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大成中债 3-5 年国开行债券 指数 
证券投资基金 招募说明书 




 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：大成基金管理有限公司 
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 
二零一九年六月 







































































 
重 要 提 示 
大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证监会 2019
年 4月 16日证监许可【2019】750 号文予以注册。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但
不限于：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、市场风险、合规性
风险、管理风险与操作风险等。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。 
投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等
信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能
力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资
风险。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。






































































 
目


录 
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 2 
目


录 ...................................................................................................................................................... 3 
一、绪


言 .............................................................................................................................................. 4 
二、释


义 .............................................................................................................................................. 5 
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 9 
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 22 
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 28 
六、基金的募集 .................................................................................................................................... 30 
八、基金的备案 .................................................................................................................................... 34 
九、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................... 35 
十、基金的投资 .................................................................................................................................... 45 
十一、基金的财产 ................................................................................................................................ 49 
十二、基金资产估值 ............................................................................................................................ 50 
十三、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 54 
十五、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 60 
十六、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 61 
十七、风险揭示 .................................................................................................................................... 66 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 70 
十九、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 72 
二十、基金托管协议内容摘要 ............................................................................................................ 95 
二十一、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 111 
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 113 
二十三、备查文件 .............................................................................................................................. 113 







































































 
一、绪


言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》 ） 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》 ） 、 《证券投资基金销售管理办法》 （以
下简称《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》 ） 、 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” ） 、
其他有关规定及《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 （以下简称基金
合同）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》编写，并
经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依
基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、 《信
息披露办法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》 。






































































 
二、释


义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 
2、基金管理人：指大成基金管理有限公司














 
3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司














 
4、基金合同：指《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其
定期的更新 
7、基金份额发售公告：指《大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金份额发
售公告》 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、 《基金法》 ：指 2003年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经 2012 年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的
决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013年3月15 日颁布、同年6月 1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014年7 月 7日颁布、同年8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017年8 月 31日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订






































































 
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 
24、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构 
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为大成基金管理有限公司或接
受大成基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
28、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期






































































 
30、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月 
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
35、T+n日：指自 T日起第n个工作日(不包含 T日) 
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
38、 《业务规则》 ：指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》 ，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资人共同
遵守 
39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为 
42、 基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为 
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式 
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10% 
46、元：指人民币元






































































 
47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和 
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用 
54、基金份额类别：指本基金根据是否收取认购/申购费、销售服务费的不同，将基金
份额分为不同的类别。在认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费，但从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额 
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款） 、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 
58、标的指数：指中债金融估值中心有限公司编制并发布的中债-3-5 年国开行债券指
数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 







































































 
三、基金管理人 
（一）基金管理人概况 
名称：大成基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32 层 
设立日期：1999 年 4月 12 日 
注册资本：贰亿元人民币 
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）。 
法定代表人：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：肖剑 
（二）主要人员情况 
1．董事会成员： 
刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8 月，
任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事
长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月 15 日起任大成
基金管理有限公司董事长。 
靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年 7月至 1993年 2月，任职于共青团河
南省委；1993 年 3 月至 12 月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6
月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年 7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份
有限公司；1997年5 月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究
员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管
理总部投资部副总经理（主持工作） ，法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；
2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1 月起任大成基金管理有限公司
副董事长。 
罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风


 
































































 
险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，
以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人；2009 年至 2012 年，任中国证券监督管理委员会规
划委专家顾问委员，机构部创新处负责人；2013 年 2 月至 2014 年 10 月，任中信并购基金
管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总
经理。2015年3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 
吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国
际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联
（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月至
今，任中泰信托有限责任公司董事长。 
孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河
投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员
会副主任。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 
黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中
国人民大学艺术品金融研究所副所长。 
叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 
吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大
学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融
业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、
三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。 
金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）
和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师） ，金融系联合系主任，院长助理，北京大
学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。 
2. 监事会成员： 
许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004年先后任中
国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任； 2005年8月至2016
年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年 2 月至 2016


 
































































 
年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年 1 月至 2015年 6月任中国银河
证券股份有限公司董事； 2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记； 2014
年 3 月至 2018年 1 月任银河基金管理有限公司董事长（至 2017年 11 月）及法定代表人；
2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。 
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公
司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务
部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金
融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险
管理部总监，现任信息技术部总监。 
吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业
银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加
入大成基金管理有限公司， 历任计划财务部高级会计师、 总监助理， 现任计划财务部副总监。
2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 
3. 高级管理人员情况： 
刘卓先生，董事长。简历同上。 
罗登攀先生，总经理。简历同上。 
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副
主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公
司，2015年 1月起任公司副总经理。 
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公
司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10 月起兼任大成国际资产管理
有限公司董事。 
周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河
县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中


 
































































 
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公
司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监
兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。 
谭晓冈先生，副总经理，哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长，世
界银行中国执基办技术顾问，财政部办公厅处长，全国社保基金理事会办公厅处长、海外投
资部副主任。2016年 7月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副总经理。 
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月
加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年 2月起任公司副总经理。 
陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司，
平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司
固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有
限公司，2017年 2月起任公司副总经理。 
赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专
业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会
委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体
公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017
年8月起任公司督察长。 
4、本基金基金经理



方孝成，经济学硕士。证券从业年限 13年。2000年7 月至 2001年12月任新华社参编
部编辑。2002年 1月至 2005年 12 月任 J.D. Power (MacGraw Hill 集团成员) 市场研究部
分析师。 2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。 2009
年 2月至2011 年1 月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年 2
月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。 2015年9月至2017
年 7 月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017 年 7 月加入大
成基金管理有限公司。2017年 11 月8 日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
2018年1月 23 日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年 3 月 23 日起任大成慧
成货币市场基金基金经理。2018年8月28日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经


 
































































 
理。2018 年 12 月 27 日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基
金从业资格。国籍：中国 
5、公司投资决策委员会（固定收益） 
公司固定收益投资决策委员会由 6名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席 1名，
其他委员5名。名单如下： 
罗登攀，公司总经理，固定收益投资决策委员会主席；姚余栋，公司副总经理，固定收
益投资决策委员会委员；王立，基金经理，固定收益总部总监，固定收益投资决策委员会委
员；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员；陈会荣，基金经理，固定收
益投资决策委员会委员；方孝成，基金经理，固定收益投资决策委员会委员。上述人员之间
不存在亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
按照《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售和、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证
券投资； 
6、除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的
价格； 
9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
10、编制季度、半年度和年度基金报告； 
11、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；






































































 
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》 、基金合同
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不向他人泄露； 
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上； 
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件； 
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人； 
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任； 
23、 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
25、建立并保存基金份额持有人名册； 
26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（四）基金管理人承诺 
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》 ，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，
防止违反《证券法》行为的发生； 
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》 、 《运作办法》 ，建立健全的内部控制制度，采取
有效措施，防止以下《基金法》 、 《运作办法》禁止的行为发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；






































































 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
（8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； 
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序； 
（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； 
（12）以不正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； 
（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。 
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资；






































































 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的
规定，并履行信息披露义务。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述
规定限制。 
（五）基金经理的承诺 
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息； 
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（六）基金管理人的内部控制制度 
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人
利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》 、 《证券投资基金公司管理办法》 、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大
成基金管理有限公司内部控制大纲》 。 
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分
考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内
部控制制度。 
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任， 公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。






































































 
1、公司内部控制的总体目标 
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。 
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 
2、公司内部控制遵循以下原则 
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。 
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。 
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 
3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞。 
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 
4、内部控制的基本要素 
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。






































































 
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策
程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 
1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 
2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 
3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行
严格的检查和反馈。 
4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测
量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及
业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，
提出风险预警等工作。 
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险。 
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 
1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 
2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 
3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 
4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评
价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。 
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产，实行独立运作，分别核算。 
（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、 基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。 重要业务部门和岗位进行物理隔离。






































































 
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 
（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督， 保证内部控制制度落实。 公司定期评价内部控制的有效性，
并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 
5、内部控制的主要内容 
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 
（2）研究业务控制主要内容包括： 
1）研究工作保持独立、客观。 
2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 
3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备
选库。 
4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 
5）建立研究报告质量评价体系。 
（3）投资决策业务控制主要内容包括： 
1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资
策略、投资组合和投资限制等要求。 
2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 
3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决
策记录。 
4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 
5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和
决策程序、基金绩效归属分析等内容。 
（4）基金交易业务控制主要内容包括： 
1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进
行交易。 
2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 
3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。






































































 
4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 
5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 
6）建立科学的交易绩效评价体系。 
7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 
（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务
的法律风险和运行风险。 
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 
（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度，建立客户资料的保密保管制度。 
（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公
开披露的信息真实、准确、完整、及时。 
（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 
（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 
（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息
系统的管理制度。 
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资
料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信
息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 
（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。 
（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 
（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发


 
































































 
等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 
（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据
的定期查验制度。 
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 
（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 
（19）依据《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金会计核算
办法》 、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工
作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 
（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。 
（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 
1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正
确记载经济业务，明确经济责任。 
2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 
3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 
（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。 
（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财
产的安全。 
（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 
（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案， 严格会计资料的调阅手续， 防止会计数据的毁损、 散失和泄密。 
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。 
（28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关


 
































































 
派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公
司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、
建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报
告进行审议。 
（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。 
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 
（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司
各项经营管理活动的有效运行。 
（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控
制制度的，追究有关部门和人员的责任。 
6、基金管理人关于内部控制制度的声明 
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。



四、基金托管人 
（一）基本情况



名称：上海浦东发展银行股份有限公司（简称上海浦东发展银行）



住所：上海市中山东一路 12 号



办公地址：上海市中山东一路 12 号



法定代表人：高国富



成立日期：1992 年 10 月 19 日



经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包 
括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑
换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；
买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、
见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人


 
































































 
民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。



组织形式：股份有限公司（上市）



注册资本：293.52 亿元人民币



存续期间：持续经营



基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号



联系人：朱萍



联系电话： （021）61618888



上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，
各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基
金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进
行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控
管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。



目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全
球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资
产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项
托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。



二、主要人员情况



高国富，男，1956 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高
桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代 
总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集 
团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事
长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事 
会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。



刘信义，男，1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地
区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东
发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银
行党委副书记、副董事长、行长。



孔建，男，1968 年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任
科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管


 
































































 
处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东
发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。



三、基金托管业务经营情况



截止 2018年 12月 31日， 上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 4213.09亿元， 比 
去年末增加 33.12%。 托管证券投资基金共一百五十六只， 分别为国泰金龙行业精选基金、 国
泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势
基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（LOF） 、华富保本混合型
证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰 18 个月基金（LOF） 、易方达
裕丰回报基金、 鹏华丰泰定期开放基金、 汇添富双利增强债券基金、 中信建投稳信债券基金、 
华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞
丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵 
活配置混合基金、 安信动态策略灵活配置基金、 东方红稳健精选基金、 国联安鑫享混合基金、 
长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币 
基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红
利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新
活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富
安达长盈灵活配置混合型基金、 中信建投睿溢混合型证券投资基金、 工银瑞信恒享纯债基金、 
长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏
华兴盛灵活配置混合型证券投资基金、 华富元鑫灵活配置基金、 东方红战略沪港深混合基金、 
博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴
业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基
金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵
活配置混合基金、广发汇瑞 3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基
金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴
业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合
基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融
灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫
元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰
华混合基金、汇安沪深 300 指数 增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启
通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数基金、南方和利定开债券基金、鹏


 
































































 
华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、
易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利
货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债
券型证券投资基金、安信工业 4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万
家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安
弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发
高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基
金、 太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金、富荣富乾债
券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置
混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活
配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、华富恒悦定期开放债券型证券投
资基金、兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基
金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券
型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、
永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证
券投资基金基金、中银中债 3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定
期开放混合型证券投资基金、平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券
投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实
致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债
债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证
券投资基金、 广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、 融通通捷债券型证券投资基金、
华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、汇安
嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证
券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投
资基金等。



（二）基金托管人的内部风险控制制度说明



1、内部控制目标





 
































































 
确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行 
内部规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金
资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权
益。



2、内部控制组织结构



总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门， 指导业务部门建立并维护资产托管业
务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资
产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管
业务条线的内部控制具体管理实施机构， 并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督
工作，独立行使监督稽核职责。



3、内部控制制度及措施



基金托管人已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监
督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人
员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。具体
内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造
浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责
清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备
份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产
与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立
完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建
立健全安全监控系统， 利用录音、 录像等技术手段实现风险控制； 定期对业务情况进行自查、
内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。



（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序



1、监督依据



托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包
括：



（1） 《中华人民共和国证券法》 ；



（2） 《基金法》 ；



（3） 《运作办法》 ；



（4） 《销售办法》 ；





 
































































 
（5） 《基金合同》 、 《托管协议》 ；



（6）法律、法规、政策的其他规定。



2、监督内容



基金托管人根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范 
围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。



3、监督方法



（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对
基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任
何外界力量的干预；



（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程
序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；



（3）对非量化指标、投资指令、基金管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督
的方法。



4、监督结果的处理方式



（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基 
金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时
日报、其他临时报告等；



（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式
通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人
违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。
如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正；



（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有
关情况和资料。






































































 
五、相关服务机构 
（一）销售机构及联系人 
1、直销机构 
大成基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32 层 
法定代表人：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：教姣 
公司网址：www.dcfund.com.cn 
大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费） 
（1）大成基金深圳投资理财中心 
地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 
电话：0755-22223556/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
2、代销机构 
详见份额发售公告（本基金具体销售机构的调整以基金管理人届时的公告为准） 。 
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。 
（二）注册登记机构 
名称：大成基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 33 层 
法定代表人：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83195239 
联系人：黄慕平






































































 
（三）律师事务所和经办律师 
名称：北京市金杜律师事务所 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A 座 40 层 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A 座 40 层 
负责人：王玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律师：靳庆军、冯艾 
联系人：冯艾 
（四）会计师事务所和经办注册会计师 
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)



住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼



办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼


 
执行事务合伙人：李丹 
电话：021-23238888



传真：021-23238800



联系人：俞伟敏 
经办注册会计师：张振波、俞伟敏










































































 
六、基金的募集 
（一）基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、基
金合同及其他有关规定募集。 
本基金经中国证监会 2019年 4月 16日证监许可【2019】750 号文予以注册。 
（二）基金类型与运作方式 
基金类型：债券型证券投资基金 
基金运作方式：契约型、开放式 
基金存续期限：不定期 
（三）基金份额类别设置 
本基金根据是否收取认购/申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。
在认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 C 类基金份额。 
本基金 A 类和 C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。 
根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，基金管理
人可以不召开基金份额持有人大会，在履行证监会要求相关流程后，经与基金托管人协商后
停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金
份额类别。 






（四）未来条件许可情况下的模式转换 
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF ）， 即“大成中
债 3-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金” ，则基金管理人在履行适当程序后有
权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同》 。在遵守法律法规有关
联接基金规定的前提下，基金投资目标、投资范围和投资策略等条款，基金合同内关于申购
与赎回、基金份额持有人大会、收益分配、基金资产估值、基金的会计与审计、信息披露等
条款均适用于转换后的基金。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序
后及时公告。






































































 
（五）基金的募集期限 
募集期限自基金份额发售之日起不超过 3个月。 
基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期， 此类变
更适用于所有销售机构。基金发售募集期若经延长，最长不得超过前述募集期限。 
具体规定详见本基金的基金份额发售公告及代销机构相关公告、通知。 
（六）发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。 
（七）发售方式 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告
以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
（八）募集场所 
本基金通过销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。 上述销售机构办理开放式基金
业务的城市（网点）的具体情况和联系方法，请参见本基金的基金份额发售公告或当地代销
机构的公告、通知。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和
提前发售基金份额。 
基金管理人可以根据情况变更、增减代销机构，并另行公告。 
（九）认购时间 
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间， 由本基金的基金份额发售公告或各销售
机构的相关公告或者通知规定。 
各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每天具体业务办理时间可能不
同，若本招募说明书或份额发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定日常业务办理
时间。 
（十）基金份额初始面值和认购价格 
本基金基金份额初始面值为人民币 1.00元，认购价格为 1.00元。 
（十一）基金份额认购原则及持有限额 
1、基金投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计
算。认购一经受理不得撤销。






































































 
3、认购以金额申请，认购基金份额的单笔最低认购金额为 1.00元，认购期间单个投资
者的累计认购规模没有限制。 
4、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管
理人最迟于调整前 2日在至少一种指定媒介上予以公告。 
（十二）认购费用 
1、本基金 A类基金份额在认购时收取基金认购费用，C 类基金份额不收取认购费用，
但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额对认购设置级差费率，认购
费率随认购金额的增加而递减，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计
算，具体费率如下： 
认购金额（M） A 类份额认购费率 C类份额认购费率 
M<100万 0.40% 
0 
100万≤M<200万 0.25% 
200万≤M<500万 0.10% 
M ≥500 万 1000元/笔 
本基金 A 类基金份额认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注
册登记等基金募集期间发生的各项费用。 
（十三）基金认购费用和认购份额的计算 
（1）若投资者选择认购本基金 A类份额，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额=认购总金额/（1+认购费率） 
认购费用=认购总金额-净认购金额 
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值 
认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。 
例：某投资人投资 10,000元认购本基金 A类基金份额，认购费率为 0.4%，假定募集期
产生的利息为 5.50元，则可认购 A 类基金份额为： 
认购总金额=10,000 元 
认购净金额＝10,000/（1＋0.4%）＝9,960.16 元 
认购费用＝10,000-9,960.16=39.84 元 
认购份额＝ (9,960.16+5.50)/1.000=9,965.66份 
即：该投资人投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得
的利息，可得到 9,965.66份 A 类基金份额。






































































 
（2）若投资者选择认购本基金 C 类份额，则认购份额的计算公式为： 
认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额初始面值 
例：某投资人投资 10,000元认购本基金 C 类份额，假定募集期产生的利息为 5.50 元，
则可认购基金份额为： 
认购份额＝（10,000+5.50)/1.000=10,005.50 份 
即：该投资人投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上认购资金在认购期内获得
的利息，可得到 10,005.50份 C类基金份额。 
3、基金份额、余额的处理 
认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基
金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 
（十四）募集期间认购资金利息的处理方式 
基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认
购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户， 具体份额以注册
登记机构的记录为准。 
（十五）募集期内募集资金的管理 
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 
（十六）募集期间费用 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不得从基金财产中列支。






































































 
 
七、基金的备案 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集
金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同期存款利息。 
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 







































































 
八、基金份额的申购与赎回 
（一）申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。 
（二）申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 
（三）申购与赎回的原则 
1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基
准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；






































































 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（四）申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基
金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款
处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购
份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损
失由投资者自行承担。 
（五）申购和赎回的数量限制 
1、投资者每次申购的最低金额为 1.00元人民币。 
2、投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可
以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定， 具体业务


 
































































 
规则请见有关公告。 
3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%，或者以其他方式变相规避
50%集中度限制。 
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中
国证监会备案。 
（六）申购和赎回的价格、费用及其用途 
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从本
类别基金资产中计提销售服务费。 






本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用
费率按单笔分别计算。具体费率如下： 
申购金额（M） A 类份额申购费率 C 类份额申购费 
M<100万 0.50% 
0 
100万≤M<200万 0.30% 
200万≤M<500万 0.15% 
M ≥500 万 1000元/笔 
基金份额申购费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、 销售、
注册登记等各项费用。 
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 
2、赎回费率 
本基金赎回费率如下： 
 持有基金时间（T） 赎回费率 
A 类份额 
T<7 天 1.5% 
7 天≤T<30天 0.1% 
T≥30天 0 
C 类份额 
T<7 天 1.5% 
7 天≤T<30天 0.1% 
T≥30天 0 
本基金对投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付


 
































































 
登记费和其他必要的手续费。 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网
上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费
率和赎回费率。 
（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式 
1、申购和赎回数额、余额的处理方式 
（1）申购份额余额的处理方式：申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后
两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
（2）赎回金额的处理方式：赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
2、申购份额的计算 
（1）若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 
例：某投资人于开放期投资 4万元申购本基金 A类基金份额，申购费率为 0.5%，假设
申购当日 A类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为：



净申购金额=40,000/(1+0.5%)=39,801.00 元 
申购费用=40,000-39,801.00=199.00元 
申购份额=39,801.00/1.0400=38,270.19 份



即：投资者投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.5%，假设申购当日 A 
类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 38,270.19 份 A 类基金份额。 
（2）若投资者选择 C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 
例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金
份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为：






































































 
申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54 份 
即：投资者投资 4万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 
1.0400 元，则可得到 38,461.54份 C 类基金份额。 
3、赎回金额的计算 
（1）A类基金份额的赎回 
赎回总金额=赎回份额×T日 A 类基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 
例：某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，对应
的赎回费率为 0，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元 
赎回费用=10,500.00×0＝0元 
净赎回金额=10,500.00—0＝10,500.00元 
即：投资者赎回本基金 10,000 万份 A 类基金份额，份额持有期限 1 年，假设赎回当日
A 类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00元。 
（2）C 类基金份额的赎回 
赎回总金额=赎回份额×T日 C类基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 
例：某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，对应
的赎回费率为 0，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00元 
赎回费用=10,500.00×0＝0元 
净赎回金额=10,500.00—0＝10,500.00元 
即：投资者赎回本基金 10,000 万份 C 类基金份额，份额持有期限 1 年，假设赎回当日
C 类基金份额净值是 1.0500元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00元。 
4、本基金基金份额净值的计算 
A 类基金份额净值＝A 类基金份额的基金资产净值总额/A 类基金份额总数 
C 类基金份额净值＝C类基金份额的基金资产净值总额/C类基金份额总数 
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入，由


 
































































 
此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 
 （八）申购与赎回的注册登记 
1．投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者
增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
2．投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者
扣除权益并办理相应的注册登记手续。 
3．基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最
迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。 
（九）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或
单笔申购金额上限的。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的


 
































































 
申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。当发生上述第 7、8 项情形时，基金管理人可以采取比例确
认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申
请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的，基金管理人在履行适
当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。 
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。 
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在
当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期
支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式






































































 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。 
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的
基金总份额的 10%时， 本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份
额 10%的赎回申请实施延期办理。对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额 10%
的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方式处理。如下一开放日，该
单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10%的， 继续按前述规
则处理， 直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总
份额的比例低于 10%。 
基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在
指定媒介上进行公告。 
（4）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个
工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上
刊登公告。






































































 
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 
（十三）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
（十四）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十五） 基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。 
（十六）定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
（十七）基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
（十八）基金份额的转让






































































 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 







































































 
九、基金的投资 
（一）投资目标 
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 
（二）投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 各类政策性金融债、 债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会相关规定。 
本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
（三）投资策略 
在正常市场情况下， 基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。 
1、指数投资策略 
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标
进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 
2、其他债券投资策略 
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投


 
































































 
资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套
利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定
价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度
的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 
（四）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份券和备
选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；









（2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展
期； 
（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 
（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述（2） 、 （4）、（ 5）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为






































































 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。 
（五）业绩比较基准 
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 
中债-3-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类， 该指数成份券包括国家开发银行
在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5年至 5 年（包含 2.5年和 5 年）的政策性银行债。















如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指数由其他指
数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编
制机构变更、指数更名等） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托
管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 
 （六）风险收益特征 
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。 
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特


 
































































 
征。 
（七）基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法



1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；



2、不谋求对上市公司的控股；



3、有利于基金财产的安全与增值；



4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 






 
































































 
十、基金的财产 
（一）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（四）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。






































































 
十一、基金资产估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
（三）估值原则 
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》 、
监管部门有关规定。 
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易
日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，应对报价进行调整，确定公允价值。 
2、与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限
制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人
不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
对不存在活跃市场的投资品种， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入
值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用
不可观察输入值。 
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的， 应对估值进行调整并确定公允价
值。 
（四）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；


 
































































 
估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值； 对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值； 
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回
售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间
市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在
明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
5、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定利率逐日确
认利息收入。 
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。 
7、在任何情况下，基金管理人如采用本项上述第 1-6 规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其


 
































































 
公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
（五）估值程序 
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（六）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担
赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、


 
































































 
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中


 
































































 
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证
监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
（七）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
（八）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托
管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
（九）特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值技术以及估值方法第 7 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理
人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托
管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
十二、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、C类基金份额的销售服务费； 
4、指数许可使用费；






































































 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E× 0.15%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 
H＝E× 0.05%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、C类基金份额的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E× 0.1%÷当年天数 
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值






































































 
C 类基金份额销售服务费每日计算，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性划出，由
注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。 
4、基金的指数许可使用费 
本基金作为指数基金，需根据与指数发布机构签署的指数使用许可协议的约定向指数 
发布机构支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适应的年度费 
率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 
基金资产季度平均净值 季度费率 年度费率 
10亿人民币以下 
（不包括 10 亿人民币整） 
1bp
(1)
 4bp 
10亿-20 亿人民币之间 
（包括 10亿人民币整，不包括 20 亿人民币整） 
0.75 bp 3 bp 
超过 20 亿人民币 
（包括 20亿人民币整） 
0.625 bp 2.5bp 
注： （1）1bp=基本点数=1/10,000=0.01% 
当前一日的基金资产净值少于 10 亿元（不包括 10 亿元） ，指数许可使用费按前一日的
基金资产净值的 0.04%的年费率计提。计算方法如下：



H=E× 0.04%÷当年天数 
当前一日的基金资产净值不少于 10亿元、 少于 20 亿元 （包括 10 亿元， 不包括 20 亿元） ，
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下： 
 H=E× 0.03%÷当年天数



当前一日的基金资产净值不少于 20 亿元（包括 20 亿元） ，指数许可使用费按前一日的
基金资产净值的 0.025%的年费率计提。计算方法如下：



H=E× 0.025%÷当年天数



以上计算公式中： H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，自《基金合同》生效日的后一日
起，基金管理人应于每年 1月，4月，7 月，10月的前十个工作日内，按照基金管理人与指
数发布机构确认的金额向指数发布机构支付上一季度的指数许可使用费。





 
































































 
上述“一、基金费用的种类”中第 5－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。






































































 
十三、基金收益与分配 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行
收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不
收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将
有所不同； 






5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可
对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内在指定媒介公
告并报中国证监会备案。






































































 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。






































































 
十四、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 







































































 
十五、基金的信息披露 
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《流动性风
险管理规定》 、 《基金合同》及其他有关规定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披
露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。 
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
（1） 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。






































































 
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6个月结束之日起 45 日内，更新招募说
明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。 
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。 
4、基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净
值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额
净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净
值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
5、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。






































































 
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形， 为保障其
他投资者的权益， 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。 
7、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开； 
（2）终止《基金合同》 ； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）更换基金管理人、基金托管人； 
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；






































































 
（7）基金募集期延长； 
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动； 
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十； 
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大关联交易事项； 
（15）基金收益分配事项； 
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18）基金改聘会计师事务所； 
（19）变更基金销售机构； 
（20）更换基金登记机构； 
（21）本基金开始办理申购、赎回； 
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基金发生巨额赎回并延期办理； 
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
（27）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
（28）调整基金份额类别设置及规则； 
（29）中国证监会规定的其他事项。 
8、澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。






































































 
9、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
10、中国证监会规定的其他信息。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和
定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书
面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 
1、不可抗力； 
2、发生基金合同约定的暂停估值的情形； 
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。






































































 
十六、风险揭示 
本基金为债券型基金，因此其面临的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、
产品特有风险等。 
（一）市场风险 
市场风险主要是债券市场变化给投资带来的收益不确定性，主要有： 
1．政策风险 
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对债券市场产生一定影响，
从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。 
2．经济周期风险 
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周
期性变化，基金所投资于债券等的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3．利率风险 
金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，基金投资于债券，其收益水平会
受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价格下降，如基金组合久期较长，则
将造成基金资产的损失。 
4．收益率曲线风险 
不同到期债券应具有不同收益率， 若收益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现
偏差将影响基金的收益水平。 
5．购买力风险 
基金收益的一部分来自于固定收益类证券的利息收入，并将以现金形式分给投资者。但
该部分收入可能因为通货膨胀的影响而使相对购买力下降，从而使基金的实际投资收益下
降。 
6. 再投资风险 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率上升
所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益
证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率
产生影响。 
7. 信用风险






































































 
基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级
降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。 
（二）管理风险 
1．在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平； 
2．基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。 
（三）流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险， 流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配
与平衡。 
（1）基金申购、赎回安排



本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回与转换”章节。 
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易场
所，主要投资于具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券
方面进行合理配置，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金出现巨额赎回情形下， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份
额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的， 基金管理人有权对其采取延期办理赎
回申请的措施。 
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基
金估值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使
用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使
用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，
投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及


 
































































 
基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 
（四）产品特有风险 
1. 标的指数风险 
即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，
因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此
而增加跟踪误差，影响投资收益。 






2. 标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个债券市场。 标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市
场的平均回报率可能存在偏离。 






3、标的指数波动的风险 
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心
理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产
生风险。 






4. 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟
踪偏离度与跟踪误差。 
2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券
付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方
面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 
4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产
生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度。 
7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的


 
































































 
权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金
申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪
误差。 
5、标的指数变更的风险 
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为
本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调
整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 



 
（五）其他风险 
1．因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2．因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
3．因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 
4．对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5．因业务竞争压力可能产生的风险； 
6．其他风险。






































































 
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中
国证监会备案。 
 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告；






































































 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。






































































 
十八、基金合同内容摘要 
一、基金合同当事人及权利义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；



（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；



（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换


 
































































 
和非交易过户的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资； 
（6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；






































































 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；




（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；






































































 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易
资金清算。 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合


 
































































 
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。






































































 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会日常机构， 本基金可根据运作需要依据相关法律法规以及
监管机构有关规定增设基金份额持有人大会日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或者提高销售服务费； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人


 
































































 
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。 
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或者调低销售服务费率，调整基金份额
类别的设置； 
（3） 根据指数发布机构对指数使用许可协议的调整变更标的指数许可使用费收费标准、
计费方式和支付方式等； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起












60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金
托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起


 
































































 
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额
持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10%以上 （含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等） 、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人


 
































































 
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有


 
































































 
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） ；若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和


 
































































 
联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》 、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。






































































 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进
行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。 
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金份额收益原则、执行方式 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。






































































 
（三）基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行
收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不
收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将
有所不同； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可
对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内在指定媒介公
告并报中国证监会备案。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。 
四、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费；






































































 
3、C类基金份额的销售服务费；



4、指数许可使用费； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×0.15%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 
H＝E×0.05%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、C类基金份额的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.1%÷当年天数






































































 
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值 
C 类基金份额销售服务费每日计算，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性划出，由
注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。 
4、基金的指数许可使用费 
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可协议中所规定的指数许可
使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见
招募说明书。 
如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本
基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。 基金管理人将在招募说明书更新或其
他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 



 上述“一、基金费用的种类”中第 5－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。 
五、基金的投资 
（一）投资目标 
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较


 
































































 
基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。























 
（二）投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 各类政策性金融债、 债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会相关规定。 
本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
（三）投资策略 
在正常市场情况下， 基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏
离度的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则或其他因素
导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。 
1、指数投资策略 
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，对标的指数的久期等指标
进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 
2、其他债券投资策略 
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投
资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套
利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定
价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度
的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 
（四）投资限制 
1、组合限制






































































 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份券和备
选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；





 （2）保持不低于基金资产净值
5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等； 
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展
期； 
（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 
（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述（2 ）、（ 4） 、 （5）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；






































































 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。 
（五）业绩比较基准 
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 
中债-3-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类， 该指数成份券包括国家开发银行
在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5年至 5 年（包含 2.5年和 5 年）的政策性银行债。





 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指数由其他指数代
替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其
他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法
权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩
比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机
构变更、指数更名等） ，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人
同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 
（六）风险收益特征 
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。 
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特
征。 
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；



2、不谋求对上市公司的控股；



3、有利于基金财产的安全与增值；





 
































































 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 
六、基金资产净值的计算方式和公告方式 
（一）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值； 对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值； 
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回
售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间
市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在
明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。






































































 
5、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定利率逐日确
认利息收入。 
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。 
7、在任何情况下，基金管理人如采用本项上述第 1-6 规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其
公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
（二）估值程序 
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（三）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净


 
































































 
值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额
净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净
值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中
国证监会备案。 
 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；






































































 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
九、基金合同的效力 
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 
1、 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面确认
后生效。 
2、 《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。 
3、 《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托


 
































































 
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。 
 
 
 
 







































































 
十九、基金托管协议内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
基金管理人：大成基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 
法定代表人：刘卓 
成立时间： 1999 年 4月 12 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字
〔1999〕10 号 
注册资本：贰亿元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
存续期间： 持续经营 
电话： 0755-83183388 
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 
办公地址：上海市中山东一路 12 号 
法定代表人：高国富 
成立日期：1992 年 10 月 19 日 
基金托管业务资格批准机关：中国证监会 
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币 293.52亿元 
经营期限：永久存续 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 各类政策性金融债、 债券回购、


 
































































 
银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会相关规定。 
本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

























































































































































































 
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要
求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基
金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进
行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份券和备选成
份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人应在合理的
期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：



1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份券和备选
成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 
2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年， 债券回购到期后不得展期； 
4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；






































































 
5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 
6）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
基金托管人对上述指标的监督义务， 仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全
部公募基金是否符合上述比例限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限
制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 
除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开
始。 
（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述（2）中第 2）、 4）、 5）情形之外，由于证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，
基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会
规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照
法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁
止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律
法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务。如本基金增加
投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。 
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为
进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：






































































 
1）承销证券； 
2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3）从事承担无限责任的投资； 
4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进
行监督。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重
大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理
人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管
人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有
关关联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。基金管理人有责任确保关联交易名单的真
实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管
理人应及时发送基金托管人，经基金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管
人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵
循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承
担责任。 
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。 
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。 基金管理人
有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，基金管理人应当负


 
































































 
责向相关责任人追偿。 
6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银行存款业务
进行监督。 
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究， 严格测算与控制投资银行
存款的风险敞口， 针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。 对于基金投资的银行存款，
由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相
关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。 
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在不
同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分: 释义”部分。本基金的流动性
受限资产若部分或者全部属于流通受限证券的，则须按照下述要求执行： 
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
（1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
（2）基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取
积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市
场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时， 基金管理人应保证提供足额现金确
保基金的支付结算，并依法承担相关法律责任。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性
风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的，基金托管
人不承担任何责任。 
（3）有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不
能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承
担。






































































 
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求，导
致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的， 若基金托管人此前已切实履行监督职责
的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 
（4）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 
 
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金合同》 、
基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基金托管人发出回函， 进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》和本托管协议对
基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、 《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。 
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知
基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持
有人造成的损失，由基金管理人承担。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令， 基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。






































































 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他
账、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指
令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、 《基金合
同》 、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托
管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人
限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，不得自行运
用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外） 。基金托管人不对处
于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所需其他账
户。 
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他
基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金


 
































































 
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负
责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与
配合，但对基金财产的损失不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的大成基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并
管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基
金法》 、 《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务
所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2名）中国注册
会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基
金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人
收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况， 并及时将资金到账凭证传真给基金管
理人，双方进行账务处理。 
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。 
（三）基金资产托管专户的开立和管理 
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户， 并根据基金管理人合法合规
的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求，提供开户所需
的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、
保管和使用。 
本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用以基金名义
开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、
《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他有关规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开立专门的证券账户。






































































 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户； 亦不得使用本基金的任何证券
账户进行本基金业务以外的活动。 
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责， 账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登
记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券
结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算
参与人的义务所制定的业务规则执行。 
（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 
《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基金的名义申
请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据
中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规
定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公
司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托
管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。 
（六）其他账户的开设和管理 
1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定，
经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则
使用并管理。 
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七）基金投资银行存款账户的开立和管理 
基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基金投资银行
存款业务签订书面协议。 
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印
鉴及基金管理人公章。 
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。






































































 
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账
机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 
（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和
转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人
对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、 银行定期存款存单对应的财产不承
担保管责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金
管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后 5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以
上。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致
的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 
五、基金资产净值计算与会计复核 
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 各类基金份额净值是指计算日该类
基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保留到小数
点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法
规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资基金会计核


 
































































 
算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的
各类基金份额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净
值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人约定对外公布。 
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。 本基金的会计责任方是基金管理人， 就与本基金有关的会计问题，
如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资
产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新
增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值 
估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规
定的约定。 
当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基
金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（三）估值错误处理 
1.当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类基金份额
净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，
基金管理人应当公告。 
2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持
有人造成损失需要进行赔偿时， 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责
任，经确认后按以下条款进行赔偿： 
（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双
方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份
额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的基
金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求
基金管理人书面说明的，在基金份额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的，应根据法
律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金， 对于向基金份额持有人或基金支付的赔
偿金额，基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。
（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，


 
































































 
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （4）由于
基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，导致基金份额净值计
算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 
3.由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制
度变化或由于其他不可抗力原因，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查， 但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成
的影响。 
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理
人计算结果为准。 
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停估值； 
4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册
定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以
基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每


 
































































 
月终了后 5个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季
度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告； 在会计年度半年终了后 60日内完成
半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在 5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3个工作日内进行复核，并
将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报
告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7个工作日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告，在半年报完成
当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将
有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知
基金管理人。 
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见
书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就
相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相
关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相
应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六、基金份额持有人名册的登记和保管 
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、 《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人
名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文档的形


 
































































 
式。保管期限为 15年，法律法规或监管部门另有规定的除外。 
在基金托管人编制半年报和年报前，基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基
金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准
确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 
七、适用法律及争议解决方式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律） ，并从其解释。 
（二）相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好
协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉
方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更与终止 
1.托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同
专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）确认。基金托管协议的变更报中国
证监会备案。 
2.基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》


 
































































 
和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。 
4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5.基金财产清算程序：



（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
 （6）将清算报告报告中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配； 
6.清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。 
7.基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（三）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规或监管部门另有


 
































































 
规定的除外。






































































 
二十、对基金份额持有人的服务 
对于本基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，
并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：



（一）客服中心电话服务 
投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558 （国内免长途话费） 可享有如下服务： A、
自助语音服务：提供7×24小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基金产
品等自助查询服务。 B、 人工坐席服务： 提供每周五天,每天不少于8小时的人工坐席服务 （法
定节假日除外） 。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服
务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 
（二）综合对账单服务 
大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服务， 服务形式包括网站自助
查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账单邮寄等。其中，纸质对账
单邮寄仅限70岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账单的持有人。 
（三）财经汇资讯服务 
大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台，财经汇提供专业、独家、一手
的理财资讯。投资者可登录基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）财经汇平台免费使用。 
（四）网站自助服务 
基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人
资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供理财刊物查阅、公司公告、热点
问答、市场点评等信息资讯服务。同时，网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：
callcenter@dcfund.com.cn）和网上在线答疑服务。 
（五）网上交易服务 
本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网站
www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修
改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金
定投、转换等业务的开通时间，已另行公告为准。 
（六）财富俱乐部 
财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端（VIP）客户专门设立的服务体系，将为高端


 
































































 
（VIP）客户提供专项的个性化服务。 
（七）投资理财中心 
大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端（VIP）客户的柜台式服务工作。 
（八）客户投诉建议受理服务 
投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏
目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理的投诉或建议，基金管理人承诺
最迟T+1日内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户。






































































 
二十一、招募说明书的存放及查阅方式 
（一）招募说明书的存放地点 
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 
（二）招募说明书的查阅方式 
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书， 也可按工本费购买本招募说明书的
复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 







































































 
二十二、备查文件 
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在
办公时间内可供免费查阅。 
（一）中国证监会关于大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金予以注册的文件 
（二） 《大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 
（三）《 大成中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 
（四）法律意见书 
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照 
（七）中国证监会要求的其他文件 
 
 
 
 
 
 
 
 
大成基金管理有限公司 
二〇一九年六月五日