现变化的风险。 
当一带一路 A 份额和 一带一路 B 份额终止运作后， 一带 一 路 A 份额和 一带
一路 B 份额将全部转换成中融 一带一路 份额 的场 内份 额， 基金 份额 持有 人所 持
有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风险。 
（5 ）份额转换的风险 
在实施基金份额折算后， 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份额的净值增长将
全部折算成中融 一带一路 份额的场内份额；当 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份
额终止运作后， 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份额将全部转换成中融 一带一路
份额 的场 内份 额。 由于 在 二级 市 场可 以做 交易 的 证券 公 司并 不 全部 具备 中国 证
监会 颁发 的基 金销 售业 务 资格 ， 而只 有具 备基 金 销售 业 务资 格 的证 券公 司才 可
以办 理投 资人 赎回 基金 份 额的 业 务。 因此 ，基 金 份额 持 有人 可 能面 临会 员单 位
不 具备 基 金销 售业 务资 格 而导 致 的不 能直 接赎 回 中融 一 带一 路 份额 的场 内份 额
的风 险。 此风 险需 要引 起 投资 者 注意 ，投 资人 可 以选 择 在份 额 折算 前将 一带一
路 A 份额或 一带一路 B 份额卖出，或者将新增的中融 一带一路 份额的场内份额
通过转托管业务转入具有基金销售业务资格的证券公司后赎回基金份额。 
（6 ）基金的收益分配风险 
在存 续期 内， 本 基金 将 不进 行 收益 分 配。 本基 金管 理 人将 根 据 基金 合同 的
约定对本基金的 一带一路 A 份额和 一带 一 路 B 份额实施份额折算。基金份额折
算后 ，如 果出 现新 增份 额 的情 形 ，投 资者 可通 过 卖出 或 赎回 折 算后 新增 份额 的
方式 获取 投资 回报 ， 但是 ，投 资 者通 过变 现折 算 后的 新 增份 额 以获 取投 资回 报
的方 式并 不等 同于 基金 收 益分 配 ，投 资者 不仅 须 承担 相 应的 交 易成 本， 还可 能
面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。 
7．其他风险 
（1 ）技术风险 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 127 页 共 187 页 
当计 算机 、通 讯 系统 、 交易 网 络等 技 术保 障系 统或 信 息网 络 支持 出 现异 常
情况 ，可 能 导致 基 金日 常 的申 购赎 回无 法 按正 常 时限 完成 、注 册 登记 系统 瘫痪 、
核算 系统 无法 按正 常时 限 显示 产 生净 值、 基金 的 投资 交 易指 令 无法 及时 传输 等
风险。 
（2 ）大额申购/赎回风险 
本基 金是 开放 式 基金 ， 基金 规 模将 随 着投 资人 对基 金 单位 的 申购 与 赎回 而
不断 变化 ，若 是由 于投 资 人 的连 续大 量申 购而 导 致基 金 管理 人 在短 期内 被迫 持
有大 量现 金； 或由 于投 资 人的 连 续大 量赎 回而 导 致基 金 管理 人 被迫 抛售 所持 有
的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 
（3 ）由跨系统转托管导致的中融 一带一路 份额赎回费计费方式的变化 
中融 一带 一路 场 内份 额 、中 融 一带 一 路 场外 份 额的 赎 回费 计 费方 式 不同 。
中融 一带 一路 份额 的场 外 赎回 费 率按 照基 金份 额 持有 时 间逐 级 递减 。中 融 一带
一路 份额的场内赎回费率为固定值 0.7% ，不 按份 额持 有 时间 分段 设置 赎回 费率 。 
（4 ）顺延或暂停赎回风险 
因为 市场 剧烈 波 动或 其 他原 因 而连 续 出现 巨额 赎回 ， 并导 致 基金 管 理人 的
现金 支付 出现 困难 ，基 金 投资 人 在赎 回基 金单 位 时， 可 能会 遇 到部 分顺 延赎 回
或暂停赎回等风险。 
（5 ）其他风险 
战争 、自 然灾 害 等不 可 抗力 可 能导 致 基金 资产 有遭 受 损失 的 风险 ， 以及 证
券市 场、 基金 管理 人及 基 金 销售 机构 可能 因不 可 抗力 无 法正 常 工作 ，从 而产 生
影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 
二、 声明 
本基 金由 基金 管 理人 依 照《 基 金法 》 、 基金 合 同 和其 他有 关 法律 法 规规 定
募集 ，并 经中 国证 监会 注 册。 中 国证 监会 对本 基 金募 集 的注 册 ，并 不表 明其 对
本基 金的 价 值和 收 益做 出 实质 性判 断或 保 证， 也 不表 明投 资于 本 基金 没有 风险 。 
本基 金投 资于 证 券市 场 ，基 金 份额 净 值会 因为 证券 市 场波 动 等因 素 产生 波
动， 投资 人在 投资 本基 金 前， 需 充分 了解 本基 金 的产 品 特性 ， 并承 担基 金投 资
中出 现的 各类 风险 ，包 括 ：因 政 治、 经济 、社 会 等环 境 因素 对 证券 价格 产生 影
响而 形成 的系 统性 风险 ， 个别 证 券特 有的 非系 统 性风 险 ，由 于 基金 投资 人连 续
大量 赎回 基金 产生 的流 动 性风 险 ，基 金管 理人 在 基金 管 理实 施 过程 中产 生的 基中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 128 页 共 187 页 
金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、 折/溢价交易风险、份额
转换 风险 及基 金份 额折 算 等业 务 办理 过程 中的 特 定风 险 等。 投 资人 在 进 行投 资
决策 前， 请仔 细阅 读本 基 金的 招 募说 明书 及 基金 合同 等 信息 披 露文 件， 自主 判
断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基金 管理 人建 议 投资 人 根据 自 身的 风 险收 益偏 好， 选 择适 合 自己 的 基金 产
品，并且中长期持有。 
本基 金未 经任 何 一级 政 府、 机 构及 部 门担 保。 基金 投 资人 自 愿投 资 于本 基
金，须自行承担投资风险。 
除基 金管 理人 直 接办 理 本基 金 的销 售 外， 本基 金还 通 过基 金 销售 机 构代 理
销售 ，但 是， 基金 资产 并 不是销售 机构 的 存款 或 负债 ， 也没 有 经基 金销售 机构
担保收益， 销售 机构并不能保证其收益或本金安全。



三、流动性风险管理 
1、基金申购、赎回安排。 
本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第 九 部分的内容。 
基金 管理 人将 审 慎确 认 大额 申 购和 大 额赎 回， 强化 对 本基 金 巨额 赎 回的 事
前监测、事中管控与事后评估，保证不损害公众投资者的合法权益。 
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ，包 括中 证 一带 一 路主 题 指数 的
成份 股、 备选 成份 股、 其 他股 票 （包 括中 小板 、 创业 板 及其 他 经中 国证 监会 核
准发 行的 股票 ）、 固定 收 益资 产 （国 债、 金融 债 、企 业 债、 公 司债 、次 级债 、
可转 换债 券、 分离 交易 可 转债 、 央行 票据 、中 期 票据 、 短期 融 资 券（ 含 超短 期
融资 券） 、资 产支 持证 券 、债 券 回购 、银 行存 款 等） 、 衍生 工 具（ 股指 期货 、
权证 等） 及法 律法 规或 中 国证 监 会允 许基 金投 资 的其 他 金融 工 具（ 但须 符合 中
国证监会的相关规定）。 
本基 金主 要采 用 完全 复 制法 进 行投 资 ，按 照成 份股 在 标的 指 数中 的 基准 权
重构 建指 数 化投 资 组合 ， 并根 据标 的指 数 成份 股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。
当预 期成 份股 发生 调整 ， 成份 股 发生 配股 、增 发 、分 红 等行 为 ，以 及因 基金 的
申购 和赎 回对 本基 金跟 踪 中证 一 带一 路主 题指 数 的效 果 可能 带 来影 响， 导致 无
法有 效复 制 和跟 踪 标的 指 数时 ，基 金管 理 人可 以 根据 市场 情况 ， 采取 合理 措施 ，
在合 理期 限 内进 行 适当 的 处理 和调 整， 力 争使 跟 踪误 差控 制在 限 定的 范围 之内 。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 129 页 共 187 页 
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
根据 《公 开募 集 开放 式 证券 投 资基 金 流动 性风 险管 理 规定 》 的相 关 要求 ，
基金 管理 人 对本 基 金实 施 流动 性风 险管 理 ，并 针 对性 制定 流动 性 风险 管理 措施 ，
尽量 避免 或减 小因 发生 流 动性 风 险而 导致 的投 资 者损 失 ，最 大 程度 的降 低巨 额
赎回情形下的可能出现的流动性风险。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基 金管 理人 在 确保 投 资者 得 到公 平 对待 的前 提下 ， 当难 以 应对 巨 额赎 回
时， 将在 特定 情形 下运 用 流动 性 风险 管理 工具 对 赎回 申 请等 进 行适 度调 整， 具
体包括但不限于： 
（1 ）延期办理巨额赎回申请； 
（2 ）暂停接受赎回申请； 
（3 ）延缓支付赎回款项； 
（4 ）收取短期赎回费； 
（5 ）暂停基金估值； 
针对 实施 上述 备 用的 流 动性 风 险管 理 工具 ，基 金管 理 人制 定 了相 关 业务 程
序，确保流动性风险管理工具的实施。 
同时 ，基 金管 理 人将 密 切关 注 市场 资 金动 向， 提前 调 整投 资 和头 寸 安排 ，
尽可 能的 避免 出现 不得 不 实施 上 述备 用风 险管 理 工具 的 流动 性 风险 ，将 对投 资
者可能出现的潜在影响降至最低。 



中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 二十 四部 分


基金合 同 的 变更、 终止 与基 金财产 清
算 
一、 基金合同 的变更 
1．变更 基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同 约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2．关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并
自决议生效后2 日内在指定媒介公告。 
二、 基金合同 的终止 
有下列情形之一的， 基金合同 应当终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4． 基金合同 约定的其他情形； 
5．法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、 基金财产的清算 
1．基金财产清算组 
（1 ）基金合同 终止之日起30 个工作日内，成立基金财产清算组，基金财
产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2．基金财产清算程序 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 131 页 共 187 页 
基金合同 终止，应当按法律法规和 基金合同 的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括： 
（1 ）基金合同 终止后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合同 终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金财 产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8 ）公布基金财产清算结果； 
（9 ）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为6 个月。 
3．清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4．基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）根据 基金合同 终止日中融 一带一路 份额净值 、 一带一路A 份额与 一带
一路B 份额的基金份额 参考 净值分别计算中融 一带一路 份额、 一带一路A 份额
与一带一路B 份额三类份额各自的应计分配比例，在此基础上，在中融 一带一
路份额、 一带一路A 份额与 一带一路B 份额各自类别内按其基金份额持有人持
有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1 ）－（3 ）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有
人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的 一带一路A 份额、 一带一路
B 份额终止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分
配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、交纳所欠
税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 132 页 共 187 页 
5．基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于 基金合同 终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算
结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。 
6．基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。


 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 133 页 共 187 页 
第 二十 五部 分


基金合 同 的 内容摘 要 
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务 
1．基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所： 深圳 市 福田 区 福田 街 道岗 厦 社区 金 田路 3088 号中 洲 大厦 3202 、
3203B 
法定代表人：王瑶 
成立 日期：2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013 〕667 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元 
存续期限：持续经营 
联系电话：010-56517000






2．基金管理人的权利与义务 
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 （以下称“《基金 法》”）、
《公 开募 集证 券投 资基 金 运作 管 理办 法》 （以 下 称“ 《 运作 办 法》 ”） 及其 他
有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金 合同独立运用并管理基
金财产； 
（3 ）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规 定或中国证监会批准的
其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人 ，如认为基金托管人违
反了 基金 合同 及国 家有 关 法律 规 定， 应呈 报中 国 证监 会 和其 他 监管 部门 ，并 采
取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 134 页 共 187 页 
（8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的 相关行为进行监督和处
理；



（9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记 机构办理基金注册登记
业务并获得基金合同规定的费用；



（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在 基金 合 同约 定 的范 围 内， 拒 绝或 暂停 受理 中 融一 带 一路 份 额申 购
与赎回申请；



（12 ）依 照法 律 法规 为 基金 的 利益 对 被投 资公 司行 使 股东 权 利， 为 基金 的
利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利；



（13 ）在 法律 法 规允 许 的前 提 下， 为 基金 的利 益依 法 为基 金 进行 融 资、 融
券；



（14 ）以 基金 管 理人 的 名义 ， 代表 基 金份 额持 有人 的 利益 行 使诉 讼 权利 或
者实施其他法律行为； 
（15 ）选 择、 更 换律 师 事务 所 、会 计 师事 务所 、证 券 经纪 商 或其 他 为基 金
提供服务的外部机构； 
（16 ）在 符合 有 关法 律、 法规 的 前提 下 ，制 订 和调 整 有关 基金 认购 、 申购 、
赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金管 理 人的 义 务包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认 定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基
金财产； 
（4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资 分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管 理及人事管理等制度，
保证 所管 理的 基金 财产 和 基金 管 理人 的财 产相 互 独立 ， 对所 管 理的 不同 基 金分
别管理，分别记账，进行证券投资； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 135 页 共 187 页 
（6 ）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定 外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的
方法 符合 基金 合同 等法 律 文件 的 规定 ，按 有关 规 定计 算 并公 告 基金 资产 净值 ，
中融一带一路份额、一带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份额的基金份额参考净值和
中融一带一路份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照 《基 金 法》 、 基金 合 同及 其他 有关 规 定， 履 行信 息 披露 及
报告义务； 
（12 ）保 守基 金 商业 秘 密， 不 泄露 基 金投 资计 划、 投 资意 向 等。 除 《基 金
法》 、基 金 合同 及 其他 有 关规 定另 有规 定 外， 在 基金 信息 公开 披 露前 应予 保密 ，
不向他人泄露； 
（13 ）按 基金 合 同的 约 定确 定 基金 收 益分 配方 案， 及 时向 基 金份 额 持有 人
分配基金收益； 
（14 ）按 规定 受 理中 融 一带 一 路份 额 申购 与赎 回申 请 ，及 时 、足 额 支付 赎
回款项； 
（15 ）依 据《 基 金法 》 、基 金 合同 及 其他 有关 规定 召 集基 金 份额 持 有人 大
会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按 规定 保 存基 金 财产 管 理业 务 活动 的会 计账 册 、报 表 、记 录 和其 他
相关资料15 年以上； 
（17 ）确 保需 要 向基 金 投资 者 提供 的 各项 文件 或资 料 在规 定 时间 发 出， 并
且保 证投 资者 能够 按照 基 金合 同 规定 的时 间和 方 式， 随 时查 阅 到与 基金 有关 的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并 参 加基 金财 产清 算 小组 ， 参与 基 金财 产 的保 管、 清理 、 估价 、
变现和分配； 
（19 ）面 临解 散 、依 法 被撤 销 或者 被 依法 宣告 破产 时 ，及 时 报告 中 国证 监
会并通知基金托管人； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 136 页 共 187 页 
（20 ）因 违反 基 金合 同 导致 基 金财 产 的损 失或 损害 基 金份 额 持有 人 合法 权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监 督基 金 托管 人 按法 律 法规 和 基金 合同 规定 履 行自 己 的义 务 ，基 金
托管 人违 反基 金合 同造 成 基金 财 产损 失时 ，基 金 管理 人 应为 基 金份 额持 有人 利
益向基金托管人追偿； 
（22 ）当 基金 管 理人 将 其义 务 委托 第 三方 处理 时， 应 当对 第 三方 处 理有 关
基金事务的行为承担责任； 
（23 ）以 基金 管 理人 名 义， 代 表基 金 份额 持有 人利 益 行使 诉 讼权 利 或实 施
其他法律行为； 
（24 ）基 金管 理 人在 募 集期 间 未能 达 到基 金的 备案 条 件， 基 金合 同 不能 生
效， 基金 管理 人承 担全 部 募集 费 用， 将已 募集 资 金并 加 计银 行 同期 活期 存款 利
息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。


 
3．基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 
邮政编码：100031 
法定代表人： 周慕冰 
成立时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998 〕23 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
4．基金托管人的权利与义务 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金托 管 人的 权 利包 括
但不限于： 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1 ）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合 同的规定安全保管基金
财产； 
（2 ）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规 规定或监管部门批准的
其他费用； 
（3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现 基金管理人有违反基金
合同 及国 家法 律法 规行 为 ，对 基 金财 产、 其他 当 事人 的 利益 造 成重 大损 失的 情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证 券账户和期货账户等投
资所需账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金托 管 人的 义 务包 括
但不限于： 
（8 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（9 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营 业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（10 ）建 立健 全 内部 风险 控制 、 监察 与 稽核 、 财务 管 理及 人事 管理 等 制度 ，
确保 基金 财产 的安 全， 保 证其 托 管的 基金 财产 与 基金 托 管人 自 有财 产以 及不 同
的基 金财 产相 互独 立； 对 所托 管 的不 同的 基金 分 别设 置 账户 ， 独立 核算 ，分 账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（11 ）除 依据 《 基金 法 》、 基 金合 同 及其 他有 关规 定 外， 不 得 利用 基金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（12 ）保 管由 基 金管 理 人代 表 基金 签 订的 与基 金有 关 的重 大 合同 及 有关 凭
证； 
（13 ）按 规定 开 设基 金 财产 的 资金 账 户、 证券 账户 等 投资 所 需账 户 ，按 照
基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（14 ）保 守基 金 商业 秘 密， 除 《基 金 法》 、基 金合 同 及其 他 有关 规 定另 有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（15 ）复核、审查基金管理人计算中融一带一路份 额净值、一带一路 A 份
额与一带一路 B 份额的基金份额参考净值和中融一带一 路份额申购、赎回价格； 
（16 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（17 ）对 基金 财 务会 计 报告 、 季度 、 半年 度和 年度 基 金报 告 出具 意 见， 说
明基 金管 理人 在各 重要 方 面的 运 作是 否严 格按 照 基金 合 同的 规 定进 行； 如果 基
金管 理人 有未 执行 基金 合 同规 定 的行 为， 还应 当 说明 基 金托 管 人是 否采 取了 适
当的措施； 
（18 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以
上； 
（19 ）建立并保存基金份额持有人名 册； 
（20 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（21 ）依 据基 金 管理 人 的指 令 或有 关 规定 向基 金份 额 持有 人 支付 基 金收 益
和赎回款项； 
（22 ）依 据《 基 金法 》 、基 金 合同 及 其他 有关 规定 ， 召集 基 金份 额 持有 人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（23 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（24 ）参 加基 金 财产 清 算小 组 ，参 与 基金 财产 的保 管 、清 理 、估 价 、变 现
和分配； 
（25 ）面 临解 散 、依 法 被撤 销 或者 被 依法 宣告 破产 时 ，及 时 报告 中 国证 监
会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（26 ）因 违反 基 金合 同 导致 基 金财 产 损失 时， 应承 担 赔偿 责 任， 其 赔偿 责
任不因其退任而免除； 
（27 ）按 规定 监 督基 金管 理人 按 法律 法 规和 基 金合 同 规定 履行 自己 的 义务 ，
基金 管理 人因 违反 基金 合 同造 成 基金 财产 损失 时 ，应 为 基金 份 额持 有人 利益 向
基金管理人追偿； 
（28 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（29 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
5．基金份额持有人 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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投资 人购 买本 基 金基 金 份额 的 行为 即 视为 对基 金合 同 的承 认 和接 受 ，投 资
人自 依据 基 金合 同 取得 基 金份 额， 即成 为 本基 金 份额 持有 人和 基 金合 同当 事人 ，
直至 其不 再持 有本 基金 的 基金 份 额。 基金 份额 持 有人 作 为基 金 合同 当事 人并 不
以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
中融一带一路份额、一带一路 A 份额 和一 带一 路 B 份额仅在其各自份额类
别内拥有同等的权益。如果一带一路 A 份额 和一 带一 路 B 份额终止运作，则在
终止一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的运作后，本基金每份基金份额具有同
等的合法权益。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
根据 《基 金 法》 及其 他 有关 法 律法 规 ，基 金份 额持 有 人的 权 利包 括 但不 限
于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回其持有的中融一带一路份额、依 法转让其持有的一带一
路A 份额和一带一路B 份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集 基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损 害其合法权益 的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
根据 《基 金法 》 、《 运 作办 法 》及 其 他有 关规 定， 基 金份 额 持有 人 的义 务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力 ，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或 者基金合同终止的 有限
责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。












二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
（一 ）基 金份 额 持有 人 大会 由 基金 份 额持 有人 或其 合 法的 代 理人 组 成。 基
金份额持有人大会的审议事项应分别由中融一带一路份 额、一带一路 A 份额、
一带一路 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基 金份额持有人持有的每一
基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（二）召开事由 
1．当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止基金合同； 
（2 ）转换基金运作方式； 
（3 ）变更基金类别； 
（4 ）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法 律法规、中国证监会另
有规定的除外）； 
（5 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（6 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（7 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但 法律法规要求提高该等
报酬标准的除外； 
（8 ）本基金与其他基金的合并； 
（9 ）终止一带一路A 份额与一带一路B 份额的运作； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 终止一带一路A 份额、一带一路 B 份额上市，但因本基金不再具备
上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外； 
（12 ）单独或合计 持有 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（①
以基 金管 理人 收到 提议 当 日的 基 金份 额计 算， 下 同； ② 指单 独 或合 计持 有中 融中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额各自的基金总份额 10% 以上
基金 份额 的基 金份 额持 有 人， 下 同） 就同 一事 项 书面 要 求召 开 基金 份额 持有 人
大会； 
（13 ）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2．出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托 管人协商后修改基金合
同，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托 管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）在法律法规和本基金合同规定的范围内且在对 基金份额持有人利益无
实质 不利 影响 的前 提下 ， 调整 中 融一 带一 路份 额 的申 购 费率 、 调低 赎回 费率 或
收费方式； 
（3 ）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机 构相关业务规则发生变
动必须对基金合同进行修改； 
（4 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（5 ）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权 利义务关系发生重大变
化或基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6 ）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金 份额持有人大会的其他
情形。 
（三）会议召集人和召集方式 
1．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额 持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书 面告 知基 金托 管人 。 基金 管 理人 决定 召集 的 ，应 当 自出 具 书面 决定 之日 起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍 认为有必要召开的，应当
自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配 合。 
3. 单独或合计持有 10% 以上（含 10% ）的 基金 份额 持 有人 就同 一事 项认 为
有必 要召 开基 金份 额持 有 人大 会 的， 应当 向基 金 管理 人 提出 书 面提 议。 基金 管
理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金 份额 持有 人代 表和 基 金托 管 人。 基金 管理 人 决定 召 集的 ， 应当 自出 具书 面
决定 之日 起 60 日 内召 开 ；基 金 管理 人 决定 不召 集， 单 独或 合 计持 有 10% 以上
（含 10% ） 的基 金 份额 持有 人仍 认 为有 必 要召 开 的， 应 当向 基金 托管 人 提出 书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面
告知 提出 提议 的基 金 份额 持有 人 代表 和基 金管 理 人； 基 金托 管 人决 定召 集的 ，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。 
4．单独或合计持有 10% 以上（含 10% ）的 基金 份额 持有 人就 同一 事项 要求
召开 基金 份额 持有 人大 会 ，而 基 金管 理人 、基 金 托管 人 都不 召 集的 ，单 独或 合
计持有 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，
但应当至少提前30 日向中国证监会备案。 
5．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（四）召开基金份额持有人大会的 通知时间、通知内容、通知方式 
1．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集 人”）负责选择确定开
会时 间、 地点 、方 式和 权 益登 记 日。 召开 基金 份 额持 有 人大 会 ，召 集人 必须 于
会议召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下
内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理 人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5 ）会务常设联 系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项； 
2．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集 人决定并在会议通知中
说明 本次 基金 份额 持有 人 大会 所 采取 的具 体通 讯 方式 、 委托 的 公证 机关 及其 联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金 托管人到指定地点对书
面表 决意 见的 计票 进行 监 督； 如 召集 人为 基金 托 管人 ， 则应 另 行书 面通 知基 金
管理 人到 指定 地点 对书 面 表决 意 见的 计票 进行 监 督； 如 召集 人 为基 金份 额持 有
人， 则应 另行 书 面 通知 基 金管 理 人和 基金 托管 人 到指 定 地点 对 书面 表决 意见 的
计票 进行 监督 。基 金管 理 人或 基 金托 管人 经有 效 通知 拒 不派 代 表对 表决 意见 的
计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（五）基金份额持有人出席会议的方式 
基金 份额 持有 人 大会 可 通过 现 场开 会 方式 、通 讯开 会 方式 以 及法 律 法规 及
或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1．现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理 投票授权委托证明委派
代表 出席 ，现 场开 会时 基 金管 理 人和 基金 托管 人 的授 权 代表 应 当列 席基 金份 额
持有 人大 会， 基金 管理 人 或基 金 托管 人不 派代 表 列席 的 ，不 影 响表 决效 力。 现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出 席会议者出具的委托人
持有 基金 份额 的凭 证及 委 托人 的 代理 投票 授权 委 托证 明 符合 法 律法 规、 基金 合
同和 会议 通知 的规 定， 并 且持 有 基金 份额 的凭 证 与基 金 管理 人 持有 的登 记资 料
相符； 
（2 ）经核对，汇总到会者在权益登记日持有基金份 额的统计显示，全部有
效凭 证所 对应 的基 金份 额 应占 权 益登 记日 基金 总 份额 的 二分 之 一以 上（ 指全 部
有效凭证所对应的中融一带一路份额、一带一路 A 份额 、一 带一 路 B 份额分别
占权 益登 记日 各自 基金 份 额 的二 分之 一以 上， 含 二分 之 一） 。 若到 会者 在权 益
登记 日代 表 的有 效 的基 金 份额 少于 本基 金 在权 益 登记 日基 金总 份 额的 二分 之一 ，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个月以
内， 就原 定审 议事 项重 新 召集 基 金份 额持 有人 大 会。 重 新召 集 的基 金份 额持 有
人大 会到 会者 在权 益登 记 日代 表 的有 效的 基金 份 额应 不 少于 本 基金 在权 益登 记
日基 金总 份额 的三 分之 一 （指 全 部有 效凭 证所 对 应的 中 融一 带 一路 份额 、一 带
一路A 份额、一带一路B 份额分别占权益登记日各自基金份额的三分之一）； 
2．通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对 表决事项的 投票以书面
形式 在表 决截 至日 以前 送 达至 召 集人 指定 的地 址 。通 讯 开会 应 以书 面方 式进 行
表决。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果 基金托管人为召集人，
则为 基金 管理 人） 到指 定 地点 对 书面 表决 意见 的 计票 进 行监 督 。会 议召 集人 在
基金 托管 人（ 如果 基金 托 管人 为 召集 人， 则为 基 金管 理 人） 和 公证 机关 的监 督
下按 照会 议通 知规 定的 方 式收 取 基金 份额 持有 人 的书 面 表决 意 见； 基金 托管 人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书 面意见的基金份额持有
人所 代表 的基 金份 额占 权 益登 记 日基 金总 份额 的 二分 之 一以 上 （指 本人 直接 出
具书 面意 见或 授权 他人 代 表出 具 书面 意见 的基 金 份额 持 有人 所 代表 的中 融一 带
一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B 份额占权益登记日各自基金份额的二
分之 一以 上， 含二 分之 一 ）； 若 到会 者在 权益 登 记日 代 表的 有 效的 基金 份额 少
于本 基金 在权 益登 记日 基 金总 份 额的 二分 之一 ， 召集 人 可以 在 原公 告的 基金 份
额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内 ， 就原 定审 议事 项重 新召 集
基金 份额 持有 人大 会。 重 新召 集 的基 金份 额 持有 人大 会 到会 者 在权 益登 记日 代
表的 有效 的基 金份 额应 不 少于 本 基金 在权 益登 记 日基 金 总份 额 的三 分之 一（ 指
本人 直接 出具 书面 意见 或 授权 他 人代 表出 具书 面 意见 的 基金 份 额持 有人 所代 表
的中融一带一路份额、一带一路 A 份额 、一 带一 路 B 份额占权益登记日各自基
金份额的三分之一）； 
（4 ）上 述第 （3）项 中 直接 出 具书 面 意见 的 基金 份 额持 有人 或受 托 代表 他
人出 具书 面意 见的 代理 人 ，同 时 提交 的持 有基 金 份额 的 凭证 、 受托 出具 书面 意
见的 代理 人出 具的 委托 人 持有 基 金份 额的 凭证 及 委托 人 的代 理 投票 授权 委托 证
明符 合法 律法 规、 《基 金 合同 》 和会 议通 知的 规 定， 并 与基 金 注册 登记 机构 记
录相符。 
3．在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的 基金份额持有人亦可采
用其 他非 书面 方式 授权 其 代理 人 出席 基金 份额 持 有人 大 会， 具 体方 式在 会议 通
知中列明。 
4．在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场 方式或者以现场方式与
非现 场方 式相 结合 的方 式 召开 基 金份 额持 有人 大 会， 会 议程 序 比照 现场 开会 和中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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通讯 方式 开会 的程 序进 行 。基 金 份额 持有 人可 以 采用 书 面、 网 络、 电话 、短 信
或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
（六）议事内容与程序 
1．议事内容及提案权 
议事 内容 为关 系 基金 份额 持有 人 利 益的 重大 事 项， 如 基金 合同 的重 大 修改 、
决定 终止 基金 合同 、更 换 基金 管 理人 、更 换基 金 托管 人 、与 其 他基 金合 并、 法
律法 规及 基金 合同 规定 的 其他 事 项以 及会 议召 集 人认 为 需提 交 基金 份额 持有 人
大会讨论的其他事项。 
基金 份额 持有 人 大会 的 召集 人 发出 召 集会 议的 通知 后 ，对 原 有提 案 的修 改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2．议事程序 
（1 ）现场开会 
在现 场开 会的 方 式下 ， 首先 由 大会 主 持人 按照 规定 程 序宣 布 会议 议 事程 序
及注 意事 项， 确定 和公 布 监票 人 ，然 后由 大会 主 持人 宣 读提 案 ，经 讨论 后进行
表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会 由召 集人 授 权代 表 主持 。 基金 管 理人 为召 集人 的 ，其 授 权代 表 未能 主
持大 会的 情况 下， 由基 金 托管 人 授权 代表 主持 ； 如果 基 金管 理 人和 基金 托管 人
授权 代表 均未 能主 持大 会 ，则 由 出席 大会 的基 金 份额 持 有人 和 代理 人以 所代 表
的基 金份 额二 分之 一以 上 （含 二 分之 一） 多数 选 举产 生 一名 代 表作 为该 次基 金
份额持有人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会议 人员的签名册。 签名册载明参加会 议人员姓名
（或 单位 名称 ）、 身份 证 号码 、 持有 或代 表有 表 决权 的 基金 份 额数 量、 委托 人
姓名（或单位名称）等事项。 
（2 ）通讯 方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的
表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的 监督下由召集人统计全部
有效 表决 并形 成决 议。 如 监督 人 经通 知但 拒绝 到 场监 督 ，则 在 公证 机关 监督 下
形成的决议有效。 
3．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（七）决议形成的条件、表决方式、程序 
1． 中融一带一路份额、一带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份额的基金份额持
有人所持每一基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 
2．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一般决议 
一般决议须经出席会议的中融一带一路份额、一带 一路 A 份额与一带一路
B 份额 的 基金 份额 持有 人 （或 其 代理 人） 所持 中 融一 带 一路 份 额、 一带 一路 A
份额与一带一路 B 份额各自的表决权的二分之一（含 二分之一）以上通过方为
有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决
议的方式通过； 
（2 ）特别决议 
特别决议须经出席会议的中融一带一路份额、一带 一路 A 份额与一带一路
B 份额 的 基金 份额 持有 人 （或 其 代理 人） 所持 中 融一 带 一路 份 额、 一带 一路 A
份额与一带一路 B 份额各自的表决权的三分之二以上 （含三分之二）通过方为
有效 ；涉 及更 换基 金管 理 人、 更 换基 金托 管人 、 转换 基 金运 作 方式 、终 止基 金
合同、本基金与其他基金合并、一带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份额终止运作必
须以特别决议通过方为有效。 
3．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中 国证监会备案，并予以
公告。 
4．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分 的相反证据证明，否则
表面 符合 法律 法规 和会 议 通知 规 定的 书面 表决 意 见即 视 为有 效 的表 决， 表决 意
见模 糊不 清或 相互 矛盾 的 视为 弃 权表 决， 但应 当 计入 出 具书 面 意见 的基 金份 额
持有人所代表的基金份额总数。 
5．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内 并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。 
（八）计票 
1．现场开会 
（1 ）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托 管人召集，则基金份额
持有 人大 会的 主持 人应 当 在会 议 开始 后宣 布在 出 席会 议 的基 金 份额 持有 人和 代中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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理人 中推 举两 名基 金份 额 持有 人 代表 与大 会召 集 人授 权 的一 名 监督 员共 同担 任
监票 人； 如大 会由 基金 份 额持 有 人自 行召 集， 基 金份 额 持有 人 大会 的主 持人 应
当在 会议 开始 后宣 布在 出 席会 议 的基 金份 额持 有 人和 代 理人 中 推举 两名 基金 份
额持 有人 代表 与基 金管 理 人、 基 金托 管人 授权 的 一名 监 督员 共 同担 任监 票人 ；
但如 果基 金管 理人 和基 金 托管 人 的授 权代 表未 出 席， 则 大会 主 持人 可自 行选 举
三名基金份额持有人代表担任监票人。 
（2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行 清点，由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可 以对投票数进行重新清
点； 如大 会主 持人 未进 行 重新 清 点， 而出 席大 会 的基 金 份额 持 有人 或代 理人 对
大会 主持 人宣 布的 表决 结 果有 异 议， 其有 权在 宣 布表 决 结果 后 立即 要求 重新 清
点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次 。 
（4 ）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人 或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2．通讯方式开会 
在通 讯方 式开 会 的情 况 下， 计 票方 式 为： 由大 会召 集 人授 权 的两 名 监票 人
在监 督人 派出 的授 权代 表 的监 督 下进 行计 票， 并 由公 证 机关 对 其计 票过 程予 以
公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人 可自行授权 3 名监票人
进行 计票 ，并 由公 证机 关 对其 计 票过 程予 以公 证 。基 金 管理 人 或基 金托 管人 拒
派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 
1．基 金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议 ，召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会 决定的事项自表决通过之
日起生效。 
2．生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额 持有人、基金管理人、
基金 托管 人均 有约 束力 。 基金 管 理人 、基 金托 管 人和 基 金份 额 持有 人应 当执 行
生效的基金份额持有人大会决议。 
3．基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。如果
采用 通讯 方式 进行 表决 ， 在公 告 基金 份额 持有 人 大会 决 议时 ， 必须 将公 证书 全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（十 ）本 部分 关 于基 金 份额 持 有人 大 会 召开 事 由、 召 开条 件 、议 事 程序 、
表决 条件 等规 定， 凡是 直 接引 用 法律 法规 的部 分 ，如 将 来法 律 法规 修改 导致 相
关内 容被 取消 或变 更的 ， 基金 管 理人 提前 公告 后 ，可 直 接对 本 部分 内容 进行 修
改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
本基金（包括中融一带一路份额、一带一路 A 份额 、一 带一 路 B 份额）不
进行收益分配。 
经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过， 并 经中 国证 监会 备 案后 ， 如果 终 止一 带
一路 A 份额与一带一路 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告 。 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类 
1．基金管理人的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4．基金合同生效后的基金信息披露费用； 
5．基金份额持有人大会费用； 
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7．基金的证券、期货交易费用； 
8．基金上市初费和上市月费； 
9．基金的账户开户费用、账户维护费用； 
10．基金财产拨划支付的银行费用； 
11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二 ）上 述基 金 费用 由 基金 管 理人 在 法律 规定 的范 围 内参 照 公允 的 市场 价
格确定，法律法规另有规定时从其规定。 
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1．基金管理人的管理费 
在通 常情 况下 ， 基金 管 理费 按 前一 日基 金 资产 净 值的 1.00% 年费 率 计提 。
计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金 管理 费每 日 计提 ， 按月 支 付。 由 基金 管理 人向 基 金托 管 人发 送 划款 指
令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一 次性 支付 给
基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 
2．基金托管人的托管费 
在通 常情 况下 ， 基金 托 管费 按 前一 日基 金 资产 净 值的 0.22% 年费 率 计提 。
计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金 托管 费每 日 计提 ， 按月 支 付。 由 基金 管理 人向 基 金托 管 人发 送 划款 指
令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一 次性 支取 。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3．基金合同生效后的标的指数许可使用费



本基 金作 为指 数 基金 ， 需根 据 与指 数 所有 人中 证指 数 有限 公 司签 署 的指 数
许可 使用 协议 的约 定向 中 证指 数 有限 公司 支付 指 数许 可 使用 费 。如 上述 指数 许
可使 用协 议约 定的 费率 发 生变 更 ，本 条下 的指 数 许可 使 用费 将 相应 变更 ，基 金
管理 人将 在更 新的 招募 说 明书 或 公告 中予 以披 露 ，而 无 需召 开 基金 份额 持有 人
大会。 
通常 情况 下， 指 数许 可 使用 费 按前 一日 基 金资 产 净值 的 0.02% 的年 费率 计
提。计算方法如下： 
H=E ×年费率/当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元 （大 写： 肆万 元整 ）。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
指数 许可 使用 费 按前 一 日基 金 资产 净 值每 日计 算， 逐 日累 计 。标 的 指数 许
可使 用费 的支 付方 式为 每 季支 付 一次 ，基 金合 同 生效 后 ，由 基 金管 理人 向基 金
托管 人发 送指 数许 可使 用 费划 付 指令 ，经 基金 托 管人 复 核后 ， 于每 年 1 月、4中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一 次性支付给中证指数有限
公司上一季度的标的指数许可使用费。 
4．上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用 ”，根据有关法规及相
应协 议规 定， 按费 用实 际 支出 金 额列 入当 期费 用 ，由 基 金托 管 人从 基金 财产 中
支付。 
（四）不列入基金费用的项目 
基金 管理 人和 基 金托 管 人因 未 履行 或 未 完全 履 行义 务 导致 的 费用 支 出或 基
金财 产的 损失 ，处 理与 基 金运 作 无关 的事 项发 生 的费 用 ，或 其 他根 据相 关法 律
法规 及中 国证 监会 的有 关 规定 不 得列 入基 金费 用 的项 目 等不 列 入基 金费 用。 基
金合 同生 效前 所发 生的 信 息披 露 费、 律师 费和 会 计师 费 以及 其 他费 用不 从基 金
财产中支付。 
（五 ）基 金管 理 人和 基 金托 管 人可 根 据基 金发 展情 况 调整 基 金管 理 费率 和
基金 托管 费率 。调 低基 金 管理 费 率、 基金 托管 费 率等 ， 无须 召 开基 金份 额持 有
人大会，基金管理人必须最迟于新的费率实施前2 日在指定媒介上刊登公告。 
（六）基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履 行纳税义务。


 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资目标 
本基 金采 用指 数 化投 资 策略 ， 通过 严 谨的 数量 化管 理 和严 格 的投 资 程序 ，
力争 将基 金的 净值 增长 率 与业 绩 比较 基准 之间 的 日均 跟 踪偏 离 度绝 对值 控制 在
0.35% 以内 ， 年跟 踪 误差 控 制在 4% 以内 ， 实现 对中 证一 带 一路 主 题指 数 的有 效
跟踪。 
（二）投资范围 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ，包 括中 证 一带 一 路主 题 指数 的
成份 股、 备选 成份 股、 其 他股 票 （包 括中 小板 、 创业 板 及其 他 经中 国证 监会 核
准发 行的 股票 ）、 固定 收 益资 产 （国 债、 金融 债 、企 业 债、 公 司债 、次 级债 、
可转 换债 券、 分 离 交易 可 转债 、 央行 票据 、中 期 票据 、 短期 融 资券 （含 超短 期
融资 券） 、资 产支 持证 券 、债 券 回购 、银 行存 款 等） 、 衍生 工 具（ 股指 期货 、
权证 等） 及法 律法 规或 中 国证 监 会允 许基 金投 资 的其 他 金融 工 具（ 但须 符合 中
国证监会的相关规定）。


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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如法 律法 规或 监 管机 构 以后 允 许基 金 投资 其他 品种 ， 基金 管 理人 在 履行 适
当程序后，可以将其纳入投资范围。



本基 金投 资于 股 票的 资 产不 低 于基 金 资产 的 85% ，投 资于 标 的指 数 成份 股
和备 选成 份股 的 资产 不低 于非 现 金基 金 资产 的 80% ；每 个交 易日 日终 在 扣除 股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5%的现金或
到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 。 其中 ，现 金不 包 括结 算 备付 金 、存 出保 证金 、
应收申购款等。 
如果 法律 法规 对 该比 例 要求 有 变更 的 ，以 变更 后的 比 例为 准 ，本 基 金的 投
资范围会做相应调整。 
（三）投资策略 
本基 金主 要采 用 完全 复 制法 进 行投 资 ，按 照成 份股 在 标的 指 数中 的 基准 权
重构 建指 数 化投 资 组合 ， 并根 据标 的指 数 成份 股 及其 权重 的变 化 进行 相应 调整 。 
当预 期成 份股 发 生调 整 ，成 份 股发 生 配股 、增 发、 分 红等 行 为， 以 及因 基
金的 申购 和赎 回对 本基 金 跟踪 中 证一 带一 路主 题 指数 的 效果 可 能带 来影 响， 导
致无 法有 效复 制和 跟踪 标 的指 数 时， 基金 管理 人 可以 根 据市 场 情况 ，采 取合 理
措施 ，在 合理 期限 内进 行 适当 的 处理 和调 整， 力 争使 跟 踪误 差 控制 在限 定的 范
围之内。 
1．资产配置策略



本基 金管 理人 主 要按 照 中证 一 带一 路 主题 指数 的成 份 股组 成 及其 权 重构 建
股票 投资 组合 ，并 根据 指 数成 份 股及 其权 重的 变 动而 进 行相 应 调整 。本 基金 的
股票 资产 投资 比 例不 低于 基金 资 产的 85% ，其 中 投资 于 中证 一带 一路 主 题指 数
成份 股和 备选 成 份股 的资 产不 低 于非 现 金基 金 资产 的 80% ，每 个 交易 日 日终 在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值 5% 的现金
或者 到期 日在 一年 以内 的 政府 债 券， 权证 及其 他 金融 工 具的 投 资比 例依 照法 律
法规或监管机构的规定执行。



2．股票投资组合构建



（1 ）组合构建方法



本基 金将 采用 完 全复 制 法构 建 股票 投 资组 合， 以拟 合 、跟 踪 中证 一 带一 路
主题指数的收益表现。



（2 ）组合调整


中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基 金所 构建 的 股票 投 资组 合 原则 上 根据 中证 一带 一 路主 题 指数 成 份股 组
成及 其权 重的 变动 而进 行 相应 调 整。 同时 ，本 基 金还 将 根据 法 律法 规和 基金 合
同中 的投 资比 例限 制、 申 购赎 回 变动 情况 、股 票 增发 因 素等 变 化， 对股 票投 资
组合 进行 实时 调整 ，以 保 证基 金 净值 增长 率与 中 证一 带 一路 主 题指 数收 益率 之
间的高度正相关和跟踪误差最小化。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 本基 金的 股票 投资 组合
比例符合基金合同的约定。



①定期调整



根据 中证 一带 一 路主 题 指数 的 调整 规 则和 备选 股票 的 预期 ， 对股 票 投资 组
合及时进行调整。



②不定期调整



A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数 中权重的行为时，本基
金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；



B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合 进行调整，从而有效跟
踪中证一带一路主题指数；



C．根据法律、法规的规定，成份股在中证一带一路 主题指数中的权重因其
它原 因发 生相 应变 化的 ， 本基 金 将做 相应 调整 ， 以保 持 基金 资 产中 该成 份股 的
权重同指数一致。 
3. 债券投资策略 
本基 金可 以根 据 流动 性 管理 需 要， 选 取到 期日 在一 年 以内 的 政府 债 券进 行
配置 。本 基金 债券 投资 组 合将 采 用自 上而 下的 投 资策 略 ，根 据 宏观 经济 分析 、
资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 
本基 金债 券投 资 的目 的是 在保 证 基金 资 产流 动 性的 基 础上 ，降 低跟 踪 误差 。 
4. 股指期货投资策略



本基 金在 股指 期 货投 资 中将 根 据风 险 管理 的原 则， 在 风险 可 控的 前 提下 ，
本着 谨慎 原则 ，参 与股 指 期货 的 投资 。本 基金 投 资股 指 期货 将 主要 选择 流动 性
好、 交易 活跃 的股 指期 货 合约 ， 力争 利用 股指 期 货的 杠 杆作 用 ，降 低股 票仓 位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
（四） 标的指数与业绩比较基准 
1．标的指数 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基金股票资产的标的指数为中证一带一路主 题指数。 
中证 一带 一路 主 题指 数 以中 证 全指 的 所有 样本 股为 样 本空 间 ，剔 除 样本 空
间内 过期 一年 日 均成 交金 额排 名 后 10% 的 股票 ， 将一 带 一路 主题 划分 为 五大 相
关产 业： 基础 建设 、交 通 运输 、 高端 装备 、电 力 通信 、 资源 开 发。 在每 个产 业
中， 综合 考虑 过去 一年 日 均总 市 值、 现有 海外 业 务占 比 、新 签 一带 一路 地区 订
单、 主营 业务 所在 地域 等 四个 维 度， 选取 最具 主 题代 表 性的 股 票入 选， 并确 保
每个产业入选的股票总数不超过20 个。截止2015 年 1 月 20 日，中证一带一路
主题指数总市值约5.2 万亿元，自由流通调整市值约1.2 万亿元。



2．业绩比较基准 
本基金 业 绩比 较 基准 为 ：95% × 中证 一 带一 路 主题 指 数收 益 率+5% × 同期 银
行活期存款利率（税后）。



如果 今后 法律 法 规发 生 变化 ， 或者 有 更权 威的 、更 能 为市 场 普遍 接 受的 业
绩比 较基 准推 出， 或者 是 指数 编 制单 位变 更或 停 止中 证 一带 一 路主 题指 数的 编
制、 发布 或授 权， 或市 场 上出 现 更加 适合 用于 本 基金 的 业绩 比 较基 准的 股票 指
数时 ，本 基金 可以 在与 基 金托 管 人协 商同 意后 变 更标 的 指数 、 业绩 比较 基准 并
及时 公告 。若 变更 标的 指 数、 业 绩比 较基 准涉 及 本基 金 投资 范 围或 投资 策略 等
实质 性变 更， 则基 金管 理 人应 就 变更 标的 指数 、 业绩 比 较基 准 召开 基金 份额 持
有人 大会 ，并 报中 国证 监 会备 案 且在 指定 媒介 公 告。 若 变更 标 的指 数、 业绩 比
较基 准对 基金 投资 范围 和 投资 策 略等 无实 质性 影 响（ 包 括但 不 限于 指数 编制 单
位变 更、 指数 更名 等事 项 ）， 本 基金 可以 在与 本 基金 托 管人 协 商同 意后 变更 标
的指数、业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。



（五）风险收益特征 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 具 有较 高预 期风 险 、较 高 预期 收 益的 特
征， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于 货币 市场 基金 、 债券 型 基金 和 混合 型基 金。 从
本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，一带一 路 A 份额具有预期风险、
预期收益较低的特征；一带一路B 份额具 有预期风险、预期收益较高的特征。 
（六）投资限制 
1．组合限制 
基金的投资组合将遵循以下限制： 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超 过基金资产净值的 10% ，
但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 
（3 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证
券的10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限； 
（4 ）本 基金 管 理人 管理 的 全部 基金 持有 的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证 的
10% ； 
（5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回 购最长期限为 1 年，债
券回购后不展期； 
（6 ）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于中证一带一
路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ； 
（7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过
基金资产净值的10% ； 
（8 ）本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20% ； 
（9 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支 持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10% ； 
（10 ）本 基金 管 理人 管 理的 全 部基 金 投资 于同 一原 始 权益 人 的各 类 资产 支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ； 
（11 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （ 含 BBB ）的资产支持证
券。 基金 持有 资产 支持 证 券期 间 ，如 果其 信用 等 级下 降 、不 再 符合 投资 标准 ，
应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
（12 ）基 金财 产 参与 股 票发 行 申购 ， 本基 金所 申报 的 金额 不 超过 本 基金 的
总资 产， 本 基金 所 申报 的 股票 数量 不超 过 拟发 行 股 票公 司 本次 发 行股 票的 总量 ； 
（13 ）本 基金 在 任何 交 易日 买 入权 证 的总 金额 ，不 得 超过 上 一交 易 日基 金
资产净值的0.50% ； 
（14 ）本基金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基
金资产净值的10% ； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 155 页 共 187 页 
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约 价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 100% ；其中，有价证券指 股票、债券（不含到期
日在 一年 以内 的政 府债 券 ）、 权 证、 资产 支持 证 券、 买 入返 售 金融 资产 （不 含
质押式回购）等； 
3）本基金在任何交易日日终 ，持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有
的股票总市值的20% ； 
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20% ； 
本基 金在 开始 进 行股 指 期货 投 资之 前 ，应 与基 金托 管 人就 股 指期 货 开户 、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
（15 ）本 基金 每 个交 易日 日终 在 扣除 股 指期 货 合约 需 缴纳 的交 易保 证 金后 ，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以 内的政府债券 。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（16 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 
（17 ）本 基金 与 私募 类 证券 资 管产 品 及中 国证 监会 认 定的 其 他主 体 为交 易
对手 开展 逆回 购交 易的 ， 可接 受 质押 品的 资质 要 求应 当 与基 金 合同 约定 的投 资
范围保持一致； 
（18 ）本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的市 值合 计 不得 超 过基 金 资产 净
值的 15% 。 因证 券 市场 波动 、上 市 公司 股 票停 牌 、基 金 规模 变动 等本 基 金管 理
人之 外的 因素 致使 本基 金 不符 合 前款 所规 定比 例 限制 的 ，本 基 金管 理人 不得 主
动新增流动性受限资产的投资 ； 
（19 ）法律法规规定的其他比例限制。 
如果 法律 法规 或 监管 部门 对本 基 金合 同 约定 投 资组 合 比例 限制 进行 变 更的 ，
以变 更后 的规 定为 准。 法 律法 规 或监 管部 门取 消 上述 限 制， 如 适用 于本 基金 ，
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
除第（11 ）、（15 ）、 （17 ） 、（18 ）项 以外 ，因 证 券市 场 、期 货 市场 波
动、 上市 公司 合并 、基 金 规模 变 动、 股权 分置 改 革中 支 付对 价 等基 金管 理人 之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ，基金管理人应当在 10中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 156 页 共 187 页 
个交 易日 内进 行调 整， 但 中国 证 监会 规定 的特 殊 情形 除 外。 法 律法 规另 有规 定
的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基金 的资 产配 置比 例符
合基 金合 同的 有关 约定 。 在上 述 期间 内， 本基 金 的投 资 范围 、 投资 策略 应当 符
合基 金合 同的 约定 。基 金 托管 人 对基 金的 投资 的 监督 与 检查 自 本基 金合 同生 效
之日起开始。 
2．禁止行为 
为维 护基 金份 额 持有 人的 合法 权 益， 基 金财 产 不得 用 于下 列投 资或 者 活动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动； 
基金 管理 人运 用 基金 财 产买 卖 基金 管 理人 、基 金托 管 人及 其 控股 股 东、 实
际控 制人 或者 与其 有其 他 重大 利 害关 系的 公司 发 行的 证 券或 者 承销 的证 券， 或
者从 事其 他重 大关 联交 易 的， 应 当符 合基 金的 投 资目 标 和投 资 策略 ，遵 循基 金
份额 持有 人利 益优 先的 原 则， 防 范利 益冲 突， 建 立健 全 内部 审 批机 制和 评估 机
制， 按照 市场 公平 合理 价 格执 行 。相 关交 易必 须 事先 得 到基 金 托管 人的 同意 ，
并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关 联交 易应 提交 基 金管 理 人董 事 会审 议 ， 并经 过
三分 之二 以上 的独 立董 事 通过 。 基金 管理 人董 事 会应 至 少每 半 年对 关联 交易 事
项进行审查。 
法律 、行 政法 规 或监 管 部门 取 消上 述 限制 ，如 适用 于 本基 金 ，则 本 基金 投
资不再受相关限制。 
（七）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 
1．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使 股东、债权人权利，保
护基金份额持有人的利益； 
2．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3．有利于基金财产的安全与增值； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任 何存在利害关系的第三
人 
（八）基金的融资、 融券及转融通 
本基 金可 以根 据 届时 有 效的 有 关法 律 法规 和政 策的 规 定进 行 融资 融 券、 转
融通 。待 基金 参与 融资 融 券和 转 融通 业务 的相 关 规定 颁 布后 ， 基金 管理 人可 以
在不 改变 本基 金既 有投 资 策略 和 风险 收益 特征 并 在控 制 风险 的 前提 下， 参与 融
资融 券业 务以 及通 过证 券 金融 公 司办 理转 融通 业 务， 以 提高 投 资效 率及 进行 风
险管 理。 届时 本基 金参 与 融资 融 券、 转融 通等 业 务的 风 险控 制 原则 、具 体参 与
比例 限制 、费 用收 支、 信 息披 露 、估 值方 法及 其 他相 关 事项 按 照中 国证 监会 的
规定及其他相关法律法规的要求执行。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
本基金的基金份额分级 及其基本运作如下：



（一）基金份额结构 
本 基 金的 基 金份 额包 括 “中 融一 带 一路 份额 ” 、“ 一带 一 路 A 份额 ” 与
“一带一路 B 份额”。其中，一带一路 A 份额 、一 带一 路 B 份额的基金份额配
比始终保持1∶1 的比例不变。 
（二）基金的基本运作概要



1．本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金 发售结束后，场外认购
的全部份额将确认为中融一带一路份额；场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比例
自动分离并确认为一带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份额。（具体认购方法参见基
金份额发售公告） 
2．本基金合同生效后，中融一带一路份额接受场外 与场内申购和赎回；一
带一路A 份额、一带一路B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 
3．本基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同 的约定办理中融一带一
路份额与一带一路A 份额、一带一路B 份额之间的份额配对转换业务。 
4．本基金合同生效后，基金管理人按照基金合同规 定在基金份额折算日对
基金 份额 进行 折算 。无 论 是定 期 份额 折算 ，还 是 不定 期 份额 折 算， 因折 算而 新
增的 中融 一带 一路 份额 不 进行 自 动分 离。 投资 人 可选 择 将上 述 折算 产生 的场 内
中融一带一路份额按1 ：1 的比例分拆为一带一路A 份额、一 带一 路 B 份额。折
算后基金运作方式及一带一路A 份额与一带一路B 份额配比不变。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 158 页 共 187 页 
（三）一带一路A 份额、一带一路B 份额概要



1．存续期限



自基金合同生效之日起存续。 
2．基金份额配比



一带一路A 份额与一带一路B 份额的基金份额配比始终保 持1∶1 的比例不
变。 
3．一带一路A 份额与一带一路B 份额的基金份额参考净值计算 
一带一路 A 份额和一带一路 B 份额具有不同的净值计算规则，即一带一路
A 份额和一带一路B 份额的预期风险和预期收益特征不同。 
在本 基金 的存 续 期内 ， 本基 金 将在 每 个工 作日 按照 基 金合 同 约定 的 净值 计
算规则对一带一路A 份额和一带一路B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 
本基金净资产优先分配一带一路 A 份额的本金及一带一 路 A 份额的约定收
益，本基金在优先分配一带一路 A 份额的本金及一带一 路 A 份额的约定收益后
的剩余净资产分配予一带一路B 份额。 
一带一路 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定 期存款年利率（税后）
加计 4% 。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公 布并执行的金融机构人民
币一 年期 整存 整取 基准 利 率（ 税 后） 为准 ，设 定 该日 起 （含 该 日） 至第 一个 定
期份额折算的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为每年的 12 月 15 日，
若该日为非工作日 ， 则 提 前 至该 日 之 前 的最 后 一 个 工 作日 。 详 见 本基 金 合 同
“二十一、基金份额折算”）期间一带一路 A 份额 适用 的年 约定 收益 率； 此后 ，
将以 每个 定期 份额 折算 的 折算 日 （即 使当 日并 未 发生 定 期折 算 的情 形） 中国 人
民银 行公 布并 执行 的金 融 机构 人 民币 一年 期整 存 整取 基 准利 率 （税 后） 为准 ，
重新 设定 该日 次日 起（ 含 该日 的 次日 ）至 下一 个 定期 份 额折 算 日（ 含该 日） 期
间一带一路A 份额适用的年约定收益率。 
例如：若本基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日，则以 2013 年 6 月 20 日
中国 人民 银 行公 布 并执 行 的金 融机 构人 民 币一 年 期整 存整 取基 准 年利 率（ 税后 ）
加计 4% 作为该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日期间（2013 年 6
月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工作日，根据定期份
额折 算规 则， 第一 个定 期 份额 折 算的 折算 日为 该 日之 前 的最 后 一个 工作 日） 的
约定年收益率。本基金将以2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计 4% 作为该日次日（含该次
日）起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率，依此类推。 
一带一路 A 份额的约定年收益率除以计算日所在会 计年度的实际天数得到
一带一路 A 份 额 的 约定 日 收 益 率 。一 带 一 路 A 份 额的 基 金 份 额 参考 净 值 以
1.000 元为基础，采用一带一路 A 份额的约定日收益率 乘以应计约定收益的天
数进行单利计算。一带一路 A 份额在净值计算日应计 约定收益的天数为自基金
合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 
基金管理人并不承诺或保证一带一路 A 份额 的本 金 或约 定收 益， 如在 本基
金存续期内基金资产出现极端损失的情况下，一带一 路 A 份额的基金份额持有
人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。 
（1 ）中融一带一路份额净值计算公式 
T 日中融一带一路份额净值＝T 日闭市后的基金资 产净值/T 日本基金（包
括中融一带一路份额、一带一路 A 份额 、一 带一 路 B 份额）的基金份额余额总
数 
（2 ）一带一路A 份额与一带一路B 份额的基金份额参考净值计算公式 
假设 T 日为基金份额净值计算日，t＝min （自基金合同生效日 至 T 日实际
天数，自最近一个份额折算日次日至 T 日实际天数），NAV 母 t 为 T 日中融一
带一路份额净值，NAVAt 为 T 日一带一路 A 份额的基金份额参考净值，NAVBt 为
T 日一带一路B 份额的基金份额参考净值，R 年为 一带 一 路 A 份额的约定年收益
率。 
NAVAt ＝1.000+R 年× 
NAVBt ＝（NAV 母t-0.5 ×NAVAt ）/0.5 
例：假设t=99 ，R 年=7.00% ，NAV 母 99 =1.400 ： 
NAVA


99 ＝1.000+7.00% ×99/365=1.019 
NAVB


99 ＝（1.400-0.5 ×1.019 ）/0.5 ＝1.781 
中融一带一路份额净值、一带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份额的基金份额参
考净值的计算均保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入。 
（3 ）一带一路A 份额与一带一路B 份额的基金份额参考净值公告



际 天 数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实
t中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 160 页 共 187 页 
一带一路 A 份额和一带一路 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，
并在 T+1 内与中融一带一路份额净值一同公告。如遇特 殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。 
4. 一带一路A 份额与一带一路B 份额的终止运作



经基金份额持有人大会决议通过，一带一路 A 份额 与一 带一 路 B 份额可申
请终 止运 作。 该基 金份 额 持有 人 大会 决议 须经 本 基金 所 有份 额 以特 别决 议的 形
式表 决通 过， 即须 经参 加 基金 份 额持 有人 大会 的 中融 一 带一 路 份额 、一 带一 路
A 份额与一带一路 B 份额各自的基金份额持有人或其 代理人各自所持中融一带
一路份额、一带一路 A 份额与 一带一路 B 份额表决权的三分之二以上（含三分
之二）通过方为有效。 
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1．变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 定应经基金份额持有人
大会 决议 通过 的事 项的 ， 应召 开 基金 份额 持有 人 大会 决 议通 过 。对 于可 不经 基
金份 额持 有人 大会 决议 通 过的 事 项， 由基 金管 理 人和 基 金托 管 人同 意后 变更 并
公告，并报中国证监会备案。 
2．关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自 生效后方可执行，并自
决议生效后2 日内在指定媒介公告。 
（二）本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继 续担任基金管理人的职
务，而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继 续担任基金托管人的职
务，而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4．基金合同约定的其他情形； 
5．法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1．基金财产清算组 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 161 页 共 187 页 
（1 ）基金合同终止之日起 30 个工作日内，成立基 金财产清算组，基金财
产清 算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关
业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以 及中 国证 监会 指 定的 人 员组 成 。基 金财 产清 算
组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2．基金财产清算程序 
基金 合同 终止 ， 应当 按 法律 法 规和 本 基金 合同 的有 关 规定 对 基金 财 产进 行
清算。基金财产清算程序主要包括： 
（1 ）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合同终止时，由基金财产清算 组统一接管基金财产； 
（3 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金财产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8 ）公布基金财产清算结果； 
（9 ）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为6 个月。 
3．清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进 行基 金财 产清 算 过程 中 发生 的 所有 合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
4．基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ）根据基金合同终止日中融一带一路份额净值、一带一路 A 份额与一带
一路 B 份额的基金份额参考净值分别计算中融一带一路份额、一带一 路 A 份额
与一带一路 B 份额三类份额各自的应计分配比例，在 此基础上，在中融一带一中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 162 页 共 187 页 
路份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持
有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金 财产 未按 前 款（1 ） －（3 ）项 规 定清 偿 前， 不 得分 配给 基金 份 额持 有
人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的一带 一路 A 份额、一带一路
B 份额 终 止运 作后 ，如 果 本基 金 进行 基金 财产 清 算， 则 依据 基 金财 产清 算的 分
配方 案， 将基 金财 产清 算 后的 全 部剩 余资 产扣 除 基金 财 产清 算 费用 、交 纳所 欠
税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
5．基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会 备案后 5 个工作日内由
基金 财产 清算 组公 告； 清 算过 程 中的 有关 重大 事 项须 及 时公 告 ；基 金财 产清 算
结果 经会 计师 事务 所审 计 ，律 师 事务 所出 具法 律 意见 书 后， 由 基金 财产 清算 组
报中国证监会备案并公告。 
6．基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上 。 
八、争议解决方式 
对于 因基 金合 同 的订 立 、内 容 、履 行 和解 释或 与基 金 合同 有 关的 争 议， 基
金合 同当 事人 应尽 量通 过 协商 、 调解 途径 解决 。 不愿 或 者不 能 通过 协商 、调 解
解决 的， 任何 一方 均有 权 将争 议 提交 中国 国际 经 济贸 易 仲裁 委 员会 ，按 照中 国
国际 经济 贸易 仲裁 委员 会 届时 有 效的 仲裁 规则 进 行仲 裁 。仲 裁 地点 为北 京市 。
仲裁 裁决 是终 局的 ，对 各 方当 事 人均 有约 束力 。 除非 仲 裁裁 决 另有 规定 ，仲 裁
费用由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ， 基金 合 同当 事 人应 恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠 实、 勤 勉、 尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同适 用于中华人民共和国法律并从其解释。 
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金 合同 可印 制 成册 ， 供投 资 人在 基 金管 理人 、基 金 托管 人 、销 售 机构 和
注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 



 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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第 二十 六部 分


基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、基金托管协议当事人 
1．基金管理人 
名称：中融基金管理有限公司 
住所： 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3202 、
3203B 
法定代表人：王瑶 
成立 日期：2013 年 5 月 31 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013 〕667 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元 
存续期限：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动） 
联系电话：010-56517000






2．基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街69 号 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复〔2009 〕13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字〔1998 〕23 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069












二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 164 页 共 187 页 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管
人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的
约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证一带一路主题指数的
成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期
融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、
权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资 产净值5% 的现金或
到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资范围会做相应调整。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
1.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10% ，
但标的指数成分股投资不计入受此限； 
2.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 
3.本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司
发行的证券，不超过该证券的10% ，但标的指数成分股投资不计入受此限； 
4.本基金管理人管理、且由本基金托管人托管的的全部基金持有的同一权
证，不得超过该权证的10% ； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 165 页 共 187 页 
5.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40% ，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券
回购后不展期； 
6.本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85% ，投资于中证一带一路
主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80% ； 
7.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10% ； 
8.本基 金 持有 的 全部 资 产支 持 证券 ， 其市 值不 得超 过 基金 资 产净 值 的 20% ； 
9.本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10% ； 
10. 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原
始权 益人 的各 类资 产支 持 证券 ， 不得 超过 其各 类 资产 支 持证 券 合计 规模 的 10% ； 
11. 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB ）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等 级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
12. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
13. 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.50% ； 
14. 本基金参与股指期货投资后，需遵守下列比例限制； 
(1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10% ； 
(2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和， 不得超过基金资产净值的100% ； 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
(3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20% ； 
(4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 166 页 共 187 页 
(5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
15. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 。 其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
16. 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% ； 
17. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
18. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外
的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资； 
19. 法律法规规定的其他比例限制。 
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 
如果 法律 法规 对 上述 投资 组合 比 例限 制 进行 变 更的 ， 以变 更后 的规 定 为准 。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相
关限制。 
除第 11 、15 、17、18 项以外，因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的资产配置比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 167 页 共 187 页 
(三)基金托管人根据有关 法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的
真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交
易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管
人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵
循了监督流程，基金管理 人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由
基金管理人承担责任，基金托管人并有权向中国证监会报告。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行
间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整
银行间债券市场交易对手名单，应向 基金托管人说明理由，在与交易对手发生
交易前3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对
手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 168 页 共 187 页 
造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手
或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定选择存款银行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关 协议 、 账户 资 料、 投 资指 令、 存款 证 实书 等 有关 文件 ，切 实 履行 托管 职责 。 
3.基金管理人与基金托管人 在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。 
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定，对基金资产
净值 计算 、 各类 基 金份 额 净值 计算 、应 收 资金 到 账、 基金 费用 开 支及 收入 确定 、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。 
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资流通受限证券进行监督。 
1．基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 169 页 共 187 页 
2．流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
3．在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制 定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流
动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体
比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。
上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会
批准 上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4．在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如
有）： 
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。 
5．基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市
场出 现剧 烈 变化 导 致基 金 管理 人的 具体 投 资行 为 可能 对基 金财 产 造成 较大 风险 ，
基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，
并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执
行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任
何责任，并有权报告中国证监会。 
6．基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保
证基 金托 管 人能 够 正常 查 询。 因基 金管 理 人原 因 产生 的受 限证 券 登记 存管 问题 ，
造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基
金管理人承担。 
7．如果基金管理人未按照本协议的约定向基 金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法
承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 170 页 共 187 页 
投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担
上述损失。 
（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应
的风险控制补充协议，并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人
提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。 
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违反法 律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内 及时 改 正。 在 上述 规 定期 限内 ，基 金 托管 人 有权 随时 对通 知 事项 进行 复查 ，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易
程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管
理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的，基金托管人应报告中国证监会。进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。


 
三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资
所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和中融一带一路份额、一带一中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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路A 份额与一带一路B 份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式
给基金管 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时
改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金托 管人 改 正。 基 金托 管 人应 积极 配合 基 金管 理 人的 核查 行为 ， 包括 但不 限于 ：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内
答复基金管理人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有 效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1．基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2．基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 
3．基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。 
4．基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。 
5．基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产，如有特殊情况
双方可另行协商解决。 
6．对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管 人应 及 时通 知 基金 管 理人 采取 措施 进 行催 收 。由 此给 基金 财 产造 成损 失的 ，中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 172 页 共 187 页 
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担
任何责任。 
7．除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1．基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的基金 认购专户。 
2．基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额 总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同
时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。 
3．若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1．基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
2．基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎
回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 
3．基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4．基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
5．在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 
1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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2．基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3．基金托管人以自身法人名义 在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4．基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
5．在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他 投资品种的投资业务，
涉及 相关 账 户的 开 设、 使 用的 ，按 有关 规 定开 设 、使 用并 管理 ； 若无 相关 规定 ，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债 券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机
构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和
资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托
管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1．因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2．法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理 。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托
管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保
管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和
基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资
产不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金 签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表本基金签署的与基金财产有
关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资
业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合
同传真给基金托管人，并在30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同
的保管期限为基金合同终止后15 年。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算及复核程序 
1． 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 
本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融一带一路份额、一带一路
A 份额与一带一路B 份额的基金份额净值。中融一带一路份额、一带一路A 份
额与一带一路B 份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后3 位，小数点后
第4 位四舍五入。 
基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。 
2．复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额
净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金
合同和相关法律法规的规定对外公布。








 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1．估值对象 
基金依法拥有的股票、债券和银行存款本息、权证、股指期货合约、应收
款项及其他投资等资产和负债。 
2．估值方法 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境 未中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 175 页 共 187 页 
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易
日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供
的价格估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格； 
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格； 
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值 ，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一 股票 的 估值 方 法估 值 ；该 日无 交易 的 ，以 最 近一 日的 市价 （ 收盘 价） 估值 ； 
2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估 值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业 协会有关规定确定公允价值。 
（3 ）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。 
（4 ）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 176 页 共 187 页 
（5 ）中国金融期货交易所上市的股指期货合约，一般以估值当日结算价进
行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，
采用最近交易日结算价估值。 
（6 ）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。 
（7 ）相关法律 法规以及监管部门有强制规定的，从其 规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会 计问 题 ，如 经 相关 各 方在 平等 基础 上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达 成一 致意 见的 ，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
3．特殊情形的处理 
基金管理人、基金托管人按估值方法的第6）项进行估值时，所造成的误
差不作为基金估值错误处理。 
由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据
错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。 
（三）基金估值错误的处理方式 
1．当基金份额净值小数点后3 位以内（含第3 位）发生差错时，视为基金
份额净 值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通
报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份
额净值的0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错
误偏差达到基金份额净值的0.50% 时，基金管理人应当公告；当发生净值计算中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 177 页 共 187 页 
错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，
应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
2．当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基金管理人和基金托管人应根据 实际情况界定双方承担的责任，经确认
后按以下条款进行赔偿： 
（1 ）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的
建议执行，如果由此给基金份额持有人和基金财产造成了损失，由基金管理人
负责赔付。 
（2 ）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额
净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基
金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托
管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
（3 ）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重
新计 算和 核 对， 尚 不能 达 成一 致时 ，为 避 免不 能 按时 公布 基金 份 额净 值的 情形 ，
以基金管理人的计算结果对外公布，如果由此给基金份额持有人 和基金造成了
损失，由基金管理人负责赔付。 
（4 ）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的
损失，由基金管理人负责赔付。 
3．基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而 产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。 
4．前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另
有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
（四）暂停估值的情形 
1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假 日或因其他原因暂停
营业时； 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 178 页 共 187 页 
2．因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3．当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 
4．中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基
金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套 账册。若基金管理人和基
金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日
核对 不符 ， 暂时 无 法查 找 到错 账的 原因 而 影响 到 基金 资产 净值 的 计算 和公 告的 ，
以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1．财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2．报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据
完全一致。 
3．财务报表的编制与复核时间安排 
（1 ）报表的编制 
基金管理人 应当在每月结束后5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个
季度结束之日起15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起
60 日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起90 日内完成基金年度
报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足
两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
（2 ）报表的复核 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金
托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整 以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时
向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
本基 金的 基金 管 理人 和基 金托 管 人须 分 别妥 善 保管 的 基金 份额 持有 人 名册 ，
包括 基金 合同 生效 日、 基 金合 同 终止 日、 基金 权 益登 记 日、 基 金份 额持 有人 大
会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金 份额 持有 人 名册 由 登记 机 构编 制 ，由 基金 管理 人 审核 并 提交 基 金托 管
人保 管。 基金 托管 人有 权 要求 基 金管 理人 提供 任 意一 个 交易 日 或全 部交 易日 的
基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6 月30 日
和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同
生效 日、 基金 合同 终止 日 等涉 及 到基 金重 要事 项 日期 的 基金 份 额持 有人 名册 应
于发生日后十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有 人名册，保存期限为 15
年。 基金 托管 人不 得将 所 保管 的 基金 份额 持有 人 名册 用 于基 金 托管 业务 以外 的
其他 用途 ，并 应遵 守保 密 义务 。 若基 金管 理人 或 基金 托 管人 由 于自 身原 因无 法
妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
因本 协议 产生 或 与之 相 关的 争 议， 双 方当 事人 应通 过 协商 、 调解 解 决， 协
商、 调解 不能 解决 的， 任 何一 方 均有 权将 争议 提 交中 国 国际 经 济贸 易仲 裁委 员
会， 仲裁 地点 为北 京市 ， 按照 中 国国 际经 济贸 易 仲裁 委 员会 届 时有 效的 仲裁 规
则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是 终局 的 ，对 当事 人均 有 约束 力 。除 非 仲裁 裁决 另有 规
定，仲裁费用由败诉方承担。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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争议 处理 期间 ， 双方 当 事人 应 恪守 基 金管 理人 和基 金 托管 人 职责 ， 各自 继
续忠 实、 勤勉 、尽 责地 履 行基 金 合同 和本 托管 协 议规 定 的义 务 ，维 护基 金份 额
持有人的合法权益。 
本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协 议双 方当 事 人经 协 商一 致 ，可 以 对协 议进 行修 改 。修 改 后的 新 协议 ，
其内 容不 得与 基金 合同 的 规定 有 任何 冲突 。基 金 托管 协 议的 变 更报 中国 证监 会
备案。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1．基金合同终止； 
2．基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金 托管人接管基金资产； 
3．基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基 金管理人接管基金管理
权； 
4．发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1．基金财产清算小组 
（1 ）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工 作日 内 成立 基金 财产 清算 组，
基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2 ）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相
关业 务资 格的 注册 会计 师 、律 师 以及 中国 证监 会 指定 的 人员 组 成。 基金 财产 清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3 ）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托 管人应各自履行职责，
继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地 履行 基 金合 同和 本托 管 协议 规 定的 义 务， 维护 基金 份
额持有人的合法权益。 
（4 ）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2．基金财产清算程序 
基金 合同 终止 ， 应当 按 法律 法 规和 基 金合 同的 有关 规 定对 基 金财 产 进行 清
算。基金财产清算程序主要包括： 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
第 181 页 共 187 页 
（1 ）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2 ）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算组统一接管基金； 
（3 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（4 ）对基金财产进行估值和变现； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7 ）将基金财产清算结果报中国证监会备案； 
（8 ）公布基金财产清算结果； 
（9 ）对基金剩余财产进行分配。 
基金财产清算的期限为6 个月。



3．清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产清 算组 在 进行 基 金清 算 过程 中 发生 的所 有合 理 费用 ，
清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4．基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基 金债务； 
（4 ） 根据基金合同终止日中融一带一路份额、一 带一路 A 份额与一带一
路 B 份额各自的基金份额净值分别计算中融一带一路份额、一带一 路 A 份额与
一带一路 B 份额三类份额各自的应计分配比例，在此 基础上，在中融一带一路
份额、一带一路 A 份额与一带一路 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有
的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款1）－3 ）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基金份额持有人大会决议通过，在本基金的一带 一路 A 份额、一带一路
B 份额 终 止运 作后 ，如 果 本基 金 进行 基金 财产 清 算， 则 依据 基 金财 产清 算的 分
配方 案， 将基 金财 产清 算 后的 全 部剩 余资 产扣 除 基金 财 产清 算 费用 、交 纳所 欠
税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
5．基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会 备案后 5 个工作日内由
基金 财产 清算 组公 告； 清 算过 程 中的 有关 重大 事 项须 及 时公 告 ；基 金财 产清 算中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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结果 经会 计师 事务 所审 计 ，律 师 事务 所出 具法 律 意见 书 后， 由 基金 财产 清算 组
报中国证监会备案并公告。 
6．基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
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第 二十 七部 分


对基金 份额 持有人 的服 务 
基金 管理 人为 基 金份 额 持有 人 提供 以 下一 系列 的服 务 。基 金 管理 人 有权 根
据基 金份 额持 有人 的需 要 、市 场 状况 以及 基金 管 理人 服 务能 力 的变 化， 增加 、
修改以下服务项目或服务内容： 
一、主动通知服务 
基金 管理 人通 过 短信 、 电子 邮 件、 邮 寄信 件或 主动 致 电等 方 式按 基 金份 额
持有 人意 愿为 场外 基金 份 额持 有 人提 供各 项主 动 通知 服 务。 主 动通 知服 务内 容
包括 账户 交易 确认 通知 、 纸质 账 单寄 送失 败通 知 、与 基 金份 额 持有 人相 关的 基
金管 理人 公告 及重 要信 息 通知 等 服务 。请 基金 份 额持 有 人留 意 各联 系方 式的 完
整性和准确性。 
二、查询服务 
基金 管理 人开 通 了24小 时自 助 语音 服 务和 网上 查询 服 务。 场 外基 金 份额 持
有人 可通 过以 上方 式进 行 基金 管 理人 信息 查询 和 账户 信 息查 询 。客 服专 员在 工
作时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 
具体 查询 内容 ： 最新 公 告、 各 基金 产 品介 绍、 基金 管 理人 介 绍等 基 金管 理
人信 息； 基 金交 易 信息 、 资产 市值 、基 金 份额 净 值、 基金 收益 分 配等 账户 信息 。 
三、资料索取服务 
为方 便基 金份 额 持有 人 办理 各 种直 销 交易 手续 ，基 金 管理 人 网站 上 提供 直
销业 务表 单下 载。 基金 份 额持 有 人也 可通 过客 户 服务 热 线向 客 服专 员索 取业 务
表格。另外，基金管理人还可提供对账 单、资产证明等资料。 
四、资讯服务定制 
为进 一步 提升 服 务品 质 ，满 足 基金 份 额持 有人 个性 化 需要 ， 基金 管 理人 推
出全 方位 资讯 服务 定制 计 划。 场 外基 金份 额持 有 人可 通 过客 户 服务 热线 、客 服
邮箱定制各类资讯服务。 
基金 管理 人可 按 照场 外 基金 份 额持 有 人的 要求 通过 电 子邮 件 、短 信 等方 式
提供交易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。



基金 管理 人可 不 定期 发 送其 他 资讯 ， 以便 基金 份额 持 有人 及 时了 解 基金 管
理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 
五、基金理财业务咨询 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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为更 好地 与基 金 份额 持 有人 沟 通， 客 服专 员可 以在 工 作时 间 内为 基 金份 额
持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。 
六、投诉建议受理 
如果 基金 份额 持 有人 对 基金 管 理人 提 供的 各项 服务 有 疑问 ， 可通 过 发送 电
子邮 件、 客 服热 线 等方 式 随时 向基 金管 理 人提 出 。基 金管 理人 将 采用 限期 处理 、
分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。 
七、互动活动 
基金 管理 人可 以 为基 金 份额 持 有人 定 期或 不定 期地 举 办各 种 互动 活 动， 以
加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 
八、基金管理人客户服务中心联系方式 
客户服务热线：400-160-6000 ；010-56517299 
人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00 
网址：www.zrfunds.com.cn 
客服邮箱：services@zrfunds.com.cn 
九、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的 内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。





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第 二十 八部 分


其他应 披露 事项 
自2018 年11 月14 日至2019 年5月13 日，本 基金 的临 时 报告 刊登 于《上海证券
报》。 
序
号 
临时报告名称 披露日期 备注 
1 
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务的公告 
2018-12-11



2 
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一
带一路 A 份额定期调整约定年基准收益率的公告 
2018-12-17



3 
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务期间一带一路 A 份额停复牌的公告 
2018-12-17



4 
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期
份额折算后次日前收盘价调整的公告 
2018-12-18



5 
关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的公告 
2018-12-18



6 基金行业高级管理人员变更公告 2019-01-10



7 中融基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2019-01-26



8 基金行业高级管理人员变更公告 2019-02-13



9 
关于旗下部分基金增加通华财富（上海）基金销售有限
公司为销售机构的公告 
2019-03-25 含本基金 
10 
关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为销售机
构的公告 
2019-04-16 含本基金 
11 
关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机
构的公告 
2019-04-17 含本基金 
12 
关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机
构的公告 
2019-04-22 含本基金 
13 基金行业高级管理人员变更公告 2019-04-25









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第 二十 九部分


招募说 明书 的存放 及查 阅方 式 
本招 募说 明书 存 放在 基 金管 理 人、 基 金托 管人 和基 金 销售 机 构的 住 所。 基
金投 资人 可免 费查 阅。 在 支付 工 本费 后， 可在 合 理时 间 内取 得 上述 文件 的复 制
件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。



基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


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第 三十 部分


备 查文件 
（一 ）中 国证 监 会准 予 中融 中 证 一带 一路 主题 指数 分 级证 券 投资 基 金募 集
注册的文件 
（二）《中融中证 一带一路主题 指数分级证券投资基金基金合同》 
（三）《中融中证 一带一路主题 指数分级证券投资基金托管协议》 
（四）注册登记协议 
（五 ）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（七 ）中国证监会要求的其他文件 
上述 备查 文件 存 放在 基 金管 理 人和 基 金 销售 机 构的 办 公场 所 和营 业 场所 ，
基金 投资 人可 免费 查阅 。 在支 付 工本 费后 ，可 在 合理 时 间内 取 得上 述文 件的 复
制件或复印件。 
 
 
中融基金管理有限公司 
2019 年 6 月