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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书 
(2019 年第1 号) 
 
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司 
重要提 示 
（一）嘉 实沪 深 300 交 易 型开放式 指数证 券投 资基 金（以下 简称“ 本基 金” ），根 据
2012 年3 月23 日中 国证 券监督 管理 委员 会 《关 于 核准嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金募 集的 批复 》（ 证监许 可[2012]393 号）和 2012 年3 月26 日《 关 于嘉实 沪深 300
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 募集 时间 安排 的确 认函》 （基金 部函[2012]189 号） 的核 准
公 开 发 售 。 本基 金 类 型 为契 约 型 开 放 式， 根 据 本 基金 的 投 资 目 标和 投 资 范 围， 本 基 金 属于
股票型 证券 投资 基金 。本 基金基 金合 同 于 2012 年5 月 7 日正 式生 效， 自该 日 起本基 金管 理
人正式 开 始 管理 本基 金。 
（二 ） 基 金管 理人 保证 本招 募说明 书的 内容 真实 、准 确、完 整。 本招 募说 明书 经中国 证
监 会 核 准 ， 但中 国 证 监 会对 本 基 金 募 集的 核 准 ， 并不 表 明 其 对 本基 金 的 价 值和 收 益 作 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
（三 ） 本 基金 投资 于证 券市 场，基 金净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ，投资 者
在 投 资 本 基 金前 ， 应 全 面了 解 本 基 金 的产 品 特 性 ，充 分 考 虑 自 身的 风 险 承 受能 力 ， 理 性判
断 市 场 ， 并 承担 基 金 投 资中 出 现 的 各 类风 险 ， 包 括： 因 政 治 、 经济 、 社 会 等环 境 因 素 对证
券 价 格 产 生 影响 而 形 成 的系 统 性 风 险 、个 别 证 券 特有 的 非 系 统 性风 险 、 基 金管 理 人 在 基金
管 理 实 施 过 程中 产 生 的 基金 管 理 风 险 、基 金 组 合 回报 与 标 的 指 数回 报 偏 离 的风 险 、 本 基金
的特定风 险等 。本基 金被 动跟踪标 的指 数“沪 深 300 指数 ”，因 此，本 基金 的业绩表 现与
沪深 300 指 数的 表现密 切 相关。同 时， 本基金 为股 票型基金 ，其 长期平 均风 险和预期 收益
率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、及 货币 市场 基金 。 
（四）本 基金 为交易 型开 放式指数 证券 投资基 金（ETF ），将 在深 圳证券 交易 所上市 。
由 于 本 基 金 的标 的 指 数 组合 证 券 横 跨 深圳 及 上 海 两个 证 券 交 易 所， 本 基 金 的申 购 、 赎 回流
程与组合 证券 仅在深 圳或 上海交易 所上 市的 ETF 产 品有所差 异。 本基金 现采 用实物申 购赎嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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回 和 现 金 申 购赎 回 两 种 方式 。 其 中 ， 实物 申 购 赎 回通 过 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司办
理 ， 现 金 申 购赎 回 通 过 深圳 证 券 交 易 所办 理 。 实 物申 购 赎 回 方 式中 投 资 者 的申 购 、 赎 回申
请在 T+1 日 确认 ，申 购所 得 ETF 份额 及赎 回所 得组 合证券 在 T+2 日 可用 。如 投资者 需要 通
过申购赎 回代 理券商 参与 本基金的 申购 、赎回 ，则 应同时持 有并 使用深 圳 A 股账户与 上海
A 股 账 户 ， 且该 两 个 账 户的 证 件 号 码 及 名 称属 于 同一 投 资 者 所 有 ， 同时 用 以申 购 、 赎 回 的
深圳证券 交易 所股票 的托 管证券公 司和 上海 A 股 账 户的指定 交易 证券公 司应 为同一申 购赎
回代理券商。 现 金 申 赎 方式 中 ， 只 有 现金 申 赎 参 与人 可 以 参 与 本基 金 的 现 金申 购 赎 回 。本
基 金 目 前 只 能进 行 现 金 申购 ， 暂 不 开 通现 金 赎 回 业务 。 登 记 结 算机 构 根 据 深圳 证 券 交 易所
现 金 申 购 成 交数 据 进 行 实时 逐 笔 清 算 ，并 将 清 算 结果 发 送 参 与 人。 对 于 日 间勾 单 确 认 的交
易，进行 实时 交收； 对于 日间未完 成实 时逐步 全额 交收的现 金申 购，日 末进 行 T+0 逐笔 全
额非担 保批 量交 收。T 日 现金申 购的 ETF 份 额且 日 间完成 实时 交收 的，T 日 可以赎 回，T 日
可以竞 价方 式卖 出；T 日 现金申 购的ETF 份额 且日 末完成 逐笔 全额 非担 保交 收的，T+1 日可
以赎回 ，T+1 日 可以 卖出 。 
（五 ） 基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。基 金管 理人承 诺以 恪尽 职守 、诚 实信用 、
谨 慎 勤 勉 的 原则 管 理 和 运用 基 金 财 产 ，但 不 保 证 基金 一 定 盈 利 ，也 不 向 投 资者 保 证 最 低收
益 。 基 金 管 理人 提 醒 投 资者 基 金 投 资 的“ 买 者 自 负” 原 则 ， 在 投资 者 作 出 投资 决 策 后 ，基
金运营 状况 与基 金净 值变 化引致 的投 资风 险， 由投 资者自 行负 责。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2019 年 5 月 7
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2019 年3 月31 日 （未 经审 计 ） ， 特别 事 项注明 除外 。 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 4 
二、释 义........................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 10 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 21 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 23 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 32 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 37 
八、对 基金 份额 折算 与变 更登记 ................................................................................................. 38 
九、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 41 
十、基 金份 额的 申购 、赎 回 ......................................................................................................... 43 
十一、 基金 的非 交易 过户 等其他 业务 ......................................................................................... 65 
十二、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 66 
十三、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 77 
十四、 基金 的融 资融 券及 转融通 ................................................................................................. 80 
十五、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 81 
十六、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 82 
十七、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 85 
十八、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 86 
十九、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 88 
二十、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 89 
二十一 、风 险揭 示 ......................................................................................................................... 93 
二十二 、基 金合 同的 变更 、终止 和基 金财 产的 清算 ................................................................. 98 
二十三 、基 金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................... 100 
二十四 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 112 
二十五 、对 基金 份额 持有 人服务 ............................................................................................... 122 
二十六 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 123 
二十七 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 124 
二十八 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 125 
 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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一、绪 言 
本 《招 募说 明书 》 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 《基 金法》 ） 、
《公开 募集 证券 投资 基 金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 《运 作办法 》 ） 、 《 证 券投资 基金 销售
管理办 法 》 （ 以下 简称 《销 售办法 》 ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （以 下简称 《 信
息披露 办法》 ） 、 《 公开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 （ 以下简 称“ 《 流
动性风 险管 理规 定》 ”） 、《证 券投 资基 金信 息披 露内容 与格 式准 则第 5 号< 招募说 明书 的
内容与 格式>》 等有 关法 律 法规以 及《 嘉实 沪深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合
同》编 写。 
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募 集 的 。 本 基金 管 理 人 没有 委 托 或 授 权任 何 其 他 人提 供 未 在 本 招募 说 明 书 中载 明 的 信 息，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会核准。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。如 本 招 募 说明 书 内 容 与 基金 合 同 有 冲突 或 不 一 致之
处 ， 均 以 基 金合 同 为 准 。基 金 投 资 者 自依 基 金 合 同取 得 基 金 份 额， 即 成 为 基金 份 额 持 有人
和本基 金合同 的当事 人, 其 持有基 金份额 的行为 本身 即表明 其对基 金合同 的承 认和接 受，并
按照 《 基金 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、承 担 义务 。基 金投 资者 欲了解 基金 份
额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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二、释 义 
本《招 募说 明书 》中 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 有 如下含 义： 
基金或 本基 金 指嘉实 沪 深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 ； 
基金合 同 指《 嘉 实沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 及对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 ； 
招募说明书或本招募
说明书 
指《 嘉 实沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 及
其定期 更新 ； 
基金份 额发 售公 告 指《 嘉 实沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额发 售公
告》； 
托管协 议 指《 嘉 实沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及其
任何有 效修 订和 补充 ； 
中国 中 华人民共 和国(仅为本 招募 说明书目 的不包 括香港特 别行政区 、
澳门特 别行 政区 及台 湾地 区) 
中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第五
次会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人 民共和 国证 券
投资基 金法 》及 不时 做出 的修订 ；



《销售 办法 》 指 2011 年 6 月 9 日 由中 国 证监会 公布 并 于 2011 年 10 月 1 日 起实
施的《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 及不 时做 出的 修订； 
《运作 办法 》 指 2004 年 6 月 29 日 由中 国证监 会公 布， 于 2004 年 7 月 1 日 起实
施并 于 2014 年 7 月 7 日 修订的 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理
办法》 及不 时做 出的 修订 ； 
《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 并于 2004 年 7 月 1 日实施 的
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及不 时作 出的 修订 ； 
《登记结算业务实施
细则》 
指 《中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 交易 型开
放式基 金登 记结 算业 务实 施细则 》及 其不 时修 订； 
交易型开放式指数证 指《登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 “交 易型 开放 式指数 基金 ” ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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券投资 基金 
ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ，与 本基 金的 投资目 标类 似，
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化， 采用
开放式 运作 方式 的基 金； 
元 指人民 币元 ； 
基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
登记结 算业 务 指 《 登记 结算 业务 实施 细 则》 定义 的基 金份 额的 登 记、 托管 和结 算
业务 ； 
登记结 算机 构 指办理 本基 金登 记结 算业 务的机 构。 本基 金的 登记 结算机 构为 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司； 
投资者 指个人 投资 者 、 机 构投 资 者、 合格 境外 机构 投资 者 、 人 民币 合格 境
外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投 资者 ； 
个人投 资者 指依据 中国 有关 法律 法规 可以投 资于 证券 投资 基金 的自然 人； 
机构投 资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存
续并依 法可 以投 资于 证券 投资基 金的 企业 法人 、 事 业法人 、 社 会团
体或其 他组 织； 
合格境 外机 构投 资者 指符合 《合 格境 外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及 相关 法律
法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的 机构 投资 者； 
人民币合格境外机构
投资者 
指按照 《基 金管 理公 司、 证券公 司人 民币 合格 境外 机构投 资者 境内
证券投 资试 点办 法 》 （ 包 括其不 时修 订 ） 及 相关 法 律法规 规定 可以
投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
资者； 
基金份 额持 有人 大会 指按照 基金 合同 第十 部分 之规定 召集 、 召 开并 由基 金份额 持有 人或
其合法 的代 理人 进行 表决 的会议 ； 
基金募 集期 指基金 合同 和招 募说 明书 中载明 ， 并 经中 国证 监会 核准的 基金 份额
募集期 限， 自基 金份 额发 售之日 起最 长不 超 过3 个 月； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金合 同生 效日 指募集 结束 ， 基 金募 集的 基金份 额总 额、 募集 金额 和基金 份额 持有
人人数 符合 相关 法律 法规 和基金 合同 规定 的 ， 基金 管理人 依据 《基
金法》 向中 国证 监会 办理 备 案手续 后， 中国 证监 会的 书 面确认 之日 ； 
存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 
工作日 指深圳 证券 交易 所及 上海 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
认购 指在基 金募 集期 内， 投资 者按照 基金 合同 的规 定申 请购买 本基 金基
金份额 的行 为； 
申购 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ， 投 资者 按照 本基 金合同 的规 定申
请购买 本基 金基 金份 额的 行为； 
赎回 指在基 金合 同生 效后 的存 续期间 ， 基 金份 额持 有人 按基金 合同 规定
的条件申请将其持有的 本 基 金 基 金 份 额 兑 换 为 基 金 合 同 约 定 的 对
价资产 的行 为； 
申购赎 回清 单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件； 
申购对 价 指投资 者申 购基 金份 额时 ， 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的
组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价； 
赎回对 价 指基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时， 基金 管理 人按 基金合 同和 招募
说明书 规定 应交 付给 赎回 人的组 合证 券、 现金 替代 、 现金 差额 及其
他对价 ； 
标的指 数 指 中证 指数 有限公 司编 制并 发布 的 沪深 300 指数 及其 未来 可能 发
生的变 更； 
组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 
完全复 制法 指一种 构建 跟踪 指数 的投 资组合 的方 法。 通过 购买 标的指 数中 的所
有成份 证券 ， 并 且按 照每 种成份 证券 在标 的指 数中 的权重 确定 购买
的比例 ，以 达到 复制 指数 的目的 ； 
最小申 购赎 回单 位 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购或 赎回 的基
金份额 数应 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 ； 
现金替 代 指申购 或赎 回过 程中 ， 投 资者按 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 ， 用
于替代 组合 证券 中部 分证 券的一 定数 量的 现金 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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现金替 代退 补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用 的差 额。 若现 金替 代大于 本基 金购 入被 替代 成份证 券的 成本
及相关 费用 ， 则 本基 金需 向投资 者退 还差 额， 若现 金替代 小于 本基
金购入 被替 代成 份证 券的 成本及 相关 费用 ， 则 投资 者需向 本基 金补
缴差额 ； 
现金差 额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购
赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差； 投资 者申购 或赎 回时
应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差
额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算； 
预估现 金差 额 由基金 管理 人计 算并 在 T 日申 购赎 回清 单中 公布 的当日 现金 差额
预估值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结； 
基金份 额参 考净 值 指 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券
交易所 在交 易时 间内 发布 的基金 份额 参考 净值 ， ， 简称 IOPV ； 
指令 指基金 管理 人在 管理 基金 资产时 ， 向 基金 托管 人发 出的资 金划 拨及
实物券 调拨 等指 令； 
代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 取 得基 金代 销
业务资 格并 接受 基金 管理 人委托 ， 代为 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回
和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
（代办 证券 公司 ） ； 
销售机 构 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
发售代 理机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构； 
申购赎 回代 理券 商 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管理 人
指定的 办理 本基 金申 购、 赎回业 务的 证券 公司 ， 又 称为代 办证 券公
司； 
指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 （以 下简称 “指 定报
刊” ） 和互 联网 网站 （以 下 简称“ 网站 ” ） 或其 他媒 体 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日 指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放日 ； 
T+n 日 指T 日 后（ 不包 括T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数； 
收益评 价日 指基金 管理 人计 算本 基金 净值增 长率 与标 的指 数增 长率差 额之 日 ； 
基金净 值增 长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去 1 乘以 100% （ 期间 如发生 基金 份额 折算 ，则 以基金 份额 折算
日为初 始日 重新 计算 ）； 
标的指 数同 期增 长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值
之比减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额
折算日 为初 始日 重新 计算 ）； 
基金资 产总 值 指基金 持有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 应收 款项以 及以 其他
资产等 形式 存在 的基 金资 产的价 值总 和； 
基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基
金份额 的价 值； 
基金资 产估 值 指计算 、 评 估基 金资 产和 负债的 价值 ， 以 确定 基金 资产净 值和 基金
份额净 值的 过程 ； 
法律法 规 指中华 人民 共和 国现 行有 效的法 律 、 行 政法 规、 司 法解释 、 地方 法
规、 地 方规 章、 部门 规章 及其他 规范 性文 件以 及对 于该等 法律 法规
的不时 修改 和补 充； 
不可抗 力 指任何 无法 预见 、 无法 克 服、 无法 避免 的事 件和 因 素， 包括 但不 限
于洪水 、 地 震及 其他 自然 灾害、 战争、 疫情、 骚乱 、 火灾、 政府 征
用、 没收 、 法律 及政 策变 化、 突发 停电 、 电脑 系统 或数据 传输 系统
非正常 停止 以及 其他 突发 事件、 证券 交易 场所 非正 常暂停 或停 止交
易等。 
 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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三、基 金管理人 
（一） 基 金管 理人 基本 情 况 
1、基 本信 息 
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 
中国 （上 海） 自 由贸 易试 验 区世纪 大 道 8 号上 海国 金 中心二 期 53 层 09-11
单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人 经雷 
成立日 期 1999 年3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 
中诚信 托有 限责 任公 司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，
立信投 资有 限责 任公 司 30%。 
存续期 间 持续经 营 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年 3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并 设深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京 怀柔 、 武 汉分公 司 。 公 司
获得首 批全 国社 保基 金、 企业年 金投 资管 理人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理业 务资格 。 
 
2、管 理基 金情 况 
截止2019 年3 月31 日 ， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、147 只开放 式证
券 投 资 基 金 ，具 体 包 括 嘉实 元 和 、 嘉 实成 长 收 益 混合 、 嘉 实 增 长混 合 、 嘉 实稳 健 混 合 、嘉
实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接
（LOF） 、嘉实 超短 债债券 、嘉实主 题混 合、嘉 实策 略混合、 嘉实 海外中 国股 票（QDII ）混
合 、 嘉 实 研 究精 选 混 合 、嘉 实 多 元 债 券、 嘉 实 量 化阿 尔 法 混 合 、嘉 实 回 报 混合 、 嘉 实 基本
面50 指数 （LOF ） 、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实 价值 优势混 合、 嘉 实 H 股 指数 （QDII ） 、 嘉实嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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主题新动 力混 合、嘉 实多 利分级债 券、 嘉实领 先成 长混合、 嘉实 深证基 本面 120ETF 、嘉 实
深证基 本 面120ETF 联接 、 嘉实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信用 债券 、嘉 实周 期优选 混合 、
嘉实安 心货 币、 嘉实 中创 400ETF 、嘉 实中 创 400ETF 联接 、嘉 实沪 深 300ETF 、嘉实 优化 红
利混合 、嘉 实全 球房 地产 （QDII） 、嘉 实理 财宝7 天 债券、 嘉实 纯债 债券 、嘉 实中证 中期 企
业债指 数（LOF ）、 嘉实 中 证 500ETF 、嘉 实增 强信 用 定期债 券、 嘉实 中 证 500ETF 联 接、 嘉
实中证 中期 国债ETF 、嘉 实 中证金 边中 期国 债ETF 联 接、嘉 实丰 益纯 债定 期债 券、嘉 实研 究
阿尔法 股票 、嘉 实如 意宝 定期债 券、 嘉实 美国 成长 股票 （QDII ） 、嘉 实丰 益策 略定期 债券 、
嘉实丰益信用定期债 券、 嘉实新兴市场债券、 嘉实 绝对收益策略定期混 合、 嘉实宝 A/B 、
嘉实活期 宝货 币、嘉 实 1 个月理财 债券 、 嘉实 活钱 包货币、 嘉实 泰和混 合、 嘉实薪金 宝货
币、嘉 实对 冲套 利定 期混 合、嘉 实中 证主 要消 费 ETF 、嘉 实中 证医 药卫 生 ETF 、嘉实 中证 金
融地产ETF 、嘉 实 3 个 月 理财债 券 A/E 、 嘉实 医疗 保健股 票、 嘉实 新兴 产业 股票、 嘉实 新收
益混合、 嘉实 沪深 300 指 数研究增 强、 嘉实逆 向策 略股票、 嘉实 企业变 革股 票、嘉实 新消
费 股 票 、 嘉 实全 球 互 联 网股 票 、 嘉 实 先进 制 造 股 票、 嘉 实 事 件 驱动 股 票 、 嘉实 快 线 货 币、
嘉实低价 策略 股票、 嘉实 中证金融 地 产 ETF 联接 、 嘉实新起 点混 合、嘉 实腾 讯自选股 大数
据 策 略 股 票 、嘉 实 环 保 低碳 股 票 、 嘉 实创 新 成 长 混合 、 嘉 实 智 能汽 车 股 票 、嘉 实 新 起 航混
合 、 嘉 实 新 财富 混 合 、 嘉实 稳 祥 纯 债 债券 、 嘉 实 稳瑞 纯 债 债 券 、嘉 实 新 优 选混 合 、 嘉 实新
趋 势 混 合 、 嘉实 新 思 路 混合 、 嘉 实 沪 港深 精 选 股 票、 嘉 实 稳 盛 债券 、 嘉 实 稳鑫 纯 债 债 券、
嘉实安益 混合 、嘉实 文体 娱乐股票 、嘉 实稳泽 纯债 债券、嘉 实惠 泽混合 （LOF ）、嘉实 成长
增 强 混 合 、 嘉实 策 略 优 选混 合 、 嘉 实 研究 增 强 混 合、 嘉 实 优 势 成长 混 合 、 嘉实 稳 荣 债 券、
嘉 实 农 业 产 业股 票 、 嘉 实新 添 瑞 混 合 、嘉 实 现 金 宝货 币 、 嘉 实 增益 宝 货 币 、嘉 实 物 流 产业
股票、嘉 实丰 安 6 个月 定 期债券、 嘉实 稳元纯 债债 券、嘉实 新能 源新材 料股 票、嘉实 稳熙
纯债债券 、嘉 实丰和 混合 、嘉 实新 添华 定期混 合、 嘉实定期 宝 6 个月 理财 债 券、嘉实 现金
添利货 币、 嘉实 沪港 深回 报混合 、嘉 实原 油 （QDII-LOF） 、 嘉实 前沿 科技 沪港 深股票 、嘉 实
稳宏债 券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉 实稳 华纯 债债 券、嘉 实 6 个月 理财 债券 、嘉实 稳怡 债
券、嘉 实富 时中 国A50ETF 联接、 嘉实 富时 中国A50ETF 、嘉 实中 小企 业量 化活 力 灵活配 置混
合 、 嘉 实 创 业板 ETF 、 嘉实 新 添 泽 定 期 混 合 、嘉 实合 润 双 债 两 年 期 定 期债 券、 嘉 实 新 添 丰
定期混合 、嘉 实新添 辉定 期混合、 嘉实 领航资 产配 置混合（FOF ） 、嘉 实价值 精选股票 、嘉
实 医 药 健 康 股票 、 嘉 实 润泽 量 化 定 期 混合 、 嘉 实 核心 优 势 股 票 、嘉 实 润 和 量化 定 期 混 合、
嘉 实 金 融 精 选股 票 、 嘉 实新 添 荣 定 期 混合 、 嘉 实 致兴 定 期 纯 债 债券 、 嘉 实 战略 配 售 混 合、
嘉 实 瑞 享 定 期混 合 、 嘉 实新 添 康 定 期 混合 、 嘉 实 资源 精 选 股 票 、嘉 实 致 盈 债券 、 嘉 实 恒生
港股通 新经 济指 数 （ LOF ） 、嘉实 中短 债债 券、 嘉实 致享纯 债债 券、 嘉实 互通 精选股 票、 嘉
实互融 精选 股票 、嘉 实养 老 2040 混 合（ FOF ）。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉
实 债 券 属 于嘉 实 理 财通 系列 基 金 。 同时 ， 基 金管 理人 还 管 理 多个 全 国 社保 基金 、 企 业 年金 、
特定客 户资 产投 资组 合。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
12 
（二） 主 要人 员情 况 
1、基 金管 理人 董事, 监事, 总经理 及其 他管 理人 员基 本情况 
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委
员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任 公 司董 事。 
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。 
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。 
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。 
 Mark H.Cullen 先生 ，董 事，澳 大利 亚籍 ，澳 大利 亚莫纳 什大 学经 济政 治专 业学士 。
曾 任 达 灵 顿 商品(Darlington Commodities) 商 品 交易 主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货 与商
品部负 责人 ，德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运营官 、MD ，德 意志 资产 管理 （纽 约）
全 球 首 席 运 营官 、MD ， 德意 志 银 行 （ 伦敦 ） 首 席 运营 官 ， 德 意 志银 行 全 球 审计 主 管 。 现任
DWS Management GmbH 执 行董事 、全 球首 席运 营官 。 
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意志 银行 集团 中国 区总 经理。 
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。 
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。 
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 
经雷先生，董事、总 经理 ，金融学、会计学专 业本 科学历，工商管理学 学士 学位，特
许金融 分析 师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集团 （AIG ） 国 际投 资公 司美国 纽约 总
部担任 研究 投资 工作 。2008 年到2013 年 历任 友邦 保 险中国 区资 产管 理中 心副 总监， 首席 投
资总监 及资 产管 理中 心负 责人。2013 年10 月至 今就 职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，历 任董 事
总经理 （MD ）、 机构 投资 和固定 收益 业务 首席 投资 官；2018 年 3 月起 任公 司 总经理 。 
张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。 
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。 
罗丽丽 女士 ，监 事， 经济 学硕士 。2000 年7 月至2004 年8 月任北 京兆 维科 技 股份有 限
公司证 券事 务代 表，2004 年9 月至 2006 年1 月任 平 泰人寿 保险 股份 有限 公司 （筹） 法 律事
务主管 ，2006 年 2 月至 2007 年 10 月 任上 海浦 东发 展银行 北京 分行 法务 经理 ，2007 年 10
月至2010 年12 月任 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司法 律合规 经理 。2010 年12 月 加入嘉 实基 金
管理有 限公 司, 现任 稽核 部 执行总 监。 
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中 国银 行海 外行 管理 部任副 处长 。嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基 金管 理公 司总 经理助 理。1999 年 3 月至 今任职 于嘉 实
基金管 理有 限公 司， 历任 督察员 和公 司副 总经 理。 
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事 务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。 
2、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
何如女士 ，硕 士研究 生，13 年证 券从业 经历， 具有 基金从业 资格 ，加拿 大籍 。曾任 职
于IA 克莱 灵顿 投资 管理 公 司(IA-Clarington Investments Inc ) 、 富兰 克林 坦 普顿投 资管
理公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年6 月 加入 嘉实 基 金管理 有限 公
司，先后 任职 于产品 管理 部、指数 投资 部，现 任指 数投资部 副总 监、基 金经 理。2014 年 5
月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉 实中 创 400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金
经理、2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任 中创 400 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基
金经理 、2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日任 嘉 实深证 基本 面120 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 经理、2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日任 深证 基本 面120 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2017 年6 月29 日至2019 年3 月30 日任嘉 实富 时
中国A50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理、2017 年7 月3 日至 2019 年3
月 30 日任 嘉实 富时 中国 A50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金经 理、2017 年 7 月 14 日
至 2019 年 4 月 2 日 任嘉 实创业 板交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 。2014 年 6 月
13 日 至今 任嘉 实中 证医 药 卫生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 经理 、2014 年 6 月 13
日至今 任嘉 实中 证主 要消 费交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金经 理、2014 年6 月20 日至
今任嘉 实中 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理、2015 年 8 月 6 日至 今任
嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理、2016 年 1 月 5 日至
今任嘉 实黄 金证 券 投 资基 金 （LOF ） 基金 经理 、2016 年1 月5 日 至今 任嘉 实沪 深 300 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 （LOF ） 基 金经 理 、2016 年1 月5 日 至今 任 嘉实中 证锐 联
基本 面 50 指数 证券 投资 基 金（LOF ） 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉 实 中证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日至 今任 嘉实 沪深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉 实中 证 500 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金基 金经 理、2016 年 1 月 5 日 至今 任嘉实 恒生 中国 企业 指数 证券投 资基 金
（QDII-LOF ） 基 金经 理 、2019 年5 月23 日至 今任 嘉 实中证 锐联 基本 面 50 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
15 
陈正宪先 生， 硕士研 究生 ，14 年 证券 从业经 历，具 有基金从 业资 格，中 国台 湾籍。 曾
任职于 中国 台湾 台育 证券 、中国 台湾 保诚 投信 。2008 年 6 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 ，
先后任 职于 产品 管理 部、 指数投 资部 ，现 任指 数投 资部执 行总 监及 基金 经理 。2016 年 1 月
5 日至2019 年4 月2 日 任 嘉实恒 生中 国企 业指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF） 基 金经理 、2016
年3 月24 日至2019 年 3 月30 日任 嘉实 中创400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
基金经 理、2016 年3 月24 日至2019 年3 月30 日任 中创400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金基金 经理 。2016 年1 月5 日至 今任 嘉实 黄金 证券 投资基 金 （LOF ） 基 金经 理 、2016 年1 月
5 日至 今任 嘉实 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 、2016 年 1 月 5 日至 今
任嘉实 沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金经理 、2016 年 1 月 5 日 至今任 嘉实 沪
深300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 （LOF ） 基 金经 理、2016 年1 月 5 日 至今 任
嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理、2016 年3 月24 日至 今任
嘉实中 证锐 联基 本 面 50 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 、2017 年 6 月 7 日 至今任 嘉实
中关村A 股 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理、2017 年6 月29 日 至今 任嘉实 富时 中
国 A50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 、2017 年 7 月 3 日 至今任 嘉实 富
时中国A50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理、2017 年7 月15 日 至今 任嘉实 创业 板
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 、2019 年1 月14 日至今 任嘉 实恒 生 港股通 新经 济
指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金经理 、2019 年5 月23 日至今 任 嘉 实中 证锐 联基 本面 50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。 
（2） 历任 基金 经理 
张宏民 先生 ，管 理时 间为2012 年5 月7 日至 2013 年 1 月 25 日 ；杨 宇先 生， 管理时 间
为2012 年5 月7 日至 2016 年1 月5 日。 
3、Smart Beta 及量 化投 资决策 委员 会 
Smart Beta 及 量化 投资 决 策委员 会的 成员 包括 ：Smart-Beta 和 量化 投资 首席 投资官 杨
宇 先 生 ， 公 司总 经 理 兼 固定 收 益 业 务 首席 投 资 官 经雷 先 生 ， 部 门负 责 人 刘 斌先 生 、 陈 正宪
先生、 何如 女士 。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基 金管 理人 的职 责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托中 国证 监会认 定的 其他机构 代为 办理基 金份 额的发售 、
申购、 赎回 、转 换和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值和基 金份 额累 计净 值， 确定基 金份 额申 购赎 回清 单； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以基金管理人名 义， 代表基金份额持有人 利益 行使诉讼权利或者实 施其 他法律行
为； 
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 法规、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 建
立 健 全 内 部 控制 制 度 ， 采取 有 效 措 施 ，防 止 违 反 有关 法 律 法 规 、基 金 合 同 和中 国 证 监 会有
关规定 的行 为发 生。 
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ， 防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金资 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ； 
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律法规 及行 业规 范， 诚实 信用、 勤勉 尽责 ，不 得从 事以下 行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 、人员 的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8）违 反证券 交易所 业务 规则，利 用对 敲、倒 仓等 手段操纵 市场 价格， 扰乱 市场秩 序 ； 
（9） 以不 正当 手段 谋求 业 务发展 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（10） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（12） 法律 法规 以及 中国 证监会 禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违反现 行有效 的有 关法律法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏 在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金 的商 业 秘 密 、尚 未 依 法 公 开的 基 金 投 资内 容 、 基 金投
资计划 等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
为了保证公司规范运 作， 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险以及操 作风 险，确保
基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有
人 的 利 益 ， 本公 司 建 立 了科 学 合 理 、 控制 严 密 、 运行 高 效 的 内 部控 制 制 度 。内 部 控 制 制度
是 公 司 为 实 现内 部 控 制 目标 而 建 立 的 一系 列 组 织 机制 、 管 理 方 法、 操 作 程 序与 控 制 措 施的
总称。 它由 内部 控制 大纲 、基本 管理 制度 、部 门业 务规章 等部 分组 成。 
公司内部控制大纲是 对公 司章程规定的内控原 则的 细化和展开，是对各 项基 本管理制
度的总揽 和 指导 ， 包 括 内控 目 标 、 内 控原 则 、 控 制环 境 、 内 控 措施 等 内 容 。公 司 基 本 管理
制 度 包 括 内 部会 计 控 制 制度 、 风 险 管 理控 制 制 度 、投 资 管 理 制 度、 监 察 稽 核制 度 、 基 金会
计 制 度 、 信 息披 露 制 度 、信 息 技 术 管 理制 度 、 资 料档 案 管 理 制 度、 业 绩 评 估考 核 制 度 和紧
急 应 变 制 度 等。 部 门 业 务规 章 是 在 基 本管 理 制 度 的基 础 上 ， 对 各部 门 的 主 要职 责 、 岗 位设
置、岗 位责 任、 操作 守则 等进行 了具 体规 定。 
2 、内 部控 制的 原则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内 控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4）相 互制约 原则： 组织 结构体现 职责 明确、 相互 制约的原 则， 各部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5）成 本效益 原则： 运用 科学化的 经营 管理方 法降 低运作成 本， 提高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
18 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审 计 与 合 规 委员 会 ， 负 责检 查 公 司 内 部管 理 制 度 的合 法 合 规 性 及内 控 制 度 的执 行 情 况 ，充
分发挥 独立 董事 监督 职能 ，保护 投资 者利 益和 公司 合法权 益。 
（2）投 资决策 委员会 由公 司总经理 、板 块首席 投资 官及部门 负责 人组成 ，负 责指导 基
金资产 的运 作、 确定 基本 的投资 策略 和投 资组 合的 原则。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长及部 门
总监组 成， 负责 全面 评估 公司经 营管 理过 程中 的各 项风险 ，并 提出 防范 化解 措施。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和 支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和 权 威 性 ， 配备 了 充 足 合格 的 监 察 稽 核人 员 ， 明 确监 察 稽 核 部 门及 其 各 岗 位的 职 责 和 工作
流 程 、 组 织 纪律 。 监 察 稽核 部 具 体 负 责公 司 各 项 制度 、 业 务 的 合法 合 规 性 及公 司 内 部 控制
制度的 执行 情况 的监 察稽 核工作 。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识 ， 营 造 一个 浓 厚 的内 控文 化 氛 围 ，保 证 全 体员 工及 时 了 解 国家 法 律 法规 和公 司 规 章 制度 ，
使 风 险 意 识 贯穿 到 公 司 各个 部 门 、 各 个岗 位 和 各 个环 节 。 员 工 在其 岗 位 职 责范 围 内 承 担相
应的内 控责 任， 并负 有对 岗位工 作中 发现 的风 险隐 患或风 险问 题及 时报 告、 反馈的 义务 。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确立“制度上控 制风 险、技术上量化风险 ”， 积极吸收或采用先进 的风 险控制技
术和手 段， 进行 内部 控制 和风险 管理 。



（1）公 司逐步 健全法 人治 理结构， 充分 发挥独 立董 事和监事 会的 监督职 能， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授 权 分 工 ， 操作 相 互 独 立。 公 司 逐 步 建立 决 策 科 学、 运 营 规 范 、管 理 高 效 的运 行 机 制 ，包
括 民 主 、 透 明的 决 策 程 序和 管 理 议 事 规则 ， 高 效 、严 谨 的 业 务 执行 系 统 ， 以及 健 全 、 有效
的内部 监督 和反 馈系 统。 
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
① 各岗 位职责 明确， 有详 细的岗位 说明 书和业 务流 程，各岗 位人 员在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任； 
② 建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制度 ，健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东会、董事会、 监事 会和管理层充分了解 和履 行各自的职权，建立 健全 公司授权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 
③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。 
④对已获授权的部门 和人 员建立有效的评价和 反馈 机制，对已不适用的 授权 应及时修
改或取 消授 权。 
（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自 有 资 产 、 其他 委 托 资 产以 及 不 同 基 金的 资 产 之 间实 行 独 立 运 作， 分 别 核 算， 及 时 、 准确
和完整 地反 映基 金财 产的 状况。 
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整 。 积 极 维 护信 息 沟 通 渠道 的 畅 通 ， 建立 清 晰 的 报告 系 统 ， 各 级领 导 、 部 门及 员 工 均 有明
确的报 告途 径。 
（10 ） 建 立和 完善 客户 服务 标准， 加强 基金 销售 管理 ，规范 基金 宣传 推介 ，不 得有不 正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有 效的 应急 应变措 施， 建立 危机 处理 机制和 程序 ，对 发生 严重 影响基 金
份 额 持 有 人 利益 、 可 能 引起 系 统 性 风 险、 严 重 影 响社 会 稳 定 的 突发 事 件 ， 按照 预 案 妥 善处
理。 
（12 ） 公 司建 立健 全内 部监 控制度 ，督 察长 、监 察稽 核部对 公司 内部 控制 制度 的 执行 情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公司各项制度、 业务 的合法合规性核查。 由监 察稽核部设计各部门 监察 稽核点明
细 ， 按 照 查 核项 目 和 查 核程 序 进 行 部 门自 查 、 监 察部 核 查 ， 确 保公 司 各 项 制度 、 业 务 符合
有关法 律、 行政 法规 、部 门规章 及行 业监 管规 则。 
②对内部风险控制制 度的 持续监督。由监察稽 核部 组织相关业务部门、 岗位 共同识别
风 险 点 ， 界 定风 险 责 任 人， 设 计 内 部 风险 点 自 我 评估 表 ， 对 风 险点 进 行 评 估和 分 析 ， 并由
监察稽 核部 监督 风险 控制 措施的 执行 ，及 时防 范和 化解风 险。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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③督察长发现公司存 在重 大风险或者有违法违 规行 为，在告知总经理和 其他 有关高级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 



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四、基 金托管人 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整 
法定代 表人 ：陈 四清 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 
传真： （010 ）66594942 
中国银 行客 服电 话：95566 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行 、
证 券 、 基 金 、信 托 从 业 经验 ， 且 具 有 海外 工 作 、 学习 或 培 训 经 历，60 ％ 以 上的 员 工 具 有硕
士 以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提 供专 业 化 的 托管 服 务 ， 中 国银 行 已 在 境内 、 外 分 行开
展托管 业务 。 
作为国内首批开展证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国银行拥有证 券投 资基金、
基金（一 对多 、一对 一） 、社保基 金、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机构 、券
商 资 产 管 理 计划 、 信 托 计划 、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权 基金 、 私 募 基金 、 资 金 托管
等 门 类 齐 全 、产 品 丰 富 的托 管 业 务 体 系。 在 国 内 ，中 国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析
等增值 服务 ，为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增 值服 务，是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 
截至2019 年3 月31 日 ， 中国银 行已 托管710 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金670 只，
QDII 基金 40 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度 
中国银行托管业务部 风险 管理与控制工作是中 国银 行全面风险控制工作 的组 成部分，
秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 ， 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的 原则 。 中 国 银行 托 管 业 务部
风 险 控 制 工 作贯 穿 业 务 各环 节 ， 通 过 风险 识 别 与 评估 、 风 险 控 制措 施 设 定 及制 度 建 设 、内
外部检 查及 审计 等措 施强 化托管 业务 全员 、全 面、 全程的 风险 管控 。 
2007 年起， 中国银 行连续 聘请外部 会计 会计师 事务 所开展托 管业 务内部 控制 审阅工作 。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等 国际 主流内控 审阅
准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2017 年 ， 中 国 银 行 继 续 获 得 了 基 于 “ISAE3402 ”和嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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“SSAE16” 双 准 则 的 内部控 制 审 计 报 告 。 中国 银 行托 管 业 务 内 控 制 度完 善 ，内 控 措 施 严 密，
能够有 效保 证托 管资 产的 安全。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 的
相关规定， 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、 行政 法 规 和 其他 有 关 规 定，
或 者 违 反 基 金合 同 约 定 的， 应 当 拒 绝 执行 ， 及 时 通知 基 金 管 理 人， 并 及 时 向国 务 院 证 券监
督 管 理 机 构 报告 。 基 金 托管 人 如 发 现 基金 管 理 人 依据 交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法
律、行 政法规 和其他 有关 规定， 或者违 反基金 合同 约定的, 应当及 时通 知基金 管理人 ，并及
时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。 



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五、相 关服务机构 
（一） 基 金份 额发 售机 构 
1、申 购赎 回代 办券 商 
(1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司 
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号 
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路618 号 
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺 
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 
网址 http://www.gtja.c
om 
客服电 话 4008888666 
(2)中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼 
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号 
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路66 号 4 号楼 
法定代 表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261 
网址 http://www.csc108
.com 
客服电 话 400-8888-108 
(3)国 信证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 深圳市 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 
注册地 址 深圳市 红岭 中 路1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
法定代 表人 何如 联系人 周杨 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 http://www.guosen
.com.cn 
客服电 话 95536 
(4)招 商证 券股 份有 限公 司 
住所 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号 
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路111 号 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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法定代 表人 霍达 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 http://www.cmschi
na.com 
客服电 话 4008888111 、95565 
(5)广 发证 券股 份有 限公 司 
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地 址 广州市 天河 区马 场 路26 号 广发证 券大 厦 
注册地 址 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州知 识城 腾飞 一 街2 号618 室 
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚 
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305 
网址 http://www.gf.com
.cn 
客服电 话 95575 或致 电各 地营
业网点 
(6)中 信证 券股 份有 限公 司 
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号中信 证券 大厦;北 京市 朝 阳区亮 马桥 路
48 号 中信 证券 大厦 
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座 
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888 
网址 http://www.cs.eci
tic.com 
客服电 话 95558 
(7)中 国银 河证 券股 份有 限 公司 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层 
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层 
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 010-83574507 传真 010-83574807 
网址 http://www.chinas
tock.com.cn 
客服电 话 400-8888-888 
(8)海 通证 券股 份有 限公 司 
住所 上海淮 海中 路 98 号 
办公地 址 上海市 广东 路689 号 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
25 
注册地 址 上海市 广东 路689 号 
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 http://www.htsec.
com 
客服电 话 95553 或拨 打各 城市
营业网 点咨 询电 话 
(9)申 万宏 源证 券有 限公 司 
住所 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 
办公地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路989 号 45 层 
法定代 表人 李梅 联系人 陈宇 
电话 021-33388214 传真 021-33388224 
网址 http://www.swhysc
.com 
客服电 话 95523 或
4008895523 
(10)安 信证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
法定代 表人 王连志 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355 
网址 http://www.essenc
e.com.cn 
客服电 话 4008001001 
(11)华 泰证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号 
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号 
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸 
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深
圳) 
网址 http://www.htsc.c
om.cn 
客服电 话 95597 
(12)中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司 
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号 1 号楼 2001 
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层 
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号 1 号楼 2001 
法定代 表人 姜晓林 联系人 焦刚 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
26 
电话 （0531 ）89606166 传真 （0532 ）85022605 
网址 http://www.zxwt.c
om.cn 
客服电 话 95548 
(13)中 国中 投证 券有 限责 任公司 
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18 层-
21 层 及第 04 层01、02、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16、18 、
19、20 、21 、22 、23 单元 
办公地 址 深圳福 田区 益田 路6003 号 荣超商 务中 心 A 座 4 层、18-21 层 
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18-21
层及 第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元 
法定代 表人 高涛 联系人 胡芷境 
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539 
网址 http://www.china-
invs.cn 
客服电 话 400 600 8008 
(14)兴 业证 券股 份有 限公 司 
住所 福州市 湖东 路268 号 
办公地 址 福建省 福州 市湖 东 路268 号 
注册地 址 福建省 福州 市湖 东 路268 号 
法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 021-38565547 
网址 http://www.xyzq.c
om.cn 
客服电 话 95562 
(15)东 方证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 119 号东 方证 券大 厦 
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318 号 2 号楼22 层、23 层、25-29 层 
法定代 表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 
网址 http://www.dfzq.c
om.cn 
客服电 话 95503 
(16)方 正证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼
3701-3717 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
27 
注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘江 中路二 段 36 号 华远 华中 心4、5 号楼
3701-3717 
法定代 表人 施华 联系人 丁敏 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 http://www.founde
rsc.com 
客服电 话 95571 
(17)长 城证 券股 份有 限公 司 
住所 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层 
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层 
法定代 表人 曹宏 联系人 金夏 
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 
网址 http://www.cgws.c
om 
客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000 
(18)光 大证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 http://www.ebscn.
com 
客服电 话 4008888788 、
10108998 
(19)东 北证 券股 份有 限公 司 
办公地 址 长春市 生态 大 街6666 号 
注册地 址 吉林省 长春 市生 态大 街6666 号 
法定代 表人 李福春 联系人 安岩岩 
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795 
网址 http://www.nesc.c
n 
客服电 话 95360 
(20)中 泰证 券股 份有 限公 司 
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路86 号 
注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
28 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.co
m.cn/ 
客服电 话 95538 
(21)华 福证 券有 限责 任公 司 
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层 
办公地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层 
注册地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层 
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610 
网址 http://www.hfzq.c
om.cn/ 
客服电 话 （0591 ）96326 
(22)中 国国 际金 融股 份有 限公司 
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层 
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层 
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人 丁学东 联系人 杨涵宇 
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203 
网址 http://www.cicc.c
om.cn 
客服电 话 400 910 1166 
(23)宏 信证 券有 限责 任公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段18 号 川信大 厦 10 楼 
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼 
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 http://www.hx818.
com 
客服电 话 4008366366 
(24)长 江证 券股 份有 限公 司 
住所 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 
办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号 
注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号 
法定代 表人 陈佳( 代) 联系人 李良 
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
29 
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客服电 话 95579 或4008-888-
999 
(25)湘 财证 券股 份有 限公 司 
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼 
注册地 址 长沙市 天心 区湘 府中 路 198 号新 南城 商务 中心A 栋11 楼 
法定代 表人 孙永祥 联系人 李欣 
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680 
网址 http://www.xcsc.c
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客服电 话 95351 
(26)渤 海证 券股 份有 限公 司 
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 
办公地 址 天津市 南开 区水 上公 园东 路东侧 宁汇 大 厦A 座 
注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆 
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 
网址 http://www.bhzq.c
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客服电 话 4006515988 
(27)新 时代 证券 股份 有限 公司 
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 
注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 
法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳 
电话 (010)83561146 
网址 http://www.xsdzq.
cn 
客服电 话 95399 
(28)平 安证 券股 份有 限公 司 
住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路4036 号荣 超大 厦16-20 层 
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层 
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层 
法定代 表人 何之江 联系人 周一涵 
电话 021-38637436 传真 021-58991896 
网址 stock.pingan.com 客服电 话 95511 —8 
(29)华 鑫证 券有 限责 任公 司 
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01(b)单元 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
30 
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人 俞洋 联系人 杨莉娟 
电话 021-54967552 传真 021-54967032 
网址 http://www.cfsc.c
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客服电 话 021-32109999;029-
68918888;40010999
18 
2、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 
（二） 登 记结 算机 构 
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 
法定代 表人 金颖 联系人 刘玉生 
电话 （010 ）58598907 传真 （010 ）66213961 
 
（三） 律 师事 务所 和经 办 律师 
名称 上海市 通力 律师 事务 所 
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 
负责人 韩炯 联系人 黎明 
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600 
经 办 律 师 吕红、 黎明 
 
（四） 会 计师 事务 所和 经 办注册 会计 师 
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址 上海市黄浦 区湖滨路 202 号领展企业 广场二座普华永道中 心
11 楼 
法定代 表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
31 
经办注 册会 计师 薛竞 、 张勇 
 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
32 
六、基 金的募集 






本 基金 由基 金管 理人 依照《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金 合 同及其 他法 律
法规的 相关 规定 、并 经中 国证券 监督 管理 委员 会2012 年3 月 23 日 《关 于核 准 嘉实 沪深
300 交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监许 可[2012] 393 号 ） 核准募 集。 
(一)基 金运 作方 式和 类型 
1 、基 金的 类别 ：股 票 型 
2 、基 金的 运作 方式 ：交 易 型开放 式 
(二)基 金存 续期 
不定期 
(三)基 金份 额的 募集 期限 、募集 方式 及场 所、 募集 对象 
1 、募 集期 限：2012 年4 月5 日 至 2012 年 4 月 27 日 
2 、募 集方 式： 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购 3 种方式 。 
3 、募 集场 所： 
投资者 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所，或 者
按基金 管理 人或 发售 代理 机构提 供的 方式 办理 基金 份额的 认购 。 
4 、募 集对 象： 符合 法律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 、 合格 境外 机构 投资者 及
人民币 合格 境外 机构 投资 者，以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投
资者 。 
(四)募集 规模 上限 
本基金 不设 定发 售规 模上 限。 
(五)基 金的 认购 份额 面值 、认购 价格 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ，按 初始 面 值发售 。 
(六)认 购费 用 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
33 
认购费 用由 投资 者承 担 ， 不高 于1% ，认 购费 率如 下 表所示 ： 
认购份 额 认购费 率 
50 万 份以 下 1.0% 
50 万 份以 上(含50 万份) －100 万份 以下 0.5% 
100 万 份以 上( 含 100 万份) 每笔 1000 元 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购时 按照 上表 所示 费率 收取认 购费 用。 销售 机构 办理网 上
现金认 购、 网下 股票 认购 时可参 照上 述费 率结 构收 取一定 的佣 金。 认购 费用 用于本 基金 的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等募 集期 间发 生的 各项 费用， 不列 入基 金资 产。 
(七)网 上现 金认 购 
1 、认 购时 间： 2012 年4 月5 日 至 2012 年4 月 27 日 
2 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 ＋佣 金比 率) 
认购佣金 ＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 上现 金认 购的 利息 和具体 份额 以登 记结 算机 构的记 录为 准。 利息 折算 的基金 份额 保
留至整 数位 ，小 数部 分舍 去 ，舍 去部 分计 入基 金财 产。 
 ( 八) 网下 现金 认购 
1 、认 购时 间： 2012 年4 月5 日 至 2012 年4 月 27 日 
2 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 间 产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。 网 下现 金认 购的 利息 和具体 份额 以基 金管 理人 的记录 为准 。 利 息折 算的 基金份 额保 留
至整数 位 ， 小数 部分 舍去 ，舍去 部分 计入 基金 财产 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
34 
3 、T 日通 过基 金管 理人 提 交的网 下现 金认 购申 请, 由 基金管 理人 于T ＋1 日进 行 有效认
购款项 的清 算交 收 ， 将认 购资金 划入 基金 管理 人预 先开设 的基 金募 集专 户。 
(九)网 下股 票认 购 
1 、认 购时 间：2012 年4 月23 日至2012 年 4 月 27 日 
2 、认 购限 额： 
以单只 股票 股数 申报 ，用 以认购 的股 票必 须是 沪 深300 指 数成 份股 和已 公告 的备选 成
份股。 单只 股票 最低 认购 申报股 数 为1000 股 ，超 过 1000 股 的部 分须 为100 股的整 数倍 。
投资者 可以 多次 提交 认购 申请， 累计 申报 股数 不设 上限。 
3 、认 购手 续： 
投资者 在认 购本 基金 时 ， 需按销售 机 构的 规定 ， 到 基金销 售 网 点办 理认 购手 续 ，并备
足认购 股票 。网 下股 票认 购申请 提交 后不 得撤 销 ， 发售代 理机 构对 投资 者申 报的股 票进 行
冻结 。 投资 者的 认购 股票 在 网下 股票 认购 日至 登记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 所
产生的 权益 归投 资者 所有 。 
4 、特 别提 示： 投资 者应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购， 并及时 履
行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。 
5 、特 殊情 形 
(1)已 公告 的将 被调 出沪深 300 指数 的成 份股 不得 用于认 购本 基金 。 
(2)限 制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个月 个股 的交 易量、 价
格波动 及其 他异 常情 况 ， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 ， 并在 网下 股票 认购日 前至 少
3 日公 告限 制认 购规 模的 个股名 单。 
(3)临 时拒 绝个 股认 购： 对 于在网 下股 票认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的
个股 ， 基金 管理 人可 不经 公告 ， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。 
6 、清 算交 收：T 日 日终(T 日为本 基金 发售 期最 后一 日)， 发售 代理 机构 将股 票 认购数
据按投 资者 证券 账户 汇总 发送给 基金 管理 人 ， 基金 管理人 收到 股票 认购 数据 后 初步 确认 各
成份股 的有 效认 购数 量。T+1 日 起， 登记 结算 机构 根 据基金 管理 人提 供的 确认 数据 ， 冻结
上海市 场网 下认 购股 票， 并将深 圳市 场网 下认 购 股 票过户 至本 基金 组合 证券 认购专 户 。 基
金管理 人为 投资 者计 算认 购份额 ，并 根据 发售 代理 机构提 供的 数据 计算 投资 者应以 基金 份
额方式 支付 的佣 金 ， 从投 资者的 认购 份额 中扣 除 ， 为发售 代理 机构 增加 相应 的基金 份额 。
登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 有效 认购 申请 股票数 据， 将上 海和 深圳 的股票 分别 过嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
35 
户至本 基金 在上 海、 深圳 开立的 证券 账户 。 基 金合 同生效 后 ， 登记 结算 机构 根据基 金管 理
人提供 的投 资者 净认 购份 额明细 数据 进行 投资 者认 购份额 的初 始登 记。 
7 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
投资者 的认 购份 额＝ ∑( 第i 只 股票 在T 日的 均价 ×有效 认购 数量)/1.00 
其中， 
(1)i 代表 投资 者提 交认 购 申请的 第 i 只股 票 ， 如投 资者仅 提交 了1 只股 票的 申请 ， 则
i＝1,i ≤300 。 
(2)“ 第i 只股 票在T 日 的 均价 ” 由基 金管 理人 根据 深圳证 券交 易所 及上 海证 券交易 所
的T 日 行情 数据 ，以 该股 票的总 成交 金额 除以 总成 交股数 计算 ，以 四舍 五入 的方法 保留 小
数点后 两位 。若 该股 票 在T 日停 牌或 无成 交 ， 则以 同样方 法计 算最 近一 个交 易日的 均价 作
为计算 价格 。 
若某一 股票 在T 日至 登记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 发生 除息 、送 股(转
增)、 配股 等权 益变 动 ， 则 由于投 资者 获得 了相 应的 权益 ， 基金 管理 人将 按如 下方式 对该 股
票在T 日的 均价 进行 调整 ： 
① 除息 ：调 整后 价格 ＝T 日均价-每 股现 金股 利或 股 息 
② 送股 ：调 整后 价格 ＝T 日均价/(1 ＋每 股送 股比 例) 
③ 配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日均价 ＋配 股价 ×配 股比 例)/(1 ＋每 股配 股比 例) 
④ 送股 且配 股： 调整 后价 格＝(T 日 均价 ＋配 股价 × 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比例＋ 每
股配股 比例) 
⑤ 除息 且送 股： 调整 后价 格=（T 日 均价- 每股 现金 股利或 股息 ）/ （1+ 每股 送 股比例 ） 
⑥ 除息 且配 股： 调整 后价 格=（T 日 均价+ 配股 价 ? 配 股比例-每 股现 金股 利或 股 息）/
（1+每 股配 股比 例） 
⑦ 除息 、送 股且 配股 ：调 整后价 格＝(T 日均 价＋ 配 股价 × 配股 比例-每 股现 金 股利或
股息)/(1 ＋ 每股 送股 比例 ＋每股 配股 比例) 
(3)“ 有效 认购 数量 ”是 指 由基金 管理 人确 认的 并由 登记结 算机 构完 成清 算交 收的股 票
股数。 其中, 
① 对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股 ， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 
公式： 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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qmax ： 限制 认购 规模 的单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量； 
Cash: 网上 现金 认购 和网 下现金 认购 的合 计申 请数 额； 
p j q j ：除限 制认 购规 模 的个股 和基 金管 理人 全部 或部分 临时 拒绝 的个 股以 外的其 他
个股当 日均 价和 认购 申报 数量乘 积； 
w ：该股 按均 价计 算的 其 在网下 股票 认购 日沪 深300 指数中 的权 重，(认 购期 间 如有 沪
深300 指数 调整 公告 ，则 基 金管理 人根 据公 告调 整后 的成份 股名 单以 及沪深300 指数编
制规则 计算 调整 后的 沪深300 指数 构成 权重 ， 并 以其 作为计 算依 据) ； 
p ：该股 在网 下股 票认 购 日的均 价。 
如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ，则根 据
认购日 期的 先后 按照 先到 先得的 方式 确认 。如 同一 天申报 的个 股认 购数 量全 部确认 将突 破
基金管 理人 可确 认上 限的 ，则按 比例 分配 确认 。 
② 若某 一股 票在 网下 股票 认购日 至登 记结 算机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 发生司 法
冻结或 执行 ，则 基金 管理 人将根 据登 记结 算机 构确 认的实 际过 户数 据对 投资 者的有 效认 购
数量进 行相 应调 整。 
(十)募 集资 金利 息与 募集 股票权 益的 处理 方式 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户， 募集 资金利 息在 基金 募集 期结 束时归 入
投资者 认购 金额 中， 折合 成基金 份额 ，归 投资 者所 有。 
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 在网 下股 票认 购日 至登记 结算 机构 进行 股票 过户日 的
冻结期 间所 产生 的权 益归 投资者 所有 。 
(十 一) 募集 期间 的资 金、 股票与 费用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 ， 在基 金募集 行为 结束 前 ， 任何 人不得 动
用。 基 金网 下股 票认 购所 募集的 股票 由发 售代 理机 构予以 冻结 。基 金募 集期 间的信 息披 露
费、会 计师 费、 律师 费以 及其他 费用 ，不 得从 基金 财产中 列支 。 
 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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七、基 金合同的生效 
( 一)基 金合 同的 生效 
本基金 基金 合同 自 2012 年 5 月7 日 起正 式生 效， 自该日 起本 基金 管理 人正 式开始 管理
本基金 。 
( 二)基 金合 同生 效后 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
基金合 同存 续期 内， 基金 份额持 有人 数量 不满 200 人或者 基金 资产 净值 低于 5000 万元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。 
法律法 规或 证券 监管 部门 另有规 定的,从 其规 定办 理 。 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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八、对 基金份额折算与变 更登记 
（一） 基金 份额 折算 的时 间 
第一次 基金 份额 折算 的 时 间：2012 年 11 月 30 日 
第二次 基金 份额 折算 的时 间：2019 年 1 月 11 日 
（二） 基金 份额 折算 的原 则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人 向登 记结 算机 构申 请办 理， 并 由登 记结 算机 构进 行 基金份 额
的变更 登记 。 
基金份 额折 算后 ， 本 基金 的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（三） 基金 份额 折算 的方 法 
1 、 权益 登记 日、 除权 日、 折算处 理日 
第一 次 基金 份额 折算 ：2012 年 11 月 30 日 
第二 次 基金 份额 折算 ：2019 年 1 月 11 日 
2 、 折算 对象 
每次基 金份 额折 算 权 益登 记日登 记在 册的 本基 金所 有份额 
3 、 折算 比例 及方 式 
（1 ） 第 一 次 基 金 份 额 折 算 ： 除 权 日 基 金 份 额 折 算 比 例=
2012 年 11 月 28 日基 金资产净值
2012 年 11 月 28 日基金总份 额
÷
2012 年 11 月 28 日标的指 数收盘价
1000
 
2012 年 11 月 28 日 标的 指 数收盘 价是 指中 证指 数有 限公司 编制 并发 布的 沪 深 300 指数
（指数 代码 ：399300 ）2012 年 11 月 28 日 的收 盘价 （单位 ：点 ） 。 
“除权 日基 金份 额折 算比 例” 的计 算 ， 保 留到 小数 点 后 8 位 ， 小 数 点 后第 9 位 四舍五 入
处理。 基金 管理 人折 算处 理日当 天公 告 的 “除 权日 基金份 额折 算比 例” 为 0.38221954 。 
权益登 记日 日终 ， 中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 根据基 金管 理人 的委 托， 按照上 述折嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
39 
算比例 ， 对各 基金份 额持 有人的 基金 份额 进行 折算 ， 折 算后 的基 金份额 保留 到整数 位 ， 小 数
部分舍 去， 由此 产生 的误 差计入 基金 财产 。 中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 在权益 登记 日日
终将折 算结 果数 据发 送给 基金份 额托 管券 商。 
（2 ） 第二次 基金 份额 折算 ： 
1）折 算比 例 
a.2019 年 1 月 3 日收 市后 ，基金 管理 人计 算当 日的 基金资 产净 值 X ， 基金 份 额总额
Y ， 并与 基金 托管 人核 对 一致。 
b.令上 述日 期沪 深 300 指 数（指 数代 码：399300 ） 收盘点 位 为 I ，则折算 比例=(X/Y)
÷(I/1000) ， 结果 以四 舍五 入的方 法保 留到 小数 点 后 9 位。 
根据上 述公 式， 本基 金 第 二次 基 金份 额折 算比 例 为 1.110680861 。 
2）折 算方 式 



a. 权益 登记 日日 终， 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 （以 下简 称中 国结 算）根 据基 金
管理人 的委 托， 按照 上述 折算比 例， 对各 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额进 行折算 。为 保
护基金 份额 持有 人利 益， 中国结 算将 对基 金份 额持 有人持 有的 折算 产生 的小 数点后 基金 份
额按照 “上 进位 ”的 原则 进行取 整， 即将 小数 点后 基金份 额均 进位 为 1 份。 如果某 基金 份
额持有 人拥 有多 个账 户， 或同一 账户 存在 不同 托管 单元， 或某 一托 管单 元存 在冻结 份额 和
未冻结 份额 ，则 对该 基金 份额持 有人 的这 几部 分小 数点后 基金 份额 的进 位以 中国结 算的 实
际处理 结果 为准 。进 位处 理所需 资金 由基 金管 理人 弥补， 并于 权益 登记 日下 一工作 日划 入
基金托 管账 户。 
b.本基 金第 二次 基金 份额 折算后 ，基 金份 额累 计净 值＝[ （ 基金 份额 净值 ＋基 金份额
第二次 折算 后的 份额 分红 金额） ×基 金份 额第 二 次 折算比 例+ 基 金份 额第 一次 折算至 第二
次 折算 期间 份额 分红 金额] ×基金 份额 第一 次折 算比 例。 
c.本基 金第 二次 基金 份额 折 算后， 在确 定基 金收 益分 配数额 时， 基金 净值 增长 率为收
益评价 日基 金份 额净 值与 基金份 额第 二 次 折算 日基 金份额 净值 之比 减 去 1 乘以 100% ；标
的指数 同期 增长 率为 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金份 额第 二 次 折算 日标 的指数 收盘 值
之比减 去 1 乘以 100% 。 
（3） 对于 两次 基金 份额 折 算 ： 
除权日 （折算 日 ） 基金 份 额净值= 除权 日 （折算 日） 基金资 产净 值÷ 折算 后的 基金份 额
数量 ， 结果 四舍 五入 保留 到小数 点后 四位 。 
基金份 额折 算后 ， 基 金资 产净值 （包 括已 实现 收益 、 未实 现收 益和 实收 基金 的金额 ） 没嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
40 
有变化 ， 本 基金 未来 的分 红能力 也不 受影 响， 仅基 金份额 总额 与持 有人 持有 的基金 份额 数相
应调整 ，对 基金 份额 持有 人所代 表的 表决 权和 收益 分配权 等权 益无 实质 性影 响。 
4 、 折算 结果 
第一次 基金 份额 折算 ， 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司按 折算 比例 0.38221954 对 2012
年 11 月 30 日 （权 益登 记 日） 登记 在册 的本 基金 的 基金份 额实 施折 算 ， 并 于 2012 年 11 月 30
日进行 了变 更登 记， 折算 后 的基 金份 额保 留到 整数 位， 小数 部分 舍去 ， 由 此 产生的 误差 计入
基金财 产。 
第二次 基金 份额 折算 ， 中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司按折 算比 例 1.110680861 于 2019
年 1 月 11 日 （权 益登 记日 ）日终 对当 日登 记在 册的 本基金 的基 金份 额实 施折 算，并 于同 一
日进行 了变 更登 记， 为保 护基金 份额 持有 人利 益， 中国结 算已 对基 金份 额持 有人持 有的 折算
产生的 小数 点后 基金 份额 按照 “上 进位 ” 的 原则 进 行取整 ， 即将 小数点 后基 金份额 均进 位为
1 份。 进 位处 理所 需资 金由 基金管 理人 弥补， 并于 权益 登记日 下一 工作 日划 入基 金托管 账 户 。 
5 、 最小 申购 、赎 回单 位 
第一次 基金 份额 折算 ， 本 基金最 小申 购 、 赎 回单 位 调整 ， 由 折算 前的 200 万 份调整 为折
算后 的 90 万份 。 
第二次 基金 份额 折算 ，本 基金份 额折 算不 调整 最小 申购赎 回单 位 。 
 
 



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41 
九、基 金份额的交易 
( 一)基 金上 市 
本基金 于 2012 年 5 月 28 日在深 圳证 券交 易所 上市 交易， 场内 简称 ：300ETF ，基金 代
码：159919 。 
( 二)基 金份 额的 交易 
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 、暂 停或终 止上 市交 易， 应遵 照 《 深圳 证
券交易 所交 易规 则》 、《 深圳证 券交 易所 证券 投资 基金上 市规 则》 及其 他有 关规定 。 
( 三)暂 停上 市交 易 
基金份额上市交易 期间出 现下列情形之一的 ，深圳 证券交易所可暂停 基金的 上市交易，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》规 定的 上市 条件 ； 
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3 、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
当暂停上市情形消除 后， 基金管理人可向深圳 证券 交易所提出恢复上市 申请 ，经深圳
证券交 易所 核准 后可 恢复 本基金 上市 ，并 在至 少一 种指定 媒体 发布 基金 恢复 上市公 告。 
( 四)终 止上 市交 易 
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一 的 ， 深圳 证券 交 易 所 可 终 止 基 金的 上市 交 易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到深 圳证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 日内发 布基金 终
止上市 公告 。 
若 因上述 1、4 项 等原因使 本基金不 再具备上 市条件 而被深圳 证券交易 所终止 上市的 ，
本基金将 在履 行适当 程序 后由交易 型开 放式指 数证 券投资基 金变 更为以 沪深 300 指 数为 标
的指数 的 非 上市 的 开 放 式指 数 基 金 。 若届 时 本 基 金管 理 人 已 有 以该 指 数 作 为标 的 指 数 的指
数 基 金 ， 则 本基 金 将 本 着维 护 基 金 份 额持 有 人 合 法权 益 的 原 则 ，确 定 是 否 选取 其 他 合 适的
指数作 为标 的指 数。 
( 五)基 金份 额参 考净 值的 计算与 公告 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金管理人或者基金 管理 人委托中证指数有限 公司 在相关证券交易所开 市后 根据申购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ） 并由 深圳 证
券交易 所在 交易 时间 内发 布，供 投资 人交 易、 申购 、赎回 基金 份额 时参 考。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份额 参考 净值＝( 申购 赎回清单 中必 须用现 金替 代的替代 金额 ＋申购 赎回 清单中 可
以用现 金替代 成份证 券的 数量与 最新成 交价相 乘之 和+申购 赎回清 单中 禁止用 现金替 代成份
证 券 的 数 量 与最 新 成 交 价相 乘 之 和 ＋ 申购 赎 回 清 单中 的 预 估 现 金差 额)/ 最 小申 购 赎 回 单位
对应的 基金 份额 。 
2 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 



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43 
十、基 金份额的申购、赎 回 
（一） 实物 申购 赎回 
1 、申 购和 赎回 场所 
投资者应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所或 按申 购赎回代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。 
投资者 也可 以通 过基 金管 理人直 销中 心办 理基 金申 购、赎 回业 务 。 
2 、申 购和 赎回 的开 放日 及 时间 
（1） 开放 日及 开放 时间 
本基金 自2012 年 5 月28 日起办 理申 购与 赎回 业务 。 
（2） 申购 与赎 回的 开始 日 及业务 办理 时间 
基金投资者办理基金 份额 的申购、赎回等业务 的开 放日为深圳证券交易 所及 上海证券
交 易 所 的 交 易日 ， 具 体 办理 时 间 为 相 关证 券 交 易 所的 正 常 交 易 日的 交 易 时 间。 但 基 金 管理
人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 
基金合同生效后，若 出现 相关证券交易所交易 时间 变更或其他特殊情况 ，基 金管理人
将 视情 况对前 述开放 日及 开放时 间进行 相应的 调整 ，并应 在实施 日前依 照《 信息披 露办法》
的 有 关 规 定 在指 定 媒 体 上公 告 ； 若 证 券交 易 场 所 依法 决 定 临 时 停市 或 在 交 易时 间 非 正 常停
市，基 金管 理人 在次 日依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
3 、申 购和 赎回 的数 额限 制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
当接受申购申请对存 量基 金份额持有人利益构 成潜 在重大不利影响时， 基金 管理人应
当 采 取 设 定 单一 投 资 者 申购 金 额 上 限 或基 金 单 日 净申 购 比 例 上 限、 拒 绝 大 额申 购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 ，具 体规 定请 参见 相关公 告。 
本基金 最小 申购 赎回 单位 为 90 万 份， 基金 管理 人可 根据市 场情 况， 在法 律法 规允许 的
情况下 ，调整 申购与 赎回 的数额 限制， 基金管 理人 必须在 调整生 效前依 照《 信息披 露办法》
的有关 规定 指定 媒体 公告 。 
4、申 购和 赎回 的原 则 
（1） 申购 、赎 回应 遵守 《 登记结 算业 务实 施细 则》 及其他 相关 规定 。 
（2） 本基 金采 用份 额申 购 和份额 赎回 的方 式 ， 即申 购和赎 回均 以份 额申 请。 
（3） 本基 金的 申购 对价 、 赎回对 价包 括组 合证 券、 现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 。 
（4） 申购 、赎 回申 请提 交 后不得 撤销 。 
基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 ，但 应在 新的原 则
实施前 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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5、申 购和 赎回 的程 序 
（1） 申购 和赎 回申 请的 提 出 
1) 投资 者办 理申 购或 赎回 业务， 应同 时持 有并 使用 深圳 A 股账 户和 上 海A 股 账户， 并
保证该 两个 账户 的证 件号 码和名 称属 于同 一投 资者 所有； 
2) 投资 者的 相关 证券 和基 金份额 应当 托管 在申 购赎 回代理 券商 ，且 投资 者深 圳托管 的
托管单 元与 上海 指定 交易 的交易 单元 为同 一申 购赎 回代理 券商 ； 
3) 投资 者通 过该 申购 赎回 代理券 商申 报申 购、 赎回 业务。 
基金投 资者 必须 根 据 申购 赎回代 理券 商 或 基金 管理 人 规定 的程 序， 在开 放日 的具体 业
务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申请 。 
投资者 在申 购本 基金 时须 按申购 赎回 清单 的规 定备 足申购 对价 ，投 资者 在提 交赎回 申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。 
（2） 申购 和赎 回申 请的 确 认 
基金投 资者 申购 、赎 回申 请在 T+1 日 进行 确认 。 
对于投资 者提 交的申 购申 请，申购 赎回 代理券 商根 据投资者 提交 的申购 申请 以及 T 日
基金管 理人 公布 的申 购赎 回清单 ， 相 应冻 结投 资者 账户内 的组 合证 券、 现金 替代款 和预 估现
金差额 ， 登 记结 算机 构在 完成 T 日全 部登 记结 算业 务处理 后， 对申 请申 购的 组合证 券予 以冻
结， 并 将处 理结 果发 送给 基金管 理人 。T+1 日， 基金 管理人 对冻 结情 况符 合要 求的申 购申 请
予以确 认。 如冻 结情 况不 符合要 求， 则申 购申 请失 败。 
对于投资 者提 交的赎 回申 请，申购 赎回 代理券 商根 据投资者 提交 的赎回 申请 以及 T 日
基金管 理人 公布 的申 购赎 回清单 ， 相应 冻结投 资者 账户内 的基 金份 额、 预估 现金差 额 ， 登 记
结算机 构在 完 成T 日 全部 登记结 算业 务处 理后 ， 对 申请赎 回的 基金 份额 予以 冻结， 并将 处理
结果发送 给基 金管理 人。T+1 日， 基金 管理人 根据冻 结情况对 投资 者的赎 回申 请予以确 认。
如投资 者持 有的 符合 要求 的基金 份额 不足 或未 能根 据要求 准备 足额 的现 金 ， 或 本基金 投资 组
合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价， 则赎 回申 请失败 。 
投资者 可 在T+2 日通 过其 办理申 购、 赎回 的销 售网 点查询 有关 申请 的确 认情 况。 投 资者
应及时 查询 有关 申请 的确 认情况 。 
（3） 申购 和赎 回的 清算 交 收与登 记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的组合证券和基金 份额 交收适用中国证券登 记 结算 有 限 责
任公司 及相 关证 券交 易所 最新的 相关 规则 。 
T+1 日 ， 登 记结 算机 构根 据 基金管 理人 对申 购、 赎回 申请的 确认 信息 ， 为 投资 者办理 组嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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合证券 、 基 金份 额的 清算 交收， 并将 结果 发送 给相 关证券 交易 所、 申购 赎回 代理券 商、 基金
管理人 和基 金托 管人 。 通 常情况 下 ， 投 资者T 日申 购所得 的基 金份 额、 赎回 所得的 组合 证 券
在 T+2 日可 用。 现金 替代 和现金 差额 由基 金管 理人 与申购 赎回 代理 券商 于 T+1 日进 行清 算，
T+2 日 进行 交收， 登记 结算 机构可 以依 据相 关规 则对 此提供 代收 代付 服务 并完 成交收 。 对 于
确认失 败的 申请 ， 登 记结 算机构 将对 冻结 的组 合证 券和基 金份 额予 以解 冻， 申购赎 回代 理券
商将对 冻结 的资 金予 以解 冻。 
如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的其他 情形 ， 则 依据 《 登记 结算业 务
实施细 则》 的有 关规 定进 行处理 。 
投资者应按照本基金 合同 的约定和申购赎回代 理券 商的规定按时足额支 付应 付的现金
差额 、 现 金替 代和现 金替 代退补 款 。 因 投资者 原因 导致现 金差 额 、 现金 替代 和现金 替代 退 补
款未能 按时 足额 交收 的 ， 基 金管理 人有 权为 基金 的利 益向该 投资 者追 偿并 要求 其承担 由此 导
致的其 他基 金份 额持 有人 或基金 资产 的损 失。 
若投资者用以申购的 部分 或全部组合证券或者 用以 赎回的部分或全部基 金份 额因被国
家有 权 机关 冻结 或强 制执 行导致 不足 额的 ， 基金 管理 人有权 指示 申购 赎回 代理 券商及 登记 结
算机构 依法 进行 相应 处置 ； 如该 情况 导致 其他 基金 份额持 有人 或基 金资 产遭 受损失 的， 基金
管理人 有权 代表 其他 基金 份额持 有人 或基 金资 产要 求该投 资者 进行 赔偿 。 
（4）基 金管理 人在不 损害 基金份额 持有 人权益 、并 不违背交 易所 和登记 结算 机构相 关
规则的 情况下 可更 改 上述 程序。 基金管 理人最 迟须 于新规 则开始 日前 按 照《 信息披 露办法》
的有关 规定 在指 定媒 体公 告。 
6、申 购、 赎回 的对 价、 费 用 
（1） 申购 对价 、赎 回对 价 根据申 购赎 回清 单和 投资 者申购 、赎 回的 基金 份额 数额确
定。 申 购对 价是 指投 资者 申购基 金份 额时 应交 付的 组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他
对价。 赎回 对价 是指 投资 者赎回 基金 份额 时， 基金 管理人 应交 付给 赎回 人的 组合证 券、 现
金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
（2） 申购 赎回 清单 由基 金 管理人 编制 。T 日的 申购 赎回清 单在 当日 开市 前公 告。T 日
的基金 份额 净值 在当 天收 市后计 算， 并 在T+1 日公 告，计 算公 式为 计算 日基 金资产 净值 除
以计算 日发 售在 外的 基金 份额总 数。 如遇 特殊 情况 ，可以 适当 延迟 计算 或公 告，并 报中 国
证监会 备案 。 
（3） 投资 者在 申购 或赎 回 基金份 额时 ，申 购赎 回代 理券商 可按 照不 超过 申购 或赎回 份
额0.5% 的 标准 收取 佣金 ， 其中包 含证 券交 易所 、登 记结算 机构 等收 取的 相关 费用。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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7、申 购赎 回清 单的 内容 与 格式 
（1） 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单内 容 包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金 替代 、T 日 预估
现金差 额、T-1 日现 金差 额、基 金份 额净 值及 其他 相关内 容。 
（2） 组合 证券 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数 所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 赎回 清单 将公 告最小 申
购赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及 数量。 
（3） 现金 替代 相关 内容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ，投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、提 高基 金运作 的
效率 ， 基金 管理 人在 制定 具体的 现金 替代 方法 时遵 循公平 及公 开的 原则 ，以 保护基 金份 额
持有人 利益 为出 发点 ， 并 进行及 时充 分的 信息 披露 。 
1)现金 替代 分 为3 种 类型 ：禁止 现金 替代(标 志为 “ 禁止”) 、 可以 现金 替代( 标志为
“ 允许 ”) 和必 须现 金替 代(标志 为 “ 必须 ”) 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代 ，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
2)可以 现金 替代 
① 适用 情形 ：可 以现 金替 代的证 券一般 是 因停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。 
② 替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 ×(1 ＋现 金替 代保证 金
率) 
对于使 用现 金替 代的 证券 ，基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入 ， 而实 际买 入价格 加
上相关 交易 费用 后与 申购 时的最 新价 格可 能有 所差 异。为 便于 操作 ，基 金管 理人在 申购 赎
回清单 中预 先确 定现 金替 代保证 金率 ，并 据此 收取 替代金 额。 如果 预先 收取 的金额 高于 基
金购入 该部 分证 券的 实际 成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差额 ；如 果预 先收取 的金 额
低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ，则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠 缺的 差额。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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③ 替代 金额 的处 理程 序 
T 日， 基金 管理 人在 申购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率 ， 并据 此 在T+2 日收取 替
代金额 。 
在 T+1 日后 被替 代的 成份 证券有 正常 交易 的 2 个交 易日( 简称 为T ＋3 日)内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 
T ＋3 日日 终 ， 若已 购入 全 部被替 代的 证券 ，则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本(包 括买 入价 格与 交易 费 用)的 差额 ，确 定基 金应 退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 ；若
未能购 入全 部被 替代 的证 券 ，则 以替 代金 额与 所购 入的部 分被 替代 证券 实际 购入成 本加 上
按照T ＋3 日收 盘价 计算 的 未购入 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，确 定基 金应 退还投 资者 或
投资者 应补 交的 款项 。 
特例情 况： 若 自T+1 日起 ，相关 证券 交易 所正 常交 易日已 达 到20 日而 该证 券 正常交 易
日低 于2 日 ，则 以替 代金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收
盘价计 算的 未购 入的 部 分 被替代 证券 价值 的差 额 ， 确定基 金应 退还 投资 者或 投资者 应补 交
的款项 。 
T ＋3 日后 第1 个工 作日( 若在特 例情 况下 ，则为 T+1 日起 第 21 个 交易 日), 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细数 据发送 给 申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管人 ，现 金替 代多退 少补 资
金的清 算 和 交收 在T ＋3 日后 2 个 工作 日( 若在 特例 情 况下 ， 则为 T+1 日起 第 22 个交易 日)
内完成 ， 登 记结 算机 构对 此提供 代收 代付 服务 。 
④ 替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基金 管理 人可 规定 投资者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算 公 式为 ： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第
现 金 替 代 比 例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为n 。 
(3)必 须现 金替 代 
① 适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一般 是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、或 基金 管理人 出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
② 替代 金额 ：对 于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数 量的 现金 ，即 “ 固 定替代 金额 ”。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证
券的数 量乘 以其 经除 权调 整的 T-1 日 收盘 价。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4） 预估 现金 差额 相关 内 容 
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
预估现 金差 额的 计算 公式 为： 
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值-( 申购 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与T 日 经除 权
调整 后 的开 盘参 考价 乘积 之和＋ 申购 赎回 清单 中禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日经
除权调 整 后 的开 盘参 考价 乘积之 和) 
其中，T 日 经除 权调 整 后 的开盘 参考 价 主 要根 据中 证指数 公司 所 提 供的 标的 指数成 份
证券 调 整后 开盘 参 考 价确 定 。另 外， 若T 日为 基金 分红除 息日 ，则 计算 公式 中的 “T-1 日
最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 ”需 扣减 相应 的收益 分配 数额 。预 估现 金 差额 的数 值
可能为 正、 为负 或为 零。 
（5） 现金 差额 相关 内容 
T 日现 金差 额在T＋1 日 的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值-( 申购赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量 与T 日 收盘 价乘积 之和 ＋
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与T 日收 盘价 乘积 之和) 
T 日投 资者 申购 、赎 回基 金份额 时 ， 需按 T＋1 日 公 告的T 日现 金差 额进 行资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ，如 现金 差额 为正 数 ，则投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ，如 现金差 额为 负数 ，则 投资 者将根 据其 申
购的基 金份 额获 得相 应的 现金； 在投 资者 赎回 时 ， 如现金 差额 为正 数 ， 则投 资者将 根据 其
赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 ，如 现金 差额 为负 数 ，则 投资 者应 根据 其赎 回的基 金份 额
支付相 应的 现金 。 
 
（6） 申购 赎回 清单 的格 式 
T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下： 
基 本信息 
最 新公告日 期： 2019-05-20 
基 金名称： 300ETF 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
49 
基 金管理公 司名称 ： 嘉实基金管理有限公司 
基 金代码： 159919 
拟 合指数代 码： 399300 
 
2019-05-17


信息内容 
现 金差额( 元) ： -21203.55 
最 小申购、 赎回单 位资产 净值( 元) ： 3275303.47 
基 金份额净 值( 元) ： 3.6392 
 
2019-05-20 信息 内容 
预 估现金部 分( 元) ： -19286.01 
现 金替代比 例上限 ： 40.000% 
是 否需要公 布 IOPV ： 是 
最 小申购、 赎回单 位( 份) ： 900000 
最 小申购赎 回单位 现金红 利( 元) ： 0.00 
申 购赎回组 合证券 只数： 300 
允 许申购： 是 
允 许赎回： 是 
 
成 份股信息 内容 
股 票代码 股 票简称 股 票数量( 股) 现 金替代标 志 现 金替代溢 价比例 固 定替代金 额 ( 元) 
000001 平安银行 2500 允许 21.000% 
 
000002 万科Ａ 1400 允许 21.000% 
 
000063 中兴通讯 700 允许 21.000% 
 
000069 华侨城Ａ 
 
必须 
 
8484.200 
000100 TCL 集团 3100 允许 21.000% 
 
000157 中联重科 1300 允许 21.000% 
 
000166 申万宏源 1900 允许 21.000% 
 
000333 美的集团 1300 允许 21.000% 
 
000338 潍柴动力 1400 允许 21.000% 
 
000402 金 融 街 300 允许 21.000% 
 
000408 藏格控股 200 允许 21.000% 
 
000413 东旭光电 1100 允许 21.000% 
 
000415 渤海租赁 500 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
50 
000423 东阿阿胶 100 允许 21.000% 
 
000425 徐工机械 1400 允许 21.000% 
 
000503 国新健康 200 允许 21.000% 
 
000538 云南白药 200 允许 21.000% 
 
000553 安道麦 A 100 允许 21.000% 
 
000568 泸州老窖 200 允许 21.000% 
 
000625 长安汽车 600 允许 21.000% 
 
000627 天茂集团 400 允许 21.000% 
 
000630 铜陵有色 1800 允许 21.000% 
 
000651 格力电器 1400 允许 21.000% 
 
000661 长春高新 100 允许 21.000% 
 
000671 阳光城 500 允许 21.000% 
 
000703 恒逸石化 300 允许 21.000% 
 
000709 河钢股份 1200 允许 21.000% 
 
000725 京东方 A 6800 允许 21.000% 
 
000728 国元证券 600 允许 21.000% 
 
000768 中航飞机 400 允许 21.000% 
 
000776 广发证券 900 允许 21.000% 
 
000783 长江证券 1100 允许 21.000% 
 
000786 北新建材 200 允许 21.000% 
 
000792 *ST 盐湖 400 允许 21.000% 
 
000826 启迪桑德 200 允许 21.000% 
 
000839 中信国安 800 允许 21.000% 
 
000858 五 粮 液 600 允许 21.000% 
 
000876 新 希 望 600 允许 21.000% 
 
000895 双汇发展 300 允许 21.000% 
 
000898 鞍钢股份 500 允许 21.000% 
 
000938 紫光股份 100 允许 21.000% 
 
000959 首钢股份 500 允许 21.000% 
 
000961 中南建设 500 允许 21.000% 
 
000963 华东医药 200 允许 21.000% 
 
000983 西山煤电 500 允许 21.000% 
 
001965 招商公路 200 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
51 
001979 招商蛇口 700 允许 21.000% 
 
002001 新和成 200 允许 21.000% 
 
002007 华兰生物 200 允许 21.000% 
 
002008 大族激光 200 允许 21.000% 
 
002024 苏宁易购 1100 允许 21.000% 
 
002027 分众传媒 2100 允许 21.000% 
 
002032 苏泊尔 100 允许 21.000% 
 
002044 美年健康 500 允许 21.000% 
 
002050 三花智控 300 允许 21.000% 
 
002065 东华软件 500 允许 21.000% 
 
002081 金螳螂 500 允许 21.000% 
 
002085 万丰奥威 400 允许 21.000% 
 
002120 韵达股份 100 允许 21.000% 
 
002142 宁波银行 700 允许 21.000% 
 
002146 荣盛发展 500 允许 21.000% 
 
002153 石基信息 100 允许 21.000% 
 
002179 中航光电 100 允许 21.000% 
 
002202 金风科技 800 允许 21.000% 
 
002230 科大讯飞 400 允许 21.000% 
 
002236 大华股份 500 允许 21.000% 
 
002241 歌尔股份 600 允许 21.000% 
 
002252 上海莱士 400 允许 21.000% 
 
002271 东方雨虹 300 允许 21.000% 
 
002294 信立泰 100 允许 21.000% 
 
002304 洋河股份 200 允许 21.000% 
 
002310 东方园林 400 允许 21.000% 
 
002311 海大集团 200 允许 21.000% 
 
002352 顺丰控股 100 允许 21.000% 
 
002411 延安必康 100 允许 21.000% 
 
002415 海康威视 1100 允许 21.000% 
 
002422 科伦药业 200 允许 21.000% 
 
002450 *ST 康得 600 允许 21.000% 
 
002456 欧菲光 500 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
52 
002460 赣锋锂业 200 允许 21.000% 
 
002466 天齐锂业 200 允许 21.000% 
 
002468 申通快递 100 允许 21.000% 
 
002475 立讯精密 700 允许 21.000% 
 
002493 荣盛石化 400 允许 21.000% 
 
002508 老板电器 100 允许 21.000% 
 
002555 三七互娱 200 允许 21.000% 
 
002558 巨人网络 200 允许 21.000% 
 
002572 索菲亚 200 允许 21.000% 
 
002594 比亚迪 300 允许 21.000% 
 
002601 龙蟒佰利 200 允许 21.000% 
 
002602 世纪华通 100 允许 21.000% 
 
002624 完美世界 100 允许 21.000% 
 
002625 光启技术 100 允许 21.000% 
 
002673 西部证券 500 允许 21.000% 
 
002714 牧原股份 200 允许 21.000% 
 
002736 国信证券 700 允许 21.000% 
 
002773 康弘药业 100 允许 21.000% 
 
002797 第一创业 600 允许 21.000% 
 
002925 盈趣科技 
 
必须 
 
1160.460 
300003 乐普医疗 300 允许 21.000% 
 
300015 爱尔眼科 300 允许 21.000% 
 
300017 网宿科技 400 允许 21.000% 
 
300024 机器人 300 允许 21.000% 
 
300033 同花顺 100 允许 21.000% 
 
300059 东方财富 1100 允许 21.000% 
 
300070 碧水源 500 允许 21.000% 
 
300072 三聚环保 300 允许 21.000% 
 
300122 智飞生物 100 允许 21.000% 
 
300124 汇川技术 300 允许 21.000% 
 
300136 信维通信 200 允许 21.000% 
 
300142 沃森生物 400 允许 21.000% 
 
300144 宋城演艺 200 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
53 
300251 光线传媒 300 允许 21.000% 
 
300296 利亚德 400 允许 21.000% 
 
300408 三环集团 300 允许 21.000% 
 
300433 蓝思科技 200 允许 21.000% 
 
600000 浦发银行 3400 允许 21.000% 
 
600004 白云机场 300 允许 21.000% 
 
600009 上海机场 300 允许 21.000% 
 
600010 包钢股份 5300 允许 21.000% 
 
600011 华能国际 1300 允许 21.000% 
 
600015 华夏银行 1800 允许 21.000% 
 
600016 民生银行 7100 允许 21.000% 
 
600018 上港集团 900 允许 21.000% 
 
600019 宝钢股份 2600 允许 21.000% 
 
600023 浙能电力 1200 允许 21.000% 
 
600025 华能水电 500 允许 21.000% 
 
600027 华电国际 900 允许 21.000% 
 
600028 中国石化 3600 允许 21.000% 
 
600029 南方航空 1000 允许 21.000% 
 
600030 中信证券 2300 允许 21.000% 
 
600031 三一重工 1700 允许 21.000% 
 
600036 招商银行 3000 允许 21.000% 
 
600038 中直股份 100 允许 21.000% 
 
600048 保利地产 2100 允许 21.000% 
 
600050 中国联通 2700 允许 21.000% 
 
600061 国投资本 200 允许 21.000% 
 
600066 宇通客车 400 允许 21.000% 
 
600068 葛洲坝 800 允许 21.000% 
 
600085 同仁堂 200 允许 21.000% 
 
600089 特变电工 1100 允许 21.000% 
 
600100 同方股份 600 允许 21.000% 
 
600104 上汽集团 1000 允许 21.000% 
 
600109 国金证券 700 允许 21.000% 
 
600111 北方稀土 600 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
54 
600115 东方航空 1100 允许 21.000% 
 
600118 中国卫星 200 允许 21.000% 
 
600153 建发股份 500 允许 21.000% 
 
600157 永泰能源 1800 允许 21.000% 
 
600170 上海建工 1300 允许 21.000% 
 
600176 中国巨石 600 允许 21.000% 
 
600177 雅戈尔 700 允许 21.000% 
 
600188 兖州煤业 300 允许 21.000% 
 
600196 复星医药 300 允许 21.000% 
 
600208 新湖中宝 1200 允许 21.000% 
 
600219 南山铝业 2100 允许 21.000% 
 
600221 海航控股 3300 允许 21.000% 
 
600233 圆通速递 100 允许 21.000% 
 
600271 航天信息 300 允许 21.000% 
 
600276 恒瑞医药 800 允许 21.000% 
 
600297 广汇汽车 700 允许 21.000% 
 
600309 万华化学 500 允许 21.000% 
 
600332 白云山 200 允许 21.000% 
 
600339 中油工程 500 允许 21.000% 
 
600340 华夏幸福 500 允许 21.000% 
 
600346 恒力股份 200 允许 21.000% 
 
600352 浙江龙盛 700 允许 21.000% 
 
600362 江西铜业 300 允许 21.000% 
 
600369 西南证券 800 允许 21.000% 
 
600372 中航电子 200 允许 21.000% 
 
600383 金地集团 600 允许 21.000% 
 
600390 五矿资本 200 允许 21.000% 
 
600398 海澜之家 500 允许 21.000% 
 
600406 国电南瑞 500 允许 21.000% 
 
600415 小商品城 800 允许 21.000% 
 
600436 片仔癀 100 允许 21.000% 
 
600438 通威股份 600 允许 21.000% 
 
600482 中国动力 200 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
55 
600487 亨通光电 400 允许 21.000% 
 
600489 中金黄金 500 允许 21.000% 
 
600498 烽火通信 200 允许 21.000% 
 
600516 方大炭素 300 允许 21.000% 
 
600518 康美药业 900 允许 21.000% 
 
600519 贵州茅台 100 允许 21.000% 
 
600522 中天科技 700 允许 21.000% 
 
600535 天士力 300 允许 21.000% 
 
600547 山东黄金 200 允许 21.000% 
 
600549 厦门钨业 200 允许 21.000% 
 
600566 济川药业 100 允许 21.000% 
 
600570 恒生电子 200 允许 21.000% 
 
600583 海油工程 600 允许 21.000% 
 
600585 海螺水泥 600 允许 21.000% 
 
600588 用友网络 400 允许 21.000% 
 
600606 绿地控股 1000 允许 21.000% 
 
600637 东方明珠 600 允许 21.000% 
 
600660 福耀玻璃 400 允许 21.000% 
 
600674 川投能源 500 允许 21.000% 
 
600688 上海石化 600 允许 21.000% 
 
600690 青岛海尔 1100 允许 21.000% 
 
600703 三安光电 700 允许 21.000% 
 
600704 物产中大 500 允许 21.000% 
 
600705 中航资本 1300 允许 21.000% 
 
600739 辽宁成大 400 允许 21.000% 
 
600741 华域汽车 500 允许 21.000% 
 
600760 中航沈飞 100 允许 21.000% 
 
600795 国电电力 3400 允许 21.000% 
 
600809 山西汾酒 100 允许 21.000% 
 
600816 安信信托 600 允许 21.000% 
 
600837 海通证券 2300 允许 21.000% 
 
600867 通化东宝 400 允许 21.000% 
 
600886 国投电力 1200 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
56 
600887 伊利股份 1700 允许 21.000% 
 
600893 航发动力 300 允许 21.000% 
 
600900 长江电力 1900 允许 21.000% 
 
600909 华安证券 500 允许 21.000% 
 
600919 江苏银行 2000 允许 21.000% 
 
600926 杭州银行 600 允许 21.000% 
 
600958 东方证券 1000 允许 21.000% 
 
600977 中国电影 200 允许 21.000% 
 
600998 九州通 200 允许 21.000% 
 
600999 招商证券 800 允许 21.000% 
 
601006 大秦铁路 1700 允许 21.000% 
 
601009 南京银行 1700 允许 21.000% 
 
601012 隆基股份 700 允许 21.000% 
 
601018 宁波港 1100 允许 21.000% 
 
601021 春秋航空 100 允许 21.000% 
 
601066 中信建投 100 允许 21.000% 
 
601088 中国神华 600 允许 21.000% 
 
601108 财通证券 100 允许 21.000% 
 
601111 中国国航 900 允许 21.000% 
 
601117 中国化学 600 允许 21.000% 
 
601138 工业富联 300 允许 21.000% 
 
601155 新城控股 300 允许 21.000% 
 
601166 兴业银行 3600 允许 21.000% 
 
601169 北京银行 4300 允许 21.000% 
 
601186 中国铁建 1300 允许 21.000% 
 
601198 东兴证券 400 允许 21.000% 
 
601211 国泰君安 1300 允许 21.000% 
 
601212 白银有色 200 允许 21.000% 
 
601216 君正集团 1000 允许 21.000% 
 
601225 陕西煤业 1200 允许 21.000% 
 
601228 广州港 500 允许 21.000% 
 
601229 上海银行 1600 允许 21.000% 
 
601238 广汽集团 300 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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601288 农业银行 11000 允许 21.000% 
 
601318 中国平安 3100 允许 21.000% 
 
601328 交通银行 7900 允许 21.000% 
 
601333 广深铁路 1000 允许 21.000% 
 
601336 新华保险 200 允许 21.000% 
 
601360 三六零 100 允许 21.000% 
 
601377 兴业证券 1300 允许 21.000% 
 
601390 中国中铁 2100 允许 21.000% 
 
601398 工商银行 6200 允许 21.000% 
 
601555 东吴证券 700 允许 21.000% 
 
601600 中国铝业 1900 允许 21.000% 
 
601601 中国太保 900 允许 21.000% 
 
601607 上海医药 300 允许 21.000% 
 
601611 中国核建 200 允许 21.000% 
 
601618 中国中冶 2100 允许 21.000% 
 
601628 中国人寿 500 允许 21.000% 
 
601633 长城汽车 300 允许 21.000% 
 
601668 中国建筑 6000 允许 21.000% 
 
601669 中国电建 1800 允许 21.000% 
 
601688 华泰证券 900 允许 21.000% 
 
601727 上海电气 1000 允许 21.000% 
 
601766 中国中车 2800 允许 21.000% 
 
601788 光大证券 600 允许 21.000% 
 
601800 中国交建 700 允许 21.000% 
 
601808 中海油服 200 允许 21.000% 
 
601818 光大银行 4600 允许 21.000% 
 
601828 美凯龙 100 允许 21.000% 
 
601838 成都银行 100 允许 21.000% 
 
601857 中国石油 2300 允许 21.000% 
 
601877 正泰电器 200 允许 21.000% 
 
601878 浙商证券 400 允许 21.000% 
 
601881 中国银河 400 允许 21.000% 
 
601888 中国国旅 300 允许 21.000% 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
58 
601898 中煤能源 500 允许 21.000% 
 
601899 紫金矿业 3500 允许 21.000% 
 
601901 方正证券 1200 允许 21.000% 
 
601919 中远海控 1100 允许 21.000% 
 
601933 永辉超市 1100 允许 21.000% 
 
601939 建设银行 1900 允许 21.000% 
 
601985 中国核电 1300 允许 21.000% 
 
601988 中国银行 6100 允许 21.000% 
 
601989 中国重工 2600 允许 21.000% 
 
601991 大唐发电 700 允许 21.000% 
 
601992 金隅集团 1000 允许 21.000% 
 
601997 贵阳银行 400 允许 21.000% 
 
601998 中信银行 900 允许 21.000% 
 
603156 养元饮品 
 
必须 
 
865.750 
603160 汇顶科技 
 
必须 
 
3285.100 
603259 药明康德 
 
必须 
 
2413.800 
603260 合盛硅业 
 
必须 
 
961.170 
603288 海天味业 200 允许 21.000% 
 
603799 华友钴业 100 允许 21.000% 
 
603833 欧派家居 100 允许 21.000% 
 
603858 步长制药 100 允许 21.000% 
 
603986 兆易创新 100 允许 21.000% 
 
603993 洛阳钼业 2000 允许 21.000% 
 
 
说明： 此表 仅为 示意 ，以 实际公 布的 为准 。 
 
8 、拒 绝或 暂停 申购 、赎 回 的情形 及处 理方 式 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或者 暂停 接受 投资者 的申 购、 赎回 申请 ： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 正常 运作 或无 法受理 投资 者的 申购 、赎 回申请 ； 
（2）因 特殊原 因（包 括但 不限于相 关证 券交易 场所 依法决定 临时 停市或 在交 易时间 非
正常停 市） ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ； 
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
（4） 基金 管理 人开 市前 因 异常情 况无 法公 布申 购赎 回清单 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（5）相 关证券 交易所 、申 购赎回代 理券 商、登 记结 算机构等 因异 常情况 无法 办理申购 、
赎回，或 者 指数 编 制 单 位、 相 关 证 券 交易 所 等 因 异常 情 况 使 申 购、 赎 回 清 单无 法 编 制 或编
制 不 当 。 上述 异 常 情况 指基 金 管 理 人无 法 预 见并 不可 控 制 的 情形 ， 包 括但 不限 于 系 统 故障 、
网络故 障、 通讯 故障 、电 力故障 、数 据错 误等 ； 
（6） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某些 或某 笔申 购； 
（7）基 金管理 人认为 可能 有损现有 基金 份额持 有人 或者其他 申购 、赎回 投资 者利益 的
其他情 形； 
（8）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的 资产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应 当采 取延 缓支 付赎 回对 价或暂 停接 受基 金申 购赎 回申请 的措 施。 
（9） 法律 法规 、深 圳证 券 交易所 规定 或经 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发生上述 情形 之一（ 第 6 项除外） 且基 金管理 人决 定拒绝或 暂停 基金份 额持 有人的 申
购 、 赎 回 申 请时 ， 基 金 管理 人 应 当 在 当日 向 中 国 证监 会 备 案 ， 并及 时 公 告 。已 接 受 的 赎回
申 请 ， 基 金 管理 人 应 当 足额 支 付 。 在 拒绝 或 暂 停 申购 、 赎 回 购 的情 形 消 除 时， 基 金 管 理人
应及时 恢复 申购 、赎 回业 务的办 理并 依照 《信 息披 露办法 》 有 关规 定在 指定 媒体上 刊登 基金
重新开 放申购 或 赎回 公告 ，并公 告最 近 1 个开 放日 的基金 份额 净值 。 
（二） 现金 申购 赎回 
1 、现 金申 赎参 与人 
可参与本基金现金申 购赎 回业务的投资人为现 金申 赎参与人。目前，本 基金 现金申赎
参与人 为：中 信证券 股份 有限公 司、银 河证券 股份 有限公 司、方 正证券 股份 有限公 司,以及
本基金 联接 基金 。 
基金管理人将在开始 办理 申购赎回业务前公告 现金 申赎参与人，并可依 据实 际情况增
加、变 更现 金申 赎参 与人 ，并应 提 前2 日 在指 定媒 体上予 以公 告。 
只有现 金申 赎参 与人 可以 参与本 基金 的现 金申 购赎 回。 
2 、申 购与 赎回 的场 所 
现金申赎参与人应当 在申 购赎回代理券商办理 基金 申购、赎回业务的营 业场 所或按申
购 赎 回 代 理 券商 提 供 的 其他 方 式 办 理 本基 金 的 现 金申 购 和 赎 回 。现 金 申 赎 参与 人 与 申 购赎
回代理 机构 可以 为同 一人 。 
基金管理人在开始办 理现 金申购赎回业务前公 告现 金申购赎回代理券商 的名 单，并可
依据实 际情 况增 加或 减少 现金申 购赎 回代 理券 商， 并予以 公告 。 
3 、申 购与 赎回 办理 的开 放 日及时 间 
现金申赎参与人办理 基金 份额现金申购、赎回 等业 务的开放日为深圳证 券交 易所及上
海 证 券 交 易 所的 交 易 日 ，具 体 办 理 时 间为 深 圳 证 券交 所 及 上 海 证券 交 易 所 的正 常 交 易 日的嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
60 
交 易 时 间 。 但基 金 管 理 人根 据 法 律 法 规、 中 国 证 监会 的 要 求 或 本基 金 合 同 的规 定 公 告 暂停
申购、 赎回 时除 外。 
基金合同生效后，若 出现 相关证券交易所交易 时间 变更或其他特殊情况 ，基 金管理人
将视情 况对前 述开放 日及 开放时 间进行 相应的 调整 ，并应 在实施 日前依 照《 信息披 露办法》
的 有 关 规 定 在指 定 媒 体 上公 告 ； 若 证 券交 易 场 所 依法 决 定 临 时 停市 或 在 交 易时 间 非 正 常停
市，基 金管 理人 在次 日依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
4 、申 购与 赎回 的原 则 
（1） 本基 金采 用份 额申 购 、份额 赎回 的方 式， 即申 购、赎 回均 以份 额申 请； 
（2） 本基 金的 现金 申购 赎 回对价 为现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 ； 
（3） 本基 金申 购 、 赎回 申 请提交 后不 得撤 销； 
（4）本 基金申 购 、赎 回应 遵守深圳 证券 交易所 、登 记结算机 构的 相关业 务规 则、通 知
或指南 等规 定。 
基金管理人在不损害 基金 份额持有人权益的情 况下 可更改上述原则，但 应在 新的原则
实施前 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
5 、申 购与 赎回 的程 序 
（1） 申购 与赎 回申 请的 提 出 
现金申赎参与人必须 根据 申购赎回代理券商或 基金 管理人规定的程序， 在开 放日的具
体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回的 申请 。 
现金申赎参与人在申 购本 基金时须按申购赎回 清单 的规定备足申购对价 ，现 金申赎参
与人在 提交 赎回 申请 时， 必须有 足够 的基 金份 额余 额和现 金。 
本基金目前只能进行 现金 申购，暂不开通现金 赎回 业务。待条件成熟后 ，本 基金可开
通现金 赎回 业务 ，基 金管 理人应 在开 通现 金赎 回业 务前按 照规 定予 以公 告。 
（2） 申购 与赎 回申 请的 确 认 
对于现 金申 赎参 与人 申购 、赎回 申请 在完 成交 收后 进行确 认。 
如现金申赎参与人未 能提 供符合要求的申购对 价， 则申购申请失败。如 现金 申赎参与
人 持 有 的 符 合要 求 的 基 金份 额 不 足 或 未能 根 据 要 求准 备 足 额 的 现金 ， 或 基 金投 资 组 合 内不
具备 足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，则 赎回 申请 失败 。 
（3） 申购 和赎 回的 清算 交 收与登 记 
登记结算机构根据深 圳证 券交易所现金申购成 交数 据进行实时逐笔清算 ，并 将清算结
果 发 送 参 与 人。 对 于 日 间勾 单 确 认 的 交易 ， 进 行 实时 交 收 。 交 收完 成 后 ， 登记 结 算 机 构将
交收结 果实 时发 送参 与人 （含基 金管 理人） 和深 圳证 券交易 所。 对于 日间 未完 成实时 逐步 全
额交收 的现 金申 购， 日末 进行 T+0 逐 笔全 额非 担保 批量交 收。 
在本基金开通现金赎 回业 务前，基金管理人应 根据 届时相关证券交易所 和登 记结算机
构相关 业务 规则 公告 现金 赎回业 务的 清算 交收 与登 记规则 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
61 
如果登记结算机构 和基 金管 理 人 在 清 算 交 收 时发 现不 能 正 常 履 约 的 情 形， 则依 据 业 务
规则和 参与 各方 相关 协议 及其不 时修 订的 有关 规定 进行处 理。 
基金管理人、登记结 算机 构可在法律法规允许 的范 围内，对上述申购赎 回的 程序以及
清算交 收和 登记 的办 理时 间、方 式、 处理 规则 等进 行调整 ，并 最迟 于开 始实 施前 3 个工 作
日在至 少一 种指 定媒 体公 告。 
6 、申 购和 赎回 的数 量限 制 
（1） 现金 申赎 参与 人申 购 、赎回 的基 金份 额需 为最 小申购 赎回 单位 的整 数倍 。 
（2）当 接受申 购申请 对存 量基金份 额持 有人利 益构 成潜在重 大不 利影响 时， 基金管 理
人 应 当 采 取 设定 单 一 投 资者 申 购 金 额 上限 或 基 金 单日 净 申 购 比 例上 限 、 拒 绝大 额 申 购 、暂
停 基 金 申 购等 措 施 ，切 实保 护 存 量 基金 份 额 持有 人的 合 法 权 益， 具 体 规定 请参 见 相 关 公告 。 
（3）本 基金现 金 申购 赎回 的最小申 购赎 回单位 为 90 万份 。基金 管理人 可以 根据市 场
情 况 ， 在 法 律法 规 允 许 的情 况 下 ， 调 整上 述 规 定 的数 量 或 比 例 限制 。 基 金 管理 人 必 须 在调
整前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定在 指定 媒体 上公告 。 
（4）基 金管理 人可设 定申 购份额上 限和 赎回份 额上 限，以对 当日 的申购 总规 模或赎 回
总规模 进行 控制 ，并 在申 购赎回 清单 中公 告。 
7 、申 购和 赎回 的对 价、 费 用及其 用途 
（1） 本基 金的 现金 申购 赎 回对价 为 现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 。 
（2）申 购对价 、赎回 对价 根据申购 赎回 清单和 现金 申赎参与 人申 购、赎 回的 基金份 额
数额确 定。 申购 赎回 清单 由 基金 管理 人编 制。T 日 的申购 赎回 清单 在当 日开 市前公 告。 
（3）现 金申赎 参与人 在申 购或赎回 基金 份额时 ，申 购赎回代 理券 商可按 照不 超过申 购
或赎回份 额 0.5% 的 标准 收 取佣金， 其中 包含证 券交 易所、登 记结 算机构 等收 取的相关 费用 。 
8 、申 购赎 回清 单的 内容 与 格式 
（1） 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 申赎 现金 、T 日预估 现金 、
T-1 日现 金差 额、T-1 日 基金份 额净 值、T-1 日最 小申购 、赎 回单 位资 产净 值、申 购份 额上
限和赎 回份 额上 限及 其他 相关内 容。 
（2） 申赎 现金 
①申赎 现金 的含 义 
“申赎现金”不属于 组合 成份证券，是为了便 于登 记结算机构的清算交 收安 排，在申
购 赎 回 清 单 中增 加 的 虚 拟证 券 。 “ 申 赎现 金 ” 的 现金 替 代 标 志 为“ 必 须 ” ，但 含 义 与 组合
成 份 证 券 的 必须 现 金 替 代不 同 ， “ 申 赎现 金 ” 的 申购 替 代 金 额 为实 物 申 购 赎回 清 单 中 最小
申 购 单 位 所 对应 的 成 份 证券 的 必 须 现 金替 代 、 可 以现 金 替 代 和 禁止 现 金 替 代金 额 之 和 。具
体计算 方式 如下 ： 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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必须现金替代的替代 金额 为“固定替代金额” 。固 定替代金额的计算方 法为 该证券的
数量乘 以其 经除 权调 整 的T-1 日 收盘 价； 
可以现金 替代的 替代金 额 ＝替代证 券数量 ×该证 券 经除权调 整的 T-1 日收 盘 价 ×(1 ＋
现金替 代保 证金 率) ； 
禁止现金 替代的 替代金 额 ＝替代证 券数量 ×该证 券 经除权调 整的 T-1 日收 盘 价 ×(1 ＋
现金替 代保 证金 率) 。 
为便于操作，基金管 理人 在申购赎回清单中预 先确 定现金替代保证金率 ，并 据此收取
替 代 金 额 。 如果 预 先 收 取的 金 额 高 于 基金 购 入 该 部分 证 券 的 实 际成 本 ， 则 基金 管 理 人 将退
还 多 收 取 的 差额 ； 如 果 预先 收 取 的 金 额低 于 基 金 购入 该 部 分 证 券的 实 际 成 本， 则 基 金 管理
人将向 现金 申赎 参与 人收 取欠缺 的差 额。 
赎回替 代金 额固 定 为 0。 
②申购 替代 金额 的处 理程 序 
T 日， 基金 管理 人根 据申 购赎回 清单 收取 替代 金额 。 
基金管理 人将 自 T 日起 在 收到登记 结算 机构交 收结 果数据后 按照 “时间 优先 、实时 申
报”的 原则 依次 买入 申购 被替代 的部 分证 券。T 日 未 完成的 交易 ，基 金管 理人 在T 日 后被替
代的成 份证 券有 正常 交易 的 2 个 交易 日（ 简称 为 T+2 日） 内完 成上 述交 易。 
时间优先的原则为： 先确 认成交者优先于后确 认成 交者。先后顺序按照 登记 结算机构
确认交 收的 时间 确定 。 
实时申报的原则为： 基金 管理人在相关证券交 易所 连续竞价期间，根据 收到 的登记结
算 机 构 交 收 结果 数 据 ， 在技 术 系 统 允 许的 情 况 下 实时 向 相 关 证 券交 易 所 申 报被 替 代 证 券的
交易指 令。 
T 日基金管理人按照 “时间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 现金 申购投资者确定基金应 退还其或
其 应 补 交 的 款项 ， 即 按 照登 记 结 算 机 构确 认 交 收 的时 间 顺 序 ， 以替 代 金 额 与被 替 代 证 券的
依次实 际购 入成 本 （ 包括 买入价 格与 交易 费用 ） 的 差额， 确定 基金 应退 还现 金申购 投资 者或
现金申购 投资 者应补 交的 款项。对 于 T 日因 停牌 或 流动性不 足等 原因未 购入 的被替代 的部
分证券，T 日后 基 金 管 理人 可 以 继 续 进 行 被替 代 证券 的 买 入 ， 按 照 前述 原 则确 定 基 金 应 退
还现金 申购 投资 者或 现金 申购投 资者 应补 交的 款项 。 
T+2 日 日 终 ， 若 已 购入 全部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实际 购 入 成
本 （包 括买 入价 格与 交易 费用） 的差 额， 确定 基金 应退还 现金 申购 投资 者或 现金申 购投 资者
应 补 交 的 款 项； 若 未 能 购入 全 部 被 替 代的 证 券 ， 则以 替 代 金 额 与所 购 入 的 部分 被 替 代 证券
实际购 入成 本 （ 包 括 买入 价格与 交易 费用 ） 加 上按 照 T+2 日收 盘价 计算 的未 购入的 部分 被替
代证券 价值 的差 额， 确定 基金应 退还 现金 申购 投资 者或现 金申 购投 资者 应补 交的款 项。 
特例情 况： 若自T 日 起， 相关证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交易 日
低于 2 日， 则以替 代金 额 与所购入 的部 分被替 代证 券实际购 入成 本（包 括买 入价格与 交易嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
63 
费用 ） 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退
还 现金 申购 投资 者或 现金 申购投 资者 应补 交的 款项 。 
若现金 替代 日 （T 日） 后 至 T+2 日期 间发 生除 息、 送股 （转 增 ） 、 配股 等权 益变动 ，则
进行相 应 调 整。 
T ＋2 日后 第 1 个 工作 日( 若在特 例情 况下 ，则 为 T 日起 第 21 个 交易 日), 基金 管理人 将
应 退 款 和 补 款的 明 细 数 据发 送 给 申 购 赎回 代 理 券 商和 基 金 托 管 人， 现 金 替 代多 退 少 补 资金
的清算 和交 收 在 T＋2 日后 2 个 工作 日( 若在 特例 情 况下， 则 为 T 日 起第 22 个交易 日) 内完
成，登 记结 算机 构对 此提 供代收 代付 服务 。 
③赎回 对应 的替 代金 额 
赎回时，对于可以现 金替 代的证券，替代金额 为扣 除相关费用后的该证 券的 卖出价值
（或证 券实 际结 算价 值） 。 
在本基金开通现金赎 回业 务前，基金管理人应 根据 届时相关证券交易所 和登 记结算机
构相关 业务 规则 公告 赎回 对应的 替代 金额 的处 理程 序。 
（3） 预估 现金 差额 相关 内 容 
预估现金 差额 是指由 基金 管理人估 计并 在 T 日申购 赎回清单 中公 布的当 日现 金差额 的
估 计 值 ， 预 估现 金 差 额 由申 购 赎 回 代 理券 商 预 先 冻结 ， 与 实 物 申购 赎 回 清 单中 的 预 估 现金
差额的 数值 相同 。 
（5） 现金 差额 相关 内容 
T 日 现金 差额 在 T ＋1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，与 实物申 购赎 回清 单中 的现 金差额 的
数值相 同。 
T 日现 金申 赎参 与人 申购 、赎回 基金 份额 时， 需按 T＋1 日 公告 的 T 日 现金 差 额进行 资
金的清 算交 收。 
现金差额的数值可能 为正 、为负或为零。在现 金申 赎参与人申购时，如 现金 差额为正
数 ， 则 现 金 申赎 参 与 人 应根 据 其 申 购 的基 金 份 额 支付 相 应 的 现 金， 如 现 金 差额 为 负 数 ，则
现 金 申 赎 参 与人 将 根 据 其申 购 的 基 金 份额 获 得 相 应的 现 金 ； 在 现金 申 赎 参 与人 赎 回 时 ，如
现 金 差 额 为 正数 ， 则 现 金申 赎 参 与 人 将根 据 其 赎 回的 基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 ， 如 现 金差
额为负 数， 则现 金申 赎参 与人应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应的 现金 。 
（6） 申购 份额 上限 
申购份额上限是指当 日可 接受的现金申购总份 额。 如果现金申赎参与人 的申 购申请接
受后将 使当 日申 购总 份额 超过申 购份 额上 限， 则现 金申赎 参与 人的 申购 申请 失败。 
（7） 申购 赎回 清单 的格 式 
T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下： 
基本信 息 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基本信息 
最新公告日期： 2019-05-20 
基金名称： 300ETF 
基金管理公司名称： 嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金代码： 159919 
拟合指数代码： 399300 
 
2019-05-17 信息内容 
现金差额(元)： -21203.55 
最小申购、赎回单位 资产 净值
(元)： 
3275303.47 
基金份额净值(元)： 3.6392 
 
2019-05-20 信息内容 
预估现金部分(元)： -19286.01 
现金替代比例上限： 100.000% 
是否需要公布 IOPV： 是 
最小申购、赎回单位(份) ： 900000 
最小申购赎回单位现 金红 利
(元)： 
0.00 
申购赎回组合证券只 数： 1 
允许现金申购： 是 
允许现金赎回： 否 
 
成份股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 (元) 
159900 申赎现 金


必须


3982847.470 
说明： 此表 仅为 示意 ，以 实际公 布的 为准 。 
 
9 、拒 绝或 暂停 现金 申购 的 情形及 处理 方式 
本基金暂不开通现金 赎回 业务。在如下情况下 ，基 金管理人可以拒绝或 暂停 接受现金
申赎参 与人 的现 金申 购申 请： 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1 ） 因 不 可 抗 力 导致 基金 管 理 人 无 法 正 常运 作 或无 法 受 理 现 金 申 赎参 与 人的 现 金 申
购； 
（2）因 特殊原 因（包 括但 不限于相 关证 券交易 场所 依法决定 临时 停市或 在交 易时间 非
正常停 市） 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
（3） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ； 
（4） 基金 管理 人开 市前 因 异常情 况无 法公 布申 购赎 回清单 ； 
（5）相 关证券 交易所 、申 购赎回代 理券 商、登 记结 算机构 等 因异 常情况 无法 办理现 金
申 购 ， 或 者 指数 编 制 单 位、 相 关 证 券 交易 所 等 因 异常 情 况 使 申 购赎 回 清 单 无法 编 制 或 编制
不 当 。 上 述 异常 情 况 指 基金 管 理 人 无 法预 见 并 不 可控 制 的 情 形 ，包 括 但 不 限于 系 统 故 障、
网络故 障、 通讯 故障 、电 力故障 、数 据错 误等 ； 
（6）基 金管理 人认为 会有 损于现有 基金 份额持 有人 利益的某 笔现 金申购 或某 些现金 申
购； 
（7）基 金管理 人认为 可能 有损现有 基金 份额持 有人 或者其他 申购 、赎回 投资 者利益 的
其他情 形； 
（8）当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的 资产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用
估 值 技 术 仍 导致 公 允 价 值存 在 重 大 不 确定 性 时 ， 经与 基 金 托 管 人协 商 确 认 后， 基 金 管 理人
应当采 取暂 停接 受基 金申 购申请 的措 施。 
（9） 法律 法规 、深 圳证 券 交易所 规定 或经 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 
发生上述 情形 之一（ 第（6 ）项除外 ）且 基金管 理人 决定拒绝 或暂 停现金 申赎 参与人 的
现 金 申 购 申 请时 ， 基 金 管理 人 应 当 在 当日 向 中 国 证监 会 备 案 ， 并及 时 公 告 。在 拒 绝 或 暂停
现 金 申 购 的 情形 消 除 时 ，基 金 管 理 人 应及 时 恢 复 现金 申 购 业 务 的办 理 并 依 照《 信 息 披 露办
法》有关 规定 在指定 媒体 上刊登基 金重 新开放 现金 申购公告 ，并 公告最 近 1 个开放日 的基
金份额 净值 。 
十一、 基金的非交易过户 等其他业务 
登记结算机构可依据 其业 务规则受理基金份额 的非 交易过户、冻结与解 冻等 业务，并
按照其 规定 收取 一定 的手 续费用 。 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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十二、 基金的投资 
（一） 投 资目 标 
本基金进行被动式指 数化 投资，紧密跟踪标的 指数 ，追求跟踪偏离度和 跟踪 误差的最
小化。 
（二） 投 资范 围 
本基金投资范围主要 为标 的指数成份股及备选 成份 股，投资于标的指数 成份 股及备选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （ 包含 中小 板、创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （ 权 证、
股指期 货等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交
易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、短 期融 资券 等 ） 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、银行 存款 等
固定收 益类 资产 、现 金资 产、以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
待基金参与融资融券 和转 融通业务的相关规定 颁布 后，基金管理人可以 在不 改变本基
金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券
金 融 公 司 办 理转 融 通 业 务， 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。 届时 基 金 参 与融 资 融 券 、转
融 通 等 业 务 的风 险 控 制 原则 、 具 体 参 与比 例 限 制 、费 用 收 支 、 信息 披 露 、 估值 方 法 及 其他
相 关 事 项 按 照中 国 证 监 会的 规 定 及 其 他相 关 法 律 法规 的 要 求 执 行， 无 需 召 开基 金 份 额 持有
人大会 决定 。 
（三） 投 资理 念 
本基金以 拟合、 跟踪 沪深 300 指 数为原 则，通 过被 动式指数 化投资 方法 ，力 求获得 该
指 数 所 代 表 的中 国 证 券 市场 的 平 均 收 益率 ， 为 投 资者 提 供 一 个 管理 透 明 且 成本 较 低 的 标的
指数投 资工 具。 
（四） 投 资策 略 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成 及 其 权 重 构建 基金 股 票 投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。但 在因 特殊 情况 （如 流动 性
原因 ） 导 致无 法获 得足 够数 量的股 票时 ，或 者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时， 基
金 管 理 人 将 采用 采 用 其 他指 数 投 资 技 术适 当 调 整 基金 投 资 组 合 ，以 达 到 跟 踪标 的 指 数 的目
的。 
在正常市 场情 况下， 本基 金日均跟 踪偏 离度的 绝对 值不超 过 0.2% ，年 化跟踪 误差不 超
过 2%。 如因 标的指 数编制 规则调整 或其 他因素 导致 跟踪偏离 度和 跟踪误 差超 过正常范 围的 ，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。 
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监 会 允许 的衍 生 金 融 产 品 ， 如 期权 、权 证 以 及
其 他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、 备选 成 份 股 相关 的 衍 生 工 具。 本 基 金 投资 股 指 期 货将
根 据 风 险 管理 的 原 则， 以套 期 保 值 为目 的 ， 主要 选择 流 动 性 好、 交 易 活跃 的股 指 期 货 合约 。
本 基 金 力 争 利用 股 指 期 货的 杠 杆 作 用 ，降 低 股 票 仓位 频 繁 调 整 的交 易 成 本 和跟 踪 误 差 ，达
到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 
本基金投资股指期货 的， 基金管理人应在季度 报告 、半年度报告、年度 报告 等定期报
告和招 募说 明书 （更 新） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、持 仓情况 、损 益
情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 股 指 期货 交 易 对 基金 总 体 风 险 的影 响 以 及 是否 符 合 既 定的
投资政 策和 投资 目标 。 
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 
1 、决 策依 据 
有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策
依据。 
2 、投 资管 理体 制 
本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责决
定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金
经 理 决 定 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 赎 回清 单 的 编 制决
策。 
3 、投 资程 序 
研究、决策、组合构 建、 交易、评估、组合维 护的 有机配合共同构成了 本基 金的投资
管理程 序。 严格 的投 资管 理程序 可以 保证 投资 理念 的正确 执行 ，避 免重 大风 险的发 生。 
（1）研 究：指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台，整合 外部 信息以 及券 商等外 部
研 究 力 量 的 研究 成 果 开 展指 数 跟 踪 、 成份 股 公 司 行为 等 相 关 信 息的 搜 集 与 分析 、 流 动 性分
析、误 差及 其归 因分 析等 工 作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ，定 期召开 或
遇 重 大 事 项 时召 开 投 资 决策 会 议 ， 决 策相 关 事 项 。基 金 经 理 根 据投 资 决 策 委员 会 的 决 议，
每日进 行基 金投 资管 理的 日常决 策。 
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指 
数复制法构建组合。 在追 求跟踪误差最小化的 前提 下，基金经理将采取 适当 指数投资
的方法 ，以 降低 投资 成本 、控制 投资 风险 。 
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5）投 资绩 效 评估： 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关 报 告 。 绩 效评 估 能 够 确认 组 合 是 否 实现 了 投 资 预期 、 组 合 误 差的 来 源 及 投资 策 略 成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 
（6）组 合监控 与调整 ：基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动，结合 成份 股基本 面情 况、流 动
性 状 况 、 基 金申 购 和 赎 回的 现 金 流 量 情况 以 及 组 合投 资 绩 效 评 估的 结 果 ， 对投 资 组 合 进行
监控和 调整 ，密 切跟 踪标 的指数 。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
（ 五） 投 资组 合管 理 
1 、投 资组 合的 建立 
为达到紧密跟踪标的 指数 的投资目标，正常情 况下 本基金投资于标的指 数成 份股及备
选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的90% 。 本基 金 将在基 金合 同生 效之 日起3 个月 内达 到
这 一 投 资 比 例。 此 后 ， 如因 标 的 指 数 成份 股 调 整 、基 金 申 购 或 赎回 带 来 现 金等 因 素 导 致基
金不符 合这 一投 资比 例的 ，基金 管理 人将 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。 
正常情况下本基金将 采用 完全复制法，严格按 标的 指数的个股权重构建 投资 组合。但
在 少 数 特 殊 情况 下 基 金 经理 将 配 合 使 用其 他 指 数 投资 技 术 作 为 完全 复 制 法 的补 充 ， 以 更好
达到复 制指 数的 目标 。这 些情形 包括 ：1 ） 由 于标 的 指数成 份股 发生 变动 、增 发/配 股等 公司
行 为 导 致 成 份股 的 构 成 及权 重 发 生 变 化， 而 由 于 交易 成 本 、 交 易制 度 等 原 因导 致 基 金 无法
及 时 完 成 投 资组 合 的 同 步调 整 ， 需 要 采用 其 他 指 数投 资 技 术 保 持组 合 对 标 的指 数 的 拟 合度
并降低 交易成 本；2 ）个别 成份股 流动性 严重不 足使 基金无 法买入 足够的 股票 数量， 采用其
他指数 投资技 术能较 好替 代目标 成份股 的个股 构建 组合；3 ）成份 股派 发现金 股息而 基金未
进行收 益分配 可能导 致基 金组合 与指数 产生偏 离；4 ）相关 上市公 司停牌 同时 允许现 金替代
导致基 金无 法及 时买 入成 份股；5） 其它 需要 采用 非 完全复 制指 数投 资技 术的 情形。 
基金管理 人构 建投资 组合 的过程主 要分 为 3 步：确 定目标组 合、 确定建 仓策 略和逐 步
调整。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。 
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。 
（3）逐 步调整 ：基金 经理 在规定时 间内 采用适 当的 手段调整 实际 组合直 至达 到跟踪 指
数要求 。 
2 、每 日投 资组 合管 理 
（1 ） 成 份 股 公 司 行为 信 息的 跟 踪 与 分 析 ： 跟踪 标 的指 数 成 份 股 公 司 行为( 如 ：股 本 变
化、分 红、停 牌、复 牌等) 信息， 以及成 份股公 司其 他重大 信息， 分析这 些信 息对 指 数的影
响，进 而进 行组 合调 整分 析，为 投资 决策 提供 依据 。 
（2）标 的指数 的跟踪 与分 析：跟踪 标的 指数编 制方 法的变化 ，确 定指数 变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。 
（3）每 日申购 赎回情 况的 跟踪与分 析： 跟踪本 基金 申购和赎 回信 息，分 析其 对组合 的
影响。 
（4）组 合持有 证券、 现金 头寸及流 动性 分析： 基金 经理分析 实际 组合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 
（5）组 合调整 ：①利 用指 数投资管 理系 统，找 出将 实际组合 调整 到目标 组合 的最优 方
案 ， 确 定 组 合交 易 计 划 。② 如 发 生 成 份股 变 动 、 成份 股 公 司 合 并及 其 他 重 大事 项 ， 应 提请
投 资 决 策 委员 会 召 开会 议， 决 定 基 金的 操 作 策略 。③ 调 整 组 合， 达 到 目标 组合 的 持 仓 结构 。 
（6）以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。 
3 、定 期投 资组 合管 理 
每月末，根据基金合 同中 基金管理费、基金托 管费 等的支付要求，及时 检查 组合中现
金的比 例， 进行 支付 现金 的准备 。 
每半年根据标的指数 的编 制规则及调整 公 告 ，基 金经 理 依 据 投 资 决 策 委员 会的 决 策 ，
在 指 数 成 份股 调 整 生效 前， 分 析 并 确定 组 合 调整 策略 ， 尽 量 减少 变 更 成份 股带 来 跟 踪 误差 。 
4 、投 资绩 效评 估 
风险管理部门每日提 供投 资绩效评估报告，基 金经 理据此分析基金的跟 踪偏 离情况，
分析跟 踪误 差的 产生 原因 。 
（六） 标 的指 数和 业绩 比 较基准 
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：沪 深300 指 数。 
沪深 300 指 数以调 整股 本 为权数， 采用派 许加 权综 合价格指 数公式 进行 计算 。如果 指
数 发 布 机 构 变更 或 者 停 止上 述 标 的 指 数编 制 及 发 布， 或 者 上 述 标的 指 数 由 其他 指 数 代 替，
或 由 于 指 数 编制 方 法 等 重大 变 更 导 致 上 述 指 数 不 宜继 续 作 为 标 的指 数 ， 或 证券 市 场 有 其他嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
70 
代 表 性 更 强 、更 适 合 投 资的 指 数 推 出 时， 本 基 金 管理 人 可 以 依 据维 护 基 金 份额 持 有 人 合法
权 益 的 原 则 ，通 过 适 当 的程 序 变 更 本 基金 的 标 的 指数 ， 并 同 时 更换 本 基 金 的基 金 名 称 与业
绩比较 基准。 若标的 指数 变更对 基金投 资无实 质性 影响(包 括但不 限于 编制机 构变更 、指数
更名等) ，无需 召开 基金份 额持有 人大会 ，基金 管理 人可在 取得基 金托管 人同 意后变 更标的
指数， 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 。 
（七） 风 险收 益特 征 
本基金为股票型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 率高于混合型基金、 债券 型基金、
及 货 币 市 场 基金 。 本 基 金为 指 数 型 基 金， 被 动 跟 踪标 的 指 数 的 表现 ， 具 有 与标 的 指 数 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 
（八） 禁 止行 为 
依照《 基金 法》,基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 
1 、承 销证 券； 
2 、违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 、向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
5 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
6 、法 律、 行政 法规 ，或 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动； 
如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对本基 金合 同约定投资禁止行为 进行 变更的，
以 变 更 后 的 规定 为 准 。 法律 法 规 或 监 管部 门 取 消 上述 投 资 禁 止 行为 ， 如 适 用于 本 基 金 ，本
基金可 相应 调整 禁止 行为 。 
（九） 投 资限 制 
（1） 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ； 
（2）基 金资产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过基 金总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
（3） 本 基金 投资 权证 ，在 任何交 易日 买入 的总 金额 ，不超 过上 一交 易日 基金 资产净 值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ，基 金管 理人 管理的 全部 基
金持有同一权证的比 例不 超过该权证的 10% 。 法 律法 规 或 中 国 证 监 会 另有 规定 的 ， 遵 从 其
规定； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4） 本基 金从 事股 票指 数 期货投 资时 ，遵 循相 关法 律法规 的规 定: 本 基金 在 任何交 易
日日终，持有的买入 股指 期货合约价值，不得 超过 基金资产净值 的 10% ； 本基 金 在 任 何 交
易日日终 ，持 有的买 入期 货合约价 值与 有价证 券市 值之和不 得超 过基金 资产 净值的 100% ，
其中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ） 、 权证 、资产 支持 证券 、
买入返 售金 融资 产 （ 不含 质押式 回购 ） 等 ；本 基金 在任何 交易 日日 终， 持有 的卖出 期货 合约
价值不得超过本基金 持有 的股票总市值 的 20% ； 本基 金 所 持 有 的 股 票 市值 和买 入 、 卖 出 股
指期货 合约 价值 ，合 计 （ 轧差计 算） 应当 符合 基金 合同关 于股 票投 资比 例的 有关约 定； 本基
金在任 何交 易日 内交 易 （ 不包括 平仓 ） 的 股指 期货 合约的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日 基金
资产净值的 20% ； 每 个 交易 日 日 终 在 扣 除 股 指期 货合 约 需 缴 纳 的 交 易 保证 金后 ， 应 当 保 持
不低于 交易 保证 金一 倍的 现金； 
（5）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40 ％； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 持有 的全 部资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的 20％ ；持有 的同 一
(指同一 信用级 别)资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产支 持证 券规模 的 10 ％；基金 管理
人 管 理 的 全 部基 金 投 资 于同 一 原 始 权 益人 的 各 类 资产 支 持 证 券 ，不 得 超 过 其各 类 资 产 支持
证券合 计规 模 的10 ％； 
（7） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以 上（ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券。 基 金持有
资 产 支 持 证 券期 间 ， 如 果其 信 用 等 级 下降 、 不 再 符合 投 资 标 准 ，应 在 评 级 报告 发 布 之 日起
3 个月 内予 以 全 部卖 出； 
（8）本 基金主 动投资 于流 动性受限 资产 的市值 合计 不得超过 基金 资产净 值的 15%；因
证 券 市 场 波 动、 上 市 公 司股 票 停 牌 、 基金 规 模 变 动等 基 金 管 理 人之 外 的 因 素致 使 基 金 不符
合本款 所规 定比 例限 制的 ，本基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资； 
（9）本 基金与 私募类 证券 资管产品 及中 国证监 会认 定的其他 主体 为交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（10） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制。 
若将来法律法规或中 国证 监会的相关规定发生 修改 或变更，致使本基金 的投 资组合比
例限制 被 修 改或 取 消 ， 基金 管 理 人 在 依法 履 行 相 应程 序 后 ， 本 基金 可 相 应 调整 投 资 限 制规
定。 
基金管理人应当自基 金合 同生效之日起三个月 内使 基金的投资组合比例 符合 基金合同
的约定 。除基 金投资 组合 比例限 制第（7 ）、 （8） 、（9） 项外， 因证 券期货 市场波 动、上
市 公 司 合 并 、基 金 规 模 变动 、 标 的 指 数成 份 股 调 整、 标 的 指 数 成份 股 流 动 性限 制 等 基 金管
理 人 之 外 的 因素 致 使 基 金投 资 不 符 合 基金 合 同 约 定的 投 资 比 例 规定 的 ， 基 金管 理 人 应 当在
十个交 易日 内进 行调 整。 法律法 规或 监管 机构 另有 规定时 ，从 其规 定。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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若将来法律法规或中 国证 监会的相关规定发生 修改 或变更，致使本 基 金的 投资 禁 止 行
为 和 投 资 组 合比 例 限 制 被修 改 或 取 消 ，基 金 管 理 人在 依 法 履 行 相应 程 序 后 ，本 基 金 可 相应
调整禁 止行 为。 
（十） 基 金管 理人 代表 基 金行使 股东 权利 及债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。 
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。 
5 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（十一 ） 基金 投资 组合 报 告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2019 年 4 月 17 日 复核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 ， 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2019 年3 月31 日 （ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。 
1. 报 告 期末 基金资 产组 合情 况



序号


项目


金额（ 元）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


权益投 资


21,700,327,059.72 99.75 
 其中： 股票


21,700,327,059.72 99.75 
2


基金投 资


- - 
3


固定收 益投 资


12,706,600.00 0.06 
 其中： 债券


12,706,600.00 0.06 
 资产支 持证 券


- - 
4


贵金属 投资


- - 
5


金融衍 生品 投资


- - 
6


买入返 售金 融资 产


14,000,000.00 0.06 
 其中： 买断 式回 购的 - - 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
73 
买入返 售金 融资 产



7



银行存 款和 结算 备付
金合计



19,314,362.32 0.09 
8


其他资 产


8,031,371.35 0.04 
9


合计


21,754,379,393.39 100.00 
注： 股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。



2. 报 告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合



(1) 报 告期 末指数 投资按 行业 分类的 股票 投资组 合



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例
(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


71,061,676.40 0.33 
B


采矿业


700,996,109.32 3.22 
C


制造业


8,777,778,913.69 40.38 
D



电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业



538,798,149.81 2.48 
E


建筑业


738,290,790.32 3.40 
F


批发和 零售 业


344,873,434.13 1.59 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


669,258,523.88 3.08 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业



852,767,712.18 3.92 
J


金融业


7,415,310,034.62 34.11 
K


房地产 业


1,064,519,951.53 4.90 
L


租赁和 商务 服务 业


251,520,358.87 1.16 
M


科学研 究和 技术 服务 业


17,685,070.00 0.08 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


51,714,304.25 0.24 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


120,661,047.20 0.56 
R


文化、 体育 和娱 乐业


67,705,620.97 0.31 
S


综合


- - 
 
合计


21,682,941,697.17 99.75 
(2) 报 告期 末积极 投资按 行业 分类的 股票 投资组 合



代码


行业类 别


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例
(%)



A


农、林 、牧 、渔 业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


17,218,116.61 0.08 
D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - - 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
74 
应业



E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


- - 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I



信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业



32,902.94 0.00 
J


金融业


134,343.00 0.00 
K


房地产 业


- - 
L


租赁和 商务 服务 业


- - 
M


科学研 究和 技术 服务 业


- - 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


17,385,362.55 0.08 
3. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 
（1） 报告 期末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股
票 投资 明细



序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资
产净值 比
例（％ ）



1 601318 中国平 安 19,441,441 1,498,935,101.10 6.90 
2 600519 贵州茅 台 902,225 770,491,127.75 3.54 
3 600036 招商银 行 18,510,900 627,889,728.00 2.89 
4 000651 格力电 器 8,637,108 407,757,868.68 1.88 
5 601166 兴业银 行 22,369,932 406,461,664.44 1.87 
6 000333 美的集 团 8,325,736 405,713,115.28 1.87 
7 600030 中信证 券 14,125,128 350,020,671.84 1.61 
8 000858 五 粮 液 3,482,824 330,868,280.00 1.52 
9 600887 伊利股 份 10,909,050 317,562,445.50 1.46 
10 600276 恒瑞医 药 4,758,344 311,290,864.48 1.43 
（2） 报告期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股
票 投资 明细



序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资
产净值 比
例（％ ）



1 600485 信威集 团 2,708,581 17,009,888.68 0.08 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
75 
2 002958 青农商 行 17,700 134,343.00 0.00 
3 300762 上海瀚 讯 1,233 82,475.37 0.00 
4 603379 三美股 份 2,052 66,546.36 0.00 
5 603681 永冠新 材 1,767 33,855.72 0.00 
注： 信 威集 团1 只股 票已 被调出 指数 成分 股， 因停 牌等原 因暂 无法 卖出 。


 
4. 报 告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合



序号


债券品 种


公允价 值（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券


- - 
2


央行票 据


- - 
3


金融债 券


- - 
 其中： 政策 性金 融债


- - 
4


企业债 券


- - 
5


企业短 期融 资券


- - 
6


中期票 据


- - 
7


可转债 （可 交换 债）


12,706,600.00 0.06 
8


同业存 单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


12,706,600.00 0.06 
5. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细



序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值
比例（ ％）



1 110053 苏银转 债 50,000 5,000,000.00 0.02 
2 110054 通威转 债 46,410 4,641,000.00 0.02 
3 110056 亨通转 债 22,430 2,243,000.00 0.01 
4 127012 招路转 债 8,226 822,600.00 0.00 
注： 报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 4 支债 券。



6. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细



报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。



7. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细



报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。



8. 报 告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 权证。


嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
76 
9. 报 告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 
(1) 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细



代码


名称



持仓量
（买/
卖）



合约市 值( 元)



公允价 值变 动
（元）



风险说 明



IF1906 IF1906 20 23,224,800.00 950,340.00 - 
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）


950,340.00 
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）


4,503,795.73 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）


1,922,570.40 
(2) 本 基金 投资股 指期货 的投 资政策



本基金 为指 数型 基金 ，主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金投 资股指 期货 将
根据风 险管 理的 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，选 择流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本
基金投 资于 标的 指数 为基 础资产 的股 指期 货， 目的 在于满 足基 金日 常投 资管 理需要 ，更 有
效地进 行流 动性 管理 ，实 现跟踪 标的 指数 的投 资目 标。 



本 基金 投资 于股 指期 货，对 基金 总体 风险 的影 响很小 ，并 符合 既定 的投 资政策 和投 资
目标。



10. 报 告 期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。



11. 投 资 组合 报告 附注 
(1) 声 明本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 
（1）2018 年5 月4 日, 中 国银行 保险 监督 管理 委员 会发布 行政 处罚 信息 公开 表（银 保监 银
罚决字 〔2018 〕1 号 ）， 对兴业 银行 股份 有限 公司 重大关 联交 易未 按规 定审 查审批 且未 向
监管部 门报 告， 非真 实转 让信贷 资产 等违 规事 实， 于 2018 年4 月19 日 作出 行政处 罚决
定，罚 款5870 万元 。 



2018 年5 月4 日, 中 国银行 保险 监督 管理 委员 会发布 行政 处罚 信息 公开 表（银 监罚 决
字〔2018 〕1 号 ）， 对招 商银行 股份 有限 公司 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则，违 规批 量
转让以 个人 为借 款主 体的 不良贷 款等 违规 事实 ， 于2018 年2 月12 日作 出行 政处罚 决定 ，
罚款6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
77 
本基金 投资 于“ 兴业 银行 （601166 ） ”、 “招 商银 行（600036 ）” 的决 策程 序说明 ：本 基
金投资 目标 为紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度及 跟踪 误差 的最 小化 ，兴业 银行 、
招商银 行为 标的 指数 的 成 份股， 本基 金投 资于 “兴 业银行 ”、 “招 商银 行” 股票的 决策 流
程，符 合公 司投 资管 理制 度的相 关规 定。



（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他八 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 
(2)



本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
(3) 其 他资 产构成



序号


名称


金额（ 元）



1


存出保 证金


2,462,175.40 
2


应收证 券清 算款


5,560,635.40 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


8,560.55 
5


应收申 购款


- 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8


其他


- 
9


合计


8,031,371.35 
(4) 报 告期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细



报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



(5) 报 告期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
① 报告 期末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明



报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。


 
② 报告 期末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明



序号


股票代 码


股票名 称



流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值
比例（%）



流通受 限情 况



说明



1 600485 信威集 团 17,009,888.68 0.08 重大事 项停 牌 
2 603379 三美股 份 66,546.36 0.00 未上市 
 
十三、 基金的业绩 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
78 
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 
阶段 净值 
 
增长率 ① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准 
 
收益率 标
准差④ 
①- ③ ②－④ 
2012 年 5
月 7 日
（基金 合
同生效
日）-2012
年 12 月
31 日 
-3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01% 
2013 年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00% 
2014 年 54.58% 1.21% 51.66% 1.21% 2.92% 0.00% 
2015 年 6.99% 2.47% 5.58% 2.48% 1.41% -0.01% 
2016 年 -9.39% 1.39% -11.28% 1.40% 1.89% -0.01% 
2017 年 23.36% 0.63% 21.78% 0.64% 1.58% -0.01% 
2018 年 -24.03% 1.34% -25.31% 1.34% 1.28% 0.00% 
2019 年 1
月 1 日至
3 月 31 日 
28.22% 1.55% 28.62% 1.55% -0.40% 0.00% 
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较 
 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
79 
 
图：嘉 实沪 深300ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图 
（2012 年5 月7 日至 2019 年3 月31 日） 
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建
仓期结 束时 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同“ 十五（ 二） 投资 范围 和（ 八）投 资禁 止
行为与 限 制2、 基金 投资 组合比 例限 制” 的有 关约 定。 
 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
80 
十四、 基金的融资融券及 转融通 
本基金可以根据届时 有效 的有关法律法规和政 策的 规定进行融资融券及 转融 通。待基
金 参 与 融 资 融券 和 转 融 通业 务 的 相 关 规定 颁 布 后 ，基 金 管 理 人 可以 在 不 改 变本 基 金 既 有投
资 策 略 和 风 险收 益 特 征 并在 控 制 风 险 的前 提 下 ， 参与 融 资 融 券 业务 以 及 通 过证 券 金 融 公司
办 理 转 融 通 业务 ， 以 提 高投 资 效 率 及 进行 风 险 管 理。 届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等业
务 的 风 险 控 制原 则 、 具 体参 与 比 例 限 制、 费 用 收 支、 信 息 披 露 、估 值 方 法 及其 他 相 关 事项
按 照 中 国 证 监会 的 规 定 及其 他 相 关 法 律法 规 的 要 求执 行 ， 无 需 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会决
定。 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
81 
十五、 基金的财产 
( 一)基 金资 产总 值 
本基金的基金资产总 值包 括基金所持有的各类 有价 证券、银行存款本息 、基 金的应收
款项和 其他 投资 所形 成的 价值总 和。 
( 二)基 金资 产净 值 
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
( 三)基 金资 产的 账户 
本基金根据相关法律 法规 、规范性文件开立基 金资 金账户以及证券账户 ，与 基金管理
人和基 金托 管人 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 资产 账户独 立。 
( 四)基 金资 产的 保管 与处 分 
1 、本 基金 资产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2 、基金 管理人 、基金 托管 人因基金 资产 的管理 、运 用或者其 他情 形而取 得的 财产和收
益，归 基金 资产 。 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人因依法 解散 、被依 法撤 销或者被 依法 宣告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金资 产不 属于 其清算 范围 。 
4 、基金 资产的 债权不 得与 基金管理 人、 基金托 管人 固有财产 的债 务相抵 销； 不同基 金
资 产 的 债 权 债务 ， 不 得 相互 抵 销 。 非 因基 金 资 产 本身 承 担 的 债 务， 不 得 对 基金 资 产 强 制执
行。 
5 、除 依据 《基 金法 》、 基 金合同 及其 他有 关规 定处 分外， 基金 资产 不得 被处 分。 



嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
82 
十六、 基金资产估值 
（一） 估值 目的 
基金估值的目的是为 了准 确、真实地反映基金 相关 金融资产和金融负债 的公 允价值，
并为基 金份 额提 供计 价依 据。 
（ 二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 工作 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非工 作日 。 
（三） 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 
（四） 估值 方法 
1 、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流通股票按估值 日其 所在证券交易所的收 盘价 估值；估值日无交易 的， 以最近交
易日的 收盘 价估 值。 
（2） 未上 市股 票的 估值 
送股、转增股、配股 和公 开增发新股等发行未 上市 的股票，按估值日在 交易 所挂牌的
同一股 票的 收盘 价估 值； 估值日 无交 易的 ，以 最近 交易日 的收 盘价 估值 。 
首次发行未上市的股 票， 采用估值技术确定公 允价 值，在估值技术难以 可靠 计量的情
况下， 按成 本估 值。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公开发行有明确 锁定 期的股票，同一股票 在交 易所上市后，按交易 所上 市的同一
股 票 的 收 盘 价估 值 ； 非 公开 发 行 且 处 于明 确 锁 定 期的 股 票 ， 按 监管 机 构 或 行业 协 会 的 有关
规定确 定公 允价 值。 
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1）证 券交易 所市场 实行 净价交易 的债 券按估 值日 收盘净价 估值 ，估值 日没 有交易的 ，
且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大 变化 ， 按 最 近交 易 日 的 收 盘净 价 估 值 ；如 最 近 交 易日
后 经 济 环 境 发生 了 重 大 变化 的 ， 可 参 考类 似 投 资 品种 的 现 行 市 价及 重 大 变 化因 素 ， 调 整最
近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（2）证 券交易 所市场 未实 行净价交 易的 债券按 估值 日收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的
债 券 应 收 利息( 自 债 券计 息起 始 日 或 上一 起 息 日至 估值 当 日 的 利息) 得 到 的净 价进 行 估 值，
估 值 日 没 有 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 有 交 易 的最 近 交 易 日所
采 用 的 净 价 估值 ； 如 最 近交 易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化 的 ，可 参 考 类 似投 资 品 种 的现
行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
83 
（3）未 上市债 券采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术难 以可 靠计量 的情 况 下， 按
成本估 值。 
（4）在 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5）交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券， 采用估值 技术 确定公 允价 值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3 、权 证估 值： 
（1） 配股 权证 的估 值 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2） 认沽/ 认购 权证 的估 值 
从持有确 认日 起到卖 出日 或行权日 止， 上市交 易的 认沽/认 购权证 按 估值 日的 收盘价 估
值 ， 估 值 日 没有 交 易 的 ，且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大 变化 ， 按 最 近交 易 日 的 收盘
价 估 值 ； 如 最近 交 易 日 后经 济 环 境 发 生了 重 大 变 化的 ， 可 参 考 类似 投 资 品 种的 现 行 市 价及
重大变 化因素 ，调整 最近 交易市 价，确 定公允 价格 。未上 市交易 的认沽/ 认购 权证采 用估值
技 术 确 定 公 允价 值 ， 在 估值 技 术 难 以 可靠 计 量 的 情况 下 ， 按 成 本估 值 ； 因 持有 股 票 而 享有
的配股 权， 停止 交易 、但 未行权 的权 证， 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 
4 、本基 金持有 的回购 以成 本列示， 按合 同利率 在回 购期间内 逐日 计提应 收或 应付利 息 。 
5 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6 、股 指期 货以 估值 日的 结 算价估 值。 如法 律法 规今 后另有 规定 的， 从其 规定 。 
7 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-6 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被 认 为 采 用 了适 当 的 估 值方 法 。 但 是 ，如 果 基 金 管理 人 有 充 足 的理 由 认 为 按上 述 方 法 对基
金 资 财 产 进 行估 值 不 能 客观 反 映 其 公 允价 值 的 ， 基金 管 理 人 可 在综 合 考 虑 市场 成 交 价 、市
场 报 价 、 流 动性 、 收 益 率曲 线 等 多 种 因素 的 基 础 上与 基 金 托 管 人商 定 后 ， 按最 能 反 映 公允
价值的 价格 估值 。 
8 、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（五） 估值 程序 
基金日常估值由基 金管 理人 同 基 金 托 管 人 一 同进 行。 基 金 份 额 净 值 由 基金 管理 人 完 成
估值后 ，将 估值 结果 以约 定形式 报给 基金 托管 人， 基金托 管人 按 《 基金 合同》 规定的 估值 方
法 、 时 间 、 程序 进 行 复 核， 基 金 托 管 人复 核 无 误 后签 章 返 回 给 基金 管 理 人 ，由 基 金 管 理人
对外公 布。 月末 、年 中和 年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、因不 可抗力 或其他 情形 致使基金 管理 人、基 金托 管人无法 准确 评估基 金财 产价值 时 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资 产出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值 技 术 仍 导 致公 允 价 值 存在 重 大 不 确 定性 时 ， 经 与基 金 托 管 人 协商 确 认 后 ，基 金 管 理 人应
当暂停 基金 估值 ； 
4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基金信息披露的 基金 份额净值由基金管理 人负 责计算，基金托管人 进行 复核。基
金 管 理 人 应 于每 个 工 作 日交 易 结 束 后 计算 当 日 的 基金 份 额 净 值 并发 送 给 基 金托 管 人 。 基金
托 管 人 对 净 值计 算 结 果 复核 确 认 后 发 送给 基 金 管 理人 ， 由 基 金 管理 人 对 基 金份 额 净 值 予以
公布。 
基 金份额 净值的 计算精 确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四 舍五入 。国家 另有 规定的 ，
从其规 定。 
（八） 估值 错误 的处 理 
1 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后四 位（含第 四位 ）内发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2 、基金 管理人 和基金 托管 人将采取 必要 、适当 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及 时 性 。 当 基金 份 额 净 值出 现 错 误 时 ，基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人应 当 立 即 予以 纠 正 ， 并采
取合理的措施防止损失进 一步扩大；当计价错误达 到或超过基金份额净值 的 0.25% 时 ，基
金管理人 应当 报中国 证监 会备案； 当计 价错误 达到 或超过基 金份 额净值 的 0.5% 时，基 金管
理人应 当公 告， 并报 中国 证监会 备案 。 
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构 另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的第 7 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算机构发 送的 数据错 误， 基金管 理
人 和 基 金 托 管人 虽 然 已 经采 取 必 要 、 适当 、 合 理 的措 施 进 行 检 查， 但 未 能 发现 错 误 的 ，由
此 造 成 的 基 金资 产 估 值 错误 ， 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人
和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施减 轻或 消除 由此造 成的 影响 。 



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十七、 基金的收益与分配 
( 一)收 益分 配原 则 
1 、每 份 基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
2 、基金收益评价日核定的 基金净值增长率超过标的 指数同期增长率达 到 1% 以上 时 ，
基金管 理人 可以 进行 收益 分配。 
3 、在符 合上述 基金分 红条 件的前提 下， 本基金 收益 每年至多 分 配 12 次，每 次基金 收
益 分 配 数 额的 确 定 原则 为： 使 收 益 分配 后 基 金净 值增 长 率 尽 可能 贴 近 标的 指数 同 期 增 长率 ；
若基金 合同 生效 不 满3 个 月可不 进行 收益 分配 ； 
4 、基于 本基金 的性质 和特 点，本基 金收 益分配 不须 以弥补亏 损为 前提， 收益 分配后 有
可能使 基金 份额 净值 低于 面值， 即基 金收 益分 配基 准日 （ 即收 益评 价日） 的基 金份额 净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后可 能低 于面 值。 
5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 。 
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
( 二)基 金收 益分 配数 额的 确定原 则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 
基金净值增长率为收 益评 价日基金份额净值与 基金 上市前一日基金份额 净值 之比减去
1 乘以100% （期 间如 发生 基金份 额折 算， 则以 基金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ；标 的指
数同期增长率为收 益评价 日标的指数收盘值 与基金 上市前一日标的指 数收盘 值之比减去 1
乘以100% （期 间如 发生 基 金份额 折算 ，则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算）。 
截至收益 评价 日基金 净值 增长率减 去标 的指数 增长 率的差额 超 过 1% 时 ，基金 管理人 可
以进行 收益 分配 。 
2 、当基金收益评价日核 定 的基金净值增长率超 过标 的指数同期增长率达 到 1%以上时，
以 使 收 益 分配 后 基 金净 值增 长 率 尽 可能 贴 近 标的 指数 同 期 增 长率 为 原 则确 定收 益 分 配 数额 。 
( 三)收 益分 配方 案 
基金收益分配方案中 应载 明基金收益分配对象 、分 配原则、分配时间、 分配 数额及比
例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容。 
( 四)收 益分 配方 案的 确定 与公告 
基金收益分配方案由 基金 管理人拟定，并由基 金托 管人复核后确定，基 金管 理人按法
律法规 的规 定向 中国 证监 会备案 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。 
（五） 收益 分配 中发 生的 费用 
红利分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资者自 行承 担。 



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十八、 基金的费用与税收 
( 一)与 基金 运作 有关 的费 用 
1 、基 金费 用的 种类 
（1)基 金管 理人 的管 理费 ； 
（2)基 金托 管人 的托 管费 ； 
（3)基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议约 定的 指数 使用 费； 
（4)因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用 （包 括但 不限于 经手 费、 印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ； 
（5)基 金合 同生 效后 的信 息披露 费用 ； 
（6)基 金上 市费 及年 费； 
（7)基 金份 额持 有人 大会 费用； 
（8)基 金合 同生 效后 的会 计师费 和律 师费 ； 
（9)基 金资 产的 资金 汇划 费用； 
（10) 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定可 以列 入的 其他 费用。 
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
(1)基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理费 按前 一日 的资 产净值 乘 以 0.5 ％的 费率 来计算 ，计 算方 法如 下： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管理费每日计提 ，按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后， 由基金托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 
(2)基 金托 管人 的托 管 费 
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下： 
H=E×0 .1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计提 ，按 月支付。经基金管理 人与 基金托管人核对一致 后， 由基金托
管人于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。 
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
许 可 使 用 费 计提 方 法 支 付指 数 许 可 使 用费 。 其 中 ，基 金 合 同 生 效前 的 许 可 使用 固 定 费 不列
入基金 费用 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的 年 费 率 计提 。 计 算
方法如 下： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数 
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金合同生效后的指 数许 可使用费按日计提， 按季 支付。标的指数许可 使用 费的收取
下限为 每季 （自 然季 度） 人民 币 50,000 元， 当季 标的指 数许 可使 用费 不 足50,000 元的 ，
按照 50,000 元支 付。由基 金管理人 向基金 托管人发 送基金标 的指数 许可使用 费划付指 令，
经基金 托管 人复 核后 于每 年 1 月，4 月，7 月，10 月 首日 起10 个工 作日 内 将上季 度标 的
指 数 许 可 使 用费 从 基 金 财产 中 一 次 性 支付 给 中 证 指数 公 司 。 若 遇法 定 节 假 日、 公 休 日 等，
支付日 期顺 延。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整 ， 本 基 金 将采 用 调 整 后的 方 法 或 费 率计 算 指 数 使用 费 。 基 金 管理 人 应 在 招募 说 明 书 及其
更新中 披露 基金 最新 适用 的方法 。 
（4） 上述 “1. 基金 费用 的 种类” 中(4) 至(10) 项费 用 由基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，按 费用 实际 支出金 额支 付， 列入 当期 基金费 用。 
3 、不 列入 基金 费用 的项 目 
本条第 （一） 款约 定以 外的 其他费 用 ， 以及 基金 管理 人和基 金托 管人 因未 履行 或未完 全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 资产 的损 失等 不列 入基金 费用 。 
4 、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整 
基金管理人和基金托 管人 可协商酌情调低基金 管理 费和基金托管费，无 须召 开基金份
额持有 人大 会。 
( 二)基 金税 收 
本基金运作过程中 涉及的 各纳税主体，应按 国家税 收法律法规的规定 履行其 纳税义务 。 



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十九、 基金的会计与审计 
( 一)基 金会 计政 策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基金 管理人 应保留 完整 的会计账 目、 凭证并 进行 日常的会 计核 算，按 照有 关法律 法
规 规 定 编 制 基金 会 计 报 表， 基 金 托 管 人定 期 与 基 金管 理 人 就 基 金的 会 计 核 算、 报 表 编 制等
进行核 对并 以书 面方 式确 认。 
( 二)基 金审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相独 立的、具 有从 事证券 业务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须报中国 证监 会备案 。基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所后 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定公 告。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 



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二十、 基金的信息披露 
基金信息披露义务人 应当 在中国证监会规定时 间内 ，将应予披露的基金 信息 通过至少
一 种 指 定 媒 体披 露 ， 并 保证 投 资 者 能 够按 照 基 金 合同 约 定 的 时 间和 方 式 查 阅或 者 复 制 公开
披露的 信息 资料 。 
( 一) 基金 招募 说明 书、 基 金合同 、基 金托 管协 议 
基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ，基 金管理 人应 当在基金 份额 发售 的 3 日前 ，将 招
募 说 明 书 、 基金 合 同 摘 要登 载 在 指 定 报刊 和 网 站 上； 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 将 基金
合同、 基金 托管 协议 登载 在各自 公司 网站 上。 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日起 45 日 内， 更新 招募 说明书 并
登 载 在 网 站 上， 将 更 新 后的 招 募 说 明 书摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。基 金 管 理 人应 当 在 公 告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
( 二)基 金份 额发 售公 告 
基金管理人应当就基 金份 额发售的具体事宜编 制基 金份额发售公告，并 在披 露招募说
明书的 当日 登载 于指 定报 刊和网 站上 。 
( 三)基 金合 同生 效公 告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日 （若 遇法 定节 假日指 定报 刊休 刊， 则顺 延至法 定
节假日 后首 个出 报日 ，下 同）在 指定 媒体 和网 站上 登载基 金合 同生 效公 告。 
( 四)基 金资 产净 值、 基金 份额净 值公 告 
基金合同生效后，在 开始 办理基金份额申购或 者赎 回前，基金管理人应 当至 少每周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 的次 日，通过
网 站 、 基 金份 额 销 售网 点以 及 其 他 媒介 ， 披 露开 放日 的 基 金 份额 净 值 和基 金份 额 累 计 净值 。 
基金管理人应当公 告半年 度和年度最后一个 市场交 易日基金资产净值 和基 金份 额 净 值 。
基 金 管 理 人 应当 在 前 述 最后 一 个 市 场 交易 日 的 次 日， 将 基 金 资 产净 值 、 基 金份 额 净 值 和基
金份额 累计 净值 登载 在指 定报刊 和网 站上 。 
( 五)基 金开 始申 购、 赎回 公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 2 日 在 指定报 刊和 网站 上公 告。 
( 六) 申购 赎回 清单 
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 ，通 过网站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 
( 七) 基金 份额 上市 交易 公 告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定 报 刊和网 站上 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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( 八) 基金 份额 折算 日和 折 算结果 公告 
基金管理人确定基金 份额 折算日后应至少提前 两个 工作日将基金份额折 算日 公告登载
于指定 报刊 及网 站上 。 
基金份额进行折算并 由登 记结算机构完成基金 份额 的变更登记后，基金 管理 人应将基
金份额 折算 结果 公告 登载 于指定 报刊 及网 站上 。 
( 九)定 期报 告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披 露 内 容 与 格式 的 相 关 文件 的 规 定 单 独编 制 ， 由 基金 托 管 人 按 照法 律 法 规 的规 定 对 相 关内
容进行 复核 。基 金定 期报 告包括 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告。 
1 、基金 年度报 告：基 金管 理人应当 在每 年结束 之日 起 90 日内 ，编制 完成基 金年度 报
告 ， 并 将 年 度报 告 正 文 登载 于 网 站 上 ，将 年 度 报 告摘 要 登 载 在 指定 报 刊 上 。基 金 年 度 报告
的财务 会计 报告 应当 经过 审计。 
2 、基金 半年度 报告： 基金 管理人应 当在 上半年 结束 之日起 60 日内， 编制完 成基金 半
年度报 告， 并将 半年 度报 告正文 登载 在网 站上 ，将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定报刊 上。 
3 、基金 季度报 告：基 金管 理人应当 在每 个季度 结束 之日起 15 个工作 日内， 编制完 成
基金季 度报 告， 并将 季度 报告登 载在 指定 报刊 和网 站上。 
基金合同 生效 不足 2 个月 的，基金 管理 人可以 不编 制 当期季 度报 告、半 年度 报告或 者
年度报 告。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 
报告期内出现单一投资者 持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的 情形 ，为 保 障 其
他 投 资 者 的权 益 ， 基金 管理 人 至 少 应当 在 基 金定 期报 告 “ 影 响投 资 者 决策 的其 他 重 要 信息 ”
项 下 披 露 该 投资 者 的 类 别、 报 告 期 末 持有 份 额 及 占比 、 报 告 期 内持 有 份 额 变化 情 况 及 产品
的特有 风险 ，中 国证 监会 认定的 特殊 情形 除外 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
( 十)临 时报 告与 公告 
基金发生重大事件， 有关 信息披露义务人应当 在 两日 内 编 制 临 时 报 告 书， 予以 公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 中 国 证监 会 派 出 机构
备案。 
前款所称重大事件， 是指 可能对基金份额持有 人权 益或者基金份额的价 格产 生重大影
响的事 件， 包括 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金资产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、 基 金 管 理 人 及其 董 事、 总 经 理 及 其 他 高级 管 理人 员 、 基 金 经 理 受到 严 重行 政 处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ； 
20 、基 金更 换基 金登 记结 算机构 ； 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请； 
24 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
25 、变 更标 的指 数； 
26 、基 金份 额持 有人 大会 的决议 ； 
27 、基 金份 额暂 停、 恢复 、终止 上市 交易 ； 
28 、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项时 ； 
29 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（十一 ）公 开澄 清 
在基金合同期限内， 任何 公共媒体中出现的或 者在 市场上流传的消息可 能对 基金份额
价 格 产 生 误 导性 影 响 或 者引 起 较 大 波 动的 ， 相 关 信息 披 露 义 务 人知 悉 后 应 当立 即 对 该 消息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 
( 十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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招募说明 书公 布后, 应 当分 别置备于 基金 管理人 、基 金托管人 和基 金代销 机构 的住所 ， 
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定期报告公布 后, 应 当分 别 置 备 于 基 金 管理 人 和基 金 托 管 人 的 住 所,投 资 者在 支 付
工本费 后, 可在 合理 时间 内 取 得上 述文 件复 印件 。 



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二十一 、风险揭示 
（一） 市场 风险 
证券市场价格因受各 种因 素的影响而引起的波 动， 将对本基金资产产生 潜在 风险，主
要包括 ： 
（1） 政策 风险 
货币政策、财政政策 、产 业政策等国家政策的 变化 对证券市场产生一定 的影 响，导致
市场价 格波 动， 影响 基金 收益而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 
证券市场是国民经济 的晴 雨表，而经济运行具 有周 期性的特点。宏观经 济运 行状况将
对证券 市场 的收 益水 平产 生影响 ，从 而产 生风 险。 
（3） 利率 风险 
金融市场利率波动会 导致 股票市场及债券市场 的价 格和收益率的变动， 同时 直接影响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 和债 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。 
（4） 购买 力风 险 
本基金投资的目的是 使基 金资产保值增值，如 果发 生通货膨胀，基金投 资于 证券所获
得的收 益可 能会 被通 货膨 胀抵消 ，从 而影 响基 金资 产的保 值增 值。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公司的经营状况 受多 种因素影响，如市场 、技 术、竞争、管理、财 务等 都会导致
公司盈 利发 生变 化， 从而 导致基 金投 资收 益变 化。 
（二） 本基 金特 有的 风险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市
场的平 均回 报率 可能 存在 偏离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资者心
理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动， 导 致 指 数波 动 ， 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化，
产生风 险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 本基金在 相应 的组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（3）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使本 基金无法 及时 调整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（4）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（5）在 本基金 指数化 投资 过程中， 基金 管理人 的管 理能力， 例如 跟踪指 数的 水平、 技
术 手 段 、 买 入卖 出 的 时 机选 择 等 ， 都 会对 本 基 金 的收 益 产 生 影 响， 从 而 影 响本 基 金 对 标的
指数的 跟踪 程度 。 
（6）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的 持 有 比 例 与标 的 指 数 中该 股 票 的 权 重可 能 不 完 全相 同 ； 因 缺 乏卖 空 、 对 冲机 制 及 其 他工
具 造 成 的 指 数跟 踪 成 本 较大 ； 因 基 金 申购 与 赎 回 带来 的 现 金 变 动； 因 指 数 发布 机 构 指 数编
制错误 等, 由此 产生 跟踪 偏 离度与 跟踪 误差 。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可能性很小，但 根据 基金合同规定，如出 现变 更标的指数的情形， 本基 金将变更
标 的 指 数 。 基于 原 标 的 指数 的 投 资 政 策将 会 改 变 ，投 资 组 合 将 随之 调 整 ， 基金 的 收 益 风险
特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ，投 资 者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范 围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ，存 在 不 同 于基 金 份 额 净值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。 
6 、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 计算基 金份 额参 考净 值 （IOPV ） ， 并
由深圳证 券交 易所在 交易 时间发布 ，供 投资者 交易 、申购、 赎回 基金份 额时 参考。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 者若 参考IOPV 进 行投 资
决策可 能导 致损 失。 
7 、退 市风 险 
因本基金不再符合证 券交 易所上市条件被终止 上市 ，或被基金份额持有 人大 会决议提
前终止 上市 ，导 致基 金份 额不能 继续 进行 二级 市场 交易的 风险 。 
8 、投 资者 申购 失败 的风 险 
如投资人提交实物申 购申 请，由于在本基金实 物申 购赎回清单中，可能 仅允 许对部分
成份股 使用现 金替代 ，因 此投资 者在进 行申购 时,可 能存在 因个别 成份股 涨停 、临时 停牌等
原因而 无法 买入 申购 所需 的足够 的成 份股 ，导 致申 购失败 的风 险。 
如现金申赎参与人在 提交 现金申购申请时，未 能根 据现金申购赎回清单 的要 求备足现
金 替 代 或 预 估现 金 差 额 ，则 现 金 申 购 申请 失 败 ； 如果 现 金 申 赎 参与 人 或 申 购赎 回 代 理 券商
应付资 金不 足或 出现 违约 ，现金 申赎 参与 人的 申购 申请也 可能 失败 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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本基金还可能在现金 申购 赎回清单中设定申购 份额 上限。对于以现金申 购方 式提交的
申 购 申 请 ， 如果 一 笔 新 的被 确 认 成 功 的申 购 申 请 ，会 使 本 基 金 的当 日 申 购 份额 超 过 现 金申
购赎回 清单 中设 定的 当日 申购份 额上 限时 ，该 笔申 购申请 将被 拒绝 。 
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
在投资者提交赎回申 请时 ，如本基金投资组合 内不 具备足额的符合 要 求的 赎回 对 价 ，
可能导 致出 现赎 回失 败的 情形。 
另外，基金管理人可 能根 据成份股市值规模变 化等 因素调整最小申购赎 回单 位，由此
可 能 导 致 投 资者 按 原 最 小申 购 赎 回 单 位申 购 并 持 有的 基 金 份 额 ，可 能 无 法 按照 新 的 最 小申
购赎回 单位 全部 赎回 ，而 只能在 二级 市场 卖出 全部 或部分 基金 份额 。 
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
如投资者提交实物赎 回申 请，由于本基金赎回 对价 主要为组合证券，在 组合 证券变现
过 程 中 ， 由 于市 场 变 化 、部 分 成 份 股 流动 性 差 等 因素 ， 导 致 投 资者 变 现 后 的价 值 与 赎 回时
赎回对 价的 价值 有差 异， 存在变 现风 险。 
11 、第 三方 机构 服务 的风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险： 
（1）申 购赎回 代理券 商因 多种原因 ，导 致代理 申购 、赎回业 务受 到限制 、暂 停或终止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登 记结算 机构可 能调 整结算制 度， 如对投 资者 基金份额 、组 合证券 及资 金的结 算
方 式 发 生 变 化， 制 度 调 整可 能 给 投 资 者带 来 理 解 偏差 的 风 险 。 同样 的 风 险 还可 能 来 自 于证
券交易 所及 其他 代理 机构 。 
（3）证 券交易 所、登 记结 算机构、 基金 托管人 及其 他代理机 构可 能违约 ，导 致基金 或
投资者 利益 受损 的风 险。 
（三） 信用 风险 
指基金在交易过程发 生交 收违约，或者基金所 投资 债券 之 发 行 人 出 现 违约 、拒 绝 支 付
到期本 息， 导致 基金 资产 损失。 
（四） 流动 性风 险 
指基金资产不能迅速 转变 成现金，或者不能应 付可 能出现的投资者大额 赎回 的风险。
在 开 放 式 基 金交 易 过 程 中， 可 能 会 发 生巨 额 赎 回 的情 形 。 巨 额 赎回 可 能 会 产生 基 金 仓 位调
整的困 难， 导致 流动 性风 险，甚 至影 响基 金份 额净 值。 
1 、本 基金 的申 购、 赎回 安 排 
投资人在开放日办理 基金 份额的申购和赎回， 具体 办理时间为上海证券 交易 所、深圳
证 券 交 易 所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间 ，但 基 金 管 理人 根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金合同生效后， 若出 现新 的 证 券 交 易 市 场 、证 券交 易 所 交 易 时 间 变 更或 其他 特 殊 情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 
2 、拟 投资 市场 及资 产的 流 动性风 险评 估 
本基金主 要投 资于标 的指 数成份股 及备 选成份 股， 经考察沪 深 300 指数的 成 份股数量 、
日 均 成 交 量 以及 日 均 成 交金 额 ， 该 指 数将 具 有 充 足的 流 动 性 可 满足 本 基 金 投资 的 要 求 ；本
基 金 在 组 合 构建 过 程 中 ，将 根 据 开 放 日申 购 和 赎 回情 况 ， 决 定 投资 标 的 指 数成 份 股 及 备选
成 份 股 的 时 间和 方 式 ， 如有 因 受 成 份 股停 牌 、 成 份股 流 动 性 不 足 或 其 它 一 些影 响 指 数 复制
的 市 场 因 素 的限 制 ， 基 金管 理 人 可 以 根据 市 场 情 况， 结 合 经 验 判断 ， 对 股 票组 合 管 理 进行
适 当 变 通 和 调整 ， 以 期 在规 定 的 风 险 承受 限 度 之 内， 尽 量 缩 小 跟踪 误 差 。 因此 ， 本 基 金拟
投 资 市 场 及 资产 的 流 动 性良 好 。 根 据 过往 经 验 统 计， 绝 大 部 分 时间 上 述 资 产流 动 性 充 裕，
流 动 性 风 险 可控 ， 当 遇 到极 端 市 场 情 况时 ， 基 金 管理 人 会 按 照 基金 合 同 及 相关 法 律 法 规要
求，及 时启 动流 动性 风险 应对措 施， 保护 基金 投资 者的合 法权 益。 
3 、 实施备 用的 流动 性风 险管 理工具 的情 形、 程序 及对 投资者 的潜 在影 响： 
当前一估值日基金资产净 值 50% 以 上 的 资 产 出现 无可 参考的活跃市场价格且 采用估值
技 术 仍 导 致 公允 价 值 存 在重 大 不 确 定 性时 ， 经 与 基金 托 管 人 协 商确 认 后 ， 基金 管 理 人 应当
采 取 延 缓 支 付赎 回 对 价 或暂 停 接 受 基 金申 购 赎 回 申请 的 措 施 。 基金 份 额 持 有人 存 在 不 能及
时赎回 基金 份额 的风 险。 
极端情况下，本基金 投资 组合内可能发生不具 备足 额符合要求的赎回对 价， 因此投资
者 可 能 面 临 基金 资 产 不 能迅 速 转 变 成 现金 或 其 他 流动 性 资 产 。 此时 基 金 管 理人 应 暂 停 受理
赎回申 请， 并在 暂停 当日 至少通 过深 圳证 券交 易所 和基金 管理 人网 站公 告。 
（五） 管理 风险 
在基金管理运作过程 中， 可能因基金管理人对 经济 形势和证券市场等判 断有 误、获取
的 信 息 不 全 等影 响 基 金 的收 益 水 平 。 基金 管 理 人 的管 理 水 平 、 管理 手 段 和 管理 技 术 等 对基
金收益 水平 存在 影响 。 
（六） 操作 或技 术风 险 
指相关当事人在业务 各环 节操作过程中，因内 部控 制存在缺陷或者人为 因素 造成操作
失 误 或 违 反 操作 规 程 等 引致 的 风 险 ， 例如 ， 越 权 违规 交 易 、 会 计部 门 欺 诈 、交 易 错 误 、IT
系统故 障等 风险 。 
在开放式基金的各种 交易 行为或者后台运作中 ，可 能因为技术系统的故 障或 者差错而
影 响 交 易 的 正常 进 行 或 者导 致 投 资 者 的利 益 受 到 影响 。 这 种 技 术风 险 可 能 来自 基 金 管 理公
司、注 册登 记机 构、 代销 机构、 证券 交易 所、 证券 登记结 算机 构等 等。 
（七） 合规 性风 险 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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指基金管理或运作过 程中 ，违反国家法律法规 的规 定，或者基金投资违 反法 规及基金
合同有 关规 定的 风险 。 
（八） 其它 风险 
战争、自然灾害等不 可抗 力因素的出现，将会 严重 影响证券市场的运行 ，可 能导致基
金资产 的损 失。 
金融市场危机、行业 竞争 、代理商违约、托管 行违 约等超出基金管理人 自身 直接控制
能 力之 外的 风险 ，可 能导 致基金 或者 基金 持有 人利 益受损 。 
（九) 风险 声明 
1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过代 销机 构销售 ，但 本基金 并
不 是 代 销 机 构的 存 款 或 负债 ， 也 没 有 经代 销 机 构 担保 或 者 背 书 ，代 销 机 构 并不 能 保 证 其收
益或本 金安 全。 



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二十二 、基金合同的变更 、终止和基金财产 的清算 
( 一)基 金合 同的 终止 
出现下 列情 形之 一的,基 金 合同终 止： 
1 、经 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人职责终 止， 在六个 月内 没有新基 金管 理人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ，基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《销
售办法 》 、基 金合 同及 其他 有关规 定， 行使 请求 给付 报酬、 从基 金财 产中 获得 补偿的 权 利 。 
( 二)基 金财 产的 清算 
1 、基金 合同终 止，基 金管 理人应当 按法 律法规 和基 金合同的 有关 规定组 织清 算组对 基
金资产 进行 清算 。 
2 、基 金资 产清 算组 
（1）自 基金合 同终止 事由 之日起 30 个工作 日内由 基金管理 人组 织成立 基金 资产清 算
组 ， 在 基 金 资产 清 算 组 接管 基 金 资 产 之前 ， 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 应 按 照基 金 合 同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 资产 安全 的职 责。 
（2）基 金资产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注 册 会 计 师 、律 师 以 及 中国 证 监 会 指 定的 人 员 组 成。 基 金 资 产 清算 组 可 以 聘用 必 要 的 工作
人员。 
（3）基 金资产 清算组 负责 基金资产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 资产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后, 由基 金财 产清 算组 统 一接管 基金 财产 ； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 资产 清算 组对 基 金资产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金资 产进 行估 值 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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清算费用是指基金资 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用，清算
费用由 基金 资产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
(1)支 付清 算 费 用； 
(2)交 纳所 欠税 款； 
(3)清 偿基 金债 务； 
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金资 产未 按前 款（1）、（2） 、（3 ）项 规定 清偿 前，不 分配 给基 金份 额持 有人。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易单 元保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金资产清算组做 出的清 算报告经会计师事 务所审 计，律师事务所出 具法律 意见书后，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 



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二十三 、基 金合同的内容 摘要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
（1） 基金 份额 持有 人的 权 利 
1 ）分 享基 金资 产收 益； 
2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金资 产； 
3 ）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
4 ）按 照规 定要 求召 开或 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会； 
5 ）出席 或者委 派代表 出席 基金份额 持有 人大会 ，对 基金份额 持有 人大会 审议 事项行 使
表决权 ； 
6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7 ）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8 ）对基 金管理 人、基 金托 管人、基 金份 额销售 机构 损害其合 法权 益的行 为依 法提起 诉
讼或仲 裁； 
9 ）法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（2） 基金 份额 持有 人的 义 务 
1 ）遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定； 
2 ）缴 纳基 金认 购款 项和 认 购股票 、应 付申 购对 价和 赎回对 价及 基金 合同 规定 的费用 ； 
3 ）依 法转 让或 者申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
4 ）在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任； 
5 ）不从 事任何 有损基 金、 其他基金 份额 持有人 及其 他基金合 同当 事人合 法利 益的活 动 ； 
6 ）执 行基 金份 额持 有人 大 会的决 议； 
7 ）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
8 ）遵 守基 金管 理人 、销 售 机构和 登记 结算 机构 的相 关交易 及业 务规 则； 
9 ）法 律法 规及 基金 合同 规 定的其 他义 务。 
2 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 
（1） 基金 管理 人的 权利 
1 ）依 法募 集基 金， 办理 基 金备案 手续 ； 
2 ）依 照法 律法 规和 基金 合 同独立 管理 运用 基金 资产 ； 
3 ）根据 法律法 规、基 金合 同、相关 证券 交易所 及登 记结算机 构相 关业务 规则 的规定 ，
制订、 修改 并公 布有 关基 金认购 、申 购、 赎回 、收 益分配 等方 面的 业务 规则 ； 
4 ）根据 法律法 规和基 金合 同的规定 决定 本基金 的相 关费率结 构和 收费方 式， 获得基 金
管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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5 ）根 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定销 售基 金份 额； 
6 ）在本 合同的 有效期 内， 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法
律 法 规 及 其 行业 监 管 要 求的 基 础 上 ， 基金 管 理 人 有权 对 基 金 托 管人 履 行 本 合同 的 情 况 进行
必 要 的 监 督 。如 认 为 基 金托 管 人 违 反 了法 律 法 规 或基 金 合 同 规 定对 基 金 资 产、 其 他 基 金合
同 当 事 人 的 利益 造 成 重 大损 失 的 ， 应 及时 呈 报 中 国证 监 会 和 中 国银 监 会 ， 以及 采 取 其 他必
要措施 以保 护本 基金 及相 关基金 合同 当事 人的 利益 ； 
7 ）选择 、更换 基金代 销机 构，如果 基金 管理人 认为 基金代销 机构 的作为 或不 作为违 反
了 法 律 法 规 、基 金 合 同 或基 金 销 售 代 理协 议 ， 基 金管 理 人 有 权 依据 法 律 法 规规 定 、 基 金合
同 、 基 金 销 售代 理 协 议 采取 相 应 救 济 措施 ， 以 保 护基 金 财 产 的 安全 和 基 金 相关 当 事 人 的利
益； 
8 ）自行 担任基 金登记 结算 机构或选 择、 更换基 金登 记结算机 构， 办理基 金登 记结算 业
务，并 按照 基金 合同 规定 对基金 登记 结算 机构 进行 必要的 监督 和检 查； 
9 ）在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 的申 请； 
10 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下，为 基金 份额 持有 人的 利益依 法为 基金 进行 融资 、融券 和
参与转 融通 ； 
11 ）依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，制 订基 金收 益分配 方案 ； 
12 ） 按照 法律 法规 ，代 表基 金对被 投资 企业 行使 股东 权利， 代表 基金 行使 因投 资于其 他
证券所 产生 的权 利； 
13 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为； 
14 ）在 基金 托管 人职 责终 止时， 提名 新的 基金 托管 人； 
15 ）依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会； 
16 ） 选择 、更 换律 师、 审计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外 部 机构 并确定 有
关费率 ； 
17 ）法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
（2） 基金 管理 人的 义务 
1 ）依法 申请并 募集基 金， 办理或者 委托 经中国 证监 会认定的 其他 机构代 为办 理基金 份
额的发 售、 申购 、赎 回和 登记事 宜； 
2 ）办 理基 金备 案手 续； 
3 ）自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产； 
4 ）配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金资 产； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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5 ）建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基 金 资 产 和 基金 管 理 人 的财 产 相 互 独 立， 对 所 管 理的 不 同 基 金 分别 管 理 、 分别 记 账 ， 进行
证券投 资； 
6 ）按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ； 
7 ）除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得为 自己 及任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金资 产； 
8 ）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
9 ）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ） 采取 适当 合理 的措 施使 计算开 放式 基金 份额 认购 价格、 申购 对价 、赎 回对 价的方 法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ； 
12 ）计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 对价 ，编 制申 购赎 回清单 ； 
13 ）严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
14 ） 保守 基金 商业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除 《基金 法 》 、基金 合同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15 ） 按规 定受 理申 购和 赎回 申请， 及时 、足 额支 付投 资者申 购或 赎回 之基 金份 额的 对 价 ； 
16 ） 保存 基金 资产 管理 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 、代表 基金 签订 的重 大合 同及其 他
相关资 料； 
17 ） 依据 《基 金法 》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
18 ） 以基 金管 理人 名义 ，代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ； 
19 ） 组织 并参 加基 金资 产清 算小组 ，参 与基 金资 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分 配 ； 
20 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金资产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 的合 法权 益， 应承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21 ） 基金 托管 人违 反基 金合 同造成 基金 资产 损失 时， 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托
管人追 偿； 
22 ）法 律法 规、 基金 合同 及中国 证监 会规 定的 其他 义务。 
3 、基 金托 管人 的权 利与 义 务 
（1） 基金 托管 人的 权利 
1 ）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定安 全保 管基 金资 产； 
2 ）依 照基 金合 同的 约定 获 得基金 托管 费； 
3 ）监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作； 
4 ）在 基金 管理 人职 责终 止 时，提 名新 的基 金管 理人 ； 
5 ）依 据法 律法 规和 基金 合 同的规 定召 集基 金份 额持 有人大 会； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
103 
6 ）法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他权 利。 
（2） 基金 托管 人的 义务 
1 ）安 全保 管基 金资 产； 
2 ）设立 专门的 基金托 管部 门，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金资 产托 管事 宜； 
3 ）按 规定 开设 基金 资产 的 资金账 户和 证券 账户 ； 
4 ）除依 据《基 金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得以 基金 资产为 自己 及任何 第
三人谋 取非 法利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 资产 ； 
5 ）对 所托 管的 不同 基金 资 产分别 设置 账户 ，确 保基 金资产 的完 整和 独立 ； 
6 ）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
7 ）保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ； 
8 ）按 照基 金合 同的 约定 ， 根据基 金管 理人 的指 令， 及时办 理清 算、 交割 事宜 ； 
9 ）保守 基金商 业秘密 。除 《基金法 》、 基金合 同及 其他有关 规定 另有规 定外 ，在基 金
信息公 开披 露前 应予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ； 
10 ）根 据法 律法 规及 本合 同的约 定， 办理 与基 金托 管业务 活动 有关 的信 息披 露事项 ； 
11 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年 度和 年度 基金 报告的 相关 内容 出具 意见 ，说明 基
金 管 理 人 在 各重 要 方 面 的运 作 是 否 严 格按 照 基 金 合同 的 规 定 进 行； 如 果 基 金管 理 人 有 未执
行基金 合同 规定 的行 为， 还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
12 ）保 管基 金份 额持 有人 名册； 
13 ） 复核 、审 查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回对 价的 现金 部 分 ； 
14 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
15 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价的 现
金部分 ； 
16 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会； 
17 ）按 照法 律法 规监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
18 ） 因违 反基 金合 同导 致基 金资产 损失 ，应 承担 赔偿 责任， 其责 任不 因其 退任 而免 除 ； 
19 ）因 基金 管理 人违 反基 金合同 造成 基金 资产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ； 
20)法 律法 规、 基金 合同 及 中国证 监会 规定 的其 他义 务。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 程序 和规则 
本基金的基金份额持 有人 大会，由本基金的基 金份 额持有人组成，基金 份额 持有人可
委 托 代 理 人 参加 会 议 并 行使 表 决 权 。 基金 份 额 持 有人 持 有 的 每 一基 金 份 额 拥有 平 等 的 投票
权。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
104 
鉴于本基 金和本 基金 的联 接基金（ 即“嘉 实嘉 实沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证券投 资
基金联 接基 金” ，以 下简 称“联 接基 金” ） 的相 关性 ，本基 金联 接基 金的 基金 份额持 有人 可
以 凭 所 持 有 的联 接 基 金 的份 额 直 接 出 席或 者 委 派 代表 出 席 本 基 金的 份 额 持 有人 大 会 并 参与
表 决 。 在 计 算参 会 份 额 和计 票 时 ， 联 接基 金 持 有 人持 有 的 享 有 表决 权 的 基 金份 额 数 和 表决
票 数 为 ， 在 本基 金 基 金 份额 持 有 人 大 会的 权 益 登 记日 ， 联 接 基 金持 有 本 基 金份 额 的 总 数乘
以 该 持 有 人 所持 有 的 联 接基 金 份 额 占 联接 基 金 总 份额 的 比 例 ， 计算 结 果 按 照四 舍 五 入 的方
法，保 留到 整数 位。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人的 身 份 行 使 表决 权 ， 但 可接 受 联 接 基 金的 特 定 基 金份 额 持 有 人的
委 托 以 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 代 理人 的 身 份 出席 本 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 并 参与
表决。 
联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持
有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 《基 金合 同》 的 约定 召开联 接基 金的 基金 份 额 持有人 大会 ，
联 接 基 金 的 基金 份 额 持 有人 大 会 决 定 提议 召 开 或 召集 本 基 金 份 额持 有 人 大 会的 ， 由 联 接基
金的基 金管 理人 代表 联接 基金的 基金 份额 持有 人提 议召开 或召 集本 基金 份额 持有人 大会 。 
1 、有 以下 情形 之一 时， 应 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（7） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序、 表决 方式 和表决 程序 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 合 并； 
（9） 终止 基金 上市 ，但 被 深圳证 券交 易所 决定 终止 上市的 除外 ； 
（10 ） 对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大不 利影 响，需 召开 基金 份额 持有 人大会 的
基金合 同变 更等 其他 事项 ； 
（11） 法律 法规 或中 国证 监会规 定的 其他 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 的事 项。 
2 、有 以下 情形 之一 的， 不 需召开 基金 份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率； 
（2）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 、调低 赎回 费率或 变
更收费 方式 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
105 
（3）因 相应的 法律法 规、 相关证券 交易 所或者 登记 结算机构 的相 关业务 规则 发生变 动
以及中 国证 监会 的相 关规 定，应 当对 基金 合同 进行 修改； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ； 
（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响； 
（6）基 金管理 人、相 关证 券交易所 和登 记结算 机构 在法律法 规、 《基金 合同 》规定 的
范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、转 托管、 非交 易过 户等 业务 的规则 ； 
（7） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。 
3 、召 集方 式： 
（1） 除法 律法 规或 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 
（2）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。 
（3） 单 独或 合计 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含10% ，以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份
额数量 计算 ，下 同 ） 的 基金 份额持 有人 认为 有必 要召 开基金 份额 持有 人大 会的 ，应当 向基 金
管理人 提出 书面 提议 。基 金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日起 10 日 内决 定是 否召集 ，并 书
面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集，单独或合计代 表基 金份额 10% 以 上 的 基 金 份额 持 有 人 仍 认 为 有 必要 召开 的 ， 应 当 向
基金托 管人 提出 书面 提议 。 
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开。 
（4）单 独或合 计代表 基金 份额 10% 以上 的基 金份额 持有人就 同一 事项书 面要 求召开 基
金份额持 有人 大会， 而基 金管理人 、基 金托管 人都 不召集的 ，单 独或合 计代 表基金份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 
（5）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（6）基 金份额 持有人 大会 的召集人 负责 选择确 定开 会时间、 地点 、方式 和权 益登记 日 。 
4 、通 知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 当于 会议 召开 前 30 天 在至 少一 种指 定媒 体上公 告 。
基 金 份 额 持 有人 大 会 不 得就 未 经 公 告 的事 项 进 行 表决 。 基 金 份 额持 有 人 大 会通 知 将 至 少载
明以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
106 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ； 
（3）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份、 代理 权限等 ）、 授权委 托
证明送 达时 间和 地点 ； 
（4） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（6） 确定 有权 出席 基金 份 额持有 人大 会的 基金 份额 持有人 的权 益登 记日 ； 
（7）如 采用通 讯表决 方式 ，还应载 明具 体通讯 方式 、委托的 公证 机关及 其联 系方式 和
联 系 人 、 书 面表 决 意 见 的提 交 和 收 取 方式 、 投 票 表决 的 截 止 日 以及 表 决 票 的送 达 地 址 等内
容。 
5 、开 会方 式 
基金份额持有人大会 的召 开方式包括现场开会 、通 讯方式开会或法律法 规及 监管机关
允 许 的 其 他开 会 方 式。 现场 开 会 由 基金 份 额 持有 人本 人 出 席 或通 过 授 权委 派其 代 理 人 出席 ，
现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 的授 权 代 表 应当 出 席 ； 通 讯方 式 开 会 指按 照 基 金 合同
的相关 规定 以通 讯的 书面 方式进 行表 决。 会议 的召 开方式 由召 集人 确定 。 
现 场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证和受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证和 授权 委托 证明 等文件 符合 法律 法规 、本 基金合 同和 会议 通知 的规 定； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，全 部有效 凭
证所代 表的 基金 份额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1）召 集人按 基金合 同规 定公布会 议通 知后， 在两 个工作日 内连 续公布 相关 提示性 公
告； 
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见； 
（3）本 人直接 出具书 面表 决意见或 授权 他人代 表出 具书面表 决意 见的基 金份 额持有 人
所代表 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的50% 以上； 
（4）直 接出具 书面表 决意 见的基金 份额 持有人 或受 托代表他 人出 具书面 表决 意见的 其
他 代 表 ， 同 时提 交 的 持 有基 金 份 额 的 凭证 和 受 托 出席 会 议 者 出 具的 委 托 人 持有 基 金 份 额的
凭证和 授权 委托 证明 等文 件符合 法律 法规 、基 金合 同和会 议通 知的 规定 ； 
（5） 会议 通知 公布 前已 报 中国证 监会 备案 。 
如果开会 条件 达不到 上述 的条件， 则召 集人可 另行 确定并公 告重 新表决 的时 间(至少 应
在 25 个 工作 日后)， 且确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持 不 变 。 
在法律法规或监管机 构允 许的情况下，经会议 通知 载明，基金份额持有 人也 可以采用
网 络 、 电 话 或其 他 方 式 进行 表 决 ， 或 者采 用 网 络 、电 话 或 其 他 方式 授 权 他 人代 为 出 席 会议
并表决 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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6 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1 ）议 事内 容限 为本 条前 述 第 1 款 规定 的基 金份 额持 有人大 会召 开事 由范 围内 的事项 。 
2 ）基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 计代表 基金 份额 10% 以上 的基 金份额 持有人 可
以 在 大 会 召 集人 发 出 会 议通 知 前 向 大 会召 集 人 提 交需 由 基 金 份 额持 有 人 大 会审 议 表 决 的提
案。 
3 ）对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
a 、关联 性。大 会召集 人认 为基金份 额持 有人提 案涉 及事项与 基金 有直接 关系 ，并且 不
超 出 法 律 法 规和 基 金 合 同规 定 的 基 金 份额 持 有 人 大会 职 权 范 围 的， 应 提 交 大会 审 议 ； 对于
不 符 合 上 述 要求 的 ， 不 提交 基 金 份 额 持有 人 大 会 审议 。 如 果 召 集人 决 定 不 将基 金 份 额 持有
人提案 提交 大会 表决 ，应 当在该 次基 金份 额持 有人 大会上 进行 解释 和说 明。 
b 、程序 性。大 会召集 人可 以对基金 份额 持有人 的提 案涉及的 程序 性问题 做出 决定。 如
将 其 提 案 进 行分 拆 或 合 并表 决 ， 需 征 得原 提 案 人 同意 ； 原 提 案 人不 同 意 变 更的 ， 大 会 主持
人 可 以 就 程 序性 问 题 提 请基 金 份 额 持 有人 大 会 做 出决 定 ， 并 按 照基 金 份 额 持有 人 大 会 决定
的程序 进行 审议 。 
4 ）基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（2） 议事 程序 
在现场开会的方式 下，首 先由大会主持人按 照规定 程序宣布会议议事 程序和 注意事项，
确 定 和 公 布 监票 人 ， 然 后由 大 会 主 持 人宣 读 提 案 ，经 讨 论 后 进 行表 决 ， 经 律师 见 证 或 公证
员公证 后形 成大 会决 议， 报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 
基金份额持有人大会 由基 金管理人授权出席会 议的 代表主持。在基金管 理人 授权代表
未 能 主 持 大 会的 情 况 下 ，由 基 金 托 管 人授 权 出 席 会议 的 代 表 主 持； 如 果 基 金管 理 人 和 基金
托 管 人 授 权 代表 均 无 法 主持 大 会 ， 或 由基 金 份 额 持有 人 自 行 召 集会 议 的 ， 则由 出 席 大 会的
基金份额持有人以所 代表 的基金份额 50% 以 上 选 举产 生 一 名 基 金 份 额 持有 人作 为 该 次 基 金
份 额 持 有 人 大会 的 主 持 人。 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 不 出 席 或 主持 基 金 份 额持 有 人 大 会，
不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名 （或 单位名 称） 、
身份证 号码 、企 业法 人营 业执照 号码 （事 业单 位法 人证书 编号 ） 、 住所 、持 有或者 代表 有表
决权的 基金 份额 数量 、 委 托人姓 名 （ 或单 位名 称） 及 其身份 证号 码、 企业 法人 营业执 照号 码
（事业 单位 法人 证书 编号 ）等事 项。 
在通讯表决开会的方 式下 ，首先由召集人在会 议通 知中公布提案，在所 通知 的表决截
止日期 后 2 个工作 日内 在 大会聘请 的公 证机关 的公 证下统计 全部 有效表 决并 形成决议 ，报
经中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
7 、表 决 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（1）基 金份额 持有人 所持 每份基金 份额 享有平 等的 表决权， 基金 份额持 有人 可以委 托
代理人 出席 基金 份额 持有 人大会 并行 使表 决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1 ）特 别决 议 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。 
2 ）一 般决 议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
更换基金管理人或者 基金 托管人、转换基金运 作方 式或终止基金合同应 当以 特别决议
通过方 为有 效， 除上 述事 项外， 应当 以一 般决 议通 过即为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯方式进行表 决时 ，符合法律法规、基 金合 同和会议通知规定的 书面 表决意见
即 视 为 有 效 的表 决 ； 表 决意 见 模 糊 不 清或 相 互 矛 盾的 视 为 弃 权 表决 ， 但 应 当计 入 出 具 书面
表决意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份额持有人大会 的各 项提案或同一项提案 内并 列的各项议题应当分 开审 议、逐项
表决。 
8 、计 票 
（1） 现场 开会 
1 ）基金 份额持 有人大 会的 主持人为 召集 人授权 出席 大会的代 表， 如大会 由基 金管理 人
或 基 金 托 管 人召 集 ， 基 金份 额 持 有 人 大会 的 主 持 人应 当 在 会 议 开始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基
金份额 持有人 中推举 两名 基金份 额持有 人代表 与大 会召集 人授权 的一名 监督 员(如果 基金管
理 人 为 召 集 人， 则 监 督 员由 基 金 托 管 人的 授 权 代 表担 任 ； 如 基 金托 管 人 为 召集 人 ， 则 监督
员由基 金托管 人在出 席会 议的基 金份额 持有人 中指 定)共同 担任监 票人 ；如大 会由基 金份额
持 有 人 自 行 召集 ， 基 金 份额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出席 会 议 的 基金
份额持 有人 中推 举三 名基 金份额 持有 人代 表担 任 监 票人。 
2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
3 ）如果 大会主 持人对 于提 交的表决 结果 有怀疑 ，可 以对所投 票数 进行重 新清 点；如 果
大 会 主 持 人 未进 行 重 新 清点 ， 而 出 席 大会 的 基 金 份额 持 有 人 或 者基 金 份 额 持有 人 代 理 人对
大 会 主 持 人 宣布 的 表 决 结果 有 异 议 ， 其有 权 在 宣 布表 决 结 果 后 立即 要 求 重 新清 点 ， 大 会主
持人应 当立 即重 新清 点并 公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。 
4 ）在基 金管理 人或基 金托 管人担任 召集 人的情 形下 ，如果在 计票 过程中 基金 管理人 或
者 基 金 托 管 人拒 不 配 合 的， 则 参 加 会 议的 基 金 份 额持 有 人 有 权 推举 三 名 基 金份 额 持 有 人代
表共同 担任 监票 人进 行计 票。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
109 
5 ）计票 过程应 由公证 机关 予以公证 。基 金管理 人或 基金托管 人拒 不出席 大会 的，不 影
响计票 的效 力。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
由大会 召集 人授 权的 两名 监督员 在基 金托 管人 授权 代表 （若 由基 金托 管人 召集 ，则为 基
金管理 人授 权代 表 ） 的 监督 下进行 计票 ，并 由公 证机 关对其 计票 过程 予以 公证 。基金 管理 人
或基金 托管 人拒 派代 表对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督的 ，不 影响 计票 和表 决结果 。 
9 、生 效与 公告 
（1）基 金份额 持有人 大会 按照《基 金法 》有关 法律 法 规规定 表决 通过的 事项 ，召集 人
应当自通 过之 日起 5 日 内 报中国证 监会 核准或 者备 案。基金 份额 持有人 大会 决定的事 项自
中国证 监会 依法 核准 或者 出具无 异议 意见 之日 起生 效。 
（2）生 效的基 金份额 持有 人大会决 议对 全体基 金份 额持有人 、基 金管理 人、 基金托 管
人 均 有 法 律 约束 力 。 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 和 基金 份 额 持 有 人应 当 执 行 生效 的 基 金 份额
持有人 大会 的决 定。 
（3）基 金份额 持有人 大会 决议应当 自中 国证监 会核 准或出具 无异 议意见 后依 照《信 息
披露办 法》 的有 关规 定， 由基金 份额 持有 人大 会召 集人在 至少 一种 指定 媒体 上公告 。 
（4）如 果采用 通讯方 式进 行表决 ， 在公 告基金 份额 持有人大 会决 议时， 必须 将公证 书
全文、 公证 机关 、公 证员 姓名等 一同 公告 。 
10 、法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的理 由、 程序 
1 、基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止； 
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的； 
（3）基 金管理 人、基 金托 管人职责 终止 ，在六 个月 内没有新 基金 管理人 、基 金托管 人
承接的 ； 
（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。 
基金合 同终 止后 ，基 金管 理人和 基金 托管 人有 权 依 照 《基 金法 》 、 《 运作 办 法》 、 《销
售办法 》 、基 金合 同及 其他 有关法 律法 规的 规定 ，行 使请求 给付 报酬 、从 基金 资产中 获得 补
偿的权 利。 
2 、基 金资 产的 清算 
（1）基 金合同 终止， 基金 管理人应 当按 法律法 规和 本基金合 同的 有关规 定组 织清算 组
对基金 资产 进行 清算 。 
（2） 基金 资产 清算 组 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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1 ） 自 基金 合同 终止 事由 之 日起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 资产 清算组 ，
在 基 金 资 产 清算 组 接 管 基金 资 产 之 前 ，基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人应 按 照 基 金合 同 和 托 管协
议的规 定继 续履 行保 护基 金资产 安全 的职 责。 
2 ）基金 资产清 算组成 员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 资 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人
员。 
3 ）基金 资产清 算组负 责基 金资产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金资 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
（3） 清算 程序 
1 ）基 金合 同终 止情 形发 生 后，由 基金 资产 清算 组统 一接管 基金 资产 ； 
2 ）基 金资 产清 算组 根据 基 金资产 的情 况确 定清 算期 限； 
3 ）基 金资 产清 算组 对基 金 资产进 行清 理和 确认 ； 
4 ）对 基金 资产 进行 评估 和 变现； 
5 ）制 作清 算报 告； 
6 ）聘请 会计师 事 务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
7 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
8 ）对 基金 资产 进行 分配 。 
（4） 清算 费用 
清算费用是指基金资 产清 算组在进行基金清算 过程 中发生的所有合理费 用， 清算费用
由基金 资产 清算 组优 先从 基金资 产中 支付 。 
（5） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金资 产按 下列 顺序 清偿 ： 
1 ）支 付清 算费 用； 
2 ）交 纳所 欠税 款； 
3 ）清 偿基 金债 务； 
4 ）按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金资 产未 按前 款 1 ）、2 ）、3 ）项 规定 清偿 前， 不 分配给 基金 份额 持有 人。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易单 元保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
（6） 基金 资产 清算 的公 告 
基金资产清算组做 出的清 算报告经会计师事 务所审 计，律师事务所出 具法律 意见书后，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
（7） 基金 资产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（四） 争议 解决 方式 
1 、本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
2 、本基 金合同 的当事 人之 间因本基 金合 同产生 的或 与本基金 合同 有关的 争议 可通过 友
好协商 解决 ，但 若自 一方 书面提 出协 商解 决争 议之 日起 60 日内 争议 未能 以协 商方式 解决 的 ，
则 任 何 一 方 有权 将 争 议 提交 位 于 北 京 的中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁 委员 会 ， 按 照其 时 有 效 的仲
裁规则 进行 仲裁 。仲 裁裁 决是终 局的 ，对 仲裁 各方 当事人 均具 有约 束力 。 
3 、除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。 
 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
本基金合同正本一式 六份 ，除上报有关监管机 构二 份外，基金管理人、 基金 托管人各
持有二 份 ， 每份 具有 同等 的法律 效力 。 
基金合同存放在基金 管理 人和基金托管人住所 ，投 资者在支付工本费后 ，可 在合理时
间内取 得上 述文 件复 印件 ，基金 合同 条款 及内 容应 以基金 合同 正本 为准 。 



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二十四 、基金托管协议的 内容摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1 、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ”） 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 8 号 上海国 金中 心二 期 53 层09-11 单元 
办公地 址： 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人: 经雷 
成立时 间： 1999 年3 月25 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号 
组织形 式： 有限责 任公 司（ 中外 合资 ） 
注册资 本： 1.5 亿 元人 民币 
经营范 围： 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
 
2 、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ”） 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
法定代 表人: 陈 四清 
成立时 间：


1983 年10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份有 限公 司 
注册资 本： 人民币 贰仟 玖佰 肆拾 叁亿 捌仟柒 佰柒 拾玖 万壹 仟贰 佰肆拾 壹元 整 
经营范 围： 吸 收 人 民 币 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 结 算 ； 办 理 票 据 贴
现；发 行金 融债 券； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 ； 从 事 同 业 拆
借 ； 提 供 信用 证 服 务及 担保 ； 代 理 收付 款 项 及代 理保 险 业 务 ；提 供 保 险箱 服务 ； 外 汇 存款 ；
外 汇 贷 款 ； 外汇 汇 款 ； 外汇 兑 换 ； 国 际结 算 ； 同 业外 汇 拆 借 ； 外汇 票 据 的 承兑 和 贴 现 ；外
汇 借 款 ； 外 汇担 保 ； 结 汇、 售 汇 ； 发 行和 代 理 发 行股 票 以 外 的 外币 有 价 证 券； 买 卖 和 代理
买 卖 股 票 以 外的 外 币 有 价证 券 ； 自 营 外汇 买 卖 ； 代客 外 汇 买 卖 ；外 汇 信 用 卡 的 发 行 和 代理
国 外 信 用 卡 的发 行 及 付 款； 资 信 调 查 、咨 询 、 见 证业 务 ； 组 织 或参 加 银 团 贷款 ； 国 际 贵金
属 买 卖 ； 海 外分 支 机 构 经营 与 当 地 法 律许 可 的 一 切银 行 业 务 ； 在港 澳 地 区 的分 行 依 据 当地
法令可 发行 或参 与代 理发 行当地 货币 ；经 中国 人民 银行批 准的 其他 业务 。 
存续期 间： 持续经 营 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《 基金 合同 》 的 约定 ，建 立相 关的 技术 系统，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
（1） 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 
本基金投资范围主要 为标 的指数成份股 及 备 选成 份股 ， 投 资 于 标 的 指 数成 份股 及 备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （ 包含 中小 板、创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （权 证、
股指期 货等 ） 、 债券 资产 （ 国债、 金融 债、 企业 债、 公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交
易可转 债、 央行 票据 、中 期票据 、短 期融 资券 等 ） 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、银行 存款 等
固定收 益类 资产 、现 金资 产、以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。 
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
待基金参与融资融券 和转 融通业务的相关规定 颁布 后，基金管理人可以 在不 改变本基
金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 ， 参 与 融资 融 券 业 务以 及 通 过 证券
金 融 公 司 办 理转 融 通 业 务， 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。 届时 基 金 参 与融 资 融 券 、转
融 通 等 业 务 的风 险 控 制 原则 、 具 体 参 与比 例 限 制 、费 用 收 支 、 信息 披 露 、 估值 方 法 及 其他
相 关 事 项 按 照中 国 证 监 会的 规 定 及 其 他相 关 法 律 法规 的 要 求 执 行， 无 需 召 开基 金 份 额 持有
人大会 决定 。 
基金管理人应将拟投 资 的股 票 库 、 债 券 库 等各 投 资品 种 的 具 体 范 围 提供 给 基金 托 管 人 。
基 金 管 理 人 可以 根 据 实 际情 况 的 变 化 ，对 各 投 资 品种 的 具 体 范 围予 以 更 新 和调 整 ， 并 通知
基金托 管人 。基 金托 管人 根据上 述投 资范 围对 基金 的投资 进行 监督 ； 
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 。 
1 ）本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 、备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%； 
2 ）基金 资产参 与股票 发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 基金 总资产 ，本 基金所 申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ； 
3 ）本基 金投资 权证， 在任 何交易日 买入 的总金 额， 不超过上 一交 易日基 金资 产净值 的
0.5% ， 基金持 有的全 部权 证的市值 不超 过基金 资产 净值的 3%， 基金管 理人管 理的全部 基金
持有同一权证的比例 不超 过该权证的 10% 。 法 律 法规 或 中 国 证 监 会 另 有规 定的 ， 遵 从 其 规
定； 
4 ）本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 遵循 相关 法律 法规的 规定: 本基 金在 任 何交易 日
日终，持有的买入股 指期 货合约价值，不得超 过基 金资产净值的 10% ； 本 基金 在 任 何 交 易嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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日日终， 持有 的买入 期货 合约价值 与有 价证券 市值 之和不得 超过 基金资 产净 值的 100%，其
中，有 价证 券指 股票 、债 券 （不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券） 、权 证、 资产支 持证 券、
买入返 售金 融资 产 （ 不含 质押式 回购 ） 等 ；本 基金 在任何 交易 日日 终， 持有 的卖出 期货 合约
价值不得超过本基金 持有 的股票总市值 的 20% ； 本基 金 所 持 有 的 股 票 市值 和买 入 、 卖 出 股
指期货 合约 价值 ，合 计 （ 轧差计 算） 应当 符合 《基 金合同 》 关 于股 票投 资比 例的有 关约 定；
本基金 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓） 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交易 日
基 金 资 产 净 值的 20% ； 每个 交 易 日 日 终 在 扣 除股 指期 货 合 约 需 缴 纳 的 交易 保证 金 后 ， 应 当
保持不 低于 交易 保证 金一 倍的现 金； 
5 ）本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％； 
6 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10 ％ ； 持 有 的全 部 资 产支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超过 基 金 资 产 净 值的 20 ％ ；持 有 的 同 一
(指同一 信用级 别)资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产支 持证 券规模 的 10 ％；基金 管理
人 管 理 的 全 部基 金 投 资 于同 一 原 始 权 益人 的 各 类 资产 支 持 证 券 ，不 得 超 过 其各 类 资 产 支持
证券合 计规 模 的10 ％； 
7 ）本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ）的 资产 支持 证券 。基 金 持有资
产支持证券期间， 如果其 信用等级下降、不 再符合 投资标准，应在评 级报告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
8 ）本基 金主动 投资于 流动 性受限资 产的 市值合 计不 得超过基 金资 产净值 的 15% ；因证
券 市 场 波 动 、上 市 公 司 股票 停 牌 、 基 金规 模 变 动 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 不 符合
本款所 规定 比例 限制 的， 本基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ； 
9 ）本基 金与私 募类证 券资 管产品及 中国 证监会 认定 的其他主 体为 交易对 手开 展逆回 购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合 同 约定的 投资 范围 保持 一致 ； 
10 ）法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 限制 ； 
（3） 对基 金投 资禁 止行 为 进行监 督。 
1 ）承 销证 券； 
2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或国 务院 另有 规定的 除外 ； 
5 ）向基 金管理 人、基 金托 管人出资 或者 买卖基 金管 理人、基 金托 管人发 行的 股票或 者
债券； 
6 ）买卖 与基金 管理人 、基 金托管人 有控 股关系 的股 东或者与 基金 管理人 、基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
7 ）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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8 ）依照 法律、 行政法 规有 关法律法 规规 定，由 国务 院证券监 督管 理机构 中国 证监会 规
定禁止 的其 他活 动。 
对于因上 述 5 ）、6 ）项情 形导致无 法投 资的标 的指 数成份股 的， 基金管 理人 应在严 格
控制跟 踪误 差的 前提 下， 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。 
若将来法律法规或中 国证 监会的相关规定发生 修改 或变更，致使本款前 述约 定的投资
禁 止 行 为 和 投资 组 合 比 例限 制 被 修 改 或取 消 ， 基 金管 理 人 在 依 法履 行 相 应 程序 后 ， 本 基金
可相应 调整 禁止 行为 和投 资限制 规定 。 
为对基金禁止从事的 关联 交易进行监督，基金 管理 人和基金托管人应相 互提 供与本机
构有控 股关 系的 股东 或与 本机构 有其 他重 大利 害关 系的公 司名 单； 
（4）基 金管理 人向基 金托 管人提供 其银 行间债 券市 场交易的 交易 对手库 ，交 易对手 库
由 银 行 间 交 易会 员 中 财 务 状 况 较 好 、 实力 雄 厚 、 信用 等 级 高 的 交易 对 手 组 成。 基 金 管 理人
可 以 根 据 实 际情 况 的 变 化， 及 时 对 交 易对 手 库 予 以更 新 和 调 整 ，并 通 知 基 金托 管 人 。 基金
管 理 人 参 与 银行 间 债 券 市场 交 易 的 交 易对 手 应 符 合交 易 对 手 库 的范 围 。 基 金托 管 人 对 基金
管理人 参与 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手是 否符 合交易 对手 库进 行监 督； 
（5） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 
基金管理人应按照审 慎的 风险控制原则，对银 行间 交易对手的资信状况 进行 评估，控
制 交 易 对 手 的资 信 风 险 ，确 定 与 各 类 交易 对 手 所 适用 的 交 易 结 算方 式 ， 在 具体 的 交 易 中，
应尽力争取 对基 金 有 利 的交 易 方 式 。 由于 交 易 对 手资 信 风 险 引 起的 损 失 ， 基金 托 管 人 不承
担责任 。 
（6）基 金如投 资银行 存款 ，基金管 理人 应根据 法律 法规的规 定及 基金合 同的 约定， 事
先 确 定 符 合 条件 的 所 有 存款 银 行 的 名 单， 并 及 时 提供 给 基 金 托 管人 ， 基 金 托管 人 据 以 对基
金投资 银行 存款 的交 易对 手是否 符合 上述 名单 进行 监督； 
（7） 对法 律法 规规 定及 《 基金合 同》 约定 的基 金投 资的其 他方 面进 行监 督。 
2 、基金 托管人 应根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》的 约定 ，对基 金资 产净值 计
算 、 基 金 份 额净 值 计 算 、应 收 资 金 到 账、 基 金 费 用开 支 及 收 入 确定 、 基 金 收益 分 配 、 相关
信息 披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 
3 、基金 托管人 在上述 第 1 、2 款 的监督 和核查 中发 现基金管 理人 违反法 律法 规的规定 、
《基金 合同 》 及本 协议 的约 定，应 及时 通知 基金 管理 人限期 纠正 ，基 金管 理人 收到通 知后 应
及 时 核 对 确 认并 以 书 面 形式 对 基 金 托 管人 发 出 回 函并 改 正 。 在 限期 内 ， 基 金托 管 人 有 权随
时 对 通 知 事 项进 行 复 查 。基 金 管 理 人 对基 金 托 管 人通 知 的 违 规 事项 未 能 在 限期 内 纠 正 的，
基金托 管人 应及 时向 中国 证监会 报告 。 
4 、基金 托管人 发现基 金管 理人的投 资指 令违反 法律 法规、《 基金 合同》 及本 协议的 规
定 ， 应 当 拒绝 执 行 ，立 即通 知 基 金 管理 人 ， 并依 照法 律 法 规 的规 定 及 时向 中国 证 监 会 报告 。
基 金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 依 据 交 易 程序 已 经 生 效的 指 令 违 反 法律 法 规 和 其他 有 关 规 定，嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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或者违 反 《 基金 合同》 、本 协议约 定的 ，应 当立 即通 知基金 管理 人， 并依 照法 律法规 的规 定
及时向 中国 证监 会报 告。 
5 、基金 管理人 应积极 配合 和协助基 金托 管人的 监督 和核查， 包括 但不限 于： 在规定 时
间 内 答 复 基 金托 管 人 并 改正 ， 就 基 金 托管 人 的 疑 义进 行 解 释 或 举证 ， 对 基 金托 管 人 按 照法
规 要 求 需 向 中国 证 监 会 报送 基 金 监 督 报告 的 ， 基 金管 理 人 应 积 极配 合 提 供 相关 数 据 资 料和
制度等 。 
 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核查 
1 、在本 协议的 有效期 内， 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法
律 法 规 及 其 行业 监 管 要 求的 基 础 上 ， 基金 管 理 人 有权 对 基 金 托 管人 履 行 本 协议 的 情 况 进行
必 要 的 核 查 ，核 查 事 项 包括 但 不 限 于 基金 托 管 人 安全 保 管 基 金 资产 、 开 设 基金 资 产 的 资金
账 户 和 证 券 账户 、 复 核 基金 管 理 人 计 算的 基 金 资 产净 值 和 基 金 份额 净 值 、 根据 基 金 管 理人
指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 
2 、基金 管理人 发现基 金托 管人擅自 挪用 基金资 产、 未对基金 资产 实行分 账管 理、无 正
当 理 由 未 执 行或 延 迟 执 行基 金 管 理 人 资金 划 拨 指 令、 泄 露 基 金 投资 信 息 等 违反 法 律 法 规、
《基金 合同 》 及本 协议 有关 规定时 ，应 及时 以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正，基 金托 管
人 收 到 通 知 后应 及 时 核 对并 以 书 面 形 式对 基 金 管 理人 发 出 回 函 。在 限 期 内 ，基 金 管 理 人有
权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 ， 督 促 基 金托 管 人 改 正。 基 金 托 管 人对 基 金 管 理人 通 知 的 违规
事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基金 管理 人应 依照 法律 法规的 规定 报告 中国 证监 会。 
3 、基金 托管人 应积极 配合 基金管理 人的 核查行 为， 包括但不 限于 ：提交 相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
 
（四） 基金 财产 的保 管 
1 、基 金资 产 保 管的 原则 
（1） 基金 资产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2）基 金托管 人应安 全保 管基金资 产， 未经基 金管 理人的合 法合 规指令 或法 律法规 、
《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ，不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金资 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4）基 金托管 人对所 托管 的不同基 金资 产分别 设置 账户，确 保基 金资产 的完 整与独 立 。 
（5）除 依据《 基金法 》、 《运作办 法》 、《基 金合 同》及其 他有 关法律 法规 规定外 ，
基金托 管人 不得 委托 第三 人托管 基金 资产 。 
2 、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 
基金募集期满或基金 管理 人宣布停止募集时， 募集 的基金份额总额、基 金募 集金额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 后， 基金 管理 人应将 募集 的嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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属 于 本 基 金 财产 的 全 部 资金 划 入 基 金 托管 人 为 基 金开 立 的 资 产 托管 专 户 中 ，网 下 股 票 认购
所 募 集 的 股 票应 划 入 以 基金 托 管 人 和 本基 金 联 名 方式 开 立 的 证 券账 户 下 ， 基金 托 管 人 在收
到 资 金 和 股 票当 日 出 具 确认 文 件 。 同 时， 由 基 金 管理 人 在 法 定 期限 内 聘 请 具有 从 事 相 关业
务 资 格 的 会 计师 事 务 所 对基 金 进 行 验 资， 并 出 具 验资 报 告 ， 出 具的 验 资 报 告应 由 参 加 验资
的2 名 以上 （ 含2 名 ）中 国注册 会计 师签 字方 为有 效。 
若基金 募集 期限 届满 ，未 能达到 《基 金合 同》 生 效的 条件， 由基 金管 理人 按规 定办理 退
款、股 票解 冻事 宜， 基金 托管人 应提 供协 助。 
3 、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2）基 金托管 人以本 基金 的名义开 设本 基金的 银行 账户。本 基金 的银行 预留 印鉴由 基
金 托 管 人 保 管和 使 用 。 本基 金 的 一 切 货币 收 支 活 动， 包 括 但 不 限于 投 资 、 支付 赎 回 金 额、
支 付 基 金 收 益、 收 取 申 购款 、 支 付 或 收取 现 金 差 额、 支 付 或 收 取现 金 替 代 款、 支 付 或 收取
现金替 代退 补款 ，均 需通 过本基 金的 银行 账户 进行 。 
（3）本 基金银 行账户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基 金 管 理 人 不得 假 借 本 基金 的 名 义 开 立其 他 任 何 银行 账 户 ； 亦 不得 使 用 本 基金 的 银 行 账户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
（4） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 
4 、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 
基金托管人根据基金 管理 人的指令以基金名义 在基 金托管人认可的存款 银行 的指定营
业 网 点 开 立 存款 账 户 ， 并负 责 该 账 户 的日 常 管 理 以及 银 行 预 留 印鉴 的 保 管 和使 用 。 基 金管
理 人 应 派 专 人协 助 办 理 开户 事 宜 。 在 上述 账 户 开 立和 账 户 相 关 信息 变 更 过 程中 ， 基 金 管理
人应提 前 向 基金 托 管 人 提供 开 户 或 账 户变 更 所 需 的相 关 资 料 ， 并对 基 金 托 管人 给 予 积 极配
合和协 助。 
5 、基 金证 券账 户和 资金 账 户的开 设和 管理 
（1）基 金托管 人应当 代表 本基金， 以基 金托管 人和 本基金联 名的 方式在 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。 
（2）本 基金证 券账户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基 金 管 理 人 不得 出 借 或 转让 本 基 金 的 证券 账 户 ， 亦不 得 使 用 本 基金 的 证 券 账户 进 行 本 基金
业务以 外的 活动 。 
（3）基 金托管 人以自 身法 人名义在 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司开立 结算 备付金 账
户 ， 用 于 办 理基 金 托 管 人所 托 管 的 包 括本 基 金 在 内的 全 部 基 金 在证 券 交 易 所进 行 证 券 投资
所 涉 及 的 资 金结 算 业 务 。结 算 备 付 金 的收 取 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 的 规 定执
行。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4）在 本托管 协议生 效日 之后，本 基金 被允许 从事 其他投资 品种 的投资 业务 的，涉 及
相 关 账 户 的 开设 、 使 用 的， 若 无 相 关 规定 ， 则 基 金托 管 人 应 当 比照 并 遵 守 上述 关 于 账 户开
设、使 用的 规定 。 
6 、投 资者 申购 或赎 回时 现 金替代 、现 金差 额的 查收 与划付 
基金托管人应根据登 记结 算机构的交收指令办 理本 基金因申购、赎回产 生的 现金替代
和现金 差额 的结 算。 
7 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合同生效后，基 金管 理人负责以 基 金 的 名义 申请 并 取 得 进 入 全 国 银行 间同 业 拆 借
市 场 的 交 易 资格 ， 并 代 表基 金 进 行 交 易； 基 金 托 管人 负 责 以 基 金的 名 义 在 中央 国 债 登 记结
算 有 限 责 任 公司 开 设 银 行间 债 券 市 场 债券 托 管 账 户， 并 代 表 基 金进 行 银 行 间债 券 市 场 债券
和资金 的清 算。 在上 述手 续办理 完毕 之后 ，由 基金 托管人 负责 向中 国人 民银 行报备 。 
8 、基 金资 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 
基金资产投资的实 物证券 、银行定期存款存 单等有 价凭证由基金托管 人负责 妥善保管。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
9 、与 基金 资产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律 法 规保 管 由 基 金 管 理 人 代表 基金 签 署 的 与 基 金 有 关的 重大 合 同 及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本 的 原 件 提 交给 基 金 托 管人 。 除 本 协 议另 有 规 定 外， 基 金 管 理 人在 代 表 基 金签 署 与 基 金有
关 的 重 大 合 同时 应 保 证 基金 一 方 持 有 两份 以 上 的 正本 ， 以 便 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 至少
各持有 一份 正本 的原 件。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
 
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 
1 、基 金资 产净 值的 计算 和 复核 
（1）基 金资产 净值是 指基 金资产总 值减 去负债 后的 价值。基 金份 额净值 是指 计算日 基
金资产 净值 除以 计算 日该 基金份 额总 数后 的价 值。 
（2）基 金管理 人应每 开放 日对基金 资产 估值。 估值 原则应符 合《 基金合 同》 、《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 及其 他法 律法 规的 规定 。用于 基金 信息 披露 的基 金资产 净值 和
基 金 份 额 净 值由 基 金 管 理人 负 责 计 算 ，基 金 托 管 人复 核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 结束
后 计 算 得 出 当日 的 该 基 金份 额 净 值 ， 并发 送 给 基 金托 管 人 。 基 金托 管 人 对 净值 计 算 结 果复
核 无 误 后 ， 由基 金 管 理 人对 外 公 布 。 月末 、 年 中 和年 末 估 值 复 核与 基 金 会 计账 目 的 核 对同
时进行 。 
（3）当 相关法 律法规 或《 基金合同 》规 定的估 值方 法不能客 观反 映基金 资产 公允价 值
时 ， 基 金 管 理人 可 根 据 具体 情 况 ， 并 与基 金 托 管 人商 定 后 ， 按 最能 反 映 公 允价 值 的 价 格估
值。 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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（4）基 金管理 人、基 金托 管人发现 基金 估值违 反《 基金合同 》订 明的估 值方 法、程 序
以 及 相 关 法 律法 规 的 规 定或 者 未 能 充 分维 护 基 金 份额 持 有 人 利 益时 ， 双 方 应及 时 进 行 协商
和纠正 。 
（5）当 基金资 产的估 值导 致基金份 额净 值小数 点后 四位内发 生差 错时， 视为 基金份 额
净 值 估 值 错 误。 当 基 金 份额 净 值 出 现 错误 时 ， 基 金管 理 人 应 当 立即 予 以 纠 正， 并 采 取 合理
的措施防止损失进一步扩 大；当计价错误达到基金 份额净值的 0.25% 时 ， 基金 管 理 人 应 当
报中国证 监会 备案； 当计 价错误达 到基 金份额 净值 的 0.5% 时， 基金管 理人 应 当在报中 国证
监 会 备 案 的 同时 并 及 时 进行 公 告 。 如 法律 法 规 或 监管 机 关 对 前 述内 容 另 有 规定 的 ， 按 其规
定处理 。 
（6） 除基 金合 同和 本协 议 另有约 定外,由 于基 金管 理 人对外 公布 的任 何基 金净 值数据 错
误 ， 导 致 该 基金 资 产 或 基金 份 额 持 有 人的 实 际 损 失， 基 金 管 理 人应 对 此 承 担责 任 。 若 基金
托 管 人 计 算 的净 值 数 据 正确 ， 则 基 金 托管 人 对 该 损失 不 承 担 责 任； 若 基 金 托管 人 计 算 的净
值 数 据 也 不 正确 ， 则 基 金托 管 人 也 应 承担 部 分 未 正确 履 行 复 核 义务 的 责 任 。如 果 上 述 错误
造 成 了 基 金 资产 或 基 金 份额 持 有 人 的 不当 得 利 ， 且基 金 管 理 人 及基 金 托 管 人已 各 自 承 担了
赔 偿 责 任 ， 则基 金 管 理 人应 负 责 向 不 当得 利 之 主 体主 张 返 还 不 当得 利 。 如 果返 还 金 额 不足
以 弥 补 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 已 承 担的 赔 偿 金 额， 则 双 方 按 照各 自 赔 偿 金额 的 比 例 对返
还金额 进行 分配 。 
（7）由 于证券 交易所 及其 登记结算 公司 发送的 数据 错误，或 由于 其他不 可抗 力原因 ，
基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人虽 然 已 经 采 取必 要 、 适 当、 合 理 的 措 施进 行 检 查 ，但 是 未 能 发现
该 错 误 的 ， 由此 造 成 的 基金 资 产 估 值 错误 ， 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 可 以 免除 赔 偿 责 任。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。 
（8）如 果基金 托管人 的复 核结果与 基金 管理人 的计 算结果存 在差 异，且 双方 经协商 未
能 达 成 一 致 ，基 金 管 理 人可 以 按 照 其 对基 金 份 额 净值 的 计 算 结 果对 外 予 以 公布 ， 基 金 托管
人可以 将相 关情 况报 中国 证监会 备案 。 
2 、基 金会 计核 算 
（1） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《基 金合 同》 生 效后 ，应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计 处 理 原 则 ，分 别 独 立 地设 置 、 登 记 和保 管 基 金 的全 套 账 册 ， 对双 方 各 自 的账 册 定 期 进行
核 对 ， 互 相 监督 ， 以 保 证基 金 资 产 的 安全 。 若 双 方对 会 计 处 理 方法 存 在 分 歧， 应 以 基 金管
理人的 处理 方法 为准 。 
（2） 会计 数据 和财 务指 标 的核对 
基金管理人和基金托 管人 应定期就会计数据和 财务 指标进行核对。如发 现存 在不符，
双方应 及时 查明 原因 并纠 正。 
（3） 基金 财务 报表 和定 期 报告的 编制 和复 核 嘉实沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金更新招募说明书（2019 年第 1 号） 
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基金财务报表由基金 管理 人和基金托管人每月 分别 独立编制。月度报表 的编 制，应于
每月终了 后 5 个工 作日 内 完成；招 募说 明书在 《基 金合同》 生效 后每六 个月 更新并公 告一
次，于 该等 期间 届满 后 45 日内 公告 。季 度报 告应 在每个 季度 结束 之日 起 10 个工 作日 内编
制完毕 并于 每个 季度 结束 之日起 15 个 工作 日内 予以 公告； 半年 度报 告在 会计 年度半 年终 了
后 40 日内 编制 完毕 并于 会计年 度半 年终 了后 60 日内予 以公 告； 年度 报告 在会计 年度 结束
后 60 日内 编制 完毕 并于 会计年 度终 了后 90 日内 予以公 告。 基金 合同 生效 不足两 个月 的，
基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、半 年度 报告 或者年 度报 告。 
基金管理人在月度报 表完 成当日，将报表盖章 后提 供给基金托管人复核 ；基 金托管人
在收到后 应 3 个工 作日 内 进行复核 ，并 将复核 结果 书面通知 基金 管理人 。基 金管理人 在季
度报告完 成当 日，将 有关 报告提供 给基 金托管 人复 核，基金 托管 人应在 收到 后 5 个工作 日
内 完 成 复 核 ，并 将 复 核 结果 书 面 通 知 基金 管 理 人 。基 金 管 理 人 在半 年 度 报 告完 成 当 日 ，将
有关报 告提 供给 基金 托管 人复核 ，基 金托 管人 应在 收到后 10 个 工作 日内 完成 复核， 并将 复
核 结 果 书 面 通知 基 金 管 理人 。 基 金 管 理人 在 年 度 报告 完 成 当 日 ，将 有 关 报 告提 供 基 金 托管
人复核 ，基 金托 管人 应在 收到后 15 个 工作 日内 完成 复核， 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理
人 。 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 之 间 的 上述 文 件 往 来均 以 加 密 传 真的 方 式 或 双方 商 定 的 其他
方式进 行。 
基金托管人在复核过 程中 ，发现双方的报表存 在不 符时，基金管理人和 基金 托管人应
共 同 查 明 原 因， 进 行 调 整， 调 整 以 双 方认 可 的 账 务处 理 方 式 为 准； 若 双 方 无法 达 成 一 致以
基 金 管 理 人 的账 务 处 理 为准 。 核 对 无 误后 ， 基 金 托管 人 在 基 金 管理 人 提 供 的报 告 上 加 盖托
管 业 务 部 门 公章 或 者 出 具加 盖 托 管 业 务部 门 公 章 的复 核 意 见 书 ，双 方 各 自 留存 一 份 。 如果
基 金 管 理 人 与基 金 托 管 人不 能 于 应 当 发布 公 告 之 日之 前 就 相 关 报表 达 成 一 致， 基 金 管 理人
有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 
 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
根据 《 基金 法》 及 其他 有关 法律法 规， 基金 管理 人委 托中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司
担 任 本 基 金 的登 记 结 算 机构 ， 基 金 份 额持 有 人 名 册的 编 制 及 持 续保 管 义 务 由登 记 结 算 机构
承担。基金 份额 持 有 人 名册 的 内 容 至 少应 包 括 基 金份 额 持 有 人 的名 称 和 持 有的 基 金 份 额。
基 金 份 额 持 有人 名 册 由 基金 登 记 结 算 机构 提 供 ， 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 应分 别 保 管 基金
份 额持有人 名册，保 存期不 少于 15 年。 如不能妥善 保管，则 按相关法 律法规 规定承担 责
任。 
在基金托管人要求 或编制 半年报和年报前， 基金管 理人应将有关资料 送交基 金托管人，
不 得 无 故 拒 绝或 延 误 提 供， 并 保 证 其 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整 性。 基 金 托 管人 不 得 将 所保
管的基 金份 额持 有人 名册 用于基 金托 管业 务以 外的 其他用 途， 并应 遵守 保密 义务。 
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（七） 争议 解决 方式 
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 
2 、基金 管理人 与基金 托管 人之间因 本协 议产生 的或 与本协议 有关 的争议 可通 过友好 协
商解决 。但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日起 60 日内 争议 未能 以协 商方 式解决 的， 则
任 何 一 方 有 权将 争 议 提 交位 于 北 京 的 中国 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委 员会 ， 并 按 其时 有 效 的 仲裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 
 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行变 更。变更后的新协议 ，其 内容不得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 变更 后的 新协 议应当 报中 国证 监会 核准 。 
2 、托 管协 议的 终止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人； 
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人； 
（4） 发生 《基 金法 》、 《 运作办 法》 或其 他法 律法 规规定 的终 止事 项。 
3 、基 金资 产的 清算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算 。 



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二十五 、对基金份额持有 人服务 
对本基金份额持有人 的服 务主要由基金管理人 、发 售代理机构、申购赎 回代 理券商提
供。 
以下是基金管理人提 供的 主要服务内容，基金 管理 人根据基金份额持有 人的 需要和市
场的变 化， 有权 增加 或变 更服务 项目 。 
（一） 产品 讯息 咨询 服务 
投资者如果想查询基 金净 值、相关公告、基金 产品 与服务等信息，可通 过拨 打基金管
理人客 户服 务电 话400-600-8800 （ 免长 途话 费 ） 、 （010 ）85712266 ，或 登录 本基金 管理 人
网站（www.jsfund.com ） 进行咨 询、 查询 。 
（二） 客户 投诉 与建 议受 理服务 
客户对我们工作的意 见和 建议，可通过客服 热线 、留 言 信 箱 、 电 子 邮 件或 信函 等 方 式
向我们 提出 ，对 于普 通投 诉我们 会在 两天 内予 以回 复，对 于重 大投 诉的 回复 不超过 72 小时。 



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二十六 、其他应披露事项 
自 2018 年 11 月 7 日至 2019 年 5 月 7 日, 本基 金的 临时报 告刊 登于 《中 国证 券报》 、
《上海 证券 报》 、《 证券 时报》 。 
序号 临时报 告名 称 披露时 间 备注 
1 关于嘉 实沪 深 300ETF 流 动 性服务 商的 公告 2019 年1 月3 日



2 关于嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金实 施基 金份 额折 算的 公告 
2019 年1 月4 日



3 关于嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金实 施基 金份 额折 算的 提示性 公告 
2019 年1 月11 日



4 关于嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金基 金份 额折 算结 果及 恢复交 易和 申购 、赎
回的公 告 
2019 年1 月14 日



5 关于嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金流 动性 服务 商的 公告 
2019 年1 月28 日



6 关于嘉 实沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金流 动性 服务 商的 公告 
2019 年2 月11 日



7 关于增 加华 宝证 券为 嘉实 沪深 300 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 申购 赎回代 理券 商的 公告 
2019 年3 月13 日



 



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二十七 、招募说明书存放 及查阅方式 
本 《招 募说 明书》 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人及 基金代 销机 构住 所， 投资 者可在 营
业时间 免费查 阅,也 可按工 本费购 买复印 件。基 金管 理人和 基金托 管人保 证其 所提供 的文本
的内容 与所 公告 的内 容完 全一致 。 



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二十八 、备查文件 
1 、中 国证 监会 核准 嘉实 沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ； 
2 、《 嘉实 沪深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 
3 、《 嘉实 沪深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ； 
4 、法 律意 见书 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2019 年 6 月 19 日