申万 菱信 深 证成 指分 级 证 券投资 基金
招 募说 明书 （ 第 十 七 次 更 新）摘要
基 金管 理人 ：申万 菱信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：中国 工商 银行 股份有 限公 司
【重要提示】
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本基金基金合同已于 2010 年 10 月 22 日生效。
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投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
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基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
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本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金
合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金
份额 ， 即成 为基 金份 额持 有人 和本 基金 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身
即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开
募集 证券投资基金运作管 理办法》 、基金 合同及其他有关规 定享有权利、承 担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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本招募说明书( 更新) 所载内容截止日为 2019 年 4 月 22 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。
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目录
一、基金管理人............................................................................................................ 3
二、基金托管人............................................................................................................ 6
三、相关服务机构........................................................................................................ 7
四、基金的名称.......................................................................................................... 37
五、基金的类型.......................................................................................................... 37
六、基金的投资目标.................................................................................................. 37
七、基金的投资范围.................................................................................................. 37
八、基金的投资策略.................................................................................................. 38
九、业绩比较基准...................................................................................................... 39
十、风险收益特征...................................................................................................... 39
十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 39
十二、基金的业绩...................................................................................................... 43
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 45
十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 49
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一 、 基金管 理 人
（一）基金管理人概况
名称：申万 菱信基金管理有限公司
住所：上海市 中山南路 100 号金外滩国际广场 11 层 （200010）
法定代表人： 刘郎
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会， 证监基金字 ［2003 ］ 144
号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿 五仟 万元人民币
联系电话：-86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构： 申万宏源证券 有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33% 的股权
（二） 主要人员情况
1 、董事会成员
刘郎 先生 ， 董事 长， 硕士 研究 生， 副教 授 。 曾任 湖南 邵阳 学院 助教 ， 东南 大学 系副
主任 、 副教 授。1994 年起从事金融相关工作， 历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、
总裁 、 董事 ， 万联 证券 有限 责任 公司 总裁 、 董事 ， 广州 城市 职业 学院 商学 部主 任， 大通
证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股份有限公司副总经理， 申万宏
源证券有限公司副总经理。 现任申万菱信基金管理有限公司董事长， 兼任申万菱信 （上
海）资产管理有限公司董事长。
朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988 年起从事证券相关工作，先后任
职于万国证券公司， 申银万国证 券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限公司副总经理。
张克均先生，董事，硕士研究生。1990 年起从事金融相关工作，曾任职于兴业银
行厦门分行、申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司总经理助理。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托
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银行株式会社（原三菱信托银行） ，曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事
业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信
托银行株式会社（原三 菱信 托银 行） ，曾 任职 于丸 之内 分行 、资 金外 汇部 、伦 敦分 行、
证券 投资 部、 投资 企划 部、 海外 资产 管理 事业 部、 海外 客户 营业 部等 ， 现任 海外 资产 管
理事 业部 部长 。 来肖 贤先 生， 董事 ， 硕士 研究 生 ， 中级 经济 师。 曾任 申银 万国 证券 股份
有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有
限公 司， 曾任 监察 稽核 总部 副总 监、 公司 督察 长、 公司 副总 经理 ， 现任 公司 总经 理， 兼
任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、
万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务 、跨界创新平台（COIN ） 、汉 德产 业促 进资 本， 现
任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN （魏 尚进 ） 先生 ， 独立 董事 ， 美国 籍， 博士 研究 生 。 曾任 职于 哈佛 大
学肯尼迪政府学院、 世界银行、 国际国币基金组织等， 现任哥伦比亚大学商学院金融学
与经济学终身讲席教授。
余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、
中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2 、监事会成员
徐志 斌先 生， 监事 会主 席， 硕士 研究 生。 曾任 高盛 集团 环球 控制 部高 级分 析师 、 项
目经 理、 团队 经理 ， 高盛 集团 运营 风险管理部欧洲区负责人、 总监 、 执行董事， 高盛集
团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、 高级业
务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理、
首席 风险 官， 现任 申万 宏源 集团 股份 有限 公司 和申 万宏 源证 券有 限公 司党 委委 员、 申万
宏源证券有限公司副总经理，兼任投资交易事业部总经理。
增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信
托银行株式会社（原三菱信托银行） ，曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运
用部、受托财产企划部等，现任资产 管理事业部部长。
牛锐 女士 ， 职工 监事 ， 博士 研究 生， 曾任 职于 申银 万国 证券 股份 有限 公司 、 中国 证
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监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公
司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任监察稽核部总监。
葛菲 斐女 士， 职工 监事 ， 大学 本科 学历 ，2006 年加入申万菱信基金管理有限公司，
曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管理、 人力资源相关工作， 曾任人力资源总部总
监助理，现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
3 、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副
总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月加
入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任风险管理总部高
级风 险分 析师 、 总监 ， 基金 投资 管理 总部 基金 经理 、 副总 监 ， 投资 管理 总部 总监 、 基金
经理，现任公司副总经理。
张丽 红女 士， 硕士 研究 生。 曾任 职于中国工商银行股份有限公司， 申银证券股份有
限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，历任
财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。
王菲 萍女 士， 硕士 研究 生。 曾在 申银 万国 证券 股份 有限 公司 总裁 办任 法律 顾问 等职
务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察
长。
4 、基金经理
龚丽丽女士，硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基金研究
员、专户经理、基金经理等。2017 年 8 月加入申万菱信基金，现任申万菱信中小板指
数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信
深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信
上证50 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
刘敦先生，2017 年 10 月至 2018 年 10 月任本基金基金经理。
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俞诚先生，2015 年 12 月至 2017 年 12 月任本基金基金经理。
袁英杰先生，2015 年 1 月至2017 年 9 月任本基金基金经理。
张少华先生，2010 年 10 月至2015 年12 月任本基金基金经理。
5 、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管投资的副总经理、 权益研究部负责人、
权益投资部负责人、 量化投资部负责人、 固定收益投资部负责人、 指数与创新投资部负
责人等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 权益研究部
负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，
有权列席本委员会 的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托 管 人
（一 ）基 金托 管 人基 本情 况
名 称： 中 国 工 商银 行 股 份 有 限公 司
注 册地 址 ： 北 京市 西 城 区 复 兴门 内 大 街55 号
成 立时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定代 表 人 ： 陈四清
注 册资 本 ： 人 民 币 34,932,123.46 万元
联 系电 话 ：010-66105799
联 系人 ： 郭 明
（二 ）主 要人 员 情况
截至 2018 年 12 月 ， 中国 工 商 银 行资 产 托 管 部共 有 员 工 202 人， 平 均 年 龄 33
岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或高 级
技 术职 称 。
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（三 ）基 金托 管 业务 经营 情况
作 为中 国 大 陆 托管 服 务 的 先 行者 ， 中 国 工商 银 行 自 1998 年 在 国 内首 家 提 供 托
管 服务 以 来 ，秉 承 “ 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ，依 靠 严 密 科 学的 风 险 管 理和 内
部 控制 体 系 、 规 范 的管 理 模 式 、 先 进 的营 运 系 统 和专 业 的 服 务团 队 ， 严 格 履 行资 产
托 管人 职 责， 为 境 内 外广 大 投 资 者、 金 融 资产 管 理 机 构和 企 业 客 户提 供 安 全、 高 效、
专 业的 托 管 服 务， 展 现 优 异 的市 场 形 象 和 影 响 力 。 建立 了 国 内 托管 银 行 中 最丰 富 、
最 成熟 的 产 品 线。 拥 有 包 括 证券 投 资 基 金、 信 托 资 产、 保 险 资 产、 社 会 保 障基 金 、
基 本养 老 保 险 、企 业 年 金 基 金、QFII 资 产、QDII 资 产、 股 权 投 资基 金 、 证 券公 司
集 合资 产 管 理 计划 、 证 券 公 司 定 向资 产 管 理 计划 、 商 业 银 行 信贷 资 产 证 券化 、 基 金
公 司特 定 客 户 资产 管 理 、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类 齐 全 的 托管 产 品 体 系， 同
时 在国 内 率 先 开展 绩 效 评 估、 风 险 管理 等 增 值 服务 ， 可以 为 各 类 客户 提 供 个 性化 的
托 管服 务 。 截 至 2018 年12 月， 中 国 工 商银 行 共 托 管证 券 投 资 基 金923 只 。 自 2003
年 以来 ， 本 行 连 续 十 五 年 获 得 香 港 《 亚洲 货 币》 、 英 国 《 全 球 托 管人 》 、 香 港 《 财资 》 、
美 国 《 环 球金 融 》 、 内 地《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体评 选
的 64 项 最 佳 托 管银 行 大 奖 ； 是获 得 奖 项 最多 的 国 内 托管 银 行 ， 优良 的 服 务 品质 获
得 国内 外 金 融 领域 的 持 续 认 可和 广 泛 好 评。
三、相关服 务机构
（一）基金份额发售 机构
1 、直销机构
申万菱信基金管理有限公司 直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：中国上海 中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 刘郎
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人： 陈继红
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公司网址：www.swsmu.com
客户服务中心电话：400 880 8588 或 +86 21 962299
2 、代销机构
(1) 名称 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95588
传真：010 －66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称 ：中 国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 名称 ：中 信银 行股 份有 限公 司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
客服电话：95558
联系人：廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(4) 名称 ：上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
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法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(5) 名称 ： 中国 民生 银行 股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
(6) 名称 ：华 夏银 行股 份有 限公 司
法定代表人： 李民吉
办公地址：北京市东城区建国门内大街22 号
联系人： 王者凡
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(7) 名称 ：平 安银 行股 份有 限公 司
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
传真：021-50979507
10
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
(8) 名称 ：上 海农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8 号中融碧玉蓝天15 －20 、22 －27 层
法定代表人： 冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人： 李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(9) 名称 ：南 京银 行股 份有 限公 司
注册地址：南京市白下区淮海路50 号
办公地址：南京市白下区淮海路50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(10) 名称 ： 国泰 君安 证券 股份 有限 公司
注册地址：中国( 上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
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(11) 名称 ： 中信 建投 证券 股份 有限 公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(12) 名称 ： 国信 证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦21 楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(13) 名称 ： 招商 证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(14) 名称 ： 广发 证券 股份 有限 公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房)
12
办公 地址 ： 广东 省广 州天 河北 路大 都会 广场5、18、19 、36 、38 、39 、41、42、43 、
44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(15) 名称 ： 中信 证券 股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(16) 名称 ：中 国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(17) 名称 ： 海通 证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
13
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001( 全国)，021-95553 ，或 拨打 各 城市 营业 网 点咨 询电
话
公司网站：www.htsec.com
(18) 名称 ：申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(19) 名称 ： 长江 证券 股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(20) 名称 ： 安信 证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层
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法定代表人：王连志
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(21) 名称 ： 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地址：南京市江东中路228 号
办公地 址： 南京 市建 邺 区江 东中 路 228 号华 泰证 券广 场 、深 圳市 福田 区 深南 大道
4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(22) 名称 ： 中信 证券(山东) 有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(23) 名称 ： 东吴 证券 股份 有限 公司
住所：苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
15
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(24) 名称 ： 信达 证券 股份 有限 公 司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(25) 名称 ：东 方证 券股 份有 限公 司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
传真：021-63326729
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(26) 名称 ： 光大 证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
16
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
(27) 名称 ：广 州证 券股 份有 限公 司
注册地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
(28) 名称 ：上 海证 券有 限责 任公 司
住所：上海市黄浦区四川中路213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100-7008 ，021-53686200-7008
网址：www.962518.com
(29) 名称 ： 国联 证券 股份 有限 公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街8 号 7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
17
(30) 名称： 浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场A 座 6、7 楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(31) 名称 ： 平安 证券 股份 有限 公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
(32) 名称 ： 东莞 证券 股份 有限 公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼
法定代表人：张运勇
客户服务电话：95328
传真：0769-22115712
网址：http://www.dgzq.com.cn
(33) 名称 ： 华西 证券 股份 有限 公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
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法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或 400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(34) 名称 ： 申万 宏源 西部 证券 有限 公司
住所 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼 2005 室
办公 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005
室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010 －88085195
网址：www.hysec.com
(35) 名称 ： 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(36) 名称 ： 第一 创业 证券 股份 有限 公司
住所：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20 楼
19
办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(37) 名称 ： 中航 证券 有限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(38) 名称 ： 西部 证券 股份 有限 公司
注册地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(39) 名称 ： 中国 国际 金融 股份 有限 公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
20
(40) 名称 ： 中山 证券 有限 责任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
法定代表人：林炳城
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(41) 名称 ： 红塔 证券 股份 有限 公司
注册地址：昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼
办公地址：昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(42) 名称 ： 联讯 证券 股份 有限 公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010 －2119660
网址：www.lxsec.com
(43) 名称 ： 国金 证券 股份 有限 公司
21
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057 、028-86690058
传真号码：028-86690126
(44) 名称 ： 中国 民族 证券 有限 责任 公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A 座 40F-43F
邮政编码：100101
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
(45) 名称 ： 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地址：中国( 上海)自由贸易试验区世纪大道100 号 57 层
办公地址：中国( 上海)自由贸易试验区世纪大道100 号 57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(46) 名称 ： 华融 证券 股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦12 层
22
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(47) 名称 ： 天风 证券 股份 有限 公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(48) 名称 ： 太平 洋证 券股 份有 限公 司
住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
办公地址：北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(49) 名称 ： 开源 证券 股份 有限 公司
住所：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 5 层
23
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
(50) 名称 ： 财通 证券 股份 有限 公司
住所：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201 、501 、502 、1103 、1601-1615 、
1701-1716
法定代表人：沈继宁
客户服务电话：95336
网址：www.ctsec.com
(51) 名称 ： 中信 期货 有限 公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人：张皓
传真：010-57762999
联系人：韩钰
客户服务热线：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
(52) 名称 ： 深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询 有限 公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋 10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
24
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(53) 名称 ： 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(54) 名称 ： 诺亚 正行 基金 销售 有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(55) 名称 ： 深圳 众禄 基金 销售 股份 有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场4 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn ，基金买卖网 www.jjmmw.com
25
(56) 名称 ： 上海 天天 基金 销售 有限 公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(57) 名称 ： 上海 好买 基金 销售 有限 公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号 26 号楼2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(58) 名称： 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(59) 名称 ： 上海 长量 基金 销售 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室
26
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(60) 名称 ： 浙江 同花 顺基 金销 售有 限公 司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1 号元茂大厦903 室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772 ，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(61) 名称： 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(62) 名称 ： 上海 利得 基金 销售 有限 公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098 号浦江金融世纪广场18F
法定代表人：李兴春
27
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
(63) 名称： 宜信普泽（北京）基金销售有限 公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号 SOHO 现代城C 座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(64) 名称 ： 众升 财富 （北 京） 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
(65) 名称 ： 北京 恒天 明泽 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
28
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(66) 名称 ： 一路 财富 （北 京） 基金 销售 股份 有限 公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢 A2208 室
办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1 号院奥北科技园国泰大厦9 层
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(67) 名称 ： 北京 钱景 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(68) 名称 ： 上海 联泰 基金 销售 有限 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号 3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
29
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(69) 名称 ：上 海汇 付基 金销 售有 限公 司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号 19 层
办公地址：上海市宜山路700 号普天信息产业园2 期 C5 栋汇付天下总部大楼2 楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
网址：www.chinapnr.com
（70 ）名 称： 深圳 富济 基金 销售 有限 公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3203A 单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3203A 单元
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.fujifund.cn
(71) 名称 ： 上海 陆金 所基 金销 售有 限公 司
30
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(72) 名称 ： 大泰 金石 基金 销售 有限 公司
住所：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
(73) 名称 ： 珠海 盈米 基金 销售 有限 公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(74) 名称： 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团总部A 座 17 层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
31
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
(75) 名称： 中民财富基金销售（上海）有限 公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号 07 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100 号 17 层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
（76 ）名 称： 北京 汇成 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（77 ）名称： 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层 222507
办公地址： 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人： 钟斐斐
联系人： 袁永姣
32
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（78 ）名 称： 上海 大智 慧基 金销 售有 限公 司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 单元
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 、1103 单元
法定代表人：申健
联系人： 印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（79 ）名称： 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1 号
法定代表人： 刘汉青
联系人： 王锋
电话：025-66996699-887226
传真：
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（80 ）名 称： 上海 基煜 基金 销售 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路1800 号2 号楼6153 室 （上 海泰 和经 济发
展区）
33
办公地址： 上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室
法定代表人：王翔
联系人： 吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008-205-369
网址：www.jiyufund.com.cn
（81 ）名称： 上海挖财基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层01 、02 、03 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层01 、02 、03 室
法定代表人： 冷飞
联系人： 李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
App ：挖财宝
（82 ）名 称： 泰诚 财富 基金 销售 （大 连） 有限 公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
法定代表人： 林卓
联系人： 张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：40-0411-001
网址：www.haojiyoujijin.com
34
（83 ）名 称： 上海 有鱼 基金 销售 有限 公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海市徐汇区桂平路391 号 B 座19 层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
网址: www.youyufund.com
（84 ）名 称： 玄元 保险 代理 有限 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707 号1105 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707 号1105 室
法定代表人： 马永谙
联系人：卢亚博
电话：021-50701053
传真：021-50701053
客户服务电话：021-50701053
网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
（85）名 称： 济安 财富 （北 京） 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼3 层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼3 层307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010
35
网址： www.jianfortune.com
（86）名 称： 北京 植信 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路8 号院2 号楼106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10 号
法定代表人：于龙
客户服务电话：4006-802-123
网址： www.zhixin-inv.com
（87）名 称： 大连 网金 基金 销售 有限 公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层 202 室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层 202 室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
（88 ）名 称： 北京 虹点 基金 销售 有限 公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层 222 单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：4006180707
网址：www.hongdianfund.com
（89 ）名 称： 华瑞 保险 销售 有限 公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13 、14
层
办公地址：上海市浦东区向城路288 号国华金融大厦8 楼
法定代表人：路昊
36
客户服务电话：400-111-5818
网址：http://www.huaruisales.com
3 、场内发售机构
（1）本基金的场内发售机构 为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证
券交易所会员单位 （具体名单可在深交所网站查询） 。
（2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本
基金的场内发售机构 。
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
电话 ： （010 ）66210988，（ 010 ）59378888
传真 ： （010 ）66210938
联系人：任瑞新
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人姓名：黎明
经办律师： 吕红、 黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
37
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名： 赵钰
经办注册会计师姓名： 薛竞 、赵钰
四、基金的 名称
本基金的名称：申万 菱信 深证成指分级 证券投资基金
五、基金的 类型
本基金的类型： 契约型开放式
六、基金的 投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力
争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差 不超过0.35% ， 年跟
踪误差不超过4% ，实现对深证成指的有效跟踪。
七、基金的 投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括深证成指成份股、 备选成份股、
新股（ 首次公开 发行 或增 发 ）、 现金 或者 到期 日 在一 年以 内的 政府 债 券等 。其 中,深证
成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％， 现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5% ，其 中现 金不 包括 结算 备付 金、 存出 保
证金及应收申购款等 。
38
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具 ， 基金 管理 人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。
八、基金的 投资策略
本基金采取完全复制法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动对 股票 投资 组合 进行 相应 地调 整。 但
在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近 标的指数的表现。
特殊情况主要是指 在 标的指数成份股发生变动、 增发 、 配股 、 分红 等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化 时 ， 由于 交易 成本 、 交易 制度 、 个别 成份 股停 牌或 者流 动
性不足 等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整， 基金管理人 需要采用 其他合
理的投 资方法构建尽可能贴近 标的 指数的基金组合。
1 、资产配置策略
本基金原则上将不低于90% 的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值5% ，其中现金不包括结算
备付 金、 存出 保证 金及 应收 申购 款等 。 本基 金将 根据 市场 的实 际情 况， 适当 调整 基金 资
产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。
2 、组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略和
逐步调整。
（1） 确定 目标 组合 ： 本基 金管 理人 根据 完全 复制 成份 股权 重的 方法 确定 目标 组合 。
（2） 确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓
策略。
（3） 逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3 、组合管理策略
39
（1） 定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2） 不定期调整
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金
将根据指数公司的公告，进行相应调整；
② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的
指数；
③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按
照其所占标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利
益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
九、业绩比 较基准
本基金以 深证成指 为标的指数。
业绩比较基准为：95% × 深证成指 增长率+5% × 银行同业存款 利率。
十、风险收 益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。 申万深成份额为常规指数基金份额， 具有较高风险、 较
高预期收益的特征， 其风险和预期收益均高于货币市场基 金和债券型基金； 申万收益份
额， 其风 险和 预期 收益 与债 券型 基金 相近 ； 申万 进取 份额 由于 具有 杠杆 特性 ， 具有 高风
险高收益的特征，其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
十一、基金 投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2019 年 3 月 31 日， 本报 告中 所列 财务 数据 未经
40
审计。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资
产的比例
(%)
1 权益投资 2,617,620,967.67 92.70
其中：股票 2,617,620,967.67 92.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 205,724,957.81 7.29
7 其他各项资产 437,915.15 0.02
8 合计 2,823,783,840.63 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
82,862,007.08 2.94
B 采矿业
18,414,913.09 0.65
C 制造业
1,638,505,459.43 58.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
27,892,996.92 0.99
E 建筑业
20,833,161.24 0.74
41
F 批发和零售业
61,298,075.72 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业
25,223,232.21 0.89
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
264,184,657.89 9.37
J 金融业
180,466,832.00 6.40
K 房地产业
145,102,678.31 5.14
L 租赁和商务服务业
37,283,825.90 1.32
M 科学研究和技术服务业
10,530,667.00 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业
18,673,677.69 0.66
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
38,689,346.14 1.37
R 文化、体育和娱乐业
42,750,682.87 1.52
S 综合
4,908,754.18 0.17
合计
2,617,620,967.67 92.81
2.2 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 000651 格力电器 1,830,558.00 86,420,643.18 3.06
2 000333 美的集团 1,761,129.00 85,819,816.17 3.04
3 000858 五 粮 液 699,385.00 66,441,575.00 2.36
4 300498 温氏股份 1,445,939.00 58,705,123.40 2.08
5 000002 万
科Ａ 1,734,255.00 53,276,313.60 1.89
6 002415 海康威视 1,340,991.00 47,028,554.37 1.67
42
7 000001 平安银行 3,191,995.00 40,921,375.90 1.45
8 000725 京东方Ａ 9,872,371.00 38,502,246.90 1.37
9 300059 东方财富 1,491,862.00 28,912,285.56 1.03
10 002304 洋河股份 213,910.00 27,898,142.20 0.99
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
9.1 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
10.1 本基 金投 资国 债期 货的 投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和 损益 明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基 金投 资国 债期 货的 投资 评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资 组合 报告 附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本
基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行（000001.SZ ）外，在报告编制日前一年
内没有受到公开谴责和处罚的情形。
43
中国银行保险监督管理委员会天津监管局在2018 年 7 月10 日发 布了 一份 “天 津银
监局行政处罚信息公开表” 。经查明，平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业
提供 融资 ； 贷后 管理 失职 ， 流动 资金 贷款 被挪 用而 受到 天津 监管 局的 行政 处罚 ， 合计 处
罚款50 万元。
上述证券为本基金的业绩基准的成分股， 因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的
指数的基金产品， 所以上述证券收到监管部门行政处罚的监管措施的情形不会影响本基
金的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 192,248.11
2 应收证券清算款 132,720.16
3 应收股利 -
4 应收利息 44,011.79
5 应收申购款 68,935.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 437,915.15
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金 的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
44
阶段 基金份额
净值增长
率①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
2010 年10 月22 日至
2010 年 12 月 31 日
-9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30%
2011 年
-26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05%
2012 年
2.13% 1.34% 2.26% 1.36% -0.13% -0.02%
2013 年
-9.74% 1.38% -10.26% 1.37% 0.52% 0.01%
2014 年
34.82% 1.21% 33.74% 1.21% 1.08% 0.00%
2015 年
11.62% 2.65% 14.70% 2.53% -3.08% 0.12%
2016 年
-18.30% 1.74% -18.57% 1.71% 0.27% 0.03%
2017 年
7.12% 0.82% 8.13% 0.83% -1.01% -0.01%
2018 年
-32.30% 1.41% -32.91% 1.43% 0.61% -0.02%
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 03 月 31 日
33.72% 1.59% 34.78% 1.62% -1.06% -0.03%
自基金合同生效起
至 2019 年 03 月 31
日
-27.15% 1.56% -22.13% 1.55% -5.02% 0.01%
注： 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了 基金 的管 理费 、 托管 费和 各项 交易 费用 ， 但不 包括 持有
人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等） ，计入认购或交易基金的各
项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
申万菱信深证成指分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
45
（2010 年 10 月 22 日至 2019 年 03 月 31 日）
十三、 基金 的 费用 与税收
（一） 基金 费用的种类 ：
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金的指数使用费；
4 、基金上市费用；
5 、基金合同生效后 与基金相关 的信息披露费用；
6 、基金合同生效后 与基金有关 的会计师费和律师费；
7 、基金份额持有人大会费用；
8 、基金的证券交易费用；
9 、基金的银行 汇划费用；
10 、 按照国家有关规定 和《基金合同》约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。
46
（二） 管理费 与托管费的 计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E × 1% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计 提 ， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基 金托 管
人发送基金管理费划 款指令 ， 基金 托管 人复 核后 于次 月前 2 个工作日内从基金 财产中一
次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、 公休 日等，支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
基金托管费按前 一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.22% ÷ 当年天数 ，其中：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计 提 ， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基 金托 管
人发送基金托管费划 款指令 ， 基金 托管 人复 核后 于次 月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支 取。 若遇法定节假日、 公休 日等，支付日期顺延。
3 、基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费按前一日基金
资产净值的0.02% （2 个基 点） 的年 费 率计 提， 且 收取 下限 为 每年 人民 币20 万元。计算
方法如下：
H= E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算， 逐日累计 ， 按季 支付 ； 基金 设立 当年
不足3 个月的，按照3 个月收费。
47
指数使用费的支付由基金 管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后
于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
如果年度指数使用费下限 （人民币20 万元） 大于 按基金资产净值提取的 年 度指数使
用费 （正 常指 数使 用费 ） ， 则超 过部 分 （即 ： 人民 币20万元减去该 年 度正常指数使用费）
由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
上述 “ （一） 基金费用 的种类 ” 中 第 4－10 项费用 ， 根据有关法规及相应协议规定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ）与基金销售有关的费用
1 、认购费用
（1）本基金的场外认购费率如下表：
认购金额（ 人民币： 元） 认购费率
100 万以下 1%
100 万（含）～500 万 0.6%
500 万（含）～1000 万 0.1%
1000 万（含）以上 1000 元/ 笔
（2）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
2 、申万深成份额的申购费率
（1）申万深成份额的场外申 购费率 根据申购金额设定如下：
申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申
购费率
100 万以下
1.2% 0.48%
100 万（含）-500 万
0.7% 0.14%
500 万（含）-1000 万
0.2% 0.02%
1000 万（含）以上 1000 元/ 笔 500 元/ 笔
48
（2）申万深成份额的 场内 申 购费率 根据申购金额设定如下：
申购金额 申购费率
100 万以下
1.2%
100 万（含）-500 万
0.7%
500 万（含）-1000 万
0.2%
1000 万（含）以上 1000 元/ 笔
3 、申万深成份额的赎回费率
（1）申万深成份额的场外 赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下：
注: 年按 365 天 算。
（2）申万深成份额的场内赎回费率为 按基金份额持有人持有该部分基金份额的时
间分段设定如下：
持有期限 赎回费率
7 日以下 1.50%
7 日（含）以上 0.50%
申万深成份额的赎回费用由投资者承担， 在投资者赎回基金份额时收取。 扣除赎回
手续费后的余额归基金财产，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎
持有期限
赎回
费率
7 日以下 1.50%
7 日（含）-1 年以下 0.50%
1 年（含）-2 年以下
0.25%
2 年以上（含 2 年） 0.00%
49
回费并全额计入基金财产； 对于持续持有期不少于 7 日的 投资 者， 赎回 费归 入基 金财 产
的部分为赎回费的 25% 。
（ 四 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ， 包括 但不 限于 验资 费 、 会计 师和 律师 费、 信息
披露费用等费用；
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 五 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基
金托管费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金管
理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人
网站上公告。
（ 六 ）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招 募说明书本次更新部分的说 明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要
求， 并根 据基 金管 理人 在 《基 金合 同》 生效 后对 本基 金实 施的 投资 经营 活动 进行 了内 容
50
补充和更新，主要更新的内容如下：
1、 更新了重要提示 中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期；
2、 更新了基金管理人的部分信息；
3、 更新了基金托管人的部分信息；
4、 更新了 相关服务机构 的部分信息；
5、 更新了基金份额的申购与赎回的部分信息；
6、 更新 了投资组合报告，数据截止日期为 2019 年 3 月 31 日；
7、 更新 了基金的业绩部分，数据截止日期为 2019 年 3 月 31 日；
8、更新了基金的费用与税收部分信息；
9、 更新了 风险揭示的 部分信息；
10 、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2018 年 10 月 23 日至 2019
年 4 月 22 日发布的有关公告 。
以上 内容 仅为 摘要 ，须 与本 《招 募 说明 书》 （更 新） （正 文） 所 载之 详细 资料 一并
阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2019 年 6 月5 日
