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科创基金(501076)

科创基金:鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置 
混合型证券投资基金 
招募说明 书 
 
 
 
 
 
 
鹏华基金管理有限公司 



重要 提示 本基金经 2019 年 5 月 23 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的 《 关于准予 鹏华科创 主题 3 年 封闭运作 灵活配置 混合型证 券投资基 金注册的 批复 》 注册,进 行募集。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准 确、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会 注 册 , 但中国 证监会对 本基金募 集的 注册 , 并不 表明其 对本基金的 投资 价值 和 市场 前 景、 收益 作出实质性 判断或保 证, 也不 表明投资 于本基金 没有 风险。 本基金投资 于证券市 场, 基 金净值会 因为证券 市场波 动等因素产 生波动, 投资人 在投资 本基金前, 应全面了 解本基金 的产品特 性,充分 考虑 自身的风险 承受能力 ,理性判 断市场 , 并承担基金 投资中出 现的各类 风险, 包 括 但不限 于 : 系统性风险 、 非系统 性风险、 管理风险 、 流动性风险 、本基金 特定风险 及其他风 险等。 本基金基金 合同生效 后进入三 年的封闭 运作期 , 封闭 运作期间投 资者不能 申购 、 赎回基 金份额。 本基金在 封闭运作 期间 , 基金份 额可上市 交易 , 投资者 可在二级 市场买卖 基金份 额。 受市场供需 关系等各 种因素的 影响,投 资者买卖 基金 份额有可能 面临相应 的折溢价 风险。 本基金封闭 期内 可以 以 战略配 售方式 参 与股票投 资, 战略配售股 票有可能 出现股价 波动 较大的情况 , 投资者 有可能面 临战略配 售股票价 格大 幅波动的风 险。 本基金为混 合型证券 投资基金 , 其预 期收益及 预期风 险水平高于 债券型基 金和货币 市场 基金, 但低于股 票型基金。 封闭期内, 本 基金以战 略 配售为投资 策略, 需参与 并接受发 行人 战略配售股 票,由此 产生的投 资风险与 价格波动 由投 资者自行承 担。 封闭运作期 届满转为 上市开放 式基金 (LOF ) 后 , 本 基金将投资 港股通标 的股票 , 将承 担汇率风险 以及因投 资环境 、 投资 标的、 市场 制度 、 交 易规则差异 等带来的 境外市场 的风险。


封闭运作期 届满转为 上市开放 式基金 (LOF ) 后 , 本 基金投资港 股通标的 股票的比 例下 限为零, 即 本基金可 根据投 资策略需 要或不同 配置地 市场环境的 变化, 选 择将部 分基金资 产 投资于港股 通标的股 票或选择 不将基金 资产投资 于港 股通标的股 票, 基 金资产并 非必然投 资 港股通标的 股票。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 , 基金管 理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本 基金表现的 保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用 、 谨慎勤 勉的原 则管理和运 用基金财 产, 但不 保证 基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。基 金管理 人 提醒 投资人 基金 投资的 “ 买者自负 ”原则 , 在 投资人作 出投资决 策后, 基金运营 状况与基 金净值 变化引致的 投资风险 , 由 投 资人 自行 承 担。投资有 风险, 投 资人 在投 资本基金 前应认真 阅读 本基金的招 募说明书 和基金合 同。










































































招募 说 明书 5-1 目


录 第一部分 绪 言 ............................................................ 3 第二部分 释 义 ............................................................ 4 第三部分 基金管理人 ....................................................... 9 第四部分 基金托管人 ...................................................... 18 第五部分 相关服务机构 .................................................... 21 第六部分 基金的募集 ...................................................... 23 第七部分 基金合同的生效 .................................................. 28 第八部分 基金份额的上市交易 .............................................. 29 第九部分 基金份额的申 购与赎回 ............................................. 31 第十部分 基金的投资 ...................................................... 41 第十一部分 基金的财产 .................................................... 56 第十二部分 基金资产的估值 ................................................ 57 第十三部分 基金的收益分配 ................................................ 62 第十四部分 基金的费用与税收 .............................................. 63 第十五部分 基金的会计与审计 .............................................. 66 第十六部分 基金的信息披露 ................................................ 67 第十七部分 风险揭示 ...................................................... 72 第十八部分 基金的终止与清算 .............................................. 77 第十九部分 基金合同的内 容摘要 ............................................. 79 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................... 92 第二十一部分 对基金份额持有人的服 务 ...................................... 110 第二十二部分 其他应披露事项 ............................................. 112 第二十三部分 招募说明书的存放及查 阅方式 .................................. 113 第二十四部分 备查文件 ................................................... 114







































































招募 说 明书 5-2







































































招募 说 明书 5-3 第 一 部分 绪 言 本招募说明 书依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 (以下简称 《基金法 》 ) 、 《 公开募 集 证券投资 基金运作 管理办法》 (以下 简称 《 运 作办法 》 ) 、 《证券投 资基金销 售管理 办法》 (以 下简称 《销 售办法》 ) 、 《证券 投资基金 信息披露 管理办 法》 (以下简 称 《信 息披露办 法》 ) 、 《公 开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定 》 (以 下简称 《流 动性 风险 管理 规定 》 ) 等有 关法律法规 的规定, 以及 《 鹏华科创 主题 3 年 封闭运 作灵活配置 混合型 证 券投资基 金基金合 同》 (以下简 称基金合 同)的约 定编写。 本招募说明 书阐述了 鹏华科创 主题 3 年 封闭运作 灵活 配置混合型 证券投资 基金 ( 以下简 称 “本基金 ”或 “基金 ” )的投 资目标、 策略、 风险 、费率等与 投资人 投 资决策有 关的必要 事项, 投资 人 在做出 投资 决策 前应仔细 阅读本招 募说 明书。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并对其 真实性、 准 确性、 完整性承 担法律责 任。 本基 金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金 管理人没 有委托 或授权任 何其他人 提供未 在本招募说 明书中载 明的信息 , 或对 本 招募说明书 作任何解 释或者说 明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写, 并 经中国 证监会 注册 。 基金合 同是约 定基金 当事人之间 权利、 义 务的法律 文件。 基金 投资 人 自依 基金合同取 得基金份 额, 即成 为基金份 额持有人和 基金合同 的当事人 , 其持 有基金份 额的行 为本身即表 明其对基 金合同的 承认和接 受,并按照 《基金法》 、基金合 同及其他 有关规 定享 有权利、承 担义务。 基金 投资 人 欲了解 基金份额持 有人的权 利和义务 ,应详细 查阅基金 合同 。







































































招募 说 明书 5-4 第 二 部分 释 义 在本招募说 明书 中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语或 简称具有如 下含义: 1、基金或本 基金:指 鹏华科创 主题 3 年 封闭运 作灵 活配置混合 型 证券投 资基金 2、基金管理 人:指 鹏 华基金 管 理有限公 司 3、基金托管 人:指中国 工商银 行股份有 限公司 4、基金合同 或本基金 合同:指 《 鹏华科 创主题 3 年 封闭运作灵 活配置混 合型 证券 投资 基金基金合 同》及对 本基金合 同的任何 有效修 订 和补 充 5、托管协议 :指基金 管理人与 基金托管 人就本 基金 签订之《 鹏 华科创主题 3 年封闭运 作灵活配置 混合型 证 券投资基 金托管协 议》及对 该托 管协议的任 何有效修 订和补充 6、招募说明 书:指《 鹏华科创 主题 3 年封闭 运作灵 活配置混合 型 证券投 资基金招 募说 明书》及其 定期的更 新 7、基金份额 发售公告 :指《 鹏 华科创主题 3 年封闭 运作灵活配 置混合型 证券投资 基金 基金份额发 售公告》 8、上市交易 公告书: 指《鹏华 科创主题 3 年 封闭运 作灵活配置 混合型证 券投资基 金基 金份额上市 交易公告 书》 9、 法律法规: 指 中国现行 有效并公 布实施的 法律、 行 政法规、 规 范性 文件、 司法 解释、 行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 10、 《基金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次会 议通过, 经 2012 年 12 月 28 日第十 一届全国 人民代 表大会常务 委员会第 三十次会 议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届全 国人民代 表大会常 务委员会 第 十四次会 议《全国 人民代表 大会常务 委员会关 于修改< 中华人民 共和国港 口法> 等 七部 法 律的决定》 修正的《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 11 、 《销售办法 》 : 指 中国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实 施的 《 证券投 资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 12、 《信息披 露办法》 :指中国 证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 13、 《运作办 法》 :指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同年 8 月 8 日实施的 《公开募 集证券投资 基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 14、 《流动性 风险管理 规定》 : 指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的 《公开 募集开放 式证券 投资基金 流动性风 险管理 规定》 及颁 布机关对 其不时 做出的修 订 15、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 16、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行保险监 督管理委 员会 17、 基金合 同当事人 : 指受 基金合同 约束, 根 据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主







































































招募 说 明书 5-5 体,包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 18、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 19、 机构投 资者: 指依法可 以投资证 券投资基 金的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并 存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他 组织 20、 合格境外机 构投资者: 指符合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及相 关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者 21、 人民币 合格境外 机构投资 者: 指 按照 《人 民币合 格境外机构 投资者境 内证券投 资试 点办法》及 相关法律 法规规定 ,运用来 自境外的 人民 币资金进行 境内证券 投资的境 外法人 22、 投资人、 投资 者: 指个人 投资者、 机 构投资者、 合格境外机 构投资者 和人民币 合格 境外机构投 资者以及 法律法规 或中国证 监会允许 购买 证券投资基 金的其他 投资人的 合称 23、基金份 额持有人 :指依基 金合同 和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 24、 基金销售业 务: 指基金 管理人或 销售机构 宣传推 介基金, 发售基 金份额, 办 理基金 份额的申购 、赎回、 转换、转 托管及定 期定额投 资等 业务 25、 销售机构: 指 鹏 华基金 管理有限 公司 以及 符合 《 销售办法》 和中 国证监会 规定的其 他条件, 取 得基金销 售业务 资格并与 基金管理 人签订 了基金销售 服务协议 , 办理 基金销售 业 务的机构 , 以及可通 过上海证 券交易所 办理基 金销售 业务的会员 单位。 其 中, 可 通过上海 证 券交易所办 理本基金 销售业务 的机构必 须是具有 基金 销售业务资 格、 并 经上海证 券交易所 和 中国证券登 记结算有 限责任公 司认可的 、 可通 过上海 证券交易所 交易系统 办理本基 金销售业 务的上海证 券交易所 会员单位 26、 场外 : 指通过 上海证券 交易所交 易系统外 的销售 机构办理基 金份额认 购、 申购 和赎 回等业务的 场所。 通过该 等场所办 理基金份 额的认购 、 申购、 赎回也称为 场外认 购、 场外申 购、场外赎 回


27、 场内 : 指通过 上海证券 交易所具 有相应业 务资格 的会员单位 利用交易 所开放式 基金 交易系统办 理基金份 额 认购 、 申购、 赎回和上 市交易 等业务的场 所。 通过 该等场所 办理基金 份额的 认购 、申购、 赎回也称 为 场内认 购、 场内 申购 、场内赎回 28、 登记业 务: 指基 金登记 、 存管、 过户、 清 算和结 算业务, 具 体内容包 括投资人 开放 式 基金账户和/ 或上海证券账 户的建立和管理、基金 份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代 理发放红 利、建立 并保管基 金份额持 有人 名册和办理 非交易过 户等 29、 登记机 构: 指 办理登记 业务的机 构。 基金 的登记 机构为 鹏华 基金管理 有限公司 或接 受 鹏华基金 管理有限 公司 委托 代为办理 登记业务 的机 构 30、 开放式 基金账户 : 指投 资人通过 场外销售 机构在 中国证券登 记结算有 限责任公 司注 册的开放式 基金账户 、 用于 记录其持 有的、 基 金管理 人所管理的 基金份额 余额及其 变动情况 的账户 31、 上海证 券账户 : 指在中 国证 券登 记结算有 限责任 公司上海分 公司开设 的上海证 券交







































































招募 说 明书 5-6 易所人民币 普通股票 账户(即 A 股账户) 或证券投 资基金账户 32、 基金 交易账户 : 指 销售机构 为投资人 开立的 、 记录 投资人通过 该销售机 构办理认 购、 申购、赎回 、转换及 转托管 等 业务而引 起的基金 份额 变动及结余 情况的账 户 33、 基金合 同生效日 : 指基 金募集达 到法律法 规规定 及基金合同 规定的条 件, 基金 管理 人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ,并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 34、 基金 合同终止 日: 指基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 , 基金 财产清算 完毕, 清算结果报 中国证监 会备案并 予以 公告 的日期 35、 基金 募集期 : 指自 基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间 , 最长不 得超过 3 个月 36、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 37、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 38、T 日:指销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 40、 封闭运 作期: 本基金合 同生效后 的前三年 为封闭 运作期, 封 闭运作期 内本基金 不开 放 申购 、赎回 业务 。 封闭运作 期届满后 ,本基金 转为 上市开放式 基金(LOF ) 41、对日: 指某一特 定日 期在 后续日历 天数中的 对应 日期,如该 对应日期 为非工作 日, 则顺延至下 一工作日 ,若该日 历天数中 不存在对 应日 期的,则顺 延至下一 工作日 42、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 43、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 44、 《业务规则》 : 指 本基金 管理人、 上海 证券交易 所 、 中国证券登记 结算有限 责任公司 及销售机构 的相关业 务规则及 其不时做 出的修订 45、认购: 指在基金 募集期内 ,投资人 申请购买 基金 份额的行为 46、 申购: 指 本基 金转为上 市开放 式基金 (LOF)后 , 投资人根据基 金合同 和招 募说 明 书的规定申 请购买基 金份额的 行为 47、 赎回: 指 本基 金转为上 市开放 式基金 (LOF)后 , 基金份额持有 人按基 金合同和招 募说明书 规 定的条件 要求将基 金份额兑 换为现金 的行 为 48、上市交 易:指投 资人通过 场内会员 单位以集 中竞 价的方式买 卖基金份 额的行为 49、 基金转 换: 指 基金份额 持有人按 照本基金 合同和 基金管理人 届时有效 公告规定 的条 件, 申请将 其持有基 金管理 人管理的 、 某一基 金的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的其他基 金基金份额 的行为 50、 转托管 : 指基 金份额持 有人在本 基金的不 同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额 销售机构的 操作 ,转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统 转托管 51、 系统内 转托管 : 指基金 份额持有 人将其持 有的基 金份额在登 记结算系 统内不同 销售 机构 (网点) 之间进 行 转托 管 或证券 登记系统 内不同 会员单位 (交易 单元) 之间 进行指定 关







































































招募 说 明书 5-7 系变更 的行 为


52、 跨系统 转托管 : 指基金 份额持有 人将其持 有的基 金份额在登 记结算系 统和证券 登记 系统之间进 行转托管 的行为 53、 登记结 算系统 : 指中国 证券登记 结算有限 责任公 司开放式基 金登记结 算系统, 通过 场外销售机 构认购、 申购的基 金份额登 记在本系 统


54、 证券登 记系统 : 指中国 证券登记 结算有限 责任公 司上海分公 司证券登 记 系统, 通过 场内会员单 位 认购 、 申购或买 入的基金 份额登记 在本 系统 55、场外份 额:指登 记在登记 结算系统 下的基金 份额


56、场内份 额:指登 记在证券 登记系统 下的基金 份额 57、 定期定额投 资计划: 指 投资人通 过有关销 售机构 提出申请, 约定 每期申购 日、 扣款 金额及扣款 方式, 由销售机 构于每期 约定扣款 日在投 资人指定银 行账户内 自动完成 扣款及受 理基金申购 申请的一 种投资方 式 58、 巨额赎回: 指本 基金封 闭运作期 届满转为 开放式 运作以后, 单个 开放日, 基 金净赎 回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金 转换中转 入申请份 额总数后 的余额) 超过上 一开放日 基金总份额 的 10% 59、元:指 人民币元 60、 基金收益: 指 基金投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖证券价差、 银行存款 利息、 已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 61、 基金资产总 值: 指基金 拥有的各 类有价证 券、 银 行存款本息、 基 金应收申 购款及其 他资产的价 值总和 62、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 63、基金份 额净值: 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 64、 基金资 产估值 : 指计算 评估基金 资产和负 债的价 值, 以确定 基金资产 净 值和基 金份 额净值的过 程 65、 指定媒 介: 指 中国证监 会指定的 用以进行 信息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒介 66、 流动性受限 资产: 指由 于法律法 规、 监管、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格 予以变现的 资产,包 括但不限 于到期日 在 10 个交易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款(含协 议约定有条件提前支 取的银行存款 ) 、停牌股票 、流 通受限的新股及非公 开发行股票、 资产 支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等 67、 摆动定 价机制 : 指当开 放式基金 遭遇大额 申购赎 回时, 通过 调整基金 份额净值 的方 式, 将基金 调整投资 组合的市 场冲击成 本分 配 给实际 申购、 赎回 的投资者 , 从而 减少对存 量 基金份额持 有人利益 的不利影 响,确保 投资人的 合法 权益不受损 害并得到 公平对待 68、不可抗 力:指本 基金合同 当事人不 能预见、 不能 避免且不能 克服的客 观事件







































































招募 说 明书 5-8







































































招募 说 明书 5-9 第三 部分 基金管 理人 一、基金管 理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话: (0755 )82021233








传 真 : (0755 )82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100% 二、主要人 员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生, 董事长, 硕士, 高级会计 师, 国籍 : 中国 。 历任中国 电子器件 公司深圳 公司 副总会计师 兼 财务处 处长、 总会 计师、 常务副 总经理 、 总经理、 党委书 记, 深圳发 展银行行 长助理、 副 行长、 党 委委员 、 副董事 长、 行长 、 党委 副书记, 现 任国信证 券股份有 限公司董 事长、党委 书记,鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。 邓召明先生 , 董事, 经济学博 士, 讲 师, 国籍 : 中国 。 历任北京 理工大学 管理与经 济学 院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任 科员、 中国证监 会处 长、 南方 基金管理 有限公司 副总经 理、 中国证监会 第六、七 届发审委 委员,现 任鹏华基 金管 理有限公司 党委书记 、董事、 总裁。 孙煜扬先生, 董 事, 经济学 博士, 国籍: 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主 任科 员、 中 共深圳市 委政策研 究室副处 长、 深 圳证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳 证券交易 所首任行政 总监、 香 港深业 ( 集团) 有限公司 助理总经 理、 香港深 业控股有 限公司副 总经理、 中国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长兼行 政总 裁、鹏华基 金管理有 限公司董 事总裁 、 国信证券股 份有限公 司副总裁 、国信证 券股份有 限公 司公司顾问 。 周中国先生, 董 事, 会计学 硕士, 高级会 计师, 注册 会计师, 国籍: 中 国。 历任深圳 华 为技术有限 公司定价 中心经理 助理、 国信证券 股份有 限公司资金 财务总部 业务经理 、 深圳 金







































































招募 说 明书 5-10 地证券服务 部财务经 理、 资金财务 总部高级 经理、 总 经理助理、 副 总 经理、 人力 资源总部 副 总经理等职 务。 现任 国信证 券股份有 限公司财 务负责 人、 资金财 务总部总 经理兼 人力资源 总 部总经理。


Massimo Mazzini 先生,董事, 经济和商 学学士, 国 籍:意大利 。曾在安 达信(Arthur Andersen MBA )从事风险管理 和资产管 理工作, 历 任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总 监、东 方汇理资产 管理股份 有限公司 (CAAM SGR )投资副总监 、农业信 贷另类 投资集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行委 员会委员 、意大利 欧利盛资 本资产管 理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 投资方案部 投资总监 、Epsilon 资产管理股份公 司 (Epsilon SGR ) 首席执行官 , 欧利 盛资本 股份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 首席执行 官和总经理。 现任意大 利欧利盛 资本资 产管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及业务发展总 监。 Andrea Vismara 先生, 董事 , 法学学 士, 律 师, 国 籍 : 意大利 。 曾在 意大利多 家律师事 务所担任律 师, 先后 在法国农 业信贷集 团 (Credit Agricole Group ) 东方汇理资产 管理股份 有 限公司 (CAAM SGR ) 法务部、 产 品开发部 , 欧利盛 资本资产管 理股份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 治 理与股 权部工 作,现 在担任 意大利 欧利 盛资本 资产管 理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A ) 董事会秘书兼 任企业事 务部总经 理 , 欧利盛 资本股 份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡)企业服 务部总经 理。 史际春先生 , 独立董 事, 法学 博 士, 国籍: 中 国。 历 任安徽大学 讲师、 中 国人民大 学副 教授, 现任中国 人民大学 法学院教 授、 博士生 导师, 国务院特殊 津贴专家, 兼 任中国法 学会 经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员。 张元先生 , 独立董 事, 大 学本科 , 国籍 : 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘 书、 编 辑, 甘 肃 省委研究室 干事、 副处长、 处长、 副主 任, 中央金 融 工作委员会 研究室主 任, 中国银 监会政 策法规部( 研究局) 主任(局 长)等职 务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任 中央国债 登记 结算有限责 任公司董 事长兼党 委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任中 央国债登 记 结算 有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 高臻女士, 独立董事 , 工商管 理硕士 , 国籍: 中国。 曾任中国进 出口银行 副处长, 负责 贷款管理和运营,项 目涉及制造业 、能源、电信 、跨 国并购;2007 年 加入曼达林投资 顾问 有限公司, 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。 2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生, 监事会主 席, 研究 生学历 , 国籍: 中国。 曾在中农信 公司、 正 大财务公 司工 作,曾任鹏 华基金管 理有限公 司董事、 监事,现 任深 圳市北融信 投资发展 有限公司 董事长 。 陈冰女士, 监事, 本 科学历, 国籍: 中国。 曾 任国信证 券股份有限 公司资金 财务部会 计、 上海 营业部 财务科副 科长、 资 金财务部 财务科 副经理 、 资金财务 部资金科 经理、 资金财务 部 主任会计师 兼科经理 、 资金财 务部总经 理助理 、 资金 财务总部副 总经理等 , 现任国 信证券资







































































招募 说 明书 5-11 金财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、融资 融券 部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理 学士, 国籍:意大 利。先后 在米兰军 医院 出 纳部、 税务 师事务 所、菲 亚特汽 车发 动机和 变速器平 台管控 管理 团队工 作、圣 保 罗 IMI 资产管理 SGR 企 业经管部 、圣保罗 财富管理 企业管 控部工作、 曾任欧利 盛资本资 产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投 资经理,现 任欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士, 职工 监事, 法学 硕士, 国籍: 中 国。 历任 北京市金杜 (深 圳) 律师事 务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华 基金管理 有限公司 ,历任 监察稽核部 法务主管 ,现任监 察稽核部 总经理助理 。 郝文高先生, 职 工监事, 大 专学历, 国 籍: 中国。 历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基金 事业部副经 理、招商 基金管理 有限公司 基金事务 部总 监;2011 年 7 月加盟鹏华 基金管理 有 限公司,现 任登记结 算部总经 理。 刘嵚先生, 职工 监事, 管理 学硕士, 国籍: 中国。 历 任毕马威 (中国) 管理顾问 公司咨 询顾问, 南方基 金管理 有限公司 北京分公 司副总经 理 ;2014 年 10 月 加入鹏华 基金管理 有限 公司, 现 任鹏华基 金管理有 限公司 总裁助理 、 首席 市场 官兼市场发 展部、 北京分公 司总经 理。 3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 简历同前 。 邓召明先生 ,董事, 总裁,简 历同前。 高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA ) ,经济 学硕士,国籍:中国。历任中国国 际金融有限 公司经理 , 博时 基金管理 有限公司 博时价 值增长基金 基金经理 、 固定 收益部总 经 理、 基金裕泽基 金经理、 基 金裕隆基 金经理、 股 票 投 资部总经理, 现 任鹏华基 金管理有 限公 司党委副书 记、副总 裁。 邢彪先生, 副总裁, 工商管理 硕士、 法学硕士 , 国籍 : 中国。 历 任中国人 民大学校 办科 员, 中国证监会 办公厅副 处级秘书, 全国社保 基金理 事会证券投 资部处长、 股 权资产部 ( 实 业投资部) 副主任, 并于 2014 年至 2015 年期间担 任 中国证监会 第 16 届主 板发审委 专职委 员,现任鹏 华基金管 理有限公 司副总裁 。 高鹏先生, 副总 裁, 经济学 硕士, 国籍: 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部 监察稽核经 理, 鹏 华基金管 理有限 公司监察 稽核部副 总经理、 监察稽核 部总经理 、 职 工监事、 督察长,现 任 鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 苏波先生, 副总 裁, 管理学 博士, 国籍: 中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副所 长、 投资部 经理, 南方基金 管理有限 公司渠道 服务二 部总监助理 , 易方达 基金管理 有限公司 信息技术部 总经理助 理,鹏华 基金管理 有限公司 总裁 助理、机构 理财部总 经理、职 工监事 , 现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高永杰先生 , 督察长 , 法学硕 士, 国 籍: 中国 。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部, 中国







































































招募 说 明书 5-12 证监会办公 厅新闻处 干部、 秘书处 副处级秘 书、 发行 监管部副处 长、 人事教育 部副处长、 处 长,现任鹏 华基金管 理有限公 司纪委书 记,督察 长。 韩亚庆先 生 ,副总裁 ,经济学 硕士,国 籍:中国 。历 任国家开发 银行资金 局主任科 员、 全国社会保 障基金理 事会投资 部副调研 员、 南 方基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、 固 定收益部总 监, 现 任鹏华基 金管理 有限公司 副总裁 、 固 定收益投资 总监、 固定收益 部总经 理。 4、本基金拟 任基金经 理 李韵怡女士,国籍中 国,经济学硕 士,12 年证券 从 业经验。曾任职于广 州证券股份有 限公司投资 管理总部 , 先后 担任研 究员、 交易员和 投资 经理等职务 , 从事 新股及可 转债申 购、 定增项目等 工作;2015 年 6 月加盟 鹏华基金 管理有 限公司,从 事投研工 作,现担 任 稳定收 益投资部基 金经理 。2015 年 07 月担 任鹏华弘 益混合 基金基金经 理,2015 年 07 月至 2017 年 01 月担 任鹏华弘 锐混合基 金基金经 理,2015 年 07 月担任鹏 华弘实混 合基金基 金经理, 2015 年 07 月至 2017 年 03 月 担任鹏 华弘华混 合基金 基金经理,2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘和混合 基金基金经理,2015 年 07 月 担任鹏华弘鑫混合基 金基金经理,2015 年 07 月至 2017 年 02 月担 任鹏华弘 信混合基 金基金 经理,2016 年 06 月至 2018 年 07 月担 任鹏华兴泽 定期开放 混合基金 基金经理 , 2016 年 09 月担任鹏华 兴润定期 开放混合 基金 基金 经理,2016 年 09 月 担任鹏华 兴安定期 开放混 合基金 基金经理,2016 年 09 月至 2018 年 06 月担任鹏华 兴实定期 开放混合 基金基金 经理 , 2016 年 09 月担任鹏 华兴合定 期开放混 合基金 基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 07 月担 任鹏华弘 樽混合基金 基金经理 ,2017 年 01 月担 任鹏华兴惠 定期开放 混合基金 基金经理 。李韵怡 女士 具备基金从 业资格。 李君女士,国籍中国 ,经济学硕士 ,10 年金融证 券 从业经验。历任平安 银行资金交易 部银行账户 管理岗, 从事银行 间市场资 金交易工 作;2010 年 8 月加盟 鹏华基金 管理有限 公 司, 担任集中交 易 室债券 交易员, 从 事债券研 究、 交 易工作, 现担任 稳定收益 投资部基 金经 理。2013 年 01 月至 2014 年 05 月担 任鹏华货 币基金 基金经理;2014 年 02 月至 2015 年 05 月担任鹏华 增值宝货 币基金基 金经理;2015 年 05 月 担任鹏华弘 润混合基 金基金经 理;2015 年 05 月至 2017 年 02 月担 任鹏华弘 盛混合基 金基金 经理;2015 年 05 月至 2017 年 02 月担 任鹏华品牌 传承混合 基金基金 经理;2015 年 05 月担 任鹏华弘利 混合基金 基金经理; ;2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任 鹏华弘 泽混合基 金基金 经理;2015 年 11 月担任鹏 华弘安混合 基金基金经 理; 2016 年 05 月 担任鹏华 兴利定期 开放混 合基金基金 经理; 2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任鹏 华兴华定 期开放 混合基金 基金经理 ;2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任 鹏华 兴益定期开 放混合基 金基金经 理; 2016 年 08 月至 2018 年 05 月担 任鹏华兴 盛定期开 放混合 基金基金经 理; 2016 年 09 月至 2017 年 11 月 担任鹏华 兴锐定期开 放混合基 金基金经 理; 2017 年 02 月至 2018 年 06 月担 任鹏华兴 康定期开 放混合 基金基金经 理;2017 年 05 月 担任鹏华 聚财通货币 基金基金 经理;2017 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华 弘锐混 合基金基 金经理 ; 2018 年 03 月担任鹏华 尊惠定期 开放混合 基金基 金经 理;2018 年 05 月至 2018 年 10 月 担任







































































招募 说 明书 5-13 鹏华兴盛混 合基金基 金经理; 2018 年 06 月至 2018 年 08 月担任鹏 华兴康混 合基金基 金经理。 李君女士具 备基金从 业资格。 金笑非先生, 国 籍中国, 经 济学硕士,7 年金融证 券 从业经验。2012 年 7 月加 盟鹏华基 金管理有限公司,从事行业研究工作, 历任研究部基 金经理助理/ 高级研究员,现 任权益投 资二部基金 经理。 2016 年 6 月起担任 鹏华医药 科技股 票基金基金 经理, 2017 年 07 月担任鹏 华医疗保健 股票基金 基金 经理 。金笑非 先生具备 基金 从业资格。 5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 邢彪先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高鹏先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 韩亚庆先生 ,鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 梁浩先生, 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经 理, 鹏 华新兴产业 混合、 鹏 华研究精 选混 合、鹏华创 新驱动混 合基金基 金经理。 赵强先生, 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投资副总 监。 6、上述人员 之间不存 在近亲属 关系。 三、基金管 理人的职 责 1、依法募集 资 金,办 理基金份 额的 发售 和登记 事宜 ; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定基金 份额申 购、 赎回 价格 ; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会; 10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报 表 和其他相关 资料; 11 、 以基金管 理人名义 , 代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12、中国证 监会 规定 的其他职 责。 四、基金管 理人的承 诺 1、基金管理人承诺 不从事违反《 证券法》 、 《基 金法》 、 《销售办法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披露办法》 等 法律法规 的行为, 并 承诺建立 健全内 部控制制度, 采 取有效措 施, 防止违 法 行为的发生 。 2、基金管理 人的禁止 行为:







































































招募 说 明书 5-14 (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 3、基金管理人承诺加 强人员管理, 强化职业操守 , 督促和约束员工遵守 国家有关法 律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权; (7)泄露 在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开 的基金投资 内 容、基金投 资计划等 信息; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10) 违反证券 交易所业 务规则, 利 用对敲、 倒仓 等 非法手段操 纵市场价 格, 扰乱市场 秩序; (11 )贬损同行 ,以提高 自己; (12)在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ; (13)以不 正当手段 谋求业务 发展; (14)有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15)其 他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有关法律法 规和基金合同 的规定,本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ; (3)不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密,尚未依法公 开的基金投 资 内容、基金 投资计划 等信息; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 五、基金管 理人的内 部控制制 度 1、内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则:







































































招募 说 明书 5-15 (1)健全性原则:内 部控制应当包 括公司的各项 业 务、各个部门或 机构 和各级人员 , 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性原则:通 过科学的内控 手段和方法, 建 立合理的内控程序, 维护内控制 度 的有效执行 ; (3)独立性原则:公 司各机构、部 门和岗位职责 应 当保持相对独立,公 司基金资产 、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效益原则: 公司运用科学 化的经营管理 方 法降低运作成本,提 高经济效益 , 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合规性原则 : 基金管理人 内控制度应当 符 合国家法律、法规、 规章和各项 规 定; (2)全面性原则:内 部控制制度应 当涵盖基金管 理 人经营管理的各个环 节,不得留 有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性原则:内 部控制制度的 制定应当随着 有 关法律法规的调整和 基金管理人 经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3、内部控制 体系 (1)董事会下设合规 与风险控制委 员会,主要负 责 制定基金管理人风险 控制战略和 控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项 ; (2)公司督察长负责 对基金管理人 各业务环节合 法 合规运作进行监督检 查,组织、 指 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告 ; (3)公司经营管理层 、督察长、监 察稽核部、公 司 各部门总经理定期召 开会议对各 类 风险予以充 分的评估 和防范, 对业务过 程中潜 在和存 在的风险进 行通报、 讨论, 并及时采 取 防范和控制 措施 ; (4)监察稽核部负责 对基金管理人 各部门的风险 控 制情况进行检查,定 期不定期对 业 务部门内部 控制制度 执行情况 和遵循国 家法律 、 法规 及其他规定 的执行情 况进行检 查, 并 适 时提出整改 建议 ; (5)业务部 门:对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务 ; (6)员工:依照公司“ 全面风险管理、全员风险控制” 的理念,公司每个员工均负有一 线风险控制 职责, 负 责把公 司的风险 控制理念 和措施 落实到每一 个业务环 节当中 , 并负有 把 业务过程中 发现的风 险隐患或 风险问题 及时进行 报告 、反馈的义 务。 4、内部控制 措施 (1)公司通过不断健 全法人治理结 构,充分发挥 独 立董事和监事会的监 督职能,力 争







































































招募 说 明书 5-16 从源头上杜 绝不正当 关联交易 、 利益 输送和内 部人控 制现象的发 生, 保护 投资人 利益和公 司 合法权益 ; (2)管理层牢固树立 了内控优先的 风险管理理念 , 并着力培养全体员 工 的风险防范 意 识,营造浓 厚的风险 管理文化 氛围,保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节 ; (3) 公司 依据自身 经营特点 建立了包 括岗位自 控、 相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线 ; (4)建立并不断完善 内部控制体系 及内部控制制 度 :自成立来,公司不 断完善内控 组 织架构、 控制程 序、 控制措 施以及控 制职责, 建立 健 全内部控制 体系。 通过不 断地对内 部控 制制度进行 修订和更 新,公司 的内部控 制制度不 断走 向完善 ; (5)建立健全 各项管 理制度和业务 规章:公司建 立 了包括投资管理制度 、基金会计 制 度、 信息披露制 度、 监察稽 核制度、 信息 技术管理 制 度、 公司财务制 度等基本 管理制度 以及 包括岗位设 置、 岗位职责、 操作流程 手册在内 的业务 流程、 规章等, 从基 本管理 制度和业 务 流程上进行 风险控制 ; (6)建立了岗位分离 、相互制衡的 内控机制:公 司 在岗位设置上采取了 严格的分离 制 度, 实现了基金 投资与交 易、 交易与 清算、 公司会 计 与基金会计 等业务岗 位的分离 制度, 形 成了不同岗 位之间的 相互制衡 机制,从 岗位设置 上减 少和防范操 作及操守 风险 ; (7)建立健全了岗位 责任制:公司 通过健全 岗位 责 任制使每位员工都能 明确自己的 岗 位职责和风 险管理责 任 ; (8)构建风险管理系 统:公司通过 建立风险评估 、 预警、报告、控制以 及监督程序 , 并经过适当 的控制流 程, 定期或 实时对风 险进行评 估 、 预警、 监督, 从而 识别、 评估 和预警 与公司管理 及基金运 作有关的 风险 , 通过明 晰的报告 渠道, 对 风险问题 进行层层 监督 、 管理、 控制,使部 门和管理 层即时把 握风险状 况并及时 、快 速作出风险 控制决策 ; (9)建立自动化监督 控制系统:公 司启用了恒生 交 易系统以及自行开发 的投资指标 监 控系统等计 算机辅助 控制系统 , 对 投资比例 限制 、“ 禁 止买入股票 名单” 、 交 叉 交易等 方面进 行电子化控 制,有效 地防止了 运作风险 和操守风 险 ; (10) 不断强化 投资纪律, 严格实施 股票库制 度: 公 司不断强化 投资纪律, 加 强集体决 策机制,各 基金的行 业配置比 例、基金 经理个股 授权 、基准仓位 等由投资 决策委员 会决定 。 同时,公司 建立了严 格的股票 库制度、 禁止和限 制投 资股票制度 ,并由研 究小组负 责维护 , 所有股票投 资必须完 全从股票 库中选择 。 公司 还建立 了契约风险 评估制度 , 定期 对各基金 遵 守基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1) 基金 管理人确 知建立 、 实施和 维持内部 控制制度 是本 公司董 事会及管 理层的责 任; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确;







































































招募 说 明书 5-17 (3)本基金管理人承 诺根据市场变 化和公司发展 不 断完善内部控制体系 和内部控制 制 度。







































































招募 说 明书 5-18 第四 部分 基金托 管人 一、基金托 管人基本 情况


名称:中国 工商银行 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区复兴 门内大街55 号 成立时间:1984 年1 月 1 日 法定代表人 : 陈四清 注册资本: 人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭 明 二、主要人 员情况 截至 2018 年 12 月 ,中国工 商银行资 产托管部 共有员 工 202 人,平均 年龄 33 岁,95% 以上员工拥 有大学本 科以上学 历,高管 人员均拥 有研 究生以上学 历或高级 技术职称 。 三、基金托 管业务经 营情况 作为中国大 陆托管服 务的先行 者,中国 工商银行 自 1998 年在国 内首家提 供托管服 务以 来, 秉承 “ 诚实信用 、 勤勉 尽责” 的 宗旨, 依 靠严密 科学的风险 管理和内 部控制体 系、 规范 的管理模式 、 先进的 营运系统 和专业的 服务团 队, 严 格履行资产 托管人职 责, 为境 内外广大 投资者、 金融资 产管理机 构和企业 客户提供 安全、 高 效、 专业的托管 服务, 展现 优异的市 场 形象和影响 力。建立 了国内托 管银行中 最丰富、 最成 熟的产品线 。拥有包 括证券投 资基金 、 信托资产、 保险资产 、社会保 障基金、 基本养老 保险 、企业年金 基金、QFII 资产 、QDII 资 产、 股权投资基 金、 证券公 司集合资 产管理计 划、 证 券公司定向 资产管理 计划、 商业银 行信 贷资产证券 化、基金 公司特定 客户资产 管理、QDII 专 户资产、ESCROW 等 门类齐全 的托管产 品体系, 同 时在国内 率先开展 绩效评估 、 风险 管理等 增值服务, 可以为各 类客户提 供个性化 的托管服务 。 截 至 2018 年12 月 , 中国 工商银行 共托 管证券投资 基金 923 只。 自2003 年以 来,本行连续十五 年获得香港《 亚洲货币》 、英 国《 全球托管人》 、香港 《财资》 、美国 《环 球金融》 、 内地 《证 券时报》 、 《上 海证券报》 等境内外 权威财经媒 体评选的64 项最佳 托管银 行大奖; 是 获得奖项 最多的 国内托管 银行, 优 良的服 务品质获得 国内外金 融领域的 持续认可 和广泛好评 。


四、基金托 管人的内 部控制制 度 中国工商银 行资产托 管部自成 立以来 , 各项业 务飞速 发展, 始终 保持在资 产托管 行业的 优势地位。 这些 成绩的取 得, 是与资 产托管部 “ 一手 抓业务拓展, 一 手抓内控 建设” 的做 法 是分不开的 。 资产托 管部非 常重视改 进和加强 内部风 险管理工作 , 在积极 拓展各 项托管业 务 的同时, 把加强 风险防范 和控制的 力度, 精心 培育内 控文化, 完 善风 险控制机 制, 强化业 务 项目全过程 风险管理 作为重要 工作来做 。 继 2005 、2007 、2009、2010 、2011 、2012 、2013 、







































































招募 说 明书 5-19 2014 年八次 顺利通过 评估组织 内部控制 和安全措 施是 否充分的最 权威的 SAS70 ( 审计标准 第 70 号) 审阅后 ,2015 年、2016 年中 国工商 银行资产 托管部均通 过 ISAE3402 (原 SAS70 )审 阅, 迄今已 第十次获 得无保 留意见的 控制及有 效性报 告, 表明独 立第三方 对中国 工商银行 托 管服务在风 险管理、 内部控 制方面的 健全性和 有效性 的全面认可 。 也证明 中国工 商银行托 管 服 务的 风险 控制 能力 已经 与国 际大 型 托管 银行 接轨 ,达 到国 际先 进水 平。 目前 ,ISAE3402 审阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手段。


1、内部风险 控制目标


保证业务运 作严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则, 强化 和建立守 法经营 、 规范 运作的经营 思想和经 营风格, 形成一个 运作规范 化、 管理科学化 、监控制 度化的内 控体系 ; 防范和化解 经营风险 , 保证托 管资产的 安全完 整; 维 护持有人的 权益; 保 障资产托 管业务安 全、有效、 稳健运行 。 2、内部风险 控制组织 结构


中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门 (内控 合规部、内部审计局 ) 、资产 托管 部内设风险控 制处 及资产托管部各业务 处室共同组成 。总 行稽核监察 部门负责 制定全行 风险管理 政策,对 各业 务部门风险 控制工作 进行指导 、监督 。 资产托管部 内部设置 专门负责 稽核监察 工作的内 部风 险控制处, 配备专职 稽核监 察人员, 在 总经理的直 接领导下 , 依照有 关法律规 章, 对 业务的 运行独立行 使稽核监 察职权。 各业务处 室在各自职 责范围内 实施具体 的风险控 制措施。 3、内部风险 控制原则


(1)合法性原则。内 控制度应当符 合国家法律法 规 及监管机构的监管要 求,并贯穿 于 托管业务经 营管理活 动的始终 。


(2) 完整 性原则 。 托管业 务的各项 经营管理 活 动都必 须有相应的 规范程序 和监督制 约; 监督制约应 渗透到托 管业务的 全过程和 各个操作 环节 ,覆盖所有 的部门、 岗位和人 员。 (3)及时性原则。托 管业务经营活 动必须在发生 时 能准确及时地记录; 按照“内控 优 先”的原则 ,新设机 构或新增 业务品种 时,必须 做到 已建立相关 的规章制 度。 (4)审慎性原则。各 项业务经营活 动必须防范风 险 ,审慎经营,保证基 金资产和其 他 委托资产的 安全与完 整。 (5)有效性原则。内 控制度应根据 国家政策、法 律 及经营管理的需要适 时修改完善 , 并保证得到 全面落实 执行,不 得有任何 空间、时 限及 人员的例外 。 (6)独立性原则 。设 立专门履行托 管人职责的管 理 部门;直接操作人员 和控制人员 必 须相对独立 , 适当 分离 ; 内控制 度的检查 、 评 价部门必 须独立于内 控制度的 制定和执 行部门。 4、内部风险 控制措施 实施


(1)严格的隔离制度 。资产托管业 务与传统业务 实 行严格分离,建立了 明确的岗位 职 责、 科学的业务 流程、 详细 的操作手 册、 严格的人 员 行为规范等 一系列规 章制度, 并采 取了







































































招募 说 明书 5-20 良好的防火 墙隔离制 度,能够 确保资产 独立、环 境独 立、人员独 立、业务 制度和管 理独立 、 网络独立。 (2)高层检查。主管 行领导与部门 高级管理层作 为 中国工商银行托管业 务政策和策 略 的制定者和 管理者 , 要求下 级部门及 时报告经 营管理 情况和特别 情况, 以 检查资 产托管部 在 实现内部控 制目标方 面的进展 , 并根据 检查情况 提出 内部控制措 施, 督促 职能管理 部门改进 。 (3) 人事控制。 资产托管 部严格落 实岗位责 任制, 建 立 “自控防线” 、 “ 互控防线 ” 、 “监 控防线” 三 道控制防 线, 健全 绩效考核 和激励 机制, 树立 “以人 为本” 的 内控文化 , 增强 员 工的责任心 和荣誉感 , 培育团 队精神和 核心竞 争力。 并通过进行 定期、 定 向的业务 与职业道 德培训、签 订承诺书 ,使员工 树立风险 防范与控 制理 念。 (4)经营控制。资产 托管部通过制 定计划、编制 预 算等方法开展各种业 务营销 活动 、 处理各项事 务,从而 有效地控 制和配置 组织资源 ,达 到资源利用 和效益最 大化目的 。 (5)内部风险管理。 资产托管部通 过稽核监察、 风 险评估等方式加强内 部风险管理 , 定期或不定 期地对业 务运作状 况进行检 查、 监控, 指 导业务部门 进行风险 识别、 评估, 制 定 并实施风险 控制措施 ,排查风 险隐患。 (6)数据安全控制。 资产托管部通 过业务操作区 相 对独立、数据和传真 加密、数据 传 输线路的冗 余备份、 监控设施 的运用和 保障等措 施来 保障数据安 全。 (7)应急准备与响应 。资产托管业 务建立专门的 灾 难恢复中心,制定了 基于数据、 应 用、 操作、 环境四个 层面的 完备的灾 难恢复方 案, 并 组织员工定 期演练。 为使 演练更加 接近 实战, 资产托管 部不断 提高演练 标准, 从最 初的按照 预 订时间演练 发展到现 在的 “随机 演练” 。 从演练结果 看,资产 托管部完 全有能力 在发生灾 难的 情况下两个 小时内恢 复业务。 五、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 根据《基金法》 、基金 合同、基金托 管人与基金管 理 人签署的托管协议和 有关基金法 规 的规定, 基金托 管人对基 金的投资 对象、 基金 资产的 投资组合比 例、 基金资产 的核算、 基 金 资产净值的 计算、 基 金管理人 报酬的计 提和支 付、 基 金费用的支 付、 基金 申购资金 的到账和 赎回资 金的 划付、 基金收益 分配 、 基金的 融资条件 等行 为的合法性 、 合规 性进行监 督和核 查, 其 中对 基金的 投资 监督 和检查 自基 金合同 生效 之日开始 。基 金托管 人发 现基 金管理 人违 反 《基金法》 、 《基金合 同》 、托管协议 或有关基金法 规 规定的行为,应及 时以书面形式 通知基 金管理人限 期纠正, 基金管 理人收到 通知后应 及时核 对, 并以书 面形式对 基金托 管人发出 回 函确认。 在限期 内, 基金托 管人有权 随时对通 知事项 进行复查, 督促 基金管理 人改正。 基 金 管理人对基 金托管人 通知的违 规事项未 能在限期 内纠 正的,基金 托管人应 报告中国 证监会 。 基金托管人 有义务要 求基金管 理人赔偿 因 其过失 致使 投资者遭受 的损失 。 基金托 管人发现 基 金管理人有 重大违规 行为,应 立即报告 中国证监 会, 同时通知基 金管理人 限期纠正 。







































































招募 说 明书 5-21 第五 部分 相关服 务机构 一、基金份 额发售机 构 (一)场外 发售 机构 1、直销机构 (1)鹏华基 金管理有 限公司直 销中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 联系电话:0755-82021233 传真:0755-82021155 联系人:吕 奇志 网址:www.phfund.com (2)鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号金融街 中心 南楼 502 房 联系电话:010-88082426 传真:010-88082018 联系人: 张 圆圆 (3)鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 办公地址: 上海市浦 东新区花 园石桥路 33 号花 旗集 团大厦 801B 室 联系电话:021-68876878 传真:021-68876821 联系人:李 化怡 (4)鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座 3305 室 联系电话:027-85557881 传真:027-85557973 联系人:祁 明兵 (5)鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元 联系电话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人:周 樱 2、其他销售 机构 具体名单详 见本基金 份额发售 公告。 基金管理人 可根据有 关法律法 规要求 , 根据实 情, 选 择其他符合 要求的机 构销售本 基金







































































招募 说 明书 5-22 或变更上述 销售机构 ,并及时 公告。 (二)场内 发售 机构 本 基金 的场 内发 售机构 为具 有基 金销 售业 务资格 并经上 海证 券交 易所 和中国 证券 登 记 结算有限责 任公司认 可的会员 单位(具 体名单可 在上 海证券交易 所网站查 询) 。 二、登记机 构 名称:中国 证券登记 结算有限 责 任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 法定代表人 :周明 联系电话:021-68419095 传真:021-68870311 联系人:陈 文祥 三、出具法 律意见书 的律师事 务所 名称:上海 市通力律 师事务所


住所:上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 负责人:俞 卫锋 办公地址: 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358666 联系人: 陈 颖华 经办律师: 黎明 、陈 颖华 四、会计师 事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙)


住所:中国 (上海 ) 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 办公地址: 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 执行事务合 伙人:李 丹 联系电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人:魏 佳亮 经办注册会 计师:许 康玮、陈 熹







































































招募 说 明书 5-23 第六 部分 基金的 募集 本基金由基 金管理人 依照 《基金法》 和其他有 关法律 法规, 以及基金 合同的规 定, 经中 国证监 会 2019 年 5 月 23 日证监 许可[2019]936 号文 准予 募集注册 。除法 律、行政 法规或中 国证监会另 有规定外 ,任何与 基金份额 发售有关 的当 事人不得预 留或提 前 发售基金 份额。 具体发售方 案以本基 金的基金 份额发售 公告为准 , 请 投资人就发 售和 认购 事宜仔细 阅读 本基金的基 金份额发 售公告。 一、基金类 型 和运作 方式 1、基金的类 型:混合 型证券投 资 基金。 2、基金的运 作方式: 契约型开放 式 本基金基金 合同生效 后, 设定一 个三年的 封闭期。 本 基 金的封闭期 为基金合 同生效日 ( 包 括基金合同 生效日) 起至三年 后的年度 对日前 一日止 。 在封闭运 作期内 , 本基金 不接受基 金 份额的申购 和赎回。 封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF ) ,基金名称调整为“鹏华创新 成长灵活配 置混合型 证券投资 基金(LOF ) ” ,并接 受 场外、场内 申购赎回 。 二、基金的 存续期间 不定期 三、募集方 式 及场所 本基金通过 场内、 场 外两种 方式公开 发售。 场 外将通 过基金管理 人的直销 网点及基 金场 外 销售 机构的 销售 网点 发售或 按基 金管理 人、 场外销售 机构 提供的 其他 方式 办理公 开发 售 (具体名单详见基金 份额发售公告 或相关业务公 告) 。场内将通过具有基 金销售业务资 格、 且 经上 海证券 交易 所和 中国证 券登 记结算 有限 责任公司 认可 的上海 证券 交易 所会员 单位 发 售(具体名单详见基 金份额发售公 告或相关业务 公告 ) 。通过场外认购的 基金份额登记 在登 记结算系统 投资人的 开放式基 金账户下 ; 通过 场内认 购的基金份 额登记在 证券登记 系统基金 份额持有人 上海证券 账户下。 四、募集期 限 自基金份额 发售之日 起 最长不 得 超过 3 个月, 具体募 集时间详见 基金份额 发售公告 及销 售机构相关 公告。 五、募集对 象 符合法律法 规规定的 可投资于 证券投资 基金的个 人投 资者、 机构 投资者 、 合格境 外机构 投 资者 和人民 币合 格境 外机构 投资 者 以及 法律 法规或中 国证 监会允 许购 买证 券投资 基金 的 其他投资人 。 基金管 理人有 权对发售 对象的范 围予以 进一步限定 , 具体发 售对象 见基金份 额 发售公告以 及基金管 理人届时 发布的相 关公告。







































































招募 说 明书 5-24 六、募集上限 本基金的最 低募集份 额总额为 2 亿份 。 本基金 可设置 首次募集规 模上限, 具体募 集规模 上限及规模 控制的方 案详见基 金份额发 售公告或 基金 管理人届时 发布的相 关公告。 七、基金份 额的面值 、认购费 用、认购 价格及计 算公 式


1、基金份额 面值:本 基金份额 发售面值 为人民 币 1.00 元。


2、认购费率 (1)场外 认 购费率 本 基金 对通 过直 销中心 认购 的养 老金 客户 与除此 之外的 其他 投资 人实 施差别 的认 购 费 率。 养 老金 客户 指基 本养老 基金 与依 法成 立的 养老计 划筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形 成 的补充养老 基金等, 包括但不 限于全国 社会保障 基金 、可以投资 基金的地 方社会保 险基金 、 企业年金 单 一计划以 及集合计 划、 商 业养老保 险组合 。 如将来出 现经养老 基金监 管部门认 可 的新的养老 基金类型 , 基金 管理人可 在招募说 明书更 新时或发布 临时公告 将其纳入 养老金客 户范围,并 按规定向 中国证监 会备案。 非养老金 客户 指除养老金 客户外的 其他投资 人。 通过基金管 理人的直 销中心认 购本基金 基金份额 的养 老金客户适 用下表特 定认购费 率, 其他投资人 认购本基 金基金份 额的适用 下表一般 认购 费率: 认购金额 M (元) 一般认购费率 特定认购费率 M<100 万 1.20% 0.48% 100 万≤M<200 万 0.80% 0.32% 200 万≤M<500 万 0.50% 0.15% M≥500 万 每笔 500 元 每笔 500 元 本基金的认 购费用应 在 投资人 认购基金 份额时收 取。 基金认购费 用不列入 基金财产 , 主 要用于基金 的市场推 广、 销售 、 登记 等募集期 间发生 的各项费用 。 投资人 在一天之 内如果有 多笔认购, 适用费率 按单笔分 别计算。 (2)本基金的场内认 购费率由上海 证券交易所会 员 单位按照场外认购费 率设定。投 资 者可以多次 认购本基 金,认购 费按每笔 认购申请 单独 计算。 3、募集期利 息的处理 方式 有效认购款 项在募集 期间产生 的利息将 折算为基 金份 额归基金份 额持有人 所有, 其中利 息 转份额以 登记机构 的记录为 准。 4、认购份额 的计算


(1)场外 认 购份额的 计算 本基金场外 认购采用 金额认购 的方式 。 基金的 认购金 额包括认购 费用和净 认购金额 。 计 算公式为:










































































招募 说 明书 5-25 净认购金额 = 认购 金额/ (1 + 认购费率 ) ;


认购费用 = 认购金 额-净认 购金额;


经确认的份 额=净认 购金额/ 基金份额 发售面值 ; 利息折算份 额= 利息 /基金份 额发售面 值 ; 认购份额总 额=认购 份额+利 息折算的 份额 。 场外认购份 额的计算 保留到小 数点后 2 位, 小 数点 2 位以后的部 分四舍五 入, 由 此误差 产生的收益 或损失由 基金财产 承担。 认购利息折 算的基金 份额按 截 位法保留 到小数点 后 2 位, 小数 点后第 3 位以后部 分舍去 归 基金财产 。


例如: 某投资 人 (非养 老金客户) 场外认购 本基金 10,000 元, 所对应 的认购费 率为 1.20% 。 假定该笔认 购金额产 生利息 5.20 元。则 认购份额 为: 净认购金额 =10,000/ (1 +1.20% )=9,881.42 元


认购费用=10,000 -9,881.42=118.58 元 经确认的份 额=9,881.42/1.00=9,881.42 份 利息折算份额=5.20/1.00=5.20 份 认购份额总额=9,881.42+5.20=9,886.62 份 即:投资人 投资 10,000 元 场外认购 本基金份 额,在 基金合同生 效时,投 资人账户 登记 有本基金 9,886.62 份。 (2)场内 认 购份额的 计算 本基金场内 认购采用 金额认购 的方式 。 基金的 认购金 额包括认购 费用和净 认购金额 。 计 算公式为: 净认购金额 =认购金 额/(1+ 认购费率 ) 认购费用= 认购金额 -净认购 金额 经确认的认 购份额= 净认购金 额/基金 份额发售 面值 利息折算份 额= 利息 /基金份 额发售面 值 认购份额总 额=认购 份额+利 息折算的 份额 场内认购份 额计算结 果先按四 舍五入方 法保留到 小数 点后 2 位 , 再按截 位法保留 到整数 位,小数部 分对应 的 金额退还 投资者 。 场内利息 折 算的份额 计算结果 按截位法 保留到整 数位 ,小数部分 舍弃归基 金财产 。 例如: 某投资 人 (非养 老金客户) 场内认购 本基金 10,000 元, 所对应 的认购费 率为 1.20% 。 假定该笔认 购金额产 生利息 5.20 元。则 认购份额 为: 净认购金额 =10,000/ (1 +1.20% )=9,881.42 元


认购费用=10,000 -9,881.42=118.58 元 经确认的份 额=9,881.42/1.00=9,881.42 份







































































招募 说 明书 5-26 认购份额( 实际 )=9,881 份 (保留到 整数位) 因场内认购 份额保留 至整数份, 故投资者 场 内认购 所 得份额为 9,881 份, 整数 位后小数 部分的认购 份额对应 的资金返 还给投资 者。 实际净认购 金额=9,881×1=9,881 元 退款金额=10,000-9,881-118.58 =0.42 元 利息折算份 额=5.20 /1.00 =5 份(保留 至整数 位) 认购份额总 额=9,881 +5=9,886 份 即:投资人 投资 10,000 元 场内认购 本基金份 额,在 基金合同生 效时,投 资人账户 登记 有本基金 9,886 份。 八、投资人 对基金份 额的认购 1、认购时间 安排 投资人可在 募集期内 前往本基 金销售网 点办理基 金份 额认购手续 , 具体 的业 务办 理时间 详见本基金 的基金份 额发售公 告或各销售 机构相 关业 务办理规则 。 2、投资人 认 购应提交 的文件和 办理的手 续 投资者办理 场外认购 时, 需 具有中国 证券登记 结算有 限责任公司 的开放式 基金账户 。 其 中: 已通过 场外销售 机构办 理过开放 式基金账 户注册 或注册确认 手续的投 资者, 可直接办 理 本基金场外 认购业务 ; 已有 上海证券 账户的投 资者, 可通过场外 销售机构 以其上海 证券账户 申请注册开 放式基金 账户; 尚 无上海证 券账户 的投资 者, 可直接 申请账户 开户, 中国证券 登 记结算有限 责任公司 将为其配 发上海证 券投资基 金账 户, 同时 将该账户 注册为开 放式基金 账 户。 投资者办理 场内认购 时, 需 具有上海 人民币普 通股票 账户或证券 投资基金 账户 ( 以下简 称 “上海证 券账户” ) 。 已有 上海证券 账户的投 资者可 直接认购上 市开放式 基金。 尚 无上海证 券 账户 的投资 者可 通过 中国证 券登 记结算 有限 责任公司 上海 分公司 的开 户代 理机构 开立 账 户。 投 资人 认购 本基 金所应 提交 的文 件和 具体 办理手 续详见 本基 金的 基金 份额发 售公 告 或 各 销售 机构 相关业务 办理规则 。 3、认购的方 式及确认 (1)投资人 认购 时, 需按销售 机构规定 的方式 全额 缴款 。 (2)投资人在募集期 内可以多次认 购基金份额, 场 外认购申请一经受理 不得撤销, 场 内提交的认 购申 报, 在当日接 受认购申 报的时段 内可 以撤销 。 (3) 投 资人 在 T 日规定 时间内提 交的认购 申请 , 通 常应在 T+2 日到原 认购网点 查询认 购申请的受 理情况。 (4)销售机构对认购 申请的受理并 不代表该申请 一 定成功,而仅代表销 售机构确实 接 收到认购申 请。 认购 的确认 以登记机 构或基金 管理人 的确认结果 为准。 对 于认购 申请及认 购







































































招募 说 明书 5-27 份额的确认 情况, 投 资人 应及 时查询并 妥善行 使合法 权利。 否则 , 由此 产生的投 资 人任何 损 失由投资 人 自行承担 。 4、认购的限 额 (1) 对于 场外认购 , 本基金 销售机构 每个基金 账户单 笔最低认购 金额为 10 元, 各 销售 机构对本基 金最低认 购 金额及 交易级差 有其他规 定的 , 以各销售 机构的业 务规定 为准。 直销 中心的首次 最低认购 金额为 100 万元 , 追加认 购单笔 最低认购金 额为 1 万 元, 不 设级差限 制 (通过本基金管理人 基金网上交易 系统 等特定交 易方 式 认购本基金暂不受 此限制) ,本 基金 直销中心单 笔认购最 低金额 与 认购级差 限制 可由 基金 管理人酌情 调整 。 本基金募 集期间对 单 个 投资人的 累计认购 金额不设 限制。 (2)对于场内认购, 上海证券交易 所会员单位每 笔 最低认购金额及追加 认购金额以 销 售机构规定 为准。 (3)如果募 集期限届 满,单 一投资者 认购基金 份额 比例达到或 者超过 50% ,基 金管理 人有 权全部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保 其持有基金份额比例低于 50% ,并于 10 个工作日 内返还相 应款项。 九、募集资 金的存放 基金合同生 效前, 投 资人 的认 购款项只 能存入专 门账 户,不得动 用。







































































招募 说 明书 5-28 第七 部分 基金合 同的生效 一、基金备 案的条件 本基金自基 金份额发 售之日起 3 个月内 , 在基 金募集 份额总额不 少于 2 亿 份, 基 金募集 金额不少于 2 亿元人 民币且基 金认购人 数不少于 200 人的条件下 , 基金 募集期届 满或基金 管 理人依据法 律法规及 招募说明 书可以决 定停止基 金发 售,并在 10 日内 聘请法定 验资机构 验 资,自收到 验资报告 之日起 10 日内,向 中国证 监会 办理基金备 案手续。 基金募集达 到基金备 案条件的 , 自基 金管理人 办理完 毕基金备案 手续并取 得中国证 监会 书面确认之 日起, 《基 金合同》 生效;否 则《基 金合 同》不生效 。基金管 理人在收 到中国证 监会确认文 件的次日 对 《基金 合同》 生效事宜 予以公 告。 基金管 理人应将 基金募集 期间募集 的资金存入 专门账户 ,在基金 募集行为 结束前, 任何 人不得动用 。 二、基金合 同不能生 效时募集 资金的处 理方式 如果募集期 限届满, 未满足基 金备案条 件,基金 管理 人应当承担 下列责任 : 1、以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用; 2、 在基金 募集期限 届满后 30 日内返 还投资者 已 交纳 的款项, 并 加计银行 同期活期 存款 利息 ; 3、 如基金募集 失败, 基金管 理人、 基金托 管人及 销售 机构不得请 求报酬。 基金 管理人、 基金托管人 和销售机 构为基金 募集支付 之一切费 用应 由各方各自 承担。 三、基金存 续期内的 基金份额 持有人数 量和资产 规模 《基金合同 》生效后 ,连续 20 个工作 日出现基 金份 额持有人数 量不满 200 人或 者基金 资产净值低 于 5000 万 元情形的 , 基金 管理人应 当在定 期报告中予 以披露; 连续 60 个工作日 出现前述情 形的, 基 金管理人 应当向中 国证监 会报告 并提出解决 方案, 如 转换运作 方式、 与 其他基金合 并或者终 止基金合 同等,并 召开基金 份额 持有人大会 进行表决 。 法律法规或 中国证监 会另有规 定时,从 其规定。







































































招募 说 明书 5-29 第八 部分 基金 份 额的 上市交 易 基金合同生 效后, 基 金管理人 可以根据 有关规 定, 申 请本基金上 市交易。 本基金上 市交 易后, 登记 在证券登 记系统 中的基金 份额可直 接在上 海证券交易 所上市交 易; 登 记在登记 结 算系统中的 基金份额 可通过办 理跨系统 转托管业 务将 基金份额转 托管在证 券登记系 统中后 , 再上市交易 。 一、上市交 易的证券 交易所


上海证券交 易所。


二、上市交 易的时间


本基金合同生效后, 基金管理人可 以根据《上海 证券 交易所证券投资基金 上 市规则》 , 在符合基金 上市交易 条件下, 申请本基 金的基金 份额 在上海证券 交易所上 市交易: 1、本基金募 集金额不 少于 2 亿 元人民币 ;


2、本基金基 金份额持 有人不少 于 1000 人;


3、 《上海证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》规 定的 其他条件。 基金上市前 , 基金管 理人应 与上海证 券交易所 签订上 市协议书。 基金获准 在上海 证券交 易所上市的 , 在确定 上市交 易的时间 后, 基金 管理人 最迟在上市 前 3 个工 作日在指 定媒介上 刊登公告。 三、上市交 易的规则


本基金基金 份额在上 海证券交 易所的上 市交易需 遵守 《上海证券 交易所交 易规则》 、 《上 海证券交易 所 证券投 资基金上 市规则》 等有关规 定。 四、上市交 易的行情 揭示


本基金在上 海证券交 易所挂牌 交易, 交易行情 通过行 情发布系统 揭示。 行 情发布 系统同 时揭示基金 前一交易 日的基金 份额净值 。 五、上市交 易的停复 牌和终止 上市


本基金基金 份额的停 复牌和终 止上市按 照相关法 律法 规、 中国 证监会及 上海证券 交易所 的相关规定 执行。


当 本基 金发 生上 海证券 交易 所相 关业 务规 则规定 的因不 再具 备上 市条 件而应 当终 止 上 市的情形时, 本 基金将变 更为非上 市基金, 除 此之外 , 基金费率, 基金的 投资范 围和投资 策 略等均不变 , 无需召 开基金份 额持有人 大会。 本基金 终止上 市并 变更为非 上市基金 时, 对于 本基金场内 份额的处 理规则由 基金管理 人提前制 定并 公告。 六、上市交 易的费用


本基金基金 份额上市 交易的费 用按照上 海证券交 易所 的有关规定 办理。 七、相关法律法规 、中国证监会 及上海证券交易 所 对基金上市交易的规 则等相关规定 内容进行调 整的, 本 基金基金 合同相应 予以修改 , 且此 项修改无须 召开基金 份额持有 人大会。







































































招募 说 明书 5-30 若上海证券 交易所、 中国证 券登记结 算有限责 任公司 增加本基金 上市交易 方面的新 功能, 本 基金管理人 可以在履 行适当的 程序后增 加相应功 能。







































































招募 说 明书 5-31 第 九 部分 基金份 额 的申购 与 赎回 一、申购和 赎回场所 本基金的申 购与赎回 将通过销 售机构进 行。 本 基金场 外申购和赎 回场所为 基金管理 人的 直销网点及 各场外销 售机构的 基金销售 网点, 场内申 购和赎回场 所为上海 证券交易 所内具有 相应业务资 格的会员 单位, 具体的销 售 机构 将 由基金 管理人在招 募说明书 或其他相 关公告中 列明。 基金 管理人可 根据情况 变更或增 减销售 机构, 并予以公告 。 基金投 资者应当 在销售机 构办理基金 销售业务 的营业场 所或按销 售机构提 供的 其他方式办 理基金份 额的申购 与赎回 。 若基金管理 人或其指 定的 销售 机构开通 电话、 传真或 网上等交易 方式, 投 资人可 以通过 上述方式进 行申购与 赎回,具 体办法由 基金管 理 人或 其指定的销售 机构另 行公告。 二、申购和 赎回的开 放日及时 间 1、封闭运作 期、开放 日及开放 时间 本基金合同 生效后的 前三年为 封闭运作 期。 在 封闭运 作期内, 本 基金不办 理 申购 、 赎回 业务。 基金 合同生效 后, 投 资者可将 其持有的 场外基 金份额通过 办理跨系 统转托管 业务转至 场内,并在基金上市后交易。封闭运作期届满后,本 基金转为上市开放式基金(LOF ) ,基 金名称调整 为 “鹏 华创新成长 灵活配 置混合 型证券投 资基金 (LOF ) ” , 并接受 场外 、 场内申 购赎回。 基金合同生效三年后,本基金转为上市开放式基金(LOF ) ,基金管理人在开放日办理 基金 份额的 申购和赎 回, 若 该工作日 为非港股 通交易 日, 则 基金 管理人有 权决定 不开放申 购 与赎回, 具 体办理时 间为上海 证券交易 所、 深 圳证券 交易所的正 常交易日 的交易时 间, 但基 金管理人根 据法律法 规、 中国 证监会的 要求或本 基金 合同的规定 公告暂停 申购、 赎 回时除外 。 开放日的具 体业务办 理时间在 招募说明 书或相关 公告 中载明。


基金合同生 效后, 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况, 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 2、申购、赎 回开始 日 及业务办 理时间 在确定申购 开始与赎 回开始时 间后, 基 金管理 人应依 照 《信息披 露办法 》 的有关 规定在 指定媒介上 公告申购 与赎回的 开始时间 。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 、 赎回 或者转 换。 办理申 购与赎回 业务的具 体事宜见 基金管理 人届 时发布的相 关公告。 本基金自转 为上市开 放式基金 (LOF ) 之日起 30 天内 开始办理场 内与场外 份额的申 购、 赎回业务, 具体业务 办理时间 在相关公 告中规定 。 三、申购与 赎回的原 则 1、“ 未知价” 原则,即申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值为基准进







































































招募 说 明书 5-32 行计算; 2、“ 金额 申购、 份额赎回” 原则 ,即申购 以金额申 请, 赎回以份额 申请; 3、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销; 4、 场外 赎回遵循“ 先进 先出” 原则 , 即按 照投资人 认购 、 申购的 先后次 序进行顺 序赎回; 5、投资者通过场外申 购、赎回应使 用中国证券登 记 结算有限责任公司开 立的开放式 基 金账户, 通 过场内申 购、 赎 回应使用 中国证券 登记结 算有限责任 公司上海 分公司开 立的上海 证券账户( 人民币普 通股票账 户或证券 投资基金 账户 ) ;


6、本基金的场内申购 、赎回等业务 ,按照上海证 券 交易所、中国证券登 记结算有限 责 任公司的相 关 业务规 则执行。 若相关法 律法规 、 中国 证监会、 上 海证券交 易所或中 国证券登 记结算有限 责任公司 对申购、 赎回业务 等规则有 新的 规定,按新 规定执行 ; 7、办理申购、赎回业 务时,应当遵 循基金份额持 有 人利益优先原则,确 保投资者的 合 法权益不受 损害并得 到公平对 待。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 , 对上 述原则 进行调整。 基金管理 人必须 在新规 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒介上公 告。 四、申购与 赎回的程 序 1、申购和赎 回的申请 方式 投资人必须 根据销售 机构规定 的程序 , 在开放 日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回 的申请 。 2、申购和赎 回的款项 支付 投资人申购 基金份额 时, 必须全额 交付申购 款项, 投 资人交付申 购款项, 申购 成立; 基 金份额登记 机构确认 基金份额 时, 申购 生效。 若资金在 规定时间内 未全额到 账则申购 不成立, 申购款项将 退回投资 人账户, 基金管理 人不承担 由此 产生的利息 损失。 基金份额持 有人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额 登记机构确 认赎回时 ,赎回生 效。 投资者赎回 申请生效 后,基金 管理人将 在 T +7 日( 包 括该日) 内 支付赎回 款项。 在发生巨 额 赎回时,款 项的支付 办法参照 本基金合 同有关条 款处 理。 遇交易所或 交易市场 数据传输 延迟、 通讯系统 故障、 银行 数据交 换系统故 障或其他 非基 金管理人及 基金托管 人所能控 制的因素 影响业务 处理 流程, 则 赎回款顺 延至上述 情形消除 后 的下一个工 作日划出 。 3、申购和赎 回申请的 确认 基 金管 理人 应以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购和 赎回申 请的 当天 作为 申购或 赎回 申 请 日(T 日) ,在正 常情况下 ,本基金 登记机构在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提 交的有效申 请, 投 资人可 在 T+2 日后( 包括该日) 到销 售网点柜台 或以销售 机构规定 的其他方 式查询申请 的确认情 况。若申 购不成功 ,则申购 款项 退还给投资 人。 基金销售机 构对申购 、 赎回 申请的受 理并不代 表申请 一定成功 , 而仅代表 销售机 构确实







































































招募 说 明书 5-33 接收到申请。 申 购、 赎回申 请的确认 以登记机 构的确 认结果为准。 对 于申请的 确认情况, 投 资人应及时 查询并妥 善行使合 法权利。 基金管理人 在不违反 法律法规 的前提下 , 可对 上述程 序规则进行 调整。 基 金管理 人应依 照《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 五、申购和 赎回的限制 1、本基金对 单个基金 份额持有 人不设置 最高申 购金 额限制 。 2、在封闭运 作期内, 本基金不 办理 申购 、赎回 业务 。 3、本基金封 闭运作期 届满转型 后,投资 者将可 以办 理场内、场 外申购和 赎回。


投资者办理 场内申购 时, 每笔申 购金额为 1 的整 数倍且 不得低于 1,000.00 元 (含申购 费) ; 投资者办理 场内赎回 时,单笔 赎回的基 金份额为 1 份 或者其整数 倍。


投资者办理 场外申购 、 赎回时 , 通过 基金管理 人直销 中心申购本 基金, 首 次最低申 购金 额为 100 万元 , 追加 申购单笔 最低金额 为 1 万 元, 投 资人赎回本 基金份额 时, 可申 请将其持 有的部分或 全部基金 份额赎回 ; 账户 最低余额 为 5 份 基金份额, 若某笔赎 回将导 致投资人 在 销售机构托 管的单只 基金份额 余额不足 5 份时, 该笔 赎回业务应 包括账户 内全部基 金份额 , 否则,剩余 部分的基 金份额将 被强制赎 回。


投资者通过 其他 销售 机构办理 本基金的 申购及赎 回业 务 , 每次最 低申购金 额、 每 次最低 赎回份额、 赎回时或 赎回后在 该 销售机 构 (网 点) 保 留的最低基 金份额余 额以各代 销机构的 规定为准。 具体业务 办理请遵 循各 销售 机构的相 关规 定。 4、当接受申购申请对 存量基金份额 持有人利益构 成 潜在重大不利影响时 ,基金管理 人 应当采取设 定单一投 资者申购 金额上限 或基金单 日净 申购比例上 限、 拒绝 大额申 购、 暂停 基 金申购等措 施, 切实 保护存 量基金份 额持有人 的合法 权益 。 基金 管理人基 于投资 运作与风 险 控制的需要 ,可采取 上述措施 对基金规 模予以控 制。 具体 见基金 管理人 相 关公告。 5、基金管理人可 以根 据市场情况, 在法律法规 允 许 的情况下,调整上述 规定申购金 额 和赎回份额 的数量限 制。 基金 管理人必 须依照 《信息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告并报中国 证监会备 案。 六、申购和 赎回的价 格、费用 及其用途 1、本基金份 额净值的 计算,保 留到小数 点后 4 位, 小数点后第 5 位四 舍五入, 由此产 生的收益或 损失由基 金财产承 担。 在 本基金上 市交易 前, 基金管 理人应当 至少每 周公告一 次 基金资产净 值和基金 份额净值 。 在本基 金上市 交易后 ,T 日的基金份额 净值在当 天收市后 计 算,并在 T+1 日内 公告。遇 特殊情况 ,经 履行 适当程 序 ,可以适 当延迟计 算或公告 。 2、申购费率 (1)场外 申 购费率 在封闭运作 期内, 本基 金不办理 申购 业务。 本基金 转 为上市开放 式基金 (LOF ) 后, 本 基金对通过 直销中心 申购的养 老金客户 与除此之 外的 其他投资人 实施差别 的申购费 率。







































































招募 说 明书 5-34 养 老金 客户 指基 本养老 基金 与依 法成 立的 养老计 划筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形 成 的补充养老 基金等, 包括但不 限于全国 社会保障 基金 、可以投资 基金的地 方社会保 险基金 、 企业年金单 一计划以 及集合计 划、 商 业养老保 险组合 。 如将来出 现经养老 基金监 管部门认 可 的新的养老 基金类型 , 基金 管理人可 在招募说 明书更 新时或发布 临时公告 将其纳入 养老金客 户范围,并 按规定向 中国证监 会 备案。 非养老金 客户 指除养老金 客户外的 其他投资 人。 通过基金管 理人的直 销中心申 购本基金 基金份额 的养 老金客户适 用下表特 定申购费 率, 其他投资人 申购本基 金基金份 额的适用 下表一般 申购 费率: 申购金额 M (元) 一般 申购费率 特定申购费率 M<100 万 1.50% 0.60% 100 万≤ M <200 万 1.00% 0.40% 200 万≤ M <500 万 0.60% 0.18% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 (2)本基金 的场内申购 费率由 上海证券 交易所 会员 单位按照场 外 申购 费 率设定。 本基金转为 上 市开放 式基金 (LOF ) 后 , 本基 金的申 购费用 将在 投资人申 购基金份 额时 收取。 投资 人 在一天 之内如果 有多笔申 购,适用 费率 按单笔分别 计算。 申购费用由 投资人承 担, 不列入基 金财产, 主 要用于 本基金的市 场推广、 销售、 登记等 各项费用。 3、申购份额 的计算及 余额的处 理方式 基金的申购 金额包括 申购费用 和净申购 金额。其 中: 净申购金额 = 申购 金额/ (1+ 申购费率 ) 申购费用= 申购金额- 净申 购金额 申购份额= 净申购金 额/ 申购当 日基金份 额净值 场外申购份 额计算结 果均按四 舍五入方 法, 保 留到小 数点后 2 位 , 由此产 生的收 益或损 失由基金财 产承担 。 场内申 购份额先 按四舍五 入的原 则保留到小 数点后两 位, 再 采用截尾 法 保留到整数 位, 小数 部分按 每份基金 份额申购 价格折 回金额返回 投资人, 折回金 额的计算 保 留到小数点 后 2 位, 小 数点 2 位 以后的 部分四舍 五 入, 由此产生的 收益或 损失由基 金财产 享有或承担 。 例如: 某 投资人 (非养老 金客户 ) 投资 5 万元场外 申 购本基金份 额, 对 应费率为 1.50% , 假设申购当 日基金份 额净值为 1.0368 元 ,则可得 到的 申购份额为 : 净申购金额 =50,000/ (1 +1.50% )=49,261.08 元 申购费用=50,000 -49,261.08 =738.92 元 申购份额=49,261.08/1.0368 =47,512.62 份 即: 投资人 投资 5 万元 场外 申购本基 金份额 , 假设申 购当日基金 份额净值 为 1.0368 元,







































































招募 说 明书 5-35 则其可得到 47,512.62 份基金份 额。 4、赎回费率 在封闭运作 期内, 本基金不 办理赎回 业务 。 本基金 转 为上市开放 式基金 (LOF ) 后的赎 回费用由赎 回基金份 额的基金 份额持有 人承担, 在基 金份额持有 人赎回基 金份额时 收取。 本基金的场外 赎回费 率如下表 所示: 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <7 天 1.5% 7 天≤Y<30 天 0.75% 30 天≤Y <1 年 0.5% Y≥1 年 0 本基金的场 内 赎回费 率如下表 所示: 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <7 天 1.5% 7 天≤Y<30 天 0.25% Y≥30 天 0 对持续持有 期少于 30 日的 投资人收 取的赎回 费全额 计入基金财 产;对持 续持有期 不少 于 30 日但少 于 3 个月 的投资人 收取的赎 回费总 额的 75% 计入基 金财产 ;对持续 持有期不 少 于 3 个月但少于 6 个月的 投资人收 取的赎回 费总额 的 50% 计入 基金财产 ;对持续 持有期不 少于 6 个月的投 资人,将 赎回费总 额的 25% 计入基 金财产。 上 述未纳入 基金财产 的赎回费 用于支付登 记费和其 他必要的 手续费。 5、赎回金额 的计算及 处理方式 本基金的净 赎回金额 为赎回总 金额扣减 赎回费用 。其 中, 赎回总金额= 赎回份 额 ? 赎回当 日基金份 额净值 赎回费用= 赎回总金 额 ? 赎回费 率 净赎回金额= 赎回总 金额 ? 赎回 费用 赎回金额单 位为元, 计算结果 均按四舍 五入方 法, 保 留到小数点 后两位, 由此产生 的收 益或损失由 基金财产 承担。 例如: 某 投 资人 场外 赎回本基 金 1 万份 基金份 额 , 持 有时间为 三 个月, 对 应的赎回 费率 为 0.5% , 假设赎回 当日基 金份额净 值是 1.0685 元, 则其可得到 的赎回金 额为: 赎回金额=10,000× 1.0685=10,685.00 元 赎回费用=10,685×0 .5%=53.43 元 净赎回金额=10,685-53.43=10,631.57 元







































































招募 说 明书 5-36 即:投资人 场外 赎回 本基金 1 万份基金 份额 ,持 有期 限为 三个月 ,假设赎 回当日本 基 金份额净值 是 1.0685 元,则其 可得到的 净赎回金 额 为 10,631.57 元。 6、基金管理人可以在 基金合同约定 的范围内调整 费 率或收费方式,并依 照《信息披 露 办法》的有 关规定在 指定 媒介 上公告。 7、办理基金份额的场 内申购、赎回 业务应遵守上 海 证券交易所及中国证 券登记结算 有 限责任公司 的有关业 务规则。 若相关法 律法规 、 中国 证监会、 上 海证券交 易所 或中 国证券登 记结算有限 责任公司 对场内申 购、 赎回 业务规 则有新 的规定, 基 金合同相 应予以修 改, 并 按 照新规定执 行,且此 项修改无 须召开基 金份额持 有人 大会。 8、基金管理人可以在 不违反法律法 规规定及基金 合 同约定的情形下根据 市场情况制 定 基金促销计 划, 针对以特 定交易方 式 (如网上 交易、 电话交易等 ) 等 进行基金 交易的投 资人 定期或不定 期地开展 基金促销 活动。 在基金促 销活动 期间, 基金 管理人可 以适当 调低基金 申 购费率和基 金赎回费 率。 9、当本基金 发生大额 申购或赎回情 形时 ,基金管 理 人可以采用摆动定价 机制,以确 保 基金估值的 公平性。 具体处理 原则 与 操作规范 遵循相 关法律法规 以及监管 部 门 、 自律规则 的 规定。 七、拒绝或 暂停申购 的情形 本基金封闭 运作期届 满转为上 市开放式 基金 (LOF ) 以后, 发 生下列情 况时 , 基金管 理 人可拒绝或 暂停接受 投资人的 申购申请 : 1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 2、发生基金合同规定 的暂停基金资 产估值情况时 , 基金管理人可暂停接 受投资人的 申 购申请。 3、 证券/期货 交易所 交易时间 非正常停 市, 导 致基金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值。 4、接受某笔 或某些申 购申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 5、基金资产规模过大 ,使基金管理 人无 法找到合 适 的投资品种,或其他 可能对基金 业 绩产生负面 影响,或 发生其他 损害现有 基金份额 持有 人利益的情 形。 6、当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时, 经与基 金托管人协 商确认后 , 基金 管理人应 当 暂停接受基 金申购申 请。 7、基金管理人接受某 笔或者某些申 购申请有可能 导 致单一投资者持有基 金份额的比 例 达到或者超 过 50% ,或者变 相规避 50% 集 中度的情 形 。 8、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述 第 1、2、3 、5 、6 、8 项暂 停申购情 形之一 且 基金管理 人决定暂 停接受投 资人 申购申请时 , 基金管 理人应 当根据有 关规定在 指定媒 介上刊登暂 停申购公 告。 如 果投资人 的 申购申请被 全部 或部 分 拒绝 的 , 被拒 绝的申购 款项将 退还给投资 人。 在暂 停申购 的情况消 除







































































招募 说 明书 5-37 时,基金管 理人应及 时恢复申 购业务的 办理。 八、暂停赎 回或延缓 支付赎回 款项的情 形 封闭运作期 届满转为 上市开放 式基金 (LOF ) 后 , 发 生下列情形 时, 基 金管理人 可暂停 接受投资人 的赎回申 请或延缓 支付赎回 款项: 1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 2、发生基金合同规定 的暂停基金资 产估值情况时 , 基金管理人可暂停接 受投资人的 赎 回申请或延 缓支付赎 回款项。 3、 证券/期货 交易所 交易时间 非正常停 市, 导 致基金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值。 4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 5、发生继续接受赎回 申请将损害现 有基金份额持 有 人利益的情形时,基 金管理人可 暂 停接受基金 份额持有 人的赎回 申请。 6、当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时, 经与基 金托管人协 商确认后 , 基金 管理人应 当 延缓支付赎 回款项或 暂停接受 基金赎回 申请。 7、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停赎回或 延缓 支付赎回款 项时, 基金管理 人应在 当日报中国 证监会备 案, 已 确认的 赎回申请 , 基金 管理 人应足额支 付; 如 暂时不能 足额支 付, 对于 场 外赎回 申请 ,应 将可支 付部 分按单 个账 户申请量 占申 请总量 的比 例分 配给赎 回申 请 人, 未支付 部分可延 期支付 。 基金份 额持有人 在 场外 申请赎回时 可事先选 择将当日 可能未获 受理部分予 以撤销。 对于场 内赎回申 请, 按照 上海证 券交易所及 中国证券 登记结算 有限责任 公司的有关 规定办理 。 若出现 上述第 4 项所述 情形, 按基金合同 的相关条 款处理。 在暂停赎 回的情况消 除时,基 金管理人 应及时恢 复赎 回业 务的 办理并公告 。 九、巨额赎 回的情形 及处理方 式 1、巨额赎回 的认定 本基金封闭 运作期届 满转为上 市开放式 基金 (LOF ) 以后, 若本基金 单个开放 日内的基 金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份 额总数及基 金转换中 转入申请 份额总数 后的余额) 超过 前一开放日 的基金总 份额的 10% ,即 认为是发生 了巨额赎 回。 2、巨额赎回 的 场外处 理方式 当基金出现 巨额赎回 时, 基 金管理人 可以根据 基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或 部分延期赎 回。 (1)全额赎回:当基 金管理人认为 有能力支付投 资 人的全部赎 回申请时 ,按正常赎 回 程序执行。 (2)部分延期赎回: 当基金管理人 认为支付投资 人 的赎回申请有困难或 认为因支付 投







































































招募 说 明书 5-38 资人的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时 , 基金 管理人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。 对于当 日的赎回 申请, 应当按单 个账户赎 回申请 量占赎回申 请总量的 比例, 确 定当日受 理的赎回份 额; 对于 未能赎回 部分, 投资人在 提交赎回 申请时可以 选择延期 赎回或取 消赎回。 选择延期赎 回的, 将自动转 入下一 个开放日 继续赎回 , 直到全部赎 回为止 ; 选择取 消赎回 的, 当日未获受 理的部分 赎回申请 将被撤销 。延期的 赎回 申请与下一 开放日赎 回申请一 并处理 , 无优先权并 以下一开 放日的基 金份额净 值为基础 计算 赎回金额, 以此类推 , 直到 全部赎回 为 止。如投资 人在提交 赎回申请 时未作明 确选择, 投资 人未能赎回 部分作自 动延期赎 回处理 。 (3)若基金发生巨额 赎回,在当日存在 单个基金份 额持有人超过上一开放日 基金总份 额 10% 以上的赎回申请( “大额赎回申请人” )的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申 请。对其他赎回申请人( “小额赎回申请人” )和大额 赎回申请人 10% 以内的赎回申请在当 日根据前述 “ (1) 全额赎回” 或“( 2 ) 部分延期 赎回 ” 的约定方式办 理, 在仍可 接受赎回 申 请的范围内对大额赎回申请人超过 10% 的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申 请进行延期 办理。 对 于未能 赎回部分 , 基金份 额持有 人在提交赎 回申请时 可以选择 延期赎回 或取消赎回 。选择取 消赎回的 ,当日未 获受理的 部分 赎回申请将 被撤销; 选择延期 赎回的 , 当日未获受 理的赎回 申请将与 下一开放 日赎回申 请一 并处理, 无优先权 并以下一 开放日的 基 金份额净值 为基础计 算赎回金 额, 以 此类推。 如基金 份额持有人 在提交赎 回申请时 未作明确 选择,基金 份额持有 人未能赎 回部分作 自动延期 赎回 处理。 (4)暂停赎 回:连续 2 日以上( 含本 数) 发生 巨额赎 回,如基金 管理人认 为有必要 ,可 暂停接受基 金的赎回 申请;已 经接受的 赎回申请 可以 延缓支付赎 回款项, 但不得超 过 20 个 工作日,并 应当在指 定媒介上 进行公告 。 3、巨额赎回 的场内处 理方式 当出现巨额 赎回时 , 场内赎 回申请按 照上海证 券交易 所和中国证 券登记结 算有限责 任公 司的有关业 务规则办 理。 4、巨额赎回 的公告 当发生上述 巨额赎回 并延期办 理时, 基金管理 人应当 通过邮寄、 传真或者 招募说 明书规 定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人, 说明有关处 理方法, 同时在 指定媒介 上 刊登公告。 十、暂停申 购或赎回 的公告和 重新开放 申购或赎 回的 公告 1、发生上述暂停申购 或赎回情况的 ,基金管理人 当 日应立即向中国证监 会备案,并 在 规定期限内 在指定媒 介上刊登 暂停公告 。 2、如发生暂 停的时间 为 1 日,基金 管理人应 于重新 开放日,在 指定媒介 上刊登基 金重 新开放申购 或赎回公 告,并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。 3、 如发生暂停 的时间超 过 1 日但 少于 2 周 (含 2 周) , 暂停结束, 基金重 新开放 申购或







































































招募 说 明书 5-39 赎回时, 基金管理 人依照有 关法律法 规的规定 在指定 媒介上刊登 基金重新 开放申购 或赎回公 告,并公布 最近 1 个 开放日的 基金份额 净值。 4、如发生暂 停 的时间 超过 2 周,暂停 期间,基 金管 理人应每 2 周至少 刊登暂停 公告 1 次。 当连续暂停 时间超过 2 个月的, 基金管理 人可以 调整刊登公 告的频率。 暂 停结束, 基 金 重新开放申 购或赎回 时, 基 金管理人 依照有关 法律法 规的规定在 指定媒介 上连续刊 登基金重 新开放申购 或赎回公 告,并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。 十一、基金 转换 基 金管 理人 可以 根据相 关法 律法 规以 及本 基金合 同的规 定决 定开 办本 基金与 基金 管 理 人管理的其 他基金之 间的转换 业务, 基金转换 可以收 取一定的转 换费, 相 关规则 由基金管 理 人届时根据 相关法律 法规及本 基金合同 的规定制 定并 公告, 并 提前告 知 基金托管 人与相关 机 构。 十二、基金 的非交易 过户 基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承 、 捐赠 和司法强制 执行等情 形而产生 的非 交易过户以 及登记机 构认可、 符合法律 法规的 其它非 交易过户。 无论在上 述何种情 况下, 接 受划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基金份 额的 投资人。 继承是指基 金份额持 有人死亡 , 其持 有的基金 份额由 其合法的继 承人继承 ; 捐赠 指基金 份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体 ; 司法 强制执行 是 指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法 人或其他组 织。 办理 非交易 过户必须 提供基金 登记机 构要求提供 的相关资 料, 对 于符合条 件 的非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办理, 并按 基金登记机 构规定的 标准收费 。 十三、基金 的转托管 1、系统内转 托管


本基金基金 份额的系 统内转托 管按照中 国证券登 记结 算有限责任 公司的相 关规定办 理。 处于募集期 内的基金 份额不能 办理系统 内转托管 。 基 金销售机构 可以按照 相关规定 , 向基 金 份额持有人 收取转托 管费。


2、跨系统转 托管


本 基金 基金 份额 跨系统 转托 管的 具体 业务 按照中 国证券 登记 结算 有限 责任公 司的 相 关 规定办理。 处于募集 期内的 基金份额 不能办理 跨系统 转托管 。 基 金销售机 构可以 按照相关 规 定,向基金 份额持有 人收取转 托管费。 十四、定期 定额投资 计划 基金管理人 可以为投 资人办理 定期定额 投资计划 , 具 体规则由基 金管理人 另行规定 。 投 资人在办理 定期定额 投资计划 时可自行 约定每期 扣款 金额, 每 期扣款金 额必须不 低于基金 管 理人在相关 公告或更 新的招募 说明书中 所规定的 定期 定额投资计 划最低申 购金额。 十五、基金 份额 的冻 结和解冻







































































招募 说 明书 5-40 基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻, 以及登记 机构认 可、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。 十六、基金 份额的转 让


在法律法规 允许且条 件具 备的 情况下 , 基金管 理人可 受理基金份 额持有人 通过中国 证监 会 认可 的交易 场所 或者 交易方 式进 行份额 转让 的申请并 由登 记机构 办理 基金 份额的 过户 登 记。 基金管 理人拟受 理基金份 额转让业 务的, 将提前 公告, 基金 份额持有 人应根据 基金管理 人公告的业 务规则办 理基金份 额转让业 务。 十七、其他 业务 在不违反法 律法规及 中国证监 会规定的 前提下 , 基金 管理人可在 对基金份 额持有人 利益无实 质性不利影 响的情形 下办理基 金份额的 质押业务 或其 他基金业务 , 基金 管理人可 制定相应 的 业务规则, 并依照《 信息披露 办法》的 有关规定 进行 公告。







































































招募 说 明书 5-41 第十 部分 基金的 投资 一、封闭运 作期 投资 目标





本基金 在科学严 谨的资产 配置框架 下, 研 选 科创 主题 的股票 、 债券等 投资标的 , 力争 实 现基金资产 的长期稳 健增值。 二、封闭 运 作期投资 范围 封闭运作 期 内, 本 基金的投 资范围 包括国内 依法发行 上市的股票 (包括 中小板 、 创业 板、 科创板及其他经中国 证监会核准或 注册上市的股 票) 、债券(包括国债、 央行票据、金 融债 券、 企业债券、 公 司债券、 中期 票据、 短期 融资券、 超短期融资 券、 次级债券、 政府支持 机 构债券、 政府支 持债券、 地 方政府债 券、 可转换债 券 、 可交换债券及 其他经中 国证监会 允许 投资的债券) 、资产 支持证券、债 券回购、银 行 存款 (包括协议存款、定 期存款及其他 银行 存款) 、同业存单、 货币市场工具 、股指期货、 国债 期货以及经中国证监 会允许基金投 资的 其他金融工 具(但须 符合中国 证监会的 相关规定 ) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 基金的投资组合比例为 :封闭运作期 内,股票资产占 基金资产的比例为 0%-100% , 投 资于 科创主题相关 的证券 占 非现金基金资产的比例不 低于 80% ;每个交易日日终在扣除股 指 期货 合约和 国债 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后,应 当保 持不低 于交 易保 证金一 倍的 现 金, 其中 现金不 包括结算 备付金、 存 出保证金、 应收 申购款等 。 其中, 股票投资 部分可以 以 战略配售的 方式进行 投资。 如果法律法规对该比例要求有变 更的,以变更后的比 例为准,本基金的投资范围会做 相应调整。 三、封闭 运 作期投资 策略 在封闭运作 期内, 本 基金主要 采用资产 配置策 略、 股 票投资策略 、 固定收 益策略及 其他 策略等。 1、资产配置 策略 本基金将通 过跟踪考 量通常的 宏观经济 变量 ( 包括 GDP 增长率、CPI 走势 、M2 的绝 对 水平和增长 率、 利率 水平与走 势等) 以 及各项 国家政 策 (包括财 政、 货币 、 税收 、 汇率政 策 等) 来判断 经济周期 目前的 位置以及 未来将发 展的方 向, 在此基 础上对各 大类资 产的风险 和 预期收益率 进行分析 评估, 制定股 票、 债券、 现金 等 大类资产之 间的配置 比例、 调整原 则和 调整范围。 本基金在投 资股票时 , 将根 据市场整 体估值水 平评估 系统性风险 , 同时根 据个股 估值水 平(中证 800 指数的 市净率 P/B )决定 股票资产 的投 资比例。







































































招募 说 明书 5-42 上 月末中 证 800 指数 市净率 P/B 在 过去 10 年每日市净率 P/B 中的分位数 本月股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比例下限 本月 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比例上限 90 分位及以上 0% 45% 75 分位(含 )至 90 分位 10% 55% 25 分位(含 )至 75 分位 20% 65% 25 分位 以下 55% 100% 本基金将科 学把握建 仓节奏, 遵守投资 策略, 适时控 制仓位, 力 求通过仓 位控制进 一步 降低基金资 产收益的 波动性。 2、股票投资 策略 (1)科创主 题的定义 科创主题企 业主要是 指: 坚 持面向 世界科技 前沿、 面向 经济主战场 、 面向 国家重大 需求, 符合国家战 略、 突破 关键核心 技术、 市场认可 度高的 科技创新企 业。 本基 金重点关 注以下领 域: 1)新一代信息技术领 域,主要包括 半导体和集成 电 路、电子信息、下一 代信息网络 、 人工智能、 大数据、 云计算、 新兴软件 、互联网 、物 联网和智能 硬件等; 2)高端装 备领域,主 要包括智能制 造、航空航天 、 先进轨道交通、海洋 工程装备及 相 关技术服务 等; 3)新材料领域,主要 包括先进钢铁 材料、先进有 色 金属材料、先进石化 化工新材料 、 先进无机非 金属材料 、高性能 复合材料 、前沿新 材料 及相关技术 服务等; 4)新能源领域,主要 包括先进核电 、大型风电、 高 效光电光热、高效储 能及相关技 术 服务等; 5) 节能环保领 域, 主要包括 高效节能 产品及设 备、 先 进环保技术 装备、 先进环 保产品、 资源循环利 用、新能 源汽车整 车、新能 源汽车关 键零 部件、动力 电池及相 关技术服 务等; 6)生物医药领域,主 要包括生物制 品、高端化学 药 、高端医疗设备与器 械及相关技 术 服务等; 7)符合科创 板定位的 其他领域 。 (2)科创板 股票投资 策略 设立科创板 的目的是 落实创新 驱动和科 技强国战 略、 推动高质量 发展, 主 动拥抱新 经济。 1)在定性分 析方面, 本基金通 过以下研 究方法 进行 个股筛选: 一是行业研 判, 我们 通过产 业调研的 方式跟踪 各子行 业的需求空 间、 发展 阶段和 增长速 度, 选取具 有明显成 长性的优 质赛道内 的相关 品种。 科创板重点 支持新一 代信息技 术、 高端 装备、 新材料、 新能 源、 节能环 保以及生 物医药等 高 新技术产业 和战略性 新兴产业 上市, 我 们将在以上 相关领域 内挑选具 备远期成 长性 的优 质子 行业。







































































招募 说 明书 5-43 二是竞争力 分析, 我 们关注该 公司具备 的核心 技术, 以及这种技 术的成熟 度、 易用 性和 研发壁垒。 核心 技术开发 投入大、 周 期长、 具有研 发 和应用上的 较大不确 定性, 同时也 是企 业的核心竞 争力所在 。 2)在定量分 析方面, 传统的 PE 、PB 、DCF 等估值 方法对于许 多发展成 熟、盈利 稳定 的高科技公 司仍然是 最好的估 值方法 , 但对于 一些业 务模式特殊 、 业务扩 张迅速 但仍处亏 损 期的高科技 公司而言, 传 统的估值 方法已不 再适用。 因此, 在科创板 企业的定 量分析中, 本 基金将采取 特殊高科 技企业估 值方法进 行定量分 析, 例如, 对云计算 相关企 业采取 PS 估值 方法进行估 值, 对高速 成长的萌 芽期企业 采取 P/FCF 进行估值, 对 部分互联 网公司采取 MAU (月活跃用 户数量 ) 和单用 户价值量 进行估值 , 对 电 子商务平台 采取 GMV ( 网站成交 金额) 作为估值依 据等。 综上, 本基 金将分析 科创板相 关企业所 处产业 的发展 阶段、 企业 自身的发 展阶段 、 当前 商业模式以 及相关业 务指标进 行综合估 值,辅助 投资 决策。 (3)战略配 售策略 本基金将积 极关注并 深入分析 和论证战略 配售股 票的 投资机会 , 基于对 宏观经济 与行业 发展、 资本 市场及科 技创新发 展趋势的 深入分 析和理 解, 结合未 来市场走 势判断 , 精选具 有 估值优势和 成长空间 的企业 , 以战略 配售方式 参与具 有长期发展 潜力的优 质公司 , 分享公 司 成长及价值 实现的红 利,以追 求基金资 产的长期 稳定 增值。 本基金从估 值水平和 发展空间 两个角度 出发, 采取上 述定性和定 量分析相 结合的方 法对 企业未来的 价值进行 全面的分 析, 在 严格把握 投资组 合风险与收 益的前提 下, 进 行行业优 化 配置和动态 调整。 战略 配售 策略仅在 封闭运作 期内使 用 , 且本基 金剩余封 闭运作 期 应长于 战 略 配售股票 的锁定期 及减持期 。 (4)其他科 创主题股 票投资策 略 对于其他科 创主题的 股票, 本基金将 通过自上 而下及 自下而上相 结合的方 法挖掘优 质的 公司,构建投资组合 。核 心思路在 于:1)自上 而下 地分析行业的增长前 景、行业结构 、商 业模式、 竞争要 素等分析 把握其投 资机会;2) 自 下而 上地评判企 业的核心 竞争力、 管理 层、 治理结构等 以及其所 提供的产 品和服务 是否契合 未来 行业增长的 大趋势 , 对企业 基本面和 估 值水平进行 综合的研 判,深度 挖掘优质 的个股。 3、固定收益 投资策略 本基金债券 投资将采 取久期策 略、 收益率曲 线策略、 骑乘策略、 息差 策略、 个券 选择策 略、信用策 略等积极 投资策略 ,自上而 下地管理 组合 的久期,灵 活地调整 组合的券 种搭配 , 同时精选个 券,以增 强组合的 持有期收 益。 (1)久期策 略 久期管理是 债券 投资 的重要考 量因素, 本基 金将采用 以 “目标久期” 为中 心、 自上而 下 的组合久期 管理策略 。







































































招募 说 明书 5-44 (2)收益率 曲线策略 收 益率 曲线 的形 状变化 是判 断市 场整 体走 向的一 个重要 依据 ,本 基金 将据此 调整 组 合 长、中、短 期债券的 搭配,并 进行动态 调整。 (3)骑乘策 略 本基金将采 用基于收 益率曲线 分析对债 券组合进 行适 时调整的骑 乘策略 , 以达到 增强组 合的持有期 收益的目 的。 (4)息差策 略 本基金将采 用息差策 略,以达 到更好地 利用杠杆 放大 债券投资的 收益的目 的。 (5)个券选 择策略 本基金将根 据单个债 券到期收 益率相对 于市场收 益率 曲线的偏离 程度,结 合信 用等 级、 流动性、 选择权 条款、 税赋 特点等因 素, 确定其投 资 价值, 选择定价 合理或价 值被低估 的债 券进行投资 。 (6)信用策 略 本基金通过 主动承担 适度的信 用风险来 获取信用 溢价 , 根据内 、 外部信 用评级结 果, 结 合对类似债 券信用利 差的分析 以及对未 来信用利 差走 势的判断, 选择信用 利差被 高估、 未 来 信用利差可 能下降的 信用债进 行投资。 4、其他策略 (1)股指期 货投资策 略 本基金将根 据风险管 理的原则 , 以套期 保值为 目标, 选择流动性 好、 交易 活跃的股 指期 货合约, 充 分考虑股 指期货的 风险收益 特征, 通过多 头或空头的 套期保值 策略, 以 改善投资 组合的投 资 效果,实 现股票组 合的超额 收益。 (2)国债期 货投资策 略 本基金根据 风险管理 的原则 , 以套 期保值为 目标, 在风 险可控的前 提下, 投资国债 期货。 本基金将充 分考虑国 债期货的 流动性和 风险收益 特征 , 结合对 宏观经济 形势和政 策趋势的 判 断、 对债券市场 进行定性 和定量分 析, 对国债 期货和 现货的基差、 国 债期货的 流动性、 波 动 水平等指标 进行跟踪 监控, 在最大限 度保证基 金资产 安全的基础 上, 力求 实现委 托财产的 长 期稳定增值 。 (3)资产支 持证券的 投资策略 本基金将综 合运用战 略资产配 置和战术 资产配置 进行 资产支持证 券的投资 组合管理 , 并 根据信用风 险、 利 率 风险和 流动性风 险变化积 极调整 投资策略, 严格遵守 法律法 规和基金 合 同的约定, 在保证本 金安全和 基金资产 流动性的 基础 上获得稳定 收益。 未来,随着 证券市场 投资工具 的发展和 丰富,本 基金 可相应调整 和更新相 关投资策 略, 并在招募说 明书中更 新公告。 四、封闭 运 作期投资 限制







































































招募 说 明书 5-45 1、组合限制 封闭运作期 内基金的 投资组合 应遵循以 下限制: (1) 封 闭运作期 内, 股票资产 占基金资 产的比例 为 0%-100% , 投资于 科创主题 相关的 证券占非现 金基金资 产的比例 不低于 80% ; (2)封闭运作期内, 每个交易日日 终在扣除股指 期 货合约和国债期货合 约需缴纳的 交 易保证金后 , 应当保 持不低于 交易保证 金一倍 的现金 , 其中现金 不包括结 算备付金 、 存出 保 证金、应收 申购款等 ; (3)本基金 持有一家 公司发行 的证券, 其市值 不超 过基金资产 净值的 10% ; (4)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 一家公 司发 行的证券, 不超过该 证券的 10% ; 完全按照有 关指数的 构成比例 进行证券 投资的基 金品 种可以不受 此条款规 定的比例 限制; (5)本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证券的比例,不得超 过基金资产 净 值的 10%;


(6)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的 15%;


(7)本基 金 持有的同 一( 指同一信 用级别) 资 产支持 证券的比例, 不得超过该 资产支持 证券规模的 10 %;


(8)本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券,不 得 超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 %;


(9) 本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。 基金 持有 资产支持证 券期间 , 如果 其信用等 级下降 、 不再 符合 投资标准 , 应在 评级报告 发布之日 起 3 个月内予以 全部卖出 ; (10) 基金 财产参与 股票发行 申购, 本基金所 申报的 金额不超过 本基金的 总资产, 本基 金所申报的 股票数量 不超过拟 发行 股票 公司本次 发行 股票的总量 ; (11 )封闭运作 期内,本 基金资产 总值不 超过基金 资 产净值的 200% ; (12) 本 基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值 的 40% ,进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回 购的最 长期限为 1 年, 债券回购 到期后不 得 展期; (13)本基 金参与股 指期货交 易,应当 遵守下列 要求 : a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 股指期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 10% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入股指 期货合 约和国债期 货合约价 值与有价 证券 市值之和, 不得超过 基金资产 净值 的 100% 。 其中, 有价证券指 股票、债 券(不含 到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出期货 合约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值 的 20% ;







































































招募 说 明书 5-46 d. 本基金所持有的股 票市值和 买入、 卖出 股指期货 合 约价值, 合计 ( 轧差计 算) 应当符 合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 20% ; (14)本基 金参与国 债期货交 易,应当 遵守下列 要求 : a. 本基金 在任何 交 易日日终 , 持 有的买入 国债期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 15% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入国债 期货合 约和股指期 货合约价 值与有价 证券 市值之和, 不得超过 基金资产 净值的 100% 。 其中, 有价证券指 股票、债 券(不含 到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出国债 期货合 约价值不得 超过基金 持有的债 券总 市值的 30% ; d. 本基金所持有的债券( 不含到期日在一年以内的政府 债券) 市值和买入、卖出国债期货 合约价值, 合计( 轧 差计算) 应当 符 合基金合 同关于 债 券投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的国债 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 30% ; (15) 本基 金管理人 管理的 全部开放 式基金持 有一家 上市公司发 行的可流 通股票 , 不得 超过该上市公司可流通股票的 15% ;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30% ;完全按照有关指数的构成比 例进行证券 投资的开 放式基金 以及中国 证监会认 定的 特殊投资组 合可不受 前述比例 限制; (16) 本 基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与本基 金合 同约定的投 资范围保 持一致; (17)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 除上述第 (2) 、 (9) 、 (16) 项情形之 外, 因 证券、 期 货市场波动 、 上市 公司合并 、 基金 规模变动等 基金管理 人之外的 因素致使 基金投资 比例 不符合上述 规定投资 比例的 , 基金管 理 人应当在 10 个交易日 内进行调 整,但中 国证监 会规 定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基 金合同生效之 日起 6 个月内 使 基金的投资组合比例 符合基金合同 的有关约定。 在 上述期间 内, 本基 金 的投资范 围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 基金 托管人对基 金的投资 的监督与 检查自本 基金合同 生效 之日起开始 。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券;







































































招募 说 明书 5-47 (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基 金托管 人及其控股 股东、 实 际控制 人或者 与其有重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 , 或者 从事其他 重大关联 交 易的, 应当 符合基金 的投资目 标和投资 策略, 遵循基 金份额持有 人利益优 先原则, 防范利益 冲突, 建立 健全内部 审批机制 和评估机 制, 按 照市场 公平合理价 格执行。 相关交易 必须事先 得到基金托 管人的同 意, 并 按法律法 规予以披 露。 重 大关联交易 应提交基 金管理人 董事会审 议, 并经过 三分之二 以上的 独立董事 通过。 基 金管理 人董事会应 至少每半 年对关联 交易事项 进行审查。 法律法规或 监管部门 取消上述 禁止性规 定, 如 适用于 本基金, 基 金管理人 在履行 适当程 序后,则本 基金投资 不再受相 关限制。 五、封闭 运 作期业绩 比较基准 中国战略新 兴产业成 份 指数收 益率*50%+ 中 债总指数 收益率*50% 。 如果今后法 律法规发 生变化 , 或者有 更适当的 、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准推 出, 或者是 市场上出 现更加 适合用于 本基金的 业绩比 较基准时, 本基金管 理人与 基金托管 人 协商一致后 可以在报 中国证监 会备案以 后变更业 绩比 较基准并及 时公告 , 但不需 要召开基 金 份额持有人 大会。 六、 封闭运作期 风险收益 特征 本基金为混 合型证券 投资基金 , 其预 期收益及 预期风 险水平高于 债券型基 金和货币 市场 基金, 但低 于股票型 基金。 本基金以 战略配售 为投资 策略, 需参 与并接受 发行人战 略配售股 票,由此产 生的投资 风险与价 格波动由 投资者自 行承 担。 七、封闭运作期满转型 为“鹏华创新成长灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)” 的投 资 (一)投资 目标 在严格控制 风险的前 提下, 追求超越 业绩比较 基准的 投资回报, 力争实现 基金资 产的长 期稳健增值 。 (二)投资 范围 本基金封闭 运作期届 满转型后 , 本基 金的投资 范围包 括国内依法 发 行上市 的股票 (包括 中小板、创业板、科 创板及其他经 中国证监会核准 或 注册上市的股票) 、 内地与香港股 票市 场交易互联 互通机制 允许买卖 的香港联 合交易所 上市 的股票 (以 下简称 “港股通 标的股票” ) 、







































































招募 说 明书 5-48 债券 (包 括国债 、 央行票 据、 金 融债券 、 企业 债券、 公司债券 、 中期票 据、 短 期融资券 、 超 短期融资券 、次级债 券、政府 支持机构 债券、政 府支 持债券、地 方政府债 券、可转 换债券 、 可交换 债券 及其他经 中国证监 会允许投 资的债券 ) 、 资 产支持证券 、 债券回 购、 银行 存款 ( 包 括协议存款、定期存 款及其他银行 存款) 、同业 存单 、货币市场工具、股 指期货、国债 期货 以及经中 国 证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 (但 须符合中国 证监会的 相关规定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 基金的投资组合比例为 : 股票资产占 基金资产的 比例 为 30%-95% , 且投资于港股通 标 的股票占股票资产的比例不超过 50% ,每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债期货 合 约需缴纳的 交易保证 金后, 基金保留 的现金以 及投资 于到期日在 一年以内 的政府债 券的比例 合计不低于 基金资产 净值的 5% , 其中现金 不包括结 算备付金 、 存出保 证金、 应收申购 款等。 如果法律法 规对该比 例 要求有 变更的 , 以变更 后的比 例为准, 本 基金的投 资范围 会做相 应调整。 (三)投资 策略 封闭运作期 届满转为 上市开放 式基金 (LOF ) 后 , 本 基金主要采 用资产配 置策略 、 股票 投资策略、 固定收益 策略及其 他策略等 ,其中股 票投 资不再采用 战略配售 策略。 1、资产配置 策略 本基金将通 过跟踪考 量通常的 宏观经济 变量 ( 包括 GDP 增长率、CPI 走势 、M2 的绝 对 水平和增长 率、 利率 水平与走 势等) 以 及各项 国家政 策 (包括财 政、 货币 、 税收 、 汇率政 策 等) 来判断 经济周期 目前的 位置以及 未来将发 展的方 向, 在此基 础上对各 大类资 产的风险 和 预期收益率 进行分析 评估 , 制定股 票、 债券、 现金 等 大类资产之 间的配置 比例、 调整原 则和 调整范围。 本基金在 投 资股票时 , 将根 据市场整 体估值水 平评估 系统性风险 , 同时根 据个股 估值水 平(中证 800 指数的 市净率 P/B )决定 股票资产 的投 资比例。 上 月末中 证 800 指数 市净率 P/B 在 过去 10 年每日市净率 P/B 中的分位数 本月股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比例下限 本月 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比例上限 75 分位及以上 30% 60% 25 分位(含 )至 75 分位 40% 80% 25 分位 以下 50% 95% 本基金将科 学把握建 仓节奏, 遵守投资 策略, 适时控 制仓位, 力 求通过仓 位控制进 一步 降低基金资 产收益的 波动性。 2、股票投资 策略 本基金通过 自上而下 及自下而 上相结合 的方法挖 掘优 质的公司, 构建股票 投资组 合。 核







































































招募 说 明书 5-49 心思路在于:1)自 上而下地分析 行业的增长前 景、 行业结构、商业模式 、竞争要素等 分析 把握其投资机会;2 )自下而上地 评判企业的核 心竞 争力、管理层、治理 结构等以及其 所提 供 的产 品和服 务是 否契 合未来 行业 增长的 大趋 势,对企 业基 本面和 估值 水平 进行综 合的 研 判,深度挖 掘优质的 个股。 (1)自上而 下的行业 遴选 本基金将自 上而下地 进行行业 遴选, 立 足于分 享符合 国家战略、 突破关键 核心技术 、 市 场 认可度高 的科技创 新企业的 长期成长 空间 , 重点研 究新一代信 息技术 、 高端装 备、 新材料、 新能源、 节能环保 以及生物 医药等高 新技术产 业和战 略性新兴产 业以及相 关产业在 推动互联 网、大数据 、云计算 、人工智 能和制造 业深度融 合上 衍生的投资 机会。 (2)自下而 上的个股 选择 本基金通过 定性和定 量相结合 的方法进 行自下而 上的 个股选择 , 对企业 基本面和 估值水 平进行综合 的研判, 精选优质 个股。 1)定性分析 本基金通过 以下两方 面标准对 股票的基 本面进行 研究 分析并筛选 出优质的 公司: 一方面是竞 争力分析 , 通过 对公司竞 争策略和 核心竞 争力的分析 , 选择具 有 可持 续竞争 优势的公司 或未来具 有广阔成 长空间的 公司。 就公司 竞争策略, 基于行业 分析的 结果判断 策 略的有效性 、 策略的 实施支持 和策略的 执行成 果; 就 核心竞争力 , 分析公 司的现有 核心竞争 力,并判断 公司能否 利用现有 的资源、 能力和定 位取 得可持续竞 争优势。 另一方面是 管理层分 析, 通 过着重考 察公司的 管理层 以及管理制 度, 选择 具有良 好治理 结构、管理 水平较高 的优质公 司。 2)定量分析 本基金通过 对公司定 量的估值 分析, 挖掘优质 的投资 标的。 通过 对估值方 法的选 择和估 值倍数的比 较, 选择 股价相对 低估的股 票。 就 估值方 法而言, 基 于行业的 特点确定 对股价 最 有影响力的 关键估值 方法(包 括 PE 、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等) ;就估值倍数 而言, 通过业内比 较、历史 比较和增 长性分析 ,确定具 有上 升基础的股 价水平。 (3)科创板 股票投资 策略 设立科创板 的目的是 落实创新 驱动和科 技强国战 略、 推动高质量 发展, 主 动拥抱新 经济。 1)在定性分 析方面, 本基金通 过以下研 究方法 进行 个股筛选: 一是行业研 判, 我们 通过产 业调研的 方式跟踪 各子行 业的需求空 间、 发展 阶段和 增长速 度, 选取具 有明显成 长性的优 质赛道内 的相关 品种。 科创板重点 支持新一 代信息技 术、 高端 装备、 新材料、 新能 源、 节能环 保 以及生 物医药等 高 新技术产业 和战略性 新兴产业 上市, 我 们将在以上 相关领域 内挑选具 备远期成 长性的优 质子 行业。 二是竞争力 分析, 我 们关注该 公司具备 的核心 技术, 以及这种技 术的成熟 度、 易用 性和 研发壁垒。 核心 技术开发 投入大、 周 期长、 具有研 发 和应用上的 较大不确 定性, 同时也 是企







































































招募 说 明书 5-50 业的核心竞 争力所在 。 2)在定量分 析方面, 传统的 PE 、PB 、DCF 等估值 方法对于许 多发展成 熟、盈利 稳定 的高科技公 司仍然是 最好的估 值方法 , 但对于 一些业 务模式特殊 、 业务扩 张迅速 但仍处亏 损 期的高科技 公司而言, 传 统的估值 方法已不 再适用。 因此, 在科创板 企业的定 量 分析中, 本 基金将采取 特殊高科 技企业估 值方法进 行定量分 析, 例如, 对云计算 相关企 业采取 PS 估值 方法进行估 值, 对高速 成长的萌 芽期企业 采取 P/FCF 进行估值, 对 部分互联 网公司采取 MAU (月活跃用 户数量 ) 和单用 户价值量 进行估值 , 对 电 子商务平台 采取 GMV ( 网站成交 金额) 作为估值依 据等。 综上, 本基 金将分析 科创板相 关企业所 处产业 的发展 阶段、 企业 自身的发 展阶段 、 当前 商业模式以 及相关业 务指标进 行综合估 值,辅助 投资 决策。 (4)港股通 标的股票 投资策略 本基金所投 资港股通 标的股票 除适用上 述个股投 资策 略外, 本 基金投资 港股通标 的股票 还需关注: 1)在港股市 场上市、 具有行业 代表性的 优质中 资公 司; 2)具有行业 稀缺性的 香港本地 和外资公 司; 3) 港股市场 在行业结 构、 估值 、AH 股折溢 价、 分红 率等方面具 有吸引力 的投资标 的。 3、债券投资 策略 本基金债券 投资将采 取久期策 略、 收益率曲 线策略、 骑乘策略、 息差 策略、 个券 选择策 略、信用策 略等积极 投资策略 ,自上而 下地管理 组合 的久期,灵 活地调整 组合的券 种搭配 , 同时精选个 券,以增 强组合的 持有期收 益。 (1)久期策 略 久期管理是 债券投资 的重要考 量因素, 本基 金将采用 以 “目标久期” 为中 心、 自上而 下 的组合久期 管理策略 。 (2)收益率 曲线策略 收 益率 曲线 的形 状变化 是判 断市 场整 体走 向的一 个重要 依据 ,本 基金 将据此 调整 组 合 长、中、短 期债券的 搭配,并 进行动态 调整。 (3)骑乘策 略 本基金将采 用基于收 益率曲线 分析对债 券组合进 行适 时调整的骑 乘策略 , 以达到 增强组 合的持有期 收益的目 的。 (4)息差策 略 本基金将采 用息差策 略,以达 到更好地 利用杠杆 放大 债券投资的 收益的目 的。 (5)个券选 择策略 本基金将根 据单个债 券到期收 益率相对 于市场收 益率 曲线的偏离 程度,结 合信用等 级、 流动性、 选择权 条款、 税赋 特点等因 素, 确定其投 资 价值, 选择定价 合理或价 值被 低估 的债







































































招募 说 明书 5-51 券进行投资 。 (6)信用策 略 本基金通过 主动承担 适度的信 用风险来 获取信用 溢价 , 根据内 、 外部信 用评级结 果, 结 合对类似债 券信用利 差的分析 以及对未 来信用利 差走 势的判断, 选择信用 利差被 高估、 未 来 信用利差可 能下降的 信用债进 行投资。 4、股指期货 投资策略 本基金将根 据风险管 理的原则 , 以套期 保值为 目标, 选择流动性 好、 交易 活跃的股 指期 货合约, 充 分考虑股 指期货的 风险收益 特征, 通过多 头或空头的 套期保值 策略, 以 改善投资 组合的投资 效果,实 现股票组 合的超额 收益。 5、国债期货 投资策略 本基金根据 风险管理 的原则 , 以套 期保值为 目 标, 在风 险可控的前 提下, 投资国债 期货。 本基金将充 分考虑国 债期货的 流动性和 风险收益 特征 , 结合对 宏观经济 形势和政 策趋势的 判 断、 对债券市场 进行定性 和定量分 析, 对国债 期货和 现货的基差、 国 债期货的 流动性、 波 动 水平等指标 进行跟踪 监控, 在最大限 度保证基 金资产 安全的基础 上, 力求 实现委 托财产的 长 期稳定增值 。 6、资产支持 证券的投 资策略 本基金将综 合运用战 略资产配 置和战术 资产配置 进行 资产支持证 券的投资 组合管理 , 并 根据信用风 险、 利率 风险和 流动性风 险变化积 极调整 投资策略, 严格遵守 法律法 规和基金 合 同的约定, 在保证本 金安全和 基金资产 流 动性的 基础 上获得稳定 收益。 未来,如果 港股通业 务规则发 生变化或 出现法律 法规 或监管部门 允许投资 的其他模 式, 基金管理人 可相应调 整,不需 召开基金 份额持有 人大 会。 未来,随着 证券市场 投资工具 的发展和 丰富,本 基金 可相应调整 和更新相 关投资策 略, 并在招募说 明书中更 新公告。 (四)基金 的投资限 制 1、组合限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1) 股票资产 占基金资 产的比例 为 30%-95% , 且投 资于港股通 标的股票 占股票资 产的 比例不超过 50% ;


(2)每个交易日日终 在扣除股指期 货合约和国债 期 货合约需缴纳的交易 保证金后, 应 当保 持不低 于基金资 产净值的 5% 的 现金或到 期日在 一年以内的 政府债券 , 其中现 金不包括 结算备付金 、存出保 证金、应 收申购款 等; (3) 本 基金持有 一家公司 发行的证 券 (同 一家公司 在 内地和香港 同时上市 的 A+H 股合 计计算) ,其 市值不超 过基金资 产净值的 10%; (4)本基金管理人管 理的全部基金 持有一家公司 发 行的证券(同一家公 司在内地和 香







































































招募 说 明书 5-52 港同时上市的 A+H 股合计 计算) ,不 超过该证 券的 10% ;完全 按照有关 指数的 构成比例 进 行证券投资 的基金品 种可以不 受此条款 规定的比 例限 制; (5)本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证券的比例, 不得超 过基金资产 净 值的 10%;


(6)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的 15%;


(7)本基金 持有的同 一( 指同一信 用级别) 资 产支持 证券的比例, 不得超过该 资产支持 证券规模的 10 %;


(8)本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券,不 得 超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 %;


(9) 本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。 基金 持有 资产支持证 券期间 , 如果 其信用等 级下降 、 不再 符合 投资标准 , 应在 评级报告 发布之日 起 3 个月内予以 全部卖出 ; (10) 基金 财产参与 股票发行 申购, 本基金所 申报的 金额不超过 本基金的 总资产, 本基 金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ;


(11 )基金资产 总值不得 超过基金 资产净 值的 140% ; (12) 本 基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值 的 40% ,进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回 购的最 长期限为 1 年, 债券回购 到期后不 得 展期; (13)本基 金参与股 指期货交 易,应当 遵守下列 要求 : a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 股指期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 10% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入股指 期货合 约和国债期 货合约价 值与有价 证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95% 。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出期货 合约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值 的 20% ; d. 本基金所持有的股 票市值和 买入、 卖出 股指期货 合 约价值, 合计 ( 轧差计 算) 应当符 合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的股指 期货合约的 成交金额 不 得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 20% ; (14)本基 金参与国 债期货交 易,应当 遵守下列 要求 : a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 国债期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 15% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入国债 期货合 约和股指期 货合约价 值与有价 证券







































































招募 说 明书 5-53 市值之和,不得超过基金资产净值的 95% 。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出国债 期货合 约价值不得 超过基金 持有的债 券总 市值的 30% ; d. 本基金所持有的债券( 不含到期日在一年以内的政府 债券) 市值和买入、卖出国债期货 合约价值, 合计( 轧 差计算) 应当符 合基金合 同关于 债 券投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的国债 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 30% ; (15) 本基 金管理人 管理的 全部开放 式基金持 有一家 上市公司发 行的可流 通股票 , 不得 超过该上市公司可流通股票的 15% ;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 30% ;完全按照有关指数的构成比 例进行证券 投资的开 放式基金 以及中国 证监会认 定的 特殊投资组 合可不受 前述比例 限制; (16)本基 金主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过该 基金资产 净值的 15% 。 因证券市场 波动、 上 市公司 股票停牌 、 基金规 模变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不符 合前述所规 定比例限 制的,基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资; (17) 本 基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致;


(18)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资比例 限制。 除上述第 (2 ) 、 (9) 、 (16 ) 、 (17) 项情 形之外 , 因证券 、 期货市场 波动、 上 市公司合 并、 基金规模变 动等基金 管理人之 外的因素 致使基金 投资 比例不符合 上述规定 投资比例 的, 基 金 管理人应当 在 10 个交 易日内进 行调整, 但中国 证监 会规定的特 殊情形除 外。 基金管理人应当自封 闭运作期届满 之日起 6 个月 内 使基金的投资组合比 例符合基金合 同的有关约 定。 在上述期 间内, 本基 金的投资 范围、 投资策略应 当符合基 金合同的 约定。 基 金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生 效之日起开 始。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 , 基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动;







































































招募 说 明书 5-54 (7)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基 金托管 人及其控股 股东、 实 际 控制 人或者 与其有重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 , 或者 从事其他 重大关联 交 易的, 应当 符合基金 的投资目 标和投资 策略, 遵循基 金份额持有 人利益优 先原则, 防范利益 冲突, 建立 健全内部 审批机制 和评估机 制, 按 照市场 公平合理价 格执行。 相关交易 必须事先 得到基金托 管人的同 意, 并 按法律法 规予以披 露。 重 大关联交易 应提交基 金管理人 董事会审 议, 并经过 三分之二 以上的 独立董事 通过。 基 金管理 人董事会应 至少每半 年对关联 交易事项 进行审查。 (五)业绩 比较基准 中国战略新兴产业成份 指数收益率*30%+ 沪深 300 指数收益率*30%+ 恒生指数收益率 (使用估值 汇率折算 )*10%+ 中债 综合指数 收益率*30% 如果今后法 律法规发 生变化 , 或者有 更适当的 、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准推 出, 或者是 市场上出 现更加 适合用于 本基金的 业绩比 较基准时, 本基金管 理人与 基金托管 人 协商一致后 可以在报 中国证监 会备案以 后变更业 绩比 较基准并及 时公告 , 但不需 要召开基 金 份额持有人 大会。 (六)风险 收益特征 本基金为混 合型证券 投资基金 , 其预 期收益及 预期风 险水平高于 债券型基 金和货币 市场 基金, 但 低于股票 型基金 。 本基 金将投资 港股通标 的股 票, 将承 担汇率风 险以及因 投资环 境、 投资标的 、 市场制度 、交易规 则差异等 带来的境 外市 场的风险。 八、基金管 理人代表 基金行使 股东或债 权人权利 的处 理原则及方 法 1、基金管理人按照国 家有关规定代 表基金独立行 使 股东或债权人权利, 保护基金份 额 持有人的利 益;


2、不谋求对 上市公司 的控股;


3、有利于基 金财产的 安全与增 值;


4、不通过关联交易为 自身、雇员、 授权代理人或 任 何存在利害关系的第 三人牟取任 何 不当利益。 九、投资决 策依据及 程序


1、投资决策 依据 (1)有关法 律、法规 和基金合 同的有关 规定。


(2)经济运 行态势和 证券市场 走势。


(3)投资对 象的风险 收益 配比 。 2、投资决策 程序 (1)投资决策委员会 :确定本基金 总体资产分配 和 投资策略。投资决策 委员会定期 召 开会议 ,如 需做出及 时重大决 策或基金 经理小组 提议 ,可临时召 开投资决 策委员会 会议。










































































招募 说 明书 5-55 (2) 基金经理 (或 管理小组 ) : 设计和调 整投资组 合 。 设计和调整投 资组合需 要考虑的 基本因素包 括: 每日 基金申购 和赎回净 现金流 量; 基 金合同的投 资限制和 比例限制 ; 研究员 的投资建议 ;基金经 理的独立 判断;绩 效与风险 评估 小组的建议 等。


(3)集中交易室:基 金经理向集中 交易室下达投 资 指令,集中交易室经 理收到投资 指 令后分发予 交易员, 交易员收 到基 金投 资指令后 准确 执行。


(4)绩效与风险评估 小组:对基金 投资组合进行 评 估,向基金经理(或 管理小组) 提 出调整建议 。


(5)监察稽 核部:对 投资流程 等进行合 法合规 审核 、监督和检 查。


(6)本基金管理人在 确保基金份额 持有人利益的 前 提下有权根据市场环 境变化和实 际 需要调整上 述投资决 策程序, 并予以公 告。







































































招募 说 明书 5-56 第十 一部分 基金 的财产 一、基金资 产总值 基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值 、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款 以及其他投 资所形成 的价值总 和。 二、基金资 产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 三、基金财 产的账户 基金托管人 根据相关 法律法规 、 规范 性文件为 本基金 开立资金账 户、 证券 账户以 及投资 所需的其他 专用账户 。 开立的 基金专用 账户与 基金管 理人、 基金 托管人 、 基金销 售机构和 基 金登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 四、基金财 产的保管 和处分 本基金财产 独立于基 金管理人 、 基金 托管人和 基金销 售机构的财 产, 并由 基金托 管人保 管。 基金管 理人、 基金托管 人、 基金 登记机构 和基金 销售机构以 其自有的 财产承担 其自身的 法律责任, 其债 权人不得 对本基金 财产行使 请求冻结、 扣押或其他 权利。 除依法 律法规和 《基 金合同》的 规定处分 外,基金 财产不得 被处分。 基金管理人 、 基金托 管人因 依法解散 、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算 的, 基金财 产不属于 其清算财 产。 基 金管理人 管理运 作基金财产 所产生的 债权, 不 得与其固 有资产产生 的债务相 互抵销 ; 基金管 理人管理 运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不 得相互抵销 。非因基 金财产本 身承担的 债务,不 得对 基金财产强 制执行。







































































招募 说 明书 5-57 第十 二 部分 基金 资产的估值 一、估值日 本 基金 的估 值日 为本基 金相 关的 证券 交易 场所的 交易日 以及 国家 法律 法规规 定需 要 对 外披露基金 净值的 非 交易日。 二、估值对 象 基金所拥有 的股票、 债券 、股 指期货合 约、国债 期货 合约 和银行 存款本息 、应收款 项、 其它投资等 资产及负 债。 三、 估值原则 基金管理人在确定相 关金融资产和 金融负债的公 允价 值时,应符合《企业 会计准则》 、 监管部门有 关规定。 (一) 对存 在活跃市 场且能够 获取相同 资产或负 债报 价的投资品 种, 在估 值日有报 价的, 除 会计 准则规 定的 例外 情况外 ,应 将该报 价不 加调整地 应用 于该资 产或 负债 的公允 价值 计 量。 估值日 无报价且 最近交 易日后未 发生影响 公允价 值计量的重 大事件的 , 应采 用最近交 易 日的报价确 定公允价 值。 有 充足证据 表明估值 日或 最 近交易日的 报价不能 真实反映 公允价值 的,应对报 价进行调 整,确定 公允价值 。 与上述投资 品种 相同 , 但具有 不同特征 的, 应 以相同 资产或负债 的公允价 值为基础 , 并 在估值技术 中考虑不 同特征因 素的影响 。 特征 是指对 资产出售或 使用的限 制等, 如果该限 制 是针对资产 持有者的 , 那么在 估值技术 中不应 将该限 制作为特征 考虑。 此 外, 基 金管理人 不 应考虑因其 大量持有 相关资产 或负债所 产生的溢 价或 折价。 (二) 对不 存在活跃 市场的 投资品种 , 应采用 在当前 情况下适用 并且有足 够可利用 数据 和其他信息 支持的估 值技术确 定公允价 值。 采 用估值 技术确定公 允价值时 , 应优 先 使用可 观 察输入值, 只有在无 法取得 相关资产 或负债可 观察输 入值或取得 不切实可 行的情况 下, 才 可 以使用不可 观察输入 值。 (三) 如经 济环境发 生重大 变化或证 券发行人 发生影 响证券价格 的重大事 件, 使 潜在估 值调整对前 一估值日 的基金资 产净值的 影响在 0.25% 以上的, 应 对估值进 行调整并 确定公允 价值。 四、估值方 法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1)交易所上市的有 价证券,以其 估值日在证券 交 易所挂牌的市价(收 盘价)估值 ; 估值日无交 易的, 且最近交 易日后经 济环境未 发生重 大变化或证 券发行机 构未发生 影响证券 价格的重大 事件的, 以最 近交 易日 的市价 (收 盘价) 估值; 如最近交 易日后经 济环境发 生了 重大变化或 证券发行 机构发生 影响证券 价格的重 大事 件的, 可 参考类似 投资品种 的现行市 价 及重大变化 因素,调 整最近交 易市价, 确定公允 价格 ;







































































招募 说 明书 5-58 (2)交易所上市交易 或挂牌转让的 不含权固定收 益 品种,选取估值日第 三方估值机 构 提供的相应 品种当日 的估值净 价进行估 值; (3)交易所上市交易 或挂牌转让的 含权固定收益 品 种,选取估值日第三 方估值机构 提 供的相应品 种当日的 唯一估值 净价或推 荐估值净 价进 行估值; (4)交易所 上市交易 的可转换 债券以每 日收盘 价作 为估值全价 ; (5)交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券,采 用 估值技术确定公允价 值。交易所 市 场挂牌转让 的资产支 持证券, 采用估值 技术确定 公允 价值; (6)对在交易所市场 发行未上市或 未挂牌转让的 债 券,对存在活跃市场 的情况下, 应 以活跃市场 上未经调 整的报价 作为估值 日的公允 价值 ; 对于活 跃市场报 价未能代 表估值日 公 允价值的情 况下, 应 对市场 报价进行 调整以确 认估值 日的公允价 值; 对于 不存在 市场活动 或 市场活动很 少的情况 下,应采 用估值技 术确定其 公允 价值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1)送股、转增股、 配股和公开增 发的新股,按 估 值日在证券交易所 挂 牌的同一股 票 的估值方法 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2)首次公开发行未 上市的股票, 采用估值技术 确 定公允价值,在估值 技术难以可 靠 计量公允价 值的情况 下,按成 本估值 ; (3)在发行时明确一 定期限限售期 的股票,包括 但 不限于非公开发行股 票、首次公 开 发行股票时 公司股东 公开发售 股份、通 过大宗交 易取 得的带限售 期的股票 等,不包 括停牌 、 新发行未上 市、 回购 交易中 的质押券 等流通受 限股票 , 按监管机 构或行业 协会有 关规定确 定 公允价值。 3、对全国银行间市场 上不含权的固 定收益品种, 按 照第三方估值机构提 供的相应品 种 当日的估值 净价估值 。 对银 行间市场 上含权的 固定收 益品种, 按 照第三方 估值机 构提供的 相 应品种当日 的唯一估 值净价或 推荐估值 净价估值 。 对 于含投资人 回售权的 固定收益 品种, 回 售登记期截 止日 (含 当日) 后未行使 回售权的 按照长 待偿期所对 应的价格 进行估值 。 对银行 间市场未上 市, 且第 三方估 值机构未 提供估值 价格的 债券, 在发 行利率与 二级市 场利率不 存 在明显差异 ,未上市 期间市场 利率没有 发生大的 变动 的情况下, 按成本估 值。 4、同一证券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 证券所处的 市场分别 估值。 5、股指期货合约和 国 债期货合约 , 以估值日结算 价 估 值;估值日无结算 价的,且最 近 交易日后经 济环境未 发生重大 变化的, 以最近交 易日 的结算价估 值。 6、持有的银 行定期存 款或通知 存款以本 金列示 ,按 相应利率逐 日计提利 息。 7、估值计算中涉及港 币对人民币汇 率的,将依据 下 列信息提供机构所提 供的汇率为 基 准:当日中 国人民银 行或其授 权机构公 布的人民 币与 港币的中间 价。 8、如有确凿证据表明 按上述方法进 行估值不能客 观 反映其公允价值的, 基金管理人 可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。







































































招募 说 明书 5-59 9、当发生大额申购或 赎回情形时, 基金管理人可 以 采用摆动定价机制, 以确保基金 估 值的公平性 。 10、 相关法律法 规以及监 管部门有 强制规定 的, 从其 规定。 如有新增 事项, 按国 家最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时,应立即 通知对方 ,共同查 明原因 , 双方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 , 因此 , 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经 相关各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无法达 成一致的 意见, 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计 算 结果对外予 以公布。 五、估值程 序 1、基金份额净值是按 照每个工作日 闭市后,基金 资 产净值除以当日基金 份额的余额 数 量计算,精 确到 0.0001 元,小数 点后 第 5 位 四舍五 入。基金管 理人可以 设立大额 赎回情形 下的净值精 度应急调 整机制。 国家另有 规定的, 从其 规定。 每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值, 并按 规定公告。 2、基金管理人应每个 工作日对基金 资产估值。但 基 金管理人根据法律法 规或本基金 合 同的规定暂 停估值时 除外。 基金管理 人每个工 作日对 基金资产估 值后, 将 基金份 额净值结 果 发送基金托 管人,经 基金托管 人复核无 误后,由 基金 管 理人对外 公布。 六、估值错 误的处理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、 及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生估值 错误时, 视为基金 份额净值 错误。 本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理: 1、估值错误 类型 本基金运作 过程中, 如果 由于基金 管理人或 基金托管 人、 或登记机构、 或 销售机 构、 或 投资人自身 的过错造 成估值错 误, 导 致其他当 事人遭 受损失的, 过错的责 任人应 当对由于 该 估值错误遭受损失当事人(“ 受损方”) 的直 接损失按下 述“ 估值错误处理原则” 给予赔偿,承 担 赔偿责任。 上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 : 资 料申报差 错、 数据 传输差错 、 数 据计算差 错、 系统故障差 错、下达 指令差错 等。 2、估值错误 处理原则 (1) 估值 错误已发 生, 但尚 未给当事 人造成损 失时, 估值错误责 任方应及 时协调各 方, 及时进行更 正, 因更 正估值 错误发生 的费用由 估值错 误责任方承 担; 由于 估值错 误责任方 未







































































招募 说 明书 5-60 及时更正已 产生的估 值错误 , 给当事 人造成损 失的, 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿 责任; 若估 值错误责 任方已 经积极协 调, 并且 有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 未更正, 则 其应当承 担相应 赔偿责任 。 估值错 误责任 方应对更正 的情 况向 有关当事 人进行确 认,确保估 值错误已 得到更正 。 (2)估值错误的责任 方对有关当事 人的直接损失 负 责,不对间接损失负 责,并且仅 对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值错误而获 得不当得利的 当事人负有及 时 返还不当得利的义务 。但估值错 误 责任方仍应 对估值错 误负责 。 如果由 于获得不 当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利 造成其他当事 人的利益损 失(“ 受损方”) ,则估值错 误 责任方应赔偿 受损方的损 失,并在 其支 付的赔偿金 额的范围 内对获得 不当得利 的当事人 享有 要求交付不 当得利的 权利; 如果获得 不 当得利的当 事人已经 将此部分 不当得利 返还给受 损方 , 则受损 方应当将 其已经获 得的赔偿 额 加上已经获 得的不当 得利返还 的总和超 过其实际 损失 的差额部分 支付给估 值错误责 任方。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 (5)估值错误责任方 拒绝进行赔偿 时,如果因基 金 管理人过错造成基金 资产损失时 , 基 金托 管人应 为基 金的 利益向 基金 管理人 追偿 ,如果因 基金 托管人 过错 造成 基金资 产损 失 时, 基金管 理人应为 基金的 利益向基 金托管人 追偿。 除基金管理 人和托管 人之外的 第三方造 成基金资产 的损失, 并拒绝进 行赔偿时 ,由基金 管理 人负责向差 错方追偿 。 (6)如果出现估值错 误的当事人未 按规定对受损 方 进行赔偿,并且依据 法律、行政 法 规、 《基金合同》或 其他规定,基 金管理人自行 或依 据法院判决、仲裁裁 决对受损方承 担了 赔偿责任, 则基金管 理人有 权向出现 过错的当 事人进 行追索, 并 有权要求 其赔偿 或补偿由 此 发生的费用 和遭受的 损失。 (7)按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估值错误发 生的原因,列 明所有的当事 人 ,并根据估值错误发 生的原因确 定 估值错误的 责任方; (2)根据估 值错误 处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3)根据估值错误处 理原则或当事 人协商的方法 由 估值错误的责任方进 行更正和赔 偿 损失; (4)根据估值错误处 理的方法,需 要修改基金登 记 机构交易数据的,由 基金登记机 构 进行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1) 基金 份额净值 计算出现 错误时, 基金管理 人应当 立即予以纠 正, 通报 基金托管 人, 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。







































































招募 说 明书 5-61 (2)错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时 ,基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中 国 证监会备 案;错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时,基金管 理人应当 公告,并 报中国证 监会备案。 (3)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 七、暂停估 值的情形 1、基金投资 所涉及的 证券 、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ; 2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时; 3、当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上的资 产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时, 经与基 金托管人协 商确认后 , 基金 管理人应 当 暂停估值; 4、中国证监 会和基金 合 同认定 的其它情 形。 八、基金净 值的确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 , 基金 托管人 负责进行复 核。 基 金管理人 应于每个 开放日交 易结束 后计算当日 的基金资 产净值和 基金份额 净值并发送 给基金托 管人。 基金托管 人对净值 计算结 果复核确认 后发送给 基金管理 人, 由 基 金管理人对 基金净值 予以公布 。 九、特殊情 形的处理


1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的 第 8 项进 行估值时, 所造成的 误差不作 为基 金资产估值 错误处理 。


2、由于证券、 期货 交 易所、登记结 算公司发送的 数 据错误,有关会计制 度变化或由 于 其他不可 抗 力原因, 基金管理 人和基金 托管人 虽然已 经采取必要 、 适当 、 合理的 措施进行 检 查, 但是未 能发现该 错误而造 成的基金 资产净 值计算 错误, 基金 管理人 、 基金托 管人可以 免 除赔偿责任 。 但基金 管理人 、 基金托 管人应积 极采取必 要的措施减 轻或消除 由此造成 的影响。







































































招募 说 明书 5-62 第十 三 部分 基金 的收益分配 一、基金利 润的构成 基金利润指基金利息收 入、投资收益、 公允价值变动 收益和其他收入扣除相 关费用后 的余额,基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 二、基金可 供分配利 润 基金可供分配利润指截 至收益分配基准 日基金未分配 利润与未分配利润中已 实现收益 的孰低数。 三、基金收 益分配原 则 1、 在符合有关 基金分红 条件的前 提下, 本基 金管理人 可以根据实 际情况进 行收益分 配, 具体分配方 案以公告 为准 ,若 《基金合 同》生效 不满 3 个月可不进 行收益 分配; 2、 本基金场外收 益分配方 式分两种 : 现 金分红 与红利 再投资 , 投资者 可选择现 金红利 或将现金红 利自动转 为基金份 额进行再 投资; 若投资 者不选择, 本基金默 认的收 益分配方 式 是现金分红 ;本基金 场内收益 分配方式 为现金分 红 ; 3、 基金收益分 配后基金 份额净值 不能低 于面值 , 即 基 金收益分配 基准日的 基金份额 净 值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 不能低 于 面值 ; 4、每一基金 份额享有 同等分配 权; 5、法律法规 或监管机 关另有规 定的,从 其规定 。 在对基金份额持有人利 益无实质不利影 响的前提下, 基金管理人可调整基金 收益分配 原则和支付 方式,不 需召开基 金份额持 有人大会 。 四、收益分 配方案 基金收益分 配方案中 应载明截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润 、 基 金收益分 配对象、 分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 五、收益分 配方案的 确定、公 告与实施 本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ,并由基 金托 管人复核,在 2 日内在指 定媒介 公告并报中 国证监会 备案。 六、基金收 益分配中 发生的费 用 基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资者自行 承担。 对于 场外份 额, 当投资者的 现金红利 小于一定 金额, 不足以支 付银行 转账或其他 手续费用 时, 基 金登记机 构 可将基金份额持有人 的现金红利自 动转为基金份 额 ( 不受 封闭运作期限制 ) 。红利再投 资的 计算方法, 依照 《 业务规则》 执行。 对于 场内份额, 遵循上海证 券交易所 及中国证 券登记结 算有限责任 公司的相 关规定。







































































招募 说 明书 5-63 第十 四部分 基金 的费用与税 收 一、基金费 用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用; 4、 《基金合 同》 生效 后与基金 相关的会 计师费 、 律师 费 、 仲裁费 、 诉讼费 、 公证 费和认 证费 ; 5、基金份额 持有人大 会费用; 6、基金的证 券/ 期货 交 易费用; 7、基金的银 行汇划费 用; 8、证券/ 期货 账户开户 费用、账 户维护费 用; 9、基金上市 费及年费 ; 10、因投资 港股通标 的股票而 产生的各 项合理费 用; 11 、按照国家有 关规定和 《基金合 同》约 定,可以 在 基金财产中 列支的其 他费用。 二、基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 (一)封闭 运作期管 理费和托 管费的计 提方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.20% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下: H =E× 1.20%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计提 , 按月支 付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金管理 费划付指 令, 经基金托管 人复核后 于次月首 日起 2 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。 若 遇法定节假 日、 休息 日或不可 抗力致使 无法按 时支付 的, 顺延至 法定节假 日、 休 息日结束 之 日起 2 个工 作日内或 不可抗力 情形消除 之日起 2 个工 作日内支付 。 2、基金托管 人的托管 费 本 基金 的托管 费按前 一日 基金资 产净 值的 0.20% 的年费 率计 提。托 管费的 计 算 方法 如 下: H =E× 0.20%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提 , 按月支 付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金托管 费划付指 令, 基金托管人 复核后于 次月首日 起 2 个工 作日内从 基金 财产中一次 性支付给 基金托管 人。 若 遇







































































招募 说 明书 5-64 法定节假日 、 休息日 或不可抗 力致使无 法按时 支付的 , 顺延至法 定节假日 、 休息 日结束之 日 起 2 个工作 日内或不 可抗力情 形消除之 日起 2 个 工作 日内支付。 (二)封闭 运作期届 满转型后 管理费和 托管费的 计提 方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.50% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下: H =E× 1.50 %÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计提 , 按月支 付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金管理 费划付指 令, 经基金托管 人复核后 于次月首 日起 2 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。 若 遇法定节假 日、 休息 日或不可 抗力致使 无法按 时支付 的, 顺延至 法定节假 日、 休 息日结束 之 日起 2 个工 作日内或 不可抗力 情形消除 之日起 2 个工 作日内支付 。 2、基金托管 人的托管 费 本 基金 的托管 费按前 一日 基金资 产净 值的 0.25% 的年费 率计 提。托 管费的 计算 方法 如 下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提 , 按月支 付。 由 基金管理 人向基金 托管人发送 基金托管 费划付指 令, 基金托管人 复核后于 次月首日 起 2 个工 作日内从 基金 财产中一次 性支付给 基金托管 人。 若 遇 法定节假日 、 休息日 或不可抗 力致使无 法按时 支付的 , 顺延至法 定节假日 、 休息 日结束之 日 起 2 个工作 日内或不 可抗力情 形消除之 日起 2 个 工作 日内支付。 上述“ 一 、 基金费 用的种类”中第 3-11 项费 用, 根据 有关法规及 相应协议 规定, 按 费用 实际支出金 额列入当 期费用, 由基 金托 管人从基 金财 产中支付。 三、不列入 基金费用 的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履 行 义务导致的费用支出 或基金财产 的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 四、基金税 收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税 义务按 国家税收法 律、 法规 执行。 基金财 产投资的相 关税收, 由基金 份额持有 人承担, 基金管 理人或者其 他扣缴义 务人按照 国家有关







































































招募 说 明书 5-65 税收征 收的 规定代扣 代缴。







































































招募 说 明书 5-66 第十 五部分 基金 的会计与审 计 一、基金会 计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次 募集的会 计年度按 如下原则: 如果《基 金合同》 生效少于 2 个月, 可以 并入下一个 会计年度 ; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理人及基金 托管人各自保 留完整的会计 账 目、凭证并进行日常 的会计核算 , 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管人每月 与 基金管理人就 基金的会计核 算 、报表编制等进行核 对并以书面 方 式确认。 二、基金的 年度审计 1、基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相 互 独立的具有证券从业 资格的会计 师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3、基金管理人认为有 充足理由更换 会计师事务所 , 须通报基金托管人。 更换会计师 事 务所需在 2 日内在指 定媒介公 告并报中 国证监会 备案 。







































































招募 说 明书 5-67 第十 六 部分 基金 的信息披露 一、 本基金的信 息披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信息披露办 法》 、 《流 动 性风险 管理规定》 、 《基金合 同》及其 他有关规 定。 二、信息披 露义务人 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金 托管人 、 召集基金 份额持有 人大会 的基金 份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息 , 并保证 所披露 信息的真实 性、准确 性和完整 性。 本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 , 将应予 披露的基 金信息通 过中国 证监会指定 的媒介和 基金管理 人、 基金托 管人的互 联 网网站 (以下 简称“ 网站” ) 等媒介 披露, 并保证基金 投资者能 够按照 《基金合 同 》 约定 的时间 和方式查阅 或者复制 公开披露 的信息资 料。 三、本基金 信息披露 义务人承 诺公开披 露的基金 信息 ,不得有下 列行为: 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 四、 本基金 公开披露 的信息应 采用中文 文本。 如同时 采用外文文 本的, 基 金信息披 露义 务人应保证 两种文本 的内容一 致。两种 文本发生 歧义 的,以中文 文本 为准 。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 五、公开披 露的基金 信息 公开披露的 基金信息 包括: (一)基金 招募说明 书、 《基金 合同》 、 基金托管 协议 1、 《基金合 同》 是界 定 《基 金合同》 当事人的 各项权 利、 义务关 系, 明确 基金份额 持有 人大会召开 的规则及 具体程序 , 说明 基金产品 的特性 等涉及基金 投资者重 大利益的 事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应 当最大限度地 披露影响基金 投 资者决策的全部事项 ,说明基金 认 购、 申购和赎回 安排、 基金 投资、 基金 产品特性、 风 险揭示、 信息披 露及基金 份额持 有人服 务等内容 。 《基 金合同》 生效 后, 基金管理 人在每 6 个 月结束之日 起 45 日内, 更新招募 说明 书 并登 载在网 站上 ,将 更新后 的招 募说明 书摘 要登载在 指定 媒介上 ;基 金管 理人在 公告 的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派 出机 构报送更新的招募说 明书,并就有 关更







































































招募 说 明书 5-68 新内容提供 书面说明 。 3、基金托管协议是界 定基金托管人 和基金管理人 在 基金财产保管及基金 运作监督等 活 动中的权利 、义务关 系的法律 文件。 基金募集申 请经中国 证监会注 册后, 基金管理 人在基 金份额发售 的 3 日前 , 将基 金招募 说明书、 《基 金合同 》 摘要登 载在指定 媒介上; 基金管 理人、 基金 托管人应 当将 《 基 金合同》 、 基金托管协 议登载在 网站上。 (二)基金 份额发售 公告 基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告, 并 在披露招 募说明 书的当日登 载于指定 媒介上。 (三) 《基金 合同》生 效公告 基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒介上 登载 《基 金合同 》 生效 公告。 (四)基金 份额上市 交易公告 书 基 金份 额获 准在上 海证 券交 易所上 市交 易的 ,基金 管理 人应 当在 基金份 额上 市交 易 3 个工作日前 ,将基金 份额上市 交易公告 书登载在 指定 媒介上。 (五)基金 资产净值 、基金份 额净值 1、 封闭 运作期内 《基金合同 》 生效后 , 基金 上市交易 前, 基金 管理人 应当至少每 周公告一 次基金资 产净 值和基金份 额净值。 基金上市交 易后,基 金管理人 应当在每 个交易日 的次 日,通过网 站、 上海 证券交易 所、 基金份额销 售网点以 及其他媒 介, 披 露基金份 额净值 和基金份额 累计净值 。 基金 管理人应 当 公告半年度 和年度最 后一个市 场交易日 基金资产 净值 和基金份额 净值。 基金管理 人应当在 前 款规定的市 场交易日 的次日 , 将基金 资产净值 、 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 登载在指 定媒介上。 2、 封闭运作期 届满转型 上市开放 式基金 (LOF ) 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后, 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日, 通过 网站、 基金份额发 售网点以 及其他媒 介,披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。 基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 , 将 基金资产净 值、 基金 份额净 值和基金 份 额累计净值 登载在指 定媒介上 。 (六)基金 份额申购 、赎回价 格 基金管理人应当在《 基金合同》 、招 募说明书等信 息 披露文件上载明基金 份额申购、 赎 回价格的计 算方式及 有关申购 、 赎回 费率, 并 保证投 资者能够在 基金份额 发售网点 查阅或者 复制前述信 息资料。







































































招募 说 明书 5-69 (七)基金 定期报告 ,包括基 金年 度报 告、基金 半年 度报告和基 金季度报 告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内, 编制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文登载于网 站上, 将 年度报 告摘要登 载在指定 媒介上 。 基金年度 报告的财 务会计 报告应当 经 过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ,编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起 15 个 工作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒介上。 《基金合同 》 生效不 足 2 个月 的, 基 金管理人 可以不 编制当期季 度报告、 半年度 报 告或 者年度报告 。 基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日, 分 别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场 所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本或书 面报告方 式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 基金总份额 20% 的情形,为保障 其他投资者 的权益 , 基金管 理人至 少应当在 定期报告“ 影响投资者 决策的其 他重要信 息”项下 披露该投资 者的类别 、 报告 期末持有 份额及占 比、 报 告期内持有 份额变化 情况及本 基金的特 有风险,中 国证监会 认定的特 殊情形除 外。 基 金管 理人 应当 在基金 年度 报告 和半 年度 报告中 披露基 金组 合资 产情 况及其 流 动性风 险分析等。 (八)临时 报告 本基金发生 重大事件 ,有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ,予以公 告, 并 在公 开披露 日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要办 公场 所所在 地的 中国 证监会 派出 机 构备案。 前款所称重 大事件 , 是指可 能对基金 份额持有 人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的下列事件 : 1、基金份额 持有人大 会的召开 ; 2、终止《基 金合同》 ; 3、转换基金 运作方式 ; 4、更换基金 管理人、 基金托管 人; 5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更; 6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更; 7、基金募集 期 延长; 8、基金管理人的董事 长、总经理及 其他高级管理 人 员、基金经理和基金 托管人基金 托 管部门负责 人发生变 动; 9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ;







































































招募 说 明书 5-70 10、 基金管 理人、 基金托管 人基金托 管部门的 主要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之三 十; 11 、涉及基金管 理 业务 、 基金财产 、基金 托管业务 的 诉讼或仲裁 ; 12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查; 13、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚, 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; 14、重大关 联交易事 项; 15、基金收 益分配事 项; 16、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ; 17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五; 18、基金改 聘会计师 事务所; 19、变更基 金销售机 构; 20、更换基 金登记机 构; 21、本基金 开始办理 申购、赎 回; 22、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更; 23、本基金 发生巨额 赎回并延 期办理; 24、本基金 连续发生 巨额赎回 并暂停接 受赎回申 请; 25、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回; 26、本基金 停复牌或 终止上市 ; 27、发生涉 及基金申 购、赎 回 事项调整 或潜在影 响投 资者赎回等 重大事项 时; 28、基金管 理人采用 摆动定价 机制进行 估值; 29、基金转 为普通上 市 开放式 基金(LOF ) ; 30、中国证 监会规定 的其他事 项。 (九)澄清 公告 在 《基金合 同》 存 续期限内 , 任何公 共媒介中 出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基 金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的 , 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 (十)基金 份额持有 人大会决 议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报中 国证 监会备案, 并予以公 告。 (十一)中 国证监会 规定的其 他信息 基金管理人 应 在季度 报告、 半年度 报告、 年度 报告等 定期报告和 招募说明 书 (更新) 等 文件中披露 股指期货、 国 债期货 交易情况, 包 括投资 政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标 等, 并充分 揭示股指 期货、 国债期货 交易对基 金总体 风险的影响 以及是否 符合既定 的投资政 策和投资目 标等。







































































招募 说 明书 5-71 封闭运作期 届满转为 上市开放 式基金(LOF )后, 基 金应当在季 度报告、 半年度报 告、 年度报告等 定期报告 和招募说 明书 ( 更新) 等 文件中 披露参与港 股通标的 股票交易 的相关情 况。


基 金管 理人 应在 基金定 期报 告中 披露 其持 有的资 产支持 证券 总额 、占 基金总 资产 的 比 例 , 在基 金年报及 半年报中 披露其期 末按公允 价值占 基金资产净 值比例大 小排序的 所有资产 支持证券投资明细, 在基金季度报 告中披露期末 按市 值占基金净资产比例 大小排序的前 10 名资产支持 证券明细 。 基金管理人 应在基金 投资非公 开发行股 票后两个 交易 日内, 在 指定媒介 披露所投 资非公 开发行股票 的名称、 数量、 总成本、 账面 价值, 以及 总成本和账 面价值占 基金资产 净值的比 例、锁定期 等信息。


六、信息披 露事务管 理 基金管理人 、 基金托 管人应 当建立健 全信息披 露管理 制度, 指定 专人负责 管理信 息披露 事务。 基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 , 应当 符合 中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与 格式准则的 规定。 基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国证 监会的规 定和 《基金合同》 的 约定, 对基 金 管理人编制 的基金资 产净值、 基金份额 净值、 基金份 额申购赎回 价格、 基 金定期报 告和定期 更新的招募 说明书等 公开披露 的相关基 金信息进 行复 核、 审查 , 并向基 金管理人 出具书面 文 件或者盖章 确认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人 、 基金托 管人除 依法在指 定媒介上 披露信 息外, 还可 以根据需 要在其 他公共 媒介披露信 息, 但是 其他公 共媒介不 得早于指 定媒介 披露信息, 并且在不 同媒介 上 披露同 一 信息的内容 应当一致 。 为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律 意见书的 专业机 构, 应 当制作工作 底稿,并 将相关档 案至少保 存到《基 金合 同》终止后 10 年。 七、信息披 露文件的 存放与查 阅 招募说明书 公布后, 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所, 供公众查阅 、复制。 基金定期报 告公布后 , 应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所, 以供公众 查阅、 复制。







































































招募 说 明书 5-72 第十 七 部分 风险 揭示 本基金的风 险主要包 括: 系统性 风险、 非系统 性风险 、 管理风险、 流动 性风险、 本 基金 特定风险及 其他风险 等。 一、系统性 风险


本基金投资 于证券市 场, 系统 性风险是 指因整 体政治 、 经济、 社会等环 境因素对 证券价 格产生影响 而形成的 风险,主 要包括政 策风险、 经济 周期风险、 利率风险 和购买力 风险等 。


1、政策风险


政策风险是 指政府有 关证券市 场的政策 发生重大 变化 或是有重要 的举措、 法规出 台, 引 起债券价格 的波动, 从而给投 资带来的 风险。


2、经济周期 风险


经济运行具 有周期性 的特点 , 经济运 行周期性 的变化 会对基金所 投资的证 券的基本 面产 生影响,从 而影响证 券的价格 而产生风 险。


3、利率风险


金融市场利 率的波动 会导致证 券市场价 格和收益 率的 变动。 利 率的变化 直接影响 着债券 的价格和收 益率, 影 响着企业 的融资成 本, 并 在一定 程度上影响 上市公司 的盈利水 平。 基金 投资于债券 和股票, 其收益水 平会受到 利率变化 的影 响。 4、购买力风 险


基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配, 而 现金的 购买力可能 因为通货 膨胀的影 响而 下降,从而 使基金的 实际投资 收益下降 。


5、再投资风 险


市场利率下 降将影响 固定收益 类证券利 息收入的 再投 资收益率 , 这与利 率上升带 来的价 格风险互为 消长。 在利率 走低时, 再 投资收益 率就会 降低, 再投资的 风险加大。 当利率上 升 时,债券价 格会下降 ,但是利 息的再投 资收益会 上升 。


二、非系统 性风险


非系统性风 险是指个 别证券特 有的风险 ,包括公 司经 营风险、信 用风险等 。


1、公司经营 风险


上市公司的 经营好坏 受多种因 素影响, 如管理能 力、 财务状况、 市场前景 、行业竞 争、 人员素质等 , 这些都 会导致企 业的盈利 发生变 化。 如 果基金所投 资的上市 公司经营 不善, 其 股票价格可 能下跌, 或者能够 用于分配 的利润 减少, 使基金投资 收益下降 。 基金可 通过投资 多样化来分 散这种非 系统风险 ,但不能 完全规避 。 2、信用风险


债券发行人 无法按时 还本付息 , 而使 投资遭受 损失的 风险为信用 风险。 这 种风险 主要表 现在公司债 券中, 公 司如果 因为某种 原因不能 完全履 约支付本金 和利息, 则债券 投资就会 承







































































招募 说 明书 5-73 受较大的亏 损。 广义 的信用 风险不仅 指企业的 违约风 险, 还包括 市场信用 利差扩 大及企业 信 用评级下降 的风险。


三、管理风 险


在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、 经验、 判 断、 决策、 技能等, 会影响其 对信 息的占有和 对经济形 势、 证券价格 走势的判 断, 从而 影响基金收 益水平。 因此, 基金的收 益 水平与基金 管理人的 管理水平 、 管理 手段和管 理技术 等相关性较 大。 因此 基金可 能因为基 金 管理人的因 素而影响 基金收益 水平。


四、流动性 风险


基金可能面 临基金资 产不能迅 速、 低 成本地转 变 成现 金, 或者不 能应付可 能出现 的投资 人大额赎回 的风险 。 前者是 指金融资 产不能及 时变现 或无法按照 正常的市 场价格交 易而引起 损失的可能 性。 为应 付投资人 的赎回 , 基金资 产需保 持一定的流 动性, 从 而在收益 性方面可 能会有些损 失, 影响 基金投资 目标的实 现。 后 者是指 在开放式基 金交易过 程中, 可 能会发生 巨额赎回的 情形, 巨 额赎回可 能会产生 基金仓 位调整 的困难, 导 致流动性 风险, 甚至影响 基 金单位净值 。 1、 本基金的申 购 、赎回 安排 基金合同生 效后进入 三年封闭 运作期 , 在封闭 运作 期 间投资人不 能 申购、 赎回及 转出基 金份额, 但登记在 证券登记 系统下的 基金份额 的持 有 人可在本基 金上市交 易后通过 上海证券 交易所转让 基金份额 。 登记 在登记结 算系统下 的基金 份额通过办 理跨系统 转托管业 务将基金 份额转至场 内后,可 以通过上 海证券交 易所转让 基金 份额。


封闭运作期 届满转为 上市开放 式基金 (LOF ) 后 , 基 金管理人在 开放日办 理基金份 额的 申购和赎回 , 若该工 作日为非 港股通交 易日, 则 基金 管理人有权 决定 不开 放申购与 赎回, 具 体办理时间 为上海证 券交易所 、 深圳 证券交易 所的正 常交易日的 交易时间 , 但基 金管理人 根 据法律法规 、中国证 监会的要 求或基金 合同的规 定公 告暂停申购 、赎回时 除外。 2、拟投资市 场、行业 及资产的 流 动性风 险评估 在封闭运作 期内, 本 基金的 投资市场 主要为证 券交易 所、 全国银 行间债券 市场等 流动性 较好的规范 型交易场 所,主要 投资对象 为国内依 法发 行上市的股 票 (包含 科创板股 票 ) 、债 券和货币市 场工具等 。 科创板 股票在发 行定价 、 涨跌 幅限制上与 现有 机制 不同, 因此 本基金 将 基于分散 投资的原 则在行业 和个券方 面 避免高 集中 度的特征 , 同时 在 资产配置 方面投资 较 高等级债券 , 以缓冲 科创板 个股所带 来的冲击 。 综合 评估在正常 市场环境 下 本基金 拟投资市 场、行业及 资产的流 动性良好 ,流动性 风险相对 可控 。 本基金封闭 运作期届 满转为上 市开放式 基金 (LOF ) 后, 本 基金主要 投资于国 内依法发 行上市的股 票、港股 通标的股 票、债券 、资产支 持证 券、债券回 购、银行 存款、同 业存单 、 货币市场工 具、 股指期货、 国债期货 等。 上述资 产均 存在规范的 交易场所, 运 作时间 长, 市 场透明度较 高, 运作 方式规范 , 历史 流动性状 况良好 , 正常情况 下能够及 时满足基 金变现需







































































招募 说 明书 5-74 求, 保证基金按 时应对赎 回要求。 极 端市场情 况下, 上述资产可 能出现流 动性不足, 导 致基 金资产无法 变现, 从 而影响投 资者按时 收到赎 回款项 。 根据过往 经验统计 , 绝大 部分时间 上 述资产流动 性充裕, 流动性风 险可控 , 当遇到 极端市 场情况时, 基金管理 人会按照 基金合同 及相关 法律 法规要求 ,及时启 动流动性 风险应对 措施 ,保护基金 投资者的 合法权益 。 3、实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程 序及 对投资者的 潜在影响 开放式基金 要随时应 对投资人 的赎回 , 如果基 金资产 不能迅速转 变成现金 , 或者 变现为 现金时对基 金净值产 生不利的 影响, 都会影响 基金运 作和收益水 平。 尤其 是在发 生巨额赎 回 时,如果基 金资产变 现能力差 ,可能会 产生基金 仓位 调整的困难 ,导致流 动性风险 。 在封闭运作 期届满转 型后, 基金管理 人经与基 金托管 人协商, 将 根据法律 法规及 基金合 同的约定, 综合运用 各类流动 性风险管 理工具 , 对赎 回申请等进 行适度调 整, 作为 特定情形 下基金管理 人流动性 风险管理 的辅助措 施, 包 括但不 限于延期办 理巨额赎 回申请 、 暂停接 受 赎回申请、 延缓 支付赎回 款项、 收取 短期赎回 费、 暂 停基金估值 、 摆 动 定价机制 及中国 证监 会认定的其 他措施。 基金管 理人实施 前述备用 流动性 风险管理工 具时, 投 资者可 能面临无 法 及时赎回、 无法全部 赎回、或 赎回成本 相对较高 的风 险。 4、巨额赎回 情形下的 流动性风 险管理措 施 在封闭运作 期届满转 型后, 当基金出 现巨额赎 回时, 基金管理人 可以根据 基金当时 的资 产组合状况 决定全额 赎回或部 分延期赎 回。 1)全额赎回:当基金 管理人认为有 能力支付投资 人 的全部 赎回申请时, 按正常赎回 程 序执行。 2)部分延期赎回:当 基金管理人认 为支付投资人 的 赎回申请有困难或认 为因支付投 资 人的赎回申 请而进行 的财产变 现可能会 对基金资 产净 值造成较大 波动时 , 基金管 理人在当 日 接受赎回比 例不低于 上一开放 日基金总 份额的 10% 的 前提下,可 对其余赎 回申请延 期办理。 对于当日的 赎回申请 , 应当 按单个账 户赎回申 请量占 赎回申请总 量的比例 , 确定 当日受理 的 赎回份额; 对于未能 赎回部分 , 投资 人在提交 赎回申 请时 可以选 择延期赎 回或取消 赎回。 选 择延期赎回 的,将自 动转入下 一个开放 日继续赎 回, 直到全部赎 回为止; 选择取消 赎回的 , 当日未获受 理的部分 赎回申请 将被撤销 。延期的 赎回 申请与下一 开放日赎 回申请一 并处理 , 无优先权并 以下一开 放日的基 金份 额净 值为基础 计算 赎回金额, 以此类推 , 直到 全部赎回 为 止。如投资 人在提交 赎回申请 时未作明 确选择, 投资 人未能赎回 部分作自 动延期赎 回处理 。 3)暂停赎回 :连续 2 日以 上 (含本 数 )发生 巨额赎 回,如基金 管理人认 为有必要 ,可 暂停接受基 金的赎回 申请;已 经接受的 赎回申请 可以 延缓支付赎 回款项, 但不得超 过 20 个 工作日,并 应当在指 定媒 介 上 进行公告 。 4)若基金发生巨额赎 回,在当日存 在单个基金份 额 持有人超过上一开放 日基金总份 额 10% 以上 的赎回申 请( “大 额赎回申 请人” )的 情形下 ,基金管理 人 可以 延 期办理赎 回申请。 对其他赎回 申请人 ( “小额 赎回申请 人” ) 和大额 赎回 申请人10% 以内的 赎回申请 在当日根 据







































































招募 说 明书 5-75 前述 “1 ) 全额赎回” 或 “2) 部分延期 赎回” 的约 定 方式办理, 在仍 可接受赎 回申请的 范围 内对大额赎 回申请人 超过10% 的赎回 申请按比 例确认 。 对当日未 予确认的 赎回申请 进行延期 办理。 对于 未能赎回 部分, 基金份额 持有人在 提交赎回 申请时可以 选择延期 赎回或取 消赎回。 选择取消赎 回的, 当 日未获受 理的部分 赎回申 请将被 撤销; 选择 延期赎回 的, 当 日未获受 理 的赎回申请 将与下一 开放日赎 回申请一 并处理 , 无优 先权并以下 一开放日 的基金份 额净值为 基础计算赎 回金额, 以此类推 。 如基 金份额持 有人在 提交赎回申 请时未作 明确选择 , 基金份 额持有人未 能赎回部 分作自动 延期赎回 处理。 五、本基金 特定风险


1、本基金基金合同生 效后进入三年 的封闭运作期 , 封闭运作期间投资者 面临不能赎 回 基金份额的 风险。


2、 本基金 在封闭运 作期间, 基金份额 可上市交 易, 投 资者可在二 级市场买 卖基金份 额。 受市场供需 关系等各 种因素的 影响,投 资者买卖 基金 份额由可能 面临相应 的折溢价 风险。


3、本基金可 以投资科 创板股票 ,投资风 险包括 : 本基金投资 国内上市 的科创板 股票, 会面临因 投资标 的、 市场制 度以及交 易规则 等差异 带来的特有 风险,包 括不限于 如下特殊 风险: ①退市风险: 科 创板退市 制度较主 板更为严 格, 退市 时间更短, 退市 速度更快; 退市情 形更多, 新 增市值低 于规定 标准、 上 市公司信 息披露 或者规范运 作存在重 大缺陷导 致退市的 情形; 执行 标准更严 , 明显 丧失持续 经营能力 , 仅依 赖与主业无 关的贸易 或者不具 备商业实 质的关联交 易维持收 入的上市 公司可能 会被退市 ; 且 不再设置暂 停上市、 恢复上 市和重新 上 市环节,上 市公司退 市风险更 大; ②流动性风险:由于科创板投资门 槛高于A 股其他板块, 整体板块 流动性可能弱于A 股 其他板块; ③股价波动风险:科创板对个股每日涨跌幅限制为20% ,新股上市后的前5个交易日不 设置涨跌幅 限制,股 价可能表 现出比A 股其他 板块更 为剧烈的股 价波动; ④集中投资 风险: 本 基金投 资于科创 板股票的 比例 占 股票市值比 例 较高, 存在潜 在的集 中投资风险 。 4、本基金 可 以参与股 票战略配 售,但仍 可能面 临战略 配售不成 功的风险 。 5、基金在满三年封闭 运作期后,将 转为“ 鹏华创 新 成长灵活配置混合型 证券投资基 金 (LOF ) ” , 基金的投 资目标 、 投资范 围、 投 资策略 、 投资限制 、 业绩比 较基准 、 开放申 购与 赎回以及基 金 费率结 构等相关 内容也将 根据基金 合同 的相关约定 做相应修 改, 投 资者将面 临 基金投资风 格、费率 结构等发 生变化的 风险。 6、封闭运作 期届满转 型后,基金将 投资于港股通 标 的股票, 除与其他投 资于内地市 场 股票的基金 所面临的 共同风险 外, 本基 金还面 临港股 通机制下因 投资环境 、 投资者 结构、 投 资标的构成 、市场制 度以及交 易规则等 差异所带 来的 特有风险 。







































































招募 说 明书 5-76 7、本基金将投资股指 期货 、 国债期 货 等金融衍生 品 。金融衍生品是一种 金融合约, 其 价值取决于 一种或多 种基础资 产或指数 , 其评 价主要 源自于对挂 钩资产的 价格与价 格波动的 预期。 投资于衍 生品需承 受市场 风险 、 信用风 险、 流 动性风险、 操作 风险和法 律风险 等。 由 于衍生品通 常具有杠 杆效应 , 价格波 动比标的 工具更 为剧烈, 有 时候比投 资标的 资产要承 担 更高的风险 。 并且由 于衍生品 定价相当 复杂, 不适当的 估值有可能 使基金资 产面临损 失风险。 股指期货采 用保证金 交易制度 , 由于保 证金交 易具有 杠杆性, 当 出现不利 行情时 , 股价指 数 微小的变动 就可能会 使投资人 权益遭受 较大损失 。 股 指期货采用 每日无负 债结算制 度, 如 果 没有在规定 的时间内 补足保证 金, 按规 定将被 强制平 仓, 可能给 投资带来 损失。 国债期货 的 投资可能给 本基金带 来额外风 险, 包 括杠杆风 险、 期 货价格与基 金投资 品 种价格的 相关度降 低带来的风 险等,由 此可能增 加本基金 净值的波 动性 。 8、本基金将投资资产 支持证券,资 产支持证券是 一 种债券性质的金融工 具。资产支 持 证券的风险 主要包括 资产风险 及证券化 风险。资 产风 险源于资产 本身,包 括价格波 动风险 、 流动性风险 等。证券 化风险主 要表现为 信用评级 风险 、法律风险 等。 六、其他风 险


1、因技术因 素而产生 的风险, 如电脑系 统出现 故障 产生的风险 ;


2、战争、自然灾害等 不可抗力可能 导致基金资产 的 损失,影响基金收益 水平,从而 带 来风险;


3、其他意外 导致的风 险。







































































招募 说 明书 5-77 第十 八部分 基金 的终止与清 算 一、 《基金合 同》的变 更 1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的 事项的, 应 召开基金 份额持 有人大会 决议通过 。 对于 法律法规规 定和基金 合同约定 可不经基 金份额持有 人大会决 议通过的 事项, 由基金管 理人和 基金托管人 同意后变 更并公告 , 并报 中 国证监会备 案。 2、关于《基金合同》 变更的基金份 额持有人大会 决 议自生效后方可执行 ,自决议生 效 后两日内在 指定媒介 公告。 二、 《基金合 同》的终 止事由 有下列情形 之一的, 经履行相 关程序后, 《基金 合同 》应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、 《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 三、基金财 产的清算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2、基金财产清算小组 组成:基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产清算小组 职责:基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 , 聘请律师事务所对清 算报告出具 法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 剩余财产 进行分配 。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个月, 但因本基 金所持 证券的流动 性受到限 制而不能 及时







































































招募 说 明书 5-78 变现的,清 算期限相 应顺延。 四、清算费 用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 五、基金财 产清算剩 余资产的 分配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后, 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 六、基金财 产清算的 公告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律 意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财 产清算公 告于基金 财产清算 报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 七、基金财 产清算账 册及文件 的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。







































































招募 说 明书 5-79 第 十 九部分 基金 合同的内容 摘要 一、基金份 额持有人 、基金管 理人和基 金托管人 的权 利、义务


(一)基金 份额持有 人的权利 、义务 1、根据《基金法》 、 《 运作办法》及 其他有关规定 , 基金份额持有人的权 利包括但不 限 于: (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法转 让或者申 请 赎回其 持有的基 金份额 ; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会; (5)出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 , 对基金份额持有人大 会审议事项 行 使表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作; (8)对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构 损 害其合法权益的行为 依法提起诉 讼 或仲裁; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 2、根据《基金法》 、 《 运作办法》及 其他有关规定 , 基金份额持有人的义 务包括但不 限 于: (1)认真阅 读并遵 守 《基金合 同》 、招 募说明书 等信 息披露文件 ; (2)了解所投资基金 产品,了解自 身风险承受能 力 ,自主判断基金的投 资价值,自 主 做出投资决 策,自行 承担投资 风险; (3)关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4)交纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ; (5)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任; (6)不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动; (7)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; (8)返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 (二)基金 管理人的 权利、义 务 1、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定, 基金管理人 的权利包 括但不限 于: (1)依法募 集资金; (2)自《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规 和 《基金合同》独立运 用并管理基 金 财产;







































































招募 说 明书 5-80 (3)依照《基金合同 》收取基金管 理费以及法律 法 规规定或中国证监会 批准的其他 费 用; (4)销售基 金份额; (5)按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ; (6) 依据 《 基金合 同》 及有 关法律规 定监督基 金托管 人, 如认为 基金托管 人违反了 《基 金合同》 及 国家有关 法律规定 , 应呈 报中国证 监会和 其他监管部 门, 并采 取必要措 施保护基 金投资者的 利益; (7)在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理; (9)担任或委托其他 符合条件的机 构担任基金登 记 机构办理基金登记业 务并获得《 基 金合同》规 定的费用 ; (10)依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案; (11 )在《基金 合同》约 定的范围 内,拒 绝或暂停 受 理申购与赎 回申请; (12) 依照 法律法规 为基金 的利益对 被投资公 司行使 股东权利, 为基金的 利益行 使因基 金财产投资 于证券所 产生的权 利; (13)在法 律法规允 许的前提 下,为基 金的利益 依法 为基金进行 融资; (14) 以基 金管理人 的名义 , 代表基 金份额持 有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法 律行为; (15) 选择、 更换律 师事务 所、 会计师事 务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外 部机构; (16) 在符 合有关法 律、 法规 的前提下 , 制订 和调整 有关基金认 购、 申购 、 赎回 、 转换 和非交易过 户等业务 规则; (17)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 2、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定, 基金管理人 的义 务包 括但不限 于: (1) 依法 募集资金 , 办理 或者委托 经中国证 监会认定 的其他机构 办理基金 份额的发 售、 申购、赎回 和登记事 宜; (2)办理基 金备案手 续; (3) 自 《基金合 同》 生效之日 起, 以诚实 信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产; (4)配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策,以专业 化的经营方 式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ,保证所管 理 的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立, 对 所管理 的不同基金 分别管理 , 分别记 账, 进 行 证券投资; (6)除依据《基金 法 》 、 《基金合同 》及其他有关 规 定外,不得利用基金 财产为自己 及







































































招募 说 明书 5-81 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 运作基金 财产 ; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8) 采取适 当合理的 措施使 计算基金 份额认购 、 申购 、 赎回和注 销价格的 方法符合 《基 金合同》 等法律 文件的规 定, 按有关 规定计算 并公告 基金资产净 值, 确定基金 份额申购、 赎 回的价格; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10)编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11 )严格按照 《基金法 》 、 《基金 合同》 及其他有 关 规定,履行 信息披露 及报告义 务; (12) 保守 基金商业 秘密, 不 泄露基金 投资计 划、 投 资意向等。 除 《基金 法》 、 《 基金合 同》及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前应予保 密,不向 他人泄露 ; (13) 按 《基金合同》 的约定确 定基金收 益分配方 案 , 及时向基金份 额持有人 分配基金 收益; (14)按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15) 依据 《基金法 》 、 《基金合 同》 及其他有 关规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; (16)按规定保存基 金财产管理业 务活动的会计账 册 、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上; (17) 确保 需要 向基 金投资 者提供的 各项文件 或资料 在规定时间 发出, 并 且保证 投资者 能够按照 《基金 合同》 规定 的时间和 方式, 随时查 阅 到与基金有 关的公开 资料, 并在支 付合 理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ; (18) 组织 并参加基 金财产清 算小组, 参与基金 财产 的保管、 清 理、 估价 、 变现和 分配; (19) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会并通知 基金 托管人; (20) 因违反 《基金 合同》 导致 基金财产 的损失或 损 害基金份额 持有人合 法权益时, 应 当承担赔偿 责任,其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ; (21) 监督基金 托管人按 法律法规 和 《基 金合 同》 规 定履行自己 的义务, 基金 托管人违 反 《基金合 同》 造 成基金财 产损失时 , 基金管 理人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人追 偿; (22) 当基 金管理人 将其义 务委托第 三方处理 时, 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行 为承担责任 ; (23) 以基 金管理人 名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为; (24)基金管理人在 募集期间未能 达到基金的备 案条 件, 《基金合同》不能 生效,基金 管理人承担 全部募集 费用, 将已募集 资金并加 计银行 同期活期存 款利息在 基金募集 期结束后 30 日内退还 基金认购 人;







































































招募 说 明书 5-82 (25)执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (26)建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 (三)基金 托管人的 权利、义 务 1、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定, 基金托管人 的权利包 括但不限 于: (1)自《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《 基金合同》的规定安 全保管基金 财 产; (2)依《基金合同》 约定获得基金 托管费以及法 律 法规规定或监管部门 批准的其他 费 用; (3)监督基金管理人 对本基金的投 资运作,如发 现 基金管理人有违反《 基金合同》 及 国家法律法 规行为, 对基金财 产、 其 他当事 人 的利益 造成重大损 失的情形 , 应呈报 中国证监 会,并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益; (4)根据相关市场规 则,为基金开 设证券账户等 投 资所需账户、为基金 办理证券、 期 货交易资金 清算; (5)提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (6)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 2、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定, 基金托管人 的义务包 括但不限 于: (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专门的基金 托管部门,具 有符合要求 的 营 业场所,配备足够的 、合格的熟 悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3)建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ,确保基金 财 产的安全, 保证其托 管的基 金财产与 基金托管 人自有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立; 对 所托管的不 同的基金 分别设置 账户,独 立核算, 分账 管理,保证 不同基金 之间在账 户设置 、 资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立; (4)除依据《基金 法》 、 《基金合同 》及其他有关 规 定外,不得利用基金 财产为自己 及 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 托管基金 财产 ; (5)保管由 基金管理 人代表基 金 签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6)按规定开设基金 财产的资金账 户和证券账户 等 投资所需账户,按照 《基金合同 》 的约定,根 据基金管 理人的投 资指令, 及时办理 清算 、交割事宜 ; (7)保守基金商业 秘密,除《基金 法》 、 《基金合 同 》及其他有关规定另 有规定外, 在 基金信息公 开披露前 予以保密 ,不得向 他人泄露 ; (8)复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额申 购、赎回 价格; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ;







































































招募 说 明书 5-83 (10) 对基金财 务会计报 告、 季度、 半年 度和年度 基 金报告出具 意见, 说明基 金管理人 在各重要方 面 的运作 是否严格 按照 《基金合 同》 的规 定进行; 如果基 金管理人 有未执行 《 基 金合同》规 定的行为 ,还应当 说明基金 托管人是 否采 取了适当的 措施; (11 )保存基金 托管业务 活动的记 录、账 册、报表 和 其他相关资 料 15 年以 上; (12)建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13)按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14)依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项; (15) 依据 《基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有关规 定 , 召集基金份额 持有人大 会或配 合 基金管理人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会; (16)按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作; (17)参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会和银行 监管 机构,并通 知基金管 理人; (19) 因违反 《基 金合同》 导 致基金财 产损失时, 应 承担赔偿责 任, 其赔偿责 任不因 其 退任而免除 ; (20) 按规定监 督基金管 理人按法 律法规和 《 基金合 同》 规定履行自 己的义务, 基金管 理人因违反 《基金 合同 》 造成基 金财产损 失时 , 应为基 金份额持有 人利益向 基金管理 人追偿; (21)执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定; (22)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则


基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成, 基金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代表 基金份额持 有人出席 会议并表 决。基金 份额持有 人持 有的每一基 金份额拥 有平等的 投票权 。 本基金暂不 设置日常 机构,日 常机构的 设置和相 关规 则按照法律 法规的有 关规定进 行。 (一)召开 事由 1、当出现或需要决定 下列事由之一 的,应当召开 基 金份额持有人大会, 法律法规、 中 国证监会或 基金合同 另有约定 的除外 : (1)终止《 基金合同 》 ; (2)更换基 金管理人 ; (3)更换基 金托管人 ; (4)转换基金运作方 式,但本基金 封闭运作期届 满 依据基金合同约定转 为鹏华创新 成 长灵活配置 混合型证 券投资基 金(LOF )除外; (5)调整基金管理人 、基金托管人 的报酬标准, 但 封闭运作期结束后依 据基金合同 变 更为“鹏华创新成长灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) ”并按照基金合同约定的“鹏华 创新成长灵 活配置混 合型证券 投资基金 (LOF ) ”的基 金费率执行 的除外;







































































招募 说 明书 5-84 (6)变更基 金类别; (7)本基金 与其他基 金的合并 ; (8)变更基金投资目 标、范围或 策 略,但封闭运 作 期结束后依据基金合 同变更为“ 鹏 华创新成长灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) ”并按照基金合同约定的“鹏华创新成长 灵活配置混 合型证券 投资基金 (LOF ) ”的投资目 标、 投资范围和 投资策略 执行的除 外; (9)变更基 金份额持 有人大会 程序; (10)基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会; (11 ) 终止 基金上市 , 但因 本基金不 再具备上 市条件 而被上海证 券交易所 终止上市 的情 形除外; (12)单独 或合计持 有本基金 总份额 10% 以上 (含 10% )基金 份额的基 金份额 持有人 (以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计 算 , 下同 ) 就同一事 项书面要 求召开 基金份额 持 有人大会; (13)对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (14)法律法规、 《基 金合同》或中 国证监会规定 的 其他应当召开基金份 额持有人大 会 的事项。 2、在法律法规规定和 《基金合同》 约定的范围内 且 对基金份额持有人利 益无实质性 不 利影响的前 提下, 以 下情况 可由基金 管理人和 基金托 管人协商后 修改, 不 需召开 基金份额 持 有人大会: (1)调低除 基金管理 费、基金 托管费外 其他应 由基 金承担的费 用; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3)调整本 基金的申 购费率、 调低赎回 费率或 变更 收费方式; (4)增加、 减少、调 整基金份 额类别设 置; (5)基金管理人、登 记机构、基金 销售机构调整 有 关认购、申购、赎回 、转换、非 交 易过户、转 托管等业 务规则; (6)基金推 出新业务 或服务; (7)因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改; (8) 对 《 基金合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基 金合同》当 事人权利 义务关系 发生重大 变化; (9)按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 其他情形 。 (二)会议 召集人及 召集方式 1、除法律法规规定或 《基金合同》 另 有约定外, 基 金份额持有人大会由 基金管理人 召 集。 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时,由 基金 托管人召集 。 3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大 会 的,应当向基金管理 人提出书面 提







































































招募 说 明书 5-85 议。 基金管 理人应当 自收到 书面提议 之日起 10 日内决 定是否召集 , 并书面 告知基 金托管人。 基金管理人 决定召集 的, 应 当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开 ; 基金 管理人决 定不召集, 基 金托 管人仍 认为 有必 要召开 的, 应当由 基金 托管人自 行召 集,并 自出 具书 面决定 之日 起 60 日内召开 并告知基 金管理人 ,基金管 理人应当 配合 。 4、 代表基 金份额 10% 以 上 (含 10% ) 的基金 份额持 有人就同一 事项书面 要求召开 基金 份额持有人 大会, 应 当向基 金管理人 提出书面 提议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告 知提出提议的 基金 份额持有人代表和基 金托管人。基 金管 理人决定召 集的,应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开;基 金管理人 决定不召 集,代表 基金份额 10% 以上 (含 10% )的基 金份额持 有人仍 认为有必要 召开的, 应当向基 金托管人 提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日 内决定是 否召集, 并书面告 知 提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 管理人 ; 基金 托管人决定 召集的, 应当自 出具书面 决 定之日起 60 日内召开 。并告知 基金管理 人,基 金管 理人应当配 合。 5、 代表基 金份额 10% 以 上 (含 10% ) 的基金 份额持 有人就同一 事项要求 召开基金 份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的 ,单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% )的基金 份额持有 人有权 自行召集 ,并至少 提前 30 日报 中国证监 会备案。 基金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的 , 基金 管理人、 基 金托管人 应当配合 , 不得 阻 碍、干扰。 6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 (三)召开 基金份额 持有 人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 1、 召开基金份 额持有人 大会, 召集人 应于会议 召开 前 30 日, 在指 定媒介公 告。 基金份 额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 : (1)会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ; (2)会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ; (3)有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4)授权委托证明的 内容要求(包 括但不限于代 理 人身份,代理权限和 代理有效期 限 等) 、送达时 间和地点 ; (5)会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6)出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7)召集人 需要通知 的其他事 项。 2、采取通讯开会方式 并进行表决的 情况下,由会 议 召集人决定在会议通 知中说明本 次 基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、 委托的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、 书 面 表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 3、如召集人为基金管 理人,还应另 行书面通知基 金 托管人到指定地点对 表决意见的 计 票进行监督 ; 如召集 人为基 金托管人 , 则应另 行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见







































































招募 说 明书 5-86 的计票进行 监督; 如 召集人 为基金份 额持有人 , 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人 到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督 。 基金 管理人 或基金托管 人拒不派 代表对 书 面表决意 见的计票进 行监督的 ,不影响 表决意见 的计票效 力。 (四)基金 份额持有 人出席会 议的方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式、 通 讯开会 方式或法律 法规、 监 管机构 允许的 其他方式召 开,会议 的召开方 式由会议 召集人确 定。 1、现场开会。由基金 份额持有人本 人出席或以代 理 投票授权委托证明委 派代表出席 , 现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会, 基金管理 人 或基金托管 人不派代 表列席的 , 不影响 表决效 力。 现 场开会同时 符合以下 条件时, 可以进行 基金份额持 有人大会 议程: (1)亲自出席会议者 持有基金份额 的凭证、受托 出 席会议者出具的委托 人持有基金 份 额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 《基 金合同 》 和会议 通知的规 定, 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; (2)经核对,汇总到 会者出示的在 权益登记日持 有 基金份额的凭证显示 ,有效的基 金 份额不少于本基金在 权益登记日基 金总份额的二 分之 一(含二分之一) 。 若到会者在权 益登 记日代表的 有效的基 金份额少 于本基金 在权益登 记日 基金总份额 的二分之 一, 召 集人可以 在 原公告的基 金份额持 有人大会 召开时间 的 3 个月 以后 、6 个月以内, 就 原定审议 事项重新 召 集基金份额 持有 人大 会。 重 新召集的 基金份额 持有人 大会到会者 在权益登 记日代表 的有效的 基金份额应 不少于本 基金在权 益登记日 基金总份 额的 三分之一( 含三分之 一) 。 2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其 对 表决事项的投票以书 面形式或基 金 合同约定的 其他方式 在表决截 止日以前 送达至召 集人 指定的地址 。 通讯 开会应以 书面方式 或 基金合同约 定的其他 方式进行 表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: (1)会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后,在 2 个工作 日内连续 公布相关 提示性公告 。 (2)召集人按基金合 同约定通知基 金托管人(如 果 基金托管人为召集人 ,则为基金 管 理人) 到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行 监督。 会议召集人 在基金托 管人 (如 果基金托 管人为召集 人, 则为 基金管 理人) 和 公证机关 的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份 额持有人的 书面表决 意见; 基金托管 人或基金 管理人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的, 不 影响表决效 力。 (3)本人直接出具书 面意见或授权 他人代表出具 书 面意见的,基金份额 持有人所持 有 的基金份额不小于在 权益登记日基 金总份额的二 分之 一(含二分之一) ; 若本人直接出 具书 面 意见 或授权 他人 代表 出具书 面意 见基金 份额 持有人所 持有 的基金 份额 小于 在权 益 登记 日 基金总份额的二分之 一,召集人可 以在原公告的 基金 份额持有人大会召开 时间的 3 个 月以







































































招募 说 明书 5-87 后、6 个 月以内 , 就原 定审议事 项重新召 集基金 份额 持有人大会 。 重 新召集的 基金份额 持有 人大会应当 有代表三 分之一以 上 (含 三分之一 ) 基金 份额的持有 人直接出 具书面意 见或授权 他人代表出 具书面意 见。 (4) 上述 第 (3) 项中直接 出具书面 意见的基 金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意 见的代理人 , 同时提 交的持 有基金份 额的凭证 、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持 有基金份额的凭证及 委托人的代理 投票授权委托 证明 符合法律法规、 《基 金合同》和会 议通 知的 规定, 并与基金 登记机构 记录相符 。 3、在法律法规和监管 机关允许的情 况下,本基金 的 基金份额持有人亦可 采用其他非 书 面方式授权 其代理人 出席基金 份额持有 人大会 ; 在会 议召开方式 上, 本基 金亦可 采用其他 非 现场方式或 者以现场 方式与非 现场方式 相结合的 方式 召开基金份 额持有人 大会, 会议程序 比 照现场开会 和通讯方 式开会的 程序进行。 基 金份额持 有人亦可以 采用书面、 网 络、 电话、 短 信或其他方 式进行表 决,具体 方式由会 议召集人 确定 并在会议通 知中列明 。 (五)议事 内容与程 序 1、议事内容 及提案权 议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项, 如 《基 金合同》 的重大 修改、 决定 终 止《基金合同》 、更 换基金管理人 、更换基金托 管人 、与其他基金合并、 法律法规及《 基金 合同》规定 的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基 金份额持有 人大会讨 论的其他 事项。 基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 , 对原有 提案的修 改应当在 基金份 额持有人大 会召开前 及时公告 。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 2、议事程序 (1)现场开 会 在现场开会 的方式下 ,首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人, 然后由大会 主持人宣 读提案, 经讨论后 进行表 决, 并 形成大会决 议 。 大会 主持人为 基金管理 人授权出席 会议的代 表, 在 基金管理 人授权代 表未能 主持大会的 情况下, 由基金 托管人授 权 其出席会议 的代表主 持;如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会 , 则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的 50% 以 上(含 50% )选 举产生一 名 基金份额持 有人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持 人。 基金 管理人和 基金托管 人拒不出 席 或主持基金 份额持有 人大会, 不影响基 金份额持 有人 大会作出的 决议的效 力。 会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名册 载明参加会 议人员姓 名 (或 单位名 称) 、身份证明文件 号码 、持有或 代表有表决权 的基 金份额、委托人姓名 (或单位名称 )和 联系方式等 事项。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ,首先由 召集人提 前 30 日公布 提案,在所 通知的表 决截止日 期后







































































招募 说 明书 5-88 2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决,在 公证机关 监督下形 成决议 。 (六)表决 基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: 1、一般决议,一般决 议须经参加大 会的基金份额 持 有人或其代理人所持 表决权的二 分 之一以上 ( 含二分之 一) 通 过方为有 效; 除下 列第 2 项所规定的 须以特别 决议通过 事项以外 的其他事项 均以一般 决议的方 式通过。 2、特别决议,特别决 议应当经参加 大会的基金份 额 持有人或其代理人所 持表决权的 三 分之二以上 (含三分 之二)通 过方可做 出。除本 基金 合同另有约 定的,转 换基金运 作方式 、 更换基金管理人或者 基金托管人、 终止《基金合 同》 、本基金与其他基金 合并以特别决 议通 过方为有效 。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采取通讯方 式进行表 决时, 除非在计 票时有充 分的相 反证据证明 , 否则提 交符合 会议通 知中规定的 确认投资 者身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资者 , 表面符 合会议通 知规定的 书 面表决意见 视为有效 表决, 表决意见 模糊不清 或相互 矛盾的视为 弃权表决 , 但应 当计入出 具 书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管 理人或基金托 管人召集,基 金 份额持有人大会的主 持人应当在 会 议 开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份 额持有 人和 代理人中 选举 两名基 金份 额持 有人代 表与 大 会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人; 如大会 由基金份额 持有人自 行召集或 大会虽然 由基金管理 人或基金 托管人召 集, 但 是基金管 理人或 基金托管人 未出席大 会 的, 基金份额 持 有 人大 会的主 持人 应当 在会议 开始 后宣布 在出 席会议的 基金 份额持 有人 中选 举三名 基金 份 额持有人代 表担任监 票人。基 金管理人 或基金托 管人 不出席大会 的,不影 响计票的 效力。 (2)监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进 行 清点并由大会主持人 当场公布计 票 结果。 (3)如果会议主持人 或基金份额持 有人或代理人 对 于提交的表决结果有 怀疑,可以 在 宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点, 重新清点 以 一次为限。 重新清点 后,大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结果 。 (4)计票过程应由公 证机关予以公 证,基金 管理 人 或基金托管人拒不出 席大会的, 不 影响计票的 效力。 2、通讯开会







































































招募 说 明书 5-89 在通讯开会 的情况下 , 计票 方式为: 由大会召 集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权 代表 (若由基金 托管人召 集, 则为基 金管理人 授权代 表) 的监督下进 行计票, 并 由公证机 关 对其计票过 程予以公 证。 基 金管理人 或基金托 管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的,不影响 计票和表 决结果。 (八)生效 与公告 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 日内在 指定 媒介上公告 。 如果 采用通讯 方式进 行表决, 在公告 基金份额 持有人大 会决议时, 必须将 公证书全文、 公 证机构、 公 证员姓名 等 一同公告。 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决 议。 生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基 金份额 持有人、 基 金管理人 、 基金 托管人均 有 约束力。 (九) 本部分关 于基金份 额持有人 大会召开 事由、 召 开条件、 议事程 序、 表决条 件等规 定, 凡是直 接引用法 律法规的 部分, 如将来法 律法规 修改导致相 关内容被 取消或变 更的, 基 金管理人按 照《信息 披露管理 办法》的 规定公告 后, 可直接对本 部分内容 进行修改 和调整 , 无需召开基 金份额持 有人大会 审议。 三、基金合 同变更和 终止的事 由、程序


(一) 《基金 合同》的 变更 1、变更基金合同涉及 法律法规规定 或本合同约定 应 经基金份额持有人大 会决议通过 的 事项的, 应 召开基金 份额持 有人大会 决议通过 。 对于 法律法规规 定和基金 合同约定 可不经基 金份额持有 人大会决 议通过的 事项, 由基金管 理人和 基金托管人 同意后变 更并公告 , 并报 中 国证监会备 案。 2、关于《基金合同》 变更的基金份 额持有人大会 决 议自生效后方可执行 ,自决议生 效 后两日内在 指定媒介 公告。 (二) 《基金 合同》的 终止事由 有下列情形 之一 的, 经履行相 关程序后, 《基金 合同 》应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、 《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三)基金 财产的清 算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小







































































招募 说 明书 5-90 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2、基金财产清算小组 组成:基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有 从事证券相 关业务 资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产清算小组 职责:基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 , 聘请律师事务所对清 算报告出具 法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 剩余财产 进行分配 。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个月, 但因本基 金所持 证券的流动 性受到限 制而不能 及时 变现的,清 算期限相 应顺延。 (四)清算 费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 (五)基金 财产清算 剩余资产 的分配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后, 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 (六)基金 财产清 算 的公告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财 产清算公 告于基金 财产清算 报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 (七)基金 财产清算 账册及文 件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 四、争议解 决方式


各方当事人 同意, 因 《基金合 同》 而 产生的或 与 《基 金合同》 有 关的一切 争议, 如 经友 好协商未能 解决的, 任何一 方均有权 将争议提 交中国 国际经济贸 易仲裁委 员会, 按照中国 国 际经济贸易 仲裁委 员 会届时有 效的仲裁 规则进行 仲裁 。 仲裁地点 为北京市 。 仲裁 裁决是终 局 的,对各方 当事人均 有约束力 ,仲裁费 用由败诉 方承 担。







































































招募 说 明书 5-91 争议处理期 间, 基金合同 当事人应 恪守各自 的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金 合同规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 《基金合同 》受中国 法律管辖 。 五、基金合 同存放地 和 投资人 取得基金 合同的方 式


《基金合同》 可 印制成册, 供投资者 在基金管 理人、 基金托管人、 销 售机构的 办公场所 和营业场所 查阅。







































































招募 说 明书 5-92 第二十 部分 基金 托管协议的 内容摘要 一、基金托 管协议当 事人


(一)基金 管理人 名称:鹏华 基金管 理 有限公司 住所:深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 法定代表人 :何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 券监督管 理委 员会[1998 ]31 号文 注册资本: 1.5 亿元 组织形式: 有 限责任公 司 经营范围: 基金募集 ;基金销 售;资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务 存续期间: 持续经营 电话: 0755-82021233 传真: 0755-82021155 联系人: 吕 奇志 (二)基金 托管人 名称:中国 工商银行 股份有限 公司 住所:北京 市西城区 复兴门内 大街 55 号(100032 ) 法定代表人 : 陈四清 电话: (010 )66105799 传真: (010 )66105798 联系人:郭 明 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币 35,640,625.71 万元 批准设立机关和设立 文号:国务院 《关于中国人 民银 行专门行使中央银行 职能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间: 持续经营 经营范围: 办理 人民币 存款、 贷款、 同 业拆借业 务; 国 内外结算; 办理 票据承 兑、 贴现、 转贴现、 各 类汇兑业 务; 代理 资金清算 ; 提供 信用证 服务及担保 ; 代理销 售业务; 代理发行 、 代理承 销、代理兑付 政府债券;代 收代付业务; 代理 证券投资基金清算业 务(银证转账 ) ; 保险代理业 务; 代理政策 性银行、 外 国政府和 国际金 融机构贷款 业务; 保管箱 服务; 发行 金 融债券; 买卖政 府债券、 金 融债券; 证 券投资基 金、 企业年金托 管业务; 企业 年金受 托管理







































































招募 说 明书 5-93 服务; 年金 账户管理 服务; 开 放式基金 的注册 登记、 认购、 申购 和赎回业 务; 资信 调查、 咨 询、 见证业务; 贷 款承诺; 企业、 个人财务 顾问服务 ; 组织或参加银 团贷款; 外 汇存款; 外 汇贷款; 外 币兑换; 出口托收 及进口代 收; 外 汇票据 承兑和贴现 ; 外汇借 款; 外汇 担保; 发 行、 代理发行、 买 卖或代理 买卖股票 以外的 外 币有价 证券; 自营、 代客 外汇买卖; 外汇金融 衍生业务; 银行 卡业务; 电 话银行、 网上 银行、 手机 银行业务; 办理 结汇、 售汇 业务; 经国 务院银行业 监督管理 机构批准 的其他业 务。 二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督 和核查


(一)基金 托管人对 基金管理 人的投资 行为行使 监督 权 1、 基金托管人 根据有关 法律法规 的规定和 《基 金合同 》 的约定, 对下述基 金投资 范围、 投资对象进 行监督。 在封闭运作 期内,本 基金将投 资于以下 金融工具 : 本基金的投 资范围包 括国内依 法发行上 市的股票 (包 括中小板、 创业板 、 科创板 及其他 经中国证监 会核准或 注册上市 的股票) 、 债 券 (包括国 债、 央行票据、 金 融债券、 企 业债券、 公司债券、 中期票据 、 短期融 资券、 超短期融 资券、 次级债券、 政府支持 机构债券 、 政府支 持债券、地方政府债 券、可转换债 券、可交换债 券及 其他经中国证监会允 许投资的债券 ) 、 资产支持证券、债券 回购、银行存 款(包括协议 存款 、定期存款及其他银 行存款) 、同 业存 单、 货币市场工 具、 股指期货、 国 债期货以 及经中国 证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具 (但 须符合中国 证监会的 相关规定) 。 封闭运作期 届满转型 为上市开 放式基金 (LOF )之后 ,本基金将 投资于以 下金融工 具: 本基金的投 资范围包 括国内依 法发 行上 市的股票 (包 括中小板、 创业板 、 科创板 及其他 经中国证监会核准或 注册上市的股 票) 、内地与 香港 股票市场交易互联互 通机制允许买 卖的 香港联合交 易所上市 的股票( 以下简称 “港股通 标的 股票” ) 、债 券(包括 国债、央 行票据 、 金融债券、 企业 债券、 公司 债券、 中期票 据、 短期融 资券、 超短期融 资券、 次级 债券、 政府 支持机构债 券、 政府支持 债券、 地方 政府债券、 可 转 换债券、 可交换 债券及其 他经中国 证监 会允许投资的债券) 、资产支持证 券、债券回购 、银 行存款(包括协议存 款、定期存款 及其 他银行存款) 、同业 存单、货币市 场工具、股指 期货 、国债期货以及经中 国证监会允许 基金 投资的其他 金融工具 (但须符 合中国证 监会的相 关规 定) 。 本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 2、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及《基金 合 同》的约定对下述基 金投融资比 例 进行监督: (1)按法律法规的规 定及《基金合 同》的约定, 本 基金的投资资产配置 比例为: 封闭 运作期内,股票资产 占基金资产的比 例为 0%-100% ,投资于科创主题相 关的证券占非现 金 基金资产的比例不低于 80% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳 的交易保证 金后, 应 当保持不 低于交易 保证 金 一倍的 现金, 其中 现金不包 括结算备 付金、 存







































































招募 说 明书 5-94 出保证金、 应收申购 款等。 其 中,股票 投资部分 可以 以战略配售 的方式进 行投资。 封闭运作期 届满转型 为上市开 放式基金 (LOF )之后 ,本基金的 投资资产 配置比例 为: 股票资产占基金资产的 比例为 30%-95% ,且投 资于 港股通标的股票占股票 资产的比例 不超过 50% ,每 个交易日 日终在扣 除股指期 货合约和 国债期货合 约需缴纳 的交易保 证金后, 基 金保 留的现 金以 及投 资于到 期日 在一年 以内 的政府债 券的 比例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% , 其中现金 不包括结 算备付金 、存出保 证金、 应收申购款 等。 因基金规模 或市 场变 化等因素 导致投资 组合不符 合上 述规定的 , 基金管 理人应在 合理的 期限内调整 基金的投 资组合, 以符合上 述比例限 定。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。 如法律法规 或监管机 构以后允 许本基金 投资其他 品种 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 可以将其纳 入投资范 围,并可 依据届时 有效的法 律法 规适时合理 地调整投 资范围。 (2)在封闭运作期内 ,根据法律法 规的规定及《 基 金合同》的约定,本 基金投资组 合 遵循以下投 资限制:


1) 封闭 运作期内 , 股 票资产占 基金资产 的比例为 0%-100% , 投资于 科创主题 相关的证 券占非现金 基金资产 的比例不 低于 80% ; 2)封闭运作期内,每 个交易日日终 在扣除股指期 货 合约和国债期货合约 需缴纳的交 易 保证金后, 应当保持 不低于交 易保证金 一倍的 现金, 其中现金不 包括结算 备付金、 存出保证 金、应收申 购款等; 3)本基金持 有一家公 司发行的 证券,其 市值不 超过 基金资产净 值的 10% ; 4)本基金管理人管理 且由本基金托 管人托管的全 部 基金持有一家公司发 行的证券, 不 超过该证券的 10% ;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 款规定的比 例限制; 5)本基金投资于同一 原始权益人的 各类资产支持 证 券的比例,不得超过 基金资产净 值 的 10%;


6)本基金持 有的全部 资产支持 证券,其 市值不 得超 过基金资产 净值的 15 %;


7)本基金持 有的同一( 指同一信用 级别) 资产 支持证 券的比例,不 得超过该资 产支持证 券规模的 10 %;


8)本基金管理人管理 且由本基金托 管人托管的全 部 基金投资于同一原始 权益人的各 类 资产支持证 券,不得 超过其各 类资产支 持证券合 计规 模的 10%;


9) 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资 产支持证券 期间, 如果 其信用等 级下降、 不 再符合投 资标准, 应在 评级报告 发布之日 起 3 个 月内予以全 部卖出; 10) 基金财 产参与股 票发行申 购, 本 基金所申 报的金 额不超过本 基金的总 资产, 本 基金 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量; 11 )封闭运作期 内,本基 金资产总 值不超 过基金资 产 净值的 200% ;







































































招募 说 明书 5-95 12) 本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的 40% , 进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购的最 长 期限为 1 年 , 债 券回购到 期后不得 展期; 13)本基金 参与股指 期货交易 ,应当遵 守下列要 求: a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 股指期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 10% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入股指 期货合 约和国债期 货合约价 值与有价 证券 市值之和, 不得超过 基金资产 净值的 100% 。 其中, 有价证券指 股票、债 券(不含 到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出期货 合约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值 的 20% ; d. 本基金所持有的股 票市值和 买入、 卖出 股指期货 合 约价值, 合计 ( 轧差计 算) 应当符 合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 20% ; 14)本基金 参与国债 期货交易 ,应当遵 守下列要 求: a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 国债期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 15% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入国债 期货合 约和股指期 货合约价 值与有价 证券 市值之和, 不得超过 基金资产 净值的 100% 。 其中, 有价证券指 股票、债 券(不含 到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出国债 期货合 约价值不得 超过基金 持有的债 券总 市值的 30% ; d. 本基金所持有的债券( 不含到期日在一年以内的政府 债券) 市值和买入、卖出国债期货 合约价值, 合计( 轧 差计算) 应当符 合基金合 同关于 债 券投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的国债 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 30% ; 15) 本基 金管理人 管理且由 本基金托 管人托管 的全部 开放式基金 持有一家 上市公司 发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的 全部投资 组合持有 一家上市 公司发行 的可 流通股票 , 不得超 过该上市 公司可流 通 股票的 30% ;完全按照有关指数的构成比 例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认 定的特殊投 资组合可 不受前述 比例限制 ; 16) 本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回购 交易的,可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致; 17)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。







































































招募 说 明书 5-96 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 (3)法规允 许的基金 投资比例 调整期限 除上述第 2)、 9)、 16 ) 项情形之外 ,因证券 、期货 市场波动、上市公司 合并、基金 规 模变动等基 金管理人 之外的因 素致使基 金投资比 例不 符合上述规 定投资比 例的, 基金管理 人 应当在 10 个 交易日内 进行调整 ,但中国 证监会 规定 的特殊情形 除外。 基金管理人应当自基 金合同生效之 日起 6 个月内 使 基金的投资组合比例 符合基金合同 的有关约定。 在 上述期间 内, 本基金 的投资范 围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 基金 托管人对基 金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之 日起开始。 (4)封闭运作期届满转型为上市开放式基金(LOF )之后,本基金投资组合遵循以下 投资限制: 1) 股票资产占 基金资产 的比例为 30%-95% , 且投资 于港股通标 的股票占 股票资产 的比 例不超过 50% ;


2)每个交易日日终在 扣除股指期货 合约和国债期 货 合约需缴纳的交易保 证金后,应 当 保持不低于 基金资产 净值的 5% 的现 金或到期 日在一 年以内的政 府债券, 其中现金 不包括结 算备付金、 存出保证 金、应收 申购款等 ; 3) 本基 金持有一 家公司发 行的证券 (同一 家公司在 内 地和香港同 时上市的 A+H 股合计 计算) ,其市 值不超过 基金资产 净值的 10 %; 4)本基金管理人管理 且由本基金托 管人托管的 全 部 基金持有一家公司发 行的证券( 同 一家公司在 内地和香 港同时上 市的 A+H 股合 计计算) ,不超过该 证券的 10% ;完 全按照有 关指数的构 成比例进 行证券投 资的基金 品种可以 不受 此条款规定 的比例限 制; 5)本基金投资于同一 原始权益人的 各类资产支持 证 券的比例,不得超过 基金资产净 值 的 10%;


6)本基金持 有的全部 资产支持 证券,其 市值不 得超 过基金资产 净值的 15 %;


7)本基金持 有的同一( 指同一信用 级别) 资产 支持证 券的比例,不 得超过该资 产支持证 券规模的 10 %;


8)本基金管理人管理 且由本基金托 管人托管的全 部 基金投资于同一原 始 权益人的各 类 资产支持证 券,不得 超过其各 类资产支 持证券合 计规 模的 10%;


9) 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资 产支持证券 期间, 如果 其信用等 级下降、 不 再符合投 资标准, 应在 评级报告 发布之日 起 3 个 月内予以全 部卖出; 10) 基金财 产参与股 票发行申 购, 本 基金所申 报的金 额不超过本 基金的总 资产, 本 基金







































































招募 说 明书 5-97 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量;


11 )基金资产总 值不得超 过基金资 产净值 的 140% ; 12) 本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购的 资金余 额不 得超过基 金资产净 值的 40% , 进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购的最 长 期限为 1 年 , 债 券回购到 期后不得 展期; 13)本基金 参与股指 期货交易 ,应当遵 守下列要 求: a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 股指期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 10% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入股指 期货合 约和国债期 货合约价 值与有价 证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95% 。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持 有的 卖出期货 合约价 值不得超过 基金持有 的股票总 市值 的 20% ; d. 本基金所持有的股 票市值和 买入、 卖出 股指期货 合 约价值, 合计 ( 轧差计 算) 应当符 合基金合同 关于股票 投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的股指 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 20% ; 14)本基金 参与国债 期货交易 ,应当遵 守下列要 求: a. 本基金 在任何交 易日日终 , 持 有的买入 国债期 货合 约价值, 不得超 过基金资 产净值的 15% ; b.本基金在任 何交易 日日终 , 持有的 买入国债 期货合 约和股指期 货合约价 值与有价 证券 市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% 。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的 政府债券) 、资产支 持证券、 买入返 售金 融资产(不 含质押式 回购)等 ; c. 本基金在任何交 易日日终 , 持有的 卖出国债 期货合 约价值不得 超过基金 持有的债 券总 市值的 30% ; d. 本基金所持有的债券( 不含到期日在一年以内的政府 债券) 市值和买入、卖出国债期货 合约价值, 合计( 轧 差计算) 应当符 合基金合 同关于 债 券投资比例 的有关约 定; e. 本基金在任何交 易日内交 易 ( 不包括平 仓) 的国债 期货合约的 成交金额 不得超过 上一 交易日基金 资产净值 的 30% ; 15) 本基 金 管理人 管理且由 本基金托 管人托管 的全部 开放式基金 持有一家 上市公司 发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ;本基金管理人管理且由本基金托 管人托管的 全部投资 组合持有 一家上市 公司发行 的可 流通股票 , 不得超 过该上市 公司可流 通 股票的 30% ;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认 定的特殊投 资组合可 不受前述 比例限制 ; 16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过该基金资产净值的 15% 。







































































招募 说 明书 5-98 因证券市场 波动、 上 市公司 股票停牌 、 基金规 模变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不符 合前述所规 定比例限 制的,基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资; 17) 本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回购 交易的,可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致;


18)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资比例限 制。 除上述第 2)、 9)、 16)、 17) 项情 形之外, 因证券、 期货市场波 动、 上市公 司合并、 基 金规模变动 等基金管 理人之外 的因素致 使基金投 资比 例不符合上 述规定投 资比例的 , 基金 管 理人应当在 10 个交易 日内进行 调整,但 中国证 监会 规定的特殊 情形除外 。 基金管理人应当自封 闭运作期届满 之日起 6 个月 内 使基金的投资组合比 例符合基金合 同的有关约 定。 在上述期 间内, 本基 金的投资 范围、 投资策略应 当符合基 金合同的 约定。 基 金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 基金管理人 应在出现 可预见资 产规模大 幅变动的 情况 下, 至少 提前 2 个 工作日正 式向基 金托管人发 函说明基 金可能变 动规模和 公司应对 措施 ,便于托管 人实施交 易监督。 对于因法律 法规变化 导致本基 金投资范 围及 投资 限制 调整的, 基金管理 人应提前 通知基 金托管人, 经基金托 管人书 面同意后 方可纳入 投资监 督范围。 基 金管理人 知晓基 金托管人 投 资监督职责 的履行受 外部数据 来源或系 统开发等 因素 影响, 基 金管理人 应为托管 人系统调 整 预留所需的 合理必要 时间。 3、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及《基金 合 同》的约定对下述基 金投资禁止 行 为进行监督 :


根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定,本 基金 禁止从事下 列行为: (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或提 供担保; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但中 国证监会 另有规 定的 除外; (5)向基金 管理人、 基金托管 人出资。 如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定, 基金管 理人在履行 适当程序 后可不受 上述 规定的限制 。 4、基金托 管人依据 以下约定 对基金管 理人参与 银行 间债券市场 投资进行 监督。 基金管理人 参与银行 间市场交 易, 应按 照审慎的 风险 控制原则评 估交易对 手资信风 险, 并 自主 选择交 易对 手。 基金托 管人 发现基 金管 理人与银 行间 市场的 丙类 会员 进行债 券交 易 的, 可以通 过邮件 、 电话等 双方认可 的方式提 醒基金 管理人, 基 金管理人 应及时向 基金托管 人提供可行 性说明。 基金 管理人应 确保可行 性说明内 容真实、 准确、 完 整。 基金托管 人不对







































































招募 说 明书 5-99 基金管理人 提供的可 行性说明 进行实质 审查。 基金管 理人同意, 经提醒后 基金管 理人仍执 行 交易并造成 基金资产 损失的, 基金托管 人不承担 责任 。 基金管理人 在银行间 市场进行 现券买卖 和回购交 易时 , 以 DVP( 券款兑付) 的交易 结算方 式进行交易 。 5、关于银行 存款投资 本基金投资 银行存款 的信用风 险主要包 括存款银 行的 信用等级 、 存款银 行的支付 能力等 涉及到存款 银行选择 方面的风 险。 基 金管理人 应基于 审慎原则评 估存款银 行信用风 险并据此 选择存款银 行。 因基 金管理人 违反上述 原则给基 金造 成的损失, 基金托管 人不承担 任何责任 , 相关损失由 基金管理 人先行承 担。 基 金管理人 履行先 行赔付责任 后, 有权 要求相 关责任人 进 行赔偿。基 金托管人 的职责仅 限于督促 基金管理 人履 行先行赔付 责任。 6、基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 (1)基金投资流通受 限证券,应遵 守《关于基金 投 资非公开发行股票等 流通受限证 券 有关问题的 通知》等 有关法律 法规规定 。 (2)本处所指流通受 限证券与上文 所述流动性受 限 资产并不相同,包括 由《上市公 司 证券发行管 理办法》 规范的 非公开发 行股票、 公开发 行股票网下 配售部分 等在发行 时明确一 定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 重大消 息或其他原因而临时 停牌的证 券、已发 行未上市证 券、回购 交易中的 质押券等 流通受限 证券 。 (3)基金管理人应在 基金首次投资 流通受限证券 前 ,向基金托管人提供 经基金管理 人 董事会批准 的有关基 金投资流 通受限证 券的投资 决策 流程、 风险 控制制度 。 基金 投资非公 开 发行股票, 基金管理 人还应 提供基金 管理人董 事会批 准的流动性 风险处置 预案。 上述资料 应 包括但不限 于基金投 资流通受 限证券的 投资额度 和投 资比例控制 情况。 基 金管 理人 应至 少于首 次执 行投 资指 令之 前两个 工作日 将上 述资 料书 面发至 基金 托 管 人, 保证基 金托管人 有足够的 时间进行 审核。 基金托管 人应在收到 上述资料 后两个 工 作日内, 以书面或其 他双方认 可的方式 确认收到 上述资料 。 (4)基金投资流通受 限证券前,基 金管理人应向 基 金托管人提供符合法 律法规要求 的 有关书面信 息, 包括 但不限于 拟发行证 券主体 的中国 证监会批准 文件、 发 行证券数 量、 发 行 价格、 锁定 期, 基金 拟认购的 数量、 价格、 总 成本、 总成本占基 金资产净 值的比例 、 已持有 流通受限证 券市值占 资产净值 的比例、 资金划付 时间 等。 基金管 理人应保 证上述信 息的真实 、 完整, 并应 至少于拟 执行投 资指令前 两个工作 日将上 述信息书面 发至基金 托管人 , 保证基 金 托管人有足 够的时间 进行审核 。 (5)基金托管人应按 照《关于 基金 投资非公开发 行 股票等流通受限证券 有关问题的 通 知》 规定 , 对基金 管理人是 否遵守法 律法规进 行监督 , 并审核基 金管理人 提供的有 关书面信 息。 基金托 管人认为 上述资 料可能导 致基金出 现风险 的, 有权要 求基金管 理人在 投资流通 受 限证券前就 该风险的 消除或防 范措施进 行补充书 面说 明, 并保 留查看基 金管理人 风险管理 部







































































招募 说 明书 5-100 门就基金投 资流通受 限证券出 具的风险 评估报告 等备 查资料的权 利。 否则 , 基金 托管人有 权 拒绝执行有 关指令。 因拒绝执 行该指令 造成基金 财产 损失的,基 金托管人 不承担任 何责任 , 并有权报告 中国证监 会。 如基金管理 人和基金 托管人无 法达成一 致, 应 及时上 报中国证监 会请求解 决。 如 果基金 托管人切实 履行监督 职责, 则 不承担任 何责任 。 如果 基金托管人 没有切实 履行监督 职责, 导 致基金出现 风险,基 金托管人 应承担连 带责任。 (二) 基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及 《基 金合同》 的约定, 对 基金资 产净值 计算、 基金份额 净值计算、 应收资金 到账、 基金 费用 开支及收入 确定、 基金收 益分配、 相 关 信息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行监 督和核查 。 (三) 基金 托管人发 现基金管 理人的投 资运作 及其他 运作违反 《 基金法》 、 《基金 合同》 、 基金托管协 议有关规 定时, 应及时以 书面形式 通知基 金 管理人限 期纠正, 基金管 理人收到 通 知后应在下 一个工作 日及时核 对,并以 书面形式 向基 金托管人发 出回函, 进行解释 或举证 。 在限期内, 基金托管 人有权随 时对通知 事项进 行复查 , 督促基金 管理人改 正。 基 金管理 人对基金托 管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠 正的 , 基金托管 人应报告 中国证 监会。 基 金 托管人有义 务要求基 金管理人 赔偿因其 违反《基 金合 同》而致使 投资者遭 受的损失 。 对于依据交 易程序尚 未成交的 且基金托 管人在交 易前 能够监控的 投资指令 , 基金 托管人 发现该投资 指令违反 相关法律 法规规定 或者违反 《基 金合同》 约定的, 应 当拒绝 执行, 立即 通知基金管 理人,并 向中国证 监会报告 。 对于必须于 估值完成 后方可获 知的监控 指标或依 据交 易程序已经 成交的投 资指令 , 基金 托管人发现 该投资指 令违反法 律法规或 者违反 《基金 合同》 约定 的, 应 当立即通 知基金管 理 人,并报告 中国证监 会。 基金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的监督 和核 查, 必须 在规定时 间内答复 基金托 管人并改正 , 就基金 托管人 的疑义进 行解释或 举证, 对基金托管 人按照法 规要求需 向中国证 监会报送基 金监督报 告的,基 金管理人 应积极配 合提 供相关数据 资料和制 度等。 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为, 应立即 报告中国证 监会, 同 时通知 基金管 理人限期纠 正。 基金管理人 无正当理 由, 拒绝 、 阻挠 基金托管 人根据 本协议规定 行使监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈等 手段妨碍 基金托 管人进行 有效监督 , 情节 严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的,基金托 管人应报 告中国证 监会。 三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查


基金管理人 对基金托 管人履行 托管职责 情况进行 核查 , 核查事项包 括但不限 于基金 托管 人安全保管 基金财产 、 开设 基金财产 的资金账 户和证 券账户、 复 核基金管 理人计 算的基金 资 产净值和基 金份额净 值、 根 据管理人 指令办理 清算交 收、 相关信 息披露和 监督基 金投资运 作 等行为。







































































招募 说 明书 5-101 基金管理人 发现基金 托 管人擅 自挪用基 金财产、 未对 基金财产实 行分账管 理、 无故 未执 行或无故延 迟执行基 金管理人 资金划拨 指令、 泄露基 金投资信息 等违反 《 基金法》 、 《基金 合 同》 、本托管协议及 其他有关规定 时,基金管理 人应 及时以书面形式通知 基金托管人限 期纠 正, 基金托 管人收到 通知后应 及时核对 确认并以 书面 形式向基金 管理人发 出回函。 在限期内 , 基金管理人 有权随时 对通知事 项进行复 查, 督 促基金 托管人改正 , 并予协 助配合 。 基金托 管 人对基金管 理人通知 的违规事 项未能在 限期内纠 正的 , 基金管理 人应报告 中国证 监会。 基 金 管理人有义 务要求基 金托管人 赔偿基金 因此所遭 受的 损失。 基金管理人 发现基金 托管人有 重大违规 行为, 应 立即 报告中国证 监会和银 行业监督 管理 机构,同时 通知基金 托管人限 期纠正。 基金托管人 应积极配 合基金管 理人的核 查行为, 包括 但不限于: 提 交相关 资料以供 基金 管理人核查 托管财产 的完整性 和真实性 ,在规定 时间 内答复基金 管理人并 改正。 基金托管人 无正当理 由, 拒绝 、 阻挠基 金管理人 根据 本协议规定 行使监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈等 手段妨碍 基金管 理人进行 有效监督 , 情节 严重或经基 金管理人 提出警告 仍不改正 的,基金管 理人应报 告中国证 监会。 四、基金财 产的保管


(一)基金 财产保管 的原则 1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 2、基金托管人应安全 保管基金财产 。未经基金管 理 人的正当指令,不得 自行运用、 处 分、分配基 金的任何 财产。 3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 4、基金托管人对所托 管的不同基金 财产分别设置 账 户,与基金托管人的 其他业务和 其 他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ,确保基 金财 产的完整与 独立。 5、 对于因基金 认 (申) 购、 基金投 资过程中 产生的应 收 财产, 应由基金 管理人负 责与 有关当事人 确定到账 日期并通 知基金托 管人, 到账日 基金财产没 有到达基 金托管人 处的, 基 金托管人应 及时通知 基金管理 人采取措 施进行催 收。 由此给基金 造成损失 的, 基 金管理人 应 负责向有关 当事人追 偿基金的 损失,基 金托管人 对此 不承担责任 。 (二)募集 资金的验 证 募集期内销 售机构按 销售与服 务代理协 议的约定 , 将 认购资金划 入基金管 理人在具 有托 管资格的商 业银行开 设的鹏华 基金管理 有限公司 基金 认购专户 。 该账户 由基金管 理人开立 并 管理。 基金募集 期满, 募集 的基金份 额总额、 基 金募 集金额、 基金份 额持有人 人数符 合 《基 金法》 、 《运 作办法 》 等有关 规定后, 由基金管 理人聘 请具有从事 证券业务 资格的会 计师事务 所进行验资, 出 具验资报 告, 出具的 验资报告 应 由参 加验资的 2 名以上 (含 2 名) 中国注 册 会计师签字 有效。 验 资完成 , 基金管 理人应将 募集的 属于本基金 财产的全 部资金划 入基金托 管人为基金 开立的资 产托管专 户中,基 金托管人 在收 到资金当日 出具确认 文件。







































































招募 说 明书 5-102 若基金募集 期限届满, 未 能达到 《基 金合同》 生效 的 条件, 由基金管 理人按规 定办理退 款事宜。 (三)基金 的银行账 户的开立 和管理 基 金托 管人 以基 金托管 人的 名义 在其 营业 机构开 设资产 托管 专户 ,保 管基金 的银 行 存 款。 该账户 的开设和 管理由基 金托管人 承担。 本基金 的一切货币 收支活动 , 均需通 过基金托 管人的资产 托管专户 进行。 资产托管专 户的开立 和使 用 , 限于满 足开展本 基金业 务的需要。 基金托管 人和基 金管理 人不得假借 本基金的 名义开立 其他任何 银行账户 ; 亦 不得使用基 金的任何 银行账户 进行本基 金业务以外 的活动。 资 产托 管专户 的管 理应 符合《 人民 币银行 结算 账户管理 办法 》 、 《现 金管理 暂行 条例 》 、 《人民币利 率管理规 定》 、 《利 率管理暂 行规定》 、 《支 付结算办法 》 以及银 行业监督 管理机构 的其他规定 。 (四)基金 证券账户 与证券交 易资金账 户的开设 和管 理 基 金托 管人 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式在 中国证 券登 记结 算有 限公司 上海 分 公 司/ 深圳分公司 开设证券 账户。 基金托管人以基金托管人的名义 在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司/ 深圳分 公司开立基 金证券交 易资金账 户,用于 证券清算 。 基金证券账 户的开立 和使用 , 限于满 足开展本 基金业 务的需要。 基金托管 人和基 金管理 人不得出借 和未经对 方同意擅 自转让基 金的任何 证券 账户; 亦 不得使用 基金的任 何账户进 行 本基金业务 以外的活 动。 (五)债券 托管账户 的开立和 管理 1、 《基金合 同》 生 效后, 基 金管理人 负责以基 金的名 义申请并取 得进入全 国银行间 同业 拆借市场的 交易资格 , 并代 表基金进 行交易; 基金托 管人负责以 基金的名 义在中央 国债登记 结算有限责 任公司开 设银行间 债券市场 债券托管 自营 账 户, 并 由基金托 管人负责 基金的债 券 的后台匹配 及资金的 清算。 2、基金管理人和基金 托管人应一起 负责为基金对 外 签订全国银行间债券 市场回购主 协 议,正本由 基金托管 人保管, 基金管理 人保存副 本。 (六)其他 账户的开 设和管理 在本托管协 议订立日 之后, 本 基金被允 许从事 符合法 律法规规定 和 《基金 合同》 约定的 其他投资品 种的投资 业务时 , 如果涉 及相关账 户的开 设和使用, 由基金管 理人协 助托管人 根 据有关法律 法规的规 定和 《基金合 同》 的约定, 开 立 有关账户。 该账 户按有关 规则使用 并管 理。 (七)基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行定期 存款 存单等有价 凭证 的保 管 基金财产投 资的有关 实物证券 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库 ; 其中实 物证券







































































招募 说 明书 5-103 也可存入中央国债登记结算有限责任公 司或中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司/ 深 圳分公司或 票据营业 中心的代 保管库 。 实物证 券的购 买和转让, 由基金托 管人根 据基金管 理 人的指令办 理。属于 基金托管 人实际有 效控制下 的实 物证券在基 金托管人 保管期间 的损坏 、 灭失, 由此 产生的责 任应由 基金托管 人承担。 基金托 管人对基金 托管人以 外机构实 际有效控 制或保管的 证券不承 担保管责 任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的 重大 合同 的原件分别 应由基金 托管人 、 基金 管理人保管 。 除本协 议另有 规定外, 基金管理 人在代 表基金签署 与基金有 关的重大 合同时应 保证基金一 方持有两 份以上的 正本, 以便基金 管理人 和基金托管 人至少各 持有一份 正本的原 件。 基金管 理人在合 同签署 后 5 个工 作日内通 过专人 送达、 挂号 邮寄等安 全方式 将合同原 件 送达基金托 管人处。 合同原件 应存放于 基金管理 人和 基金托管人 各自文件 保管部 门 15 年以 上。 五、基金资 产净值的 计算和会 计核算 (一)基金 资产净值 的计算 1、基金资产 净值的计 算、复核 的时间和 程序 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 基金份额净 值是指工 作日基金 资产 净值除以该 工作日基 金份额总 份额后的 数值。 基金份 额净值的计 算保留到 小数点后 4 位, 小 数点后第 5 位四舍五 入, 由 此产生的 收益或损 失由基 金财产承担 。 基金管 理人可 以设立大 额 赎回情形下 的净值精 度应急调 整机制。 国家另有 规定 的,从其规 定。 基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值 。 估值 原则应 符合 《基金 合同》 、 《证券投 资基金 会计核算业务指引》 、 《企业会计准 则》 、监管部门 有 关规定及其他法律 、法规的规定 。用于 基金信息披 露的基金 资产净值 和基金份 额净值由 基金 管理人负责 计算, 基 金托管 人复核。 基 金 管理 人应于 每个 工作 日交易 结束 后计算 当日 的基金份 额资 产净值 并以 双方 认可的 方式 发 送给基金托 管人。基 金托管人 对净值计 算结果复 核后 以双方认可 的方式发 送给基金 管理人 , 由基金管理 人对基金 净值予以 公布。 根据《基金法》 ,基金 管理人计算并 公告基金资产 净 值,基金托管人复核 、审查基金 管 理人计算的 基金资产 净值。 因 此, 本 基金的会 计责任 方是基金管 理人, 就 与本基金 有关的会 计问题, 如 经相关各 方在平等 基础上充 分讨论 后, 仍 无法达成一 致的意见 , 按照基 金管理人 对基金资产 净值的计 算结果对 外予以公 布。 法律 法规 以及监管部 门有强制 规定的, 从其规定 。 如有新增事 项,按国 家最 新规 定估值。 (二)基金 资产估值 方法 1、估值对象 基金所拥有 的股票、 债券、股 指期货合 约、国债 期货 合约和银行 存款本息 、应收款 项、 其它投资等 资产及负 债。







































































招募 说 明书 5-104 2、估值方法 本基金的估 值方法为 : (1)证券交 易所上市 的有价证 券的估值 ①交易所上 市的有价 证券, 以其估 值日在证 券交易所 挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估 值 日无交易的 , 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变 化或证券发 行机构未 发生影响 证券价格 的重大事件 的, 以最近交 易日的市 价 (收盘价) 估 值 ; 如最近交易日 后经济环 境发生了 重大 变化或证券 发行机构 发生影响 证券价格 的重大事 件的 , 可 参考 类似投资 品种的现 行市价及 重 大变化因素 ,调整最 近交易市 价,确定 公允价格 ; ②交易所上 市交易或 挂牌转让 的不含权 固定收益 品种 , 选取估 值日第三 方估值机 构提供 的相应品种 当日的估 值净价进 行估值; ③交易所上 市交易或 挂牌转让 的含权固 定收益品 种, 选取估值日 第三方估 值机构提 供的 相应品种当 日的唯一 估值净价 或推荐估 值净价进 行估 值; ④交易所上 市交易的 可转换债 券以每日 收盘价作 为估 值全价; ⑤交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券, 采 用估值 技术确定公 允价值。 交易所 市场挂 牌转让的资 产支持证 券,采用 估值技术 确定公允 价值 ; ⑥对在交易 所市 场发 行未上市 或未挂牌 转让的债 券, 对存在活跃 市场的情 况下, 应以活 跃市场上未 经调整的 报价作为 估值日的 公允价值 ; 对 于活跃市场 报价未能 代表估值 日公允价 值的情况下 , 应对市 场报价 进行调整 以确认估 值日的 公允价值; 对于不存 在市场 活动或市 场 活动很少的 情况下, 应采用估 值技术确 定其公允 价值 。 (2)处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理: ①送股、 转 增股、 配股和公 开增发的 新股, 按 估值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的估 值方法估值 ;该日无 交易的, 以最近一 日的市价 (收 盘价)估值 ; ②首次公开 发行未上 市的股票 , 采用 估值技术 确定公 允价值 , 在 估值技术 难以可 靠计量 公允价值的 情况下, 按成本估 值; ③在发行时 明确一定 期限限售 期的股票 , 包括 但不限 于非公开发 行股票、 首次公 开发行 股票时公司 股东公开 发售股份 、 通过大 宗交易 取得的 带限售期的 股票等, 不包括停 牌、 新 发 行未上市、 回购交易 中的质 押券等流 通受限股 票, 按 监管机构或 行业协会 有关规定 确定公允 价值。 (3)对全国银行间市 场上不含权的 固定收益品种 , 按照第三方估值机构 提供的相应 品 种当日的估 值净价估 值。 对 银行间市 场上含权 的固定 收益品种, 按照第三 方估值 机构提供 的 相应品种当 日的唯一 估值净价 或推荐估 值净价估 值。 对于含投资 人回售权 的固定收 益品种 , 回售登记期 截止日 ( 含当日 ) 后未行 使回售权 的按照 长待偿期所 对应的价 格进行估 值。 对银 行间市场未 上市, 且 第三方 估值机构 未提供估 值价格 的债券, 在 发行利率 与二级 市场利率 不 存在明显差 异,未上 市期间市 场利率没 有发生大 的变 动的情况下 ,按成本 估值。







































































招募 说 明书 5-105 (4)同一证 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的, 按证券所处 的市场分 别估值。 (5)股指期货合约和 国债期货合约 ,以估值日结 算 价估值;估值日无结 算价的,且 最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化的 ,以最近 交易 日的结算价 估值。 (6)持有的 银行定期 存款或通 知存款以 本金列 示, 按相应利率 逐日计提 利息。 (7)估值计算中涉及 港币对人民币 汇率的,将依 据 下列信息提供机构所 提供的汇率 为 基准:当日 中国人民 银行或其 授权机构 公布的人 民币 与港币的中 间价。 (8)如有确凿证据表 明按上述方法 进行估值不能 客 观反映其公允价值的 ,基金管理 人 可根据具体 情况与基 金托管人 商定后, 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 (9)当发生大额申购 或赎回情形时 ,基金管理人 可 以采用摆动定价机制 ,以确保基 金 估值的公平 性。 (10) 相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的, 从 其规定。 如有新 增事项, 按 国家最 新规定估值 。 3、特殊情形 的处 理


(1) 基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 (8 ) 项进行估值 时, 所造成的 误差不作 为基金资产 估值错误 处理。


(2)由于证券、期货 交易所、登记 结算公司发送 的 数据错误,有关会计 制度变化或 由 于其他不可 抗力原因 , 基金管 理人和基 金托管 人虽然 已经采取必 要、 适当 、 合理 的措施进 行 检查, 但是 未能发现 该错误而 造成的基 金资产 净值计 算错误, 基 金管理人 、 基金 托管人可 以 免除赔偿责 任。 但基 金管理 人、 基金 托管人应 积极采 取必要的措 施减轻或 消除由此 造成的影 响。 (三)估值 差错处理 因基金估值 错误给投 资者造成 损失的应 先由基金 管理 人承担, 基金 管理 人对不应 由其承 担的责任, 有权向过 错人追偿 。 当基金管理 人计算的 基金资产 净值、基 金份额净 值已 由基金托管 人复核确 认后公告 的, 由此造成的 投资者或 基金的损 失, 应 根据法律 法规的 规定对投资 者或基金 支付赔偿 金, 就 实 际向投资者 或基金支 付的赔偿 金额, 由基金管 理人与 基金托管人 按照管理 费率和托 管费率的 比例各自承 担相应的 责任。 由于一方当 事人提供 的信息错 误, 另 一方当事 人在采 取了必要合 理的措施 后仍不能 发现 该错误, 进 而导致基 金资产净 值、 基 金份额净 值计算 错误造成投 资者或基 金的损失 , 以及由 此 造成 以后交 易日 基金 资产净 值、 基金份 额净 值计算 顺 延错 误而引 起的 投资 者或基 金的 损 失,由提供 错误信息 的当事人 一方负责 赔偿。 当基金管理 人计算的 基金资产 净值与基 金托管人 的计 算结果不一 致时, 相关各方 应本着 勤勉尽责的 态度重新 计算核对 , 如果 最后仍无 法达成 一致, 应以 基金管理 人的计 算结果为 准 对外公布 , 由此造 成的损失 以及因该 交易日基 金资产 净值计算顺 延错误而 引起的损 失由基金







































































招募 说 明书 5-106 管理人承担 赔偿责任 ,基金托 管人不负 赔偿责任 。 (四)基金 账册的建 立 基金管理人 和基金托 管人在 《 基金合同 》 生效 后, 应 按照相关各 方约定的 同一记账 方法 和会计处理 原则, 分 别独立地 设置、 登录和保 管本基 金的全套账 册 , 对相 关各方各 自的账册 定期进行核 对, 互相监督, 以保证基 金资产的 安全。 若双方对会 计处理方 法存在分 歧, 应以 基金管理人 的处理方 法为准。 经对账发现 相关各方 的账目存 在不符的 , 基金 管理人 和基金托管 人必须及 时查明原 因并 纠正, 保证 相关各方 平行登录 的账册记 录完全 相符。 若当日核对 不符, 暂 时无法查 找到错账 的原因而影 响到基金 资产净值 的计算和 公告的, 以基 金管理人的 账册为准 。 (五)基金 定期报告 的编制和 复核 基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 月 度报表的 编制, 应于每 月终了后 5 个工作日 内完成。 在《基金合 同》生效 后每 六个 月结束之 日起 45 日内 ,基金管理 人对招募 说明书更 新一 次并登载在 网站上, 并将更 新后的招 募说明书 摘要登 载在指定媒 介上。 基 金管理 人在每个 季 度结束之日 起 15 个工 作日内完 成季度报 告编制 并公 告; 在会 计年度半 年终了后 60 日内 完成 半年报告编 制并公告 ;在会计 年度结束 后 90 日 内完 成年度报告 编制并公 告。 基金管理人 在 5 个工 作日内完 成月度报 告,在月 度报 告完成当日 ,对报告 加盖公章 后, 以加密传真 方式将有 关报告提 供基金托 管人复核 ; 基 金托管人在 3 个工作 日内进行 复核, 并 将复核结果 及时书面 通知基金 管理人 。 基金管 理人在 7 个工作日内 完成季 度报告 , 在季度报 告完成当日 , 将有关 报告提供 基金托管 人复核 , 基金托 管人在收到 后 7 个工 作日内进 行复核, 并将复核结 果书面通 知基金管 理人。基 金管理人 在 30 日内完成 半年度报 告,在 半年报完 成 当日,将有 关报告提 供基金托 管人复核 ,基金托 管人 在收到后 30 日内 进行复核 ,并将复 核 结果书面通 知基金管 理人。基 金管理人 在 45 日内完 成年度报告 ,在年度 报告完成 当日,将 有关报告提 供基金托 管人复核 ,基金托 管人在收 到后 45 日内复 核,并将 复核结果 书面通知 基金管理人 。 基金托管人 在复核过 程中, 发现相关 各方的报 表存在 不符时, 基 金管理人 和基金 托管人 应共同查明 原因, 进行调 整, 调整以 相关各方 认可的 账务处理方 式为准。 核对 无误后, 基 金 托 管人 在基金 管理 人提 供的报 告上 加盖业 务印 鉴或者出 具加 盖托管 业务 部门 公章的 复核 意 见书, 相关 各方各自 留存一 份。 如果 基金管理 人与基 金托管人不 能于应当 发布公告 之日之前 就相关报表 达成一致 , 基金 管理人有 权按照其 编制的 报表对外发 布公告, 基金托 管人有权 就 相关情况报 证监会备 案。 基金托管人 在对财务 会计报告 、 半年 报告或年 度报告 复核完毕后 , 需盖章 确认或 出具相 应的复核确 认书,以 备有权机 构对相关 文件审核 时提 示。 基金定期报 告应当在 公开披露 的第 2 个 工作日 , 分别 报中国 证监 会和基金 管理人主 要办







































































招募 说 明书 5-107 公场所所在 地中国证 监会派出 机构备案 。 六、基金份 额持有人 名册的登 记与保管


基金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的基金 份额 持有人名册 , 包括 《基金合 同》 生 效日、 《 基金合同 》 终 止日 、 基金份 额持有人 大会权 益登记日 、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额 持有人名 册。 基 金份额持 有人名册 的内容 必须包括基 金份额持 有人的名 称和持有 的基金份额 。 基金份额持 有人名册 由基金的 基金登记 机构根据 基金 管理人的指 令编制和 保管, 基金管 理人和基金 托管人应 按照目前 相关规则 分别保管 基金 份额持有人 名册。 保管方式 可以采用 电 子 或文档的 形式。基 金份额登 记机构的 保存期限 自基 金账户销户 之日起不 得少于 20 年。 基金管理人应当及时 向基金托管人 提交下列日期 的基 金份额持有人名册: 《 基金合同》 生效日、 《基 金合同》 终止日、 基金份额 持有人 大会 权益登记日 、每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日 的基金份 额持有人 名册。基 金份额持 有人名 册的内容必 须包括基 金份额持 有人的名 称和持有的 基金份额 。 其中 每年 12 月 31 日的 基金份 额持有人名 册应于下 月前十个 工作日内 提交; 《基金合 同》 生效日、 《基 金合同》 终止 日等涉 及到基金重 要事项日 期的基金 份额持有 人名册应于 发生日后 十个工作 日内提交。 基金托管人 以电子版 形式妥善 保管基金 份额持有 人名 册, 并定期 刻成光盘 备份, 保存期 限为 15 年。基金 托管人不 得将所保 管的基金 份额持 有人名册用 于基金托 管业务以 外的其他 用途,并应 遵守保密 义务。 若基金管理 人或基金 托管人由 于自身原 因无法妥 善保 管基金份额 持有人名 册, 应 按有关 法规规定各 自承担相 应的责任 。 七、争议解 决方式


相关各方当 事人同意 , 因本 协议而产 生的或与 本协议 有关的一切 争议, 除 经友好 协商可 以解决的, 应提交中 国国际 经济贸易 仲裁委员 会根据 该会当时有 效的仲裁 规则进行 仲裁, 仲 裁的地点在 北京,仲 裁裁决是 终局性的 并对相关 各方 均有约束力 ,仲裁费 用由败诉 方承担 。 争议处理期 间, 相 关各方当 事人应 恪守基金 管理人和 基金托管人 职责, 继续忠实 、 勤 勉、 尽责地履行 《基金合 同》和托 管协议规 定的义务 ,维 护基金份额 持有人的 合法权益 。 本协议受中 国法律管 辖。 八、托管协 议的变更 与终止 (一)托管 协议的变 更与终止 1、托管协议 的变更程 序 本协议双方 当事人经 协商一致 , 可以对 协议的 内容进 行变更。 变 更后的托 管协议 , 其内 容不得与《 基金合同 》的规定 有任何冲 突。基金 托管 协议的变更 报中国证 监会备案 。 2、基金托管 协议终止 的情形 发生以下情 况,本托 管协议终 止:







































































招募 说 明书 5-108 (1) 《基金 合同》终 止; (2)基金托 管人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金托管人 接管基金 资产; (3)基金管 理人解散 、依法被 撤销、破 产或有 其他 基金管理人 接管基金 管理权; (4)发生法 律法规、 中国证监 会或《基 金合同 》规 定的终止事 项。 (二)基金 财产的清 算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2、在基金财产清算小 组接管基金财 产之前,基金 管 理人和基金托管人应 按照《基金 合 同》和本托 管协议的 规定继续 履行保护 基金财产 安全 的职责。 3、基金财产清算小组 组成:基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 4、基金财产清算小组 职责:基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 5、基金财产 清算程序 :


(1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 , 聘请律师事务所对清 算报告出具 法 律意见书; (6)将清 算报告报 中国证监 会备案并 公告; (7)对基金 财产进行 分配。 基金财产清 算的期限 为 6 个月 , 但因 本基金所 持证券 的流动性受 到限制而 不能及时 变现 的,清算期 限相应顺 延。 6、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 7、基金财产 按下列顺 序清偿: (1) 支 付清算费 用; (2) 交 纳所欠税 款; (3) 清 偿基金债 务; (4) 按 基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。 基金财产未 按前款(1) -(3) 项规定清 偿前,不 分配给基 金份额持有 人。







































































招募 说 明书 5-109 (三)基金 财产清算 的公告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财 产清算公 告于基金 财产清算 报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 (四)基金 财产清算 账册及文 件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。







































































招募 说 明书 5-110 第二十 一部分 对 基金份额持 有人的服务 基金管理人 承诺为 基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 。 以下服务 内容, 由基金管 理人在 正常情况下 向投资人 提供, 基金管理 人可根据 实际业 务情况以及 基金份额 持有人的 需要和市 场的变化, 不断完善 并增加和 修改服务 项目。 一、营销创 新及网上 交易服务 为丰富投资 人的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 人提供多种 形式的交 易服务。 在营销渠道 创新方面 , 本基 金管理人 大力发展 基金电 子商务, 并 已开通基 金网上 交易系 统, 投资人可 登陆本基 金管理人 的网站 (www.phfund.com ) , 更加方便、 快捷地办理 基金交 易及信息查 询等已开 通的各项 基金网上 交易业务 。 基 金管理人也 将 不断努 力完善现 有技术系 统和销售渠 道,为投 资人提供 更加多样 化的交易 方式 和手段。 二、交易资 料的寄送 服务


基金管理人 将向发生 交易且基 金管理人 持有其真 实、 准确、 完整 联系方式 的基金 份额持 有人以书面或电子文 件形式定期或 不定期寄送新 开户 欢迎信、交易对账单 、 《鹏友会》 等资 料。 三、信息定 制服务 投资人可以通过基金管理人网站(www.phfund.com ) 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 (400-6788-999 ;0755-82353668 )等渠 道提交信 息定 制申请,在 申请获基 金管理人 确认后 , 基金管理人 将通过手 机短信、E-MAIL 等方 式为客户 发送所定制 的信息。 通 过手机短 信可定 制的信息包 括: 月度短信 账单、 公司 最新公告、 持 有 基金周末净 值等; 通过邮 件定制的 信息 包括: 鹏友会周 刊、 财经资 讯、 电子对账 单等信息。 基金管理人 将根据业 务发展需 要和实际 情况,适时 调整发送 的定制信 息内容。 四、在线咨 询服务 投资人可通 过登录本 基金管理 人网站进 行信息查 询, 通过输入基 金账户号 (或证件 号码) 和查询密码 进入查询 账户, 享有 交易查询、 信 息定制 、 资料修改、 对账 单打印、 理 财刊物查 阅等服务。 投资人可通 过在线客 服、 短 信接收平 台等网络 通讯工 具进行业务 咨询, 基 金管理 人在工 作时间内有 专人在线 提供咨询 服务。


五、客户服 务中心(CALL-CENTER )电话服务 呼叫中心 (400-6788-999 、 0755-82353668 ) 自 动语音 系统提供每 周 7×24 小时基金 账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。 呼叫中心人 工坐席提 供工作 日 8:30 -21:00 的座席 服务(重大 法定节假 日除外) , 投 资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 信 息查询、 服务 投诉、 信息 定制、 资 料修改等 专项服务 。 六、客户投 诉受理服 务










































































招募 说 明书 5-111 投资人可以 通过直销 和销售机 构网点柜 台、 基 金管理 人设置的投 诉专线、 呼叫中 心人工 热线、书信 、电子 邮 件等渠道 ,对基金 管理人和 销售 机构所提供 的服务进 行投诉。 电话、 电子邮件、 书 信、 网络在 线是主要 投诉受理 渠 道, 基金管理人 设专人负 责管理投 诉电话 (0755-82353668 ) 、 信箱 、 网络 服务。 现场投 诉和意见簿 投诉是补 充投诉渠 道, 由 各 销售机构受 理后反馈 给本基金 管理人跟 进处理。 七、客户专 家团 为持续改进 客户服务 工作, 基金管 理人建立 “ 客户专 家团” 机制, 邀请客 户对客 户服务 工作提出意 见和建议 。







































































招募 说 明书 5-112 第二十 二 部分 其 他应披露事 项 本基金的其 他应披露 事项将严 格按照 《基金 法》 、 《运 作办法》 、 《销售 办法》 、 《信 息披露 办法》等相 关 法律法 规规定的 内容与格 式进行披 露, 并至少在一 种指定 媒介 上公告 。







































































招募 说 明书 5-113 第二十 三部分 招 募说明书的 存放及查阅方 式 本招募说明 书按相关 法律法规 , 存放在 基金管 理人、 基金 销售机 构等的办 公场所, 投资 人 可在办公 时间免费 查阅; 也可在支 付工本费 后在合 理时间内获 取本招募 说明书复 制件或复 印件,但应 以招募说 明书正本 为准。 投 资人 也可 以直 接登录基金 管理人的 网站进行 查阅。 基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。







































































招募 说 明书 5-114 第二十 四 部分 备 查文件 一、备查文 件包括: 1、中国证监 会 注册鹏 华科创主题 3 年封闭运 作灵活 配置混合型 证券投资 基金 募集 的文 件 2、《 鹏华科 创 主题 3 年封闭运 作灵活配 置混合型 证券 投资基金 基 金合同》 3、 《鹏华科 创 主题 3 年封闭运 作灵活配 置混合型 证券 投资基金 托 管协议》 4、法律意见 书 5、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 6、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 二、备查文 件的存放 地点和 投 资人 查阅 方式: 1、存放地点 : 《基金 合同》 、 《托管协 议》存 放在 基金管理人 和基金托 管人处; 其余 备查文件存 放在基金 管理人处 。 2、查阅方式 : 投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅,也可 按工本费 购买复印 件。