嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书摘要
(2019 年第1 号)
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
重要提 示
嘉实沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） ，根 据 2012 年
3 月 23 日 中国 证券 监督 管 理委员 会《 关于 核准 嘉实 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基
金募集 的批 复 》 （证 监许 可[2012]393 号 ） 和2012 年 3 月 26 日 《关 于嘉 实沪 深 300 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 募集时 间安 排的 确认 函》 （基金 部函[2012]189 号） 的核准 公开 发
售。本 基金 基金 合同 于 2012 年 5 月 7 日 起生 效， 自该日 起基 金管 理人 正式 开始管 理本 基
金。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未 来 表现 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写， 并经 中国证监会核准。基 金合 同是约定
基 金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资人 自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额 ， 即 成为
基 金 份 额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的承认 和接 受， 并按 照 《 证券投 资基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有
权 利 、 承 担义 务 。 基金 投资 人 欲 了 解基 金 份 额持 有人 的 权 利 和义 务 ， 应详 细查 阅 基 金 合同 。
基金管理人承诺以恪 尽职 守、诚实信用、勤勉 尽责 的原则管理和运用基 金资 产。但不
保证基 金一 定盈 利， 也不 向投资 者保 证最 低收 益。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2019 年 5 月 7
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2019 年3 月31 日 （未 经审 计 ） ， 特别 事 项注明 除外 。
嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
2
一、基 金管理人
（一） 基 金管 理人 概况
1、基 本情 况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址
中国 （上 海） 自 由贸 易试 验 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心二 期 53 层 09-11
单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 经雷
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，
立信投 资有 限责 任公 司 30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年 3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京 怀柔 、 武 汉分公 司 。 公 司
获得首 批全 国社 保基 金、 企业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理业 务资格 。
（二） 主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 管理 人员 基本情 况
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
3
员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任公 司董 事。
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
Mark H.Cullen 先生 ，董 事，澳 大利 亚籍 ，澳 大利 亚莫纳 什大 学经 济政 治专 业学士 。
曾 任 达 灵 顿 商品(Darlington Commodities) 商 品 交易 主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货 与商
品部负 责人 ，德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运营官 、MD ，德 意志 资产 管理 （纽 约）
全 球 首 席 运 营官 、MD ， 德意 志 银 行 （ 伦敦 ） 首 席 运营 官 ， 德 意 志银 行 全 球 审计 主 管 。 现任
DWS Management GmbH 执 行董事 、全 球首 席运 营官 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国 区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意志 银行 集团 中国 区总 经理。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
4
经雷先生，董事、总 经理 ，金 融 学 、 会 计 学 专业 本科 学 历 ， 工 商 管 理 学学 士学 位 ， 特
许金融 分析 师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集团 （AIG ） 国 际投 资公 司美国 纽约 总
部担任 研究 投资 工作 。2008 年到2013 年 历任 友邦 保 险中国 区资 产管 理中 心副 总监， 首席 投
资总监 及资 产管 理中 心负 责人。2013 年10 月至 今就 职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，历 任董 事
总经理 （MD ）、 机构 投资 和固定 收益 业务 首席 投资 官；2018 年 3 月起 任公 司 总经理 。
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
罗丽丽 女士 ，监 事， 经济 学硕士 。2000 年7 月至2004 年8 月任北 京兆 维科 技 股份有 限
公司证 券事 务代 表，2004 年9 月至 2006 年1 月任 平 泰人寿 保险 股份 有限 公司 （筹） 法 律事
务主管 ，2006 年 2 月至 2007 年 10 月 任上 海浦 东发 展银行 北京 分行 法务 经理 ，2007 年 10
月至2010 年12 月任 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司法 律合规 经理 。2010 年12 月 加入嘉 实基 金
管理有 限公 司, 现任 稽核 部 执行总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中 国银 行海 外行 管理 部任副 处长 。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基 金管 理公 司总 经理助 理。1999 年 3 月至 今任职 于嘉 实
基金管 理有 限公 司， 历任 督察员 和公 司副 总经 理。
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
5
何如女士 ，硕 士研究 生，13 年证 券从业 经历， 具有 基金从业 资格 ，加拿 大籍 。曾任 职
于IA 克莱 灵顿 投资 管理 公 司(IA-Clarington Investments Inc ) 、 富兰 克林 坦 普顿投 资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年6 月 加入 嘉实 基 金管理 有限 公
司，先后 任职 于产品 管理 部、指数 投资 部，现 任指 数投资部 副总 监、基 金经 理。2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉 实中 创 400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金
经理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任 中创 400 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基
金经理 、2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日任 嘉 实深证 基本 面120 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 经理、2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日任 深证 基本 面120 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2017 年6 月29 日至2019 年3 月30 日任嘉 实富 时
中国A50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理、2017 年7 月3 日至 2019 年3
月 30 日任 嘉 实 富时 中国 A50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金经 理、2017 年 7 月 14 日
至 2019 年 4 月 2 日 任嘉 实创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 。2014 年 6 月
13 日 至今 任嘉 实中 证医 药 卫生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 、2014 年 6 月 13
日至今 任嘉 实中 证主 要消 费交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理、2014 年6 月20 日至
今任嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2015 年 8 月 6 日至 今任
嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理、2016 年 1 月 5 日至
今任嘉 实黄 金证 券投 资基金（LOF ） 基金 经理 、2016 年1 月5 日 至今 任嘉 实沪 深 300 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 （LOF ） 基 金经 理 、2016 年1 月5 日 至今 任 嘉实中 证锐 联
基本 面 50 指数 证券 投资 基 金（LOF ） 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉 实 中证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日至 今任 嘉实 沪深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉 实中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金基 金经 理、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉实 恒生 中国 企业 指数 证券投 资基 金
（QDII-LOF）基 金经 理 、2019 年5 月23 日至 今任 嘉 实中证 锐联 基本 面 50 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。
陈正宪先 生， 硕士研 究生 ，14 年 证券 从业经 历，具 有基金从 业资 格，中 国台 湾籍。 曾
任职于 中国 台湾 台育 证券 、中国 台湾 保诚 投信 。2008 年 6 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 ，
先后任 职于 产品 管理 部、 指数投 资部 ，现 任指 数投 资部执 行总 监及 基金 经理 。2016 年 1 月
5 日至2019 年4 月2 日 任 嘉实恒 生中 国企 业指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF） 基 金经理 、2016
年3 月24 日至2019 年 3 月30 日任 嘉实 中创400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金联 接基 金
基金经 理、2016 年3 月24 日至2019 年3 月30 日任 中创400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金基金 经理 。2016 年1 月5 日至 今任 嘉实 黄金 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 、2016 年1 月
5 日至 今任 嘉实 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日至 今
任嘉实 沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 、2016 年 1 月 5 日 至今任 嘉实 沪
深300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 （LOF ） 基 金经 理、2016 年1 月 5 日 至今 任嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
6
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理、2016 年3 月24 日至 今任
嘉实中 证锐 联基 本 面 50 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 、2017 年 6 月 7 日 至今任 嘉实
中关村A 股 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理、2017 年6 月29 日 至今 任嘉实 富时 中
国 A50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 、2017 年 7 月 3 日 至今任 嘉实 富
时中国A50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理、2017 年7 月15 日 至今 任嘉实 创业 板
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 、2019 年1 月14 日至今 任嘉 实恒 生 港股通 新经 济
指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金经理 、2019 年5 月23 日至今 任嘉 实中 证锐 联基 本面 50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
张宏民 先生 ，管 理时 间为2012 年5 月7 日至 2013 年 1 月 25 日 ；杨 宇先 生， 管理时 间
为2012 年5 月7 日至 2016 年1 月5 日。
3、Smart Beta 及量 化投 资决策 委员 会
Smart Beta 及 量化 投资 决 策委员 会的 成员 包括 ：Smart-Beta 和 量化 投资 首席 投资官 杨
宇 先 生 ， 公 司总 经 理 兼 固定 收 益 业 务 首席 投 资 官 经雷 先 生 ， 部 门负 责 人 刘 斌先 生 、 陈 正宪
先生、 何如 女士 。
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系
二、基 金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行 、
证 券 、 基 金 、信 托 从 业 经验 ， 且 具 有 海外 工 作 、 学习 或 培 训 经 历，60 ％ 以 上的 员 工 具 有硕嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
7
士 以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提 供专 业 化 的 托管 服 务 ， 中 国银 行 已 在 境内 、 外 分 行开
展托管 业务 。
作为国内首批开展证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国银行拥有证 券投 资基金、
基金（一 对多 、一对 一） 、社保基 金、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机构 、券
商 资 产 管 理 计划 、 信 托 计划 、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权 基金 、 私 募 基金 、 资 金 托管
等 门 类 齐 全 、产 品 丰 富 的托 管 业 务 体 系。 在 国 内 ，中 国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析
等增值 服务 ，为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增 值服 务，是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至2019 年3 月31 日 ， 中国银 行已 托管710 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金670 只，
QDII 基金 40 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银行托管业务部 风险 管理与控制工作是中 国银 行全面风险控制工作 的组 成部分 ，
秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 ， 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的 原则 。 中 国 银行 托 管 业 务部
风 险 控 制 工 作贯 穿 业 务 各环 节 ， 通 过 风险 识 别 与 评估 、 风 险 控 制措 施 设 定 及制 度 建 设 、内
外部检 查及 审计 等措 施强 化托管 业务 全员 、全 面、 全程的 风险 管控 。
2007 年起， 中国银 行连续 聘请外部 会计 会计师 事务 所开展托 管业 务内部 控制 审阅工作 。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等 国际 主流内控 审阅
准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2017 年 ， 中 国 银 行 继 续 获 得 了 基 于 “ISAE3402 ”和
“SSAE16”双准 则 的 内部控 制 审 计 报 告 。 中国 银 行托 管 业 务 内 控 制 度完 善 ，内 控 措 施 严 密，
能够有 效保 证托 管资 产的 安全。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 的
相 关 规 定 ， 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、 行政 法 规 和 其他 有 关 规 定，
或 者 违 反 基 金合 同 约 定 的， 应 当 拒 绝 执行 ， 及 时 通知 基 金 管 理 人， 并 及 时 向国 务 院 证 券监
督 管 理 机 构 报告 。 基 金 托管 人 如 发 现 基金 管 理 人 依据 交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法
律、行 政法规 和其他 有关 规定， 或者违 反基金 合同 约定的, 应当 及 时通 知基金 管理人 ，并及
时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。
三、相 关服务机构
（一） 基 金份 额发 售机 构
1、申 购赎 回代 理券 商 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
8
(1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.c
om
客服电 话 4008888666
(2)中 信建 投证 券股 份有 限 公司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 http://www.csc108
.com
客服电 话 400-8888-108
(3)国 信证 券股 份有 限公 司
办公地 址 深圳市 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦
注册地 址 深圳市 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen
.com.cn
客服电 话 95536
(4)招 商证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号
法定代 表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschi
na.com
客服电 话 4008888111 、95565
(5)广 发证 券股 份有 限公 司 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
9
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316
房）
办公地 址 广州市 天河 区马 场 路26 号 广发证 券大 厦
注册地 址 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州知 识城 腾飞 一 街2 号618 室
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 http://www.gf.com
.cn
客服电 话 95575 或致 电各 地营
业网点
(6)中 信证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号中信 证券 大厦;北 京市 朝 阳区亮 马桥 路
48 号 中信 证券 大厦
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.eci
tic.com
客服电 话 95558
(7)中 国银 河证 券股 份有 限 公司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinas
tock.com.cn
客服电 话 400-8888-888
(8)海 通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
注册地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.
com
客服电 话 95553 或拨 打各 城市
营业网 点咨 询电 话 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
10
(9)申 万宏 源证 券有 限公 司
住所 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
办公地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层
法定代 表人 李梅 联系人 陈宇
电话 021-33388214 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc
.com
客服电 话 95523 或
4008895523
(10)安 信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
法定代 表人 王连志 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 http://www.essenc
e.com.cn
客服电 话 4008001001
(11)华 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深
圳)
网址 http://www.htsc.c
om.cn
客服电 话 95597
(12)中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号 1 号楼 2001
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 姜晓林 联系人 焦刚
电话 （0531 ）89606166 传真 （0532 ）85022605
网址 http://www.zxwt.c
om.cn
客服电 话 95548
(13)中 国中 投证 券有 限责 任公司 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
11
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18 层-
21 层 及第 04 层01、02、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16、18 、
19、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址 深圳福 田区 益田 路6003 号 荣超商 务中 心 A 座 4 层、18-21 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18-21
层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元
法定代 表人 高涛 联系人 胡芷境
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539
网址 http://www.china-
invs.cn
客服电 话 400 600 8008
(14)兴 业证 券股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 福建省 福州 市湖 东 路268 号
注册地 址 福建省 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.c
om.cn
客服电 话 95562
(15)东 方证 券股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 119 号东 方证 券大 厦
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318 号 2 号楼22 层、23 层、25-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.c
om.cn
客服电 话 95503
(16)方 正证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼
3701-3717
注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼
3701-3717
法定代 表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
12
网址 http://www.founde
rsc.com
客服电 话 95571
(17)长 城证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
法定代 表人 曹宏 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.c
om
客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000
(18)光 大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 http://www.ebscn.
com
客服电 话 4008888788 、
10108998
(19)东 北证 券股 份有 限公 司
办公地 址 长春市 生态 大 街6666 号
注册地 址 吉林省 长春 市生 态大 街6666 号
法定代 表人 李福春 联系人 安岩岩
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
网址 http://www.nesc.c
n
客服电 话 95360
(20)中 泰证 券股 份有 限公 司
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路86 号
注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.co
m.cn/
客服电 话 95538
(21)华 福证 券有 限责 任公 司 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
13
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层
注册地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 http://www.hfzq.c
om.cn/
客服电 话 （0591 ）96326
(22)中 国国 际金 融股 份有 限公司
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 丁学东 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 http://www.cicc.c
om.cn
客服电 话 400 910 1166
(23)宏 信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段18 号 川信大 厦 10 楼
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.
com
客服电 话 4008366366
(24)长 江证 券股 份有 限公 司
住所 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
法定代 表人 陈佳( 代) 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 http://www.cjsc.c
om
客服电 话 95579 或4008-888-
999
(25)湘 财证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼
注册地 址 长沙市 天心 区湘 府中 路 198 号新 南城 商务 中心A 栋11 楼 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
14
法定代 表人 孙永祥 联系人 李欣
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680
网址 http://www.xcsc.c
om
客服电 话 95351
(26)渤 海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区水 上公 园东 路东侧 宁汇 大 厦A 座
注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.c
om
客服电 话 4006515988
(27)新 时代 证券 股份 有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.
cn
客服电 话 95399
(28)平 安证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路4036 号荣 超大 厦16-20 层
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层
法定代 表人 何之江 联系人 周一涵
电话 021-38637436 传真 021-58991896
网址 stock.pingan.com 客服电 话 95511 —8
(29)华 鑫证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01(b)单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
15
网址 http://www.cfsc.c
om.cn
客服电 话 021-32109999;029-
68918888;40010999
18
2、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
（二） 注 册登 记机 构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 刘玉生
电话 （010 ）58598907 传真 （010 ）66213961
（三） 律 师事 务所 和经 办 律师
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
（四） 会 计师 事务 所和 经 办注册 会计 师
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市黄浦 区湖滨路 202 号领展企业 广场二座普华永道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞 、 张勇
四、基 金的名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
16
本基金 名称 ：嘉 实沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
五、基 金的类型
本基金 类型 ：交 易型 开放 式
六、基 金的投资目标
本基金进行被动式指 数化 投资，紧密跟踪标的 指数 ，追求跟踪偏离度和 跟踪 误差的最
小化。
七、基 金的投资范围
本基金投资范围主要 为标 的指数成份股及备选 成份 股，投资于标的指数 成份 股及备选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （ 包含 中小 板、创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （权 证、
股指期 货等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交
易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、短 期融 资券 等 ） 、 资产支 持证 券 、 债券 回购 、银行 存款 等
固定收 益类 资产 、现 金资 产、以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
待基金参与融资融券 和转 融通业务的相关规定 颁布 后，基金管理人可以 在不 改变本基
金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券
金 融 公 司 办 理转 融 通 业 务， 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。 届时 基 金 参 与融 资 融 券 、转
融 通 等 业 务 的风 险 控 制 原则 、 具 体 参 与比 例 限 制 、费 用 收 支 、 信息 披 露 、 估值 方 法 及 其他
相 关 事 项 按 照中 国 证 监 会的 规 定 及 其 他相 关 法 律 法规 的 要 求 执 行， 无 需 召 开基 金 份 额 持有
人大会 决定 。
八、基 金的投资策略
本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其权重构 建基 金股票投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。但 在因 特殊 情况 （如 流动 性嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
17
原因 ） 导 致无 法获 得足 够数 量的股 票时 ，或 者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时， 基
金 管 理 人 将 采用 采 用 其 他指 数 投 资 技 术适 当 调 整 基金 投 资 组 合 ，以 达 到 跟 踪标 的 指 数 的目
的。
在正常市 场情 况下， 本基 金日均跟 踪偏 离度的 绝对 值不超 过 0.2% ，年 化跟踪 误差不 超
过 2%。 如因 标的指 数编制 规则调整 或其 他因素 导致 跟踪偏离 度和 跟踪误 差超 过正常范 围的 ，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品，如期 权、 权证以及
其 他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、 备选 成 份 股 相关 的 衍 生 工 具。 本 基 金 投资 股 指 期 货将
根 据 风 险 管理 的 原 则， 以套 期 保 值 为目 的 ， 主要 选择 流 动 性 好、 交 易 活跃 的股 指 期 货 合约 。
本 基 金 力 争 利用 股 指 期 货的 杠 杆 作 用 ，降 低 股 票 仓位 频 繁 调 整 的交 易 成 本 和跟 踪 误 差 ，达
到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
本基金投资股指期货 的， 基金管 理 人 应 在 季 度报 告、 半 年 度 报 告 、 年 度报 告等 定 期 报
告和招 募说 明书 （更 新） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、持 仓情况 、损 益
情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 股 指 期货 交 易 对 基金 总 体 风 险 的影 响 以 及 是否 符 合 既 定的
投资政 策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1 、决 策依 据
有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策
依据。
2 、投 资管 理体 制
本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责决
定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应 对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金
经 理 决 定 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 赎 回清 单 的 编 制决
策。
3 、投 资程 序
研究、决策、组合构 建、 交易、评估、组合维 护的 有机配合共同构成了 本基 金的投资
管理程 序。 严格 的投 资管 理程序 可以 保证 投资 理念 的正确 执行 ，避 免重 大风 险的发 生。
（1）研 究：指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台，整合 外部 信息以 及券 商等外 部
研 究 力 量 的 研究 成 果 开 展指 数 跟 踪 、 成份 股 公 司 行为 等 相 关 信 息的 搜 集 与 分析 、 流 动 性分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投 资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ，定 期召开 或
遇 重 大 事 项 时召 开 投 资 决策 会 议 ， 决 策相 关 事 项 。基 金 经 理 根 据投 资 决 策 委员 会 的 决 议，
每日进 行基 金投 资管 理的 日常决 策。
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
18
数复制法构建组合。 在追 求跟踪误差最小化的 前提 下，基金经理将采取 适当 指数投资
的方法 ，以 降低 投资 成本 、控制 投资 风险 。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投 资绩效 评估： 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关 报 告 。 绩 效评 估 能 够 确认 组 合 是 否 实现 了 投 资 预期 、 组 合 误 差的 来 源 及 投资 策 略 成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、流 动
性 状 况 、 基 金申 购 和 赎 回的 现 金 流 量 情况 以 及 组 合投 资 绩 效 评 估的 结 果 ， 对投 资 组 合 进行
监控和 调整 ，密 切跟 踪标 的指数 。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
九、基 金的业绩比较基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：沪 深300 指 数。
沪深 300 指 数以调 整股 本 为权数， 采用派 许加 权综 合价格指 数公式 进行 计算 。如果 指
数 发 布 机 构 变更 或 者 停 止上 述 标 的 指 数编 制 及 发 布， 或 者 上 述 标的 指 数 由 其他 指 数 代 替，
或 由 于 指 数 编制 方 法 等 重大 变 更 导 致 上述 指 数 不 宜继 续 作 为 标 的指 数 ， 或 证券 市 场 有 其他
代 表 性 更 强 、更 适 合 投 资的 指 数 推 出 时， 本 基 金 管理 人 可 以 依 据维 护 基 金 份额 持 有 人 合法
权 益 的 原 则 ，通 过 适 当 的程 序 变 更 本 基金 的 标 的 指数 ， 并 同 时 更换 本 基 金 的基 金 名 称 与业
绩比较 基准。 若标的 指数 变更对 基金投 资无 实 质性 影响(包 括但不 限于 编制机 构变更 、指数
更名等) ，无需 召开 基金份 额持有 人大会 ，基金 管理 人可在 取得基 金托管 人同 意后变 更标的
指数， 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 。
十、基 金的风险收益特征
本基金为股票型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 率高于混合型基金、 债券 型基金、
及 货 币 市 场 基金 。 本 基 金为 指 数 型 基 金， 被 动 跟 踪标 的 指 数 的 表现 ， 具 有 与标 的 指 数 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和 完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
19
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2019 年 4 月 17 日 复核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 ， 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2019 年3 月31 日 （ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
21,700,327,059.72 99.75
其中： 股票
21,700,327,059.72 99.75
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
12,706,600.00 0.06
其中： 债券
12,706,600.00 0.06
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 0.06
其中： 买断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
19,314,362.32 0.09
8
其他资 产
8,031,371.35 0.04
9
合计
21,754,379,393.39 100.00
注： 股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
(1) 报告 期末指 数投 资按 行业 分类的 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
71,061,676.40 0.33
B
采矿业
700,996,109.32 3.22
C
制造业
8,777,778,913.69 40.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
538,798,149.81 2.48
E
建筑业
738,290,790.32 3.40
F
批发和 零售 业
344,873,434.13 1.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
669,258,523.88 3.08
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
852,767,712.18 3.92 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
20
J
金融业
7,415,310,034.62 34.11
K
房地产 业
1,064,519,951.53 4.90
L
租赁和 商务 服务 业
251,520,358.87 1.16
M
科学研 究和 技术 服务 业
17,685,070.00 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
51,714,304.25 0.24
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
120,661,047.20 0.56
R
文化、 体育 和娱 乐业
67,705,620.97 0.31
S
综合
- -
合计
21,682,941,697.17 99.75
(2) 报告 期末积 极投 资按 行业 分类的 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
17,218,116.61 0.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
32,902.94 0.00
J
金融业
134,343.00 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
17,385,362.55 0.08
3. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
（1） 报告 期末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股
票 投资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
21
产净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 19,441,441 1,498,935,101.10 6.90
2 600519 贵州茅 台 902,225 770,491,127.75 3.54
3 600036 招商银 行 18,510,900 627,889,728.00 2.89
4 000651 格力电 器 8,637,108 407,757,868.68 1.88
5 601166 兴业银 行 22,369,932 406,461,664.44 1.87
6 000333 美的集 团 8,325,736 405,713,115.28 1.87
7 600030 中信证 券 14,125,128 350,020,671.84 1.61
8 000858 五 粮 液 3,482,824 330,868,280.00 1.52
9 600887 伊利股 份 10,909,050 317,562,445.50 1.46
10 600276 恒瑞医 药 4,758,344 311,290,864.48 1.43
（2） 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股
票 投资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 600485 信威集 团 2,708,581 17,009,888.68 0.08
2 002958 青农商 行 17,700 134,343.00 0.00
3 300762 上海瀚 讯 1,233 82,475.37 0.00
4 603379 三美股 份 2,052 66,546.36 0.00
5 603681 永冠新 材 1,767 33,855.72 0.00
注： 信 威集 团1 只股 票已 被调出 指数 成分 股， 因停 牌等原 因暂 无法 卖出 。
4. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
12,706,600.00 0.06
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
12,706,600.00 0.06
5. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
22
1 110053 苏银转 债 50,000 5,000,000.00 0.02
2 110054 通威转 债 46,410 4,641,000.00 0.02
3 110056 亨通转 债 22,430 2,243,000.00 0.01
4 127012 招路转 债 8,226 822,600.00 0.00
注： 报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 4 支债 券。
6. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
(1) 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
代码
名称
持仓量
（买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1906 IF1906 20 23,224,800.00 950,340.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
950,340.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
4,503,795.73
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
1,922,570.40
(2) 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 为指 数型 基金 ，主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金投 资股指 期货 将
根据风 险管 理的 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，选 择流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本
基金投 资于 标的 指数 为基 础资产 的股 指期 货， 目的 在于满 足基 金日 常投 资管 理需要 ，更 有
效地进 行流 动性 管理 ，实 现跟踪 标的 指数 的投 资目 标。
本 基金 投资 于股 指期 货，对 基金 总体 风险 的影 响很小 ，并 符合 既定 的投 资政策 和投 资
目标。
10. 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
23
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资 组合报 告附 注
(1) 声明 本基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1）2018 年5 月4 日, 中 国银行 保险 监督 管理 委员 会发布 行政 处罚 信息 公开 表（银 保监 银
罚决字 〔2018 〕1 号 ）， 对兴业 银行 股份 有限 公司 重大关 联交 易未 按规 定审 查审批 且未 向
监管部 门报 告， 非真 实转 让信贷 资产 等违 规事 实， 于 2018 年4 月19 日 作出 行政处 罚决
定，罚 款5870 万元 。
2018 年5 月4 日, 中 国银行 保险 监督 管理 委员 会发布 行政 处罚 信息 公开 表（银 监罚 决
字〔2018 〕1 号 ）， 对招 商银行 股份 有限 公司 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则，违 规批 量
转让以 个人 为借 款主 体的 不良贷 款等 违规 事实 ， 于2018 年2 月12 日作 出行 政处罚 决定 ，
罚款6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本基金 投资 于“ 兴业 银行 （601166 ） ”、 “招 商银 行（600036 ）” 的决 策程 序说明 ：本 基
金投资 目标 为紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度及 跟踪 误差 的最 小化 ，兴业 银行 、
招商银 行为 标的 指数 的成 份股， 本基 金投 资于 “兴 业银行 ”、 “招 商银 行” 股票的 决策 流
程，符 合公 司投 资管 理制 度的相 关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他八 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他 资产构 成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
2,462,175.40
2
应收证 券清 算款
5,560,635.40
3
应收股 利
-
4
应收利 息
8,560.55
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,031,371.35 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
24
(4) 报告 期末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告 期末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
① 报告 期末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
② 报告 期末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 600485 信威集 团 17,009,888.68 0.08 重大事 项停 牌
2 603379 三美股 份 66,546.36 0.00 未上市
十二、 基金的业绩
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段 净值
增长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准
收益率 标
准差④
①- ③ ②－④
2012 年 5
月 7 日
（基金 合
同生效
日）-2012
年 12 月
31 日
-3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%
2013 年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00%
2014 年 54.58% 1.21% 51.66% 1.21% 2.92% 0.00%
2015 年 6.99% 2.47% 5.58% 2.48% 1.41% -0.01%
2016 年 -9.39% 1.39% -11.28% 1.40% 1.89% -0.01%
2017 年 23.36% 0.63% 21.78% 0.64% 1.58% -0.01%
2018 年 -24.03% 1.34% -25.31% 1.34% 1.28% 0.00%
2019 年 1
月 1 日至
3 月 31 日
28.22% 1.55% 28.62% 1.55% -0.40% 0.00% 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
25
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
图：嘉 实沪 深300ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图
（2012 年5 月7 日至 2019 年3 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建
仓期结 束时 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同“ 十五（ 二） 投资 范围 和（ 八）投 资禁 止
行为与 限 制2、 基金 投资 组合比 例限 制” 的有 关约 定。
十三、 费用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理费 按前 一日 的资 产净值 乘 以 0.5 ％的 费率 来计算 ，计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
26
基金管理费每日计提 ，按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后， 由基金托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提 ，按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后， 由基金托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ，基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列
入基金 费用 。
在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的 年 费 率 计提 。 计 算
方法如 下：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合同生效后的指 数许 可使用费按日计提， 按季 支付。标的指数许可 使用 费的收取
下限为 每季 （自 然季 度） 人 民币 50,000 元 ，当 季标 的 指数许 可使 用费 不 足50,000 元 的， 按
照 50,000 元支付 。由基金 管理人 向基金托 管人发送 基金标 的指数许 可使用费 划付指 令，
经基金 托管 人复 核后 于每 年 1 月，4 月，7 月，10 月首日 起 10 个工 作日 内将 上季度 标的 指
数 许 可 使 用 费从 基 金 财 产中 一 次 性 支 付给 中 证 指 数公 司 。 若 遇 法定 节 假 日 、公 休 日 等 ，支
付日期 顺延 。
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。
（4） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包括因基金的 证券交 易或结算而产生的 费用、 基金合同生效以后 的信息 披露费用、
基 金 份 额 持 有人 大 会 费 用、 基 金 上 市 费及 年 费 、 基金 合 同 生 效 以后 的 会 计 师费 和 律 师 费、
基 金 资 产 的 资金 汇 划 费 用等 。 该 等 费 用由 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 根 据 有 关法 规 及 相 应协
议的规 定， 列入 当期 基金 费用。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
27
投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 资产的损
失等不 列入 基金 费用 。
（三） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管理人和基金托 管人 可协商酌情调低基金 管理 费和基金托管费，无 须召 开基金份
额持有 人大 会。
（四） 基金 的税 收
本基金运作过程中 涉及的 各纳税主体，应按 国家税 收法律法规的规定 履行其 纳税义务 。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《证券 投资
基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理规 定 》 及 其它有 关法 律法 规的 要求 ，结合 本基 金管 理人 在本 基金合 同生 效
后 对 本 基 金实 施 的 投资 经营 情 况 ， 对本 基 金 原招 募说 明 书 进 行了 更 新 。主 要更 新 内 容 如下 ：
1. 在 “ 重要提示” 部分 ：明 确 了 更 新 招 募 说 明书 内容 的 截 止 日 期 及 有 关财 务数 据 的 截
止日期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部分： 更新 了基 金管 理人 的相关 内容 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部分： 更新 了基 金托 管人 的 相关 内容 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ”部分 ：更 新相 关申 购赎 回代办 券商 的信 息。
5. 在“ 八、 对基 金份 额折 算与变 更登 记 ” 部分 ：更 新了基 金份 额折 算的 相关 内容。
6. 在 “ 十 、 基 金 份 额的 申购 、 赎 回 ” 部分：更新 了实物和现金 申 购 赎 回清 单的 格 式 举
例 。
7. 在“ 十二 、基 金的 投资 ”部分 ：补 充了 本基 金最 近一期 投资 组合 报告 内容 。
8. 在“ 十三 、基 金的 业 绩 ”部分 ：基 金业 绩更 新 至2019 年3 月31 日。
9. 在“ 二十 六、 其他 应披 露事项 ”部 分： 列示 了本 基金自 2018 年 11 月 7 日至 2019 年
5 月7 日相 关临 时公 告事 项。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2019 年 6 月 19 日
