国债ETF：更新招募说明书摘要（2019年第1号）查看PDF公告
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2019 年第1 号)
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
重要提 示
嘉实中证金边中期国 债交 易型开放式指数证券 投资 基金（以下简称“本 基金 ”）根据
2013 年2 月16 日中 国证 券监督 管理 委员 会 《关 于 核准嘉 实中 证金 边中 期国 债交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 募集 的批 复》 （证 监 许可字[2013]153 号 ） 的 核 准公开 发售 。
本基金 基金 合同 于 2013 年 5 月 10 日 正式 生效 ， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理 本基
金。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写， 并经 中国证监会核准。基 金合 同是约定
基金当事人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资人 自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额 ， 即 成为
基 金 份 额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的承认 和接 受， 并按 照 《 证券投 资基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有
权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合
同。
基金管理人承诺以恪 尽职 守、诚实信用、勤勉 尽责 的原则管理和运用基 金资 产。但不
保证基 金一 定盈 利， 也不 向投资 者保 证最 低收 益。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2019 年5 月10
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2019 年3 月31 日 （未 经审 计 ） ， 特别 事 项注明 除外 。
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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一、基 金管理人
（一） 、基 金管 理人 概况
1、基 本情 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 经雷
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资 有限 责任 公司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州 、 青岛 、 南 京 、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分 公司 。 公
司获得 首批 全国 社保 基金 、企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理 业务资 格 。
（二） 、主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 管理 人员 基本情 况
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任公 司董 事。
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
Mark H.Cullen 先 生， 董事 ，澳大 利亚 籍， 澳大 利亚 莫纳什 大学 经济 政治 专业 学士。 曾
任 达 灵 顿 商 品(Darlington Commodities) 商 品 交 易 主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货 与 商 品
部负责 人，德 意志银 行（ 纽约） 全球股 票投资 部首 席运营 官、MD ，德意 志资 产管理 （纽约 ）
全 球 首 席 运 营官 、MD ， 德意 志 银 行 （ 伦敦 ） 首 席 运营 官 ， 德 意 志银 行 全 球 审计 主 管 。 现任
DWS Management GmbH 执 行董事 、全 球首 席运 营官 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士 。 曾 任 所 罗门 兄弟 公 司 利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意志 银行 集团 中国 区总 经理。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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经雷先生，董事 、 总经 理， 金 融 学 、 会 计 学 专业 本科 学 历 ， 工 商 管 理 学学 士学 位 ， 特
许金融 分析 师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集团 （AIG ） 国 际投 资公 司美国 纽约 总
部担任 研究 投资 工作 。2008 年到2013 年 历任 友邦 保 险中国 区资 产管 理中 心副 总监， 首席 投
资总监 及资 产管 理中 心负 责人。2013 年10 月至 今就 职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，历 任董 事
总经理 （MD ）、 机构 投资 和固定 收益 业务 首席 投资 官；2018 年 3 月起 任公 司 总经理 。
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
罗丽丽 女士 ，监 事， 经济 学硕士 。2000 年7 月至2004 年8 月任北 京兆 维科 技 股份有 限
公司证 券事 务代 表，2004 年9 月至 2006 年1 月任 平 泰人寿 保险 股份 有限 公司 （筹） 法 律事
务主管 ，2006 年 2 月至 2007 年 10 月 任上 海浦 东发 展银行 北京 分行 法务 经理 ，2007 年 10
月至2010 年12 月任 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司法 律合规 经理 。2010 年12 月 加入嘉 实基 金
管理有 限公 司, 现任 稽核 部 执行总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998
年7 月至1999 年3 月 任博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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王亚洲先生，硕士研 究生 ，6 年 证 券 从 业 经 历， 具有 基 金 从 业 资 格 ， 中国 国籍 。 曾 任
国泰基 金管 理有 限公 司债 券研究 员，2014 年 6 月加 入嘉实 基金 管理 有限 公司 固定收 益业 务
体系任 研究 员。2017 年3 月28 日至2018 年4 月10 日任嘉 实稳 泰债 券型 证券 投资基 金基 金
经理、2017 年6 月13 日至2018 年1 月11 日 任嘉 实稳 康纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、
2017 年7 月12 日至2018 年4 月10 日 任嘉 实稳愉 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。2015 年7
月 9 日 至今 任嘉 实中 证金 边中期 国债 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理、2015 年 7
月 9 日 至今任 嘉实 中证金 边中期国 债交 易型开 放式 指数证券 投资 基金联 接基 金基金经 理、
2015 年7 月9 日至 今任 嘉 实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金 （LOF） 基金 经 理、2016 年 9
月 20 日 至今 任嘉 实稳 盛债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2016 年 11 月 4 日至 今任嘉 实稳 祥
纯 债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、2016 年 12 月 29 日 至今 任嘉 实丰 安 6 个 月定期 开放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、2017 年6 月14 日 至今 任嘉实 稳华 纯债 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 、2017 年10 月17 日至今 任嘉 实稳 怡债 券型 证券投 资基 金基 金经 理、2019 年1 月28
日至今 任嘉 实致 享纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2019 年 4 月 25 日至 今任嘉 实中 债
1-3 年 政策 性金 融债 指数 证券投 资基 金基 金经 理。
曲扬女士 ，硕 士研究 生，14 年证券 从业 经验， 具有 基金从业 资格 ，中国 国籍 。曾任 中
信基金 任债 券研 究员 和债 券交易 员、 光大 银行 债券 自营投 资业 务副 主管 ，2010 年 6 月 加入
嘉实基金管理有限 公司任 基金经理助理，现 任职于 固定收益业务体系 全回报 策略组。2011
年11 月18 日至2012 年11 月21 日任 嘉实 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金 基金 经理、2016 年
4 月 26 日至 2018 年 12 月 4 日任 嘉实 新常 态灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、2016
年5 月17 日至2017 年11 月9 日任 嘉实 稳丰 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2016 年12
月1 日至2019 年4 月3 日 任嘉实 主题 增强 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、2016 年
12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日 任嘉 实价 值 增 强灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、
2017 年2 月28 日至2018 年10 月8 日任 嘉实 新添 程灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、
2017 年8 月24 日至2018 年4 月10 日任 嘉实 稳悦 纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。2011
年 11 月 18 日 至今 任嘉 实 债券开 放式 证券 投资 基金 基金经 理、2012 年 12 月 11 日至 今任 嘉
实纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金经 理、2013 年5 月21 日至 今任 嘉实 丰 益纯债 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、2014 年4 月18 日 至今任 嘉实 稳固 收益 债券 型证券 投资 基
金基金 经理 、2015 年4 月18 日至 今 任 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金基金 经理 、2015 年4 月18 日至 今任 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金联接 基金 基金 经理 、2015 年4 月18 日至今 任嘉 实 中证中 期企 业债 指数 证券 投资基 金 （LOF ）
基金经 理、2016 年3 月18 日至今 任嘉 实稳 瑞纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2016 年3
月 18 日 至今 任嘉 实稳 祥纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、2016 年 3 月 30 日至今 任嘉 实
新财富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、2016 年3 月30 日至今 任嘉 实 新起航 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、2016 年4 月26 日 至今任 嘉实 新优 选灵 活配 置混合 型证 券嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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投资基 金基 金经 理、2016 年4 月26 日至 今任 嘉实 新 思路灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金
经理、2016 年 7 月 15 日 至今任 嘉实 稳鑫 纯债 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 、2016 年 8 月
25 日至 今任 嘉实 安益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理、2016 年9 月13 日至今 任嘉 实
稳泽纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金经 理、2016 年12 月1 日至今 任嘉 实策 略优 选灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、2016 年 12 月 21 日至 今任嘉 实新 添瑞 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金基 金经 理、2017 年 3 月 9 日 至今 任 嘉实 稳元纯债 债券 型证券 投资 基金基金 经理 、
2017 年 3 月 16 日至 今任 嘉实稳 熙纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金经 理、2017 年 6 月21 日至
今任嘉 实稳 怡债 券型 证券 投资基 金基 金经 理、2017 年9 月28 日至 今任 嘉实 新 添辉定 期开 放
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、2019 年 1 月 8 日至 今任 嘉实 丰益 策 略定期 开放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理
杨宇先 生， 管理 时间 为2013 年5 月10 日至2014 年6 月20 日； 裴晓 辉先 生， 管理时 间
为2014 年6 月20 日至 2015 年4 月 18 日。
3、债 券投 资决 策委 员会
债券投资决策委 员 会的 成员 包 括 ： 公 司 总 经 理兼 固定 收 益 业 务 首 席 投 资官 经雷 先 生 、
固定收 益体 系策 略组 组长 王茜女 士、 胡永 青先 生、 王怀震 先生 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系
二、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆 拾 叁亿 捌仟 柒 佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年 ， 现有 员工110 余人 ， 大 部分 员工 具有 丰富 的银行 、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2019 年 3 月 31 日 ， 中国银 行已 托管710 只 证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 670 只，
QDII 基金 40 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型 、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2017 年 ， 中国 银行 继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行 政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应当 及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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三、相 关服务机构
（一） 、基 金份 额发 售机 构
1、申 购赎 回代 理券 商
(1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 32 层
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.c
om
客服电 话 4008888666
(2)招 商证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号
法定代 表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschi
na.com
客服电 话 4008888111 、95565
(3)中 信证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号中信 证券 大厦;北 京市 朝 阳区亮 马桥 路
48 号 中信 证券 大厦
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.eci
tic.com
客服电 话 95558
(4)海 通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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办公地 址 上海市 黄浦 区广 东 路689 号海通 证券 大厦
注册地 址 上海市 黄浦 区广 东 路689 号海通 证券 大厦
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.
com
客服电 话 95553 或拨 打各 城市
营业网 点咨 询电 话
(5)华 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深
圳)
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(6)方 正证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4 、5 号楼
3701-3717
注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4 、5 号楼
3701-3717
法定代 表人 施华 联系人 丁敏
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(7)长 城证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
法定代 表人 曹宏 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
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(0755)33680000
(8)光 大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
10
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
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10108998
(9)中 航证 券有 限公 司
住所 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼
办公地 址 中国北 京市 朝阳 区望 京东 园四 区2 号 楼中 航资 本大 厦
注册地 址 江西省 南昌 市红 谷滩 新区 红谷中 大 道1619 号 南昌 国 际金融 大 厦 A
栋41 层
法定代 表人 王晓峰 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 http://www.avicse
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客服电 话 400-8866-567
(10)东 海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 层
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场18 层
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 http://www.longon
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8
(11)华 宝证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号57 层
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道100 号 57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
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客服电 话 4008209898
2、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
11
（二） 、注 册登 记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
电话：0755-25941405
传真：0755-25987132
联系人 ：丁 志勇
（三） 、出 具法 律意 见书 的律师 事务 所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所、 办公 地址 ：上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 层
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人 ：韩 炯
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 、审 计基 金财 产的 会计师 事务 所
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 星 展银行 大
厦 507 单元 01 室
办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇
四、基 金的名称
本基金 名称 ：嘉 实中 证金 边中期 国债 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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五、基 金的类型
债券型 ，交 易型 开放 式
六、基 金的投资目标
本基金进行被动式指 数化 投资，通过严格的投 资纪 律约束和数量化的风 险管 理手段，
力争本基金的净值增 长率 与业绩比较基准之间 的日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过 0.25% ，
年跟踪 误差 不超 过 3% 。
七、基 金的投资范围
本基金投资范围主要 为标 的指数成份券和备选 成份 券。本基金将把全部 或接 近全部的
基 金 资 产 用 于跟 踪 标 的 指数 的 表 现 ， 正常 情 况 下 投资 于 标 的 指 数成 份 券 和 备选 成 份 券 的比
例不低 于基 金资 产净 值 的80%。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于衍生 工具 （国 债期 货） 、 其他债 券
资产 （国 债、 金融 债、 企业 债、公 司 债 、次 级债 、可 转换债 券、 分离 交易 可转 债、央 行票 据 、
中期票 据、 中小 企业 私募 债、短 期融 资券 等 ） 、 资产 支持证 券、 债券 回购 、银 行存款 等固 定
收益类 资产 、现 金资 产、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合中 国证 监
会的相 关规 定） 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
八、基 金的投资策略
本基金主要采用代表 性分 层抽样复制策略，投 资于 标的指数中具有代表 性的 成份券及
备 选 成 份 券 ，或 选 择 非 成份 券 作 为 替 代， 综 合 考 虑跟 踪 效 果 、 操作 风 险 等 因素 构 建 组 合，
并 根 据 本 基 金资 产 规 模 、日 常 申 购 赎 回情 况 、 市 场流 动 性 以 及 交易 所 和 银 行间 债 券 交 易特
性 及 交 易 惯 例等 情 况 ， 通过 “ 久 期 匹 配” 、 “ 信 用等 级 匹 配 ” 、“ 期 限 匹 配” 等 优 化 策略
对 基 金 资 产 进行 抽 样 化 调整 ， 降 低 交 易成 本 ， 以 期在 规 定 的 风 险承 受 限 度 之内 ， 尽 量 控制
跟踪误 差最 小化 。
由于采用抽样复制法 ，同 时结合本基金资产规 模、 日常申购赎回情况、 市场 流动性、
债 券 交 易 特 性及 交 易 惯 例等 因 素 的 影 响， 本 基 金 组合 中 个 券 只 数、 权 重 和 券种 与 标 的 指数嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
13
成 份 券 个 数 、权 重 和 券 种间 将 存 在 差 异。 此 外 ， 本基 金 还 将 积 极参 与 风 险 低且 可 控 的 债券
回购等 投资 ，以 弥补 基金 费用、 增加 基金 收益 。
(A)资 产配 置策 略
为实现最优跟踪标的指数 的投资目标，本基金将以 不低于基金资产净值 80%的资产投
资 于 标 的 指 数成 份 券 和 备选 成 份 券 。 本基 金 将 采 用抽 样 复 制 法 ，主 要 以 标 的指 数 的 成 份券
构 成 为 基 础 ，综 合 考 虑 跟踪 效 果 、 操 作风 险 等 因 素构 建 组 合 ， 并根 据 本 基 金资 产 规 模 、日
常 申 购 赎 回 情况 、 市 场 流动 性 以 及 交 易所 和 银 行 间债 券 交 易 特 性及 交 易 惯 例等 情 况 ， 进行
抽样优 化调 整， 以实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 。
(B)债 券投 资策 略
本基金通过分层抽样 复制 法进行被动式指数化 投资 ，在力求控制跟踪误 差最 小化的前
提 下 ， 本 基 金可 采 取 适 当方 法 ， 如 “ 久期 匹 配 ” 、 “ 信 用 等 级 匹配 ” 、 “ 期限 匹 配 ” 等优
化 策 略 对 基 金资 产 进 行 调整 ， 降 低 交 易成 本 ， 以 期在 规 定 的 风 险承 受 限 度 之内 ， 尽 量 控制
跟踪误 差最 小化 。
1 、债 券投 资组 合的 构建
本基金 由标 的指 数成 份券 和备选 成份 券构 建组 成。 构建原 则如 下：
1) 投资标的以分层抽样配置 标的指数成份券为目标； 并综合考虑本基金资产规 模、
市场流 动性 和交 易成 本等 因素对 其逐 步买 入；
2) 当遇到包括但不限于成份 券流动性不足、法律法规 禁止本基金投资于相关券 种、
价 格 严 重 偏 离合 理 估 值 、单 只 成 份 券 交易 量 不 符 合市 场 交 易 惯 例、 基 金 规 模太 大 或 太 小导
致 投 资 管 理 受到 市 场 流 动性 和 个 券 发 行量 的 影 响 等情 况 ， 及 预 期标 的 指 数 成份 券 即 将 调整
或 其 他 影 响 指数 复 制 的 因素 时 ， 本 基 金可 以 根 据 相关 市 场 情 况 ，对 个 券 权 重和 券 种 进 行适
当调整 ，或 部分 投资 于备 选成份 券， 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内， 控制 跟踪误 差。
2 、债 券投 资组 合的 调整
1) 定期调 整
本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟踪 的标的指数对其成份 债券 的调整而
进行相 应调 整。
2) 不定期 调整
a) 基金管理人将基于久期、 权重、信用等级、期限分 布匹配的基础上，综合考 虑样
本 券 流 动 性 、交 易 规 模 等因 素 ， 对 债 券投 资 组 合 进行 动 态 抽 样 调整 ， 以 期 实现 对 标 的 指数
的 有效 跟踪 。
b)若成份券遇到包括但不限 于退市、流动性不足、法 规限制或组合优化需要等 情况，
基 金 管 理 人 将综 合 考 虑 跟踪 误 差 最 小 化和 投 资 者 利益 ， 决 定 部 分持 有 现 金 或买 入 相 关 的替
代性组 合。
3 、替 代组 合构 建方 法 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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由于定期和不定期的 调整 需求及其他特殊市场 情况 ，基金管理人在标的 指数 成份券及
备 选 成 份 券 无法 满 足 投 资需 求 的 情 况 下， 可 综 合 考虑 以 下 原 则 在成 份 券 及 备选 成 份 券 外寻
找成份 券替 代券 构建 替代 组合。 构建 替代 组合 的方 法如下:
1) 按照与被替代债券久期、 信用评级相似和交易市场 相同的原则，在其他可投 资标
的中选 择成 份券 替代 券库 ；
2) 采用成份券替代券库中的 各券过去较长一段时间的 历史数据，分析其与被替 代债
券的相 关性 ，选 择正 相关 度较高 的债 券进 一步 考察 ；
3) 分析上述债券的流动性， 综合流动性和相关度两个 指标挑选替代券，从而使 得替
代组合 与被 替代 债券 的跟 踪误差 最小 化。
4 、债 券投 资组 合的 优化
为更好地跟踪指数走 势， 我们将采取适当方法 对债 券投资组合进行整体 优化 调整，如
“久期 匹配 、“ 信用 等级 匹配” 、“ 期限 匹配 ”等 。
1) 久期匹 配
“久期匹配”策略是 指投 资组合久期与标的指 数久 期一致为目标，从而 使得 在收益率
曲线平 行移 动的 情况 下， 债券投 资组 合和 标 的 指数 走势一 致。
2) 信用等 级匹 配
“信用等级匹配”是 指以 投资组合各信用等级 权重 与标的指数权重相一 致为 目标，力
争 实 现 基 金 组合 各 信 用 等级 债 券 权 重 与标 的 指 数 分布 相 匹 配 ， 减少 信 用 等 级错 配 的 跟 踪误
差。
3) 期限匹 配
“期限匹配”是指衡 量各 个期限的债券权重， 力争 基金组合各个期限段 权重 与标的指
数分布 相匹 配， 减少 期限 利差变 动造 成的 跟踪 误差 。
5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金将通过对中小 企业 私募债券进行信用评 级控 制和对投资单只中小 企业 私募债券
的 比 例 限 制 ，严 格 控 制 风险 ， 对 投 资 单只 中 小 企 业私 募 债 券 而 引起 组 合 整 体的 利 率 风 险敞
口 和 信 用 风 险敞 口 变 化 进行 风 险 评 估 ，并 充 分 考 虑单 只 中 小 企 业私 募 债 券 对基 金 资 产 流动
性 造 成 的 影 响， 通 过 信 用研 究 和 流 动 性管 理 后 ， 决定 投 资 品 种 。本 基 金 基 金管 理 人 将 根据
审 慎 原 则 ，制 定 严 格的 投资 中 小 企 业私 募 债 券的 投资 决 策 流 程、 风 险 控制 制度 和 信 用 风险 、
流动性 风险 处置 预案 ，并 经董事 会批 准， 以防 范信 用风险 、流 动性 风险 等各 种风险 。
(C)衍 生品 投资
基金衍生品投资的目 的是 使基金的投资组合更 紧密 地跟踪标的指数或复 制标 的指数的
相 关 重 要 特 征， 以 便 更 好地 实 现 基 金 的投 资 目 标 。本 基 金 将 主 要投 资 于 国 债期 货 ， 持 有金
融衍生工 具风 险敞口 的绝 对总 额不 得超 过基金 资产 的 5%。 基金的 衍生 品投资 只能用于 风险
对冲而 不能 用于 投机 。 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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未来，如法律法规或 监管 机构允许基金投资于 其他 与利率、标的指数、 标的 指数成份
券 或 构 成 基 金组 合 的 其 他非 成 份 券 相 关的 各 种 衍 生工 具 ， 如 远 期、 掉 期 、 期权 、 期 货 等，
以 及 其 他 投 资品 种 的 ， 基金 管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 ， 可 以 将 其纳 入 本 基 金的 投 资 范 围，
并更新 和丰 富基 金投 资策 略。
(D)其 他品 种
未来，如法律法规或 中国 证监会允许基金投资 其他 品种的，基金管理人 在依 法履行适
当程序 后， 可以 将其 纳入 本基金 的投 资范 围， 并更 新和丰 富基 金投 资策 略。
九、基 金的业绩比较基准
本基金的标的指数及 业绩 比较基准为：中证金 边中 期国债指数。中证金 边中 期国债指
数由交 易所 市场 和银 行间 市场上 市交 易、 剩余 期限 在4 到7 年之 间、 且固 定利 率付息 和一 次
还 本 付 息 的 国债 品 种 组 成样 本 ， 在 指 数设 计 上 结 合了 中 期 国 债 的具 体 特 征 及指 数 化 产 品的
投资要 求。
如果指数发布机构变 更或 者停止上述标的指数 编制 及发布，或者上述标 的指 数由其他
指 数 代 替 ， 或者 有 更 权 威的 、 更 能 为 市场 普 遍 接 受的 业 绩 比 较 基准 推 出 ， 或者 市 场 上 出现
更 加 适 用 于 本基 金 的 业 绩比 较 基 准 的 指数 时 ， 本 基金 管 理 人 可 以依 据 维 护 基金 份 额 持 有人
合 法 权 益 的 原则 ， 通 过 适当 的 程 序 变 更本 基 金 的 标的 指 数 及 其 投资 范 围 和 投资 策 略 ， 并同
时 更 换 本 基 金的 基 金 名 称与 业 绩 比 较 基准 ， 无 需 召开 基 金 份 额 持有 人 大 会 ，基 金 管 理 人在
取得基 金托 管人 同意 后报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。
十、基 金的风险收益特征
本基金为债券型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 率低于股票型基金、 混合 型基金，
高 于 货 币 市 场基 金 。 本 基金 为 指 数 型 基金 ， 主 要 采用 代 表 性 分 层抽 样 复 制 策略 跟 踪 标 的指
数的表 现， 具有 与标 的指 数、以 及标 的指 数所 代表 的债券 市场 相似 的风 险收 益特征 。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ，于2019 年4 月17 日复核 了
本 报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 和 投 资组 合 报 告 等内 容 ， 保 证 复核 内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2019 年3 月31 日 （ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
7,816,414.80 93.57
其中： 债券
7,816,414.80 93.57
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
361,867.51 4.33
8
其他资 产
174,966.54 2.09
9
合计
8,353,248.85 100.00
注： 债 券投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
7,816,414.80 94.78
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
7,816,414.80 94.78 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
17
5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019598 18 国债 16 45,360 4,600,864.80 55.79
2 101816 国债 1816 20,000 2,028,600.00 24.60
3 100303 国债 0303 11,500 1,166,560.00 14.15
4 101507 国债 1507 100 10,211.00 0.12
5 101502 国债 1502 100 10,179.00 0.12
6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证 投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资 组合报 告附 注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查 ， 在 本报 告编制 日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的 备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他 资产构 成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,294.56 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
18
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
173,671.98
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
174,966.54
(4) 报告 期末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告 期末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
（一） 、本 报告 期基 金份 额净值 增长 率及 其与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段 份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2013 年 5
月 10 日
（基金 合
同生效 日 ）
至 2013 年
12 月 31 日
-3.57% 0.15% -6.08% 0.15% 2.51% 0.00%
2014 年度 8.09% 0.16% 5.63% 0.12% 2.46% 0.04%
2015 年度 4.95% 0.13% 3.84% 0.10% 1.11% 0.03%
2016 年度 1.63% 0.12% -1.03% 0.09% 2.66% 0.03%
2017 年度 -3.13% 0.11% -4.12% 0.08% 0.99% 0.03%
2018 年度 4.86% 0.10% 3.94% 0.07% 0.92% 0.03%
2019 年 1
月 1 日至
0.44% 0.09% 0.32% 0.07% 0.12% 0.02% 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
19
2019 年 3
月 31 日
（二 ） 、 自基 金合 同生 效以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较
图：嘉 实中 证中 期国 债 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2013 年5 月 10 日至 2019 年3 月 31 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “第 十五部 分 （ 二） 投资 范围 和 （七 ） 投 资禁
止行为 与限 制” 的有 关约 定。
十三、 费用概览
( 一)与 基金 运作 有关 的费 用
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的基 金的 指数 使用费 ； 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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4 、因基 金的证 券交易 或结 算而产生 的费 用（包 括但 不限于经 手费 、印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
5 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
6 、基 金上 市费 及年 费；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金合 同生 效后 的会 计 师费和 律师 费；
9 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
10 、按 照法 律法 规和 基金 合同规 定可 以列 入的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.3% 年 费率计 提。
在通常情 况下 ，基金 管理 费按前一 日的 资产净 值乘 以 0.3 ％的费 率来计 算,计 算方法 如
下：
H ＝E×0.3% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金管理费每日计提 ，按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后， 由基金托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提 ，按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后， 由基金托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ，基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列
入基金 费用 。
在通常情况下，指数使用 许可费按前一日基金资产 净值的 0.02% 的 年 费率 计提 。 计 算
方法如 下：
H=E×0.02% ÷当 年天 数 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合同生效后的指 数许 可使用费按日计提， 按季 支付。根据基金管理 人与 标的指数
供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 的规 定， 标的 指数 许可使 用费 的收 取下 限为 每季 （自 然季 度 ）
人民币 25，000 元 ，计费 区间不足 一季 度的， 以一 季度计算 。由 基金管 理人 向基金托 管人
发送基金 标的 指数许 可使 用费划付 指令 ，经基 金托 管人复核 后于 每年 1 月，4 月，7 月，
10 月首 日起 10 个 工作日 内将上季 度标 的指数 许可 使用费从 基金 财产中 一次 性支付给 标的
指数许 可方 。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。
4 、上 述“ （ 一） 与 基金 运 作有关 的费 用” 中 4 至 10 项费用 由基 金托 管人 根据 有关法 规
及相应 协议 的规 定, 按费 用 实际支 出金 额支 付, 列入 当 期基金 费用 。
（三） 与基 金销 售有 关的 费用
投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（四） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （一） 款约 定以 外的 其他费 用， 以及 基金 管理 人和基 金 托 管人 因未 履行 或未完 全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 资产 的损 失等 不列 入基金 费用 。
（五） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管理人和基金托 管人 可协商酌情调低基金 管理 费和基金托管费，无 须召 开基金份
额持有 人大 会。
（六） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体,应 按国 家税 收 法律法 规的 规定 履行 其纳 税义务 。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《证券 投资
基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理规 定 》 及 其它有 关法 律法 规的 要求 ，结合 本基 金管 理人 在本 基金合 同生 效
后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 情 况 ， 对 本 基 金 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 。 主 要 更 新 内 容 如
下：
1. 在 “ 重要提示” 部分 ：明 确 了 更 新 招 募 说 明书 内容 的 截 止 日 期 及 有 关财 务数 据 的 截
止日期 。 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部分： 更新 了基 金管 理人 的相关 内容 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部分： 更新 了基 金托 管人 的相关 内容 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ”部分 ：更 新相 关代 销机 构的信 息。
5. 在“ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回 ” 部分 ：更 新了 申购赎 回的 相关 内容 。
6. 在“ 十一 、基 金的 投资 ”部分 ：补 充了 本 基 金最 近一期 投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十二 、基 金的 业绩 ”部分 ：基 金业 绩更 新 至2019 年3 月31 日。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2019 年 06 月 22 日
