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价值ETF(510030)

价值ETF:上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号

 
 
 
上证 180 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资 
基金招募 说 明书 ( 更新 ) 摘要 
2019 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝 基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
 
 



1 【重要 提示 】 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 [2010 ]227 号 文的 核准 ,进 行 募集。





基 金管 理人 保证 《上 证 180 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ( 以下 简称 “招 募 说明书 ” 或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、 准 确、 完整。 本基金 招 募说 明书 经中国 证监 会核 准, 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 , 并不 表 明 其对 本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 , 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资 本基 金 前, 需充 分了 解本 基金 的 产品特 性 , 并 承担 基金 投 资中出 现的 各类 风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 , 个别 证券 特有 的 非系统 性风 险 , 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理风 险 , 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为股 票基 金 , 其 风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金和 混合基 金 。 本 基金 在股 票基 金中属 于指 数基 金, 紧密 跟 踪标 的指 数 , 属 于 股票基 金中 风险 较高 、 收 益与标 的指 数所 代表 的股 票市场 水平 大致 相近 的 产品。 投资者 在进 行投 资决 策前 ,请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。





基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。





基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于 本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 投资有 风险 ,投 资人 申购 本基金 时应 认真 阅读 本基金 招募 说明 书。 本摘要 根据《基金合同》和《招 募说明书》编写,经基金 托管人审核,并经中国证 监会核准 。 《基金 合同》 是约 定基 金 当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件。 投 资人 自取 得 依 《基金 合同 》 所发 售 的基金 份额 , 即成 为基 金 份额持 有人 和 《基 金合 同 》 当 事人 , 其 持有 基金 份 额的行 为本 身即 表明 其 对 《基 金合 同》 的承 认和 接受, 并按 照 《 基金 法》 、 《运作 办法》 、 《 基金 合同 》 及其 他有 关规 定享 有 权利、 承担 义务 ;基 金投 资人欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ,应 详细 查阅《 基金 合同 》 。 本招募 说明 书摘要 所 载内 容截止 日为 2019 年 4 月 23 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2019 年 3 月 31 日, 数据 未经审 计。


2 一、 《基金合同》生效日 期 本基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 23 日正 式生 效。 二、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 华宝 基金 管理 有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 法定代 表人 :孔 祥清 总经理 :HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏 ) 成立日 期:2003 年 3 月 7 日 注册资 本:1.5 亿元


电话:021 -38505888 联系人 :章 希 股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份 。 (二) 基金 管理 人主 要人 员情况 1、 董 事会 成员 孔祥清 先生 , 董 事长 , 硕 士, 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计财 部资 金处 主办 、 主 管、 副 处长 , 宝 钢 集团财 务有 限公 司总 经理 。 现 任华 宝基 金管 理有 限 公司董 事长 , 中国 宝武 钢 铁集团 有限 公司 产业 金 融党工 委副 书记 、 纪工 委 书记 、 工 会工 委主 席, 法 兴华宝 汽车 租赁 ( 上海 ) 有限公 司董 事长 , 华宝 信托有 限责 任公 司董 事 , 华宝都 鼎 (上 海) 融资 租 赁有限 公司 董事 长 , 中 国 太平洋 保险 ( 集团 ) 股 份有限 公司 董事 。 HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析 师,Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝基金 管理 有限 公司 , 先 后担任 公司 营运 总监 、 董事会 秘书 、副 总经 理, 现任华 宝基 金管 理有 限公 司总经 理。 魏臻先 生, 董事 ,硕 士。 曾任麦 肯锡 (上 海) 咨询 公司分 析师 ,摩 根斯 坦利 亚洲公 司分 析师 , 香港人 人媒 体总 监。 现任 华平投 资集 团董 事总 经理 、神州 租车 控股 公司 董事 、九月 教育 集团 董事 、 中通快 递董 事。


3 周朗朗 先生 , 董 事, 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一波 士 顿 (加 拿大) 分析 师; 花 旗银行 (香 港) 投 资银行 部分 析师 ; 现任 美 国华平 集团 中国 金融 行业 负责人 、 董事 总经 理, 华 融资产 管理 股份 有限 公 司董事 ,上 海灿 谷投 资管 理咨询 服务 有限 公司 董事 。 胡光先 生 , 独 立董 事, 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集 团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。 尉安宁 先生 , 独立 董事 , 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 , 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理 研究员 , 世界 银行 农业 经 济学家 , 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 , 新 希望 集团 常务 副总 裁 ,比利时 富通银行 中国区 CEO 兼上海 分行行长 ,山 东亚太中 慧集团董 事长。 现任上海 谷旺投 资 管理有 限公 司执 行董 事兼 总经理 。 陈志宏 先生 , 独立 董事 , 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙 人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长,华 彬国 际投 资 (集团 )有 限公 司高 级顾 问。 2、监 事会 成员 朱莉丽 女士, 监事, 硕士 。 曾就职 于美 林投 资银 行 部、 德意 志银 行投 资银 行 部; 现任 美国 华平 集团执 行董 事。 杨莹女 士, 监事, 本科。 曾在三 九集 团、 中国平 安 保险 ( 集团) 股份 有限 公 司、 永 亨银 行 (中 国) 有限 公司 、 中 国民 生 银行 、 华 宝投 资有 限公 司 工作 , 现 任华 宝信 托有 限 责任公 司风 险管 理部 副 总经理 。 贺桂先 先生 , 监事 , 本 科 。 曾 任华 宝信 托有 限 责 任 公司研 究部 副总 经理 ; 现 任华宝 基金 管理 有 限公司 营运 副总 监兼 北京 分公司 总经 理兼 综合 管理 部总经 理。 王波先 生 , 监 事, 硕士 。 曾任上 海证 券报 记者 ; 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 互金业 务总 监兼 互 金策划 部总 经理 。 3、高 级管 理人 员 孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。 向辉先 生 , 副 总经 理, 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公 司市场 部任 职。2002 年 加 入华宝 基金 公司 参与 公司 的筹建 工作 ,先 后担 任公 司清算 登记 部总 经理 、 营运副 总监 、营 运总 监, 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。 欧江洪 先生, 副总 经理, 本科。 曾 任宝 钢集 团财 务 部主办, 宝钢 集团 成本 管 理处主 管 , 宝 钢集 团 办公室( 董事会办 公室) 主管/ 高级秘书 ,宝钢集团 办公厅秘 书室主任 ,华宝投 资有限公 司总 经 理助理 兼行 政人 事部 总经 理、 董事 会秘 书, 宝钢 金 融系统 党委 组织 部部 长 、 党委办 公室 主任 。 现任 4 华宝基 金管 理有 限公 司副 总经理 。 李 慧勇先生 ,副总 经理,硕 士。曾在 上海申 银万国证 券研究所 有限公 司担任董 事总经理/所长 助理/ 研究 执行 委员 会副 主 任/首 席分 析师 的职 务。 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。 刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士 。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。 现任华 宝基 金管 理有 限公 司督察 长。 4、本 基金 基金 经理 丰晨成 , 硕 士。2009 年加 入华宝 基金 管理 有限 公司 , 先后 担任 助理 产品 经理 、 数量 分析 师、 投 资经理 助理 、投 资经 理等 职务。2015 年 11 月起 任 上证 180 价值 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、 华宝上 证180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理 , 2016 年 8 月 起任 华宝 中证 全 指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理, 2018 年 4 月起 任华 宝 中证 500 指 数增 强型 发 起式证 券投 资基 金基 金经 理, 2018 年6 月起 任华 宝 中证全 指证 券公 司交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金基 金经 理,2018 年8 月起 任华 宝 中证 1000 指数 分级 证券 投 资基金 基金 经理 。 5、权 益投 资决 策委 员会 成 员 闫旭女 士 , 投 资总 监、 国 内投资 部总 经理 、 华宝 行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝 收益增 长混 合型 证券 投资 基金基 金经 理、 华宝 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 胡戈游 先生 , 助理 投资 总 监、 华宝 宝康 消费 品证 券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 核心优 势灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 刘自强 先生 , 投资 总监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 国策导 向混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 、华 宝未来 主导 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 蔡目荣 先生 , 国内 投资 部 副总经 理 、 华 宝多 策略 增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华宝 资源 优选混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 、 华 宝价 值发 现 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 、 华 宝绿 色主 题混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 曾豪先 生, 研究 部总 经理 ,华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 三、 基金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况


名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 成 立时 间:1984 年1 月1日


5 法定代 表人 :易 会满 注册资 本: 人民 币34,932,123.46 万元 联系电 话:010-66105799 联系人 :郭 明 (二) 主要 人员 情况 截至2018 年12 月 ,中 国工 商银行 资产 托管 部共 有员 工202 人, 平均 年龄33 岁,95%以 上员 工拥 有 大学本 科以 上学 历, 高管 人员均 拥有 研究 生以 上学 历或高 级技 术职 称。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ,中 国工 商银 行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务 以来 ,秉 承“诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的宗 旨, 依靠 严密 科学 的风险 管理 和内 部控 制体 系、规 范 的 管理 模式 、 先进的 营运 系统 和专 业的 服务团 队 , 严 格履 行资 产 托管人 职责 , 为境 内外 广 大投资 者 、 金 融资 产管 理机构 和企 业客 户提 供安 全、 高效 、 专 业的 托管 服 务, 展现 优异 的市 场形 象 和影响 力 。 建 立了 国内 托管银 行中 最丰 富、 最 成 熟的产 品线。 拥有 包括 证 券投资 基金、 信托 资产、 保险资 产 、 社 会保 障基 金、基 本养 老保 险、 企业 年金基 金、QFII 资 产、QDII 资 产、 股权 投资 基金 、 证券公 司集 合资 产管 理计划 、 证 券公 司定 向资 产管理 计划 、 商 业银 行信 贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、 QDII 专户资 产 、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产品 体系 , 同 时在国 内 率 先开 展绩 效评 估、 风险 管理 等增 值服 务, 可以 为各 类客 户提 供 个性化 的托 管服 务 。 截 至2018 年 12 月, 中国 工商 银行共 托管 证券 投资 基 金 923 只。 自 2003 年 以 来,本 行连 续十 五年 获得 香港《 亚洲 货币 》、 英国 《全球 托管 人》 、香 港 《财资 》 、 美 国 《环 球金 融》 、 内 地 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报 》 等 境内 外权威 财经 媒体 评选 的 64 项 最佳 托管 银行 大奖 ; 是获得 奖项 最多 的国 内托 管银行 , 优良 的服 务品 质 获得国 内外 金融 领域 的 持续认 可和 广泛 好评 。 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共 十 一 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 最 权 威 的 ISAE3402 审 阅 , 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报告。 (四) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 中国 工商银行 资产托管部自成 立以来, 各项业务飞速发 展,始终 保持在资产托管 行业的优 势 地位 。这些成绩 的取得,是与 资产托管部 “一手抓业务 拓展,一手 抓内控建设” 的做法是分不 开 的。 资产托管部 非常重视改进 和加强内部 风险管理工作 ,在积极拓 展各项托管业 务的同时,把 加 6 强风 险防范和控 制的力度,精 心培育内控 文化,完善风 险控制机制 ,强化业务项 目全过程风险 管 理 作为 重要 工作 来做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014、2015 、2016、2017 共十一 次顺 利通 过评 估组 织内部 控制 和安 全措 施最 权威 的 ISAE3402 审 阅, 获 得无保 留意 见的 控制 及有 效性报告 , 表明独立第三 方对我行托 管服务在风险 管理、内部 控制方面的健 全性和有效性 的 全面认 可, 也证 明中 国工 商 银行托 管服 务的 风险 控制 能力已 经与 国际 大型 托管 银行接 轨, 达到 国际 先进水 平。 目前 ,ISAE3402 审阅 已经 成为 年度 化、 常规化 的内 控工 作手 段。 1 、内 部风 险控 制目 标 保证 业务运作 严格遵守国家有 关法律法 规和行业监管规 则,强化 和建立守法经营 、规范运 作 的经 营思想和经 营风格,形成 一个运作规 范化、管理科 学化、监控 制度化的内控 体系;防范和 化 解经 营风险,保 证托管资产的 安全完整; 维护持有人的 权益;保障 资产托管业务 安全、有效、 稳 健运行 。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 中国 工商银行 资产托管业务内 部风险控 制组织结构由中 国工商银 行稽核监察部门 (内控合 规 部、 内部 审计 局) 、 资 产托 管部内 设风 险控 制处 及资 产托管 部各 业务 处室 共同 组成 。 总 行稽 核监 察 部门 负责制定全 行风险管理政 策,对各业 务部门风险控 制工作进行 指导、监督。 资产托管部内 部 设置专 门负 责稽 核监 察工 作的内 部风 险 控 制处 , 配 备专职 稽核 监察 人员 , 在 总经理 的直 接领 导下 , 依照 有关法律规 章,对业务的 运行独立行 使稽核监察职 权。各业务 处室在各自职 责范围内实施 具 体的风 险控 制措 施。 3 、内 部风 险控 制原 则 (1 ) 合法 性原 则 。 内 控制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求 , 并贯穿 于托 管业 务经营 管理 活动 的始 终。 (2 ) 完整 性原 则 。 托 管业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约 ; 监 督 制约应 渗透 到托 管业 务的 全过程 和各 个操 作环 节, 覆盖所 有的 部门 、岗 位和 人员。 (3) 及时 性原 则 。 托 管业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录 ; 按 照 “内 控优 先” 的 原则, 新设 机构 或新 增业 务品种 时, 必须 做到 已建 立相关 的规 章制 度。 (4) 审慎 性原 则。 各项 业 务经营 活动 必须 防范 风险 , 审慎 经营 , 保 证基 金资 产和其 他委 托资 产的安 全与 完整 。 (5) 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 , 并 保证 得到全 面落 实执 行, 不得 有任何 空间 、时 限及 人员 的例外 。 (6 ) 独立 性原 则 。 设 立专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门 ; 直 接操 作人 员和 控 制人员 必须 相对 7 独立, 适当 分离 ;内 控制 度的检 查、 评价 部门 必须 独立于 内控 制度 的制 定和 执行部 门。 4 、内 部风 险控 制措 施实 施 (1) 严格 的隔 离 制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 , 建 立了 明确 的岗位 职责 、 科 学的 业务流程、 详细的操作手 册、严格的 人员行为规范 等一系列规 章制度,并采 取了良好的防 火 墙隔离 制度 ,能 够确 保资 产独立 、环 境独 立、 人员 独立、 业务 制度 和管 理独 立、网 络独 立。 (2) 高层 检查 。 主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和 管理 者, 要求下级部 门及时报告经 营管理情况 和特别情况, 以检查资产 托管部在实现 内部控制目标 方 面的进 展, 并根 据检 查情 况提出 内部 控制 措施 ,督 促职能 管理 部门 改进 。 (3) 人 事控 制。 资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制, 建 立 “ 自控 防线” 、 “互 控 防线” 、 “监 控防 线” 三道控制防 线,健全绩效 考核和激励 机制,树立“ 以人为本” 的内控文化, 增强员工的责 任 心和 荣誉感,培 育团队精神和 核心竞争力 。并通过进行 定期、定向 的业务与职业 道德培训、签 订 承诺书 ,使 员工 树立 风险 防范与 控制 理念 。 (4) 经营 控制 。 资 产托 管 部通过 制定 计划 、 编 制预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、 处 理各 项事务 ,从 而有 效地 控制 和配置 组织 资源 ,达 到资 源利用 和效 益最 大化 目的 。 (5) 内部 风险 管理 。 资 产 托管部 通过 稽核 监察 、 风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 , 定 期或 不定 期地对业务 运作状况进行 检查、 监控 ,指导业务部 门进行风险 识别、评估, 制定并实施风 险 控制措 施, 排查 风险 隐患 。 (6) 数据 安全 控制 。 我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、 数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路的 冗余 备份、 监控 设施 的运 用和 保障等 措施 来保 障数 据安 全。 (7) 应急 准备 与响 应 。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 , 制定 了基 于 数据 、 应 用、 操 作、 环境四个层 面的完备的灾 难恢复方案 ,并组织员工 定期演练。 为使演练更加 接近实战,资 产 托管部 不断 提高 演练 标准 , 从最 初的 按照 预订 时间 演练发 展到 现在 的 “ 随机 演练” 。 从 演练 结果 看, 资产托 管部 完全 有能 力在 发生灾 难的 情况 下两 个小 时内 恢 复业 务。 5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 (1 ) 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门 , 配 备 专职稽 核监 察人 员 , 在 总 经理的 直接 领导 下,依 照有 关法 律规 章, 全面贯 彻落 实全 程监 控思 想,确 保资 产托 管业 务健 康、稳 定地 发展 。 (2 ) 完善 组织 结构 , 实施 全员风 险管 理 。 完 善的 风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的 共同 参与 ,只有这样 ,风险控制制 度和措施才 会全面、有效 。资产托管 部实施全员风 险管理,将风 险 控制 责任落实到 具体业务部门 和业务岗位 ,每位员工对 自己岗位职 责范围内的风 险负责,通过 建 立纵向 双人 制、 横向 多部 门制的 内部 组织 结构 ,形 成不同 部 门 、不 同岗 位相 互制衡 的组 织结 构。


8 (3 ) 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 , 一贯 坚持 把 风险防 范和 控制 的理 念和方法融 入岗位职责、 制度建设和 工作流程中。 经过多年努 力,资产托管 部已经建立了 一 整套 内部风险控 制制度,包括 :岗位职责 、业务操作流 程、稽核监 察制度、信息 披露制度等, 覆 盖所有 部门 和岗 位, 渗透 各项业 务过 程, 形成 各个 业务环 节之 间的 相互 制约 机制。 (4 ) 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 , 保 持与业 务发 展同 等地 位 。 资产托 管业 务是 商业银 行新 兴的 中间 业务 , 资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运 作, 一直将 建立 一个 系统 、 高效的 风险 防范 和控 制体 系作为 工作 重点 。 随 着市 场环境 的变 化和 托管 业务 的快速 发展 , 新 问题 、 新情 况不断出现 ,资产托管部 始终将风险 管理放在与业 务发展同等 重要的位置, 视风险防范和 控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。


(五) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 根据 《 基金 法》 、 基 金合 同 、 托管 协议 和有 关基 金法 规的规 定, 基金 托管 人对 基金的 投资 范围 和投 资对象、基 金投融资比例 、基金投资 禁止行为、基 金参与银行 间债券市场、 基金资产净值 的 计算 、基金份额 净值计算、应 收资金到账 、基金费用开 支及收入确 定、基金收 益 分配、相关信 息 披露 、基金宣传 推介材料中登 载基金业绩 表现数据等进 行监督和核 查,其中对基 金的投资比例 的 监督和 核查 自基 金合 同生 效之后 六个 月开 始。 基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 基 金合 同、 基金 托管 协议 或有 关 基金法 律法 规规 定的 行为,应及 时以书面形式 通知基金管 理人限期纠正 ,基金管理 人收到通知后 应及时核对, 并 以书 面形式对基 金托管人发出 回函确认。 在限期内,基 金托管人有 权随时对通知 事项进行复查 , 督促 基金管理人 改正。基金管 理人对基金 托管人通知的 违规事项未 能在限期内纠 正的,基金托 管 人应报 告中 国证 监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 , 应 立 即报告 中国 证监 会 , 同 时 通知基 金管 理人 限 期纠正 。 四、 相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机 构 1、 申购赎 回代 理券 商( 简称 “一级 交易 商” ) (1) 国盛 证券 有限 责任 公 司 联系电 话:400-822-2111








(2) 安信 证券 股份 有 限公司








办 公地 址: 深圳 市福 田区深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦1 号楼 9 层








邮 编:518026





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法 定代 表人 :王 连志








联 系人 :陈 剑虹








联 系电 话:4008-001-001








客 户电 话:95517








公 司网 址:www.essence.com.cn








(3) 渤海 证券 股份 有 限公司





办 公地 址: 天津 市南 开区宾 水西 道 8 号( 奥体 中心北 侧)








法 定代 表人 :王 春峰








联 系人 :王 星








传 真:022-28451958








客 户电 话:400-651-5988








公 司网 址:www.ewww.com.cn








(4) 长城 证券 股份 有 限公司








办 公地 址: 深圳 市福 田区深 南大 道 6008 号特 区 报业大 厦 16-17 层








邮 编:518034








法 定代 表人 :丁 益








联 系人 :金 夏








客 户电 话:400-6666-888








公 司网 址:www.cgws.com








(5) 长江 证券 股份 有 限公司





办 公地 址: 湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路 特 8 号








邮 编:430015








法 定代 表人 :尤 习贵








联 系人 :奚 博宇








联 系电 话:027-65799999








传 真:027-85481900








客 户电 话:95579








公 司网 址:www.95579.com








(6) 大同 证券 有限 责 任公司





办 公地 址: 山西 省太 原市小 店区 长治 路 111 号 山西世 贸中 心 A 座 F12





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法 定代 表人 :董 祥








联 系人 :薛 津








传 真:0351-7219891








客 户电 话:4007121212








公 司网 址:www.dtsbc.com.cn








(7) 德邦 证券 股份 有 限公司





办 公地 址: 上海 市福 山路 500 号 城建 国际 中 心26 楼








法 定代 表人 :武 晓春








联 系人 :刘 熠








联 系电 话:95353








传 真:862168767981








客 户电 话:400-8888-128








公 司网 址:www.tebon.com.cn








(8) 第一 创业 证券 股 份有限 公司





办 公地 址: 深圳 市福 田中心 区福 华一 路 115 号 投行大 厦18F








邮 编:518000








法 定代 表人 :刘 学民








联 系人 :王 叔胤








传 真:0755-25838701








客 户电 话:95358








公 司网 址:www.firstcapital.com.cn/








(9) 东方 证券 股份 有 限公司





办 公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层








邮 编:200010








法 定代 表人 :潘 鑫军








联 系人 :周 扬








联 系电 话:95503








传 真:021-63326729








客 户电 话:95503








公 司网 址:www.dfzq.com.cn





11





(10) 东吴 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 苏州 工业 园区星 阳 街 5 号











邮 编:215021








法 定代 表人 :范 力








联 系人 :陆 晓








传 真:0512-62938527








客 户电 话:95330








公 司网 址:www.dwzq.com.cn








(11) 东兴 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市西 城区金 融大 街 5 号新 盛大 厦B 座 12-15 层








法 定代 表人 :魏 庆华








联 系人 :和 志鹏








传 真:010-66555246








客 户电 话:400-8888-993、95309








公 司网 址:www.dxzq.net.cn








(12) 方正 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区北 四环 中 路 27 号盘 古 大观A 座40F-43F








法 定代 表人 :高 利








联 系人 :程 博怡








客 户电 话:95571








公 司网 址:www.foundersc.com








(13) 光大 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市静 安区新 闸 路 1508 号3 楼








法 定代 表人 :周 健男








联 系人 :李 晓皙








传 真:021-22169134








客 户电 话:95525








公 司网 址:www.ebscn.com








(14) 广发 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 广东 省广 州市天 河北 路 183 号 大都 会广 场43 楼





12





法 定代 表人 :孙 树明








联 系人 :马 梦洁








客 户电 话:95575








公 司网 址:www.gf.com.cn








(15) 国联 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 无锡 市太 湖新城 金融 一 街 8 号 国联 金融大 厦








邮 编:214121








法 定代 表人 :姚 志勇








联 系人 :祁 昊








传 真:0510-82830162








客 户电 话:95570








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(16) 国泰 君安 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 中 路 168 号上 海银行 大 厦29 楼








法 定代 表人 :杨 德红








联 系人 :朱 雅崴








联 系电 话:400-888-6628








传 真:021-38670666








客 户电 话:95521








公 司网 址:www.gtja.com








(17) 国信 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大 厦








法 定代 表人 :何 如








联 系人 :李 颖








联 系电 话:95536








传 真:0755-82133952








客 户电 话:95536








公 司网 址:www.guosen.com.cn








(18) 海通 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 广东 路 689 号





13





法 定代 表人 :周 杰








联 系人 :李 楠








客 户电 话:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城 市营业 网点 咨询 电话








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(19) 红塔 证券 股份 有限公 司





法 定代 表人 :况 雨林








客 户电 话:0871-3577930








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(20) 宏信 证券 有限 责任公 司





办 公地 址: 中国 四川 成都市 人民 南路 二段 十八 号川信 大 厦 10 楼











法 定代 表人 :吴 玉明








联 系人 :张 鋆








传 真:028-86199079








客 户电 话:4008366366








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(21) 华安 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 安徽 省合 肥市政 务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号








邮 编:230081








法 定代 表人 :章 宏韬








联 系人 :范 超








传 真:0551-65161672








客 户电 话:95318








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(22) 华宝 证券 有限 责任公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 57 楼








邮 编:200120








法 定代 表人 :陈 林








联 系电 话:400-820-9898








传 真:021-68777822








客 户电 话:400-820-9898





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(23) 华福 证券 有限 责任公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1088 号 招商银 行上 海大 厦 18-19 层








法 定代 表人 :黄 金琳








联 系人 :王 虹








传 真:021-20655196








客 户电 话:95547








公 司网 址:www.hfzq.com.cn











(24) 华泰 证券 股份 有限公 司





办 公地 址 : 南京 市江 东中 路 288 号华 泰证 券一 号楼








邮 编:210019








法 定代 表人 :周 易








联 系人 :庞 晓芸








传 真:021-83387254








客 户电 话:95597








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(25) 中国 民族 证券 有限责 任公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区北 四环 中 路 27 号盘 古 大观A 座40F-43F








法 定代 表人 :姜 志军








联 系人 :程 博怡








客 户电 话:400-889-5618








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(26) 平安 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 深圳 市福 田中心 区金 田 路 4036 号 荣 超大 厦16-20 层








法 定代 表人 :何 之江








联 系人 :周 一涵








联 系电 话:95511








传 真:0755-82435367








客 户电 话:95511-8








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(27) 山西 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 山西 省太 原市府 西 街 69 号山 西国 际 贸易中 心东 塔楼








法 定代 表 人 :侯 巍








联 系人 :韩 笑








传 真:0351 -8686619








客 户电 话:400-666-1618 、95573








公 司网 址:www.i618.com.cn








(28) 上海 证券 有限 责任公 司





办 公地 址: 上海 市黄 浦区四 川中 路 213 号 久事 商务大 厦7 楼








法 定代 表人 :李 俊杰








联 系人 :邵 珍珍








传 真:021-53686100 ,021-53686200








客 户电 话:021-962518








公 司网 址:www.962518.com








(29) 申万 宏源 证券 有限公 司





办 公地 址: 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场40 楼








邮 编:200031








法 定代 表人 :李 梅








联 系人 :陈 飙








联 系电 话:95523








传 真:021-33388224








客 户电 话:95523








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(30) 信达 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市西 城区宣 武门 西大 街 甲 127 号大成 大 厦6 层








法 定代 表人 :张 志刚








联 系人 :张 晓辰








传 真:010-63081344








客 户电 话:95321








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(31) 兴业 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 长柳 路 36 号








法 定代 表人 :杨 华辉








联 系人 : ( 公邮 )








客 户电 话:95562








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(32) 中国 银河 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 中国 北京 西城区 金融 大 街 35 号国 际 企业大 厦C 座








邮 编:100033








法 定代 表人 :陈 共炎








联 系人 :辛 国政








联 系电 话:95551








传 真:010-83574807








客 户电 话:4008-888-888 或95551








公 司网 址:www.chinastock.com.cn








(33) 招商 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 深圳 福田 区益田 路江 苏大 厦 A 座 30 楼








法 定代 表人 :霍 达








联 系人 :黄 婵君








联 系电 话:95565








传 真:0755-82943227








客 户电 话:95565








公 司网 址:www.newone.com.cn








(34) 中航 证券 有限 公司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区 2 号 中 航资本 大 厦35 层








邮 编:100102








法 定代 表人 :王 晓峰








联 系人 :王 紫雯








传 真:010-59562637








客 户电 话:400-8866-567





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公 司网 址:www.avicsec.com








(35) 中国 国际 金融 股份有 限公 司





办 公地 址: 北京 市建 国门外 大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层








法 定代 表人 :毕 明建








联 系人 :吕 卓








联 系电 话:010-65051166








传 真:010-65058065








客 户电 话:400-910-1166








公 司网 址:www.cicc.com








(36) 中泰 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 花园 石桥 路 66 号 东 亚银行 金融 大 厦 18 层








法 定代 表人 :李 玮








联 系人 :朱 琴








传 真:021-20315125








客 户电 话:95538








公 司网 址:www.zts.com.cn








(37) 中信 建投 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 北京 东城 区朝内 大 街 2 号 凯恒 中 心B 座 18 层











法 定代 表人 :王 常青








联 系人 :许 梦园








联 系电 话:400-888-8108








客 户电 话:95587








公 司网 址:www.csc108.com








(38) 中信 证券 股份 有限公 司





办 公地 址: 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦








邮 编:100026








法 定代 表人 :张 佑君








联 系人 :马 静懿








联 系电 话:400-889-5548








传 真:010-60833739





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客 户电 话:95548








公 司网 址:www.cs.ecitic.com











(39) 中银 国际 证券 股份有 限公 司





办 公地 址: 上海 市浦 东新区 银城 中 路 200 号中 银大 厦31 楼








邮 编:200120











法 定代 表人 :宁 敏








联 系人 :许 慧琳








联 系电 话:400-620-8888








传 真:021-50372474








客 户电 话:4006208888








公 司网 址:www.bocichina.com


2、 二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3 、 基金 管理人 可根据有 关法 律法规的 要求, 选择其它 符合要求 的机构 代理销售 本基金, 并及 时公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


地址: 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 22 层


法定代 表人 :陈 耀先


联系人 :刘 永卫


联系电 话:021-58872625 ( 三) 律师事 务所 和经 办律 师 名称: 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :黎 明 经办律 师: 吕 红、 黎 明


19 ( 四)


会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所


法定代 表人 :葛 明


住所: 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场东 方经 贸 城安永 大楼16 层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道100 号上 海环 球 金融中 心50 楼 公司电 话:021-22288888 (注: 公司 总机 )


公司传 真:021-22280000 (注: 传真 总机 )


签章会 计师 :徐 艳, 蒋燕 华


业务联 系人 :蒋 燕华 五、 基金简介


基金 名称 :上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金


基金 类型 : 开 放式 指数 基金 六、 基金的投资 ( 一)





投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 (二) 投资 范围 本基金的投 资范围为 具有 良好流动性 的金融工 具, 包 括上证 180 价值 指数的成 份股及其备 选成 份股、新股( 首次公开 发行 或增发) 、债券,以及经中 国证监会批准的允许本基 金 投资的其它金融工 具。 法律 法规 或监 管机 构 以后允 许基 金投 资的 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 , 可以 将其 纳入投 资范 围。 本 基金投 资于上证 180 价值 指数的 成份股 和备选 成份 股的资 产比例 不低于 该基 金资产 净值的 95% ,同 时为 更好 地实 现 投资目 标, 本基 金也可 少 量投资 于新 股、 债券及 中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 金融 工具 ,该 部分 资产比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 (三) 投资 策略 1、股 票资 产指 数化 投资 策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方法 跟踪 标的 指数 。 通 常情况 下 , 本 基金 根据标 的指 数成 份股 票在 指数中 的权 重确 定成 份股 票的买 卖数 量, 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 进行 相应 调整。 在 因特殊 情况 ( 如成 份股 停 牌、 流动 性不 足、 法 规法 律限制 等 ) 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时, 本 基金可 以根 据市 场情 况, 结合经 验判 断, 综 合考 虑 相关性、 估值 、 流动 性 20 等 因素挑选 标的指数 中其他 成份股或 备选成份 股进行 替代(同 行业股票 优先考虑 ) ,以 期在规定 的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 2、 债 券投 资策 略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要 , 将 投 资于国 债 、 金 融债 等期 限 在一年 期以 下的 债 券,债 券投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性, 有效 利用基 金资 产, 提高 基金 资产 的 投资 收益 。 3、 其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 时, 本 基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行 管理 , 以 提高 投资 效率 , 管理基 金投 资组 合风 险水 平, 以更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 。 本基 金管 理人运 用上 述金 融衍 生工 具必须 是出 于追 求基 金充 分投资 、减 少交 易成 本、 降低跟 踪误 差的 目的 , 不得应 用于 投机 交易 目的 ,或用 作杆 杠工 具放 大基 金的投 资。 (四) 投资 组合 管理 本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资, 按 照成 份 股在上 证 180 价 值指 数中 的基准 权重 构建 指 数化投 资组 合 。 当 预期 成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增发 、 分 红等 行 为时 , 以 及因 基金 的申 购和赎 回对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时, 基金 管理 人会 在 10 个 交易 日内 对投 资组 合进行 适当 调整 ,以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 1、标 的指 数定 期调 整 根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本基 金在 指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调 整 策略 , 及 时进 行投 资组 合 的优化 调整 , 减少 流动 性 冲击 , 尽 量减 少标 的指 数 成份股 变动 所带 来的 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 。 2、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 跟 踪标的指 数成份 股公司信 息(如: 股本变 化、分红 、配股、 增发、 停牌、复 牌等) ,以及 成 份股公 司其 他重 大信 息 , 分析这 些信 息对 指数 的影 响, 并根 据这 些信 息确 定 基金投 资组 合每 日交 易 策略。 3、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若出 现成 份股 票 临时调 整的 情形 , 本基 金 管理人 将密 切关 注 样本股 票的 调整 ,并 及时 制定相 应的 投资 组合 调整 策略。 4、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现 金头 寸 管理 , 分 析其 对组 合的 影 响, 制定 交易 策略 以应对 基金 的申 购赎 回。


21 5、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度 , 每 月 末、 季度 末定 期分 析基 金 的实际 组合 与标 的 指数表 现的 累计 偏离 度、 跟踪误 差变 化情 况及 其原 因,并 优化 跟踪 偏离 度管 理方案 。 在正常 情况 下, 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% , 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述范 围, 基 金 管理人 将采 取合 理措 施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。 (五) 标的 指数 本基金 的标 的指 数为 上证 风格指 数系 列中 的上 证 180 价值 指数 (指 数代 码为 000029.SH)。 上证 180 风 格指 数是 由中 证指数 公司 编制 并发 布 。 它 以上 证 180 指 数为 样本 空间 , 共 包含 4 只 指数 , 包 括上 证 180 成 长 指数 、 上证 180 价 值指 数 、 上证 180 相 对成 长指 数 和上 证 180 相对 价值 指 数。 其 中, 上证 180 价值 指数是 从上证 180 指 数样 本股中 ,挑 选最 具代 表性 的 60 只 价值 股票 形成 指数 。 该 指数 从 风 格特 征 的角度 进一 步刻 画了 上 证 180 指 数 , 也 为投 资者 提供 了新的 业绩 基准 和资 产配置 工具 。 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 标的 指数 不适 用本 基金时 , 本基 金管 理人 可 以依据 维护 基金 份 额持有 人合 法权 益的 原则 , 进 行适 当的 程序 变更 本 基金的 标的 指数 , 并同 时 更换本 基金 的基 金名 称 与业绩 比较 基准 。 其中 , 若标的 指数 变更 涉及 本系列 基金 投资 范围 或投 资策 略的实 质性 变更 , 则基 金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份额 持有 人大 会, 并报 中国 证监 会核 准 或者备 案 。 若 标的 指数 变更对基金投资无实质性 影响( 包括但不限于编制机 构变更、指数更名等) ,则 无需召开基金份额持 有人大 会, 基金 管理 人应 在取得 基金 托管 人同 意后 ,报中 国证 监会 备案 。并 应至少 提 前 30 个工作 日在中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒体 上刊 登公 告。 (六) 投资 限制 1、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 提供 担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ; (5)向 基金管 理人、 基金托 管人出 资或者买 卖其基金 管理人 、基金托 管人发行 的股票 或债 券;


22 (6)买 卖与基 金管理 人、基 金托管 人有控股 关系的股 东或者 与基金管 理人、基 金托管 人有 其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动; (8) 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》规 定禁 止从 事的 其他 行为。 对于因 上述 (5 ) 、 (6) 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 或备 选成 份股 , 基 金管 理人 将在 严格控 制跟 踪误 差的 前提 下,将 结合 使用 其他 合理 方法进 行适 当替 代。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定, 本 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后可不 受上 述规 定 的限制 。 2、投 资组 合限 制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制:


a、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%; b、本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ,不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ,基 金 持有的 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值 的 3% , 基金管 理人 管理 的全 部基 金持有 同一 权证 的比 例 不超过 该权 证 的10% 。法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ,遵 从其 规定 ; c、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% ; d 、本基 金持有 的同一 (指同 一信用 级别)资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支持 证券 规模 的 10% ; e 、 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券, 不得 超过其 各类资 产支 持证 券合 计规 模的 10% ; f 、本基 金财产 参与股 票发行 申购, 所申报的 金额不得 超过本 基金的总 资产,所 申报的 股票 数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ; g、本 基金 不得 违反 《基 金 合同》 关于 投资 范围 和投 资比例 的约 定; h 、本基 金主动 投资于 流动性 受限资 产的市值 合计不得 超过基 金资产净 值的 15% ;因证 券市 场波动 、 上市 公司 股票 停牌 、 基 金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金不 符合该 比例 限制 的, 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资; i 、本基 金与私 募类证 券资管 产品及 中国证监 会认定的 其他主 体为交易 对手开展 逆回购 交易 的,可 接受 质押 品的 资质 要求应 当与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 ; j、相 关法 律法 规以 及监 管 部门规 定的 其它 投资 限制 。 如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定, 履行 适当程 序后 ,本 基金 不受 上述规 定的 限 制 。 基金管 理人 应当 自《 基金 合同》 生效 之日 起 3 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合《 基金 合同 》 的约定 。 除上 述第h,i 项 外, 由于 证券 市场 波动 、 上市公 司合 并 或 基金 规模 变动 、 标 的指 数成 分股 23 调整等 基金 管理 人之 外的 原因 导 致的 投资 组合 不符 合 上述 约定 的比 例 的 ,基 金管理 人应 在 10 个交 易日 内 进行 调整 , 以达 到 标准 。 对 于因 基金 份额 拆 分等集 中持 续营 销活 动引 起的基 金净 资产 规模 在 10 个交 易日 内增 加 10 亿 元以上 的情 形, 而导 致证 券 投资比 例低 于基 金合 同约 定的, 基金 管理 人履 行 相关程 序后 可将 调整 时限 从 10 个交 易日 延长 到 3 个 月。 法 律法 规另 有规 定的 从其规 定。 (七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为 标 的指数 。本 基金 标的 指数 变更的 ,业 绩比 较基 准随 之变更 并公 告 。 (八) 风险 收益 特征 本基金 为股 票基 金 , 其 风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金 、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股票 基金 中属 于指 数基 金, 紧密 跟踪 标的 指数 , 属于股 票基 金中 风险 较高 、 收 益与 标的 指数 所代 表的股 票市 场水 平大 致相 近的产 品。 七、 基金投资组合报告 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2019 年3 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 156,455,323.98 99.11 其中: 股票 156,455,323.98 99.11 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,400,077.37 0.89 8 其他资 产 2,377.27 0.00 9 合计 157,857,778.62 100.00 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 5.2.1 报告 期末 指数 投资 按行业 分类 的境 内股 票 投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 6,214,388.00 3.94


24 C 制造业 18,758,714.11 11.90 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 7,878,756.48 5.00 E 建筑业 14,349,425.04 9.11 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,932,473.38 1.86 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 97,487,450.99 61.86 K 房地产 业 8,431,694.04 5.35 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 331,142.00 0.21 S 综合 - - 合计 156,384,044.04 99.24 5.2.2 报告 期末 积极 投资 按行业 分类 的境 内股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 71,279.94 0.05 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - -


25 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 71,279.94 0.05 5.2.3 报告 期末 按行 业分 类的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 5.3.1 报告 期末 指数 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 223,506 17,232,312.60 10.94 2 600036 招商银 行 413,358 14,021,103.36 8.90 3 601166 兴业银 行 499,552 9,076,859.84 5.76 4 601328 交通银 行 1,101,300 6,872,112.00 4.36 5 600016 民生银 行 995,012 6,308,376.08 4.00 6 601288 农业银 行 1,535,624 5,727,877.52 3.63 7 600000 浦发银 行 470,427 5,306,416.56 3.37 8 601668 中国建 筑 840,678 5,144,949.36 3.26 9 601398 工商银 行 864,800 4,816,936.00 3.06 10 600900 长江电 力 264,501 4,462,131.87 2.83 5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排序 的前 五名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603379 三美股份 1,154 37,424.22 0.02 2 603681 永冠新 材 1,767 33,855.72 0.02 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细


26 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期受 到调查 以及 处罚 的情 况的 说明


上证180 价值 ETF 基 金截 至2019 年3 月31 日 持仓 前十名 证券 中的 招商 银行 (600036)于 2018 年5 月4 日 收到 银保 监会 处罚通 知。 由于 公司 存在 : (一) 内控 管理 严重 违反 审慎经 营规 则; (二) 违 规批量转 让以个人 为借款 主体的不 良贷款 ; (三)同 业投资业 务违规接 受第三方 金融机构 信用 担 保; ( 四) 销售 同业 非保 本 理财产 品时 违规 承诺 保本 ; (五 ) 违 规将 票据 贴现 资 金直接 转回 出票 人账 户; ( 六) 为同 业投 资业 务 违规提 供第 三方 金融 机构 信用担 保; (七 ) 未 将房 地 产企业 贷款 计入 房地 产开发 贷款 科目 ; ( 八) 高 管人员 在获 得任 职资 格核 准前履 职; (九 ) 未 严格 审 查贸易 背景 真实 性办 理银行 承兑 业务 ; ( 十) 未 严格审 查贸 易背 景真 实性 开立信 用证 ; ( 十一 ) 违 规 签订保 本合 同销 售同 业非 保本理财 产品; (十二)非 真实转让 信贷资产 ; (十三 )违规向 典当行发 放贷款 ; (十 四)违 规 向关系 人发 放信 用贷 款; 被处以 罚款 。 上证180 价值 ETF 基 金截 至2019 年3 月31 日 持仓 前十名 证券 中的 兴业 银行 (601166)于 2018 年 5 月 4 日 收到 银保 监会 处罚通 知。 由于 公司 存在 : (一) 重大 关联 交易 未按 规定审 查审 批且 未向 监管 部门报告 ; (二 )非真实转 让信贷资 产; ( 三)无授信 额度或超 授信额度 办理同 业业务 ; (四 ) 27 内 控管理严 重违反审 慎经营 规则,多 家分支机 构买入 返售业务 项下基础 资产不合 规; ( 五)同业 投 资接受 隐性 的第 三方 金融 机构信 用担 保; (六 ) 债 券 卖出回 购业 务违 规出 表; ( 七) 个人 理财 资金 违 规投 资; ( 八)提供 日期倒签的 材料; (九)部 分非现场监 管统计数 据与事实 不符 ; (十) 个别董 事 未经任 职资 格核 准即 履职 ; (十 一) 变相 批量 转让 个 人贷款 ; ( 十二 ) 向 四证 不 全的房 地产 项目 提供 融资; 被处 以罚 款。 上证180 价值 ETF 基 金截 至2019 年3 月31 日 持仓 前十名 证券 中的 交通 银行 (601328)于 2018 年 12 月 8 日 收到 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会处 罚通知 。由 于公 司存 在:( 一)不 良信 贷资 产未 洁 净 转 让, 理 财 资 金 投 资 本 行 不 良 信 贷 资 产 收 益 权;( 二) 未 尽 职 调 查 并 使 用 自 有 资 金 垫 付 承 接 风 险 资 产;( 三)档 案管理不 到位, 内控 管理存在 严重漏洞;(四)理财资 金借助保 险资管渠道 虚增本行 存款规 模;( 五)违 规向土地 储备机构提 供融资;( 六)信 贷资金违规 承接本行 表外理财 资产;( 七)理 财资金违 规投资 项目 资本 金;( 八) 部 分理财 产品 信息 披露 不合 规;(九)现 场检 查配 合不 力 ;被处 以罚 款。 上证180 价值 ETF 基 金截 至2019 年3 月31 日 持仓 前十名 证券 中的 民生 银行 (600016)于 2018 年 12 月 8 日 收到 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会处 罚通知 。由 于公 司存 在:( 一)内 控管 理严 重违 反 审 慎 经 营 规 则;( 二) 同 业 投 资 违 规 接 受 担 保;( 三) 同 业 投 资, 理 财 资 金 违 规 投 资 房 地 产, 用 于 缴 交 或 置 换 土 地 出 让 金 及 土 地 储 备 融 资;( 四) 本 行 理 财 产 品 之 间 风 险 隔 离 不 到 位;( 五) 个 人 理 财 资 金 违 规 投资;( 六) 票据代理 未明示, 增信未簿 记和计提 资本 占用;( 七)为 非保本理 财产品提供 保本承诺 ;被 处以罚 款。 上证180 价值 ETF 基 金截 至2019 年3 月31 日 持仓 前十名 证券 中的 浦发 银行 (600000)于 2018 年5 月4 日 收到 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 处罚 通知 。 由 于公 司存 在:(一)内控 管理 严重 违反 审 慎经 营规则;( 二) 通 过资管计划 投资分行 协议存款,虚增一 般存款;( 三) 通 过基础资产 在理财产 品之 间 的 非 公 允 交 易 进 行 收 益 调 节;( 四) 理 财 资 金 投 资 非 标 准 化 债 权 资 产 比 例 超 监 管 要 求;( 五) 提供不 实说 明材料,不配合调 查取证;( 六)以 贷转存, 虚增存贷款;(七) 票据承兑,贴现业务 贸易背 景 审查不 严;( 八) 国 内 信 用 证 业 务 贸 易 背 景 审 查 不 严;( 九) 贷 款 管 理 严 重 缺 失, 导 致 大 额 不 良 贷 款;( 十) 违规 通过 同业投资 转存款方 式,虚增 存款;( 十一)票 据资管业务 在总行审 批驳回后 仍继续 办理;( 十二) 对 代 理 收 付 资 金 的 信 托 计 划 提 供 保 本 承 诺;( 十三) 以 存 放 同 业 业 务 名 义 开 办 委 托 定 向 投 资 业 务, 并少 计风 险资产;( 十四) 投资多款同 业理财产 品未尽职 审查,涉及金 额较大;( 十五)修改 总行理财 合同标 准文 本,导 致理财资 金实际投向 与合同约 定不符;( 十六)为非保 本理财产 品出具保本 承诺函;( 十七) 向 关 系 人 发 放 信 用 贷 款;(十八) 向 客 户 收 取 服 务 费, 但 未 提 供 实 质 性 服 务, 明 显 质 价 不 符;( 十九) 收 费超过 服务 价格 目录,向 客 户转嫁 成本 ;被 处以 罚款 。


28 本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析, 认为 上述 处分 不 会对公 司的 投资 价 值构成 实质 性影 响 , 因 此 本基金 管理 人对 上述 证券 的投资 判断 未发 生改 变 。 报告期 内 , 本 基金 投资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 五 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 情况 的说 明 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,093.41 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 283.86 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,377.27 5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告 期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 603379 三美股 份 37,424.22 0.02 新股锁 定 5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 , 合 计数可 能不 等于 分项 之和 。 八、 基金的业绩 本基金 业绩 数据 为截 止 2019 年3 月 31 日 的数 据, 本报告 中所 列数 据未 经审 计。 (一) 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ② - ④


29 率① 率标准 差 ② 基准收 益 率③ 基准收 益 率标准 差 ④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01% 2012/01/01-2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01% 2013/01/01-2013/12/31 -9.67% 1.56% -12.73% 1.54% 3.06% 0.02% 2014/01/01-2014/12/31 73.65% 1.41% 67.47% 1.41% 6.18% 0.00% 2015/01/01-2015/12/31 2.09% 2.43% 0.47% 2.48% 1.62% -0.05% 2016/01/01-2016/12/31 -1.95% 1.13% -4.04% 1.15% 2.09% -0.02% 2017/01/01-2017/12/31 28.16% 0.68% 23.39% 0.69% 4.77% -0.01% 2018/01/01-2018/12/31 -13.75% 1.25% -17.35% 1.27% 3.60% -0.02% 2019/01/01-2019/03/31 17.42% 1.41% 17.32% 1.43% 0.10% -0.02% 2010/04/23-2019/03/31 76.72% 1.46% 43.45% 1.47% 33.27% -0.01% ( 二) 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比较 华宝上证 180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 4 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日) 注: 基金 依法 应自 成立 日 期起 6 个月 内达 到基 金合 同约定 的资 产组 合 , 截 至 2010 年 5 月 28 日, 本 基金已 达到 合同 规定 的资 产配置 比例 。 九、 基金费用 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、标 的指 数许 可使 用费 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;


30 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 交易 费用 ; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 10 、基 金上 市费 及年 费; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 本基金 终止 清算 时所 发生 费用, 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5%年 费 率计提 。 管 理费 的 计 算方 法如下 : H= E×0.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基 金托 管 人 复核 后 于 次月 前2 个 工 作日内 从基 金财产 中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、 公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本 基金 的托 管费 按 前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H= E×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基金 托 管人 复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取 。 若 遇法 定节 假日、 公休 日 等,支 付日 期 顺延。 上述 (一 ) 基 金费 用的种类 中第 3-11 项 费用 , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定 , 按费 用实 际支 出金额 列入 当期 费用 ,由 基金托 管人 从基 金财 产中 支付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失;


31 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基金 合同》 生效 前的 相关费 用, 包 括但 不限 于 验资费、 会计 师和 律师 费 、 信 息披 露费 用等 费用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可根 据基 金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基金 托管 费率 等相关 费率 。 调高基 金管 理费 率 、 基 金 托管费 率等 费率 , 须召 开 基金 份 额持 有人 大会 审议 ; 调 低基 金管 理费 率、 基金 托管 费率 等费 率 , 无 须召 开基 金份 额持 有 人大会 。 基金 管理 人必 须 最迟于 新的 费率 实施 日 前2 日 在至 少一 种指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上公 告。 (五) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十、 《招募说明书》更新 部分 的说明 根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集证 券投资基 金运 作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、 《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息 披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 基金管 理 有限公 司对 《上证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 招 募说 明书 》作 如下更 新: 1、 “ 三、 基金 管理 人 ” 更 新了 基 金管 理人 的相 关信 息 。 2、 “ 四、 基金 托管 人” 更新了 基金 托管 人的 相关 信息。 3 、 “ 五、相 关服务机 构 ” 更新了 “一、 基金份额发 售机构” 中申购赎 回代理 券商的相 关信 息 。 4、 “ 十、 基金 份额 的申 购与赎 回” 更新 了 申 购、 赎回清 单的 格式 的相 关内 容。 5、 “十 一 、基 金的 投资 ” 更新 了截 至 2019 年3 月31 日的 基金 的投 资组 合 报告。 6、


“十 二、 基金 的业 绩 ”更新 了截 至 2019 年3 月31 日的 基金 业绩 数据 。 7、 “ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。 上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。





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2019 年6 月 4 日