上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
上 投 摩根 安 通回 报 混合 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
生效 日期：[2017 年 4 月 26 日 ]
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司
基金托管人： 交通银 行 股 份有限公司
【重要提示】
1. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读招 募说 明书 ；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3. 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
4. 本 摘要 根据 基金 合同 和 基金招 募说 明书 编写 ，并 经中国 证监 会注 册。 基金 合同是 约
定基金 当事 人之 间权 利、 义务的 法律 文件 。基 金投 资人自 依基 金合 同取 得基 金份额 ，即 成
为基金 份额 持有 人和 本基 金合同 的当 事人 ，其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合
同的承 认和 接受 ，并 按照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运作 管理 办
法》 、 基金 合同 及其 他有 关 规定享 有权 利、 承担 义务 。基金 投资 人欲 了解 基金 份额持 有人 的
权利和 义 务 ，应 详细 查阅 基金合 同。
5. 本基 金可 以参 与中 小企 业私募 债券 的投 资。 中小 企业私 募债 发行 人为 中小 微、非 上
市企业 ，存 在着 公司 治理 结构相 对薄 弱、 企业 经营 风险高 、信 息披 露透 明度 不足等 特点 。
投资中 小企 业私 募债 将存 在违约 风险 和流 动性 不足 的风险 ，这 将在 一定 程度 上增加 基金 的
信用风 险和 流动 性风 险。
6 ．本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2019 年 4 月 25 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数
据截止 日 为 2019 年 3 月 31 日。
二〇一 九年 六月
上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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一、 基金 管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 25 层
法定代表人： 陈兵
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基金 管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公司 ”
变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ， 该更名 申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国
证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况： 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总 经理， 上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理， 上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、 财富
管理部总经理， 上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书， 上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、 总经理； 上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、 摩根资产管理全球
投资管理业务行政总裁。
现任摩根 资产管 理全球 主席、资 产管理 营运委 员会成员 及投资 委员会 成员 。
董事：Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、 摩根资产欧洲业务首席运营官、 全球投资管理
运营总监、 欧洲运营总监、 欧洲注册登记业务总监、 卢森堡运营总监、 欧洲注册
登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、 资产管理运营委员会成员、 集团亚
太管理团队成员。
董事：王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。
现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司董事长。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总
经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理， 上海浦东发展银
行个人银行总部银行卡部总 经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华 大学公 共管理 学院经济 与金融 学教授 及公共金 融与治 理中心 主任。
曾经在加里伯利大学经济系、 新加坡国立大学经济系、 复旦大学金融系等单位任
教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任 复旦大学经济学院教授， 复旦大学金融研究中心副主任； 同时兼任华泰
证券股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 申银万国期货有限责任公
司、 东海期货有限责任公司及兴业证券股份有限公司独立董事、 上海建工集团股
份有限公司外部董事。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位， 并先后获得美国加州
注册会计师执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙
人。
现担任招商证券股份有限公司、 复星联合健康保险股份有限公司、 亚太财产
保险有限公司及 51 信 用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限
公司监事。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监 。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、 基金经理、 投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事， 管理上投摩根亚太优势混合型证
券投资基金、 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配
置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理， 上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾 大学商学硕士学位。
曾任怡富 证券股 份有限 公司副总 经理（ 现名摩 根大通证 券） 、 摩根富 林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商 银行上 海分行 稽核监督 部业务 副经理 、营业部 副经理 兼工会 主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理
有限公司行业专家、 基金经理助理、 基金经理、 总经理助理/ 国内权益投资一部总
监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、 研究部副总监、 基金经理、 总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基金
经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总 监兼互联网金融部总监、总经理助理。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理， 上海证监局主任科员， 上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在 南京银行任债券分析师；2006
年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014 年 5 月
在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、 基金经理助理、 基金经理、 固定收益
部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014 年 5 月起加入 上投摩根基
金管理有限公司，自 2014 年 8 月起担任上投 摩根纯债债券型证券投资基金基金
经理，自 2014 年 10 月 起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，
自 2014 年 11 月起担任 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理， 自 2015
年 1 月起同时担任上投 摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年
4 月至 2019 年 1 月同 时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，
自 2016 年 6 月起同时 担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自
2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，2016
年 8 月至 2018 年 12 月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2017 年 1 月至 2019 年 3 月同时担 任上投摩根安瑞回报混合型证券投
资基金基金经理，自 2017 年 4 月起同时担任 上投摩根安通回报混合型证券投资
基金基金经理，自 2018 年 9 月起同时担任上 投摩根安裕回报混合型证券投资基
金基金经理。
基金经 理施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012 年 7 月起加入上投摩根
基金管理有限公司， 在研究部任助理研究员、 研究员， 主要承担量化支持方面的
工作。自 2017 年 1 月 起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经
理，2017 年 1 月至 2018 年 12 月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基
金经理， 自 2017 年 12 月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投
资基金基金经理，自 2018 年 2 月至 2019 年 4 月同时担任上投摩根安隆回报混上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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合型证券投资基金基金经理，2018 年 2 月至 9 月担任上投摩根安腾回报混合型
证券投资基金 基金经理，2018 年 4 月起同时 担任上投摩根富时发达市场 REITs
指数型证券投资基金（QDII ）基金经理，2018 年 9 月起同时担任上 投摩根安裕
回报混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 4 月起同时担任上投 摩根安通回
报混合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理黄栋先生，其任职日期为 2017 年 4 月至 2019 年 4 月。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副总监； 朱晓龙， 研究
总监；孟 晨波， 总经理 助理兼货 币市场 投资部 总监；聂 曙光， 债券投 资部总监；
张军，投资董 事；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987 年3月30日
注册资本：742.63 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行 始建于1908年， 是中国历史最悠久的银行之一， 也是近代中国的发
钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业， 成为中国第一家全国性
的国有股 份制商 业银行 ，总部设 在上海 。2005 年6月交 通银行 在香港 联合交易所上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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挂牌上市 ，2007年5月 在上海证 券交易 所挂牌 上市。根 据2018年 英国 《银行 家》
杂志发布的全球千家大银行报告， 交通银行一级资本位列第11 位， 连 续五年跻身
全球银行20 强； 根据2018 年美国 《财富 》杂志 发布的世 界500强 公司 排行榜，交
通银行营业收入位列第168位，较上年提升3 位。
截至2018年12月31日， 交通银行资产总额为人民币95,311.71 亿元。2018年1-
12 月，交通银行实现净利润( 归属于母公司股东) 人民币736.30亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具有
多年基金 、证券 和银行 的从业经 验， 具 备基金 从 业资格 ，以及 经济师 、会计师、
工程师和律 师等中高级 专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发
向上的 资产 托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2 月起任本行董事长、 执行董事。 2013年11 月至2018 年2月任本
行副董事长、 执行董事， 2013年10月至2018 年1月任本行行长； 2010年4月至2013
年9月任 中国投 资有限 责任公司 副总经 理兼中 央汇金投 资有限 责任公 司执行董 事、
总经理；2005 年8月至2010 年4月 任本 行执 行 董 事、副行 长；2004 年9 月至2005年
8月任本行副行长； 2004年6月至2004年9月任本行董事、 行长助理； 2001 年9月至
2004 年6 月 任本 行行长 助理；1994 年至2001 年 历任本行 乌鲁 木齐分 行 副行长、行
长， 南宁分行行长， 广州分行行长。 彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经
济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生2018 年8 月起任 本行副 董事长 、执行 董 事、行 长；2016 年12月至2018
年6月任中国银行执行董事、 副行长， 其中： 2015年10月至2018年6月兼任中银 香
港 （控股） 有限公司非执行董事， 2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民
币交易业务总部总裁； 2014年7月至2016年11 月任中国银行副行长， 2003 年8月至
2014 年5 月 历任中 国建 设银行信 贷审批 部副总 经理、风 险监控 部总经 理、授信管
理部总经理、 湖北省分行行长、 风险管理部总经理； 1988年7月至2003 年8月先后
在中国建设银行岳阳长岭支行、 岳阳市中心支行、 岳阳分行， 中国建设银行信贷上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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管理委员会办公室、 信贷风险管理部工作。 任先生1988年于清华大学获工学硕士
学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级 经济师。
袁女士2015年8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007年12月至2015年8月，
历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本 行资产托管业务中心副总裁； 1999
年12月至2007年12月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处长助
理、 副处长， 会计结算部高级经理。 袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科
学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 400 只。此 外，交
通银行还 托管了 基金公 司特定客 户资 产 管理计 划、证券 公司客 户资产 管理计划、
银行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障
管理基金、企业年金基金、QFII 证 券投资资 产、RQFII 证 券投资资 产、QDII 证
券投资资产、RQDII 证 券投资资产和 QDLP 资 金等产品。
三 、相 关服务 机构
一、基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人： 陈四清
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
(2) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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法人 代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：彭 纯
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人： 高国富
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(5) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
客服电话：95523
网址: www.swhysc.com
(6) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：李琦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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(7) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：021-962518
网址：www.shzq.com
(8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(9) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(10) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 周健男
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
(11) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人： 陈共炎
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(12) 中信建投证券股份有限公司 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务咨询电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(13) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：杨华辉
客户服务热线：95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(15) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人： 王少华
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(16) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人: 何如
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(17) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：张佑君
客户服务热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
(18) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜 晓林
客户服务电话：95548
公司网址：sd.citics.com
(19) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
(20) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 李新华
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
(21) 平安证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
(22) 东海证券股份有限公司
注册地址 ：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人：赵俊
客户服务电话：95531 ；4008888588 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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公司网站 ：www.longone.com.cn
(23) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(24) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(25)
北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇 安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网站：www.myfund.com
(26) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：王廷富
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
(27) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
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15
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(28) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(29) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼
法定代表人：祖国明
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(30) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富 大厦
法定 代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(31) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(32) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
16
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(33) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人：郑毓栋
客服电话：400-618-0707
网站： www.hongdianfund.com
(34) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶 洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(35) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人： 李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(36) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人： 江卉
客服电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/ 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
17
(37) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
(38) 奕丰基金销售 有限公司
注册地址：深圳市前海 深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售本基
金，并及时公告。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳 、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
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18
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四 、基 金 概况
基金名称：上投摩根安通回报混合型证券投资基金
基金类型：契约型开放式
五 、基 金的投 资
一、投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的
股票（含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 可转换债券 （含分 离交易可转
债） 、短 期融资 券、中 小企业私 募债、 证券公 司短期公 司债、 资产支 持证券、债
券回购、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一 年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
19
程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
在大类资 产配置 上，本 基金将通 过对宏 观经济 环境、财 政政策 、货币 政策、
产业政策的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金
供求状况、 股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析， 评估各类别资产的风
险收益特征， 并加以分析比较， 形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产
在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将密切关注市场
风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势， 动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益。
2、债券投资策略
本基金将在控制市 场风险与流动性风险的前提下， 根据对财政政策、 货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 结合不同债券品种的到期收益率、 流
动性、市 场规模 等情况 ，灵活运 用久期 策略、 期限结构 配置策 略、信 用债策略、
可转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
（1 ）久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未 来市场 的利率 变化趋势 进行预 判，进 而主动调 整债券 资产组 合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目 的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
（2 ）期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预
测收益率曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲
线形状的影响外， 还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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（3 ）信用债投资策略
信用债的 收益率 是在基 准收益率 基础上 加上反 映信用风 险收益 的信用 利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响， 信用利差的影响因素包括信用债
市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。 基于这两方面的因素，
本基金将分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线策略
分析宏观经济周期、 国家政策、 信用债市场容量、 市场结构、 流动性、 信用
利差的历史统计区间等因素， 进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对
投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋 势，确定信用债券的配置。
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 研究债券发行主体的基
本面， 以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平， 判断债券的投资价值。 本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、 市场竞争地位、 财务质量 （包
括资产负债水平、 资产变现能力、 偿债能力、 运营效率以及现金流质量） 等要素，
综合评价其信用等级， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用类
债券进行投资。
（4 ）可转换债券投资策略
可转换债券 （含交易 分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。
（5 ）中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险 控制制 度需经 董事会批 准，以 防范信 用风险、 流动性 风险等 各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
21
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标
进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。
（6 ）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券 发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法， 根据上市公司财务分析、 盈利预期、 治
理结构等因素， 结合股票的价值评估， 以及对公司经营有实质性影响的事件， 精
选个股，构建投资组合。
基本面分析上， 本基金首先将运用定量的方法， 对公司财务状况、 盈利 质量、
成长能力等方面进行综合评估， 选择财务健康、 成长性好的公司。 其次， 本基金
将 运用定性方法， 从公司商业模式、 创新能力、 成本控制、 公司治理等多方面评
估公司的竞争力和成长性， 重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司： ①主营
业务突出， 盈利能力强， 未来盈利具有可持续性； ②在管理、 品牌、 资源、 技术、
创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的优势； ③
产品或服 务具有 足够的 市场容量 与规模 ，良好 的市场品 牌形象 ，市场 份额领先；
④ 公司治理结构规范，管理能力强。
优选个股时， 本基金将采用定性与定量相结合的方法， 对公司股价的驱动要
素进行建模， 考虑公司财务基本面、 发展预期、 交易特征等各个层面的 因素， 综
合评估股 价的增 值潜力 。选股要 素包括 成长性 、估值、 重大事 项、流 动性等等。
在做好选股的基础上， 本基金还将根据宏观经济周期、 市场流动性变化、 市
场情绪波 动的分 析，结 合股票组 合的净 值波动 情况，优 化股票 组合的 风格特征，
把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
22
目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资
组合的系 统性风 险，改 善组合的 风险收 益特性 。套期保 值将主 要采用 流动性好、
交易活跃的期货合约 。 本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
5、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。
6、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要
从资产池信用状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方
式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控
制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以
期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-30% ；
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
23
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10 ％；
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（9 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产 支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（14 ） 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15% 。
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ；
（16 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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市值之和， 不得超过基金资产净 值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等；
（17 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所 交易和 持有的 卖出期货 合约情 况、交 易目的及 对应的 证券资 产情况等；
（18 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 0%-30% ；
（19 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ；
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（20 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10% ；
（21 ） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物；
（22 ）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（23 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（24 ） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（25 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（26 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展 逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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（27 ） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30% ；
（28 ）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的， 除上述 （11 ） 、 （14） 、 （23 ） 、 （26）条
所述情况外，基 金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基 金份额 持有人 的合法权 益，基 金财 产 不得用于 下列投 资或者 活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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如法律法规或监管部门取消或变更上 述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
五、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 15%+ 中证综合债券指数 收益率× 85%
本基金是混合型基金， 基金在运作过程中将维持 0%-30% 的权益类资 产， 债
券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70% 。本基金采用 “ 沪深 300
指数 ” 和 “ 中 证 综 合 债 券指 数 ” 作 为 股 票 和 债券投 资 的 比 较 基 准， 并 将业 绩 比 较 基
准中股票指数与债券指数的权重确定为 15% 和 85% ，基于指数的权威性和代表
性以及本基金的投资范围和投资理念， 选用该业绩 比较基准能够真实、 客观的反
映本基金的风险收益特征。
如果上述 基准指 数停止 计算编制 或更改 名称， 或者今后 法律法 规发生 变化，
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比
例， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予
以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予以公
告，无需召开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
本基 金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、报告期末基金资产组合情况
1.报 告期 末基金 资产 组合 情况 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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序号 项目 金额( 元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 6,294,464.40 13.99
其中：股票 6,294,464.40 13.99
2 固定收益投资 33,571,075.88 74.59
其中：债券 33,571,075.88 74.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,116,483.32 2.48
7 其他各项资产 4,025,769.74 8.94
8 合计 45,007,793.34 100.00
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％） 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
28
A 农、林、牧、渔业 69,020.00 0.22
B 采矿业
-
-
C 制造业 3,885,944.40 12.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
127,312.00 0.40
E 建筑业 100,980.00 0.32
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,275.00 0.84
J 金融业 895,534.00 2.82
K 房地产业 581,957.00 1.83
L 租赁和商务服务业 95,304.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 271,138.00 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
29
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,294,464.40 19.82
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601877 正泰电器 11,200.00 300,160.00 0.94
2 601336 新华保险 5,300.00 284,557.00 0.90
3 603659 璞泰来 5,200.00 280,800.00 0.88
4 300284 苏交科 21,400.00 271,138.00 0.85
5 000651 格力电器 5,700.00 269,097.00 0.85
6 300450 先导智能 6,900.00 256,611.00 0.81
7 000581 威孚高科 10,200.00 235,518.00 0.74
8 601318 中国平安 2,700.00 208,170.00 0.66
9 002456 欧菲光 14,200.00 201,640.00 0.63 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
30
10 601166 兴业银行 11,000.00 199,870.00 0.63
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 13,558,410.00 42.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,117,700.00 6.67
其中：政策性金融债 2,117,700.00 6.67
4 企业债券 15,426,506.50 48.56
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,468,459.38 7.77
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,571,075.88 105.69
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
31
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 010303 03国债⑶ 70,000 7,089,600.00 22.32
2 010107 21国债⑺ 60,000 6,190,800.00 19.49
3 018005 国开1701 20,000 2,000,200.00 6.30
4 136452 16南航02 20,000 1,998,800.00 6.29
5 122150 12石化02 16,000 1,660,960.00 5.23
6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报 告期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投 资组 合报告 附注
11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
32
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 9,010.23
2 应收证券清算款 3,437,867.86
3 应收股利 -
4 应收利息 576,370.59
5 应收申购款 2,521.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,025,769.74
11.4 报 告期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净
值比例(%)
1 128035 大族转债 329,850.00 1.04
2 113011 光大转债 253,862.70 0.80
3 128015 久其转债 240,427.10 0.76
4 127005 长证转债 229,980.00 0.72 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
33
5 113018 常熟转债 198,854.10 0.63
6 128024 宁行转债 196,528.00 0.62
7 123006 东财转债 169,870.00 0.53
8 132013 17 宝武 EB 153,105.00 0.48
9 110042 航电转债 126,741.50 0.40
10 128010 顺昌转债 110,526.20 0.35
11 132015 18 中油 EB 110,517.00 0.35
11.5 报 告期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票 无流通受限情况。
11.6 投 资组 合报 告附注的 其他 文字描 述部 分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
六 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
上投摩根安通回报混合 A
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金合同
生效-
2017/12/31
5.42% 0.15% 3.19% 0.11% 2.23% 0.04% 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
34
2018/01/01-
2018/12/31
0.01% 0.18% 3.11% 0.20%
-
3.10%
-0.02%
2019/01/01-
2019/03/31
3.85% 0.28% 5.44% 0.23%
-
1.59%
0.05%
上投摩根安通回报混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－ ③ ②－④
自基金合同生
效-2017/12/31
4.84% 0.14% 3.19% 0.11% 1.65% 0.03%
2018/01/01-
2018/12/31
-0.62% 0.18% 3.11% 0.20% -3.73% -0.02%
2019/01/01-
2019/03/31
3.70% 0.28% 5.44% 0.23% -1.74% 0.05%
七 、基 金的费 用概况
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基 金合同 》生效 后 与基金相 关的会 计师费 、律师费 、诉讼 费和仲 裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
35
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.8%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账 户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、 销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.5％年费率
计提，计算方法如下：
H ＝E× 年销售服务费率÷ 当年天数 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由托管 人根据与管理人核对一致的财
务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户 路径进行资金支付， 管理人
无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自
动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、 除基 金管理 费、基 金托管费 和销售 服务费 之外的基 金费用 ，由管 理人和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中 涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购份额的计算 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
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申购费用 =
( 申购金 额× 申购费率) / （1＋申 购费率）
净申购金额 =
申购金额- 申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率如下表所示：
A 类基金份额
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.0％
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.6％
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
C 类基金份额不收取申购费。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额× 赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
A 类基金份额：
持有期限 费率
7 日以内 1.5%
7 日以上（含） ，30 日以内 0.75%
30 日以上（含） ，一年以内 0.50%
一年以上( 含) ，两年以 内 0.35%
两年以上( 含) ，三年以 内 0.2%
三年以上( 含)
0 %
C 类基金份额：
持有 期限 费率
7日以内 1.5%
7日以上（含）,30日以内 0.5% 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书（更新）摘要
38
30日以上（含） 0%
八 、招 募说明 书更 新部分 说明
上投摩根安通回报混合型证券投资基金于 2017 年 4 月 26 日成立，至 2019
年 4 月 25 日运作满 二年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金
实施的投资经营活动，对 2018 年 12 月 8 日公告的《上投摩根安通回报混合型
证券投资基金招募说明书 （更新） 》进行内容补充和更新,主要更新的内容如
下：
1、 本招募说明书所载 内容截止日为 2019 年 4 月 25 日，基金投资组合
及基金业绩的数据截止日为 2019 年 3 月 31 日。
2、 在“ 三、 基金管理人 ” 的“ 主要人员情况 ” 中， 对 董事、 基金经理 的相关
信息进行了更新。
3、 在“ 四、基金托管人 ” 中 ，对基金托管人的信息进行了更新。
4、 在“ 五、相关服务机构 ” 中，对代销机构的信息进行了更新。
5、 在“ 八、 基金的投资 ” 的“ 基金的投资组合报告 ” 中， 根据本基金实际运
作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
6、 在“ 九、 基金的业绩 ” 中 ， 根据基金的实际运作情况， 对本基金成立以
来的业绩进行了说明。
7、 在“ 二十二、 其他应披露事项 ” 中， 列示了本披露期间内的其他重要事
项。
上投摩根基金管理有限公司
2019 年 6 月 6 日
