长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
长 信 低 碳 环 保 行业 量 化 股 票 型 证券 投 资 基 金
更新的招 募 说 明书 摘要
2019 年第【1】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2017
年 6 月 30 日经中国证 券监督管理委员会证监许可【2017】1075 号文注册募集。
本基金合同于2017 年 11 月9 日正式生效。
重 要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券、 期货市场
价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投
资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基 金管理人在基金管理实施过程中产
生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券（包括
国内依法 发行和 上市交 易的国债 、央行 票据、 金融债券 、企业 债券、 公司债券、
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募
债券、可 转换债 券及其 他经中国 证监会 允许投 资的债券 ） 、资 产支 持 证券、债券
回购、银 行存款 （包括 协议存款 、定期 存款及 其他银行 存款） 、同业 存单、货币
市场工具、 权证、 股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例
遵循届时有效的法律法规和相关规定。 投资者在投资本基金前， 需充分了解本基
金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 ， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2019 年 5 月 9 日，有关财 务数据
和净值截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数 据未经审计） 。 本基金托管人交通银
行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、基 金管理 人概 况
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月 9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基 金 管理 业务 ，发 起设 立基 金 ，中 国证 监会 批准 的其 他 业务 。 【依 法须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢 铁有 限公 司 2500.5 万元 15.15%
上海彤 胜投 资管 理中 心（ 有限合 伙 ） 751 万元 4.55%
上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙 ） 749 万元 4.54%
总计 16500 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党 员 ， 硕 士 ，IMBA ， 曾任职 中国 人民 银行 上海
市分行 静安 区办 事处 办公 室科员 ， 中国 人民 银行 上
海市分 行 、 工 商银 行上 海市 分行办 公室 科员 、 科长 ，
上海巴 黎国 际银 行信 贷部 总经理 ， 工商 银行 上海 市
分行办 公室 副主 任、 管理 信息部 总经 理、 办公 室主
任、 党委 委员 、 副行 长 ， 并历任 上海 市金 融学 会副
秘书长,上 海城 市金 融学 会 副会长 、秘 书长 。
刘元瑞
非独立 董
事
男
中共党 员 ， 硕 士 ， 现 任长 江 证券股 份有 限公 司总 裁。
历任长 江证 券股 份有 限公 司钢铁 行业 研究 分析 师 、
研究部 副主 管 ， 长 江证 券 承销保 荐有 限公 司总 裁助
理， 长 江证 券股 份有 限公 司研究 部副 总经 理、 研究
所总经 理、 副总 裁。
陈谋亮
非独立 董
事
男
中共党 员， 法学 硕士 ， 工 商 管理博 士， 高级 经济 师，
高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会
长， 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三梯 队干 部班 ” 干 部，
中国第 二汽 车制 造厂 干部 ， 湖北 经济 学院 讲师、 特
聘教授 ， 扬子 石化 化工 厂保 密办主 任 、 集 团总 裁办 、
股改办 、 宣 传部 、 企 管处 管 理干部 、 集 团法 律顾 问，
中石化/ 扬子 石 化与 德 国巴斯 夫 合 资特 大 型一 体 化
石化项 目中 方谈 判代 表 ， 交大南 洋部 门经 理兼 董事
会证券 事务 代表 ， 海 欣集 团董事 会秘 书处 主任 、 战
略投资 部总 监、 总裁 助理 、副总 裁、 总裁 。
何宇城
非独立 董
事
男
中共党员，硕士，MBA 、EMPACC 。 现 任 武 汉 钢铁 有
限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计
师， 宝 钢资 金管 理处 费用 综合管 理， 宝钢 成本 管理
处冷轧 成本 管理 主办 、 主 管， 宝 钢股 份成 本管 理处
综合主 管， 宝钢 股份 财务 部预算 室综 合主 管， 宝钢
股份财 务部 副部 长， 宝钢 分公司 炼钢 厂副 厂长 ， 不
锈钢分 公司 副总 经理 ， 宝 钢股份 钢管 条钢 事业 部副
总经理 兼南 通宝 钢钢 铁有 限公司 董事 长 、 经 营财 务
部部长 。
覃波 非独立 董 男 中共党 员， 硕士 ，上 海国 家会计 学 院EMBA 毕 业，
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
事 具有基 金从 业资 格 。 现 任 长信基 金管 理有 限责 任公
司总经 理、 投资 决策 委员 会主任 委员 。 曾 任职 于长
江证券 有限 责任 公司 。 2002 年加 入长 信基 金管 理有
限责任 公司 ， 历 任市 场开 发部区 域经 理、 营销 策划
部副总 监 、 市 场开 发部 总 监、 专户 理财 部总 监 、 总
经理助 理、 副总 经理 。
徐志刚 独立董 事 男
中共党 员， 经济 学博 士， 曾任中 国人 民银 行上 海市
徐汇区 办事 处办 公室 副主 任、 信 贷科 副科 长、 党 委
副书记 ，中 国工 商银 行上 海市分 行办 公室 副主 任 、
主任 、 金 融调 研室 主任 、 浦东分 行副 行长 ， 上海 实
业 （集 团） 有限 公司 董事 、 副总 裁， 上海 实业 金融
控股有 限公 司董 事、 总裁 ， 上海 实业 财务 有限 公司
董事长 、 总 经理 ， 德 勤企 业咨询 （上 海） 有限 公司
华东区 财务 咨询 主管 合伙 人、 全球 金融 服务 行业 合
伙人。
刘
斐 独立董 事 女
中共党 员， 工商 管理 硕士 。 现任 国和 创新 教育 基金
（筹） 合伙 人。 曾 任上 海 国和现 代服 务业 股权 投资
管理有 限公 司董 事总 经理 、 创始 合伙 人， 上 海国 际
集团旗 下私 募股 权投 资基 金管理 公司 ， 浦银 安盛 基
金管理 有限 公司 总经 理、 董事 （ 浦银 安盛 创始 人） ，
上海东 新国 际投 资管 理有 限公司 总经 理、 董事 （ 浦
发 银 行 与新 鸿 基合 资 养老金 投 资 管理 公 司 ） ， 浦 发
银行办 公室 负责 人。
马晨光 独立董 事 女
致公党 党员 ， 法 律硕 士。 现任 上 海市 协力 律师 事务
所律师 ，管 理合 伙人 ，上 海市浦 东新 区人 大代 表 ，
中国致 公党 上海 市浦 东新 区副主 委 ， 上 海市 法学 会
金融法 研究 会理 事， 上海 国际仲 裁中 心仲 裁员 ， 上
海仲裁 委员 会仲 裁员 ，复 旦大学 研究 生校 外导 师 ，
华东政 法大 学校 外兼 职导 师， 上海 对外 经贸 大学 兼
职教授 ，上 海市 浦东 新区 法律服 务业 协会 副会 长 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中共党 员， 研究生 学历 。 现任武 汉钢 铁有 限公 司经
营财务 部总 经理 。 历任 武 钢计划 财务 部驻 工业 港财
务科副 科长 、 科长 、 资金 管理处 主任 科员 、 预算 统
计处处 长， 武汉 钢铁 有限 公司经 营财 务部 部长 。
陈水元 监事 男
硕士研 究生 ， 会计 师 、 经 济师 。 现 任长 江证 券股 份
有限公 司财 务负 责人 ， 兼 任武汉 股权 托管 交易 中心
监事长 ；曾 任湖 北证 券有 限公司 营业 部财 务主 管 、
经纪事 业部 财务 经理 ， 长 江证券 有限 责任 公司 经纪
事业部 总经 理助 理、 经 纪 业务总 部总 经理 助理、 营
业 部 总 经 理 ， 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 营 业 部 总 经
理、 总 裁特 别助 理、 执 行 副总裁 、 财 务负 责人、 合
规负责 人、 首席 风险 官。
杨爱民 监事 男
中共党 员 ， 在 职研 究生 学 历， 会计 师 。 现 任上 海海
欣集团 股份 有限 公司 财务 总监 。 曾 任甘 肃铝 厂财 务
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
科副科 长、 科长 ，甘 肃省 铝业公 司财 务处 副处 长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务 副 总监 。
李毅 监事 女
中共党 员， 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司
总经理 助理 。 曾任 长信 基 金管理 有限 责任 公司 综合
行政部 副总 监、 零售 服务 部总监 。
孙红辉 监事 男
中共党 员， 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司
总经理 助理 、 运营 总监 兼 基金事 务部 总监。 曾任 职
于上海 机械 研究 所 、 上 海 家宝燃 气具 公司 和长 江证
券有限 责任 公司 。
魏明东 监事 男
中共党 员， 硕士。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公司
综合行 政部 总监 兼人 力资 源总监 。 曾任 职于 上海 市
徐汇区 政府 、 华夏 证券 股 份有限 公司 和国 泰基 金管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕士 ，EMBA 。 现 任 长信基 金管 理有 限责 任
公司督 察长 。 曾任 湖北 证 券有限 责任 公司 武汉 自
治街营 业部 总经 理 ， 长 江 证券有 限责 任公 司北 方
总部总 经理 兼北 京展 览路 证券营 业部 总经 理 ， 长
江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼
上 海 代 表 处 主 任 、 上 海 汉 口 路 证 券 营 业 部 总 经
理。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从业
资格 。 现 任长 信基 金管 理 有限责 任公 司副 总经 理
兼北京 分公 司总 经理 。曾 任职于 北京 市审 计局 、
上海申 银证 券公 司 、 大 鹏 证券公 司 、 嘉 实基 金管
理有限 公司 。 2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基
金， 历任 公司 北京 代表 处 首席代 表 、 公 司总 经理
助理。
程燕春 副总经 理 男
华 中 科 技 大 学 技 术 经 济 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格，现 任长 信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理 ，
曾 任 中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副
行长 ， 中 国建 设银 行纪 检 监察部 案件 检查 处监 察
员， 中国 建设 银行 基金 托 管部市 场处 、 信息 披露
负责人 ， 融通 基金 管理 有 限公司 筹备 组成 员 、 总
经理助 理兼 北京 分公 司总 经理 、 上 海分 公司 总经
理、 执行 监事 ， 金 元惠 理 基金管 理有 限公 司首 席
市场官 ， 历任 长信 基金 管 理有限 责任 公司 总经 理
销售助 理、 总经 理助 理。
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
安昀 副总经 理 男
经济学 硕士 ，复 旦大 学数 量经济 学研 究生 毕业 ，
具有基 金从 业资 格 。 曾 任 职于申 银万 国证 券研 究
所，担 任策 略研 究工 作，2008 年 11 月 加入 长信
基金管 理有 限责 任公 司 ， 历任策 略研 究员 、 基金
经理助 理 、 研 究发 展部 副 总监 、 研 究发 展部 总监
和基金 经理 。2015 年 5 月 6 日至 2016 年 9 月 6
日 在 敦 和 资 产 管 理 有 限 公 司 股 票 投 资 部 担 任 基
金经理 。 2016 年 9 月 8 日 重新加 入长 信基 金管 理
有限责 任公 司 ， 曾 任总 经 理助理 ， 现任 公司 副总
经理和 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信双利 优选 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金 、 长 信 先机两 年定 期开 放灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保
量化投 资
部兼量 化
研究部 总
监、 基 金经
理
自基金 合同 生
效之日 起至今
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融工程 专业 研究 生毕 业。
2010 年7 月 加入 长信基 金 管理有 限责 任公 司， 从
事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 。 历 任 公 司
数 量 分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员 、 长 信
量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带
一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选
混合型证 券投资 基金（LOF ） 、长信 利泰灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。 现 任 量 化 投 资 部 兼 量 化 研 究 部 总 监 和 投 资 决
策 委 员 会 执 行 委 员 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置
混合型证 券投资 基金（LOF ） 、长信 量化先 锋混合
型证券投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 量 化 价 值 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
安昀
副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、长 信内 需成 长混合 型证 券投 资基 金 、
长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
杨帆
国际业 务部 总监 、 投资 决 策委员 会执 行委 员 、 长 信 美国标 准普 尔100 等 权重
指数增 强型 证券 投资 基金 、 长 信上 证港 股通 指数 型 发起式 证券 投资 基金 、 长
信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理
李家春
公司总 经理 助理 、 投 资决 策 委员会 执行 委员 、 长 信利 丰 债券型 证券 投资 基金 、
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、 长信 利广 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金和
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理
高远
研究发 展部 总监 、 长信 银 利精选 混合 型证 券投 资基 金和长 信金 利趋 势混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理
易利红 股票交 易部 总监
张文琍
固定收 益部 总监 、 长信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长信 利鑫 债券 型证 券
投资基 金 （LOF) 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长信 富平 纯债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 长信 稳益 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 长 信富 民
纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 长 信富 海 纯债一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 、 长 信稳 势 纯债债 券型 证券 投资 基金 和长信 长金 通货 币市 场基
金的基 金经 理
陆莹
现金理 财部 总监 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长信 纯债 半年 债券 型
证券投 资基 金 、 长 信稳 健 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信长 金通 货币 市场 基
金、 长信 稳通 三个 月定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 长信 稳鑫 三个 月
定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 稳 裕 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发
起式证 券投 资基 金的 基金 经理
叶松
权益投 资部 总监 、 长信 增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长信 恒利 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 长 信 多利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 长 信企 业精 选
两年定 期开 放灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 长 信 价值蓝 筹两 年定 期开 放灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理
左金保
量化投 资部 兼量 化研 究部 总监 、 投 资决 策委 员会 执 行委员 、 长信 医疗 保健 行
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF ） 、 长信 量化 先 锋混合 型证 券投 资基 金、
长信量 化中 小盘 股票 型证 券投资 基金 、 长信 电子 信 息行业 量化 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 长信 先 利半年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 长信 低碳 环
保行业 量化 股票 型证 券投 资基金 、 长信 先机 两年 定 期开放 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、 长信 消费 精 选行业 量化 股票 型证 券投 资基金 、 长信 量化 价值 精
选混合 型证 券投 资基 金 、 长信量 化价 值驱 动混 合型 证券投 资基 金和 长信 量化
多策略 股票 型证 券投 资基 金 的基 金经 理
张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理
涂世涛 量化专 户投 资部 副总 监兼 投资经 理
秦娟
混合债 券部 总监 、 长信 利 保债券 型证 券投 资基 金 、 长信利 富债 券型 证券 投资
基金 、 长 信先 利半 年定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 长 信先 锐债 券型 证券 投
资基金 和长 信利 尚一 年定 期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理
李欣 债券交 易部 副总 监
陈言午 专户投 资部 副总 监兼 投资 经理
卢靖 战略与 产品 研发 部总 监
宋海岸
长信中 证 500 指 数增 强型 证券投 资基 金 、 长 信国 防 军工量 化灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 长信 先优 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人概况
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.63 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行 始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业， 成为中 国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香 港联合
交易所挂牌上市， 2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2018 年英国 《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续
五年跻身全球银行20 强； 根据 2018 年美国 《财富》 杂志发布的世界 500 强公司
排行榜，交通银行营业收入位列第 168 位，较上年提升 3 位。
截至 2019 年3 月 31 日， 交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019
年1-3 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71 亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具有
多年基金 、证券 和银行 的从业经 验， 具 备基金 从 业资格 ，以及 经济师 、会计师、
工程师和律师 等中高级 专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发
向上的 资产 托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2
月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行 行长；2010
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
年 4 月至 2013 年 9 月 任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责
任公司执行董事、 总经理； 2005 年8 月至2010 年 4 月任本行执行董事、 副行长；
2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年9 月任本行董
事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月 任本行行长助理；1994 年至 2001 年
历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生
1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生 2018 年 8 月起 任本 行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至
2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月
兼任中银香港 （控股） 有限公司非执行董事，2016 年9 月至2018 年6 月兼任中
国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行
副行长，2003 年8 月至 2014 年5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、 风
险监控部总经理、 授信管理部总经理、 湖北省分行行长、 风险管理部总经理； 1988
年 7 月至 2003 年 8 月 先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳
阳分行，中 国 建 设 银 行 信 贷 管 理 委 员 会 办 公 室 、 信 贷 风 险 管 理 部 工 作 。 任 先 生
1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015
年8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年12 月至2007 年12 月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕 业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2019 年3 月 31 日， 交通银行共托管证券投资基金 418 只。 此外， 交通
银行 还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银
行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部
管理， 托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章， 通过对各种风险的识别、
评估、 控制及缓释， 有效地实现对各项业务的风险管控， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法 性原则 ：托管 中心制定 的各项 制度符 合国家法 律法规 及监管 机构的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面 性原则 ：托管 中心建立 各二级 部自我 监控和风 险合规 部风险 管控的
内部控制机制， 覆盖各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、 执行、 监
督、反馈等 各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立 性原则 ：托管 中心独立 负责受 托基金 资产的保 管，保 证基金 资产与
交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资产分别设置账户， 独立核算，
分账管理。
4、制衡 性原则 ：托管 中心贯彻 适当授 权、相 互制约的 原则， 从组织 架构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、 相互制约， 并通过有效的相互制衡措施
消除内部控制中的盲点。
5、有效 性原则 ：托管 中心在岗 位、业 务二级 部和风险 合规部 三级内 控管理
模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过
行之有效的控制流程、 控 制措施， 建立合理的内控程序， 保障各项内控管理目标
被有效执行。
6、效益 性原则 ：托管 中心内部 控制与 基金托 管规模、 业务范 围和业 务运作
环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 、 《商业银行资产托
管业务指引》 等法律法规， 托管中心制定了一整套严密、 完整的证券投资基金托
管 管理规章 制度， 确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《交通银行
资产托管业务管理办法》 、 《交通银行资产托管业务风险管理办法 》 、 《交通银行资
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
产托管业务系统建设管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银
行 资 产 托 管 业 务 商 业 秘 密 管 理 规 定 》 、 《 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 从 业 人 员 行 为 规
范》 、 《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》 等， 并根据市场变化和基金业
务的发展不断加以完善。 做到业务分工科学合理， 技术系统管理规范， 业务管理
制度健全， 核心作业区实行封闭管理， 落实各项安全隔离措施， 相关信息披露由
专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、 事中控制和事后检查措施
实现全流程、 全链条的风险管理， 聘请国际著名会计师事务所对基金 托管业务运
行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人， 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 对基金的投资对象、 基金资产的投资
组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支
付、基金 托管人 报酬的 计提和支 付、 基 金的申 购 资金的 到账 与 赎回 资 金的划付 、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基 金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 及
时通知基 金管理 人予以 纠正，基 金管理 人收到 通知后及 时核对 确认并 进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对交通银
行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有重大违规行为， 有权立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银保监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三 、相 关服务 机构
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
（一）基金份额 销售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：陈 竹君
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 联系人 ：张 静
电话：010-67596084
客户服 务电 话:95533 网址：www.ccb.com
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：彭 纯 联系人 ：王 菁
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（3） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：季 平伟
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（4） 杭州 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
办公地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 太普 联系人 ：严 峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服 务电 话：96523 ，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn
（5） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（6） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：李 新华 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（7） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：吴 军
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
（8） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（9） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：周 健男 联系人 ：龚 俊涛
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（10 ） 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：王 少华 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（11 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：杜 晶、 贾鹏
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
（12 ） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦 702
法定代 表人 ：雷 建辉 联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服 务电 话：95570 网址：www.glsc.com.cn
（13 ） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（14 ） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号 19 楼
法定代 表人 ：陈 牧原 联系人 ：范 坤
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：95368 、4006898888 网址：www.hlzq.com
（15 ） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 61 层-64 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：何 之江 联系人 ：王 阳
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（16 ） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：秦 雨晴
电话：021-20315197 传真：021-20315125
客户服 务电 话：95538 网址：www.zts.com.cn
（17 ） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
（18 ） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市武 昌区 中南 路 99 号 保 利广 场 A 座48 层
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：程 晓英
电话：18064091773 传真：027-87618863
客服电 话：95391 或400-800-5000 网址：www.tfzq.com
（19 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：谭 磊
电话：010-66045182 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（20 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎 联系人 ：辛 国政
电话：010-83574507 传真：010-83574807
客户服 务电 话：4008-888-888 或95551 网址：www.chinastock.com.cn
（21 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（22 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层
法定代 表人 ：姜 晓林 联系人 ：焦 刚
电话：0531-89606166 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：http://sd.citics.com/
（23 ） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 莲花街 道益 田 路6013 号 江 苏大 厦 B 座15 楼
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：95329 网址：www.zszq.com.cn
（24 ） 信达 证券 股份 有限 公司
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（25 ） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：廖 庆轩 联系人 ：周 青
电话：023-63786633 传真：023-67616310
客服热 线：95355 、4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（26 ） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 文一 西 路969 号3 幢5 层599 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼
法定代 表人 ：祖 国明 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（27 ） 上海 长量 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（28 ） 诺亚 正行 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 长阳 路 1687 号2 号楼
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：李 娟
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（29 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：徐 超逸
电话：021-20613988 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（30 ） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号1002 室
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：陈 慧慧
电话：010-85657353 传真：010-65884788
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.hexun.com
（31 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（32 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大 楼 4 层
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
（33 ） 上海 汇付 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 黄河 路 333 号 201 室 A 区056 单元
办公地 址： 上海 市宜 山 路700 号 普天 信息 产业 园2 期 C5 栋
法定代 表人 ：金 佶 联系人 ：甄 宝林
电话：021-34013996-3011 传真：
客户服 务电 话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com
（34 ） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
（35 ） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com
（36 ） 上海 联泰 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（37 ） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦4 楼
法定代 表人 ：陈 继武 联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
客户服 务电 话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com
（38 ） 珠海 盈米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 联系人 ：邱 湘湘
电话：020-89629099 传真：020-89629011
客户服 务电 话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（39 ） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层1108 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层
法定代 表人 ：王 伟刚 联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140 传真：010-62680827
客户服 务电 话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com
（40 ） 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座 8 层
法定代 表人 ：李 一梅 联系人 ：仲 秋玥
电话：010-88066632 传真：010-88066552
客户服 务电 话：4008175666 网站：www.amcfortune.com
（41 ） 和谐 保险 销售 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路55 号楼20 层2302
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街6 号安 邦金 融中心
法定代 表人 ：蒋 洪 联系人 ：张 楠
电话：010-85256214
客户服 务电 话：4008195569 网站：www.hx-sales.com
（42 ） 嘉实 财富 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期53 层5312-15 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心A 座 6 层
法定代 表人 ：赵 学军 联系人 ：王 宫
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
电话：021-38789658 传真：021-68880023
客户服 务电 话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn
（43 ） 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507
法定代 表人 ：钟 斐斐 联系人 ：侯 芳芳
电话：010-61840688 传真：010-61840699
客户服 务电 话：400-1599-288 网站：www.danjuanapp.com
（44 ） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册地 址 ： 上 海市 崇明 县 长兴镇 潘园 公 路1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经 济发展 区）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路488 号太 平金 融大 厦 1503 室
法定代 表人 ：王 翔 联系人 ：张 巍婧
电话：021-65370077-255 传真：021-55085991
客户服 务电 话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn
（45 ） 开源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：袁 伟涛
电话：029-88447611 传真：029-88447611
客户服 务电 话：95325 或400-860-8866 网站：www.kysec.cn
（46 ） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
法定代 表人 ：俞 洋 联系人 ：杨 莉娟
电话：021-54967552 传真：021-54967293
客户服 务电 话：95323 网站：www.cfsc.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所
德勤华 永会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路
222 号 30 楼
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路
222 号 30 楼
法定代 表人 周明 廖海（ 负责 人） 曾顺福
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-61418888
传真 010-59378907 021-51150398 021-61411909
联系人 崔巍 刘佳、 姜亚 萍
曾浩（ 曾浩 、吴 凌志 为经
办注册 会计 师 ）
四 、基 金的名 称
长信低 碳环 保行 业量 化股 票型证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
契约型开放式
六 、基 金的 投 资目 标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制， 并精选低碳环保
行业的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
七 、基 金的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券（包括
国内依法 发行和 上市交 易的国债 、央行 票据、 金融债券 、企业 债券、 公司债券、
中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募
债券、可 转换债 券及其 他经中国 证监会 允许投 资的债券 ） 、资 产支持 证券、债券
回购、银 行存款 （包括 协议存款 、定期 存款及 其他银行 存款） 、同业 存单、货币
市场工具、 权证、 股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相 关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%； 投资于低
碳环保行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。 本基金持有全部权证的市
值不超过 基金资 产净值 的 3%。本 基金每 个交 易日日终 在扣除 股指期 货合约需缴
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
纳的交易 保证金 后，应 当保持不 低于基 金资产 净值 5%的 现金 （ 不包 括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。
八 、基 金的投 资策 略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、 外部研究平台、 行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源， 基于本基金的投资目标和投资理念， 从宏观和微观两个角度进
行研究， 开展战略资产配置， 之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合， 实现
组合内各类别资产的优化配置， 并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、股票投资策略
（1 ）低碳环保行业的界定：
本基金所指的低碳环保行业， 包含了从资源、 能源的获取和产生， 经中间的
输送和配送， 到净化处理及循环利用的整个过程。 一般来说， 低碳主要是从工业
活动前端改善能源结构， 提升能源和资源的有效利用率， 从源头减少能源的消耗；
环保主要是后端处置， 对工业活动日常生活产生的污染物进行处置后， 然后排放
到自然环境中。 低碳环保， 兼顾了前端与后端的处置， 使经济发展与环境的矛盾
得到有效化解，最终进入人与自然和谐共存的阶段。
本基金认可的低碳环保主题类证券包括两种类型的证券：
A．直接从事低碳环保主题相关行业的证券
1）低碳主题相关证券：
①清洁能源： 主要包括清洁能源的研发、 生产与运营， 如风能、 太阳能、 生
物质能、 水电及核电等； 也包括清洁能源的传输、 服务等配套产业， 如特高压输
电、智能电网等相关公司；
②节能减排： 主要包括与节 能技术和装备、 节能产品及节能服务产业的相关
公司，如 工业节 能、建 筑节能、 汽车节 能；也 包括化石 能源减 排，如 清洁燃煤、
整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关公司；
③碳交易与陆地碳汇： 主要包括与清洁发展机制项目和农林产业减排增汇等
相关的公司；
2）环保 行业： 包括环 保技术和 设备、 环保服 务和资源 利用等 相关行 业的公
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
司；
①能源环保低碳使用： 例如新能源汽车产业链， 包括电机、 电控、 电 池、 整
车生产、 充电服务等， 工业节能和建筑节能， 包括电机变频节能、 余热余压利用、
LED 照明、合同能源管理等；
②劳动力环保低碳利用： 随着中国中 产阶级的兴起和老龄化的来临， 劳动力
资源紧缺、 劳动力成本上升、 劳动力对工作环境的要求也持续提升。 因此自动化
设备、工 业机器 人、服 务机器人 、智能 制造、 工业 4.0 等 产业的 需 求也会持续
增长；
B.受益于低碳环保主题的证券，包括：
1）传统 高耗能 高污染 行业中， 通过有 效节能 减排措施 或污染 治理措 施，实
现能耗降低、污染改善，从而实现产业升级，相对同类公司受益的公司；
2）与低碳环保主题相关的服务行业；
3）投资于低碳环保相关产业的公司；
4）因与 低碳环 保主题 相关的产 业结构 升级、 消费生活 模式转 变而受 益的其
他公司。
（2 ）选股策略：
本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验， 充分挖掘并不
断扩充对市场、 对组合构建产生影响的各种因子， 并利用定量模式， 甄别不同股
票未来获 取超额 收益的 可能性， 选取并 持有预 期收益较 好的股 票构成 投资组合，
在控制组合风险的基础上，力求获得超越基准的投资回报。
1）成长因子
本基金考 察的 成长因 子 可以参考 以下 指标：PEG 、营业 收入增 长率 、 过去三
年的每年 净利润 增长率 、净资产 增长率 、可持 续增长率 （留存 收益率*净资产收
益率）等；
2）估值因子
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法， 寻找估值合理和价值 低估的
个股进行 投资。 本基金 考察的估 值因子 可以参 考以下指 标：市 盈率（PE） 、市净
率（PB） 、市现 率（PCF ） 、市销 率（PS ）等； 并利用股 利折现 模型、 现金流折现
模型、剩余收入折现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、Franchise P/E 模型等估
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
值模型针对不同类型的个股进行估值分析， 另外在估值的过程中同时考虑通货膨
胀因素对股票估值的影响，排除通胀的影响因素；
3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标： 总资产收益率 （ROA） 、 净资产
收益率 （ROE） 、 销售毛 利率、 主营业务收入、 资产负债率、 每股收益 、 每股现金
流等；
4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标： 成交量、 换手率、 流通市 值等；
5）风险因子
本基金对个股的风险暴露程度进行多因素分析， 并利用统计模型对风险因素
进行敏感性分析。 风险因子包括竞争引致的主营业务衰退风险、 管理风险、 关联
交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。
本基金将 依据经 济周期 、行业周 期、市 场状态 以及投资 者情绪 等多个 层面，
定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度， 采用定量的模式挑选最稳定
有效的因子集合作为选股模型的判别因子， 并依据投资目标， 权衡风险与收益特
征， 构建 定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变
化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本 基 金 的 股 票 投 资 组 合 。
（3 ）股票投资组合的优化
本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜在事件
等内容， 从而对股票投资组合进行复核和优化， 调整个股权重， 在控制风险的前
提下追求收益最大化。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中， 将采用积极主动的投资策略， 结合宏观经
济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变 化等多种因素
分析来配置债券品种， 在兼顾收益的同时， 有效控制基金资产的整体风险。 在个
券的选择上， 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对 个 券 进 行 积 极 的 管 理 。
（1 ）久期配置策略
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
本基金将 考察 市场利 率 的动态变 化及 预期变 化 ，对 GDP、CPI 、 国际 收支等
引起利率变化的相关因素进行深入的研究， 分析宏观经济运行的可能情景， 并在
此基础上判断包括财政政策、 货币政策在内的宏观经济政策取向， 对市场利率水
平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断， 结合债券市场资 金供求结构及
变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。
（2 ）类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、 各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。本基 金通过 情景分 析和历史 预测相 结合的 方法， “ 自上而 下”在 债券一级市
场和二级市场， 银行间市场和交易所市场， 银行存款、 信用债、 政府债券等资产
类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
（3 ）个券选择策略
对于国债、 央行票据等非信用类债券， 本基金将根据宏观经济变量和宏观经
济政策的分析， 预测未来收益率曲线的变动趋势， 综合考虑组合流动性决定投资
品种； 对于信 用类债券， 本基金将根据发行人的公司背景、 行业特性、 盈利能力、
偿债能力、 流动性等因素， 对信用债进行信用风险评估， 积极发掘信用利差具有
相对投资机会的个券进行投资， 并采取分散化投资策略， 严格控制组合整体的违
约风险水平。
（4 ）可转债投资策略
可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性， 本基金一方面将对发债主
体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护， 防范信用风险， 另一
方面，还 会进一 步分析 公司的盈 利和成 长能力 以确定可 转债中 长期的 上涨空间。
本基金将借鉴信用债的基本面研究， 从行业基本面、 公司的行业地位、 竞争优势 、
财务稳健性、 盈利能力、 治理结构等方面进行考察， 精选财务稳健、 信用违约风
险小的可转债进行投资。
（5 ）中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、 收益性和流动性等方面特
征进行全方位的研究和比较， 对个券发行主体的性质、 行业、 经营情况、 以及债
券的增信措施等进行全面分析， 选择具有优势的品种进行投资， 并通过久期控制
和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
（1 ）权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期
权定价模型， 评估权证的合理投资价值， 在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将通过权证与证券的组合投资， 达到改善组合风险收益特征的目的， 包括
但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交易策
略等，利用权证进行对 冲和套利等。
（2 ）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、 交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情
况、资产 池信用 状况、 违约率、 历史违 约记录 和损失比 例、证 券信用 风险等级、
利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估， 同时
依据资产支持证券的定价模型， 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上，
本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率， 对资产支持证券进行
跟踪和测评，从而形成有效的风险评估和控制。
（3 ）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊
情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
（4 ）流通受限证券投资策略
本基金在严格控制风 险的前提下， 根据本基金资产管理的需要参与部分流通
受限证券的投资。 本基金通过对非公开发行股票基本面的研究， 对发行主体的性
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
质、 行业、 经营情况进行全面的分析， 从而遴选出优质的个股参与投资。 本基金
同时建立事前事后风险监控模型， 对此类股票投资进行严格监控， 尽可能规避政
策风险、操作风险、市场风险带来的股价波动，提升整体收益风险比。
九 、基 金的业 绩比 较基准
中证环保产业指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20%
中证环保产业指数是根据联合国环境与经济综合核算体系对于环保产业的
界定方法， 将符合资源管理、 清洁技术和产品 、 污染管理的公司纳入环保产业主
题，采用等权重加权方式，反映上海和深圳市场环保产业公司表现的指数。
中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券
指数， 是目前市场上专业、 权威和稳定的， 且能够较好地反映债券市场整体状况
的债券指数。 根据本基金的投资范围和投资比例， 选用上述业绩比较基准能够客
观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述 基准指 数停止 计算编制 或更改 名称， 或者今后 法律法 规发生 变化，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 本基金管理人在与基金托管人协商一致，
并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告， 而无须召开基金份额持
有人大会。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 6 月复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（摘自本基金 2019 年 1 季
报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 189,037,311.90 94.08
其中： 股票
189,037,311.90 94.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
5,772,577.20 2.87
其中： 债券
5,772,577.20 2.87
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,827,423.28 2.90
8 其他资 产
284,994.10 0.14
9 合计
200,922,306.48
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
（ 二） 报告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、 报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,107.82 0.00
C 制造业 138,681,871.50 69.28
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生
产和供 应业
36,901,311.52 18.43
E 建筑业 2,783,754.57 1.39
F 批发和 零售 业 3,053,448.25 1.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,432.00 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技
术服务 业
3,495,607.87 1.75
J 金融业 134,343.00 0.07
K
房地产 业
2,979,755.82 1.49
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 303,455.95 0.15
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管
理业
173.60 0.00
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
664,050.00 0.33
S 综合 - -
合计 189,037,311.90 94.43
2 、 报 告期末 按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（三） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601877 正泰电 器 269,900 7,233,320.00 3.61
2 603218 日月股 份 264,547 7,031,659.26 3.51
3 600089 特变电 工 841,126 6,964,523.28 3.48
4 002449 国星光 电 478,980 6,878,152.80 3.44
5 600388 龙净环 保 494,238 6,242,225.94 3.12
6 601908 京 运 通 1,476,503 6,142,252.48 3.07
7 300203 聚光科 技 220,000 6,050,000.00 3.02
8 600875 东方电 气 569,436 6,041,715.96 3.02
9 600236 桂冠电 力 898,600 5,247,824.00 2.62
10 000598 兴蓉环 境 1,036,224 4,818,441.60 2.41
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,772,577.20 2.88
其中： 政策 性金 融债 5,772,577.20 2.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
10 合计 5,772,577.20 2.88
（五） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018005 国开 1701 57,720 5,772,577.20 2.88
（六） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
1 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2 、 本 基金投 资股 指期货 的投 资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
1 、 本 期国债 期货 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、 本 期国债 期货 投资评 价
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ） 投资 组合 报告附 注
1 、本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期受 到调 查以及 处罚 的情况 的说 明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2 、基 金投资 的前 十名股 票超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 情况 的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中， 不存在超出基金合同规定备选股票库
的情形。
3 、 其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 62,761.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 216,815.23
5 应收申 购款 5,417.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 284,994.10
4 、 报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、 报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6 、 投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
（ 一）2019 年 1 季度 及 各历 史期间 基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率的比 较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年 11 -25.60% 1.08% -35.27% 1.10% 9.67% -0.02%
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
月9 日
-2018 年12
月31 日
2019 年1 月
1 日-2019
年3 月31 日
22.18% 1.44% 21.87% 1.43% 0.31% 0.01%
（二） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1 、图 示日 期为2017 年11 月9 日至2019 年3 月 31 日。
2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 。报 告期 末已完 成
建仓但 报告 期末 距建 仓结 束不满 一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金 的各 项投 资比 例已符 合基 金合
同的约 定。
十 三、 费用概况
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券 、期货 交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 账户开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5% 年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝ E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延 至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性 支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延 至法定
节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日
内支付。
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
上述“（ 一） 基金费用的种类 ” 中第3－9 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人 根据基金管理人指令并
参照行业惯例 从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致， 并履行适当程序后， 可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等 相关费率。
调整基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
（六）申赎费率
1、申购费用
投资者申购本基金时交纳申购费用， 申购费用 按申购金额采用比例费率。 投
资 者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（M ，含申购费 ） 前端申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M ＜500 万 1.0%
M≥500 万 每笔 1000 元
注：M 为申购金额
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：
持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y ＜30 天 0.75%
30 天 ≤Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0%
注：Y 为持有期限
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。对于持有期 大于 7 日少 于 30 日的基金份额所 收取的赎回
费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基 金份额所收
取的赎回费， 其75%计入基金财产； 对于持有期不少于 3 个月但少于6 个月的基
金份额所收取的赎回费， 其 50%计入基金财产； 对于持有期长于 6 个月的基金份
额所收取的赎回费， 其 25%计入基金财产。 未计入基金财产部分用于支付登记费
和必要的手续费。
（七）转换费率
本公司已开通了 长信低碳环保股票基金与长信利息收益货币基金 A、B 级份
额（A 级代码：519999 ；B 级代码：519998） （非直销渠道） 、长信银利精选混合
基金 （ 前端代码：519997 ） 、 长信金利趋势混 合基金 （前端代码：519995 ） 、 长信
增利动态混合基金（前端代码：519993） 、长信利丰债券基金 C 类份额（C 类代
码：519989） 、 长信双利优选混合基金 A 类份额 （A 类代码：519991） 、 长信恒利
优势混合基金、长信 纯债壹号 债券基金 A 类份额（A 类代码：519985） 、长信量
化先锋 混合 基金 A 类份额（A 类代码：519983） 、长信内需 成长混合基金 A 类份
额（A 类 代码：519979 ） 、长信 可转债 债券基 金、长信 改革红 利混合 基金、长信
量化中小盘股票基金、 长信新利混合基金、 长信利富债券基金、 长信量化多策略
股票基金 A 类份额（A 类代码：519965） 、长信利盈混合基金、长信利广混合基
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
金、 长信多利混合基金、 长信睿进混合基金、 长信利泰混合基金、 长信利保债券
基金、 长信先锐债券基金、 长信利发债券基金、 长信电子量化混合基金、 长信创
新驱动股票基金、长信利信混合基金 A 类份额（A 类代码：519949） 、长信先优
债券基金、长信中证 500 指数基金、长信乐信混合基金 （非直销渠道） 、长信消
费精选股票基金 （非直销渠道） 、长信价值优选混合基金 之间的双向转换业务。
根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的
相关规定， 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规
则 如下：
（1 ）投 资者进 行基金 转换时， 转换费 率将按 照转出基 金的赎 回费用 加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购
费率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2 ）转换份额的计算公式：
1）非货币基金之间转换
转出确认金额 ＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2）货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
3）非货币基金转至货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
长信低碳环保行业量化 股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运
作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理
办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流
动性风险规定》 ” ） 及 其它有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金实
施的投资经营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要情况；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人信息；
3、在“五、相关服务机构”部分的内容，更新了相关服务 机构信息；
4、 在“八、基金份额的申购与赎回”部分， 更新了基金转换信息；
5、 在“ 十、基 金的投 资组合报 告 ”、“ 十一 、基金的 业绩” 部分， 更新了
相应内容；
6、 在“二十三、其它应披露的事项” 部分，更新了相应内容 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 九年六 月二 十二 日
