中信保诚稳利债券型证券投资基金招募说明书摘要?
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司?
基金托管人：中信银行股份有限公司?
重要提示?
中信保诚稳利债券型证券投资基金由信诚稳利债券型证券投资基金变更而成。?
2018 年10 月17 日， 信诚稳利债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开， 大会讨论通过了
信诚稳 利债 券 型证券 投资 基 金基金 合同 修 改的议 案， 内 容包括 信诚 稳 利债券 型证 券 投资基 金调 整 基金投资
范围、 投资 策 略、信 息披 露 、基金 估值 以 及修订 基金 合 同等， 并同 意 将“信 诚稳 利 债券型 证券 投 资基金”
更名为“中信 保诚稳利债券 型证券投资基 金” ，上述基金 份额持有人大 会决议自表决 通过之日起生 效。自
2018 年10 月18 日起， 《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》 生效， 《信诚稳利债券型证券投资基
金基金合同》同日起失效。?
基金的过往业绩并不预示其未来表现。?
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。?
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 基金合同
及其他 有关 规 定享有 权利 、 承担义 务。 基 金投资 人欲 了 解基金 份额 持 有人的 权利 和 义务， 应详 细 查阅基金
合同。?
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2019 年 4 月 18 日，有关财务数据和净值表现截止日为
2019 年 3 月31 日（未经审计） 。?
一、基金管理人?
（一）基金管理人概况?
名称：中信保诚基金管理有限公司?
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 上海国金中心汇丰银行大楼 9 层?
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 上海国金中心汇丰银行大楼 9 层?
法定代表人：张翔燕??
设立日期：2005 年 9 月30 日?
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号?
组织形式：有限责任公司?
注册资本：2 亿元人民币?
存续期间：持续经营?
经营范 围： 基 金募集 、基 金 销售、 资产 管 理、境 外证 券 投资管 理和 中 国证监 会许 可 的其他 业务 （ 涉及行政
许可的凭许可证经营）?
电话： （021 ）68649788??
联系人：唐世春?
股权结构：?
股东? 出资额?
（万元人民币）? 出资比例?
（% ）??
中信信托有限责任公司? 9800?49??
英国保诚集团股份有限公司? 9800?49??
中新苏州工业园区创业投资有限公司? 400?2??
合计? 20000?100??二、主要人员情况?
1 ．基金管理人董事会成员?
1 、董事会成员?
张翔燕 女士 ， 董事长 ，工 商 管理硕 士。 历 任中信 银行 总 行综合 计划 部 总经理 ，中 信 银行北 京分 行 副行长、
中信银 行总 行 营业部 副总 经 理，中 信证 券 股份有 限公 司 副总经 济师 ， 中信控 股有 限 责任公 司风 险 管理部总
经理、 中信 控 股有限 责任 公 司副总 裁、 中 国中信 集团 有 限公司 业务 协 同部主 任、 中 信信托 有限 责 任公司副
董事长。 现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 （注： 经本 公司第三届董事会第二十三次会议批准， 自 2019
年 3 月 6 日起 由董事长张翔燕女士代为履行总经理职责。 ）?
王道远 先生 ， 董事， 工商 管 理硕士 。历 任 中信信 托有 限 责任公 司综 合 管理部 总经 理 、信托 管理 部 总经理、
总经理 助理 、 董事会 秘书 、 副总经 理。 现 任中信 信托 有 限责任 公司 副 总经理 、董 事 会秘书 、固 有 业务审查
委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。?
Wai?Kwong?SECK （石怀光） 先 生， 董事， 新 加坡籍， 工商管理硕士。 历任新加坡星展银行常务董事、 美国宾
夕法尼 亚大 学 沃顿商 学院 资 深院士 、新 加 坡交易 所执 行 副总裁 兼首 席 财务官 、道 富 银行和 信托 公 司亚太区
首席执行官。 现任瀚亚投资首席执行官、 瀚亚投资管理( 上海) 有限公司董事、 瀚亚海外投资基金管理( 上海)
有限公司董事。?
魏秀彬 女士 ， 董事， 新加 坡 籍，工 商管 理 硕士。 历任 施 罗德国 际商 业 银行东 南亚 区 域合规 经理 、 施罗德投
资管理( 新加坡) 有限公司亚太地区风险及合规总监。 现任瀚亚投资首席风险官、 瀚亚投资管理( 上海) 有限公
司监事、瀚亚海外投资基金管理( 上海) 有限 公司监事。?
金光辉 先生 ， 独立董 事， 澳 大利亚 籍， 商 科硕士 。历 任 汇丰银 行资 本 市场总 监， 香 港机场 管理 局 财务总经
理、战 略规 划 与发展 总经 理 、航空 物流 总 经理， 南华 早 报集团 首席 财 务官， 信和 置 业集团 集团 财 务和家庭
办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。?
夏执东 先生 ， 独立董 事， 经 济学硕 士。 历 任财政 部财 政 科学研 究所 副 主任、 中国 建 设银行 总行 国 际部副处
长、安 永华 明 会计师 事务 所 副总经 理、 北 京天华 会计 师 事务所 首席 合 伙人。 现任 致 同会计 师事 务 所管委会
副主席。?
杨思群 先生 ， 独立董 事， 经 济学博 士。 历 任中国 社会 科 学院财 贸经 济 研究所 副研 究 员，现 任清 华 大学经济
管理学院经济系副教授。?
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各
公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。?
2. 监事?
於乐女 士， 执 行监事 ，经 济 学硕士 。历 任 日本兴 业银 行 上海分 行营 业 管理部 主管 、 通用电 气金 融 财务（中
国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。?
3. 经营管理层人员情况?
张翔燕 女士 ， 董事长 ，工 商 管理硕 士。 历 任中信 银行 总 行综合 计划 部 总经理 ，中 信 银行北 京分 行 副行长、
中信银 行总 行 营业部 副总 经 理，中 信证 券 股份有 限公 司 副总经 济师 ， 中信控 股有 限 责任公 司风 险 管理部总
经理、 中信 控 股有限 责任 公 司副总 裁、 中 国中信 集团 有 限公司 业务 协 同部主 任、 中 信信托 有限 责 任公司副
董事长。 现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 （注： 经本 公司第三届董事会第二十三次会议批准， 自 2019
年 3 月 6 日起 由董事长张翔燕女士代为履行总经理职责。 ）?
桂思毅 先生 ， 副总经 理， 工 商管理 硕士 。 历任安 达信 咨 询管理 有限 公 司高级 审计 员 ，中乔 智威 汤 逊广告有
限公司 财务 主 管，德 国德 累 斯登银 行上 海 分行财 务经 理 ，中信 保诚 基 金管理 有限 公 司风险 控制 总 监、财务
总监、 首席 财 务官、 首席 运 营官。 现任 中 信保诚 基金 管 理有限 公司 副 总经理 、首 席 财务官 ，中 信 信诚资产
管理有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。?
唐世春 先生 ， 副总经 理， 法 学硕士 。历 任 北京天 平律 师 事务所 律师 、 国泰基 金管 理 有限公 司监 察 稽核部法
务主管 、友 邦 华泰基 金管 理 有限公 司法 律 监察部 总监 、 总经理 助理 兼 董事会 秘书 ； 中信保 诚基 金 管理有限
公司督 察长 兼 董事会 秘书 、 中信信 诚资 产 管理有 限公 司 董事。 现任 中 信保诚 基金 管 理有限 公司 副 总经理、首席市场官。?
4 、督察长?
周浩先 生， 督 察长， 法学 硕 士。历 任中 国 证券监 督管 理 委员会 主任 科 员、公 职律 师 、副调 研员 ， 上海航运
产业基 金管 理 有限公 司合 规 总监， 国联 安 基金管 理有 限 公司督 察长 。 现任中 信保 诚 基金管 理有 限 公司督察
长，中信信诚资产管理有限公司董事。?
5 、基金经理??
宋海娟 女士 ， 工商管 理硕 士 。曾任 职于 长 信基金 管理 有 限责任 公司 ， 担任债 券交 易 员；于 光大 保 德信基金
管理有限公司，担任固定收益类投资经理。2013 年 7 月 加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。
现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 、中 信保诚稳利债券型 证 券
投资基 金、 信 诚稳健 债券 型 证券投 资基 金 、信诚 惠盈 债 券型证 券投 资 基金、 中信 保 诚稳益 债券 型 证券投资
基金、 信诚稳瑞债券型证券投资基金、 信诚景瑞债券型证券投资基金、 中信保诚稳丰债券型证券投资基金、
信诚稳悦债券型证券投资基金、 信诚稳泰债券型证券投资基金、 信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。?
6. 投资决策委员会成员?
胡喆女士，总经理助理、首席投资官、特定资产投资管理总监；?
王国强先生，固定收益总监、基金经理；?
董越先生，交易总监；?
张光成先生，股票投资总监、基金经理；?
王睿先生，研究副总监、基金经理。?
上述人员之间不存在近亲属关系。?
二、基金托管人?
（一）基本情况?
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ）?
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号?
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号?
法定代表人：李庆萍?
成立时间：1987 年 4 月20 日?
组织形式：股份有限公司?
注册资本：489.35 亿元人民币?
存续期间：持续经营?
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号?
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号?
联系人：中信银行资产托管部?
联系电话：4006800000?
传真：010‐85230024?
客服电话：95558?
网址：bank.ecitic.com?
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日） ；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
款；办 理国 内 外结算 ；办 理 票据承 兑与 贴 现；发 行金 融 债券； 代理 发 行、代 理兑 付 、承销 政府 债 券；买卖
政府债 券、 金 融债券 ；从 事 同业拆 借； 买 卖、代 理买 卖 外汇； 从事 银 行卡业 务； 提 供信用 证服 务 及担保；
代理收 付款 项 ；提供 保管 箱 服务； 结汇 、 售汇业 务； 代 理开放 式基 金 业务； 办理 黄 金业务 ；黄 金 进出口；
开展证 券投 资 基金、 企业 年 金基金 、保 险 资金、 合格 境 外机构 投资 者 托管业 务； 经 国务院 银行 业 监督管理
机构批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动； 依法须经批准的项目， 经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）?
中信银行 （601998.SH 、0998.HK ） 成立于 1987 年， 原名中信实业银行， 是中国改革开放中最早成立的新兴商业银 行之 一 ，是中 国最 早 参与国 内外 金 融市场 融资 的 商业银 行， 并 以屡创 中国 现 代金融 史上 多 个第一而
蜚声海内外。 伴随中国经济的快速发展， 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大， 于 2005
年 8 月， 正式 更名 “中信银行” 。2006 年12 月， 以中国中 信集团和中信国际金融控股有限公司为股东， 正
式成立中信银行股份有限公司。 同年， 成功引进战略投资者， 与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBVA）建 立
了优势互补的战略合作关系。 2007 年 4 月27 日， 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。
2009 年， 中信 银行成功收购中信国际金融控股有限公司 （简称： 中信国金）70.32% 股权。 经过三十年的发
展，中 信银 行 已成为 国内 资 本实力 最雄 厚 的商业 银行 之 一，是 一家 快 速增长 并具 有 强大综 合竞 争 力的全国
性股份制商业银行。2009 年 ， 中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报
告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。?
（二）主要人员情况?
方合英先生， 中信银行执行董事、 行长兼财务总监。 方先生于 2018 年 9 月加入本行董事会。 方先生自 2014
年 8 月起任本 行党委委员，2014 年11 月起 任本行副行长，2017 年 1 月 起兼任本行财务总监，2019 年 2 月
起任本 行党 委 副书记 。方 先 生现同 时担 任 信银（ 香港 ） 投资有 限公 司 、中信 银行 （ 国际） 有限 公 司及中信
国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行金融市场业务总监，2014
年 5 月至2014 年 9 月兼任本 行杭州分行党委书记、 行长；2007 年 3 月至 2013 年 5 月任 本行苏州分行党委
书记、 行长；2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任 本行杭州分行行长助理、 党委委员、 副行长；1996 年12 月至
2003 年 9 月在 本行杭州分行工作， 历任信贷部科长、 副总经理， 富阳支行行长、 党组书记， 国际结算部副
总经理， 零售业务部副总经理， 营业部总经理；1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦东发 展银行杭州城东办事
处副主任；1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙 江银行学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、
总经理助理； 1991 年 7 月至 1992 年12 月在浙 江银行学校任教师。 方先生为高级经济师， 毕业于北京大学，
获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。?
杨毓先生， 中信银行副行长， 分管托管业务。 杨先生自 2015 年 7 月起任 本行党委委员，2015 年12 月起 任
本行副行长。此前，杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中 国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006
年 7 月至2011 年 2 月任中国 建设银行河北省分行党委书记、 行长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国 建设
银行河 南省 分 行工作 ，历 任 计财处 副处 长 ，信阳 分行 副 行长、 党委 委 员，计 财处 处 长，郑 州市 铁 道分行党
委书记、 行长， 郑州分行党委书记、 行长， 河南省分行党委副书记、 副行长 （主持工作） 。 杨先生为高 级 经
济师，研究生学历，管理学博士。?
陈珞珈女士， 中信银行资产托管部副总经理， 代为履行部门负责人职责， 硕士研究生学历。 陈女士 2014 年
5 月至今历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理；2007 年 6 月至2014 年 5 月在中国 光大银行上海分行
工作， 历任公 司业务 二部副 总经理 ，长兴 岛支行 行长， 公司业 务管理 部总经 理，投 行业务 部总经 理；2002
年 12 月至2007 年 6 月在 HSBC?Bank?PLC 工作 。?
（三）基金托管业务经营情况?
2004? 年 8? 月18? 日， 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准， 取得基金托
管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。?
截至 2019 年一 季度末， 中信银行托管 138 只公开募集证券投资基金， 以及基金公司、 证券公司资产管理产
品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 8.62 万 亿元人民币。?
三、相关服务机构?
（一）基金份额发售机构?
1 、直销机构?
中信保诚基金管理有限公司及其网上交易平台?
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层?
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 上海国金中心汇丰银行大楼 9 层?
法定代表人：张翔燕?
电话：? （021 ）6864?9788?联系人：孔祥琦?
投资人 可以 通 过基金 管理 人 网上交 易系 统 办理本 基金 的 开户、 认购 、 申购及 赎回 等 业务， 具体 交 易细则请
参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com/ 。?
2 、其他销售机构?
（1 ）上海天天基金销售有限公司?
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层?
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金 座?
法定代表人：其实?
公司官网：www.1234567.com.cn?
客服电话：400‐1818‐188?
具体名单详见基金管理人届时发布的相关公告。?
基金管 理人 可 根据有 关法 律 法规要 求， 根 据实情 ，选 择 其他符 合要 求 的机构 销售 本 基金或 变更 上 述销售机
构，并及时公告。?
（二）登记机构?
名称：中信保诚基金管理有限公司?
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 上海国金中心汇丰银行大楼 9 层?
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 上海国金中心汇丰银行大楼 9 层?
法定代表人：张翔燕?
客服电话：400‐6660066?
联系人：金芬泉?
电话：021‐68649788?
（三）出具法律意见书的律师事务所?
名称：上海市通力律师事务所?
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼?
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 时代金融中心 19 楼?
负责人：俞卫锋?
经办律师：安冬、陈颖华?
电话：021‐31358666?
传真：021‐31358600?
联系人：陈颖华?
（四）审计基金财产的会计师事务所?
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)??
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼?
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企 业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼?
法定代表人：李丹?
电话：021‐23238888??
传真：021‐23238800??
联系人：赵钰?
经办注册会计师：陈熹、赵钰?
四、基金的名称?
中信保诚稳利债券型证券投资基金?
五、基金的类型?
契约型开放式?
六、基金的投资目标?在严格 控制 风 险的基 础上 ， 本基金 主要 通 过投资 于精 选 的优质 债券 ， 力求实 现基 金 资产的 长期 稳 定增值，
为投资者实现超越业绩比较基准的收益。?
七、基金的投资范围?
本基金 的投 资 范围主 要为 具 有良好 流动 性 的金融 工具 ， 包括债 券（ 含 国债、 金融 债 、企业 债、 公 司债、央
行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分） 、 资产支持证券、
债券回 购、 银 行存款 、同 业 存单、 国债 期 货等法 律法 规 或中国 证监 会 允许基 金投 资 的其他 金融 工 具（但须
符合中国证监会的相关规定） 。?
本基金 不投 资 于股票 、权 证 等权益 类资 产 ，也不 投资 于 可转换 债券 （ 可分离 交易 可 转债的 纯债 部 分除外 ） 、
可交换债券。?
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除国债期
货合约 需缴 纳 的交易 保证 金 后，本 基金 持 有现金 或者 到 期日在 一年 以 内的政 府债 券 投资比 例不 低 于基金资
产净值的 5% ， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。?
如法律 法规 或 监管机 构以 后 允许基 金投 资 的其他 品种 ， 基金管 理人 在 履行适 当程 序 后，可 以将 其 纳入投资
范围。?
八、基金的投资策略?
1 、资产配置策略?
本基金 投资 组 合中债 券、 现 金各自 的长 期 均衡比 重， 依 照本基 金的 特 征和风 险偏 好 而确定 。本 基 金定位为
债券型 基金 ， 其资产 配置 以 债券为 主， 并 不因市 场的 中 短期变 化而 改 变。在 不同 的 市场条 件下 ， 本基金将
综合考 虑宏 观 环境、 市场 估 值水平 、风 险 水平以 及市 场 情绪， 在一 定 的范围 内对 资 产配置 调整 ， 以降低系
统性风险对基金收益的影响。?
2 、债券投资策略?
（1 ）类属资产配置策略?
在整体资产配置的基础上， 本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、 市场风险、 流动性风险、
税收等 因素 ， 研究各 投资 品 种的利 差及 其 变化趋 势， 制 定债券 类属 资 产配置 策略 ， 以获取 债券 类 属之间利
差变化所带来的潜在收益。?
（2 ）普通债券投资策略?
对于普 通债 券 ，本基 金将 在 严格控 制目 标 久期及 保证 基 金资产 流动 性 的前提 下， 采 用目标 久期 控 制、期限
结构配置、信用利差策略、相对价值配置等策略进行主动投资。?
1 ）目标久期控制?
本基金 首先 建 立包含 消费 物 价指数 、固 定 资产投 资、 工 业品价 格指 数 、货币 供应 量 等众多 宏观 经 济变量的
回归模 型。 通 过回归 分析 建 立宏观 经济 指 标与不 同种 类 债券收 益率 之 间的数 量关 系 ，在此 基础 上 结合当前
市场状 况， 预 测未来 市场 利 率及不 同期 限 债券收 益率 走 势变化 ，确 定 目标久 期。 当 预测未 来市 场 利率将上
升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加组合久期。?
2 ）期限结构配置?
在确定债券组合的久期之后， 本基金将采用收益率曲线分析策略， 自上而下进行期限结构配置。 具体来说，
本基金将通过对央行政策、 经济增长率、 通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，
从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。?
3 ）信用利差策略?
一般来 说， 信 用债券 的收 益 率主要 由基 准 收益率 与反 应 信用债 券信 用 水平的 信用 利 差组成 。本 基 金将从宏
观经济 环境 与 信用债 市场 供 需状况 两个 方 面对市 场信 用 利差进 行分 析 。首先 ，对 于 宏观经 济环 境 ，当宏观
经济向 好时 ， 企业盈 利能 力 好，资 金充 裕 ，市场 整体 信 用利差 将可 能 收窄； 当宏 观 经济恶 化时 ， 企业盈利
能力差 ，资 金 紧缺， 市场 整 体信用 利差 将 可能扩 大。 其 次，对 于信 用 债市场 供求 ， 本基金 将从 市 场容量、
信用债结构及流动性等几方面进行分析。?
4 ）相对价值投资策略?本基金 将对 市 场上同 类债 券 的收益 率、 久 期、信 用度 、 流动性 等指 标 进行比 较， 寻 找其他 指标 相 同而某一
指标相对更具有投资价值的债券，并进行投资。?
5 ）回购放大策略?
本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提高资金利用率，以增强组合收益。?
3 、资产支持证券的投资策略?
本基金 将综 合 考虑市 场利 率 、发行 条款 、 支持资 产的 构 成和质 量等 因 素，研 究资 产 支持证 券的 收 益和风险
匹配情 况。 采 用数量 化的 定 价模型 来跟 踪 债券的 价格 走 势，在 严格 控 制投资 风险 的 基础上 选择 合 适的投资
对象以获得稳定收益。?
4 、国债期货投资策略?
本基金 将按 照 相关法 律法 规 的规定 ，根 据 风险管 理的 原 则，在 风险 可 控的前 提下 ， 投资国 债期 货 。本基金
将充分 考虑 国 债期货 的流 动 性和风 险收 益 特征， 结合 对 宏观经 济形 势 和政策 趋势 的 判断、 对债 券 市场进行
定性和 定量 分 析，对 国债 期 货和现 货的 基 差、国 债期 货 的流动 性、 波 动水平 等指 标 进行跟 踪监 控 ，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。?
九、基金的业绩比较基准?
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率?
十、基金的风险收益特征?
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。?
十一、基金投资组合报告（未经审计）?
本基金 管理 人 董事会 及董 事 保证本 报告 所 载资料 不存 在 虚假记 载、 误 导性陈 述或 重 大遗漏 ，并 对 本报告内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?
基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2019 年 4 月 17 日复核了本招募更新中的投资
组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。?
本投资组合报告的财务数据截止至 2019 年 3 月31 日。?
1. 报告期末基金资产组合情况?
序号? 项目? 金额（元）? 占基金总资产的比例(%)??
1? 权益投资? ‐?‐??
其中：股票? ‐?‐??
2? 基金投资? ‐?‐??
3? 固定收益投资? 1,885,489,688.00?98.00??
其中：债券? 1,885,489,688.00?98.00??
资产支持证券? ‐?‐??
4? 贵金属投资? ‐?‐??
5? 金融衍生品投资? ‐?‐??
6? 买入返售金融资产? ‐?‐??
其中：买断式回购的买入返售金融资产? ‐?‐??
7? 银行存款和结算备付金合计? 11,110,499.69?0.58??
8? 其他资产? 27,432,807.91?1.43??
9? 合计? 1,924,032,995.60?100.00??
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合?
1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合?
本基金本报告期内未进行境内股票投资。?
2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合?
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。?
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?本基金投资范围不包括股票投资。?
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合?
序号? 债券品种? 公允价值（元）? 占基金资产净值比例(%)??
1? 国家债券? ‐?‐??
2? 央行票据? ‐?‐??
3? 金融债券? 254,975,000.00?16.39??
其中：政策性金融债? 101,660,000.00?6.54??
4? 企业债券? 595,544,188.00?38.28??
5? 企业短期融资券? 560,966,000.00?36.06??
6? 中期票据? 474,004,500.00?30.47??
7? 可转债( 可交换债)?‐?‐??
8? 同业存单? ‐?‐??
9? 其他? ‐?‐??
10? 合计? 1,885,489,688.00?121.21??
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
序号? 债券代码? 债券名称? 债券数量( 张)? 公 允价值（元）? 占基金资产净值比例(%)??
1?1820037?18 宁 波银行 03?1,000,000?102,310,000.00?6.58??
2?180202?18 国开02?1,000,000?101,660,000.00?6.54??
3?011900536?19 首钢 SCP003?1,000,000?100,120,000.00?6.44??
4?011900371?19 鲁高速 SCP001?1,000,000?100,050,000.00?6.43??
5?041900114?19 徐工 CP001?1,000,000?100,000,000.00?6.43??
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。?
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期内未进行贵金属投资。?
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期内未进行权证投资。?
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期内未进行股指期货投资。?
2) 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金投资范围不包括股指期货投资。?
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
1) 本期国债期货投资政策?
本基金 将按 照 相关法 律法 规 的规定 ，根 据 风险管 理的 原 则，在 风险 可 控的前 提下 ， 投资国 债期 货 。本基金
将充分 考虑 国 债期货 的流 动 性和风 险收 益 特征， 结合 对 宏观经 济形 势 和政策 趋势 的 判断、 对债 券 市场进行
定性和 定量 分 析，对 国债 期 货和现 货的 基 差、国 债期 货 的流动 性、 波 动水平 等指 标 进行跟 踪监 控 ，在最大
限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。?
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期内未进行国债期货投资。?
3) 本期国债期货投资评价?
本基金投资范围不包括国债期货投资。?
11. 投资组合报告附注?
1) 本基 金投资的 前十名证券 的 发行主体均 没 有被监管部 门 立案调查, 或在 报告编制日 前 一年内受到 公 开谴责、处罚。?
2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。?
3) 其他资产构成?
序号? 名称? 金额（元）??
1? 存出保证金? 4,419.29??
2? 应收证券清算款?‐ ? ?
3? 应收股利?‐ ? ?
4? 应收利息? 27,428,388.62??
5? 应收申购款?‐ ? ?
6? 其他应收款?‐ ? ?
7? 待摊费用?‐ ? ?
8? 其他?‐ ? ?
9? 合计? 27,432,807.91??
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金投资范围不包括可转换债券。?
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末未持有股票投资, 不存在流通受限情况。?
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。?
十二、基金的业绩?
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业
绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截
至 2019 年 3 月 31 日。?
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表?
中信保诚稳利 A?
阶段? 份额 净值 增长率 ①? 份额 净值增 长率 标 准差②? 业绩 比较 基 准收 益率③? 业绩比 较基 准收益 率标 准 差④?
①‐ ③? ②‐ ④??
2016 年 8 月 4 日至 2016 年12 月31 日?‐ 2.00%?0.14%?‐0.46%?0.10%?‐1.54%?0.04%??
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日? 0.72%?0.07%?0.28%?0.05%?0.44%?0.02%??
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日? 7.25%?0.06%?8.12%?0.06%?‐0.87%?0.00%??
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日? 1.36%?0.05%?1.35%?0.05%?0.01%?0.00%??
2016 年 8 月 4 日至 2019 年 3 月 31 日? 7.30%?0.08%?9.38%?0.07%?‐2.08%?0.01%??
中信保诚稳利 C?
阶段? 份额 净值 增长率 ①? 份额 净值增 长率 标 准差②? 业绩 比较 基 准收 益率③? 业绩比 较基 准收益 率标 准 差④?
①‐ ③? ②‐ ④??
2016 年 8 月 4 日至 2016 年12 月31 日?‐ 2.02%?0.14%?‐0.46%?0.10%?‐1.56%?0.04%??
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日? 0.68%?0.07%?0.28%?0.05%?0.40%?0.02%??
2018 年 1 月 1 日至 2018 年12 月31 日? 8.02%?0.07%?8.12%?0.06%?‐0.10%?0.01%??
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日? 1.36%?0.05%?1.35%?0.05%?0.01%?0.00%??
2016 年 8 月 4 日至 2019 年 3 月 31 日? 8.01%?0.08%?9.38%?0.07%?‐1.37%?0.01%??
（一）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图?
中信保诚稳利 A?
中信保诚稳利 C?
注: 本基金建仓期自 2016 年 8 月 4 日至 2017 年 2 月 4 日, 建 仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
规定。?十三、费用概览?
( 一) 与基金运作 有关的费用?
1 ．基金费用的种类?
1 ）基金管理人的管理费；?
2 ）基金托管人的托管费；?
3 ）C 类基金份额的销售服务费；?
4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；?
5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；?
6 ）基金份额持有人大会费用；?
7 ）基金的证券交易或结算费用；?
8 ）基金的银行汇划费用；?
9 ）基金的账户开户费用、账户维护费用；?
10 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。?
2 ．基金费用计提方法、计提标准和支付方式?
1 ）基金管理人的管理费??
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。管理费的计算方法如下：?
H ＝E ×0.3% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金管理费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金管 理费 每 日计算 ，逐 日 累计至 每月 月 末，按 月支 付 ，经基 金管 理 人与基 金托 管 人核对 一致 后 ，由基金
托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
2 ）基金托管人的托管费?
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：?
H ＝E ×0.12% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的基金托管费?
E 为前一日的基 金资产净值?
基金托 管费 每 日计算 ，逐 日 累计至 每月 月 末，按 月支 付 ，经基 金管 理 人与基 金托 管 人核对 一致 后 ，由基金
托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定
节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
3 ）C 类基金份额的销售服务费?
本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.1% 。?
在通常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.1% 年费率计提。计算方法如
下：?
H ＝E ×0.1% ÷ 当年天数?
H 为每日应计 提的 C 类基金 份额的销售服务费?
E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值?
C 类基金份 额 的销售服 务费 每日计算 ，逐 日累计至 每月 月末，按 月支 付，经基 金管 理人与基 金托 管人核 对
一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨
指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。?
上述“一、基金费用的种类”中第 4 －10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。?
3 、不列入基金费用的项目?
下列费用不列入基金费用：?1 ）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；?
2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；?
3 ） 《基金合同》生效前的相关费用；?
4 ）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。?
二、与基金销售有关的费用?
1 、本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各 项费 用。C? 类基 金 份额不收 取申 购费用。 本基 金的赎回 费用 由赎回基 金份 额的基金 份额 持有人 承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。?
2 、申购费率如下?
申购金额（M ）? A 类基金份额? C 类基金份额??
M ＜100 万? 0.80%?0??
100 万≤M ＜200 万? 0.50%??
200 万≤M ＜500 万? 0.30%??
M ≥500 万? 1000 元/ 笔??
（注：M ：申购金额；单位：元）?
3 、基金份额的赎回费率?
赎回费 用由 赎 回基金 份额 的 基金份 额持 有 人承担 ，在 基 金份额 持有 人 赎回基 金份 额 时收取 。对 持 续持有期
少于 7 日的投 资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7 日的 投资者收取的赎回费，
其中不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。?
（1 ）A? 类基金份额的赎回费率如下?
持续持有期? 赎回费率??
Y ＜7 天? 1.5%??
7 天≤Y ＜180 天? 0.10%??
Y ≥180 天? 0??
（2 ）C 类基金份额的赎回费率如下?
持续持有期? 赎回费率??
Y ＜7 天? 1.5%??
7 天≤Y ＜30 天? 0.10%??
Y ≥30 天? 0??
4 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。?
5 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 针对
投资人 定期 或 不定期 地开 展 基金促 销活 动 。在基 金促 销 活动期 间， 按 相关监 管部 门 要求履 行必 要 手续后，
基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。?
十四、对招募说明书更新部分的说明?
本基金 管理 人 依据《 中华 人 民共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《公开 募集 证 券投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《证券投
资基金 销售 管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 信 息披露 管理 办 法》 、 《公 开募 集开放 式证 券 投资基 金流 动 性风险管
理规定 》及 其 它有关 法律 法 规的要 求， 结 合本基 金管 理 人对本 基金 实 施的投 资管 理 活动， 对原 《 中信保诚
稳利债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：?
1 、在“重要提示”部分更新了相应日期，更新了本招募书的内容及数据的截止日期；?
2 、在“第三部分? 基金管理人”中的? “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。?
3 、在“第四部分? 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。?
4 、在“第九部分? 基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告” ，财务数据截止至 2019 年 3 月 31 日。 ?
5 、在“第十一部分? 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2019 年 3 月 31 日。?6 、在“第二十二部分? 其他应披露事项”部分，披露了自 2018 年 10 月 19 日以来涉及本基金的相关公告。 ?
中信保诚基金管理有限公司?
2019 年 6 月 1 日?
