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申万深成(163109)

申万深成:更新招募说明书(第十七次)查看PDF公告

 
 






申万 菱信 深 证成 指分 级 证 券投资 基金 招 募说 明书 ( 第 十 七 次 更 新) 基 金管 理人 :申万 菱信 基金 管理有 限公 司 基 金托 管人 :中国 工商 银行 股份有 限公 司 本基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财 产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。





重 要提 示 申万 菱信 深证成指分级 证券 投资 基金 (以 下简 称 “本基金 ” ) 由 申万 菱信 基金管理有 限公司(以下简称 “本公司 ” 或 “ 本基金管理人 ” )依照《中华人民共和国证券投资基金 法》 、 《公开募集 证券 投资 基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金销 售 管理 办法 》 、 《 证券 投 资基金信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 以下 简称《流动性管理规定》) 、 《申万 菱信 深证成指分级 证券投资基金基金合同》 (以下简称 《基 金合 同》 ) 及其他有关规定募集, 并经中国证监会 2010 年 8 月 9 日证监许可 【2010 】 1066 号文核准募集。 本基金管理人保证 《 招募说明书 》 的内 容真 实、 准确 、完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会核准,但中国 证监会对本基金 作出的任何决 定,均不表明 其对本基金的价 值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪 尽职守、诚实 信用、勤勉尽 责的原则管理 和运用 本 基金 财 产, 但不保证 本 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 本基金投资于证券市 场,基金净值 会因为证券市 场波动等因素 产生波动,投 资者在 投资本基金前,需充 分了解本基金的 产品特性,并 承担基金投资 中出现的各类风 险,包 括:因政治、经济、 社会等环境因素 对证券价格产 生影响而形成 的系统性风险, 个别证 券特有的非系统性风 险,由于基金投 资者连续大量 赎回基金产生 的流动性风险, 基金管 理人在基金管理实施 过程中产生的基 金管理风险, 本基金的特定 风险 (如 申万 收 益份 额 与申万进取份额持有人的特有风险、 基金份额的折/ 溢价交易风险 、 运作 终止 风险 、份 额 配对转换及份额折算 风险 ) 等等 。投 资者 在进 行投 资决 策前 ,请 仔细 阅读 本基 金 的《 招 募说明书》及《基金合同》 。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ,但在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的情形除外。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 4 月 22 日 ,有关基金的财务数据 和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日 (财务数据未经审计) 。





目 录 一、绪 言 ......................................................................................................................1 二、释 义 ......................................................................................................................2 三、基金管理人 ............................................................................................................9 四、基金托管人 ..........................................................................................................20 五、相关服务机构 ......................................................................................................25 六、基金份额分级与净值计算原则 ..........................................................................55 七、申万深成份额的申购和赎回 ..............................................................................61 八、申万收益份额与申万进取份额的上市交易 ......................................................73 九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统 转登记等其他相关业务 ..............75 十、 基金的份额配对转换 ..........................................................................................77 十一、基金的投资 ......................................................................................................79 十二、基金财产 ..........................................................................................................89 十三、基金资产估值 ..................................................................................................91 十四、基金收益分配 ..................................................................................................96 十五、基金的费用与税收 ..........................................................................................97 十六、基金份额折算 ................................................................................................102 十七、申万收益份额与申万进取份额的终止运 作 ................................................107 十八、基金的会计和审计 ........................................................................................109 十九、基金的信息披露 ............................................................................................ 110 二十、风险揭示 ........................................................................................................ 117 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的 清算 ............................................124 二十二、基金合同内容摘要 ....................................................................................127 二十三、基金托管协议内容摘要 ............................................................................149 二十四、对基金份额持有人的服务 ........................................................................163 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................165 二十六、其它应披露事项 ........................................................................................166 二十七、备查文件 ....................................................................................................169


1 一 、绪 言 《申万 菱信 深证成指分级 证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “ 招募说明书 ”或 “ 本招募说明书 ” )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券 投资 基金 销 售管 理办 法 》 、 《证 券投 资基 金 信息 披露 管 理办 法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 《深圳证券交易所证券投资基金 上市 规 则》 及 其 他相 关 法律 法规 及《 申万 菱信 深证 成 指分 级 证 券投 资基 金 基金 合同 》 ( “ 《基金合同》 ” ) 编写。 本 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其 真实 性、 准确 性、 完整 性承 担法 律责 任。 本基金 是根据本招募说明书所载明的资料 募集 的。 本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由 本基金管理人 根据 《基 金合 同》 编写 , 并经 中国 证监 会核 准, 主要 向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息, 是投资者据以选择及决定是否投资于 本基金的要约邀请文件。 《基金合同》是 规定《基金合同》 当事人之间权利、义务的法 律文 件。 投资 者 自依 《基 金合 同》 取得 基金 份额 , 即成 为基 金份 额持 有人 和 《基 金合 同》 当事人 , 其 持有 本 基金份额 的行为本身即表明其对 《基金合同》 的承认和接受。 投资者 按照 法律 法规 和 《基 金合 同》 的规 定享 有权 利、 承担 义务 。 本基金投资者欲了解 本 基金 份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》 。 本基金单一投资者持有基金份额数不 得达到或超过基金份 额总 数 的 50% ,但在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的情形除外。


2 二、 释 义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 《招 募说 明书 》 或本 招募说明书 《申万 菱信 深证成指分级证券投资基金招募说明书》 , 即用 于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、 相关服务机 构、 基金 份额 分级 、 基金 的募 集、 基金 合同 的备 案、 申万 深 成份额的申购与赎回、 申万收益份额和申万进取份额的上市 交易 、 基金 份额 的登 记、 系统 内转 托管 和跨 系统 转登 记等 其 他相 关业 务、 基金 的份 额配 对转 换、 基金 份额 的交 易 、 基金 份额的申购和赎回、 基金的投资、 基金的财产 、 基金资产的 估值 、 基金 的收 益与 分配 、 基金 的费 用与 税收 、 申万 收益 份 额与申万进取份额的终止运作、 基金的信息披露、 风险揭示、 基金的终止与清算、 基金合同的内容摘要、 基金托管协议的 内容 摘要 、 对基 金份 额持 有人 的服 务、 其他 应披 露事 项 、 招 募说 明 书的 存放 及查 阅方 式、 备查 文件 等涉 及本 基金 的信 息, 供基 金投 资者 选择 并决 定是 否提 出基 金认 购或 申购 申请 的要约邀请文件,及其定期的更新 《基金合同》 《申万 菱信 深证成指分级证券投资基金基金合同》 及对基金 合同的任何有效的修订和补充 《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的 《申万 菱信深证成指分级证 券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 中国 中华 人民 共和 国 (仅 为 《基 金合 同 》 目的 的不 包括 香港 特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章及规 范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》


3 《运作办法》 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据 《基 金合 同》 所募 集的 申万菱信 深证成指分级证券投资 基金 申万深成份额




















申万 菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额 申万收益份额




















申万 菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额 申万进取份额

















申万 菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额 基金份额分级




















本基金的基金份额包括申万 菱信深证成指分级证券投资基 金之 基础 份额 、 申万 菱信深证成指分级证券投资基金之稳健 收益类份额与申万 菱信 深证成指分级证券投资基金之积极 进取 类份 额。 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 的基 金份 额配 比 始终保持 1:1 的比率不变 年基准收益率




















本基金为申万收益份额设定的每年附条件可实现的收益率, 申万收益份额在本基金符合 《基金合同》 约定的条件下每个 自然年度都可实现年基准收益率, 年基准收益率=一年期银 行定期存款利率(税后)+3.00% 。年基准收益率对应的日 分配金额称为日基准收益,日基准收益以 1.0000 元面值为 基准采取单利进行计算 《发售公告》 《申万 菱信 深证成指分级证券投资基金基金份额发售公告》 上市交易公告书

















《申万 菱信 深证成指分级证券投资基金之申万收益份额与 申万进取份额上市交易公告书》 《业务规则》 申万 菱信基金管理有限公司、 深圳证券交易所和中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规则 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 申万 菱信基金管理有限公司


4 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据 《基 金合 同》 及相 关文 件合 法取 得本 基金 基金 份额 的投 资者 基金代销机构 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件 , 取得 基金 代销 业务 资格 , 并与 基金 管理 人签 订基 金销 售与 服务 代理 协 议, 代为 办理 本基 金发 售、 申购 、 赎回 和其 他基 金业 务的 代 理机 构, 以及 可通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 办理 基金 销售 业务的会员单位 会员单位 指深圳证券交易所会员单位 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金 登记 、 存管 、 清算 和交 收业 务 , 具体 内容 包括 投资 者基 金账 户管 理、 基金 份额 注册 登记 、 清算 及基 金交 易确 认 、 发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 申万菱信 基 金管 理有 限公 司或 其委 托的 其他 符合 条件 的办 理基金注册登记业务的机构。 本基金的注册登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司 上市交易所














深圳证券交易所 《基 金合 同》 当事 人 受 《基 金合 同》 约束 , 根据 《基 金合 同》 享受 权利 并承 担义 务的 法律 主体 , 包括 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持 有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 机构投资者 符合 法 律法 规规 定可 以投 资证 券投 资基 金的 在中 国合 法注 册登 记 并存 续或 经政 府有 关部 门批 准设 立并 存续 的企 业法 人、事业法人、社会团体和其他组织 合 格 境 外 机 构 投 资 者 符合 《合 格境 外机 构投 资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及相 关 法律 法 规规 定的 可投 资于 中国 境内 合法 募集 的证 券投 资基 金的中国境外的基金管理机构、 保险公司、 证券公司以及其 5 他资产管理机构 投资者 个人 投资 者、 机构 投资 者和 合格 境外 机构 投资 者和 法律 法规 或中 国 证监 会允 许购 买开 放式 证券 投资 基金 的其 他投 资者 的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 规定的条件 , 基金管 理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续, 获得中国 证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/ 天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 销售场所

















场外销售场所和场内销售场所,分别简称 “ 场外 ” 和 “ 场内 ” 场外




















通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基 金份额的认购(场外认购的全部份额将确认为申万深成份 额)、申万深成份额的申购和赎回的场所 场内




















通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用 深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购 (场内 认购的全部份额将按 1:1 的比率确认为申万收益份额与申 万进 取份 额) 、 申万 收益 份额 与申 万进 取份 额上 市交 易 、 申 万深成份额的申购和赎回的场所 认购 在本 基 金募 集期 内投 资者 通过 场内 或场 外购 买本 基金 基金 份额的行为 发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金份额的行 6 为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人通 过场内或场外购买申万深成份额的行为。 申万深成份额的日 常申 购自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 通过场内或场外 向基金管理人卖出申万深成份额的行为。 申万深成份额的日 常赎 回自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时间开始办理 巨额赎回 在单 个开 放日 , 申万 深成 份额 的基 金份 额净 赎回 申请 (赎 回 申请 份 额总 数加 上基 金转 换中 转出 申请 份额 总数 后扣 除申 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一日本基金总份额 (包括申万深成份额、 申万收益份 额、申万进取份额)的基金总份额的 10% 时的情形 上市交易

















投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖申万收益 份额、申万进取份额的行为 基金账户 基金 注 册登 记机 构给 投资 者开 立的 用于 记录 投资 者持 有基 金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户 交易账户 各销 售 机构 为投 资者 开立 的记 录投 资者 通过 该销 售机 构办 理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 注册登记系统














中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统, 通过场外销售机构认购、 申购的基金份额登记在注册登记系 统 证券登记结算系统











中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统 , 通过 场内 会员 单位 认购 、 申购 或买 入的 基金 份额 登记 在证券登记结算系统 场外份额

















登记在注册登记系统下的基金份额 场内份额

















登记在证券登记结算系统下的基金份额 系统内转托管




















基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不 同销 售机 构 (网 点) 之间 或证 券登 记结 算系 统内 不同 会员 单 7 位(席位)之间进行转托管的行为 跨系统转登记




















基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证 券登记结算系统之间进行转登记的行为 份额配对转换




















根据 《基 金合 同》 的约 定, 本 基金 的申 万深 成份 额与 申万 收 益份 额、 申万 进取 份额 之间 的配 对转 换, 包括 分拆 与合 并两 个方面 分拆




















根据 《基 金合 同》 的约 定, 基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 两 份申万深成份额的场内份额申请转换成一份申万收益份额 与一份申万进取份额的行为 合并




















根据 《基 金合 同》 的约 定, 基 金份 额持 有人 将其 持有 的每 一 份申万收益份额与一份申万进取份额进行配对申请转换成 两份申万深成份额的场内份额的行为 基金转换 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 投 资者 向 基金 管理 人提 出申 请将 其所 持有 的基 金管 理人 管理 的任一开放式基金 (转出基金) 的全部或部分基金份额转换 为基金管理人管理的其他开放式基金 (转入基金) 的基金份 额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣 款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者 指定 银 行账 户内 自动 完成 扣 款 及基 金申 购申 请的 一种 投资 方式 基金收益
































基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 证券投资收益、 证券持有期间的公允价值变动、 银行存款利息以及其他收益 和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和本基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值


8 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值的过 程 货币市场工具 现金 ; 一年 以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款、 大额存单; 剩 余期限在三百九十七天以内 ( 含三百九十七天 ) 的债 券 ; 期 限在一年以内( 含一年) 的债券回购;期限在一年以 内 ( 含一 年 ) 的中央银行票据; 中国证监会 、 中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的金融工具 流动性受限资产 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取 的银 行存 款) 、 停牌 股票 、 流 通受 限的 新股 及非 公开 发行 股 票、 资产 支持 证券 、 因发 行人 债务 违约 无法 进行 转让 或交 易 的债券等 摆动定价机制 指当本 申万深成份额 遭遇大额申购赎回时, 通过调整 申万深 成份额 申购赎回价格的方式, 将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力




















《基 金合 同》 当事 人不 能预 见、 不能 避免 且不 能克 服的 客观 事件


9 三、 基 金管 理 人 (一) 基金管理人概况 名称:申万 菱信基金管理有限公司 住所:上海市 中山南路 100 号金外滩国际广场 11 层 (200010) 法定代表人: 刘郎 设立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会, 证监基金字 [2003 ] 144 号文。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿 五仟 万元人民币 联系电话:-86-21-23261188 联系人: 牛锐 股本结构: 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社 持有 33% 的股权 (二) 主要人员情况 1 、董事会成员 刘郎 先生 , 董事 长, 硕士 研究 生, 副教 授 。 曾任 湖南 邵阳 学院 助教 , 东南 大学 系副 主任 、 副教 授。1994 年起从事金融相关工作, 历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、 总裁 、 董事 , 万联 证券 有限 责任 公司 总裁 、 董事 , 广州 城市 职业 学院 商学 部主 任, 大通 证券股份有限公司党委委员、 副总经理, 申银万国证券股份有限公司副总经理, 申万宏 源证券有限公司副总经理。 现 任申万菱信基金管理 有限公司董事长 , 兼任 申万 菱信 (上 海)资产管理有限公司董事长 。 朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988 年起从事证券相关工作,先后任 职于万国证券公司, 申银万国证券股份有限公司, 现任申万宏源证券有限公司副总经理。 张克均先生,董事,硕士研究生。1990 年起从事金融相关工作,曾任职于兴业银 行厦门分行、申银万国证券股份有限公司,现任申万宏 源证券有限公司总经理助理。


10 安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托 银行株式会社(原三菱信托银行) ,曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事 业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役 员。 斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信 托银行株式会社(原三菱信托银行) ,曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、 证券 投资 部、 投资 企划 部、 海外 资产 管理 事业 部、 海外 客户 营业 部等 , 现任 海外 资产 管 理事业部部长。 来肖 贤先 生, 董事 , 硕士研究生 , 中级 经济 师。 曾任 申银 万国 证券 股份 有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有 限公 司, 曾任 监察 稽核 总部 副总 监、 公司 督察 长、 公司 副总 经理 , 现任 公司 总经 理, 兼 任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。 白虹女 士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、 万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台(COIN ) 、汉 德产 业促 进资 本, 现 任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。 WEI/SHANGJIN (魏 尚进 ) 先生 , 独立 董事 , 美国 籍, 博士 研究 生 。 曾任 职于 哈佛 大 学肯尼迪政府学院、 世界银行、 国际国币基金组织等, 现任哥伦比亚大学商学院金融学 与经济学终身讲席教授。 余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、 中南工业大学,现任中南大学法学院教授。 2 、监事会成员 徐志 斌先 生, 监事 会主 席, 硕士 研究 生。 曾任 高盛 集团 环球 控制 部高 级分 析师 、 项 目经 理、 团队 经理 , 高盛 集团 运营 风险 管理 部欧 洲区 负责 人、 总监 、 执行 董事 , 高盛 集 团市场风险管理部执行董事, 中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、 高级业 务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理、 首席 风险 官, 现任 申万宏源集团股份有限公司和 申万宏源证券有限公司党委委员、 申万 宏源证券有限公司 副总经理,兼任 投资交易事业部总经理 。 增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信 托银行 株式会社(原三菱信托银行) ,曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运 用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。


11 牛锐 女士 , 职工 监事 , 博士 研究 生, 曾任 职于 申银 万国 证券 股份 有限 公司 、 中国 证 监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公 司, 曾任职于监察稽核部、综合办公室,现任监察稽核部总监。 葛菲 斐女 士, 职工 监事 , 大学 本科 学历 ,2006 年加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任职于行政管理总部, 主要从事行政管理、 人力资源相关工作, 曾 任人力资源总部总 监助理, 现任人力资源部负责人, 兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。 3 、高级管理人员 刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。 来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万 巴黎基金管理有限公司筹备组, 后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 历任市场部副 总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。 张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月加 入申万巴黎基金筹备组, 后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 历任风险管理总部高 级风 险分 析师 、 总监 , 基金 投资管理总部基金经理、 副总监 , 投资管理总部总监、 基金 经理,现任公司副总经理。 张丽 红女 士, 硕士 研究 生。 曾任 职于 中国 工商 银行 股份 有限 公司 , 申银 证券 股份 有 限公司,申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,历任 财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副总经理。 王菲 萍女 士, 硕士 研究 生。 曾在 申银 万国 证券 股份 有限 公司 总裁 办任 法律 顾问 等职 务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察 长。 4 、基金经理 龚丽丽女士,硕士研究生。2011 年起从事金融相关工 作,曾任华泰柏瑞基金研究 员、专户经理、基金经理等。2017 年 8 月加入申万菱信基金,现任申万菱信中小板指 数证 券投 资基 金 (LOF ) 、 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信 深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 、 申万菱信 上证50 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金经理。


12 刘敦先生,2017 年 10 月至 2018 年 10 月任本基金基金经理。 俞诚先生,2015 年 12 月至 2017 年 12 月任本基金基金经理。 袁英杰先生,2015 年 1 月至2017 年 9 月任本基金基金经理。 张少华先生 ,2010 年 10 月至2015 年12 月任本基金基金经理。 5 、投资决策委员会委员名单


本委员会由以下人员组成: 总经理、 公司分管投资的副总经理、 权益研究部负责人、 权益投资部负责人、 量化投资部负责人、 固定收益投资部负责人、 指数与创新投资部负 责人等。 公司总经理为本委员会主席, 分管投资的副总经理为本委员会召集人, 权益研究部 负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员, 有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的 职责 (1) 依法募集基金,办理或者委托经 中国证监会认定的其 他机构代为办理 本基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 ; (2)


办理本基金备案手续; (3) 自《基金合同》生效之日起 ,以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 本 基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员 进行基金投资分析、 决策,以专业化的经 营方式管理和运作 本 基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与 稽核、财务管理及人 事管理等制度,保证 所管理的 本基金财产和 本 基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6) 除依 据《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得利用 本 基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督;


13 (8) 采取适当合理的措施使计算 本基 金份 额认 购、 申购 和 赎回 价格 的方法符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 , 按有 关规 定计 算并 公告 本 基金 资产 净值 , 确定 本 基金 份额申购、赎回的价格; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 ) 编制季度、半年度 和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合 同》及其他有关规定, 履行信息披露及报告 义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 , 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 , 不向 他人 泄露 ; (13 ) 按《基金合同》的约定确定 本基 金收 益分 配方 案, 及 时向 本基金基金 份额 持有人分配基金收益; (14 ) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额 持有人大会 ; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活 动的会计账册、报表 、记录和其他相关资 料 15 年以上 ; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各 项文件或资料在规定 时间发出,并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (19 ) 面临解散、依法被撤销或者被依 法宣告破产时,及时 报告中国证监会并通 知基金托管人; (20 ) 因违反《基金合同》导致基金财 产的损失 或损 害基 金 份额 持有 人合 法权 益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基金 托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金 托管人追偿;


14 (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三 方处理时,应当对第 三方 在基金管理人的 授权范围内 处理有关基金事务的行为承担责任; 但因第三方 在基金管理人的授权范围内 处理有关基金事务的行为 导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失, 而基金管理人 首先承 担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;


(23 ) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为;


(24 ) 基金管理人在募集期间未能达到 本基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 本 基金管理人承担 因募集行为而产生的债务和费用 , 将已 募集 资金 并加 计银 行同 期存 款 利息在 本 基金募集期结束后 30 日内退还认购 基金份额的投资者 ; (25 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册 ,定期或不定期向基金托管人提供基金份 额持有人名册 ; (27 ) 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 (四) 基金管理人的承诺 1 、本 基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》 。 2 、 本 基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于 本 基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金 财产 ; (3) 利用 本 基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4) 向 本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规 、中国证监会 及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3 、 本基金基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和 《基金合同》 的规定, 本着谨慎的原则为 本 基金份额持 有人谋取最大利益; (2) 不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益; (3) 不 违反现行有效的有关 法律法规、《基 金合同》和中国 证监会的有关 规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密 、 尚未依法公开的基金投资内容、 基 15 金投资计划等信息; (4) 不协 助、 接受 委托 或以 其他 任何 形式 为 除 本基金管理人以外的 其他组织或个 人进行证券交易 。 (五)基金管理人的内部控制制度概述 1 、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求, 以及本基金管理 人对相关法律法规精神的深入理解, 结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并 借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2 、内控体系设计原则 (1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员,并贯 穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察 程序 , 同时 各业 务部 门和 岗位 均设 立并 遵循 合理 的管 理制 度和 有效 率的 工作 流程 。 本基 金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、 事中监控 和事后稽核的作用 。 (3)独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公 司旗下基金资产、 自有资产、 其他资产的运作应当分离。 设立独立于各业务和管理部门 的风险管理部对各部门、 岗位进行流程监控和风险管理。 此外, 更具独立性的督察长和 监察 稽核 部, 对各 部门 的业 务开 展进 行合 规监 察, 并代 表董 事会 对公 司的 运营 进行 独立 的稽核。 (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效 益,通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3 、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满 足业 务发 展中 风险 控制 的要 求, 本公 司建 立了 董事 会、 经 营管 理层 、内 部风 险控 制部 门、 各职 能部 门的 四级 风险 管理 及内 部风 险控 制组 织结 构, 并明 确了 相应 的风 险管理职能。


16 (1)董事会对有效的风险管理承担最终责任,董事会下设风险控制委员会与督察 长。 风险 控制 委员 会负 责监 督和 核实 公司 作出 的与 其所 管理 的基 金有 关的 重大 投资 决策 是否符合该基金的一般投资政策; 检查和监督公司存在或潜在的各种风险以及公司遵守 法律 的情 况。 督察 长负 责独 立监 督检 查基 金和 公司 运作 的合 法、 合规 情况 及公 司内 部风 险控制情况,依法 向中国证监会和公司董事会报告。 (2)经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经营管理层下设风险管理委员 会, 负责 指导 、 协调 和监 督各 职能 部门 和各 业务 单元 开展 风险 管理 工作 , 审核 公司 的风 险控制制度和风险管理流程,确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理, 对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、 提出解决方法, 组织实施风险应对 方案等。 (3)监察稽核部和风险管理部是公司内部风险控制部门,负责对投资组合市场风 险、 流动 性风 险、 信用 风险 、 合规 风险 、 操作 风险 、 声誉 风险 、 子公 司管 控风 险等 的风 险管理进行独立评估、监 控、检查和报告。 (4)各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程,具体制定、组织实施并持续 完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、 控制流程、 监控指标等, 将风险 管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负责。 (六)基金管理人内部控制要素 1 、内部控制环境 (1)内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治理结构、组织结构、员工道 德素质等内容; (2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围; (3)本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组织结构 和运 行机 制, 充分 发挥 独立 董事 、 监事 会对 公司 管理 层和 经营 活动 的监 督, 通过 在董 事 会、 监事 会层 面建 立专 业化 、 民主 、 透明 的决 策程 序和 管理 、 议事 规则 , 防止 不正 当的 关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯; (4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源 管理 制度 , 建立 了健 全的 激励 与约 束机 制, 确保 公司 职员 具备 和保 持良 好的 职业 操守 和 专业素养;


17 (5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权 责统一、监管明确的 四层内部控制防线,包括: 第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督; 第二层:严格的授权管理及等级监督制度; 第三 层: 独立 于各 部门 、 服务 于公 司高 级管 理层 的由 风险 管理 部对 各业 务部 门实 施 的日常常规风险检查; 第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核; (6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,有关部门和岗 位之间相互监督、相互制衡。 2 、风险评估 (1)风险评估,包括风险鉴别和风险测算两大部分,是风险控制管理的前提; (2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征; (3)风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学 和准确的估测; (4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分,确认某项风险将导致公司 承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失; (5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施; (6)风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下,评估风险对各方面产生的冲 击效应。 3 、控制活动 (1)严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1 )本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程,主要的基本业 务流 程包 括: 销售 和基 金募 集管 理流 程、 客户 开户 和注 册登 记管 理流 程、 客户 服务 与客 户关系处理流程、 投资决策管理流程、 投资交易管理流程、 基金清算与基金会计管理流 程、 产品 开发 流程 、 信息 披露 管理 流程 、 信息 技术 管理 与操 作流 程 、 紧急 应变 程序 、 绩 效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等; 2 )在主要基本业务流程体系的基础上,各部门结合基本业务流程和其部门、岗位 的职责进一步制定具体的、 涵盖操作细节的操作流程; 在销售、 注册登记、 投资、 交易、 18 基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录; 3 ) 风险 管理 部在 日常 业务 运行 过程 中对 操作 流程 的遵 守情 况进 行全 面监 督和 记录 ; 4 )各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵 守相关业务流程; 5 )监察稽核部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况,并 对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估; (2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式; (3)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行独立运作,分别核算; (4)严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责; (5)建立科 学的业绩评估和考核体系,定期对各项业务开展作出综合评价并对各 部门和岗位人员的业绩进行评估、考核; (6) 制定 切实 有效 的紧 急应 变制 度, 建立 危机 处理 的机 制, 明确 危机 处理 的程 序。 4 、信息沟通 (1)建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时、准确的传递,并且维护渠 道的畅通; (2)建立清晰的报告系统; (3)如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。 5 、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系, 设置督察长和独立的监察稽核部, 对公 司内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。 (1)设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监 察稽核工作的需要和董事会授权开展工作; (2)设独立于公司运营管理部门的监察稽核部,监察稽核部通过定期稽核计划以 及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;


(3)设独立于各业务部门的风险管理部,该部门的工作主要对公司管理层负责; (4)各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督;在具体的业务运营中, 授权 管理 、 岗位 间相 互监 督与 相互 制衡 以及 业务 流程 中跨 部门 之间 的相 互校 验与 会签 制 19 度的执行将赋予各岗位具体的监督职能; (5)督察长、风险管理部 和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在 线监 控; 信息 技术 部在 信息 技术 方面 对这 项实 时监 控提 供充 分的 技术 支持 。 监控 者根 据 其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置;


(6) 各部 门在 发现 任何 有违 反内 控原 则的 行为 时, 应立 即根 据报 告流 程逐 级上 报, 遇到紧急情况可以越级上报;


(7)对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给公司造成的损失及影响程度 进行 处理 。 对各 项规 定制 度完 善、 风险 防范 工作 积极 主动 并卓 有成 效的 部门 , 公司 将给 予适当表彰与鼓励。 由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带 来损 失的,公司将追究部门主要负责人的责任。 (七)基金管理人内部控制制度声明 1 、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; 2 、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。


20 四、 基 金托 管 人 (一 )基 金托 管 人基 本情 况


名 称: 中 国 工 商银 行 股 份 有 限公 司 注 册地 址 : 北 京市 西 城 区 复 兴门 内 大 街55 号 成 立时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定代 表 人 : 陈四清 注 册资 本 : 人 民 币 34,932,123.46 万元 联 系电 话 :010-66105799 联 系人 : 郭 明 (二 )主 要人 员 情况 截至 2018 年 12 月 , 中国 工 商 银 行资 产 托 管 部共 有 员 工 202 人, 平 均 年 龄 33 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或高 级 技 术职 称 。 (三 )基 金托 管 业务 经营 情况 作 为中 国 大 陆 托管 服 务 的 先 行者 , 中 国 工商 银 行 自 1998 年 在 国 内首 家 提 供 托 管 服务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽责 ” 的 宗 旨 , 依靠 严 密 科 学的 风 险 管 理和 内 部 控制 体 系 、 规 范 的管 理 模 式 、 先 进 的营 运 系 统 和专 业 的 服 务团 队 , 严 格 履 行资 产 托 管人 职 责 , 为 境 内 外 广大 投 资 者 、 金 融 资 产 管理 机 构 和 企业 客 户 提 供安 全 、 高效 、 专 业 的 托 管服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托管 银 行 中 最 丰 富、 最 成 熟 的 产品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产、 社 会 保 障 基 金、 基 本养 老 保 险 、企 业 年 金 基 金、QFII 资 产、QDII 资 产、 股 权 投 资基 金 、 证 券公 司 集 合资 产 管 理 计划 、 证 券 公 司 定 向资 产 管 理 计划 、 商 业 银 行 信贷 资 产 证 券化 、 基 金 公 司特 定 客 户 资产 管 理 、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类 齐 全 的 托管 产 品 体 系, 同 时 在国 内 率 先 开展 绩 效 评 估、 风 险 管理 等 增 值 服务 , 可以 为 各 类 客户 提 供 个 性化 的 托 管服 务 。 截 至 2018 年12 月, 中 国 工 商银 行 共 托 管证 券 投 资 基 金923 只 。 自 2003


21 年 以来 , 本 行 连续 十 五 年 获 得香 港 《 亚 洲货 币 》 、 英 国 《 全球 托 管 人》 、 香 港 《 财 资》 、 美 国 《 环 球金 融 》 、 内 地《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体评 选 的 64 项 最 佳 托 管银 行 大 奖 ; 是获 得 奖 项 最多 的 国 内 托管 银 行 , 优良 的 服 务 品质 获 得 国内 外 金 融 领域 的 持 续 认 可和 广 泛 好 评。 (四 )基 金托 管 人的 内部 控制 制度


中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产托管行 业的 优势 地位 。 这些 成绩 的取 得, 是与 资产 托管 部 “一 手抓 业务 拓展 , 一手 抓内 控建 设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各 项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制 机制 , 强化 业务 项目 全过 程风 险管 理作 为重 要工 作来 做。 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措 施最权威的ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中 国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平。 目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化 和建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监控制度化的内 控体 系; 防范 和化 解经 营风 险, 保证 托管 资产 的安 全完 整; 维护 持有 人的 权益 ; 保障 资 产托管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国 工商 银行 资产 托管 业务 内部 风险 控制 组织 结构 由中 国工 商 银行 稽核 监察 部门 (内控合规部、内部审计局) 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共 同组 成。 总行 稽核 监察 部门 负责 制定 全行 风险 管理 政策 , 对各 业务 部门 风险 控制 工作 进 行指 导、 监督 。 资产 托管 部内 部设 置专 门负 责稽 核监 察工 作的 内部 风险 控制 处, 配备 专 职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使 稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3 、内部风险控制原则


22 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯 穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督 制约 ; 监督 制约 应渗 透到 托管 业务 的全 过程 和各 个操 作环 节, 覆盖 所有 的部 门、 岗位 和 人员。 (3) 及时 性原 则。 托管 业务 经营 活动 必须 在发 生时 能准 确及 时地 记录 ; 按照 “ 内控 优先 ” 的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和 其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完 善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人 员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控制度的制定和 执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗 位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立、 环境独立、 人员独立、 业务制度 和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制 定者 和管 理者 , 要求 下级 部门 及时 报告 经营 管理 情况 和特 别情 况, 以检 查资 产托 管部 在 实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门 改进。 (3) 人事 控制 。 资产 托管 部严 格落 实岗 位责 任制 , 建立 “ 自控防线 ” 、 “ 互控防线 ” 、 “ 监控防线 ” 三道 控制 防线 , 健全 绩效 考核 和激 励机 制, 树立 “ 以人为本 ” 的内 控文 化, 增 强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活 23 动、 处理 各项 事务 , 从而 有效 地控 制和 配置 组织 资源 , 达到 资源 利用 和效 益最 大化 目的 。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管 理, 定期 或不 定期 地对 业务 运作 状 况进 行检 查、 监控 , 指导 业务 部门 进行 风险 识别 、 评 估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输 线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7) 应急 准备 与响 应。 资产 托管 业务 建立 专门 的灾 难恢 复中 心, 制定 了基 于数 据、 应用 、 操作 、 环境 四个 层面 的完 备的 灾难 恢复 方案 , 并组 织员 工定 期演 练。 为使 演练 更 加接 近实 战, 资产 托管 部不 断提 高演 练标 准, 从最 初的 按照 预订 时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演练 ” 。 从演 练结 果看 , 资产 托管 部完 全有 能力 在发 生灾 难的 情况 下两 个小 时内 恢 复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理 的直 接领 导下 , 依照 有关 法律 规章 , 全面 贯彻 落实 全程 监控 思想 , 确保 资产 托管 业务 健 康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个 员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全 员风 险管 理, 将风 险控 制责 任落 实到 具体 业务 部门 和业 务岗 位, 每位 员工 对自 己岗 位职 责范围内的风险 负责 , 通过 建立 纵向 双人 制、 横向 多部 门制 的内 部组 织结 构, 形成 不同 部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险 防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力, 资产 托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括: 岗位职责、 业务操作流程、 稽核监 察制 度、 信息 披露 制度 等, 覆盖 所有 部门 和岗 位, 渗透 各项 业务 过程 , 形成 各个 业务 环 节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产 托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化 24 和托管业务的快速发展, 新问题、 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。


(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《基 金法 》 、基 金合 同、 托管 协议 和有 关基 金法 规的 规定 ,基 金托 管人 对基 金 的投资范围和 投资 对象 、 基金 投融 资比 例、 基金 投资 禁止 行为 、 基金 参与 银行 间债 券市 场、 基金 资产 净值 的计 算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入确 定、 基金 收益 分配 、 相关 信息 披露 、 基金 宣传 推介 材料 中登 载基 金业 绩表 现数 据等 进行 监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》 、基金合同、基金托管协议或有关基金 法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通 知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限期内, 基金托管人有 权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对 基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基 金管理人限期纠正。


25 五 、相 关服 务机构 (一)基金份额发售 机构 1 、直销机构 申万菱信基金管理有限公司 直销中心 申万菱信基金管理有限公司 注册地址:中国上海 中山南路 100 号 11 层 法定代表人: 刘郎 电话:+86 21 23261188 传真:+86 21 23261199 联系人: 陈继红 公司网址:www.swsmu.com





客户服务中心电话:400 880 8588 或 +86 21 962299 2 、代销机构 (1) 名称 :中 国工 商银 行股 份有 限公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人: 陈四清 客户服务电话:95588 传真:010 -66107738 网址:www.icbc.com.cn (2) 名称 :中 国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人: 周慕冰 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com


26 (3) 名称 :中 信银 行股 份有 限公 司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 客服电话:95558 联系人: 廉赵峰 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (4) 名称 :上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12 号 法定代表人:吉晓辉 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、于慧 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (5) 名称 : 中国 民生 银行 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:王志刚 传真:010-58560666 网址:www.cmbc.com.cn (6) 名称 :华 夏银 行股 份有 限公 司


27 法定代表人: 李民吉 办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号 联系人: 王者凡 客户服务电话:95577 传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn (7) 名称 :平 安银 行股 份有 限公 司 注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 法定代表人: 孙建一 联系人:张莉 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (8) 名称 :上 海农 村商 业银 行股 份有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区银城中路8 号中融碧玉 蓝天15 -20、22-27 层 法定代表人: 冀光恒 客服电话:021-96 2999/4006 962 999 联系人: 李晨 传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (9) 名称 :南 京银 行股 份有 限公 司 注册地址:南京市白下区淮海路50 号 办公地址:南京市白下区淮海路50 号 法定代表人:林复 传真:025-84544129


28 联系人:翁俊 客户服务电话:4008896400 网址:www.njcb.com.cn (10) 名称 : 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 注册地址: 中国(上海) 自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人: 杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服务热线: 95521 公司网站:www.gtja.com (11) 名称 : 中信 建投 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人: 王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网站:www.csc108.com (12) 名称 : 国信 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗 湖区红岭中路1010 号 国际信托 大厦21 楼 法定代表人:何如 联系人: 周杨 传真:0755-82133952


29 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (13) 名称 : 招商 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111 、95565 公司网站:www.newone.com.cn





(14) 名称 : 广发 证券 股份 有限 公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广 场 5、18 、19、36 、38 、39 、41、42、43 、 44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网www.gf.com.cn (15) 名称 : 中信 证券 股份 有限 公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场( 二期)北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦


法定代表人:王东明


电话:010-60838888


传真:010-60833739


联系人:顾凌


网址:www.cs.ecitic.com


30 (16) 名称 :中 国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 客户服务热线:4008888888 传真:010-66568292 联系人:邓颜 公司网址:www.chinastock.com.cn (17) 名称 : 海通 证券 股份 有限 公司 注册地址:上海市淮海中路98 号 办公地址:上海市广东路689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:400-8888-001( 全国),021-95553 ,或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站:www.htsec.com (18) 名称 :申 万宏 源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人: 李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:www.swhysc.com


31 (19) 名称 : 长江 证券 股份 有限 公司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (20) 名称 : 安信 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋 9 层 法定代表人: 王连志 传真:0755-82558355 联系人: 陈剑虹 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn (21) 名称 : 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地址:南京市江东中路228 号 办公 地址 : 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn


32 (22) 名称 : 中信 证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (23) 名称 : 东吴 证券 股份 有限 公司 住所: 苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦 法定代表人: 范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:95330 公司网址:www.dwzq.com.cn (24) 名称 : 信达 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 客服电话:95321


公司网址:www.cindasc.com (25) 名称 :东 方证 券股 份有 限公 司 注册地址:上海市中山南路318 号 2 号楼22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人:潘鑫军


33 联系人:胡月茹 传真:021-63326729 客户服务电话:021-95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (26) 名称 : 光大 证券 股份 有限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com


(27) 名称 :广 州证 券股 份有 限公 司 注册地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层


办公地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层


法定代表人: 邱三发 联系人: 梁微 联系电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话:95396


网址: www.gzs.com.cn (28) 名称 :上 海证 券有 限责 任公 司


住所:上海市黄浦区四川中路213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰








34 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100-7008 ,021-53686200-7008 网址:www.962518.com (29) 名称 : 国联 证券 股份 有限 公司 注册地址:江苏省无锡市金融一街8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 传真:0510-82830162 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (30) 名称: 浙商证券股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路1 号 黄龙世纪广场A 座 办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场A 座 6 、7 楼 邮政编码:310007 法定代表人:吴承根 传真:021-80106010 客服电话: 95345 网址:www.stocke.com.cn (31) 名称 : 平安 证券 股份 有限 公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511-8 传真:0755-82435367


35 网址:http://stock.pingan.com (32) 名称 : 东莞 证券 股份 有限 公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 法定代表人:张运勇 客户服务电话:95328 传真:0769-22115712 网址:http://www.dgzq.com.cn (33) 名称 : 华西 证券 股份 有限 公司


注册地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 客户服务电话:95584 或400 888 8818 传真:028-86150040 网址:http://www.hx168.com.cn (34) 名称 : 申万 宏源 西部 证券 有限 公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼 2005 室 办公 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话:4008-000-562 传真:010 -88085195 网址:www.hysec.com


36 (35) 名称 : 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (36) 名称: 第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15-20 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:95358 传真:0755-23838999 网址:www.fcsc.com.cn (37) 名称 : 中航 证券 有限 公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (38) 名称 : 西部 证券 股份 有限 公司 注册地址:西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层


37 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com (39) 名称 : 中国 国际 金融 股份 有限 公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 客户服务电话:4009101166 传真:010-85679203 网址:www.cicc.com.cn (40) 名称 : 中山 证券 有限 责任 公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 法定代表人: 林炳城 联系人:刘军 电话:0755- 83734659 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (41) 名称 : 红塔 证券 股份 有限 公司 注册地址:昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 办公地址:昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 法定代表人:况雨林


38 联系人:高国泽 客户服务电话:0871-3577930 网址:www.hongtazq.com (42) 名称 : 联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 传真:010 -2119660 网址:www.lxsec.com (43) 名称 : 国金 证券 股份 有限 公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真号码:028-86690126 (44) 名称 : 中国 民族 证券 有限 责任 公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A 座 40F-43F 邮政编码:100101 法定代表人:赵大建 联系人:李微 客服电话:400-889-5618 公司网站:www.e5618.com


39 (45) 名称 : 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地址:中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道100 号57 层 办公地址:中国(上海) 自由贸易试验区世纪大道100 号57 层 代表法人:陈林 联系人:刘闻川 传真:021-20515593 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (46) 名称 : 华融 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦12 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 传真:010-58568062 客户服务电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (47) 名称 : 天风 证券 股份 有限 公司 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863


40 客服热线:4008005000 (48) 名称: 太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389 号志 远大厦18 层 办公地址: 北京市 西城区北展北街9 号华远企业号D 座3 单元 法定代表人:李长伟 客户服务电话:400-665-0999 传真:010-88321819 网址:www.tpyzq.com (49) 名称 : 开源 证券 股份 有限 公司 住所:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座 5 层 法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-81887060 网址:www.kysec.cn (50) 名称 : 财通 证券 股份 有限 公司 住所:杭州市杭大路 15 号嘉 华国 际商 务中 心 201 、501 、502 、1103 、1601-1615 、 1701-1716 法定代表人:沈继宁 客户服务电话:95336 网址:www.ctsec.com (51) 名称: 中信期货有限公司 注册 地址 : 深圳 市福 田区 中心 三路8 号卓越时代广场( 二期)北座13 层1301-1305 室、 14 层


41 办公 地址 : 深圳 市福 田区 中心 三路8 号卓越时代广场( 二期)北座13 层1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 传真:010-57762999 联系人:韩钰 客户服务热线:400-990-8826 公司网站:www.citicsf.com (52) 名称 : 深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询 有限 公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋 10 层 1006#


办公地址: 北京市西城区宣武门 外大街28 号富卓大厦16 层 法定代表人: 杨懿 联系人:张燕 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (53)名称: 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人: 王莉 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (54)名称: 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号205 室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 传真:021-38509777


42 客 户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (55)名称: 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场4 楼


法定代表人:薛峰 联系人: 童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn ,基金买卖网www.jjmmw.com (56) 名称 : 上海 天天 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54660526 传真:021-54660501 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (57) 名称 : 上海 好买 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号 26 号楼2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹


43 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (58)名称: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座 6F


法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (59) 名称 : 上海 长量 基金 销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层 法定代表人: 单丙烨 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (60) 名称 : 浙江 同花 顺基 金销 售有 限公 司 注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1 号元茂大厦903 室 法定代表人: 凌顺平 联系人:杨翼 传真:0571-88910240 客户服务电话:4008-773-772 ,0571-88920897 网站:www.5ifund.com


(61)名称: 北京展恒基金销售股份有限公司


44 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com (62) 名称 : 上海 利得 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098 号浦江金融世纪广场18F 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 (63)名称: 宜信普泽(北京)基金销售有限 公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88 号9 号楼15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (64)名称: 众升财富(北京)基金销售有限 公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室


45 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (65) 名称 : 北京 恒天 明泽 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座 6 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 电话:86-010-58845304 传真:86-021-58845306 客户服务电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (66) 名称 : 一路 财富 (北 京) 基金 销售 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1 号院奥北科技园国泰大厦9 层 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (67) 名称 : 北京 钱景 基金 销售 有限 公司


46 注册地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (68) 名称 : 上海 联泰 基金 销售 有限 公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号 8 号楼3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com (69) 名称 :上 海汇 付基 金销 售有 限公 司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号 19 层 办公地址:上海市宜山路700 号普天信息产业园2 期C5 栋汇付天下总部大楼2 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:8621-33323837 客户服务电话:400 820 2819 手机客户端:天天盈基金


47 网址:www.chinapnr.com (70 )名 称: 深圳 富济 基金 销售 有限 公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3203A 单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大厦3203A 单元 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 联系电话:0755-83999907-8814


客户服务电话:0755-83999907 传真:0755-83999926 网址:www.fujifund.cn (71)名称: 上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼09 单元 法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 传真:021-22066653 网址:www.lufunds.com (72) 名称 : 大泰 金石 基金 销售 有限 公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 客户服务电话:4009282266 传真: 021-20324199 网址:www.dtfunds.com


48 (73) 名称 : 珠海 盈米 基金 销售 有限 公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn (74)名称: 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层 2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团总部A 座17 层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛


电话:18600280556 传真:010-89188000 客户服务电话:4000988511 网址:http://fund.jd.com/


(75)名称: 中民财富基金销售(上海)有限 公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号 07 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路100 号 17 层 法定代表人:弭洪军 客户服务电话:400-876-5716 传真:021-63353736 网址:www.cmiwm.com (76 ) 名称: 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108


49 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚


联系人:李瑞真 电话:010-56282140


传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (77)名称: 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼 2 单元21 层 222507


办公地址: 北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人: 钟斐斐 联系人: 袁永姣 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com (78 ) 名称: 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 单元 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 联系人: 印强明 电话:021-20219988 传真:021-20219923 客户服务电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn


50 (79)名称: 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1 号 办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1 号 法定代表人: 刘汉青 联系人: 王锋 电话:025-66996699-887226 传真: 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com (80 ) 名称: 上海基煜基金销售有限公司 注册 地址 : 上海 市崇 明县 长兴 镇路 潘园 公路 1800 号 2 号楼6153 室 (上 海泰 和经 济发 展 区) 办公地址: 上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦1503 室 法定代表人:王翔 联系人: 吴鸿飞 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008-205-369 网址:www.jiyufund.com.cn (81)名称: 上海挖财基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01、02 、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01、02 、03 室 法定代表人: 冷飞 联系人: 李娟 电话:021-50810687 传真:021-58300279


51 客户服务电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com App :挖财宝


(82 ) 名称: 泰诚财富基金销售(大连)有限 公司 注册地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号


办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人: 林卓 联系人: 张晓辉 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客户服务电话:40-0411-001 网址:www.haojiyoujijin.com (83 ) 名称: 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123 号3 层 3E-2655 室


办公地址:上海市徐汇区桂平路391 号 B 座 19 层 法定代表人:林琼 电话:021-60907379 传真:021-60907397 联系人:徐海峥 客服电话:021-60907378 网址: www.youyufund.com (84 ) 名称: 玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号 1105 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707 号 1105 室 法定代表人: 马永谙


52 联系人:卢亚博 电话:021-50701053 传真:021-50701053 客户服务电话:021-50701053 网址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx (85 )名 称: 济安 财富 (北 京) 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼3 层 307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 客户服务电话:400-673-7010 网址: www.jianfortune.com


(86 )名 称: 北京 植信 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8 号院2 号楼106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10 号 法定代表人:于龙 客户服务电话:4006-802-123 网址: www.zhixin-inv.com (87 )名 称: 大连 网金 基金 销售 有限 公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 层202 室 法定代表人:樊怀东 客户服务电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/


53 (88 )名 称: 北京 虹点 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙房2 层 222 单元 法定代表人:郑毓栋 客户服务电话:4006180707 网址:www.hongdianfund.com (89 )名 称: 华瑞 保险 销售 有限 公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13 、14 层


办公地址:上海市浦东区向城路288 号国华金融大厦8 楼 法定代表人:路昊 客户服务电话:400-111-5818 网址:http://www.huaruisales.com


3 、场内发售机构 (1)本基金的场内发售机构 为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证 券交易所会员单位 (具体名单可在深交所网站查询) 。 (2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本 基金的场内发售机构 。 (二)基金注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 邮政编码:100033


54 法定代表人:周明 电话: 010-59378835 传真: 010-59378907 联系人:任瑞新 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所:通力律师事务所


注册地址:上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 电话:+86-21-31358666


传真:+86-21-31358600 联系人姓名:黎明 经办律师: 吕红、 黎明 (四)会计师事务所和经办注册会计师


会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人姓名:杨绍信 电话:+86 -21-23238888 传真:+86-21-23238800 联系人姓名: 赵钰 经办注册会计师姓名: 薛竞 、赵钰


55 六、 基 金份 额分级 与净 值计 算原则 ( 一 )基金份额结构 本基金的基金份额包括申万 菱信 深证成指分级证券投资基金之基础份额 (简称 “申 万深成 份额 ” )、 申万 菱信深证成指 分级证券投资基金之稳健 收益 类 份额 (简 称 “申万收 益 份额 ” )与 申万菱信 深证成指分级证券投资基金之积极进取 类份额(简称 “ 申万进取 份额 ” )。 其中,申万收益份额 、申万进取份额的基 金份额配比始终保持 1:1 的比率不 变。 ( 二 )基金份额的自动分离与分拆规则 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 场外认购的全部基金 份额将确认为申万深成份额;场 内认购的全部基金份 额按照1:1 的 比例 自动 分离 为预 期 收益与风险不同的两种份额类别,即申万收益份额和申万进取份额。


《基金合同》生效后,申万深成份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外 的申 购和 赎回 , 但不 上市 交易 。 申万 收益 份额 与申 万进 取份 额交 易代 码不 同, 只可 在深 圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。


投资者可在场内申购和赎回申万深成份额, 投资者可选择将其在场内申购的申万深 成份额按1:1 的 比例 分拆 成申 万收 益份 额和 申万 进取 份额 。 投资 者也 可按1:1 的配比将其 持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。


投资者可在场外申购和赎回申万深成份额。 投资者不得申请将其场外申购的申万深 成份额进行分拆, 但 《基 金合 同》 另有 规定 的除 外。 但投 资者 可将 其持 有的 场外 申万 深 成份 额跨 系统 转托 管至 场内 并申 请 将其 分拆 成申 万收 益份 额和 申 万进 取份 额后 上市 交 易。 ( 三 )申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则(单位:人民币元) 在申万收益份额与申万进取份额的存续期内, 申万收益份额与申万进取份额基金份 额净值的计算原则如下: 1 、 正常 情况 下 (指 除下 文原 则 2 与原则 3 的情形外),申万收益份额每日获得日基 准收 益, 申万 收益 份额 实际 的投 资盈 亏都 由申 万进 取份 额分 享与 承担 。 申万 收益 份额 的 日基准收益以面值 1.0000 元为基准采取单利进行计算。


56 某年的日基准收益=1.0000 ×该年的年基准收益率/ 当年天数 年基准收益率是指 本基金为 申万收益份额设定的每年附条件可实现的收益率, 申万 收益份额在本基金符合 《基金合同》 约定的条件下每个自然年度均可实现年基准收益率。 年基准收益率=一年期银行定期存款利率 (税后) +3.00% , 一年期银行定期存款 利率以当年1 月1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为 准; 《基金合同》生效日所在年度的年 基准收益率为 《基金合同》生效日中国人民银行 公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率( 税后) +3.00% 。 2 、极端情况发生日, 指按正常情况下的原则计算,申万进取份额的基金份额净值 将跌破 0.1000 元的当日,即 申万进取份额在承担当日亏损与支付日基准收益后基金份 额净值将跌破 0.1000 元的当日,其具体计算原则详见下文中的公式。 3 、极端情况发生后,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收 益,申万收益份额开始与申 万进取份额按 两者 基 金份 额净 值的 比例 共 同承 担亏 损,即申 万收益份额与申万进取份额将各负盈亏。 若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各 负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.1000 元,则超过 0.1000 元的部分净值将优先用 于弥补申万收益份额 , 以 使申万收益份额的基金份额净值等于 申万收益份额在极端情况 发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额 自 极端情况发生日 (含该日) 以来 在正 常情况下 累计应得的基准收益; 若弥补后仍有剩余,则剩余部分归属于申万进取份额; 若不足以弥补,则直至补足后,申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.1000 元。在 申万进取份额的基金份额净值大于 0.1000 元后,申万收益份额与申万进取份额的基金 份额净值计算原则又按照上述原则 1 执行 , 即申 万收 益份 额每 日获 得日 基准 收益 , 申万 收益份额的实际投资盈亏由申万进取份额分享与承担。 (四) 基金份额净值的计算 本基金分别计算并公告申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净 值。 一份申万收益份额与一份申万进取份额构成一对份额组合, 一对申万收益份额与申 万进取份额的份额组合的净值之和等于两份申万深成份额的净值。 为了 简化 表述 , 我们 记第i 个年度里的T 日, 申万 深成 份额 、 申万 收益 份额 、 申万 进 取份额的基金份额净值分别为 i,T NAV , ? ? i,T NAV A , ? ? i,T NAV B 。


57 1 、申万深成份额的基金份额净值计算 第i 个年度里的T 日,申万深成份额的基金份额净值计算公式为: i,T NAV =T 日闭市后本基金的基金资产净值/T 日本基金(包括申万深成份额、申万 收益份额与申万进取份额)的基金份额总数 其中,本基金的 基金资产净值是指本基金资产总值减去负债后的价值。 例: 假设T 日为2010 年1月4日, 闭市 后, 本基 金的 基金 资产 净值 约为20.46 亿元 , 申 万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额分别为4亿份、8亿份与8亿份, 则申万深成份额的基金份额净值计算如下: i,T NAV =20.46/ (4+8+8)=1.023 元 2 、申万进取份额的基金份额净值计算 第i 个年度里的T 日,申万进取份额的基金份额净值计算公式为: ? ? ? ? i,T i,T i,T NAV B 2 NAV NAV A ?? 例:假定T 日为2010 年1 月4日,闭市后,申万深成份 额的基金份额净值为1.023 元, 申万收益份额的基金份额净值为1.001 元,则申万进取份额的基金份额净值计算如下: ? ? i,T NAV B =2×1.023 -1.001 =1.045 元 3 、申万收益份额的基金份额净值计算 正常 情况 下、 极端 情况 发生 日、 极端 情况 发生 后这 三种 情形 , 申万 收益 份额 基金 份 额净值的计算必须采用不同的计算公式。 以下详细列示了T 日所处的不同情况与相应的 基金份额净值计算公式。 (1) 正常情况下:申万收益份额每日获得日基准收益,计算公式如下: ? ? ? ? ' i i,T i,(T-1) NAV A NAV A R ?? ; ? ? i,(T-1) NAV A :T -1 日,申万收益份额的基金份额净值(下同) ; ' i R :第i 个年 度中 的日 基准 收益 (下 同) 。 (2)极端情况发生日:指 申万进取份额在承担当日亏损与支付日基准收益后基金 份额净值将跌破0.1000 元的当日,


即 ? ? ' i,(T-1) i,T i i,(T-1) [NAV B 0.1000] [2 (NAV NAV ) R ] ? ? ? ? ? ; 极端 情况 发生 日会 有两 种 58 不同的情况,具体 计算公式如下: ① 若 ? ? i,(T-1) i,T i,(T-1) [NAV B 0.1000] 2 (NAV NAV ) ? ? ? ? , 即申 万进 取份 额的 基金 份额 净值超过0.1000 元 的 部 分 小于 等 于 当 日 亏 损时 , 申 万 进 取 份额 的 基 金 份 额 净值 超 过 0.1000 元的部分优先承担当日亏损, 当日亏损的剩余部分将由申万收益份额与申万进取 份额共同承担,则: ? ? i,(T-1) i,T i,(T-1) i,(T-1) i,T i,(T-1) 2 (NAV NAV ) [NAV(B) 0.1000] NAV A NAV(A) { 1 } [NAV(A) 0.1000] ? ? ? ? ? ? ? ? ; 其中: i,(T-1) [NAV(B) 0.1000] ? :T -1日,申万进取份额的基金份额净值大于0.1000 元的部 分,用以优先承担当日亏损; i,(T-1) i,T 2 (NAV NAV ) ?? :T 日, 每两 份 申万 深成 份额 的亏 损绝 对 值, 等于 每份 申万 收益份额与每份申万进取份额的亏损绝对值之和,也即为上文所述的当日亏损; i,(T-1) [NAV(A) 0.100] ? :申 万收 益份 额 与申 万进 取 份额 开始 共 同承 担当 日 亏损 剩余 部分时的基金份额净值之和;申万收益份额承担当日亏损剩余部分的 i,(T-1) i,(T-1) NAV(A) NAV(A) 0.1000 ? ,申万进取份额承担当日亏损剩余部分的 i,(T-1) 0.1000 NAV(A) 0.1000 ? 。 ② 若 ? ? ' i,(T-1) i,T i,(T-1) i,T i i,(T-1) 2 (NAV NAV )<[NAV B 0.1000] [2 (NAV NAV ) R ] ? ? ? ? ? ? ? ,即 申万进取份额的基金份额净值超过0.1000 元的部分大于当日亏损, 但小于当日亏损与日 基准收益之和时, 申万进取份额的基金份额净值超过0.1000 元的部分在承担当日亏损后, 剩余部分将支付给申万收益份额充当T 日的部分日基准收益,则: ? ? i,(T-1) i,(T-1) i,(T-1) i,T i,T NAV A NAV(A) {[NAV(B) 0.1000] 2 (NAV NAV )} ? ? ? ? ? ? i,(T-1) i,(T-1) i,T {[NAV(B) 0.1000] 2 (NAV NAV )} ? ? ? ? :T 日, 申万 收益 份额 获得 的部 分 日基准收益。 (3) 极端情况发生后: 申万收益份额与申万进取份额同涨同跌、各负盈亏;若按 各负盈亏原则计算的申万进取份额的基金份额净值大于0.1000 元,则超过0.1000 元的部 分必须优先用于弥补申万收益份额, 以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份 59 额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日 (含该 日, 记为 “K 日 ” )以来在正常情况下累计应得的基准收益 。具体计算公式如下: ① 若 ? ? i,T K K NAV NAV B 0.1000 NAV ?? ,则 申万 收益 份额 与 申万 进取 份额 同涨 同 跌、 各 负盈亏,即 ? ? ? ? i,T K-1 i i,T K K NAV NAV A =Min NAV A NAV(A) +N R ) NAV ?? ' (, ; 其中: ? ? i,T K K NAV NAV A NAV ? :T 日 ,按 同涨 同跌 、各 负盈 亏原 则计 算, 申万 收益 份 额的 基 金份额净值; K-1 i [NAV(A) +N R ] ? ' :申万收益份额的理论基金份额净值,即按正常情况下的原则 计算,申万收益份额T 日的 基 金份 额净 值;T 日申 万 收益 份额 的基 金 份额 净值 的上 限为 其T 日的理论基金份额净值; K 日:极端情况发生日 1 (下 同) ;


? ? K NAV B :K 日,申万进取份额的基金份额净值(下同) ; K NAV :K 日,申万深成份额的基金份额净值(下同) ; ? ? k NAV A :K 日,申万收益份额的基金份额净值(下同) ; ? ? k-1 NAV A :K -1日,申万收益份额的基金份额净值(下同) ; N :T 日距离K 日的实际天数( 包含T 日与K 日) (下 同) ; ' i NR ? :自K 日(含K 日)以来在正常情况下申万 收益份额累计应得 的基准收益 ; 若K 日位于第i 个年度之前的年度, 则在正常情况下申万收益份额累计应得的基准收益为 N 分布在不同年度的实际天数与不同年度的日基准收益乘积之和(下同) ; ②若 ? ? i,T K K NAV NAV B 0.1000 NAV ?? ,







































































1 由于基金运作过程中可能会存在多个极端情况发生日, 本招募说明书中 所说的极端情况发生日 均指距离 T 日最近的 极端情况发生日 。


60 则 ? ? i,T K K NAV NAV B NAV ? 超过0.1000 元的 部 分优 先用 来弥 补申 万 收益 份额 , 以使申万 收益 份额 的基 金份 额净 值等 于申 万 收益 份额 在极 端情 况发 生日 前 一日 的基 金份 额净 值 加上申万收益份额自极端情况发生日 (含该日, 记为 “K 日” ) 以来 在正 常情 况下 累计 应 得的基准收益 。即, ? ? ? ? ' i i,T i,T k-1 NAV A =Min{ NAV A +N R NAV 0.1000} ? ? ? , 2 ; 其中: i,T NAV 0.1000) ?? (2 : 申万 进取 份额 将按 照各 负盈 亏原 则计 算出 来的 基金 份 额净值超过0.1000 元的部分全部补偿给申万收益份额时, 申万收益份额的基金份额净值; 若该值低于申万收益份额的理论份额净值, 说明没有补足, 则申万收益份额的基金份额 净值 为该 值; 若该 值高 于申 万收 益份 额的 理论 份额 净值 , 说明 已经 足够 弥补 , 则申 万收 益份额的基金份额净值等于其理论份额净值。 (五) 申万收益份额与申万进取份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过,申万收益份额与申万进取份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参 加基金份额持有人大会的申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3 )通过方为有效。


61 七 、申万 深成 份额 的申购 和 赎回 本基金《基金合同》已于 2010 年 10 月 22 日生效。 本基金不接受投资者单独申购或赎回申万收益份额或申万进取份额。 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 投资 者可 通过 场外 或场 内两 种方 式对申万 深成份额进 行申购与赎回。 ( 一 )申购和赎回场所 申万 深成 份额 场外 申购 与赎 回的 场所 包括 基金 管理 人和 基金 管理 人委 托的 代销 机 构 , 投资 者可 使用 基金 账户 , 通过 基金 管理 人、 场外 代销 机构 办理 场外 申购 、 赎回 业务 。 申万 深成 份额 场内 申购 与赎 回的 场所 为具 有基 金代 销业 务资 格且 符合 深圳 证券 交 易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位 , 投资 者使 用深 圳证 券账 户, 通过 深圳 证 券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务 。 基金 投资 者应 当在 销售 机构 办理 基金 销售 业务 的营 业场 所或 按销 售机 构提 供的 其 他方式办理 申万 深成份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情 况变更或增减基金代销机 构,并予以公告。 (二) 申购与赎回的账户 投资者办理 申万深成 份额 申购 、 赎回 应使 用经 本基 金注 册登 记机 构及 基金 管理 人认 可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告) (三) 申购和赎回的开放日及时间 申万深成份额 的申 购、 赎回 自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及 本基金管 理人互联网网站(以下简称 “ 网站 ” )公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 ( 本基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外) , 投资 者应 当在 开放 日办 理申 购和 赎回 申请 。 开放 日的 具体 业务 办理 时间 另行 公告 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 申万深成 份额的申购 、 赎 62 回。 投资 者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请的, 其 申万深成份额 申购、赎回 的 价格为下 一开放日申万深成份额 申购、赎回的价格。 若出现新的证券交易市场或 证券 交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人 可对 申购 、 赎回 的开放日及 时间 进行 调整 , 但此 项调 整应 在实 施日 2 日前在指定媒体公 告 。 (四) 申购和赎回的原则 1 、 “未知价 ” 原则 , 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后 计算 的 申万 深成份额的 基 金份额净值为基准进行计算; 2 、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ,在当日的开放 时间结束后不得撤销 ; 4 、申万深成份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司的相关业务规则执行。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易 所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、 赎回业务等规则有新的规定, 按新规定执 行; 5 、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟,基金管理人在履行适当程序 后, 可以 对本 基金 采用 摆动 定价 机制 , 以确 保基 金估 值的 公平 性。 具体 处理 原则 与操 作 规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 6 、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前按照 《信息披露办法》 的有 关规定在指定媒体及基金管理人网站公告。 (五) 申购和赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式


投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的 业务办理时间, 向基金销售 机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购 申万 深成份额 时须按销售机构规定的方式备足申购资金 , 投资者在提 63 交赎 回申 请时 , 必须 有足 够的 申万 深成 份额 余额 , 否则 所提 交的 申购 、 赎回 的申 请无 效 而不予成交。 投资者办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理规则等 在遵守《基金合同》和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2 、 申购和赎回申请的确认


T 日规定时间受理的申请 , 正常情况下 , 基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者 对该交易的有效性进行确认, 投资者在 T +2 日后(包括该日) 应及时 向销售 机构或以 销售机构规定的其他 的方式查询申购与赎回的成交情况 , 否则 , 如因 申请 未得 到基 金管 理人或 基金 注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担 。 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到申购和赎回申请。 申购和赎回 申请的确认以 基金 注册登记机构的确认结果 为准。 3 、 申购和赎回的款项支付


申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申 购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者 T 日 赎回申请成功后,基金管理人 将通过基金注册登记机构及其相关基金 销售机构 将赎回款项在 T +7 日( 包括 该日 ) 内 划往基金份额持有人账户 。 在发 生巨 额 赎回的情形时,款项的支付办法参照 《基金合同 》 及本招募说明书的有关条款处理。


基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述业务办理时间进行调整, 并提前 公告。 (六) 申购和赎回数额 限制 1 、 每个基金账户首次 场外申购的最低金额为人民币 10 元 (含申购费 ) , 每次 追加 申购的最低金额为 10 元;投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购 金额的限制; 2 、申万深成 份额场内申购的单笔申购最低金额为人民币 10 元。 3 、 赎回的最低份额为 10 份基金份额, 且通过场内单笔申请赎回的申万 深成 份额 必须是整数份; 基金份额持有人在某一销售机构 (网点) 的某一交易账户内基金份额不 64 足 10 份的,应一次性全部赎回。 4 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资 运作与风险控制的需要, 可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关 公告。 5 、基金管理人 、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司 可 以 根据市场 情况, 在法律法规允许的情况下 , 调整 上述 申购金额和赎回份额 、 最低 份额 余额 和累 计 持有份额上限 的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》 的有关 规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (七) 申购 费用与赎回 费用 申万深成份额的 申购费用 由基金投资者承担,并应在投资者 申购 基金份额 时收取 , 不列入基金财产, 可用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。 1 、申万 深成份额的申购费率 (1) 申万 深成 份额的 场外 申 购费率 根据 申购金额设定如下: 申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申购 费率 100 万以下 1.2% 0.48% 100 万(含)-500 万 0.7% 0.14% 500 万(含)-1000 万 0.2% 0.02% 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 500 元/ 笔 (2)申万深成份额的 场内 申 购费率 根据申购金额设定如下: 申购金额 申购费率 100 万以下 1.2% 100 万(含)-500 万 0.7% 500 万(含)-1000 万 0.2% 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 2 、申万 深成份额的赎回费率


65 (1) 申万 深成 份额的 场外 赎回费率 按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间 分段设定如下: 持有期限 赎回 费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)-1 年以下 0.50% 1 年(含)-2 年以下 0.25% 2 年以上(含 2 年) 0.00% 注: 年按 365 天 算。 (2) 申万 深成份额的场内赎回费率 按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间 分段设定如下: 持有期限 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含) 以上 0.50% 申万深成份额 的赎回费 用 由投 资者 承担 , 在投 资者 赎回 基金 份额 时收 取。 扣除 赎回 手续费后的余额归基金财产, 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎 回费并全额计入基金财产 ; 对于 持续持有期 不少于 7 日的投资者 , 赎回费归入基金财产 的部分为赎回费的 25% 。 基金管理人可以 根据 《基金合同 》 的相关约定 调整费率 或收费方式 , 基金 管理 人最 迟应于新的费率 或收费方式 实施 日 2 个工作 日 前在至少一种指定媒体及基金管理人网 站公告。 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等) ,基金管理人 履行适当程序后 可以调 低基金申购费率和基金赎回费率 。 基金管理人可以在 不违背 法律法规及 《基金合同》 约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划 , 针对投资者 定期或不定期 开展 基金促销活动 。 在基 金促 销活 动期 间, 按 相关 监管 部门 要求 履行 相关 手续 后 基金 管理 人可 以适 当调 低 申万 深成 份额 的申购费率 66 和基金赎回费率。 (八) 申购份额和赎回金额的计算方法 1 、 申万深成份额 申购份额的计算


申万深成份额 的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额 / (1+申购费率) 申购费用= 申购金额 -净申购金额 申购份额= 净申购金额/ 申购当日 申万 深成份额的 基金份额净值 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日申万深成份 额的基金份额净值为基准计算, 其中, 通过场外方式进行申购的, 申购份额计算结果保 留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财 产; 通过 场内 方式 申购 的, 申购 份额 计算 结果 保留 到整 数位 , 计算 所得 整数 位后 小数 部 分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例 : 某投资者 通过场外 投资 10,000 元申购 申万深成 份额 ,对应 申购 费率为 1.2% , 假设申购当日 申万 深成份额的 份额净值为 1.068 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额= 10,000 / (1+1.2%) =9,881.42 元 申购费用= 10,000 - 9,881.42 =118.58 元 申购份额 =9,881.42 /1.068=9,252.27 份 即:投资者 通过场外 投资 10,000 元申购本基金 基金份额 ,假设申购当日基金份额 净值为 1.068 元,则可得到 9,252.27 份基金份额。 例:如上例,如果该投资者选择通过场内申购, 假定 申购费率 也为 1.2% ,则 因场 内份额保留至整数份, 故投资者申购所得份额为 9,252 份, 不足 1 份部分对应的申购资 金返回给投资者。计算方法如下:


实际净申购金额=9,252 ×1.068 =9,881.14 元


退款金额=10,000 -9,881.14-118.58 =0.28 元


2 、申万 深成份额 赎回金额的计算 申万深成份额 的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额= 赎回份额 ? 赎回当 日申万深成份额的 份额净值


67 赎回费用= 赎回总额 ? 赎回费率 赎回金额= 赎回总额 ? 赎回费用 各 计算结果均按照 四舍五入 方法 , 保留 至小数点后 2 位 , 由此 误差产生的收益或损 失计入 基金财产。 例 : 某投资者赎回 10,000 份 申万深成 份额且持有时间 不少于 7 日但 不满 1 年 ,赎 回费率为 0.5% ,假设赎回 申请 当日申万深成份额的 份额净值是 1.068 元,则可得到的 赎回金额为: 赎回总额 = 10,000 × 1.068= 10,680.00 元 赎回费用 = 10,680.00 × 0.5% = 53.40 元


赎回金额 =10,680.00 - 53.40 = 10,626.60 元 即:投资者赎回 10,000 份申万深成份额 且持有时间 不少于 7 日但 不满 1 年,假设 赎回当日 申万深成份额的 份额净值是 1.068 元, 则其 可得 到的 赎回 金额 为 10,626.60 元。 3 、申万 深成份额的基金份额净值计算: T 日申万深成份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本 基金 (包 括 申万 深成份额、 申万收益份额、 申万进取 份额)的基金份额余额总数 申万深成份额的基金份额净值的计算结果 保留到小数点后 4 位 , 小数点 4 位以后 的 部分四舍五入,由此产生的 收益与损失 计入基金财产。 T 日 申万 深成份额的基金份额净值在当天收市后计算,并 在 T+1 日内公告。遇特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (九) 申购和赎回的注册登记 申万深成份额申购与赎回的注册登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的 有关规定办理。通常 情况下, 投资 者申 购基金 份额 成功 后, 基金 注册 登记 机构 在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回 或 转换转出 该部分基金 份额 。投资者赎回基金 份额 成功后,基金注册登记机构在 T+1 日 为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办 理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前 3 个工作日 68 在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (十) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1 、 除出现如下情形, 基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者 对申万深成份额 的申 购申请: (1)因 不可抗力 导致基金无法正常运作; (2) 证券交易所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值 无法计算 ; (3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ; (4) 因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券即将上市或进行权益分 派等 原因 , 使基 金管 理人 认为 短期 内继 续接 受申 购可 能会 影响 或损 害已 有基 金份 额持 有 人利益的; (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时; (7)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者 单日或单笔申购金额上限的; (8) 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金 管理人 应当暂停接受申购申请; (9) 法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (10 )基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者。 发生上述 (1) 、( 2 ) 、 (3) 、 (4)、 (5) 、( 8)、( 9) 项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理 人网站刊登暂停申购公告。 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损 失。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 , 按规 定公 告并 报中国证监会备案 。 当发生上述第 (6) 、 (7 ) 项情 形时 , 基金 管理 人可 以采 取比 例确 认 等方式对该投资人的申购申请进行限制, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申 69 请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第 (6) 项内容取消或变更的,基金管理人 在履行适当程序后, 有权修改 或取消 上述 限制 , 而无 须召 开基 金份 额持 有人 大会 , 并在 招募说明书或相关公告中明确 。 2 、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人 对申万 深 成份额 的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1) 不可抗力 的原因 导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2) 证券交易所 依法决定临时停市 , 导致 基金 管理 人无 法计 算当 日基 金资 产净 值。 (3) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导 致本基金的现金支付出现困难; (5) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协 商确 认后 , 基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; (6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案 并按照规定公告 。 已接受的赎回申请, 基金管理人将足额支付; 如暂时不能足额支付的, 可延期支付部分 赎回 款项 , 按每 个赎 回申 请人 已被 接受 的赎 回申 请量 占已 接受 赎回 申请 总量 的比 例分 配 给赎 回申 请人 , 未支 付部 分由 基金 管理 人按 照发 生的 情况 制定 相应 的处 理办 法在 后续 开 放日予以支付。 同时 , 在出 现上 述第 (4) 款的 情形 时, 对已 接受 的赎 回申 请可 延期 支付 赎回 款项 , 最长不超过 20 个工作日,并在至少一家指定的媒体及基金管理人网站公告。投资者在 申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停申万 深成份额 的赎 回, 基金 管理 人应 及时 在至 少一 家指 定媒 体及 基金 管理 人网 站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 并依照有关规 定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 (十一) 巨额赎回的情形及处理方式


70 1 、巨额赎回的认定 若 申万 深成 份额单个开放 日 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超 过上一日 本基金 (包括 申万 深成份额、 申万收益 份额、 申万 进取 份额 ) 的基 金 总份额的 10% 时,即认为发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回的 场外处理方式 当 本 基金 出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2) 部分 顺延 赎回 : 当基 金管 理人 认为 支付 投资 者的 赎回 申请 有困 难或 认为 支付 投资者的赎回申请可能会对 本 基金的资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额的 10% 的前提下,对其余 赎回申请延期予以办理。 对于 单个基金份额持有人 的赎 回申 请, 应当 按照其申请赎回份额 占 当日申请 赎回总 份额 的比 例, 确定 该单个基金份额持有人 当日 办理 的赎回份额; 投资者未能赎回部分, 除投 资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外, 延迟至下一个开放日办理, 赎回价格为下一个开放日的价格。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优 先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若基金发生巨额赎回, 在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 (包括 申万深成份额 、 申万收益份额 和申万进取份额 ,下同 )20% 的赎 回申 请( “大 额 赎回 申请 人” )情 形下 , 基金 管理 人应 当对 大额 赎回 申请 人 的赎 回申 请延 期办 理, 即按 照 保护 其他 赎回 申请 人 ( “小 额赎 回申 请人 ” ) 利益 的原 则, 基金 管理 人应 当优 先确 认小 额赎 回申 请人 的赎 回申 请, 具体 为: 如小 额赎 回申 请人 的赎 回申 请在 当日 被全 部确 认, 则基 金管 理人 在当 日接 受赎回比例不低于上一开放日基金总份 额的 10% 的前 提下 , 在仍 可接 受赎 回申 请的 范 围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认, 对大额赎回申请人未予确认的赎回申请 延期 办理 ; 如小 额赎 回申 请人 的赎 回申 请在 当日 未被 全部 确认 , 则对 全部 未确 认的 赎回 申请 (含 小额 赎回 申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请) 延期办理。 延期办理的具体程序, 按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理; 同时, 基金管 71 理人 应当对延期办理的事宜在指定媒体 上刊登公告。 (3) 巨额赎回的公告: 当发生巨额赎回并顺延赎回时, 基金管理人应在 2 日 内通 过 指定媒体 及 基金管理人的公司网站或 代 销 机构 的网点刊登公告, 并在公开披露日向中 国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 。 同时 以 邮寄 、 传 真 或 《招 募说 明书 》 规定 的其 他方式在三个交易日内 通知 基金份额持有人 , 并说 明有 关 处理方法 。 3 、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 的有关规定办理。 4 、连续巨额赎回的情形及处理方式 申万深成份额 连续 2 个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂 停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作 日,并应当在至少一 家指定媒体及基金管理人网站公告。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒体刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可 以根 据实 际情 况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十 三) 基金的转换 为方便基金份额持有人, 未来在各项技术条件和准备完备的情况下, 投资者可以依 照基 金管 理人 的有 关规 定选 择在 申 万深 成份 额 和基 金 管理 人管 理 的其 他基 金之 间进 行 基金 转换 。 基金 转换 的数 额限 制、 转换 费率 等具 体规 定可 以由 基金 管理 人届 时另 行规 定 并公告。 (十 四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发 布公告或更新的招募说明书中确定。


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73 八 、申万 收益 份额 与申万 进取 份额 的上 市交 易 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 基金 管理 人将 根据 有关 规定 , 申请 申万 收益份额、 申 万 进取 份额上市交易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 本基金《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易时间后, 基金管理人最迟在上市前3 个工作日在至少一家指定媒体 和基金管理人网站上公告。 (三)上市交易的规则 1 、申万 收益份额、 申万 进取 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2 、申万 收益份额、 申万 进取 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工作日的 基金份 额净值; 3 、申万 收益份额、 申万 进取 份额 实行 价格 涨跌 幅限 制, 涨跌 幅 比例 为10% ,自上 市首日起实行; 4 、申万 收益份额、 申万 进取 份额买入申报数量为100 份或其整数倍; 5 、申万 收益份额、 申万 进取 份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币; 6 、申万 收益份额、 申万 进取 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相 关规定。 (四)上市交易的费用 申万收益 份额、 申万进取 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关 规定执行。


74 (五)上市交易的行情揭示 申万收益 份额、 申万进取 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布 系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 (六)上市交易的停复牌 、 暂停 上市 、 恢复上市和 终止上市 申万收益 份额、 申万进取 份额的停复牌 、 暂停 上市 、 恢复上市和 终止上市按照相关 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 (七 ) 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相关 规定内容进行调整的, 本基金 《基金合同》 相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份 额持有人大会。


75 九 、基 金份 额的登 记、 系统 内转托 管和 跨系 统转登 记等 其他 相关 业务 (一)基金份额的登记 1 、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的 申万 深成 份 额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下; 申万 收益 份额、 申万 进取 份 额, 以及 场内 申购 买入 的申万 深成 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账 户下。 2 、登记在证券登记结算系统中的 申万 深成份额可以申请场内赎回;登记在注册登 记系统中的 申万 深成份额可申请场外赎回。 3 、登记在证券登记结算系统中的 申万 收益份额、 申万进取 份额只能在深圳证券交 易所上市交易,不能直接申请场内赎回。 (二)系统内转托管 1 、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销 售机 构 (网 点) 之间 或证 券登 记结 算系 统内 不同 会员 单位 ( 交易单元 ) 之间 进行 转托 管 的行为。 2 、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理 申万 深成份额赎回 业务的销售机构(网点)时,须办理已持有 申万 深成份额的系统内转托管。 3 、 基金 份额 登记 在证 券登 记结 算系 统的 基金 份额 持有 人在 变更 办理 申万 收益 份额、 申万 进取份额上市交易或 申万 深成份额场内赎回业务的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办 理已持有基金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转登记 1 、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的 申万 深成份额在注册登记系统和证 券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2 、申万 深成份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的 相关规定办理。


76 (四)基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻 本基金的非交易过户、 质押、 冻结与解冻等, 按照中国证券登记结算有限责任公司、 深圳证券交易所等相关机构的规定办理。 如本合同的有关约定与上述规定不一致, 以该 等规定为准。


77 十 、基 金的 份额配 对转 换 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 在 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额的存续期内, 基金管 理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一 ) 份额 配对 转换 是指 本基 金的 申万深成 份额与 申万 收益 份额、 申万 进取 份额之 间的配对转换,包括分拆和合并两个方 面。 1 、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份 申万 深成份额的场内份额申请转换成 一份 申万收益 份额与一份 申万 进取 份额的行为。 2 、合并。基金份额持有人将其持有的每一份 申万 收益份额与一份 申万 进取 份额进 行配对申请转换成两份 申万 深成份额的场内份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当 在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。 深 圳证 券交 易所 、 基金 登记 结算 机构 或基 金管 理人 可根 据情 况变 更或 增减 份额 配对 转换 的 业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自 申万 收益 份额、 申万 进取 份额上市交易后不超过6 个月的时间内开 始办 理, 基金 管理 人应 在开 始办 理份 额配 对转 换的 具体 日期 前2 日在至少一家指定媒体 及基金管理人网站公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基 金管 理 人 公告 暂停 份额 配 对转 换时 除外 ) , 业 务办 理时 间为 上 午9 ∶30-11 ∶30 和下 午1 ∶ 00-3 ∶00。 在此 时间 之外 不办 理份 额配 对转 换业 务。 若深 圳证 券交 易所 交易 时间 更改 或 实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1 、份额配对转换以份额申请。 2 、申请进行 “分拆 ”的 申万 深成 份额的场内份额必须是偶数。


78 3 、申请进行 “合并 ”的 申万 收益 份额与 申万 进取 份额必须同时配对申请,且基金 份额数必须同为整数且相等。 4 、 申万 深成份额的场外份额如需申请进行 “ 分拆 ” , 须跨 系统 转登 记为 申万 深成份 额的场内份额后方可进行。 5 、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前2 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1 、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况 无法办理份额配对转换业务。 2 、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停 份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办 理,并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金, 具体见相关 业务公告 。


79 十 一 、 基金 的投资 (一) 投资目标 本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力 争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差 不超过0.35% , 年跟 踪误差不超过4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证成指成份股、 备选成份股、 新股( 首次公开 发行 或增 发 )、 现金 或者 到期 日 在一 年以 内的 政府 债 券等 。其 中,深证 成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90% , 现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5% ,其 中现 金不 包括 结算 备付 金、 存出 保 证金及应收申购款等 。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具 , 基金 管理 人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。 (三) 投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念, 以 深证成指作为标的指数, 通过完全复 制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 为投资者带来良好的长期投 资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。 (四) 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资, 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票 投资 组合 , 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动对 股票 投资 组合 进行 相应 地调 整。 但 在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近 标的指数的表现。 特殊情况主要是指 在 标的指数成份股发生变动、 增发 、 配股 、 分红 等公司行为导致 成份股的构成及权重发生变化 时 , 由于 交易 成本 、 交易 制度 、 个别 成份 股停 牌或 者流 动 80 性不足 等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整, 基金管理人 需要采用 其他合 理的投资方法构建尽可能贴近 标的 指数的基金组合。 1 、资产配置策略 本基金原则上将不低于90% 的基 金资 产净 值投 资于 深证 成指 成份 股和 备选 成份 股, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值5% ,其中现金不包括结算 备付 金、 存出 保证 金及 应收 申购 款等 。 本基 金将 根据 市场 的实 际情 况, 适当 调整 基金 资 产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。 2 、组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步: 确定目标组合、 确定建仓策略和 逐步调整。


(1) 确定 目标 组合 : 本基 金管 理人 根据 完全 复制 成份 股权 重的 方法 确定 目标 组合 。


(2) 确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓 策略。


(3) 逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时 间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。


3 、组合管理策略 (1) 定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2) 不定期调整 ① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金 将根据指数公司的公告,进行相应调整; ② 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的 指数; ③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按 照其所占标的指数权重进行购买时, 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利 益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。


81 ( 五 )投资限制 1 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1) 承销证券; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、基金托管人出资; (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的 , 应当 遵循 基金 份额 持有 人利 益优 先的 原则 , 防范 利益 冲突 , 符合 中国 证监 会的 规 定,并履行信息披露义务。 如法 律、 行政 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止性 规定 , 在履 行适 当程 序后 , 本基 金可 不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 2 、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1) 本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2) 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不 得超 过本 基金 资产 净值 的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使本基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (3) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (4) 本基 金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (5) 本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 82 同的有关约定; (6) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规或 监管 部门 取消 上述限制 的 , 履行适当程序后, 基 金不受上述限制 。 除上 述第 (2 ) 、 (3) 项外 , 由于证券 市场 波动 、 上市 公司 合并 或 基金规模变动等基 金管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合 上述约定的比例不在限制之内, 基金管理人 应在 10 个交易日 内进行调整,以达到标准 。法律法规另有规定的从其规定。 ( 六 )业绩比较基准 本基金以 深证成指 为标的指数。 业绩比较基准为:95% × 深证成指 收益率+5% × 银行同业存款 利率。 如果深证成指 被停 止发 布或 由其 他指 数替 代或 由于 指数 编制 方法 等重 大变 更导 致 该指数不宜继续作为目标指数, 基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则, 在 履行适当程序后, 变更基金的标的指数和业绩比较基准。 ( 七 )风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金 份额具有不同的风险收益特征。 申万深成份额为常规指数基金份额, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征, 其风险和预期收益均高于货币市场基 金和债券型基金; 申万收益份 额, 其风 险和 预期 收益 与债 券型 基金 相近 ; 申万 进取 份额 由于 具有 杠杆 特性 , 具有 高风 险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。 ( 八 )基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2 、有利于基金资产的安全与增值; 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有 人的利益。 4 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持 83 有人的利益。 ( 九 )基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。 (十) 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2019 年 3 月 31 日, 本报 告中 所列 财务 数据 未经 审计。 1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 2,617,620,967.67 92.70 其中:股票 2,617,620,967.67 92.70 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 205,724,957.81 7.29 7 其他各项资产 437,915.15 0.02 8 合计 2,823,783,840.63 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合


84 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 82,862,007.08 2.94 B 采矿业 18,414,913.09 0.65 C 制造业 1,638,505,459.43 58.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,892,996.92 0.99 E 建筑业 20,833,161.24 0.74 F 批发和零售业 61,298,075.72 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 25,223,232.21 0.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 264,184,657.89 9.37 J 金融业 180,466,832.00 6.40 K 房地产业 145,102,678.31 5.14 L 租赁和商务服务业 37,283,825.90 1.32 M 科学研究和技术服务业 10,530,667.00 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 18,673,677.69 0.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,689,346.14 1.37 R 文化、体育和娱乐业 42,750,682.87 1.52 S 综合 4,908,754.18 0.17 合计 2,617,620,967.67 92.81 2.2 报告 期末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 85 (%) 1 000651 格力电器 1,830,558.00 86,420,643.18 3.06 2 000333 美的集团 1,761,129.00 85,819,816.17 3.04 3 000858 五 粮 液 699,385.00 66,441,575.00 2.36 4 300498 温氏股份 1,445,939.00 58,705,123.40 2.08 5 000002 万


科A 1,734,255.00 53,276,313.60 1.89 6 002415 海康威视 1,340,991.00 47,028,554.37 1.67 7 000001 平安银行 3,191,995.00 40,921,375.90 1.45 8 000725 京东方A 9,872,371.00 38,502,246.90 1.37 9 300059 东方财富 1,491,862.00 28,912,285.56 1.03 10 002304 洋河股份 213,910.00 27,898,142.20 0.99 4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 9.1 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 9.2 本基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本基 金投 资国 债期 货的 投资 政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。


86 10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 10.3 本基 金投 资国 债期 货的 投资 评价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 11 投资 组合 报告 附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本 基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行(000001.SZ )外,在报告编制日前一年 内没有受到公开谴责和处罚的情形。 中国银行保险监督管理委员会天津监管局在2018 年 7 月10 日发 布了 一份 “天 津银 监局行政处罚信息公开表” 。经查明,平安银行贷前调查不到位,向环保未达标的企业 提供 融资 ; 贷后 管理 失职 , 流动 资金 贷款 被挪 用而 受到 天津 监管 局的 行政 处罚 , 合计 处 罚款50 万元。 上述证券为本基金的业绩基准的成分股, 因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪标的 指数的基金产品, 所以上述证券收到监管部门行政处罚的监管措施的情形不会影响本基 金的投资决策。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 192,248.11 2 应收证券清算款 132,720.16 3 应收股利 - 4 应收利息 44,011.79 5 应收申购款 68,935.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 437,915.15 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


87 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (十一)基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较: 阶段 基金份额 净值增长 率① 基金份额 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 2010 年10 月22 日至 2010 年 12 月 31 日 -9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30% 2011 年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05% 2012 年 2.13% 1.34% 2.26% 1.36% -0.13% -0.02% 2013 年 -9.74% 1.38% -10.26% 1.37% 0.52% 0.01% 2014 年 34.82% 1.21% 33.74% 1.21% 1.08% 0.00% 2015 年 11.62% 2.65% 14.70% 2.53% -3.08% 0.12% 2016 年 -18.30% 1.74% -18.57% 1.71% 0.27% 0.03% 2017 年 7.12% 0.82% 8.13% 0.83% -1.01% -0.01% 2018 年 -32.30% 1.41% -32.91% 1.43% 0.61% -0.02% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 03 月 31 日 33.72% 1.59% 34.78% 1.62% -1.06% -0.03% 自基金合同生效起 至 2019 年 03 月 31 日 -27.15% 1.56% -22.13% 1.55% -5.02% 0.01% 注: 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了 基金 的管 理费 、 托管 费和 各项 交易 费用 , 但不 包括 持有 88 人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等) ,计入认购或交易基金的各 项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2019 年 03 月 31 日)


89 十 二 、 基金 财产 (一) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款 项 以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有: 1 、银行存款及其应计利息; 2 、结 算备付金及其应计利息; 3 、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4 、应收证券交易清算款; 5 、应收申购款; 6 、股票投资及其估值调整; 7 、债券投资及其估值调整和应计利息; 8 、权证投资及其估值调整; 9 、其他投资及其估值调整; 10 、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金 财产的账户 本基 金以 基金 托管 人的 名义 开立 资金 结算 账户 和托 管专 户用 于基 金的 资金 结算 业 务, 并以 基金 托管 人和 本基 金联 名的 方式 开立 基金 证券 账户 、 以本 基金 的名 义开 立银 行 间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金 代销机构 和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金 财产的保管和处分 1 、本基金的基金财产独立于基金管理人、基金托管人 和基金代销机构的财产 ,并 90 由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产 。 2 、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产 和收益,归入基金财产。 3 、基金管理人、基金托管人 和 基金 代销机构 以其自有的财产承担其自身的法律责 任, 其债 权人 不得 对本 基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押 或其 它权 利。 除依 法律 法规 和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 4 、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相 互抵 销 ;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵 销 。 5 、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清 算的, 基金财产不属于其清算财产。 6 、非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。


91 十 三 、 基金 资产估 值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金资产是否保值、 增值, 依据经基金资 产估值后确定的基金资产净值而计算出的 申万 深成份额的 基金 份额 净值 , 是计 算申万 深 成份额 申购与赎回价格 以及计算 申万 收益份额、 申万 进取份额的基金份额净值 的基础。 (二)估值日 本基 金的 估值 日为 相关 的证 券交 易场 所的 正常 营业 日以 及国 家法 律法 规规 定需 要 对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 本 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值程序 本 基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后, 将估值结果 发至基金 托管 人, 基金 托管 人按 法律 法规 、 《基 金合 同》 规定 的估 值方 法、 时间 、 程序 进行 复核 , 复核无误后 由管理人对外公布 。 月末 、 年中 和年 末估 值复 核与 基金 会计 账目 的核 对同 时 进行。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 92 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素 , 调整 最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重 大变 化, 按最 近交 易日 债券 收盘 价减 去债 券收 盘价 中所 含的 债券 应收 利息 得到 的净 价进 行估 值。 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的, 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易 所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公 允价 值的情况下,按成本估值。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3 、 因持 有股 票而 享有 的配 股权 , 以及 停止 交易 、 但未 行权 的权 证,采用估值技术确 定公允价值。 4 、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值。 5 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 、基金管理人在履行适当程序后,当申万深成份额发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。


93 8 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 最新规定估值。 根据 《基 金法 》 ,基 金管 理人 计算 并公 告基 金资 产净 值, 基金 托管 人复 核、 审查 基 金管理人计算的基金资产净值。 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平 等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 ( 六 )基金份额净值的确认和估值错误的处理 申万 深成 份额 、 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 的基 金份额净值的计算 保留到小数点 后 4 位 , 小数 点后 第 4 位四 舍五 入。 当本 基金 估值 导致 基金 份额 净值小数点后 4 位 以内 的计算发生差错时视为估值错误。 估值错误实际发生时, 基金管理人应当立即纠正, 并 采取合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过 申万 深成份额、 申万收益 份额 与 申万 进取 份额的 基金 份额 净值的 0.25% 时, 基金 管理 人应 报中国证监会 备案 ; 当估 值 错误偏差达到 申万 深成 份额、 申万 收益 份额、 申万 进取份额的 基金份额净值 的 0.5% 时, 基金管理人 应当 公告 , 并报 中国证监会 备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的, 应 先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1 、差错类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 、 或注册登记机构、 或代理 销售机构、 或投资者自身的 原因造成差错,导致其他 《基金合同》 当事人遭受损失的, 差错 责任 方应当对由于该差错遭受损失的 《基金合同》 当事 人 ( “受损方 ” ) 按下 述 “差 错处理原则 ” 给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等; 对于 因技 术原 因引 起的 差错 , 若系 同行 业现 有技 术水 平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不 可抗力原因出现差错的当事人不对其他 《基金合同》 当事人承担赔偿责任, 但因该差错 取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。


94 2 、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给 《基金合同》 当事人造成损失时,差错责任方应及时 协调 各方 , 及时 进行 更正 , 因更 正差 错发 生的 费用 由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错 责任 方 未及时更正已产生的差错, 给 《基金合同》 当事人造成损失的由差错责任方承担; 若差 错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差 错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关 《基金合同》 当事人的直接损失负责,不对间 接损失负责,并且仅对 因 差错 遭受损失的《基金合同》 当事人负责,不对 《基金合同》 当事人以外的 第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任 方仍应对差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当事人的利益损失( “受损方 ” ) ,则 差错 责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ,并 在其 支付 的赔偿金额的范围 内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的 赔偿 额加 上已 经获 得的 不当 得利 返 还的 总和 超过 其实 际损 失的 差 额部 分支 付给 差错 责 任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人 原因 造成基金资产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人 原因 造成基金资产损 失时 , 基金 管理 人应 为基 金的 利益 向基 金托 管人 追偿 。 除基 金管 理人 和托 管人 之外 的第 三方造成 基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法 规、 《基 金合 同》 或其 他规 定, 基金 管理 人自 行或 依据 法院 判决 、仲 裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿 责任 , 则基 金管 理人 有权 向差错责任方 进行 追索 , 并有 权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3 、差错处理程序


95 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错 的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法由 差错 的责 任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到 申万 深成份额、 申 万 收益 份额与 申万 进取 份额的 基金份额净值的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当报 告中 国证 监 会; 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到 申万深成 份额、 申万 收益 份额与 申万 进取 份额的 基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告并报中国证监会 备案。 ( 七 )暂停估值的情形 1 、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管 理人应当暂停基金估值; 4 、中国证监会认定的其他情形。


( 八 ) 特殊情形的处理 1 、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理; 2 、 由于 证券 交易 所及 其登 记结 算公 司发 送的 数据 错误 , 或由 于其 他不 可抗 力原 因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发 现该 错误 的, 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金 托管 人可 以免 除赔 偿责 任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


96 十 四 、 基金 收益分 配 (一) 基金利润的构成 基金 收益 , 即 基金利润 , 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二) 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 资产负债 表中 基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金 的 收益分配 在存 续期 内, 本基 金 (包 括银 申万 深成 份额 、 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 ) 不进 行收益分配。





97 十 五 、 基金 的 费用 与税 收 (一) 基金 费用的种类 : 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金的指数使用费; 4 、基金上市费用; 5 、基金合同生效后 与基金相关 的信息披露费用; 6 、基金合同生效后 与基金有关 的会计师费和律师费; 7 、基金份额持有人大会费用; 8 、基金的证券交易费用; 9 、基金的银行 汇划费用; 10 、 按照国家有关规定 和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。 (二) 管理费 与托管费的 计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。计算方法如下: H =E × 1% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计 提 , 逐日 累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基 金托 管 人发送基金管理费划 款指令 , 基金 托管 人复 核后 于次 月前 2 个工作日内从基金 财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 公休 日等,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 基金托管费按前 一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.22% ÷ 当年天数 ,其中: H 为每日应计提的基金托管费


98 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计 提 , 逐日 累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基 金托 管 人发送基金托管费划 款指令 , 基金 托管 人复 核后 于次 月前 2 个工作日内从基金资产中一 次性支 取。 若遇法定节假日、 公休 日等,支付日期顺延。 3 、基金的指数使用费 本基金作为指数基金, 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的 约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下, 指数使用费按前一日基金 资产净值的0.02% (2 个基 点) 的年 费 率计 提, 且 收取 下限 为 每年 人民 币20 万元。计算 方法如下:


H= E ×0.02% ÷当年天数


H 为每日应计提的指数使用费


E 为前一日的基金资产净值


指数使用费从基金合同生效日开始每日计算, 逐日累计 , 按季 支付 ; 基金 设立 当年 不足3 个月的,按照3 个月收费。


指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后 于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 如果年度指数使用费下限 (人民币20 万元) 大于 按基金资产净值提取的 年 度指数使 用费 (正 常指 数使 用费 ) , 则超 过部 分 (即 : 人民 币20 万元减去该 年 度正常指数使用费) 由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。 上述 “ (一) 基金费用 的种类 ” 中 第 4 -10 项费用 , 根据有关法规及相应协议规定 , 按费用实际支出金额列入当期费用 , 由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三 )与基金销售有关的费用 1 、认购费用 (1)本基金的场外认购费率如下表: 认购金额( 人民币: 元) 认购费率 100 万以下 1% 100 万(含)~500 万 0.6%


99 500 万(含)~1000 万 0.1% 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 (2)本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 2 、申万深成份额的申购费率 (1)申万深成份额的场外申 购费率 根据申购金额设定如下: 申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申 购费率 100 万以下 1.2% 0.48% 100 万(含)-500 万 0.7% 0.14% 500 万(含)-1000 万 0.2% 0.02% 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 500 元/ 笔 (2)申万深成份额的场内 申 购费率 根据申购金额设定如下: 申购金额 申购费率 100 万以下 1.2% 100 万(含)-500 万 0.7% 500 万(含)-1000 万 0.2% 1000 万(含)以上 1000 元/ 笔 3 、申万深成份额的赎回费率 (1)申万深成份额的场外 赎回费率 按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间 分段设定如下: 持有期限 赎回 费率 7 日以下 1.50%


100 注: 年按 365 天 算。 (2)申万深成份额的场内赎回费率为 按基金份额持有人持有该部分基金份额的时 间分段设定如下: 持有期限 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)以上 0.50% 申万深成份额的赎回费用由投资者承担, 在投资者赎回基金份额时收取。 扣除赎回 手续费后的余额归基金财产, 对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎 回费并全额计入基金财产 ; 对于 持续持有期 不少于 7 日的投资者 , 赎回费归入基金财产 的部分为赎回费的 25% 。 ( 四 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 , 包括 但不 限于 验资 费 、 会计 师和 律师 费、 信息 披露费用等费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 五 )费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基 7 日(含)-1 年以下 0.50% 1 年(含)-2 年以下 0.25% 2 年以上(含 2 年) 0.00%


101 金托管费率。 调高基金管理费率、 基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管 理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人 网站上公告。 ( 六 )基金的税收 本基金运作过程中涉 及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


102 十 六 、 基金 份额折 算 (一)定期份额折算


在 申万收益 份额与申万进取份额 存续期内的每个会计年度 (除基金合同生效日所在 会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1 、基金份额折算基准日 每个会计年度第一个工作日。


2 、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 申万收益 份额、 申万深成 份额。 3 、基金份额折算频率 每年折算一次。


4 、基金份额折算方式 申万收益 份额和 申万进取 份额 按照 《基 金合 同》 规定 的净 值计 算规 则进 行净 值计 算, 对 申万收益 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份申万深成 份额将按 1 份 申万收益 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 对于申万收益 份额期末的约定应得收益,即 申万收益 份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场内 申万深成 份额分配给 申万收益 份额 持有人。 申万深成 份额持有人持有的每 2 份申万深成 份额将按 1 份 申万收益 份额获得新 增 申万深成 份额 的分 配。 持有 场外 申万深成 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获 得新增场外 申万深成 份额 的分 配; 持有 场内申万深成 份额的基金份额持有人将按前述折 算方式获得新增场内 申万深成 份额 的分 配。 经过 上述 份额 折算 , 申万收益 份额和 申万深 成 份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对 申万收益 份额和 申 万深成 份额进行应得收益的定期份额折算。 每个 会计 年度 第一 个工 作日 进行 申万收益 份额 上一 年度 应得 收益 的定 期份 额折 算 时,有关计算公式如下:


(1) 申万收益 份额 定期 份 额折 算后 申万 收 益 份 额的 份额 数 = 定期 份额 折算 前 申 万收 益 份额 的份 额 103 数 。 NAV .000 ? ? ? 后 折算前申万深成份额的基金份额净值 (申万收益份额上年末的基金份额净值-1 ) 2


申万收益份额持有人新增的场内申万深成份额的份额数= NUM(A) .0000 NAV ? 前 后 ( 申 万 收 益 份 额 上 年 末 的 基 金 份 额 净 值-1 ) 其中: NAV 后 :定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值 NUM 前 :定期份额折算前申万深成份额的份额数 NUM(A) 前 :定期份额折算前申万收益份额的份额数 申万收益 份额 新增 份额 折算 成 申 万深 成 份 额的 场内 份额 取整 计算 (最 小单 位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 (2) 申万进取 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变 申万进取份额的基金份额净值 及其份额数。


(3) 申万深成 份额 NAV .0000 ? ? ? 后 折 算 前 申 万 深 成 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ( 申 万 收 益 份 额 上 年 末 的 基 金 份 额 净 值-1 ) 2 申万深成份额持有人新增的申万深成份额= NUM .0000 2 NAV ? 后 前 ( 申 万 收 益 份 额 上 年 末 的 基 金 份 额 净 值-1 ) 定期 份 额折 算后 申万 深 成 份 额的 份额 数 = 定期 份额 折算 前 申 万深 成 份额 的份 额 数 + 申万深成 份额持有人新增的 申万深成 份额的份额数 其中: NAV 后 :定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值 NUM 前 :定期份额折算前申万深成份额的份额数 申万深成 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 申万深成 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 104 单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前 申万深成 份额的基金份额净值、 申万收益 份 额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5 、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的 相关 业务 规定 暂停 申万 收益 份 额与 申万 进取 份额 的 上市交易和申万深成份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关 公告。 6 、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和 基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 ( 二 )不定期 份额折算 在申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于 2.0000 元时,本基金将按照 以下规则进行份额折算。 1 、 基金份额折算基准日 申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于 2.0000 元时,基金管理人 即应 确定折算基准日,折算基准日即为基金份额折算日。 2 、 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的申万深成份额与申万进取份额。 3 、 基金份额折算频率 不定期。 4 、 基金份额折算方式 当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于 2.0000 元时,本基金 在基金 份额折算基准日 对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算, 折算公式如下:


(1)申万收益份额 不定期份额折算不改变申万收益份额的基金份额净值及其份额数。 (2) 申万进取份额


105 份额折算原则: ① 份额折算后申万进取份额与申万收益份额保持1:1配比;


② 将申万进取份额的基金份额净值超过申万收益份额的基金份额净值的部分 , 折算 成场内的申万深成份额; ③ 份额折算后申万深成份额的基金份额净值、 申万进取份 额的基金份额净值与折算 基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等 ; ④ 份额 折算 前 申万 进取 份额 的持 有人 在份 额折 算后 将持 有申 万进 取份 额与 新增 场 内申万深成份额。 NUM NUM ? 后前 ( B) ( B) NAV NAV B) =NAV(A) ? 后后 ( 申万进取份额持有人新增的场内申万深成份额的份额数 : [NAV(B) NAV(A)] NUM(B) NAV ?? ? 前前 后


B NUM 前 () :份额折算前申万进取份额的份额数 B NUM 后 () : 份额折算后申万进取份额的份额数 NAV(B) 前 :份额折算前申万进取份额的基金份额净值 NAV(A) :折算基准日申万收益份额的基金份额净值 NAV 后 :份额折算后申万深成份额的基金份额净值 NAV B) 后 ( :份额折算后申万进取份额的基金份额净值 经折算后新增的场内申万深成份额的份额数取整计算 (最小单位为1 份) , 余额 计 入基金财产。 (3)申万深成份额 场外申万深成份额持有人份额折算后获得新增场外申万深成份额, 场内申万深成份 额持有人份额折算后获得新增场内申万深成份额。 NAV NUM NUM NAV ? ? 前前 后 后


106 其中: NUM 前 :份额折算前申万深成份额的份额数 NUM 后 :份额折算后申万深成份额的份额数 NAV 前 :份额折算前申万深成份额的基金份额净值 NAV 后 :份额折算后申万深成份额的基金份额净值 申万深成份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为1 份),余额计入基金财产。 5 、 基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的 相关 业务 规定 暂停 申万 收益 份 额与 申万 进取 份额 的 上市交易和申万深成份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关 公告。 6 、 基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和 基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。


107 十七 、 申万 收益 份 额与 申万 进取 份 额的 终止 运作 经基金份额持有人大会决议通过,申万收益份额与申万进取份额可申请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参 加基金份额持有人大会的申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额 持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上(含2/3 )通过方为有效。 申万收益份额与申万进取份额终止运作后, 除非基金份额持有人大会决议另有规定 的,申万收益份额、申万进取份额将全部转换成申万深成份额的场内份额。 (一) 份额转换基准日 申万收益份额与申万进取份额终止运作日 (如该日为非交易日, 则顺延至下一个交 易日)。 (二) 份额转换方式 在转换基准日日终, 以申万深成份额的 基金 份额净值为基准, 申万收益份额、 申万 进取份额按照各自的 基金 份额净值转换成申万深成份额的场内份额。 申万 收益 份额 (或 申万 进取 份额 ) 基金 份额 持有 人持 有的 转换 后申 万深 成份 额的 场 内份额取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。 份额转换计算公式: 申万 收益 份额 (或 申万 进取 份额 ) 的转 换比 率= 份额 转换 基准 日申 万收 益份 额 (或 申万进取份额)的 基金 份额净值/ 份额转换基准日申万深成份额的 基金份额净值。 申万 收益 份额 (或 申万 进取 份额 ) 基金 份额 持有 人持 有的 转换 后申 万深 成份 额的 场 内份额=基金份额持有人持有的转换前申万收益份额 (或申万进取份额) 的份额数× 申 万收益份额(或申万进取份额)的转换比率。 (三) 份额转换后的基金运作 申万收益份额与申万进取份额全部转换为申万深成份额的场内份额后, 本基金仅剩 108 余申万深成份额这一类基金份额。 申万深成份额将上市交易, 并接受场外与场内 的 申购 和赎回。 (四) 份额转换的公告 申万收益份额与申万进取份额进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 日内在至 少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并 报中国证监会备案。


109 十八 、 基金 的会计 和审 计 (一)基金会计政策 1 、 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、 基金的会计年度为公历每年1月1日至12 月31 日; 基金 首次 募集 的会 计年 度按 如 下原则:如果《基金合同》生效少于2个月, 可以 并入下一个会计年度; 3 、 基金的会计 核算以人民币为记帐本位币,记帐 单位 是人民币元; 4 、 会计制度执行国家有关的会计制度; 5 、 本基金独立建帐、独立核算; 6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、 凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7 、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书 面方式确认。 (二)基金的年度审计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会 计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、 会计 师事 务所 更换 经办 注册 会计 师, 应事 先征 得基 金管 理人 和基 金托 管人 同意 。 3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计 师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。


110 十 九 、 基金 的信息 披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《 基金 合同 》 及其他有关规定。 (二) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的 基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过 指定 媒体 和基 金管 理人 、 基金 托管 人的 互联 网网 站等 媒介 披露 , 并保 证基 金投 资者 能够 按照 《 基金合同 》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者 销售 机构; 5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中 国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)暂停或延迟信息披露的情形 1 、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;


111 2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3 、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后决定暂停 估值的; 4 、中国证监会认定的其他情形。 (六) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1 、招募说明书、 《基金合同 》 、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售 3 日前 , 将招 募说 明书、 《基金合同 》摘要登载在指定 媒体和基金管理人网站 上;基金管理人、基金托管 人应当将 《基金合同 》 、托管协议登载在网站上。 (1) 招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披露 及基 金份 额持 有人服务等内容。 《基金合同 》 生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个月结束之日起 45 日内 , 更 新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒体和基金管理 人网站 上;基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有 关更新内容提供书面说明。 (2) 《基金合同 》 是界定 《 基金合同 》 当事人的各项权利、 义务关系 , 明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基 金产品的特性等涉及基金投资者重大利益 的事项的法律文件。 (3) 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 2 、基金份额发售公告 基金管理人应当就 本 基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招 募说明书的当日登载于指定 媒体 和基金管理人网站 上。 3 、基金合同生效公告 基金管理人应当在 《 基金合同 》 生效的次日在指定 媒体 和 基金管理人 网站上登载 《基 112 金合同 》 生效公告。 4 、基金份额上市交易公告书


申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在申 万收 益份 额、 申万 进取 份额 上市 交易 3 个工 作日 前, 将上 市交 易公 告书 登载 在指 定报 刊 和网站上。 5 、申万深成 开始申购、赎回公告 基金管理人应于 申万深成 申购 开始 日、 赎回 开始 日前 2 日在指定媒体及基金管理人 网站上公告。 6 、基金资产净值、基金份额净值 公告 《 基金合同 》 生效后, 在 申万 收益 份额、 申万 进取 份额上市交易前或者开始办理 申 万 深成 份额申购或者赎回前 ,基金管理人应当至少每周公告一次基金 资产 净值 和 申万 深成 份额、 申万 收益份额与 申万进取 份额的基金份额净值。 在 申万 收益 份额、 申万 进取 份额上市交易或者开始办理 申万 深成 份额申购或者赎回 后, 基金 管理 人应 当在 每个 开放 日的 次日 , 申万深成 份额、 申万 收益 份额与 申万 进取 份 额各自的基金份额净值和基金份额累计净值 通过 网站 、 基金 份额 发售 网点 以及 其他 媒介 , 披露开放日 。 基金 管理 人应 当公 告半 年度 和年 度最 后一 个市 场交 易日 基金 资产 净值 和 申万 深成 份额、 申万 收益 份额与 申万 进取份额的基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市 场交易日的次日, 将基金资产净值以及 申万深成 份额、 申万收益 份额与 申万 进取 份额各 自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 7 、申万深成 份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明 申万 深成份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证基金投资者能够在基金份额代销网 点查阅或者复制前述信息资料。 8 、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒体和基金管理人网站 上。 基金 年度 报告的财务会计报告应当经过审计。


113 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒体和基金管理人网站 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定 媒体 和 基金管理人 网站上。 基金合同生效不足 2 个月 的, 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半年 度报 告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要 办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份 额比例达到 或超过 20% 的情形,为保障其他 投资 者权 益, 基金 管理 人至 少应 当在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定 期报 告文 件 中 “影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息” 项下 披露 该投 资者 的类 别、 报告 期末 持有 份额 及 占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 9 、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公 告, 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 中国 证监 会派 出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金产生重大影响的下列 事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止 《 基金合同 》 ; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人 114 基金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ; (10 )基金 管 理人 、基 金托 管人 基金 托 管 部门 的主 要业 务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ; (11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政 处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 ) 申万 深成 份额、 申万 收益份额与 申万进取 份额 基金份额净值计价错误达基金 份额净值 0.5% ; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更销售机构 ; (20 )基金更换 注册登记 机构; (21 )申万 深成份额 开始办理申购、赎回; (22 )申万 深成份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )基金暂停接受 申万 深成份额 申购、赎回申请后重新接受申购、赎回 申请 ; (26 )本基金接受或暂停接受份额配对转换申请; (27 )本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28 )申万 收益份额与 申万进取 份额终止运作; (29 ) 申万 收益 份额与 申万进取 份额终止运作后 申万 收益 份额、 申万 进取份额的份 额转换; (30 )申万 收益份额、 申万进取 份额上市交易; (31 )发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;


115 (32 )基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行估值; (33 )中国证监会规定的其他事项。 10 、 澄清公告 在 《基金合同 》 存续 期限 内, 任何 公共 媒体 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的消 息可 能 对基金份额 净值 产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当 立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 11 、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会 核准 或者 备案 , 并予 以公 告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会 的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基金托管人对基 金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集人应当履行相关信息披 露义 务。 12、 中国证监会规定的其他信息。 (七) 信息披露事务管理 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度, 指定 专人 负责 管理 信息 披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内 容与格式准则的规定。 基金应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告,信息披露义务人披露信息前, 应当 在第 一时 间将 公告 文稿 和相 关 备查 文件 报送 申万 收益份额与 申万 进取 份额 上市 的 证券交易所。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《 基金合同 》 的约 定, 对 基金管理人编制的基金资产净值、 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万 进取份额的基金 份额净值, 申万 收益份额与 申万进取份额终止运作后的份额转换比例 、 基金 定期 报告 和 定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出 116 具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒体 中选择披露信息的报刊。 基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒体 和基金管理人 网站上披露信息外, 还可 以根据需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定 媒体 和 基金管理 人 网站披露信息,并且在不同 媒体 上披露同一信息的内容应当一致。 (八) 信息披露文件的 存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的住 所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以及 申万 收益份额与 申万 进取份额上市交易的证券交易所, 以供公众查阅、复制。


117 二十 、 风险 揭示 本基金面临的风险主要有: 市场风险、流动性风险、政策风险、 指数投资相关风 险、 基金运作的特有风险、 信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。 (一)市场风险 指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性, 是基金资产运作中所不可避免 地承受因市场任何波动而产生的风险;其中包括: 1 、经济周期风险:市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动,基金所投资 于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险; 2 、利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动,直接影响 基金所投资的国债与股票的价格和收益率,从而给基金的投资带来风险; 3 、上市公司经营风险:如果基金所投资的上市公司经营不善,会导致其股票价格 的下跌,或股息、红利减少,使基金投资收益下降,从而给 基金的投资带来风险; 4 、购买力风险:基金的收益主要通过现金的形式来分配,而现金可能因为通货膨 胀影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 (二)流动性风险 流动性风险包括两类。 一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场 剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现, 从而可能为基金带来 投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。 1. 本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规范型 交易 场所 , 主要 投资 对象 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具 (包 括深 证成 指成 份股 、 备选 成 份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等) , 同时本基金为指数型产品, 投资于深证成指成份股及其备选成份股 的投资比例不低于基金净资 产的 90% 。该指数 选取了平均总市值、 平均自由流通市值与平均成交金额综合排名靠前的 在深圳证券交易 所上市交易 的 A 股, 指数成分股未有高集中度的特征。 因此本基金拟投资市场、行业 118 及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。 2. 基金申购、赎回 安排 投资人具体请参见本招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回” ,详细了解本 基金的申购以及赎回安排。 3. 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回情形时, 为应对流动性风险, 保障投资者得到公平对待, 基金 管理人可根据基金当时的资产组合状况决定全部赎回还是部分延期赎回; 此外, 基金管 理人还可以在特定情形下暂停赎回。 具体请参见本招募说明书“七、申万深成份额的 申购与赎回”中“ (十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4. 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运 用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等进行适度调整, 作为特定情形下基金管理人 流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 1 )延期办理巨额赎回申请 具体请参见招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”中“ (十一)巨额赎回 的情形及处理方式”的相关内容。 2 )暂停接受赎回申请以及延缓支付赎回款项 具体请参见招募说明书“七、申万深成份额的申购与赎回”中“ (十)拒绝或暂停 申购、赎回的情形及处理方式”的相关内容。 3 )收取短期赎回费 具体请参见招募说 明书“七、申万深成份额的申购与赎回”中“ (七)申购费用与 赎回费用”的相关内容。 4 )暂停基金估值 具体请参见招募说明书“十三、基金资产估值”中“ (七)暂停估值的情形。 5 )摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可采用摆动定价机制, 以确保基金 估值 的公 平性 , 具体 处理 原则 与操 作规 范遵 循相 关法 律法 规以 及监 管部 门、 自律 规则 规 定。


119 当本基金出现上述情形时, 本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请, 投资 者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 (三)政策风险 指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带来的风险; 政策风 险包 括: 货币 政策 的变 动、 财政 政策 的波 动、 税收 政策 的变 动 、 产业 政策 的变 动、 进出 口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动, 对公司所管理的基金资产带来的风险。 (四)指数投资相关的风险 1 、标的指数波动风险 标的指数成分股价格可能受政治因素、 经济因素、 上市公司经营情况、 市场情绪等 各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从而使跟踪标的指数的本基金收益水平发生变 化。 2 、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合收 益率与标的指数收益率发生偏离: (1) 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2) 标的指数成份股的调整; (3) 基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4) 申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5) 新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6) 基金现金资产的拖累; (7) 基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; (8) 指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)


其他因素带来的偏差。 3 、标的指数变更风险 尽管标的指数变更的可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更标的指数的情 形, 本基 金将 变更 标的 指数 。 基于 原标 的指 数的 投资 政策 将会 改变 , 投资 组合 将随 之调 整, 本基 金的 收益 风险 特征 将与 新的 标的 指数 保持 一致 , 投资 者须 承担 此项 调整 带来 的 120 风险与成本。 (五)基金运作的特有风险 申万收益份额与 申万 进取份额的运作有别于普通的开放式基金与封闭式基金, 投资 者投资于本基金还将面临以下特有风险。 1 、上市交易的风险 本基金在基金合同生效后, 申万收益 份额和 申万进取 份额在深圳证券交易所挂牌上 市交 易。 由于 上市 期间 可能 因信 息披 露导 致基 金停 牌, 投资 人在 停牌 期间 不能 买卖 基金 , 产生风险;同时,可能发生因 申万收益 份额与 申万进取 份额的规模较小或交易量不足, 导致投资者不能迅速、 低成本地变现或买入的风险; 另外, 当基金份额持有人将份额转 向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时, 本基金存在暂停上市 或终止上市的可能。 2 、申万收益份额持有人的特有风险 在 标的 指数下跌的市场环境下,当申万进取份额跌破 0.1000 元后,申万收益份额 与申万进取份额 暂时将各负盈亏 。 此时 , 申万 收益 份额 持有 人承 担了比原来 更多的投资 风险。 3 、申万进取份额持有人的特有风险 由于申万进取份额具有高杠杆特性, 呈现出高风险高收益的特征。 在 标的指数持续 下跌的市场环境下, 申万进取份额的杠杆倍数将持续增加 (杠杆倍数是指申万进取份额 每日净值波动的百分比相对申万深成份额每日净值波动百分比的倍数) ; 在申 万进 取份 额的基金份额净值小于 0.1000 元时,其杠杆特性会暂时消失; 在 标的 指数持续上涨的 市场 环境 下, 申万 进取 份额 的杠 杆倍 数 会持续下降 ; 在申 万深 成份 额的 基金 份额 净值 连 续 10 个交易日大于 2.000 元时,将对申万进取份额进行份额折算,份额折算后其杠杆 倍数将会 提高 至基金成立时 的 2 倍左右 。 因此 , 申万进取份额的持有人 会因杠杆倍数的 变化而承担不同程度的投资风险。 4 、份额配对转换业务中存在的风险 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 在 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额的存续期内, 基金管 理人 将根 据 《基 金合 同》 的约 定办 理申万 深成 份额与 申万 收益 份额、 申万 进取份额之间 的份额配对转换。 一方面, 份额配对转换业务的办理可能改变 申万收益 份额与 申万 进取 121 份额的市场供求关系, 从而可能影响基金份额的交易价格; 另一方面, 份额配对转换业 务可能出现暂停办理的情形, 投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风 险。 5 、终止运作的风险 根据基金合同的规定, 终止申万收益份额与申万进取份额的运作后, 申万收益份额、 申万进取份额将全部转换成申万深成份额的场内份额。 由于本基金各级份额的风险收益 特征并不完全相同, 在申万收益份额、 申万进取份额的份额转换成申万深成份额的场内 份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 6 、基金份额的折/ 溢价交易风险 申万收益份额与申万进取份额上市交易后, 基金份额的交易价格与其基金份额净值 之间可能发生偏离并出现折/ 溢价 交易 的风 险。 对于 申万 收益 份额 、申 万进 取份 额, 尽 管在份额配对转换机制下, 一份申万收益 份额与一份申万进取份额的市价总和将与两份 申万深成份额的净值之间具有逼近的趋势, 但受投资者预期、 市场情绪、 供求关系和价 格涨跌幅限制等方面的影响, 申万收益 份额、 申万进取 份额市场价格可能会偏离其基金 份额 参考 净值 , 交易 时可 能存 在较 高的 折溢 价。 此外 , 由于 份额 配对 转换 下套 利机 制的 影响,申万收益份额与申万进取份额的交易价格可能会相互影响。 7 、份额折算风险


(1) 在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分 舍去 , 由此 产生 的误 差计 入基 金财 产。 场内 份额 进行 份额 折算 时计 算结 果保 留至 整数 位 (最小单位为1份),整数位以后部分采取截位法,余额计入基金财产。因此,在基金 份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


(2) 份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。


新增 份额 可能 面临 无法 赎回 的风 险是 指在 场内 购买 申万收益 份额或 申 万进 取 份额 的一部分投资者可能面临的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备 中国证券监督管理委员会颁发的基金代 销资 格, 而只 有具 备基 金代 销资 格的 证券 公司 才 可以允许投资者赎回基金份额。 因此, 如果投资者通过不具备基金代销资格的证券公司 购买 申万收益 份额或 申万进取 份额 , 在其 参与 份额 折算 后, 则折 算新 增的申万深成 份额 122 并不 能被 赎回 。 此风 险需 要引 起投 资者 注意 , 投资 者可 以选 择在 份额 折算 前将申万收益 份额或 申万进取 份额 卖出 , 或者 将新 增的 申万深成 份额通过转托管业务转入具有基金代 销资格的证券公司后赎回基金份额。 (3)不定期折算基准日基金份额净值与折算阀值不同的风险。 根据基金合同的约定, 本基金向上不定期折算将按照折算基准日申万 深成份额基金 份额净值进行, 因此如果折算基准日申万深成 份额基金份额净值与向上折算阀值有一定 的差异,则对投资者利益可能会产生一定的影响。 8 、基金的收益分配


在存 续期 内, 本基 金 (包 括申 万深 成份 额、 申万 收益 份额 和申 万进 取份 额) 将不 进 行收 益分 配。 基金 管理 人将 根据 《基 金合 同》 的约 定 定期与不定期的进行 份额 折算 。 基 金份 额折 算后 , 如果 出现 新增 份额 的情 形, 投资 者可 通过分拆 卖出或赎回折算后新增份 额的方式获取投资回报, 但是, 投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方 式并不等同于基金收益分配, 投资者不仅须承担相应的交易成本, 还可能面临基金份额 卖出或赎回的价格波动风险。 ( 六 )信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、 拒绝支付到期 本息等情况,从而导致基金资产损失。 ( 七 )道德风险 是由员工之行为违反法律法规、 监管部门之规定及公认的道德标准, 损害客户或公 司利益所造成的风险。 ( 八 )营运风险 指由于公司组织结构不健全, 内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏 的风 险。 营运 风险 可以分内在和外在风险两方面。 内在风险包括因人员、 系统和程序而衍生的风险如人为错失、 犯法行为、 未授权活 动、人员损失等操作风险、技术风险、系统稳定安装等风险和决策及程序风险; 外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。


123 ( 九 )管理风险 基金管理人的专业技能、 研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、 分 析和对经济形势、 证券价格走势的判断, 进而影响基金的投资收益水平。 同时, 基金管 理人的投资管理制度、 风险管理和内部控制制度是否健全, 能否有效防范道德风险和其 他合 规性 风险 , 以及 基金 管理 人的 职业 道德 水平 等, 也会 对基 金的 风险 收益 水平 造成 影 响。 (十)投资者申购失败的风险 基金管理人在特定情形下可以拒绝或暂停申购, 则投资者可能会面临申购申请失败 的风险。具体规定详见本招募说明书“ 七、申万深成份额的申购与赎回 ”的 “ (十 )拒 绝或暂停申购、赎回的情形及处理 方式 ” 。 ( 十 一) 基金进入清算期的相关风险 基金进入清算程序后, 基金管理人将及时变现资产, 但由于变现过程中的市场波动、 流动受限证券无法及时变现而可能面临的进一步损失、 清算费用等原因, 基金份额持有 人将可能面临最终收到的全部清算款偏离该基金最后运作日公告的资产净值的风险。 此 外, 基金 进入 清算 程序 后, 如因 持有 流动 受限 证券 暂时 无法 全部 变现 的, 基金 将先 以已 变现基金资产为限进行分配, 待该类流动受限证券全部变现后进行再次分配, 因此, 若 该类流动受限证券一直无法变现, 基金份额持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的 风险。 ( 十 二) 其他风险 1 、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 2 、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基 金资产损失;和其他意外导致的风险。


124 二十 一 、基金 合同 的 变 更、 终止与 基金 财产 的 清算 (一 ) 《基 金合 同》 的变 更 1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标 、范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (7) 本基金与其他基金的合并; (8)终止 申万 收益份额与 申万进取 份额的运作; (9)变更基金份额持有人大会 召开 程序; (10 )终止《基金合同》 ; (11 )其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内 调整 申万 深成份额 的申购费率 、调 低 赎回费率 ; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方 可执行, 变更后的 《基金合同》 应自 生效之日起在指定媒体公告。


125 (二 ) 《基 金合 同》 的终 止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1 、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 《基 金合 同》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基 金合 同》 终止 后, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ;


(7)对基金财产进行分配 。 5 、基金财产清算的期限 按照法律法规的规定执行 。


126 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费 用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 , 分别 计算申万 深成 份额、 申万 收益份额与 申 万 进取 份额各自的应计分配比例, 并据此由 申万 深成 份额、 申万 收益 份额与 申万 进取 份 额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会核准, 在本基金的 申万收益 份额 与 申万 进取 份额终止运作后, 如果本基金进行基金财产清算, 则依据基金财产清算的分 配方 案, 将基 金财 产清 算后 的全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产清 算费 用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


(六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清 算报告经会计师事务所审计并 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于 《基金 合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


127 二十 二 、基 金合同 内容 摘要 一 、 基金管理人 、基金托管人 和基金份额持有人 的权利、义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1 、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人的 权利 包括 但不 限 于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财 产 ; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定, 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门, 并采 取必 要 措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处 理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业 务并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基 金合 同》 约定 的范 围内 , 拒绝 或暂 停受 理 申万 深成份额 申购与赎回申 请;


(12 )在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》 , 决定和调整除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;


(13 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 , 为基 金的 利益 行使 因基金财产投资于证券所产生的权利;


128 (14 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 融券 ;


(15 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其 他法律行为; (16 ) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务 的外部机构; (17 )法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2 、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人的 义务 包括 但不 限 于: (1) 依法 募集 基金 , 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他机 构代 为办 理基 金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续; (3) 自《基金合同》生 效之日起,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和基金管理 人的财产相互独立, 对所管理的不同基金 分别管理,分别记 账,进行证券投资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 , 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 , 申万 深成 份额、 申万 收益份额与 申万进取 份额的基金份额净值, 申万 收益 份额与 申万 进取 份额终止运作 后的份额转换比例; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制 季度、 半年度和年度基金报告;


129 (11 ) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定 , 履行 信息 披露 及报 告义 务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 , 在基 金信 息公 开披 露前 应予 保密 , 不向 他人 泄露 ; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金收益; (14 )按规定受理 申万 深成份额 申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持 有人大会 ; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证 投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 , 随时 查阅 到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产 清算小组,参与 基 金财 产的 保管 、清 理、 估价 、变 现和 分配; (19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金托管人; (20 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 的损 失 或损害基金份额持有人合法权益 时, 应当


承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基金 托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金 托管人追偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 在基金管理人的授 权范围内 处理有关基金事务的行为承担责任; 但因第三方 在基金管理人的授权范围内处 理有关基金事务的行为 导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失, 而基金管理人首 先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 130 行为 ; (24 )基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结 束后 30 日内退还基金认购 份额的投资者 ; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26 ) 建立并保存基金份额持有人名册 , 定期 或不 定期 向基 金托 管人 提供 基金 份额 持有人名册 ; (27 )法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约 定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 托管 人的 权利 包括 但不 限 于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国家法律法规行为, 对基金 财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损失 的 情形 , 应呈报中 国证监会,并采取必 要措施保护基金投资者的利益; (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和 深圳分公司开设证券账户; (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设 银行间 债券托管账户 , 负责 基金 投资债券 的后台匹配 及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2 、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 托管 人的 义务 包括 但不 限 131 于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基


金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金财 产的 安全 , 保证 其托 管的 基金 财产 与基 金托 管人 自有 财产 以及 不同 的基 金财 产相 互 独立 ; 对所 托管 的不 同的 基金 分别 设置 账户 , 独立 核算 , 分账 管理 , 保证 不同 基金 财产 的完整以及不同基金 之间在名 册登 记、 账户 设置 、 资金 划拨 、 账册 记录 等方 面相 互独 立; (4)除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规 定开 设基 金财 产的 资金 账户 和证 券账 户, 按照 《基 金合 同》 的约 定, 根据 基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 , 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 申万 深成份额、 申万收益 份额 与 申万 进取 份额的基金份额净值, 申万 收益 份额与 申万 进取份额终止运作后的份额转换 比例;


(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金 报告 出具 意见 , 说明 基金 管 理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未 执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册 ; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项;


132 (15 ) 按照 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金管理人或 基金份额持有人依法 自行召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会和 银行 监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时 , 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退任而免除; (20 ) 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管理


人因 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金 利益 向基 金管 理人 追偿 ; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (22 )法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约 定的其他义务。 (三) 基金份额持有人的权利与义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金 投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额, 即成为本基金的基金份额持有人和 《基 金合 同》 的当 事人 , 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金份 额。 基金 份额 持有 人作 为 《基 金合 同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 本基金除申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算、 《基金合同》终止时 的基金清算财产分配、 终止申万收益份额与申万进取份额运作后的份额转换外, 本基金 每份基金份额具有同等的合法权益。 如果申万收益份额与申万进取份额的运作出现终止, 则在终止申万收益份额与申万进取份额的运作后, 本基金每份基金份额具有同等的合法 权益。 1 、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于: (1)分享基金财产收益; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3)依照法律法规及《基金合同》的规定,依法转让其持有的 申万 收益份额与 申 133 万 进取 份额,依法申请赎回其持有的 申万 深成 份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; (5)出席或者委派代表出席基金 份额 持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 损害 其合 法权 益的 行为 依法 提起 诉讼 ; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2 、根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 义务 包括 但 不限于: (1 )遵守《基金合同》 ; (2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;


(3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任; (4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动; (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构 处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (7) 法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约 定的其他义务。


二 、基金 份额 持 有人 大会 召集 、议 事及 表决 的程 序和 规则 基金 份额 持有 人大 会由 基金 份额 持有 人或 基金 份额 持有 人的 合法 授权 代表 共同 组 成。 基金 份额 持有 人大 会的 审议 事项 应分 别由申万 深成份额、 申万收益 份额与 申万 进取 份额的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的 份额级别内拥有平等的投票权。 (一) 召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:


134 (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6) 变更基金类别 ; (7) 本基金与其他基金的合并; (8)终止 申万 收益份额与 申万进取 份额的运作; (9) 变更基金投资目标、范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (10 )变更基金份额持有人大会程序 ; (11 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (12 )法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会的事项。 2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规允许增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《基金合同》规定的范围内调低 申万 深成份额 的申购费率、赎 回费率 ; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (7)经中国证监会允许,基金管理人、基金注册登记机构、销售机构在法律法规 规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。


135 (二) 会议召集人及召集方式 1 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集; 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书 面提议 。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基 金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管 理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人 自行召集。 4 、 单独或合计代表 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万进取 份额各自 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有 人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会, 应 当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召 集, 并书 面告 知提 出提 议的 基金 份额 持有 人代 表和 基金 托管 人。 基金 管理 人决 定召 集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 单独或合计 代表 申万深成份额、 申万 收益份额与 申万 进取份额各自 基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开。 5 、 单独或合计代表 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万进取份额各自 基金份额 10% 以上(含 10% ) 的基 金份 额持 有 人就 同一 事项 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会, 而 基金 管理 人、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独或合计代表 申万深成份额、 申万收益份额与 申万 进取份额各自基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 (三) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式


136 1 、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 40 天, 在至 少一 家指 定媒 体 及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期 限等 ) 、送 达时 间和 地点 ; (5)会务常设联系人姓名及联系电话。 2 、采 取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方式和书面表 决方 式, 并在 会议 通知 中说 明本 次基 金份 额持 有人 大会 所采 取的 具体 通讯 方式 、 委托 的 公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决 意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地 点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基 金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金 托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票结果。 (四) 基金份额持有人出席 会议 的方式 基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由 会议 召集 人确 定, 但更 换基 金管 理人 和基 金托 管人 必须 以现 场开 会方式召开。 1 、现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场开会时基 金管理人和基金托管人的授权代表应当 列席基金份额持有人大会 , 基金 管理 人或 基金 托 管人不派代表列席的, 不影响表决效力 。 现场 开会 同时 符合 以下 条件 时, 可以 进行 基金 份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知 137 的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管 理人持有的登记资料相符; (2) 经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万进取份额的 基金份额 不少 于本基金在 权益登记日基 金总 份 额的 50% (含 50% ) 。 2 、通讯开会 通讯 开会 系指 基金 份额 持有 人将 其对 表决 事项 的投 票以 书面 形式 在表 决截 至日 以 前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 在 同时 符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; (2)会议召集人 在基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;如 基金份额持有人为召集人, 则为基金管理人授权和基金托管人授权代表) 和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基 金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所 持有的 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万 进取份额的 基金份额 不小 于在 权益登记日基 金总份额的 50% (含 50% ) ; (4) 上述 第 (3) 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书 面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托 出具书面意见的代理人 出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定 , 并与 基金 登记 注册 机构 记录 相符 , 并且 委托 人出 具的 代理 投票 授权 委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定 ; (5) 会议通知公布前报中国证监会备案。 (五) 议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定终止 《 基金 合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并 、法律法规 138 及 《基 金合 同》 规定 的其 他事 项以及会议 召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的 其他事项。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 单独或合计持有权益登记日 申万 深成份额、 申万 收益份 额与 申万进取份额各自 基金总份额 10% (含 10% ) 以上的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也 可以 在会 议通 知发 出后 向大 会召 集 人提 交临 时提 案, 临时 提案 应 当在 大会 召开 日 至少 35 天 前 提交召集人 并由召集人公告 。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基 金份额持有人大会召开日 30 天前 公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基金份额持有人 提交的临时提案 进行审核, 符合条件的 应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行 审核: (1) 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律 法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议; 对于不 符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审 议。 如果 召集 人决 定不 将基 金份 额持 有 人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2) 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题 做 出决定。如将提案进行 分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程 序性问题提请基金份额持有人大会 做 出决 定, 并按 照基 金份 额持 有人 大会 决定 的程 序进 行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% (含 10% )以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案, 未获 基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请基金 份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案进行修 改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺 延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。


139 2 、议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公布监票 人, 然后 由大 会主 持人 宣读 提案 , 经讨 论后 进行 表决 , 并形 成大 会决 议。 大会 主持 人为 基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人 授权代表 未能主持大会的情况下, 由基 金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表 和基金托管人 授权代表 均未能主持大会, 则由出席大会的 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万 进取份额各自 基 金份额持有人 所持表决权的 50% 以上(含 50% )选举 产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有 人大会,不影响基金份额持有人大会 做出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单 位名 称) 、身 份证 号码 、住 所地 址、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 (或 单位名称)等事项。 (2) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案 ,在所通知的表决截止日 期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并 在公证 机关 监督下 形成决议。 (六) 表决 申万深成份额、 申万收益份额与 申万 进取份额的 基金份额持有人所持每份基金份额 在其对应份额级别内享有平等的表决权 。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议 一般决议须经参加大会的 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万进取份额的 基金份额 持有人 或其代理人 所持表决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列 第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议 特别决议应当经参加大会的 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万 进取份额的 基金份 140 额持有人 或其代理人 所持表决权的三分之二 以上 (含 三分之二 ) 通过方可 做 出。 转换 基 金运 作方 式、 更换 基金 管理 人或 者基 金托 管人 、 终止 申万 收益份额与 申万 进取份额的运 作、 终止 《基金合同 》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为 弃权 表决 , 但应 当计 入 出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐 项表决。 (七) 计票 1 、现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会 议开 始后 宣布 在出 席会 议的 基 金份 额持 有人 中选 举两 名基 金 份额 持有 人代 表与 大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集 或大会 虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基 金份 额持 有人 大会 的主 持人 应当 在 会议 开始 后宣 布在 出席 会议 的 基金 份额 持有 人中 选 举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影 响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由 大会主持人当场公布 计票结果。 (3) 如果会议主持人 或 基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布 表决结果后立即对所投票数 要求进行重新清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重新 清点 以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机 关予以公证, 基金 管 理人 或基 金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不影响计票的效力。 2 、通讯开会


141 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人 授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人 授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由 公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的 计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八) 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或 者备案。 基金 份额 持有 人大 会的 决议 自中 国证 监会 依法 核准 或者 出具 无异 议意 见之 日起 生 效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一 家 指定媒体 及基金 管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人大 会的 决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约 束力。 三 、基金 收益 分 配原 则、 执行 方式 在存 续期 内, 本基 金 (包 括银 申万 深成 份额 、 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 ) 不进 行收益分配。


四、与基 金财 产 管理 、运 作有 关费 用的 提取 、支 付方 式与 比例 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法 如下 : H =E ×1% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值


142 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下: H =E ×0.22% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 、基金的指数使用费 本基金作为指数基金, 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的 约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下, 指数使用费按前一日基金 资产净值的0.02% (2 个基 点) 的年 费 率计 提, 且 收取 下限 为 每年 人民 币20 万元。计算 方法如下:


H= E ×0.02% ÷当年天数


H 为每日 应计提的指数使用费


E 为前一日的基金资产净值


指数使用费从基金合同生效日开始每日计算, 逐日累计, 按季支付; 基金设立当年 不足3 个月的,按照3 个月收费。


指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后 于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。 如果年度指数使用费下限 (人民币20 万元 ) 大于 按基 金资 产净 值提 取的 年度 指数 使 用费 (正 常指 数使 用费 ) , 则超 过部 分 (即 : 人民 币20 万元减去该年度正常指数使用费) 由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。


143 五、 基金 资产 的 投资 方向 和投 资限 制 (一) 投资目标 本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35% , 年跟 踪误差不超过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证成指成份股、 备选成份股、 新股 (首次公开 发行或增发) 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 其中,深证成 指成份股及其备选成份股的投资比例不 低于基金资产净值的 90% , 现金或者到期日在 一年以内的政府债 券不低于基金资产净值 的 5% , 其中 现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保 证金及应收申购款等 。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具 , 基金 管理 人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。 (三)投资限制 1 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1) 承销证券; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、基金托管人出资; (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 144 易的 , 应当 遵循 基金 份额 持有 人利 益优 先的 原则 , 防范 利益 冲突 , 符合 中国 证监 会的 规 定,并履行信息披露义务。 如法 律、 行政 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止性 规定 , 在履 行适 当程 序后 , 本基 金可 不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 2 、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所 申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2) 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不 得超 过本 基金 资产 净值 的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使本基金不符合本款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资; (3)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的,可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (4) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (5) 本基 金应 在基 金合 同生 效之 日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定; (6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 限制 的, 履行 适当 程序 后, 基 金不受上述限制。 除上 述第 (2 ) 、 (3) 项外 , 由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基 金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 基金管理人 应在 10 个交易日 内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 六、 基金 资产 净 值的 计算 方法 和公 告方 式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。


145 (二)基金资产净值的公告方式 《基 金合 同》 生效 后, 在申 万收 益份 额、 申万 进取 份额 上市 交易 前或 者开 始办 理申 万深成份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和申万深 成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。 在申万收益份额、 申万进取份额上市交易或者开始办理申万深成份额申购或者赎回 后, 基金 管理 人应 当在 每个 开放 日的 次日 , 通过 网站 、 基金 份额 发售 网点 以及 其他 媒介 , 披露开放日申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金 管理 人应 当公 告半 年度 和年 度最 后一 个市 场交 易日 基金 资产 净值 和申 万深 成 份额 、 申万 收益 份额 与申 万进 取份 额的 基金 份额 净值 。 基金 管理 人应 当在 前款 规定 的市 场交易日的次日, 将基金资产净值以及申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各 自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和 基金管理人网站上。 七、 基金 合同 变 更和 终止 的事 由、 程序 以及 基金 财产 清算 方式


(一) 《基金合同》的变更


1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:


(1)更换基金管理人;


(2)更换基金托管人;


(3)转换基金运作方式;


(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;


(5)变更基金类别;


(6) 变更 基金 投资 目标 、 范围 或策 略 (法 律法 规和 中国 证监 会另 有规 定的 除外 ) ;


(7)本基金与其他基金的合并; (8)终止 申万 收益份额与 申万进取 份额的运作; (9)变更基金份额持有人大会召开程序;


(10 )终止《基金合同》;


(11 )其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。


146 2 、但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:


(1)调低基金管理费、基金托管费;


(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;


(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调 低 申万 深成份额 的申购费率 、赎 回费率;


(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;


(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;


(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。


关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 经中 国证 监会 核准 生效 后方 可执 行, 变更后 的 《基金合同》 应自生效之日起在指定媒体公告。


(二) 《基金合同》的终止


有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:


(1) 基金份额持有人大会决定终止的;


(2) 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止, 在6个月内没有新基金管理人、 新基金托 管人承接的;


(3) 《基金合同》约定的其他情形;


(4) 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产的清算


1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。


147 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


4 、基金财产清算程序:


(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;


(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;


(3)对基金财产进行估值和变现;


(4)制作清算报告;


(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具 法律意见书;


(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;


(7)对基金财产进行分配。


5 、基金财产清算的期限 按照法律法规的规定执行 。


(四) 清算费用


清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五) 基金财产清算剩余资产的分配


依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费 用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 , 分别 计算申万 深成份额、 申万 收益份额与 申 万 进取份额各自的应计分配比例, 并据此由 申万 深成份额、 申万 收益份额与 申万 进取份 额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会核准, 在本基金的 申万收益份额 与 申万 进取份额终止运作后, 如果本基金进行基金财产清算, 则依据基金财产清算的分 配方 案, 将基 金财 产清 算后 的全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产清 算费 用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六) 基金财产清算的公告


清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于 《基金 合同》终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。


148 (七) 基金财产清算账册及文件的保存


基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。


八、 争议 的处 理 和适 用的 法律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议 , 如 经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则 进行 仲裁 , 仲裁 地点 为北 京, 仲裁 裁决 是终 局性 的并 对各 方当 事人 具有 约束 力, 仲 裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、 基金 合同 存 放地 和投 资者 取得 基金 合同 的方 式 《基金合同》 可印制成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代销 机构 的办 公 场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复印件, 但内容 应以《基金合同》正本为准。


149 二十 三 、基 金托管 协议 内容 摘要 一、 托管 协议 当 事人 (一) 基金管理人 名称:申万 菱信基金基金管理有限公司 住所: 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 40 楼(200021 ) 法定代表人: 刘郎 成立时间:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会, 证监基金字 [2003 ] 144 号文 注册资本:壹亿 伍千万 元人民币


组织形式: 有限 责任 公司 经营 范围 : 从事 募集 、 管理 证券 投资 基金 业务 , 以及 法律 、 法规 允许 或相 关监 管机 关批准的其他资产管理业务 电话: +86-21-23261188 传真: +86-21-23261199 联系人: 牛锐 (二) 基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032 ) 法定代表人: 易会满 电话 : (010 )66105799 传真 : (010 )66105798 联系人: 赵会军 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决 150 定》 (国 发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、 贴现 、 转贴 现、 各类 汇兑 业务 ; 代理 资金 清算 ; 提供 信用 证服 务及 担保 ; 代理 销售 业务 ; 代理 发行 、 代理 承销 、 代理 兑付 政府 债券 ; 代收 代付 业务 ; 代理 证券 投资 基金 清算 业务 (银 证转 账) ;保 险兼 业代 理业 务( 有效 期至 2008 年 9 月 4 日) ;代 理政 策性 银行 、外 国政府和国际金融机构贷款业务; 保管箱服务; 发行 金融 债券 ; 买卖 政府 债券 、 金融 债 券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务; 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务; 资信调查、 咨询、 见证业务 ; 贷款承 诺; 企业 、 个人 财务 顾问 服务 ; 组织 或参 加银 团贷 款; 外汇 存款 ; 外汇 贷款 ; 外币 兑换 ; 出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务; 银行 卡业 务; 电话 银行 、 网上 银行 、 手机 银行 业务 ; 办理 结汇 、 售汇 业务 ; 经国 务院 银 行业监督管理机构批准的其 他业务。 二、 基金 托管 人 和基 金管 理人 之间 的业 务监 督、 核查 (一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1 、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资 范围、投资对象进行监督。 本 基金将投资于以下金融工具: 具有良好流动性的金融工具, 包括 深证成指 成份股、 备选 成份 股、 新股 (首次公开 发行或增发) 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 其中,深证成指 成份 股及 其 备选 成份 股的 投资 比例 不 低于 基金 资 产净 值的90% ,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值 的5% , 其中 现金 不包 括结 算备 付 金、存出保证金及应收申购款等 。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具 , 基金 管理 人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。 本基金不得投资于 相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具 。 2 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资 151 比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 原则上将不低于90% 的基金资产净值投资于 深证成指 成份股和备选成份股, 现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值5% ,其 中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保证金及应收申购款等 。 本基 金将 根据 市场 的实 际情 况, 适当 调整 基金 资产 的配 置比 例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资 限制:


1 ) 本基金财产参与股票发行申购, 本基金 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使本 基 金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 3 )本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 4 ) 本基 金持 有一 家公 司发 行的 流通 受限 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 2% ; 本基金持有的所有流通受限证券,其市 值不得超过基金资产净值的 10% ;经基金管理 人和托管人协商,可对以上比例进行调整。 5 )本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; 6 )本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定; 7 )相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规或 监管 部门 取消 上述限制 的 , 履行适当程序后, 基 金不受上述限制 。 (3)基金投资比例调整期限 除上述第 2)、 3) 项外 , 由于 证券 市场 波动 、 上市 公司 合并 或 基金规模变动等基金 管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合 上述约定的比例 , 不在 限制 之内 , 但基 金管 理 人应在 10 个交易日 内进行调整,以达到 规定 的投资比例限制要求。法律法规另有规定 152 的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前 2 个工作日正式 向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施, 便于 基金 托管人实施交易监 督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律法规规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁 止行为进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1) 承销证券; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5) 向其基金管理人、基金托管人出资; (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的 , 应当 遵循 基金 份额 持有 人利 益优 先的 原则 , 防范 利益 冲突 , 符合 中国 证监 会的 规 定,并履行信息披露义务。 如法 律、 行政 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止性 规定 , 在履 行适 当程 序后 , 本基 金可 不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 4 、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资 限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规 定, 基金 管理 人和 基金 托管 人应 事 先相 互提 供与 本机 构有 控股 关系 的 股东 或与 本机 构有 其他 重大 利 害关 系的 公司 名单 及 其更 新, 加盖 公章 并书 面提 交, 并确 保所 提供 的关 联交 易名 单的 真实 性、 完整 性、 全面 153 性。 基金 管理 人有 责任 保管 真实 、 完整 、 全面 的关 联交 易名 单, 并负 责及 时更 新该 名单 。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基金托管人于 2 个工作日内进行回函确 认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程, 基金管理人仍违规 进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基 金托 管人 发现 基金 管理 人与 关联 交易 名单 中 列 示的 关联 方进 行法 律法 规禁 止 基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该 关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时, 基金托管 人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关联交易, 基金托管人应按相 关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5 、基金托管人 依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定 对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人 依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定 对于基金管理人 参与银行间市场交易时面临 的交易对手资信风险进行监督。 基金 管理 人向 基金 托管 人提 供符 合法 律法 规及 行业 标准 的银 行间 市场 交易 对手 的 名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或不定 期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单中增加或减少银行间市场交 易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后, 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结 算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易, 应 及时提醒基金管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金 财产 损失的, 基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照 事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管 154 理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的, 基金托 管人不承担责任。 (3) 基金 管理 人参 与银 行间 市场 交易 的核 心交 易对 手为 中国 工商 银行 、 中国 银行 、 中国 建设 银行 、 中国 农业 银行 和交 通银 行, 基金 管理 人与 基金 托管 人协 商一 致后 , 可以 根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金 管理人有责任控制交易对手的资信风 险, 在与 核心 交易 对手 以外 的交 易对 手进 行交 易时 , 由于 交易 对手 资信 风险 引起 的损 失 先由基金管理人承担, 其后有权要求相关责任人进行赔偿, 如果基金托管人在运作中严 格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6 、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能 力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国 工商 银行 、 中国 银行 、 中国 建设 银行 、 中国 农业 银行 和交 通银 行, 本 基金投资除核心存款银行以外的银 行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由基金管理人负责赔偿, 之后有 权要求相关责任人进行赔偿, 如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程, 则对于 由于存款银行信用风险引起的损失, 不承担赔偿责任。 基金管理人与基金托管人协商一 致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 7 、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)流通受限证券 与上文提及的流动性受限资产并不完全一致 ,包括由《上市公 司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时 明 确一定期限锁定期的可交 易证券,不包 括由 于 发布 重大 消息 或其 他 原因 而临 时停 牌的 证券 、 已发 行未 上市 证券 、 回购 交易 中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 基金投资流通受限证 券, 还应 遵守 《关 于基 金投 资非 公开 发行 股票 等流 通受 限证 券有 关问 题的 通知 》 等有 关 法律法规规定。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管 理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。 基金投 资非公开发行股票, 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的 投资额度和投资比例控制情况。 基金 管理 人应 至少 于基 金托 管人 首次 执行 投资 指令 之前 两个 工作 日将 上述 资料 书 155 面发至基金托管人, 以使基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述 资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进行确认。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要 求的有关书面信息, 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数 量、 发行 价格 、 锁定 期, 基金 拟认 购的 数量 、 价格 、 总成 本 、 总成 本占 基金 资产 净值 的 比例、 账面价 值占资产净值的比例、 资金划付时间等。 基金管 理人应保证上述信息的真 实、 完整 , 并于 拟执 行投 资指 令前 将上 述信 息书 面发 至基 金托 管人 , 以使 基金 托管 人有 足够的时间进行审核。 (4)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制 度、 流动 性风 险处 置预 案情 况进 行监 督, 并审 核基 金管 理人 提供 的有 关书 面信 息。 基金 托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在投资流通受限证 券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则, 基金托管人 有权拒绝执行有关 指令 。 因拒 绝执 行该 指令 造成 基金 财产 损失 的, 基金 托管 人不 承担 任 何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监会请求解决。 如果 基金托管人按照法律法规和本协议的规定 切实履行 了监督职责 , 则不 承担 任何 责任 。 如 果基金托管 人 没有 按照法律法规和本协议的规定 切实履行监督职责, 导致基金出现风险 或基金财产遭受损失 ,基金托管 人应承担 相应的 连带 赔偿 责任。 ( 二 ) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产 净值 计算 、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入确 定、 基金 收益 分 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三) 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基金合 同》 、 《 基金托管协议 》 及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, 并以书面形式向基金托管人发出回 函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对 书面通知事项 进行复查,督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国 156 证监 会。 基金 托管 人有 义务 要求 基金 管理 人赔 偿因 其违 反 《基 金合 同》 而致 使投 资者 遭 受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 有 关法律法规规定或者违反 《基金合同》 约定的,应当拒绝执行,立即 书面 通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规 和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的 , 应当立即 书面 通知基金管理人, 并报 告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时间内答复基 金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法规要求需 向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时 书面 通 知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基 金托 管人 进行 有效 监督 , 情节 严重 或经 基金 托管 人提 出 书面 警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监 会。 ( 四 ) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理 人计算的基金资产净值 , 申万 深成 份额 、 申万 收益 份额 与申 万进 取份 额的 基金 份额 净值 , 申万收益份额与申万进取份额终止运作后的份额转换比例, 根据管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 ( 五 ) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合 同》 、本 托管 协议 及其 他有 关规 定时 ,基 金管 理人 应及 时以 书面 形式 通知 基金 托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发 出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正, 并予 协助 配合 。 基金 托管 人对 基金 管理 人通 知的 违规 事项 未能 在限 期内 纠正 的, 基金 管 理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 (六) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和银行 157 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权, 或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基 金管 理人 进行 有效 监督 , 情节 严重 或经 基金 管理 人提 出警 告 仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 三、 基金 财产 的 保管 (一) 基金财产保管的原则 1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务 和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5 、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负 责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金托管人 处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成 损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二) 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金管理人在具 有托管资格的商业银行开设的申万 菱信 基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金 管理人开立并管理。 基金募集期满, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持 有人 人数 符合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 等有 关规 定后 , 由基 金管 理人 聘请 具有 从事 证券 业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以 上 (含 2 名) 中国 注册 会计 师 签字 有效 。 验资 完成 , 基金 管理 人应 将募 集的 属于 本 基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收到 158 资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按规定办 理退款事宜。 (三) 基金的银行账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行 存款 。 该资 产托 管专 户是 指基 金托 管人 在集 中托 管模 式下 , 代表 所托 管的 基金 与中 国证 券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托管人 承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用基金的任何银行账户 进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现 金管 理暂 行条 例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及银行业监督管理 机构的其他规定。 (四) 基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 基金 托管 人以 基金 托管 人和 本基 金联 名的 方式 在中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 基金托管人 以 基金 托管 人的 名 义在 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司上 海 分公 司/ 深 圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管理人不得出借和未经对方 书面同意擅自转让 本 基金的任何证券账户; 亦不得使用基金 的任何 证券 账户进行本基金业务以外的活动。 (五) 债券托管自营账户的开设和管理 1 、 《基 金合 同》 生效 后, 基金 管理 人负 责以 基金 的名 义申 请并 取得 进入 全国 银行 间 同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金的名义在中央 159 国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户, 并由基金托管人负 责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2 、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购 主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合同》 约 定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助 托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关账户。 该账户按有关 规则使用并管理。 ( 七 )基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金 托管人的保管库; 其中实物 证券 也可 存入 中央 国债 登记 结算 有 限责 任公 司或 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司上 海 分公司/ 深圳 分公 司或 票据 营业 中心 的代 保 管库 。实 物证 券的 购买 和转 让, 由基 金托 管 人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管 人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托 管人 以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 ( 八 )与基金 财产 有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人 、 基金管理人保管。除 本 协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大 合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、 挂号邮寄等安 全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自 文件保管部门 15 年以上。


四 、基金 资产 净 值计 算和会计 复核


160 ( 一 )基金资产净值 的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 本基金分别计算申万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。 申万深成份额、 申万收益份额与申万进 取份额的 基金份额净值的计算 保留到小数点后 4 位 , 小数 点后 第 4 位四 舍五 入, 由此 误 差 产生的 收益或损失 计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算 业务指引 》及其他法律、法规 和《基金合同》 的规定。 ( 二 )会计 复核程序 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托 管人 复核 。 基金 管理 人应 于每 个工 作日 交易 结束 后计 算当 日的 基金 份额 资产 净值 并以 加 密传真方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后, 签名、 盖章并以加 密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 五、 基金 份额 持 有人 名册 的保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基金合同》 生效 日、 《基 金合 同》 终止 日、申万收益份额与申万进取份额上市交易的前一日、申万 收益份额与申万进取份额终止运作日、 每年的最后一个工作日、 基金份额持有人大会权 利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 基金份额持有人名 册由基金的 基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管 , 基金 管理 人和 基金 托 管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文档 的形式。保管期限为 15 年。 注册登记机构 应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金 合同 》 生效 日、 申万收益份额与申万进取份额上市交易的前一日、 申万收益份额与申万 进取份额终止运作日、每年的最后一个工作日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人 大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额 161 持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前 10 个工作日内提交; 《基金合同》 生效日、 《基 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 10 个 工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备份, 保 存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册, 应按 有关法规规定各自 承担相应的责任。 六、 争议 解决 方 式 相关各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 除经友好协 商可 以解 决的 , 应提 交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 根据 该会 当时 有效 的仲 裁规 则进 行 仲裁 , 仲裁 的地 点在 北京 , 仲裁 裁决 是终 局性 的并 对相 关各 方均 有约 束力 , 仲裁 费用 由 败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、 勤勉 、 尽责 地履 行 《基 金合 同》 和托 管协 议规 定的 义务 , 维护 基金 份额 持有 人的 合法 权 益。 本协议受中国法律管辖。 七 、 托管协议的 变更 与终止 (一) 托管协议的变更程序 本 协议 双 方 当 事人 经 协 商 一 致, 可 以对 协 议 的 内容 进 行 变 更。 变 更后 的 托 管 协 议, 其 内 容 不得 与《 基金 合 同 》的 规 定 有 任 何冲 突 。基 金 托 管 协 议的 变 更 报 中国 证 监 会核 准 后 生 效。 (二) 基金托管协议终止的情形 发 生以 下 情 况 ,本 托 管 协 议 终止 : 1 、 《基 金 合 同 》终 止 ;


162 2 、 基 金 托管 人 解 散 、依 法 被 撤 销 、破 产 或 有 其他 基 金 托 管人 接 管 基 金资 产 ; 3 、 基金 管 理 人 解散 、 依法 被 撤 销、 破 产 或 有其 他 基 金 管理 人 接 管 基金 管 理 权 ; 4 、 发 生 法律 法 规 或 《基 金 合 同 》 规定 的 终 止 事项 。


163 二十 四 、对 基金份 额持 有人 的服务 基金管理人承诺为 本 基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容, 基金管理人根据 本 基金份额持有人的需要和市场的变化, 有权增加、 修改这些服务项目 , 由于 申万收益份额和 申万 进取份额的基金份额持有人在交易所进行上市交易, 因此基金 管理人提供的以下服务内容主要适用于 申万深成份额的基金份额持有人。 (一) 为基 金份 额持 有 人提 供的 服务 1 、基金份额持有人投资记录对帐服务 基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单, 也可选择 E-MAIL 、 短信 、 微信等方式得到投资记录对账服务。 如基金份额持有人因特殊原因需获取指定期间的纸 质对 账单 , 可拨 打本 公 司客服电话 400-880-8588 (免 长途 话费 ) 或 021-962299 , 公司 将 按流程为基金份额持有人免费邮寄。 2 、互联网服务 基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com) 、官方微信(SW_SMU ) 、 申万 菱信 申级 宝 (SW_SMUZX ) 为基金份额持有人提供基金查询/ 交易服务及各类在线咨询 服务。 3 、基金转换服务 为方便基金份额持有人, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基 金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换费率等具体规 定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 4 、定期定额投资计划 基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。 通过定期定 额投 资计 划, 投资 者可 以通 过固 定的 渠道 , 定期 定额 申购 基金 份额 。 该定 期定 额投 资计 划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。 (二) 服务渠道 1 、咨询电话:+86-21-962299 或 400-880-8588 (免长途话费) 2 、网站:www.swsmu.com


164 3 、微信:申万菱信基金(SW_SMU )或申万菱信申级宝(SW_SMUZX ) 4 、其他:如微博


165 二十 五 、招 募说明 书存 放及 查阅方 式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金 代销 机构的营 业场 所, 投资 者 可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


166 二 十六 、其 它应披 露事 项 自 2018 年 10 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日,与本基金和本基金管理人有关的公 告如下: 1、2018 年 10 月 24 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 申万菱信深证成 指分级证券投资基金2018 年第 3 季度报告 ; 2、2018 年 11 月 13 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于旗下部分基 金新增北京虹点基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务并参加北 京虹点基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 3、2018 年 11 月 15 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于旗下部分基 金新增上海有鱼基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务并参加上 海有鱼基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 4、2018 年 11 月 28 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额、 申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 5、2018 年 12 月 5 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的申万菱信深证成指 分级证券投资基金招募说明书第十六次更新(摘要) ; 6、2018 年 12 月 5 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的关于申万菱信深证 成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 7、2018 年 12 月 12 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额、 申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 8、2018 年 12 月 19 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额、 申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 9、2018 年 12 月 25 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金可能无法进行定期份额折算的风险提示公告 ; 10、2018 年 12 月 26 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的 关于旗下部分基 金参加中国工商银行股份有限公司开展的 “2019 倾心 回馈 ” 基金 定投 优惠 活动 的公 告 ; 11、2018 年 12 月 26 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额、 申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ;


167 12、2018 年 12 月 27 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的 关于旗下部分开 放式基金参加中国农业银行股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 13、2019 年 1 月 2 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的关于旗下开放式基 金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 ; 14、2019 年 1 月 3 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的关于申万菱信深证 成指分级证券投资基金不进行定期份额折算的公告 ; 15、2019 年 1 月 3 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的关于申万菱信深证 成指分级证券投资基金之申万收益份额2019 年度约定年基准收益率变更的公告 ; 16、2019 年 1 月 4 日, 刊登 于 《中 国证 券报 》 、 《证 券日 报》 的于申万菱信深证成 指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 17、2019 年 1 月 12 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额、 申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 18、2019 年 1 月 18 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于调整旗下部 分基金申购金额、赎回份额及转换份额最低下限的公告 ; 19、2019 年 1 月 19 日,刊登于《中国证券报》 、 《证 券日 报》 的 关于申万菱信深 证成指分级证券投资基金之申万收益份额、 申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 20、2019 年 1 月 22 日,刊登于《证券 时 报》的 申万菱信深证成指分级证券投资 基金2018 年第4 季度报告 ; 21、2019 年 1 月 25 日,刊登于《 证券 时 报》的 关于旗下部分基金参加中国农业 银行股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 22、2019 年 1 月 25 日,刊登于《证券 时 报》的 关于旗下部分基金新增玄元保险 代理有限公司为代销机构并开通定期定额投资、 转换业务并参加玄元保险代理有限公司 开展的费率优惠活动的公告 ; 23、2019 年 1 月 31 日,刊登于《证券 时 报》的 关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 24、2019 年 2 月 18 日,刊登于《证券 时 报》的 关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 25、2019 年 2 月 18 日,刊登于《证券 时 报》的 关于取消旗下部分基金场内申购 168 费率优惠的公告 ; 26、2019 年 2 月 22 日,刊登于《证券 时 报》的 关于旗下部分基金暂停跨系统转 托管(场外转场内)业务的公告 ; 27、2019 年 2 月 27 日,刊登于《证券 时 报》的 申万菱信深证成指分级证券投资 基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 ; 28、2019 年 3 月 4 日, 刊登 于 《证 券 时 报》 的申万菱信深证成指分级证券投资基 金恢复直销机构大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 ; 29、2019 年 3 月 7 日, 刊登 于 《 证券 时 报》的 申万菱信深证成指分级证券投资基 金调整代销机构场外大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 ; 30、2019 年 3 月 21 日,刊登于《证券 时 报》的 关于网上直销系统开展申万菱信 收益宝货币市场基金赎回转购费率优惠活动的公告 ; 31、2019 年 3 月 27 日,刊登于《证券 时 报》的 关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 32、2019 年 3 月 27 日,刊登于《证券 时 报》的 申万菱信深证成指分级证券投资 基金2018 年年度报告(摘要) ; 33、2019 年 3 月 30 日,刊登于《证券 时 报》的 关于旗下部分开放式基金继续参 加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 ; 34、2019 年 4 月 17 日,刊登于《证券 时 报》的 关于旗下基金参加北京植信基金 销售有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 ; 35、2019 年 4 月 17 日,刊登于《证券 时 报》的 关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万进取份额交易价格波动风险提示公告 ; 36、2019 年 4 月 17 日,刊登于《证券 时 报》的 关于申万菱信深证成指分级证券 投资基金之申万收益份额、申万进取份额发生极端情况的风险提示公告 ; 37、2019 年 4 月 19 日,刊登于《证券 时 报》的 申万菱信深证成指分级证券投资 基金2019 年第1 季度报告 。


169 二十 七 、 备 查文件 (一)中国证监会 核准 申万菱信 深证成指分级 证券投资基金募集 的文件 (二 ) 《申 万 菱信 深证成指分级 证券投资基金 基金合同》 ( 三)《 申万菱信 深证成指分级 证券投资基金托管协议》 ( 四 ) 《法律意见书 》 ( 五 )基金管理人业务资格批件 和营业执照 ( 六 )基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 )中国证监会要求的其他文件 存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅 方式 : 投资 者可 以在 办公 时间 免费 查询 ; 也可 按工 本费 购买 本基 金备 查文 件复 制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 6 月 5 日