广发中证10年期国开债：广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要查看PDF公告
广 发 中证10 年期 国开 债 指数证 券 投资基 金
(LOF) 更 新的 招 募说明 书 摘要
基金管 理人：广发基金管 理有限公司
基金托 管人: 宁波银行股份 有限公司
时间： 二〇一九年六月
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【 重要 提示】
本基金于2017 年5 月4 日经中国证监会证监许可[2017]634 号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会注 册， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金 投资 于证券 市场 ，基金 净值 会因为 证券 市场波 动等 因素产 生波 动，投 资者 在投资
本 基金 前，需 充分 了解 本基金 的产品 特性 ，并 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险，包 括： 因政
治、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影 响而形 成的系 统性 风险 ，个别 证券特 有的 非系
统性风 险，由 于基 金投 资人连 续大量 赎回 基金 产生的 流动性 风险 ，基 金管理 人在基 金管 理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金 为债 券型指 数基 金，其 预期 风险和 预期 收益低 于股 票基金 、混 合基金 ，高 于货币
市场基金。
基金管 理人 提醒投 资者 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ，在 投资者 作出 投资决 策后 ，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 此外 ， 本基金以 1.00 元初始
面值进行募集， 在市场波动等因素的影响下， 存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年5 月15 日， 有关财务数据截止日为 2019
年 3 月31 日，净值表现截止日为 2018 年12 月31 日（财务数据未经审计） 。
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第一 部分
基 金管 理人
一 、概 况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区）
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003 年 8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线：95105828
7、联系人：邱春杨
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限 公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458％和
7.881 ％的股权。
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副
会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司
协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会
委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败 工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。
曾任财政部条法司副处长、 处长， 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理，
中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监
会会计部副主任、主任等职务。
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员 4
会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部
常务副总经理，瑞元资本管理有限公 司总经理、董事长。
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经
理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股
份有限公司监事长。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通
信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、 董事会秘书、财
务总监、副总裁。
翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理，南方香江集
团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全
国政协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副
主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深
圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港各界文化促进会主席广东南粤银行董事，深圳龙岗
国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长 。
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席
风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公
司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保
险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘
书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份
有限公司总经理、董事长、党委书记。
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董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复 旦大学兼
职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，
海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士
生导师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计
学会会长、 沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司独立董
事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、
学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书 记、东北制药（集团）股份有限
公司独立董事。
2、监事会成员
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司
工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投 资有限公司办公室主任、董事
会秘书。
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发
基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州
新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技
术部工程师。
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。
3、总 经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会创
新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复 6
核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司
总经理、董事长。
易阳方先生：常务副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广
发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监 督管理委员会发
行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副
总经理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经
理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金
经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣 臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。
邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程
部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金基金
经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公 司工作，
历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。
张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中
国银河证券、中 国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工
作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型 7
证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基
金基金经理、 广发集丰债券型证券投资基金基金经理、 广发集源债券型证券投资基金基金经理。
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公
司工作。
4、基金经理
王予柯先生 ，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公
司固定收益部债券交易员兼研究员、 投资经理、 广发集鑫债券型证券投资基金基金经理 （自 2015
年 5 月27 日至2016 年6 月 24 日） 、 广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （自 2016
年 12 月22 日至2018 年1 月 6 日） 、 广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理 （自 2016 年8
月 30 日至 2018 年 11 月 1 日） 、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年
11 月7 日至2018 年11 月9 日） 、 广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理 （自 2017 年1 月
13 日至 2019 年 4 月 10 日） 、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 12
月 25 日至2019 年5 月21 日） 。现任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自
2016 年 1 月 8 日起任 职） 、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 6 月 27 日
起任职） 、广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自 2016 年9 月26 日起
任职） 、 广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理 （自 2016 年11 月23 日起任职） 、 广发中证
10 年期国开债指数证券投资基金(LOF) 基金经理（自 2017 年 11 月 15 日起任职） 、广发 价值回
报混合型证券投资基金基金经理（自 2017 年11 月29 日起任职） 、广发汇佳定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理 （自 2018 年3 月12 日起任职） 、 广发汇康定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理 （自 2018 年4 月16 日起任职） 、 广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金基金经理 （自 2018 年4 月24 日起任职） 、 广发集泰债券型证券投资基金基金经理 （自 2018
年 7 月26 日起任职） 、广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2018 年11 月2 日
起任职） 、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理（自 2018 年11 月14 日 起任
职） 。
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 总经
理助理 陈少平 女士 、价 值投资 部总经 理傅 友兴 先生、 成长投 资部 总经 理刘格 菘先生 和策 略投
资部副 总经理 李巍 先生 等成员 组成， 朱平 先生 担任投 委会主 席。 基金 管理人 固定收 益投 委会
由副总 经理张 芊女 士、 债券投 资部总 经理 谢军 先生、 现金投 资部 总经 理温秀 娟女士 、债 券投
资部副 总经理 代宇 女士 和固定 收益研 究部 副总 经理韩 晟先生 等成 员组 成，张 芊女士 担任 投委 8
会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系 。
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第 二部分
基 金托 管人
一、 基 金托 管人基 本情 况
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345 号
办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号
法定代表人：陆华裕
注册日期：1997 年04 月 10 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复[2007]64 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2012】1432 号
托管部门联系人：王海燕
电话：0574-89103171
二、 主 要人 员情况
截至2019 年3 月底， 宁波银行资产托管部共有员工 90 人， 100％以上员工拥有大学本科
以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、 基 金托 管业务 经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 宁波银行自 2012 年获得证券投资基金资产托管的资格
以来， 秉承“ 诚实 信用 、勤勉 尽责” 的宗 旨， 依靠严 密科学 的风 险管 理和内 部控制 体系 、规
范的管 理模式 、先 进的 营运系 统和专 业的 服务 团队， 严格履 行资 产托 管人职 责，为 境内 外广
大投资 者、金 融资 产管 理机构 和企业 客户 提供 安全、 高效、 专业 的托 管服务 ，展现 优异 的市
场形象 和影响 力。 建立 了国内 托管银 行中 丰富 和成熟 的产品 线。 拥有 包括证 券投资 基金 、信
托资产 、ＱＤ ＩＩ 资产 、股权 投资基 金、 证券 公司集 合资产 管理 计划 、证券 公司定 向资 产管
理计划 、基金 公司 特定 客户资 产管理 等门 类齐 全的托 管产品 体系 ，同 时在国 内率先 开展 绩效
评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
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截至2019 年3 月底， 宁 波银行共托管55 只证 券投资基金， 证券投资基金托管规模910.84
亿元。
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第 三部分
相 关服 务机构
一 、基 金份额 发售 机构
（一）场外发售机构
1、直销机构
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 9 号楼11 层1101 单元
（电梯楼层12 层1201 单元）
电话：010-68083113
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易
投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ，具体 交易 细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、销售机构
（1）名称：宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
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联系人：王海燕
联系方式：0574-89068340
传真：0574-87050024
客服电话：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
（2）名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客服电话：4008-888-888 或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（3）公司名称 万和证券股份有限公司
注册地址 海口市南沙路４９号通信广场二楼
办公地址 深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西
法定代表人 周云福
联系人 郭东彤
联系电话 0755-82830333
业务传真 0755-25170807
客服热线 4008-882-882
公司网址 http://www.wanhesec.com.cn
（4）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号
办公地址：深圳市深南中路 1099 号
法定代表人：谢永林
联系人：高希泉
电话： (0755) 2219 7701
传真：0755-22197701
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客服电话：95511-3
公司网站：www.bank.pingan.com
(5)名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区 星海中龙园3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：4006411999
公司网址：www.haojiyoujijin.com
(6)名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号A1002 室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客服电话：4008-205-369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
(7)公司名称 ：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号1 幢1 层 101
办公地址 ：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦
法定代表人：张旭阳
联系人 ：杨琳
联系电话：010-61952702
业务传真 ：010-61951007
公司网址 ：www.baiyingfund.com
(8)名称：招商银行股份有限公司
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住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客服电 话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
本基金发售期间，若新增销售机构或销售机构新增营业网点，则另行公告。
基金管 理人 可根据 有关 法律、 法规 的要求 ，选 择符合 要求 的机构 销售 本基金 ，并 及时公
告。
（二）场内发售机构
本基金 的场 内发售 机构 为具有 基金 代销资 格的 上海证 券交 易所会 员单 位（具 体名 单可在
上海证券交易所网站查询） 。 尚未取得相应业务资格， 但属于上海证券交易所会员的其他机构，
可在本基金上市后，代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
基金管 理人 可根据 有关 法律法 规的 要求， 选择 其他符 合要 求的机 构代 理销售 本基 金，并
及时公告。
二 、注 册登记 机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人： 周明
联系人： 崔巍
电话：010-50938888
传真：010-59378907
三 、律 师事务 所和 经办律 师
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层
电话：020 －37181333
传真：020 －37181388
经办律师：王晓华
联系人：刘智、杨琳
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四、 会 计师事 务所 和经办 注册 会计师
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表：毛鞍宁
联系人：赵雅
电话：020 －28812888
传真：020 －28812618
经办注册会计师：赵雅、马婧
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第 四部分
基 金的 名称
广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)
第 五部 分
基金 的 类型
债券型证券投资基金
第 六部 分
基金 的 投资目 标
本基金 通过 指数化 投资 ，争取 在扣 除各项 费用 之前获 得与 标的指 数相 似的总 回报 ，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
第 七部分
基 金的 投资范 围
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份国 家开发 银行 债券， 为更 好实现 投资 目标， 还可 以投资
于具有 良好流 动性 的金 融工具 ，包括 国内 依法 发行上 市的国 债、 政策 性金融 债、债 券回 购、
银行存 款、同 业存 单、 国债期 货等法 律法 规或 中国证 监会允 许基 金投 资的其 他金融 工具 ，但
须符合中国证监会相关规定。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。
基金的 投资 组合 比例为 ：本基 金投 资于 债券资 产的比 例不 低于 基金资 产的 80% ；其 中标
的指数 成份 券和备 选成 份券的 比例 不低于 本基 金非现 金基 金资产 的 80% ；每 个交 易日日 终扣
除国债 期货合 约需 缴纳 的交易 保证金 后现 金或 者到期 日在一 年以 内的 政府债 券不低 于基 金资
产净值的 5%。
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第 八部 分 基 金的投 资策略
1、 本基金为指数基金， 主要采用抽样复制和动态最优化的方法， 投资于标的指数中具有
代表性 和流动 性的 成份 券和备 选成份 券， 或选 择非成 份券作 为替 代， 构造与 标的指 数风 险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下， 本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 将年化跟踪
误差控制在 2%以内。 如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
2、 本基金将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的国债期货合约进行交
易，以 降低债 券仓 位调 整的交 易成本 ，提 高投 资效率 ，从而 更好 地跟 踪标的 指数， 实现 投资
目标。
第 九部 分 基 金的业 绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为标的指数“中证 10 年期国开债指数”收益率。
若基金 标的 指数发 生变 更，基 金业 绩比较 基准 随之变 更， 基金管 理人 可依据 维护 基金份
额持有 人合法 权益 的原 则，根 据投资 情况 和市 场惯例 调整基 金业 绩比 较基准 ，无需 召开 基金
份额持 有人大 会， 但基 金管理 人调整 业绩 比较 基准应 取得基 金托 管人 同意后 ，报中 国证 监会
备案， 基金管 理人 应在 调整实 施前依 照《 信息 披露办 法》的 有关 规定 在中国 证监会 指定 媒介
上刊登公告。
第 十部 分 基 金的风 险收 益特 征
本基金 为债 券型指 数基 金，其 预期 风险和 预期 收益低 于股 票基金 、混 合基金 ，高 于货币
市场基金。
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第 十一 部分 基金的 投资 组合 报告
广发基 金管 理有限 公司 董事会 及董 事保证 本报 告所 载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019 年 6 月 25 日复核
了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现和 投资 组合 报告等 内容， 保证 复核 内容不 存在虚 假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年3 月31 日，有关财务数据未经审计。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 54,422,238.40 89.85
其中：债券 54,422,238.40 89.85
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,500,000.00 5.78
其 中 ： 买 断 式 回 购
的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
1,249,326.37 2.06
7 其他资产 1,399,147.31 2.31
8 合计 60,570,712.08 100.00
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
(1) 报 告 期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
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本基金本报告期末未持有股票。
(2) 报 告 期末 按行业 分类的 港股 通投资 股票 投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 54,422,238.40 90.59
其中：政策性金融债 54,422,238.40 90.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,422,238.40 90.59
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 170215 17 国开 15 500,000 51,325,000.00 85.44
2 018005 国开 1701 30,960 3,097,238.40 5.16
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6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11. 投 资组 合报告 附注
(1) 根据 公开 市场 信息 ，本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体在 本报 告期 内没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 893.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,396,083.33
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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5 应收申购款 2,170.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,399,147.31
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第十 二 部分
基金 的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2018 年12 月31 日。
1 、 基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
广发中证 10 年期国开债（LOF ）A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ② －④
2017.11.
15-2017.
12.31
0.55% 0.01% -0.66% 0.16% 1.21% -0.15%
2018.1.1
-2018.12
.31
9.84% 0.14% 12.50% 0.14% -2.66% 0.00%
自基金合
同成立至
今
10.44% 0.13% 11.77% 0.15% -1.33% -0.02%
广发中证 10 年期国开债（LOF ）C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ② －④
2017.11.
15-2017.
0.52% 0.01% -0.66% 0.16% 1.18% -0.15%
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12.31
2018.1.1
-2018.12
.31
9.76% 0.14% 12.50% 0.14% -2.74% 0.00%
自基金合
同成立至
今
10.33% 0.13% 11.77% 0.15% -1.44% -0.02%
2 、 自基 金合 同生效 以来 基 金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率变 动的 比较
广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年11 月15 日至2018 年12 月31 日)
（1）广发中证10 年期国开债（LOF）A：
（2）广发中证10 年期国开债（LOF）C：
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注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。
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第 十三 部分
基金 的 费用
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、指数许可使用费；
4、从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11、A 类基金份额的上市费用及上市年费；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E ×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E ×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、指数许可使用费
本基金 作为 指数基 金， 需根据 与中 证指数 有限 公司签 署的 指数使 用许 可协议 的约 定向中
证指数 有限公 司支 付指 数许可 使用费 。在 通常 情况下 ，指数 许可 使用 基点费 按前一 日的 基金
资产净值的万分之 1.5（壹点伍个基点）的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值。
指数许 可使 用基点 费每 日计算 ，逐 日累计 ，按 季支付 。许 可使用 基点 费的收 取下 限为每
季度人民币 25,000 元（大写：贰万伍仟圆） ，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例
计算。
4、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E ×0.35%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销 售服 务费每 日计 提，按 月支 付。由 基金 管理人 向基 金托管 人发 送基金 销售 服务费
划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登
记机构代收， 注册登 记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
销售服 务费 主要用 于支 付销售 机构 佣金、 以及 基金管 理人 的基金 行销 广告费 、促 销活动
费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述 “一、 基金费用的 种类” 中第 11 项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规 27
定，按费用实际支出支付，由 A 类基金份额持有人承担，列入当期基金费用。上述“一、基
金费用的种类” 中第 5－10 项及第 12 项费用按费用实际支出支付， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额 列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
基金管 理人 和基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义务 导致 的费用 支出 或基金 财产 的损失 ；
基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 《基金合同》 生效前的相关
费用；其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、费 用调整
基金管理人和基金托管 人协商一致后，可根据 基金发展情况在履行适 当程序后，调整基
金管理费率、基金托管费、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。
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第 十 四 部分 对招募 说明 书更 新部分 的说 明
本基金 管理 人依据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》、 《公开 募集 证券投 资基 金运作
管理办 法》、 《证 券投 资基金 销售管 理办 法》 、《证 券投资 基金 信息 披露管 理办法 》及 其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对原广发中证 10 年
期国开债指数 证券投资基金(LOF)招募说明书的内容进行了更新,主要内容如下：
1. 在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2. 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。
3. 在“ 第五 部分 相关 服务机 构” 部分， 新增 了相关 的销 售机构 ，更 新了直 销机 构及会
计师事务所的信息。
4. 在“ 第八 部分 基金 份额的 申购 、赎回 与转 换”部 分， 更新了 本基 金申购 与赎 回数额
限制的相关内容。
5. 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至 2019 年 3 月 31 日 的基金投资组合报
告。
6. 在 “第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至 2018 年12 月31 日的基金业绩。
7. 根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一九年六月二十六 日
