中期信用：华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)查看PDF公告
华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （更新） 重要提示 华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ 本基 金” ）已经中国证监会 2017 年 7 月 25 日证监许可[2017]1339 号 文准予注册。本基金基金合 同于 2018 年 5 月 3 日正式 生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经 中 国 证 监 会 注 册 ， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有 的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括： 因整体政 治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的 非系统性风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基 金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金， 其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金， 低于混合型基金、 股 票型基金。 同时， 本基金属于指数基金， 采用分层抽样复制策 略， 跟踪上证 3-5 年 期中高评 级可质押信用债指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相 似。 本基金可投资中小企业私募债券， 当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或 在交易过程中发生交收违约， 或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等， 可能 造成基金财产损失。 此外， 受市场规模及交易活跃程度的影响， 中小企业私募债券可能无法 在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出， 存在一定的流动性风险， 从而对基金收益造 成影响。 根据基金合同的相关规定， 本基金每日可设定申购份额、 赎回份额上限， 对于 超出设定份额 上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 投资有风险， 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面 认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数， 但由于基金费用、 交易成本、 组合持仓与标的指 数成份券之间存在差异、 基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素， 可能造 成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基 金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 3 日， 有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日。（本 招募说明书中的财务资料未经审计） 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层 设立日期：1998 年 4 月 9 日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元， 公司股权结构如下： （二）主要人员情况 1 、基金管理 人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生： 董事长、 党 委书记， 硕士， 高级经济师。 现任中信证券股份有限公司党委副书 记、 执行董事、 总经理、 执行委员会委员， 华夏基金 （香港） 有限公司董事长。 曾任中信证 券公司董事、 襄理、 副总经理， 中信控股公司董事、 常务副总裁， 中信信托董事， 信诚基金 管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney 先生 ： 董事， 硕士。 现任万信投资公司 （Mackenzie Financial Corporation ） 总裁兼首 席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 胡祖六先生： 董事， 博士 ， 教授。 现任 春华资本集团主席， 兼任百胜中国控股有限公司非执 行董事长， 香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。 曾任国际货币基金组织高级经济学家， 达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。 杨冰先生： 董事， 硕士。 现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、 资产管理业务行政负 责人。 曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、 资产管理业务投资经理、 资产管理业 务投资主管等。 李勇进先生： 董事， 硕士 。 现任中信证券股份 有限公司执行委员会委员、 中信证券财富管理 委员会主任。 兼任中信期货有限公司董事、 金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任 中国农业银行大连市分行国际业务部科员， 申银万国证券大连营业部部门经理， 中信证券大 连营业部总经理助理、 副总经理、 总经理， 中信证券经纪业务管理部高级副总裁、 总监， 中 信证券 （浙江） 有限责任公司总经理， 中信证券浙江分公司总经理， 中信证券经纪业务发 展 与管理委员会主任等。 李一梅女士： 董事、 总经理， 硕士。 兼任证通股份有限公司董事、 华夏基金 （香港） 有限公 司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监 、市场总监、 基 金 营 销 部 总 经 理 ， 上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张平先生： 独立董事， 博士。 现任中国社科院经济研究所研究员。 兼任民生通惠资产管理 公 司及香港中航工业国际独立董事。 曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、 经济增长 室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。 张宏久先生： 独立董事， 硕士。 现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。 兼任中信信托有限 公司独立董事， 中华全国律师协会外事委员会副主任、 中华全国律师协会金融证券保险委员 会副主任， 全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主 任， 中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。 支晓强先生： 独立董事， 博士。 现任中国人民大学继续教育处处长、 商学院财务与金融系教 授、 博士生导师。 兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、 中国会计 学会财务成本分会副会长、 财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、 中国会计学会内部控 制专业委员会委员、 中国上市公司协会独立董事委员会委员、 北农大科技股份有限公司独立 董事等。 杨一夫先生： 监事长， 硕士。 现任鲍尔太平有限公司总裁， 负责总部加拿大鲍尔公司 （Power Corporation of Canada ）在 中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协 会常务理事。 曾任国际金融公司 （世界银行组织成员） 驻中国的首席代表， 华夏基金管理 有 限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部 B 角（主持工作）。曾 任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角。曾 任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。 宁晨新先生： 监事， 博士 ， 高级编辑。 现任华夏基金管理有限公司办公室总监、 董事会秘书 （兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士： 监事， 硕士。 现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、 行政负责人。 曾任 中国投资银行业务经理， 北京证券有限责任公司高级业务经理， 华夏基金管理有限公司北京 分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总 经 理 、 行 政 负 责 人 。 曾任基金运作部 B 角等 。 张霄岭先生： 副总经理， 博士。 现兼任华夏基金 （香港 ） 有限公司首席执行官、 中国石化销 售股份有限公司董事、 清华大学五道口金融学院特聘教授。 曾任美国联邦储备委员会 （华盛 顿总部） 经济学家、 摩根士丹利 （纽约总部） 信用衍生品交易模型风险主管、 中国银监会 银 行监管三部副主任等。 刘义先生： 副总经理， 硕士。 现任华夏基金管理有限公司党委委员。 曾任中国人民银行总 行 计划资金司副主任科员、 主任科员， 中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长 （主 持工作） ， 华 夏基金管理有限公司监事、 党办主任、 养老金业务总监， 华夏资本管理有限公 司执行董事、总经理等。 阳琨先生： 副总经理、 投资总监， 硕 士。 现任华夏基金管理有限公司党委委员。 曾任中国 对 外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理， 宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民 基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李彬女士： 督察长， 硕士。 现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。 曾任职于中信 证 券股份有限公司、 原中信基金管理有限责任公司。 曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总 经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2 、本基金基 金经理 祝灿先生， 芝加哥大学工商管理硕士。 曾任中信证券投资管理部投资经理、 德意志银行新加 坡分行交易员等。 2013 年 7 月加入 华夏基金管理有限公司， 曾任机构债券投资部投资经理、 华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理（2016 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 28 日 期 间 ） 、 华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理 （2017 年 6 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日期间 ） 、 华 夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理 （2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 29 日期间） 、 华 夏 新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （2017 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 25 日 期间） 、 华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 6 日至 2019 年 1 月 7 日期间 ）、华 夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理 （2016 年 4 月 14 日至 2019 年 1 月 24 日期 间） 、 华夏鼎 智债券型证券投资基金基金经理 （2017 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 24 日期 间） 、 华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理 （2017 年 2 月 16 日至 2019 年 1 月 24 日期间 ） 、 华 夏海外收益债券型证券投资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 1 月 24 日期间 ）、 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 1 月 24 日 期间）、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金（QDII ）基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 1 月 24 日期间） 、 华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理 （2018 年 1 月 12 日至 2019 年 5 月 15 日 期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 2 月 1 日至 2019 年 5 月 15 日期间 ） 等， 现任华 夏上证 3-5 年 期中高评级可质押信用债交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018 年 5 月 3 日 起任职）、华夏上证 3-5 年期中 高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018 年 5 月 3 日起任 职）。 刘明宇先生，经济学硕士。2009 年 6 月加入华夏 基金管理有限公司，曾任机构债券投资部 研究员、 投资经理助理、 投资经理、 华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理 （2017 年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 14 日 期间）、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 7 日 期间） 等， 现任固定收益部执行总经理， 华夏鼎祥三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日起 任职）、华夏鼎茂债券型证券 投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日起任职）、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理 （2017 年 12 月 11 日起任 职）、华夏鼎隆债 券型证券投资基金基金经理（2017 年 12 月 11 日起任职） 、 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 （2017 年 12 月 11 日起任职 ） 、 华夏鼎 瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 （2017 年 12月 11 日起任 职）、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理（2018 年 2 月 12 日起任 职）、 华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理 （2018 年 5 月 30 日起任职） 、 华夏上证 3-5 年期中高 评级可质押信用债交易型 开 放式指数证券投资基金基金经理 （2018 年 5 月 30 日起任职） 、 华夏 3 年 封闭运作战略配售 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金经理 （2018 年 7 月 30 日起任 职） 、 华夏鼎禄三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 10 月 11 日起任职）、华夏鼎 通债券型证券投资基金基金经理（2018 年 10 月 23 日起任职 ）、华夏稳定双利债券型证券 投资基金基金经理（2018 年 12 月 17 日起任职）、华夏中短债债券型证券投资基金基金经 理（2018 年 12 月 25 日起 任职）、华夏短债债券型证券投资基金基金经理（2019 年 1 月 8 日起任职） 、 华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理 （2019 年 1 月 24 日起任职） 、 华夏鼎 略债券型证券投资基金基金经理 （2019 年 3 月 21 日起任职） 、 华夏中债 1-3 年政策性 金 融 债指数证券投资基金基金经理 （2019 年 4 月 25 日起任职） 、 华夏恒融一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理（2019 年 5 月 10 日起任 职）。 3 、本公司固 定收益投资决策委员会成员 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 王劲松先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，投资经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，基金经理。 范义先生，华夏基金管理有限公司固定收益总监，董事总经理，投资经理。 曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 刘明宇先生，华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理，基金经理。 柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。 4 、上述人员 之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“ 中国 建设银行” ） 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 9 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田青 联系电话：010-67595096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行， 总 部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在 香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。 2018 年 6 月 末， 本集团资 产总额 228,051.82 亿元 ， 较上年末增加 6,807.99 亿元， 增幅 3.08% 。 上半年， 本集团盈利平稳增长， 利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元 ， 增 幅 5.42% ；净利 润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增 幅 6.08% 。 2017 年 ， 本 集团先后荣获香港 《亚洲货币》 “2017 年中国最佳银行” ， 美国 《环球金融》 “2017 最佳转型银行” 、新加坡《亚洲银行家》“2017 年 中国最佳数字银行” 、“2017 年中国最 佳大 型零售银行奖” 、 《银行家》 “2017 最 佳金融创新奖” 及中国银行业协会“ 年 度最具社会责任金 融机构” 等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全 球银行 1000 强” 中列第 2 位； 在美国《财富》“2017 年 世界 500 强 排行榜” 中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合与合规管理处、 基金市场处、 证券保险资产 市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管 运营处、监督稽核处等 10 个职能处室 ，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运 营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管 部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2 、主要人员 情况 纪伟， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划财务部、 信贷 经 营部任职， 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部担任领导职务。 其拥有八 年 托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅， 资产托管业务部资深经理 （专业技术一级） ， 曾就职 于中国建设银行北京市分行国际 部、 营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务 和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、 战 略 客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服 务 和 业 务 管 理 经 验 。 原玎， 资产托管业务部副总经理 ， 曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机 构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作， 具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 3 、基金托管 业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“ 以 客户为中 心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资 产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设 银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 ， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末 ，中国建设银行已 托管 857 只 证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内 的高度认同。 中国建设银行先后 9 次 获得 《全球托管人》 “ 中国 最佳托管银行” 、 4 次获 得 《财 资》“ 中国最 佳次托管银行” 、连续 5 年获得中债登“ 优秀资产 托管机构” 等奖项，并在 2016 年被 《环球金融》 评为中国市场唯一一家“ 最佳托管 银行”、在 2017 年荣获 《 亚洲银行家》 “ 最 佳托管系统实施奖” 。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制 目标 作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本 行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金财 产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 2 、内部控制 组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务 风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行 使内控合规工作职权和能力。 3 、内部控制 制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控 制 制 度 、 岗 位 职 责 、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管 理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章 按 规 程 保 管 、 存 放 、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像 监控； 业务信息由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故 的 发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作 基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用自行 开 发的“ 新一代 托管应用监督子系统” ， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理 人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （1 ）每工作 日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情 况，向基金管理人进行风险提示，与基金管 理 人 进 行 情 况 核 实 ， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2 ）收到基 金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3 ）通过技 术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1 、申购赎回 代办证券公司 （1 ）国泰君 安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676161 传真：021-38670161 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （2 ）招商证 券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：95565 （3 ）广发证 券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 电话：020-87555888 传真：020-87555417 联系人：黄岚 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 或 致电各地营业网点 （4 ）中信证 券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （5 ）中国银 河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 电话：010-66568430 传真：010-66568990 联系人：田薇 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 （6 ）申万宏 源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（200031 ） 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：陈宇 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523 、400-889-5523 （7 ）西南证 券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-67616310 传真：023-63786212 联系人：周青 网址：www.swsc.com.cn 客户服务电话：400-809-6096 （8 ）中信证 券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号 龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 联系人：刘晓明 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话：95548 （9 ）东兴证 券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 12-15 层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话：95309 （10 ）东吴 证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330 （11 ）光大 证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话：021-22169081 传真：021-22169134 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 客户服务电话：95525 、400-888-8788 （12 ）东北 证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 网址：www.nesc.cn 客户服务电话：95360 （13 ）华安 证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座 法定代表人：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （14 ）申万 宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 （830002 ） 法定代表人：韩志谦 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 联系人：王怀春 网址：www.hysec.com 客户服务电话：400-800-0562 （15 ）中泰 证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （16 ）华鑫 证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人：俞洋 电话：021-54967552 传真：021-54967032 联系人：杨莉娟 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323 、400-109-9918 2 、二级市场 交易代办证券公司 具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位， 具体名单可在上海证券交易所网站查询。 3 、本公司可 以根据情况变化增加或者减少基金销售机构，并另行公告。基金销售机构可以 根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：021-68429095 传真：021-68870311 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 10 层 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业 广场二座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：单峰、赵雪 经办注册会计师：单峰、赵雪 四、基金的名称 本基金名称：华夏上证 3-5 年期中高 评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型：交易型开放式。 六、基金份额的上市交易 基金合同生效后， 本基金已具备上市条件， 依据 《 上海证券交易所证券投资基金上市规则》 ， 经向上海证券交易所申请， 本基金自 2018 年 5 月 31 日起在 上海证券交易所上市交易 （交易 代码：511280 ）。 七、基金的投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25% ， 年化跟 踪误差不超过 3% 。 八、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为了更好地实现投资目标， 本基金还可以 投资于依法上市的债券 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小企业私募债、 央行 票据、中期票据、短期融资券 、可转换债券、可交换债券等）、衍生工 具 （ 国 债 期 货 等 ） 、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款、 货币市场工具以及法律、 法规或中国证 监 会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 建仓之后，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 80% ，且不低 于非现金基金资产的 80% 。 九、基金的投资策略 本基金为被动管理基金， 主要采用代表性分层抽样复制策略， 投资于标的指数中具有代表性 的部分成份券， 或选择非成份券作 为替代， 使得债券投资组合的总体特征 （如久期、 剩余 期 限分布和到期收益率等） 与标的指数相似。 此外， 本基金还将积极参与风险低且可控的债券 回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 1 、债券指数 化投资 （1 ）组合构 建策略 构建投资组合的过程主要分为 3 步： 指数成份券流动性筛选、 确定目标组合和逐步调整建仓。 ①指数成份券流动性筛选： 通过日均交易量、 报价次数、 买卖价差和是否为跨市场债券等定 量和定性指标，筛选具有较好流动性的指数成份券作为组合备选券。 ②确定目标组合：使用代表性分层抽样法确定各备选券权重，使组合总 体 特 征 与 指 数相似。 ③逐步调整建仓： 根据市场实际流动性情况和投资机会， 进一步调整和优化组合并逐步建仓。 在一般情况下，本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产净值的 80% 。本 基金将在 基金合同生效之日起 6 个月内达到这一投资比例。 此后， 如因标的指数成份券调整、 基金申 购或赎回带来资金流动等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易 日内进行调整。 （2 ）月度组 合管理 ①根据标的指数月度调整， 对组合持有的债券及其权重进行调整， 保证组合总体特征与调整 后的标的指数相似。 ②根据基金费用、 收益分配等支付要求， 及时检查组合中现金的比例， 进行支付现金的准备。 ③在公司研究团队月度策略会议上对组合操作及跟踪误差等进行分析， 分析最近组合与标的 指数总回报的差异情况，找出相应原因。 ④公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。 基金经理根据公司投资决策委员会的 决策开展下一阶段的工作。 （3 ）跟踪误 差目标 在正常市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.25% ， 年化跟踪误差不超过 3% 。 如因标的指数编制规则调整、 债券利息税等其他原因， 导致基金 跟踪偏离度或跟踪误差超 过了上述范围， 基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟 踪误差的进一步扩大。 2 、中小企业 私募债券投资策略 本基金将适时参与中小企业私募债投资。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易， 并限制投资者数量上限， 整体流动性相对较差。 同时， 受到 发债主体资产规模较小、 经营波 动性较高、 信用基本面稳定性较差的影响， 整体的信用风险相对较高。 中小企业私募债券的 这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。 3 、资产支持 证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资， 并通过期限和品 种的分散 投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、 提前偿付风险、 利率风险和流动性风险等。 同 时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组 合 的 风 险 调 整 收 益 。 4 、衍生品投 资 本基金将根据风险管理的原则， 充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征， 在风险可控的 前提下，适度参与国债期货投资。 未来， 如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、 标的指数、 标的指数成份券或构 成基金组合的非成份券相关的衍生工具， 如远期、 掉期、 期 权等， 以及其他投资品种的， 基 金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围 ， 并更新和丰富基金投资策略。 基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关 重要特征， 以便更好地实现基金的投资目标。 基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用 于投机。 十、基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为上证 3-5 年期中 高评级可质押信用债指数， 业绩比较基准为标的指数收 益率，即上证 3-5 年期中 高评级可质押信用债指数收益率。 上证 3-5 年期 中高评级可质押信用债指数由中证指数有限公司编制及发布， 指数样本由在上 海证券交易所挂牌、 剩余期限位于 3-5 年之间且符合中国证券登记结算有限责任 公司对可质 押债券要求的公司债和企业债组成， 其 中 企 业 债 债 项 评 级 为 AAA， 主 体 评 级 为 AA+（含） 以上，公司债债项评级和主体评级为 AA+ （含）以上。 如果中 证 指 数 有 限 公 司 变 更 或 停 止 上 证 3-5 年 期中 高 评 级 可 质 押 信 用 债 指 数 的 编 制 及 发 布 ， 或者上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数被其他指数所替代， 或者由于指数编制方法等 重大变更导致上证 3-5 年 期中高评级可质押信用债指数不宜继续作为本基金的标的指数， 或 者证券市场有其他代表性更强、 更适合于投资的指数推出， 基金管理人依据维护投资人合法 权益的原则， 经与托管人协商一致， 通过适当的 程序变更本基金的标的指数和业绩比较基准， 并同时更换本基金的基金名称。 若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资范围、 投资策略 等方面造成实质性影响， 则需召开基金份额持有人大会进行变更； 反之， 若标的指数和业绩 比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、 指 数更名等） ， 无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标 的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金， 低于混合型基 金、 股 票型基金。 本基金属于指数基金， 采用分层抽样复制策略， 跟踪上证 3-5 年期中高 评级可质押信用债指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 十二、基金的投资组合报告 以下内容摘自本基金 2019 年第 1 季度 报告： “5.1 报告期 末基金资产组合情况 注：债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金 投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期 国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期 国债期货投资评价 本基金本报告期末无国 债期货投资。 5.11 投资组 合报告附注 5.11.1 报告期 内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处罚的情形。 5.11.2 基金投 资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资 产构成 5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。” 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金 一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资 者 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 十四、费用概览 （一）基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费； 2 、基金托管 人的托管费； 3 、基金的指 数许可使用费； 4 、基金上市 费及年费； 5 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7 、基金份额 持有人大会费用； 8 、 基金的证券、 期货交易费用 （包括但不限于经手费、 印花税、 证管费、 过户费、 手续费、 券商佣金、融资融券费、证券相关账户费用及其他类似性质的费用等）； 9 、基金的银 行汇划费用； 10 、账户开 户费用和账户维护费； 11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 1 、基金管理 人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝E× 0.25 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据， 自动在次月前 5 个工作日内， 按照指定的账户路径从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝E× 0.08%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据， 自动在次月前 5 个工作日内， 按照指定的账户路径从基金财产中一次性 支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可 使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二 （2 个基点） 的年费率计提。 指数 许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 25,000 元，计费 期间不足一季度的，根据实际 天数按比例计算。 指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效 日 起 ， 基 金 管 理 人 、 基金托管人和指数供应商核对一致后， 于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的 前 10 个工作 日内 ， 按照确认的金额和指定账户路 径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整， 本 基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更新中披 露基金最新适用的方法。 此项变更无需召开基金份额持有人大会审议， 但基金管理人应按照 基金合同的约定在指定媒介予以公告。 上述“ （一） 基金费用的种类” 中第 4 －11 项费用 ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、 基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合 同》生效前的相关费用； 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金销售费用 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.4% 的 标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 十五、对招募说明书更新部分的说明 华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 （更新） 依据 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《销售办法》 、 《信息 披露办法》 、 基金合同及其他 法 律 法规的要求，对本基金管理人于 2018 年 12 月 15 日刊登的本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如下： （一）更新了“ 三、基金 管理人” 中相关内容。 （二）更新了“ 五、相关 服务机构” 中相关内容。 （三）更新了“ 十、基金 份额的申购与赎回” 中相关内容。 （四）更新了“ 十一、基 金的投资” 中“ 基金投资组 合报告” 相关内容 （五） 更新了“ 十二、 基 金的业绩” 的相关内容， 该部分内容均按有关规定编制， 并经托管人 复核。 （六） 更新了“ 二十二、 其他应披露事项” ， 披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本 基金的相关公告。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年六月十五日
