华宝标普 沪 港深 中 国增 强 价值 指 数证 券 投资 基 金
（LOF ） 招募 说明 书 （更 新 ）
2019 年第1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF）
招募说明书
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【重要 提示 】
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2018 年 3 月 30 日证监 许可 【2018】582 号文注册 ，
进行募 集。
基金管 理人 保证 《 华宝 标 普沪港 深中 国增 强价 值指 数证券 投资 基金 （LOF ） 招 募说明 书》
（ 以下简 称“招募 说明书 ”或“本 招募说明 书” ）的 内容真实 、准确、 完整。 本招募说 明 书
经中国 证监 会注册 ， 但 中 国证监 会对 本基 金募 集 的 注册 ， 并 不表 明其 对本 基 金的价 值和 收益
作出实 质性 判断 或保 证 ， 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 中国 证监 会不 对 基金的 投资 价值
及市场 前景 等作 出实 质性 判断或 者保 证。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相 应的 投 资风险 。 投资 者在 投资 本 基金前 ， 需充 分
了解本 基金 的产 品特 性 ， 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括 ： 因 政治 、 经 济 、 社 会等
环境因 素对 证券 价格 产生 影响而 形成 的系 统性 风险 ， 个 别证 券特 有的 非系 统 性风险 ， 由于 投
资者连 续大 量赎 回基 金产 生的流 动性 风险 ， 基 金管 理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管
理风险 ，本 基金 特定 风险 等。
本 基 金 投 资相 关 股 票市 场交 易 互 联 互通 机 制 允许 买卖 的 规 定 范围 内 的 香港 联合 交 易 所
上市的 股票 （ 以下 简称 “ 港股通 标的 股票 ” ） 的 ， 会面临 港股 通机 制下 因投 资环境 、 投资 标
的、 市场 制度 以及 交易 规 则等差 异带 来的 特有 风险 ， 包 括港 股市 场股 价波 动 较大的 风险 （ 港
股市场 实 行T+0 回转 交易 ， 且 对个 股不 设涨 跌幅 限 制， 港股 股价 可能 表现 出 比 A 股 更为 剧烈
的股价 波动 ） 、 汇率 风险 （汇 率波 动可 能对 基金 的 投资收 益造 成损 失 ） 、 港 股通机 制下 交易
日不连 贯可 能带 来的 风险 （在 内地 开市 香港 休市 的 情 形下 ， 港股 通不 能正 常 交易 ， 港 股不 能
及时卖 出， 可能 带来 一定 的流动 性风 险） 等。
本基金 出于 跟踪 标的 指数 的需要 ， 选 择将 部分 基金 资 产投资 于港 股或 选择 不将 基金资 产
投资于 港股 ，基 金资 产并 非必然 投资 港股 。
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券型基 金及
货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ，具 有与 标的 指数相 似的 风险 收益 特征 。
投资有 风险 ， 投 资者 在进 行投资 决策 前， 请仔 细阅 读本基 金的 《招 募说 明书 》 及 《基 金
合同 》 等 信息 披露 文件 ， 并根据 自身 的投 资目 的 、 投资期 限 、 投 资经 验 、 资 产状况 等判 断基
金是否 和 投 资者 的风 险承 受能力 相适 应 ， 自 主判 断 基金的 投资 价值 ， 自主 做 出投资 决策 ， 自
行承担 投资 风险 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF）
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基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。
本基金 基金 合同 暂未 更新 。本招 募说 明书 所载 内容 截止日 为2019 年4 月25 日 ，有关 财
务 数据 和净 值表 现截 止日 为 2019 年3 月31 日 ，数 据未经 审计 。
原 招募 说明 书与 本次 更新的 招募 说明 书不 一致 的，以 本次 更新 的招 募说 明书为 准。 目 录
一、绪 言 ..................................................................... 2
二、释 义 ..................................................................... 3
三、基 金管 理人 ............................................................... 8
四、基 金托 管人 .............................................................. 15
五、相 关服 务机 构 ............................................................ 18
六、基 金的 募集 .............................................................. 33
七、基 金的 备案 .............................................................. 34
八、基 金份 额的 上市 交易 ...................................................... 35
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 .................................................... 37
十、基 金的 投资 .............................................................. 48
十一、 基金 的业 绩 ............................................................ 57
十二、 基金 的财 产 ............................................................ 58
十三、 基金 资产 估值 .......................................................... 59
十四、 基金 收益 与分 配 ........................................................ 64
十五、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 66
十六、 基金 的会 计与 审计 ...................................................... 69
十七、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 70
十八、 风险 揭示 .............................................................. 76
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算 .................................... 84
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 .................................................... 86
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................. 100
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................. 113
二十三 、其 他应 披露 事项 ..................................................... 115
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ........................................... 116
二十五 、备 查文 件 ........................................................... 117
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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一、绪言
本招募说明书依 据《中华 人民共和国证券 投资基金 法》 （ 以下简称“ 《基 金法 》 ” ） 、《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 （ 以 下简 称 “ 《 运作 办法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 （以
下简称“ 《销 售办 法 》 ” ） 、 《 证券投资基金 信息披露管 理办法 》 （以下简 称“ 《信 息披露办法 》 ” ） 、
其他有关规定及《 华宝标 普沪港深中国增强 价值指 数证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 （以下 简
称“基 金合 同” ）编 写。
本招募 说明 书阐 述了 华宝 标普沪 港深 中国 增强 价值 指数证 券投 资基 金 （LOF ） 的投资 目标 、
策略、风险、费率 等与 投 资者 投资决策有关 的必要 事项， 投资者在作 出投资 决策前应仔细阅 读
本招募 说明 书。
本基金管理人承诺本 招募 说明书不存在任何虚 假记 载、误导性陈述或重 大遗 漏，并对其真
实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。
本基金是根据本招募 说明 书所载 明资料申请募 集的 。本招募说明书由本 基金 管理人解释。
本基金管理人没有 委托或 授权任何其他人提 供未在 本招募说明书中载 明的信 息，或对本招募 说
明书作 出任 何解 释或 者说 明。
本招募说明书根据基 金合 同编写 ，并经中国证 监会 注册。基金合同是约 定基 金 合同当事人
之间权利、义务的 法律文 件。基金 投资者自 依基金 合同取得基金份额 ，即成 为基金份额持有 人
和基金合同的当事 人，其 持有基金份额的行 为本身 即表明其对基金合 同的承 认和接受，并按 照
《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、 承 担义务 。 基金 投资 者 欲 了 解基金 份额 持有 人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基 金 合同 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二、释义
本 招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义：
1 、基 金或 本基 金： 指华宝标普沪 港深 中国 增强 价值 指数证 券投 资基 金 （LOF ）
2 、基 金管 理人 ：指 华宝 基 金管理 有限 公司
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司
4 、基金合同：指《华宝 标 普沪港深中国增强价 值指 数证券投资基金 （LOF ）基 金合同》及
对基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充
5 、 托管 协议 ： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 华宝 标普 沪港 深 中国增 强价 值
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充
6 、 招募 说明 书 或 本招 募说 明书 ： 指 《华宝 标 普沪 港深 中国增 强价 值指 数证 券投 资基金 （LOF ）
招募说 明书 》及 其定 期的 更新
7 、基金份额发售公告 ：指 《 华宝标普沪港深中 国增 强价值指数证券投资 基金 （LOF）基金
份额发 售公 告》
8 、上市交易公告书： 指《 华宝标普沪港深中国 增强 价值指数证券投资基 金 （LOF ）上市交
易公告 书》
9 、 法 律法 规 ： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释 、 行
政规章 以及 其他 对基 金合 同当事 人有 约束 力的 决定 、决议 、通 知等
10 、 《 基金 法》 ： 指《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对 其 不时 做出的 修订
11、 《 销售 办法》 ：指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订
12、 《信 息披露办法 》 ： 指 《证券投资基金信 息披露 管理办法》及颁布 机关对 其不时做出的
修订
13、 《运 作办法 》 ：指《 公 开募集 证券投资基 金运作 管理办法》及颁布 机关对 其不时做出的
修订
14 、 《流 动性管理规定 》 ： 指《公开募集开放 式证券 投资基金流动性风 险管理 规定》及颁布
机关对 其不 时做 出的 修订
15 、流动性受限资产 ：指 由于法律法规、监管 、合 同或操作障碍等原因 无法 以合理价格予
以变现 的资 产， 包括 但不 限于到 期日 在 10 个 交易 日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款 （ 含协 议约 定
有条件 提前 支取 的银 行存 款） 、 停牌 股票 、流 通受 限 的新股 及非 公开 发行 股票 、资产 支持 证券 、
因发行 人债 务违 约无 法进 行转让 或交 易的 债券 等 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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16 、 摆动 定价 机制 ： 指当 开放式 基金 遭遇 大额 申购 赎回时 ， 通过 调整 基金 份 额净值 的方 式，
将基金调整投资组 合的市 场冲击成本分配给 实际申 购、赎回的投资者 ，从而 减少对存量基金 份
额持有人利益的不 利影响 ，确保投资者的合 法权益 不受损害并得到公 平对待 。具体处理原则 与
操作规 范遵 循相 关法 律法 规以及 监管 部门 、自 律规 则的规 定
17、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
18、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会
19、 基金 合同 当事 人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体，
包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人
20 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
21 、机构投资者：指 依法 可以投资证券投资基 金的 、在中华人民共和国 境内 合法登记并存
续或经 有关 政府 部门 批准 设立并 存续 的企 业法 人、 事业法 人、 社会 团体 或其 他组织
22 、合格境外机构投 资者 ：指符合《合格境外 机构 投资者境内证券投资 管理 办法》及相关
法律法 规规 定可 以投 资于 在中国 境内 依法 募集 的证 券投资 基金 的中 国境 外的 机构投 资者
23 、投资者：指个人 投资 者、机构投资者和合 格境 外机构投资者以及法 律法 规或中国证监
会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者的 合称
24 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者
25 、基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构 宣传 推介基金，发售基金 份额 ，办理基金份
额的申 购、 赎回 、转 换、 转托管 、定 期定 额投 资 及 交易 等 业务
26 、销售机构：指华宝 基金 管理有限公司以及 符合 《销售办法》和中国 证监 会规定的其他
条件，取得基金销售 业务 资格并与基金管理 人签 订 了基金销售服务协 议，办 理基金销售业务 的
机构 ，以及可通过 上海证 券交易所办理基金 销售业 务的会员单位。其 中，可 通过上海证券交 易
所办理本基金销售 业务的 机构必须是具有基 金销售 业务资格、并经上 海证券 交易所和中国证 券
登记结 算有 限责 任公 司认 可的上 海证 券交 易所 会员 单位
27 、会员单位：指具 有基 金销售业务资格并经 上海 证券交易所和中国证 券登 记结算有限责
任公司 认可 的上 海证 券交 易所会 员单 位
28 、场外：指通过上 海证 券交易所交易系统外 的销 售机构利用其自身柜 台或 者其他交易系
统办理基金份额认 购、申 购和赎回的场所。 通过该 等场所办理基金份 额 的认 购、申购、赎回 也
称为场 外认 购、 场外 申购 、场外 赎回
29、场内：指通过上 海证 券交易所内具有相应 业务 资格的会员单位利用 上海 证券交易所交
易系统 办理 基金 份额 认购 、 申 购 、 赎 回和 上市 交易 的场所 。 通过 该等 场所 办 理基金 份额 的认 购、
申购、 赎回 也称 为场 内认 购、场 内申 购、 场内 赎回
30 、登记业务：指基 金登 记、存管、过户、清 算和 结算业务，具体内容 包括 投资者 开放式华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金账 户 和/或 上海 证券 账 户 的建 立和 管理 、 基 金份 额登记 、 基 金销 售业 务的 确认、 清算 和结 算、
代理发 放红 利、 建立 并保 管基金 份额 持有 人名 册 和 办理非 交易 过户 业务 等
31 、登记机构：指办 理登 记业务的机构。 本基 金的 登记机构为 中国证券 登记 结算有限责任
公司
32 、登记结算系统： 指中 国证券登记结算有限 责任 公司开放式基金登记 结算 系统，通过场
外销售 机构 认购 、申 购的 基金份 额登 记在 本系 统
33 、证券登记系统： 指中 国证券登记结算有限 责任 公司上海分公司证券 登记 系统，通过场
内会员 单位 认购 、申 购或 买入的 基金 份额 登记 在本 系统
34 、场 外份 额： 指登 记在 登记结 算系 统下 的基 金份 额
35 、场 内份 额： 指登 记在 证券登 记系 统下 的基 金份 额
36、 开 放式 基金 账户： 指 投 资者通 过场 外销 售机构 在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 注册 、
用于 记 录其 持有 的、 基金 管理人 所管 理的 基金 份额 余额及 其变 动情 况的 账户
37 、基金交易账户： 指销 售机构为投资者开立 的、 记录投资者通过该销 售机 构 办理认购、
申购、 赎回 、转 换、 转托 管、定 期定 额投 资、 交易 等业务 导致 基金 份额 变动 及结余 情况 的账 户
38、上海证券账户： 指在 中国证券登记结算有 限责 任公司上海分公司开 设的 上海证券交易
所人民 币普 通股 票账 户（ 即 A 股账 户） 或证 券投 资 基金账 户， 投资 者通 过上 海证券 交易 所交 易
系统办 理基 金交 易、 场内 认购、 场内 申购 和场 内赎 回等业 务时 需持 有上 海证 券账户
39、港股通：指内地 投资 者委托内地证券公司 ，经 由境 内证券交易所设 立的 证券交易服务
公司， 向香 港联 合交 易所 进行申 报， 买卖 规定 范围 内的香 港联 合交 易所 上市 的股票
40 、基金合同生效日 ：指 基金募集达到法律法 规规 定及基金合同规定的 条件 ，基金管理人
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 完毕 ，并 获得 中国 证监会 书面 确认 的日 期
41 、基金合同终止日 ：指 基金合同规定的基金 合同 终止事由出现后，基 金财 产清算完毕，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期
42 、基 金募 集期 ：指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3 个
月
43 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
44 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
45、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资者 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
46 、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日 （ 不包 含 T 日）
47 、开 放日 ：指 为投 资者 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 申请 的工 作日
48、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
49、 《业 务规则 》 ：指 上 海 证券交易所、中国 证券登 记结算有限责任公 司、基 金管理人、基华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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金销售 机构 的相 关业 务规 则
50 、认购：指在基金 募集 期内，投资者 根据基 金合 同和招募说明书的规 定 申 请购买基金份
额的行 为
51 、申购：指基金合 同生 效后，投资者根据基 金合 同和招募说明书的规 定申 请购买基金份
额的行 为
52 、赎回：指基金合 同生 效后，基金份额持有 人按 基金合同 和招募说明 书 规 定的条件要求
将基金 份额 兑换 为现 金的 行为
53 、上市交易：指基 金合 同生效后投资者通过 场内 会员单位以集中竞价 的方 式买卖基金份
额的行 为
54、基金转换：指基 金份 额持有人按照基金合 同和 基金管理人届时有效 公告 规定的条件，
申请将其持有基金 管理人 管理的、某一基金 的基金 份额转换为基金管 理人管 理的其他基金基 金
份额的 行为
55、转托管：指基金 份额 持有人在本基金的不 同销 售机构之间实施的变 更所 持基金份额销
售机构 的操 作 ， 包括 系统 内转托 管和 跨系 统转 托管
56、系统内转托管： 指基 金份额持有人将持有 的基 金份额在登记结算系 统内 不同销售机构
（网点）之间进行 转托管 或在证券登记系统 内不同 会员单位（交易单 元）之 间进行指定关系 变
更的行 为
57、跨系统转托管： 指基 金份额持有人将持有 的基 金份额在登记结算系 统和 证券登记系统
间进行 转托 管的 行为
58、定期定额投资计 划： 指投资者通过有关销 售机 构提出申请，约定每 期申购 日、扣款金
额及扣款方式，由 销售机 构于每期约定扣款 日在投 资者指定银行账户 内自动 完成扣款及 受理 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式
59、巨额赎回：指本 基金 单个开放日，基金净 赎回 申请 （赎回申请份额 总数 加上基金转换
中转出申请份额总 数后扣 除申购申请份额总 数及基 金转换中转入申请 份额总 数后的余额 ）超过
上一开 放日 基金 总份 额 的10%
60 、元 ：指 人民 币元
61 、基金收益：指基 金投 资所得红利、股息、 债券 利息、买卖证券价差 、银 行存款利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约
62 、基金资产总值： 指基 金拥有的各类有价证 券、 银行存款本息、基金 应收 申购款及其他
资产的 价值 总和
63 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
64、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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65、基金资产估值： 指计 算评估基金资产和负 债的 价值，以确定基金资 产净 值和基金份额
净值的 过程
66、标 的指 数： 指 标 普沪 港深中 国增 强价 值指 数
67、指 定媒 介： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 介
68、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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三、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上海 ） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道100 号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上海 ） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏 ）
成立日 期：2003 年3 月7 日
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话：021 －38505888
联系人 ：章希
股 权 结 构 ： 中 方 股 东 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 持 有 51% 的 股 份 ， 外 方 股 东 Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况
1 、 董事会 成员
孔祥清先生，董事长 ，硕 士，高级会计师。曾 任宝 钢计财部资金 处主办 、主 管、副处长，
宝钢集团财务有限 公司总 经理。现任华宝基 金管理 有限公司董事长、 中国宝 武钢铁集团有限 公
司产业金融党工委 副书记 、纪工委书记、工 会工委 主席， 法兴华宝汽 车租赁 （上海）有限公 司
董事长、华宝信托 有限责 任公司董事、华宝 都鼎（ 上海）融资租赁有 限公司 董事长、中国太 平
洋保险 （集 团） 股份 有限 公司董 事。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融
分析师 ，Acthop 投 资公 司 财务总 监 。2003 年 5 月 加 入华宝 基金 管理 有限 公司 ， 先 后担 任公 司营
运总监 、董 事会 秘书 、副 总经理 ，现 任华 宝基 金管 理有限 公司 总经 理。
魏臻先生，董事，硕 士。 曾任麦肯锡（上海） 咨询 公司分析师，摩根斯 坦利 亚洲公司分析
师，香港人人媒体 总监。 现任华平投资集团 董事总 经理、神州租车控 股公司 董事、九月教育 集
团董事 、中 通快 递董 事。
周 朗朗 先生 ， 董事 ， 本科 。 曾 任瑞 士信 贷第 一 波士顿 （ 加拿 大 ） 分 析师 ； 花 旗银 行 （香 港）
投资银行部分析师 ；现任 美国华平集团中国 金融行 业负责人、董事总 经理， 华融资产管理股 份
有限公 司董 事， 上海 灿谷 投资管 理咨 询服 务有 限公 司董事 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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胡光先生，独立董事 ，硕 士。曾任美国俄亥俄 州舒 士克曼 律师事务所律 师、 飞利浦电子中
国集团法律顾问、 上海市 邦信阳律师事务所 合伙人 。现任上海胡光律 师事务 所主任、首席合 伙
人。
尉安 宁先 生， 独立 董 事， 博 士。 曾 任宁 夏广 播 电视大 学讲 师， 中国 社会 科学院 经济 研究 所
助理研究员，世界 银行农 业经济学家，荷兰 合作银 行东北亚区食品农 业研究 主管，新希望集 团
常务副 总裁 ， 比利 时富 通 银行中 国区 CEO 兼 上海 分 行行长 ， 山东 亚太 中慧 集 团董事 长 。 现 任上
海谷旺 投资 管理 有限 公司 执行董 事兼 总经 理。
陈志 宏先 生， 独立 董 事， 硕 士。 曾 任毕 马威 会 计师事 务所 合伙 人、 普华 永道会 计师 事务 所
合伙 人,苏 黎世 金融 服务 集 团中国 区董 事长,华 彬国 际 投资（ 集团 ）有 限公 司高 级顾问 。
2 、监 事会 成员
朱莉丽女士，监事， 硕士 。曾就职于美林投资 银行 部、德意志银行投资 银行 部；现任美国
华平集 团执 行董 事。
杨莹女士，监事，本 科。 曾在三九集团、中国 平安 保险（集团）股份有 限公 司、永亨银行
（中国）有限公司 、中国 民生银行 、华宝投 资有限 公司工作，现任华 宝信托 有限责任公司风 险
管理部 副总 经理 。
贺桂先先生，监事， 本科 。曾任华宝信托投资 有限 责任公司研究部副总 经理 ；现任华宝基
金管理 有限 公司 营运 副总 监兼北 京分 公司 总经 理兼 综合管 理部 总经 理。
王 波先生，监事，硕 士。 曾任上海证券报记者 ；现 任华宝基金管理有限 公司 互金业务总监
兼互金 策划 部总 经理 。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先生，副总经理 ，硕 士。曾在武汉长江金 融审 计事务所任副所长、 在长 盛基金管理有
限公司 市场 部任 职。2002 年加入 华宝 基金 公司 参与 公司的 筹建 工作 ， 先 后担 任公司 清算 登记 部
总经理 、营 运副 总监 、营 运总监,现 任华 宝基 金管 理 有限公 司副 总经 理。
欧江洪先生，副总经 理， 本科。曾任宝钢集团 财务 部主 办、宝钢集团成 本管 理处主管、宝
钢集团 办公 室 （ 董事 会办 公室） 主管/高 级秘书 、 宝 钢集团 办公 厅秘 书室 主任 、 华宝 投资 有限 公
司总经理助理兼行 政人事 部总经理、党委组 织部部 长，党委办公室主 任、董 事会秘书等职务 。
现任华 宝基 金管 理有 限公 司副总 经理 。
李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/
所长助 理/ 研究 执行 委员 会 副主任/首 席分 析师 的职 务 。现任 华宝 基金 管理 有限 公司副 总经 理。
刘月华先生，督察长 ，硕 士。曾在冶金 工业部 、国 家冶金工业局、中国 证券 业协会等单位华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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工作。 现任 华宝 基金 管理 有限公 司督 察长 。
4 、拟 任基 金经 理
周晶先 生 ， 经 济学 博士 、 工商管 理硕 士 。 先 后在 美 国德州 奥斯 丁市 德亚 资本 、 泛 太平 洋证
券（美国） 和汇丰证 券（ 美国）从事 数量分析 、另 类投资分析 和证券投 资研 究工作。2005 年
至2007 年 在华 宝基 金管 理 有限公 司任 内控 审计 风险 管理部 主管 ，2011 年 再次 加入华 宝基 金管
理有限 公司 任策 略部 总经 理兼首 席策 略分 析师 ， 现任 国际业 务部 总经 理兼 华宝 资产管 理 （香 港）
有限公 司董 事 。2013 年 6 月至2015 年 11 月任 华宝 成熟市 场动 量优 选证 券投 资基金 基金 经理 ，
2014 年9 月起 兼任 华宝 标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 经理，2015 年9
月至2017 年8 月任 华宝 中 国 互联 网股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。2016 年3 月任华 宝标 普美
国品质 消费 股票 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 经理 。2016 年6 月 兼任 华宝 标 普香港 上市 中国
中小盘 指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金经 理，2017 年 4 月 任华 宝港 股通 恒生 中国（ 香港 上市 ）
25 指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金经 理，2018 年 3 月兼任 华宝 港股 通恒 生香 港 35 指数 证券 投
资基金 （LOF ） 基金 经理 ，2018 年 10 月起 任华 宝标 普沪港 深中 国增 强价 值指 数证券 投资 基金
（LOF ）基 金经 理。
5 、权益 投 资决 策委 员会 成员
刘自强 先生， 投资 总监、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华 宝 国策导 向混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、华宝 未来 主导 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
闫旭女 士， 投资 总监 、国 内投资 部总 经理 、华 宝行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、
华宝收 益增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金
经理。
胡戈游 先生， 助理 投资 总 监、 华宝 宝康 消费 品证 券 投资基 金基 金经 理、 华 宝 核心优 势灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
蔡目荣 先生 ， 国内 投资 部 副总经 理 、 华 宝多 策略 增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝
资源优选混合型证 券投资 基金基金经理、华 宝价值 发现混合型证券投 资基金 、华宝绿色主题 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
（三） 基金 管理 人职 责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1 、依 法募 集资金 ， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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2 、办 理本 基金 备案 手续 ；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基金 份额 的 申购 、赎回 价格 ；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《 中 华人 民共 和国 证券法 》 等 法律 法规 的相 关规定 ， 并 建
立健全 内部 控制 制度 ，采 取有效 措施 ，防 止违 法违 规行为 的发 生。
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、 利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相关 的
交易活 动；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ；
（8） 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。
3 、基 金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利
益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利 益 ；
（3） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、 尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ，或 利用该 信息 从事 或者 明示 、暗示 他人 从事 相关 的交 易活动 ；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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1 、风 险管 理体 系
本基金在运作 过 程中面 临 的风险主要包 括 市场风 险 、信用风险、 流动性风 险 、操作风险 、
合规性 风险 、信 誉风 险和 事件风 险（ 如灾 难） 等。
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系， 具体 包括 以下内 容：
（1） 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标， 设 置相 应的 组 织机构 、 建 立
清晰的 责任 线路 和报 告渠 道、配 备适 当的 人力 资源 、开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3） 分析 风险 。 检查 存在 的控制 措施 ， 分析 风险 发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归
类。
（4） 度 量风 险。 评估 风险 水 平的 高低 ， 既 有定 性的 度量手 段， 也有 定量 的度 量手段 。 定 性
的度量是把风险水 平划分 为若干级别，每一 种风险 按其发生的可能性 与后果 的严重程度分别 进
入相应 的级 别。 定量 的方 法则是 设计 一些 风险 指标 ，测量 其数 值的 大小 。
（5 ） 处 理风 险 。 将 风险 水 平与既 定的 标准 相对 比 ， 对于那 些级 别较 低 、 在 公 司所定 标准 范
围以内的风险，控 制相对 宽松一点，但仍加 以定期 监控，以防其超过 预定标 准；而对较为严 重
的风险，则制定适 当的控 制措施；对于一些 后果可 能极其严重的风险 ，则除 了严格控制以外 ，
还准备 了相 应的 应急 处理 措施。
（6 ） 监 视与 检查 。 对已 有 的风险 管理 系 统 进行 实时 监视 ， 并 定期 评价 其管 理 绩效 ， 在 必要
时结合 新的 需求 加以 改变 。
（7） 报 告与 咨询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统， 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人
员及监 管部 门及 时而 有效 地了解 公司 风险 管理 状况 ，并寻 求咨 询意 见。
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性原则。 内部控制 机 制必须覆盖公 司的各项 业 务、各个部门 和各级岗 位 ，并渗透到 决
策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节；
有效性原则。 通过设置 科 学清晰的操作 流程，结 合 程序控制，建 立合理的 内 控程序，维 护
内部控 制制 度的 有效 执行 ；
独立性原则。 公司必须 在 精简高效的基 础上设 立 能 充分满足公司 经营运作 需 要的部门和 岗
位，各部门和岗位 在职能 上保持相对独立性 ；公司 固有财产、各项委 托基金 财产、其他资产 分
离运作 ，独 立进 行；
相互制约原则 。内部部 门 和岗位的设置 必须权责 分 明、相互制约 ，并通过 切 实可行的相 互
制衡措 施来 消除 内部 控制 中的盲 点；
防火墙原则。 公司基金 管 理、交易、清 算登记、 信 息技术、研究 、市场营 销 等相关部门 ，华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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应当在物理上和制 度上适 当隔离；对因业务 需要必 须知悉内幕信息的 人员， 应制定严格的批 准
程序和 监督 防范 措施 ；
成本效益原则 。公司应 当 充分发挥各部 门及每位 员 工的工作积极 性，尽量 降 低经营运作 成
本，保 证以 合理 的控 制成 本达到 最佳 的内 部控 制效 果；
合法合规性原 则。公司 内 控制度应当符 合国家法 律 、法规、规章 制度和各 项 规定，并在 此
基础上 遵循 国际 和行 业的 惯例制 订；
全面性原则。 内部控制 制 度必须涵盖公 司经营管 理 的各个环节， 并普遍适 用 于公司每一 位
员工， 不留 有制 度上 的空 白或漏 洞；
审慎性原则。 公司内部 控 制的核心是风 险控制， 内 部控制制度的 制订要以 审 慎经营、防 范
和化解 风险 为出 发点 ；
适时性原则。 内部控制 制 度的制订应当 具有前瞻 性 ，并且必须随 着公司经 营 战略、经营 方
针、经营理念等内 部环境 的变化和国家法律 法规、 政策制度等外部环 境的改 变及时进行相应 的
修改或 完善 。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内部风险控制 要求不相 容 职务分离、建 立完善的 岗 位责任制和规 范的岗位 管 理措施、建 立
完整的 信息 资料 保全 系统 、建立 授权 控制 制度 、建 立有效 的风 险防 范系 统和 快速反 应机 制。
内部风险控制 的内容包 括 投资管理业务 控制、市 场 管理业务控制 、信息披 露 控制、信息 技
术系统 控制 、会 计系 统控 制、档 案管 理控 制、 建立 保密制 度以 及内 部稽 核控 制等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察 长， 督察 长由 公司总 经理 提名 ，董 事会 聘任， 并应 当经 全体 独立 董事同 意。
督察长应当定 期或者不 定 期向全体董事 报 送工作 报 告，并在董事 会及董事 会 下设的相关 专
门委员会定期会议 上报告 基金及公司运作的 合法合 规情况及公司内部 风险控 制情况。督察长 发
现基金及公司运作 中存在 问题时，应当及时 告知公 司总经理和相关业 务负责 人，提出处理意 见
和整改建议，并监 督整改 措施的制定和落实 ；公司 总经理对存在问题 不整改 或者整改未达到 要
求的， 督察 长应 当向 公司 董事会 、中 国证 监会 及相 关派出 机构 报告 。
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察稽核部和 风险管理 部 依据公司的内 部控制制 度 ，在所赋予的 权限内， 按 照所规定的 程
序和适 当的 方法 ，进 行公 正客观 的检 查和 评价 。
监察稽核部和 风险管理 部 负责调查评价 公司内控 制 度的健全性、 合理性； 负 责调查、评 价
公司有关部门执行 公司各 项规章制度的情况 ；评价 各项内控制度执行 的有效 性，对内控制度 的
缺失提出补充建议 ；进行 日常风险监控工作 ；协助 评价基金财产风险 状况； 负责包括基金经 理
离任审 查在 内的 各项 内部 审计事 务等 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的 声 明书
（1） 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制制度 的 披露 真实、 准确 ；
（2） 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人 发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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四、基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
一）基 本情 况
名称： 中国 建设 银 行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住 所： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办 公地 址： 北京 市西 城区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
法 定代 表人 ：田 国立
成 立时 间：2004 年 09 月 17 日
组 织形 式： 股份 有限 公司
注 册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹仟 零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌拾 陆元 整
存 续期 间： 持续 经营
基 金托 管资 格批 文及 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联 系人 ：田 青
联 系电 话：(010)6759 5096
中 国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月 ，是 一家 国 内领先 、国 际知 名的 大型 股份制 商业 银行 ，
总部设 在北 京。 本行于2005 年 10 月在 香港 联合 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939) ，于 2007 年 9
月在上 海证 券交 易所 挂牌 上市( 股票 代码601939) 。
2018 年 6 月 末， 本集 团资产 总额 228,051.82 亿元， 较上 年末 增加 6,807.99 亿 元， 增幅
3.08% 。上半年，本 集团盈 利平稳增长，利润总额较 上年同期增加 93.27 亿元 至 1,814.20 亿
元，增 幅5.42% ；净 利润 较上年 同期 增 加 84.56 亿 元至 1,474.65 亿元 ，增 幅6.08% 。
2017 年， 本集 团先 后 荣获香 港《 亚洲 货币 》 “ 2 017 年 中国 最佳 银行 ”， 美国《 环球 金融 》
“2017 最佳 转型 银行 ” 、 新加坡 《亚 洲银 行家 》 “ 2 017 年中 国最 佳数 字银 行 ”、 “ 2017 年中
国最佳 大型 零售 银行 奖 ” 、 《银 行家》 “20 17 最 佳 金融创 新奖 ”及 中国 银行 业协会 “年 度最 具
社会责 任金 融机 构 ” 等多 项重要 奖项 。本 集团 在英 国《银 行家 》 “ 2017 全球 银行 1000 强” 中
列第2 位； 在美 国《 财富 》 “20 17 年世 界500 强 排 行榜 ” 中列 第 28 名。
中国建设 银行总行设 资产托管业务部， 下设综 合与合规管理处、 基金市 场处、证券保险 资
产市场 处、 理财 信托 股权 市场处 、QFII 托管 处、 养 老金托 管处 、清 算处 、核 算 处、 跨境 托管 运
营处、监督稽核处 等 10 个职能处室，在安 徽合肥 设有托管运营中心 ，在上 海设有托管运营 中
心上海 分中 心， 共有 员工315 余人 。自2007 年起 ，托 管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业
务进行 内部 控制 审计 ，并 已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二） 主要 人员 情况
纪伟，资产托管业务 部总 经理，曾先后在中国 建设 银行南通分行、总行 计划 财务部、信贷
经营部任职，并在 总行公 司业务部、投资托 管业务 部、授信审批部担 任领导 职务。其拥有八 年
托管从 业经 历， 熟悉 各项 托管业 务， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。
龚毅，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行北京市分行国 际部 、营业部并担
任副行 长， 长期 从事 信贷 业务和 集团 客户 业务 等工 作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
郑绍平，资产托管业 务部 副总经理，曾就职于 中国 建设银行总行投资部 、委 托代理部、战
略客户 部， 长期 从事 客户 服务、 信贷 业务 管理 等工 作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
黄秀莲，资产托管业 务部 副总经理，曾就职于 中国 建设银行总行会计部 ，长 期从事托管业
务管理 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。
原玎，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行总行国际业务 部， 长期从事海外
机构及海外业务管 理、境 内外汇业务管理、 国外金 融机构客户营销拓 展等工 作，具有丰富的 客
户服务 和业 务管 理经 验。
三）基 金托 管业 务经 营情 况
作为国内首批开办证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国建设银行一 直秉 持 “以客户为
中心 ”的经营理念 ，不断 加强风险管理和内 部控制 ，严格履行托管人 的各项 职责，切实维护 资
产持有人的合法权 益，为 资产委托人提供高 质量的 托管服务。经过多 年稳步 发展，中国建设 银
行托管资产规模不 断扩大 ，托管业务品种不 断增加 ，已形成包括证券 投资基 金、社保基金、 保
险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的 托 管业务体系，是目
前国内 托管 业务 品种 最齐 全的商 业银 行之 一。 截 至2018 年二 季度 末， 中国 建 设银行 已托 管857
只 证 券 投 资 基 金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 ， 赢 得 了 业 内 的 高 度 认
同。中 国建 设银 行先 后9 次获得 《 全球 托管 人》 “ 中国最 佳托 管银 行 ” 、4 次获得 《 财资 》 “中
国最佳 次托 管银 行 ” 、连 续 5 年 获得 中债 登 “ 优秀 资产托 管机 构 ” 等奖 项， 并在2016 年被 《 环
球金融 》 评为 中国 市场 唯 一一家 “最 佳托 管银 行 ” 、在 2017 年荣 获 《亚 洲银 行家 》 “ 最佳 托管
系统实 施奖 ”。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
一）内 部控 制目 标
作为基金托管人，中 国建 设银行严格遵守国家 有关 托管业务的法律法规 、行 业监管规章和
本行内有关管理规 定，守 法经营、规范运作 、严格 监察，确保业务的 稳健运 行，保证基金财 产
的安全 完整 ，确 保有 关信 息的真 实、 准确 、完 整、 及时， 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
二）内 部控 制组 织结 构
中国建设银行设有风 险与 内控管理委员会，负 责全 行风险管理与内部控 制工 作，对托管业华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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务风险控制工作进 行检查 指导。资产托管业 务部配 备了专职内控合规 人员负 责托管业务的内 控
合规工 作， 具有 独立 行使 内控合 规工 作职 权和 能力 。
三）内 部控 制制 度及 措施
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、
业务操作流程，可 以保证 托管业务的规范操 作和顺 利进行；业务人员 具备从 业资格；业务管 理
严格实 行复 核 、 审 核、 检 查制度 ， 授权 工作 实行 集 中控制 ， 业务 印章 按规 程 保管 、 存 放、 使用 ，
账户资料严格保管 ，制约 机制严格有效；业 务操作 区专门设置，封闭 管理， 实施音像监控； 业
务信息由专职信息 披露人 负责，防止泄密； 业务实 现自动化操作，防 止人为 事故的发生，技 术
系统完 整、 独立 。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
一）监 督方 法
依照《基金法》及其 配套 法规和基金合同的约 定， 监督所托管基金的投 资运 作。利用自行
开发的 “ 新一 代托 管应 用 监督子 系统 ” ， 严 格按 照现 行法律 法规 以及 基金 合同 规定 ， 对 基金 管理
人运作基金的投资 比例、 投资范围、投资组 合等情 况进行监督。在日 常为基 金投资运作所提 供
的基金清算和核算 服务环 节中，对基金管理 人发送 的投资指令、基金 管理人 对各基金费用的 提
取与开 支情 况进 行检 查监 督。
二）监 督流 程
1. 每工作日按时通过 新一 代托管应用监督子系 统， 对各基金投资运作比 例控 制等情况进行
监控，如发现投资 异常情 况，向基金管理人 进行风 险提示，与基金管 理人进 行情况核 实，督 促
其纠正 ，如 有重 大异 常事 项及时 报告 中国 证监 会。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 根据基金投资运作 监督 情况，定期编写基金 投资 运作监督报告，对各 基金 投资运作的合
法合规 性和 投资 独立 性等 方面进 行评 价， 报送 中国 证监会 。
4. 通过技术或非技术 手段 发现基金涉嫌违规交 易， 电话或书面要求基金 管理 人进行解释或
举证， 并及 时报 告中 国证 监会。
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五 、 相 关 服 务 机构
( 一) 基金份额 销 售机构
1、场 外销 售机 构
1） 直 销机 构
（1） 直销 柜台
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所、 办公 地址 ：中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区世 纪大 道100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055
联系人 ：章 希
网址：www.fsfund.com
（2） 直销e 网金
投资者 可以 通过 华宝 基金 管理有 限 公 司网 上交 易直销 e 网金 系统 办理 本基 金 的 认/ 申购 、
赎回 、 转换 等业 务， 具 体交 易细则 请参 阅 基 金管 理人 网站公 告。 网上 交易 网址： www.fsfund.com 。
2）其他 场外 销 售机构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
办公 地址 ：北 京市 西 城区复 兴门 内大 街1 号中 国银行 总行 办公 大楼
邮编 ：100818
法 定代 表人 ：陈 四清
联 系人 ：陈 洪源
联 系电 话：95566
客 户服 务电 话：95566
公 司网 址：www.boc.cn
（2） 中国 建设 银行 股 份有限 公司
办 公地 址： 北京 市西 城区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
邮 编：100033
法 定代 表人 ：田 国立
联 系电 话：95533
客 户服 务电 话：95533
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公 司网 址：www.ccb.com
（3） 中国 民生 银行 股 份有限 公司
办 公地 址： 北京 市西 城区西 绒线 胡 同28 号天 安 国际办 公楼
邮 编：100031
法 定代 表人 ：洪 崎
联 系人 ：王 志刚
联 系电 话：95568
传 真：010-57092611
客 户服 务电 话：95568
公 司网 址：www.cmbc.com.cn
（4） 深圳 前海 微众 银 行股份 有限 公司
办 公地 址： 广东 省深 圳市南 山区 沙河 西 路1819 号深圳 湾科 技生 态 园 7 栋A 座
法 定代 表人 ：顾 敏
客 户服 务电 话：400-999-8800
公司 网 址：www.webank.com
（5） 北京 汇成 基金 销 售有限 公司
联 系电 话：400-619-9059
公 司网 址：http://www.hcjijin.com/
（6） 上海 万得 基金 销 售有限 公司
联 系电 话：400-821-0203
公 司网 址：www.520fund.com.cn
（7） 平安 银行 股份
联 系电 话：95511-3
（8） 珠海 盈米 基金 销 售有限 公司
办 公地 址： 广州 市海 珠区琶 洲大 道 东1 号 保利 国际广 场南 塔 12 楼B1201-1203
客 户服 务电 话：020-89629099
公 司网 址：www.yingmi.cn
（9） 北京 百度 百盈 基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 北京 市海 淀区上 地信 息路 甲9 号奎 科大厦
联 系电 话：95055
公 司网 址：www.baiyingfund.com
（10） 安信 证券 股份 有限公 司
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦 1 号楼 9 层
邮 编：518026
法 定代 表人 ：王 连志
联 系人 ：陈 剑虹
客 户服 务电 话：95517
公 司网 址：www.essence.com.cn
（11） 长城 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 6008 号特 区 报业大 厦 16-17 层
邮 编：518034
法 定代 表人 ：丁 益
联 系人 ：梁 浩
客 户服 务电 话：400-6666-888
公 司网 址：www.cgws.com
（12） 长江 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路 特8 号
邮 编：430015
法 定代 表人 ：李 新华
联 系人 ：奚 博宇
传 真：027-85481900
客 户服 务电 话：95579
公 司网 址：www.95579.com
（13） 北京 创金 启富 投资管 理有 限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区民 丰胡 同 31 号5 号楼 215A
联 系人 ：宋 春
客 户服 务电 话：400-6262-818
公 司网 址：www.5irich.com
（14） 上海 大智 慧基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 杨高 南 路428 号1 号楼 10-11 层
联 系人 ：裘 爱萍
客 户服 务电 话：021-20219931
公 司网 址： https://8.gw.com.cn/
（15） 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
招募说明书
21
办 公地 址： 北京 市朝 阳区阜 通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法 定代 表人 ：钟 斐斐
传 真：010-61840699
客 户服 务电 话：4000618518
公 司网 址：https://danjuanapp.com/
（16） 第一 创业 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路115 号 投行大 厦 18F
邮 编：518000
法 定代 表人 ：刘 学民
联 系人 ：王 叔胤
传 真：0755-25838701
客 户服 务电 话：95358
公 司网 址：www.firstcapital.com.cn
（17） 东北 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
邮 编：130118
法 定代 表人 ：李 福春
联 系人 ：安 岩岩
传 真：0431-85096795
客 户服 务电 话：95360
公 司网 址：www.nesc.cn
（18） 东海 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 东方 路 1928 号东 海 证券大 厦
法 定代 表人 ：赵 俊
联 系人 ：王 一彦
传 真：021-50498825
客 户服 务电 话：95531；400-8888-588
公 司网 址：www.longone.com.cn
（19） 东吴 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 苏州 工业 园区星 阳 街 5 号
邮 编：215021
法 定代 表人 ：范 力
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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22
联 系人 ：陆 晓
联 系电 话：400-860-1555
传 真：0512-62938527
客 户服 务电 话：95330
公 司网 址：www.dwzq.com.cn
（20） 光大 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市静 安区新 闸 路 1508 号3 楼
法 定代 表人 ：周 健男
联 系人 ：李 晓皙
联 系电 话：95525
传 真：021-22169134
客 户服 务电 话：95525
公 司网 址：www.ebscn.com
（21） 广发 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 广东 省广 州市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
法 定代 表人 ：孙 树明
联 系人 ：马 梦洁
客 户服 务电 话：95575
公 司网 址：www.gf.com.cn
（22） 国都 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号国 华投资 大 厦 9 层 10 层
邮 编：100007
法 定代 表人 ：王 少华
联 系人 ：司 琪
传 真：010-84183311
客 户服 务电 话：400-818-8118
公 司网 址：www.guodu.com
（23） 国金 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 成都 市东 城根上 街 95 号
邮 编：610015
法 定代 表人 ：冉 云
联 系人 ：杜 晶
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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23
传 真：028-86690126
客 户服 务电 话：95310
公 司网 址：www.gjzq.com.cn
（24） 国联 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 无锡 市太 湖新城 金融 一 街8 号 国联 金 融大 厦
邮 编：214121
法 定代 表人 ：姚 志勇
联 系人 ：祁 昊
传 真：0510-82830162
客 户服 务电 话：95570
公 司网 址：http://www.glsc.com.cn
（25） 国泰 君安 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路168 号上 海银行 大 厦 29 楼
法 定代 表人 ：杨 德红
联 系人 ：朱 雅崴
联 系电 话：400-888-6628
传 真：021-38670666
客 户服 务电 话：95521
公 司网 址：www.gtja.com
（26） 国信 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 深圳 市罗 湖区红 岭中 路 1012 号国 信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层
法 定代 表人 ：何 如
联 系人 ：周 杨
联 系电 话：95536
传 真：0755-82133952
客 户服 务电 话：95536
公 司网 址：www.guosen.com.cn
（27） 上海 好买 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国 际大 厦 903 ～906 室
客 户服 务电 话：400-700-9665
公 司网 址：www.ehowbuy.com
（28） 和讯 信息 科技 有限公 司 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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24
办 公地 址： 北京 市朝 阳区朝 外大 街 22 号 泛利 大 厦 10 层
客 户服 务电 话：400-920-0022
公 司网 址：www.licaike.com
（29） 华宝 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 世纪 大 道100 号上 海环球 金融 中 心 57 楼
邮 编：200120
法 定代 表人 ：陈 林
传 真：021-68777822
客 户服 务电 话：400-820-9898
公 司网 址：www.cnhbstock.com
（30） 华泰 证券 股份 有 限公 司
办 公地 址： 南京 市江 东中 路 288 号
邮 编：210019
法 定代 表人 ：周 易
联 系人 ：庞 晓芸
传 真：021-83387254
客 户服 务电 话：95597
公 司网 址：www.htsc.com.cn
（31） 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司
客 户服 务电 话：400-817-5666
（32） 上海 基煜 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路488 号太 平金融 大 厦 1503 室
法 定代 表人 ：王 翔
客 户服 务电 话：400-820-5369
公司 网 址：www.jiyufund.com.cn
（33） 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 外大 街 28 号 富 卓大 厦 A 座7 层
客 户服 务电 话：400-166-1188
公 司网 址：http://8.jrj.com.cn
（34） 开源 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 陕西 省西 安市高 新区 锦业 路1 号都 市之 门 B 座 5 层
法 定代 表人 ：李 刚
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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25
联 系人 ：曹 欣
客 户服 务电 话：95325
公 司网 址：www.kysec.cn
（35） 北京 肯特 瑞基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 北京 市海 淀区海 淀东 三 街2 号 4 层401-15
客 户服 务电 话：4000988511
公 司网 址：http://kenterui.jd.com
（36） 上海 联泰 资产 管理有 限公 司
办 公地 址： 上海 市长 宁区福 泉北 路 518 号 8 座3 层
客 户服 务电 话：4000-466-788
公 司网 址：www.66zichan.com
（37） 上海 陆金 所基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1333 号14 楼
客 户服 务电 话：4008219031
公 司网 址：www.lufunds.com
（38） 蚂蚁 （杭 州） 基金销 售有 限公 司
办 公地 址： 浙江 省杭 州市西 湖区 万塘 路 18 号 黄 龙时代 广 场 B 座6F
联 系电 话：4000-776-123
客 户服 务电 话：4000-776-123
公 司网 址：http://www.fund123.cn/
（39） 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公司
办 公地 址： 上海 杨浦 区秦皇 岛 路 32 号C 栋 2 楼
客 户服 务电 话：400 －821－5399
公 司网 址：www.noah-fund.com
（40） 平安 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区金 田 路4036 号 荣 超大 厦 16-20 层
法 定代 表人 ：何 之江
联 系人 ：周 一涵
传 真：0755-82435367
客 户服 务电 话：95511-8
公 司网 址：www.stock.pingan.com
（41） 上海 证券 有限 责任公 司 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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26
办 公地 址： 上海 市黄 浦区四 川中 路 213 号 久事 商务大 厦 7 楼
法 定代 表人 ：李 俊杰
联 系人 ：邵 珍珍
联 系电 话：400-891-8918
传 真：021-53686100 ，021-53686200
客 户服 务电 话：400-891-8918
公 司网 址：www.shzq.com
（42） 申万 宏源 证券 有限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼
邮 编：200031
法 定代 表人 ：李 梅
联 系人 ：陈 飙
传 真：021-33388224
客 户服 务电 话：95523
公 司网 址：www.swhysc.com
（43） 申万 宏源 证券 有限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼
邮 编：200031
法 定代 表 人 ：李 梅
联 系人 ：陈 飙
传 真：021-33388224
客 户服 务电 话：95523
公 司网 址：www.swhysc.com
（44） 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司
客 户服 务电 话：95177
公 司网 址：www.snjijin.com
（45） 太平 洋证 券股 份有限 公司
办 公地 址： 北京 市西 城区北 展北 街 9 号华 远企 业号 D 座三 单元
法 定代 表人 ：李 长伟
联 系人 ：王 婧
客 户服 务电 话：95397
公 司网 址：www.tpyzq.com
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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27
（46） 深圳 腾元 基金 销 售有 限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田区金 田 路 2028 号 卓越 世 纪中 心 1 号楼 1806-1810
法 定代 表人 ：曾 革
联 系人 ：杨 苗苗
联 系电 话：400-877-899
客 户服 务电 话：4006-877-899
公 司网 址：www.tenyuanfund.com
（47） 上海 天天 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区龙 田 路 195 号 3C 座9 楼
客 户服 务电 话：400-1818-188
公 司网 址：www.1234567.com.cn
（48） 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 浙江 省杭 州市文 二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
联 系人 ：张 丽琼
客 户服 务电 话：4008-773-772
公 司网 址：www.5ifund.com
（49） 上海 挖财 基金 销售有 限公 司
客 户服 务电 话：021-50810673
公 司网 址： www.wacaijijin.com
（50） 西南 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 重庆 市江 北区桥 北 苑 8 号 西南 证券 大厦
邮 编：400023
法 定代 表人 ：廖 庆轩
联 系人 ：周 青
传 真：023-63786212
客 户服 务电 话：4008-096-096
公 司网 址：www.swsc.com.cn
（51） 北京 新浪 仓石 基金销 售有 限公 司
办 公地 址： 北京 市海 淀区东 北旺 西路 中关 村软 件园二 期( 西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总 部科 研
楼5 层 518 室
客 户服 务电 话：010-62675369
公 司网 址：www.xincai.com
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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28
（52） 信达 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 西大 街 甲127 号大成 大 厦 6 层
法 定代 表人 ：张 志刚
联 系人 ：张 晓辰
联 系电 话：400-800-8899
传 真：010-63081344
客 户服 务电 话：95321
公 司网 址：www.cindasc.com
（53） 兴业 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 长柳 路 36 号
法 定代 表人 ：杨 华辉
联 系人 ：（ 公邮 ）
联 系电 话：95562
客 户服 务电 话：95562
公 司网 址：www.xyzq.com.cn
（54） 宜信 普泽 （北 京）基 金销 售有 限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区建 国 路 88 号9 号楼15 层 1809
联 系电 话：400-6099-200
客 户服 务电 话：400-6099-200
公 司网 址：www.yixinfund.com
（55） 奕丰 金融 服务 （深圳 ）有 限公 司
客 户服 务电 话：400-684-0500
公 司网 址：www.ifastps.com.cn
（56） 中国 银河 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 中国 北京 西城区 金融 大 街35 号国 际 企业大 厦 C 座
邮 编：100033
法 定代 表人 ：陈 共炎
联 系人 ：辛 国政
传 真：010-83574807
客 户服 务电 话：4008-888-888 或95551
公 司网 址：www.chinastock.com.cn
（57） 招商 证券 股份 有限公 司 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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29
办 公地 址： 深圳 市福 田区福 华一 路 111 号 招商 证券大 厦 23 楼
邮 编：518033
法 定代 表人 ：霍 达
联 系人 ：黄 婵君
联 系电 话：95565
传 真：0755-82943227
客 户服 务电 话：95565
公 司网 址：www.newone.com.cn
（58） 中航 证券 有限 公司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区2 号 中 航资本 大 厦 35 层
邮 编：100102
法 定代 表人 ：王 晓峰
联 系人 ：王 紫雯
联 系电 话：400-886-6567
传 真：010-59562637
客 户服 务电 话：400-8866-567
公 司网 址：www.avicsec.com
（59） 中国 国际 金融 股份有 限公 司
办 公地 址： 北京 市建 国门外 大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层
法 定代 表人 ：毕 明建
联 系人 ：吕 卓
联 系电 话：010-65051166
传 真：010-65058065
客 户服 务电 话：400-910-1166
公 司网 址：www.cicc.com
（60） 中经 北证 （北 京）资 产管 理有 限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区车 公庄 大 街4 号 5 号楼 1 层
客 户服 务电 话：400-600-0030
公 司网 址：www.bzfunds.com
（61） 中泰 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 花园 石桥 路 66 号 东 亚银行 金融 大 厦 18 层
法 定代 表人 ：李 玮
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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30
联 系人 ：秦 雨晴
联 系电 话：95538
传 真：021-20315125
客 户服 务电 话：95538
公 司网 址：www.zts.com.cn
（62） 中国 中投 证券 有限责 任公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田区益 田路 与福 中路 交界 处荣超 商务 中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法 定代 表人 ：高 涛
联 系人 ：胡 芷境
传 真：0755-82026539
客 户服 务电 话：95532 或400-600-8008
公 司网 址：www.china-invs.cn
（63） 中信 建投 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 北京 东城 区朝内 大 街 2 号 凯恒 中 心B 座 18 层
法 定代 表人 ：王 常青
联 系人 ：许 梦园
客 户服 务电 话：95587
公 司网 址：www.csc108.com
（64） 中信 期货 有限 公司
办 公地 址： 深圳 市福 田区中 心三 路 8 号卓 越时 代广场 （二 期） 北 座 13 层1301-1305 室、14
层
法 定代 表人 ：张 皓
联 系人 ：刘 宏莹
联 系电 话：010-60838677
传 真：0755-83217421
客 户服 务电 话：400-990-8826
公 司网 址：www.citicsf.com
（65） 中信 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦
邮 编：100026
法 定代 表人 ：张 佑君
华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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31
联 系人 ：王 一通
传 真：010-60833739
客 户服 务电 话：95548
公 司网 址：www.cs.ecitic.com
（66） 中信 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦
邮 编：100026
法 定代 表人 ：张 佑君
联 系人 ：王 一通
传 真：010-60833739
客 户服 务电 话：95548
公 司网 址：www.cs.ecitic.com
（67） 中银 国际 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路200 号中 银大 厦 31 楼
邮 编：200120
法 定代 表人 ：宁 敏
联 系人 ：许 慧琳
联 系电 话：400-620-8888
传 真：021-50372474
客 户服 务电 话：400-620-8888
公 司网 址：www.bocichina.com
（68） 深圳 众禄 基金 销售股 份有 限公 司
办 公地 址： 深圳 市罗 湖区梨 园 路 8 号 HALO 广场 4 楼
联 系电 话：400-678-8887
客 户服 务电 话：400-678-8887
公 司网 址：www.zlfund.cn
基金管理 人可根据有 关法律法规的要求 ，选择 其他符合要求的机 构代理 销售本基金，并 及
时公告 。
2、场 内销售 机构
本基金 办理 场内 认购 、 申 购和赎 回 业 务的 销售 机构 为具有 基金 销售 业务 资格 、 并经 上海 证
券交易所 和中国证 券登记 结算有限责任公司 认可的 上海证券交易所 会 员。 具 体会员单位名单 可
在 上海 证券 交易 所网站 查询 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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32
本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 销售资 格 的 上 海 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所
系统办 理本 基金 的场 内认 购业务 。基 金管 理人 将不 就此事 项进 行公 告。
( 二) 登记机 构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系电 话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人 ：朱 立元
( 三) 出具法 律意 见书 的 律 师事 务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼
负责人 ： 俞 卫锋
联系电 话： （86 21 ） 3135 8666
传真: （86 21 ） 3135 8600
联系人 ：丁媛
经办律 师： 黎明 、丁媛
( 四) 审计基 金财 产的 会计 师事 务所
名称： 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
注册地 址： 中国 上海 市黄 浦区延 安东 路 222 号 外滩 中心 30 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区延 安东 路 222 号 外滩 中心 30 楼
执行事 务合 伙人 ：曾 顺福
联系电 话： （021 ） 61418888
传真： （021 ） 63350177
联系人 ：曾 浩
经办注 册会 计师 ：曾 浩、 吴凌志
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33
六 、 基金的募集
本基金 经中 国证 监会 证监 许可 【2018 】582 号 《 关于 准予华 宝标 普沪 港深 中国 增强价 值指 数
证券投 资基 金 （LOF） 注册 的批复 》 核 准， 由基 金管 理人依 照 《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 销
售办法 》 、基 金合 同及 其 他有关 规定 募集 ，募 集期 从 2018 年8 月27 日 起， 至2018 年10 月 19
日止， 共募 集246,672,793.41 份基 金份 额， 有效 认 购户数 为2,975 户。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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七 、基金的备案
本基金 基金 合同 于2018 年10 月25 日正 式生 效。 《基金 合同》 生效 后， 连 续20 个工 作日 出
现基金 份额 持有 人数 量不 满200 人或 者基 金资 产净 值低于5000 万元 情形 的， 基金管 理人 应当 在
定期报 告中 予以 披露 ；连 续 60 个工 作日 出现 前述 情 形之一 的， 基金 管理 人应 当向中 国证 监 会
报告并 提出 解决 方案 ，如 转换运 作方 式、 与其 他基 金合并 或者 终止 基金 合同 等，并 召开 基金 份
额持有 人大 会进 行表 决。
法 律法 规另 有规 定时 ，从其 规定 。
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35
八 、 基 金 份 额 的上 市 交 易
（ 一） 上市 交易 的基 金份 额
根据有关规定，本基金 基 金合同生效后，本基金 基 金份额（二级市场交易 代 码：501310 ）
具备上 市条 件， 于2018 年11 月22 日起 在上 海证 券交易 所上 市交 易。
（ 二） 上市 交易 的地 点
上海证 券交 易所 。
（ 三） 上市 交易 的时 间
基金合 同生 效后 ， 本 基金 将申请 在上海 证 券交 易所 上市交 易。
在确定上市交易的时 间后 ，基金管 理人应依据 法律 法规规定在指定媒介 上刊 登上市交易公
告书。
（ 四） 上市 交易 的条 件
基金合同生效后具备 下列 条件，基金管理人可 依据 《上海证券交易所证 券投 资基金上市规
则》， 向上 海证 券交 易所 申请上 市：
1 、募 集金 额不 少于2 亿 元 人民币 ；
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人；
3 、上 海证 券交 易所 规定 的 其他条 件。
基金获 准在 上海 证券 交易 所上市 的， 基金 管理 人应 在基金 上市 前至 少 3 个 工 作日发 布基 金
上市交 易公 告书 。
（ 五） 上市 交易 的规 则
本基金上市交易遵循 《上海 证券交易所交易规 则》 及《上海证券交易所 证券 投资基金上市
规则》 等有 关 规 定。
（ 六） 上市 交易 的费 用
本基金 上市 交易 的费 用按 照 上海 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。
（ 七） 上市 交易 的行 情揭 示
本基金在上海 证券交 易所 挂牌交易，交易行情 通过 行情发布系统揭示。 行情 发布系统同时
揭示本 基金 前一 交易 日的 基金份 额净 值。
（ 八） 上市 交易 的停 复牌 和终止 上市 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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36
本基金的停复牌和终 止上 市按照相关法律法规 、中 国证监会及 上海证券 交易 所的相关规定
执行。
（ 九） 其他 事项
相关法律法规、中国 证监 会 、上海证券交易所 及中 国证券登记结算有限 责任 公司 对基金上
市交易的规则等相 关规定 内容进行调整的， 本基金 《基金合同》相应 予以修 改 ，且此项修改 无
须召开 基金 份额 持有 人大 会，并 在本 基金 更新 的招 募说明 书中 列示 。
（ 十） 若上海 证 券交 易所、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 增加 了基 金上 市交 易的新 功能 ，
基金管 理人 可以 在履 行适 当的程 序后 增加 相应 功能 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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37
九 、 基金份 额 的申 购 与 赎回
（一） 申购 与赎 回的 场所
基金合 同生 效后 ，投 资者 可通过 场外 、场 内两 种方 式对 基 金份 额 进 行申 购与 赎回。
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。
投资者可使用开放式 基金 账户，通过基金管理 人的 直销中心和其他场外 销售 机构，办理 基
金 的场 外申 购与 赎回 业务 。
投资者 也可 使用 上海 证券 账户 ， 通 过上海 证 券交 易所 系统办 理基金 的 场内 申购 与赎回 业务 。
场内申购和赎回业 务的场 所为具有基金销售 业务资 格 且具有相应业务 资格 的 上海证券交易所 会
员单位 。
具体的基金 销售机构 将由 基金管理人在招募说 明书 或其他相关公告中列 明。 基金管理人可
根据情况变更或增 减销售 机构，并予以公告 。基金 投资者应当 在销售 机构办 理基金销售业务 的
营业场 所或 按销 售机 构提 供的其 他方 式办 理基 金份 额的申 购与 赎回 。
（二） 申购 与赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
本基金的开放日为港 股通 交易日， 具体办理时 间为 上海证券交易所、深 圳证 券交易所的 港
股通 正常交易日的 交易时 间，但基金管理人 根据法 律法规、中国证监 会的要 求或基金合同的 规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。
基金合同生效后， 若出现 新的证券/期货交易市 场、 证券/期货交易所交易 时间 变更或其他
特殊情况，基金管 理人将 视情况对前述开放 日及开 放时间进行相应的 调整， 但应在实施日前 依
照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。
2 、申 购 、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理申购，具体业 务办 理时间在 相关
公告中 规定 。
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理赎回，具体业 务办 理时间在 相关
公告中 规定 。
在确定申购开始与赎 回开 始时间后，基金管理 人应 在申购、赎回开放日 前依 照《信息披露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒 介上 公告 申购 与赎 回的 开始时 间。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转换 。华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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38
投资者在基金合同 约定之 外的日期和时间提 出申购 、赎回或转换申请 且登记 机构确认接受的，
其基金 份额 申购 、赎 回价 格为下 一开 放日 基金 份额 申购、 赎回 的价 格。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1 、
“
未 知价
”
原 则 ， 即 申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的 基 金份 额 净 值为基 准进 行
计算；
2 、
“
金额 申购 、份 额赎 回
”
原则 ， 即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4 、场外 赎 回遵 循
“
先进 先 出
”
原 则， 即按 照投 资者 认购、 申购 的先 后次 序进 行顺序 赎 回 ；
5 、 场内 申购 与赎 回业 务遵 循 上海 证券 交易 所 、 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务
规定。 若相关法律 法规、 中国证监会、 上海 证券交 易所 或中国证券登 记结算 有限责任公司对 场
内申购 、赎 回业 务等 规则 有新的 规定 ，按 新规 定执 行。
基金管理人可在法律 法规 允许的情况下，对上 述原 则进行调整。基金管 理人 必须在新规则
开始实 施前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者必须根据销售 机构 规定的程序，在开放 日的 具体业务办理时间内 提出 申购或赎回的
申请。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资者申购 基金份额 时， 必须全额交付申购款 项， 投资者交付申购款项 ，申购 申请即为成
立；登记机构确认 基金份 额时，申购生效 。 若资金 在规定时间内未全 额到账 则申购不成立， 申
购款项将退回投资 者账户 ，基金管理人、基 金托管 人和销售机构等不 承担由 此产生的利息等 损
失。
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T＋7 日 （ 包括该 日 ） 内支 付赎 回款 项。 在 发生 巨
额赎回 或基金合同 载明的 其他暂停赎回或延 缓支付 赎回款项的情形 时 ，款项 的支付办法参照 基
金合同 有关 条款 处理 。
遇交易所或交易市场 数据 传输延迟、通讯系统 故障 、银行数据交换系统 故障 或其它非基金
管理人 及基 金托 管人 所能 控制的 因素 影响 业务 处理 流程， 则赎 回款 项 的 划付 相应 顺 延。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日 （T
日 ）， 在正 常情 况下 ，本 基金登 记机 构在 T+1 日 内 对该交 易的 有效 性进 行确 认。T 日 提交 的有
效申请 ，投 资者 应在 T+2 日后（ 包括 该日 ）及时 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式
查询申 请的 确认 情况 。若 申购不 成功 ，则 申购 款项 退还给 投资 者。
基金销售机构对申购 、赎 回申请的受理并不代 表申 请一定成功，而仅代 表销 售机构确实接
收到申请。申购、 赎回申 请的确认以登记机 构的确 认结果为准。对于 申请的 确认情况，投资 者
应及时 查询 。
4 、 基金 管理 人可 以在 法律 法规允 许的 范围 内， 对上 述业务 的确 认及 办理 的时 间和程 序进 行
调整， 并提 前公 告。
（五） 申购 与赎 回的 数 量 限制
1 、 投资 者通过 其他 场外 销售 机构 和直 销e 网金 申购 本基金 单笔 最低 金额为 1 元人民 币 （含
申购费 ） 。 通 过直 销柜 台首 次申购 的最 低金 额 为 10 万 元人民 币 （含 申购 费） ， 追 加申购 最低 金额
为每笔 1 元 人民 币 （ 含申 购费） 。已 有认 购 本 基金 记 录的 投 资者 不受 首次 申购 最低金 额的 限制 ，
但受追加申购最低 金额的 限制。 场外销售机 构对最 低 申购限额及交易 级差有 其他规定的，以 各
场外 销 售机 构的 业务 规定 为准。
2 、 投 资者 通过 场内 销售 机 构申购 时 ， 单笔 申购 申请 的最低 金额 为 1,000 元， 且申购 申请
的金额 必须 为1 元的 整数 倍。
3 、 其他 销 售 机构 的投资者 欲 转 入直 销 柜台 进 行交 易要 受 直销 柜台 最 低 金额 的限 制 。基 金
管理人 可根 据市 场情 况， 调 整首 次申 购的 最低 金额 。
4 、 投 资者 可 多次 申购 ， 除本 招 募说 明 书第 八 部分 中“ 拒 绝或 暂 停申 购 的情 形” 另 有约 定
外， 对 单个 投资 者 累 计持 有份额 不设 上限 限制 。
5 、 投 资者 可 将其 全部 或 部分 基金 份额 赎回 。 本基 金按 照 份额 进 行赎 回 ， 单 笔赎 回 份额 不
得低于 1 份。 基金 份额 持 有人赎 回时 或赎 回后 在某一 销售 机构 的某 一交 易账 户 内保 留的 基金 份
额 余额 不 足1 份 的， 在赎 回时需 一次 全部 赎回 。
6 、 当 接受 申 购申 请对 存 量基 金 份额 持 有人 利 益构 成潜 在 重大 不 利影 响 时， 基金 管 理人 应
当采取设定单一投 资者申 购金额上限或基金 单日净 申购比例上限、拒 绝大额 申购、暂停基金 申
购 等措 施， 切实 保护 存量 基金份 额持 有人 的合 法权 益。具 体请 参见 招募 说明 书或相 关公 告。
7 、 对 于场 内 申购 、赎 回 及持 有 场内 份 额的 数 量限 制， 上 海证 券 交易 所 和中 国证 券 登记 结
算有限 责任 公司 的相 关业 务规则 有规 定的 ，从 其最 新规定 办理 。
8 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下， 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限制 、
投资者 每个基金交 易账户 的最低基金份额余 额 限制 、 单个投资者累计 持有的 基金份额上限、单华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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个投资者单日或单 笔申购 金额上限、本基金 总规模 限额和单日净申购 比例上 限 等。基金管理 人
必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒介 上 公告 并报 中国证 监会 备案 。
（ 六） 申购 与赎 回费 用
1 、申 购费 用
本基金采取前端收费 模式 收取基金申购费用。 投资 者 可以多次申购本基 金， 申购费率按每
笔申购 申请 单独 计算 。本 基金的 申购 费率 表如 下 ， 场内申 购费 率 与 场外 申购 费率相同 。
申购金 额（ 元）
申购费 率
100 万 以下
1.20%
大于等 于 100 万 ， 小 于200 万
0.60%
200 万 （含 ）以 上
按笔收 取，1000 元/ 笔
申购费用由投资者承 担， 不列入基金财产，主 要用 于本基金的市场推广 、销 售、登记 费等
各项费 用。
2 、赎 回费 用
本基金 的赎 回费 率表 如下 ，场内 赎回 费率 与场 外赎 回费率 相同 。
持有基 金份 额期 限 赎回费 率
小于7 日 1.50%
大于等 于 7 日， 小于 6 个月 0.50%
大于等 于 6 个月 ，小 于1 年 0.25%
大于等 于 1 年 0
注：此处 一 月按 30 日计算， 一年 按365 日 计算
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收取 。
对于收 取的 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者的 赎回 费 ，基金 管理 人将 其全 额计 入基金 财产 。对于
收取的 持续 持有 期长 于等 于 7 日的 投资 者的 赎回 费 ，基金 管理 人将 不低 于赎 回费总 额的 25% 计
入基金 财产 ，其 余用 于支 付登记 结算 费和 其 他 必要 的手续 费。
3 、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并 最迟 应 于新的 费率 或收
费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
4 、 基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金促
销计划，定期或不 定期地 开展基金促销活动 。在基 金促销活动期间， 按相关 监管部门要求履 行华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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41
必要手 续后 ，基 金管 理人 可以适 当调 低基金 的 各项 销售 费 率。
5 、 办理 场内 申购、 赎回 业 务应遵 守 上 海证 券交 易所 及中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 有
关业务规则。若相 关法律 法规、中国证监会 、 上海 证券 交易所或中国 证券登 记结算有限责任 公
司对场内申购、赎 回业务 规则有新的规定， 基金合 同相应予以修改， 并按照 新规定执行，且 此
项修改 无须 召开 基金 份额 持有人 大会 。
6 、 当发 生大 额申 购或 赎回 情形时 ， 基 金管 理人 可以 采用摆 动定 价机 制以 确保 基金估 值的 公
平性。 具体 处理 原则 与操 作规范 遵循 相关 法律 法规 以及监 管部 门、 自律 规则 的规定 。
（七） 申购 份额 、赎 回金 额 与基 金份 额净 值 的 计算
1 、申 购份 额的 计算 方式
本基金 的场 外、 场内 申购 均采用 金额 申购 的方 式， 申购金 额包 括申 购费 用和 净申购 金额 。
申购费 用适 用比 例费 率 时 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日 的基 金 份 额净 值
申购费 用适 用固 定金 额时 ：
申购费 用= 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额-申 购费用
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当 日 的基 金 份 额净 值
场外申 购份 额计 算结 果按 四舍五 入方 法， 保留 到小 数点后 2 位， 由此 产生 的 收益或 损失 由
基金财产承担；场 内申购 份额计算结果 先按 四舍五 入的原则保留到小 数点后 两位，再按截位 法
保留到整数位，小 数部分 对应的剩余金额由 场内证 券经营机构退还投 资者 。 申 购费用、净申 购
金额的计算按四舍 五入方 法，保留到小数点 后两位 ，由此误差产 生的 收益或 损失由基金资产 承
担。
例： 假定 某 投 资者 投资 100,000 元通 过场 外 本 基金 ， 对 应的 申购 费率 为1.2% ， 申 购当 日的
基金份 额净 值 为1.0861 元， 该投 资者 可得 到的 基金 份额为 ：
净申购 金额=100,000/ （1+1.2%） ＝98,814.23 元
申购费 用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元
申购份 额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份
即： 投 资者 投资100,000 元 通过 场外 申购 本基 金 ， 假定申 购当 日 的 基金 份额 净值 为 1.0861
元，可 得 到90,980.78 份 基金份额 。
例： 假定 某 投 资者 投资 100,000 元通 过场 内申购 基金 份额 ， 对应 的申 购费 率 为 1.2%， 申购华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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当 日的 基金 份额 净值 为 1.0861 元， 该 投 资者 可得 到 的基金 份额 为：
净申购 金额=100,000/ （1+1.2%） ＝98,814.23 元
申购费 用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元
申购份 额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份=90,980 份
退款金 额=0.78 ×1.0861 ＝0.85 元
即： 投 资者 投资100,000 元 通过场 内申购 基金 份额 ， 假 定申购 当日 的基 金份 额净 值为1.0861
元，可得到 90,980 份基金 份额， 退款 金额 为0.85 元 。
2 、赎 回金 额的 计算 方式
本基金 赎回 采用 份额 赎回 的方式 。赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎回 总额 －赎 回 费用
上述计算结果均按四 舍五 入方法，保留到小数 点后 两位，由此产生的收 益或 损失由基金财
产承担 。
例： 某投 资者 赎回10,000 份基金 份额 ， 持有 期限9 个月 ， 对 应的 赎回 费率 为0.25% ， 假设
赎回当 日基 金份 额净 值 是1.1615 元 ，则 其可 得到 的 赎回金 额为 ：
赎回总 额=10,00 0×1.1615=11,615.00 元
赎回费 用=11,615 ×0.25%=29.04 元
赎回金 额=11,615-29.04=11,585.96 元
即： 某投 资者 赎回10,000 份基金 份额 ， 持有 期限9 个月 ， 对 应的 赎回 费率 为0.25% ， 假设
赎回当 日基 金份 额净 值 是1.1615 元， 则 其可 得到 的 赎回金 额 为11,585.96 元。
3 、 基 金份 额净 值的计 算， 保留到 小数 点 后 4 位 ， 小 数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 收
益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日内公 告。 遇特
殊情况 ，经 中国 证监 会同 意，可 以 适 当延 迟计 算或 公告。
（ 八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资者的 申购 申
请。 当前一估值日 基金资 产净值 50%以 上的资产出 现无可参考的活跃 市场价 格且采用估值技 术
仍导致公允价值存 在重大 不确定性时，经与 基金托 管人协商确认后， 基金管 理人应当暂停基 金
估值并 暂停 接受 基金 申购 申请。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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3 、证券/期货 交易所交 易 时间非正常停市 或 者港股 通临时停市 ，导致 基金管 理人无法计算
当日基 金资 产净 值。
4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请 会 影响 或损 害现有 基金 份额 持有 人利 益时。
5 、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩 产
生负面 影响 ， 或 发生 其他 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。
6 、 基 金管 理人、 基金 托管 人、 基 金销 售机 构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、 基
金登记 结算 系统 、证 券登 记系统 或基 金会 计系 统无 法正常 运行 。
7 、 指数 编制 单位 或指 数发 布机构 因异 常情 况使 指数 数据无 法正 常计 算、 计算 错误或 发布 异
常时。
8 、港 股通 交易 额度 不足 。
9 、 基 金管 理人 接受 某笔 或 者某些 申 购 申请 有可 能导 致单一 投资 者持 有基 金份 额 数的 比例 达
到或者 超过 基金 份额 总数 的 50% ，或 者变 相规 避50% 集中度 的情 形时 。
10 、申请超过基金管 理人 设定的基金总规模、 单日 净申购比例上限、单 一投 资者单日或单
笔申购 金额 上限 的。
11、法 律法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述第 1、2 、3 、5、6、7、8、11 项 暂停 申购 情形 之 一且 基金 管理 人决 定暂停 接受 投
资者的申购申请 时 ，基金 管理人应当根据有 关规定 在指定媒介上刊登 暂停申 购公告。如果投 资
者的申购申请被拒 绝，被 拒绝的申购款项将 退还给 投资者。在暂停申 购的情 况消除时，基金 管
理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。
（ 九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资者的 赎回 申
请或延缓支付赎回 款项。 当前一估值日基金 资产净 值 50%以上的 资产出现无 可参考的活跃市 场
价格且采用估值技 术仍导 致公允价值存在重 大不确 定性时，经与基金 托管人 协商确认后，基 金
管理人 应当 暂停 接受 基金 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项。
3 、证券/期货 交易所交 易 时间非正常停市 或 者港股 通临时停市 ，导致 基金管 理人无法计算
当日基 金资 产净 值。
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。
5 、 发生 继续 接受 赎回 申请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形时 ， 可 暂停 接受投 资者 的华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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赎回申 请。
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上述情形之一且 基金 管理人决定暂停接受 基金 份额持有人的赎回申 请或 延缓支付赎回
款项 时 ， 基金 管理 人应 在 当日报 中国 证监 会备 案 ， 已确认 的赎 回申 请 ， 基 金 管理人 应足 额支 付；
如暂时不能足额支 付， 对 于场外赎回申请， 应将可 支付部分按单个账 户申请 量占申请总量的 比
例分 配 给赎 回申 请人 ，未 支付部 分可 延期 支付 。若 出现上 述第 4 项所 述情 形 ，按基 金合 同的 相
关条款处理。基金 份额持 有人在申请赎回时 可事先 选择将当日可能未 获受理 部分予以撤销。 出
现暂停赎回或延缓 支付赎 回款项时，场内赎 回申请 按照上海证券交易 所及中 国证券登记结算 有
限责任公司的有关 业务规 则办理。 在暂停赎 回的情 况消除时，基金管 理人应 及时恢复赎回业 务
的办理 并公 告。
（十） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式
1 、巨 额赎 回的 认定
若本基金单个开放日 内的 基金份额净赎回申请 （ 赎 回申请份额总数加上 基金 转换中转出申
请份额总数后扣除 申购申 请份额总数及基金 转换 中 转入申请份额总数 后的余 额 ）超过前一开 放
日的基 金总 份额 的10% ， 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。
2 、巨 额赎 回的 场外 处理 方 式
当 基金出现巨额赎回 时， 基金管理人可以根据 基金 当时的资产组合状况 决定 全额赎回或部
分延期 赎回 。
（1 ） 全 额赎 回 ： 当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 者的全 部赎 回申 请时 ， 按 正常赎 回程 序
执行。
（2） 部 分延 期赎 回： 当 基 金管理 人认 为支 付投 资者 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投资 者
的赎回申请而进行 的财产 变现可能会对基金 资产净 值造成较大波动时 ，基金 管理人在当日接 受
赎回比 例不 低于 上一 开放 日基金 总份 额 的10% 的前 提下， 可对 其余 赎回 申请 延期办 理。
若基金发生巨额赎回 ，且 存在单个赎回申请人 当日 申请赎回的份额超过 前一 工作日基金总
份额 20%（
“
大额赎回申 请人
”
）的情形， 基金管 理人应当按照保护 其他赎 回申请人（
“
普通
赎回申 请人
”
） 利益 的原 则，优 先确 认普 通赎 回申 请人的 赎回 申请 。
若当日本基金流动性 可满 足普通赎回申请人的 全部 赎回申请，则对普通 赎回 申请人的全部
赎回申请予以全部 确认。 在普通赎回申请人 的赎回 申请全部确认且当 日接受 赎回比例不低于 上
一开放日基金总份 额的 10% 的前提下，在仍可接 受赎 回申请的范围内对 大额赎 回申请人的赎 回
申请按 比例 确认 。
若当日本基金流动性 已不 足以满足普通赎回申 请人 的全部赎回申请，则 按普 通赎回申请人
的单个账户赎回申 请量占 普通赎回申请人赎 回申请 总量的比例确认赎 回份额 ，而对所有未确 认华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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的赎回 申请 进行 延期 办理 。
对于未能赎回部分， 投资 者在提交赎回申请时 可以 选择延期赎回或取消 赎回 。选择延期赎
回的，将自动转入 下一个 开放日继续赎回， 直到全 部赎回为止；选择 取消赎 回的，当日未获 受
理的部分赎回申请 将被撤 销。延期的赎回申 请与下 一开放日赎回申请 一并处 理，无优先权并 以
下一开放日的基金 份额净 值为基础计算赎回 金额， 以此类推，直到全 部赎回 为止。如投资者 在
提交赎回申请时未 作明确 选择，投资者未能 赎回部 分作自动延期赎回 处理。 部分延期赎回不 受
单笔赎 回最 低份 额的 限制 。
（3） 暂停 赎回 ： 连 续 2 个 开放 日 以上 （含 本数 ） 发 生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必要 ，
可暂停 接受 基金 的赎 回申 请； 已 经接 受的 赎回 申请 可以延 缓支 付赎 回款 项， 但不得 超 过 20 个工
作日， 并应 当在 指定 媒介 上进行 公告 。
3 、巨 额赎 回的 场内 处理 方 式
当出现巨额赎回时， 场内 赎回申请按照 上海证 券交 易所 和中国证券登记 结算 有限责任公司
相应规 则进 行处 理。
4 、巨 额赎 回的 公告
当发生上述巨额赎回 并延 期办理时，基金管理 人应 当通过邮寄、 传真 、 公告 、通过销售机
构告知 等 其 他方 式在 3 个 交易日 内通 知基 金份 额持 有人， 说明 有关 处理 方法 ，同时 在指 定媒 介
上刊登 公告 。
（ 十一 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告
1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的 ， 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案， 并在 规定
期限内 在指 定媒 介上 刊登 暂停公 告。
2 、 如发 生暂 停的 时间 为 1 日， 基金 管理 人应 于重 新 开放日 ， 在指 定媒 介上 刊 登基金 重新 开
放申购 或赎 回公 告， 并公 布最 近 1 个 开放 日的 基金 份额净 值。
3 、 如 发生 暂停 的时间 超 过1 日， 基金 管理 人可 以按 照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定自 行确
定在指定 媒介上刊 登基金 暂停公告的次数， 并应于 重新开放日，在指 定媒介 上刊登基金重新 开
放申购 或赎 回公 告， 并公 布最 近 1 个 工作 日的 基金 份额净 值。
（十二 ）基 金转 换
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办 本基金 与基 金管理人管理
的其他基金之间的 转换业 务，基金转换可以 收取一 定的转换费，相关 规则由 基金管理人届时 根
据相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定制 定并 公告 ，并 提前告 知基 金托 管人 与相 关机构 。
（ 十三 ）基 金的 非交 易过 户 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金的非交易过户是 指基 金登记机构受理继承 、捐 赠和司法强制执行 等 情形 而产生的非交
易过户以及登记机 构认可 、 符合法律法规的 其它非 交易过户。无论在 上述何 种情况下，接受 划
转的主 体必 须是 依法 可以 持有本 基金 基金 份额 的投 资者。
继承是指基金份额持 有人 死亡，其持有的基金 份额 由其合法的继承人继 承； 捐赠指基金份
额持有人将其合法 持有的 基金份额捐赠给福 利性质 的基金会或社会团 体；司 法强制执行是指 司
法机构依据生效司 法文书 将基金份额持有人 持有的 基金份额强制划转 给其他 自然人、法人或 其
他组织。办理非交 易过户 必须提供基金登记 机构要 求提供的相关资料 ，对于 符合条件的非交 易
过户申 请按 基金 登记 机构 的规定 办理 ，并 按基 金登 记机构 规定 的标 准收 费。
（ 十四 ）基 金份 额的 登记 和转托 管
1 、基 金份 额的 登记
（1 ） 本 基金 的基 金份 额采 用分系 统登 记的 原则 。 场 外认购 或申 购的 基金 份额 ， 登 记在 登记
结算系统中基金份 额持有 人开放式基金账户 下；场 内认购、申购、买 入或通 过跨系统转托管 从
场外转 到场 内的 基金 份额 ，登记 在证 券登 记系 统基 金份额 持有 人上 海证 券账 户下。
（2） 登 记在 证券 登记 系统 中的基 金份 额， 可以 直接 申请场 内赎 回或 在本 基金 上市后 在上 海
证券交 易所 上市 交易 。
（3 ） 登 记在 登记 结算 系统 中的基 金份 额 ， 可 以直 接 申请场 外赎 回 ， 也 可以 办 理跨系 统转 托
管转至 证券 登记 系统 后， 在上海 证券 交易 所上 市交 易。
2 、基 金份 额的 转托 管
基金份额持有人可办 理已 持有基金份额在不同 销售 机构之间的转托管。 本基 金的转托管包
括系统 内转 托管 和跨 系统 转托管 。
（1） 系统 内转 托管
1 ）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构
（网点）之间进行 转托管 或在证券登记系统 内不同 会员单位（交易单 元）之 间进行指定关系 变
更的行 为。
2 ） 基 金份 额登 记在 登记 结 算系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 基金 份额 赎回 业务的 销售 机
构（网 点） 时， 须办 理已 持有基 金份 额的 系统 内转 托管。
3 ）募 集期 内不 得办 理系 统 内转托 管。
（2） 跨系 统转 托管
1 ） 跨 系统 转托 管是 指基 金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 登记 结算 系统 和证 券登记 系统 之
间进行 转托 管的 行为 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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2 ） 跨 系统 转托 管的 具体 业 务按照 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司及 上海 证券 交易所 的相 关
规定办 理。
（3） 基金 销售 机构 可以 按 照相关 规定 向基 金份 额持 有人收 取转 托管 费。
（4） 本基 金上 市前、 权益 分派期 间、 上海 证券 交易 所规定 相应 停牌 日期 、 基 金份额 处于 质
押、冻 结状 态或 出现 上海 证券交 易所 、登 记机 构规 定的其 他情 形时 ，不 得办 理跨系 统转 托管 。
（十五 ） 定 期定 额投 资计 划
基金管理人可以为投 资者 办理定期定额投资计 划， 具体规则由基金管 理 人另 行规定。 投资
者 在办理定期定额 投资计 划时可自行约定每 期扣款 金额，每期扣款金 额必须 不低于基金管理 人
在相关 公告 或更 新的 招募 说明书 中所 规定 的定 期定 额投资 计划 最低 申购 金额 。
（ 十六 ）基金 份额 的 冻结 和解冻
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认可 、
符合法 律法 规的 其他 情况 下的冻 结与 解冻 。
（ 十七 ）基 金份 额的 转让
在法律法规允许且条 件具 备的情况下，基金管 理人 可受理基金份额持有 人通 过中国证监会
认可的交易场所或 者交易 方式进行份额转让 的申请 并由登记机构办理 基金份 额的过户登记。 基
金管理人 拟受理基 金份额 转让业务的，将提 前公告 ，基金份额持有人 应根据 基金管理人公告 的
业务规 则办 理基 金份 额转 让业务 。
（ 十八 ）基 金份 额的 质押
如相关法律法规允许 基金 管理人办理基金份额 的质 押业务，基金管理人 可制 定和实施相应
的业务 规则 。
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十、基金的投资
（ 一） 投资 目标
紧密跟踪标的指数， 追求 跟踪偏离度和跟踪误 差最 小化。正常情况下， 本基 金力争控制净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年 化跟 踪 误 差 不 超 过
5% 。
（ 二） 投资 范围
本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具， 包括 标的指数成份股 、备 选成份股、 依
法发行上市的 其他 股票（ 包括港股通标的股 票和中 国证监会核准发行 上市的 股票） 、债券（国
债、央行票据、金 融债券 、企业债券、公司 债券、 中期票据、短期融 资券、 超短期融资券、 次
级债券、政府支持 机构债 、政府支持债券、 地方政 府债、可转换债券 及其他 经中国证监会允 许
投资的债券）、债 券回购 、资产支持证券、 银行存 款（包括协议存款 、定期 存款及其他银行 存
款）、货币市场工 具、权 证、股指期货 以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融 工
具 （但 须符 合中 国证 监会 相关规 定 ） 。
本基金 可以 参与 融资 和转 融通证 券出 借业 务。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，可以
将其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为：
本基金投资于标的指 数成 份股及其备选成份股 的比 例不低于基金资产净值 的 90%，且投资
于标的指数成份股 及其备 选成份股的比例不 低于非 现金基金资产的 80%；每 个交易日日终在 扣
除股指期货合约需 缴纳的 交易保证金后，基 金保留 的现金 （不包括结 算备付 金、存出保证金 、
应收申 购款 等） 或者 投资 于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的5% 。
本基金出于跟踪标的 指数 的需要，选择将部分 基金 资产投资于港股或选 择不 将 基金资产投
资于港 股， 基金 资产 并非 必然投 资港 股。
本基金通过港股通投 资标 的指数的成份股、备 选成 份股，未来如果港股 通业 务规则发生变
化或出 现法 律法 规或 监管 部门允 许投 资的 其他 模式 ， 基金管 理人 可在 履行 适当 程序后 相应 调 整 。
（ 三） 投资 策略
本基金主要采用组合 复制 策略及适当的替代性 策略 以更好的跟踪标的指 数， 实现基金投资
目标。正常情况下 ，本基 金力争控制净值增 长率与 业绩比较基准之间 的日均 跟踪偏离度的绝 对
值不超 过0.5% ，年 化跟 踪 误差不 超 过 5% 。
1 、组 合复 制策 略 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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本基金主要采取完全 复制 法，即按照标的指数 成份 股及其权重构建基金 的股 票投资组合，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。
2 、替 代性 策略
对于出现市场流动性 不足 、因法律法规原因个 别成 份股被限制投资等情 况， 导致本基金无
法获得足够数量的 股票时 ，基金管理人将通 过投资 成份股、非成份股 、成份 股个股衍生品等 进
行替代 。
3 、债 券投 资策 略
本基金债券 投资的目 的是 在保证基金资产流动 性的 同时有效利用基金资 产， 提高基金资产
的投资收益。 本基 金债券 投资组合将采用自 上而下 的投资策略，根据 宏观经 济分析、资金面 动
向分析 等判 断未 来利 率变 动走势 ，并 利用 债券 定价 技术， 进行 个券 选择 。
4 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金将通过对宏观 经济 、资产池结构以及资 产池 资产所在行业景气变 化等 因素的研究，
综合运用久期管理 、收益 率曲线、个券选择 和把握 市场交易机会等积 极策略 ，在严格遵守法 律
法规和基金合同， 控制信 用风险和流动性风 险的前 提下，选择经风险 调整后 相对价值较高的 品
种进行 投资 ，以 期获 得长 期稳定 收益 。
5 、股 指期 货投 资策 略
本基金投资股指期货 将根 据风险管理的原则， 以套 期保值为目的，主要 选择 流动性好、交
易活跃的股指期货 合约， 以降低股票仓位调 整的交 易成本，提高投资 效率， 从而更好地跟踪 标
的指数 ，实 现投 资目 标。
6 、融 资及 转融 通投 资策 略
本基金将在充分考虑 风险 和收益特征的基础上 ，审 慎参与融资及转融通 业务 。本基金将根
据市场情况和组合 风险收 益，确定投资时机 、标的 证券以及投资比例 。若相 关融资及转融通 业
务的法 律法 规发 生变 化， 本基金 将从 其最 新规 定， 以符合 上述 法律 法规 和监 管要求 的变 化。
7 、其 他金 融工 具投 资策 略
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资于其 他金 融产品，基金管理人 将根 据监管机构的
规定及本基金的投 资目标 ，在履行 适当程序 后 制定 与本基金相适应的 投资策 略、比例限制、 信
息披露 方式 等。
（四） 投资 限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 其备 选成 份股 的比例 不低 于基 金资 产净值 的 90%，且
投资于 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的80% ； 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（2 ） 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 ， 基 金保 留 的现金 （ 不包
括结算备付金、存 出保证 金、应收申购款等 ） 或者 投资于到期日在一 年以内 的政府债券的比 例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% ；
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10% ；
（5）本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ；
（6） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%； 因 证券
市场波动、上市公 司股票 停牌、基金规模变 动等基 金管理人之外的因 素致使 基金不符合该比 例
限制的 ，基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ；
（7） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值 的
10%；
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ；
（9） 本基 金持 有的同 一 （ 指同一 信用 级别 ） 资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持 证
券规模 的 10%；
（10）本基金管理人 管理 的全部基金投资于同 一原 始权益人的各类资产 支持 证券，不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10%；
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB） 的资 产支 持证 券 。基金 持有 资
产支持 证券 期间 ，如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应在 评级 报告 发布之 日起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；
（12）基金财产参与 股票 发行申购，本基金所 申报 的金额不超过本基金 的总 资产，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
（13）本基金进入全 国银 行间同业市场进行债 券回 购的资金余额不得超 过基 金资产净值的
40% ； 在全 国银 行间 同业 市 场中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不展期 ；
（14） 本基 金参 与股 指期 货交易 ， 应 当遵 守下 列要 求 ：
1 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ；
2 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超 过基
金资产 净值 的100%； 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债 券 （不含 到期 日在 一年以 内 的政府 债券 ） 、 权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ；
3 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20% ；
4 ） 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入 、 卖 出股 指期 货 合约价 值 ， 合 计 （ 轧差 计 算） 应当 符合华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约 定；
5 ） 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （不 包括 平仓 ） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交
易日基 金资 产净 值 的20% ；
（15） 本基 金资 产总 值不 得超过 基金 资产 净值 的 140% ；
（16）本基金参与融 资的 ，每个交易日日终， 本基 金持有的融资买入股 票与 其他有价证券
市值之 和， 不得 超过 基金 资产净 值 的95% ；
（17）本基金参与转 融通 证券出 借业务的，在 任何 交易日日终，参与转 融通 证券出借交易
的资产 不得 超过 基金 资产 净值 的 50% ， 证 券出借 的 平均剩 余期 限不 得超 过 30 天， 平 均剩 余期 限
按照市 值加 权平 均计 算；
（18）本基金投资流 通受 限证券，基金管理人 应事 先根据中国证监会相 关规 定，与基金托
管人在 基金 托管 协议 中明 确基金 投资 流通 受限 证券 的比例 ，根 据比 例进 行投 资；
（19）本基金与私募 类证 券资管产品及中国证 监会 认定的其他主体为交 易对 手方开展逆回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致；
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》 约定 的其 他投 资限 制。
除上述 第（2） 、（6 ）、 （11） 、（19） 项外 ，因 证券/ 期货 市场 波动 、 证 券 发行人 合并 、
基金规模变动等基 金管理 人之外的因素致使 基金投 资比例不符合上述 规定投 资比例的，基金 管
理人应 当 在10 个交 易日 内 进行调 整 ， 但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。 法 律法 规另有 规定 的，
从其规 定。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有
关约定。 在上述期 间内， 本基金的投资范围 、投资 策略应当符合基金 合同的 约定。 基金托管 人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。
法律法规或监管部门 取消 或变更上述限制，如 适用 于本基金，基金管理 人 在 履行适当程序
后，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制 或 按变 更后 的规 定执行 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金管理人运用基金 财产 买卖基金管理人、基 金托 管人及其控股股东、 实际 控制人或者与
其有重大利害关系 的公司 发行的证券或者承 销的证 券，或者从事其他 重大关 联交易的，应当 符
合基金的投资目标 和投资 策略，遵循基金份 额持有 人利益优先原则， 防范利 益冲突，建立健 全
内部审批机制和评 估机制 ，按照市场公平合 理价格 执行。相关交易必 须事先 得到基金托管人 的
同意，并按法律法 规予以 披露。重大关联交 易应提 交基金管理人董事 会审议 ，并经过三分之 二
以上的 独立 董事 通过 。基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易 事项 进行 审查。
法律、行政法规或监 管机构 取消上述限制，如 适用 于本基金，则本基金 投资 不再受相关限
制。
（ 五） 标的 指数 与业 绩比 较基准
本基金 的标 的指 数为 标普 沪港深 中国 增强 价值 指数
本基金的业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95% ＋人民币银行活期 存
款利率 （税 后） ×5%
标普沪 港深 中国 增强 价值 指数用 于追 踪沪 港通 、深 港通范 围内 按价 值指 标选 出的 100 只 A
股和港 股的 表现 。
如果指数编制单位变 更或 停止标普沪港深中国 增强 价值指数的编制、发 布或 授权，或标普
沪港深中国增强价 值指数 由其他指数替代、 或由于 指数编制方法的重 大变更 等事项导致标普 沪
港深中国增强价值 指数不 宜继续 作为标的指 数，或 者今后法律法规发 生变化 ，证券市场中有 其
他代表性更强或者 更科学 客观的业绩比较基 准适用 于本基金时，本基 金管理 人可以依据维护 基
金份额持有人合法 权益的 原则，按监管部门 要求履 行适当程序以后变 更标的 指数、业绩比较 基
准、基金名称等并 及时公 告。其中，若变更 标的指 数涉及本基金投资 范围或 投资策略的实质 性
变更，则基金管理 人应就 变更标的指数召开 基金份 额持有人大会，并 报中国 证监会备案且在 指
定媒介公告。若变 更标的 指数对基金投资范 围和投 资策略无实质性影 响（包 括但不限于指数 编
制单位变更、指数 更名等 事项），则该等变 更无须 召开 基金份额持有 人大会 ，基金管理人应 与
基金托 管人 协商 一致 后， 报中国 证监 会备 案并 及时 公告。
（ 六） 风险 收益 特征
本基金为股票型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 水平高于混合型基金 、债 券型基金及货
币市场基金。本基 金为指 数型基金，具有与 标的指 数相似的风险收益 特征。 本基金将通过港 股
通投资香港证券市 场， 会 面临港股通机制下 因投资 环境、投资标的、 市场制 度以及交易规则 等
差异带来的特有风 险，包 括港股市场股价波 动较大 的风险、汇率风险 、港股 通机制下交易日 不
连贯可 能带 来的 风险 等 。
（ 七） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 和债 权人 权利 的 处理 原则 及方 法
1 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 和 债权 人权 利 ， 保护基 金份 额华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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持有人 的利 益；
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
4 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何不 当
利益。
（八） 基金 投资 组合 报告
本基金 投资 组合 报告 所载 数据截 至 2019 年 3 月 31 日， 本报 告中 所列 财务 数据未 经审 计。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例(%)
1 权益投资 105,363,334.95 89.59
其中：股 票 105,363,334.95 89.59
2 基金投资 - -
3 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持 证券 - -
4 贵金属投 资 - -
5 金融衍生 品投资 - -
6 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
7 银行存款 和结算 备付金 合计 10,588,218.48 9.00
8 其他资产 1,660,628.59 1.41
9 合计 117,612,182.02 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采矿业 658,674.00 0.59
C 制造业 14,906,341.00 13.39
D 电力、热 力、燃 气及水 生产 和供应业 337,938.00 0.30
E 建筑业 8,677,369.00 7.80
F 批发和零 售业 2,125,712.00 1.91
G 交通运输 、仓储 和邮政 业 - -
H 住宿和餐 饮业 - -
I 信息传输 、软件 和信息 技术 服务业 - -
J 金融业 15,043,225.00 13.52
K 房地产业 5,554,954.00 4.99
L 租赁和商 务服务 业 212,505.00 0.19 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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M 科学研究 和技术 服务业 - -
N 水利、环 境和公 共设施 管理 业 - -
O 居民服务 、修理 和其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会工作 - -
R 文化、体 育和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,516,718.00 42.69
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的港股 通投 资股 票投 资组 合
行业类别 公允价值 （人民 币） 占基金资 产净值 比例(%)
房地产 4,730,557.45 4.25
非日常生 活消费 品 2,733,390.72 2.46
工业 9,741,457.82 8.75
公用事业 1,044,805.38 0.94
金融 21,586,697.08 19.40
能源 10,170,567.27 9.14
信息技术 1,345,722.40 1.21
医疗保健 586,728.36 0.53
原材料 5,906,690.47 5.31
合计 57,846,616.95 51.98
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例(%)
1 601166 兴业银行 309,600 5,625,432.00 5.05
2 601668 中国建筑 832,700 5,096,124.00 4.58
3 03988 中国银行 1,594,000 4,867,649.45 4.37
4 00386 中国石油 化工股 份 908,000 4,821,225.85 4.33
5 00939 建设银行 830,000 4,791,529.16 4.31
6 600000 浦发银行 376,050 4,241,844.00 3.81
7 00857 中国石油 股份 944,000 4,121,646.64 3.70
8 00267 中信股份 333,000 3,347,748.50 3.01
9 03328 交通银行 483,000 2,664,029.83 2.39
10 600019 宝钢股份 341,000 2,465,430.00 2.22
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9、 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
（1） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本 基金 未投 资股 指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本 基金 未投 资股 指期 货。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本 基金 未投 资国 债期 货。
（2） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本 基金 未投 资国 债期 货。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本 基金 未投 资国 债期 货。
11 、 投资 组合 报告 附注
（1） 沪 港深 价值(LOF)基金 截至 2019 年3 月31 日 持仓前 十名 证券 中的 兴业 银行 （601166 ）
于2018 年5 月4 日 收到 银 保监会 处罚 通知 。 由 于公 司存在 ： （ 一） 重 大关 联 交易未 按规 定审 查
审批且未向监管部 门报告 ；（二）非真实转 让信贷 资产；（三）无授 信额度 或超授信额度办 理
同业业务；（四） 内控管 理严重违反审慎经 营规则 ，多家分支机构买 入返售 业务项下基础资 产
不合规；（五）同 业投资 接受隐性的第三方 金融机 构信用担保；（六 ）债券 卖出回购业务违 规
出表；（七）个人 理财资 金违规投资；（八 ）提供 日期倒签的材料； （九） 部分非现场监管 统
计数据与事实不符 ；（十 ）个别董事 未经任 职资格 核准即履职；（十 一）变 相批量转让个人 贷
款； （ 十二 ） 向四 证不 全的 房地产 项目 提供 融资 ； 被 处以罚 款 。 沪港 深价 值(LOF) 基 金截 至 2019
年 3 月 31 日持 仓前 十名 证 券中的 浦发 银行 （600000 ）于 2018 年 5 月 4 日 收到 中国银 行保 险监
督管理 委员 会处 罚通 知。 由于公 司存 在：( 一) 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则;(二)通 过资 管计华宝 标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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划投资分行协议 存款,虚增 一般存款;( 三) 通过 基础资 产在理财产品之 间的非公 允交易进行收 益
调节;( 四) 理 财 资 金 投 资 非标 准 化 债 权 资 产 比 例 超 监管 要 求;( 五) 提 供 不 实 说 明材 料, 不配合调
查取证;( 六) 以贷转存, 虚增 存 贷 款;( 七) 票据承兑,贴现业务贸易背景审 查不 严;( 八) 国内信用
证业务贸易背景审查不严;( 九) 贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;( 十) 违规 通 过 同 业 投 资
转存款方式, 虚增存款;( 十一) 票据资管业务在总行审 批驳回后仍继续办理;( 十二) 对代理收付
资金的信托计划 提供保本 承诺;(十三)以存放 同业业 务名义开办委托 定向投资 业务, 并少计风 险
资产;( 十四) 投 资 多 款 同 业理 财 产 品 未 尽 职 审 查, 涉 及金 额 较 大;( 十五) 修 改 总 行理 财 合 同 标 准
文本,导致理财资 金实际投 向与合同约定不 符;( 十六) 为非保本理财产 品出具保 本承诺函;(十七)
向关系人发放信 用贷款;( 十八)向客户收取 服务费, 但未提供实质性 服务,明显 质价不符;(十九)
收费超 过服 务价 格目 录, 向 客户转 嫁成 本； 被处 以罚 款。
本基金管理人通过对 上述 上市公司进行进一步 了解 和分析，认为上述处 分不 会对公司的投
资价值构成实质性 影响， 因此本基金管理人 对上述 股票的投资判断未 发生改 变。报告期内， 本
基金投资的前十名 证券的 其余八名证券的发 行主体 没有被监管部门立 案调查 或在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证 金 20,917.47
2 应收证券 清算款 708,119.88
3 应收股利 -
4 应收利息 2,591.61
5 应收申购 款 928,999.63
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,660,628.59
（4） 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
（5） 报告 期末 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
(6 ）投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由 于四 舍五 入的 原因 ，合计 数可 能不 等于 分项 之和。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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十一、基金 的 业绩
基金业 绩截 止日 为2019 年3 月31 日， 所列 数据 未 经审计 。
1 、本 报告 期基 金份 额净 值 增长率 与同 期比 较基 准收 益率比 较
阶段
净值增
长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2018/10/25-2018/12/31 -4.54% 0.72% -1.64% 0.94% -2.90% -0.22%
2019/01/01-2019/03/31 10.96% 1.16% 9.32% 1.18% 1.64% -0.02%
2018/10/25-2019/03/31 5.92% 0.99% 7.52% 1.07% -1.60% -0.08%
2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金累计 份额 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较 ：
华宝标 普沪 港深 中国 增强 价值指 数证 券投 资基 金（LOF ）
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2018 年 10 月25 日至 2019 年3 月 31 日）
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2018 年 10 月 25 日 ， 截至报 告日 ，本 基金 基金 合同生 效未 满
一年。
2 、 按 照基 金合 同的 约定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组 合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定， 截至 本报 告期 末， 本基金 尚处 于建 仓期 。
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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十二 、 基 金 的 财产
（ 一） 基金 资产 总值
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金款 以 及
其他投 资所 形成 的价 值总 和。
（ 二） 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
（ 三） 基金 财产 的账 户
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账户 以及 投资 所 需
的其他 专用 账户 。开 立的 基金专 用账 户与 基金 管理 人、基 金托 管人 、基 金销 售机构 和基 金登 记 机
构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。
（ 四） 基金 财产 的保 管和 处分
本 基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ，并 由基 金托管 人保 管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 、 基金登 记机 构和 基金 销售 机构以 其自 有的 财产 承担 其自身 的法 律责 任，
其债权 人不 得对 本基 金财 产行使 请求 冻结 、扣 押或 其他权 利。 除依 法律 法规 和《基 金合 同》 的 规
定处分 外， 基金 财产 不得 被处分 。
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 ，
基金财 产不 属于 其清 算财 产。基 金管 理人 管理 运作 基金财 产所 产生 的债 权， 不得与 其固 有资 产 产
生的债 务相 互抵 销； 基金 管理人 管理 运作 不同 基金 的基金 财产 所产 生的 债权 债务不 得相 互 抵 销 。
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十 三 、 基 金 资 产估 值
（ 一） 估值 日
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对外 披 露
基金净 值的 非交 易日 。
（ 二） 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 股指 期货合 约、 权证、 债券 、 资产支 持证 券和 银行 存款 本息、 应收 款项、
其它投 资等 资产 及负 债。
（ 三） 估值 方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （收
盘价） 估值 ；估 值日 无交 易的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化或 证券发 行机 构未 发 生
影响证 券价 格的 重大 事件 的，以 最近 交易 日的 市价 （收盘 价） 估值 ；如 最近 交易日 后经 济环 境 发
生了重 大变 化或 证券 发行 机构发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ，可 参考 类似 投资品 种的 现行 市 价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格；
（2） 在交 易所 市场 上市 交 易或挂 牌转 让的 债券 （另 有规定 的除 外） ， 选 取第 三方估 值机 构提
供的相 应品 种当 日的 估值 净价估 值；
（3） 对在 交易 所市 场上 市 交易的 可转 换债 券， 按照 每日收 盘价 作为 估值 全价 或按照 第三 方估
值机构 提供 的价 格估 值；
（4） 对在 交易 所市 场挂 牌 转让的 资产 支持 证券 ， 估 值日不 存在 活跃 市场 时采 用估值 技术 确定
其公允 价值 进行 估值 。如 成本能 够近 似体 现公 允价 值，应 持续 评估 上述 做法 的适当 性， 并在 情 况
发生改 变时 做出 适当 调整 。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送股 、 转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 估 值
方法估 值； 该日 无交 易的 ，以最 近一 日的 市价 （收 盘价） 估值 ；
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值 ；
（3） 对 在交 易所 市场 发行 未上市 或未 挂牌 转让 的债 券， 对 存在 活跃 市场 的情 况下， 应以 活跃华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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市场上 未经 调整 的报 价作 为计量 日的 公允 价值 进行 估值； 对于 活跃 市场 报价 未能代 表计 量日 公 允
价值的 情况 下， 按成 本应 对市场 报价 进行 调整 ，确 认计量 日的 公允 价值 ；对 于不存 在市 场活 动 或
市场活 动很 少的 情况 下， 则采用 估值 技术 确定 公允 价值；
（4） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ， 按 交易 所上市 的同 一股
票的估 值方 法估 值； 非公 开发行 有明 确锁 定期 的股 票，按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定 公 允
价值。
3 、 对 全国 银行 间市 场上 不 含权的 固定 收益 品种 ， 按 照第三 方估 值机 构提 供的 相应品 种当 日的
估值净 价估 值。 对银 行间 市场上 含权 的固 定收 益品 种，按 照第 三方 估值 机构 提供的 相应 品种 当 日
的唯一 估值 净价 或推 荐估 值净价 估值 。 对于 含投 资人 回售权 的固 定收 益品 种 ， 回 售登记 截止 日 （含
当日） 后未 行使 回售 权的 按照长 待偿 期所 对应 的价 格进行 估值 。对 银行 间市 场未上 市， 且第 三 方
估值机 构未 提供 估值 价格 的债券 ，在 发行 利率 与二 级市场 利率 不存 在明 显差 异，未 上市 期间 市 场
利率没 有发 生大 的变 动的 情况下 ，按 成本 估值 。
4 、存 款的 估值 方法
持有的 银行 定期 存款 或通 知存款 以本 金列 示， 按协 议或合 同利 率逐 日确 认利 息收入 。
5 、投 资证 券衍 生品 的估 值 方法
（1） 从持 有确 认日 起到 卖 出日或 行权 日止 ， 上 市交 易的权 证按 估值 日在 证券 交易所 挂牌 的该
权证的 收 盘 价估 值； 估值 日没有 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，按 最近 交 易
日的收 盘价 估值 ；如 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ，将 参考 监管 机构或 行业 协会 有 关
规定， 或者 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 值；
（2） 首 次发 行未 上市 的权 证， 采 用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价
值的情 况下 ，按 成本 估值 ；
（3） 因 持有 股票 而享 有的 配股权 ， 以 及停 止交 易但 未行权 的权 证， 采用 估值 技术确 定公 允价
值进行 估值 。在 估值 技术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 进行 估值 ；
（4） 股指 期货 合约 ， 一 般 以估值 当日 结算 价进 行估 值， 估 值当 日无 结算 价的 ， 且最 近交 易日
后经济 环境 未发 生重 大变 化的， 采用 最近 交易 日结 算价估 值。
6 、 估值 计算 中涉 及港 币对 人民币 汇率 的， 将依 据下 列信息 提供 机构 所提 供的 汇率为 基准 ： 当
日中国 人民 银行 或其 授权 机构公 布的 人民 币与 港币 的中间 价。
7 、基 金可 以采 用第 三方 估 值机构 按照 上述 公允 价值 确定原 则提 供的 估值 价格 数据。
8 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
9 、 当发 生大 额申 购或 赎回 情形时 ， 基 金管 理人 可以 对本基 金采 用摆 动定 价机 制， 以 确保 基金
估值的 公平 性。
10 、相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 。如 有新 增事 项， 按国家 最新 规 定
估值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律 法
规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ，应立 即通 知对 方， 共同 查明原 因， 双方 协 商
解决。
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金 的
基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任， 因此 ，就 与本 基金有 关的 会计 问题 ，如 经相关 各方 在平 等 基
础上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成一 致的 意见 ， 基 金管 理人向 基金 托管 人出 具加 盖公章 的书 面说 明后 ，
按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算结 果对 外予 以公布 。
（ 四） 估值 程序
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个 估值 日闭 市后 ， 基 金资 产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量计 算，
精确 到0.0001 元， 小数 点 后第 5 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。
基金管 理人 于每个 估值 日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。
2 、 基 金管 理人 应每 个估值日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同的 规定
暂停估 值时 除外 。基 金管 理人每 个估值 日 对基 金资 产估值 后， 将基 金份 额 净 值结果 发送 基金 托 管
人，经 基金 托管 人复 核无 误后， 由基 金管 理人 按约 定 对外 公布 。
（ 五） 估值 错误 的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及 时
性。 当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内 （ 含第 4 位 ） 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值 错 误 。
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理：
1 、估 值错 误类 型
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、或 投 资
者自身 的过 错造 成估 值错 误，导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ，过 错的 责任 人应 当对由 于该 估值 错 误
遭受损 失当 事人 （
“
受损 方
”
） 的直 接损 失按 下述
“
估值 错误 处理 原则
”
给 予赔偿 ，承 担赔 偿 责
任。
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差错 、 系华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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统故障 差错 、下 达指 令差 错等。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方， 及时
进行更 正， 因更 正估 值错 误发生 的费 用由 估值 错误 责任方 承担 ；由 于估 值错 误责任 方未 及时 更 正
已产生 的估 值错 误， 给当 事人造 成损 失的 ，由 估值 错误责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ；若 估 值
错误责 任方 已经 积极 协调 ，并且 有协 助义 务的 当事 人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正， 则其 应 当
承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ，确保 估值 错误 已 得
到更正 。
（2） 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不 对间 接损 失负 责， 并 且仅对 估值 错
误的有 关直 接当 事人 负责 ，不对 第三 方负 责。
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误责 任方
仍应对 估值 错误 负责 。如 果由于 获得 不当 得利 的当 事人不 返还 或不 全部 返还 不当得 利造 成其 他 当
事人的 利益 损失 （
“
受损 方
”
） ，则 估值 错误 责任 方应赔 偿受 损方 的损 失， 并在其 支付 的赔 偿 金
额的范 围内 对获 得不 当得 利的 当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ；如 果获 得不当 得利 的当 事 人
已经将 此部 分不 当得 利返 还给受 损方 ，则 受损 方应 当将其 已经 获得 的赔 偿额 加上已 经获 得的 不 当
得利返 还的 总和 超过 其实 际损失 的差 额部 分支 付给 估值错 误责 任方 。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
3 、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1） 查 明估 值错 误发 生的 原因， 列明 所有 的当 事人， 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定 估值 错
误的责 任方 ；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错 误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿损 失 ；
（4） 根 据估 值错 误处 理的 方法， 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 ， 由 基金 登记机 构进 行更
正，并 就估 值错 误的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人， 并采
取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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会备案 ；错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的0.5% 时， 基 金管理 人应 当公 告 ， 并报 中国证 监会 备案 。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
（ 六） 暂停 估值 的情 形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时；
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技术
仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 ，经 与基 金托 管人协 商确 认后 ，应 当暂 停基金 估值 ；
4 、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 认定 的其 它情 形。
（ 七） 基金 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管人 负 责
进行复 核。 基金 管理 人应 于每个 开放 日交 易结 束后 计算当 日的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 并 发
送给基 金托 管人 。基 金托 管人对 净值 计算 结果 复核 确认后 发送 给基 金管 理人 ，由基 金管 理人 对 基
金净值 按约 定 予 以公 布。
（八） 特殊 情况 的处 理
1 、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 8 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 资产
估值 错 误处 理。
2 、 由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券/ 期货 交易 场所 及 其 登记 结算 公司 发送 的数 据错误 等原 因，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽 然已 经采 取必 要、 适当 、合理 的措 施进 行检 查， 但是未 能发 现该 错 误
的，由 此造 成的 基金 资产 估值错 误， 基金 管理 人和 基金托 管人 可以 免除 赔偿 责任。 但基 金管 理 人
和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除或 减轻 由此造 成的 影响 。
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十四 、 基 金 收 益与 分 配
（ 一） 基金 利润 的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的余 额，
基金已 实现 收益 指基 金利 润减去 公允 价值 变动 收益 后的余 额。
（ 二） 基金 可供 分配 利润
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰 低
数。
（ 三） 基金 收益 分配 原则
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 可进 行收益 分配 ；
2 、 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资 。 登记 在登 记结 算系 统基金 份额 持有
人开放 式基 金账 户下 的基 金份额 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红利 自动 转为基 金份 额进 行 再
投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红； 登记 在证 券登记 系统 基金 份 额
持有人 上海 证券 账户 下的 基金份 额， 只能 选择 现金 分红的 方式 ，具 体权 益分 配程序 等有 关事 项 遵
循上海 证券 交易 所及 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关规 定；
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
4 、法 律 法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
（ 四） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象、 分 配
时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。
（ 五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 日 内在 指定媒 介公告并
报中国 证监 会备 案。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ） 的 时间 不得超 过 15 个工
作日。
（ 六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 对于 场外份 额 ， 当投
资者的 现金 红利 小于 一定 金额， 不足 以支 付银 行转 账或其 他手 续费 用时 ，基 金登记 机构 可将 基 金
份额持 有人 的现 金红 利自 动转为 基金 份额 。红 利再 投资的 计算 方法 ，依 照《 业务规 则》 执行 。 对华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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于场内 份额 ，现 金分 红的 计算方 法等 有关 事项 遵循 上海证 券交 易所 及中 国证 券登记 结算 有限 责 任
公司的 相关 规定 。
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十 五 、 基 金 的 费用 与税收
（ 一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、标 的指 数使 用相 关费 用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、账 户开 户费 用和 账户 维 护费 ；
10 、基 金 上 市费 用 和 年费 ；
11 、因 投资 港股 通标 的股 票而产 生的 各项 合理 费用 ；
12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.75% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E×0.75 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ， 自
动在月 初5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指
令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。 费用自 动扣 划后 ，基 金管 理人应 进行 核对 ， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×0.15 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每 日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ， 自
动在月 初5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付， 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指
令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。 费用自 动扣 划后 ，基 金管 理人应 进行 核对 ， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 基金托 管人 协商 解决 。
3 、标 的指 数使 用相 关费 用
（1） 标的 指数 许可 使用 费
标的指 数许 可使 用费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .05% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
若任一 年度 累 计 计提 指数 许可使 用费 金额 按年 度最 后一日 （如 为节 假日 取最 近一日 ）中 国 人
民银行 或其 授权 机构 公布 的汇率 中间 价折 算的 金额 小于指 数许 可使 用协 议规 定的年 度费 用下 限 ，
则基金 于该 年度 最后 一日 补提标 的指 数许 可使 用费 至指数 使用 许可 协议 规定 的费用 收取 下限 ， 本
基金标 的指 数许 可使 用费 收取下 限为 每 年30,000 美 元。
（2） 标的 指数 数据 使用 费
标的指 数数 据使 用费 每日 计提， 每 年 5,000 美 元。 计算方 法如 下：
H=5,000 × 中国 人民 银行 公 布的人 民币 兑美 元汇 率中 间价 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的指 数数 据使用 费
标的指 数数 据使 用费 每日 以人民 币 计 提， 按年 度支 付。若 由于 汇率 影响 当年 计提的 标的 指 数
数据使 用费 高于 或低 于5,000 美 元， 则基 金 于 该年 度最后 一日 调整 计提 的数 据使用 费 至 5,000 美
元。
经基金 管理 人和 基金 托管 人核对 一致 后， 由基 金管 理人向 基金 托管 人发 送标 的指数 许可 使 用
费和标 的指 数数 据使 用费 划付指 令， 基金 托管 人于 次 年首日 起 15 日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给
基金管 理人 ，由 基金 管理 人根据 指数 许可 使用 协议 所规定 的方 式支 付给 标的 指数许 可方 。
如果指 数许 可使 用协 议约 定的指 数许 可使 用费 和指 数数据 使用 费的 计算 方法 、费率 和支 付 方
式发生 调整 ，本 基金 将采 用调整 后的 方法 或 费 率计 算指数 许可 使用 费和 指数 数据使 用费 。基 金 管
理人应 及时 按照 《信 息披 露办法 》的 规定 在指 定媒 介进行 公告 ，此 项调 整无 须召开 基金 份额 持 有
人大会 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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上述
“
（一 ）基 金费 用的 种类 ” 中第 4－12 项 费用 ，根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ，按 费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失 ；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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十 六 、 基 金 的 会计 与 审 计
（ 一） 基金 会计 政策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ， 按 照有
关规定 编制 基金 会计 报表 ；
7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并以 书面方 式确 认 。
（ 二） 基金 的年 度审 计
1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事 务所
及其注 册会 计师 对本 基金 的年度 财务 报表 进行 审计 。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所， 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事务 所需
在2 日 内在 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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十 七 、 基 金 的 信息 披 露
（ 一） 本基 金的 信息 披露 应 符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《流动 性管 理 规
定》 、 《 基金 合同 》及 其他 有关规 定。
（ 二） 信息 披露 义务 人
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份 额
持有人 等法 律法 规和 中国 证监会 规定 的自 然人 、法 人和其 他组 织。
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ，并 保证所 披露 信 息
的真实 性、 准确 性和 完整 性。
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内，将 应予 披露 的基 金信 息通过 中国 证 监
会指定 媒介 披露 ，并 保证 基金投 资者 能够 按照 《基 金合同 》约 定的 时间 和 方 式查阅 或者 复制 公 开
披露的 信息 资料 。
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
（ 四） 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ，基 金信息 披露 义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。
本 基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
（ 五） 公开 披露 的基 金信 息
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议
（1） 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系， 明确 基金份 额持 有 人
大会召 开的 规则 及具 体程 序， 说 明基 金产 品的 特性 等 涉及基 金投 资者 重大 利益 的事项 的法 律文 件 。
（2） 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项， 说明基 金认 购、
申购和 赎回 安排 、 基 金投 资、 基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披露 及基 金份 额持有 人服 务等 内容 。华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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《基 金 合同 》 生 效后， 基金 管理人 在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内， 更 新招 募说 明书并 登载 在网 站
上， 将 更新 后的 招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒介 上 ； 基金 管理 人在 公告 的 15 日前向 主要 办公 场所
所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。
（3） 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等活 动 中
的权利 、义 务关 系的 法律 文件。
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的3 日 前， 将基金 招募 说 明
书、 《 基金 合同 》摘 要登 载 在指定 媒介 上； 基金 管理 人、基 金托 管人 应当 将《 基金 合 同》 、基 金托
管协议 登载 在网 站上 。
2 、基 金份 额发 售公 告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ，并 在披 露招募 说明 书 的
当日登 载于 指定 媒介 上。
3 、 《基 金合 同》 生效 公告
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公 告 。
4 、基金 份 额上 市交 易公 告 书
本基金 获准 在 上 海证 券交 易所 上 市交 易的 ，基 金管 理人应 当在 基金 份额 上市 交易前 至 少 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载于 指定 媒介 上。
5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值
《基金 合同 》生 效后 ，在 开始办 理基金 份额 申 购或 者赎回 前， 基金 管理 人应 当至少 每周 公 告
一次基 金资 产净 值 和 基金 份额净 值 。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回 后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、 基
金销售 机构 以及 其他 媒介 ，披露 开放 日 的 基金 份额 净值 和 基金 份额 累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值 和 基金 份额净 值。 基 金
管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值 和 基 金份 额累 计 净
值登载 在指 定媒 介上 。
6 、基金 份额 申 购、 赎回 价 格
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、 赎回 价格
的计算 方式 及有 关申 购、 赎回费 率， 并保 证投 资者 能够在 基金 销售 机构 查阅 或者复 制前 述信 息 资
料。
7 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并 将年 度报告 正文 登载
于网站 上， 将年 度报 告摘 要登载 在指 定媒介 上 。基 金年度 报告 的财 务会 计报 告应当 经过 审计 。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度报 告正
文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定媒介 上。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编 制完 成 基 金季 度报 告， 并 将季 度报
告登载 在指 定媒介 上。
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者 年
度报告 。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所 所
在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 报备 应当 采用 电子 文本 或 书面 报告 方式 。
如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 达到 或超 过基金 份额 总 数 20% 的情 形，为 保障 其 他
投资者 权益 ，基 金管 理人 至少应 当在 定期 报告
“
影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息
”
项下 披露 该 投
资者的 类别 、报 告期 末持 有份额 及占 比、 报告 期内 持有份 额变 化情 况及 本 基 金的特 有风 险， 中 国
证监会 认定 的特 殊情 形除 外。
本基金 持续 运作 过程 中， 应当在 基金 年度 报告 和半 年度报 告中 披露 基金 组合 资产情 况及 其 流
动性风 险分 析等 。
8 、临 时报 告
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告， 并在
公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 备案 。
前款所 称重 大事 件， 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影响 的 下
列事件 ：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ；
（2） 终止 《基 金合 同》 ；
（3） 转换 基金 运作 方式 ；
（4） 更换 基 金 管理 人、 基 金托管 人；
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ；
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更；
（7） 基金 募集 期延 长；
（8） 基 金管 理人 的董 事长 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 和基 金托 管人基 金托 管部华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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门负责 人发 生变 动；
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十；
（10） 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之三 十 ；
（11） 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 仲裁 ；
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查；
（13） 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处罚 ， 基
金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚；
（14） 重大 关联 交易 事项 ；
（15） 基金 收益 分配 事项 ；
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ；
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五；
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所；
（19） 变更 基金 销售 机构 ；
（20） 更换 基金 登记 机构 ；
（21） 本基 金 开 始办 理申 购、赎 回；
（22） 本基 金 申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更；
（23） 本基 金 发 生巨 额赎 回并延 期 办 理；
（24） 本基 金 连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请；
（25） 本基 金 暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ；
（26） 本基 金发 生涉 及基 金申购 、赎 回事 项调 整或 潜在影 响投 资者 赎回 等重 大事项 时；
（27） 本基 金增 加或 变更 份额类 别设 置；
（28） 本基 金停 复牌 或终 止上市 ；
（29） 本基 金 变 更标 的指 数 ；
（30） 本基 金采 用摆 动定 价机制 进行 估值 ；
（31） 中国 证监 会规 定的 和基金 合同 约定 的 其 他事 项。
9 、澄 清公 告
在《基 金合 同》 存续 期限 内，任 何公 共媒介 中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金 份
额价格 产生 误导 性影 响 或 者引起 较大 波动 的， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消息 进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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10 、基 金份 额持 有人 大会 决议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。
11 、投 资香 港联 合交 易所 上市的 港股 通标 的股 票相 关公告
本基金 应在 季度 报告 、半 年度报 告、 年度 报告 等定 期报告 和招 募说 明书 （更 新）等 文件 中 披
露港股 通标 的股 票的 投资 情况。 法律 法规 或中 国证 监会另 有规 定的 ，从 其规 定。
12 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。
若本基 金投 资股 指期 货， 基金管 理人 应当 在基 金季 度报告 、基 金半 年度 报 告 、基金 年度 报 告
等定期 报告 和招 募说 明书 （更新 ）等 文件 中披 露股 指期货 交易 情况 ，包 括投 资政策 、持 仓情 况 、
损益情 况、 风险 指标 等， 并充分 揭示 股指 期货 交易 对基金 总体 风险 的影 响以 及是否 符合 既定 的 投
资政策 和投 资目 标等 。
若 本基 金投 资资 产支 持证 券，基 金管 理人 应在 基金 年报及 半年 报中 披露 其持 有的资 产支 持 证
券总额 、资 产支 持证 券市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 基金 管 理
人应在 基金 季度 报告 中披 露其持 有的 资产 支持 证券 总额、 资产 支持 证券 市值 占基金 净资 产的 比 例
和报告 期末 按市 值占 基金 净资产 比例 大小 排序 的 前10 名 资产 支持 证券 明细 。
若本基 金参 与融 资及 转融 通，基 金管 理人 应当 在季 度报告 、半 年度 报告 、年 度报告 等定 期 报
告和招 募说 明书 （更 新） 等文件 中披 露参 与融 资和 转融通 证券 出借 交易 情况 ，包括 投资 策略 、 业
务开展 情况 、损 益情 况、 风险及 其管 理情 况等 。
基金管 理人 在本 基金 投资 非公开 发行 股票 后2 个交 易日内 ，在 中国 证监 会指 定媒介 披露 所 投
资非公 开发 行股 票的 名称 、数量 、总 成本 、账 面价 值，以 及总 成本 和账 面价 值占基 金资 产净 值 的
比例、 锁定 期等 信息 。
（ 六） 信息 披露 事务 管理
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事 务 。
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式
准则的 规定 。
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定，对 基金 管 理
人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额 净 值、 基金 份额 申购赎 回价 格、 基金 定期 报告和 定期 更新 的 招
募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、审 查，并 向基 金管 理人 出具 书面文 件或 者盖 章 确
认。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ，还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介
披露信 息， 但是 其他 公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披 露信息 ，并 且在 不同 媒介 上披露 同一 信息 的 内
容应当 一致 。
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ，应 当 制
作工作 底稿 ，并 将相 关档 案至少 保存 到《 基金 合同 》终止 后 10 年。
（ 七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所， 供 公
众查阅 、复 制。
基金定 期报 告公 布后 ，应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ，以 供公众 查阅 、 复
制。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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十八、风险揭示
（一） 投资 于本 基金 的风 险
1 、 市场风 险
证券市 场价 格受 到经 济因 素、政 治因 素、 投资 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响， 导致 基 金
收益水 平变 化， 产生 风险 ，主要 包括 ：
政策风 险： 因国 家宏 观政 策（如 货币 政策 、财 政政 策、行 业政 策、 地区 发展 政策等 ）发 生 变
化，导 致市 场价 格波 动而 产生风 险。
经济周 期风 险： 随经 济运 行的周 期性 变化 ，证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投 资
于国债 与上 市公 司的 股票 ，收益 水平 也会 随之 变化 ，从而 产生 风险 。
利率风 险： 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着 国 债
的价格 和收 益率 ，影 响着 企业的 融资 成本 和利 润。 基金投 资于 国债 和股 票， 其收益 水平 会受 到 利
率变化 的影 响。
2 、 流动性 风险
本基金 属于 开放 式基 金， 基金管 理人 有义 务接 受投 资者的 申购 和赎 回。 不断 变化的 申购 和 赎
回，尤 其是 发生 大额 申购 和赎回 时， 即使 市场 行情 没有发 生显 著变 化的 趋势 ，本基 金也 要进 行 股
票买卖 。然 而， 市场 的流 动性是 变化 的， 不同 时间 段、不 同的 股票 ，其 流动 性都各 不相 同。 一 般
来说， 股市 上涨 期， 市场 流动性 较高 ；股 市下 跌 期 ，市场 流动 性低 ；大 盘蓝 筹股流 动性 高， 小 盘
垃圾股 流动 性较 低。 如果 市场流 动性 较差 ，导 致本 基金无 法顺 利买 进或 卖出 股票， 或者 必须 付 出
较高成 本才 能买 进或 卖出 股票， 这样 ，就 在两 个方 面产生 了风 险：
当发生 巨额 申购 时， 本基 金由于 不能 顺利 买进 股票 ， 使得 本基 金的 持仓 比例 被动地 发生 变化 ，
可能导 致行 情上 涨时 不能 实现预 期的 投资 收益 目标 ，影响 本基 金的 最终 投资 业绩；
当发生 巨额 赎回 时， 如果 市场流 动性 较差 ，本 基金 为了兑 现持 有人 的赎 回， 必须以 较高 的 代
价卖出 股票 ，从 而影 响本 基金的 投资 业绩 。
（1） 基金 申购 、赎 回安 排
投资人 具体 请参 见基 金合 同“第 六部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回” 和本 招募 说明书 “八 、 基
金份额 的申 购与 赎回 ” ， 详 细了解 本基 金的 申购 以及 赎回安 排。
在本基 金发 生流 动性 风险 时，基 金管 理人 可以 综合 利用备 用的 流动 性风 险管 理工具 以减少或华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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应对基 金的 流动 性风 险， 投资者 可能 面临 赎回 申请 被暂停 接受 、赎 回款 项被 延缓支 付、 被收 取 短
期赎回 费、 基金 估值 被暂 停、基 金采 用摆 动定 价等 风险。 投资 者应 该了 解自 身的流 动性 偏好 ， 并
评估是 否与 本基 金的 流动 性风险 匹配 。
（2） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括标 的指 数成 份股 、备 选成份 股、 依 法
发行上 市的 其他 股票 （包 括港股 通标 的股 票和 中国 证监会 核准 发行 上市 的股 票） 、 债券 （国 债、 央
行票据 、金 融债 券、 企业 债券、 公司 债券 、中 期票 据、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、次 级债 券 、
政府支 持机 构债 、 政府 支持 债券 、 地 方政 府债 、 可 转换 债券及 其他 经中 国证 监会 允许投 资的 债券 ） 、
债券回 购、 资 产支 持证 券、 银行存 款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 货币市 场工 具、
权证、 股指 期货 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具（ 但须符 合中 国证 监 会
相关规 定） 。 标 的资 产大 部 分为股 票资 产， 一般 情况 下具有 较好 的流 动性 。 同 时， 本 基金 严格 控制
投资于 流动 受限 资产 和不 存在活 跃市 场需 要采 用估 值技术 确定 公允 价值 的投 资品种 的比 例。 除 此
之外， 本基 金管 理人 将根 据历史 经验 和市 场情 况动 态调整 基金 中高 流动 性资 产的比 例并 通过 组 合
管理 、 分散 投资 对各 类标 的资产 进行 合理 配置 ，以 防范流 动性 风险 。
（3） 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施
基金管 理人 已建 立内 部巨 额赎回 应对 机制 ，对 基金 巨额赎 回情 况进 行严 格的 事前监 测、 事 中
管控与 事后 评估 。当 基金 发生巨 额赎 回时 ，基 金管 理人需 要根 据实 际情 况进 行流动 性评 估， 确 认
是否可 以接 受所 有赎 回申 请。当 发现 现金 类资 产不 足以支 付赎 回款 项时 ，需 充分评 估基 金组 合 资
产变现 能力 、投 资比 例变 动与基 金单 位份 额净 值波 动的基 础上 ，审 慎接 受、 确认赎 回申 请， 切 实
保护存 量基 金份 额持 有人 的合法 权益 。巨 额赎 回情 形下， 基金 管理 人可 以根 据基金 当时 的资产组
合状况 或巨 额赎 回份 额占 比情况 决定 全额 赎回 、部 分延期 赎回 或暂 停赎 回。 同时， 如本 基金 单 个
基金份 额持 有人 在单 个开 放日申 请赎 回基 金份 额超 过基金 总份 额 20% 以 上的 ，基金 管理 人可 对 其
采取延 期办 理赎 回申 请的 措施。
（4） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响
在市场 大幅 波动 、流 动性 枯竭等 极端 情况 下发 生无 法应对 投资 者巨 额赎 回的 情形时 ，基 金 管
理人将 以保 障投 资者 合法 权益为 前提 ，严 格按 照法 律法规 及基 金合 同的 规定 ，谨慎 选取 延期 办 理
巨额赎 回申 请、 暂停 接受 赎回申 请、 延缓 支付 赎回 款项、 收取 短期 赎回 费、 暂停基 金 估 值、 摆 动
定价等 流动 性风 险管 理工 具作为 辅助 措施 。对 于各 类流动 性风 险管 理工 具的 使用， 基金 管理 人 将
依照严 格审 批、 审慎 决策 的原则 ，及 时有 效地 对风 险进行 监测 和评 估， 使用 前经过 内部 审批 程 序华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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并与基 金托 管人 协商 一致 。在实 际运 用各 类流 动性 风险管 理工 具时 ，可 能对 投资者 有以 下潜 在 影
响：投 资者 的部 分或 全部 赎回申 请可 能被 拒绝 ，同 时投资 者完 成基 金赎 回时 的基金 份额 净值 可 能
与其提 交赎 回申 请时 的基 金份额 净值 不同 ；投 资者 接收赎 回款 项的 时间 将可 能比一 般正 常情 形 下
有所延 迟； 对持 续持 有期 少于 7 日的 投资 者收 取不 低于 1.5% 的赎 回费 ； 投资 者没有 可供 参考的基
金份额 净值 ，同 时赎 回申 请可能 被延 期办 理、 或被 暂停接 受、 或被 延缓 支付 赎回款 项等 。
3 、本 基金 的特 有风 险
（1） 指数 化投 资风 险
①目标 指数 回报 与股 票市 场平均 回报 偏离 的风 险
目标指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 目标 指数 成份股 的平 均回 报率 可能 与整个 股票 市 场
的平均 回报 率存 在偏 离。
② 目标 指数 波动 的风 险
目标指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、经 济因 素、上 市公 司经 营状 况、 投资者 心理 和 交
易制度 等各 种因 素的 影响 而波动 ，导 致指 数波 动， 从而使 基金 收益 水平 发生 变化， 产生 风险 。
③ 基金 投资 组合 回报 与目 标指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 目标 指数 的收益 率发 生偏 离：
1 ） 由于目 标指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 ， 使 本基 金 在相应 的组 合调 整中 产生 跟踪误 差 。
2 ） 由于目 标指 数成 份股 发生 配股、 增发 等行 为导 致成 份股在 目标 指数 中的 权重 发生变 化 ，
使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪误 差。
3 ） 成份股 派发 现金 红利 、 新 股收益 将导 致基 金收 益率 超过目 标指 数收 益率 ， 产 生跟踪 误 差 。
4 ） 由于成 份股 停牌 、摘 牌或 流动性 差等 原因 使本 基金 无法及 时调 整投 资组 合或 承担冲 击 成
本而产 生跟 踪误 差。
5 ） 由于基 金应 对日 常赎 回保 留的少 量现 金、 投资 过程 中的证 券交 易成 本， 以及 基金管 理 费
和托管 费等 费用 的存 在， 使基金 投资 组合 与目 标指 数产生 跟踪 误差 。
6 ） 其他因 素产 生的 跟踪 误差 。 如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ，基 金投 资组 合中 个别股 票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同；因 缺乏 卖空 、对 冲机 制及其 他工 具造 成 的
指数跟 踪成 本较 大； 因基 金申购 与赎 回带 来的 现金 变动； 因指 数发 布机 构指 数编制 错误 等， 由 此
产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差。
④ 目标 指数 变更 的风 险
尽管可 能性 很小 ，但 根据 基金合 同规 定， 如出 现变 更目标 指数 的情 形， 本基 金将变 更目 标 指华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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数。基 于原 目标 指数 的投 资政策 将会 改变 ，投 资组 合将随 之调 整， 基金 的风 险收益 特征 将与新的
目标指 数保 持一 致， 投资 者必须 承担 此项 调整 带来 的风险 与成 本。
（2） 上市 交易 风险
基金合 同生 效后 ，本 基金 将在上 海证 券交 易所 上市 交易， 由于 上市 期间 可能 因各种 原因 导 致
停牌， 投资 者在 停牌 期间 不能买 卖本 基金 ，产 生风 险；同 时， 可能 因上 市后 流动性 不足 导致 流 动
性风险 。
（3） 投资 港股 通股 票存 在 的风险
1 ）港 股 通 制度 限制 带来 的 风险
①港股 通额 度限 制
根据目 前港 股通 业务 规则 ， 港股 通业 务存 在每 日额 度限制 。在 香港 联合 交易 所开市 前阶 段 ，
当日额 度使 用完 毕的 ，新 增的买 单申 报将 面临 失败 的风险 ；在 香港 联合 交易 所 持续 交易 时段 ， 当
日额度 使 用 完毕 的， 当日 本基金 将面 临不 能通 过港 股通进 行买 入交 易的 风险 。
②港股 通可 投资 标的 范围 调整带 来的 风险
现行的 港股 通规 则， 对港 股通下 可投 资的 港股 范围 进行了 限制 ，并 定期 或不 定期根 据范 围 限
制规则 对具 体的 可投 资标 的进行 调整 ，对 于调 出在 投资范 围的 港股 ，只 能卖 出不能 买入 ；本 基 金
可能因 为港 股通 可投 资标 的范围 的调 整而 不能 及时 买入看 好的 投资 标的 ， 而 错 失投资 机会 的风 险 。
③港股 通交 易日 设定 的风 险
根据现 行的 港股 通规 则， 只有内 地与 香港 均为 交易 日且能 够满 足结 算安 排的 交易日 才为 港 股
通交易 日， 存在 港股 通交 易日不 连贯 的情 形（ 如内 地市场 因放 假等 原因 休市 而香港 市场 照常 交 易
但港股 通不 能如 常进 行交 易） ， 而 导致 港股 不能 及时 卖出， 带来 一定 的流 动性 风险， 以及 基金 所持
的港股 组合 在后 续港 股通 交易日 开市 交易 中集 中体 现市场 反应 而造 成其 价格 波动骤 然 增 大， 进 而
导致本 基金 所持 港股 组合 在资产 估值 上出 现波 动增 大的风 险。
④港股 通下 对公 司行 为的 处理规 则带 来的 风险
根据现 行的 港股 通规 则， 本基金 因所 持港 股通 标的 股票权 益分 派、 转换 、上 市公司 被收 购 等
情形或 者异 常情 况， 所取 得的港 股通 标的 股票 以外 的香港 联合 交易 所上 市证 券，只 能通 过港 股 通
卖出， 但不 得买 入； 因港 股通标 的股 票权 益分 派或 者转换 等情 形取 得的 香港 联合交 易所 上市 股 票
的认购 权利 在香 港联 合交 易所上 市的 ，可 以通 过港 股通卖 出， 但不 得行 权； 因港股 通标 的股 票 权
益分派 、转 换或 者上 市公 司被收 购等 所取 得的 非香 港联合 交易 所上 市证 券， 可以享 有相 关权 益 ，
但不得 通过 港股 通买 入或 卖出。 本基 金存 在因 上述 规则， 利益 得不 到最 大化 甚至受 损的 风险 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（ 如果 未来 港股 通相 关业 务规则 发生 变化 ，以 新的 业务规 则为 准。 ）
2 ）汇 率风 险
本基金 以人 民币 募集 和计 价，但 本基 金通 过港 股通 投资香 港证 券市 场。 港币 相对于 人民 币 的
汇率变 化将 会影 响本 基金 以人民 币计 价的 基金 资产 价值， 从而 导致 基金 资产 面临 潜 在风 险。 此外 ，
由于基 金运 作中 的汇 率取 自汇率 发布 机构 ，如 果汇 率发布 机构 出现 汇率 发布 时间延 迟或 是汇 率 数
据错误 等情 况， 可能 会对 基金运 作或 者投 资者 的决 策产生 不利 影响 。
3 ）境 外市 场的 风险
基金将 通过 港股 通 投 资于 香港证券 市 场， 可能 会 受 到香港 市场 宏观 经济 运行 情况、 货币 政策 、
财政政 策、 产业 政策 、交 易规则 、结 算、 托管 以及 其他运 作风 险等 多种 因素 的影响 ，上 述因 素 的
波动和 变化 可能 会使 基金 资产面 临潜 在风 险。
①香港 市场 风险
与内地 A 股市 场相 比， 港 股市场 上外 汇资 金流 动更 为自由 ， 海 外资 金的 流动 对港股 价格 的影
响巨大 ，港 股价 格与 海外 资金流 动表 现出 高度 相关 性，本 基金 在参 与港 股市 场投资 时受 到全 球 宏
观经济 和货 币政 策变 动等 因素所 导致 的系 统风 险相 对更大 。加 之香 港市 场结 构性产 品和 衍生 品 种
类相对 丰富 以及 做空 机制 的存在 ， 港 股股 价受 到意 外事件 影响 可能 表现 出 比A 股更 为剧 烈的 股价
波动。
②香港 交易 市场 制度 或规 则不同 带来 的风 险
香港市 场交 易规 则有 别于 内地 A 股 市场 规则， 在 港 股通机 制 下 参与 香港 股票 投资还 将面 临 包
括但不 限于 如下 特殊 风险 ：
a. 港股 市场 实行 T+0 回 转 交易机 制（ 即当 日买 入的 股票， 在交 收前 可以 于当 日卖出 ） ， 同时
对个股 不设 涨跌 幅限 制， 因此每 日涨 跌 幅 空间 相对 较大；
b. 香港 出现 台风 、黑 色暴 雨或者 香港 联合 交易 所规 定的其 他情 形时 ，香 港联 合交易 所将 可 能
停市， 投资 者将 面临 在停 市期间 无法 进行 港股 通交 易的风 险； 出现 内地 证券 交易所 证券 交易 服 务
公司认 定的 交易 异常 情况 时，内 地证 券交 易所 证券 交易服 务公 司将 可能 暂停 提供部 分或 者全 部 港
股通服 务， 投资 者将 面临 在暂停 服务 期间 无法 进行 港股通 交易 的风 险。
c.交收 制度 带来 的基 金流 动性风 险
由于香 港市 场实 行 T+2 日（T 日 买卖 股票， 资金 和股 票在 T+2 日才 进行 交收） 的交收 安排 ，
本基金 在 T 日 （ 港股 通交 易日） 卖出 股票，T+2 日 （港股 通交 易日， 即为 卖 出当日 之后 第二 个港
股通交 易日 ） 才 能在 香港 市场完 成清 算交 收， 卖出 的资金 在 T+3 日才 能回 到 人民币 资金 账户 。 因华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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此交收 制度 的不 同以 及港 股通交 易日 的设 定原 因， 本 基金可 能面 临卖 出港 股后 资金不 能及 时到 账，
而造成 支付 赎回 款日 期比 正常情 况延 后而 给投 资者 带来流 动性 风险 ，同 时也 存在不 能及 时调 整 基
金资产 组合 中港 股投 资比 例，造 成比 例超 标的 风险 。
d. 香港 联合 交易 所停 牌、 退市等 制度 性差 异带 来的 风险
香港联 合交 易所 规定 ，在 交易所 认为 所要 求的 停牌 合理而 且必 要时 ，上 市公 司方可 采取 停 牌
措施。 此外， 不同 于内 地 A 股市 场的 停牌 制度， 香港 联合交 易所 对停 牌的 具体 时长并 没有 量化 规
定， 只 是确 定了 “尽 量缩 短停牌 时间 ” 的 原则 ； 同 时与 A 股 市场 对存 在退 市 可能的 上市 公司 根据
其财务 状况 在证 券简 称前 加入相 应标 记 （例 如， ST 及*ST 等标 记 ） 以 警示 投资 者风险 的做 法不 同，
在香港 联合 交易 所市 场没 有风险 警示 板， 香港 联合 交易所 采用 非量 化的 退市 标准且 在上 市公 司 退
市 过 程中 拥有 相 对较 大的主 导 权， 使得 香 港联 合交易 所 上市 公司 的 退市 情形较 A 股市 场相 对复
杂。
因该等 制度 性差 异， 本基 金可能 存在 因所 持个 股遭 遇非预 期性 的停 牌甚 至退 市而给 基金 带 来
损失的 风险 。
（4） 股指 期货 等金 融衍 生 品投资 风险
投资于 金融 衍生 品需 承受 市场风 险、 信用 风险 、流 动性风 险、 操作 风险 和法 律风险 等。 由 于
衍生品 通常 具有 杠杆 效应 ，价格 波动 比标 的工 具更 为剧烈 ，有 时候 比投 资标 的资产 要承 担更 高 的
风险。 并且 由于 衍生 品定 价相当 复杂 ，不 适当 的估 值有可 能使 基金 资产 面临 损失风 险。
投资股 指期 货 可 能面 临如 下风险 ：
1 ） 杠杆 风险： 因股 指期 货 采用保 证金 交易 而存 在杠 杆， 基 金财 产可 能因 此产 生更大 的收 益波
动。
2 ） 基差 风险： 在利 用股 指 期货对 冲市 场系 统风 险时 ， 基金 资产 可能 因为 股指 期货合 约与 标的
指数价 格变 动方 向不 一致 而承担 基差 风险 。因 存在 基差风 险， 在股 指期 货合 约展期 操作 时， 基 金
资产可 能因 股指 期货 合约 之间价 差的 异常 变动 而遭 受展期 风险 。
3 ） 股指 期货 展期 时的 流动 性风险 ： 本 基金 持有 的股 指期货 头寸 需要 进行 展期 操作， 平仓 持有
的股指 期货 合约 ，换 成其 它月份 股指 期货 合约 。当 股指期 货市 场流 动性 不佳 、交易 量不 足时 ， 将
会导致 展期 操作 执行 难度 提高、 交易 成本 增加 ，从 而可能 对基 金资 产造 成不 利的影 响。
4 ） 期货 盯市 结算 制度 带来 的现金 管理 风险 ： 股 指期 货采取 保证 金交 易制 度， 保证金 账户 实行
当日无 负债 结算 制度 ，资 金管理 要求 高。 当市 场持 续向不 利方 向波 动导 致期 货保证 金不 足， 如果
未能在 规定 的时 间内 补足 保证金 ，按 规定 将被 强制 平仓， 可能 给基 金资 产带 来超出 预期 的 损 失 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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5 ） 对 手方 风险 ： 资 产管 理 人运用 基金 资产 投资 于股 指期货 时， 会尽 力选 择资 信状况 优良 、 风
险控制 能力 强的 期货 公司 作为经 纪商 ，但 不能 杜绝 在极端 情况 下， 所选 择的 期货公 司在 交易 过 程
中存在 违法 、违 规经 营行 为或破 产清 算导 致基 金资 产遭受 损失 。
6 ） 连带 风险 ： 为 基金 资产 进 行结算 的结 算会 员或 该结 算会员 下的 其他 投资 者出 现保证 金不 足、
又未能 在规 定的 时间 内补 足，或 因其 他原 因导 致中 国金融 期货 交易 所对 该结 算会员 下的 经纪 账 户
强行平 仓时 ，基 金资 产可 能因被 连 带 强行 平仓 而遭 受损失 。
7 ） 到 期日 风险 ： 指 股指 期 货合约 到期 时， 基金 财产 如持有 未平 仓合 约， 中金 所将按 照交 割结
算价将 基金 财产 持有 的合 约进行 现金 交割 ，基 金财 产无法 继续 持有 到期 合约 的风险 。
8 ） 未平 仓合 约不 能继 续持 有风险 ： 由 于国 家法 律、 法规、 政策 的变 化、 中 国 金融期 货交 易所
交易规 则的 修改 、紧 急措 施的出 台等 原因 ，基 金资 产持有 的未 平仓 合约 可能 无法继 续持 有， 基 金
资产必 须承 担由 此导 致的 损失。
（5） 基金 参与 融资 与转 融 通业务 的风 险
本基金 可根 据法 律法 规和 基金合 同的 约定 参与 融资 及转融 通业 务， 可能 面临 杠杆投 资风 险 和
对手方 交易 风险 等 融 资及 转融通 业务 特有 风险 。
（6） 资产 支持 证券 的风 险
本基金 可投 资于 资产 支持 证券， 可能 面临 价格 波动 风险、 流动 性风 险、 信用 风险等 风险 。 价
格波动 风险 是指 市场 利率 波动会 导致 资产 支持 证券 的收益 率和 价格 波动 。流 动性风 险是 指受 资 产
支持证 券市 场规 模及 交易 活跃程 度的 影响 ，资 产支 持证券 可能 无法 在同 一价 格水平 上进 行较 大 数
量的买 入或 卖出 ，从 而存 在流动 性风 险。 信用 风险 是指可 能因 资产 支持 证券 的债务 人违 约， 或 在
交易过 程中 发生 交收 违约 ，或由 于资 产支 持证 券信 用质量 降低 导致 证券 价格 下降， 造成 基金 财 产
损失。
4 、管 理风 险
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水平 ， 如
果基金 管理 人对 经济 形势 和证券 市场 判断 不准 确、 获取的 信息 不全 、投 资操 作出现 失误 ，都 会 影
响基金 的收 益水 平。
5、信 用风 险
信用风 险是 指债 券发 行人 是否能 够实 现发 行时 的承 诺， 按 时足 额还 本付 息的 风险。 一般 认为 ：
国债的 信用 风险 可以 视为 零，而 其它 债券 的信 用风 险可按 专业 机构 的信 用评 级确定 ，信 用等 级 的
变化或 市场 对某 一信 用等 级水平 下债 券率 的变 化都 会迅速 的改 变债 券的 价格 ，从而 影响 到基 金 资华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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产。
6、操 作或 技术 风险
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而影 响 交
易的正 常进 行或 者导 致 投 资者 的 利益 受到 影响 。这 种技术 风险 可能 来自 基金 管理 人 、登 记机 构 、
销售机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 。
7、合 规性 风险
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法律 法规 及基 金 合
同有关 规定 的风 险。
8、其 他风 险
战争、 自然 灾害 等不可 抗 力因素 的出 现， 将会严 重 影响证 券市 场的 运行， 可 能导致 基金 财产
的损失 。
金融市 场危 机、 行业竞 争 、 代理 商违 约、 基金 托管 人违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。
（二） 声明
1 、 本 基金 未 经任 何一 级政府 、 机构 及部 门担 保。 投资 者 自愿 投资 于本 基金 ，须 自 行承 担投
资风险 。
2 、 除 基金 管 理人 直接 办理本 基 金的 销售 外， 本基 金还 通 过 其他 销售 机 构销 售， 但 是， 基金
并不是 销 售 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 销售 机构 担保或 者背 书， 销售 机构 并不能 保证 其收 益 或
本金安 全。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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十九、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 与基 金 财 产 清 算
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更
1 、 变 更基 金 合同 涉及 法律法 规 规定 或基金 合 同约 定应 经 基金 份额 持有 人大 会决 议 通过 的事
项的， 应召 开基 金份 额持 有人大 会决 议通 过。 对于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项 ，
由基 金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
2 、 关 于《 基 金合 同》 变更的 基 金份 额持 有人 大会 决议 生 效后 方可 执行 ，自 决议 生 效后 两日
内在指 定媒 介公 告 ， 并在 决议生 效后5 日内报 中国 证 监会备 案 。
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
1 、 基金 份额 持有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基金 管理 人 、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新基 金 托管人 承接 的；
3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ；
4 、 相关 法律 法规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（ 三） 基金 财产 的清 算
1 、 基金财 产清算小 组：自出 现《基金 合同》终 止事由 之日起30 个工 作日内成立 清算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、基 金财 产 清算 小组 组成： 基 金财 产清 算小 组成 员由 基 金管 理人 、基 金托 管人 、 具有 从事
证券相 关业 务资 格的 注册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 小组 可 以
聘用必 要的 工作 人员 。
3 、基 金财 产 清算 小组 职责： 基 金财 产清 算小 组负 责基 金 财产 的保 管、 清理 、估 价 、变 现和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
4 、 基金 财产 清算程 序：
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2 ）对 基金 财产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3 ）对 基金 财产进 行估 值 和变现 ；
（4 ）制 作清 算报告 ；
（5 ） 聘请 会 计师 事务 所对清 算 报告 进行 外部 审计 ，聘 请 律师 事务 所对 清算 报告 出 具法 律意
见书； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（6 ）将 清算 报告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7 ）对 基金 剩余 财 产进 行 分配 。
5 、 基金 财产 清算的 期限 为6 个 月。
（ 四） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用 由 基
金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ， 按 基金 份额 持有 人 持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事
务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国
证监会 备案 后5 个工 作日 内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
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二十 、 基 金 合 同的 内 容 摘 要
（一） 基金 份 额持 有人 、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义务
1 、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1 ）依 法募 集 资金；
（2 ） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 根 据法 律法 规和 《基金 合同 》 独 立运用 并 管理基 金财 产 ；
（3 ）依 照《 基金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费用 ；
（4 ）销 售基 金份额 ；
（5 ）按 照规 定 召集 基金 份 额持有 人大 会；
（6 ） 依据 《 基金 合同 》及有 关 法律 规定 监督 基金 托管 人 ，如 认为 基金 托管 人违 反 了《 基金
合同》 及国 家有 关法 律规 定，应 呈报 中国 证监 会和 其 他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基金 投 资
者的利 益；
（7 ）在 基金 托管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8 ）选 择、 更换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 检查 ；
（9 ） 担任 或 委托 其他 符合条 件 的机 构担 任基 金登 记机 构 办理 基金 登记 业务 并获 得 《基 金合
同》规 定的 费用 ；
（10 ） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11 ） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基 金财
产投资 于证 券所 产生 的权 利；
（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 及 转融 通 ；
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行
为；
（15 ）选择 、更 换律 师事务 所、 会计师 事务 所、 证券/ 期货经 纪商 或其他 为基金 提供 服务 的
外部机 构；
（16 ） 在 符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回、 转换 等业
务的业 务规 则；
（17 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。
2 、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（1 ） 依 法募 集 资 金 ， 办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售、
申购、 赎回 和登 记事 宜；
（2 ）办 理基 金备案 手续 ；
（3 ） 自《 基 金合 同》 生效之 日 起 ， 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金 财产 ； 基
于谨慎 的原 则， 控制 基金 资产的 流动 性风 险， 保证 基金资 产正 常运 作；
（4 ） 配备 足 够的 具有 专业资 格 的人 员进 行基 金投 资分 析 、决 策， 以专 业化 的经 营 方式 管理
和运作 基金 财产 ；
（5 ） 建立 健 全内 部风 险控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及 人事 管理 等制 度， 保证 所 管理 的基
金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立 ， 对 所管 理的 不同基 金分 别 管 理， 分别 记账， 进行 证券 投资 ；
（6 ） 除依 据《 基金 法 》 、 《 基金 合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用基 金财产 为自 己及 任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
（7 ）依 法接 受基金 托管 人 的监督 ；
（8 ） 采取 适 当合 理的 措施使 计 算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符 合《 基金
合同》 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购、 赎回 的 价
格；
（9 ）进 行基 金会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10 ） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ） 严格 按照 《基 金法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履 行 信息 披露 及报 告义务 ；
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露；
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金收 益 ；
（14 ） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15 ） 依据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合基 金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
（16 ） 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报 表、 记录 和其 他相 关 资料15 年以 上；
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者 能够
按照《 基金 合同 》规 定的 时间和 方式 ，随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料， 并在支 付合 理成 本 的
条件下 得到 有关 资料 的复 印件；
（18 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ，参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分配 ； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（19 ） 面临 解散 、 依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金 托管
人；
（20 ） 因违 反 《基 金合 同 》 导 致基 金财 产的 损失 或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 ， 应当 承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除；
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务 ， 基 金 托管人 违反 《 基
金合同 》造 成基 金财 产损 失时， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ；
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承
担责任 ；
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ；
（24 ）基金 管理 人在募 集期 间未 能达到 基金的 备案条 件， 《基 金合同 》不 能生效 ，基 金管理
人承担 全部 募集 费用 ， 将 已募集 资金 并加 计银 行同 期存款 利息 在基 金募 集期 结束后30 日 内退 还基
金认购 人；
（25 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26 ） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
3 、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1 ） 自《 基 金合 同》 生效之 日 起， 依法 律法 规和 《基 金 合同 》的 规定 安全 保管 可 以保 管的
基金财 产；
（2 ）依 《基 金合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费用 ；
（3 ） 监督 基 金管 理人 对本基 金 的投 资运 作， 如发 现基 金 管理 人有 违反 《基 金合 同 》及 国家
法律 法 规行 为， 对基 金财 产、其 他当 事人 的利 益造 成重大 损失 的情 形， 应呈 报中国 证监 会， 并 采
取必要 措施 保护 基金 投资 者的利 益；
（4 ） 根据 相 关市 场规 则，为 基 金开 设 资 金账 户、 证券 账 户等 投资 所需 账户 ， 为 基 金办 理证
券、期 货 交 易资 金清 算 ；
（5 ）提 议召 开或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6 ）在 基金 管理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7 ）法 律法 规及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
4 、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1 ）以 诚实 信用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 可以保 管的 基金 财产 ； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（2 ） 设立 专 门的 基金 托管部 门 ，具 有符 合要 求的 营业 场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉 基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；
（3 ） 建立 健 全内 部风 险控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及 人事 管理 等制 度， 确保 基 金财 产的
安全， 保证 其托 管的 基金 财产与 基金 托管 人自 有财 产以及 不同 的基 金财 产相 互独立 ；对 所托 管 的
不同的 基金 分别 设置 账户 ，独立 核算 ，分 账管 理， 保证不 同基 金之 间在 账户 设置、 资金 划拨 、 账
册记录 等方 面相 互独 立；
（4 ） 除依 据《 基金 法 》 、 《 基金 合同 》及 其他 有关规 定外 ，不 得利 用基 金财产 为自 己及 任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第 三 人托 管基 金财 产；
（5 ）保 管由 基金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6 ） 按规 定 开设 基金 财产的 资 金账 户 、 证券 账户 等投 资 所需 账户 ， 按 照《 基金 合 同》 的约
定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割事 宜；
（7 ） 保守 基金 商业 秘密 ，除 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8 ）复 核、 审查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9 ）办 理与 基金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度 和 年度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管 理人 在各
重要方 面的 运作 是否 严格 按照《 基金 合同 》的 规定 进行； 如果 基金 管理 人有 未执行 《基 金合 同 》
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施；
（11 ） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15 年 以上 ；
（12 ） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13 ） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14 ） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项；
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金
管理人、 基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（16 ） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17 ） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面临 解散 、 依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监 督管
理机构 ，并 通知 基金 管理 人；
（19 ） 因 违反 《基 金合 同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其 退任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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而免除 ；
（20 ） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管理 人
因违反 《基 金合 同》 造成 基金财 产损 失时 ，应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ；
（21 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决 议 ；
（22 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
5 、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限于 ：
（1 ）分 享基 金财产 收益 ；
（2 ）参 与分 配清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3 ）依 法申 请赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额；
（4 ）按 照规 定要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ；
（5 ） 出席 或 者委 派代 表出席 基 金份 额持 有人 大会 ，对 基 金份 额持 有人 大会 审议 事 项行 使表
决权；
（6 ）查 阅或 者复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7 ）监 督基 金管理 人的 投 资运作 ；
（8 ） 对基 金 管理 人、 基金托 管 人、 基金 服务 机构 损害 其 合法 权益 的行 为依 法提 起 诉讼 或仲
裁；
（9 ）法 律法 规及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
6 、 根据 《基 金法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限于 ：
（1 ）认 真阅 读并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ；
（2 ） 了解 所 投资 基金 产品， 了 解自 身风 险承 受能 力， 自 主判 断基 金的 投资 价值 ， 自主 做出
投资决 策， 自行 承担 投资 风险；
（3 ）关 注基 金信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4 ）缴 纳基 金认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ；
（5 ）在 其持 有的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6 ）不 从事 任何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7 ）执 行生 效的基 金份 额 持有人 大会 的决 议；
（8 ）返 还在 基金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9 ）法 律法 规及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
（ 二） 基金 份额 持有 人大 会 召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表 有权 代表 基 金
份额持 有人 出席 会议 并表 决。 基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。
1 、 召开 事由
（1 ） 当出 现 或需 要决 定下列 事 由之 一的 ，应 当召 开基 金 份额 持有 人大 会 ， 法律 法 规、 中国
证监会 另有 规定 的除 外 ：
1) 终止《 基金 合同 》 ；
2) 更换基 金管 理人 ；
3) 更换基 金托 管人 ；
4) 转换基 金运 作方 式；
5) 调整基 金管 理人 、基 金托 管人的 报酬 标准 ；
6) 变更基 金类 别；
7) 本基金 与其 他基 金的 合并 ；
8) 变更基 金投 资目 标、 范围 或策略 ；
9) 变更基 金份 额持 有人 大会 程序；
10) 基金管 理人 或基 金托 管人 要求召 开基 金份 额持 有人 大会 ；
11) 单独或 合计 持有 本基 金总 份额10% 以上 （含10% ） 基金份 额的 基金 份额 持有 人（以 基金
管理人 收到 提议 当日 的基 金份额 计算 ，下 同） 就同 一事项 书面 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ；
12) 对基金 合同 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项；
13) 终止上 市， 但因 基金 不再 具备上 市条 件而 被上 海证 券交易 所终 止上 市的 除外 ；
14) 法律法 规、 《基 金合 同》 或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的事 项 。
（2 ） 在不 违 背法 律法 规规定 和 《基 金合 同》 约定 ，对 基 金份 额持 有人 利益 无实 质 性影 响 的
前提下 ， 以 下情 况可 由基 金管理 人和 基金 托管 人协 商后修 改， 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 ：
1) 法律法 规要 求增 加的 基金 费用的 收取 ；
2) 在法律 法规 和《 基金 合同 》规定 的范 围内 且对 现有 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利 影
响的前 提下 调整 本基 金的 申购费 率、 调低 赎回 费率 或变更 收费 方式 ；
3) 因相应 的法 律法 规 、 上海 证券交 易所 或登 记机 构的 相关业 务规 则 发 生变 动而 对《基 金 合
同》进 行修 改；
4) 对《基 金合 同》 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及《基 金 合华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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同》当 事人 权利 义务 关系 发生重大 变 化；
5) 按照基 金管 理人 与标 的指 数许可 方所 签订 的指 数使 用许可 协议 调整 本基 金的 标的指 数 使
用相关 费用 ；
6) 按照法 律法 规和 《基 金 合 同》规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2 、 会议 召集 人及召 集方 式
（1 ） 除 法律 法规 规定 或 《 基金合 同 》 另 有约 定外 ， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召 集 。
（2 ）基 金管 理人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集 。
（3 ） 基 金托 管人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应 当向 基金 管理 人 提出书 面提 议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 基金 管理
人决定 召集 的 ， 应 当自 出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开 ； 基 金管 理人 决定 不 召集 ， 基 金托 管人 仍
认为有 必要 召开 的， 应当 由基金 托管 人自 行召 集 ， 并自出 具书 面决 定之 日起60 日 内召 开并 告知基
金管理 人， 基金 管理 人应 当配合 。
（4 ）代 表基 金 份额10% 以上 （ 含10% ） 的基 金份 额持 有 人就 同一 事 项书 面要求 召 开基 金份
额持有 人大 会， 应当 向基 金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内
决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召 集
的， 应当 自出 具书 面决 定 之日 起60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不召 集 ， 代 表 基金份 额10% 以上 （含
10% ）的 基金 份额 持有 人 仍认为 有必 要召 开的 ，应 当向基 金托 管人 提出 书面 提议。 基金 托管 人应
当自收 到书 面提 议之 日起10 日 内决 定是 否召集 ， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基
金管理 人； 基金 托管 人决 定召集 的， 应当 自出 具书 面决定 之日 起60 日内 召开 并告知 基金 管理 人 ，
基金管 理人 应当 配合 。
（5 ）代表 基 金 份额10% 以上 （ 含10% ） 的基 金份 额持 有 人 就 同一 事 项要 求召开 基 金份 额持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ， 代表 基金 份额10% 以 上 （含10% ）的 基金 份
额持有 人 有 权自 行召 集， 并至少 提前30 日 报中 国证 监会备 案。 基金 份额 持有 人依法 自行 召集 基金
份额持 有人 大会 的， 基金 管理人 、基 金托 管人 应当 配合， 不得 阻碍 、 干 扰。
（6 ）基 金份 额持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登记 日。
3 、 召开 基金 份额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
（1 ）召开 基金份额 持有人大 会，召集 人应于会 议召开 前30 日 ，在指 定 媒介 公告 。基金份 额
持有人 大会 通知 应至 少载 明以下 内容 ：
1) 会议召 开的 时间 、地 点和 会议形 式； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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2) 会议拟 审议 的事 项、 议事 程序和 表决 方式 ；
3) 有权出 席基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持有 人的 权益登 记日 ；
4) 授权委 托证 明的 内容 要求 （包括 但不 限于 代理 人身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期限等 ） 、 送
达时间 和地 点 ；
5) 会务常 设联 系人 姓名 及联 系电话 ；
6) 出席会 议者 必须 准备 的文 件和必 须履 行的 手续 ；
7) 召集人 需要 通知 的其 他事 项。
（2 ） 采取 通 讯开 会方 式并进 行 表决 的情 况下 ，由 会议 召 集人 决定 在会 议通 知中 说 明本 次基
金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、委 托的 公证机 关及 其联 系方 式和 联系人 、 表 决意 见 寄
交的截 止时 间和 收取 方式 。
（3 ） 如召 集 人为 基金 管理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托 管人 到指 定地 点对 表决 意 见的 计票
进行监 督； 如召 集人 为基 金托管 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对表 决意 见的 计 票
进行监 督； 如召 集人 为基 金份额 持有 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 和基 金托管 人到 指定 地 点
对表决 意见 的计 票进 行监 督。 基 金管 理人 或基 金托 管 人拒不 派代 表对 表决 意见 的计票 进行 监督 的，
不影响 表决 意见 的计 票效 力。
4 、 基金 份额 持有人 出席 会 议的方 式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 等法 律法 规 和 监管 机 构允 许的 其 他
方式 召 开， 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。
（1 ） 现场 开 会。 由基 金份额 持 有人 本人 出席 或以 代理 投 票授 权委 托证 明委 派代 表 出席 ，现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 列席基 金份 额持 有人 大会 ，基金 管理 人或 基金
托管人 不派 代表 列席 的， 不影响 表决 效力 。现 场开 会同时 符合 以下 条件 时， 可 以进 行基 金份 额 持
有人大 会议 程：
1) 亲自出 席会 议者 持有 基金 份额的 凭证 、受 托出 席会 议者出 具的 委托 人持 有基 金份额 的 凭
证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、 《基金 合同》 和会 议通 知的 规定， 并且 持有 基
金份额 的凭 证与 基金 管理 人持有 的登 记资 料相 符；
2) 经核对 ，汇 总到 会者 出示 的在权 益登 记日 持有 基金 份额的 凭证 显示 ，有 效的 基金份 额 不
少于本 基金 在权 益登 记日 基金总 份额 的 二 分之 一（含 二分 之一）。
若到会 者在 权益 登记 日代 表的 基 金份 额少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的二分 之一 ， 召
集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的三个 月以 后 、 六个 月以 内，就 原定 审议 事 项
重新召 集基 金份 额持 有人 大会。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会到 会者 在权 益登记 日代 表的 基 金华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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份额应 不少 于本 基金 在权 益登记 日基 金总 份额 的三 分之一 （含 三分 之一 ） 。
（2 ） 通讯 开会 。通 讯开 会系 指基 金份 额持 有人 将其对 表决 事项 的投 票以 会议通 知载 明的 形
式在表 决截 止日 以前 送达 至召集 人指 定的 地址 或系 统 。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
1) 会 议 召集 人按 《 基金 合同》 约 定公 布会 议 通知 后，在2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示 性
公告；
2) 召集人 按基 金合 同 约 定通 知基金 托管 人（ 如果 基金 托管人 为召 集人 ，则 为基 金管理人）
到指定 地点 对 表 决意 见 的 计票进 行监 督。 会议 召集 人在基 金托 管人 （如 果基 金托管 人为 召集 人 ，
则为基 金管 理人 ） 和 公证 机 关的监 督下 按照 会议 通知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的 表 决意 见 ；
基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取 表 决意 见 的， 不影 响表 决效 力；
3) 本人直 接出 具意 见或 授权 他人代 表出 具意 见的 ，基 金份额 持有 人所 持有 的 基 金份额 不小
于在权 益登 记日 基金 总份 额 的二 分之 一（含 二 分之 一 ） 。
若本人 直接 出具 意见 或授 权他人 代表 出具 意见 基金 份额持 有人 所持 有基 金份 额小于 在权 益 登
记日基 金总 份额 的二 分之 一， 召 集人 可以 在原 公告 的 基金份 额持 有人 大会 召开 时间的 三个 月以 后、
六个月 以内 ，就 原定 审议 事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会。 重新 召集 的基 金份额 持有 人大 会 应
当有代 表三 分之 一以 上 （ 含三分 之一 ） 基 金份 额的 持有人 直接 出具 意见 或授 权他人 代表 出具 意 见 ；
4) 上述第3 ）项 中直 接 出具 意见的基 金份 额 持有 人或受 托 代表 他人 出具 意见 的代 理 人， 同
时提交 的持 有基 金份 额的 凭证、 受托 出具 意见 的代 理人出 具的 委托 人持 有基 金份额 的凭 证及 委 托
人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和 会议 通知 的规 定， 并 与基金 登记 机构 记
录相符 。
（3 ） 在法 律 法规 或监 管机构 允 许的 情况 下， 经会 议通 知 载明 ，本 基金 可采 用其 他 非现 场方
式或者 以现 场方 式与 非现 场方式 相结 合的 方式 召开 基金份 额持 有人 大会 ，会 议程序 比照 现场 开 会
和通讯 方式 开会 的程 序进 行。基 金份 额持 有人 也可 以采用 网络 、电 话或 其他 方式进 行表 决， 或 者
采用网 络、 电话 或其 他方 式授权 他人 代为 出席 会议 并表决 。
5 、 议事 内容 与程序
（1 ）议 事内 容及提 案权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基金 合同》 的重 大修 改 、 决定终 止 《基
金合同 》 、 更换 基金 管理 人 、 更 换基 金托 管人 、 与其 他基金 合并 、 法律 法规 及 《基 金合 同 》 规 定的
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的 其 他事 项。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份 额 持华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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有人大 会召 开前 及时 公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
（2 ）议 事程 序
1) 现场开 会
在 现 场开 会的 方式 下， 首先 由 大会 主持 人按 照下 列第7 条 规定 程 序确 定和 公布监 票 人， 然后
由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 并形 成大会 决议 。大 会主 持人 为基金 管理 人授 权 出
席会议 的代 表， 在基 金管 理人授 权代 表未 能主 持大 会的情 况下 ，由 基金 托管 人授权 其出 席会 议 的
代表主 持； 如果 基金 管理 人授权 代表 和基 金托 管人 授权代 表均 未能 主持 大 会 ，则由 出席 大会 的 基
金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 二分 之一 以上 （含 二 分之 一 ） 选举 产生 一名基 金份 额持 有 人
作为该 次基 金份 额持 有人 大会的 主持 人。 基金 管理 人和基 金托 管人 拒不 出席 或主持 基金 份额 持 有
人大会 ，不 影响 基金 份额 持有人 大会 作出 的决 议的 效力。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名 称） 、
身份证 明文 件号 码、 持有 或代表 有表 决权 的基 金份 额、委 托人 姓名 （或 单位 名称） 和联 系方 式 等
事项。
2) 通讯开 会
在 通讯开会 的情况下 ，首先 由召集人 提前30 日公布提 案，在所 通知的表 决截止 日期后2 个工
作日内 在公 证机 关监 督下 由召集 人统 计全 部有 效表 决，在 公证 机关 监督 下形 成决议 。
6 、 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份额 有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
（1 ） 一般 决 议， 一般 决议须 经 参加 大会 的基 金份 额持 有 人或 其代 理人 所持 表决 权 的 二 分之
一 以上 （含 二分 之一 ）通过 方为 有效 ； 除 下列 第 （2 ） 项所 规定 的须 以特 别决议 通过 事项 以外 的
其他事 项均 以一 般决 议的 方式通 过。
（2 ） 特别 决 议， 特别 决议应 当 经参 加大 会的 基金 份额 持 有人 或其 代理 人所 持表 决 权的 三分
之二 以 上（ 含 三 分之 二 ） 通过方 可做 出。 除基 金合 同另有 约定 外， 转换 基金 运作方 式、 更换 基 金
管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》 、 与其 他 基金合 并 以 特别 决议 通过 方为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 监督 员及 公证机 关均 认为 有充 分的 相反证 据证 明 ，
否则提 交符 合会 议通 知中 规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ，表 面符 合 会华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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议通知 规定 的 表 决意 见 视 为有效 表决 ，表 决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的 视为 弃权表 决， 但应 当 计
入出具 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的基 金份 额总 数。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开 审 议、逐 项 表 决 。
7 、 计票
（1 ）现 场开 会
1 ） 如 大会 由 基金 管理 人或基 金 托管 人召 集， 基金 份额 持 有人 大会 的主 持人 应当 在 会议 开始
后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和代 理人 中选 举两名 基金 份额 持有 人代 表与大 会召 集人 授 权
的一名 监督 员共 同担 任监 票人； 如大 会由 基金 份额 持有人 自行 召集 或大 会虽 然由基 金管 理人 或 基
金托管 人召 集， 但是 基金 管理人 或基 金托 管人 未出 席大会 的， 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 应 当
在会议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人中 选举三 名基 金份 额持 有人 代表担 任监 票人 。 基
金管理 人或 基金 托管 人不 出席大 会的 ，不 影响 计票 的效力 。
2 ） 监票 人应 当在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。
3 ） 如 果会 议 主持 人或 基金份 额 持有 人或 代理 人对 于提 交 的表 决结 果有 怀疑 ，可 以 在宣 布表
决结果 后立 即对 所投 票数 要求进 行重 新清 点。 监票 人应当 进行 重新 清点 ，重 新清点 以一 次为 限 。
重新清 点后 ，大 会主 持人 应当当 场公 布重 新清 点结 果。
4 ） 计 票过 程 应由 公证 机关予 以 公证 ，基 金管 理人 或基 金 托管 人拒 不出 席大 会的 ， 不影 响计
票的效 力。
（2 ）通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代 表
（若由 基金 托管 人召 集， 则为 基 金管 理人 授权 代表 ）的监 督下 进行 计票 ，并 由公证 机关 对其 计 票
过程予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒派 代表 对 表决 意见 的计 票进 行监 督的， 不影 响计 票 和
表决结 果。
8 、 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日 内报 中国证 监会 备 案。
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过之 日起 生效。
基 金 份额 持有 人大 会决 议自 生 效之 日起2 日 内在 指定媒 介 上公 告。 如果 采用 通讯 方 式进 行表
决， 在 公告 基金 份额 持有 人大会 决议 时， 必须 将公 证书全 文、 公证 机构 、 公 证员姓 名等 一同 公 告 。
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生 效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。 生
效的基 金份 额持 有人 大会 决议对 全体 基金 份额 持有 人、基 金管 理人 、基 金托 管人均 有约 束力 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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9 、 本 部分 关 于基 金份 额持有 人 大会 召开 事由 、召 开条 件 、议 事程 序、 表决 条件 等 规定 ，凡
是直接 引用 法律 法规 的部 分，如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的， 基金 管理 人 与
基金托 管人 协商 一致 并提 前公告 后， 可直 接对 本部 分内容 进行 修改 和调 整， 无需召 开基 金份 额 持
有人大 会审 议。
（ 三） 基金 合同 解除 和终止 的事 由、 程序
1 、 《 基金 合同 》的 变更
（1 ） 变更 基 金合 同 涉及 法律 法 规规 定或 本基金 合 同约 定 应经 基金 份额 持有 人大 会 决议 通过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的 事
项，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后变 更并 公告 ，并报 中国 证监 会备 案。
（2 ） 关 于 《基 金合 同》 变更的 基金 份额 持有 人大 会决议 生效 后方 可执 行 ， 自决议 生效 后两
日内在 指定 媒介 公告 ，并 在决议 生效 后5 日内 报中 国 证监会 备案 。
2 、 《 基金 合同 》的 终止 事 由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
（1 ）基 金份 额持有 人大 会 决定终 止的 ；
（2 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人职 责终 止 ， 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人 、 新 基 金托管 人承 接
的；
（3 ） 《基 金 合 同》 约定 的 其他情 形；
（4 ）相 关法 律法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。
3 、 基金 财产 的清算
（1 ） 基金 财产 清算 小组： 自出现 《 基金 合同》 终止 事由之 日起30 个 工作 日内 成立清 算小 组，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
（2 ） 基金 财 产清 算小 组组成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由 基金 管理 人、 基金 托管 人 、具 有从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小 组 可
以聘用 必要 的工 作人 员。
（3 ） 基金 财 产清 算小 组职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基 金财 产的 保管 、清 理、 估 价、 变现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。
（4 ）基 金财 产清算 程序 ：
1 ） 《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金；
2 ） 对基 金财 产和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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3 ） 对基 金财 产进行 估值 和 变现；
4 ） 制作 清算 报告；
5 ） 聘 请会 计 师事 务所 对清算 报 告进 行外 部审 计， 聘请 律 师事 务所 对清 算报 告出 具 法律 意见
书；
6 ） 将清 算报 告报中 国证 监 会备案 并公 告；
7 ） 对基 金剩余 财产 进行 分 配。
（5 ）基 金财 产清算 的期 限 为6 个月 。
4 、 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用 由 基
金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。
5 、 基金 财产 清算剩 余资 产 的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ， 按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。
6 、 基金 财产 清算的 公告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事
务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国
证监会 备案 后5 个工 作日 内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。
7 、 基金 财产 清算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。
（ 四） 争议 解决 方式
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》产 生的 或与 《基 金合同 》有 关的 一切 争议 可通过 友好 协 商
解决， 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 ， 则 任何 一方
有权将 争议 提交 中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 ，按 照其时 有效 的仲 裁规 则进 行仲裁 ，仲 裁地 点 为
北京市 。仲 裁裁 决是 终局 的，对 仲裁 各方 当事 人均 具有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉方 承担 。
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金 合 同
规定的 义务 ，维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
（ 五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式
《基金 合同 》可 印制 成册 ，供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和 营华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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业场所 查阅 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二十 一 、 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要
（一） 托管 协议 当事 人
1 、 基金 管理 人
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道100 号环 球金 融中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大道100 号环 球金 融中 心58 楼
邮政编 码：200120
法定代 表人 ： 孔 祥清
成立日 期：2003 年3 月7 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2003]19 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1.5亿元
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 监会批 准的 其他 业务
2 、 基金 托管 人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：中 国建 设银行 ）
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1 号院1号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ： 田 国立
成立日 期：2004 年09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期、 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承 兑 与
贴现； 发行 金融 债券 ；代 理发行 、代 理兑 付、 承销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、金融 债券 ；从 事 同
业拆借 ；买 卖、 代理 买卖 外汇； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务 及担 保； 代理收 付款 项及 代 理华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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保险业 务； 提供 保管 箱服 务；经 中国 银行 业监 督管 理机构 等监 管部 门批 准的 其他业 务。
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查
1 、 基 金托 管 人根 据有 关法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》 的约 定， 对基 金 投 资范 围 、投 资对
象进行 监督 。 《基 金合 同》 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基 金管 理人应 按照 基金 托管
人要求 的格 式提 供投 资品 种池 ， 以 便基 金托 管人 运用 相关技 术系 统 ， 对 基金 实际 投资是 否符 合 《基
金合同 》关 于证 券选 择标 准的约 定进 行监 督， 对存 在疑义 的事 项进 行核 查。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括标 的指 数成 份股 、备 选成份 股、 依 法
发行上 市的 其他 股票 （包 括港股 通标 的股 票和 中国 证监会 核准 发行 上市 的股 票） 、 债券 （国 债、 央
行票据 、金 融债 券、 企业 债券、 公司 债券 、中 期票 据、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、次 级债 券 、
政府支 持机 构债 、 政府 支持 债券 、 地 方政 府债 、 可 转换 债券及 其他 经中 国证 监会 允许投 资的 债券 ） 、
债券回 购、 资 产支 持证 券、 银行存 款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 货币市 场工 具、
权证、 股指 期货 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监 会
相关规 定 ） 。
本基金 可以 参与 融资 和转 融通证 券出 借业 务。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为：
本基金 投资 于标 的指 数成 份股及 其备 选成 份股 的比 例不低 于基 金资 产净值 的90% ， 且投 资 于
标的指 数成 份股 及其 备选 成份股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% ；每 个 交易日 日终 在扣 除股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 基金 保留 的现 金 （不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、应 收 申
购款等 ） 或 者投 资于 到期 日在一 年 以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于 基 金资 产净值 的5% 。
本基金 出于 跟踪 标的 指数 的需要 ，选 择将 部分 基金 资产投 资于 港股 或选 择不 将基金 资产 投 资
于港股 ，基 金资 产并 非必 然投资 港股 。
本基金 通过 港股 通投 资标 的指数 的成 份股 、备 选成 份股， 未来 如果 港股 通业 务规则 发生 变 化
或出现 法律 法规 或监 管部 门允许 投资 的其 他模 式， 基金管 理人 可在 履行 适当 程序后 相应 调整 。
2 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《 基金 合 同》 的约 定， 对基 金投 资 比例进 行监 督。
基金托 管人 按下 述比 例和 调整期 限进 行监 督：
（1 ）本 基金 投资 于标 的指数 成 份股 及其 备选 成份 股的 比 例不 低于 基金 资产 净值 的90%，且
投资于 标的 指数 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 不低 于非现 金基 金资 产的80% ； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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（2 ） 每个 交 易日 日终 在扣除 股 指期 货合 约需 缴纳 的交 易 保证 金后 ，基 金保 留的 现 金 （ 不包
括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等） 或者 投资于 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例 合
计不低 于基 金资 产净 值的5% ；
（3 ）本 基金 持有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3% ；
（4 ） 本基 金 管理 人管 理且 由 本 基金 托管 人托 管的 的全 部 基金 持有 的同 一权 证， 不 得超 过该
权证的10 ％；
（5 ）本 基金 在任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的0.5% ；
（6 ）本 基金 主动 投资 于流动 性 受限 资产 的市 值合 计不 得 超过 基金 资产 净值 的15% ；因 证券
市场波 动、 上市 公司 股票 停牌、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金不 符合 该比 例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资；
（7 ） 本基 金 投资 于同 一原始 权 益人 的各 类资 产支 持证 券 的比 例， 不得 超过 基金 资 产净 值的
10% ；
（8 ）本 基金 持有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20% ；
（9 ） 本基 金 持有 的同 一 （指 同 一信 用级 别 ） 资产 支持 证 券的 比例 ，不 得超 过该 资 产支 持证
券规模 的10% ；
（10 ） 本基 金管 理人 管理 且 由本 基金 托管 人托 管的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类 资
产支持 证券 ，不 得超 过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的10 ％；
（11 ）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上 （含BBB ）的资产支持证券。基金持有资 产
支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ，应 在评 级报 告发布 之日 起3 个月 内予
以全部 卖出 ；
（12 ） 基金 财产 参与 股票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量；
（13 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ； 本 基金 在全 国银 行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限为1 年，债 券回 购 到期后 不 得 展期 ；
（14 ） 本基 金参 与股 指期 货交易 ， 应 遵守 下列 要求 ：
1 ） 本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持 有的 买入 股指 期货 合 约价值 ， 不 得超 过基 金资 产 净值的10% ；
2 ）本 基金 在 任何 交易 日日终 ， 持有 的买 入期 货合 约价 值 与有 价证 券 市 值之 和， 不 得超 过基
金资产 净值 的100% ； 其 中 ， 有价 证券 指股 票、 债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、 权证 、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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103
3 ）本 基金 在 任何 交易 日日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值 不得 超过 基金 持有 的股 票 总市 值的
20% ；
4 ）本 基金 所 持有 的股 票市值 和 买入 、卖 出股 指期 货合 约 价值 ，合 计（ 轧差 计算 ） 应当 符合
基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约 定；
5 ）本 基金 在 任何 交易 日内交 易 （不 包括 平仓 ）的 股指 期 货合 约的 成交 金额 不得 超 过上 一交
易日基 金资 产净 值的20% ；
（15 ） 本基 金资 产总 值不 得超过 基 金 资产 净值 的140% ；
（16 ） 本基 金参 与融 资的 ， 每 个交 易日 日终 ， 本 基 金持有 的融 资买 入股 票与 其他有 价证 券市
值之和 ，不 得超 过基 金资 产净值 的95% ；
（17 ） 本基 金参 与转 融通 证券出 借业 务的 ， 在任 何 交易日 日终 ， 参与 转融 通 证券出 借交 易的
资产不 得超 过基 金资 产净 值的50% ， 证券 出借 的平 均剩余 期限 不得 超过30 天 ， 平均 剩余 期限 按照
市值加 权平 均计 算；
（18 ） 本基 金持 有的 所有 流通受 限证 券 ， 其公 允价 值不得 超过 本基 金资 产净 值的10% ； 本 基
金持有 的同 一流 通受 限证 券，其 公允 价值 不得 超过 本基金 资产 净值 的2% ；
（19 ） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
本基金 在开 始进 行期 货投 资之前 ，应 与基 金托 管人 、期货 公司 三方 一同 就股 指期货 开户 、 清
算、估 值、 交收 等事 宜另 行签署 《期 货投 资托 管操 作三方 备忘 录》 。
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ，以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规或 监 管
部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ，则 本基 金投 资不再 受相 关限 制。
除上述第 （2 ） 、 （6）、（ 11 ）项外， 因证券/ 期 货市场波动、证 券发行人合并、基金规模 变动
等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 ， 基 金管理 人应 当在10 个
交易日 内进 行调 整， 但中 国证监 会规 定的 特殊 情形 除外。 法律 法规 另有 规定 的，从 其规 定。 基 金
管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。 在
上述期 间内 ，本 基金 的投 资范围 、投 资策 略应 当符 合基金 合同 的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投 资
的监督 与检 查自 基金 合同 生效之 日起 开始 。
3 、 基 金托 管 人根 据有 关法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》 的约 定， 对本 托管 协议 第 十五 条第
九款基 金投 资禁 止行 为通 过事后 监督 方式 进行 监督 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与 其
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券， 或者 从事 其 他重大 关联 交易 的 ，华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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104
应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ，遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先原 则， 防范利 益冲 突， 建 立
健全内 部审 批机 制和 评估 机制， 按照 市场 公平 合理 价格执 行。 相关 交易 必须 事先得 到基 金托 管 人
的同意 ，并 按法 律法 规予 以披露 。重 大关 联交 易应 提交基 金管 理人 董事 会审 议，并 经过 三分 之 二
以上的 独立 董事 通过 。基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易 事项 进行 审查。
4 、 基 金托 管 人根 据有 关法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》 的约 定， 对基 金管 理人 参 与银 行间
债券市 场进 行监 督。 基金 管理人 应在 基金 投 资 运作 之前向 基金 托管 人提 供符 合法律 法规 及行 业 标
准的、 经慎 重选 择的 、本 基金适 用的 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 ，并 约定 各交易 对手 所适 用 的
交易结 算方 式。 基金 管理 人应严 格按 照交 易对 手名 单的范 围在 银行 间债 券市 场选择 交易 对手 。 基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。基 金管 理 人
可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新， 新名 单确 定前已 与本 次剔 除 的
交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 如基 金管 理人 根据市 场情 况需 要 临
时调整 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式的 ， 应向 基金 托管 人说 明理 由，并 在与 交易 对 手
发生交 易前3 个工作 日内 与 基金托 管人 协商 解决 。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负 责 解
决因交 易对 手不 履行 合同 而造成 的纠 纷及 损失 ，基 金托管 人不 承担 由此 造成 的任何 法律 责任 及 损
失。若 未履 约的 交易 对手 在基金 托管 人与 基金 管理 人确定 的时 间前 仍未 承担 违约责 任及 其他 相 关
法律责 任的 ，基 金管 理人 可以对 相应 损失 先行 予以 承担， 然后 再向 相关 交易 对手追 偿。 基金 托 管
人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同履 行情 况进 行监督 。如 基金 托管 人事 后发现 基金 管理 人 没
有按照 事先 约 定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ，基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ，基 金 托
管人不 承担 由此 造成 的任 何损失 和责 任。
5 、 基 金托 管 人根 据有 关法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》 的约 定， 对基 金管 理人 投 资流 通受
限证券 进行 监督 。
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受 限 证
券的比 例， 制订 严格 的投 资决策 流程 和风 险控 制制 度，防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险 等
各种风 险。 基金 托管 人对 基金管 理人 是否 遵守 相关 制度、 流动 性风 险处 置预 案以及 相关 投资 额 度
和比例 等的 情况 进行 监督 。
（1 ） 本基 金 投资 的流 通受限 证 券 须 为经 中国 证监 会批 准 的非 公开 发行 股票 、公 开 发行 股票
网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券， 不包 括由 于发 布重大 消息 或其 他 原
因而临 时停 牌的 证券 、已 发行未 上市 证券 、回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券。 本基 金不 投 资华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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有锁定 期但 锁定 期不 明确 的证券 。
本基金 投资 的流 通受 限证 券限于 可由 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司或 中央 国债登 记结 算 有
限责任 公司 负责 登记 和存 管，并 可在 证券 交易 所或 全国银 行间 债券 市场 交易 的证券 。
本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 ，基 金管 理人 负责 相关工 作的 落 实
和协调 ， 并 确保 基金 托管 人能 够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的流 通受 限证券 登记 存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失， 及因 流通 受限 证券 存管直 接影 响本 基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。
（2 ） 基金 管 理人 投资 非公开 发 行股 票， 应制 订流 动性 风 险处 置预 案并 经其 董事 会 批准 。风
险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资流 通受 限证 券需 要解决 的基 金投 资比 例限 制失调 、基 金流 动 性
困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施， 以及 有关 异常 情况的 处置 。基 金管 理人 应在首 次投 资流 通 受
限证券 前向 基金 托管 人提 供基金 投 资 非公 开发 行股 票相关 流动 性风 险处 置预 案。
基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 ，确 保对 相关 风险 采取积 极有 效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈 变 动
等原因 而导 致基 金现 金周 转困难 时， 基金 管理 人应 保证提 供足 额现 金确 保基 金的支 付结 算， 并 承
担所有 损失 。对 本基 金因 投资流 通受 限证 券导 致的 流动性 风险 ，基 金托 管人 不承担 任何 责任 。 如
因基金 管理 人原 因导 致本 基金出 现损 失致 使基 金托 管人承 担连 带赔 偿责 任的 ，基金 管理 人应 赔 偿
基金托 管人 由此 遭受 的损 失。
（3 ） 本基 金 投资 非公 开发行 股 票， 基金 管理 人应 至少 于 投资 前三 个工 作日 向基 金 托管 人提
交有关 书面 资料 ，并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、完 整。 有关资 料如 有调 整 ，
基金管 理人 应及 时提 供调 整后的 资料 。上 述书 面资 料包括 但不 限于 ：
1 ） 中国 证监 会批准 发行 非 公开发 行股 票的 批准 文件 。
2 ） 非公 开发 行股票 有关 发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。
3 ）非 公开 发 行股 票发 行人与 中 国证 券登 记结 算有 限责 任 公司 或中 央国 债登 记结 算 有限 责任
公司签 订的 证券 登记 及服 务协议 。
4 ） 基金 拟认 购的数 量、 价 格、总 成本 、账 面价 值。
（4 ） 基金 管 理人 应在 本基金 投 资非 公开 发行 股票 后两 个 交易 日内 ，在 中国 证监 会 指定 媒介
披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、总 成本 、账面 价值 ，以 及总 成本 和账面 价值 占基 金 资
产净值 的比 例、 锁定 期等 信息。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定， 在合 理期 限内 未能 进行及 时调 整 ，
基金管 理人 应在 两日 内编 制临时 报告 书， 予以 公告 。
（5 ）基 金托 管人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 ：
1 ） 本基 金投 资流通 受限 证 券时的 法律 法规 遵守 情况 。
2 ）在 基金 投 资流 通受 限证券 管 理工 作方 面有 关制 度、 流 动性 风险 处置 预案 的建 立 与完 善情
况。
3 ） 有关 比例 限制的 执行 情 况。
4 ） 信息 披露 情况。
（6 ）相 关法 律法规 对基 金 投资流 通受 限证 券有 新规 定的， 从其 规定 。
6 、 基 金托 管 人根 据有 关法律 法 规的 规定 及《 基金 合同 》 的约 定， 对基 金资 产净 值 计算 、基
金份额 净值 计算 、应 收资 金到账 、基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配 、相关 信息 披露 、 基
金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查。
7 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 《基 金
合同》 和本 托管 协议 的规 定，应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基
金管理 人应 积极 配合 和协 助基金 托管 人的 监督 和核 查。基 金管 理人 收到 书面 通知后 应在 下一 工 作
日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金托 管人 发出 回函 ，就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证， 说 明
违规原 因及 纠正 期限 ，并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。在 上述 规定 期限 内， 基金托 管人 有权 随 时
对通知 事项 进行 复查 ，督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金托 管人 通知 的违规 事项 未能 在 限
期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
8 、 基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 《基 金合 同》 和 本 托管协 议对 基
金业务 执行 核查 。对 基金 托管人 发出 的书 面提 示， 基金管 理人 应在 规定 时间 内答复 并改 正， 或 就
基金托 管 人 的疑 义进 行解 释或举 证； 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 《 基金 合同 》 和本 托管 协议 的要
求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项， 基金 管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等 。
9 、 若 基金 托 管人 发现 基金管 理 人依 据交 易程 序已 经生 效 的指 令违 反法 律、 行政 法 规和 其他
有关规 定， 或者 违反 《基 金合同 》约 定的 ，应 当立 即通知 基金 管理 人， 由此 造成的 损失 由基 金 管
理人承 担。
10 、 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为 ， 应及时 报告 中国 证监 会 ， 同时通 知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。基 金管理 人无 正当 理由 ，拒 绝、阻 挠对 方根 据 本
托管 协 议规 定行 使监 督权 ，或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨碍 对方 进行 有效 监督 ，情节 严重 或经 基 金华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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托管人 提出 警告 仍不 改正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。
（ 三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查
1 、 基 金管 理 人对 基金 托管人 履 行托 管职 责情 况进 行核 查 ，核 查事 项包 括基 金托 管 人安 全保
管基金 财产 、开 设基 金财 产的资 金账 户、 证券 账户 等投资 所需 账户 、复 核基 金管理 人计 算的 基 金
资产净 值和 基金 份额 净值 、根据 基金 管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资 运
作等行 为。
2 、 基 金管 理 人发 现基 金托管 人 擅自 挪用 基金 财产 、未 对 基金 财产 实行 分账 管理 、 未执 行或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 、 本协
议及其 他有 关规 定时 ，应 及时以 书面 形式 通知 基金 托管人 限期 纠正 。基 金托 管人收 到通 知后 应 及
时核对 并以 书面 形式 给基 金管理 人发 出回 函， 说明 违规原 因及 纠正 期限 ，并 保证在 规定 期限 内 及
时改正 。在 上述 规定 期限 内，基 金管 理人 有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ，督 促基金 托管 人改 正 。
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ，包 括但不 限于 ：提 交相 关资 料以供 基金 管理 人 核
查托管 财产 的完 整性 和真 实性， 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并改 正。
3 、 基 金管 理 人发 现基 金托管 人 有重 大违 规行 为， 应及 时 报告 中国 证监 会， 同时 通 知基 金托
管人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。基 金托管 人无 正当 理由 ，拒 绝、阻 挠对 方根 据 本
协议规 定行 使监 督权 ，或 采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍对方 进行 有效 监督 ，情 节严重 或经 基金 管 理
人提出 警告 仍不 改正 的， 基金管 理人 应报 告中 国证 监会。
（四） 基金 财产 的保 管
1 、 基金 财产 保管的 原则
（1 ）基 金财 产应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。
（2 ）基 金托 管人应 安全 保 管基金 财产 。
（3 ）基 金托 管人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 等投 资所 需账 户 。
（4 ）基 金托 管人 对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立。
（5 ） 基金 托 管人 按照 《基金 合 同》 和本 协议 的约 定保 管 基金 财产 ，如 有特 殊情 况 双方 可另
行协商 解决 。基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令， 不得自 行运 用、 处分 、分 配本基 金的 任何 资 产
（不包 含基 金托 管人 依据 相关登 记结 算公 司结 算数 据完成 场内 交易 交收 、 开 户 银行或 交易/ 登 记结
算机构 扣收 交易 费、 结算 费和账 户维 护费 等费 用） 。
（6 ） 对于 因 为基 金投 资产生 的 应收 资产 ，应 由基 金管 理 人负 责与 有关 当事 人确 定 到账 日期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ，基 金托 管人 应及 时通 知 基金 管理 人 采华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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取措施 进行 催收 。由 此给 基金财 产造 成损 失的 ，基 金管理 人应 负责 向有 关当 事人追 偿基 金财 产 的
损失， 基金 托管 人对 此不 承担任 何责 任。
（7 ） 除 依据 法律 法规 和 《 基金合 同 》 的 规定 外， 基 金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产 。
2 、 基金 募集 期间及 募集 资 金的 验 资
（1 ） 基金 募 集期 间募 集的资 金 应存 于基 金管 理人 在基 金 托管 人的 营业 机构 开立 的 “基 金募
集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理 。
（2 ） 基金 募 集期 满或 基金停 止 募集 时， 募集 的基 金份 额 总额 、基 金募 集金 额、 基 金份 额持
有人人 数符 合《 基金 法》 、 《运作 办法 》等 有关 规定 后，基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资 金
划入基 金托 管人 开立 的基 金银行 账户 ，同 时在 规定 时间内 ，聘 请具 有从 事证 券相关 业务 资格 的 会
计师事 务所 进行 验资 ， 出 具验资 报告 。 出 具的 验资 报告由 参加 验资 的2 名或2 名以上 中国 注册 会计
师签字 方为 有效 。
（3 ） 若基 金 募集 期限 届满， 未 能达 到《 基金 合同 》生 效 的条 件， 由基 金管 理人 按 规定 办理
退款等 事宜 。
3 、 基金 银行 账户的 开立 和 管理
（1 ） 基金 托 管人 应以 本基金 的 名义 在其 营业 机构 开立 基 金的 银行 账户 ，并 根据 基 金管 理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。
（2 ） 基 金 银 行账 户的 开立和 使 用， 限于 满足 开展 本基 金 业务 的需 要。 基金 托管 人 和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ；亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基金 业 务
以外的 活动 。
（3 ）基 金银 行账户 的开 立 和管理 应符 合 银 行业 监督 管理机 构 的 有关 规定 。
（4 ） 在符 合 法律 法规 规定的 条 件下 ，基 金托 管人 可以 通 过基 金托 管人 专用 账户 办 理基 金资
产的支 付。
4 、 基金 证券 账户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理
（1 ） 基金 托 管人 在中 国证券 登 记结 算有 限责 任公 司上 海 分公 司、 深圳 分公 司为 基 金开 立基
金托管 人与 本基 金联 名的 证券账 户。
（2 ） 基金 证 券账 户的 开立和 使 用 ， 仅限 于满 足开 展本 基 金业 务的 需要 。基 金托 管 人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ，亦 不得 使用 基金的 任何 账户 进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
（3 ） 基金 证 券账 户的 开立和 证 券账 户卡 的保 管由 基金 托 管人 负责 ，账 户资 产的 管 理和 运用华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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由基金 管理 人负 责。
证 券 账 户 开 户 费由 基 金 管理 人 先 行 垫 付, 待 托管 产 品启 始 运 营 后, 基 金 管理 人 可向 基 金 托 管人
发送划 款指 令, 将代垫 开户 费从本 基金 托管 资金 账户 中扣还 基金 管理 人。
（4 ） 基金 托 管人 以基 金托管 人 的名 义在 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司开 立结 算 备付 金账
户，并 代表 所托 管的 基金 完成 与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司的 一级 法人 清算工 作， 基金 管 理
人应予 以积 极协 助。 结算 备付金 、结 算保 证金 、交 收价差 资金 等的 收取 按照 中国证 券登 记结 算 有
限责任 公司 的规 定以 及基 金管理 人与 基金 托管 人签 署的《 托管 银行 证券 资金 结算协 议》 执行 。
（5 ） 账户 注 销时 ，由 基金管 理 人依 据中 国证 券登 记结 算 公司 相关 规定 ，委 托有 交 易关 系的
证券公 司负 责办 理。 销户 完成后 ，基 金管 理人 需将 相关证 明提 供至 基金 托管 人。账 户注 销期 间 如
需基金 托管 人提 供配 合的 ，基金 托管 人应 予以 配合 。
（6 ） 若中 国 证监 会或 其他监 管 机构 在本 托管 协议 订立 日 之后 允许 基金 从事 其他 投 资 品 种的
投资业 务， 涉及 相关 账户 的开立 、 使 用的 ， 若 无相 关规定 ， 则 基金 托管 人比 照上述 关于 账户 开立 、
使用的 规定 执行 。
5 、 债券 托管 专户的 开设 和 管理
《基金 合同 》生 效后 ，基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入全 国银 行间同 业拆 借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ；基 金托 管人 根据中 国人 民银 行、 银行 间市场 登记 结算 机 构
的有关 规定 ，以 本基 金的 名义在 银行 间市 场登 记结 算机构 开立 债券 托管 账户 ，持有 人账 户和 资 金
结算账 户， 并代 表基 金进 行银行 间市 场债 券的 结算 。基金 管理 人和 基金 托管 人共同 代表 基金 签 订
全国银 行间 债券 市场 债券 回购主 协议 。
6 、 其他 账户 的开 立 和管 理
（1 ） 在 本托 管协 议订 立日 之后 ， 本 基金 被允 许从 事 符合因 业务 发展 需要 而开 立的其 他账 户，
可以根 据法 律法 规和 《基 金合同 》约 定的 其他 投资 品种的 投资 业务 时， 如果 涉及相 关账 户的 开 设
和使用 ，由 基金 管理 人协 助基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定和 《基 金合 同》的 约定 ，开 立 有
关账户 。新 账户 按有 关规 定使用 并管 理。
（2 ）法 律法 规等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。
7 、 基金 财产 投资的 有关 有 价凭证 等的 保管
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于基 金 托
管人的 保 管 库， 也可 存入 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 、中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上 海
分公司/ 深圳 分公 司/ 北 京 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库， 保管 凭证 由基 金托管 人持 有。 实物华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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证券、 银行 定期 存款 证实 书等有 价凭 证的 购买 和转 让， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 双方 约定 办理 。
基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 或保管 的资 产不 承担 任何 责任。
8 、 与基 金财 产有关 的重 大 合同的 保管
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、 与
基金财 产有 关的 重大 合同 的原件 分别 由基 金管 理人 、基金 托管 人保 管。 除本 协议另 有 规 定外 ， 基
金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 财产 有关 的重 大合 同包括 但不 限于 基金 年度 审计合 同、 基金 信 息
披露协 议及 基金 投资 业务 中产生 的重 大合 同， 基金 管理人 应保 证基 金管 理人 和基金 托管 人至 少 各
持有一 份正 本的 原件 。基 金管理 人应 在重 大合 同签 署后及 时以 加密 方式 将重 大合同 传真 给基 金 托
管人， 并在 三十 个工 作日 内将正 本送 达基 金托 管人 处。重 大合 同的 保管 期限 为《基 金合 同》 终 止
后15 年。
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核
1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。基 金份 额净 值是 按照 每个估 值日 闭 市
后， 基 金资 产净 值除 以当 日基金 份额 的余 额数 量 计 算， 精 确到 0.0001 元， 小 数点后 第 五 位四 舍五
入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
基金管 理人 于每 个交 易日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。
2. 基 金管 理人 应每 交易 日 对基金 资产 估值 。 但 基金 管理人 根据 法律 法规 或 《 基金合 同》 的规
定暂停 估值 时除 外。 基金 管理人 每个 交易 日对 基金 资产估 值后 ，将 基金 份额 净值结 果发 送基 金 托
管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人对 外公布 。
（六） 基金 份额 持有 人名 册的 登 记与 保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有 人
名册由 基金 登记 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管， 基金 管理 人和 基金 托管人 应分 别保 管 基
金份额 持有 人名 册， 保存 期不少 于 15 年 。如 不能 妥 善保管 ，则 按相 关法 规承 担责任 。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人， 不 得
无故拒 绝或 延误 提供 ，并 保证其 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金 份
额持有 人名 册用 于基 金托 管业务 以外 的其 他用 途， 并应遵 守保 密义 务。
（ 七） 争议 解决 方式
双方当 事人 同意 ，因 本协 议产生 或与 之相 关的 争议 可通过 友好 协商 解决 ，但 若自一 方书 面 提
出协商 解决 争议 之日 起 60 日内争 议未 能以 协商 方 式 解决的 ， 任 何一 方均 有权 将 争议提 交中 国国 际
经济贸 易仲 裁委 员会 ，仲 裁地点 为北 京市 ，按 照中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会届时 有效 的仲 裁 规
则进行 仲裁 。仲 裁裁 决是 终局的 ，对 当事 人均 有约 束力， 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤勉 、 尽
责地履 行《 基金 合同 》和 本托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
本协议 受中 国法 律管 辖。
（ 八） 托管 协议 的变更 与 终止
1 、 托管 协议 的变更 程序
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。修 改后 的新 协议 ，其 内容不 得与 《 基
金合同 》的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 应 报中 国证 监会 备案 。
2 、 基金 托管 协议终 止出 现 的情形
（1 ） 《基 金合 同》 终止 ；
（2 ）基 金托 管人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ；
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权；
（4 ）发生 法 律法规 或《 基 金合同 》 规 定的 终止 事项 。
3 、 基金 财产 的清算
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算小 组，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
（2） 基金 财产 清算 小 组 组 成： 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具有 从事
证券相 关业 务资 格的 注册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 小组 可 以
聘用必 要的 工作 人员 。
（3） 基 金财 产清 算小 组职 责： 基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、 变现 和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
（4） 基金 财产 清算 程序 ：
1 ） 《基 金合 同》 终止 情形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金；
2 ）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ；
3 ）对 基金 财产 进行 估值 和 变现；
4 ）制 作清 算报 告；
5 ） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请 律师事 务所 对清 算报 告 出 具法律 意见 书 ；
6 ）将 清算 结果 报中 国证 监 会备案 并公 告；
7 ）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。
（5） 基金 财产 清算 的期 限 为 6 个 月。
（6） 清算 费用 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用 由 基
金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。
（7） 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配：
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。
（8） 基金 财产 清算 的公 告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计、 并由 律 师
事务所 出具 法律 意见 书后 ，报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基金财 产清 算报 告 报
中国证 监会 备案 后5 个工 作日内 由基 金财 产清 算小 组进行 公告 。
（9） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二十 二 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有 人
的需要 和市 场的 变化 ，增 加或变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 ：
（一） 资 料 寄送
投资者 更改 个人 信息 资料 ，请及 时到 原开 立华宝 基 金账户 的销 售机构 更 改。
在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址 、 邮编 和电 子邮 箱地址 的前 提下 ， 基 金管 理人将 根据 投资
者的需 要 寄 送以 下资 料：
1 、认购 确 认书
在基金 募集 期间 认购 的， 基 金管理 人将 于基 金合 同生 效后的3个 工作 日内 向已经 定制了 电子 对
账单服 务的 投资 者 提 供电 子版认 购确 认书 。 如 基金 份额 持 有人 因特 殊原 因需 要获取 纸质 认购 确 认
书，可 拨打 基金 管理 人 客 服电话400-700-5588 （免 长途话 费） 、021-38924558 ，按“0” 转人 工服
务，提 供姓 名、 开户 证件 号码或 基金 账号 、邮 寄地 址、邮 政编 码、 联系 电话 ，客服 人员 核对 信 息
无误后 ，为 基金 份额 持有 人免费 邮寄 纸质 认购 确认 书 。
2 、基金 投 资者 对账 单
基金管 理人 将在 每月 度结 束后的3个 工作 日内， 向已 经定制 了电 子对 账单 服务 的基金 份额 持 有
人提供 电子 对账 单。 如基 金 份额 持有 人因 特殊 原因 需要获 取指 定期 间的 纸质 对账单 ，可 拨打 我 公
司客服 电话400-700-5588 （免长 途话 费） 、021-38924558 ， 按“0” 转人 工服 务 ，提供 姓名 、开 户
证件号 码或 基金 账号 、邮 寄地址 、邮 政编 码、 联系 电话， 客服 人员 核对 信息 无误后 ，为 基金 份额
持有人 免费 邮寄 纸质 对账 单。
3 、 其他相 关 的 信息 资料
基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。
（ 二） 定期 定额 投资 计划
本基金 可通 过销 售机 构为 投资者 提供 定期 定额 投资 的服务 ，即 投资 者 可 通过 固定的 渠道 ， 采
用定期 定额 的方 式申 购基 金份额 。定 期定 额投 资不 受最低 申购 金额 限制 ，具 体实施 时间 和业 务 规
则将在 本基 金开 放申 购赎 回后公 告。
（ 三） 基金 转换
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定， 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金 与
基金管 理人 管理 的其 他基 金之间 的转 换服 务。 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费，相 关规 则由 基 金华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的 规 定制 定并公 告。
（ 四） 在线 服务
基金管 理人 利用 基金 管理 人 的网 站 （www.fsfund.com ）为 基金 投资 者 提 供网 上 查询、 网上 资
讯服务 。
（ 五） 资讯 服务
1 、 投 资者 如 果想 了解 申购与 赎 回的 交易 情况 、基 金账 户 份额 、基 金产 品与 服务 等 信息 ，可
拨打 基 金管 理人 如下 电话 ：
电话呼 叫中 心：4007005588 ，021-38924558 ， 该电 话可转 人工 座席 。
直销柜台 电 话：021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732
传真：021 －50499663 ，50988055
2 、 互联 网站
基金管 理人 网址：www.fsfund.com
电子信 箱：fsf@fsfund.com
（ 六） 客户 投诉 和建 议处 理
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心自 动语 音留言 、呼 叫中 心人 工座 席、书 信、 电 子
邮件、 传真 等渠 道对 基金 管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投 资者 还可 以 通
过销 售 机构 的服 务电 话对 该销 售 机构 提供 的服 务进 行投诉 。
（ 七） 如本 招募 说明 书存 在 任何您/ 贵 机构 无法 理解 的 内容， 请 通 过上 述方 式联系 基金管 理人 。
请确保 投资 前， 您/ 贵机 构 已经全 面理 解了 本招 募说 明书。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二十三 、 其 他 应披 露 事 项
本报告 期内 ，本 基金 在指 定媒体 刊 登 的公 告如 下 ：
公告日期 公告名称
2019/04/19 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）2019 年第 1 季度报告
2019/04/16
华宝标普沪港深中国增 强价 值指数证券投资基金（LOF ）暂停申购赎回及定期 定额 投资业
务的公告
2019/04/15 关于华宝 现金宝 货币基 金 E 类份额转 换、赎 回转申 购业 务费率优 惠公告
2019/03/30 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）2018 年度报告
2019/03/30 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）2018 年度报告（摘要 ）
2019/03/21
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销
机构并参 加其费 率优惠 活动 的公告
2019/03/01 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）场内交 易价格 波动的 提示 公告
2019/03/01 华宝标普 中国 A 股质量 价值 指数证券 投资基 金（LOF）资产净值 公告
2019/01/21 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
2019/01/16
关于华宝 基金管 理有限 公司 旗下部分 开放式 基 金 2019 年非港股 通交易 日暂停 申购 、赎回
及定期定 额投资 业务的 公告
2019/01/10
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为
代销机构 的公告
2019/01/01 华宝基金 管理有 限公司 旗下 基金资产 净值公 告
2018/11/19
华宝标普沪港深中国增 强价 值指数证券投资基金（LOF ）开放日常申购、赎回 及定 期定额
投资业务 的公告
2018/11/19 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）开通转 托管业 务的公 告
2018/11/19 华宝标普 沪港深 中国增 强 价 值指数证 券投资 基金（LOF ）上市交 易公告 书
2018/11/16 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）资产净 值公告
2018/10/26 华宝标普 沪港深 中国增 强价 值指数证 券投资 基金（LOF ）基金合 同生效 公告
2018/10/09
华宝基金公司关于华宝 标普 沪港深中国增强价值指 数证 券投资基金（LOF ）新 增 代销 机 构
的公告
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二十 四 、 招 募 说明 书 存 放 及 查 阅方 式
本招募 说明 书公 布后 ，分 别置备 于基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的 办公 场所 ，供
公众查 阅、 复制 。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本 的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 （LOF ）
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二十五、 备 查 文件
以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
（ 一 ）中 国 证监 会 准予 华宝 标 普沪 港 深中 国 增强 价值 指 数证 券 投资 基 金 （LOF ） 募集 注册 的
文件
（二） 《华宝 标 普沪 港深 中 国增强 价值 指数 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》
（三） 《华宝 标 普沪 港深 中 国增强 价值 指数 证券 投资 基金 （LOF ）托 管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝基 金管 理有 限公 司
2019 年6 月 10 日
