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鹏华中证国防指数分级 
证券投资基金 
更新的招 募说明 书 
























基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
2019 年 6 月 重 要 提示 
本基金经 2014 年 9 月 17 日中国证券监督管 理委员 会下发的《 关于核准 鹏华中证 国防
指数分级证 券投资基 金募集的 批复》（ 证监许可[2014]969 号文）注册， 进行募集 。根据相
关法律法规 ，本基金 基金合同 已于 2014 年 11 月 13 日生效，基 金管理人 于该日起 正式开始
对基金财产 进行运作 管理。 
基 金管 理人 保证 本招募 说明 书的 内容 真实 、准确 、完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监 会
注 册， 但中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 ，并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
本 基金 投资 于证 券市场 ，基 金净 值会 因为 证券市 场波动 等因 素产 生波 动，投 资者 在 投
资 本基 金前， 应全 面了 解本基 金的 产品特 性， 充分考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ，并 承担基 金投 资中出 现的 各类风 险， 包括但 不限于 ：市 场风险 、管 理风险 、操 作风险 、
流 动性 风险、 信用 风险 、本基 金特 有风险 （包 括作为指 数基 金的风 险、 作为 上市基 金的 风
险和作 为分 级基金的 风险）及 其他风险 ，等等。 
本基金单笔场内认购/ 申购金额不得低于五万元。基 金的过往业绩并不预示其未来表现，
基金管理人 管理的其 他基金的 业绩并不 构成对本 基金 表现的保证 。 
基 金管 理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不 保
证 基 金一 定盈 利， 也 不保 证最 低收 益。 基 金管 理人提 醒 投资 人基 金投 资 的 “ 买 者自 负 ” 原则 ，
在 投资 人作出 投资 决策 后，基 金运 营状况 与基 金净值变 化引 致的投 资风 险， 由投资 人自 行
承担。投资 有风险， 投资人在 投资本基 金前应认 真阅 读本基金的 招募说明 书和基金 合同。 
本 招募 说明 书与 基金托 管 人 相关 信息 更新 部分已 经本基 金托 管人 复核 。本招 募说 明 书
所载内容截 止日为 2019 年 5 月 12 日 ，有关财 务数 据和净值表 现截止日为 2019 年 3 月 31
日 (未经审 计) 。 











目


 录 
一、绪 言 
二、释 义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金份额的分级 
七、基金份额的净值计算 
八、基金的募集与基金合同的生效 
九、基金份额的上市与交易 
十、基金份额的申购与赎回 
十一、基金的非交易过户、转托管、冻 结与解冻 
十二、基金份额的配对转换 
十三、基金的投资 
十四、基金的业绩 
十五、基金的财产 
十六、基金资产的估值 
十七、基金的收益分配 
十八、基金份额的折算 
十九、基金的费用与税收 
二十、基金的会计与审计 
二十一、基金的信息披露 
二十二、风险揭示 
二十三、基金的终止与清算 
二十四、基金合同的内容摘要 
二十五、基金托管协议的内容摘要 
二十六、对基金份额持有人的服务 
二十七、其他应披露事项 
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 
二十九、备查文件


 一、绪 言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 公开 募集证 券投 资基 金运作 管理 办法》 （以 下简称《 运作 办法》 ）、 《证 券投资 基金 销
售 管理 办法》 （以 下简 称《销 售办 法》） 、《 证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》（ 以下 简
称 《信 息披露 办法 》） 、《公 开募 集开放 式证 券投资基 金流 动性风 险管 理规 定》（ 以下 简
称 《流 动性规 定》 ）等 有关法 律法 规的规 定， 以及《鹏 华中 证国防 指数 分级 证券投 资基 金
基金合同》 （以下简 称基金合 同）的约 定编写。 
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” 或 “ 基
金 ” ）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投 资决策有关的必要事项，投资人在做出
投资决策前 应仔细 阅 读本招募 说明书。 
基 金管 理人 承诺 本招募 说明 书不 存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏， 并 对
其 真实 性、准 确性 、完 整性承 担法 律责任 。本 基金是根 据本 招募说 明书 所载 明的资 料申 请
募 集的 。本基 金管 理人 没有委 托或 授权任 何其 他人提供 未在 本招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 注册 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额，即 成为 基
金 份额 持有人 和基 金合 同的当 事人 ，其持 有基 金份额的 行为 本身即 表明 其对 基金合 同的 承
认 和接 受，并 按照 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有关规 定享 有权利 、承 担义 务。基 金投 资
人欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅 基金合同。 
二、释 义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1 、基金或本基 金：指鹏 华中证国 防指数分 级证券投 资基金 
2 、基金管理人 ：指鹏华 基金管理 有限公司












3 、基金托管人 ：指中国 建设银行 股份有限 公司












4 、基金合同：指《鹏华 中证国防指数 分级 证券投资 基金基金合同》及 对本基金合同 的
任何有效修 订和补充 
5 、托管协议：指基金管 理人与基金托 管人就本基金 签订之《鹏华中证 国防指数分级 证
券投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任何有 效修 订和补充 6 、招募说明书或本招募 说明书：指《 鹏华中证国 防 指数分级证券投资 基金招募说明 书》
及其定期的 更新 
7 、基金份额发 售公告： 指《鹏华 中证国防 指数分级 证券投资基 金基金份 额发售公 告》 
8 、法律法规：指中国现 行有效并公布 实施的法律 、 行政法规、规范性 文件、司法解 释、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9 、《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过， 并经 2012 年 12 月 28 日第十一 届全国 人民代表大 会常务委 员会第三 十次会议
修订，自 2013 年 6 月 1 日起实 施的《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》 及颁布机 关对其不
时做出的修 订 
10 、《销售办法》 ：指中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同 年 6 月 1 日实施 的《证
券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
11 、《信息披露办 法》：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实施的
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对 其 不时做出的 修订 
12 、《运作办法》 ：指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公
开募集证券 投资基金 运作管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 
13 、《流动性规定 》：指中 国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日 实施的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
14 、中国证监会： 指中国证 券监督 管理委员 会 
15 、银行业监督管 理机构： 指中国 人民银行 和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
16 、 基金 合同 当事人 ：指 受基 金合 同约束 ，根 据基 金合 同享 有权 利并承 担义 务的 法律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
17 、个人投资者： 指依据有 关法律 法规规定 可投资于 证券投资基 金的自然 人 
18 、 机构 投资 者：指 依法 可以 投资 证券投 资基 金的 、在 中华 人民 共和国 境内 合法 登记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 
19 、 合格 境外 机构投 资者 ：指 符合 《合格 境外 机构 投资 者境 内证 券投资 管理 办法 》及
相 关法 律法规 规定 可以 投资于 在中 国境内 依法 募集的证 券投 资基金 的中 国境 外的机 构投 资
者 
20 、投 资 人： 指个人 投资 者、 机构 投资者 和合 格境 外机 构投 资者 以及法 律法 规或 中国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 21 、 基金 份额 持有人 ：指 依基 金合 同和招 募说 明书 合法 取得 基金 份额的 投资 人， 按其
持有的基金 份额不同 ，可区分 为鹏华国 防份额持 有人 、鹏华国防 A 份额持有人 及鹏华国 防
B 份额持有人 
22 、 基金 销售 业务： 指基 金管 理人 或销售 机构 宣传 推介 基金 ，发 售基金 份额 ，办 理基
金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 
23 、 销售 机构 ：指鹏 华基 金管 理有 限公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中国 证监 会规 定的
其 他条 件，取 得基 金销 售业务 资格 并与基 金管 理人签订 了基 金销售 服务 代理 协议， 代为 办
理基金销售 业务的机 构 
24 、 场外 ：通 过深圳 证券 交易 所交 易系统 外的 销售 机构 利用 其自 身柜台 或其 他交 易系
统 办理 本基金 基金 份额 的认购 、申 购和赎 回的 场所。通 过该 等场所 办理 基金 份额的 认购 、
申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 
25 、 场内 ：通 过具有 相应 业务 资格 的深圳 证券 交易 所会 员单 位利 用深圳 证券 交易 所交
易 系统 办理本 基金 基金 份额的 认购 、申购 、赎 回和上市 交易 的场所 。通 过该 等场所 办理 基
金份额的认 购、申购 、赎回也 称为场内 认购、场 内申 购、场内赎 回 
26 、 登记 业务 ：指基 金登 记、 存管 、过户 、清 算和 结算 业务 ，具 体内容 包括 投资 人基
金 账户 的建立 和管 理、基 金份 额登记 、基 金销售 业务的 确认 、清算 和结 算、代 理发 放红利 、
建立并保管 基金份额 持有人名 册和办理 非交易过 户等 
27 、 登记 机构 ：指办 理登 记业 务的 机构。 基金 的登 记机 构为 鹏华 基金管 理有 限公 司或
接 受鹏 华基金 管理 有限 公司委 托代 为办理 登记 业务的机 构， 本基金 的登 记机 构为中 国证 券
登记结算有 限责任公 司 
28 、 注册 登记 系统： 指中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开放 式基 金登记 结算 系统 ，登
记在该系统 的基金份 额也称为 场外份额 
29 、 证券 登记 结算系 统： 指中 国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 深圳 分公司 证券 登记 结算
系统，登记 在该系统 的基金份 额也称为 场内份额 
30 、 基金 账户 ：指登 记机 构为 投资 人开立 的、 记录 其持 有的 、基 金管理 人所 管理 的基
金份额余额 及其变动 情况的账 户 
31 、 基金 交易 账户： 指销 售机 构为 投资人 开立 的、 记录 投资 人通 过该销 售机 构办 理认
购、申购、 赎回、转 换及转托 管等业务 而引起的 基金 份额变动及 结余情况 的账户 
32 、标的指数：指 中证国防 指数 
33 、基金份额：指 鹏华国防 份额、 鹏华国防 A 份额和/ 或鹏华国防 B 份额 34 、鹏华国防份额 ：指鹏华 中证国 防指数分 级证券投 资基金之基 础份额 
35 、鹏华国防 A 份额 ：指鹏华 中证国防 指数分级 证券 投资基金之 A 份 额，即低 风险且
预期收益相 对较低的 稳健收益 类份额 
36 、鹏华国防 B 份额 ：指鹏华 中证国防 指数分级 证券 投资基金 之 B 份 额，即高 风险且
预期收益相 对较高的 积极收益 类份额 
37 、 基金 合同 生效日 ：指 基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同 规定的 条件 ，基 金管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
38 、 基金 合同 终止日 ：指 基金 合同 规定的 基金 合同 终止 事由 出现 后，基 金财 产清 算完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 
39 、 基金 募集 期：指 自基 金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的 期间， 最长 不得 超过 
3 个月 
40 、存续期：指基 金合同生 效至终 止之间的 不定期期 限 
41 、工作日：指上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所的 正常交易日 
42 、T 日：指销售机构在 规定时间 受理投资 人申购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
43 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 
44 、开放日：指为 投资人办 理基金 份额申购 、赎回或 其他业务的 工作日 
45 、开放时间：指 开放日基 金接受 申购、赎 回或其他 交易的时间 段 
46 、认购：指在基 金募集期 内，投 资人申请 购买基金 份额的行为 
47 、 上市 交易 ：指 基 金投 资者 通过 深圳证 券交 易所 会员 单位 以集 中竞价 的方 式买 卖基
金份额的行 为 
48 、 申购 ：指 基金合 同生 效后 ，投 资人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的规 定申 请购 买基
金份额的行 为 
49 、 赎回 ：指 基金合 同生 效后 ，基 金份额 持有 人按 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 条件
要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 
50 、 巨额 赎回 ：指本 基金 单个 开放 日，鹏 华国 防份 额净 赎回 申请 （赎回 申请 总数 加上
基 金转 换中转 出申 请份 额总数 后扣 除申购 申请 总数及基 金转 换中转 入申 请份 额总数 后的 余
额）超过上 一开放日 基金总份 额（包括 鹏华国防 份额 、鹏华国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额）
的 10 ％ 
51 、配对转换：指 鹏华国防 份额与 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额之 间按约定 的转
换规则进行 转换的行 为，包括 基金份额 的分拆和 合并 52 、分拆：指基金份 额持有人将 其持有的 鹏华国防份 额按照 2 份鹏华 国防份额 对应 1
份鹏华国防 A 份额与 1 份鹏 华国防 B 份 额的比例 进行 转换的行为 
53 、合并：指基金 份额持有 人将其 持有的鹏 华国防 A 份额与鹏华 国防 B 份额 按照 1 份
鹏华国防 A 份额与 1 份鹏华 国防 B 份额 对应 2 份鹏华 国防份额的 比例进行 转换的行 为 
54 、 折算 ：指 在基金 份额 持有 人所 持基金 资产 净值 不变 的前 提下 ，由基 金管 理人 按照
一定比例调 整鹏华国 防份额净 值、鹏华 国防 A 份额参 考净值和/ 或 鹏华国防 B 份 额参考净 值，
使得基金份 额持有人 所持基金 份额相应 变化的行 为， 包括定期折 算和不定 期折算 
55 、定期折算：指 基金管理 人按一 定的周期 进行的基 金份额折算 的行为 
56 、不定期折算： 指当鹏华 国防份 额净值、 鹏华国防 A 份额参考净值和/ 或鹏华 国防 B
份额参考净 值满足一 定的条件 时，基金 管理人进 行的 基金份额折 算行为 
57 、 基金 转换 ：指基 金份 额持 有人 按照本 基金 合同 和基 金管 理人 届时有 效公 告规 定的
条 件， 申请将 其持 有基 金管理 人管 理的、 某一 基金的基 金份 额转换 为基 金管 理人管 理的 其
他基金 基金 份额的行 为 
58 、 转托 管： 指基金 份额 持有 人在 本基金 的不 同销 售机 构之 间实 施的变 更所 持基 金份
额销售机构 的操作， 包括系统 内转托管 和跨系统 转托 管 
59 、 系统 内转 托管： 指投 资者 将持 有的基 金份 额在 注册 登记 系统 内不同 销售 机构 （网
点）之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单位（ 交易 单元）之间 进行转托 管的行为 
60 、 跨系 统转 托管： 指投 资者 将持 有的鹏 华国 防份 额在 注册 登记 系统和 证券 登记 结算
系统之间进 行转托管 的行为 
61 、 定期 定额 投资计 划： 指投 资人 通过有 关销 售机 构提 出申 请， 约定每 期申 购日 、扣
款 金额 及扣款 方式 ，由 销售机 构于 每期约 定扣 款日在投 资人 指定银 行账 户内 自动完 成扣 款
及基金申购 申请的一 种投资方 式 
62 、元：指人民币 元 
63 、 流动 性受 限资产 ：指 由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍 等原因 无法 以合 理价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款（含
协 议约 定有条 件提 前支 取的银 行存 款）、 停牌 股票、流 通受 限的新 股及 非公 开发行 股票 、
资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 
64 、 摆动 定价 机制 ： 指当 开放 式基 金遭遇 大额 申购 赎回 时， 通过 调整基 金份 额净 值的
方 式， 将基金 调整 投资 组合的 市场 冲击成 本分 配给实际 申购 、赎回 的投 资者 ，从而 减少 对
存量基金份 额持有人 利益的不 利影响， 确保投资 者的 合法权益不 受损害并 得到公平 对待 65 、 基金 收益 ：指基 金投 资所 得红 利、股 息、 债券 利息 、买 卖证 券价差 、银 行存 款利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 
66 、 基金 资产 总值： 指基 金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息 、基金 应收 申购 款及
其他资产的 价值总和 
67 、基金资产净值 ：指基金 资产总 值减去基 金负债后 的价值 
68 、 基金 份额 净值： 指每 一份 基金 份额所 代表 的基 金资 产净 值， 按基金 份额 的不 同，
可区分为鹏 华国防份 额净值、 鹏华国防 A 份额净 值、 鹏华国防 B 份额 净值 
69 、 基金 份额 参考净 值： 指在 基金 份额净 值计 算的 基础 上， 根据 《基金 合同 》给 定的
计算公式得 到的基金 份额估算 价值，按 基金份额 的不 同，可区分 为鹏华国防 A 份额参考 净
值、鹏华国 防 B 份额 参考净值 。基金份 额参考净 值 是对基金份额 价值的一 个估算， 并不代
表基金份额 持有人可 获得的实 际价值 
70 、 基金 资产 估值： 指计 算评 估基 金资产 和负 债的 价值 ，以 确定 基金资 产净 值和 基金
份额净值的 过程 
71 、 定期 折算 期间 ： 第一 个定 期折 算期间 指基 金合 同生 效日 至基 金合同 生效 日之 后最
近一个 11 月 30 日，第二个 及之后的 定期折算 期间 指每个会计 年度的 12 月 1 日至下一 会
计年度的 11 月 30 日 
72 、 指定 媒介 ：指中 国证 监会 指定 的用以 进行 信息 披露 的报 刊、 互联网 网站 及其 他媒
介 
73 、不可抗力：指 基金合同 当事人 不能预见 、不能避 免且不能克 服的客观 事件 
三 、 基金 管理 人 
（一）基金管理人概况 
1 、名称：鹏华 基金管理 有限公司 
2 、住所：深圳 市福田区 福华三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 
3 、设立日期：1998 年 12 月 22 日 
4 、法定代表人 ：何如 
5 、办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层 
6 、电话：（0755 ）82021233








 传真：（0755 ）82021155 
7 、联系人：吕 奇志 
8 、注册资本： 人民币 1.5 亿元 9 、股权结构： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




（二）主要人员情况 
1 、基金管理人 董事会成 员 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓召明先生 ，党委书 记、董事 、总裁， 经济学博 士， 讲师，国籍 ：中国。 历任北京 理
工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金
管理有限公 司副总经 理、中国 证监会 第 六、七届 发审 委委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司
党委书记、 总裁。 
孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国信证 券股份 有限公司 副总裁， 国信证券 股份有限公 司公司顾 问。 
Massimo Mazzini 先生 ，董事， 经济和商 学学士 。国 籍：意大 利 。曾在安 达信
（Arthur Andersen MBA ）从事风险管理 和资产管 理 工作，历 任 CA AIPG SGR 投资总监、
CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资 总监、东方 汇理资产 管理股份 有限公
司（CAAM SGR ） 投资副总 监、农业 信贷另 类投资集 团（Credit Agricole Alternative 
Investments Group ）国际执 行委员 会委员、 意大利 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资方 案部投资 总监 、Epsilon 资产管 理股份公 司（Epsilon SGR ）首 席执行官 ，欧利盛 资本股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）
首席执行官 和总经理 。现任意 大利欧利 盛资本资 产管 理股份公司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）市场及业务 发展总监 。 
Andrea Vismara 先生， 董事， 法学学士 ，律师， 国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ） 东方汇 理资产管 理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法务部 、产品 开发部， 欧利盛资本 资产管理 股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）治理与 股权部工 作， 现在担任意 大利欧利 盛资本资 产管理
股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事 会秘书 兼任企业事 务部总经 理，欧利 盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡） 企业服 务部总经理 。 
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士，高级 会计师， 注册 会计师，国 籍：中国 。历任深 圳
华为技术有 限公司定 价中心经 理助理、 国信证券 股份 有限公司资 金财务总 部业务经 理、深
圳金地证券 服务部财 务经理、 资金财务 总部高级 经理 、总经理助 理、 副总 经理、人 力资源
总部副总经 理等职务 。现任国 信证券股 份有限公 司财 务负责人、 资金财务 总部总经 理兼人
力资源总部 总经理。



史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 
张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任，中 国银监
会政策法规 部（研究 局）主任 （ 局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央 国
债登记结算 有限责任 公司董事 长兼党委 书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债
登记结算有 限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年加入曼 达林投资 顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 
2 、基金管理人 监事会成 员 黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管 理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事
长。 
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金
财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 
SANDRO VESPRINI 先 生，监事 ，工商管 理学士， 国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出
纳部、税务 师事务所 、菲亚特 汽车发动 机和变速 器平 台管控管理 团队工作 、圣保罗IMI 资
产管理 SGR 企业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控部 工作、曾任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务管理 和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负 责人 。 
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳)律 师事务所 律
师；2011 年7 月加盟 鹏华基金 管理有限 公司，历 任监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。 
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监；2011 年7 月加 盟鹏华基 金管理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。 
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年10 月加 入鹏华基 金管理
有限公司， 现任鹏华 基金管理 有限公司 总裁助理 、首 席市场官兼 市场发展 部、北京 分公司
总经理。 
3 、高级管理人 员情况 
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓召明先生 ，党委书 记、董事 、总裁， 经济学博 士， 讲师，国籍 ：中国。 历任北京 理
工大学管理 与经济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主 任科员、中 国证监会 处长、南 方基金
管理有限公 司副总经 理、中国 证监会第 六、七届 发审 委委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司
党委书记、 总裁。 
高阳先生，党委副书 记、副总裁， 特许金融分析 师（CFA），经济学硕士 ，国籍：中国 。
历任中国国 际金融有 限公司经 理，博时 基金管理 有限 公司博时价 值增长基 金基金经 理、固
定收益部总 经理、基 金裕泽基 金经理、 基金裕隆 基金 经理、股票 投资部总 经理，现 任鹏华
基金管理有 限公司党 委副书记 、副总裁 。 
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于2014 年至 2015 年 期间 担任中国证 监会第 16 届主板发 审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管理 有限 公司副总 裁。 
高永杰先生 ，纪委书 记，督察 长，法学 硕士，国 籍： 中国。历任 中共中央 办公厅秘 书
局干部，中 国证监会 办公厅新 闻处干部 、秘书处 副处 级秘书、发 行监管部 副处长、 人事教
育部副处长 、处长， 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 
韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。 
4、本基金基 金经理 陈龙先生， 国籍中国 ，经 济学 硕士，10 年证券基 金从 业经验。曾 任杭州衡 泰软件公 司
金融工程师 ，2009 年12 月加 盟鹏华基 金管理有 限公 司，历任监 察稽核部 金融工程 总监助
理、量化及 衍生品投 资部量化 研究总监 助理，先 后从 事金融工程 、量化研 究等工作 ，现任
量化及衍生 品投资部 量化研究 副总监、 基金经理 。2015 年 09 月至 2018 年05 月担 任鹏华
钢铁分级基 金基金经 理，2016 年 07 月至 2018 年 04 月担任鹏华 创业板分 级基金基 金经理，
2016 年09 月至 2018 年04 月 担任鹏华 地产分级 基金 基金经理，2016 年 09 月至 2018 年05
月担任鹏华 香港中小 企业指数 （LOF ）基 金基金 经理 ，2016 年10 月至 2018 年04 月担任鹏
华互联网分 级基金基 金经理，2019 年 03 月担任 鹏华 国防分级基 金基金经 理，2019 年 03 月
担任鹏华空 天一体军 工指数（LOF ）基金 基金经 理，2019 年03 月 担任鹏华 证券分级 基金基
金经理，2019 年 03 月担任鹏 华证券保险分 级基金 基金经理。陈龙先生 具备基金从业 资格。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2015 年09 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 钢铁分级 基金 基金经理 
2016 年07 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 创业板分 级基 金基金经理 
2016 年09 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 地产分级 基金 基金经理 
2016 年09 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 香港中小 企业 指数（LOF） 基金基金 经理 
2016 年10 月至 2018 年 04 月 担任鹏华 互联网分 级基 金基金经理 
2019 年03 月 担任鹏 华空天一 体军工指 数（LOF） 基金 基金经理 
2019 年03 月 担任鹏 华证券分 级基金基 金经理 
2019 年03 月 担任鹏 华证券保 险分级基 金基金经 理 
本基金历任 的基金经 理： 
2014 年11 月至 2019 年 03 月














 余斌先生 
5 、投资决策委 员会成员 情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 梁浩先生， 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 ，鹏 华新兴产业 混合、鹏 华研究精 选
混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 
6 、上述人员之 间均不存 在近亲属 关系。 
（三）基金管理人的职责 
1 、依法募集资金，办理 或者委托经中 国证监会认定 的其他机构代为办 理基金份额的 募
集、申购、 赎 回和登 记事宜； 
2 、办理基金备 案手续； 
3 、对所管理的 不同基金 财产分别 管理、分 别记账， 进行证券投 资； 
4 、按照基金合 同的约定 确定基金 收益分配 方案，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5 、进行基金会 计核算并 编制基金 财务会计 报告； 
6 、编制季度、 半年度和 年度基金 报告； 
7 、计算并公告 基金资产 净值，确 定基金份 额申购、 赎回价格； 
8 、办理与基金 财产管理 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
9 、按照规定召 集基金份 额持有人 大会； 
10 、保存基金财产 管理业务 活动的 记录、账 册、报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基 金管 理人名 义， 代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或者实 施其 他法 律行
为； 
12 、中国证监会规 定的其他 职责。 
（四）基金管理人的承诺 
1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基 金 法》、《销售办法》、《运作办
法 》、 《信息 披露 办法 》等法 律法 规的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度 ，采取 有效 措
施，防止违 法行为的 发生。 
2 、基金管理人 的禁止行 为： 
（1 ）将基金管 理人固有 财产或者 他人财产 混同于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2 ）不公平地 对待公司 管理的不 同基金财 产； 
（3 ）利用基金 财产为基 金份额持 有人以外 的第三人 牟取利益； 
（4 ）向基金份 额持有人 违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
（5 ）法律法规 以及中国 证监会禁 止的其他 行为。 3 、基金管理人承诺加强 人员管理，强 化职业操守， 督促和约束员工遵 守国家有关法 律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1 ）越权或违 规经营； 
（2 ）违反法律 法规、基 金合同或 托管协议 ； 
（3 ）故意损害 基金份额 持有人或 基金合同 其他当事 人的合法权 益； 
（4 ）在向中国 证监会报 送的资料 中弄虚作 假； 
（5 ）拒绝、干 扰、阻挠 或严重影 响中国证 监会依法 监管； 
（6 ）玩忽职守 、滥用职 权； 
（7 ）泄露在任职期间知 悉的有关证 券 、基金的商业 秘密、尚未依法公 开的基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8 ）除按本基 金管理人 制度进行 基金运作 投资外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ； 
（9 ）协助、接 受委托或 以其他任 何形式为 其他组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ）违 反证 券交易 所业 务规 则， 利用对 敲、 倒仓 等非 法手 段操 纵市场 价格 ，扰 乱市
场秩序； 
（11 ）贬损同行， 以提高自 己； 
（12 ）在公开信息 披露和广 告中故 意含有虚 假、误导 、欺诈成份 ； 
（13 ）以不正当手 段谋求业 务发展 ； 
（14 ）有悖社会公 德，损害 证券投 资基金人 员形象； 
（15 ）其他法律、 行政法规 禁止的 行为。 
4 、基金经理承 诺 
（1 ）依照有关法律法规 和基金合同的 规定，本着谨 慎的原则为基金份 额持有人谋取 最
大利益； 
（2 ）不得利用 职务之便 为自己、 受雇人或 任何第三 者谋取利益 ； 
（3 ）不泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业秘密，尚未依法 公开的基金投 资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4 ）不从事损 害基金财 产和基金 份额持有 人利益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1 、内部控制的 原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： （1 ）健全性原则：内部 控制应当包括 公司的各项业 务、各个 部门或机 构和各级人员 ，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2 ）有效性原则：通过 科学的内控手 段和方法，建 立合理的内控程序 ，维护内控制 度
的有效执行 ； 
（3 ）独立性原则：公司 各机构、部门 和岗位职责应 当保持相对独立， 公司基金资产 、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4 ）相互制约 原则：公 司内部部 门和岗位 的设置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5 ）成本效益原则：公 司运用科学化 的经营管理方 法降低运作成本， 提高经济效益 ，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2 、制订内部控 制制度应 当遵循以 下原则： 
（1 ）合法合规性 原则： 基金管理人内 控制度应当符 合国家法律、法规 、规章和各项 规
定； 
（2 ）全面性原则：内部 控制制度应当 涵盖基金管理 人经营管理的各个 环节，不得留 有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3 ）审慎性原 则：制定 内部控制 制度应当 以审慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4 ）适时性原则：内部 控制制度的制 定应当随着有 关法律法规的调整 和基金管理人 经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
3 、内部控制体 系 
（1 ）董事会下设合规与 风险控制委员 会，主要负责 制定基金管理人风 险控制战略和 控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 
（2 ）公司督察长负责对 基金管理人各 业务环节合法 合规运作进行监督 检查，组织、 指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 
（3 ）公司经营管理层、 督察长、监察 稽核部、公司 各部门总经理定期 召开会议对各 类
风 险予 以充分 的评 估和 防范， 对业 务过程 中潜 在和存在 的风 险进行 通报 、讨 论，并 及时 采
取防范和控 制措施。 
（4 ）监察稽核部负责对 基金管理人各 部门的风险控 制情况进行检查， 定期不定期对 业
务 部门 内部控 制制 度执 行情况 和遵 循国家 法律 、法规及 其他 规定的 执行 情况 进行检 查， 并
适时提出整 改建议。 
（5 ）业务部门 ：对本部 门业务范 围内的业 务风险负 有管控和及 时报告的 义务。 （6 ）员工：依照公司 “ 全面风险管理、全员风险控制 ” 的理念，公司每个员工均负有一
线 风险 控制职 责， 负责 把公司 的风 险控制 理念 和措施落 实到 每一个 业务 环节 当中， 并负 有
把业务过程 中发现的 风险隐患 或风险问 题及时进 行报 告、反馈的 义务。 
4 、内部控制措 施 
（1 ）公司通过不断健全 法人治理结构 ，充分发挥独 立董事和监事会的 监督职能，力 争
从 源头 上杜绝 不正 当关 联交易 、利 益输送 和内 部人控制 现象 的发生 ，保 护投 资人利 益和 公
司合法权益 。 
（2 ）管理层牢固树立了 内控优先的风 险管 理理念， 并着力培养全体员 工的风险防范 意
识 ，营 造浓厚 的风 险管理 文化 氛围， 保证 全体员 工及时 了解 国家法 律法 规和公 司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 
（3 ）公司依据自身经营 特点建立了包 括岗位自控 、 相关部门和岗位之 间相互监督制 衡、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 
（4 ）建立并不断完善内 部控制体系及 内部控制制度 ：自成立来，公司 不断完善内控 组
织 架构 、控制 程序 、控 制措施 以及 控制职 责， 建立健全 内部 控制体 系。 通过 不断地 对内 部
控制制度进 行修订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走 向完善。 
（5 ）建立健全各项管理 制度和业务规 章：公司建立 了包括投资管理制 度、基金会计 制
度 、信 息披露 制度 、监 察稽核 制度 、信息 技术 管理制度 、公 司财务 制度 等基 本管理 制度 以
及 包括 岗位设 置、 岗位 职责、 操作 流程手 册在 内的业务 流程 、规章 等， 从基 本管理 制度 和
业务流程上 进行风险 控制。 
（6 ）建立了岗位分离、 相互制衡的内 控机制：公司 在岗位设置上采取 了严格的分离 制
度 ，实 现了基 金投 资与 交易、 交易 与清算 、公 司会计与 基金 会计等 业务 岗位 的分离 制度 ，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 
（7 ）建立健全了 岗位责 任制：公司通 过健全岗位责 任制使每位员工都 能明确自己的 岗
位职责和风 险管理责 任。 
（8 ）构建风险管理系统 ：公司通过建 立风险评估、 预警、报告、控制 以及监督程序 ，
并 经过 适当的 控制 流程 ，定期 或实 时对风 险进 行评估、 预警 、监督 ，从 而识 别、评 估和 预
警 与公 司管理 及基 金运 作有关 的风 险，通 过明 晰的报告 渠道 ，对风 险问 题进 行层层 监督 、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 （9 ）建立自动化监督控 制系统：公司 启用了恒生交 易系统以及自行开 发的投资指标 监
控 系 统等 计算 机 辅助 控制 系 统， 对投 资比 例 限制 、 “ 禁 止 买入 股票 名 单 ” 、 交叉 交 易等 方 面
进行电子化 控制，有 效地防止 了运作风 险和操守 风险 。 
（10 ）不 断强 化投资 纪律 ，严 格实 施股票 库制 度： 公司 不断 强化 投资纪 律， 加强 集体
决 策机 制，各 基金 的行 业配置 比例 、基金 经理 个股授权 、基 准仓位 等由 投资 决策委 员会 决
定 。同 时，公 司建 立了 严格的 股票 库制度 、禁 止和限制 投资 股票制 度， 并由 研究小 组负 责
维 护， 所有股 票投 资必 须完全 从股 票库中 选择 。公司还 建立 了契约 风险 评估 制度， 定期 对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。 
5 、基金管理人 关于内部 合规控制 书的声明 
（1 ）基金管理人确知建 立、实 施和维 持内部控制 制 度是本公司董事会 及管理层的责 任； 
（2 ）本基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 的披露真 实、准确； 
（3 ）本基金管理人承诺 根据市场变化 和公司发展不 断完善内部控制体 系和内部控制 制
度。 
四 、 基金 托管 人 
一、基金托 管人情况



（一）基本 情况



名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行)



住所：北京 市西城区 金融大街25 号



办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼



法定代表人 ：田国立



成立时间：2004 年 09 月 17 日



组织形式： 股份有限 公司



注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整



存续期间： 持续经营



基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号



联系人：田


青



联系电话：(010)6759 5096


中国建设银 行成立于 1954 年 10 月 ，是一家 国内领 先、国际知 名的大型 股份制商 业银
行，总部设 在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港 联 合交易所挂 牌上市(股 票代码 939) ，于
2007 年9 月 在上海证 券交易所 挂牌上市(股票代 码 601939) 。



2018 年 6 月末 ，本集团 资产总额 228,051.82 亿元 ， 较上年末增 加 6,807.99 亿元， 增
幅 3.08% 。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至
1,814.20 亿 元，增 幅 5.42% ；净利润 较上年同 期增 加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增 幅
6.08% 。



2017 年， 本集团先 后荣获香 港《亚洲 货币》“2017 年中国最佳 银行”， 美国《环 球金
融》“2017 最 佳 转 型 银 行 ” 、 新 加 坡 《 亚 洲 银 行 家 》 “2017 年 中 国 最 佳 数 字 银 行 ” 、
“2017 年 中国最佳 大型零售 银行奖” 、《银行 家》“2017 最佳 金融创新 奖”及中 国银行业
协会“年度最具社会 责任金融机构 ”等多项重要 奖项 。 本集团在英国《银 行家》“2017 全
球银行 1000 强 ”中列 第 2 位；在 美国《财 富》“2017 年世 界 500 强排行 榜”中列 第 28 名。



中 国建 设银 行总 行设资 产托 管业 务部 ，下 设综合 与合规 管理 处、 基金 市场处 、证 券 保
险资产市场处、理财 信托股权市场 处、QFII 托 管处 、养老金托管处、清 算处、核算处 、跨
境托管运营 处、监督 稽核处 等 10 个 职能处室 ，在安 徽合肥设有 托管运营 中心，在 上海设有
托管运营中 心上海分 中心，共 有员工 315 余人 。自 2007 年起，托 管部连续 聘请外 部会计师
事务所对托 管业务进 行内部控 制审计， 并已经成 为常 规化的内控 工作手段 。



（二）主要 人员情况



纪 伟， 资产 托管 业务部 总经 理， 曾先 后在 中国建 设银行 南通 分行 、总 行计划 财务 部 、
信 贷经 营部任 职， 并在 总行公 司业 务部、 投资 托管业务 部、 授信审 批部 担任 领导职 务。 其
拥有八年托 管从业经 历，熟悉 各项托管 业务，具 有丰 富的客户服 务和业务 管理经验 。



龚 毅， 资产 托管 业务部 资深 经理 （专 业技 术一级 ），曾 就职 于中 国建 设银行 北京 市 分
行 国际 部、营 业部 并担 任副行 长， 长期从 事信 贷业务和 集团 客户业 务等 工作 ，具有 丰富 的
客户服务和 业务管理 经验。



黄 秀莲 ，资 产托 管业务 部资 深经 理（ 专业 技术一 级）， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行 会
计部，长期 从事托管 业务管理 等工作， 具有丰富 的客 户服务和业 务管理经 验。



郑 绍平 ，资 产托管 业务 部副 总经理 ，曾 就职 于中国 建设 银行 总行 投资部 、委 托代 理部 、
战 略客 户部， 长期 从事 客户服 务、 信贷业 务管 理等工作 ，具 有丰富 的客 户服 务和业 务管 理
经验。


原 玎， 资产 托管 业务部 副总 经理 ，曾 就职 于中国 建设银 行总 行国 际业 务部， 长期 从 事
海 外机 构及海 外业 务管 理、境 内外 汇业务 管理 、国外金 融机 构客户 营销 拓展 等工作 ，具 有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。



（三）基金 托管业务 经营情况



作 为国 内首 批开 办证券 投资 基金 托管 业务 的商业 银行， 中国 建设 银行 一直秉 持“ 以 客
户 为中 心”的 经营 理念 ，不断 加强 风险管 理和 内部控制 ，严 格履行 托管 人的 各项职 责， 切
实 维护 资产持 有人 的合法 权益 ，为资 产委 托人提 供高质 量的 托管服 务。 经过多 年稳 步发展 ，
中 国建 设银行 托管 资产规 模不 断扩大 ，托 管业务 品种不 断增 加，已 形成 包括证 券投 资基金 、
社 保 基金 、保 险资 金、 基本 养老 个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产品 在 内的 托
管业务体系 ，是目前 国内托管 业务品种 最齐全的 商业 银行之一。 截至 2018 年二 季度末， 中
国建设银行已托管 857 只证券投 资基金。中国 建设 银行专业高效的托管 服务能力和业 务水
平，赢 得了业内的高 度认同。中国 建设银行先 后 9 次获得《全球托管人 》“中国最佳 托管
银行”、4 次获得《 财资》“中国 最佳次托管银 行” 、连续 5 年获得中 债登“优秀资 产托
管机构”等 奖项，并 在 2016 年被《 环球金融 》评为 中国市场唯 一一家“ 最佳托管 银行”、
在 2017 年荣 获《亚洲 银行家》 “最佳托 管系统 实施 奖”。



二、基金托 管人的内 部控制制 度



（一）内部 控制目标



作 为基 金托 管人 ，中国 建设 银行 严格 遵守 国家有 关托管 业务 的法 律法 规、行 业监 管 规
章 和本 行内有 关管 理规 定，守 法经 营、规 范运 作、严格 监察 ，确保 业务 的稳 健运行 ，保 证
基 金财 产的安 全完 整， 确保有 关信 息的真 实、 准确、完 整、 及时， 保护 基金 份额持 有人 的
合法权益。



（二）内部 控制组织 结构



中 国建 设银 行设 有风险 与内 控管 理委 员会 ，负责 全行风 险管 理与 内部 控制工 作， 对 托
管 业务 风险控 制工 作进 行检查 指导 。资产 托管 业务部配 备了 专职内 控合 规人 员负责 托管 业
务的内控合 规工作， 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。



（三）内部 控制制度 及措施



资 产托 管业 务部 具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 ，建立 了管 理制 度、 控制制 度、 岗 位
职 责、 业务操 作流 程，可 以保 证托管 业务 的规范 操作和 顺利 进行； 业务 人员具 备从 业资格 ；
业 务管 理严格 实行 复 核、 审核 、检查 制度 ，授权 工作实 行集 中控制 ，业 务印章 按规 程保管 、
存 放、 使用， 账户 资料 严格保 管， 制约机 制严 格有效； 业务 操作区 专门 设置 ，封闭 管理 ，实 施音 像监控 ；业 务信 息由专 职信 息披露 人负 责，防止 泄密 ；业务 实现 自动 化操作 ，防 止
人为事故的 发生，技 术系统完 整、独立 。



三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序



（一）监督 方法



依 照《 基金 法》 及其配 套法 规和 基金 合同 的约定 ，监督 所托 管基 金的 投资运 作。 利 用
自 行开 发的“ 新 一 代托 管应用 监督 子系统 ”， 严格按照 现行 法律法 规以 及基 金合同 规定 ，
对 基金 管理人 运作 基金 的投资 比例 、投资 范围 、投资组 合等 情况进 行监 督。 在日常 为基 金
投 资运 作所提 供的 基金 清算和 核算 服务环 节中 ，对基金 管理 人发送 的投 资指 令、基 金管 理
人对各基金 费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。



（二）监督 流程



1. 每工 作日 按时 通过新 一代 托管 应用 监督 子系统 ，对各 基金 投资 运作 比例控 制等 情 况
进 行监 控，如 发现 投资 异常情 况， 向基金 管理 人进行风 险提 示，与 基金 管理 人进行 情况 核
实，督促其 纠正，如 有重大异 常事项及 时报告中 国证 监会。



2.收到基金 管理 人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。



3. 通过 技术 或非 技术手 段发 现基 金涉 嫌违 规交易 ，电话 或书 面要 求基 金管理 人进 行 解
释或举证， 如有必要 将及时报 告中国证 监会。 




五 、 相关 服务 机构 
（一）


基金份额销售机构 
1 、场外销售机 构 
（1 ）直销机构 
1）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
电话：（0755 ）82021233 
传真：（0755 ）82021155 
联系人：吕 奇志 
2）鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 
电话：（010 ）88082426 传真：（010 ）88082018 
联系人：张 圆圆 
3）鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 
办公地址： 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B 
电话：（021 ）68876878 
传真：（021 ）68876821 
联系人：李 化怡 
4）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座3305 室 
电话：（027 ）85557881 
传真：（027 ）85557973 
联系人：祁 明兵 
5）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼 07 单元 
电话：（020 ）38927993 
传真：（020 ）38927990 
联系人：周 樱 
（2）银行销 售机构 
1）北京银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 
法定代表人 ：张东宁 
联系人：张 喆 
客户服务电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
2）东莞农村 商业银行 股份有限 公司 
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 法定代表人 ：王耀球 
联系人：杨 亢 
客户服务电 话：0769-961122 
网址：www.drcbank.com 
3）东莞银行 股份有限 公司 
注册地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
办公地址： 东莞市莞 城区体育 路 21 号 
法定代表人 ：卢国锋 
联系人：陈 幸 
客户服务电 话：4001196228 
网址：www.dongguanbank.cn 
4）江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号 
法定代表人 ：陆向阳 
联系人：蒋 娇 
客户服务电 话：0519-96005 
网址：www.jnbank.com.cn 
5）交通银行 股份有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
法定代表人 ：彭纯 
联系人：王 菁 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
6）南京银行 股份有限 公司 注册地址： 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 
办公地址： 江苏省南 京市玄武 区中山路288 号 
法定代表人 ：胡昇荣 
客户服务电 话：95302 
网址：www.njcb.com.cn 
7）平安银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：张 莉 
客户服务电 话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
8）上海银行 股份有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 168 号 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 168 号 
法定代表人 ：金煜 
联系人：汤 征程 
客户服务电 话：95594 
网址：www.bosc.cn 
9）招商银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
法定代表人 ：李建红 
联系人：邓 炯鹏 
客户服务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 10）中国工 商银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京复兴 门内大街55 号 
办公地址： 北京复兴 门内大街55 号 
法定代表人 ：易会满 
联系人：刘 秀宇



客户服务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
11）中国建 设银行股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号 
法定代表人 ：田国立 
联系人：王 未雨 
客户服务电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
12）中国银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
办公地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
联系人：陈 洪源 
客户服务电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
13）中国邮 政储蓄银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号 
法定代表人 ：李国华 
联系人：王 硕 客户服务电 话：95580 
网址：www.psbc.com 
14）中信银 行股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街9 号 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座 
法定代表人 ：李庆萍 
联系人：迟 卓 
客户服务电 话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
（3）证券公 司销售机 构 
1）安信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
客户服务电 话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
2）长城证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 16 楼-17 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
法定代表人 ：曹宏 
联系人：金 夏 
客户服务电 话：400-666-6888 
网址：www.cgws.com 
3）长江证券 股份有限 公司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
4）大同证券 有限责任 公司 
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 
办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
客户服务电 话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
5）第一创业 证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：毛 诗莉 
客户服务电 话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
6）方正证券 股份有限 公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 
法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 7）光大证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
8）广州证券 股份有限 公司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人 ：邱三发 
联系人：梁 微 
客户服务电 话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
9）国金证券 股份有限 公司 
注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
联系人：贾 鹏 
客户服务电 话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
10）国联证 券股份有 限公司 
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号 
办公地址： 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 
法定代表人 ：姚志勇 
联系人：祁 昊 客户服务电 话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 
11）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易 试验 区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
12）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：李 颖 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
13）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
14）恒泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 法定代表人 ：庞介民 
联系人：熊 丽 
客户服务电 话：4001966188 
网址：www.cnht.com.cn 
15）华融证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至 18 层 
法定代表人 ：祝献忠 
联系人：孙 燕波 
客户服务电 话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
16）华西证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
17）华鑫证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层 A01、B01 （b)单元 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：杨 莉娟 
客户服务电 话：95323/4001099918 （全 国）/029-68918888 （西安 ） 
网址：www.cfsc.com.cn 
18）开源证 券股份有 限公司 注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 
法定代表人 ：李刚 
联系人：袁 伟涛 
客户服务电 话：95325/400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
19）民生证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门 内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
法定代表人 ：冯鹤年 
联系人：韩 秀萍 
客户服务电 话：95376 
网址：www.mszq.com 
20）平安证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
21）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
客户服务电 话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com 
22）天风证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座 37 楼 
法定代表人 ：余磊 
联系人：夏 旻 
客户服务电 话：95391/4008005000 
网址：www.tfzq.com 
23）西部证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安 市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 
法定代表人 ：刘建武 
联系人：梁 承华 
客户服务电 话：95582 
网址：www.westsecu.com 
24）西南证 券股份有 限公司 
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 
法定代表人 ：廖庆轩 
联系人：周 青 
客户服务电 话：4008096096/95355 
网址：www.swsc.com.cn 
25）信达证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 联系人：尹 旭航 
客户服务电 话：95321 
网址：www.cindasc.com 
26）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
27）中国国 际金融股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层 
法定代表人 ：毕明建 （代） 
联系人：杨 涵宇 
客户服务电 话：4009101166 
网址：www.cicc.com.cn 
28）中国民 族证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 
法定代表人 ：何亚刚 
联系人：胡 创 
客户服务电 话：40088-95618 
网址：www.e5618.com 
29）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 
联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888/95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
30）中国中 投证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 4、18 层至21 层 
法定代表人 ：高涛 
联系人：万 玉琳 
客户服务电 话：95532/4006008008 
网址：www.china-invs.cn 
31）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
32）中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：刘 畅 
客户服务电 话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 
33）中信证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：郑 慧 
客户服务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
34）中信证 券（山东 ）有限责 任公司 
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001 
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 
法定代表人 ：姜晓林 
联系人：刘 晓明 
客户服务电 话：95548 
网址：http://sd.citics.com 
（4）期货公 司销售机 构 
1）中信建投 期货有限 公司 
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B 、C 
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 
法定代表人 ：彭文德 
联系人：刘 芸 
客户服务电 话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
2）中信期货 有限公司 注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
客户服务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（5）第三方 销售机构 
1）北京百度 百盈基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市海 淀区上地 十街 10 号 百度大 厦 2 层 
办公地址： 北京市海 淀区上地 十街 10 号 
法定代表人 ：梁志祥 
联系人：王 笑宇 
客户服务电 话：95055-9 
网址：https://www.baiyingfund.com/ 
2）北京蛋卷 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507 
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系人：戚 晓强 
客户服务电 话：400-159-9288 
网址：danjuanapp.com 
3）北京恒天 明泽基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室 
办公地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室 法定代表人 ：黄永伟 
联系人：侯 仁凤 
客户服务电 话：400-8980-618 
网址：www.chtfund.com 
4）北京汇成 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系人：王 晓晓 
客户服务电 话：400-619-9059 
网址：www.hcjijin.com 
5）北京肯特 瑞基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 
法定代表人 ：江卉 
联系人：韩 锦星 
客户服务电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
6）北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层518 室 
办公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层518 室 
法定代表人 ：李昭琛 
联系人：吴 翠 
客户服务电 话：010-62675369 网址：www.xincai.com 
7）北京展恒 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：马 林 
客户服务电 话：4008188000 
网址：www.myfund.com



8）海银基金 销售有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 8 号 402 室 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 8 号 4 楼 
法定代表人 ：刘惠 
联系人：刘 晖 
客户服务电 话：400-808-1016 
网址：www.fundhaiyin.com 
9）和讯信息 科技有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：于 扬 
客户服务电 话：400-920-0022 
网址：licaike.hexun.com 
10）蚂蚁（ 杭州）基 金销售有 限公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 
法定代表人 ：陈柏青 联系人：韩 爱彬 
客户服务电 话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
11）南京苏 宁基金销 售有限公 司 
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
法定代表人 ：刘汉青 
联系人：王 锋 
客户服务电 话：95177 
网址：www.snjijin.com 
12）诺亚正 行基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 
法定代表人 ：汪静波 
联系人：朱 了 
客户服务电 话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
13）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：张 佳琳 
客户服务电 话：400-089-1289 
网址：www.erichfund.com 
14）上海好 买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：王 诗玙 
客户服务电 话：400-700-9665 
网址：www.howbuy.com 
15）上海华 夏财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层 
法定代表人 ：李一梅 
联系人：仲 秋玥 
客户服务电 话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
16）上海基 煜基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰 和经济发 展
区） 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室 
法定代表人 ：王翔 
联系人：吴 鸿飞 
客户服务电 话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
17）上海陆 金所基金 销售有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
法定代表人 ：郭坚 
联系人：陈 铭洲 
客户服务电 话：400-821-9031 网址：www.lu.com 
18）上海天 天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼 
法定代表人 ：其实 
联系人：高 莉莉 
客户服务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
19）上海万 得基金销 售有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路33 号 11 楼 B 座 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得 大厦 11 楼 
法定代表人 ：王廷富 
联系人：徐 亚丹 
客户服务电 话：400-799-1888 
网址：www.520fund.com.cn 
20）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区福田 街道民田 路 178 号 华融 大厦 27 层2704 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富 卓大 厦 A 座 7 层 
法定代表人 ：马勇 
联系人：文 雯 
客户服务电 话：400-166-1188 
网址：8.jrj.com.cn 
21）深圳众 禄基金销 售股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 
办公地址： 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼801



法定代表人 ：薛峰 联系人：邓 爱萍 
客户服务电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 
22）腾安基 金销售（ 深圳）有 限公司 
注册地址： 深圳市南 山区高新 科技园科 技中一路 腾讯 大厦 11 层 
办公地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号A 栋201 室（入驻 深圳市 前海商务 秘
书有限公司 ） 
法定代表人 ：刘明军 
联系人：郑 骏锋 
客户服务电 话：95017 
网址：www.tenganxinxi.com 
23）天相投 资顾问有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座 701 
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号 C 座 505 室 
法定代表人 ：林义相 
联系人：谭 磊 
客户服务电 话：010-66045678 
网址：www.jjm.com.cn/ 
24）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 
法定代表人 ：凌顺平 
联系人：吴 强 
客户服务电 话：4008773772 
网址：www.5ifund.com 
25）中欧钱 滚滚基金 销售（上 海）有限 公司 注册地址： 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室 
办公地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305 
法定代表人 ：许欣 
联系人：屠 帅颖 
客户服务电 话：400-700-9700 
网址：www.qiangungun.com 
26）众升财 富（北京 ）基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼A 座9 层 908 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心A 座 9 层04-08 
法定代表人 ：李招弟 
联系人：李 艳 
客户服务电 话：4008769988 
网址：www.zscffund.com 
27）珠海盈 米基金销 售有限公 司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 
法定代表人 ：肖雯 
联系人：黄 敏嫦 
客户服务电 话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn



 基金 管理 人可 根据有 关法 律法 规要 求， 根据实 情，选 择其 他符 合要 求的机 构销 售 本
基金或变更 上述销售 机构，并 及时公告 。 
2 、场内发售机 构 
（1 ）本基金的场内发售 机构为具有基 金销售业务资 格的深圳证券交易 所会员单位（ 具
体名单可在 深交所网 站查询） 。 （2 ）本基金募集结束前 获得基金销售 资格的深交所 会员单位可新增为 本基 金的场内 发
售机构。 
（二）


登记机构



名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街 17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵 亦清 
（三）


律师事务所 
名称：广东 嘉得信律 师事务所 
住所：深圳 市罗湖区 笋岗东路 中民时代 广场 A 座 201 
法定代表人 ：闵齐双 
办公室地址 ：深圳市 罗湖区笋 岗东路中 民时代广 场 A 座 201 
联系电话： （0755 ）33391280 
传真：0755-33033086 
联系人：闵 齐双 
经办律师： 闵齐双、 崔卫群 
（四）


会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展银行 大厦 6 楼 
法定代表人 ：李丹 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号领展企 业广场 2 座 普华永道中 心 11 楼 
联系电话： （021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮



经办会计师 ：许康玮 、陈熹 六 、 基金 份额 的分 级 
（一）基金份额结构 
本基金的基 金份额包 括鹏华国 防份额、 鹏华国 防 A 份 额、鹏华国 防 B 份 额。根 据对
基金财产及 收益分配 的不同安 排，本基 金的基金 份额 具有不同的 风险收益 特征。 
鹏华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份 额的配比 始终保持 1 ：1 的比率不变。 
（二）基金份额分级规则 
1 、基金份额的 发售 
本 基金 通过 场外 和场内 两种 方式 公开 发售 。基金 份额发 售结 束后 ，场 外认购 的全 部 份
额将确认为 鹏华国防 份额；场 内认购的 份额将按照 1 ：1 的比例确认为 鹏华国防 A 份额与
鹏华国防 B 份额 。 
2 、基金份额的 申购赎回 
基 金合 同生 效后 ，鹏华 国防 份额 接受 场外 、场内 申购和 赎回 ，但 不上 市交易 ；鹏 华 国
防 A 份额与鹏华国防 B 份额不接 受单独申 购、赎回 ， 只能进行上 市交易。 
3 、基金份额的 配对转换 
基金合同生 效后，鹏 华国防份 额与鹏华 国防 A 份额、鹏华国防 B 份额之间 可以按约 定
的规则进行 场内份额 配对转换 ，包括基 金份额的 分拆 和合并两种 转换行为 。 
基金份额的分拆 ，指基金份额 持有人将其 持有的鹏华 国防份额按照 2 份 场内鹏华国 防
份额对应 1 份 鹏华国防 A 份额与 1 份 鹏华国 防 B 份 额的比例进 行转换的 行为；基 金份额的
合并，指基 金份额持 有人将其 持有的鹏 华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份 额按照 1 份鹏华国 防
A 份额与 1 份鹏华国防 B 份额对 应 2 份场内鹏 华国防 份额的比例 进行转换 的行为。 
场 内份 额的 配对 转换遵 循深 圳证 券交 易所 、基金 登记机 构的 最新 业务 规则。 场外 份 额
通过跨系统 转托管至 场内后， 方可按照 上述规则 进行 基金份额配 对转换。 
七 、 基金 份额 的净 值 计算 
（一）基金份额的净值计算规则 
根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排 ，鹏华国 防份 额、鹏华国防 A 份额、鹏 华国防
B 份额具有不同 的风险收 益特性， 体现为不 同的净值 计算规则。 
1 、鹏华国防份额的基金 份额净值为净 值计算日的基 金资产净值除以基 金份额总数， 其
中基金份额 总数为鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额 的份额数 之和。 2 、鹏华国 防 A 份额的基金份 额净值为 鹏华国 防 A 份额的本金 及约定应 得收益之 和。
鹏华国防 A 份额的 约定应得 收 益依据 鹏华国防 A 份 额的约定年 基准收益 率和截至 净值计算
日鹏华国防 A 份额应 计收益的 天数占当 年实际天 数的 比例确定。 
除基金合同 生效日所 在年度外 ，鹏华国防 A 份额的 约定年基准 收益率为 “同期银 行人
民币一年期定期存 款利率（税 后）＋3 ％”，同 期银 行人民币一年期定 期存款利率 以当年 1
月 1 日中国人民银 行公布的金 融机构人民 币一年期 存款基准利率为 准。基金合 同生效日所
在年度，鹏 华国防 A 份额的年基准 收益率为 “基金 合同生效日 中国人民 银行公布 的金融机
构人民币一年期存款基准利率（税后）＋3 ％”。年 基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 。 
鹏华国防 A 的 份额净值 在净值计 算日应计 收益的天 数按基金合 同生效日 起至第 1 个基
金 份额 折算日 期间 、或 自上一 个基 金份额 折算 日（定期 折算 日或不 定期 折算 日）后 的下 一
个日历日起 至下一个 基金份额 折算日期 间的实际 天数 累加计算。 
3 、每 2 份鹏华 国防份额 所对应的 基金资产 净值等 于 1 份鹏华国 防 A 份额 与 1 份鹏华
国防 B 份额所对 应的基金 资产净值 之和。 
基金管理人 并不承诺 或保证鹏 华国防 A 份额持有人 的约定应得 收益，如 在某一会 计年
度内本基金 资产出现 损失情况 下，鹏华 国防 A 份额持有人可能 会面临无 法取得约 定应得收
益甚至损失 本金的风 险。 
（二）








 基金份额的净值计算 
基 金管 理人 按照 基金份 额的 净值 计算 规则 依据以 下公式 在各 自的 基金 份额净 值计 算 日
分别计算鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额的基金份 额的净值 。 
1 、鹏华国防份 额的基金 份额净值 计算 
设 T 日为鹏华国防份 额的基金 份额净值 计算日， 则鹏 华国防份额 的基金份 额净值为 ： 
 
其中，基金资产净 值是指 T 日收市后 基金资产总值 减去负债后的价值 ，基金份额总 数
为 T 日鹏华国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏华 国防 B 份额的份额 数之和。 
鹏华国防份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 3 位，小 数点后第 4 位四舍 五入，由 此产
生的误差 计 入基金财 产。 
T 日的鹏华国防份额 净值在当 天收市后 计算，并在 T ＋1 日公告。如遇 特殊情况 ，经中
国证监会同 意，可以 适当延迟 计算或公 告。 
2 、鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份 额的基金 份额净 值计算 设 T 日为 鹏华国 防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的 基金 份额净值计 算日，则 鹏华国 防 A 份
额和鹏华国 防 B 份额的基 金份额净 值为： 
 
 
其中， N 为 T 日当年实际天数 ；t=min{ 自年初至 T 日，自基金 合同生效 日至 T 日，自
最近一次会计年度内份额折算日至 T 日} ； 为 T 日鹏华国防份额净值； 
为 T 日鹏华国防 A 份额净 值； 为 T 日鹏华国防 B 份 额净值； 
R 为鹏华国防 A 份额约 定年基准 收益率。 
鹏华国防 A 份额净值 与鹏华国 防 B 份额净值 的计算 ，均保留到 小数点 后 8 位，小 数点
后第 9 位四舍五入 ，由此产 生的误差 计入基金 财产。 
（三）基金份额参考净值的计算 
基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算鹏 华国 防 A 份额与鹏华国防 B 份额的基
金 份额 参考净 值。 基金 份额参 考净 值是对 相应 基金份额 价值 的一个 估算 ，并 不代表 基金 份
额持有人可 获得的实 际价值。 
设 T 日为鹏华国 防 A 份额与 鹏华国 防 B 份额 的基金 份额参考净 值计算日 ，则鹏华 国防
A 份额与鹏华国防 B 份额 的基金 份额参考 净值为： 
 
 
其中，N 为 T 日 当年实际 天数； t=min{自 年初至 T 日，自基金 合同生效 日至 T 日， 自
最 近 一 次 会 计 年 度 内 份 额 折 算 日 至 T 日} ； 为 T 日 鹏 华 国 防 份 额 净 值 ； 
为 T 日鹏华国 防 A 份额参 考净值； 为 T 日鹏华 国防 B 份额
参考净值； R 为鹏华国 防 A 份额的约定年 基准收益 率 。 鹏华国防 A 份额参考 净值与鹏 华国防 B 份额 参考净 值的计算， 均保留到 小数点 后 3 位，
小数点后第 4 位四 舍五入。 
T 日的鹏华国 防 A 份 额参考净 值与鹏华 国防 B 份额 参考净值在 当天收市 后计算， 并在
T ＋1 日公告。如遇特殊 情况，经 中国证监 会同意 ，可 以适当延迟 计算或公 告。 
八 、 基金 的募 集 与 基 金合 同的 生效 
( 一) 基金的募集和基金合同的生效


 
本 基金 由基 金管 理人依 照《 基金 法》 和其 他有关 法律法 规， 以及 基金 合同的 规定 ， 经
中国证监会 2014 年 9 月 17 日 证 监 许 可 [969] 号文注册。本基金募集期共募集
395,821,603.87 份基金份额，其中认购资金利息折 合 148,822.73 份基金份额。有效认购户
数为 4,434 户。 
本基金的基 金合同已 于 2014 年 11 月 13 日正式生效。 
（二）基金的运作方式和类型 
契约型开放 式，股票 型证券投 资基金 
（三）基金的存续期间 
不定期 
（四）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资金数 额 
《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数量不满 200 人或者基金 资产净值 低于 5000 万
元的，基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会；连 续 20 个工作日出 现前述情 形的，基 金管理
人应当向中 国证监会 说明原因 并报送解 决方案。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。 
九 、 基金 份额 的上 市 与交 易 
《 基金 合同 》生 效后， 在本 基金 符合 法律 法规和 深圳证 券交 易所 规定 的上市 条件 的 情
况下，鹏华 国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额分别 在深 圳证券交易 所上市与 交易。鹏 华国防 A
份额与鹏华 国防 B 份额登 记在证券 登记结算 系统基 金 份额持有人 深圳证券 账户下。 
本部分中， 如无特别 说明，本 基金或基 金份额特 指鹏 华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 。 
（一）上市交易的地点 
深圳证券交 易所。 
（二）上市交易的时间 鹏华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额于 2014 年 12 月 5 日开始在深圳证 券交易所 上市交
易。 
（三）上市交易的规则 
1 、鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份 额分别采 用不同 的交易代码 上市交易 ； 
2 、本基金上市 首日的开 盘参考价 为前一交 易日的基 金份额参考 净值； 
3 、本基金上市 交易的其 他规则遵 循《深圳 证券交易 所交易规则 》及相关 规定。 
（四）上市交易的费用 
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 
（五）上市交易的行情揭示 
本 基金 在深 圳证 券交易 所挂 牌交 易， 交易 行情通 过行情 发布 系统 揭示 。行情 发布 系 统
同时揭示本 基金前一 交易日的 基金份额 参考净值 。 
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市 
本 基金 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市和 终止上 市按照 深圳 证券 交易 所的相 关规 定 执
行。 
（七）其他事项 
相 关法 律法 规、 中国证 监会 及深 圳证 券交 易所对 基金上 市交 易的 规则 等相关 规定 内 容
进 行调 整的， 本基 金《 基金合 同》 相应予 以修 改，且此 项修 改无须 召开 基金 份额持 有人 大
会，并在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 
十 、 基金 份额 的申 购 与赎 回 
《 基金 合同 》生 效后， 鹏华 国防 份额 接受 投资者 的场外 、场 内申 购与 赎回。 场外 认 购
或 申购 的鹏华 国防 份额 登记在 注册 登记系 统基 金份额持 有人 深圳开 放式 基金 账户下 ；场 内
认购或申购 的鹏华国 防份额登 记在证券 登记结算 系统 基金份额持 有人深圳 证券账户 下。 
本 章中 ，如 无特 别说明 ，本 基金 或基 金份 额特指 鹏华国 防份 额， 基金 份额净 值特 指 鹏
华国防份额 净值。 
自 2014 年 11 月 19 日起开始办理鹏华国防 份额的 申 购与赎回业 务。 
（一）基金份额的场外申购与赎回 
1 、申购和赎 回 场所 
投 资者 办理 本基 金场外 申购 、赎 回业 务的 场所为 基金管 理人 的直 销网 点和基 金管 理 人
委托的其他 销售机构 的销售网 点。 基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构，并 予以公 告。 基金 投资 者应当 在销 售 机
构 办理 基金销 售业 务的营 业场 所或按 销售 机构提 供的其 他方 式办理 基金 份额的 申购 与赎回 。 
2 、申购和赎回 的开放日 及时间 
本基金于 2014 年 11 月 19 日起每 个开放日 开放日 常申购、赎 回、转换 和定期定 额投
资业务。 
申 购和 赎回 的开放 日为 证券 交易所 交易 日（ 基金管 理人 公告 暂停 申购或 赎回 时除 外） ，
投 资者 应当在 开放 日办 理申购 和赎 回申请 。开 放日的具 体业 务办理 时间 见基 金管理 人届 时
发布的相关 公告。 
基 金管 理人 不得 在《基 金合 同》 约定 之外 的日期 或者时 间办 理基 金份 额的申 购、 赎 回
或 者转 换。投 资者 在《 基金合 同》 约定之 外的 日期和时 间提 出申购 、赎 回或 转换申 请的 ，
其基金份额 申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申 购、赎回的 价格。 
若 出现 新的 证券 交易市 场或 交易 所交 易时 间更改 或实际 情况 需要 ，基 金管理 人可 对 申
购、赎回时 间进行调 整，但此 项调整应 在实施日 2 日 前在 指定媒 介公告。 
3 、申购和赎回 的原则 
（1 ）“未知价”原则， 即申购、赎回 价格以申请当 日收市后计算的基 金份额净值为 基
准进行计算 ； 
（2 ）“金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3 ）场外赎回遵循“先 进先出”原则 ，即按照投资 者认购、申购、跨 系统转托管时 基
金份额登记 的先后次 序进行顺 序赎回； 
（4 ）当日的场外申购与 赎回申请可以 在基金管理人 规定的时间以内撤 销，场内申购 与
赎回申请可 以在深圳 证券交易 所规定的 时间以内 撤销 ； 
（5 ）场内申购与赎回业 务遵循深圳证 券交易所、中 国证券登记结算有 限责任公司的 相
关业务规定 ； 
（6 ）基金管理人可根据 基金运作的实 际情况并在不 影响基金份额持有 人实质利益的 前
提 下调 整上述 原则 。基 金管理 人必 须在新 规则 开始实施 前按 照《信 息披 露办 法》的 有关 规
定在指定媒 介公告并 报中国证 监会备案 。 
4 、申购和赎回 的程序 
（1 ）申购和赎 回的申请 方式



基 金投 资者 必须 根据基 金销 售机 构规 定的 程序， 在开放 日的 业务 办理 时间向 基金 销 售
机构提出申 购或赎回 的申请。 投资者在申购本基金时须 按销售机构规定 的方式备足 申购资金,投资者在 提交赎回申请
时， 必须有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回的申 请无效而 不予成交 。 
（2 ）申购和赎 回申请的 确认 
T 日规定时间受理的 申请，正 常情况下 ，基金登 记机 构在 T ＋1 日内为投资者对 该交易
的有效性进 行确认，在 T ＋2 日后（ 包括该日 ）投资 者可向销售 机构或以 销售机构 规定的其
他方式查询 申购与赎 回的成交 情况并妥 善行使合 法权 利。 
基 金销 售机 构对 申购申 请的 受理 并不 代表 该申请 一定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实 接
收到申购申 请。申购 的确认以 基金登记 机构或基 金管 理公司的确 认结果为 准。 
（3 ）申购和赎 回的款项 支付 
申 购采 用全 额缴 款方式 ，若 申购 资金 在规 定时间 内未全 额到 账则 申购 不成功 ，若 申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户，由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 
投资者 T 日赎回申请成 功后，基金管 理人将通过基 金份额登记机构及 其相关基金销 售
机构在 T ＋7 日（包括该日 ）内将赎 回款项划 往基金 份额持有人 账户。在 发生巨额 赎回的情
形时，款项 的支付办 法参照《 基金合同 》的有关 条款 处理。 
5 、申购与赎回 的数额限 制 
（1 ）投资者通 过其他销 售机构申 购本基金 ，单笔最 低申购金额 为 1 元（含 申购费） 。
通过基金管理人 直销中心 申购本基金 ，首次最低 金额 为 100 万元，追加申购 单笔最低 金额
为 1 万元（通过基 金管理人基 金网上交易 系统申购 本基金暂不受此 限制）；各 销售机构可
根 据业 务情况 设置 高于 或等于 本公 司设定 的上 述单笔申 购最 低金额 ，如 果销 售机构 业务 规
则规定的最低单 笔申购金额 高于 1 元人民 币，以销 售机构的规定为 准。投资者 办理相关业
务时，请遵 循销售机 构的具体 业务规定 。 
（2 ）投资人赎回本基金 份额时，可申 请将其持有的 部分或全部基金份 额赎回；账户 最
低余额为 0.01 份基金份额 ，若某笔 赎回将导 致投资 人在销售机 构托管的 单只基金 份额余额
不足 0.01 份时，该笔赎回 业务应包 括账户内 全部基 金份额，否 则，剩余 部分的基 金份额将
被强制赎回 。 
（3 ）本基金对 单个投资 者累计持 有的基金 份额不设 限制。 
（4 ）当接受申购申请对 存量基金份额 持有人利益构 成潜在重大不利影 响时，基金管 理
人 应当 采取设 定单 一投 资者申 购金 额上限 或基 金单日净 申购 比例上 限、 拒绝 大额申 购、 暂
停基金申购 等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益， 具体请参 见相关公 告。 （5 ）基金管理人可根据 市场情况，在 法律法规允许 的情况下，调整上 述对申购的金 额
和 赎回 的份额 的数 量限 制，基 金管 理人必 须在 调整生效 前依 照《信 息披 露办 法》的 有关 规
定至少在一 家指定媒 介公告并 报中国证 监会备案 。 
6 、申购费用和 赎回费用 
（1 ）申购费用 
本基金的场 外申购费 率最高不 超过申购 金额的 1.2 ％ ，且随投资 者申购金 额的增加 而减
少。投资者 可以多次 申购本基 金，申购 费率按每 笔申 购申请单独 计算。 
本基金场外 申购费率 如下表： 
申购金额 M （元） 申购费率 
M ＜100 万 1.20 ％ 
100 万≤M ＜500 万 0.60% 
M ≥500 万 每笔 100 元 




申 购费 用由 投资 者承担 ，在 申购 基金 份额 时收取 ，不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 
（2 ）赎回费用 
本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场外 赎回费率 如下表（1 年为 365 日）： 
持有期限 Y 赎回费率 
Y ＜7 日 1.50% 
7 日≤Y ＜1 年 0.50 ％ 
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％ 
Y ≥2 年 0.00 ％ 
赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时
收取。本基金对 持续持有期 少于 7 日的投 资者收取 的赎回费全额计 入基金财产 ，对持续持
有期不少于 7 日的 投资者收 取的赎回 费总额的 25 ％ 应归入基金 财产，其 余用于支 付市场推
广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 （3 ）基金管理人可以根 据《基金合同 》的相关约定 调整费率或收费方 式，基金管理 人
最迟应于新 的费率或 收费方式 实施日前 2 个工 作日在 至少一家指 定媒介公 告。 
（4 ）当发生大额申购或 赎回情形时， 基金管理人可 以采用摆动定价机 制，以确保基 金
估 值的 公平性 。具 体处 理原则 与操 作规范 遵循 相关法律 法规 以及监 管部 门、 自律规 则的 规
定。 
（5 ）基金管理人可以在 不违背法律法 规规定及《基 金合同》约定的情 形下根据市场 情
况 制定 基金促 销计 划， 针对特 定地 域范围 、特 定行业、 特定 职业的 投资 者以 及以特 定交 易
方 式（ 如网上 交易 、电 话交易 等） 等进行 基金 交易的投 资者 定期 或 不定 期地 开展基 金促 销
活 动。 在基金 促销 活动 期间， 按相 关监管 部门 要求履行 相关 手续后 基金 管理 人可以 适当 调
低基金申购 费率和基 金赎回费 率。 
7 、申购份额与 赎回金额 的计算 
（1 ）基金份额 净值的计 算 
T 日的基金份额净值 在当天收 市后计算 ，并在 T ＋1 日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证
监会同意，可以 适当延迟计 算或公告。 本基金基金 份 额净值的计算， 保留到小数 点后 3 位，
小数点后第 4 位四 舍五入， 由此产生 的误差计 入基金 财产。 
（2 ）申购份额 的计算 
基 金的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式， 申购 金额包 括申购 费用 和净 申购 金额， 计算 公 式
如下： 
1 ）当申购费用 适用比例 费率时， 申购份额 的计算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1 ＋申 购费率） ； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
2 ）当申购费用 为固定金 额时，申 购份额的 计算方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份数＝ 净申购金 额/ 申购当 日基金份 额净值。 
申 购的 有效 份额 由按实 际确 认的 申购 金额 在扣除 相应的 费用 后， 以当 日基金 份额 净 值
为 基准 计算。 场外 申购 份额计 算结 果保留 到小 数点后两 位， 小数点 后两 位以 后的部 分四 舍
五入，由此 产生的误 差计入基 金财产。 例：某投资 者在场外 申购本基 金 50,000 元，对 应的 申购费率 为 1.20 ％。假设申 购当日
基金份额净 值为 1.386 元，则可得到 的申购份 额为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1 ＋1.20 ％）＝49,407.12 元； 
申购费用＝50,000 －49407.12 ＝592.88 元； 
申购份额＝49407.12 ／1.386 ＝35647.27 份。 
即，若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元，假设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元，
则可得到基 金份额 35647.27 份。 
（3 ）赎回金额 的计算 
基金的赎回采用“ 份额赎回”方 式，赎回价格以 T 日的基金份额净值 为基准进行计 算，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份额 净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎 回金 额为 实际 确认的 有效 赎回 份额 乘以 当日基 金份额 净值 并扣 除相 应的费 用后 的 余
额 。场 外赎回 金额 计算 结果保 留到 小数点 后两 位，小数 点后 两位以 后的 部分 四舍五 入， 由
此产生的误 差计入基 金财产。 
例：某投资者在场外赎回本基金 100,000 份 ，持有 时间为一年六个月，对应的赎回费
率为 0.25 ％。假设赎 回当日基 金份额净 值为 1.483 元，则可得到 的赎回金 额为： 
赎回金额＝100,000 ×1.483 ＝148,300.00 元； 
赎回费用＝148,300.00 ×0.25 ％＝370.75 元； 
净赎回金额 ＝148,300.00 －370.75 ＝147,929.25 元。 
即，若该投资者在场外赎回本基金 100,000 份，持 有时间为一年六个月，假设赎回当
日基金份额 净值为 1.483 元，则可得 到 147,929.25 元。 
8 、申购和赎回 的注册登 记 
投资者申购 基金成功 后，基金 登记机构在 T ＋1 日为 投资者登记 权益并办 理注册登 记手
续，投资者 自 T ＋2 日（含该日 ）后有权 赎回该部 分 基金份额。 
投资者赎回 基金成功 后，基金 登记机构在 T ＋1 日为 投资者办理 扣除权益 的注册登 记手
续。 基 金登 记机 构可 以在法 律法 规允 许的 范围 内，对 上述注 册登 记办 理时 间进行 调整 ， 但
不得实质影响投 资者的合法 权益，并最 迟于开始实施 前 3 个工作日在至 少一家指定 媒介公
告。 
9 、拒绝或暂停 申购的情 形及处理 方式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停或拒绝 基金 投资者的申 购申请： 
（1 ）不可抗力 的原因导 致基金无 法正常运 作；



（2 ）证券交易 场所在交 易时间非 正常停市 ，导致当 日基金资产 净值无法 计算； 
（3 ）发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值的情况 ； 
（4 ）基金 资产规模过大 ，使基金管理 人无法找到合 适的投资品种，或 可能对基金业 绩
产生负面影 响，从而 损害现有 基金份额 持有人的 利益 ； 
（5 ）法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他可暂停 申购的情形 ； 
（6 ）基金管理人接受某 笔或者某些申 购申请有可能 导致单一投资者持 有基金份额的 比
例达到或者 超过 50% ，或者变 相规避 50% 集中度 的情 形时； 
（7 ）当前一估 值日基金 资产净值 50% 以上的 资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用
估 值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大 不确定 性时 ，经与基 金托 管人协 商确 认后 ，基金 管理 人
应当暂停接 受基金申 购申请； 
（8 ）基金管理 人认 为会 有损于现 有基金份 额持有人 利益的某笔 申购。 
发 生上述 第（1 ） 、（2 ）、 （3 ）、 （4 ）、（5 ）、（7 ） 项暂 停申购 情形时 且基金 管
理 人决 定暂停 申购 的， 基金管 理人 应当根 据有 关规定在 指定 媒介上 刊登 暂停 申购公 告。 如
果 投资 人的申 购申 请被 全部或 部分 拒绝的 ，被 拒绝的申 购款 项将退 还给 投资 人。在 暂停 申
购的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申购业 务的 办理。 
10 、暂停赎回或者 延缓支付 赎回款 项的情形 及处理方 式 
除 非出 现如 下情 形，基 金管 理人 不得 拒绝 接受或 暂停基 金份 额持 有人 的赎回 申请 或 者
延缓支付赎 回款项： 
（1 ）不可抗力 的原因导 致基金管 理人不能 支付赎回 款项； 
（2 ）证券交易 场所依法 决定临时 停市，导 致基金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值； 
（3 ）发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值的情况 ； 
（4 ）因市场剧 烈波动或 其他原因 而出现连 续 2 个或 2 个以上开放日 巨额赎回 ，导致本
基金的现金 支付出现 困难； （5 ）当前一估 值日基金 资产净值 50% 以上的 资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用
估 值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大 不确定 性时 ，经与基 金托 管人协 商确 认后 ，基金 管理 人
应当延缓支 付赎回款 项或暂停 接受基金 赎回申请 ； 
（6 ）法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形。 
发 生上 述情 形时 且基金 管理 人决 定暂 停赎 回或延 缓支付 赎回 款项 的， 基金管 理人 应 在
当 日报 中国证 监会 备案 ，已确 认的 赎回申 请， 基金管理 人应 足额支 付； 如暂 时不能 足额 支
付 ，应 将可支 付部 分按 单个账 户申 请量占 申请 总量的比 例分 配给赎 回申 请人 ，未支 付部 分
可延期支付。若 出现上述第 4 项所述情形 ，按基金 合同的相关条款 处理。基金 份额持有人
在 申请 赎回时 可事 先选 择将当 日可 能未获 受理 部分予以 撤销 。在暂 停赎 回的 情况消 除时 ，
基金管理人 应及时恢 复赎回业 务的办理 并公告。 
11 、巨额赎回的情 形及处理 方式 
（1 ）巨额赎回 的认定 
若本基金单个开放日内的鹏华国 防份额净赎回 申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额) 超过
上一开放日 基金总份 额（包括 鹏华国防 份额、鹏 华国 防 A 份额、 鹏华国 防 B 份 额）的 10% ，
即认为是发 生了巨额 赎回。 
（2 ）巨额赎回 的处理方 式 
当 基金 出现 巨额 赎回时 ，基 金管 理人 可以 根据基 金当时 的资 产组 合状 况决定 全额 赎 回
或部分延期 赎回。 
1 ）全额赎回：当基金管 理人认为有能 力支付投资人 的全部赎回申请时 ，按正常赎回 程
序执行。 
2 ）部分延期赎回：当基 金管理人认为 支付投资人的 赎回申请有困难或 认为因支付 投资
人 的赎 回申请 而进 行的 财产变 现可 能会对 基金 资产净值 造成 较大波 动时 ，基 金管理 人在 当
日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额（ 包括 鹏华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏
华国防 B 份额） 的 10% 的前提下， 可对其余 赎回申 请延期办理 。对于当 日的赎回 申请，应
当 按单 个账户 赎回 申请 量占赎 回申 请总量 的比 例，确定 当日 受理的 赎回 份额 ；对于 未能 赎
回 部分 ，投资 人在 提交 赎回申 请时 可以选 择延 期赎回或 取消 赎回。 选择 延期 赎回的 ，将 自
动 转入 下一个 开放 日继 续赎回 ，直 到全部 赎回 为止；选 择取 消赎回 的， 当日 未获受 理的 部
分 赎回 申请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请与 下 一 开放日赎 回申 请一并 处理 ，无 优先权 并以 下一 开放 日的基 金份 额净 值为基 础计 算赎回 金额 ，以此类 推， 直到全 部赎 回为 止。如 投资 人
在提交赎回 申请时未 作明确选 择，投资 人未能赎 回部 分作自动延 期赎回处 理。 
3 ）暂停赎回： 连续 2 日以上( 含 本数) 发生巨 额赎回 ，如基金管 理人认为 有必要， 可暂
停接受基金的赎回 申请；已经接 受的赎回申请 可以延 缓支付赎回款项， 但不得超过


20


个
工作日，并 应当在指 定媒介上 进行公告 。 
4 ）若基金发生巨额赎回 ，在当日存在 单个基金份额 持有人超过上一开 放日基金总份 额
（包括鹏华 国防份额 、鹏华国防 A 份额、鹏 华国防 B 份额）10% 以上的赎回 申请（“ 大额
赎 回申 请人” ）的 情形 下，基 金管 理人可 以延 期办理赎 回申 请。对 其他 赎回 申请人 （“ 小
额赎回申请 人”）和 大额赎回 申请人 10% 以内的赎 回 申请在当日 根据前述 “1 ）全额赎 回”
或“2 ）部分延期赎回” 的约定方式 办理，在仍可 接 受赎回申请的范围 内对大额赎回 申请人
超过 10% 的 赎回申请按比 例确认。对当日 未予确认 的赎回申请进行延期 办理。对于未 能赎
回 部分 ，基金 份额 持有 人在提 交赎 回申请 时可 以选择延 期赎 回或取 消赎 回。 选择取 消赎 回
的 ，当 日未获 受理 的部 分赎回 申请 将被撤 销； 选择延期 赎回 的，当 日未 获受 理的赎 回申 请
将 与下 一开放 日赎 回申 请一并 处理 ，无优 先权 并以下一 开放 日的基 金份 额净 值为基 础计 算
赎 回金 额，以 此类 推。 如基金 份额 持有人 在提 交赎回申 请时 未作明 确选 择， 基金份 额持 有
人未能赎回 部分作自 动延期赎 回处理。 
5 ）当出现巨额赎回时， 场内赎回申请 按照深圳证券 交易所和中国证券 登记结算有限 责
任公司的相 应规则进 行处理。 
（3 ）巨额赎回的公告： 当发生上述延 期赎回并延 期 办理时，基金管理 人应当通过邮 寄、
传真或者招募说 明书规定的 其他方式在 3 个交易日 内通知基金份额 持有人，说 明有关处理
方法，同时 在指定媒 介上刊登 公告。 
12 、重新开 放申购 或赎回的 公告 
（1 ）发生上述暂停申购 或赎回情况的 ，基金管理人 当日应立即向中国 证监会备案， 并
在规定期限 内在指定 媒介上刊 登暂停公 告。 
（2 ）如发生暂 停的时间 为 1 日，基 金管理人 应于重 新开放日， 在指定媒 介上刊登 基金
重新开放申 购或赎回 公告，并 公布最近 1 个开 放日的 基金份额净 值。 
（3 ）如发生暂 停的时间 超过 1 日 但少于 2 周 （含 2 周），暂停 结束，基 金重新开 放申
购 或赎 回时， 基金 管理 人依照 有关 法律法 规的 规定在指 定媒 介上刊 登基 金重 新开放 申购 或
赎回公告， 并公布最 近 1 个开放日的 基金份额 净值。 （4 ）如发生暂 停的时间 超过 2 周，暂 停 期间， 基金 管理人应每 2 周至 少刊登暂 停公告
1 次。当连续暂 停时间超 过 2 个月的 ，基金管理 人 可以调整刊登 公告的频 率。暂停结 束，
基 金重 新开放 申购 或赎 回时， 基金 管理人 依照 有关法律 法规 的规定 在指 定媒 介上连 续刊 登
基金重新开 放申购或 赎回公告 ，并公布 最近 1 个开放 日的基金份 额净值。 




（二）基金份额的场内申购与赎回 
1 、申购和赎回 场所 
投 资者 办理 本基 金场内 申购 业务 的场 所为 具有基 金销售 业务 资格 且符 合深圳 证券 交 易
所 有关 风险控 制要 求的 深圳证 券交 易所会 员单 位，办理 本基 金场内 赎回 业务 的场所 为具 有
基金销售业 务资格的 深圳证券 交易所会 员单位。 
基 金投 资者 应当 在销售 机构 办理 基金 销售 业务的 营业场 所或 按销 售机 构提供 的其 他 方
式办理基金 份额的申 购与赎回 。 
2 、申购和赎回 的开放日 及时间 
申 购和 赎回 的开 放日为 深圳 证券 交易 所交 易日（ 基金管 理人 公告 暂停 申购或 赎回 时 除
外 ）， 投资者 应当 在开 放日办 理申 购和赎 回申 请。开放 日的 具体业 务办 理时 间为深 圳证 券
交易所交易 时间。 
基 金管 理人 不得 在《基 金合 同》 约定 之外 的日期 或者时 间办 理基 金份 额的申 购、 赎 回
或 者转 换。投 资者 在《 基金合 同》 约定之 外的 日期和时 间提 出申购 、赎 回或 转换申 请的 ，
其基金份额 申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申 购、赎回 的 价格。 
3 、申购和赎回 的原则 
（1 ）“未知价”原则， 即申购、赎回 价格以申请当 日收市后计算的基 金份额净值为 基
准进行计算 ； 
（2 ）“金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金额 申请，赎回 以份额申 请； 
（3 ）当日的场 内申购与 赎回申请 可以在深 圳证券交 易所规定的 时间以内 撤销； 
（4 ）场内申购 与赎回业 务遵循深 圳证券交 易所、基 金登记机构 的相关业 务规定； 
（5 ）基金管理人可根据 基金运作的实 际情况并在不 影响基金份额持有 人实质利益的 前
提 下调 整上述 原则 。基 金管理 人必 须在新 规则 开始实施 前按 照《信 息披 露办 法》的 有关 规
定在至少一 家指定媒 介 公告并 报中国证 监会备案 。 
4 、申购和赎回 的程序 
（1 ）申购和赎 回的申请 方式


基 金投 资者 必须 根据基 金销 售机 构规 定的 程序， 在开放 日的 业务 办理 时间向 基金 销 售
机构提出申 购或赎回 的申请。 
投资者在申购本基金时须 按销售机构规定 的方式备足 申购资金,投资者在 提交赎回申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额，否则 所提交的 申购 、赎回的申 请无效而 不予成交 。 
（2 ）申购和赎 回申请的 确认 
T 日规定时间受理的 申请，正 常情况下 ，基金登 记机 构在 T ＋1 日内为投资者对 该交易
的有效性进 行确认，在 T ＋2 日后（ 包括该日 ）投资 者可向销售 机构或以 销售机构 规定的其
他方式查询 申购与赎 回的成交 情况并妥 善行使合 法权 利。 
基 金销 售机 构对 申购申 请的 受理 并不 代表 该申请 一定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实 接
收到申购申 请。申购 的确认以 基金登记 机构或基 金管 理公司的确 认结果为 准。 
（3 ）申购和赎 回的款项 支付 
申 购采 用全 额缴 款方式 ，若 申购 资金 在规 定时间 内未全 额到 账则 申购 不成功 ，若 申 购
不成功或无 效，申购 款项将退 回投资者 账户，由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 
投资者 T 日赎回申请成 功后，基金管 理人将通过基 金份额登记机构及 其相关基金销 售
机构在 T ＋7 日（包括该日 ）内将赎 回款项划 往基金 份额持有人 账户。在 发生巨额 赎回的情
形时，款项 的支付办 法参照《 基金合同 》的有关 条款 处理。 
5 、申购与赎回 的数额限 制 
（1 ） 投 资 者 通 过深 圳 证 券交 易 所 会员 单 位 申购 本 基金 ， 单 笔 最 低申 购 金 额为 50,000
元； 
（2 ）当接受申购申请对 存量基金份额 持有人利益构 成潜在重大不利影 响时，基金管 理
人 应当 采取设 定单 一投 资者申 购金 额上限 或基 金单日净 申购 比例上 限、 拒绝 大额申 购、 暂
停基金申购 等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益， 具体请参 见相关公 告； 
（3 ）基金管理人、深圳 证券交易所、 基金登 记机构 可根据市场情况， 在法律法规允 许
的 情况 下，调 整上 述对 申购的 金额 和赎回 的份 额的数量 限制 ，基金 管理 人必 须在调 整生 效
前依照《信 息披露办 法》的有 关规定至 少在一家 指定 媒介公告并 报中国证 监会备案 。 
6 、申购费用和 赎回费用 
（1 ）申购费用 
本基金的场 内申购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进行调整，调整 后费率如 下表，投 资者
可以多次申 购本基金 ，申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。 
基金场内申 购费率： 申购金额M（元） 申购费率 
M＜500 万 0 
M≥500 万


按笔收取， 每笔 100 元 
申 购费 用由 投资 者承担 ，在 申购 基金 份额 时收取 ，不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 
（2 ）赎回费用 
本基金的场 内赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场内 赎回费率 如下表： 
持有期限 Y 赎回费率 
Y ＜7 日 1.50% 
Y ≥7 日 0.50 ％ 
赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时
收取。本基金对 持续持有期 少于 7 日的投 资者收取 的赎回费全额计 入基金财产 ，对持续持
有期不少于 7 日的 投资者收 取的赎回 费总额的 25 ％ 应归入基金 财产，其 余用于支 付市场推
广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 
（3 ）基金管理人可以根 据《基金合同 》的相关约定 调整费率或收费方 式，基金管理 人
最迟应于新 的费率或 收费方式 实施日前 2 个工 作日在 至少一家指 定媒介公 告。 
（4 ）当发生大额申购或 赎回情形时， 基金管理人可 以采用摆动定价机 制，以确保基 金
估 值的 公平性 。具 体处 理原则 与操 作规范 遵循 相关法律 法规 以及监 管部 门、 自律规 则的 规
定。 
（5 ）基金管理人可以在 不违背法律法 规规定及《基 金合同》约定的情 形下根据市场 情
况 制定 基金促 销计 划， 针对特 定地 域范围 、特 定行业、 特定 职业的 投资 者以 及以特 定交 易
方 式（ 如网上 交易 、电 话交易 等） 等进行 基金 交易的投 资者 定期或 不定 期地 开展基 金促 销
活 动。 在基金 促销 活动 期间， 按相 关监管 部门 要求履行 相关 手续后 基金 管理 人可以 适当 调
低基金申购 费率和基 金赎回费 率。 
7 、申购份额与 赎回金额 的计算 
（1 ）基金份额 净值的计 算 T 日的基金份额净值 在当天收 市后计算 ，并在 T ＋1 日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证
监会同意，可以 适当延迟计 算或公告。 本基金基 金 份 额净值的计算， 保留到小数 点后 3 位，
小数点后第 4 位四 舍五入， 由此产生 的误差计 入基金 财产。 
（2 ）申购份额 的计算 
基 金的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式， 申购 金额包 括申购 费用 和净 申购 金额， 计算 公 式
如下： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1 ＋申 购费率） ； 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额； 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 。 
申 购的 有效 份额 由按实 际确 认的 申购 金额 在扣除 相应的 费用 后， 以当 日基金 份额 净 值
为 基准 计算。 场内 申购 份额计 算结 果保留 到整 数位，小 数部 分舍弃 ，对 应的 资金返 还至 投
资 者资 金账户 （返 还金 额计算 结果 保留到 小数 点后两位 ，小 数点后 两位 以后 的部分 舍弃 ，
余额计入基 金资产） 。 
例：某投资 者在场内 申购本基 金 50,000 元，对应的 申购费率 为 0 ％。假 设申购当 日基
金份额净值 为 1.386 元，则可得到的 申购份额 为： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1 ＋0 ％）＝50,000 元； 
申购费用＝50,000 －50,000 ＝0 元； 
申购份额（ 保留两位 ）＝50,000 ／1.386 ＝36,075.04 份； 
申购份额（ 实际）＝36,075 份； 
返还金额＝0.4 ×1.386 ＝0.55 元。 
即，若该投 资者在场 内申购本 基金 50,000 元，假设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元，
则可得到基 金份额 36,075 份，申购资金 返还 0.55 元。 
（3 ）赎回金额 的计算 
基金的赎回采用“ 份额赎回”方 式，赎回价格 以 T 日的基金份额净值 为基准进行计 算，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日基金份额 净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 赎 回金 额为 实际 确 认的 有效 赎回 份额 乘以 当日基 金份额 净值 并扣 除相 应的费 用后 的 余
额 。场 内赎回 金额 计算 结果保 留到 小数点 后两 位，小数 点后 两位以 后的 部分 四舍五 入， 由
此产生的误 差计入基 金财产。 
例：某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份，持有时 间为 1 个月，对 应的赎回 费率为
0.50 ％。假设赎回当 日基金份 额净值为 1.383 元，则 可得到的赎 回金额为 ： 
赎回金额＝100,000 ×1.383 ＝138,300.00 元； 
赎回费用＝138,300.00 ×0.50 ％＝691.50 元； 
净赎回金额 ＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元。 
即 ，若 该投 资者在 场内 赎回 本基金 100,000 份 ， 假设 赎回 当日 基金份 额净 值为 1.383
元，则可得 到 137,608.50 元。 
8 、其他 
有 关场 内拒 绝或 暂停申 购的 情形 及处 理方 法、暂 停赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形 及
处 理方 式、巨 额赎 回的 情形及 处理 方式、 重新 开放申购 或赎 回的公 告、 基金 的转换 、定 期
定 额投 资计划 等内 容请 参见基 金合 同中关 于“ 基金份额 的场 内申购 与赎 回” 部分的 相关 规
定以及深圳 证券交易 所、基金 登记机构 的有关规 定， 并据此执行 。 




（三）基金的转换 
基 金管 理人 可以 根据相 关法 律法 规以 及本 基金合 同的规 定决 定开 办本 基金与 基金 管 理
人 管理 的其他 基金 之间 的转换 业务 ，基金 转换 可以收取 一定 的转换 费， 相关 规则由 基金 管
理 人届 时根据 相关 法律 法规及 本基 金合同 的规 定制定并 公告 ，并提 前告 知基 金托管 人与 相
关机构。 
（四）定期定额投资计划 
基 金管 理人 可以 为投资 人办 理定 期定 额投 资计划 ，具体 规则 由基 金管 理人另 行规 定 。
投 资人 在办理 定期 定额 投资计 划时 可自行 约定 每期扣款 金额 ，每期 扣款 金额 必须不 低于 基
金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。 
十 一 、基 金的 非交 易 过户 、转 托管 、冻结 与 解冻 
（一）基金的非交 易过户 基 金的 非交 易过 户是指 基金 登记 机构 受理 继承、 捐赠和 司法 强制 执行 等情形 而产 生 的
非 交易 过户以 及登 记机构 认可 、符合 法律 法规的 其它非 交易 过户。 无论 在上述 何种 情况下 ，
接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 
继 承是 指基 金份 额持有 人死 亡， 其持 有的 基金份 额由其 合法 的继 承人 继承； 捐赠 指 基
金 份额 持有人 将其 合法 持有的 基金 份额捐 赠给 福利性质 的基 金会或 社会 团体 ；司法 强制 执
行 是指 司法机 构依 据生 效司法 文书 将基金 份额 持有人持 有的 基金份 额强 制划 转给其 他自 然
人 、法 人或其 他组 织。 办理非 交易 过户必 须提 供基金登 记机 构要求 提供 的相 关资料 ，对 于
符 合条 件的非 交易 过户 申请按 基金 登记机 构的 规定办理 ，并 按基金 登记 机构 规定的 标准 收
费。 
（二）基金的转托管 
基 金份 额持 有人 可办理 已持 有基 金份 额在 不同销 售机构 之间 的转 托管 ，基金 销售 机 构
可以按照规 定的标准 收取转托 管费。本 基金的转 托管 包括系统内 转托管和 跨系统转 托管。 
1 、系统内转托 管 
（1 ）系统内转托管是指 基金份额持有 人将持有的基 金份额在注册登记 系统内不同销 售
机 构（ 网点） 之间 或证 券登记 结算 系统内 不同 会员单位 （交 易单元 ）之 间进 行转托 管的 行
为。 
（2 ）基金份额登记在注 册登记系统的 基金份额持有 人在变更办理鹏 华 国防份额赎回 业
务的销售机 构（网点 ）时，须 办理已持 有鹏华国 防份 额的系统内 转托管。 
（3 ）基金份额登记在证 券登记结算系 统的基金份额 持有人在变更办理 鹏华国防份额 场
内赎回或鹏 华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额 上市交 易的会员单 位（交易 单元）时 ，须办理
已持有基金 份额的系 统内转托 管。 
2 、跨系统转托 管 
（1 ）跨系统转托管是指 基金份额持有 人将持有的鹏 华国防份额在注册 登记系统和证 券
登记结算系 统之间进 行转托管 的行为。 
（2 ）场内份额跨系统转 托管至场外后 ，持有期限将 重新计算，赎回时 按变更后的持 有
期限计算适 用赎回费 率。 
（3 ）鹏华国防 份额跨系 统转托管 的具体业 务按照基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 
3 、基金管理人、基金登 记机构或深圳 证券交易所可 视情况对上述规定 作出调整，并 在
正式实施前 2 日在 至少一家 指定媒介 公告。 
（三）基金份额的冻结和解冻 基 金登 记机 构只 受理国 家有 权机 关依 法要 求的基 金份额 的冻 结与 解冻 ，以及 登记 机 构
认可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。 
十 二 、基 金份 额的 配 对转 换 
基 金合 同生 效后 ，基金 管理 人将 为场 内基 金份额 持有人 办理 基金 份额 配对转 换。 基 金
份额的配对 转换是指 鹏华国防 份额与鹏 华国防 A 份额、鹏华国防 B 份额之 间的转换 ，包括
基金份额的 分拆与合 并。 
鹏 华国 防份 额的 场内份 额可 以直 接申 请分 拆与合 并，场 外份 额通 过跨 系统转 托管 至 场
内后方可申 请分拆与 合并。 
（一）配对转换场所 
基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 
基 金投 资者 应当 在配对 转换 业务 办理 机构 的营业 场所或 按办 理机 构提 供的其 他方 式 办
理 本基 金的份 额配 对转 换。深 圳证 券交易 所、 基金登记 机构 或基金 管理 人可 根据情 况变 更
或增减该业 务的办理 机构，并 予以公告 。 
（二）配对转换的开放日及时间 
本基金已于 2014 年 12 月 5 日起开通基金的 份额配对 转 换业务。 
份 额配 对转 换的 业务办 理日 为深 圳证 券交 易所交 易日（ 基金 管理 人公 告暂停 份额 配 对
转换时除外 ），业务 办理时间 为上午 9 ∶30-11 ∶30 和下午 1 ∶00-3 ∶00 。在此时间 之外不
办理份额配 对转换业 务。 
若 深圳 证券 交易 所交易 时间 更改 或实 际情 况需要 ，基金 管理 人可 对配 对转换 业务 的 办
理时间进行 调整，但 此项调整 应在实施 日 2 日前在至 少一家指定 媒介公告 。 
（三）配对转换的原则 
1 、配对转换以 份额申请 ； 
2 、申请进行分 拆的鹏华 国防份额 的场内份 额数必须 为偶数； 
3 、申请进行合 并的鹏华 国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额必须同 时配对申 请，且基 金份
额数必须为 整数且相 等； 
4 、鹏华国防份额的场外 份额如需申请 进行分拆，须 跨系统转托管为鹏 华国防份额的 场
内份额后方 可进行； 
5 、配对转换应 遵循届时 相关机构 发布的相 关业务规 则。 基 金管 理人 、基 金登记 机构 或深 圳证 券交 易所可 视情况 对上 述规 定作 出调整 ，并 在 正
式实施前 2 日在至 少一家指 定媒介公 告。 
（四）配对转换的程序 
配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则，具体见 相关业务 公告。 
（五）暂停配对转换的情形 
1 、深圳证券交易所、基 金登记机构、 配对转换业务 办理机构因异常情 况无法办理该 业
务 的情形； 
2 、基金管理人 认为继续 接受配对 转换可能 损害基金 份额持有人 利益的情 形； 
3 、法律法规、 深圳证券 交易所规 定或经中 国证监会 认定的其他 情形。 
发 生上 述情 形之 一的， 基金 管理 人应 当在 至少一 家指定 媒介 刊登 暂停 基金份 额配 对 转
换公告。 
在 暂停 配对 转换 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢复 该业 务的 办理 ，并依 照有 关 规
定在至少一 家指定媒 介公告。 
（六）配对转换费用 
配 对转 换业 务的 办理机 构可 对该 业务 的办 理酌情 收取一 定的 费用 ，具 体见相 关业 务 公
告。 
（七）其他事项 
基 金管 理人 、深圳 证券 交易 所、基 金登 记机 构有权 调整 上述 规则 ，本基 金《 基金 合同 》
将 相应 予以修 改， 且此 项修改 无须 召开基 金份 额持有人 大会 ，并在 本基 金更 新的招 募说 明
书中列示。 
十 三 、基 金的 投资 
（一）投资目标 
紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小化 ，力 争将 日均 跟踪偏 离度 控 制
在 0.35 ％以内，年跟 踪误差控 制在 4 ％以 内。 
（二）投资范围 
本 基金 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括标 的指 数成 份股 及其备 选成 份 股
（ 含中 小板、 创业 板股 票及其 他中 国证监 会核 准上市的 股票 ）、债 券、 股指 期货、 权证 以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
基 金的 投资 组合 比例为 ：投 资于 标的 指数 成份股 及其备 选成 份股 的比 例不低 于基 金 资
产净值的 90 ％，且不 低于非现 金基金资 产的 80% ；每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需
缴 纳的 交易保 证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的投资 比例 不低 于基金 资产 净
值的 5 ％，其中 现金不包 括结算备 付金、 存出保证 金 、应收申购 款等。 
如 果法 律法 规对 该比例 要求 有变 更的 ，以 变更后 的比例 为准 ，本 基金 的投资 范围 会 做
相应调整。 
（三）标的指数 
中证国防指 数



在出现以下 两种情况 时： 
1 、如果标的指数可能存 在的不合理性 导致其不能很 好地反映沪深两市 属于国防产业 的
公 司股 票的整 体走 势， 或随着 中国 证券市 场的 进一步发 展和 完善， 未来 出现 了更合 理、 更
具 代表 性的反 映该 类股 票走势 的指 数时， 基金 管理人可 在履 行适当 程序 后， 依法变 更本 基
金的标的指 数。 
2 、当标的指数出现下列 问题时，基金 管理人可以依 据维护投资者的合 法权益的原则 ，
在履行适当 程序后， 依法变更 基金的标 的指数： 
（1 ）上海证券交易所或 深圳证券交易 所停止向标的 指数供应商提供标 的指数所需的 数
据、限制其 从交易所 取得数据 或处理数 据的权利 ； 
（2 ）标的指数 被上海证 券交易所 及深圳证 券交易所 停止发布； 
（3 ）标的指数 由其他指 数替代； 
（4 ）标的指数供应商停 止编辑、计算 和公布标的指 数点位或停止对基 金管理人的标 的
指数使用授 权； 
（5 ）标的指数由于指数 编制方法等重 大变更导致该 指数不宜继续作为 本基金的标的 指
数； 
（6 ）存在针对标的指数 或标的指数供 应商的商业纠 纷或法律诉讼，且 此类纠纷或诉 讼
可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不 利 影响。 
基 金管 理人 可以 依据审 慎原 则， 在充 分考 虑基金 份额持 有人 利益 及履 行适当 程序 的 前
提 下， 更换本 基金 的标 的指数 、业 绩比较 基准 和投资对 象， 并依据 市场 代表 性、流 动性 、与 原标 的指数 的相 关性 等诸多 因素 选择确 定新 的标的指 数， 而无需 召开 基金 份额持 有人 大
会，基金管 理人应与 基金托管 人协商一 致后，报 中国 证监会备案 并及时公 告。 
标 的指 数更 换后 ，基金 管理 人可 根据 需要 替换或 删除基 金名 称中 与原 标的指 数相 关 的
商号或字样 。 
（四）投资策略 
本 基金 采用 被动 式指数 化投 资方 法， 按照 成份股 在标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数 化
投资组合， 并根据标 的指数 成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 
当 预期 成份 股发 生调整 或成 份股 发生 配股 、增发 、分红 等行 为时 ，或 因基金 的申 购 和
赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可能 带来 影响时， 或因 某些特 殊情 况导 致流动 性不 足
时 ，或 其他原 因导 致无 法有效 复制 和跟踪 标的 指数时， 基金 管理人 可以 对投 资组合 管理 进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。 
本 基金 力争 鹏华 国防份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 不 超
过 0.35 ％，年跟踪误 差不超过 4 ％。 如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离 度和
跟 踪误 差超过 上述 范围 ，基金 管理 人应采 取合 理措施避 免跟 踪偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩
大。 
1 、股票投资策 略 
（1 ）股票投资 组合的构 建 
本 基金 在建 仓期 内，将 按照 标的 指数 各成 份股的 基准权 重对 其逐 步买 入，在 力求 跟 踪
误 差最 小化的 前提 下， 本基金 可采 取适当 方法 ，以降低 买入 成本。 当遇 到成 份股停 牌、 流
动 性不 足等其 他市 场因 素而无 法依 指数权 重购 买某成份 股及 预期标 的指 数的 成份股 即将 调
整 或其 他影响 指数 复制 的因素 时， 本基金 可以 根据市场 情况 ，结合 研究 分析 ，对基 金财 产
进行适当调 整，以期 在规定的 风险承受 限度之内 ，尽 量缩小跟踪 误差。 
（2 ）股票投资 组合的调 整 
本 基金 所构 建的股 票投 资组 合将根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 ，
本 基金 还将根 据法 律法 规中的 投资 比例限 制、 申购赎回 变动 情况， 对其 进行 适时调 整， 以
保 证鹏 华国防 份额 净值 增长率 与标 的指数 收益 率间的高 度正 相关和 跟踪 误差 最小化 。基 金
管 理人 将对成 份股 的流 动性进 行分 析，如 发现 流动性欠 佳的 个股将 可能 采用 合理方 法寻 求
替 代。 由于受 到各 项持 股比例 限制 ，基金 可能 不能按照 成份 股权重 持有 成份 股，基 金将 会
采用合理方 法寻求替 代。 
1 ）定期调整 根据标的指 数的调整 规则 和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 
2 ）不定期调整 
根 据指 数编 制规 则，当 标的 指数 成份 股因 增发、 送配等 股权 变动 而需 进行成 份股 权 重
新调整时， 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根 据法 律、 法规 规定， 成份 股在 标的 指数 中的权 重因其 它特 殊原 因发 生相应 变化 的 ，
本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ，力 求降低跟踪 误差。 
2 、债券投资策 略 
本 基金 可以 根据 流动性 管理 需要 ，选 取到 期日在 一年以 内的 政府 债券 进行配 置。 本 基
金 债券 投资组 合将 采用 自上而 下的 投资策 略， 根据宏观 经济 分析、 资金 面动 向分析 等判 断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。 
3 、股指期货、 权证等投 资策略 
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险管 理的 原则 ，以套 期保 值为 目的 ，主要 选择 流动 性好 、
交 易活 跃的股 指期 货合 约。本 基金 力争利 用股 指期货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回时 现金 资
产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本， 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。 
基 金管 理人 将建 立股指 期货 交易 决策 部门 或小组 ，授权 特定 的管 理人 员负 责 股指 期 货
的 投资 审批事 项， 同时 针对股 指期 货交易 制定 投资决策 流程 和风险 控制 等制 度并报 董事 会
批准。 
本 基金 通过 对权 证标的 证券 基本 面的 研究 ，并结 合权证 定价 模型 及价 值挖掘 策略 、 价
差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平， 追求稳定的 当期收益 。 
（五）业绩比较基准 
中证国防指 数收益率 ×95 ％＋商业 银行活期 存款利率 （税后）×5 ％ 
中证国防指数从中 证全指样本空 间内挑选出三 类公司 ：1 ）隶属于国防工业系 统下的十
大集团公司旗下的 上市公司；2 ）十 大集团公司以 外 的为国家武装力量 提供武器装备 的上市
公司；3 ）与军方有实际 的装备承制 销售金额或签 订 合同的相关上市公 司，以综合反 映沪深
两市属于国 防产业的 公司股票 的整体走 势，同时 为投 资者提供新 的投资标 的。 
如 果今 后法 律法 规发生 变化 ，或 者有 更权 威的、 更能为 市场 普遍 接受 的业绩 比较 基 准
推 出， 或者是 市场 上出 现更加 适合 用于本 基金 的业绩基 准的 指数时 ，本 基金 管理人 可以 在取 得基 金托管 人同 意后 变更业 绩比 较基准 ，不 需要召集 基金 份额持 有人 大会 ，但需 报中 国
证监会备案 并及时公 告。 









 （六）风险收益特征 
本 基金 属于 股票 型基金 ，其 预期 的风 险与 收益高 于混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币 市
场 基金 ， 为证 券投 资基 金中较 高风 险、较 高预 期收益的 品种 。同时 本基 金为 指数基 金， 通
过跟踪标的 指数表现 ，具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华国防 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风
险且预期收益 相对较低 的特征； 鹏华国防 B 份额 为 积极收益类份 额，具有 高风险且 预期收
益相对较高 的特征。 









 （七）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1 ）投 资于标 的指 数成 份股及 其备 选成份 股的 比例不 低于 基金 资产净 值的 90 ％， 且
不低于非现 金基金资 产的 80% ； 
（2 ）每个交易日日终在 扣除股指期货 合约需缴纳的 交易保证金后，保 持不低于基金 资
产 净值 5 ％ 的现 金或者 到期 日在一 年以 内的政 府债 券， 其中 现金不 包括 结算备 付金 、存 出
保证金、应 收申购款 等； 
（3 ）本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基金 资产净值的 3% ； 
（4 ）本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不 得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6 ）本基金投资于同一 原始权益人的 各类资产支持 证券的比例，不得 超过基金资产 净
值的 10% ； 
（7 ）本基金持 有的全部 资 产支持 证券，其 市值不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（8 ） 本基金持 有的同 一( 指同一信 用级别) 资 产支持证 券的比例 ，不得 超过该资 产支 持
证券规模的 10% ； 
（9 ）本基金管理人管理 的全部基金投 资于同一原始 权益人的各类资产 支持证券，不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10% ； （10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有
资 产支 持证券 期间 ，如 果其信 用等 级下降 、不 再符合投 资标 准，应 在评 级报 告发布 之日 起
3 个月内予以全部卖 出； 
（11 ）基 金财 产参与 股票 发行 申购 ，本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基金 的总 资产 ，本
基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量； 
（12 ）基金总资产 不得超过 基金净 资产的 140% ； 
（13 ）本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净
值的 40% ； 
（14 ）本 基金 在任何 交易 日日 终， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值 ，不得 超过 基金 资产
净值的 10 ％； 
（15 ）本 基金 在任何 交易 日日 终， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ，不
得 超过 基金资 产净 值的 100 ％。其 中， 有价证 券指 股票 、债 券（不 含到 期日在 一 年 以内 的
政府债券） 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产（不含质 押式回购 ）等； 
（16 ）本 基金 在任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货 合约 价值 不得 超过基 金持 有的 股票
总市值的 20 ％； 
（17 ）本 基金 所持有 的股 票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值 ，合计 （轧 差计 算）
应当不低于 基金资产 净值的 90% ； 
（18 ）本 基金 在任何 交易 日内 交易 （不包 括平 仓） 的股 指期 货合 约的成 交金 额不 得超
过上一交易 日基金资 产净值的 20％； 
（19 ）本 基金 投资流 通受 限证 券， 基金管 理人 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 与基
金 托管 人在本 基金 托管 协议中 明确 基金投 资流 通受限证 券的 比例， 根据 比例 进行投 资。 基
金 管理 人应制 订严 格的 投资决 策流 程和风 险控 制制度， 防范 流动性 风险 、法 律风险 和操 作
风险等各种 风险； 
（20 ）本基 金主动投资于流 动性受限资产 的市值合计 不得超过该基金资产 净值的 15% 。
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票停 牌、基 金规 模变动等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（21 ）本 基金 与私募 类证 券资 管产 品及中 国证 监会 认定 的其 他主 体为交 易对 手开 展逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（22 ）法律法规及 中国证监 会规定 的和《基 金合同》 约定的其他 投资限制 。 除上述第（2 ）、 （10 ）、（20 ）、（21 ）条外 ，因 证券市场波动 、上市公司 合并、基
金 规模 变动、 股权 分置 改革中 支付 对价等 基金 管理人之 外的 因素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规定投 资比例的 ，基金管 理人应当 在 10 个交易 日内进行调 整，但中 国证监会 规定的特
殊情形除外 。 
基金管理人应当 自基金合同生 效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的 有关 约定。 期间 ，本 基金的 投资 范围、 投资 策略应当 符合 基金合 同的 约定 。基金 托管 人
对基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生效之 日起 开始。 
法 律法 规或 监管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
2 、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1 ）承销证券 ； 
（2 ）违反规定 向他人贷 款或者提 供担保； 
（3 ）从事承担 无限责任 的投资； 
（4 ）买卖其他 基金份额 ，但是中 国证监会 另有规定 的除外； 
（5 ）向其基金 管理人、 基金托管 人出资； 
（6 ）从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不正 当的证券交 易活动； 
（7 ）法律、行 政法规和 中国证监 会规定禁 止的其他 活动。 
法 律法 规或 监管 部门取 消上 述禁 止性 规定 ，如适 用于本 基金 ，基 金管 理人在 履行 适 当
程序后，则 本基金投 资不再受 相关限制 。 
（八）基金的融资融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
（九）基金的投资组合报告（未经审计 ） 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年4 月 18 日复
核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容，保 证复核内 容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。



本报告中财 务资料未 经审计。 
本报告期自 2019 年1 月 1 日起 至 2019 年 3 月 31 日 止。


1 、报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民 币元 ）


占基金总资 产的比例 （% ）



1


权益投资


7,559,193,241.87 94.16 



其中：股票


7,559,193,241.87 94.16



2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 



其中：债券


- - 




资产支
持证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5



金融衍生品 投
资



- - 
6



买入返售金 融
资产



- - 




其中：买断 式
回购的买入 返
售金融资产



- - 
7



银行存款和 结
算备付金合 计



456,210,469.10 5.68 
8


其他资产


12,524,031.14 0.16 
9


合计


8,027,927,742.11 100.00 
2 、报告期末按行业分类的股票投资 组合



（1 ）报告期末指数投资按行业分类 的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A



农、林、牧 、渔
业



- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


7,558,683,454.46 94.39 
D



电力、热力 、燃
气及水生产 和供
应业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售 业


- - 
G



交通运输、 仓储
和邮政业



- - 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件
和信息技术 服务
业



- - 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L



租赁和商务 服务
业



- - 
M



科学研究和 技术
服务业



- - 
N



水利、环境 和公
共设施管理 业



- - O



居民服务、 修理
和其他服务 业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R



文化、体育 和娱
乐业



- - 
S


综合


- - 



合计


7,558,683,454.46 94.39 
（2 ）报告期末积极投资按行业分类 的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A



农、林、牧 、渔
业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


342,541.47 0.00 
D



电力、热力 、燃
气及水生产 和供
应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售 业


- - 
G



交通运输、 仓储
和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件
和信息技术 服务
业


32,902.94 0.00 
J


金融业


134,343.00 0.00 
K


房地产业


- - 
L



租赁和商务 服务
业


- - 
M



科学研究和 技术
服务业


- - 
N


水利、环境 和公
共设施管理 业


- - 
O


居民服务、 修理
和其他服务 业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R


文化、体育 和娱
乐业


- - 
S


综合


- - 



合计


509,787.41 0.01 
（3 ）报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组 合



注：无。 
3 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的股票投资明细 
（1 ）指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1 000768


中航飞机 43,442,942 740,702,161.10 9.25 
2 600893


航发动力 26,977,025 712,193,460.00 8.89 
3 002179


中航光电 12,772,882 519,089,924.48 6.48 
4 600879


航天电子 70,261,374 505,179,279.06 6.31 
5 600118


中国卫星 19,095,888 480,643,500.96 6.00 
6 600038


中直股份 9,519,435 445,033,586.25 5.56 
7 600760


中航沈飞 13,568,868 444,516,115.68 5.55 
8 000547


航天发展 35,387,977 387,498,348.15 4.84 
9 002013


中航机电 46,620,532 373,896,666.64 4.67 
10 600967


内蒙一机 27,285,798 329,066,723.88 4.11 
（2 ）积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产 净值比
例（％）



1 002958


青农商行 17,700 134,343.00 0.00 
2 300762


上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00 
3 300765


新诺威 1,412 74,821.88 0.00 
4 603379


三美股份 2,052 66,546.36 0.00 
5 002951


金时科技 1,675 57,653.50 0.00 
4 、报告期末按债券品种分类的债券 投资组合



注：无。 
5 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：无。 
6 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。 
7 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：无。 
8 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：无。 
9 、报告期末本基金投资的股指期货 交易情况说明 
（1 ）报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明 细



注：无。 
（2 ）本基金投资股指期货的投资政 策 
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险管 理的 原则 ，以套 期保 值为 目的 ，主要 选择 流动 性好 、
交 易活 跃的股 指期 货合 约。本 基金 力争利 用股 指期货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回时 现金 资
产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本， 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。 10 、报告期末本基金投资的国债期 货交易情况说明 
（1 ）本期国债期货投资政策 
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 
（2 ）报告期末本基金投资的国债期 货持仓和损益明 细



注 ：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 
（3 ）本期国债期货投资评价 
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 
11 、投资组合报告附注 
（1 ） 
本 基金 投资 的前 十名证 券中 本期 没有 发行 主体被 监管部 门立 案调 查的 、或在 报告 编 制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。 
（2 ） 
本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 
（3）其他资产构成



序
号



名称


金额（人民 币元）



1


存出保证金


1,489,875.67 
2


应收证券清 算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


98,998.29 
5


应收申购款


10,935,157.18 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


12,524,031.14 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细



注：无。 
（5）报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限 情况的说明 
注：无。 
（6）报告期末积极投资前五名股票中存 在流通受限 情况的说明 
序号


股票代码


股票名称



流通受限部 分的公
允



价值（元）



占基金资产 净
值比例（%）



流通受限情 况



说明



1 603379 三美股份 66,546.36 0.00 新股未上市 
（7）投资组合报告附注的其他文字描述 部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。


十 四 、基 金的 业绩 
基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一
定 盈利 。基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资有 风险 ，投资 人在 做出 投资决 策前 应
仔细阅读本 基金的招 募说明书 。 
基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 
 
净值增长率
1 
净值增长率
标准差 2 
业绩比较基
准收益率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
2014 年11 月13 日( 基金合
同生效日)至2014 年12 月
31 日 
-0.75% 2.62% 7.24% 2.98% -7.99% -0.36% 
2015 年01 月01 日至2015
年 12 月 31 日 
23.19% 3.74% 37.02% 3.62% -13.83% 0.12% 
2016 年01 月01 日至2016
年 12 月 31 日 
-21.18% 2.22% -20.03% 2.09% -1.15% 0.13% 
2017 年01 月01 日至2017
年 12 月 31 日 
-19.59% 1.40% -19.16% 1.41% -0.43% -0.01% 
2018 年01 月01 日至2018
年 12 月 31 日 
-26.81% 1.81% -26.19% 1.75% -0.62% 0.06% 
2019 年01 月01 日至2019
年 03 月 31 日 
27.06% 1.93% 27.44% 1.94% -0.38% -0.01% 
自基金合同 生效日至2019
年 03 月 31 日 
-27.95% 2.43% -10.64% 2.37% -17.31% 0.06% 




十 五 、基 金的 财产 
（一）基金资产总值 
基 金资 产总 值是 指购买 的各 类证 券及 票据 价值、 银行存 款本 息和 基金 应收的 申购 基 金
款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（三）基金财产的账户 基 金托 管人 根据 相关法 律法 规、 规范 性文 件为本 基金开 立资 金账 户、 证券账 户以 及 投
资 所需 的其他 专用 账户 。开立 的基 金专用 账户 与基金管 理人 、基金 托管 人、 基金销 售机 构
和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
（四）基金财产的处分 
本 基金 财产 独立 于基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金销售 机构 的财 产， 并由基 金托 管 人
保 管。 基金管 理人 、基 金托管 人、 基金登 记机 构和基金 销售 机构以 其自 有的 财产承 担其 自
身 的法 律责任 ，其 债权 人不得 对本 基金财 产行 使请求冻 结、 扣押或 其他 权利 。除依 法律 法
规和《基金 合同》的 规定处分 外，基金 财产不得 被处 分。 
基 金管 理人 、基 金托管 人因 依法 解散 、被 依法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等原 因进 行 清
算 的， 基金财 产不 属于 其清算 财产 。基金 管理 人管理运 作基 金财产 所产 生的 债权， 不得 与
其 固有 资产产 生的 债务 相互抵 销； 基金管 理人 管理运作 不同 基金的 基金 财产 所产生 的债 权
债务不得相 互抵销。 
十 六 、基 金资 产的 估 值 
（一）估值日 
本 基金 的估 值日 为本基 金相 关的 证券 交易 场所的 交易日 以及 国家 法律 法规规 定需 要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（二）估值对象 
基 金所 拥有 的股票 、权 证、 债券和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其 它投资 等资 产及 负债。 
（三）估值方法 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市的有 价证券（包括 股票、权证等 ） ，以其估值日在证券 交易所挂牌 的
市 价（ 收盘价 ）估 值； 估值日 无交 易的， 且最 近交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 或证 券
发 行机 构未发 生影 响证 券价格 的重 大事件 的， 以最近交 易日 的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最
近 交易 日后经 济环 境发 生了重 大变 化或证 券发 行机构发 生影 响证券 价格 的重 大事件 的， 可
参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整 最近交易市 价，确定 公允价格 。 
（2）交易所上市实行 净价交易的债 券按估值日收 盘 价估值，估值日没有 交易的，且 最
近 交易 日后经 济环 境未 发生重 大变 化，按 最近 交易日的 收盘 价估值 。如 最近 交易日 后经 济
环 境发 生了重 大变 化的 ，可参 考类 似投资 品种 的现行市 价及 重大变 化因 素， 调整最 近交 易
市价，确定 公允价格 。 （3）交易所上市未实 行净价交易的 债券按估值日 收 盘价减去债券收盘价 中所含的债 券
应收 利 息得到 的净 价进 行估值 ；估 值日没 有交 易的，且 最近 交易日 后经 济环 境未发 生重 大
变 化， 按最近 交易 日债 券收盘 价减 去债券 收盘 价中所含 的债 券应收 利息 得到 的净价 进行 估
值 。如 最近交 易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 的，可参 考类 似投资 品种 的现 行市价 及重 大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格。 
（4）交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券，采 用 估值技术确定公允价 值。交易所 上
市 的资 产支持 证券 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值，在估 值技 术难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转 增股和 配股，按估值 日在证券交易 所 挂牌的同一股票的估 值方法估值 ；
该日无交易 的，以最 近一日的 市价（收 盘价）估 值。 
（2）首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证， 采 用估值技术确定公允 价值，在估 值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发行有 明确锁定期的 股票，同一股 票 在交易所上市后，按 交易所上市 的
同 一股 票的估 值方 法估 值；非 公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，按监 管机 构或 行业协 会有 关
规定确定公 允价值。 
3、全国银行间债券市 场交易的债券 、资产支持证 券 等固定收益品种，采 用估值技术 确
定公允价值 。 
4、同一债券 同 时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、股指期货合约，以 估值日结算价 估值；估值日 无 结算价的，且最近交 易日后经济 环
境未发生重 大变化的 ，以最近 交易日的 结算价估 值。 
6、当发生大额申购或 赎回情形时， 基金管理人可 以 采用摆动定价机制， 以确保基金 估
值的公平性 。 
7、如有确凿证据表明 按上述方法进 行估值不能客 观 反映其公允价值的， 基金管理人 可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
8、相关法律法规以及 监管部门有强 制规定的，从 其 规定。如有新增事项 ，按国家最 新
规定估值。 
如 基金 管理 人或 基金托 管人 发现 基金 估值 违反基 金合同 订明 的估 值方 法、程 序及 相 关
法 律法 规的规 定或 者未 能充分 维护 基金份 额持 有人利益 时， 应立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双方协 商解决。 根 据有 关法 律法 规，基 金资 产净 值计 算和 基金会 计核算 的义 务由 基金 管理人 承担 。 本
基 金的 基金会 计责 任方 由基金 管理 人担任 ，因 此，就与 本基 金有关 的会 计问 题，如 经相 关
各 方在 平等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法达 成一 致的意见 ，按 照基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算结果 对外予以 公布。 
（四）估值程序 
1、基金份额净值是按 照每个工作日 闭市后，基金 资 产净值除以当日基金 份额 的余额 数
量计算，精 确到 0.001 元，小 数点后 第 4 位四 舍五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2、基金管理人应每个 工作日对基金 资产估值。但 基 金管理人根据法律法 规或本基金 合
同 的规 定暂停 估值 时除 外。基 金管 理人每 个工 作日对基 金资 产估值 后， 将基 金份额 净值 结
果发送基金 托管人， 经基金托 管人复核 无误后， 由基 金管理人对 外公布。 
（五）估值错误的处理 
基 金管 理人 和基金 托管 人将 采取必 要、 适当 、合理 的措 施确 保基 金资产 估值 的准 确性 、
及时性。当 基金份额 净值小数 点后 3 位 以内( 含第 3 位) 发生估值 错误时， 视为基 金份额净 值
错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 
本 基金 运作 过程 中，如 果由 于基 金管 理人 或基金 托管人 、或 登记 机构 、或销 售机 构 、
或 投资 人自身 的过 错造 成估值 错误 ，导致 其他 当事人遭 受损 失的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损 方”) 的直接损失 按下述 “ 估值错误处理原 则 ” 给予赔偿 ，
承担赔偿责 任。 
上 述估 值错 误的 主要类 型包 括但 不限 于： 资料申 报差错 、数 据传 输差 错、数 据计 算 差
错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 
2、估值错误 处理原则 
（1）估值错误已发 生，但尚 未给当 事人造成损失 时 ，估值错误责任方应 及时协调各方 ，
及 时进 行更正 ，因 更正 估值错 误发 生的费 用由 估值错误 责任 方承担 ；由 于估 值错误 责任 方
未 及时 更正已 产生 的估 值错误 ，给 当事人 造成 损失的， 由估 值错误 责任 方对 直接损 失承 担
赔 偿责 任；若 估值 错误 责任方 已经 积极协 调， 并且有协 助义 务的当 事人 有足 够的时 间进 行
更 正而 未更正 ，则 其应 当承担 相应 赔偿责 任。 估值错误 责任 方应对 更正 的情 况向有 关当 事
人进行确认 ，确保估 值错误已 得到更正 。 （2）估值错误的责任 方对有关当事 人的直接损失 负 责，不对间接损失负 责，并且仅 对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误而获 得不当得利的 当事人负有及 时 返还不当得利的义务 。但估值错 误
责 任方 仍应对 估值 错误 负责。 如果 由于获 得不 当得利的 当事 人不返 还或 不全 部返还 不当 得
利造成其他当 事人的利益 损失 (“ 受损 方”) ，则估值 错 误责任方应赔 偿受损方的 损失，并 在其
支 付的 赔偿金 额的 范围 内对获 得不 当得利 的当 事人享有 要求 交付不 当得 利的 权利； 如果 获
得 不当 得利的 当事 人已 经将此 部分 不当得 利返 还给受损 方， 则受损 方应 当将 其已经 获得 的
赔 偿额 加上已 经获 得的 不当得 利返 还的总 和超 过其实际 损失 的差额 部分 支付 给估值 错误 责
任方。 
（4）估值错 误调整 采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
（5）估值错误责任方 拒绝进行赔偿 时，如果因基 金 管理人过错造成基金 资产损失时 ，
基 金托 管人应 为基 金的 利益向 基金 管理人 追偿 ，如果因 基金 托管人 过错 造成 基金资 产损 失
时 ，基 金管理 人应 为基 金的利 益向 基金托 管人 追偿。除 基金 管理人 和托 管人 之外的 第三 方
造成基金资 产的损失 ，并拒绝 进行赔偿 时，由基 金管 理人负责向 差错方追 偿。 
（6）如果出现估值错 误的当事人未 按规定对受损 方 进行赔偿，并且依据 法律、行政 法
规 、《 基金合 同》 或其 他规定 ，基 金管理 人自 行或依据 法院 判决、 仲裁 裁决 对受损 方承 担
了赔 偿 责任， 则基 金管 理人有 权向 出现过 错的 当事人进 行追 索，并 有权 要求 其赔偿 或补 偿
由此发生的 费用和遭 受的损失 。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错误发 生的原因，列 明所有的当事 人 ，并根据估值错误发 生的原因确 定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错误处 理原则或当事 人协商的方法 由 估值错误的责任方进 行更正和赔 偿
损失； 
（4）根据估值错误处 理的方法，需 要修改基金登 记 机构交易数据的，由 基金登记机 构
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： （1）基金份额净值 计算出现错误时 ，基金管理人 应 当立即予以纠正，通 报基金托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2）错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当公 告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（六）暂停估值 的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3 、 当 前 一估 值 日基 金 资产 净值 50% 以 上 的资 产 出现无 可 参 考的 活 跃市 场 价格 且 采 用
估 值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大 不确定 性时 ，经与基 金托 管人协 商确 认后 ，基金 管理 人
应当暂停估 值； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（七）基金净值的确认 
用 于基 金信 息披 露的基 金资 产净 值和 基金 份额净 值由基 金管 理人 负责 计算， 基金 托 管
人 负责 进行复 核。 基金 管理人 应于 每个开 放日 交易结束 后计 算当 日 的基 金资 产净值 和基 金
份 额净 值并发 送给 基金托 管人 。基金 托管 人对净 值计算 结果 复核确 认后 发送给 基金 管理人 ，
由基金管理 人对基金 净值予以 公布。 
（八）特殊情况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 7 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。



2、由于证券交易所、 登记结算公司 或标的指数供 应 商发送的数据错误， 有关会计制 度
变 化或 由于其 他不 可抗 力原因 ，基 金管理 人和 基金托管 人虽 然已经 采取 必要 、适当 、合 理
的 措施 进行检 查， 但是 未能发 现该 错误而 造成 的基金资 产净 值计算 错误 ，基 金管理 人、 基
金 托管 人可以 免除 赔偿 责 任。 但基 金管理 人、 基金托管 人应 积极采 取必 要的 措施减 轻或 消
除由此造成 的影响。 
十 七 、基 金的 收益 分 配 
（一）基金的利润构成 
基 金利 润指 基金 利息收 入、 投资 收益 、公 允价值 变动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 （二）基金可供分配利润 
基 金可 供分 配利 润指截 至收 益分 配基 准日 基金未 分配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收 益
的孰低数。 
（三）收益分配原则 
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华国防 B 份 额）不进
行收益分配 。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
十 八 、基 金份 额的 折 算 
（一）定期份额折算 
在鹏华国防 A 份额、 鹏华国防份 额存续期内的 每个 会计年度 12 月第一个工 作日，本
基 金将 按照以 下规 则进 行基金 的定 期份额 折算 。第一个 定期 折算期 间指 基金 合同生 效日 至
基金合同生 效日之后 最近一个 11 月 30 日， 第二个 及之后的定 期折算期 间指每个 会计年度
的 12 月 1 日至下 一会计年 度的 11 月 30 日。 
1、基金份额 折算基准 日 
正常情况下 ，基金份 额定期折 算日为每 个会计年 度 12 月第一 个工作日 。但定期 折算日
前 15 日 （含）内 发生过不 定期折算 的，则该 年度可 不进行定期 折算。若 基金管理 人在前述
情 况下 决定不 进行 定期 折算的 ，基 金管理 人应 按信息披 露办 法的规 定在 至少 一家指 定媒 介
上公告不进 行定期折 算的提示 性公告。 
2、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华国 防 A 份额、鹏 华国防份额 。 
3、基金份额 折算频率 
每年折算一 次（可不 进行定期 折算的除 外）。 
4、基金份额 折算方式 
鹏华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额 按照本招 募说明 书第七部分 “基金份 额的净值 计算”
进行基金份 额参考净 值计算， 对鹏华国 防 A 份额的约 定应得收益 进行定期 份额折算 。 
在基金份额 折算前与 折算后， 鹏华国防 A 份额 与鹏华 国防 B 份额的份 额配比保 持 1：1
的比例。对 于鹏华国防 A 份额 的约定应 得收益， 即鹏 华国防 A 份额每个会 计年度 11 月 30
日基金份额 参考净值 超出 1.000 元部分， 将折算为 场 内鹏华国防 份额分配 给鹏华国 防 A 份
额持有人。 鹏华国防 份额持有 人持有的 每 2 份鹏华 国 防份额将 按 1 份鹏华国 防 A 份额获得新 增鹏 华国防 份额 的分 配。持 有场 外鹏华 国防 份额的基 金份 额持有 人将 按前 述折算 方式 获
得 新增 场外鹏 华国 防份 额的分 配； 持有场 内鹏 华国防份 额的 基金份 额持 有人 将按前 述折 算
方式获得新 增场内鹏 华国防份 额的分配 。经过上 述份 额折算，鹏 华国防 A 份额 的基金份 额
参考净值调 整为 1.000 元，鹏 华国防份 额的基金 份额 净值将相应 调整。 
每个会计年度 12 月第一 个工作日为 基金份额折算 基 准日，本基金将对 鹏华国防 A 份
额和鹏华国 防份额进 行定期份 额折算。 有关计算 公式 如下： 
（1）鹏华国 防 A 份额 
定期份额折 算不改变 鹏华国防 A 份 额的份额 数，即 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的份额数 ， 
：定期份额 折算后鹏 华国防 A 份额 的份额数 。 
因持有鹏华 国防 A 份额而 新增的场 内鹏华国 防份额的 份额数为 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的份额数 ， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的基金份 额参考净 值， 
：定期份额 折算前鹏 华国防份 额的份额 数， 
：定期份额 折算后鹏 华国防份 额的基金 份额净值 ，计 算公式为 
 
定期份额折算后的鹏华国防份额的基金份额净值，保 留到小数点后 3 位，小数点后第
4 位四舍五 入，由此 产生的误 差计入基 金财产。 
（2）鹏华国 防 B 份额 定期份额折 算不改变 鹏华国防 B 份额的基 金份额 参考 净值及其份 额数，即 
 
 
（3）鹏华国 防份额 
定 期份 额折 算后 鹏华国 防份 额的 份额 数等 于定期 折算前 鹏华 国防 份额 的份额 数与 新 增
的鹏华国防 份额的份 额数之和 ，即 
 
鹏华国防份 额持有人 新增的鹏 华国防份 额数为 
 
其中， 
：定期份额 折算前鹏 华国防 A 份额 的基金份 额参考净 值， 
：定期份额 折算前鹏 华国防份 额的份额 数， 
：定期份额 折算后鹏 华国防份 额的基金 份额净值 ，计 算公式同上 。 
5、定期份额 折算示例 
假设本基金 成立后第 2 年 12 月的第 一个工作 日为定 期份额折算 基准日， 鹏华国防 份额
当天折算前 资产净值为 8,659,000,000 元。当 天场外 鹏华国防份 额、场内 鹏华国防 份额、鹏
华国防 A 份额、鹏 华国 防 B 份额的份 额数分别 为 55 亿份、10 亿份 、20 亿份、20 亿份。前
一个会计年 度末每份 鹏华国防 A 份 额资产净 值为 1.065 元，且未 进行不定 期份额折 算。 
定期份额折算的对 象为基准日 登记在册的 鹏华国防 A 份额和鹏华国防份额 ，即 20 亿
份和 65 亿 份。 
（1）鹏华国 防 A 份额持有 人 
定期折算后 持有的鹏 华国防 A 份额 为 
 
定期份额折 算后鹏华 国防份额 的份额净 值为



因持有鹏华 国防 A 份额而 新增的场 内鹏华国 防份额的 份额数为 
 
鹏华国防 A 份额持有 人在定期 折算后总 共持有 20 亿份鹏华国 防 A 份额，基金份额 净
值为 1.0000 元；新 增持有 100,000,000 份鹏华 国防份 额，基金份 额净值为 1.300 元。 
（2）鹏华国 防份额持 有人 
鹏华国防份 额持有人 新增的鹏 华国防份 额数为 
 
鹏华国防份 额持有人 在定期折 算后持有 的鹏华国 防份 额为 
 
 （二）不定期折算 
除 以上 定期 份额 折算外 ，本 基金 还将 在以 下两种 情况进 行份 额折 算， 即当鹏 华国 防 份
额的基金份 额净值达到 1.500 元时 或当鹏华 国防 B 份 额的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时。 
1、基金份额 折算基准 日 
当达到不定 期折算条 件时，基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 2、基金份额 折算对象 
基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华国 防份额、 鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B 份 额。 
3、基金份额 折算频率 
不定期。 
4、基金份额 折算方式 
当达到不定 期折算条 件时，本 基金将分 别对鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、 鹏华国
防 B 份额进行份额 折算，份 额折算后 本基金将 确保鹏 华国防 A 份额与鹏华国防 B 份额的比
例为 1：1，份 额折算后 鹏华国防 份额的基 金份额净 值 、鹏华国防 A 份额 与鹏华国防 B 份额
的基金份额 参考净值 均调整为 1.000 元。 
（1）当鹏华 国防份额 的份额净 值达到 1.500 元时， 鹏 华国防份额 、鹏华国防 A 份额、
鹏华国防 B 份 额将按照 如下公式 进行份额 折算： 
1）鹏华国防 A 份额 
① 份额折 算前鹏 华国防 A 份额的 份额数与 份额折算 后鹏华国防 A 份额 的份额数 相等，
即 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 A 份 额的份额 数。 
② 份额折 算前鹏 华国防 A 份额持 有人在份 额折算后 将持有鹏华 国防 A 份额与新 增场
内鹏华国防 份额，且 所对应的 基金资产 净值不变 。 
鹏华国防 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华国防 份额的份 额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的基金 份额参考 净值。 
2）鹏华国防 B 份额 
① 份额折算 前鹏华国 防 B 份额 的份额数 与份额折 算后 鹏华国防 B 份 额的份额 数相等



其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 B 份额的份 额数。 
② 份额折算前 鹏华国防 B 份额持 有人在份 额折算后 将持有鹏华 国防 B 份额 与新增场 内
鹏华国防份 额，且所 对应的基 金资产净 值不变。 
鹏华国防 B 份 额持有人 新增的场 内鹏华国 防份额 的份 额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的基 金份额 参考 净值。 
3）鹏华国防 份额 
鹏 华国 防份 额持 有人份 额折 算前 后所 持有 的鹏华 国防份 额的 资产 净值 不变。 场外 鹏 华
国 防份 额持有 人份 额折 算后获 得新 增场外 鹏华 国防份额 ，场 内鹏华 国防 份额 持有人 份额 折
算后获得新 增场内鹏 华国防份 额。 
鹏华国防份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华国 防份 额的份额数 为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的基 金份额净 值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 份额的份 额数。 
（2）当鹏华 国防 B 份额的基 金份额参 考净值跌 至 0.250 元时， 鹏华国防 份额、 鹏华国
防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 将按照如 下公式进 行份额 折算： 
1）鹏华国防 B 份额 
份额折算前 后鹏华国 防 B 份额所 对应的基 金资产 净值 不变，即



其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 B 份额的基 金份额 参考 净值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 B 份额的份 额数。 
2）鹏华国防 A 份额 
① 份额折算 后鹏华国 防 A 份额与鹏 华国防 B 份额的 份额数保持 1 ：1 配 比，即 
 
 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 B 份额的份 额数。 
② 份额折 算前鹏 华国防 A 的持有 人在份额 折算后将 持有鹏华国防 A 份 额与新增 场内
鹏华国防份 额，且所 对应的基 金资产净 值不变。 
鹏华国防 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华国防 份额的份 额数为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的份额 数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 A 份 额的基金 份额参考 净值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 A 份 额的份额 数。 3）鹏华国防 份额 
鹏 华国 防份 额持 有人份 额折 算前 后所 持有 的鹏华 国防份 额的 资产 净值 不变。 场外 鹏 华
国 防份 额持有 人份 额折 算后获 得新 增场外 鹏华 国防份额 ，场 内鹏华 国防 份额 持有人 份额 折
算后获得新 增场内鹏 华国防份 额。 
鹏华国防份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华国 防份 额的份额数 为 
 
其中， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的份 额数， 
：不定期份 额折算前 鹏华国防 份额的基 金份额净 值， 
：不定期份 额折算后 鹏华国防 份额的份 额数。 
5、不定期份 额折算示 例 
（1）鹏华国 防份额的 基金份额 净值达 到 1.500 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日，鹏华 国防份额 的基 金份额净值 、鹏华国 防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的基 金份额参 考净值如 下表所示， 折算后，鹏华 国防份额 的基金份 额净值、
鹏华国防 A 份额与鹏华 国防 B 份额的基 金份额参 考 净值均调整为 1.000 元， 则各持有 鹏华
国防份额、 鹏华国 防 A 份额、鹏 华国防 B 份额 10,000 份的基金 份额持有 人所持基 金份额的
变化如下表 所示： 




折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
鹏华国防份 额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华国防份额 
鹏华国防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏华国防 A 份额
＋280 份鹏华国防份额 
鹏华国防 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 
10,000 份鹏华国防 B 份额
＋10,440 份鹏华国防份额 
（2）鹏华国 防 B 份额 的基金份 额参考净 值达到 0.250 元 
设在本基金 的不定期 份额折算 日，鹏华 国防份额 的基 金份额净值 、鹏华国 防 A 份额与
鹏华国防 B 份额的基 金份额参 考净值如 下表所示， 折算后，鹏华 国防份额 的基金份 额净值、鹏华国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额的基 金份额参 考 净值均调整为 1.000 元， 则各持有 鹏华
国防份额、 鹏华国 防 A 份额、鹏 华国防 B 份额 10,000 份的基金 份额持有 人所持基 金份额的
变化如下表 所示： 




折算前 折算后 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
份额净值/ 
份额参考净 值 
份额数 
鹏华国防份 额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华国防份额 
鹏华国防 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 
2,060 份鹏华国防 A 份额
＋8,220 份鹏华国防份额 
鹏华国防 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华国防 B 份额 




（三）基金份额折算余额的处理方法 
份 额折 算后 场外 基金份 额的 份额 数计 算结 果保留 到小数 点后 两位 ，小 数点后 两位 以 后
的 部分 舍弃， 余额 计入 基金财 产； 场内基 金份 额的份额 数计 算结果 保留 到整 数位， 余额 的
处理方法按 照深圳证 券交易所 或基金登 记机构的 相关 规则及有关 规定执行 。 
（四）基金份额折算期间的基金业务办 理 
为 保证 基金 份额折 算期 间本 基金的 平稳 运作 ，届时 基金 管理 人可 根据深 圳证 券交 易所 、
基金登记机 构的相关 业务规定 暂停鹏华 国防 A 份额与 鹏华国防 B 份额 的上市交 易、鹏华 国
防份额的申 购与赎回 、鹏华国 防份额与 鹏华国防 A 份 额、鹏华国防 B 份额的份 额配对转 换
等相关业务 ，具体见 基金管理 人届时发 布的相关 公告 。 
（五）基金份额折算结果的公告 
基 金份 额折 算结束 后， 基金 管理人 应按 照《 信息披 露办 法》 在至 少一家 指定 媒介 公告 ，
并报中国证 监会备案 。 
（六）特殊情形的处理 
若 在某 一会 计年 度最后 一个 工作 日发 生《 基金合 同》约 定的 本基 金不 定期份 额折 算 的
情 形时 ，基金 管理 人本 着维护 基金 份额持 有人 利益的原 则， 可根据 具体 情况 选择按 照定 期
份额折算的 规则或者 不定期份 额折算的 规则进行 份额 折算。 
（七）其他事项 基 金管 理人 、深圳 证券 交易 所、基 金登 记机 构有权 调整 上述 规则 ，本基 金《 基金 合同 》
将 相应 予以修 改， 且此 项修改 无须 召开基 金份 额持有人 大会 ，并在 本基 金更 新的招 募说 明
书中列示。 
十 九 、基 金的 费用 与 税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、证券账户 开户费用 、账户维 护费用； 
10、基金的 上市费和 年费； 
11、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本 基金的 管理 费按前 一日基 金资产 净值 的 1.00% 年 费率 计提。 管理 费的计 算方法 如下： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 托管 人根 据与管 理人 核 对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内 、按 照指定的账户路径进行资金支付，管理
人无需再出 具资金划 拨指令。 若遇法定 节假日、 公休 假等，支付 日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本 基金 的托管 费按前 一日 基金资 产净 值的 0.22% 的年费 率计 提。托 管费的 计算 方法 如
下： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 托管 人根 据与管 理人 核 对
一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内 、按 照指定的账户路径进行资金支付，管理
人无需再出 具资金划 拨指令。 若遇法定 节假日、 公休 日等，支付 日期顺延 。 
3、标的指数 许可使用 费 
本基金的标的指数许 可使用费按前 一日基金资产净 值 的 0.02 ％的年费率计提。标 的指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数 
H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元 计算）， 计费期间 不足一季 度的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金 托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工 作
日 内从 基金财 产中 一次 性支付 给标 的指数 供应 商。若遇 法定 节假日 、公 休日 等，支 付日 期
顺延。 
标 的指 数供 应商 根据相 应指 数许 可协 议变 更标的 指数许 可使 用费 率和 计算方 式时 ， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式 实施日前 2 日在至少一家指定媒介公
告。 
上述“ 一、基金费用的种类中第 4－10 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履 行 义务导致的费用支出 或基金财产 的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 基 金财 产投 资的 相关税 收， 由基 金份 额持 有人承 担，基 金管 理人 或者 其他扣 缴义 务 人
按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 




二 十 、基 金的 会计 与 审计 
（一）基金的会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次 募集的会 计年度 按
如下原则： 如果《基 金合同》 生效少于 2 个月 ，可以 并入下一个 会计年度 ； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及基金 托管人各自保 留完整的会计 账 目、凭证并进行日常 的会计核算 ，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每月与 基金管理人就 基金的会计核 算 、报表编制等进行核 对并以书面 方
式确认。 
（二）基金的审计 
1、基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相 互 独立的具有证券从业 资格的会计 师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理人认为有 充足理由更换 会计师事务所 ， 须通报基金托管人。 更换会计师 事
务所需在 2 个工作日 内在指 定媒介公 告并报中 国证监 会备案。 
二 十 一、 基金 的信 息 披露 
（一）信息披露法律依据 
本 基金 的信 息披 露应符 合《 基金 法》 、《 运作办 法》、 《信 息披 露办 法》、 《基 金 合
同》及其他 有关规定 。 
（二）信息披露义务人 
本 基金 信 息 披露 义务人 包括 基金 管理 人、 基金托 管人、 召集 基金 份额 持有人 大会 的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 本 基金 信息 披露 义务人 按照 法律 法规 和中 国证监 会的规 定披 露基 金信 息，并 保证 所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 
本 基金 信息 披露 义务人 应当 在中 国证 监会 规定时 间内， 将应 予披 露的 基金信 息通 过 中
国 证 监会 指定 的媒 介和 基金 管理 人、 基金 托管 人的互 联 网网 站（ 以下 简称 “ 网站 ” ） 等媒 介
披 露， 并保证 基金 投资 者能够 按照 《基金 合同 》约定的 时间 和方式 查阅 或者 复制公 开披 露
的信息资料 。 
（三）信息披露禁止行为 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（四）信息披露形式 
本 基金 公开 披露 的信息 应采 用中 文文 本。 如同时 采用外 文文 本的 ，基 金信息 披露 义 务
人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ，以中文文 本为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1、基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 
（1）《基金合同》是 界定《基金合 同》当事人的 各 项权利、义务关系， 明确基金份 额
持 有人 大会召 开的 规则 及具体 程序 ，说明 基金 产品的特 性等 涉及基 金投 资者 重大利 益的 事
项的法律文 件。 
（2）基金招募说明书 应当最大限度 地披露影响基 金 投资者决策的全部事 项，说明基 金
认 购、 申购和 赎回 安排 、基金 投资 、基金 产品 特性、风 险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持 有
人服务等内 容。《基 金合同》 生效后， 基金管理 人在 每 6 个月 结束之日 起 45 日 内，更新 招
募 说明 书并登 载在 网站 上，将 更新 后 的招 募说 明书摘要 登载 在指定 媒介 上； 基金管 理人 在
公告的 15 日前向 主要办公 场所所在 地的中国 证监会 派出机构报 送更新的 招募说明 书，并就
有关更新内 容提供书 面说明。 （3）基金托管协议是 界定基金托管 人和基金管理 人 在基金财产保管及基 金运作监督 等
活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基 金份额发售的 3 日前，将基金招
募 说明 书、《 基金 合同 》摘要 登载 在指定 媒介 上；基金 管理 人、基 金托 管人 应当将 《基 金
合同》、基 金托管协 议登载在 网站上。 
2、基金份额 发售公告 
基 金管 理人 应当 就基金 份额 发售 的具 体事 宜编制 基金份 额发 售公 告， 并在披 露招 募 说
明书的当日 登载于指 定媒介上 。 
3、《基金合 同》生效 公告 
基 金管 理人 应当 在收到 中国 证监 会确 认文 件的次 日在指 定媒 介上 登载 《基金 合同 》 生
效公告。 
4、基金份额 上市交易 公告书 
鹏华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份额 获准在深 圳证券 交易所上市 交易的， 基金管理 人应
当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日， 将基金 份额上市交易公告书登载于指定媒介上。 
5、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 
《基金合同 》生效后 ，在鹏华 国防 A 份额与鹏华 国 防 B 份额开始上 市交易前 或鹏华国
防 份额 开始办 理申 购或 者赎回 前， 基金管 理人 应当至少 每周 公告一 次基 金资 产净值 、鹏 华
国防份额的 基金份额 净值、鹏 华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的基 金份额参 考净值。 
在鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份 额开始上 市交易 后或鹏华国 防份额开 始办理申 购或
者 赎回 后，基 金管 理人 应当在 每个 开放日 的次 日，通过 网站 、基金 份额 发售 网点以 及其 他
媒介，披露 开放日鹏 华国防份 额的基金 份额净值 和基 金份额累计 净值、鹏 华国防 A 份额 与
鹏华国防 B 份 额的基金 份额参考 净值和基 金份额 累计 净值。 
基 金管 理人 应当 公告半 年度 和年 度最 后一 个市场 交易日 基金 资产 净值 、鹏华 国防 份 额
的基金份额 净值、鹏 华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份 额的基金份 额参考净 值。基金 管理人应
当 在前 款规定 的市 场交 易日的 次日 ，将基 金资 产净值、 鹏华 国防份 额的 基金 份额净 值和 基
金份额累计 净值、鹏 华国防 A 份额与鹏 华国防 B 份 额的基金份 额参考净 值和基金 份额累计
净值登载在 指定媒介 上。 
6、基金份额 申购、赎 回价格 基 金管 理人 应当 在《基 金合 同》 、招 募说 明书等 信息披 露文 件上 载明 鹏华国 防份 额 申
购 、赎 回价格 的计 算方 式及有 关申 购、赎 回费 率，并保 证投 资者能 够在 基金 份额发 售网 点
查阅或者复 制前述信 息资料。 
7、基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内， 编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上， 将年 度报告 摘要 登载在 指定 媒介上。 基金 年度报 告的 财务 会计报 告应 当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个 工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报 告。 
基金定期报告在公开披露的 第 2 个工作日，分别报 中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 
基 金管 理人 应当 在半年 度报 告和 年度 报告 中披露 基金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险 分
析等。 
报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过基金 总份 额（ 包括 鹏华国 防份 额 、
鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额）20% 的 情形， 为保障其他 投资者的 权益，基 金管理人
至 少应 当在基 金定 期报 告“影 响投 资者决 策的 其他重要 信息 ”项下 披露 该投 资者的 类别 、
报告期末持 有份额及 占比、报 告期内持 有份额变 化情 况及产品的 特有风险 。 
8、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予
以 公告 ，并在 公开 披露 日分别 报中 国证监 会和 基金管理 人主 要办公 场所 所在 地的中 国证 监
会派出机构 备案。 
前 款所 称重 大事 件，是 指可 能对 基金 份额 持有人 权益或 者基 金份 额的 价格产 生重 大 影
响的下列事 件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》； 
（3）转换基 金运作方 式； （4）更换基 金管理人 、基金托 管人； 
（5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级管 理 人员、基金经理和基 金托管人基 金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金 管理 人、基 金托 管人 基金 托管 部门的 主要业 务人 员在 一年 内变动 超过 百 分
之三十； 
（11）涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁； 
（12）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13 ） 基金 管理 人及其 董事 、总 经理 及其 他高级 管理人 员、 基金 经理 受到严 重行 政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 
（14）重大 关联交易 事 项； 
（15）基金 收益分配 事项； 
（16）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19）变更 基金销售 机构； 
（20）更换 基金登记 机构； 
（21）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23）本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ； 
（24）本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ； 
（25）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（26）本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ； 
（27）本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换； 
（28）本基 金进行基 金份额折 算； 
（29）本基 金在该会 计年度 12 月第 一个工作 日不进 行定期折算 （如若在 定期折算 日前
15 日（含 ）内发生 过不定期 折算的， 则该年度 可不进 行定期折算 ）； （30）本基 金暂停上 市、恢复 上市或终 止上市； 
（31 ） 本基 金发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整或 潜在 影响 投资 者赎回 等重 大事 项时； 
（32）基金 管理人采 用摆动定 价机制进 行估值； 
（33）中国 证监会规 定的其他 事项。 
9、澄清公告 
在 《基 金合 同》 存续期 限内 ，任 何公 共媒 介中出 现的或 者在 市场 上流 传的消 息可 能 对
基 金份 额价格 产生 误导 性影响 或者 引起较 大波 动的，相 关信 息披露 义务 人知 悉后应 当立 即
对该消息进 行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。 
10、基金份 额持有人 大会决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会备案， 并予以公 告。 
11、中国证 监会规定 的其他信 息。 
若 本基 金投 资股 指期货 等金 融期 货， 基金 管理人 应在季 度报 告、 半年 度报告 、年 度 报
告 等定 期报告 和更 新的 招募说 明书 等文件 中披 露金融期 货交 易情况 ，包 括投 资政策 、持 仓
情 况、 损益情 况、 风 险 指标等 ，并 充分揭 示金 融期货交 易对 基金总 体风 险的 影响以 及是 否
符合既定的 投资政策 和投资目 标。 
（六）信息披露事务管理 
基 金管 理人 、基 金托管 人应 当建 立健 全信 息披露 管理制 度， 指定 专人 负责管 理信 息 披
露事务。 
基 金信 息披 露义 务人公 开披 露基 金信 息， 应当符 合中国 证监 会相 关基 金信息 披露 内 容
与格式准则 的规定。 
基 金托 管人 应当 按照相 关法 律法 规、 中国 证监会 的规定 和《 基金 合同 》的约 定， 对 基
金 管理 人编制 的基 金资 产净值 、基 金份额 净值 、基金份 额参 考净值 、鹏 华国 防份额 申购 赎
回 价格 、基金 定期 报告 和定期 更新 的招募 说明 书等公开 披露 的相关 基金 信息 进行复 核、 审
查，并向基 金管理人 出具书面 文件或者 盖章确认 。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人 、基 金托管 人除 依法 在指 定媒 介上披 露信息 外， 还可 以根 据需要 在其 他 公
共 媒介 披露信 息， 但是 其他公 共媒 介不得 早于 指定媒介 披露 信息， 并且 在不 同媒介 上披 露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息 披露 义务人 公开 披露 的基 金信 息出具 审计报 告、 法律 意见 书的专 业机 构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 
招 募说 明书 公布后 ，应 当分 别置备 于基 金管 理人 、 基金 托管 人和 基金销 售机 构的 住所 ，
供公众查阅 、复制。 
基 金定 期报 告公 布后， 应当 分别 置备 于基 金管理 人和基 金托 管人 的住 所，以 供公 众 查
阅、复制。 
二 十 二、 风险 揭示 
本 基金 属于 股票 型基金 ，其 预期 的风 险与 收益高 于混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币 市
场 基金 ，为证 券投 资基金 中较 高预期 风险 、较高 预期收 益的 品种。 同时 本基金 为指 数基金 ，
通 过跟 踪标的 指数 表现， 具有 与标的 指数 以及标 的指数 所代 表的公 司相 似的风 险收 益特征 。 
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华国防 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低风
险且预期收益 相对较低 的特征； 鹏华国防 B 份额为 积极收益类份 额，具有 高风险且 预期收
益相对较高 的特征。 
本 基金 面临 的主 要风险 有市 场风 险、 管理 风险、 操作风 险、 流动 性风 险、信 用风 险 、
本 基金 特有风 险（ 包括作 为指 数基金 的风 险、作 为上市 基金 的风险 和作 为分级 基金 的风险 ）
及其他风险 等。 
（一）市场风险 
证 券市 场价 格受 到经济 因素 、政 治因 素、 投资心 理和交 易制 度等 各种 因素的 影响 ， 导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 
因国家宏观 政策发生 变化，导 致市场价 格波动而 产生 风险。 
2、经济周期 风险 
随 经济 运行 的周 期性变 化， 证券 市场 的收 益水平 也呈周 期性 变化 。基 金投资 于上 市 公
司的股票， 收益水平 也会随之 变化，从 而产生风 险。 
3、利率风险 
利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 ，也影 响着 企业 的融 资成本 和利 润 ，
基金收益水 平会受到 利率变化 的影响。 
4、汇率风险 
汇 率的 变化 可能 对国民 经济 不同 部门 造成 不同的 影响， 从而 导致 基金 所投资 的上 市 公
司业绩及其 股票价格 发生波动 ，使得基 金的收益 产生 变化。 5、上市公司 经营风险 
上 市公 司的 经营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能力 、财 务状 况、 市场前 景、 行业 竞争 、
人 员素 质等， 这些 都会 导致企 业的 盈利发 生变 化。如果 基金 所投资 的上 市公 司经营 不善 ，
其 股票 价格可 能下 跌， 或者能 够用 于分配 的利 润减少， 使基 金投资 收益 下降 。虽然 基金 可
以通过投资 多样化来 分散这种 非系统风 险，但不 能完 全规避。 
6、购买力风 险 
因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降，从 而使 基金的实际 收益下降 。 
（二）管理风险 
在 基金 管理 运作 过程中 基金 管理 人的 知识 、经验 、判断 、决 策、 技能 等，会 影响 其 对
信 息的 占有和 对经 济形 势、证 券价 格走势 的判 断，从而 影响 基金收 益水 平。 因此， 本基 金
的 收益 水平与 基金 管理 人的管 理水 平、管 理手 段和管理 技术 等相关 性较 大。 因此本 基 金可
能因为基金 管理人的 因素而影 响基金收 益水平。 
（三）操作风险 
在 本基 金的 投资 、交易 、服 务与 后台 运作 等业务 过程中 ，可 能因 为技 术系统 的故 障 或
差 错导 致投资 者的 利益 受到影 响。 这种风 险可 能来自基 金管 理人、 基金 托管 人、证 券交 易
所、登记机 构及销售 代理机构 等。 
（四）流动性风险 
本 基金 属于 开放 式基金 ，在 基金 的所 有开 放日， 基金管 理人 都有 义务 接受投 资者 的 申
购 和赎 回。如 果基 金资 产不能 迅速 转变成 现金 ，或者变 现为 现金时 使资 金净 值产生 不利 的
影 响， 都会影 响基 金运 作和收 益水 平。尤 其是 在发生巨 额赎 回时， 如果 基金 资产变 现能 力
差，可能会 产生基 金 仓位调整 的困难， 导致流动 性风 险，可能影 响基金份 额净值。 
（1）拟投资 市场、行 业及资产 的流动性 风险评 估 
本 基金 是一 只股 票型基 金， 投资 于中 证国 防指数 成份股 及其 备选 成份 股的比 例不 低 于
基金资产净 值的 90％，且 不低于非 现金基 金资产的 80% 。本基 金的标的 指数为 中证国防 指
数，该指数是从中证 全指样本空间 内挑选出三类 公司 ：1 ）隶属于国防工 业系统下的十 大集
团公司旗下的上市 公司；2）十大 集团公司以外 的为 国家武装力量提供 武器装备的上 市公司；
3 ）与军方有实际的 装备承制销售 金额或签订合 同的 相关上市公司，以综 合反映沪深两 市属
于 国防 产业 的 公司 股票 的整体 走势 ，标的 指数 的成份股 及其 备选成 份股 一般 情况下 具有 较
好的流动性 。 
（2）实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响 开 放式 基金 要随 时应对 投资 人的 赎回 ，如 果基金 资产不 能迅 速转 变成 现金， 或者 变 现
为 现金 时对基 金净 值产 生不利 的影 响，都 会影 响基金运 作和 收益水 平。 尤其 是在发 生巨 额
赎回时，如 果基金资 产变现能 力差，可 能会产生 基金 仓位调整的 困难，导 致流动性 风险。 
基 金管 理人 经与 基金托 管人 协商 ，将 根据 法律法 规及基 金合 同的 约定 ，综合 运用 各 类
流 动性 风险管 理工 具， 对赎回 申请 等进行 适度 调整，作 为特 定情 形 下基 金管 理人流 动性 风
险 管理 的辅助 措施 ，包 括但不 限于 延期办 理巨 额赎回申 请、 暂停接 受赎 回申 请、延 缓支 付
赎 回款 项、收 取短 期赎回 费、 暂停基 金估 值、摆 动定价 机制 及中国 证监 会认定 的其 他措施 。
基 金管 理人实 施前 述备 用流动 性风 险管理 工具 时，投资 者可 能面临 无法 及时 赎回、 无法 全
部赎回、或 赎回成本 相对较高 的风险。 
（3）巨额赎 回情形下 的流动性 风险管理 措施 
基 金管 理人 已建立 内部 巨额 赎回应 对机 制， 对基金 巨额 赎回 情况 进行严 格的 事前 监测 、
事 中管 控与事 后评 估。 当基金 发生 巨额赎 回时 ，基金管 理人 需要根 据实 际情 况进行 流动 性
评 估， 确认是 否可 以接 受 所有 赎回 申请。 当发 现现金类 资产 不足以 支付 赎回 款项时 ，需 充
分 评估 基金组 合资 产变 现能力 、投 资比例 变动 与基金单 位份 额净值 波动 的基 础上， 审慎 接
受 、确 认赎回 申请 ，切 实保护 存量 基金份 额持 有人的合 法权 益。巨 额赎 回情 形下， 基金 管
理 人可 以根据 基金 当时 的资产 组合 状况决 定全 额赎回、 部分 延期赎 回或 暂停 赎回。 同时 ，
如 本基 金单个 基金 份额 持有人 在单 个开放 日申 请赎回基 金份 额超过 上一 开放 日基金 总份 额
（包括鹏华 国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏 华国防 B 份额）10% 以上的 ，基金 管理人可 对
其采取延期 办理赎回 申请的措 施。 
（五）信用风险 
基 金在 交易 过程 发 生交 收违 约， 或者 基金 所投资 债券之 发行 人出 现违 约、拒 绝支 付 到
期本息，都 可能导致 基金资产 损失和收 益变化， 从而 产生风险。 
（六）投资本基金特有的风险 
1、作为指数 基金存在 的风险 
（1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标 的指 数并 不能 完全代 表整 个股 票市 场。 标的指 数成份 股的 平均 回报 率与整 个股 票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
（2）标的指 数变更的 风险 尽 管可 能性 很小 ，但根 据《 基金 合同 》规 定，如 出现变 更标 的指 数的 情形， 本基 金 将
变 更标 的指数 。基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改变， 投资 组合将 随之 调整 ，基金 的收 益
风险特征将 与新的标 的指数保 持一致， 投资者须 承担 此项调整带 来的风险 与成本。 
（3）基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
1）由于标的指数调整 成份股或变更 编制方法，使 本 基金在相应的组合调 整中产生跟 踪
偏离度与跟 踪误差； 
2）由于标的指数成份 股发生配股、 增发等行为导 致 成份股在标的指数中 的权重发生 变
化 ，使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差； 
3）成份股派发现金红 利等将导致基 金收益率超过 标 的指数收益率，产生 正的跟踪偏 离
度； 
4）由于成份股停牌、 摘牌或流动性 差等原因使本 基 金无法及时调整投资 组合或承担 冲
击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差； 
5）由于基金投资过程 中的证券交易 成本，以及基 金 管理费和托管费的存 在，使基金 投
资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差； 
6）在本基金指数化投 资过程中，基 金管理人的管 理 能力，例如跟踪指数 的水平、技 术
手 段、 买入卖 出的 时机 选择等 ，都 会对本 基金 的收益产 生影 响，从 而影 响本 基金对 标的 指
数的跟踪程 度； 
7）其他因素，如因受 到最低买入股 数的限制，基 金 投资组合中个别股票 的持有比例 与
标 的指 数中该 股票 的权 重可能 不完 全相同 ；因 缺乏卖空 、对 冲机制 及其 他工 具造成 的指 数
跟 踪成 本较大 ；因 基金 申购与 赎回 带来的 现金 变动；因 指数 发布机 构指 数编 制错误 等， 由
此产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
2、作为上市 基金存在 的风险 
（1）暂停上 市或终止 上市的风 险 
在《基金合 同》生效 且本基金 符合上市 交易条件 后， 鹏华国防 A 份额和鹏 华国防 B 份
额 在深 圳证券 交易 所挂 牌上市 交易 。由于 上市 期间可能 因信 息披露 导致 基金 停牌， 投资 者
在停牌期间 不能买卖基金,产生风险；同时， 可能因 上市后交易对手不足导致基金 流动性风
险；另外， 当基金份 额持有人 将鹏华国防 A 份额 和鹏 华国防 B 份额通 过份额配 对转换转 为
鹏 华国 防份额 并转 托管 至场外 后导 致场内 的基 金份额或 持有 人数不 满足 上市 条件时 ，本 基
金存在暂停 上市或终 止上市的 可能。 （2）基金份 额折溢价 的风险 
本基金鹏华 国防 A 份额和鹏华 国防 B 份额在 证券交 易所的交易 价格可能 不同于基 金份
额净值,从而产生折价 或者溢价的情 况, 虽然份额配 对 转换套利机制设计 已将基金份额 折溢价
的风险降至 较低水平, 但是该制 度不能完 全规避该 风险 的存在。 
3、作为分 级 基金存在 的风险 
（1）分级机 制风险 
本 基金 为指 数基 金，通 过跟 踪标 的指 数表 现，具 有与标 的指 数以 及标 的指数 所代 表 的
公 司相 似的风 险收 益特 征。但 由于 本基金 存在 分拆的两 类基 金份额 ，分 级机 制令两 类基 金
份 额具 有不同 的风 险收 益特征 ，从 而带来 不同 于跟踪标 的指 数的指 数基 金的 风险： 鹏华 国
防 A 份额为稳健收益 类份额， 具有低风 险且预期 收益 相对较低的 特征；鹏 华国防 B 份额 为
积极收益类 份额，具 有高风险 且预期收 益相对较 高的 特征。 
（2）份额折 算风险 
1）本基金份额折算时 ，投资者所持 基金份额可能 发 生变化，形成与之前 所持基金份 额
组合不同的 风险收益 特征，从 而产生风 险； 
2）本基金份额折算时 ，场外份额数 保留至小数点 后 两位，场内份额数保 留至整数位 ，
剩余部分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失， 从而产生 风险； 
3）当投资者通过不 具有基金销售业 务资格的深圳 证 券交易所会员单位买 卖基金份额时 ，
可能无法赎 回份额折 算后新增 的基金份 额，从而 产生 风险。 
（3）配对转 换风险 
《 基金 合同 》生 效后， 在本 基金 的存 续期 内，基 金管理 人将 根据 《基 金合同 》的 约 定
办理鹏华国 防份额 与 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额之间的 配对转换 。配对转 换业务的
办理可能改 变鹏华国防 A 份额 和鹏华国 防 B 份额的 市场供求关 系，影响 基金份额 的交易价
格，从而产 生风险； 该业务也 可能出现 暂停办理 或申 请无法确认 的情形， 从而产生 风险。 
（七）其他风险 
战 争、 自然 灾害 等不可 抗力 可能 导致 基金 管理人 、基金 托管 人、 证券 交易所 、登 记 机
构 及销 售代理 机构 等机 构无法 正常 工作， 从而 有影响基 金的 申购和 赎回 按正 常时限 完成 的
风险。 
二 十 三、 基金 的终 止 与清 算 
（一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及 法律法规规定 或基金合同约 定 应经基金份额持有人 大会决议通 过
的 事项 的，应 召开 基金 份额持 有人 大会决 议通 过。对于 可不 经基金 份额 持有 人大会 决议 通
过的事项， 由基金管 理人和基 金托管人 同意后变 更并 公告，并报 中国证监 会备案。 
2、关于《基金合同》 变更的基金份 额持有人大会 决 议自生效后方可执行 ，自决议生 效
后两日内在 指定媒介 公告。 
（二）本基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的 ； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事 由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有
从 事证 券相关 业务 资格 的注册 会计 师、律 师以 及中国证 监会 指定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估 价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 （四）清算费用 
清 算费 用是 指基 金财产 清算 小组 在进 行基 金清算 过程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清 算
费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ，分别计 算鹏 华国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏 华
国防 B 份额各 自的应计 分配比例 ，并据此 向鹏华国 防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B
份额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金份额 比例 进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算 报告 经会 计师 事务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
二 十 四、 基金 合同 的 内容 摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基 金托管人的权 利与义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金份额持有人的 权利包括但 不
限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会； 
（5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 ， 对基金份额持有人大 会审议事项 行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构 损 害其合法权益的行为 依法提起诉 讼
或仲裁； （9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金份额持有人的 义务包括但 不
限于： 
（1）认真阅 读并遵守 《基金合 同》、招 募说明 书等 信息披露文 件； 
（2）了解所投资基金 产品，了解自 身风险承受能 力 ，自主判断基金的投 资价值，自 主
做出投资决 策，自行 承担投资 风险； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 《基金合同 》所规定 的费用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会 的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 
（二）基金 管理人的 权利与义 务 
1、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金管理人的权利 包括但不限于 ： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规 和 《基金合同》独立运 用并管理基 金
财产； 
（3）依照《基金合同 》收取基金管 理费以及法律 法 规规定或中国证监会 批准的其他 费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托 管人，如认为基金托管人违反了
《 基金 合同》 及国 家有 关法律 规定 ，应呈 报中 国证监会 和其 他监管 部门 ，并 采取必 要措 施
保护基金投 资者的利 益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；



（9）担任或委托其他 符合条件的机 构担任基金登 记 机构办理基金登记业 务并获得《 基
金合同》规 定的费用 ；



（10）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；











（11）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请；



（12 ） 依照 法律 法规为 基金 的利 益对 被投 资公司 行使股 东权 利， 为基 金的利 益行 使 因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利；












（13）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资、融 券；



（14 ） 以基 金管 理人的 名义 ，代 表基 金份 额持有 人的利 益行 使诉 讼权 利或者 实施 其 他
法律行为；












（15 ） 选择 、更 换律师 事务 所、 会计 师事 务所、 证券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务 的
外部机构；












（16 ） 在符 合有 关法律 、法 规的 前提 下， 制订和 调 整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、 转
换和非交易 过户等业 务的业务 规则； 
（17）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金管理人的义务 包括但不限于 ： 
（1）依法募集资金， 办理或者委托 经中国证监会 认 定的其他机构代为办 理基金份额 的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自《基金合同 》生效之日起， 以诚实信用、 谨 慎勤勉的原则管理和 运用基金财产 ； 
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策，以专业 化的经营方 式
管理和运作 基金 财产 ； 
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，保证所管 理
的 基金 财产和 基金 管理 人的财 产相 互独立 ，对 所管理的 不同 基金分 别管 理， 分别记 账， 进
行证券投资 ； 
（6）除依据《基金法 》、《基金合 同》及其他有 关 规定外，不得利用基 金财产为自 己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合
《 基金 合同》 等法 律文 件的规 定， 按有关 规定 计算并公 告基 金资产 净值 、基 金份额 净值 、
基金份额参 考净值， 确定 鹏华 国防份额 申购、赎 回的 价格； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； （11 ） 严格 按照 《基金 法》 、《 基金 合同 》及其 他有关 规定 ，履 行信 息披露 及报 告 义
务； 
（12 ） 保守 基金 商业秘 密， 不泄 露基 金投 资计划 、投资 意向 等。 除《 基金法 》、 《 基
金合同》及 其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公 开披露前应 予保密， 不向他人 泄露； 
（13 ） 按《 基金 合同》 的约 定确 定基 金收 益分配 方案， 及时 向基 金份 额持有 人分 配 基
金收益； 
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法》 、《 基金 合同 》及 其他有 关规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或 配
合基金托管 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会； 
（16）按规定保存基 金财产管理业 务活动的会计账 册 、报表、记录和其他 相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基金 投资 者提 供的 各项 文件或 资料在 规定 时间 发出 ，并且 保证 投 资
者 能够 按照《 基金 合同 》规定 的时 间和方 式， 随时查阅 到与 基金有 关的 公开 资料， 并在 支
付合理成本 的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18 ） 组织 并参 加基金 财产 清算 小组 ，参 与基金 财产的 保管 、清 理、 估价、 变现 和 分
配； 
（19 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 并通 知 基
金托管人； 
（20 ） 因违 反《 基金合 同》 导致 基金 财产 的损失 或损害 基金 份额 持有 人合法 权益 时 ，
应当承担赔 偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21 ） 监督 基金 托管人 按法 律法 规和 《基 金合同 》规定 履行 自己 的义 务，基 金托 管 人
违 反《 基金合 同》 造成 基金财 产损 失时， 基金 管理人应 为基 金份额 持有 人利 益向基 金托 管
人追偿； 
（22 ） 当基 金管 理人将 其义 务委 托第 三方 处理时 ，应当 对第 三方 处理 有关基 金事 务 的
行为承担责 任； 
（23 ） 以基 金管 理人名 义， 代表 基金 份额 持有人 利益行 使诉 讼权 利或 实施其 他法 律 行
为；





（24）基 金管理人在 募集期间 未能达到 基金 的备案条件， 《基金合 同》不能 生效，
基 金管 理人承 担全 部募 集费用 ，将 已募集 资金 并加计银 行同 期存款 利息 在基 金募集 期结 束
后 30 日内 退还基金 认购人； 
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； （26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利与义 务 
1、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金托管人的权利 包括但不限于 ： 
（1）自《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《 基金合同》的规定安 全保管基金 财
产； 
（2）依《基金合同》 约定获得基金 托管费以及法 律 法规规定或监管部门 批准的其他 费
用； 
（3）监督基金管理人 对本基金的投 资运作，如发 现 基金管理人有违反《 基金合同》 及
国 家法 律法规 行为 ，对 基金财 产、 其他当 事人 的利益造 成重 大损失 的情 形， 应呈报 中国 证
监会，并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利益； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金托管人的义务 包括但不限于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的基金 托管部门，具 有符合要求的 营 业场所，配备足够的 、合格的熟 悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，确保基金 财
产 的安 全，保 证其 托管 的基金 财产 与基金 托管 人自有财 产以 及不同 的基 金财 产相互 独立 ；
对 所托 管的不 同的 基金 分别设 置账 户，独 立核 算，分账 管理 ，保证 不同 基金 之间在 账户 设
置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立； 
（4）除依据《基金法 》、《基金合 同》及其他有 关 规定外，不得利用基 金财产为自 己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人托管基 金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定开设基金 财产的资金账 户和证券账户 ， 按照《基金合同》的 约定，根据 基
金管理人的 投资指令 ，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
（7）保守基金商业秘 密，除《基金 法》、《基金 合 同》及其他有关规定 另有规定外 ，
在基金信息 公开披露 前予以保 密，不得 向他人泄 露； （8）复核、审查基 金管理人计算的 基金资产净值 、 基金份额净值、基金 份额参考净值 、
鹏华国防份 额申购、 赎回价格 ； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基 金财 务会计 报告 、季 度、 半年 度和年 度基金 报告 出具 意见 ，说明 基金 管 理
人 在各 重要方 面的 运作 是否严 格按 照《基 金合 同》的规 定进 行；如 果基 金管 理人有 未执 行
《基金合同 》规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是 否采取了适 当的措施 ； 
（11）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年 以上； 
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依据 基金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金份 额持 有人 支付 基金收 益和 赎回 款项； 
（15 ） 依据 《基 金法》 、《 基金 合同 》及 其他有 关规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会 或
配合基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
（16）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 和银 行 监
管机构，并 通知基金 管理人； 
（19 ） 因违 反《 基金合 同》 导致 基金 财产 损失时 ，应承 担赔 偿责 任， 其赔偿 责任 不 因
其退任而免 除； 
（20 ） 按规 定监 督基金 管理 人按 法律 法规 和《基 金合同 》规 定履 行自 己的义 务， 基 金
管 理人 因违反 《基 金合 同》造 成基 金财产 损失 时，应为 基金 份额持 有人 利益 向基金 管理 人
追偿； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则 
基 金份 额持 有人 大会由 基金 份额 持有 人组 成，基 金份额 持有 人的 合法 授权代 表有 权 代
表 基金 份额持 有人 出席 会议并 表决 。基金 份额 持有人大 会的 审议事 项应 分别 由鹏华 国防 份
额、鹏华国防 A 份额 、鹏华国防 B 份额的基 金份额 持有人独立 进行表决 。基金份 额持有人
持有的每一 基金份额 在其对应 的份额类 别内拥有 平等 的投票权。 
本基金份额 持有人大 会不设立 日常机构 。 
（一）召开 事由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会： 
（1）终止《 基金合同 》（法律 法规、中 国证监 会或 基金合同另 有约定的 除外）； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ，但因涉 及本基金 与其它 基金 合并的除外 ； 
（4）转换基 金运作方 式（法律 法规、中 国证监 会或 基金合同另 有约定的 除外）； 
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金与其他 基金的合并（法 律法规、中国 证 监会或基金合同另有 约定的除外） ； 
（8）变更基金投资目 标、范围或策 略（法律法规 、 中国证监会或基金合 同另有约定 的
除外）； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11）单独 或合计持 有鹏华国 防份额、 鹏华国防 A 份 额、鹏 华国防 B 份额各自 基金份
额 10% 以 上（含 10% ）基 金份额的 基金份额 持有人 （以基金管 理人收到 提议当日 的基金份
额计算，下 同）就同 一事项书 面要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（12）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（13 ） 法律 法规 、《基 金合 同》 或中 国证 监会规 定的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人 大
会的事项。 
2、以下情况可由基 金管理人和基金 托管人协商后 修 改，不需召开基金份 额持有人大会 ： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律法规和《 基金合同》规 定的范围内调 整 本基金的申购费率、 调低赎回费 率
或变更收费 方式； 
（4）因相应的法律法 规、深圳证券 交易所或登记 机 构的相关业务规则发 生变动而应 当
对《基金合 同》进行 修改； 
（6 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益 无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 重大变化 ； 
（7）按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开 基 金份额持有人大会的 以外的其他 情
形。 
（二）会议 召集人及 召集方式 1、除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基 金份额持有人大会由 基金管理人 召
集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大 会 的，应当向基金管理 人提出书面 提
议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管人 。
基金管理人 决定召集 的，应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召 开；基 金管理人 决定不召 集，
基 金托 管人仍 认为 有必 要召开 的， 应当由 基金 托管人自 行召 集，并 自出 具书 面决定 之日 起
60 日内召 开并告知 基金管理 人，基金 管理人应 当配合 。 
4、单独或合 计持有鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额 、鹏华国 防 B 份额各自基 金份额
10% 以上（ 含 10% ） 的基金份 额持有人 就同一事 项书面 要求召开 基金份额 持有人大 会， 应
当向基金管 理人提出 书面提议 。基金管 理人应当 自收 到书面提议 之日起 10 日内 决定是否 召
集 ，并 书面告 知提 出提 议的基 金份 额持有 人代 表和基金 托管 人。基 金管 理人 决定召 集的 ，
应当自出具 书面决定 之日起 60 日内 召开；基 金管理 人决定不召 集，单独 或合计持 有鹏华国
防份额、鹏 华国防 A 份 额、鹏华 国防 B 份额各自 基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份 额
持 有人 仍认为 有必 要召 开的， 应当 向基金 托管 人提出书 面提 议。基 金托 管人 应当自 收到 书
面提议之日 起 10 日内决定 是否召集 ，并书面 告知提 出 提议的基 金份额持 有人代表 和基金管
理人；基金 托管人决 定召集的 ，应当自 出具书面 决定 之日起 60 日内召 开并告知 基金管理 人，
基金管理人 应当配合 。 
5、单独或合 计持有鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额 、鹏华国 防 B 份额各自基 金份额
10% 以上（ 含 10% ） 的基金份 额持有人 就同一事 项要求 召开基金 份额持有 人大会， 而基 金
管理人、基 金托管人 都不召集 的，单独 或合计持 有鹏 华国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏 华
国防 B 份额各自基 金份 额 10% 以上（ 含 10% ）的基 金份额持有 人有权自 行召集， 并至少提
前 30 日 报中国证 监会备案 。基金份 额持有人 依法自 行召集基金 份额 持有 人大会的 ，基金管
理人、基金 托管人应 当配合， 不得阻碍 、干扰。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开 前 30 日，在指定媒介公告。基金
份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； （3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委托证明的 内容要求（包 括但不限于代 理 人身份，代理权限和 代理有效期 限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯开会方式 并进行表决的 情况下，由会 议 召集人决定在会议通 知中说明本 次
基 金份 额持有 人大 会所 采取的 具体 通讯方 式、 委托的公 证机 关及其 联系 方式 和联系 人、 书
面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 
3、如召集人为基金管 理人，还应另 行书面通知基 金 托管人到指定地点对 表决意见的 计
票 进行 监督； 如召 集人 为基金 托管 人，则 应另 行书面通 知基 金管理 人到 指定 地点对 表决 意
见 的计 票进行 监督 ；如 召集人 为基 金份额 持有 人，则应 另行 书面通 知基 金管 理人和 基金 托
管 人到 指定地 点对 表决 意见的 计票 进行监 督。 基金管理 人或 基金托 管人 拒不 派代表 对表 决
意见的计票 进行监督 的，不影 响表决意 见的计票 效力 。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基 金份 额持 有人 大会可 通过 现场 开会 方式 、通讯 开会方 式或 法律 法规 和监管 机关 允 许
的其他方式 召开，会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
1、现场开会。由基金 份额持有人本 人出席或以代 理 投票授权委托证明委 派代表出席 ，
现 场开 会时基 金管 理 人 和基金 托管 人的授 权代 表应当列 席基 金份额 持有 人大 会，基 金管 理
人 或托 管人不 派代 表列 席的， 不影 响表决 效力 。现场开 会同 时符合 以下 条件 时，可 以进 行
基金份额持 有人大会 议程： 
（1）亲自出席会议者 持有基金份额 的凭证、受托 出 席会议者出具的委托 人持有基金 份
额 的凭 证及委 托人 的代 理投票 授权 委托证 明符 合法律法 规、 《基金 合同 》和 会议通 知的 规
定，并且持 有基金份 额的凭证 与基金管 理人持有 的登 记资料相符 ； 
（2）经核对，汇总到 会者出示的在 权益登记日持 有 基金份额的凭证显示 ，有效的鹏 华
国防份额、 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份 额各自 基金份额不 少于 本基 金在权益 登记日鹏
华国防份额、鹏 华国防 A 份额、鹏 华国防 B 份额 各自基金总份额 的二分之一 （含二分之
一）。若到 会者在权 益登记日 代表的有 效的鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏华国 防 B
份额各自基 金份额少 于本基金 在权益登 记日鹏华 国防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏华国 防 B
份 额各 自基金 总份 额的 二分之 一， 召集人 可以 在原公告 的基 金份额 持有 人大 会召开 时间 的3 个月以后 、6 个 月以内， 就原定审 议事项重 新召集 基金份额持 有人大会 。重新召 集的基金
份额持有人 大会到会 者在权益 登记日代 表的有效 的鹏 华国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏 华
国防 B 份额各自 基金份额 应 不少于 本基金在 权益登记 日鹏华国防 份额、鹏 华国防 A 份额、
鹏华国防 B 份 额各自基 金总份额 的三分之 一（含 三分 之一）。 
2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其 对 表决事项的投票以书 面形式在表 决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召集人按《基金合 同》约定公布会议 通知 后，在 2 个工作日 内连续公布相
关提示性公 告； 
（2）召集人按基金合 同约定通知基 金托管人（如 果 基金托管人为召集人 ，则为基金 管
理 人） 到指定 地点 对书 面表决 意见 的计票 进行 监督。 会 议召 集人在 基金 托管 人（如 果基 金
托 管人 为召集 人， 则为 基金管 理人 ）和公 证机 关的监督 下按 照会议 通知 规定 的方式 收取 基
金 份额 持有人 的书 面表 决意见 ；基 金托管 人或 基金管理 人经 通知不 参加 收取 书面表 决意 见
的，不影响 表决效力 ； 
（3 ） 本 人 直接 出 具 书面 意 见 或授 权 他 人代 表 出 具书面 意 见 的 ， 基金 份 额持 有 人 所持
有的鹏华国 防份额、 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额各自基 金份额不 小于在权 益登记日
鹏华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额 各自基金总 份额的二 分之一（ 含二分之
一 ）； 若本人 直接 出具 书面意 见或 授权他 人代 表出具书 面意 见基金 份额 持有 人所持 有的 鹏
华国防份额 、鹏华国防 A 份额 、鹏华国 防 B 份额各 自基金份额 小于在权 益登记日 鹏华国防
份额、鹏华 国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额各 自基金 总份额的二 分之一， 召集人可 以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集
基 金份 额持有 人大 会。重 新召 集的基 金份 额持有 人大会 应当 有代表 三分 之一（ 含三 分之一 ）
以上鹏华国 防份额、 鹏华国防 A 份额、 鹏华国防 B 份额各自基 金份额的 持有人直 接出具书
面意见或授 权他人代 表出具书 面意见； 
（4） 上述 第（3） 项中直 接出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代表 他人 出具 书面
意 见的 代理人 ，同 时提 交的持 有基 金份额 的凭 证、受托 出具 书面意 见的 代理 人出具 的委 托
人 持有 基金份 额的 凭证 及委托 人的 代理投 票授 权委托证 明符 合法律 法规 、《 基金合 同》 和
会议通知的 规定，并 与基金登 记机构记 录相符。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 议 事内 容为 关系 基金份 额持 有人 利益 的重 大事项 ，如《 基金 合同 》的 重大修 改、 决 定
终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及
《 基金 合同》 规定 的其 他事项 以及 会议召 集人 认为需提 交基 金份额 持有 人大 会讨论 的其 他
事项。 
基 金份 额持 有人 大会的 召集 人发 出召 集 会 议的通 知后， 对原 有提 案的 修改应 当在 基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现场 开会 的方式 下， 首先 由大会 主持 人按 照下列 第七 条规 定程 序确定 和公 布监 票人 ，
然 后由 大会主 持人 宣读 提案， 经讨 论后进 行表 决，并形 成大 会决议 。大 会主 持人为 基金 管
理 人授 权出席 会议 的代 表，在 基金 管理人 授权 代表未能 主持 大会的 情况 下， 由基金 托管 人
授 权其 出席会 议的 代表 主持； 如果 基金管 理人 授权代表 和基 金托管 人授 权代 表均未 能主 持
大 会， 则由出 席大 会的基 金份 额持有 人和 代理人 所 持表 决权 的二分 之一 以上（ 含二 分之一 ）
选 举产 生一名 基金 份额 持有人 作为 该次基 金份 额持有人 大会 的主持 人。 基金 管理人 和基 金
托 管人 拒不出 席或 主持 基金份 额持 有人大 会， 不影响基 金份 额持有 人大 会作 出的决 议的 效
力。 
会 议召 集人 应当 制作出 席会 议人 员的 签名 册。签 名册载 明参 加会 议人 员姓名 （或 单 位
名 称） 、身份 证明 文件号 码、 持有或 代表 有表决 权的基 金份 额、委 托人 姓名（ 或单 位名称 ）
和联系方式 等事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个 工 作日 内在 公证 机关 监督 下由 召集 人统 计全 部有效 表 决， 在公 证机 关监 督下 形成 决议 。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份鹏华 国防份额 、鹏华国防 A 份额、鹏华 国防 B 份额在 其对应
的份额类别 内有一票 表决权。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1 、一般 决议， 一般决议 须经参 加大会 的鹏华国 防份额 、鹏华国 防 A 份 额、 鹏华国 防
B 份 额各 自基金 份额的 基金份 额持有 人或其 代理人 所持 表决权 的二分 之一以 上（含 二分 之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方 式通过。 
2 、特别 决议， 特别决议 应当经 参加大 会的鹏华 国防份 额、鹏华 国 防 A 份额 、鹏华 国
防 B 份额各 自基金份 额的基金 份额持有 人或其代理 人所持表决权 的三分之 二以上（ 含三分
之 二） 通过方 可做 出。 除本基 金合 同另有 约定 的，转换 基金 运作方 式、 更换 基金管 理人 或
者基金托管 人、终止 《基金合 同》、本 基金与其 他基 金合并以特 别决议通 过方为有 效。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采 取通 讯方 式进 行表决 时， 除非 在计 票时 有充分 的相反 证据 证明 ，否 则提交 符合 会 议
通 知中 规定的 确认 投资 者身份 文件 的表决 视为 有效出席 的投 资者， 表面 符合 会议通 知规 定
的 书面 表决意 见视 为有 效表决 ，表 决意见 模糊 不清或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决，但 应当 计
入出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额 总数。 
基 金份 额持 有人 大会的 各项 提案 或同 一项 提案内 并列的 各项 议题 应当 分开审 议、 逐 项
表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管 理人或基金托 管人召集，基 金 份额持有人大会的主 持人应当在 会
议 开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份 额持有 人和 代理人中 选举 两名基 金份 额持 有人代 表与 大
会 召集 人授权 的一 名监 督员共 同担 任监票 人； 如大会由 基金 份额持 有人 自行 召集或 大会 虽
然 由基 金管理 人或 基金 托管人 召集 ，但是 基金 管理人或 基金 托管人 未出 席大 会的， 基金 份
额 持有 人大会 的主 持人 应当在 会议 开始后 宣布 在出席会 议的 基金份 额持 有人 中选举 三名 基
金 份额 持有人 代表 担任 监票人 。基 金管理 人或 基金托管 人不 出席大 会的 ，不 影响计 票的 效
力。 
（2）监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进 行 清点并由大会主持人 当场公布计 票
结果。 
（3）如果会议主持人 或基金份额持 有人或代理人 对 于提交的表决结果有 怀疑，可以 在
宣 布表 决结果 后立 即对 所投票 数要 求进行 重新 清点。监 票人 应当进 行重 新清 点，重 新清 点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 
（4）计票过 程应由公 证机关予以公 证，基金管理 人 或基金托管人拒不出 席大会的， 不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 在 通讯 开会 的情 况下， 计票 方式 为： 由大 会召集 人授权 的两 名监 督员 在基金 托管 人 授
权 代表 （若由 基金 托管 人召集 ，则 为基金 管理 人授权代 表） 的监督 下进 行计 票，并 由公 证
机 关对 其计票 过程 予以 公证。 基金 管理人 或基 金托管人 拒派 代表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督的， 不影响计 票和表决 结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案 。 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 
基金份额持有 人大会决议自生效之日起 2 个工作日 内在指定媒介上公告。如果采用通
讯 方式 进行表 决， 在公 告基金 份额 持有人 大会 决议时， 必须 将公证 书全 文、 公证机 构、 公
证员姓名等 一同公告 。 
基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决
议 。生 效的基 金份 额持 有人大 会决 议对全 体基 金份额持 有人 、基金 管理 人、 基金托 管人 均
有约束力。 
（九）本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、召 开条件、议 事程序、 表决条件 等
规 定， 凡是直 接引 用法律 法规 的部分 ，如 将来法 律法规 修改 导致相 关内 容被取 消或 变更的 ，
基金管理人 提前公告 后，可直 接对本 部 分内容进 行修 改和调整， 无需召开 基金份额 持有人
大会审议。 
三、基金收益分配原则、执行方法 
（一）基金 利润的构 成 
基 金利 润指 基金 利息收 入、 投资 收益 、公 允价值 变动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
（二）基金 可供分配 利润 
基 金可 供分 配利 润指截 至收 益分 配基 准日 基金未 分配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收 益
的孰低数。 
（三）基金 收益分配 原则 
在存续期内 ，本基金 （包括鹏 华国防份 额、鹏华 国防 A 份额、鹏华国防 B 份 额）不进
行收益分配 。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
四、基金财产管理、运用相关费用的提 取、支付方式 与比例 
（一）基金 费用的种 类 1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券交易费 用； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、证券账户 开户费用 、账户维 护费用； 
10、基金的 上市费和 年费； 
11、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本 基金的 管理 费按前 一日基 金资产 净值 的 1.00% 年 费率 计提。 管理 费的计 算方法 如下： 
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 托管 人根 据与管 理人 核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、 按照 指定的账户路径进行资金支付，管理人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休假 等，支付日 期顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本 基金 的托管 费按前 一日 基金资 产净 值的 0.22% 的年费 率计 提。托 管费的 计算 方法 如
下： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 托管 人根 据与管 理人 核 对
一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、 按照 指定的账户路径进行资金支付，管理人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休日 等，支付日 期顺延。 
3、标的指数 许可使用 费 本基金的标的指数许 可使用费按前 一日基金资产净 值 的 0.02 ％的年费率计提。标 的指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E ×0.02 ％÷当 年天数 
H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 
E 为前一 日的基金 资产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不足 50,000 元
的，按 50,000 元 计算）， 计费期间 不足一季 度的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工 作
日 内从 基金财 产中 一次 性支付 给标 的指数 供应 商。若遇 法定 节假日 、公 休日 等，支 付日 期
顺延。 
标 的指 数供 应商 根据相 应指 数许 可协 议变 更标的 指数许 可使 用费 率和 计算方 式时 ， 基
金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式 实施日前 2 日在至少一家指定媒介公
告。 
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”， 根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履 行 义务导致的费用支出 或基金财产 的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同 》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基金财产投 资的相关 税收，由 基金份额 持有人承 担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人
按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资 范围 
本 基金 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括标 的指 数成 份股 及其备 选成 份 股
（ 含中 小板、 创业 板股 票及其 他中 国证监 会核 准上市的 股票 ）、债 券、 股指 期货、 权证 以及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 
如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
基 金的 投资 组合 比例为 ：投 资于 标的 指数 成份股 及其备 选成 份股 的比 例不低 于基 金 资
产净值的 90％， 且不低于 非现金基 金资产的 80% ； 每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需
缴 纳的 交易保 证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的投资 比例 不低 于基金 资产 净
值的 5％，其 中现金 不包括结 算备付金 、存出保 证金 、应收申购 款等。 
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以变更后 的比 例为准，本 基金的投 资范围会 做
相应调整。 
（二）投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1） 投资 于标 的指 数成 份股及 其备 选成 份股 的比例不 低于 基金 资产 净值的 90 ％ ，且
不低于非现 金基金资 产的 80% ； 
（2）每个交易日日终 在扣除股指期 货合约需缴纳 的 交易保证金后，保持 不低于基金 资
产 净值 5％的 现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券， 其中 现金不 包括 结算 备付金 、存 出
保证金、应 收申购款 等； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3% ； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10% ； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证券的比例，不得超 过基金资产 净
值的 10% ； 
（7）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20% ； 
（8）本基金 持有的同 一( 指同一信 用级别) 资 产支持 证券的比例， 不得超过该 资产支持
证券规模的 10% ； 
（9）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券，不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10% ； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券。基金持
有 资产 支持证 券期 间， 如果其 信用 等级下 降、 不再符合 投资 标准， 应在 评级 报告发 布之 日
起 3 个月内 予以全部 卖出； 
（11 ） 基金 财产 参与股 票发 行申 购， 本基 金所申 报的金 额不 超过 本基 金的总 资产 ， 本
基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量； 
（12）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140% ； 
（13 ） 本基 金进 入全国 银行 间同 业市 场进 行债券 回购的 资金 余额 不得 超过基 金资 产 净
值的 40% ； 
（14 ） 本基 金在 任何交 易日 日终 ，持 有的 买入股 指期货 合约 价值 ，不 得超过 基金 资 产
净值的 10％； 
（15 ） 本基 金在 任何交 易日 日终 ，持 有的 买入期 货合约 价值 与有 价证 券市值 之和 ， 不
得 超过 基金 资产净 值的 100 ％。 其中 ，有价 证券 指股票 、债 券（ 不含到 期日 在一 年以内 的
政府债券） 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产（不含质 押式回购 ）等； 
（16 ） 本基 金在 任何交 易日 日终 ，持 有的 卖出期 货合约 价值 不得 超过 基金持 有的 股 票
总市值的 20 ％； 
（17 ） 本基 金所 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出股 指期货 合约 价值 ，合 计（轧 差计 算 ）
应当不低于 基金资产 净值的 90% ； 
（18 ） 本基 金在 任何交 易日 内交 易（ 不包 括平仓 ）的股 指期 货合 约的 成交金 额不 得 超
过上一交易 日基金资 产净值的 20％； 
（19 ） 本基 金投 资流通 受限 证券 ，基 金管 理人应 事先根 据中 国证 监会 相关规 定， 与 基
金 托管 人在本 基金 托管 协议中 明确 基金投 资流 通受限证 券的 比例， 根据 比例 进行投 资。 基
金 管理 人应制 订严 格的 投资决 策流 程和风 险控 制制度， 防范 流动性 风险 、法 律风险 和操 作
风险等各种 风险； 
（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过该基金资产净值的 15% 。
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票停 牌、基 金规 模变动等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（21 ） 本基 金与 私募类 证券 资管 产品 及中 国证监 会认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展 逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 除上述第（2）、（10 ）、（20）、 （21）条外， 因 证券市场波动、上市 公司合并、 基
金 规模 变动、 股权 分置 改革中 支付 对价等 基金 管理人之 外的 因素致 使基 金投 资比例 不符 合
上述规定投 资比例的 ，基金管 理人应当 在 10 个交易 日内进行调 整，但中 国证监会 规定的特
殊情形除外 。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同
的 有关 约定。 期间 ，本 基金的 投资 范围、 投资 策略应当 符合 基金合 同的 约定 。基金 托管 人
对基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生效之 日起 开始。 
法 律法 规或 监管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 
2、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定，如适 用于 本基金，基 金管理人 在履行适 当
程序后，则 本基金投 资不再受 相关限制 。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式 
（一）基金 资产净值 的计算方 法 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（二）基金 资产净值 、基金份 额净值和 基金 份额 参考 净值的公告 方式 
《基金合同 》生效后 ，在鹏华 国防 A 份额与鹏华 国 防 B 份额开始上 市交易前 或鹏华国
防 份额 开始办 理申 购或 者赎回 前， 基金管 理人 应当至少 每周 公告一 次基 金资 产净值 、鹏 华
国防份额的 基金份额 净值、鹏 华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的基 金份额参 考净值。 
在鹏华国防 A 份额与 鹏华国防 B 份 额开始上 市交易 后或鹏华国 防份额开 始办理申 购或
者 赎回 后，基 金管 理人 应当在 每个 开放日 的次 日，通过 网站 、基金 份额 发售 网点以 及其 他媒介，披露 开放日鹏 华国防份 额的基金 份额净值 和基 金份额累计 净值、鹏 华国防 A 份额 与
鹏华国防 B 份 额的基金 份额参考 净值和基 金份额 累计 净值。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日（自然日 ）基金资 产净值、 鹏
华国防份额 的基金份 额净值、 鹏华国防A 份额 与鹏华 国防B 份额的基 金份额参 考净值。 基金
管理人应当 在前款规 定的市场 交易日（ 自然日） 的次 日，将基金 资产净值 、鹏华国 防份额
的基金份额 净值和基 金份额累 计净值、 鹏华国防A 份 额与鹏华国 防B 份额的基 金份额参 考净
值和基金份 额累计净 值登载在 指定媒介 上。 
七、基金合同变更和终止的事由、程序 以及基金财产 清算方式 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或基 金合同 约定 应经基金份 额持有人 大会决议 通过
的事项的， 应召开基 金份额持 有人大会 决议通过 。对 于可不经基 金份额持 有人大会 决议通
过的事项， 由基金管 理人和基 金托管人 同意后变 更并 公告，并报 中国证监 会备案。 
2、关于《基金合同》 变更的基金份 额持有人大会 决 议自生效后方可执行 ，自决议生 效
后两日内在 指定媒介 公告。 
（二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事 由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有
从 事证 券相关 业务 资格 的注册 会计 师、律 师以 及中国证 监会 指定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： （1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是 指基 金财产 清算 小组 在进 行基 金清算 过程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清 算
费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ，分别计 算鹏 华国防份额 、鹏华国 防 A 份额、鹏 华
国防 B 份额各 自的应计 分配比例 ，并据此 向鹏华国 防 份额、鹏华 国防 A 份额、鹏 华国防 B
份额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金份额 比例 进行分配。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算 报告 经会 计师 事务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
八、争议解决方式 
各 方当 事人 同意 ，因《 基金 合同 》而 产生 的或与 《基金 合同 》有 关的 一切争 议， 如 经
友 好协 商未能 解决 的， 应提交 中国 国际经 济贸 易仲裁委 员会 ，按照 中国 国际 经济贸 易仲 裁
委 员会 届时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。仲 裁地 点为北京 市。 仲裁裁 决是 终局 的，对 各方 当
事人均有约 束力，仲 裁费用由 败诉方承 担。 
争 议处 理期 间， 基金合 同当 事人 应恪 守各 自的职 责，继 续忠 实、 勤勉 、尽责 地履 行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
九、基金合同存放地和投资人取得基金 合同的方式 
基 金合 同可 印制 成册， 供投 资人 在基 金管 理人、 基金托 管人 、销 售机 构的办 公场 所 和
营业场所查 阅。 
二 十 五、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 
办公地址： 深圳市福 田区 福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 
邮政编码：518048 
法定代表人 ：何如 
成立日期：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 ；基金销 售；资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 
（二）基金 托管人 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行) 
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ：田国立 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 经 营范 围： 吸收 公众存 款； 发放 短期 、中 期、长 期贷款 ；办 理国 内外 结算； 办理 票 据
承 兑与 贴现； 发行 金融 债券； 代理 发行、 代理 兑付、承 销政 府债券 ；买 卖政 府债券 、金 融
债 券； 从事同 业拆 借； 买卖、 代理 买卖外 汇； 从事银行 卡业 务；提 供信 用证 服务及 担保 ；
代 理收 付款项 及代 理保 险业务 ；提 供保管 箱服 务；经中 国银 行业监 督管 理机 构等监 管部 门
批准的其他 业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 
（ 一） 基金 托管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及《基 金合 同》 的约 定，对 基金 投资 范围 、
投 资对 象进行 监督 。《 基金合 同》 明确约 定基 金投资风 格或 证券选 择标 准的 ，基金 管理 人
应 按照 基金托 管人 要求 的格式 提供 投资品 种池 ，以便基 金托 管人运 用相 关技 术系统 ，对 基
金 实际 投资是 否符 合《 基金合 同》 关于证 券选 择标准的 约定 进行监 督， 对存 在疑义 的事 项
进行核查。 
本 基金 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括标 的指 数成 份股 及其备 选成 份 股
（ 含中 小板及 创业 板股 票及其 他中 国证监 会核 准上市的 股票 ）、债 券、 股 指 期货、 权证 以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。 
如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将其纳 入投资范 围。 
（ 二） 基金 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定及《 基金合 同》 的约 定， 对基金 投资 、 融
资比例进行 监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限 进行监督： 
1 、投 资于 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股的 比例不低 于基 金资 产净 值的 90 ％， 且不
低于非现金 基金资产 的 80% ； 
2、每个交易日日终在 扣除股指期货 合约需缴纳的 交 易保证金后，保持不 低于基金资 产
净 值 5 ％的现 金或 者到 期日在 一年 以内的 政府 债券，其 中现 金不包 括结 算备 付金、 存出 保
证金、应收 申购款等 ； 
3、本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3% ； 
4、本基金管理人管理 且由本基金托 管人托管的全 部 基金持有的同一权证 ，不得超过 该
权证的 10% ； 
5 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 6、本基金投资于同一 原始权益人的 各类资产支持 证 券的比例，不得超过 基金资产净 值
的 10% ； 
7、本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20% ； 
8、本基金持 有的同一( 指同一信用 级别) 资产 支持证 券的比例，不 得超过该资 产支持证
券规模的 10% ； 
9、本基金管理人管理 且由本基金托 管人托管的全 部 基金投资于同一原始 权益人的各 类
资产支持证 券，不得 超过其各 类资产支 持证券合 计规 模的 10% ； 
10、本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。基 金持有资
产 支持 证券期 间， 如果 其信用 等级 下降、 不再 符合投资 标准 ，应在 评级 报告 发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
11 、基 金财 产参 与股票 发行 申购 ，本 基金 所申报 的金额 不超 过本 基金 的总资 产， 本 基
金所申报的 股票数量 不超过 拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
12、基金总 资产不得 超过基金 净资产的 140% ； 
13 、本 基金 进入 全国银 行间 同业 市场 进行 债券回 购的资 金余 额不 得超 过基金 资产 净 值
的 40% ； 
14 、本 基金 在任 何交易 日日 终， 持有 的买 入股指 期货合 约价 值， 不得 超过基 金资 产 净
值的 10％； 
15 、本 基金 在任 何交易 日日 终， 持有 的买 入期货 合约价 值与 有价 证券 市值之 和， 不 得
超 过基 金资 产净值 的 100 ％ 。其 中， 有价证 券指 股票、 债券 （不 含到期 日在 一年 以内的 政
府债券）、 权证、资 产支持证 券、买入 返售金融 资产 （不含质押 式回购） 等； 
16 、本 基金 在任 何交易 日 日 终， 持有 的卖 出期货 合约价 值不 得超 过基 金持有 的股 票 总
市值的 20％； 
17 、本 基金 所持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货合 约价 值， 合计 （轧差 计算 ） 应
当不低于基 金资产净 值的 90% ； 
18 、本 基金 在任 何交易 日内 交易 （不 包括 平仓） 的股指 期货 合约 的成 交金额 不得 超 过
上一交易日 基金资产 净值的 20 ％； 
19 、本 基金 投资 流通受 限证 券， 基金 管理 人应事 先根据 中国 证监 会相 关规定 ，与 基 金
托 管人 在本基 金托 管协 议中明 确基 金投资 流通 受限证券 的比 例，根 据比 例进 行投资 。基 金
管 理人 应制订 严格 的投 资决策 流程 和风险 控制 制度，防 范流 动性风 险、 法律 风险和 操作 风
险等各种风 险。 20、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过该基金资产净值的 15% 。
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票停 牌、基 金规 模变动等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
21 、本 基金 与私 募类证 券资 管产 品及 中国 证监会 认定的 其他 主体 为交 易对手 开展 逆 回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
22、法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。 
除上述第 2、10、20 、21 条外，因证券市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、股
权 分置 改革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致使基 金投 资比例 不符 合上 述规定 投资 比
例的，基金 管理人应 当在 10 个交易日 内进行调 整， 但中国证监 会规定的 特殊情形 除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同
的 有关 约定。 期间 ，本 基金的 投资 范围、 投资 策略应当 符合 基金合 同的 约定 。基金 托管 人
对基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生效之 日起 开始。 
法 律法 规或 监管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，
则本基金投 资不再受 相 关限制 。 
（ 三） 基金 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定及《 基金合 同》 的约 定， 对本托 管协 议 第
十 五条 第九款 基金 投资 禁止行 为进 行监督 。基 金托管人 通过 事后监 督方 式对 基金管 理人 基
金投资禁止 行为进行 监督。 
（ 四） 基金 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定及《 基金合 同》 的约 定， 对基金 管理 人 参
与 银行 间债券 市场 进行 监督。 基金 管理人 应在 基金投资 运作 之前向 基金 托管 人提供 符合 法
律 法规 及行业 标准 的、 经慎重 选择 的、本 基金 适用的银 行间 债券市 场交 易对 手名单 ，并 约
定 各交 易对手 所适 用的 交易结 算方 式。基 金管 理人应严 格按 照交易 对手 名单 的范围 在银 行
间 债券 市场选 择交 易对 手。基 金托 管人监 督基 金管理人 是否 按事前 提供 的银 行间债 券市 场
交 易对 手名单 进行 交易 。基金 管理 人可以 每半 年对银行 间债 券市场 交易 对手 名单及 结算 方
式 进行 更新， 新名 单确 定前已 与本 次剔除 的交 易对手所 进行 但尚未 结算 的交 易，仍 应按 照
协 议进 行结算 。如 基金 管理人 根据 市场情 况需 要临时调 整银 行间债 券市 场交 易对手 名单 及
结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易 对手发生交易前 3 个工作日内与基金
托管人协商 解决。 
基 金管 理人 负责 对交易 对手 的资 信控 制， 按银行 间债券 市场 的交 易规 则进行 交易 ， 并
负 责解 决因交 易对 手不 履行合 同而 造成的 纠纷 及损失 ， 基金 托管人 不承 担由 此造成 的任 何
法 律责 任及损 失。 若未 履约的 交易 对手在 基金 托管人与 基金 管理人 确定 的时 间前仍 未承 担违 约责 任及其 他相 关法 律责任 的， 基金管 理人 可以对相 应损 失先行 予以 承担 ，然后 再向 相
关 交易 对手追 偿。 基金 托管人 则根 据银行 间债 券市场成 交单 对合同 履行 情况 进行监 督。 如
基 金托 管人事 后发 现基 金管理 人没 有按照 事先 约定的交 易对 手或交 易方 式进 行交易 时， 基
金托管人应 及时提醒 基金管理 人，基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和责任。 
（ 五） 基金 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定及《 基金合 同》 的约 定， 对基金 管理 人 投
资流通受限 证券进行 监 督。 
基 金管 理人 投资 流通受 限证 券， 应事 先根 据中国 证监会 相关 规定 ，明 确基金 投资 流 通
受 限证 券的比 例， 制订 严格的 投资 决策流 程和 风险控制 制度 ，防范 流动 性风 险、法 律风 险
和 操作 风险等 各种 风险 。基金 托管 人对基 金管 理人是否 遵守 相关制 度、 流动 性风险 处置 预
案以及相关 投资额度 和比例等 的情况进 行监督。 
1. 此处的流通受限证券与上述 流动性受限资产并不 完全一致，须为经中国证监 会批准
的 非公 开发行 股票 、公 开发行 股票 网下配 售部 分等在发 行时 明确一 定期 限锁 定期的 可交 易
证 券， 不包括 由于 发布 重大消 息或 其他原 因而 临时停牌 的证 券、已 发行 未上 市证券 、回 购
交易中的质 押券等流 通受限证 券。本基 金不投资 有锁 定期但锁定 期不明确 的证券。 
本 基金 投资 的受 限证券 限于 可由 中国 证券 登记结 算有限 责任 公司 或中 央国债 登记 结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本 基金 投资 的受 限证券 应保 证登 记存 管在 本基金 名下， 基金 管理 人负 责相关 工作 的 落
实 和协 调，并 确保 基金 托管人 能够 正常查 询。 因基金管 理人 原因产 生的 受限 证券登 记存 管
问 题， 造成基 金托 管人 无法安 全保 管本基 金资 产的责任 与损 失，及 因受 限证 券存管 直接 影
响本基金安 全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2. 基 金 管 理 人投 资 非 公开 发 行 股票 ， 应 制订 流 动 性风险 处 置 预 案 并经 其 董 事会 批 准 。
风 险处 置预案 应包 括但 不限于 因投 资受限 证券 需要解决 的基 金投资 比例 限制 失调、 基金 流
动 性困 难以及 相关 损失 的应对 解决 措施， 以及 有关异常 情况 的处置 。基 金管 理人应 在首 次
投 资流 通受限 证券 前向基 金托 管人提 供基 金投资 非公开 发行 股票相 关流 动性风 险处 置预案 。 
基 金管 理人 对本 基金投 资受 限证 券的 流动 性 风险 负责， 确保 对相 关风 险采取 积极 有 效
的 措施 ，在合 理的 时间 内有效 解决 基金运 作的 流动性问 题。 如因基 金巨 额赎 回或市 场发 生
剧 烈变 动等原 因而 导致 基金现 金周 转困难 时， 基金管理 人应 保证提 供足 额现 金确保 基金 的
支 付结 算，并 承担 所有 损失。 对本 基金因 投资 受限证券 导致 的流动 性风 险， 基金托 管人 不承 担任 何责任 。如 因基 金管理 人原 因导致 本基 金出现损 失致 使基金 托管 人承 担连带 赔偿 责
任的，基金 管理人应 赔偿基金 托管人由 此遭受的 损失 。 
3. 本 基 金 投 资非 公 开 发行 股 票 ，基 金 管 理人 应 至 少于投 资 前 三 个 工作 日 向 基金 托 管 人
提 交有 关书面 资料 ，并 保证向 基金 托管人 提 供 的有关资 料真 实、准 确、 完整 。有关 资料 如
有调整，基 金管理人 应及时提 供调整后 的资料。 上述 书面资料包 括但不限 于： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3）非公开发行股票 发行人与中国 证券登记结算 有 限责任公司或中央国 债登记结算 有
限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 
4. 基 金 管 理 人应 在 本 基金 投 资 非公 开 发 行股 票 后 两个交 易 日 内 ， 在中 国 证 监会 指 定 媒
介 披露 所投资 非公 开发 行股票 的名 称、数 量、 总成本 、 账面 价值， 以及 总成 本和账 面价 值
占基金资产 净值的比 例、锁定 期等信息 。 
本 基金 有关 投资受 限证 券比 例如违 反有 关限 制规定 ，在 合理 期限 内未能 进行 及时 调整 ，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
5.基金托管人 根据有 关规定有 权对基金 管理人进 行以 下事项监督 ： 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2）在基金投资受限 证券管理工作 方面有关制度 、 流动性风险处置预案 的建立与完 善
情况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露情况。 
6.相关法律法 规对基 金投资受 限证券有 新规定的 ，从 其规定。 
（ 六） 基金 托管 人根据 有关 法律 法规 的规 定及《 基金合 同》 的约 定， 对基金 资产 净 值
计 算、 各类基 金份 额的 基金份 额净 值或基 金份 额参考净 值计 算、应 收资 金到 账、基 金费 用
开 支及 收入确 定、 基金 收益分 配、 相关信 息披 露、基金 宣传 推介材 料中 登载 基金业 绩表 现
数据等进行 监督和核 查。 
（ 七） 基金 托管 人发现 基金 管理 人的 上述 事项及 投资指 令或 实际 投资 运作违 反法 律 法
规 、《 基金合 同》 和本 托管协 议的 规定， 应及 时以电话 提醒 或书面 提示 等方 式通知 基金 管
理 人限 期纠正 。基 金管 理人应 积极 配合和 协助 基金托管 人的 监督和 核查 。基 金管理 人收 到
书 面通 知后应 在下 一工 作日前 及 时 核对并 以书 面形式给 基金 托管人 发出 回函 ，就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证，说 明违 规原因 及纠 正期限， 并保 证在规 定期 限内 及时改 正。 在
上 述规 定期限 内， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项进行 复查 ，督促 基金 管理 人改正 。基 金
管 理人 对基金 托管 人通知 的违 规事项 未能 在限期 内纠正 的， 基金托 管人 应报告 中国 证监会 。 
（ 八） 基金 管理 人有义 务配 合和 协助 基金 托管人 依照法 律法 规、 《基 金合同 》和 本 托
管 协议 对基金 业务 执行 核查。 对基 金托管 人发 出的书面 提示 ，基金 管理 人应 在规定 时间 内
答 复并 改正， 或就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举证； 对基 金托管 人按 照法 律法规 、《 基
金 合同 》和本 托管 协议 的要求 需向 中国证 监会 报送基金 监督 报告的 事项 ，基 金管理 人应 积
极配合提供 相关数据 资料和制 度等。 
（ 九） 若基 金托 管人发 现基 金管 理人 依据 交易程 序已经 生效 的指 令违 反法律 、行 政 法
规 和其 他有关 规定 ，或 者违反 《基 金合同 》约 定的，应 当立 即通知 基金 管理 人，由 此造 成
的损失由基 金管理人 承担。 
（ 十） 基金 托管 人发现 基金 管理 人有 重大 违规行 为，应 及时 报告 中国 证监会 ，同 时 通
知 基金 管理人 限期 纠正 ，并将 纠正 结果报 告中 国证监会 。基 金管理 人无 正当 理由， 拒绝 、
阻 挠对 方根据 本托 管协 议规定 行使 监督权 ，或 采取拖延 、欺 诈等手 段妨 碍 对 方进行 有效 监
督，情节严 重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的， 基金托管人 应报告中 国证监会 。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 
（ 一） 基金 管理 人对基 金托 管人 履行 托管 职责情 况进行 核查 ，核 查事 项包括 基金 托 管
人 安全 保管基 金财 产、 开设基 金财 产的资 金账 户和证券 账户 、复核 基金 管理 人计算 的基 金
资 产净 值、基 金份 额净 值和基 金份 额参考 净值 、根据基 金管 理人指 令办 理清 算交收 、相 关
信息披露和 监督基金 投资运作 等行为。 
（ 二） 基金 管理 人发现 基金 托管 人擅 自挪 用基金 财产、 未对 基金 财产 实行分 账管 理 、
未 执行 或无故 延迟 执行 基金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基金 法》 、
《 基金 合同》 、本 协议 及其他 有关 规定时 ，应 及时以书 面形 式通知 基金 托管 人限期 纠正 。
基 金托 管人收 到通 知后 应及时 核对 并以书 面形 式给基金 管理 人发出 回函 ，说 明违规 原因 及
纠 正期 限，并 保证 在规 定期限 内及 时改正 。在 上述规定 期限 内，基 金管 理人 有权随 时对 通
知 事项 进行复 查， 督促 基金托 管人 改正。 基金 托管人应 积极 配合基 金管 理人 的核查 行为 ，
包 括但 不限于 ：提 交相 关资料 以供 基金管 理人 核查托管 财产 的完整 性和 真实 性，在 规定 时
间内答复基 金管理人 并改正。 
（ 三） 基金 管理 人发现 基金 托管 人有 重大 违规行 为，应 及时 报告 中国 证监会 ，同 时 通
知 基金 托管人 限期 纠正 ，并将 纠正 结果报 告中 国证监会 。基 金托管 人无 正当 理由， 拒绝 、阻 挠对 方根据 本协 议规 定行使 监督 权，或 采取 拖延、欺 诈等 手段妨 碍对 方进 行有效 监督 ，
情节严重或 经基金管 理人提出 警告仍不 改正的， 基金 管理人应报 告中国证 监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1.基金财产应 独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 
2.基金托管人 应安全 保管基金 财产。 
3.基金托管人 按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4.基金托管人 对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5. 基 金 托 管 人按 照 《 基金 合 同 》和 本 协 议的 约 定 保管基 金 财 产 ， 如有 特 殊 情况 双 方 可
另 行协 商解决 。基 金托 管人未 经基 金管理 人的 指令，不 得自 行运用 、处 分、 分配本 基金 的
任 何资 产（不 包含 基金 托管人 依据 中国结 算公 司结算数 据完 成场内 交易 交收 、托管 资产 开
户银行扣收 结算费和 账户维护 费等费用 ）。 
6. 对 于 因 为 基金 投 资 产生 的 应 收资 产 ， 应由 基 金 管理人 负 责 与 有 关当 事 人 确定 到 账 日
期 并通 知基金 托管 人， 到账日 基金 财产没 有到 达基金账 户的 ，基金 托管 人应 及时通 知基 金
管 理人 采取措 施进 行催 收。由 此给 基金财 产造 成损失的 ，基 金管理 人应 负责 向有关 当事 人
追偿基金财 产的损失 ，基金托 管人对此 不承担任 何责 任。 
7. 除 依 据 法 律法 规 和 《基 金 合 同》 的 规 定外 ， 基 金托管 人 不 得 委 托第 三 人 托管 基 金 财
产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1. 基 金 募 集 期间 募 集 的资 金 应 存于 基 金 管理 人 在 基金托 管 人 的 营 业机 构 开 立的 “ 基 金
募集专户” 。该账户 由基金管 理人开立 并管理。 
2. 基 金 募 集 期满 或 基 金停 止 募 集时 ， 募 集的 基 金 份额总 额 、 基 金 募集 金 额 、基 金 份 额
持 有人 人数符 合《 基金 法》、 《运 作办法 》等 有关规定 后， 基金管 理人 应将 属于基 金财 产
的 全部 资金划 入基 金托 管人开 立的 基金银 行账 户，同时 在规 定时间 内， 聘请 具有从 事证 券
相 关业 务资格 的会 计师 事务所 进行 验资， 出具 验资报告 。出 具的验 资报 告由 参加验 资的 2
名或 2 名以 上中国注 册会计 师签字方 为有效。 
3. 若 基 金 募 集期 限 届 满， 未 能 达到 《 基 金合 同 》 生效的 条 件 ， 由 基金 管 理 人按 规 定 办
理退款等事 宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理 1. 基 金 托 管 人可 以 基 金的 名 义 在其 营 业 机构 开 立 基金的 银 行 账 户 ，并 根 据 基金 管 理 人
合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 
2. 基 金 银 行 账户 的 开 立和 使 用 ，限 于 满 足开 展 本 基金业 务 的 需 要 。基 金 托 管人 和 基 金
管 理人 不得假 借本 基金 的名义 开立 任何其 他银 行账户； 亦不 得使用 基金 的任 何账户 进行 本
基金业务以 外的活动 。 
3.基金银行账 户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 
4. 在 符 合 法 律法 规 规 定的 条 件 下， 基 金 托管 人 可 以通过 基 金 托 管 人专 用 账 户办 理 基 金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基 金 托 管 人在 中 国 证券 登 记 结算 有 限 责任 公 司 上海分 公 司 、 深 圳分 公 司 为基 金 开 立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2. 基 金 证 券 账户 的 开 立和 使 用 ，仅 限 于 满足 开 展 本基金 业 务 的 需 要。 基 金 托管 人 和 基
金 管理 人不得 出借 或未 经对方 同意 擅自转 让基 金的任何 证券 账户， 亦不 得使 用基金 的任 何
账户进行本 基金业务 以外的活 动。 
3. 基 金 证 券 账户 的 开 立和 证 券 账户 卡 的 保管 由 基 金托管 人 负 责 ， 账户 资 产 的管 理 和 运
用由基金管 理人负责 。 
4. 基 金 托 管 人以 基 金 托管 人 的 名义 在 中 国证 券 登 记结算 有 限 责 任 公司 开 立 结算 备 付 金
账 户， 并代表 所托 管的 基金完 成与 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 的一 级法 人清算 工作 ，
基 金管 理人应 予以 积极 协助。 结算 备付金 、结 算互保基 金、 交收价 差资 金等 的收取 按照 中
国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。 
5. 若 中 国 证 监会 或 其 他监 管 机 构在 本 托 管协 议 订 立日之 后 允 许 基 金从 事 其 他投 资 品 种
的 投资 业务， 涉及 相关 账户的 开立 、使用 的， 若无相关 规定 ，则基 金托 管人 比照上 述关 于
账户开立、 使用的规 定执行。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
《 基金 合同 》生 效后， 基金 托管 人根 据中 国人民 银行、 银行 间市 场登 记结算 机构 的 有
关 规定 ，在银 行间 市场 登记结 算机 构开立 债券 托管账户 ，持 有人账 户和 资金 结算账 户， 并
代 表基 金进行 银行 间市 场债券 的结 算。基 金管 理人和基 金托 管人共 同代 表基 金签订 全国 银
行间债券市 场债券回 购主协议 。 
（六）其他 账户的开 立和管理 1. 因业务发展 需 要 而 开立 的 其 他账 户 ， 可以 根 据 法律法 规 和 《 基 金合 同 》 的规 定 ， 由
基金托管人 负责开立 。新账户 按有关规 定使用并 管理 。 
2.法律法规等 有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基 金财 产投 资的 有关实 物证 券、 银行 存款 开户证 实书等 有价 凭证 由基 金托管 人存 放 于
基 金托 管人的 保管 库， 也可存 入中 央国债 登记 结算有限 责任 公司、 中国 证券 登记结 算有 限
责任公司上海分公司/ 深圳分公 司或票据营业中心的 代保管库，保管凭证由基金托管人持有 。
有 价凭 证的购 买和 转让 ，由基 金管 理人和 基金 托管人共 同办 理。基 金托 管人 对由基 金托 管
人以外机构 实际有效 控制的资 产不承担 保管责任 。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与 基金 财产 有关 的重大 合同 的签 署， 由基 金管理 人负责 。由 基金 管理 人代表 基金 签 署
的 、与 基金财 产有 关的 重大合 同的 原件分 别由 基金管理 人、 基金托 管人 保管 。除本 协议 另
有 规定 外，基 金管 理人 代表基 金签 署的与 基金 财产有关 的重 大合同 包括 但不 限于基 金年 度
审 计合 同、基 金信 息披 露协议 及基 金投资 业务 中产生的 重大 合同， 基金 管理 人应保 证基 金
管 理人 和基金 托管 人至 少各持 有一 份正本 的原 件。基金 管理 人应在 重大 合同 签署后 及时 以
加 密方 式将重 大合 同传 真给基 金托 管人， 并在 三十个工 作日 内将正 本送 达基 金托管 人处 。
重大合同的 保管期限 为《基金 合同》终 止后 15 年。 
五、基金资产净值计算与复核 
基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。基 金份 额净 值是 指每一 份基 金 份
额 所代 表的基 金资 产净 值。基 金管 理人按 照《 基金合同 》中 约定的 基金 份额 的净值 计算 规
则计算鹏华 国防份额 、鹏华国防 A 份额 、鹏华国 防 B 份额的基金份 额净值 ，并在基 金份额
净值计算的 基础上计 算鹏华国防 A 份额 与鹏华国 防 B 份额的基金份 额参考 净值。基 金份额
参 考净 值是对 相应 基金份 额价 值的一 个估 算，并 不代表 基金 份额持 有人 可获得 的实 际价值 。 
鹏华国防份 额净值的 计算，保 留到小数 点后 3 位，小 数点后第 4 位四舍 五入，由 此产
生的误差计 入基金财 产。鹏华 国防 A 份额参考净 值、 鹏华国防 B 份额 参考净值 的计算， 均
保留到小数 点后 3 位， 小数点后 第 4 位四 舍五入 。 鹏 华国防 A 份额净值、 鹏华国防 B 份额
净值的计算 ，均保留 到小数点后 8 位 ，小数点 后第 9 位四舍五入 ，由此产 生的误差 计入基
金财产。 
基 金管 理人 应每 工作日 对基 金资 产估 值。 估值原 则应符 合《 基金 合同 》、《 证券 投 资
基 金会 计核算 办法 》及 其他法 律、 法规的 规定 。用于基 金信 息披露 的基 金资 产净值 和基 金份 额净 值由基 金管 理人 负责计 算， 基金托 管人 复核。基 金管 理人应 于每 个工 作日交 易结 束
后 计算 当日的 基金 份额 资产净 值并 以双方 认可 的方式发 送给 基金托 管人 。基 金托管 人对 净
值 计算 结果复 核后 以双 方认可 的方 式发送 给基 金管理人 ，由 基金管 理人 对基 金净值 予以 公
布 。 
根 据《 基金 法》 ，基金 资产 净值 计算 和基 金会计 核算的 义务 由基 金管 理人承 担。 基 金
管 理人 计算并 公告 基金资 产净 值，基 金托 管人复 核、审 查基 金管理 人计 算的基 金资 产净值 。
因 此， 本基金 的会 计责 任方是 基金 管理人 ，就 与本基金 有关 的会计 问题 ，如 经相关 各方 在
平 等基 础上充 分讨 论后 ，仍无 法达 成一致 的意 见，按照 基金 管理人 对基 金资 产净值 的计 算
结 果对 外予以 公布 。法 律法规 以及 监管部 门有 强制规定 的， 从其规 定。 如有 新增事 项， 按
国家最新规 定估值。 
因 此， 就与 本基 金有关 的会 计问 题， 本基 金的会 计责任 方是 基金 管理 人，如 经相 关 各
方 在平 等基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达成 一致 的意见， 按照 基金管 理人 对基 金资产 净值 的
计算结果对 外予以公 布。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金份 额持 有人 名册至 少应 包括 基金 份额 持有人 的名称 和持 有的 基金 份额。 基金 份 额
持 有人 名册由 基金 注册 登记机 构根 据基金 管理 人的指令 编制 和保管 ，基 金管 理人和 基金 托
管人应分别 保管基金 份额持有 人名册， 保存期不 少于 15 年。如 不能妥 善保管， 则按相关 法
规承担责任 。 
在 基金 托管 人要求 或编 制半 年报和 年报 前， 基金管 理人 应将 有关 资料送 交基 金托 管人 ，
不 得无 故拒绝 或延 误提 供，并 保证 其的真 实性 、准确性 和完 整性。 基金 托管 人不得 将所 保
管的基金份 额持有人 名册用于 基金托管 业务以外 的其 他用途，并 应遵守保 密义务。 
七、争议解决方法 
因 本协 议产 生或 与之相 关的 争议 ，双 方当 事人应 通过协 商、 调解 解决 ，协商 、调 解 不
能 解决 的，任 何一 方均有 权将 争议提 交中 国国际 经济贸 易仲 裁委员 会， 仲裁地 点为 北京市 ，
按 照中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会 届时有 效的 仲裁规则 进行 仲裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对
当事人均有 约束力， 仲裁费用 由败诉方 承担。 
争 议处 理期 间， 双方当 事人 应恪 守基 金管 理人和 基金托 管人 职责 ，各 自继续 忠实 、 勤
勉 、尽 责地履 行《 基金合 同》 和本托 管协 议规定 的义务 ，维 护基金 份额 持有人 的合 法权益 。 
本协议受中 国法律管 辖。 
八、托管协议的变更与终止 （一）托管 协议的变 更程序 
本 协议 双方 当事 人经协 商一 致， 可以 对协 议进行 修改。 修改 后的 新协 议，其 内容 不 得
与《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托管协 议的 变更报中国 证监会备 案后生效 。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1.《基金合同 》终止 ； 
2.基金托管人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ； 
3.基金管理人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权； 
4.发生法律法 规或《 基金合同 》规定的 终止事项 。 
二 十 六、 对基 金份 额 持有 人的 服务 
基 金管 理人 承诺 为基金 份额 持有 人提 供一 系列的 服务。 以下 服务 内容 ，由基 金管 理 人
在 正常 情况下 向投 资者 提供， 基金 管理人 可根 据实际业 务情 况以及 基金 份额 持有人 的需 要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。



一、营销创 新及网上 交易服务



为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。



在 营销 渠道 创新 方面， 本基 金管 理人 大力 发展基 金电子 商务 ，并 已开 通基金 网上 交 易
系 统 ，投 资者 可登 陆本 基金 管 理人 的网 站（www.phfund.com ）， 更加 方便 、快 捷地 办理 基
金 交易 及信息 查询 等已 开通的 各项 基金网 上交 易业务。 同时 ，投资 者可 关注 鹏华基 金官 方
微 信 账号 （微 信号:penghuajijin) ，快 速实 现 净值 查询 功 能， 绑定 个人 账户 之后 ， 还可 实
现 账户 查询功 能和 交易 功能。 基金 管理人 也将 不断努力 完善 现有技 术系 统和 销售渠 道， 为
投资者提供 更加多样 化的交易 方式和手 段。



二、信息定 制服务



投资者可以通过基金管理人网站（www.phfund.com ）、短信平台、呼叫中心（400-
6788-999；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后 ，基金
管理人将通过信件、 手机短信、E-MAIL 等方式 为客 户发送所定制的信息 。信件定制的 内容
为 季度 纸质对 账单 ，手 机短信 可定 制的信 息包 括：月度 短信 账单、 公司 最新 公告、 持有 基
金 周末 净值等 ；邮 件定 制的信 息包 括：鹏 友会 周刊、电 子对 账单等 信息 。基 金管理 人将 根
据业务发展 需要和实 际情况， 适时调整 发送的定 制信 息内容。



三、在线咨 询服务


投 资 者可 通过 在线 客服 、短 信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯 工具进行 业务咨询 ，基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务， 在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



四、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话 服务



呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自 动语 音系统提供 每周 7×24 小 时基金账
户余额、交 易情况、 基金产品 信息与服 务等信息 查询 。



呼叫中心人工坐席提 供工作日 8 ：30－21：00 的 坐 席服务（重大法定节 假日除外），
投 资者 可以通 过该 热线 获得业 务咨 询、信 息查 询、服务 投诉 、信息 定制 、资 料修改 等专 项
服务。



五、客户投 诉受理服 务



投 资者 可以 通过 直销和 销售 机构 网点 柜台 、基金 管理人 设置 的投 诉专 线、呼 叫中 心 人
工热线、书 信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。



电 话、 电子 邮件 、书信 、网 络在 线是 主要 投诉受 理渠道 ，基 金管 理人 设专人 负责 管 理
投诉电话（0755-82353668） 、信箱、网络服 务。现 场投诉和意见簿投诉 是补充投诉渠道 ，
由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。 
二 十 七、 其他 应披 露 事项 
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 信息 披露办 法》 等相 关法律 法规 规定的 内容 与格式进 行披 露，并 至少 在一 种指定 媒体 上
公告。 
公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加个人投 资者
开立基金账 户的证件 类型的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年11 月 15
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年11 月 26
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金定 期份
额折算的公 告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年11 月 28
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年11 月 29
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金办 理定
期份额折算 业务期间 国防 A 份 额停复牌 的公
告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 4
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金定 期份 《证券时报 》、《中 国 2018 年12 月 5额折算结果 及恢复交 易的公告 证券报》、 《上海证 券
报》 
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金定 期份
额折算前收 盘价调整 的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 5
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 6
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 11
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 14
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金更 新的
招募说明书 摘要 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 15
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加北京百 度百
盈基金销售 有限公司 为旗下部 分基金销 售机
构的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 18
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 19
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 21
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 24
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 25
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 26
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 27
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金更 新的
招募说明书 摘要 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 27
日 
鹏华基金关 于旗下部 分基金参 与邮储银 行个
人网上银行 和手机银 行基金申 购费率优 惠活
动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与中国工商 银行“2019 倾心回 馈”基金 定投
费率优惠活 动的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 28
日 鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 设客服热 线的
公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2018 年12 月 29
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月2 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金之 鹏华
国防 A 份额2019 年度 约定年基 准收益率 的公
告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月2 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月3 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月4 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月9 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月14
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》 
2019 年1 月17
日 
2018 年第四 季度报告 《证券时报 》 2019 年1 月21
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金在 浙江
金观诚基金 销售有限 公司暂停 办理相关 销售
业务的公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》、《证 券日报》 
2019 年1 月22
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年1 月22
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年1 月25
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年1 月30
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年1 月31
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于在 网上直销 及直
销柜台渠道 开展旗下 指定货币 基金与指 数基
金、指数基 金之间转 换费率优 惠活动的 公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》、《证 券日报》 
2019 年2 月1 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年2 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
停牌股票估 值方法变 更的提示 性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》、《证 券日报》 
2019 年2 月12
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年2 月13
日 鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年2 月18
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华中证国 防指
数分级证券 投资基金 暂停大额 申购、转 换转
入和定期定 额投资业 务的公告 
《证券时报 》 2019 年2 月25
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《上海证券 报》 2019 年2 月26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《中国证券 报》 2019 年2 月26
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》 2019 年2 月26
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 B 类份
额溢价风险 提示公告 
《证券时报 》 2019 年2 月27
日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《上海证券 报》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《中国证券 报》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《证券日报 》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司澄清公 告 《证券时报 》 2019 年3 月1 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华中证国 防指
数分级证券 投资基金 恢复直销 机构大额 申
购、转换转 入和定期 定额投资 业务并暂 停直
销机构跨系 统转托管 （场外转 场内）业 务的
公告 
《证券时报 》 2019 年3 月2 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于鹏 华中证国 防指
数分级证券 投资基金 在代销机 构调整场 内大
额申购、定 期定额投 资业务和 恢复代销 机构
场外大额申 购、转换 转入、定 期定额投 资业
务并暂停代 销机构跨 系统转托 管（场外 转场
内）业务的 公告 
《证券时报 》 2019 年3 月6 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与北京恒天 明泽基金 销售有限 公司认\申 购费
率优惠活动 的公告 
《上海证券 报》 2019 年3 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与北京恒天 明泽基金 销售有限 公司认\申 购费
率优惠活动 的公告 
《中国证券 报》 2019 年3 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与北京恒天 明泽基金 销售有限 公司认\申 购费
率优惠活动 的公告 
《证券日报 》 2019 年3 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与北京恒天 明泽基金 销售有限 公司认\申 购费
率优惠活动 的公告 
《证券时报 》 2019 年3 月13
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金基 金经
理变更公告 
《证券时报 》 2019 年3 月19
日 
2018 年年度 报告摘要 《证券时报 》 2019 年3 月28
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加海银基 金销
售有限公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告 
《上海证券 报》 2019 年3 月29
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加海银基 金销
售有限公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告 
《中国证券 报》 2019 年3 月29
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于增 加海银基 金销
售有限公司 为旗下部 分基金销 售机构的 公告 
《证券日报 》 2019 年3 月29
日 鹏华基金管 理有限公 司关于增 加海银基 金销
售有限公司 为旗下部 分基 金销 售机构的 公告 
《证券时报 》 2019 年3 月29
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购及定期 定额投资 申购费率 优惠的公 告 
《上海证券 报》 2019 年3 月30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购及定期 定额投资 申购费率 优惠的公 告 
《证券日报 》 2019 年3 月30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购及定期 定额投资 申购费率 优惠的公 告 
《证券时报 》 2019 年3 月30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金参
与交通银行 股份有限 公司手机 银行渠道 基金
申购及定期 定额投资 申购费率 优惠的公 告 
《中国证券 报》 2019 年3 月30
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》、《中 国
证券报》、 《上海证 券
报》、《证 券日报》 
2019 年4 月8 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《上海证券 报》 2019 年4 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《中国证券 报》 2019 年4 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券日报 》 2019 年4 月13
日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》 2019 年4 月13
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 B 类份
额溢价风险 提示公告 
《证券时报 》 2019 年4 月15
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 B 类份
额溢价风险 提示公告 
《证券时报 》 2019 年4 月18
日 
2019 年第一 季度报告 《证券时报 》 2019 年4 月19
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 B 类份
额溢价风险 提示公告 
《证券时报 》 2019 年4 月26
日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 B 类份
额溢价风险 提示公告 
《证券时报 》 2019 年5 月6 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《上海证券 报》 2019 年5 月7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《中国证券 报》 2019 年5 月7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券日报 》 2019 年5 月7 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金可 能发
生不定期份 额折算的 风险提示 公告 
《证券时报 》 2019 年5 月7 日 
鹏华中证国 防指数分 级证券投 资基金 B 类份
额交易价格 波动提示 公告 
《证券时报 》 2019 年5 月7 日 
鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
股票停牌后 估值方法 变更的提 示性公告 
《证券时报 》 2019 年5 月7 日 
上述披露事 项的披露 期间自 2018 年11 月 13 日至 2019 年 5 月12 日止。


 
二 十 八、 招募 说明 书 的存 放及 查阅 方式 
本 招募 说明 书按 相关法 律法 规， 存放 在基 金管理 人、基 金销 售机 构等 的办公 场所 ， 投
资 人可 在办公 时间 免费 查阅； 也可 在支付 工本 费后在合 理时 间内获 取本 招募 说明书 复制 件
或 复印 件，但 应以 招募 说明书 正本 为准。 投资 人也可以 直接 登录基 金管 理人 的网站 进行 查
阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 




二 十 九、 备查 文件 
（一）备查文件包括： 
1、《关于核 准鹏华中 证国防指 数分级证 券投资 基金 募集的批复 》 
2、《鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金基金 合同 》 
3、《鹏华中 证国防指 数分级证 券投资基 金托管 协议 》 
4、法律意见 书 
5、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
6、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
（二）备查文件的存放地点和投资人查 阅方式： 
1、存放地点：《基金 合同》、《托 管协议》存放 在 基金管理人和基金托 管人处；其 余
备查文件存 放在基金 管理人处 。 
2、查阅方式 ：投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 








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2019 年 6 月