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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:更新招募说明书(2019年6月)查看PDF公告
















鹏 华 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 更 新的招募 说明书























基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2019 年 6 月











重要提示 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经 2013 年 2 月 16 日中 国证 券监 督管 理 委员 会《 关于 核准 鹏 华丰 利分 级 债券 型发 起 式证 券投 资基 金募 集 的批 复》 (证监许可[2013]154 号文 )核 准, 进行 募集 。根 据 相关 法律 法规 ,本 基金 基金 合同 已于 2013 年 4 月 23 日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金 管理 人保 证本 招募 说 明书 的内 容真 实、 准 确、 完整 。本 招募 说 明书 经中 国证 监会 核准 ,但 中国 证 监会 对本 基金 募集 的 核准 ,并 不 表明 其对 本 基金 的价 值和 收益 作 出实 质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰利 A 自基金合同生效 日起于丰利 A 的开放日接受申购赎回,丰利 B 封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基 金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF )。 基金 管理 人有 权在 分级 运 作期 届满 前召 集基 金 份额 持有 人大 会, 审 议是 否在 分级 运作 期届 满后 延长 分 级运 作期 、延 长分 级 运 作期 的期 限及 其他 相 关事 项, 具体 事项 由 基金 管理 人另行公告。 总体 来看 ,本 基金 属于 具 有中 低风 险收 益特 征 的基 金品 种, 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率 低于 股票 基 金、 混合 基金 ,高 于 货币 市场 基 金。 从投 资 者具 体持 有的 基金 份 额来 看, 由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利 A 份额将表现出低风险、低收益的明 显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利 B 份额则表现出高风 险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 本基 金投 资于 证券 市场 , 基金 净值 会因 为证 券 市场 波动 等因 素产 生 波动 ,投 资人 在投 资本 基金 前, 应 全面 了解 本基 金的 产 品特 性, 充 分考 虑自 身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场, 并承 担基 金 投资 中出 现的 各类 风 险, 包括 但 不限 于: 系 统性 风险 、非 系统 性 风险 、管 理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险,等等。 基金 的过 往业 绩并 不预 示 其未 来表 现, 基金 管 理人 管理 的其 他基 金 的业 绩并 不构 成对 本基金表现的保证。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。基 金管 理 人提 醒投 资 人基 金投 资的 “买 者 自负 ”原 则, 在投 资人 作 出投 资决 策后 ,基 金 运营 状况 与 基金 净值 变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资人 自行 承担 。基 金 管理 人管 理 的其 他基 金 的业 绩并 不构 成对 本 基金 表现 的 保证 。投 资 有风 险, 投资 人在 投资 本 基金 前应 认真 阅读 本 基金 的招 募 说明 书和 基 金合 同, 并根 据自 身 风险 承受 能力选择适合自己的基金产品予以投资。





本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。 目


录 一、绪 言 二、释 义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金份额的分 级 七、基金的募集与 基金合同的生效 八、基金份额的上 市交易 九、基金份额的申 购与赎回 十、基金的投资 十一、基金的业绩 十二、基金的财产 十三、基金资产的 估值 十四、基金的收益 分配 十五、基金的费用 与税收 十六、基金分级运 作期届满与基金份额转换 十七、基金的会计 与审计 十八、基金的信息 披露 十九、风险揭示 二十、基金的终止 与清算 二十一、基金合同 的内容摘要 二十二、基金托管 协议的内容摘要 二十三、对基金份 额持有人的服务 二十四、其他应披 露事项 二十五、招募说明 书的存放及查阅方式 二十六、备查文件 一、绪 言 本 招 募 说明 书依 据 《中 华 人民 共和 国 证券 投 资基 金法 》 (以 下 简称 《基 金 法》 ) 、 《证 券投 资基 金 运作 管理 办法 》( 以 下简 称《 运 作办 法》 ) 、《 证券 投资 基金 销 售管 理办 法》 (以 下简 称 《销 售办 法》 )、 《 证券 投资 基 金信 息披 露 管理 办法 》( 以下 简 称《 信息 披露 办法 》) 、 《公 开募 集开 放式 证 券投 资基 金 流动 性风 险 管理 规定 》( 以下 简 称《 流动 性规定》)等有关法律法规的规定,以及《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )基金合同》 (以下简称基金合同)的约定编写。 本招 募 说明 书阐 述 了鹏 华丰 利债 券 型证 券投 资基 金 (LOF )( 以下 简 称“ 本基 金” 或 “基 金” )的 投 资目 标、 策略 、风 险 、费 率等 与 投资 人投 资 决策 有关 的必 要事 项 ,投 资人 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金 管理 人承 诺本 招募 说 明书 不存 在任 何虚 假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏, 并对 其真 实性 、准 确 性、 完整 性承 担法 律 责任 。本 基 金是 根据 本 招募 说明 书所 载明 的 资料 申请 募集 的。 本基 金 管理 人没 有委 托或 授 权任 何其 他 人提 供未 在 本招 募说 明书 中载 明 的信 息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招 募说 明书 根据 本基 金 的基 金合 同编 写, 并 经中 国证 监会 核准 。 基金 合同 是约 定基 金当 事人 之间 权 利、 义务 的法 律文 件 。基 金投 资 人自 依基 金 合同 取得 基金 份额 , 即成 为基 金份 额持 有人 和 本基 金合 同的 当事 人 ,其 持有 基 金份 额的 行 为本 身即 表明 其对 基 金合 同的 承认和接受,并 按照 《基 金法 》、 基 金合 同及 其 他有 关规 定 享有 权利 、承 担义 务 。基 金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 根据基金合同的约定,基金合同生效后 3 年的基金分级运作期已 届满,鹏华丰利分级 债券 型发 起 式证 券投 资基 金已 转换 为鹏 华丰 利债 券型 证券 投资 基金 (LOF ), 故本 招募 说 明书中关于转换前分级运作的相关内容均不再适用。 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 1、基金或本基金:指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金或名称变更后的鹏华丰 利债券型证券投资基金(LOF )。其中, 发起式基金是指满足《运作办法》及中国证监会颁 布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》中相关条件而募集的证券投资基金 2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司


3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基 金合 同 或本 基金 合 同: 指《 鹏华 丰利 债 券型 证券 投资 基金 (LOF )基 金 合同 》及 对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华丰利债券型证券投资 基金(LOF )托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招 募说 明 书: 指《 鹏 华丰 利债 券型 证券 投 资基 金(LOF )招 募说 明书 》及 其定 期的 更新 7、基金份额发售公告:指《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金份额发售公 告》 8、上市交易公告书:指《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利 B 份额上市交 易公告书》或《鹏华丰利债券型证券投资基金上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次 会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 17、基 金合 同 当事 人: 指 受基 金合 同约 束, 根 据基 金合 同享 有权 利 并承 担义 务的 法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机 构投 资 者: 指依 法 可以 投资 证券 投资 基 金的 、在 中华 人民 共 和国 境内 合法 登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合 格境 外 机构 投资 者 :指 符合 现实 有效 的 相关 法律 法规 规定 可 以投 资于 中国 境内 证券市场的中国境外的机构投资者 21、发 起资 金 :指 用于 认 购发 起式 基金 且来 源 于基 金管 理人 股东 资 金、 基金 管理 人固 有资 金、 基金 管 理人 高级 管理 人员 或 基金 经理 ( 指基 金管 理 人员 工中 依法 具有 基 金经 理资 格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,下同)等人员的资金 22、投 资人 : 指个 人投 资 者、 机构 投资 者、 合 格境 外机 构投 资者 和 使用 发起 资金 认购 的投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金份额分级:指自基金合同生效之日起 3 年内,本基金通过基金收益分配的安 排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即丰利 A 份额 和丰 利 B 份额,两级 份额的配比原则上不超过 7:3 25、基金分级运作期:自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止,基金采取分级运作 的期间,如该对应日为非工作日,则 顺延至下一个工作日 26、丰利 A:指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的丰利 A 份额 27、丰利 B:指鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的丰利 B 份额 28、丰利 A 的开放:丰利 A 自基金合同生效之日起每半年开放一次,每次开放两个工 作日 。自 基金 合 同生 效之 日起 每满 半 年的 最后 一 个工 作日 为 申购 开放 日, 申购 开 放日 的前 一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交丰利 A 的申购申请,赎回开放日只可提交丰 利 A 的赎回申请 29、丰利 A 的基金份额折算:自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日,丰 利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为 30、丰利 B 的封闭期:自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工 作日,则顺延至下一个工作日 31、基 金销 售 业务 :指 基 金管 理人 或销 售机 构 宣传 推介 基金 ,发 售 基金 份额 ,办 理基 金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 32、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协议,可以办理基金销 售业务的机构,其中通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是 具有 中国证监会认可的证券经营资格且具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 33、注 册登 记 业务 :指 基 金登 记、 存管 、过 户 、清 算和 结算 业务 , 具体 内容 包括 投资 人基 金账 户的 建 立和 管理 、基 金份 额 登记 、基 金 销售 业务 的 确认 、清 算和 结算 、 代理 发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、注 册登 记 机构 :指 办 理注 册登 记业 务的 机 构。 基金 的注 册登 记 机构 为鹏 华基 金管 理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 35、注 册登 记 系统 :指 中 国 证券 登 记结 算有 限 责任 公司 开放 式基 金 注册 登记 系统 ,又 简称为 TA 系统 36、证 券登 记 结算 系统 : 指中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 深圳 分 公司 证券 登记 结算 系统 37、基 金账 户 :指 注册 登 记机 构为 投资 人开 立 的、 记录 其持 有的 、 基金 管理 人所 管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 38、基 金交 易 账户 :指 销 售机 构为 投资 人开 立 的、 记录 投资 人通 过 该销 售机 构买 卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 39、深 圳证 券 账户 :指 投 资者 在中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 深 圳分 公司 开设 的深 圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 40、基 金合 同 生效 日: 指 基金 募集 达到 法律 法 规规 定及 基金 合同 规 定的 条件 ,基 金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 41、基 金合 同 终止 日: 指 基金 合同 规定 的基 金 合同 终止 事由 出现 后 ,基 金财 产清 算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基 金募 集 期: 指自 基 金份 额发 售之 日起 至 发售 结束 之日 止的 期 间, 最长 不得 超过 3 个月 43、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 46、T+n 日:指自 T 日起 第 n 个工作日(不包 含 T 日) 47、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 50、申 购: 指 基金 合同 生 效后 ,投 资人 根据 基 金合 同和 招募 说明 书 的规 定申 请购 买基 金份额的行为 51、赎 回: 指 基金 合同 生 效后 ,基 金份 额持 有 人按 基金 合同 规定 的 条件 要求 将基 金份 额兑换为现金的行为 52、场 外: 指 通过 深圳 证 券交 易所 外各 销售 机 构办 理基 金份 额认 购 、申 购和 赎回 的场 所。 通过 该等 场 所办 理基 金份 额的 认 购、 申购 、 赎回 也称 为 场外 认购 、场 外申 购 、场 外赎 回 53、场 内: 指 通过 深圳 证 券交 易所 内 具有 相应 业务 资格 的 会员 单位 办 理基 金份 额认 购、 申购 、赎 回和 上 市交 易的 场所 。通 过 该等 场所 办 理基 金份 额 的认 购、 申购 、赎 回 也称 为场 内认购、场内申购、场内赎回 54、上 市交 易 :指 基金 合 同生 效后 投资 人通 过 场内 会员 单位 以集 中 竞价 的方 式买 卖基 金份额的行为 55、基 金转 换 :指 基金 份 额持 有人 按照 本基 金 合同 和基 金管 理人 届 时有 效公 告规 定的 条件 ,申 请将 其 持有 基金 管理 人管 理 的、 某一 基 金的 基金 份 额转 换为 基金 管理 人 管理 的其 他基金基金份额的行为 56、系 统内 转 托管 :指 基 金份 额持 有人 将持 有 的基 金份 额在 注册 登 记系 统内 不同 销售 机构 (网 点) 之 间或 证券 登记 结算 系 统内 不同 会 员单 位( 交 易单 元) 之间 进行 转 托管 的行 为 57、跨 系统 转 托管 :指 基 金份 额持 有人 将持 有 的基 金份 额在 注册 登 记系 统和 证券 登记 结算系统间进行转登记的行为 58、定 期定 额 投资 计划 : 指投 资人 通过 有关 销 售机 构提 出申 请, 约 定每 期申 购日 、 扣 款金 额及 扣款 方 式, 由销 售机 构于 每 期约 定扣 款 日在 投资 人 指定 银行 账户 内自 动 完成 扣款 及基金申购申请的一种投资方式 59、基 金份 额 转换 日: 为 基金 合同 生效 之日 起 三年 后的 对应 日。 如 该对 应日 为非 工作 日,则顺延到下一个工作日。基金份额转换日为基金分级运作期的届满日,与丰利 B 的封 闭期届满日相同 60、基 金份 额 转换 :指 在 基金 份额 转换 日按 照 基金 合同 规定 的份 额 转换 规则 ,丰 利 A 和丰利 B 基金份额自动转换为上市开放式基金(LOF )份额 61、巨额赎回:基金合同生效之日起 3 年内,丰利 A 每次开放时,经过申购与赎回申 请的成交确认后,丰利 A 的净赎回份额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余 额)超过本基金开放前一日基金总份额的 10% 时的情形;基金合同生效后 3 年期届满,本 基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎 回申 请总 数加 上 基金 转换 中转 出申 请 份额 总数 后 扣除 申购 申 请总 数及 基金 转换 中 转入 申请 份额总数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的 10% 时的情形 62、元:指人民币元 63、流 动性 受 限资 产: 指 由于 法律 法规 、监 管 、合 同或 操作 障碍 等 原因 无法 以合 理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含 协议 约定 有条 件 提前 支取 的银 行存 款 )、 停牌 股 票、 流通 受 限的 新股 及非 公开 发 行股 票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 64、摆 动定 价 机制 :指 当 开放 式基 金遭 遇大 额 申购 赎回 时, 通过 调 整基 金份 额净 值的 方式 ,将 基金 调 整投 资组 合的 市场 冲 击成 本分 配 给实 际申 购 、赎 回的 投资 者, 从 而减 少对 存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 65、基 金收 益 :指 基金 投 资所 得红 利、 股息 、 债券 利息 、买 卖证 券 价差 、银 行存 款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的 成本和费用的节约 66、基 金资 产 总值 :指 基 金拥 有的 各类 有价 证 券、 银行 存款 本息 、 基金 应收 申购 款及 其他资产的价值总和 67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、虚拟清算:即假定 T 日为本基金在分级运作期内的提前终止日,本基金按照基金 合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基金两级基金 份额的估算价值 70、基金份额参考净值:在 T 日基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则 计算得到 T 日本基金两级基金份额的 估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值 的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 71、基 金资 产 估值 :指 计 算评 估基 金资 产和 负 债的 价值 ,以 确定 基 金资 产净 值和 基金 份额净值的过程 72、指 定媒 体 :指 中国 证 监会 指定 的用 以进 行 信息 披露 的报 刊、 互 联网 网站 及其 他媒 体 73、不 可抗 力 :指 本基 金 合同 当事 人无 法预 见 、无 法抗 拒、 无法 避 免且 在本 基金 合同 由基 金管 理人 、 基金 托管 人签 署之 日 后发 生的 , 使本 基金 合 同当 事人 无法 全部 或 部分 履行 本基 金合 同的 任 何事 件, 包括 但不 限 于洪 水、 地 震及 其他 自 然灾 害、 战争 、骚 乱 、火 灾、 政府 征用 、没 收 、恐 怖袭 击、 传染 病 传播 、法 律 法规 变化 、 突发 停电 或其 他突 发 事件 、证 券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一)基金管理人 概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755 )82021233








传真:(0755 )82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情 况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有 限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司 (CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR )首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在 意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产管理 股份有限公司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A )董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。


史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京 市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电 信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾 问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。


2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资 产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士,职工监事, 法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理 有限公司,现任 鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。


3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中 国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA ),经济学硕士,国籍:中国。 历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金 理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。


4、本基金基金经理 王石千先生,国籍中国,经济学硕士,5 年证券基金从业经验。2014 年7 月加盟鹏华 基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公 募债券投资部基金经理。2018 年 03 月担任鹏华双债加利债券基金基金经理,2018 年 04 月 担任鹏 华纯债债券基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基金经理, 2018 年 07 月担任鹏华可转债基金基金经理,2018 年 10 月担任鹏华信用增利债券基金基金 经理,2018 年 11 月担任鹏华弘盛混合基金基金经理。王石千先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2018 年 03 月担任鹏华双债加利债券基金基金经理 2018 年 04 月担任鹏华纯债债券基金基金经理 2018 年 07 月担任鹏华可转债基金基金经理 2018 年 10 月担任鹏华信用增利债券基金基金经理 2018 年 11 月担任鹏华弘盛混合基金 基金经理 本基金历任的基金经理: 2016 年 04 月至 2018 年 04 月














刘太阳先生


5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。


6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人 的职责 1.依法 募集 基 金, 办理 或 者委 托经 国务 院证 券 监督 管理 机构 认定 的 其他 机构 代为 办理 基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制中期和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人 的承诺 1. 基 金 管理 人承 诺 不从 事 违反 《证 券 法》 、 《基 金法 》 、《 销 售办 法》 、 《运 作 办 法》 、《 信息 披 露办 法》 等法 律法 规 的行 为, 并 承诺 建立 健 全内 部控 制制 度, 采 取有 效措 施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3.基金 管理 人 承诺 加强 人 员管 理, 强化 职业 操 守, 督促 和约 束员 工 遵守 国家 有关 法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10 )违 反证 券交 易所 业 务规 则, 利用 对敲 、 倒仓 等非 法手 段操 纵 市场 价格 ,扰 乱市 场秩序; (11 )贬损同行,以提高自己; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )以不正当手段谋求业务发展; (14 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15 )其他法律、行政法规禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人 的内部控制制度 1.内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职 责应当保持相对独立,公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2.制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定; (2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有 制度上的空白或漏洞; (3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3.内部控制体系 (1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项。 (2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告。 (3)公司经营管理层、 督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险 予以 充分 的 评估 和防 范, 对业 务 过程 中潜 在 和存 在的 风 险进 行通 报、 讨论 , 并及 时采 取防范和控制措施。 (4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业 务部 门内 部控 制 制度 执行 情况 和遵 循 国家 法律 、 法规 及其 他 规定 的执 行情 况进 行 检查 ,并 适时提出整改建议。 (5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。 (6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有 一线 风险 控制 职 责, 负责 把公 司的 风 险控 制 理念 和措 施落 实 到每 一个 业务 环节 当 中, 并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4.内部控制措施 (1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争 从源 头上 杜绝 不 正当 关联 交易 、利 益 输送 和内 部 人控 制现 象 的发 生, 保护 投资 人 利益 和公 司合法权益。 (2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意 识, 营造 浓厚 的 风险 管理 文 化氛 围, 保 证全 体员 工及 时了 解 国家 法律 法 规和 公司 规 章制 度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)公司依 据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 (4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组 织架 构、 控制 程 序、 控制 措施 以及 控 制职 责, 建 立健 全内 部 控制 体系 。通 过不 断 地对 内部 控制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善。 (5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、 信息 披露 制 度、 监察 稽核 制度 、 信息 技术 管 理制 度、 公 司财 务制 度等 基本 管 理制 度以及包 括岗 位设 置 、岗 位职 责、 操作 流 程手 册在 内 的业 务流 程 、规 章等 ,从 基本 管 理制 度和 业务流程上进行风险控制。 (6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度, 实现 了基 金 投资 与交 易、 交易 与 清算 、公 司 会计 与基 金 会计 等业 务岗 位的 分 离制 度, 形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 (7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任。 (8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序, 并经 过适 当的 控 制流 程, 定期 或实 时 对风 险进 行 评估 、预 警 、监 督, 从而 识别 、 评估 和预 警与 公司 管理 及 基金 运作 有关 的风 险 ,通 过明 晰 的报 告渠 道 ,对 风险 问题 进行 层 层监 督、 管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 (9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系 统等 计算 机 辅助 控制 系统 ,对 投 资比 例限 制 、“ 禁止 买 入股 票名 单” 、交 叉 交易 等方 面进行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险。 (10 )不 断强 化投 资纪 律 ,严 格实 施股 票库 制 度: 公司 不断 强化 投 资纪 律, 加强 集体 决策 机制 ,各 基 金的 行业 配置 比例 、 基金 经理 个 股授 权、 基 准仓 位等 由投 资决 策 委员 会决 定。 同时 ,公 司 建立 了严 格的 股票 库 制度 、禁 止 和限 制投 资 股票 制度 ,并 由研 究 小组 负责 维护 ,所 有股 票 投资 必须 完全 从股 票 库中 选择 。 公司 还建 立 了契 约风 险评 估制 度 ,定 期对 各基金遵守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。 5.基金管理人关于内部合规控制书的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控 制制 度。 四、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况


招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002 年 3 月成 功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036 ),是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易(股票代码:3968 ),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截 至 2018 年 12 月 31 日, 本集 团总 资产 67,457.29 亿 元人 民币 ,高 级法 下资 本充 足 率 15.68%,权重法下资本充足率 13.06% 。


2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为 资产 托管 部, 现 下设 业务 管理 团队 、 产品 管理 团 队、 项目 管 理团 队、 稽核 监察 团 队、 基金 外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 79 人。2002 年 11 月, 经中 国人 民 银行 和中 国证 监会 批 准获 得证 券 投资 基金 托 管业 务资 格, 成为 国 内第 一家 获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业 务资 质最 全的 商 业银 行, 拥有 证券 投 资基 金托 管 、受 托投 资 管理 托管 、合 格境 外 机构 投资 者托管(QFII ) 、合 格境 内 机构 投资 者托 管(QDII )、 全国 社会 保障 基 金托 管、 保险 资金 托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商 银行 确立 “因 势而 变 、先 您所 想” 的托 管 理念 和“ 财富 所托 、 信守 承诺 ”的 托管 核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命, 不断 创新 托 管系 统、 服务 和产 品 :在 业内 率 先推 出“ 网 上托 管银 行系 统” 、 托管 业务 综合系统和“6 心” 托管 服务 标准 , 首家 发布 私 募基 金绩 效 分析 报告 ,开 办国 内 首个 托管 银行 网站 ,推 出 国内 首个 托管 大数 据 平台 ,成 功 托管 国内 第 一只 券商 集合 资产 管 理计划、 第一只 FOF 、第 一只 信托 资 金计 划、 第 一只 股权 私募 基金 、 第一 家实 现 货币 市场 基金 赎回 资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N ”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者 服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成 为国 内 唯一 获 得该 奖项 的托 管 银行 ;“ 托 管通 ”获 得国 内 《银 行家 》2016 中 国金 融创 新 “十 佳金 融产 品创 新奖 ” ;7 月荣 膺 2016 年中 国 资产 管理 “金 贝奖 ” “最 佳资 产托 管银 行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0 ”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国 际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央 国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大 数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央 金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年 “最 佳基 金托 管 银行 ”奖 ;5 月荣 膺 国际 财经 权 威媒 体《 亚 洲银 行家 》“ 中国 年 度托 管银 行奖”;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖 托管银行”奖。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国 东伦 敦大 学工 商 管理 硕士 、吉 林大 学 经济 管理 专 业硕 士, 高 级经 济师 。招 商局 集 团有 限公 司董 事长 ,兼 任 招商 局国 际有 限公 司 董事 会主 席 、招 商局 能 源运 输股 份有 限公 司 董事 长、 中国 国际 海运 集 装箱 (集 团) 股份 有 限公 司董 事 长、 招商 局 华建 公路 投资 有限 公 司董 事长 和招 商局 资本 投 资有 限责 任公 司董 事 长。 曾任 中 国远 洋运 输 (集 团) 总公 司总 裁 助理 、总 经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银 行副 行长 、 中国 建设 银行 上海 市 分行 副行 长 、深 圳市 分 行行 长、 中国 建设 银 行零 售业 务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕 士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国 科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月 至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分 行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、党委 书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记; 2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任 招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长; 2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。 姜然 女士 ,招 商银 行资 产 托管 部总 经理 ,大 学 本科 毕业 ,具 有基 金 托管 人高 级管 理人 员任 职资 格。 先 后供 职于 中国 农业 银 行黑 龙江 省 分行 ,华 商 银行 ,中 国农 业银 行 深圳 市分 行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托 管部 经理 、高 级 经理 、总 经理 助理 等 职。 是国 内 首家 推出 的 网上 托管 银行 的主 要 设计 、开 发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 422 只证券投资基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商 银行 确保 托管 业务 严 格遵 守国 家有 关法 律 法规 和行 业监 管制 度 ,自 觉形 成守 法经 营、 规范 运作 的 经营 思想 和经 营理 念 ;形 成科 学 合理 的决 策 机制 、执 行机 制和 监 督机 制, 防范 和化 解经 营 风险 ,确 保 托管 业务 的 稳健 运行 和托 管资 产 的安 全; 建 立有 利于 查 错防 弊、 堵塞 漏洞 、消 除 隐患 ,保 证 业务 稳健 运 行的 风险 控制 制度 , 确保 托管 业 务信 息真 实 、准 确、 完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和 控制; 二级 风险 防范 是招 商银 行 资产 托管 部设 立稽 核 监察 团队 ,负 责部 门 内部 风险 预防 和控 制; 三级 风险 防范 是招 商银 行 资产 托管 部在 设置 专 业岗 位时 ,遵 循内 控 制衡 原则 ,视 业务 的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不 同托管 资产 之间 、托 管 资产 和自 有资 产之 间 相互 分离 。 内部 控制 的 检查 、评 价部 门独 立 于内 部控 制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管 业务 经营 战略 、 经营 方针 、经 营理 念 等内 部环 境 的变 化和 国 家法 律、 法规 、政 策 制度 等外 部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、 应用系统、安 全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风 险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核 算、 资金 清 算、 岗位 管理 、档 案 管理 和信 息 管理 等方 面 制定 一系 列规 章制 度 ,保 证资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资 金清算与会计核算双 人双 岗、 大额 资 金专 人跟 踪、 凭证 管 理等 一系 列 完整 的操 作 规程 ,有 效地 控制 业 务运 作过 程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份 措施 ,采 用 加密 、直 连方 式传 输 数据 ,数 据 执行 异地 实 时备 份, 所有 的业 务 信息 须经 过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视 同会 计资 料保 管 。客 户资 料不 得泄 露 ,有 关人 员 如需 调用 , 须经 总经 理室 成员 审 批, 并做 好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行 业务 网双 分 离制 度, 与外 部业 务 机构 实行 防 火墙 保护 , 对信 息技 术系 统采 取 两地 三中 心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制 、加 强人 力 资源 管理 及 建立 人才 梯 级队 伍及 人才 储备 机 制, 有效 的 进行 人力 资 源管 理。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人 民共 和国 证 券投 资基 金法 》、 《 公开 募集 证券 投资 基 金运 作管 理办 法》 等有 关法 律法 规 的规 定及 基金 合同 、 托管 协议 的 约定 ,对 基 金投 资范 围、 投资 比 例、 投资 组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为 基金 投资 运作 所提 供 的基 金清 算和 核算 服 务环 节中 ,基 金托 管 人对 基金 管理 人发 送的 投资 指令 、 基金 管理 人对 各基 金 费用 的提 取 与支 付情 况 进行 检查 监督 ,对 违 反法 律法 规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金 托管 人如 发现 基金 管 理人 依据 交易 程序 已 经生 效的 投资 指令 违 反法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定 ,或 者违 反基 金合 同 约定 ,及 时 以书 面形 式 通知 基金 管理 人进 行 整改 ,整 改的 时限 应符 合 法律 法规 及基 金合 同 允许 的调 整 期限 。基 金 管理 人收 到通 知后 应 及时 核对 确认 并以 书面 形 式向 基金 托管 人发 出 回函 并改 正 。基 金管 理 人对 基金 托管 人通 知 的违 规事 项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


五、 相关 服务 机 构 (一)


基金 份额 销售 机构 1.场外销售机构 1) 直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕奇志 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 电话:(010 )88082426-178 传真:(010 )88082018 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗银行大厦 801B 室 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 联系电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)银行销售机构 1)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:张东宁 联系人:张喆 客户服务电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 2)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 3)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 客户服务电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn 4)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 5)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 联系人:唐苑 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 7)上海银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bosc.cn 8)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 9)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 10)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京复兴门内大街 55 号 办公地址:北京复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 联系人:刘秀宇


客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 11)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn


12)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:邱泽滨 客户服务电话:95599 网址:www.abcchina.cn 13)中信银行股份有限 公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人:李庆萍 联系人:迟卓 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (2)证券公司销售机构 1)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16 楼-17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 3)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 4)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 5)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 6)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 7)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 8)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 9)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 10)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 11)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918 (全国)/029-68918888 (西安) 网址:www.cfsc.com.cn 12)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新 区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 13)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 14)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 15)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 16)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏旻 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 17)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 18)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 客户服务电话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 19)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 20)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 21)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 22)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 23)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第 4、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 24)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 25)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com (3)期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B ,名义层 11-A,8-B4 ,9- B、C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 办公 地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (4)第三方销售机构 1)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦2 层 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 法定代表人:梁志祥 联系人:王笑宇 客户服务电话:95055-9 网址:https://www.baiyingfund.com/ 2)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:400-159-9288 网址:danjuanapp.com 3)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号5 层 5122 室 办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号5 层 5122 室 法定代表人:黄永伟 联系人:侯仁凤 客户服务电话:400-8980-618 网址:www.chtfund.com 4)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:王晓晓 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 5)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 客户服务电话:4008188000 网址:www.myfund.com


6)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:于扬 客户服务电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 8)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 10)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 11)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 12)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 13)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 14)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦A 座7 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 客户服务电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 16)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801


法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 17)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 505 室 法定代表人:林 义相 联系人:谭磊 客户服务电话:010-66045678 网址:www.jjm.com.cn/ 18)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 客户服务电话:4008773772 网址:www.5ifund.com 19)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼A 座9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 客户服务电话:4008769988 网址:www.zscffund.com 20)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn





基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 2.场内发售机构 具有 基金 销售 业务 资格 且 符合 深圳 证券 交易 所 风险 控制 要求 的深 圳 证券 交易 所会 员单 位(具体名单见基金份额发售公告)。 (二)


注册 登记 机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (三)


律师 事务 所 名称:上海通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人:俞卫锋 办公室地址:上海市银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:吕红、黎明 (四)


会计 师事 务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场2 座普华永道中心 11 楼 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏佳亮


经办会计师:许康玮、陈熹 六、 基金 份额 的 分级 (一)概要 自基金合同生效之日起 3 年内,本基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预 期收益与风险不同的两个级别,即丰利 A 基金份额(基金份额简称“丰利 A”)和丰利 B 基金 份额 (基 金 份额 简称 “丰 利 B ” )。 。除 收 益分 配、 基 金合 同终 止时 的基 金 清算 财产 分配和基金转换运作方式时的基金份额折算外,每份丰利 A 和每 份丰 利 B 享有同等的权利 和义 务。 此外 , 所有 法律 法规 涉及 的 关于 基金 份 额的 占比 的 计算 ,包 括但 不限 于 认购 或持 有基 金份 额的 上 限、 参加 基金 份额 持 有人 大会 各 种表 决计 票 等, 两级 基金 的基 金 份额 应单 独进行计算,且两级基金在各自级别基金中的基金份额 占比均满足条件方为有效。 丰利 A 和丰利 B 分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比,所募集的两级基 金的基金资产合并运作。 (二)基金份额的 配比 丰利 A 与丰利B 两级基金的基金份额的初始配比不高于 7:3。 本基金基金合同生效之日起 3 年内,丰利 A 将于丰利 A 的申购开放日接受申购申请、 丰利 A 的赎回开放日接受赎回申请,丰利 B 封闭运作并上市交易。丰利 A 的每次申购开放 日,基金管理人将对丰利 A 进行基金份额折算,丰利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元, 基金份额持有人持有的丰利 A 份额数按折算比例相应增减。丰利 A 的基金份额折算基准日 与申 购开 放日 为 同一 个工 作日 。开 放 日结 束后 , 两级 基金 的 份额 配比 将根 据申 购 份额 与赎 回份 额实 际成 交 确认 情况 重新 进行 确 定。 两级 份 额的 基金 份 额配 比计 算结 果保 留 至小 数点 后第 9 位,小数点第 9 位以后的部分四舍五入。在 每次开放后,根据丰利 A 份额折算和申 购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于 7:3 的情形。 (三)丰利 A 的运作 1.收益率 在基金分级运作期内,丰利 A 约定年收益率=一年期银行定期存款利率+1.4% 。 其中,计算丰利 A 首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日 中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后丰利 A 每个申 购开 放日 ,基 金 管理 人将 根据 该日 中 国人 民银 行 公布 并执 行 的金 融机 构人 民币 一 年期 定期 存款基准利率重新调整丰利 A 的约定年收益率,丰利 A 的约定收益采用单利计算,丰利 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。 例:在本基金基金合同生效日,如果一年期银行定期存款利率为 3%,则丰利 A 的年收 益率(单利)为: 丰利 A 的年收益率(单利)=3%+1.4% =4.4% 本基金净资产优先分配予丰利 A 份额的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予丰利 B 份额;在分级运作期内每次开放时,如本基金净资产等于或低于丰利 A 份额的本金及约 定应得收益的总额,本基金净资产全部分配予丰利 A 份额后,仍存在额外未弥补的丰利 A 份额本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。


基金管理人并不承诺或保证每次 开放时丰利 A 份额持有人的约定应得收益,即如在分 级运作期间本基金资产出现极端损失情况下,丰利 A 份额仍可能面临无法取得约定应得收 益乃至投资本金受损的风险。 2.开放日 基金分级运作期内,丰利 A 自基金合同生效之日起每半年开放一次,每次开放两个工 作日 。自 基金 合 同生 效之 日起 每满 半 年的 最后 一 个工 作日 为 申购 开放 日, 申购 开 放日 的前 一工作日为赎回开放日。申购开放日只可提交丰利 A 的申购申请,赎回开放日只可提交丰 利 A 的赎回申请。基金管理人公告暂停申购或赎回时除外。 因不 可抗 力或 基金 合同 约 定的 其他 情形 致使 基 金无 法按 时开 放申 购 或赎 回 的 ,开 放日 顺延至不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起。 丰利 A 的第一次申购开放日为基金合同生效日至满半年的日期,如该日为非工作日, 则为该日之前的最后一个工作日;丰利 A 的第一次赎回开放日为第一次申购开放日的前一 个工作日。第二次申购开放日为基金合同生效之日至满 1 年的日期,如该日为非工作日, 则为 该日 之前 的 最后 一个 工 作日 ,第 二 次赎 回开 放日 为第 二 次申 购开 放 日的 前一 个 工作 日; 以此类推。例如,如果本基金基金合同于 2013 年 8 月 1 日生效,基金合同生效之日起满 半年、满 1 年、满 1 年半的日期及其前一工作日分别 为 2014 年 1 月 31 日和 1 月 30 日、 2014 年 7 月 31 日和 7 月 30 日、2015 年 1 月 31 日和 1 月 30 日,以此类推。其中 2015 年 1 月 31 日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为 2015 年 1 月 30 日,则当次申购开放日为 2015 年 1 月 30 日,赎回开放日为 2015 年 1 月 29 日。其他各个开放日的计算 类同。 3.基金份额折算 本基金基金合同生效之日起 3 年内,丰利A 将按以下规则进行基金份额折算。 (1)折算基准日 本基金基金合同生效之日起 3 年内,丰利 A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效 之日起每满半 年的最后一个工作日。 丰利 A 的基金份额折算基准日与其申购开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日 的具体计算见“丰利 A 的运作”关于开放日计算的相关内容。 (2)折算对象 基金份额折算基准日登记在册的丰利 A 所有份额。 (3)折算频率 自基金合同生效之日起每满半年折算一次。 (4)折算方式 折算日日终,丰利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有 的丰利 A 的份额数按照折算比例相应增减。 丰利 A 的基金份额折算公式如下: 丰利 A 的折算比例=折算日折算前丰利A 的基金份额净值/1.000 丰利 A 经折算后的份额数=折算前丰利A 的份额数×丰利A 的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰利 A 经折算后的份额数 保留 到小 数点 后 两位 ,折 算后 的份 额 数以 注册 登 记机 构的 记 录为 准, 由此 产生 的 误差 计入 基金财产。 在实施基金份额折算时,折算日折算前丰利 A 的基金份额净值、丰 利 A 的折算比例的 具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保 证基 金份 额折 算期 间 本基 金的 平稳 运作 , 基金 管理 人可 根据 深 圳证 券交 易所 、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停丰利 B 的上市交易等业务,具体见基金 管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算的公告 1)基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在指定媒体和基金管理人网站公告,并报 中国证监会备案。 2)基金份额折算结束后,基金管理人应在 2 日内在指定媒体和基金管理人网站公告, 并报中国证监会备案。 4.规模限制 本基金基金合同生效之日起 3 年内,丰利 A 与丰 利 B 的份额配比原则上不超过 7:3 。 具体 规模 限制 及 其控 制措 施见 招募 说 明书 、基 金 份额 发售 公 告以 及基 金管 理人 发 布的 其他 相关公告。 (四)丰利 B 的运作 1.丰利 B 封闭运作,封闭期内不接受 申购与赎回。 丰利 B 的封闭期为自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日, 则顺延至下一个工作日。 2.本基金基金合同生效后 3 个月内,在符合基金上市交易条件下,丰利 B 将申请在深 圳证券交易所上市交易。 3.本基金在扣除丰利 A 的应计收益后的全部剩余收益归丰利 B 享有,亏损以丰利 B 的 资产净值为限由丰利 B 承担。 (五)本基金基金 份额净值的计算 T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 基金分级运作期内,T 日基金份额的余额数量为丰利 A 和丰利 B 的份额总额;基金分 级运作期 届满转为上市开放式基金(LOF )后,T 日基金份额的余额数量为该上市开放式基 金份额总额。基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由 此产生的误差计入基金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (六)丰利 A 和丰利 B 的基金份额净值计 算 按照上述本基金资产及收益分配规则,在基金分级运作期内丰利 A 的申购开放日计算 丰利 A 的基金份额净值;在丰利 B 的封闭期届满日分别计算丰 利 A 与丰利 B 的基金份额净 值。 设第 T 日为分级运作期内的基金份额净值计算日,Ta 为自 丰 利 A 份额上一次申购开放 日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至 T 日的运作天数,NVT 为 T 日闭市后的基金 资产净值,Fa 为 T 日丰 利 A 的份额余额,Fb 为 T 日丰利 B 的份额余额,NAVa 为第T 日丰 利 A 的基金份额净值,NAVb 为第 T 日丰利B 的基金份额净值,Ra 为丰 利 A 约定年收益率, Y 为分级运作期内运作当年实际天数,即丰利 A 上一次申购开放日(如 T 日之前无申购开 放日 ,则 为基 金 成立 日) 所在 年度 的 实际 天数 。 在分 级运 作 期内 ,基 金管 理人 可 根据 基金 运作的实际情况对用于丰利 A 和丰 利 B 基金份额净值计算的实际运作天数进行调整,如调 整,届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。


分级运作期内第 T 日,丰利A 和丰利B 的基金份额净值计算公式如下:


(1)当 NVT <Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y )时,则丰利 A 与丰利 B 在分级运作期内第 T 日基金份额净值为:


NAVa=NVT/Fa;


NAVb=0 ;


(2)当 Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y )≤NVT 时,则丰利 A 与丰利 B 在分级运作期内第 T 日基金份额净值为:


NAVa =1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y );


NAVb= (NVT -NAVa ×Fa )/Fb ;


丰利 A 与丰利 B 基金份额净值的计算,保留到小数点 后 3 位,小数点后第 4 位四舍五 入。 例:本基金《基金合同》生效后满 3 年的最后一个工作日,设自丰利 A 上一次申购开 放日起的运作天数为 180 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值 为 35 亿 元,丰利 A、丰利 B 的份额余额分别为 21 亿份和 9 亿份,丰利 A 上一次申购开放日设定 的丰利 A 年收益率为 4.2% 。则 丰 利 A、丰利B 的基金份额净值计算如下:


丰利 A 的基金份额净值=1.00 ×(1+4.2% ×180/365 )=1.021 元


丰利 B 的基金份额净值=(35-1.02071233 ×21 )/9 =1.507 元 (七)丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值 的计算 基金 管理 人在 基金 资产 净 值计 算的 基础 上, 采 用“ 虚拟 清算 ”原 则 计算 并公 告丰 利 A 和丰利 B 基金份额参考净值。基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价 值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内与本基金基金份 额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 设第 T 日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日,Ta 为自 丰 利 A 份额上一次申购 开放日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至 T 日的运作天数,NVT 为 T 日闭市后的 基金资产净值,Fa 为 T 日丰利 A 的份额余额,Fb 为 T 日丰利 B 的份额余额, NAVa 为第 T 日丰利 A 的基金份额参考净值,NAVb 为第 T 日丰利B 的基金份额参考净值,Ra 为丰 利 A 约 定年收益率,Y 为分级运作期内运作当年实际天数,即丰利 A 上一次申购开放日(如 T 日 之前 无申 购开 放 日, 则为 基金 成立 日 )所 在年 度 的实 际天 数 。在 分级 运作 期内 , 基金 管理 人可根据基金运作的实际情况对 用于丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值计算的实际运作天 数进行调整,如调整,届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。


分级运作期内第 T 日,丰利A 和丰利B 的基金份额参考净值计算公式如下:


(1)当 NVT <Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y )时,则丰利 A 与丰利 B 在分级运作期内第 T 日基金份额参考净值为:


NAVa=NVT/Fa;


NAVb=0 ;


(2)当 Fa×1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y )≤NVT 时,则丰利 A 与丰利 B 在分级运作期内第 T 日基金份额参考净值为:


NAVa =1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y );


NAVb= (NVT -NAVa ×Fa )/Fb ;


丰利 A 与丰利 B 基金份额参考净值的计算,保留到小数点 后 3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五入。 例:本基金《基金合同》生效之日起 3 年内,设自丰利 A 上一次申购开放日起的运作 天数为 60 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值为 31 亿元,丰利 A 、丰 利 B 的份额余额分别为 21 亿份和 9 亿份 ,丰 利 A 上一次申购开放日设定的丰利 A 年收益 率为 4.2% 。则丰利 A、丰利B 的基金份额参考净值计算如下: 丰利 A 的基金份额参考净值=1.00 ×(1+4.2% ×60/365 ) =1.007 元 丰利 B 的基金份额参考净值=(31-1.007 ×21)/9 =1.095 元 (八)丰利 A 和丰利 B 基金份额转换 本基 金分 级运 作期 届满 , 本基 金的 两级 基金 份 额将 按约 定的 收益 分 配规 则进 行净 值计 算,并以各自的基金份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF )的份额,并办理基 金的申购、赎回业务。 本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据丰利 A 和丰利 B 转换比例对基金份额 持有人转换日登记在册的基金份额实施转换。转换后,丰利 A 和丰 利 B 持有人基金份额数 按照转换规则将相 应增加或减少。


丰利 A 和丰利B 份额转换公式为:


丰利 A 份额 转换 后基 金 份额 数= 转换 前 丰利 A 份 额数 ×T 日 丰利 A 基 金份 额净 值 /1.000 丰利 B 份额 转换 后基 金 份额 数= 转换 前 丰利 B 份 额数 ×T 日 丰利 B 基 金份 额净 值 /1.000 具体转换规则见基金合同相关章节及基金管理人届时发布的相关公告。


七、 基金 的募 集 与基 金合 同的 生效 (一)基金的募集


本基 金由 基金 管理 人依 照 《基 金法 》和 其他 有 关法 律法 规, 以及 基 金合 同的 规定 ,经 中国证监会 2013 年 2 月 16 日证监许可[2013]154 号文核准募集。募集期间有效认购份额 2,999,052,076.34 份,利息结转份额 582,025.10 份,合计 2,999,634,101.44 份 ,其中 基金管理人运用固有资金认购 20,003,124.00 份,募集户数为 7393 户。发起资金认购的基 金份额持有期限不少于 3 年。 (二)基金合同的 生效 本基金的基金合同已于 2013 年4 月 23 日正式生效。 本基金为契约型发起式债券型基 金,存续期间为不定期。 (三)基金存续期 内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万 元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,基金合同自动终 止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续。 法律法规另有规定时,从其规定。


八、 基金 份额 的 上市 交易 (一)上市交易的 基金份额 基金 合同 生效 后, 在本 基 金符 合法 律 法规 和深 圳证 券交 易 所规 定的 上 市条 件的 情况 下, 本基金在基金分级运作期内,丰利 B 份额申请上市与交易。本基金分级运作期届满, 丰利 A 与丰利 B 将分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF ) 份额,转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市与交易。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所 (三)上市交易的 时间 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利 B 份额于 2013 年 7 月 19 日开始在深圳 证券交易所上市交易,并于 2016 年 4 月 25 日终止上市。 鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF )于 2016 年 5 月 24 日开始在深圳证券交易所。 上市交易,简称:鹏华丰利,代码:160622 基金份额上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上 市交易;登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证 券登记结算系统后,方可上市交易。 (四)上市交易的 规则 1.本基金在基金分级运作期内丰利 B 上市首日的开盘参考价为前一交易日丰利B 的参 考净值; 2.本基金分级运作期届满,丰利 A 与丰利B 份额转换为上市开放式基金(LOF )基金份 额后,本基金基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份额净值; 3.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行; 4.本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍; 5.本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;


6.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基 金上 市规 则》 、 《深 圳证 券 交易 所上 市 开放 式基 金业 务规 则 》及 其更 新 以及 其他 有 关规 定。 (五)上市交易的 费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (六)上市交易的 行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统 同时揭示基金前一交易日的基金份额净值(基金分级运作期内为丰利 B 前一交易日的基金 份额参考净值)。 (七)上市交易的 停复牌、暂停上市、恢复上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (八)终止上市的 情形和处理方式: 发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易: 1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因; 2.基金合同终 止; 3.基金份额持有人大会决定终止上市; 4.深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时,由深圳证券交易所终止其上市交易,基金管理人报经中国 证监 会备 案后 终 止本 基金 的 上市 ,并 在 至少 一种 指定 报刊 和 网站 媒体 上 刊登 终止 上 市公 告。 (九)相关法律法 规、中国证监会及深圳证券交易所对 基金上市交易的规则等相关规 定内容进行调整的 ,本基金合同相应予以修改,并按照 新规定执行,且此项修改无须召集 基金份额持有人大 会。


九、 基金 份额 的 申购 与赎 回 一、丰利 A 的申购与赎回 基金分级运作期内,丰利 A 自基金合同生效之日起每半年开放一次,每次开放两个工 作日。投资人可在丰利 A 的申购开放日申购、丰利A 的赎回开放日赎回丰利A 份额。 1.申购与赎回的开放日 本基金办理丰利 A 的申购的开放日为自基金合同生效后每满半年的最后一个工作日, 办理丰利 A 的赎回的开放日为丰利 A 的申购开放日的前一个工作日,基金管理人公告暂停 申购或赎回时除外,开放日的具体计算见基金合同第四部分“丰利 A 的运作”的相关内容。 因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放丰利 A 的申购或赎回的,开放日顺延至不可 抗力或其他情形影响因素消除之 日的下一个工作日起。 丰利 A 的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的 相关公告。 2.申购与赎回的账户 投资者办理丰利 A 的申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账 户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。 3.申购与赎回场所 丰利 A 的销售机构包括基金管理人和具有基金销售资格、与基金管理人签订了基金销 售协议的其他销售机构。 基金 投资 者应 当在 销售 机 构办 理基 金销 售业 务 的营 业场 所或 按销 售 机构 提供 的其 他方 式办理丰利 A 的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金 销售机构,并予以公 告。 4.申购与赎回的原则 (1)丰利 A 的申购采用“确定价”原则,即丰利 A 的申购价格以人民币 1.00 元为基 准进行计算;丰利 A 的赎回采用“未知价”原则,即丰利 A 的赎回价格以申购开放日折算 前丰利 A 的基金份额净值为基准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; (5)基金管理人、基金注册登记机构可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额 持有 人实 质利 益 的前 提下 调整 上述 原 则。 基金 管 理人 必须 在 新规 则开 始实 施前 按 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 5.申购与赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式 基金 投资 人必 须根 据基 金 销售 机构 规定 的程 序 ,在 申购 开放 日的 业 务办 理时 间向 基金 销售机构提出申购申请,在赎回开放日的业务办理时间向基金销售机构提出赎回申请。 投资人在申购丰利 A 时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交丰利 A 的 赎回申请 时, 必 须有 足够 的 基金 份额 余 额, 否则 所提 交的 申 购、 赎回 申 请无 效而 不 予成 交。 (2)申购和赎回申请的确认时间 基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前受 理有 效申 购 和赎 回申 请的 当天 作 为申 购或 赎回 申请 日(T 日) 。在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对丰利 A 申购、赎回的有效性 进行确认,T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金 管理 人可 以在 法律 法 规允 许的 范围 内, 依 法对 上述 申购 和赎 回 申请 的确 认时 间进 行调整,并必须 在调 整实 施日 前按 照 《信 息披 露 办法 》的 有 关规 定在 指定 媒体 上 公告 并报 中国证监会备案。 (3)申购和赎回申请的成交确认原则 在每一个申购开放日,本基金以丰利 B 的份额余额为基准,在丰利 A 和丰利 B 的份额 配比不超过 7:3 的范围内对丰利 A 的申购进行确认。 在每一个赎回开放日,所有经确认有效的丰利 A 的赎回申请全部予以成交确认。 对于丰利 A 的申购申请,如果对丰利 A 的全部有效申购申请进行确认后,丰利 A 与丰 利 B 的份额配比小于 7:3,则所有经确认有效的丰 利 A 的申购申请全部予以成交确认;如 果对丰利 A 的全部有效申购申请进行确认后,丰利 A 与丰利 B 的份额配比超过 7:3 ,则在 经确认后的丰利 A 与丰利 B 的份 额配 比不 超 过 7:3 的范围内,对全部有效申购申请按比例 进行成交确认。 丰利 A 每次开放的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关 公告。 基金销售机构对丰利 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到丰利 A 申购和赎回申请。丰利 A 申购和赎回申请的确认以基金注册登记 机构的确认结果为准。 (4)申购和赎回的款项支付 申购 采用 全额 缴款 方 式, 若申 购资 金在 规定 时 间内 未全 额到 账则 申 购不 成功 ,若 申购 不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售 机构在 T +7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 6.申购与赎回的数额限制 (1)本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。 (2)投资人通过销售机构申购丰利 A,单笔最低申购金额为 10 元( 含申购费)。通过 基金管理人直销中心申购丰利 A,首次最低金额为 100 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元 (通 过本 基 金管 理人 基金 网上 交 易系 统等 特 定交 易方 式 申购 暂不 受此 限制 ) 。若 发生 比例 确认 ,申 购 金额 不受 最低 申购 金 额限 制。 各 销售 机构 可 根据 业务 情况 设置 高 于或 等于 本公 司设 定的 上 述单 笔申 购最 低金 额 ,如 果销 售 机构 业务 规 则规 定的 最低 单笔 申 购金 额高 于 10 元人 民币 ,以 销售 机 构的 规定 为 准。 投资 者办 理相 关 业务 时, 请 遵循 销售 机构 的具 体业务规定。 (3)丰利 A 的单个交易账户最低余额为 5 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在 销售机构托 管的单只基金份额余额不足 5 份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额, 否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。 (4)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额 和赎 回的 份额 的 数量 限制 ,基 金管 理 人必 须在 调 整生 效前 依 照《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 7.申购费用和赎回费用 (1)丰利 A 不收取申购费用。 (2)丰利 A 不收取赎回费用。 (3)基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实 施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 8.申购份额与赎回金额的计算 (1)丰利 A 申购份额的计算 采用“金额申购”方式, 申购份额的计算公式: 申购份额=申购金额/1.00 例:在丰利 A 的开放日,某投资者投资 10,000 元申购丰利 A ,则其可得到的丰利 A 份 额计算如下: 申购份额=10,000/1.00 =10,000 份 (2)丰利 A 赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回金额的计算公式: 赎回金额=赎回份额×申购开放日折算前的丰利 A 的基金份额净值 例:在丰利 A 的开放日,某投资者赎回 10,000 份丰利 A ,假设申购开放日折算前的丰 利 A 的基金份额净值为 1.021 元,则其可得到的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000 ×1.021 =10,210 元 (3)基金份额净值计算 本基金基金份额净值的具体计算公式见基金份额的分级一章。 (4)申购份额、余额的处理方式 丰利 A 的申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 (5)赎回金额的处理方式 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产。 9.拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对丰利 A 的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确 认; (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生 上述 情形 之一 的, 申 购款 项将 全 额退 还投 资者 。发 生 上述 (1) 到(5) 项暂 停申 购情 形且 基金 管 理人 决定 暂停 申购 时 ,基 金管 理 人应 当在 至 少一 家指 定媒 体及 基 金管 理人 网站刊登暂停申购公告。 10.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 (1)除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对丰利 A 的 赎回申请或者延缓支付赎回款项: 1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回 款项; 2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3)丰利 A 在开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难(巨额赎回的具体处理 办法详见下文“(2)巨额赎回的情形及处理形式”); 4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生除上述第 3)条 以外 的情 形之 一且 基金 管 理人 决定 暂停 接受 投 资人 的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回 款 项的 ,基 金管 理人 应 在当 日立 即 向中 国证 监 会备 案。 已确 认成 功 的赎 回申 请, 基金 管理 人 将足 额支 付; 如暂 时 不能 足额 支 付的 ,可 延 期支 付部 分赎 回款 项 ,按 每个 赎回 申请 人已 被 接受 的赎 回 申请 量占 已接 受赎 回 申请 总量 的 比例 分配 给赎 回申 请 人, 未支 付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。 (2)巨额赎回的情形及处理形式 丰利 A 每次开放,经过申购与赎回申请的成交确认后,丰利 A 的净赎回份额(赎回申 请份 额总 数扣 除 申购 申请 份额 总数 后 的余 额) 超 过本 基金 开 放前 一日 基金 总份 额 的 10% 时, 即认为发生了丰利 A 巨额赎回。


当丰利 A 出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定支付 全部赎回款项或延缓支付部分赎回款项。


1)支付全部赎回款项:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正 常赎回程序执行。


2)延缓支付部分赎回款项:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支 付投 资者 的赎 回 申请 可能 会对 基金 的 资产 净值 造 成较 大波 动 时, 基金 管理 人在 当 日接 受赎 回比 例不 低于 上一 日基 金 资产 净值 的 10% 的前 提 下, 对其 余 已经 接受 的 有效 赎回 申请 可以 延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体公告。对于单个基金份额 持有 人的 赎回 申 请, 应当 按照 其申 请 赎回 份额 占 当日 申请 赎 回总 份额 的比 例, 确 定该 单个 基金份额持有人当日办理的 赎回份额。


3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付赎回款项时,基金管理人应在2 日内 通过指定媒体或基金销售机构的网点刊登公告。 二、基金分级运作 期满基金份额转换后的申购与赎回 基金分级运作期届满后,丰利 A 与丰利 B 两类基金份额将按照基金合同约定转换为上 市开放式基金(LOF )份额,并于 2016 年 5 月 12 日起开放申购、赎回、转换及定期定额投 资业务。申购、赎回规则具体如下: (一) 申购 和赎 回的 期间


基金分级运作期届满后,本基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF ),在本基金转 换运作方式之日起不超过 30 天开 始办理日常申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间 后, 基金 管理 人 应在 申购 、赎 回开 放 日前 依据 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定在 至 少一 种指 定媒体和基金管理人的公司网站上公告。 (二)基金份额的 场外申购、赎回 本节 内容 仅适 用于 本基 金 的场 外申 购、 赎回 业 务。 登记 在注 册登 记 系统 中的 基金 份额 可直 接办 理场 外 申购 、赎 回等 基金 业 务; 登记 在 证券 登记 结 算系 统中 的基 金份 额 可通 过办 理跨 系统 转托 管 业务 将基 金份 额转 登 记到 注册 登 记系 统中 , 再办 理场 外申 购、 赎 回等 场外 基金业务。 1.场外申购、赎回业务办理的场所 (1)本基金管理人设在深圳、北京、上海 、武汉和广州的直销中心; (2)招商银行的指定网点以及基金管理人指定的其他销售机构营业网点; (3)本基金管理人的基金网上交易系统(具体业务规则与说明参见相关公告)。 具体 销售 网点 由基 金管 理 人在 本招 募说 明书 或 基金 份额 发售 公告 等 公告 中列 明。 基金 管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所,并予以公告。 2.场外申购、赎回的开放日及时间 (1)开放日及开放时间 投资 人在 开放 日办 理基 金 份额 的申 购和 赎回 , 具体 办理 时间 为上 海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所的 正 常交 易日 的交 易时 间 ,但 基金 管 理人 根据 法 律法 规 、 中国 证监 会 的要 求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金 合同 生效 后, 若出 现 新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间 变更 或其 他特 殊情 况, 基金 管理 人 将视 情况 对前 述开 放 日及 开放 时 间进 行相 应 的调 整, 但应 在实 施 日前 依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (2)申购、赎回的开始时间


基金分级运作期届满后,本基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF ),在本基金转 换运作方式之日起不超过 30 天开始办理日常申购、赎回。 在确 定申 购开 始与 赎回 开 始时 间后 ,基 金管 理 人应 在申 购、 赎回 开 放日 前依 照《 信息 披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金 管理 人不 得在 基金 合 同约 定之 外的 日期 或 者时 间办 理基 金份 额 的申 购或 者赎 回或 者转 换。 投资 人 在基 金合 同约 定之 外 的日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回或 转换 申请 且 注册 登记 机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (3)基金管理人如果对申购、赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 3.场外申购、赎回的原则 (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额申购赎回 价格为基准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; (4)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 基金 管理 人可 根据 基金 运 作的 实际 情况 依法 对 上述 原则 进行 调整 。 基金 管理 人必 须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


4. 场外申购、赎回的程序 (1)申请方式 基金 投资 人必 须 根据 基金 销售 机构 规定 的程 序 ,在 开放 日的 业务 办 理时 间向 基金 销售 机构提出申购、赎回的申请。 投资 人在 申购 本基 金时 须 按销 售机 构规 定的 方 式备 足申 购资 金, 投 资人 在提 交赎 回申 请时 ,其 在销 售 机构 (网 点) 必须 有 足够 的基 金 份额 余额 , 否则 所提 交的 申购 或 赎回 的申 请无效而不予成交。 (2)申购、赎回的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机 构规定的 其他 方式 查询 申 请的 确认 情况 。基 金 销售 机构 对 申购 申请 的 受理 并不 代表 申请 一 定成 功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构确认结果为准。 (3)申购、赎回款项支付的方式与时间 申购 采用 全额 缴款 方式 , 若申 购资 金在 规定 时 间内 未全 额到 账则 申 购不 成功 。若 申购 不成 功或 无效 , 基金 管理 人或 基金 管 理人 指定 的 销售 机构 将 投资 人已 缴付 的申 购 款项 本金 退还给投资人。 投资人 T 日赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处 理。 5.场外申购、赎回的限制 (1)本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。 (2)投资人通过销售机构场外申购本基金,单笔最低申购金额为 1,000 元。通过基金 管理人直销中心场外申购本基金,首次最低金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万 元(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 (3)场外账户最低余额为 0.01 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托 管的单只基金份额余额不足 0.01 份时,该笔赎 回业务应包括账户内全部基金份额,否则, 剩余部分的基金份额将被强制赎回。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应 当采 取设 定 单一 投资 者申 购金 额 上限 或基 金 单日 净申 购 比例 上限 、拒 绝大 额 申购 、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限 制。 基金 管 理人 必须 在调 整前 依 照《 信息 披 露办 法》 的 有关 规定 在指 定媒 体 上公 告并 报中国证监会备案。 6.场外申购、赎回的费用 (1)本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申 购费率。 养老 金客 户指 基本 养老 基 金与 依法 成立 的养 老 计划 筹集 的资 金及 其 投资 运营 收益 形成 的补 充养 老基 金 等, 包括 全国 社会 保 障基 金、 可 以投 资基 金 的地 方社 会保 障基 金 、企 业年 金单 一计 划以 及 集合 计划 。如 将来 出 现经 养老 基 金监 管部 门 认可 的新 的养 老基 金 类型 ,基 金管 理人 可在 招 募说 明书 更新 时或 发 布临 时公 告 将其 纳入 养 老金 客户 范围 ,并 按 规定 向中 国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过 基金 管理 人的 直销 柜 台申 购本 基 金基 金份 额的 养老 金 客户 适用 下 表特 定申 购费 率, 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M (元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基 金的 申购 费用 应在 投 资人 申购 基金 份额 时 收取 。投 资人 在一 天 之内 如果 有多 笔申 购,适用费率按单笔分别计算。 申购 费用 由投 资人 承担 , 不列 入基 金财 产, 主 要用 于本 基金 的市 场 推广 、销 售、 登记 等各项费用。 (2)赎回费:通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准; 从场 内转 托管 至 场外 的基 金份 额, 从 场外 赎回 时 ,其 持有 期 限从 转托 管转 入确 认 日开 始计 算。本基金由原有丰利 A、丰利 B 持有人转入的场外份额不收取赎回费。具体费率如下: 持有期限(Y ) 赎回费率 Y <7 日 1.50% 7 日≤Y <1 年 0.50% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 本基 金的 赎回 费用 在投 资 人赎 回本 基金 份额 时 收取 。本 基金 的赎 回 费用 由赎 回申 请人 承担,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续 持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25% 归基金财产,75% 用于支付市场推广、 注册登记费和其他手续费。 (3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定 确定 并在 招募 说 明书 中列 示。 基金 管 理人 和基 金 托管 人协 商 后, 可以 根据 《基 金 合同 》的 相关 约定 调整 费 率或 收费 方式 ,并 最 迟应 于新 的 费率 或收 费 方式 实施 日前 依照 《 信息 披露 办法》的有关规定在 指定媒体上公告。 (4)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值 的公 平性 。 具体 处理 原则 与操 作 规范 遵循 相 关法 律法 规 以及 监管 部门 、自 律 规则 的规 定。 (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基 金促 销计 划 ,针 对以 特定 交易 方 式( 如网 上 交易 、电 话 交易 等) 等进 行基 金 交易 的投 资人 定期 或不 定 期地 开展 基金 促销 活 动。 在基 金 促销 活动 期 间, 按相 关监 管部 门 要求 履行 必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (6)在法律法规和基金合同规定的范围内 ,在不提高现有基金份额持有人适用的费率 的前 提下 ,设 立 新的 基金 份额 级别 、 增加 新的 收 费方 式等 情 况, 可由 基金 管理 人 和基 金托 管人 协商 ,并 报 中国 证监 会备 案后 修 改基 金合 同 并及 时公 告 ,但 不需 要召 开基 金 份额 持有 人大会。 7.场外申购份额、赎回金额的计算公式 (1)基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购 的有 效份 额单 位为 份 ,上 述计 算结 果均 按 四舍 五入 方法 ,保 留 到小 数点 后两 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金份额,对应费率为 0.8% ,假 设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/ (1 +0.8% )=49,603.17 元 申购费用=50,000 -49,603.17 =396.83 元 申购份额=49,603.17/1.050 =47,241.11 份 即:投资人投资 5 万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则 其可得到 47,241.11 份基金份额。 (2)基金赎回金额的计算 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中, 赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 赎回 金额 单位 为元 ,计 算 结果 均按 四舍 五入 方 法, 保留 到小 数点 后 两位 ,由 此产 生的 收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间为六个月,对应的赎回费率为 0.5% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.068 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000 ×1.068=10,680 元 赎回费用=10,680 ×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元 即:投资人赎回本基金 1 万份基金份额,持有期限为六个月,假设赎回当日本基金份 额净值是 1.068 元,则其可得到的净赎回金额为 10,626.60 元。 (3)T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中 国证 监会 同意 , 可以 适当 延迟 计算 或 公告 。本 基 金基 金份 额 净值 的计 算, 保留 到 小数 点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (4)申购份额、余额的处理方式: 申购 的有 效份 额为 按实 际 确认 的申 购金 额在 扣 除相 应的 费用 后, 以 当日 基金 份额 净值 为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 (5)赎回金额的处理方式: 赎回 金额 为按 实际 确认 的 有效 赎回 份 额以 当日 基金 份额 净 值为 基准 并 扣除 相应 的费 用, 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 8.场外申购、赎回的注册登记 投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并 办理注册登 记手续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的注册登 记手续。 在法 律法 规允 许的 范围 内 ,本 基金 注 册登 记机 构可 对上 述 登记 结算 办 理时 间进 行调 整, 本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公告。


(三)基金份额的 场内申购与赎回 本节 内容 仅适 用于 本基 金 通过 深圳 证券 交易 所 会员 单位 办理 的场 内 申购 和赎 回业 务。 登记 在证 券登 记 结算 系统 中的 基金 份 额可 直接 办 理场 内申 购 、赎 回业 务; 登记 在 注册 登记 系统 中的 基金 份 额可 通过 办 理跨 系统 转 托管 业务 将基 金份 额 转登 记到 证 券登 记结 算 系统 中, 再办理场内申购、赎回业务。 1.场内申购和赎回的办理场所 具有 基金 销售 业务 资格 且 符合 深圳 证券 交易 所 风险 控制 要求 的深 圳 证券 交易 所会 员单 位(具体名单见本基金相关业务公告)。 2.申购与赎回的账户 投资 人通 过场 内申 购、 赎 回应 使用 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司 深圳 分公 司开 立的 人民币普通股票 账户 或证 券投 资基 金 账户 (账 户 开立 的具 体 事项 参见 本基 金份 额 发售 公告 认购开户相关内容)。 3.场内申购和赎回的开放日及开放时间 (1)开放日及开放时间 投资 人在 开放 日办 理基 金 份额 的申 购和 赎回 , 具体 办理 时间 为上 海 证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所的 正 常交 易日 的交 易时 间 ,但 基金 管 理人 根据 法 律法 规、 中国 证监 会 的要 求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金 合同 生效 后, 若出 现 新的 证券 交易 市场 、 证券 交易 所交 易时 间 变更 或其 他特 殊情 况, 基金 管理 人 将视 情况 对前 述开 放 日及 开放 时 间进 行相 应 的调 整, 但应 在实 施 日前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 (2)申购、赎回的开始时间


基金分级运作期届满后,本基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF ),在本基金转 换运作方式之日起不超过 30 天开始办理日常申购、赎回。 在确 定申 购开 始与 赎回 开 始时 间后 ,基 金管 理 人应 在申 购、 赎回 开 放日 前依 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金 管理 人不 得在 基金 合 同约 定之 外的 日期 或 者时 间办 理基 金份 额 的申 购或 者赎 回或 者转 换。 投资 人 在基 金合 同约 定之 外 的日 期和 时 间提 出申 购 、赎 回或 转换 申请 且 注册 登记 机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (3)基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整,应报中国证监会备案,在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 4.场内申购和赎回的原则 (1)“未知价”原则,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算。 (2)“金额申购、份额赎回”原 则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购和赎 回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 (3)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束 后不得撤销。 (4)投 资人 通过 深圳 证 券交 易所 交 易系 统办 理本 基金 的 场内 申购 、 赎回 时, 需遵守 深圳 证券 交易 所 的相 关业 务规 则。 若 相关 法律 法 规、 中国 证 监会 、深 圳证 券交 易 所或 中国 证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金 管理 人可 在法 律法 规 允许 的情 况下 ,对 上 述原 则进 行调 整。 基 金管 理人 必须 在新 规则开始实施前依照《信息披露办法 》的有关规定在指定媒体上公告。 5.场内申购和赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式 基金 投资 人需 遵循 深圳 证 券交 易所 场内 申购 赎 回相 关业 务规 则, 在 开放 日的 业务 办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资 人在 申购 本基 金时 须 按业 务办 理单 位规 定 的方 式备 足申 购资 金 。投 资人 在提 交赎 回申 请时 ,其 账 户内 必须 有足 够的 基 金份 额余 额 ,否 则所 提 交的 申购 、赎 回申 请 无效 而不 予成交。 (2)申购和赎回申请的确认 基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前受 理有 效申 购 和赎 回申 请的 当天 作 为申 购或 赎回 申请 日(T 日) ,在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后( 包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他 方式 查询 申 请的 确认 情况 。若 申 购不 成功 , 则申 购款 项 退还 给投 资人 。销 售 机构 对申 购和 赎回 申请 的 受理 并不 代表 申请 一 定成 功, 而 仅代 表销 售 机构 确实 接收 到申 请 。申 购和 赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 (3)申购和赎回的款项支付 申购 采用 全额 缴款 方式 , 若申 购资 金在 规定 时 间内 未 全 额到 账则 申 购不 成功 ,若 申购 不成功或无效,申购款项本金将退回投资人账户。 投资人 T 日赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 6.场内申购和赎回的数额限制 (1)投资人通过会员单位办理场内申购本基金,单笔最低申购金额为 1,000 元,同时 申购金额必须是整数金额。 (2)基金份额持有人办理场内赎回时,赎回份额必须是整数份额。 (3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应 当采 取设 定 单 一投 资 者申 购金 额 上限 或基 金 单日 净申 购 比例 上限 、拒 绝大 额 申购 、暂 停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数 量限 制。 基金 管 理人 必须 在调 整前 依 照《 信息 披 露办 法》 的 有关 规定 在指 定媒 体 上公 告并 报中国证监会备案。 7.场内申购和赎回的费用 (1)场内申购费参照场外一般申购费率。 (2)赎回费: 本基金的场内赎回费率按持有期限递减,具体费率如下: 持有期限(Y ) 场内赎回费率 Y<7 日 1.50% Y ≥7 日 0.50% 本基 金的 赎回 费用 在投 资 人赎 回本 基金 份额 时 收取 。本 基金 的赎 回 费用 由赎 回申 请人 承担,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续 持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25% 归基金财产,75% 用于支付市场推广、 注册登记费和其他手续费。 (3)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据相关法律法规及基金 合同 的规 定确 定 并在 招募 说明 书中 列 示。 基金 管 理人 和基 金 托管 人协 商后 ,可 以 根据 《基 金合 同》 的相 关 约定 调整 费率 或收 费 方式 ,并 最 迟应 于新 的 费率 或收 费方 式实 施 日前 依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基 金促 销计 划 ,针 对以 特定 交易 方 式( 如网 上 交易 、电 话 交易 等) 等进 行基 金 交易 的投 资人 定期 或不 定 期地 开展 基金 促销 活 动。 在基 金 促销 活动 期 间, 按相 关监 管部 门 要求 履行 必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金 估值 的公 平性 。 具体 处理 原则 与操 作 规范 遵循 相 关法 律法 规 以及 监管 部门 、自 律 规则 的规 定。 (6)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人适用的费率 的前 提下 ,设 立 新的 基金 份额 级别 、 增加 新的 收 费方 式等 情 况, 可由 基金 管理 人 和基 金托管人 协商 ,并 报 中国 证监 会备 案后 修 改基 金合 同 并及 时公 告 ,但 不需 要召 开基 金 份额 持有 人大会。 8.场内申购份额和赎回金额的计算 (1)基金申购份额的计算 净申购金额=申购金额/(1 +申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购 份额 计算 结果 保留 到 整数 位, 整数 位后 小 数部 分的 份额 对应 的 资金 返还 至投 资人 资金账户。 例如:某投资人通过场内投资 10,000 元申购本基金,对应的申购费率为 0.8% ,假设 申购当日基金份额净值为 1.025 元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余 额为: 净申购金额=10,000/ (1 +0.8% )=9,920.63 元 申购手续费=10,000 -9,920.63 =79.37 元 申购份额=9,920.63/1.025 =9,678.66 份 因场内申购份额保留至整数份,故投资人申购所得份额为 9,678 份,整数位后小数部 分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,678 ×1.025=9,919.95 元 退款金额=10,000 -9,919.95 -79.37 =0.68 元 即:投资人投资 10,000 元从场内申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.025 元, 则其可得到基金份额 9,678 份,退款 0.68 元。 (2)基金赎回金额的计算 赎 回 总 金 额 = 赎 回 份 额 × 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值


赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产。 例如:某投资人从场内赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期为 1 个月,对应赎回费 率为 0.5% ,假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.148 =11,480 元 赎回费用=11,480 ×0.5% =57.4 元 净赎回金额=11,480 -57.4 =11,422.6 元 即:投资人从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额,持有期为 1 个月, 假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11,422.6 元。 9.场内申购与赎回的注册登记 本基 金场 内申 购和 赎回 的 注册 与过 户登 记业 务 ,按 照深 圳证 券交 易 所及 中国 证券 登记 结算有限责任公司的有关规定办理。 10.办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限责 任公 司的 有 关业 务规 则。 若相 关 法律 法规 、 中国 证监 会 、深 圳证 券交 易所 或 中国 证券 登记结算有限责 任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行。 (四)拒绝或暂停 申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1. 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2. 发生 基金 合 同规 定 的暂 停 基金 资 产估 值 情况 时 ,基 金管 理人 可 暂停 接 收投 资 人的 申 购申请。 3. 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4. 基金 管理 人 认为 接 受某 笔 或某 些 申购 申 请可 能 会影 响或 损害 现 有基 金 份额 持 有人 利 益时。 5. 基金 资产 规 模过 大 ,使 基 金管 理 人无 法 找到 合 适的 投资 品种 , 或其 他 可能 对 基金 业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6. 基金 管理 人 接受 某 笔或 者 某些 申 购申 请 有可 能 导致 单一 投资 者 持有 基 金份 额 的比 例 达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 7. 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上 的 资产 出现 无 可参 考的 活 跃市 场价 格 且采 用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确 定性 时, 经 与基 金托 管 人协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当暂停接受基金申购申请。 8. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2 、3、5、7、8 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管 理人 应当 根据 有 关规 定在 指定 媒体 上 刊登 暂停 申 购公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请 被全 部或 部分 拒绝 的, 被 拒绝 的申 购款 项将 退 还给 投资 人 。在 暂停 申 购的 情况 消除 时, 基 金管 理人 应及时恢复申购业务的办理。 (五)暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2. 发生 基金 合 同规 定 的暂 停 基金 资 产估 值 情况 时 ,基 金管 理人 可 暂停 接 受投 资 人的 赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3. 证 券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5. 当前一估值日基金资 产净值 50% 以上 的 资产 出现 无 可参 考的 活 跃市 场价 格 且采 用估 值技 术仍 导致 公 允价 值存 在重 大不 确 定性 时, 经 与基 金托 管 人协 商确 认后 ,基 金 管理 人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生 上述 情形 且基 金管 理 人决 定暂 停接 受投 资 人的 赎回 申请 或延 缓 支付 赎回 款项 时, 基金 管理 人应 在 当日 报中 国证 监会 备 案, 已确 认 的赎 回申 请 ,基 金管 理人 应足 额 支付 ;如 暂时 不能 足额 支 付, 应将 可支 付部 分 按单 个账 户 申请 量占 申 请总 量的 比例 分配 给 赎回 申请 人, 未支 付部 分 可延 期支 付, 并以 后 续开 放日 的 基金 份额 净 值为 依据 计算 赎回 金 额。 若出 现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事 先选 择将 当日 可 能未 获受 理部 分予 以 撤销 。在 暂 停赎 回的 情 况消 除时 ,基 金管 理 人应 及时 恢复赎回业务的办理并公告。 (六)巨额赎回的 情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2. 巨额赎回的处理方式 当基 金出 现巨 额赎 回时 , 基金 管理 人可 以根 据 基金 当时 的资 产组 合 状况 决定 全额 赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人 的赎 回申 请 而进 行的 财产 变现 可 能会 对基 金 资产 净值 造 成较 大波 动时 ,基 金 管理 人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的 10% 的前提下,可对其 余赎回申请延期 办理 。对 于当 日 的赎 回申 请, 应当 按 单个 账户 赎 回申 请量 占 赎回 申请 总量 的比 例 ,确 定当 日受 理的 赎回 份 额; 对于 未能 赎回 部 分, 投资 人 在提 交赎 回 申请 时可 以选 择延 期 赎回 或取 消赎 回。 选择 延 期赎 回的 ,将 自动 转 入下 一个 开 放日 继续 赎 回, 直到 全部 赎回 为 止; 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎 回申 请将 被 撤销 。延 期 的赎 回申 请与 下一 开 放日 赎回 申请 一并 处理 , 无优 先权 并 以下 一开 放 日的 基金 份额 净值 为 基础 计算 赎 回金 额, 以 此类 推, 直到 全部 赎回 为 止。 如投 资人 在提 交 赎回 申请 时 未作 明确 选 择, 投资 人未 能赎 回 部分 作自 动延期赎回处 理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份 额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可 以延期办理赎回 申请。对其他赎回申请人(“小额赎 回申请人”)和大额赎回 申请人 10% 以内的赎回申请 在当 日根 据前 述 “(1 )全 额赎 回” 或 “(2) 部分 延期 赎 回” 的约 定 方式 办理 , 在仍 可接 受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10% 的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认 的赎 回申 请进 行 延期 办理 。对 于未 能 赎回 部分 , 基金 份额 持 有人 在提 交赎 回申 请 时可 以选 择延 期赎 回或 取 消赎 回。 选择 取消 赎 回的 ,当 日 未获 受理 的 部分 赎回 申请 将被 撤 销; 选择 延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将 与下 一 开放 日赎 回 申请 一并 处理 ,无 优 先权 并以 下一 开放 日的 基 金份 额净 值为 基础 计 算赎 回金 额 ,以 此类 推 。如 基金 份额 持有 人 在提 交赎 回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3. 巨额赎 回的公告 当发 生上 述延 期赎 回并 延 期办 理时 ,基 金管 理 人应 当通 过邮 寄、 传 真或 者招 募说 明书 规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理 方法,同时在指定媒 体上刊登公告。 (七)暂停申购或 赎回的公告和重新开放申购或赎回的 公告 1. 发生 上述 暂 停申 购 或赎 回 情况 的 ,基 金 管理 人 当日 应立 即向 中 国证 监 会备 案 ,并 在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2. 如发生暂停的时间为 1 日, 基 金管 理人 应于 重新 开放 日, 在指 定媒 体上 刊 登基 金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3. 如发生暂停的时间超过 1 日 ,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人 应按 《信 息披 露 办法 》的 有关 规定 在 指定 媒体 上 刊登 基金 重 新开 放申 购或 赎回 公 告, 并公 告最近一个开放日的基金份额净值。 三、基金转换 基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF )后,基金管理人可以根据相 关法 律法 规以 及 本基 金合 同的 规定 决 定开 办本 基 金与 基金 管 理人 管理 的其 他基 金 之间 的转 换业 务, 基金 转 换可 以收 取一 定的 转 换费 ,相 关 规则 由基 金 管理 人届 时根 据相 关 法律 法规 及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 四、基金的非交易 过户 基金 的非 交易 过户 是 指基 金注 册登 记机 构受 理 继承 、捐 赠和 司法 强 制执 行等 情形 而产 生的 非交 易过 户 以及 注册 登记 机构 认 可、 符合 法 律法 规的 其 它非 交易 过户 。无 论 在上 述何 种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承 是指 基金 份额 持有 人 死亡 ,其 持有 的基 金 份额 由其 合法 的继 承 人继 承; 捐赠 指基 金份 额持 有人 将 其合 法持 有的 基金 份 额捐 赠给 福 利性 质的 基 金会 或社 会团 体; 司 法强 制执 行是 指司 法机 构 依据 生效 司法 文书 将 基金 份额 持 有人 持有 的 基金 份额 强制 划转 给 其他 自然人、 法人 或其 他 组织 。办 理非 交易 过 户必 须提 供 基金 注册 登 记机 构要 求提 供的 相 关资 料, 对 于符 合条 件的 非交 易过 户申 请按 基 金注 册登 记 机构 的规 定 办理 ,并 按基 金注 册 登记 机构 规定的标准收费。 五、基金的转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。


系统 内转 托管 是指 基金 份 额持 有人 将持 有的 基 金份 额在 注册 登记 系 统内 不同 销售 机构 (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。


跨系 统转 托管 是指 基金 份 额持 有人 将持 有的 基 金份 额在 注册 登记 系 统和 证券 登记 结算 系统间进行转登记的行为。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 六、定期定额投资 计划 基金分级运作 期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF )后,基金管理人可以为投资 人办 理定 期定 额 投资 计划 ,具 体规 则 由基 金管 理 人另 行规 定 。投 资人 在办 理定 期 定额 投资 计划 时可 自行 约 定每 期扣 款金 额, 每 期扣 款金 额 必须 不低 于 基金 管理 人在 相关 公 告或 更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 七、基金的冻结和 解冻 基金 注册 登记 机构 只受 理 国家 有权 机关 依法 要 求的 基金 份额 的冻 结 与解 冻, 以及 注册 登记 机构 认可 、 符合 法律 法规 的其 他 情况 下的 冻 结与 解冻 。 基金 账户 或是 基金 份 额被 冻结 的,对冻结部分产生的权益一并冻结。 十、基金的投资 (一)投资目标 本基 金在 有效 控制 风险 、 保持 适当 流动 性的 前 提下 ,通 过积 极主 动 的投 资管 理, 力争 取得超越基金业绩比较基准的收益。 (二)投资范围 本基 金的 投资 范围 主要 为 具有 良好 流动 性的 固 定收 益类 品种 ,包 括 国内 依法 发行 交易 的国 债、 金融 债 、企 业债 、公 司债 、 央行 票据 、 地方 政府 债 、中 期票 据、 短期 融 资券 、可 转换 债券 (含 分 离交 易可 转债 )、 资 产支 持证 券 、次 级债 、 中小 企业 私募 债、 债 券回 购、 银行 存款 以及 法 律法 规或 中国 证监 会 允许 基金 投 资的 其他 金 融工 具( 但须 符合 中 国证 监会 的相 关规 定) 。 本基 金不 直接 买入 股 票、 权证 等 权益 类金 融 工具 ,因 所持 可转 换 公司 债券 转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10 个 交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行 适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基 金对债券等固定收益 品种的投资比例不低 于基金资产的 80 %; 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券的 投 资比 例不 低 于基 金资 产净 值的 5 %,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 本基 金债 券投 资将 主要 采 取久 期策 略, 同时 辅 之以 信用 利差 策略 、 收益 率曲 线策 略、 收益 率利 差策 略 、息 差策 略、 债券 选 择策 略等 积 极投 资策 略 ,在 有效 控制 风险 、 保持 适当 流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 1.资产配置策略 在资 产配 置方 面, 本基 金 通过 对宏 观经 济形 势 、经 济周 期所 处阶 段 、利 率曲 线变 化趋 势和 信用 利差 变 化趋 势的 重点 分析 , 比较 未来 一 定时 间内 不 同债 券品 种和 债券 市 场的 相对 预期 收益 率, 在 基金 规定 的投 资比 例 范围 内对 不 同久 期、 信 用特 征的 券种 及债 券 与现 金之 间进行动态调整。 2.久期策略 本基 金将 主要 采取 久期 策 略, 通过 自上 而下 的 组合 久期 管理 策略 , 以实 现对 组合 利率 风险 的有 效控 制 。为 控制 风险 ,本 基 金采 用以 “ 目标 久期 ” 为中 心的 资产 配置 方 式。 目标 久期 的设 定划 分 为两 个层 次: 战略 性 配置 和战 术 性配 置。 “ 目标 久期 ”的 战略 性 配置 由投 资 决 策委 员 会确 定, 主 要根 据对 宏 观经 济和 资本 市 场的 预测 分 析决 定组 合 的目 标久 期 。 “目 标久 期” 的 战术 性配 置由 基金 经 理根 据市 场 短期 因素 的 影响 在战 略性 配置 预 先设 定的 范围 内进 行调 整 。如 果预 期 利率 下降 , 本基 金将 增加 组合 的 久期 ,直 至 接近 目标 久 期上 限, 以较 多地 获得 债 券价 格上 升带 来的 收 益; 反之 , 如果 预 期利 率上 升, 本基 金将 缩 短组 合的 久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 3.收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、 中、 短期 债券 的 搭配 。本 基金 将通 过 对收 益率 曲 线变 化的 预 测, 适时 采用 子弹 式 、杠 铃或 梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4.骑乘策略 本基 金将 采用 骑乘 策略 增 强组 合的 持 有期 收益 。这 一策 略 即通 过对 收 益率 曲线 的分 析, 在可 选的 目标 久 期区 间买 入期 限位 于 收益 率曲 线 较陡 峭处 右 侧的 债券 。在 收益 率 曲线 不变 动的 情况 下, 随 着其 剩余 期限 的衰 减 ,债 券收 益 率将 沿着 陡 峭的 收益 率曲 线有 较 大幅 的下 滑, 从而 获得 较 高的 资本 收益 ;即 使 收益 率曲 线 上升 或进 一 步变 陡, 这一 策略 也 能够 提供 更多的安全边际。 5.息差策略 本基 金将 利用 回购 利率 低 于债 券收 益率 的情 形 ,通 过正 回购 将所 获 得的 资金 投资 于债 券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6.债券选择策略 根据 单个 债券 到期 收益 率 相对 于市 场 收益 率曲 线的 偏离 程 度, 结合 信 用等 级、 流动 性、 选择 权条 款、 税 赋特 点等 因 素,确定 其 投资 价值,选择 定价 合理 或价 值 被低 估的 债 券进 行投 资。 7. 中小企业私募债的投资策略 中小 企业 私募 债券 是在 中 国境 内以 非公 开方 式 发行 和转 让, 约定 在 一定 期限 还本 付息 的公 司债 券。 由 于其 非公 开性 及条 款 可协 商性 , 普遍 具有 较 高收 益。 本基 金将 深 入研 究发 行人 资信 及公 司 运营 情况 ,合 理合 规 合格 地进 行 中小 企业 私 募债 券投 资。 本基 金 将在 投资 过程 中密 切监 控 债券 信用 等 级或 发行 人 信用 等级 变化 情况 , 尽力 避免 可 能存 在的 债 券违 约。 (四)投资决策依 据 1.国家有关法律、法规和基金合同 的有关规定;


2.国内 国际 宏 观经 济环 境 、国 家货 币 政策 、利 率走 势及 通 货膨 胀预 期 、国 家产 业政 策;


3.固定收益市场发展及各类属间利差情况; 4.各行业发展状况、市场波动和风险特征;


5.上市公司研究,包括上市公司成长性的研究和市场走势; 6.证券市场走势。


(五)投资决策流 程 1.投资 决策 委 员会 :确 定 本基 金总 体资 产分 配 和投 资策 略。 投资 决 策委 员会 定期 召开 会议 ,由 公司 总 经理 或指 定人 员召 集 。如 需做 出 及时 重大 决 策或 基金 经理 小组 提 议, 可临 时召开投资决策委员会会议。


2.基金 经理 ( 或管 理小 组 ): 设计 和调 整投 资 组合 。设 计和 调整 投 资组 合需 要考 虑的 基本 因素 包括 : 每日 基金 申购 和赎 回 净现 金流 量 ;基 金合 同 的投 资限 制和 比例 限 制; 研究 员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。


3.信用分析研究员:采用自上而下的信用产品分析模式, 分别从宏观、行业和公司三个 层面对信用债券所面临的信用风险进行分析,维护公司信用库,给基金经理投资建议。 4.集中 交易 室 :基 金经 理 向集 中交 易室 下达 投 资指 令, 集中 交易 室 经理 收到 投资 指令 后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。


5.绩效 与风 险 评估 小组 : 对基 金投 资组 合进 行 评估 ,向 基金 经理 ( 或管 理小 组) 提出 调整建议。


6.监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 本基 金管 理人 在确 保基 金 份额 持有 人利 益的 前 提下 有权 根据 市场 环 境变 化和 实际 需要 调整上述投资程序,并在基金招募说明书更新中予以公告。 (六)业绩比较基 准 本基金业绩比较基准为:中债总指数收益率。 中债 总指 数 由中 央 国债 登记 结算 公 司编 制, 并在 中 国债 券网 (www.chinabond.com.cn ) 公开 发布 ,具 有 较强 的权 威性 和市 场 影响 力; 该 指数 样本 券 涵盖 央票 、国 债和 政 策性 金 融 债, 能较 好地 反 映债 券市 场的 整体 收 益。 本基 金 是债 券型 基 金, 主要 投资 于固 定 收益 类金 融工具,为此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 比较 基 准时 ,本 基金 管理 人 可以 在与 基金 托管 人协 商 一致 ,并 报中 国证 监 会备 案后 变 更本 基金 业 绩比 较基 准并 及时 公 告, 而无 需基金份额持有人大会审议。 (七)风险收益特 征 本基 金是 债券 型证 券投 资 基金 ,属 于具 有中 低 风险 收益 特征 的基 金 品种 ,其 长期 平均 风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投 资人 具体 持有 的基 金 份额 来看 ,由 于基 金 收益 分配 的安 排, 基 金分 级运 作期 内, 丰利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债 券型基金份额;丰利 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险 要高于普通的债券型基金份额。 (八)投资禁止行 为与限制 1. 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法 律法 规或 监管 部门 取 消上 述禁 止性 规定 , 本基 金管 理人 在履 行 适当 程序 后, 则本 基金不受上述规定的限制。 2.基金投资组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (3)本 基金 管理 人管 理 的全 部基 金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超 过该 证券 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产 支持 证券 期 间, 如果 其信 用等 级 下降 、不 再 符合 投资 标 准, 应在 评级 报告 发 布之 日起 3 个月内予以全部卖出; (11 )本 基金 进入 全国 银 行间 同业 市场 进行 债 券回 购的 资金 余额 不 得超 过基 金资 产净 值的 40% ; (12 )基 金管 理人 管理 的 全部 公募 基金 投资 于 一家 企业 发行 的单 期 中期 票据 合计 不超 过该期证券的 10% ; (13 )本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%; (14 )本基金主动投资于流动性受限 资产的市值合计不得超过 该基金资产净值的 15% 。 因证 券市 场波 动 、上 市公 司股 票停 牌 、基 金规 模 变动 等基 金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15 )本 基金 与私 募类 证 券资 管产 品及 中国 证 监会 认定 的其 他主 体 为交 易对 手开 展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16 )本 基金 管理 人管 理 的全 部开 放式 基金 持 有一 家上 市公 司发 行 的可 流通 股票 ,不 得超过该上市公司可流通股票的 15% ; (17 )本 基金 管理 人管 理 的全 部投 资组 合持 有 一家 上市 公司 发行 的 可流 通股 票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 30% ; (18 )本 基金 在分 级运 作 期间 ,投 资中 小企 业 私募 债券 的剩 余期 限 不超 过基 金分 级运 作期的剩余期限。 除上 述第(1 )、(10 )、(14 )、(15 )条外,因证券市场波动、上市公司合并、基 金规 模变 动、 股 权分 置改 革中 支付 对 价等 基金 管 理人 之外 的 因素 致使 基金 投资 比 例不 符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果 法律 法规 对上 述投 资 比例 限制 进行 变更 的 ,以 变更 后的 规定 为 准。 法律 法规 或监 管部 门取 消上 述 限制 ,如 适用 于本 基 金, 基金 管 理人 在履 行 适当 程序 后, 则本 基 金投资不 再受相关限制。 (九)基金管理人 代表基金行使股东权利的处理原则及 方法 1.基金 管理 人 按照 国家 有 关规 定代 表基 金独 立 行使 股东 权利 ,保 护 基金 份额 持有 人的 利益; 2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3.有利于基金财产的安全与增值; 4.不通 过关 联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人 或任 何存 在利 害关 系 的第 三人 牟取 任何 不当利益。 (十)基金的融资 、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十一)基金的投 资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年4 月 18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月 31 日止。


1、报 告期 末基 金 资产 组合 情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


1,005,432,038.28 93.78


其中:债券


953,369,673.89 88.92


资产支持证券


52,062,364.39 4.86 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入 返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合 计


36,490,134.61 3.40 8


其他资产


30,219,008.27 2.82 9


合计


1,072,141,181.16 100.00 2、报 告期 末按 行 业分 类的 股票 投资 组合


(1)报 告期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合


注:无。 (2)报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合


注:无。 3、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细


注:无。


4、报 告期 末按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


158,075,016.00 18.08


其中:政策性金融债


148,897,716.00 17.03 4


企业债券


375,393,962.10 42.93 5


企业短期融资券


131,683,050.00 15.06 6


中期票据


147,974,600.00 16.92 7


可转债(可交换债)


140,243,045.79 16.04 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


953,369,673.89 109.02 5、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细


序号


债券代码


债券名称


数量( 张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 190205 19 国开 05 610,000 60,487,600.00 6.92 2 101800367 18 越秀金融 MTN003 400,000 41,700,000.00 4.77 3 180205 18 国开 05 380,000 41,021,000.00 4.69 4 018005 国开 1701 386,600 38,663,866.00 4.42 5 011801818 18 高速地产 SCP003 375,000 37,822,500.00 4.32 6、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量 (份)


公允价值(人民 币元)


占基金资产净值 比例(%)


1 139092 深借呗 3A 300,000 30,000,000.00 3.43 2 156408 18 借 06A1 100,000 10,000,000.00 1.14 3 139059 万科 22A1 70,000 7,000,000.00 0.80 4 149808 借呗 55A1 50,000 5,062,364.39 0.58 注:以上为本基金持有的全部资产支持证券。 7、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细


注:无。 8、报 告期 末按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细


注:无。 9、报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 (1)本 期国 债期 货投 资政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本 期国 债期 货投 资评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基 金投 资的 前十 名证 券 中本 期没 有发 行主 体 被监 管部 门立 案调 查 的、 或在 报告 编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 (3)其 他资 产构 成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


19,826.60 2


应收证券清算款


11,298,024.11 3


应收股利


- 4


应收利息


18,900,760.73 5


应收申购款


396.83 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


30,219,008.27 (4)报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细


序号


债券代码


债券名称


公允价值


(人民币元)


占基金资产净值比例 (%)


1 132013 17 宝武 EB 9,386,357.20 1.07 2 132012 17 巨化 EB 7,773,436.00 0.89 3 113008 电气转债 6,904,367.40 0.79 4 110033 国贸转债 5,747,000.00 0.66 5 113014 林洋转债 5,610,033.80 0.64 6 123003 蓝思转债 5,121,899.40 0.59 7 132009 17 中油 EB 4,993,100.00 0.57 8 132015 18 中油 EB 4,927,048.80 0.56 9 128045 机电转债 4,235,339.40 0.48 10 128034 江银转债 1,801,410.00 0.21 11 128033 迪龙转债 1,740,432.00 0.20 12 113508 新凤转债 1,721,008.20 0.20 13 128030 天康转债 1,230,755.40 0.14 14 128018 时达转债 975,556.04 0.11 15 128019 久立转 2 896,399.70 0.10 16 128017 金禾转债 863,280.40 0.10 17 123011 德尔转债 860,281.80 0.10 18 113017 吉视转债 355,552.00 0.04 19 123009 星源转债 1,142.70 0.00 (5)报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明


注:无。 (6)投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。





十一 、基 金的 业 绩 基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金财 产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利, 也不 保 证最 低收 益。 基金 的 过往 业绩 并 不代 表其 未 来表 现。 投资 有风 险 ,投 资人 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基 金基 金合 同生 效以 来 的投 资业 绩与 同期 基 准的 比较 如下 表所 示 (本 报告 中所 列财 务数据未经审计): 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2013 年 04 月 23 日(基金合 同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 -7.14% 0.19% -3.78% 0.13% -3.36% 0.06% 2014 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日 16.55% 0.24% 11.23% 0.15% 5.32% 0.09% 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 13.03% 0.21% 8.03% 0.11% 5.00% 0.10% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 3.15% 0.10% 1.30% 0.12% 1.85% -0.02% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 -1.01% 0.08% -1.19% 0.09% 0.18% -0.01% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 7.07% 0.09% 9.63% 0.11% -2.56% -0.02% 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日 3.08% 0.13% 1.11% 0.09% 1.97% 0.04% 自基金合同生效日至 2019 年 03 月 31 日 37.86% 0.16% 28.27% 0.12% 9.59% 0.04%


十二 、基 金的 财 产 (一)基金资产总 值 基金 资产 总值 是指 购买 的 各类 证券 及票 据价 值 、银 行存 款本 息和 基 金应 收的 申购 基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的 账户 基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、规 范性 文件 为 本基 金开 立资 金账 户 、证 券账 户以 及投 资所 需的 其他 专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账户 与 基金 管理 人 、基 金托 管人 、基 金 销售 机构 和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的 处分 基金 财产 独立 于基 金管 理 人、 基金 托管 人和 销 售机 构的 固有 财产 , 并由 基金 托管 人保 管。 基金 管理 人 、基 金托 管人 因基 金 财产 的管 理 、运 用或 者 其他 情形 而取 得的 财 产和 收益 归入 基金 财产 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 可以 按 基金 合同 的 约定 收取 管理 费、 托 管费 以及 其他 基金 合同 约 定的 费用 。基 金财 产 的债 权、 不 得与 基金 管 理人 、基 金托 管人 固 有财 产的 债务 相抵 销, 不 同基 金财 产的 债权 债 务, 不得 相 互抵 销。 基 金管 理人 、基 金托 管 人以 其自 有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法解 散、 被依 法 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 等原 因进 行清 算的,基金财产不属于其清算财产。 除依 据《 基金 法》 、基 金 合同 及其 他有 关规 定 处分 外, 基金 财产 不 得被 处分 。非 因基 金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。


十三 、基 金资 产 的估 值 (一)估值日 本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的证 券交 易场 所 的交 易日 以及 国家 法 律法 规规 定需 要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金 所拥 有的 股票 、权 证 、债 券和 银 行存 款本 息、 应收 款 项、 其它 投 资等 资产 及负 债。 (三)估值方法 1. 证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价 (收 盘价 ) 估值 ;估 值日 无交 易 的, 且最 近 交易 日后 经 济环 境未 发生 重大 变 化, 以最 近交 易日 的市 价 (收 盘价 )估 值; 如 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了重 大变 化的 , 可参 考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交 易日 后经 济 环境 未发 生重 大变 化 ,按 最近 交 易日 的收 盘 价估 值。 如最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了重 大 变化 的, 可参 考类 似 投资 品种 的 现行 市价 及 重大 变化 因素 ,调 整 最近 交易 市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收 利息 得到 的 净价 进行 估值 ;估 值 日没 有交 易 的, 且最 近 交易 日后 经济 环境 未 发生 重大 变化 ,按 最近 交 易日 债券 收盘 价减 去 债券 收盘 价 中所 含的 债 券应 收利 息得 到的 净 价进 行估 值。 如最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 ,可 参考 类 似投 资品 种的 现行 市 价及 重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的 资产 支持 证 券, 采用 估值 技术 确 定公 允价 值 ,在 估值 技 术难 以可 靠计 量公 允 价值 的情 况下,按成本估值。 2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一 股票 的估 值 方法 估值 ;非 公开 发 行有 明确 锁 定期 的股 票 ,按 监管 机构 或 行业 协会 有关 规定确定公允价值。 (4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定 和计量其公允价值的,按成本估值。 3. 全国 银行 间 债券 市 场交 易 的债 券 、资 产 支持 证 券等 固定 收益 品 种, 采 用估 值 技术 确 定公允价值。 4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5. 当发 生大 额 申购 或 赎回 情 形时 , 基金 管 理人 可 以采 用摆 动定 价 机制 , 以确 保 基金 估 值的公平性。 6. 如有 确凿 证 据表 明 按上 述 方法 进 行估 值 不能 客 观反 映其 公允 价 值的 , 基金 管 理人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7. 相关 法律 法 规以 及 监管 部 门有 强 制规 定 的, 从 其规 定。 如有 新 增事 项 ,按 国 家最 新 规定估值。 如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现基 金估 值违 反 基金 合同 订明 的估 值 方法 、程 序及 相关 法律 法规 的规 定 或者 未能 充分 维护 基 金份 额持 有 人利 益时 , 应立 即通 知对 方, 共 同查 明原 因,双方协商解决。 根据 有关 法律 法规 ,基 金 资产 净值 计算 和基 金 会计 核算 的义 务由 基 金管 理人 承担 。本 基金 的基 金会 计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ,因 此 ,就 与本 基 金有 关的 会计 问题 , 如经 相关 各方 在平 等基 础 上充 分讨 论后 ,仍 无 法达 成一 致 的意 见, 按 照基 金管 理人 对基 金 资产 净值 的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1. 基金 份额 净 值是 按 照每 个 工作 日 闭市 后 ,基 金 资产 净值 除以 当 日基 金 份额 的 余额 数 量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 本基 金分 级运 作期 间, 基 金管 理人 在基 金资 产 净值 计算 的基 础上 , 按照 基金 合同 的规 定采用“虚拟清算”原则计算并公告丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值。基金分级运作期 间的 基金 份额 参 考净 值是 对两 级基 金 份额 价值 的 一个 估 算, 并不 代表 基金 份额 持 有人 可获 得的实际价值。丰利 A 和丰利 B 基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四舍五入。


丰利 A 的每个申购开放日及基金分级运作期届满日,按照基金合同的规定对丰 利 A 和 丰利 B 分别进行基金份额净值计算。丰利 A 和丰利 B 基金份额净值的计算,各自保留小数 点后 3 位,小数点后第4 位四舍五入。 每个 工作 日计 算基 金资 产 净值 、基 金份 额净 值 、两 级基 金的 基金 份 额参 考净 值, 并按 规定公告。 2. 基金 管理 人 应每 个 工作 日 对基 金 资产 估 值。 但 基金 管理 人根 据 法律 法 规或 本 基金 合 同的 规定 暂停 估 值时 除外 。基 金管 理 人每 个工 作 日对 基金 资 产估 值后 ,将 基金 份 额净 值结 果发 送基 金托 管 人, 经基 金托 管人 复 核无 误后 , 由基 金管 理 人对 外公 布。 月末 、 年中 和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的 处理 基金 管理 人和 基金 托管 人 将采 取必 要 、适 当、 合理 的措 施 确保 基金 资 产估 值的 准确 性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1. 差错类型 本基 金运 作过 程中 ,如 果 由于 基金 管理 人或 基 金托 管人 、或 注册 登 记机 构、 或销 售机 构、 或投 资人 自 身的 过错 造成 差错 , 导致 其他 当 事人 遭受 损 失的 ,过 错的 责任 人 应当 对由 于该 差错 遭受 损 失当 事 人( “受 损方 ”) 的 直接 损 失按 下 述“ 差 错处 理 原则 ” 给予 赔 偿, 承 担赔偿责任。 上述 差错 的主 要类 型包 括 但不 限于 :资 料申 报 差错 、数 据传 输差 错 、数 据计 算差 错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等; 对 于因 技术 原 因引 起的 差 错, 若系 同行 业现 有 技术 水平 不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于 不可 抗力 原因 造成 投 资人 的交 易资 料灭 失 或被 错误 处 理或 造成 其他 差错 ,因 不可 抗力 原因 出现 差 错的 当事 人不 对其 他 当事 人承 担 赔偿 责任 , 但因 该差 错取 得不 当 得利 的当 事人仍应负有返还不当得利的义务。 2. 差错处理原则 (1) 差错已发生,但尚未给当事 人造成损失时, 差错责任方应 及时协调各方 ,及时进行 更正 ,因 更正 差 错发 生的 费用 由差 错 责任 方承 担 ;由 于差 错 责任 方未 及时 更正 已 产生 的差 错, 给当 事人 造 成损 失的 ,由 差错 责 任方 对直 接 损失 承担 赔 偿责 任; 若差 错责 任 方已 经积 极协 调, 并且 有 协助 义务 的当 事人 有 足够 的时 间 进行 更正 而 未更 正, 则其 应当 承 担相 应赔 偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进 行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对有关当事人 的直接损失负责 ,不对间接损 失负责,并且 仅对差错的 有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得利的当 事人负有及时返 还不当得利的 义务。但差错 责任方仍应 对差 错负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当 事人 不 返还 或不 全 部返 还不 当得 利造 成 其他 当事 人的 利益 损失( “ 受损 方 ”) ,则 差错 责任 方应 赔 偿受 损 方的 损 失, 并 在其 支 付的 赔 偿金 额 的范 围内 对获 得 不当 得利 的当 事人 享 有要 求返 还 不当 得利 的 权利 ;如 果获 得不 当 得利 的当 事人 已经 将此 部 分不 当得 利返 还给 受 损方 ,则 受 损方 应当 将 其已 经获 得的 赔偿 额 加上 已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时 ,如果因基金管 理人过错造成 基金财产损失 时,基金托 管人 应为 基金 的 利益 向基 金管 理人 追 偿, 如果 因 基金 托管 人 过错 造成 基金 财产 损 失时 ,基 金管 理人 应为 基 金的 利益 向基 金托 管 人追 偿。 基 金管 理人 和 托管 人之 外的 第三 方 造成 基金财产 的损 失, 并 拒绝 进行 赔偿 时, 由 基金 管理 人 负责 向差 错 方追 偿; 追偿 过程 中 产生 的有 关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6) 如果出现差错的当事人未按 规定对受损方进 行赔偿,并且 依据法律法规 、基金合同 或其 他规 定, 基 金管 理人 自行 或依 据 法院 判决 、 仲裁 裁决 对 受损 方承 担了 赔偿 责 任, 则基 金管 理人 有权 向 出现 过错 的当 事人 进 行追 索, 并 有权 要求 其 赔偿 或补 偿由 此发 生 的费 用和 遭受的直接损失。 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 3. 差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因,列明 所有的当事人, 并根据差错发 生的原因确定 差错的责任 方; (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据差错处理的方法,需要 修改基金注册登 记机构交易数 据的,由基金 注册登记机 构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误 时,基金管理人 应当立即予以 纠正,通报基 金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金 管理 人 应当 通报 基金 托管 人并 报中 国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告、通报基金托管 人并报中国证监会备案。 (3) 因基金份额净值计算错误, 给基金或基金份 额持有人造成 损失的,应由 基金管理人 先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由 于各自技术系统 设置而产生的 净值计算尾差 ,以基金管 理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


(六)暂停估值的 情形 1. 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因 其他原因暂停营业时; 2. 因不 可抗 力 或其 它 情形 致 使基 金管 理人 、 基金 托 管人 无 法准 确 评估 基金 资产 价 值时 ; 3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术 仍导 致公 允 价值 存在 重大 不确 定 性时 ,经 与 基金 托管 人 协商 确认 后, 基金 管 理人 应当 暂停基金估值; 4. 占基 金相 当 比例 的 投资 品 种的 估 值出 现 重大 转 变, 而基 金管 理 人为 保 障投 资 人的 利 益,已决定延迟估值;


5. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的 确认 用于基金信息披露的基金资产净值、基金份额净值、丰利 A 和丰 利 B 基金份额参考净 值、丰利 A 申购开放日和基金分级运作期末丰利 A 和丰利 B 基金份额净值由基金管理人负 责计 算, 基金 托 管人 负责 进行 复核 。 基金 管理 人 应于 每个 交 易日 交易 结束 后计 算 当日 或国 家法 律法 规规 定 需要 对外 披露 基金 净 值的 非工 作 日的 基金 资 产净 值并 发送 给基 金 托管 人。 基金 托管 人对 净 值计 算结 果复 核确 认 后发 送给 基 金管 理人 , 由基 金管 理人 对基 金 净值 予以 公布。 (八)特殊情况的 处理 1. 基金管理人或基金托管人 按估值方法的 第 6 项进 行估 值时 ,所 造成 的误 差 不作 为基 金资产估值错误处理。 2. 由于 不可 抗 力原 因 ,或 由 于证 券 交易 所 及登 记 结算 公司 发送 的 数 据错 误, 或 国家 会 计政 策变 更、 市 场规 则变 更等 ,基 金 管理 人和 基 金托 管人 虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理 的措 施进 行检 查 ,但 未能 发现 错误 的 ,由 此造 成 的基 金资 产 估值 错误 ,基 金管 理 人和 基金 托管 人免 除赔 偿 责任 。但 基金 管理 人 、基 金托 管 人应 当积 极 采取 必要 的措 施减 轻 或消 除由 此造成的影响。 十四 、基 金的 收 益分 配





(一 )基 金收 益的 构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、公允价 值变动收益和其他 收入扣除相关费用后 的余 额, 基金 已 实现 收益 指基 金利 润 减去 公允 价 值变 动收 益 后的 余额 。因 运用 基 金资 产带 来的成本或费用的节约应计入收益。 基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分配 基准 日基 金 未分 配利 润与 未分 配 利润 中已 实现 收益 的孰低数。 (二)基金收益分 配的原则 1、本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:


(1 )本基金不单独对丰利 A 份额与丰利 B 份额进行收益分配;


(2 )法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


2、本基金转换为上市开放式基金(LOF )后,本基金收益分配应遵循下列原则:


(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利 或将 现金 红利 按 除权 后的 单位 净值 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投资 ;若 投资 人不 选 择, 本基 金默 认的 收益 分 配方 式是 现金 分红 ; 登记 在深 圳 证券 账户 的 基金 份额 的收 益分 配 只能 采取 现金红利方式,不能选择红利再投资; (2 )每一基金份额享有同等分配权; (3 )在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收 益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20% ; (4 )基 金收 益 分配 基准 日的 基 金份 额 净值 减 去每 单 位基 金 份额 收 益分 配净 额后 不能 低于面值 ;


(5 )法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (三)收益分配方 案 基金 收益 分配 方案 中应 载 明收 益分 配 基准 日以 及截 至收 益 分配 基准 日 的可 供分 配利 润、 基金 收益 分配 对 象、 分配 原 则、 分配 时 间、 分配 数额 及比 例 、分 配方 式 、支 付方 式 等内 容。 (四)收益分配的 时间和程序 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分 配基准日(即可供 分配利润计算截止 日)的时间不得超过 15 个工作日。 . 在收益分配方案公布后,基金管理 人依据具体方案的 规定就 支付 的现 金红 利向 基金 托 管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。





(五 )收 益分 配中 发生 的费 用 本基 金收 益分 配时 所发 生 的银 行转 账或 其他 手 续费 用由 投资 者自 行 承担 ,当 投资 者的 现金 红利 小于 一 定金 额, 不足 以支 付 银行 转账 或 其他 手续 费 用时 ,基 金注 册登 记 机构 可将 投资者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。


十五 、基 金的 费 用与 税收 (一)基金费用的 种类 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. 丰利 A 销售服务费; 4. 基金的上市费用; 5. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6. 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费; 7. 基金份额持有人大会费用; 8. 基金的证券交易费用; 9. 基金的银行汇划费用; 10. 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计 提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.7%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 管 理人 向基 金托 管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下 : H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 管 理人 向基 金托 管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3.丰利 A 销售服务费 本基金在分级运作期内丰利 A 收取销售服务费,丰利 B 不收取销售服务费。丰利 A 的 销售服务费年费率为 0.35% ,分级运作期满后不再收取销售服务费。 丰利 A 销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为丰利 A 每日应计提的销售服务费 E 为前一日丰利 A 基金份额参考净值或基金份额净值与丰 利 A 份额数的乘积 丰利 A 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金 托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规 及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金 费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1. 基金 管理 人 和基 金 托管 人 因未 履 行或 未 完全 履 行义 务导 致的 费 用支 出 或基 金 财产 的 损失; 2. 基金管理人和基金托管人处理与基金 运作无关的事项发生的费用; 3. 基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用; 4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金 管理 费和 基金 托管 费的 调整 基金 管理 人和 基金 托管 人 可协 商酌 情降 低基 金 管理 费和 基金 托管 费 ,此 项调 整不 需要 基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟 于新的费率实施日 2 日前在指定媒体 上刊登公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十六 、基 金分 级 运作 期届 满与 基金 份额 转换 (一)基金分级运 作期届满后基金的存续形式 本基 金合 同生 效后 三年 基 金分 级运 作期 届满 , 在满 足基 金合 同约 定 的存 续条 件下 ,本 基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF ),基金名称变更为 “鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)”。丰利 A 、丰利 B 基金份额将以各自的份额净值 为基准转换为同一上市开放式基金(LOF )的份额。 本基金份额转换为上市开放式基金(LOF )份额后,基金份额仍将在深圳证券交易所上 市交易。 基金 管理 人有 权在 基金 分 级运 作期 届满 前召 集 基金 份额 持有 人大 会 ,审 议是 否在 分级 运作 期届 满后 延 长分 级 运 作期 、延 长 分级 运作 期 的期 限及 其 他相 关事 项, 具体 事 项由 基金 管理人另行公告。 (二)基金分级运 作期届满时丰利 A 的处理方式 本基金合同生效后三年基金分级运作期届满,丰利 A 基金份额持有人可选择在此之前 的丰利 A 的赎回开放日将其持有的丰利 A 份额赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提 出赎回申请,其持有的丰利 A 份额将被默认为转入鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )份 额。 本基金分级运作期届满日前,基金管理人将就接受丰利 A 赎回申请的时间等相关事宜 进行公告。 (三)基金分级运 作期届满时的份额转换规则 1.基金份额转换日的确定 丰利 A 和丰利 B 基金份额转换日为基金合同生效之日起 三 年 后 的对 应日 。 如该对应日 为非 工作 日, 则 顺延 到下 一个 工作 日 。基 金份 额 转换 日的 确 定日 期, 见届 时基 金 管理 人公 告。 2.基金份额转换方式及份额计算 本基金基金份额转换日日终,基金管理人将根据丰利 A 和丰利 B 基金份额转换比例对 基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。丰利 A、丰利 B 的场外份 额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,丰利 B 的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF )场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加 或减 少。本基金基金份额转换日 T 的份额净值计算见基金合同第四部分。 丰利 A 基金份额和丰利B 基金份额转换公式为: 丰利 A 份额 转换 后基 金 份额 数= 转换 前 丰利 A 份 额数 ×T 日 丰利 A 基 金份 额净 值 /1.000


丰利 B 份额 转换 后基 金 份额 数= 转换 前 丰利 B 份 额数 ×T 日 丰利 B 基 金份 额净 值 /1.000 用于计算转换比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰利 A 、丰利 B 份额的转 换比例、丰利 A、丰利 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额数的具 体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3.基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算 在基金份额转换日后不超过 30 天内,本基金上市交易,并开放场内与场外日常申购、 赎回 业务 。份 额 转换 后的 本基 金上 市 交易 、开 始 办理 申购 与 赎回 的具 体日 期, 见 基金 管理 人届时发布的相关公告。 (四)基金分级运 作期届满后基金的投资管理 基金分级运作期届满,如本基金继续存续并转换为上市开放式基金(LOF)后,则本基 金的 投资 目标 、 投资 理念 、投 资范 围 、投 资策 略 、投 资管 理 程序 不变 ,有 关投 资 限制 继续 符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。 (五)基金分级运 作期届满的公告 1.基金分 级运 作期 届满 时 ,在 符合 本基 金存 续 条件 下, 本基 金将 转 换为 上市 开放 式基 金(LOF)。基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金份额转换的相关事宜 进行公告,并报中国证监会备案。 2.本基金实施基金份额转换后,基金管理人将在 5 日内对转换比例及转换后基金份额 数的具体计算进行公告,并报中国证监会备案。 3.在基金分级运作期届满前 30 个工作日,基金管理人还将就本基金进行基金份额转换 的相关事宜进行提示性公告。


十七 、基 金的 会 计与 审计 (一)基金会计政 策 1. 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2. 基金的会计年 度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4. 会计制度执行国家有关会计制度; 5. 本基金独立建账、独立核算; 6. 基金 管理 人 及基 金 托管 人 各自 保 留完 整 的会 计 账目 、凭 证并 进 行日 常 的会 计 核算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7. 基金 托管 人 每月 与 基金 管 理人 就 基金 的 会计 核 算、 报表 编制 等 进行 核 对并 以 书面 方 式确认。 (二)基金年度审 计 1. 基金 管理 人 聘请 与 基金 管 理人 、 基金 托 管人 相 互独 立的 具有 证 券从 业 资格 的 会计 师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2. 会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金 管理 人 认为 有 充足 理 由更 换 会计 师 事务 所 ,须 通报 基金 托 管人 , 并报 中 国证 监 会备案后可以更换。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会 备案。 十八 、基 金的 信 息披 露 基金 的信 息披 露应 符合 《 基金 法》 、《 运作 办 法》 、《 信息 披露 办 法》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 和其 他 基金 信息 披 露义 务人 应当 依法 披 露基 金信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金管 理人 、基 金 托管 人、 召集 基金 份 额持 有人 大会 的基 金份 额持 有人 等 法律 法规 和中 国证 监 会规 定的 自 然人 、法 人 和其 他组 织。 基金 管 理人 、基 金托 管人 和其 他 基金 信息 披露 义务 人 应按 规定 将 应予 披露 的 基金 信息 披露 事项 在 规定 时间 内通 过中 国证 监 会指 定的 全国 性报 刊 (以 下简 称 “指 定报 刊 ”) 和基 金管 理人 、 基金 托管 人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基 金公 开披 露的 信息 应 采用 中文 文本 。如 同 时采 用外 文文 本的 , 基金 信息 披露 义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 一、公开披露的基 金信息包括: (一)基金招募说 明书、《基金合同》、基金托管协议 1. 《基 金合 同 》是 界 定《 基 金合 同 》当 事 人的 各 项权 利、 义务 关 系, 明 确基 金 份额 持 有人 大会 召开 的 规则 及具 体程 序, 说 明基 金产 品 的特 性等 涉 及基 金投 资者 重大 利 益的 事项 的法律文件。 2. 基金 招募 说 明书 应 当最 大 限度 地 披露 影 响基 金 投资 者决 策的 全 部事 项 ,说 明 基金 认 购、 申购 和赎 回 安排 、基 金投 资、 基 金产 品特 性 、风 险揭 示 、信 息披 露及 基金 份 额持 有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募 说明 书并 登载 在 网站 上, 将更 新后 的 招募 说明 书 摘要 登载 在 指定 媒体 上; 基金 管 理人 在公 告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有 关更新内容提供书面说明。 3. 基金 托管 协 议是 界 定基 金 托管 人 和基 金 管理 人 在基 金财 产保 管 及基 金 运作 监 督等 活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在 基金份额发售的 3 日前,将基金招 募说 明书 、《 基 金合 同》 摘要 登载 在 指定 媒体 上 ;基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当 将《 基金 合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发 售公告 基金 管理 人应 当就 基金 份 额发 售的 具体 事宜 编 制基 金份 额发 售公 告 ,并 在披 露招募说 明书的当日登载于指定媒体上。 (三)《基金合同 》生效公告 基金 管理 人应 当在 收到 基 金合 同生 效 的次 日在 指定 媒体 上 登载 《基 金 合同 》生 效公 告。 (四)基金份额上 市交易公告书 基金 份额 获准 在证 券交 易 所上 市交 易的 ,基 金 管理 人应 当在 基金 份 额上 市交 易的 三个 工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (五)两级基金的 基金份额配比 在基金定期报告中,基金管理人应当计算并公告两级基金的基金份额配比。 (六)基金资产净 值公告、基金份额净值公告、两级基 金的基金份额参考净值 1. 《基金合同》生效后,在丰利 B 份额 上市 交易 前, 基 金管 理人 应当 至少 每周 公告 一 次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值; 2. 在丰利 B 份额上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金 份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值; 3. 基金 管理 人 应当 公 告半 年 度和 年 度最 后 一个 市 场交 易日 基金 资 产净 值 、基 金 份额 净 值和 两级 基金 的 基金 份额 参考 净值 。 基金 管理 人 应当 在前 款 规定 的市 场交 易日 的 次日 ,将 基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定媒体上。 4. 基金托管人对基金资产净值、 基金份额净值、丰利 A 和丰利 B 的基金份额参考净值、 丰利 A 的每个申购开放日和基金分级运作期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核; 5.在本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金(LOF )后: 在开 始办 理基 金份 额申 购 或者 赎回 前, 基金 管 理人 应当 至少 每周 公 告一 次基 金资 产净 值和基金份额净值。 在开 始办 理基 金份 额申 购 或者 赎回 后, 基金 管 理人 应当 在每 个开 放 日的 次日 ,通 过基 金管 理人 网站 、 基金 份额 发售 网点 以 及其 他媒 介 ,披 露开 放 日的 基金 份额 净值 和 基金 份额 累计净值。 基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最 后一 个市 场交 易日 基 金资 产净 值 和基 金份 额净 值。 基金 管理 人应 当 在前 款规 定的 市场 交 易日 的次 日 ,将 基金 资 产净 值、 基金 份额 净 值和 基金 份额累计净值登载在指定媒体上。 (七)基金份额申 购、赎回价格 基金 管理 人应 当在 《基 金 合同 》、 招募 说明 书 等信 息披 露文 件上 载 明基 金份 额申 购、 赎回 价格 的计 算 方式 及有 关申 购、 赎 回费 率, 并 保证 投资 者 能够 在基 金份 额发 售 网点 查阅 或者复制前述信息资料。 (八)发起资金的 情况 基金 管理 人应 当在 基金 合 同生 效公 告、 基金 年 度报 告、 基金 半年 度 报告 和基 金季 度报 告中 分别 披露 基 金管 理公 司、 基金 管 理公 司高 级 管理 人员 、 基金 经理 等投 资管 理 人员 以及 基金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 (九)中小企业私 募债券的投资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交 易日 内, 在中 国证 监会 指定 媒 体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金 管理 人应 当在 基金 年 度报 告、 基金 半年 度 报告 和基 金季 度报 告 等定 期报 告和 招募 说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十) 基金 定期 报 告, 包括 基金 年度 报告 、基 金半 年度 报告 和基 金季 度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登 载于 网站 上 ,将 年度 报告 摘要 登 载在 指定 媒 体上 。基 金 年度 报告 的财 务会 计 报告 应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可 以不 编制 当期 季 度报 告、 半年 度报 告 或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和 基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金 管理 人应 当在 半年 度 报告 和年 度报 告中 披 露基 金组 合资 产情 况 及其 流动 性风 险分 析等。 报告期内出现单一投资者持有基金 份额达到或超过基金总份 额 20% 的情形,为保障其 他投 资者 的权 益 ,基 金管 理 人至 少应 当 在基 金定 期报 告“ 影 响投 资者 决 策的 其他 重 要信 息” 项下 披露 该投 资 者的 类别 、报 告期 末 持有 份额 及 占比 、报 告 期内 持有 份额 变化 情 况及 产品 的特有风险。 (十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以 公告 , 并在 公开 披露 日 分别 报中 国证 监会 和 基金 管理 人 主要 办公 场 所所 在地 的中 国证 监 会派 出机 构备案。 前款 所称 重大 事件 ,是 指 可能 对基 金份 额持 有 人权 益或 者基 金份 额 的价 格产 生重 大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基 金管 理 人、 基金 托 管人 基金 托管 部门 的 主要 业务 人员 在一 年 内变 动超 过百 分之 三十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基 金管 理 人及 其董 事 、总 经理 及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受 到严 重行 政处 罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、本基金分级运作期间办理丰利 A 申购、赎回的开放日; 19、基金分级运作期间丰利 A 或基金转换为上市开放式基金(LOF )后本基金申购、赎 回费用及其收费方式发生变更; 20、基金改聘会计师事务所; 21、变更基金销售机构; 22、更换基金注册登记机构; 23、基金分级运作期届满基金份额转换后,本基金开始办理申购、赎回; 24、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更 ; 25、本基金发生巨额赎回并延期支付; 26、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 27、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 29、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 30、基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; 31、中国证监会规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在《 基金 合同 》存 续期 限 内, 任何 公共 媒体 中 出现 的或 者在 市场 上 流传 的消 息可 能对 基金 份额 价格 产 生误 导性 影响 或者 引 起较 大波 动 的, 相关 信 息披 露义 务人 知悉 后 应当 立即 对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额 持有人大会决议 基金 份额 持有 人大 会决 定 的事 项, 应 当依 法报 国务 院证 券 监督 管理 机 构核 准或 者备 案, 并予以公告。 (十四)中国证监 会规定的其他信息。 二、信息披露事务 管理 基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建立 健全 信息 披 露管 理制 度, 指定 专 人负 责管 理信 息披 露事务。 基金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基金 信息 ,应 当 符合 中国 证监 会相 关 基金 信息 披露 内容 与格式准则的规定。 基金 托管 人应 当按 照相 关 法律 法规 、中 国证 监 会的 规定 和《 基金 合 同》 的约 定, 对基 金管 理人 编制 的 基金 资产 净值 、基 金 份额 净值 、 基金 份额 申 购赎 回价 格、 基金 定 期报 告和 定期 更新 的招 募 说明 书等 公开 披露 的 相关 基金 信 息进 行复 核 、审 查, 并向 基金 管 理人 出具 书面文件或者盖章确认。 基金管理人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法在 指定 媒体 上 披露 信息 外, 还可 以 根据 需要 在其 他公 共媒 体披 露信 息 ,但 是其 他公 共媒 体 不得 早于 指 定媒 体披 露 信息 ,并 且在 不同 媒 介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基 金信 息披 露义 务人 公 开披 露的 基金 信息 出 具审 计报 告、 法律 意 见书 的专 业机 构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 三、信息披露文件 的存放与查阅 基金 合同 、托 管协 议、 招 募说 明书 或更 新后 的 招募 说明 书、 年度 报 告、 半年 度报 告、 季度 报告 和基 金 份额 净值 公告 等文 本 文件 在编 制 完成 后, 将 存放 于基 金管 理人 所 在地 、基 金托 管人 所在 地 ,供 公众 查阅 。投 资 人在 支付 工 本费 后, 可 在合 理时 间内 取得 上 述文 件复 制件或复印件。 投资 人也 可在 基金 管理 人 指定 的网 站上 进行 查 阅。 本基 金的 信息 披 露事 项将 在指 定媒 体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。


十九、风险揭示 本基 金的 风险 主要 包括 : 系统 性风 险、 非系 统 性风 险、 管理 风险 、 流动 性风 险、 本基 金特定风险及其他风险等。 (一)系统性风险 本基 金投 资于 证券 市场 , 系统 性风 险是 指因 整 体政 治、 经济 、社 会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而 形成 的风 险, 主要 包 括政 策风 险 、经 济周 期 风险 、利 率风 险和 购 买力 风险 等。 1.政策风险 政策 风险 是指 政府 有关 证 券市 场的 政策 发生 重 大变 化或 是有 重要 的 举措 、法 规出 台, 引起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。 2.经济周期风险 经济 运行 具有 周期 性的 特 点, 经济 运行 周期 性 的变 化会 对基 金所 投 资的 证券 的基 本面 产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3.利率风险 利率 风险 是指 由市 场利 率 变化 给投 资人 带来 收 益损 失的 可能 性。 债 券是 一种 法定 的契 约, 大多 数债 券 的票 面利 率是 固定 不 变的 ,当 市 场利 率上 升 时, 会吸 引一 部分 资 金流 向银 行储 蓄等 其他 金 融资 产, 减少 对债 券 的需 求, 债 券价 格将 下 跌; 当市 场利 率下 降 时, 一部 分资 金流 回债 券 市 场, 增 加对 债券 的 需求 ,债 券 价格 将上 涨 。一 般而 言, 投资 购 买的 债券 离到期日越长,则利率变动对债券价格的影响越大,其利率风险也相对越大。 4.购买力风险 基金 收益 的一 部分 将通 过 现金 形式 来分 配, 而 现金 的购 买力 可能 因 为通 货膨 胀的 影响 而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5.再投资风险 市场 利率 下降 将影 响固 定 收益 类证 券利 息收 入 的再 投资 收益 率, 这 与利 率上 升带 来的 价格 风险 互为 消 长。 在利 率走 低时 , 再投 资收 益 率就 会降 低 ,再 投资 的风 险加 大 。当 利率 上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。 (二)非系统性风 险 非系统性 风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。 1.公司经营风险 公司 的经 营受 多种 因素 影 响。 基金 所投 资债 券 对应 的公 司经 营不 善 ,能 够用 于分 配的 利润 减少 ,公 司 无法 偿还 债券 利息 的 风险 。虽 然 本基 金可 通 过分 散化 投资 减少 这 种非 系统 性风险,但并不能完全消除该种风险。 同时 ,公 司经 营不 善也 将 导致 其股 票价 格下 跌 ,对 本基 金的 股票 投 资带 来相 应损 失的 风险。 2.信用风险 债券 发行 人无 法按 时还 本 付息 ,而 使投 资遭 受 损失 的风 险为 信用 风 险。 这种 风险 主要 表现 在公 司债 券 中, 公司 如果 因为 某 种原 因不 能 完全 履约 支 付本 金和 利息 ,则 债 券投 资 就 会承 受较 大的 亏 损。 广义 的信 用风 险 不仅 指企 业 的违 约风 险 ,还 包括 市场 信用 利 差扩 大及 企业信用评级下降的风险。 (三)管理风险 在基 金管 理运 作过 程中 基 金管 理人 的知 识、 经 验、 判断 、决 策、 技 能等 ,会 影响 其对 信息 的占 有和 对 经济 形势 、证 券价 格 走势 的判 断 ,从 而影 响 基金 收益 水平 。因 此 ,基 金的 收益 水平 与基 金 管理 人的 管理 水平 、 管理 手段 和 管理 技术 等 相关 性较 大。 因此 基 金可 能因 为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (四)流动性风险 基金 可能 面临 基金 资产 不 能迅 速、 低成 本地 转 变成 现金 ,或 者不 能 应付 可能 出现 的投 资人 大额 赎回 的 风险 。前 者是 指 金融 资产 不能 及 时变 现或 无 法按 照正 常的 市场 价 格交 易而 引起 损失 的可 能 性。 为应 付投 资人 的 赎回 ,基 金 资产 需保 持 一定 的流 动性 ,从 而 在收 益性 方面 可能 会有 些 损失 ,影 响基 金投 资 目标 的实 现 。后 者是 指 在开 放式 基金 交易 过 程中 ,可 能会 发生 巨额 赎 回的 情形 ,巨 额赎 回 可能 会产 生 基金 仓位 调 整的 困难 ,导 致流 动 性风 险, 甚至影响基金单位净值。 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基 金的 投资 市场 主要 为 证券 交易 所、 全国 银 行间 债券 市场 等流 动 性较 好的 规范 型交 易场 所, 主要 投 资对 象为 具 有良 好流 动 性的 固定 收益 类品 种 (包 括国 债 、金 融债 、 企业 债、公司债 、央 行票 据、 地方 政府 债、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 可转 换债 券( 含分 离 交易 可转 债) 等) 。同 时 本基 金基 于分 散投 资 的原 则在 行 业和 个券 方 面未 有高 集中 度的 特 征, 综合 评估 在正 常市 场 环境 下本 基金 拟投 资 市场 、行 业 及资 产的 流 动性 良好 ,流 动性 风 险相 对可 控。 2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 开放 式基 金要 随时 应对 投 资人 的赎 回, 如果 基 金资 产不 能迅 速转 变 成现 金, 或者 变现 为现 金时 对基 金 净值 产生 不利 的影 响 ,都 会影 响 基金 运作 和 收益 水平 。尤 其是 在 发生 巨额 赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难 ,导致流动性风险。 基金 管理 人经 与基 金托 管 人协 商, 将根 据法 律 法规 及基 金合 同的 约 定, 综合 运用 各类 流动 性风 险管 理 工具 ,对 赎回 申请 等 进行 适度 调 整, 作为 特 定情 形下 基金 管理 人 流动 性风 险管 理的 辅助 措 施, 包括 但不 限于 延 期办 理巨 额 赎回 申请 、 暂停 接受 赎回 申请 、 延缓 支付 赎回 款项 、收 取 短期 赎回 费 、暂 停基 金 估值 、摆 动定 价机 制 及中 国证 监 会认 定的 其 他措 施。 基金 管理 人实 施 前述 备用 流动 性风 险 管理 工具 时 ,投 资者 可 能面 临无 法及 时赎 回 、无 法全 部赎回、或赎回成本相对较高的风险。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基 金出 现巨 额赎 回时 , 基金 管 理 人可 以根 据 基金 当时 的资 产组 合 状况 决定 全额 赎回 或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人 的赎 回申 请 而进 行的 财产 变现 可 能会 对基 金 资产 净值 造 成较 大波 动时 ,基 金 管理 人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的 10% 的前提下,可对其 余赎回申请延期 办理 。对 于当 日 的赎 回申 请, 应当 按 单个 账户 赎 回申 请量 占 赎回 申请 总量 的比 例 ,确 定当 日受 理的 赎回 份 额; 对于 未能 赎回 部 分, 投资 人 在提 交赎 回 申请 时可 以选 择延 期 赎回 或取 消赎 回。 选择 延 期赎 回的 ,将 自动 转 入下 一个 开 放日 继续 赎 回, 直到 全部 赎回 为 止; 选择 取消 赎回 的, 当 日未 获受 理的 部分 赎 回申 请将 被 撤销 。延 期 的赎 回申 请与 下一 开 放日 赎回 申请 一并 处理 , 无优 先权 并 以下 一开 放 日的 基金 份额 净值 为 基础 计算 赎 回金 额, 以 此类 推, 直到 全部 赎回 为 止。 如投 资人 在提 交 赎回 申请 时 未作 明确 选 择, 投资 人未 能赎 回 部分 作自 动延期赎回处 理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 (4)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份 额 10% 以上的赎回申请(“大额赎回申请人”) 的情形下,基金管理人可 以延期办理赎回申请。对其他赎回申请人(“小额赎 回申请人”)和大额赎回 申请人 10% 以内的赎回申请 在当 日根 据前 述 “(1 )全 额赎 回” 或 “(2) 部分 延期 赎 回” 的约 定 方式 办理 , 在 仍可接 受赎回申请的范围内对大额赎回申请 人超过 10% 的赎回申请按比例确认。 对当日未予确认 的赎 回申 请进 行 延期 办理 。对 于未 能 赎回 部分 , 基金 份额 持 有人 在提 交赎 回申 请 时可 以选 择延 期赎 回或 取 消赎 回。 选择 取消 赎 回的 ,当 日 未获 受理 的 部分 赎回 申请 将被 撤 销; 选择 延期 赎回 的, 当 日未 获受 理的 赎回 申 请将 与下 一 开放 日赎 回 申请 一并 处理 ,无 优 先权 并以 下一 开放 日的 基 金份 额净 值为 基础 计 算赎 回金 额 ,以 此类 推 。如 基金 份额 持有 人 在提 交赎 回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (五)本基金特定 风险 1.丰利 A 的特有风险 (1)流动性风险 丰利 A 自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日为申购开放日,申购开放日 的前一个工作日为赎回开放日,基金份额持有人只能在赎回开放日提交赎回丰利 A 份额的 申请,在非赎回开放日,基金份额持有人将不能赎回丰利 A 而出现流动性风险。另外,因 不可抗力等原因,丰利 A 的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风 险。 (2)利率风险 在丰利 A 的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行定期存款利率设定 丰利 A 的年收益率。如果申购开放日利率下调,丰利 A 的年收益率将相应向下进行调整; 如果在非申 购开放日出现利率上调,丰利 A 的年收益率并不会立即进行相应调整,而是等 到下一个申购开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。 (3)极端情形下的损失风险 丰利 A 具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为丰利 A 设置的收益率并非 保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,丰利 A 可能不能获 得收益甚至可能面临投资受损的风险。 (4)基金转型后风险收益特征变化风险 基金 合同 生效 后 3 年期 届满 日, 本 基金 将转 换为 上市 开 放式 基金 (LOF), 基金 类型 为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持 有的丰利 A 份额赎回。投资者不 选择的,其持有的丰利 A 份额将被默认为转入“鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )”份 额。 丰利 A 的基金份额转入本基金转型后的上市开放式基金(LOF )份额后,基金份额持有 人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 2.丰利 B 的特有风险 (1)杠杆机制风险 在基金合同生效之日起 3 年内的分级基金运作期内,本基金在扣除丰利 A 的应计收益 分配后的全部剩余收益将归丰利 B 享有,亏损以丰利 B 的资产净值为限由丰 利 B 承担,因 此,丰利 B 在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时,也将承担基金投资 的全部亏 损,极端情况下,丰利 B 可能遭受全部的投资损失。 (2)利率风险 在丰利 A 的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利率重新设定 丰利 A 的年收益率,如果届时的利率上调,丰利 A 的年收益率将相应向上作出调整,丰利 B 的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。 (3)份额配比变化风险 本基金的丰利 A、丰利 B 的份额配比原则上为 7:3 ,由于丰利 A、丰利 B 将独立发售, 两级 份额 在基 金 募集 设立 时的 具体 份 额配 比可 能 低于 7:3 ,存 在不 确定 性; 本基 金 成立 后, 丰利 B 封闭运作,丰利 A 则在基金合同生效后每半年的最后两 个 工作 日开 放。 由于 丰利 A 每次开放后的基金份额余额是不确定的,在丰利 A 每次开放结束后,丰利 A、丰利 B 的份 额配比可能发生变化。两级份额配比的不确定性及其变化将引起丰利 B 的杠杆率变化,出 现份额配比变化风险。 (4)杠杆率变动风险 丰利 B 具有较高风险、较高收益预期的特性,由于丰利 B 内含杠杆机制,基金资产净 值的波动将以一定的杠杆倍数反映到丰利 B 的基金份额参考净值波动上,但是,丰 利 B 的 预期收益杠杆率并不是固定的,在两级份额配比保持不变的情况下,丰利 B 的基金份额参 考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率 变动风险。 (5)上市交易风险 丰利 B 的封闭期为 3 年,封闭期内上市交易。丰 利 B 上市交易后可能因信息披露导致 基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖丰利 B 份额,产生风险;丰 利 B 上市后也可能因交 易对手不足产生流动性风险。 (6)折、溢价交易风险 丰利 B 上市交易后,受市场供求关系等的影响,丰利 B 的上市交易价格与其基金份额 参考净值之间可能发生偏离从而出现折、溢价交易的风险。 (7)基金转型后风险收益特征变化风险 基金 合同 生效 后 3 年期 届满 日, 本 基金 将转 换为 上市 开 放式 基金 (LOF), 基金 类型 为债 券 型。 在 基金 转型 时 ,所 有丰 利 B 份 额将 自动 转 入本 基金 转 型后 的上 市 开放 式基 金 (LOF )份 额。 在基 金份 额 转换 后, 丰 利 B 将不 再内 含杠 杆 机制 ,基 金 份额 持有 人所 持有 的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 另外,本基金转型后,原有丰利 B 的基金份额持有人持有的转换后的基金份额,可能 会因 其业 务办 理 所在 证券 公司 的业 务 资格 等方 面 的原 因, 不 能顺 利赎 回。 此时 , 投资 者可 选择卖出或者通过转托管业务转入具有基金销售资格的证券公司后赎回基金份额。 3.中小企业私募债券风险 (1)信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、 内部 治理 规范 性 不够 、信 息透 明度 低 等因 素导 致 其不 能履 行 还本 付息 的责 任而 使 预期 收益 与实 际收 益发 生 偏离 的可 能性 ,从 而 使基 金投 资 收益 下降 。 基金 可通 过多 样化 投 资来 分散 这种非系统风险,但不能完全规避。 (2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在 变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 (六)其他风险 1.因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险; 2.战争 、自 然 灾害 等不 可 抗力 可能 导致 基金 资 产的 损失 ,影 响基 金 收益 水平 ,从 而带 来风险; 3.其他意外导致的风险。


二十 、基 金的 终 止与 清算 (一)基金合同的 终止 有下列情形之一的,本基金合同终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、本基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2 亿元; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二)基金财产的 清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止 事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事 证券 相关 业 务资 格的 注册 会计 师 、律 师以 及 中国 证监 会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基 金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、清算费用 清算 费用 是指 基金 财产 清 算组 在进 行基 金清 算 过程 中发 生的 所有 合 理费 用, 清算 费用 由基金清算组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 若在 基金 分级 运作 期届 满 前基 金合 同终 止, 则 本基 金依 据基 金财 产 清算 的分 配方 案, 将基 金财 产清 算 后的 全部 剩余 资产 扣 除基 金财 产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿 基金 债务 后,根据基金合同“虚拟清算”的原则计算并确定丰利 A 和丰利 B 基金份额持有人分别应 得的剩余资产比例,并据此比例对丰利 A 和丰利 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的 分配。 若在基金分级运作期届满,即本基金转为上市开放式基金(LOF)后基金合同终止,则 本基 金依 据基 金 财产 清算 的分 配方 案 ,将 基金 财 产清 算后 的 全部 剩余 资产 扣除 基 金财 产清 算费 用、 交纳 所 欠税 款并 清偿 基金 债 务后 ,按 基 金份 额持 有 人持 有的 基金 份额 比 例进 行分 配。 8、基金财产清算的公告 清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及时 公告 ;基 金 财产 清算 报告 经会 计 师事 务所 审计 并由 律师 事务 所出 具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会备 案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财 产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。


二十 一、 基金 合 同的 内容 摘要 (一)基金份额持 有人、基金管理人和基金托管人的权 利、义务


基金份额持有人的 权利、义务 1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份 额具有同等的合法权益。 2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金 托管人、销售机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 基金管理人的权利 、义务 1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金 财产; (2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (3)发售基金份额; (4)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (5)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交 易过 户、 转 托管 等业 务的 规则 , 在法 律法 规 和本 基金 合 同规 定的 范围 内决 定 和调整基 金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; (6)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同 或有 关法 律法 规 规定 的行 为, 对基 金 财产 、其 他 当事 人的 利 益造 成重 大损 失的 情 形, 应及 时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; (7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; (8)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记 机构的代理行为进行必 要的监督和检查; (10 )选 择、 更换 销售 机 构, 并依 据基 金销 售 服务 代理 协议 和有 关 法律 法规 ,对 其行 为进行必要的监督和检查; (11 )选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (12 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (13 )依法召集基金份额持有人大会; (14 )法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案 手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基 金财 产和 管 理人 的财 产相 互独 立 ,对 所管 理 的不 同基 金 分别 管理 ,分 别记 账 ,进 行证 券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取 利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定; (10 )按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12 )编制中期和年度基金报告; (13 )严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14 )保 守基 金商 业秘 密 ,不 得泄 露基 金投 资 计划 、投 资意 向等 , 除《 基金 法》 、基 金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前 应予保密,不得向他人泄露; (15 )按 照基 金合 同的 约 定确 定基 金 收益 分配 方案 ,及 时 向基 金份 额 持有 人分 配收 益; (16 )依 据《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他有 关 规定 召集 基金 份额 持 有人 大会 或配 合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17 )保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18 )以 基金 管理 人名 义 ,代 表基 金份 额持 有 人利 益行 使诉 讼权 利 或者 实施 其他 法律 行为; (19 )组 织并 参加 基金 财 产清 算小 组, 参与 基 金财 产的 保管 、清 理 、估 价、 变现 和分 配; (20 )因 违反 基金 合同 导 致基 金财 产的 损失 或 损害 基金 份额 持有 人 合法 权益 ,应 当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )基 金托 管人 违反 基 金合 同造 成基 金财 产 损失 时, 应为 基金 份 额持 有人 利益 向基 金托管人追偿; (22 )按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (23 )面 临解 散、 依法 被 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 时, 及时 报告 中 国证 监会 并通 知基 金托管人; (24 )执行生效的基金份额持有人大会决议; (25 )不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (26 )依 照法 律法 规为 基 金的 利益 对被 投资 公 司行 使股 东权 利, 为 基金 的利 益行 使因 基金财产投资于证券所产 生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (27 )法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 基金托管人的权利 、义务 1、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: (1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或 有关 法律 法规 规 定的 行为 ,对 基金 资 产、 其他 当 事人 的利 益 造成 重大 损失 的情 形 ,应 及时 呈报中国证监会; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册资料; (8)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: (1)安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)对所托 管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取 利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要 方面 的运 作是 否 严格 按照 基金 合 同的 规定 进行 ; 如果 基金 管 理人 有未 执行 基金 合 同规 定的 行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (10 )按 照基 金合 同的 约 定, 根据 基 金管 理人 的投 资指 令 ,及 时办 理 清算 、交 割事 宜; (11 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13 )按照规定监督基金管理人的投资运作; (14 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15 )依 据基 金管 理人 的 指令 或有 关 规定 向基 金份 额持 有 人支 付基 金 收益 和赎 回款 项; (16 )按 照规 定召 集基 金 份额 持有 人大 会或 配 合基 金份 额持 有人 依 法自 行召 集基 金份 额持有人大会; (17 )因 违反 基金 合同 导 致基 金财 产损 失, 应 承担 赔偿 责任 ,其 赔 偿责 任不 因其 退任 而免除; (18 )基 金管 理人 因违 反 基金 合同 造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 向 基金 管理 人追 偿; (19 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20 )面 临解 散、 依法 被 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 时, 及时 报告 中 国证 监会 和银 行业 监督管理机构,并通知基金管理人; (21 )执行生效的基金份额持有人大会决议; (22 )不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; (23 )建立并保存基金份额持有人名册; (24 )法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持 有人大会召集、议事及表决的程序和 规则


基金 份额 持有 人大 会由 基 金份 额持 有 人组 成, 基金 份额 持 有人 的合 法 授权 代表 有权 代 表基金份额持有人 出席会议并表决。


在基金分级运作期 内,基金份额持有人大会的审议事项 应分别由丰利 A、丰利 B 基金 份额持有人独立进 行表决。丰利 A 、丰利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其 份 额类别内拥有同等 的投票权。 基 金分 级运 作期 届 满, 本基 金 转为 上市 开放 式 基金 (LOF )。 基 金份 额持 有人 将 按其 所持上市开放式基 金的每一基金份额享有相应的投票权 。 召开事由 1、当 出现 或 需要 决定 下列 事 由之 一的 , 经基 金管 理人 、 基金 托管 人 或持 有基 金份 额 10%以上( 含 10%, 下同)的 基金 份额 持 有人(以基 金管 理人 收 到提 议当 日的 基金 份 额计 算, 下同)提议时(在分级运作期内,依据本基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自 行召 集权 、提 案 权、 新任 基金 管理 人 和基 金托 管 人提 名权 的 单独 或合 计持 有本 基 金总 份额 10%以上基金份额的基金份 额持有人或类似表述均指“单独或合计持有丰利 A 和丰利 B 各自 的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人”),应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转 换基 金运 作方 式 ,但 本基 金分 级运 作 期届 满后 转为 上市 开 放式 基金 (LOF )除 外; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的 除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11 )法 律法 规、 《基 金 合同 》或 中国 证监 会 规定 的其 他应 当召 开 基金 份额 持有 人大 会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方式、调 低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对《 基 金合 同》 的修 改 对基 金份 额 持有 人利 益无 实 质性 不利 影 响或 修改 不涉 及 《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 召集人和召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金 托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额 持有 人大 会 ,应 当向 基金 管理 人 提出 书面 提 议。 基金 管 理人 应当 自收 到书 面 提议 之日 起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有 人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出 提议 的基 金 份额 持有 人代 表和 基 金管 理人 ; 基金 托管 人 决定 召集 的, 应当 自 出具 书面 决定之日起 60 日内召开; 5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有 人大 会, 而基 金管 理 人、 基金 托 管人 都不 召集 的, 单 独或 合计 代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持 有人 依法 自 行召 集基 金份 额持 有 人大 会的 , 基金 管 理人 、基 金托 管人 应当 配 合, 不得 阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 召开基金份额持有 人大会的通知时间、通知内容、通知 方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方 式, 在会 议通 知 中说 明本 次基 金份 额 持有 人大 会 所采 取的 具 体通 讯方 式、 委托 的 公证 机关 及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进 行监 督; 如 召集 人为 基金 托管 人 ,则 应另 行 书面 通知 基 金管 理人 到指 定地 点 对表 决意 见的 计票 进行 监 督; 如召 集人 为基 金 份额 持有 人 ,则 应另 行 书面 通知 基金 管理 人 和基 金托 管人 到指 定地 点 对表 决意 见的 计票 进 行监 督。 基 金管 理人 或 基金 托管 人拒 不派 代 表对 书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 基金份额持有人出 席会议的方式 基金 份额 持有 人大 会可 通 过现 场开 会方 式、 通 讯开 会或 法律 法规 和 监管 机关 允许 的其 他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场 开会 时基 金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权代 表 应当 列席 基 金份 额持 有人 大会 , 基金 管理 人或 托管 人不 派 代表 列席 的, 不影 响 表决 效力 。 现场 开会 同 时符 合以 下条 件时 , 可以 进行 基金份额持有人大会议程: (1)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托 人持 有基 金份 额 的凭 证及 授权 委托 代 理手 续完 备 ,到 会者 出 具的 相关 文件 符合 有 关法 律法 规和 基金 合同 及 会议 通知 的规 定, 并 且持 有基 金 份额 的凭 证 与基 金管 理人 持有 的 注册 登记 资料相符。 (2)经核 对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50% )。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会 议召 集人 按《 基 金合 同》 约 定公 布会 议通 知后 , 在 2 个工 作日 内连 续公 布相 关提示性公告; (2) 召集 人按 基金 合同 规 定通 知基 金 托管 人或/ 和基 金管 理人(分别 或共 同称 为“ 监督 人”)到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督; (3) 召集 人在 监督 人和 公 证机 关的 监督 下按 照 会议 通知 规定 的方 式 收取 和统 计基 金份 额持 有人 的书 面 表决 意见 ,如 基金 管 理人 或基 金 托管 人经 通 知拒 不到 场监 督的 , 不影 响表 决效力; (4) 本人 直接 出具 书面 意 见和 授权 他人 代表 出 具书 面意 见的 基金 份 额持 有人 所代 表的 基金份额占权益登记日基金总份额的 50% (含 50% )以上; (5) 直接 出具 书面 意见 的 基金 份额 持有 人或 受 托代 表他 人出 具书 面 意见 的代 理人 提交 的持 有基 金份 额 的凭 证、 授权 委托 书 等文 件符 合 法律 法规 、 基金 合同 和会 议通 知 的规 定, 并与注册登记机构记录相符。 (6)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方 式或 者以 非现 场 方式 与现 场方 式结 合 的方 式召 开 基金 份额 持 有人 大会 ,会 议程 序 比照 现场 开会和通讯方式开会的程序进行。 议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基 金份 额持 有人 可 以在 大会 召集 人发 出 会议 通知 前 就召 开事 由 向大 会召 集人 提交 需 由基 金份 额持有人大会审议 表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联 性。 大会 召集 人对 于 基金 份额 持有 人提 案 涉及 事项 与基 金有 直 接关 系, 并且 不超 出法 律法 规和 基 金合 同规 定的 基金 份 额持 有人 大 会职 权范 围 的, 应提 交大 会审 议 ;对 于不 符合 上述 要求 的 ,不 提交 基金 份额 持 有人 大会 审 议。 如果 召 集人 决定 不将 基金 份 额持 有人 提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序 性。 大会 召集 人可 以 对基 金份 额持 有人 的 提案 涉及 的程 序性 问 题做 出决 定。 如将 其提 案进 行分 拆 或合 并表 决, 需征 得 原提 案人 同 意; 原 提案 人不 同意 变更 的, 大 会主 持人 可以 就程 序性 问 题提 请基 金份 额持 有 人大 会做 出 决定 ,并 按 照基 金份 额持 有人 大 会决 定的 程序进行审议。 (4)单独 或合 并 持有 权益 登记 日基 金 总份 额 10 %以 上的 基 金份 额持 有人 提交 基金 份额 持有 人大 会审 议 表决 的提 案, 基金 管 理人 或基 金 托管 人提 交 基金 份额 持有 人大 会 审议 表决 的提 案, 未获 基 金份 额持 有人 大会 审 议通 过, 就 同一 提案 再 次提 请基 金份 额持 有 人大 会审 议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修 改,应当在基金份额持有 人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并 保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2.议事程序 (1)现场开会 在现 场开 会的 方式 下, 首 先由 大会 主 持人 按照 规定 程序 宣 布会 议议 事 程序 及注 意事 项, 确定 和公 布监 票 人, 然后 由大 会主 持 人宣 读提 案 ,经 讨论 后 进行 表决 ,经 合法 执 业的 律师 见证后形成大会决议。 大会 由召 集人 授权 代表 主 持。 基金 管理 人为 召 集人 的, 其授 权代 表 未能 主持 大会 的情 况下 ,由 基金 托 管人 授权 代表 主持 ; 如果 基金 管 理人 和基 金 托管 人授 权代 表均 未 能主 持大 会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上(含 50% )多数 选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集 人应 当制 作 出席 会议 人员 的签 名 册。 签名 册 载明 参加 会 议人 员姓 名( 或单 位 名称) 、 身份 证号 码、 持 有或 代表 有 表决 权的 基 金份 额数 量、 委托 人 姓名(或单 位名 称)和 联系 方式 等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集 人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 决议形成的条件、 表决方式、程序 基金 份额 持有 人所 持每 份 基金 份额 有一 票表 决 权。 在基 金分 级运 作 期内 ,基 金份 额持 有人大会的审议事项应分别由丰利 A、丰利 B 基金份额持有人独立进行表决,且丰利 A 、丰 利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 基金份额 持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项 均以 一般 决 议的 方式 通过 。但 在 基金 分级 运 作期 内, 一 般决 议须 同时 经参 加 大会 的丰 利 A 、丰利 B 各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权 的 50% 以上通过方为有效。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之 二以 上( 含 三分 之二 )通 过方 可 做出 。转 换 基金 运作 方 式( 本基 金依 据本 基 金合 同 的 约定 直接 转换 运 作方 式的 除外 )、 更 换基 金管 理 人或 者基 金 托管 人、 终止 基金 合 同以 特别 决议 通过 方为 有 效。 但在 基金 分级 运 作期 内, 特 别决 议须 同 时经 过参 加大 会的 丰 利 A 、丰 利 B 各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法 律法 规和 会议 通 知规 定的 书面 表决 意 见即 视为 有 效的 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或 相互 矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 6、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公 告。 计票 1、现场开会 (1))如基 金份 额持 有 人大 会由 基 金管 理人 或基 金托 管 人召 集, 则 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当 在会 议开 始后 宣布 在 出席 会议 的 基金 份额 持 有人 和代 理人 中推 举 两名 基金 份额 持有 人代 表 与大 会召 集人 授权 的 一名 监督 员 共同 担任 监 票人 ;如 大会 由基 金 份额 持有 人自 行召 集, 基 金份 额持 有人 大会 的 主持 人应 当 在会 议开 始 后宣 布在 出席 会议 的 基金 份额 持有人和 代理 人 中推 举两 名基 金份 额 持有 人代 表 与基 金管 理 人、 基金 托管 人授 权 的一 名监 督员 共同 担任 监 票人 ;但 如果 基金 管 理人 和基 金 托管 人的 授 权代 表未 出席 ,则 大 会主 持人 可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会 主持 人未 进行 重 新清 点, 而出 席大 会 的基 金份 额 持有 人或 代 理人 对大 会主 持人 宣 布的 表决 结果 有异 议, 其 有权 在宣 布表 决结 果 后立 即要 求 重新 清点 , 大会 主持 人应 当立 即 重新 清点 并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)计 票过 程应 由公 证 机关 予以 公 证,基金 管理 人或 基 金托 管人 拒 不出 席大 会的 ,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通 讯开 会的 情况 下, 计 票方 式为 :由 大会 召 集人 授权 的两 名监 票 员在 基金 托管 人授 权代 表( 若由 基 金托 管人 召集 ,则 为 基金 管理 人 授权 代表 ) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其 计票 过 程予 以公 证。 基金 管 理人 或基 金 托管 人拒 派 代表 对书 面表 决意 见 的计 票进 行监督的,,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程 予以公证,不影响计票和表决结果。 基金份额持有人大 会决议报 中国证监会核准或备案后的 公告时间、方式 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者 备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通 讯方 式进 行表 决 ,在 公告 基金 份额 持 有人 大会 决 议时 ,必 须 将公 证书 全文 、公 证 机构 、公 证员姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金份 额持 有人 应 当执 行生 效的 基金 份 额持 有人 大会 的决 议。 生效 的基 金 份额 持有 人大 会决 议 对全 体基 金 份额 持有 人 、基 金管 理人 、基 金 托管 人均 有约束力。 (三)基金合同变 更和终止的事由、程序


1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可 执行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 2、《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)本基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2 亿元; (4)《基金合同》约定的其他情形; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (四)争议解决方 式


对于 因基 金合 同的 订立 、 内容 、履 行和 解释 或 与基 金合 同有 关的 争 议, 基金 合同 当事 人应 尽量 通过 协 商、 调解 途径 解决 。 不愿 或者 不 能通 过协 商 、调 解解 决的 ,任 何 一方 均有 权将 争议 提交 中 国国 际经 济贸 易仲 裁 委员 会, 按 照中 国国 际 经济 贸易 仲裁 委员 会 届时 有效 的仲 裁规 则进 行 仲裁 。仲 裁 地点 为深 圳 市。 仲裁 裁决 是终 局 的, 对各 方 当事 人均 有 约束 力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议 处理 期间 ,基 金合 同 当事 人应 恪守 各自 的 职责 ,继 续忠 实、 勤 勉、 尽责 地履 行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存 放地和投资人取得基金合同的方式


本基金 合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构 办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。


二十 二、 基金 托 管协 议的 内容 摘要 (一)基金托管协 议当事人


1、基金管理人 名称:鹏华基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机关: 中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号 组织形式:(中外合资)有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人: 李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 经营 范围 :吸 收公 众存 款 ;发 放短 期、 中期 和 长期 贷款 ;办 理结 算 ;办 理票 据贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理 发行 、代 理兑 付 、承 销政 府 债券 ;买 卖 政府 债券 ;同 业拆 借 ;提 供信 用证 服务 及担 保 ;代 理收 付 款项 及代 理 保险 业务 ;提 供保 管 箱服 务。 外 汇存 款; 外 汇贷 款; 外汇 汇款 ;外 币 兑换 ;国 际结 算; 结 汇、 售汇 ; 同业 外汇 拆 借; 外汇 票据 的承 兑 和贴 现; 外汇 借款 ;外 汇 担保 ;发 行和 代理 发 行股 票以 外 的外 币有 价 证券 ;买 卖和 代理 买 卖股 票以 外的 外币 有价 证 券; 自营 和代 客外 汇 买卖 ;资 信 调查 、咨 询 、见 证业 务; 离岸 金 融业 务。 经中国人民银行批准的其他业务。 组织形式:股份 有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 对基金管理人的业务监督和核查


1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对 象进行监督。 (1)本基金将投资于以下金融工具: 本基 金的 投资 范围 主要 为 具有 良好 流动 性的 固 定收 益类 品种 ,包 括 国内 依法 发行 交易 的国 债、 金融 债 、企 业债 、公 司债 、 央行 票据 、 地方 政府 债 、中 期票 据、 短期 融 资券 、可 转换 债券 (含 分 离交 易可 转债 )、 资 产支 持证 券 、次 级债 、 中小 企业 私募 债、 债 券回 购、 银行 存款 以及 法 律法 规或 中国 证监 会 允许 基金 投 资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中 国证 监会的相 关规 定) 。 本基 金不 直接 买入 股 票、 权证 等 权益 类金 融 工具 ,因 所持 可转 换 公司 债券 转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10 个 交易日的时间内卖出。 如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许基 金 投资 其他 品种 ,基 金 管理 人在 履 行适 当程 序后 , 可以将其纳入投资范围。 (2)本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工 具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 对基 金管 理人 发送 的不 符 合基 金合 同规 定的 投 资行 为, 基金 托管 人 可以 拒绝 执行 ,并 书面 通知 基金 管 理人 ;对 于已 经执 行 的投 资, 基 金托 管人 发 现该 投资 行为 不符 合 基金 合同 的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进 行监 督。 基金 合 同明 确约 定基 金投 资 风格 或证 券 选择 标准 的 ,基 金管 理人 应事 先 向基 金托 管人 提供 投资 品 种池 ,以 便基 金托 管 人对 基金 实 际投 资是 否 符合 基金 合同 关于 证 券选 择标 准的约定进行监督。 本 基 金的 投融 资比 例: 本基 金对 债券 等固 定收 益品 种的 投资 比例 不低 于基 金资 产 的 80 %; 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券的 投 资比 例不 低 于基 金资 产净 值的 5 %,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资组合遵循以下投资限制: (1 )保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (3)本 基金 管理 人管 理 的全 部基 金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ,不 超 过该 证券 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。基金持有 资产 支持 证券 期 间, 如果 其信 用等 级 下降 、不 再 符合 投资 标 准, 应在 评级 报告 发 布之 日起 3 个月内予以全部卖出; (11 )本 基金 进入 全国 银 行间 同业 市场 进行 债 券回 购的 资金 余额 不 得超 过基 金资 产净 值的 40% ; (12 )基 金管 理人 管理 的 全部 公募 基金 投资 于 一家 企业 发行 的单 期 中期 票据 合计 不超 过该期证券的 10% ; (13 )本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%; (14 )本 基金 主动 投资 于 流动 性受 限资 产的 市 值合 计不 得超 过该 基 金资 产净 值的 15% 。 因证 券市 场波 动 、上 市公 司股 票停 牌 、基 金规 模 变动 等基 金 管理 人之 外的 因素 致 使基 金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15 )本 基金 与私 募类 证 券资 管产 品及 中国 证 监会 认定 的其 他主 体 为交 易对 手开 展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16 )本 基金 管理 人管 理 的全 部开 放式 基金 持 有一 家上 市公 司发 行 的可 流通 股票 ,不 得超过该上市公司可流通股票的 15% ; (17 )本 基金 管理 人管 理 的全 部投 资组 合持 有 一家 上市 公司 发行 的 可流 通股 票, 不得 超过该上市公司可流通股票的 30%; (18 )本 基金 在分 级运 作 期间 ,投 资中 小企 业 私募 债券 的剩 余期 限 不超 过基 金分 级运 作期的剩余期限。 除上述第(1 )、(10 )、(14 )、(15 )条外,对于因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金管理人应在10 个交易 日内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规定。 如果 法律 法规 对上 述投 资 比例 限制 进行 变更 的 ,以 变更 后的 规定 为 准。 如法 律法 规或 监管 部门 取消 上 述限 制, 且适 用于 本 基金 ,则 本 基金 投资 不 再受 相当 限制 ,不 需 要经 基金 份额持有人大会审议。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第 九款 基金 投资 禁 止行 为进 行监 督。 基 金托 管人 通 过事 后监 督 方式 对基 金管 理人 基 金投 资禁 止行 为和 关联 交 易进 行监 督。 根据 法 律 法规 有关 基金 禁止 从 事关 联交 易的 规定 , 基金 管理 人和 基金 托管 人 应事 先相 互提 供与 本 机构 有控 股 关系 的股 东 、与 本机 构有 其他 重 大利 害关 系的 公司 名单 及 有关 关联 方发 行的 证 券名 单。 基 金管 理人 和 基金 托管 人有 责任 确 保关 联交 易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基 金托 管人 发现 基金 管 理人 与关 联交 易名 单 中列 示的 关联 方进 行 法律 法规 禁止 基金 从事 的关 联交 易 时, 如基 金托 管人 提 醒基 金管 理 人后 仍无 法 阻止 关联 交易 发生 时 ,基 金托 管人 有权 向中 国 证监 会报 告。 对于 基 金管 理人 已 成交 的关 联 交易 ,基 金托 管人 事 前无 法阻 止该 关联 交易 的 发生 ,只 能进 行事 后 结算 。基 金 托管 人不 承 担由 此造 成的 损失 , 并向 中国 证监会报告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银 行进行监督。 基金 投资 银行 定期 存款 的 ,基 金管 理人 应根 据 法律 法规 的规 定及 基 金合 同的 约定 ,确 定符 合条 件的 所 有存 款银 行的 名单 , 并及 时提 供 给基 金托 管 人, 基金 托管 人应 据 以对 基金 投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款 业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面 协议 ,明 确双 方 在相 关协 议签 署、 账 户开 设与 管 理、 投资 指 令传 达与 执行 、资 金 划拨 、账 目核 对、 到期 兑 付、 文件 保管 以及 存 款证 实书 的 开立 、传 递 、保 管等 流程 中的 权 利、 义务 和职责,以确保基金财产的安全,保护基 金份额持有人的合法权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运 作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金 托管 人发 现基 金管 理 人在 选择 存款 银行 时 违反 有关 法律 法规 的 规定 及基 金合 同的 约定 ,应 及时 以书 面形 式 通知 基金 管 理人 在 10 个工 作日 内 纠正 。基 金 管理 人对 基金 托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 10 个工作日 内纠 正的 ,基 金托 管 人应 报告 中 国证 监会 。基 金托 管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工 作日 内纠 正 或拒 绝结 算, 若基 金 管理 人拒 不 执行 造成 基 金财 产损 失, 基金 托 管人 不承 担任何责任。 5、本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私 募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。 (1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供经基金管 理人 董事 会批 准 的有 关基 金投 资中 小 企业 私募 债 券的 投资 决 策流 程、 风险 控制 制 度、 流动 性风险处置预案、信 用风险处置预案等。 基金 管理 人应 至少 于首 次 执行 投资 指令 之前 两 个工 作日 将上 述资 料 书面 发至 基金 托管 人, 保证 基金 托 管人 有足 够的 时间 进 行审 核。 基 金托 管人 应 在收 到上 述资 料后 两 个工 作日 内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (2)基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责,确保对相关风险 采取 积极 有效 的 措施 ,在 合理 的时 间 内有 效解 决 基金 运作 的 流动 性问 题。 如因 基 金巨 额赎 回或 市场 发生 剧 烈变 动等 原因 而导 致 基金 现金 周 转困 难时 , 基金 管理 人应 保证 提 供足 额现 金确保基金的支付结算。


(3)基金托管人有权根据基金管理 人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业 私募 债券 的额 度 和比 例进 行监 督。 如 果基 金管 理 人对 相应 风 险控 制制 度进 行修 改 的, 应及 时修订后通知基金托管人。 (4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发 现异 常情 况, 应 及时 以书 面形 式通 知 基金 管理 人 。基 金管 理 人应 积极 配合 和协 助 基金 托管 人的 监督 和核 查 。基 金管 理 人接 到通 知 后应 及时 核对 并向 基 金托 管人 说 明原 因和 解 决措 施。 基金 托管 人有 权 随时 对所 通知 事项 进 行复 查, 督 促基 金管 理 人改 正。 基金 管理 人 违规 事项 未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 如因 市场 变化 ,基 金管 理 人投 资的 中小 企业 私 募债 券超 过投 资比 例 的, 基金 托管 人有 权要求基金管理人在 10 个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间 债券 市场 进行 监 督。 基金 管理 人应 在 基金 投资 运 作之 前向 基 金托 管人 提供 符合 法 律法 规及 行业 标准 的、 经 慎重 选择 的、 本基 金 适用 的银 行 间债 券市 场 交易 对手 名单 并约 定 各交 易对 手所 适用 的交 易 结算 方式 。基 金管 理 人有 责任 确 保及 时将 更 新后 的交 易对 手名 单 发送 给基 金托 管人 ,否 则 由此 造成 的损 失应 由 基金 管理 人 承担 。基 金 管 理人 应 严格 按照 交 易对 手名 单的 范围 在银 行 间债 券市 场选 择交 易 对手 。基 金 托管 人监 督 基金 管理 人是 否按 事 前提 供的 银行 间债 券市 场 交易 对手 名单 进行 交 易。 在基 金 存续 期间 基 金管 理人 可以 调整 交 易对 手名 单, 但应 将调 整 结果 至少 提前 一个 工 作日 书面 通 知基 金托 管 人。 新名 单确 定前 已 与本 次剔 除的 交易 对手 所 进行 但尚 未结 算的 交 易, 仍应 按 照协 议进 行 结算 。如 基金 管理 人 根据 市场 需要 临时 调整 银 行间 债券 交易 对手 名 单及 结算 方 式的 ,应 向 基金 托管 人说 明理 由 ,并 在与 交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 基金 管理 人负 责对 交易 对 手的 资信 控制 ,按 银 行间 债券 市场 的交 易 规则 进行 交易 ,并 负责 解决 因交 易 对手 不履 行合 同而 造 成的 纠纷 及 损失 。若 未 履约 的交 易对 手在 基 金管 理人 确定 的时 间内 仍 未承 担违 约责 任及 其 他相 关法 律 责任 的, 基 金管 理人 可以 对相 应 损失 先行 予以 承担 ,然 后 再向 相关 交易 对手 追 偿。 基金 托 管人 则根 据 银行 间债 券市 场成 交 单对 合同 履行 情况 进行 监 督。 如基 金托 管人 事 后发 现基 金 管理 人没 有 按照 事先 约定 的交 易 对手 进行交易 时, 基金 托 管人 应及 时提 醒基 金 管理 人, 基 金托 管人 不 承担 由此 造成 的任 何 损失 和责 任。 7、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急 通知》、《 关于 基金 投资 非公 开发 行 股票 等流 通 受限 证券 有 关问 题的 通知 》等 有 关法 律法 规规定。 (1)本协议所称的流通受限证券与上述流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市 公司 证券 发行 管 理办 法》 规范 的非 公 开发 行股 票 、公 开发 行 股票 网下 配售 部分 等 在发 行时 明确 一定 期限 锁 定期 的可 交易 证券 , 不包 括由 于 发布 重大 消 息或 其他 原因 而临 时 停牌 的证 券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基 金可 以投 资经 中国 证 监会 批准 的非 公开 发 行证 券, 且限 于由 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司或 中 央国 债登 记结 算有 限 责任 公司 负 责登 记和 存 管的 ,并 可在 证券 交 易所或全 国银行间债券市场交易的证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 基金 参与 非公 开发 行证 券 的认 购, 不得 预付 任 何形 式的 保证 金, 法 律法 规或 中国 证监 会另有规定的除外。 基金 不得 投资 有锁 定期 但 锁定 期不 明 确的 证券 ,且 锁定 期 不得 超过 本 基金 的剩 余期 限。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人 董事 会批 准的 有 关基 金投 资流 通受 限 证券 的投 资 决策 流程 、 风险 控制 制度 。基 金 投资 非公 开发 行股 票, 基 金管 理人 还应 提供 基 金管 理人 董 事会 批准 的 流动 性风 险处 置预 案 。上 述资 料应包括但不限于基金 投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金 管理 人应 至少 于首 次 执行 投资 指令 之前 两 个工 作日 将上 述资 料 书面 发至 基金 托管 人, 保证 基金 托 管人 有足 够的 时间 进 行审 核。 基 金托 管人 应 在收 到上 述资 料后 两 个工 作日 内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金 管理 人对 本基 金投 资 受限 证券 的流 动性 风 险负 责, 确保 对相 关 风险 采取 积极 有效 的措 施, 在合 理 的时 间内 有效 解决 基 金运 作的 流 动性 问题 。 如因 基金 巨额 赎回 或 市场 发生 剧烈 变动 等原 因 而导 致基 金现 金周 转 困难 时, 基 金管 理人 应 保证 提供 足额 现金 确 保基 金的 支付 结算 ,并 承 担所 有损 失。 对本 基 金因 投资 受 限证 券导 致 的流 动性 风险 ,基 金 托管 人不 承担任何责任。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关 书面 信息 , 包括 但不 限于 拟发 行 证券 主体 的 中国 证监 会 批准 文件 、发 行证 券 数量 、发 行价 格、 锁定 期 ,基 金拟 认 购的 数量 、 价格 、总 成本 、应 划 付的 认购 款 、资 金划 付 时间 等。 基金 管理 人应 保 证上 述信 息的 真实 、 完整 ,并 应 至少 于拟 执 行投 资指 令前 两个 工 作日 将上 述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于 基金 管理 人未 及时 提 供有 关证 券的 具体 的 必要 的信 息, 致使 托 管人 无法 审核 认购 指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流 通受 限证 券的 行 为。 如发 现基 金管 理 人违 反了 《 基金 合同 》 、《 托管 协议 》以 及 其他 相关 法律 法规 的有 关 规定 ,应 及时 通知 基 金管 理人 , 并呈 报中 国 证监 会, 同时 采取 合 理措 施保 护基 金投 资人 的 利益 。基 金 托管 人有 权 对基 金管 理人 的违 法 、违 规以 及 违反 《基 金 合同 》、 《托 管协 议》 的 投资 指令 不予 执行 , 并立 即通 知 基金 管理 人 纠正 ,基 金管 理人 不 予纠 正或 已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 8 、基 金管 理人 应当 对投 资中 期票 据 业务 进行 研 究, 认真 评 估中 期票 据投 资业 务 的风 险, 本着 审慎 、勤 勉 尽责 的原 则进 行中 期 票据 的投 资 业务 。基 金 管理 人根 据法 律、 法 规、 监管 部门 的规 定, 制 定基 金投 资中 期票 据 相关 制度 ( 以下 简称 “ 《制 度》 ”) ,以 规 范对 中期 票据 的投 资决 策 流程 、风 险控 制。 基 金管 理人 《 制度 》的 内 容与 本协 议不 一致 的 ,以 本协 议的约定为准。 (1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制:


1) 中期 票 据属 于固 定 收益 类证 券 ,基 金投 资中 期票 据 应符 合法 律 、法 规及 《 基金合 同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;


2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该 期证券的 10% ;


(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金 托管 人对 基金 投资 中 期票 据是 否符 合比 例 限制 进行 事后 监督 , 如发 现异 常情 况, 应及 时以 书面 形 式通 知基 金管 理人 。 基金 管理 人 应积 极配 合 和协 助基 金托 管人 的 监督 和核 查。 基金 管理 人 接到 通知 后应 及时 核 对并 向基 金 托管 人说 明 原因 和解 决措 施。 基 金托 管人 有权 随时 对所 通 知事 项进 行复 查, 督 促基 金管 理 人改 正。 基 金管 理 人 违规 事项 未 能在 限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (3)如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要 求基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。 9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基 金份 额净 值计 算 、两 级基 金的 基金 份 额参 考净 值 计算 、应 收 资金 到账 、基 金费 用 开支 及收 入确 定、 基金 收 益分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣 传推 介材 料 中登 载基 金业 绩表 现 数据 等进 行监督和核查。 10、基 金托 管 人发 现基 金 管理 人的 上 述事 项及 投资 指令 或 实际 投资 运 作违 反法 律法 规、 基金 合同 和本 托 管协 议的 规定 ,应 及 时以 电话 提 醒或 书面 提 示等 方式 通知 基金 管 理人 限期 纠正 。基 金管 理 人应 积极 配合 和协 助 基金 托管 人 的监 督和 核 查。 基金 管理 人收 到 通知 后应 及时 核对 并回 复 基金 托管 人, 对于 收 到的 书面 通 知, 基金 管 理人 应以 书面 形式 给 基金 托管人发 出回 函, 就 基金 托管 人的 疑义 进 行解 释或 举 证, 说明 违 规原 因及 纠正 期限 。 在上 述规 定期 限内 ,基 金 托管 人有 权随 时对 通 知事 项进 行 复查 ,督 促 基金 管理 人改 正。 基 金管 理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的 ,基金托管人应报告中国证监会。 11、基 金管 理 人有 义务 配 合和 协助 基金 托管 人 依照 法律 法规 、基 金 合同 和本 托管 协议 对基 金业 务执 行 核查 。包 括但 不限 于 :对 基金 托 管人 发出 的 提示 ,基 金管 理人 应 在规 定时 间内 答复 并改 正 ,或 就基 金托 管人 的 疑义 进行 解 释或 举证 ; 对基 金托 管人 按照 法 律法 规、 基金 合同 和本 托 管协 议的 要求 需向 中 国证 监会 报 送基 金监 督 报告 的事 项, 基金 管 理人 应积 极配合提供相关数据资料和制度等。 12、若 基金 托 管人 发现 基 金管 理人 依据 交易 程 序已 经生 效的 指令 违 反法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定 ,或 者违 反基 金合 同 约定 的, 应 当立 即通 知 基金 管理 人及 时纠 正 ,由 此造 成的损失由基金管理人承担。 13、基 金托 管 人发 现基 金 管理 人有 重大 违规 行 为, 应及 时报 告中 国 证监 会, 同时 通知 基金管理人限期纠正。 (三)基金管理人 对基金托管人的业务核查


1、基 金 管理 人对 基金 托 管人 履 行托 管职 责情 况 进行 核 查, 核查 事项 包 括基 金 托管 人 安全 保管 基金 财 产、 开设 基金 财产 的 资金 账户 和 证券 账户 、 复核 基金 管理 人计 算 的基 金资 产净 值、 基金 份 额净 值、 两级 基金 的 基金 份额 参 考净 值、 根 据基 金管 理人 指令 办 理清 算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基 金 管理 人发 现基 金 托管 人 擅自 挪用 基金 财 产、 未 对基 金 财产 实行 分账 管 理、 未 执行 或无 故延 迟 执行 基金 管理 人资 金 划拨 指令 、 泄露 基金 投 资信 息等 违反 《基 金 法》 、基 金合 同、 本协 议 及其 他有 关规 定时 , 应及 时以 书 面形 式通 知 基金 托管 人限 期纠 正 。基 金托 管人 收到 书面 通 知后 应及 时核 对并 以 书面 形式 给 基金 管理 人 发出 回函 ,说 明违 规 原因 及纠 正期 限, 并保 证 在规 定期 限内 及时 改 正。 在上 述 规定 期限 内 ,基 金管 理人 有权 随 时对 通知 事项进行复查,督促基金托管人改正。 3、基 金 托管 人有 义务 配 合和 协 助基 金管 理人 依 照法 律 法规 、 基金 合同 和本 托 管协 议 对基 金业 务执 行 核查 ,包 括但 不限 于 :对 基金 管 理人 发出 的 书面 提示 ,基 金托 管 人应 在规 定时 间内 答复 并 改正 ,或 就基 金管 理 人的 疑义 进 行解 释或 举 证; 基金 托管 人应 积 极配 合提 供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 4、基 金 管理 人发 现基 金 托管 人 有重 大违 规行 为 ,应 及 时报 告 中国 证监 会, 同 时通 知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 (四)基金财产的 保管


1、基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全保管基金财产。 (3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 )基 金托 管人 对所 托 管的 不 同基 金财 产分 别 设置 账 户, 确 保基 金财 产的 完 整与 独 立。 (5 )基 金托 管人 根据 基 金管 理 人的 指令 ,按 照 基金 合 同和 本 协议 的约 定保 管 基金 财 产。 未经 基金 管 理人 的正 当指 令, 不 得自 行运 用 、处 分、 分 配基 金的 任何 资产 。 不属 于基 金托 管人 实际 有 效控 制下 的实 物证 券 在基 金托 管 人保 管期 间 的损 坏、 灭失 ,由 此 产生 的责 任基金托管人不承担。 (6 )对 于因 为基 金投 资 产生 的 应收 资产 ,应 由 基金 管 理人 负 责与 有关 当事 人 确定 到 账日 期并 通知 基 金托 管人 ,到 账日 基 金财 产没 有 到达 基金 账 户的 ,基 金托 管人 应 及时 通知 基金 管理 人采 取 措施 进行 催收 。 基金 管理 人未 及 时催 收给 基 金财 产造 成损 失的 , 基金 管理 人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 (7 )基 金托 管人 应安 全 、完 整 地保 管基 金资 产 ;未 经 基金 管 理人 的正 当指 令 ,不 得 自行 运用 、处 分 、分 配基 金的 任何 资 产。 不属 于 基金 托管 人 实际 有效 控制 下的 实 物证 券的 损坏、灭失,基金托管人不承担责任。 (8 )资 产托 管人 对因 为 资产 管 理人 投资 产生 的 存放 或 存管 在 资产 托管 人以 外 机构 的 委托 财产 ,或 交 由期 货公 司或 证券 公 司负 责清 算 交收 的委 托 资产 (包 括但 不限 于 期货 保证 金账 户内 的资 金 、期 货合 约等 )及 其 收益 ;由 于 该等 机构 或 该机 构会 员单 位等 本 合同 当事 人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。 (9 )除 依据 法律 法规 和 基金 合 同的 规定 外, 基 金托 管 人不 得 委托 第三 人托 管 基金 财 产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1 )本 基金 募集 期届 满 之日 前 ,投 资者 的认 购 款项 只 能存 入 本基 金在 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司开 立的 开放 式基 金 结算 备付 金 账户 中, 基 金投 资者 通过 场内 认 购的 认购 款存入中国证券登记结算有限公司的募集专户中,任何人不得动用。 (2 )基 金募 集期 满或 基 金停 止 募集 时, 募集 的 基金 份 额总 额 、基 金募 集金 额 、基 金 份额 持有 人人 数 符合 《基 金法 》、 《 运作 办法 》 等有 关规 定 后, 基金 管理 人应 将 属于 基金 财产 的全 部资 金 划入 基金 托管 人开 立 的基 金银 行 账户 ,同 时 在规 定时 间内 ,基 金 管理 人应 聘请 具有 从事 证 券相 关业 务资 格的 会 计师 事务 所 进行 验资 , 出具 验资 报告 。出 具 的验 资报 告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3 )若 基金 募集 期限 届 满, 未 能达 到基 金合 同 生效 的 条件 , 由基 金管 理人 按 规定 办 理退款等事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 (1 )基 金托 管人 以基 金 的名 义 在其 营业 机构 开 立基 金 的银 行 账户 ,保 管基 金 的银 行 存款 ,并 根据 基 金管 理人 的 指令 办理 资 金收 付。 本基 金的 银 行预 留印 鉴 由基 金托 管 人刻 制、 保管和使用。 (2 )基 金银 行账 户的 开 立和 使 用, 限于 满足 开 展本 基 金业 务 的需 要。 基金 托 管人 和 基金 管理 人不 得 假借 本基 金的 名义 开 立任 何其 他 银行 账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任 何账 户进 行本基金业务以外的活动。 (3 )基 金 银行 账 户的 开 立和 管理 应符 合 法律 法 规及 银行 业监 督 管理 机 构的 有关 规定 。 4 、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金 管理 人不 得 出借 或未 经对 方同 意 擅自 转让 基 金的 任何 证 券账 户, 亦不 得使 用 基金 的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账 户, 并代 表 所托 管的 基 金完 成与 中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 的 一级 法人 清 算工 作, 基金 管理 人应 予 以积 极协 助。 结算 备 付金 、结 算 互保 基金 、 交收 价差 资金 等的 收 取按 照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的 投资 业务 , 涉及 相关 账户 的开 立 、使 用的 , 若无 相关 规 定, 则基 金托 管人 比 照上 述关 于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人 根据中国人民银行、 银行间市场登记结算 机构的有关规 定, 在银 行间 市 场登 记结 算机 构开 立 债券 托管 账 户, 并代 表 基金 进行 银行 间市 场 债券 的结 算。 6、其他账户的开立和管理 (1 )因 业务 发展 需要 而 开立 的 其他 账户 ,可 以 根据 法 律法 规 和基 金合 同 的规 定, 由 基金 管理 人协 助 基金 托管 人按 照有 关 法律 法规 和 本合 同的 约 定协 商后 开立 。新 账 户按 有关 规定使用并管理。 (2 )法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7 、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金 财产 投资 的有 关实 物 证券 等有 价凭 证按 约 定由 基金 托管 人存 放 于基 金托 管人 的保 管库 ,或 存入 中 央国 债登 记结 算有 限 责任 公司 、 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司 上海 分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等 有价 凭证 的购 买 和转 让, 由基 金托 管 人根 据基 金 管理 人的 指 令办 理。 基金 托管 人 对由 上述 存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 8 、与基金财产有关的重大合同的保管 由基 金管 理人 代表 基金 签 署的 、与 基 金财 产有 关的 重大 合 同的 原件 分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人保 管 。除 本协 议另 有规 定 外, 基金 管 理人 代表 基 金签 署的 与基 金财 产 有关 的重 大合 同应 保证 基 金管 理人 和基 金托 管 人至 少各 持 有一 份正 本 的原 件。 基金 管理 人 应在 重大 合同 签署 后及 时 将重 大合 同传 真给 基 金托 管人 , 并在 三十 个 工作 日内 将正 本送 达 基金 托管 人处 。因 基金 管 理人 发送 的合 同传 真 件与 事后 送 达的 合同 原 件不 一致 所造 成的 后 果, 由基 金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 (五)


基金 资产 净值 的计 算和 会计 核算 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基 金 份 额净 值是 指 基金 资 产净 值除 以 基金 份 额总 数, 基 金份 额 净值 的计 算 ,精 确 到 0.001 元, 小数 点 后第 四位 四 舍五 入, 国家 另有 规 定的 ,从 其规 定。 在 计算 得出 基金 份额 净值后,根据本基金基金合同约定的计算公式,计算两级基金的基金份额参考净值。 基金 管理 人每 个工 作日 计 算基 金资 产净 值、 基 金份 额净 值、 两级 基 金的 基金 份额 参考 净值,经基金托管人复核,按规定公告。 2、复核程序 基金 管理 人每 工作 日对 基 金资 产进 行估 值后 , 将基 金份 额净 值、 两 级基 金的 基金 份额 参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的 基金 会 计责 任方 由基 金管 理 人担 任, 因 此, 就与 本 基金 有关 的会 计问 题 ,如 经相 关各 方在 平等 基 础上 充分 讨论 后, 仍 无法 达成 一 致意 见的 , 按照 基金 管理 人对 基 金资 产净 值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额持 有人名册的登记与保管


基金份额持有人名册至少应包括 基金份额持有人的名 称 、证件号码和持有的 基金份额。 基金 份额 持有 人 名册 由基 金注 册登 记 机构 根据 基 金管 理人 的 指令 编制 和保 管, 基 金管 理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则 按相关法律法规承担责任。 在基 金托 管人 要求 或编 制 半年 报和 年 报前 ,基 金管 理人 应 将有 关资 料 送交 基金 托管 人, 不得 无故 拒绝 或 延误 提供 ,并 保证 其 真实 性、 准 确性 和完 整 性。 基金 管理 人和 托 管人 不得 将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方 式


因本 协议 产生 或与 之相 关 的争 议, 双方 当事 人 应通 过协 商、 调解 解 决, 协商 、调 解不 能解 决的 ,任 何 一方 均有 权将 争议 提 交中 国国 际 经济 贸易 仲 裁委 员会 华南 分会 , 仲裁 地点 为深 圳市 ,按 照 中国 国际 经济 贸易 仲 裁委 员会 届 时有 效的 仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议 处理 期间 ,双 方当 事 人应 恪守 基金 管理 人 和基 金托 管人 职责 , 各自 继续 忠实 、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的 变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协 议双 方当 事人 经协 商 一致 ,可 以对 协议 进 行修 改 。 修改 后的 新 协议 ,其 内容 不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。


二十 三、 对基 金 份额 持有 人的 服务 基金 管理 人承 诺为 基金 份 额持 有人 提供 一系 列 的服 务。 以下 服务 内 容, 由基 金管 理人 在正 常情 况下 向 投资 者提 供, 基金 管 理人 可根 据 实际 业务 情 况以 及基 金份 额持 有 人的 需要 和市场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。


一、营销创新及网上交易服务


为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。


在营 销渠 道创 新方 面, 本 基金 管理 人大 力发 展 基金 电子 商务 ,并 已 开通 基金 网上 交易 系统 ,投 资者 可登 陆本 基金 管理 人的 网站 (www.phfund.com ) ,更 加方 便、 快捷 地 办理 基 金交 易及 信息 查 询等 已开 通的 各项 基 金网 上交 易 业务 。同 时 ,投 资者 可关 注鹏 华 基金 官方 微信 账号 (微 信号:penghuajijin) ,快 速实 现净 值查 询功 能, 绑定 个人 账户 之后 , 还可 实 现账 户查 询功 能 和交 易功 能。 基金 管 理人 也将 不 断努 力完 善 现有 技术 系统 和销 售 渠道 ,为 投资者提供更加多样化的交易方式和手段。


二、信息定制服务


投 资 者 可 以 通过 基 金 管理 人 网 站(www.phfund.com ) 、 短信 平 台 、呼 叫 中 心(400- 6788-999 ;0755-82353668 )等渠道提交信息定制申请, 在申请获基金管理人 确认后,基金 管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容 为季 度纸 质对 账 单, 手机 短信 可定 制 的信 息包 括 :月 度短 信 账单 、公 司最 新公 告 、持 有基金周 末净 值等 ; 邮件 定制 的信 息包 括 :鹏 友会 周 刊、 电子 对 账单 等信 息。 基金 管 理人 将根 据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。


三、在线咨询服务


投资 者可 通过 在线 客服 、短 信接 收平 台、 鹏华 基金 官方 微信 (微 信号 :penghuajijin ) 等网络通讯工具进行业务 咨询,基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务,在工作时 间内有专人在线提供咨询服务。


四、客户服务中心(CALL-CENTER )电话服务


呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账 户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。


呼叫中心人工坐席提供工作日 8 :30-21:00 的坐席服务(重大法定节假日除外), 投资 者可 以通 过 该热 线获 得业 务咨 询 、信 息查 询 、服 务投 诉 、信 息定 制、 资料 修 改等 专项 服务。


五、客户投诉受理服务


投资 者可 以通 过直 销和 销 售机 构网 点柜 台、 基 金管 理人 设置 的投 诉 专线 、呼 叫中 心人 工热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。


电话 、电 子邮 件、 书信 、 网络 在线 是主 要投 诉 受理 渠道 ,基 金管 理 人设 专人 负责 管理 投诉电话(0755-82353668 )、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。 二十 四、 其他 应披 露事 项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进 行披露,并至少在一种指定媒体上 公告。 公告内容 报纸 日期 2018 年第三季度报告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 10 月 26 日 鹏华基金管理有限公司关于增加个人投资者 开立基金账户的证件类型的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 11 月 15 日 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 更新的招 募说明书摘要 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 12 月 5 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与上海浦东发展银行股份有限公司申购(不 含定期定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 12 月 8 日 鹏华基金管理有限公司关于增加北京百度百 盈基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 12 月 18 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《证券时报》、《中国 2018 年 12 月 28与中国工商银行“2019 倾心回馈”基金定投 费率优惠活动的公告 证券报》、《上海证券 报》 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中国农业银行个人网银和掌上银行基金申 购费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 12 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于增设客服热线的 公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》 2018 年 12 月 29 日 2018 年第四季度报告 《证券时报》 2019 年 1 月 21 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金在浙江 金观诚基金销售有限公司暂停办理相关销售 业务的公告 《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》 2019 年 1 月 22 日 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型 证券投资基金(LOF )2019 年第 1 次分红公告 《证券时报》 2019 年 2 月 22 日 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型 证券投资基金(LOF )暂停大额申购、转换转 入和定期定额投资业务的公告 《证券时报》 2019 年 2 月 22 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 公告 《上海证券报》 2019 年 2 月 26 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 公告 《中国证券报》 2019 年 2 月 26 日 关于鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )恢 复大额申购、转换转入和定期定额投资业务 的公告 《证券时报》 2019 年 2 月 26 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 公告 《证券时报》 2019 年 2 月 26 日 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《上海证券报》 2019 年 3 月 1 日 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《中国证券报》 2019 年 3 月 1 日 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券日报》 2019 年 3 月 1 日 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》 2019 年 3 月 1 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019 年 3 月 13 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019 年 3 月 13 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费 率优惠活动的公告 《证券日报》 2019 年 3 月 13 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与北京恒天明泽基金销售有限公司认\申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 2019 年 3 月 13 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与国信证券股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019 年 3 月 27 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《中国证券报》 2019 年 3 月 27与国信证券股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与国信证券股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019 年 3 月 27 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与国信证券股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019 年 3 月 27 日 2018 年年度报告摘要 《证券时报》 2019 年 3 月 28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中国中投证券有限责任公司申购(含定期 定额申购)费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2019 年 3 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中国中投证券有限责任公司申购(含定期 定额申购)费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2019 年 3 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中国中投证券有限责任公司申购(含定期 定额申购)费率优惠活动的公告 《证券日报》 2019 年 3 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中国中投证券有限责任公司申购(含定期 定额申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019 年 3 月 29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2019 年 3 月 30 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券日报》 2019 年 3 月 30 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《证券时报》 2019 年 3 月 30 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金 申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 《中国证券报》 2019 年 3 月 30 日 2019 年第一季度报告 《证券时报》 2019 年 4 月 19 日 上述披露事项的披露期间自 2018 年 10 月 23 日至 2019 年4 月 22 日止。


二十 五、 招募 说 明书 的存 放及 查阅 方式 本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投 资人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件 或复印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查 阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


二十 六、 备查 文 件 (一)备查文件包 括: 1.中国证监会核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的文件 2.《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )基金合同》 3.《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会要求的其他文件 (二)备查文件的 存放地点和投资人查阅方式: 1.存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处 ;其余 备查文件存放在基金管理人处。 2.查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放 地点查阅,也可按工本费购买复印件。


鹏华基金管理有限 公司 2019 年 6 月