格 林 伯 锐 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金 招 募 说 明书 (更新)
摘要
2019 年第 1 号
基 金 管 理 人 : 格林 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人: 交通 银 行 股 份 有 限公 司
二零一 九年 六月 2
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 4 月 17 日证监许可[2018]725 号
文注册,进行募集。本基金基金合同于 2018 年 11 月 16 日正式生 效。
基 金 管 理 人 保 证 《 格 林 伯 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》( 以下
简称“ 招 募 说 明 书 ” 或 “ 本 招 募 说 明 书 ”) 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明
书 经 中 国 证 监 会 注 册 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金
的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。 中 国 证
监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投
资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的
各 类 风 险 , 包 括 : 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形
成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 份 额 持 有 人 连 续 大 量
赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理
风 险 , 本 基 金 的 特 有 风 险 等 其 他 风 险 。 本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 , 其 长 期 平 均 预
期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 , 中 小 企 业 私 募 债 券 存 在 较 高 的 流 动 性 风 险 和
信 用 风 险 。 尽 管 本 基 金 将 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 比 例 控 制 在 一 定 的 范 围 内 , 但
仍 然 提 请 投 资 者 关 注 中 小 企 业 私 募 债 存 在 的 上 述 风 险 及 其 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 。
投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基 金 合
同 》 等 信 息 披 露 文 件 , 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况
等 判 断 基 金 是 否 和 投 资 者 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自
主做出投资决策,自行承担投资风险。 3
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ,
但 不 保 证 投 资 于 本 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 认 购
( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资
的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化
导致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 16 日,有关财务数 据和净值表
现数据截止日 2019 年 3 月 31 日。(本招募 说明书中的财务资料未经审计)
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:格林基金管理有限公司
住所: 北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财 富金融中心 58 层 04 、05 、06
室
法定代表人: 高永红
成立时间:2016 年 11 月 1 日 4
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可 【2016】2266 号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 壹亿元人民币
存续期间:永续经营
经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 特 定 客 户 资 产 管 理 和 中 国 证 监
会许可的其他业务。
股权结构: 河 南 省 安 融 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 本 基 金 管 理 人 100% 的股权。
电话:010-50890705
传真:010-50890775
联系人: 孙睿
内部组织结构:
本 基 金 管 理 人 为 一 人 有 限 责 任 公 司 , 股 东 按 照 《 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 章 程 》
的 规 定享 有 最高 决策 权; 设 董事 会 和 2 名 监事 , 董事 会 下设 风险 控制 委 员会 、 人
力 资 源 与 薪 酬 战 略 委 员 会 , 办 公 室 ( 董 事 会 办 公 室 ) ; 公 司 组 织 管 理 实 行 董 事 会
领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 , 下 设 风 险 管 理 委 员 会 、 投 资 决 策 委 员 会 、 特 定 客 户 资 产
投 资 决 策 委 员 会 、IT 治 理 委 员 会 、 产 品 委 员 会 、 估 值 委 员 会 和 投 资 部 、 固 定 收 益
部、FOF 投 资 部 、 研 究 部 、 交 易 部 、 产 品 部 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 、 市 场 部 、 投
资 银 行 部 、 互 联 网 金 融 部 、 基 金 事 务 部 、 信 息 技 术 部 、 计 划 财 务 部 、 监 察 稽 核 部
等 部 门 及 上 海 分 公 司 、 深 圳 分 公 司 、 天 津 分 公 司 ; 公 司 设 督 察 长 , 分 管 监 察 稽 核
部,负责组织指导公司的监察稽核工作。
(二) 主要人员情况
1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 5
王 拴 红 先 生 : 董 事 长 , 博 士 。 历 任 九 届 全 国 青 联 委 员 、 河 南 省 青 联 副 主 席 、
中 国 期 货 业 协 会 理 事 、 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 控 制 国 家 重 点 实 验 室 顾 问 、 中 国 科
学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。
高 永 红 女 士 : 董 事 , 总 经 理 , 硕 士 。 现 任 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。 曾
任格林期货有限公司总经理;格林大华期货有限公司总经理。
王 永 智 先 生 : 董 事 , 硕 士 。 北 京 格 林 鼎 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 , 河 南 省 通
联实业有限 公司董 事。2012 年、2015 年任 郑州市政协 委员, 曾任 辉县市第三高
级 中 学 教 师 , 辉 县 市 政 府 驻 郑 办 事 处 职 员 , 格 林 期 货 有 限 公 司 结 算 部 经 理 , 格 林
集团投资有限公司财务总监。
李 彤 女 士 : 董 事 , 硕 士 。 现 任 格 林 集 团 投 资 有 限 公 司 副 总 裁 。 曾 任 中 国 建 设
银 行 总 行 投 资 调 查 部 科 员 , 华 晨 集 团 投 资 部 经 理 , 华 威 投 资 发 展 有 限 公 司 总 经 理 ,
才智顾问有限公司总经理,中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。
谢 太 峰 先 生 : 独 立 董 事 , 博 士 , 教 授 。 现 任 首 都 经 济 贸 易 大 学 金 融 学 院 教 授 、
博 士 生 导 师 。 曾 任 郑 州 大 学 商 学 院 副 院 长 , 北 京 证 券 公 司 研 究 发 展 中 心 总 经 理 ,
北 京 机 械 工 业 学 院 工 商 管 理 分 院 总 支 书 记 , 首 都 经 济 贸 易 大 学 金 融 学 院 副 院 长 、
院长等。
程 兵 先 生 : 独 立 董 事 , 博 士 , 教 授 。 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统 科 学 研 究 院 应 用
数学所教授 、博士 生导 师。1999 年入选中国 科学院 “百 人计划 工程 ” ,2001 年
获 国 家 自 然 科 学 基 金 委 “ 国 家 杰 出 青 年 科 学 基 金 ” 。 曾 任 英 国 伦 敦 经 济 学 院
(LondonSchoolofEconomics) 经济系研究员 ,英国肯特大学统计系讲师。
闫 妍 女 士 : 独 立 董 事 , 博 士 , 副 教 授 。 现 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 《 管 理 世 界 》
杂志社编辑部副主任。2014 年 1 月荣获国务院研究室年度研究成果二等奖,20156
年 1 月 荣获 中 国科 学院 青 年创 新 促进 会会 员奖 。 曾任 中 国科 学院 大学 经 济与 管 理
学院 MBA 中心副主任,中国科学院大学经济与管理学院副 教授,山东省聊城市冠
县(挂职)副县长。
孙会女士:督察长,双学士。2002 年至 2004 年间,于《证券市场周刊》编
辑部担任记者职务。2004 年起,分别就职于 格林期货有限公司和格林大华期货有
限 公 司 , 曾 任 企 宣 部 经 理 、 法 务 部 经 理 、 合 规 风 控 与 稽 核 部 总 经 理 , 同 时 兼 任 监
事会主席等职务。
王 呈 杰 女 士 : 监 事 , 硕 士 。 现 任 格 林 集 团 投 资 有 限 公 司 金 融 财 务 部 总 经 理 。
曾 任 河 南 省 安 融 房 地 产 开 发 有 限 公 司 办 公 室 主 任 , 格 林 期 货 经 纪 有 限 公 司 财 务 主
管。
杨 瑾 女 士 : 监 事 , 学 士 。 现 在 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 部 任 职 。 曾 任 格 林
期 货 有 限 公 司 行 政 部 经 理 , 格 林 大 华 期 货 有 限 公 司 综 合 管 理 部 经 理 , 格 林 基 金 管
理有限公司综合管理部总监。
申 晨 女 士 : 董 事 会 秘 书 , 硕 士 。 现 任 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 室 主 任 。 曾
任 格 林 期 货 有 限 公 司 金 融 市 场 部 客 户 经 理 、 经 理 助 理 、 副 经 理 , 格 林 集 团 投 资 有
限公司董事长秘书、集团办公室副主任。
2 、本基金基金经理
李 石 先 生 , 曾 先 后 就 职 于 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 、 长 江 养 老 保 险 股
份 有 限 公 司 、 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 。 现 任 格 林 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 ,
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019 年 4 月 16 日起任职)。
张 兴 先 生 , 东 北 财 经 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 国 家 信 息 中 心 中 经 网 金 融 研 究 中
心 负 责 人 , 主 要 从 事 宏 观 经 济 研 究 、 指 数 化 策 略 、 量 化 对 冲 投 资 策 略 研 究 工 作 。7
现任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018 年 2 月 9 日起任职)、
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018 年 11 月 16 日起任职)。
宋绍峰先生,清华大学工学硕士,康奈尔大学约翰逊商学院 MBA ,持有 CFA 、
FRM 、CIIA 等证 书。 曾先后 在长 城证 券和 泰 达宏利 基金 从事 投资 研 究工作 ,就读
MBA 期间曾在 Cayuga Fund LLC 和 Luminus Management LLC 从事研究工作。
2017 年加入格林基金 ,曾任专户投资经理,现任格林伯锐灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2018 年 12 月 3 日起任职 )。
3 、投资决策委员会 成员
公 司 投 资 决 策 委 员 会 共 由 四 名 人 员 组 成 : 由 高 红 兵 先 生 担 任 投 资 决 策 委 员 会
主 任 委 员 , 现 任 公 司 首 席 投 资 官 ; 曹 晋 文 先 生 任 投 资 决 策 委 员 会 委 员 , 现 任 固 定
收 益 部 总 监 、 基 金 经 理 ; 宋 绍 峰 先 生 任 投 资 决 策 委 员 会 委 员 兼 投 资 决 策 委 员 会 秘
书 , 现 任 投 资 部 基 金 经 理 ; 李 石 先 生 任 投 资 决 策 委 员 会 委 员 , 现 任 研 究 总 监 、 基
金经理;孙会女士为公司督察长,列席参加投资决策委员会。
4 、董 事长 王 拴红 与股东 董 事王 永智 之 间存 在兄 弟 关系 ,上述其他 人员 之 间 不
存在亲属关系。
二、基金托管人
(一) 基金托管人基本情况
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
法定代表人:彭纯 8
成立时间:1987 年 3 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986) 字第 81 号文和中 国人民银
行银发【1987】40 号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】25 号
注册资本:742.63 亿元
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
联系人:陆志俊
联系电话:95559
(二) 主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起 任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2
月任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本 行行长;2010
年 4 月至 2013 年 9 月 任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任
公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;
2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行
董事、 行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994 年至 2001
年 历 任 本 行 乌 鲁 木 齐 分 行 副 行 长 、 行 长 , 南 宁 分 行 行 长 , 广 州 分 行 行 长 。 彭 先 生
1986 年于中国人民银 行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生 2018 年 8 月 起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至
2018 年 6 月任中国银 行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月9
兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中
国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行
副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中 国建设银行信贷审批部副总经理、风
险 监 控 部 总 经 理 、 授 信 管 理 部 总 经 理 、 湖 北 省 分 行 行 长 、 风 险 管 理 部 总 经 理 ;
1988 年7 月至2003 年8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳 阳市中心支行、
岳 阳 分 行 , 中 国 建 设 银 行 信 贷 管 理 委 员 会 办 公 室 、 信 贷 风 险 管 理 部 工 作 。 任 先 生
1988 年于清华大学获 工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015
年 8 月 ,历 任 本行 资产 托 管部 总 经理 助理 、副 总 经理 , 本行 资产 托管 业 务中 心 副
总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历 任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科
长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国
石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
(三) 基金托管业务 经营情况
截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 418 只。 此外,交通
银 行 还 托 管 了 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 计 划 、 银
行 理 财 产 品 、 信 托 计 划 、 私 募 投 资 基 金 、 保 险 资 金 、 全 国 社 保 基 金 、 养 老 保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产 、RQFII 证券投资资产 、QDII 证券投
资资产、RQDII 证券投 资资产和 QDLP 资金等 产品 。
三、相关服务机构
10
(一) 基金份额发售机构
1 、直销机构:格林基金管理有限公司
住所: 北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财 富金融中心 58 层 04 、05、06
室
法定代表人: 高永红
客服电话:4001000501
联系人: 方月圆
传真:010-50890775
网址:www.china-greenfund.com
2 、其他销售机构
(1 )交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址: 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
法定代表人:彭纯
联系人:张作伟
客户服务电话:95559
公司网址: www.bankcomm.com
(2 )兴业银行股份有限公司
住所: 福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人:高建平
11
联系人:李玮琳
客户服务电话:95561
公司 网址: www.cib.com.cn
(3 )中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
联系人: 辛国政
客户服务电话:4008-888-888 或 95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(4 )渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:王星
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.ewww.com.cn
(5 )申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅 12
联系人: 陈宇
客户服务电话:95523/400-889-5523
公司网址: www.swhysc.com
(6 )申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大城国际大 厦 20 楼
2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国 际大厦 20
楼
法定代表人: 李琦
联系人: 王怀春
客户服务电话:400-800-0562
公司网址: www.hysec.com
(7 )中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人: 王常青
联系人: 刘芸
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(8 )开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 13
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
客户服务电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(9 )长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579
公司网址:www.95579.com
(10)恒泰证券股份有 限公司
住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
客户服务电话:400-196-6188
公司网址:https://www.cnht.com.cn/
(11)东海证券股份有 限公司
住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 14
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东 海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
客户服务电话:95531/400-888-8588
公司网址: http://www.longone.com.cn/
(12)西藏东方财富证 券股份有限公司
住所:拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系 人:付佳
客户服务电话:95357
公司网址:http://www.xzsec.com/
(13)国泰君安证券股 份有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人: 钟伟镇
客户服务电话:95521 、400-8888-666
公司网址: www.gtja.com
(14)中泰证券股份有 限公司
住所:山东省济南市市中区经七路 86 号 15
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:徐曼华
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(15)通华财富(上海 )基金销售有限公司
住所: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华 科技大厦 7 层
法定代表人:马刚
联系人:杨徐霆
客户服务电话:95193 转 5
公司网址: www.tonghuafund.com
(16)中证金牛(北京 )投资咨询有限公司
住所: 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
客户服务电话:4008-909-998
公司网址: www.jnlc.com
(17)贵州华阳众惠基 金销售有限公司
住所: 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房 16
办公地址: 贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼
法定代表人: 程雷
联系人: 兰显勋
客户服务电话:400-8391818
公司网址:http://www.hyzhfund.com/
(18)玄元保险代理有 限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
客户服务电话:021-50701053
公司网址: www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
(19)阳光人寿保险股 份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳 光金融广场
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
联系人: 王超
客户服务电话:400-88-95510
公司网 址: http://life.sinosig.com/
(20)一路财富(北京 )基金销售股份有限公司
住所: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界 A 座 2208 17
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层
法定代表人:吴雪秀
联系人:吕晓歌
客户服务电话:400-001-1566
公司网址: www.yilucaifu.com
(21)深圳盈信基金销 售有限公司
住所: 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1(811-812)
办公地址:辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52 号民生金融中心22
楼盈信基金
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
客户服务电话:4007-903-688
公司网址:www.fundying.com
(22)北京展恒基金销 售有限公司
住所: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 邮电 新闻大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人: 翟飞飞
客户服务电话:400-818-8000
公司网址: www.myfund.com
(23)泰信财富基金销 售有限公司 18
住所: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房
办公地址: 北京市朝阳区建国路 92 号世贸 大厦 C 座 5 层
法定代表人:张虎
联系人:李丹
客户服务电话:400-881-5596
公司网址: www.taixincaifu.com
(24)北京辉腾汇富基 金销售有限公司
住所: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1
法定代表人: 许宁
联系人: 彭雪琳
客户服务电话:400-829-1218
公司网址:http://www.htfund.com
(25)沈阳麟龙投 资顾 问有限公司
住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
法定代表人:朱荣辉
联系人:孙丽淑
客户服务电话:024-62836088
公司网址:http://www.024888.net/
(26)诺亚正行基金销 售有限公司 19
住所: 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
联系人:曾传溢
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:https://www.noah-fund.com/
(27)上海攀赢基金销 售有限公司
住所:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室
法定代表人:田为奇
联系人: 吴卫东
客户服务电话:021-68889082
公司网址: www.noah-fund.com
(28)深圳前海财厚基 金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商
务秘书有限公
司)
办公地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道深圳湾科技生态 园三区 11 栋 A
座 3608
法定代表人:杨艳平
联系人: 胡闻智 20
客户服务电话:0755-86575665
公司网址:www.caiho.cn
(29)北京晟视天下基 金销售有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层
法定代表人:蒋煜
联系人:李楠
客户服务电话:010-58170761
公司网址:www.shengshiview.com.cn
(30)凤凰金信(银川 )基金销售有限公司
住所:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用
房
办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来 高科技产业园 18 号楼 (100000 )
法定代表人:程刚
联系人:张旭
客户服务电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
(31)北京恒天明泽基 金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐 成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越 21
联系人:陈霞
客户服务电话:4008980618
公司网址:www.chtfund.com
(32)上海云湾基金销 售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼
法定代表人:冯轶明
联系人:范泽杰
客户服务电话:400-820-1515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(33)珠海盈米财富管 理有限公司
住所:深圳市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(34)上海天天基金销 售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人:其实 22
联系人:朱佳慧
客户服务电话:4001818188
公司网址:http://www.1234567.com.cn/
(35)天津国美基金销 售有限公司
住所: 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-2801
办公地址: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大 厦 B 座 9 层
法定代表人:丁东华
联系人: 郭宝亮
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(36)深圳市新兰德证 券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号 富卓大厦 A 座 7 层
法定代表人:马勇
联系人:文雯
客户服务电话:4001661188
公司网址:www.new-rand.cn
(37)北京钱景基金销 售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表 人:赵荣春 23
联系人:魏争
客户服务电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(38)北京植信基金销 售有限公司
住所:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法定代表人:杨纪峰
联系人:吴鹏
客户服务电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(39)厦门市鑫鼎盛控 股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-1504 室
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
客户服务电话:400-918-0808
公司网址:www.xds.com.cn
(40)深圳众禄基金销 售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰 24
联系人:童彩平
客户服务电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn
(41)奕丰基金销售有 限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深 圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(42)上海长量基金销 售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号 裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:http://www.erichfund.com/
(43)大连网金基金销 售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 25
法定代表人:樊怀东
联系人:张宁
客户服务电话:4000-899-100
公司网址:http://www.yibaijin.com/
(44)上海利得基金销 售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:曹怡晨
客户 服务电话:400-921-7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(45)江西正融基金销 售有限公司
住所:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室
办公地址:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫峰大厦 1103 室
法定代表人:陆雯
联系人:傅羿乔
客户服务电话: 0791-86692502
公司网址:https://www.jxzrzg.com.cn/
(46)洪泰财富(青岛 )基金销售有限责任公司
住所:青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室
办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号院 九思文创园 5 号楼 501 室 26
法定代表人:杨雅琴
联系人:邢智
客户服务电话:400-8189-598
公司网址:www.hongtaiwealth.com
(47)上海万得基金销 售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万 得大厦 11 楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
客户服务电话:4007991888
公司网址:www.520fund.com.cn
(48)乾道盈泰基金销 售(北京)有限公司
住所:北京 市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302
法定代表人:董云巍
联系人:宋子琪
客户服务电话:400-088-8080
公司网址:https://www.qiandaojr.com/
(49)济安财富(北京 ) 基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 27
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
客户服务电话:4006737010
公司网址:www.jianfortune.com
(50)北京汇成基金销 售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 11 层
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:http://www.hcjijin.com/
(51)万家财富基金销 售(天津)有限公司
住 所 : 天 津 自 贸 区 ( 中 心 商 务 区 ) 迎 宾 大 道 1988 号 滨 海 浙 商 大 厦 公 寓 2-
2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平 洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
客服电话:010-59013895
公司网址:http://www.wanjiawealth.com/
(52)泰诚财富基金销 售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 28
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:姜焕洋
客户服务电话:400-6411-999
公司网址:www.taichengcaifu.com
(53)上海好买基金销 售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东 南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:徐超逸
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
(54)上海基煜基金销 售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 太和经济
发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号 太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
联系人: 蓝杰
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(55)北京蛋卷基金销 售有限公司 29
住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
客户服务电话:400-820-1515
公司网址:http://www.zhengtongfunds.com/
(56)北京肯特瑞基金 销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座
法定代表人:江卉
联系人:黄立影
客户服务电话:400-098-8511 (个人业务)/ 400-088-8816 (企 业业务)
公司网址:http://kenterui.jd.com/
(57)武汉伯嘉基金销 售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七
幢 23 层 1 号、4 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)
第七幢 23 层 1 号、4 号
法定代表人:陶捷
联系人:陆锋
客户服务电话:400-027-9899 30
公司网址:www.buyfunds.cn
(58)浙江同花顺 基金 销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人: 洪泓
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(59)北京唐鼎耀华基 金销售有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人:张冠宇
联系人:刘美薇
客户服务电话:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(60)上海挖财基金销 售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02 、03 室
办公地址: 中国(上 海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02、03
室
法定代表人: 胡燕亮
联系人: 李娟 31
客户服务电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(61)上海联泰基金销 售有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人: 燕斌
联 系人:兰敏
客户服务电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(62)北京电盈基金销 售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B
法定代表人:程刚
联系人:张旭
客户服务电话:400-100-3391
公司网址:www.dianyingfund.com
(63)和耕传承基金销 售有限公司
住所:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间
办公地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602 、603 房
间
法定代表人:王旋 32
联系人: 胡静华
客户服务电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(64)上海中正达广基 金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
客户服务电话:400-6767-523
公司网址:www.zhongzhengfund.com
(65)喜鹊财富基金销 售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区 柳梧大厦 1513 室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室
法定代表人:陈皓
联系人:张萌
客户服务电话:4006997719
公司网址:www.xiquefund.com
(66)蚂蚁(杭州)基 金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号 黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人: 陈柏青 33
联系人:韩爱彬
客户服务电话:4000-766-123
公司网址: www.fund123.cn
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 选 择 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金 ,
并及时履行公告义务。
(二) 基金登记机构
名称:格林基金管理有限公司
住所: 北京市朝阳区光华路 22 号 3 层 309
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财 富金融中心 58 层 04 、05、06
室
法定代表人: 高永红
电话:4001000501
传真:010-50890775
联系人: 徐邦鹏
(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:北京市兰台律师事务所
住所:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 B 座 29 层
办公地址:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 B 座 29 层
负责人:杨光
经办律师:李雷勇、马霞
电话:13811961177 、18901382985 34
传真:010-58220039
联系人:马霞
(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 6 楼
办公地址: 上海市湖滨路 202 号普华永道中 心 11 楼
法定代表人 :李丹
经办注册会计师: 薛竞、张勇
电话:010-23238888
传真:021-23238800
联系人: 张勇
四、基金的名称
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型 证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准
的投资回报。 35
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券
(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资
产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票资产比例为基金资产的 0%-95% 。每个交易日日终 在扣除
国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定
的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品 种的投资比例 。
八、基金的投资策略
1 、大类资产配置策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全36
球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前
提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险,适
时地对资产配置予以调整。
2 、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关
系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上,动
态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精选债券,控制风险, 获取收益。
(1 )债券类属配置策略
本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,
确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标
久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
(2 )久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合
的久期,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,
从而可以在市场利率实际下降 时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体
利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损
失,获得较高的再投资收益。
(3 )收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变
化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本37
基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不
同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线
的经济周期、行业周期、市场供求关系、流动性变化、宏观政策等因素,确定信
用债券的行业配置和各信用级别债券所占投资比例。
(4 )可转换公司债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利
能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的
前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公
司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上
市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。
(5 )中小企业私募债券投资策略
在严格控制风险的前提下,通过全面严谨的研究,综合考虑中小企业私募债
券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行风险收益比的权衡
后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投
资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
3 、股票投资策略
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资,
自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其
投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
(1 )行业分析与配置
本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面
因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果38
确定股票资产中各行业的权重。
一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、
产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决
定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过
发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段
以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场 表现。本基金对于那些
具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预
期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能
力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景
气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。
(2 )公司财务状况评估
在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结
合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛
选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。
(3 )价值评估
基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票
的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被
低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
(4 )股票选择与组合优化
综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票
构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险
水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显
高于其内在合理价值时适时卖出证券。 39
4 、金融衍生品投资策略
(1 )股指期货投资策略
本基金 将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则
经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研
究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,
对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
(2 )国债期货投资策略
本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管
理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动
性等情况,通过套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
(3 )权证投资策略
权证为本 基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌
风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合
理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。
5 、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上, 对资产证券化产品的质量和构
成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方
面分析, 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策, 力求在控制投资风险的前提下
尽可能的提高本基金的收益。
6 、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于 其他金融产品,基金管理人将根
据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例
限制、信息披露方式等 。 40
九、基金的业绩比较基准
本 基金的业绩比较基准为: 中债综合全价指数收益率×50%+ 沪深 300 指数收
益率×50 % 。
沪深 300 指数选样科 学客观,流动性高,是目前市场上较有影响力的股票投
资 业 绩 比 较 基 准 。 中 债 综 合 全 价 指 数 具 广 泛 市 场 代 表 性 , 旨 在 综 合 反 映 债 券 全 市
场 整 体 价 格 和 投 资 回 报 情 况 。 基 于 本 基 金 的 特 征 , 使 用 上 述 业 绩 比 较 基 准 能 够 忠
实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基
金管理人与基金托管人协商一致,可以变更业绩比较基准,在履行适当程序后报
中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介及时公告,无需召开基金份额持有人
大会。
十、基金的风险收益特征
本 基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金,低于股票 型基金, 属于证券投资基金中的 中等风险和中等预期收益产品 。
十一、基金的投资组合报告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责
任。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 复 核 了 本 报 告 中 的41
财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误
导性陈述或者重大遗漏。
以下内容摘自本基金 2019 年第 1 季度报告, 本投资组合报告所载数据截至
2019 年 3 月 31 日, 本报告中所列财务数据未经审计。
1 、报告期末基金资产组合情况
2 、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1 )报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序
号
项目
金额
( 元)
占基金总资产
的
比例(%)
1 权益投资 952,624.00 49.87
其中:股票 952,624.00 49.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 364,552.30 19.08
其中:债券 364,552.30 19.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 426,900.98 22.35
8 其他资产 166,289.75 8.70
9 合计 1,910,367.03 100.00 42
(2 )报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
代
码
行业类别 公允价值( 元)
占基金 资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 764,389.00 42.02
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
127,320.00 7.00
J 金融业 37,715.00 2.07
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,200.00 1.28
S 综合 - -
合计 952,624.00 52.37 43
4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
股票
代码
股票名称
数量
( 股)
公允
价值
( 元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 002456 欧菲光 11,000
156,200.
00
8.59
2 000338 潍柴动力 7,000 82,950.0
0
4.56
3 300098 高新兴 8,000
75,120.0
0
4.13
4 603517 绝味食品 1,500
73,830.0
0
4.06
5 300323 华灿光电 8,000
71,840.0
0
3.95
6 300232 洲明科技 5,000
71,400.0
0
3.93
7 300205 天喻信息 5,000
61,650.0
0
3.39
8 300349 金卡智能 2,500
52,200.0
0
2.87
9 300122 智飞生物 1,000
51,100.0
0
2.81
10 300285 国瓷材料 2,000 43,800.0
0
2.41
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值比
例
(%)
1 国家债券 257,950.00 14.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 105,525.00 5.80
其中:政策性金融债 105,525.00 5.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,077.30 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 364,552.30 20.04 44
5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 、报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
序
号
债券代
码
债券名称
数量(张)
公允价值( 元)
占基金
资
产净值
比例
(%)
1 010107 21 国债⑺ 2,500 257,950.00 14.18
2 108603 国开 1804 1,050 105,525.00 5.80
3 113021 中信转债 10 1,077.30 0.06 45
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 、投资组合报告附 注
(1 )中信转债(代码:113021 )为本基金 前五大持仓债券之一。2018年11
月19日,中国银行保险 监督管理委员会对中信银行理财资金违规缴纳土地
款、自有资金融资违规缴纳土地款、为非保本理财产品提供保本承诺等违规行
为,处以罚款2280 万 元。
欧菲光(代码:002456 )为本基金前十大持仓股票之一。2018 年8 月24
日,中国证券监督管理委员会深圳监管局对欧菲光业绩承诺补偿款的会计核算
错误致使相关财务信息披露违反《上市公司信息披露管理办法》的违规行为,
采取了出具警示函的行政监管措施。
本基金投资上述证券的投资 决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监
管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2 )报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票
库 。
(3 )其他资产构成
序号 名称
金额
(元)
1 存出保证金 122,006.12
2 应收证券清算款 28,907.69
3 应收股利 -
4 应收利息 3,867.75 46
5 应收申购款 11,508.19
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 166,289.75
(4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
十二、基金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ,
但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实
际收益水平要低于所列数字。
1 、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯锐灵活配置 A
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④ 47
格林伯锐灵活配置 C
2 、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
2018 年 11 月 16
日至 2019 年 3
月 31 日
5.33% 0.58% 10.29% 0.72%
-
4.96%
-
0.14%
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2018 年 11 月 16
日至 2019 年 3
月 31 日
5.28% 0.58% 10.29% 0.72%
-
5.01%
-
0.14% 48
49
十三、基金的费用与税收
(一) 基金的运作 费用
1 、基金费用的种类
(1 )基金管理人的管理费;
(2 )基金托管人的托管费;
(3 )基金销售服务费;
(4 )《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5 ) 《基 金合 同 》生效 后 与基 金相 关的 会 计师 费 、律 师费 、诉讼费 和 仲 裁费;
(6 )基金份额持有人大会费用;
(7 )基金的证券/ 期货 交易费用;
(8 )基金的银行汇划费用;
(9 )基金的开户费用、账户维护费用;
(10 ) 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其
他费用。
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ,
法律法规另有规定时从其规定。
2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1 )基金管理人的管理费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.20% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算
方法如下: 50
H =E×1.2 0 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 基金管理人 与基金
托管人核对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等,支付日期顺延。
(2 )基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算
方法如下:
H =E×0.1 0 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末 , 按月支付。 基 金 管 理 人 与 基 金
托管人核对一致后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月 首日起 5
个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托管 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ,
支付日期顺延 。
(3 )C 类份额的基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的年销售服务费率为
0.15% 。 本 基 金 销 售 服 务 费 将 专 门 用 于 本 基 金 的 销 售 与 基 金 份 额 持 有 人 服 务 , 基
金 管 理 人 将 在 基 金 年 度 报 告 中 对 该 项 费 用 的 列 支 情 况 做 专 门 说 明 。 销 售 服 务 费 计
提的计算公式具体如下: 51
H =E×0.15% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 个 月 月 末 , 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理
人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于次
月首日起 5 个 工作 日内 从 基金 财 产中 一次 性支 付 给注 册 登记 机构 ,由 注 册登 记 机
构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺延。
3 、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1 ) 基金 管 理人 和基金 托 管人 因未 履 行或 未完 全 履行 义务 导 致的 费用 支 出 或
基金财产的损失;
(2 )基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ;
(3 )《基金合同》生效前的相关费用 ;
(4 ) 其他 根 据相 关法律 法 规及 中国 证 监会 的有 关 规定 不得 列 入基 金费 用 的 项
目。
4 、基金税收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执
行。
(二)与基金销售有关的费用
1 、申购费
(1 )投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。 52
A 类基金份额申购费率如下:
A 类基金份额
申购 金额 申购费率
100 万以下 1.20%
大于等于 100 万,小 于 300 万 0.80%
大于 等于 300 万 ,小 于 500 万 0.50%
500 万(含)以上 每笔 1000 元
申 购 费 用 由 申购人 承 担 , 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销
售、登记费等各项费用。
(2 )投资者申购 C 类基金份额时,申购费为 0 。
2 、赎回费
本基金 A 类、C 类基 金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎
回基金份额时收取。
本基金 对 于 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 不 低 于 1.5% 的 赎 回 费 , 并 将 上
述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 。
(1 )A 类基金份额赎回费率如下:
A 类基金份额
持有基金份额期限 赎回费率(%)
0 < N <7 天 1.50%
7 天≤N <30 天 0.75%
30 天≤N <180 天 0.50%
N ≥180 天 0%
对于赎回时份额持有不满 30 天的,收取的赎 回费全额计入基金财产;对于赎
回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75% 计入53
基金财产;对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费, 将不低于赎回
费总额的 50% 计入基 金财产;对赎回时份额持有期长于 180 天( 含 180 天)收取
的赎回费,将不低于赎回费总额的 25% 计入 基金财产。
(2 )C 类基金份额的 赎回费率如下:
C 类基金份额
持有基金份额期限 赎回费率(% )
0 < N <7 天 1.50%
7 天≤N <30 天 0.50%
N ≥30 天 0%
对于赎回时份额持有不满 30 天的,收取的赎 回费全额计入基金财产 。
3 、基 金管 理 人可 以在基 金 合同 约定 的 范围 内调 整 费率 或收 费 方式 ,并 最 迟 应
于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上
公告。
4 、 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下 , 对 特 定 交 易 方 式
( 如 网 上 交 易 、 电 话 交 易 等 ) , 按 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后 , 基 金 管 理 人 可
以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率,并另行公告。
5 、在 对基 金 份额 持有人 利 益无 实质 性 不利 影响 的 情况 下, 基 金管 理人 可 以 在
不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 ,
定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求
履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
6 、当 本基 金 各类 份额发 生 大额 申购 或 赎回 情形 时 ,基 金管 理 人可 以采 用 摆 动54
定 价 机 制 以 确 保 基 金 估 值 的 公 平 性 。 具 体 处 理 原 则 与 操 作 规 范 遵 循 相 关 法 律 法 规
以及监管部门、自律规则的规定。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1 、 更新了“重要提示”中的相关内容。
2 、 更新了“三、基金管理人”中的相关内容。
3 、 更新了“四、基金托管人” 中的相关内容。
4 、 更新了“五、相关服务机构”中的相关内容。
5 、 更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
6 、 更 新 了 “ 九 、 基 金 的 投 资 ” 中 的 相 关 内 容 , 其 中 “ 基 金 投 资 组 合 报
告”部分内容均按有关规定编制。
7 、 更 新 了 “ 十 、 基 金 的 业 绩 ” 中 的 相 关 内 容 , 该 部 分 内 容 均 按 有 关 规
定编制,并经托管人复核。
8 、 更 新 了 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” , 披 露 了 自 上 次 招 募 说 明 书 更
新截止日以来涉及本基金的相关公告。
格林基金管理有限公司
二〇一九 年六月