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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数:华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金招募说明书

 
 
 
 
 
华夏中证 AH 经 济 蓝 筹股 票 指数 
发起式 证 券投 资 基 金 
招募说明书 
 
 
 
 
基金管理 人: 华 夏 基金管理 有限公 司





基金托管 人: 中 国 农业银行 股份有 限 公司


华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 2 重要提示 华夏中证 AH 经 济蓝 筹股 票 指数 发起 式 证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “本 基金 ” ) 经中国 证 监会 2019 年 5 月 23 日证 监许可[2019]938 号文 准予 注册。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注 册 , 但 中国 证监 会对 本基 金的注册 , 并不 表明 其对 本基金 的投资 价 值和 市场 前景做 出实 质性 判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者根 据所 持有的 基金 份额 享受 基金 收益 , 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 : 因 整 体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特 有的非 系统 性风 险, 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险, 基 金管 理人 在基金 管理 实施 过程 中产 生的管 理风 险 , 本基 金的 特定风 险等 。 本基金 可投 资于港 股 , 会 面 临港股 通机 制下 因投 资环 境、 投资 标的 、 市 场制 度 以及交 易规 则等 差异 带来 的特有 风险 , 包 括 港股 市场股 价波动 较大的 风险 (港股 市场实 行T+0 回转 交易 ,且对 个股不 设涨 跌幅 限制 , 港股 股价可能 表现出比A 股更 为剧烈的 股价波动 ) 、汇率 风险(汇 率波动可 能对基 金的投 资 收益造 成损失) 、港 股通机 制下交 易日不 连贯可 能带 来的风 险(在 内地开 市香 港休市 的情形 下, 港 股通 不能 正常 交易 , 港股 不能 及时 卖出 , 可 能带来 一定 的流 动性 风险 ) 等。 本基 金的 标的指数为中 证华夏AH 经济 蓝筹股票指 数, 本基 金 为股票基金, 其预期风 险 和预期收益 高 于混合 基金 、债 券基 金与 货币市 场基 金, 属于 中高 风险品 种。 投资有风 险, 投资者 在投 资本基金 之前 ,请仔 细阅 读本基金 的招 募说明 书和 基金合同 , 全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性, 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力, 理 性判 断市 场,谨 慎做 出投 资决 策。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 3 目录 一、绪 言........................................................................................................................................... 4 二、释 义........................................................................................................................................... 4 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 8 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 15 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 18 六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 19 七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 23 八、基 金份 额的 申购 、赎 回与转 换 ............................................................................................. 24 九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 33 十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 38 十一、 基 金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 39 十二、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 44 十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 45 十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 48 十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 48 十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 54 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 61 十八、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 63 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 63 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................................................................. 63 二十一 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 65 二十二 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 65 附件一 :基 金合 同摘 要 ................................................................................................................. 66 附件二 :基 金托 管协 议摘 要 ......................................................................................................... 87 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 4 一、绪言 《 华夏 中 证 AH 经济 蓝筹 股票指 数发 起式 证券 投资 基金 招 募说 明书 》 依据 《中 华人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 法》 ”) 、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 (以 下简 称 “ 《销 售办 法 》 ”) 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 ( 以下 简称 “ 《 运作办 法 》 ”)、 《证券 投资基 金信息 披露 管理办 法》 (以 下简 称 “《 信息披 露办法 》 ”) 、 《公 开募集 开放式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 (以下 简称 “ 《 流动性 风险 管理 规定 》 ” ) 及其 他有 关规 定以及 《华 夏中 证 AH 经 济蓝筹 股票 指数 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 编 写。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基金 合同当 事人 之间 基本 权利 义务的 法律 文件 , 其他 与本 基金相 关的 涉及 基金 合同 当事人 之间 权 利义务 关系 的任 何文 件或 表述 , 均 以基 金合同 为准 。 基 金合 同的 当事人 包括 基金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人。 基 金投 资者 自依 基金 合同取 得本 基金 基金 份额 , 即成 为基 金份 额持有 人和 基金 合 同 的当 事人 , 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接 受。 基 金份 额持 有人 作为 基金合 同当 事人 并不 以在 基金合 同上 书面 签章 为必 要条件 。 基 金合 同当事 人按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定 享有权 利、承 担义务 。基 金投资 者欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ,应 详细 查阅 基金 合同。 二、释义 本招募 说明 书中 ,除 非文 意另有 所指 ,下 列词 语或 简称具 有如 下含 义 1 、基 金或 本基 金: 指华 夏 中证 AH 经 济蓝 筹股 票指 数发起 式证 券投 资基 金。 2 、基 金管 理人 :指 华夏 基 金管理 有限 公司 。 3 、基 金托 管人 :指 中国 农 业银行 股份 有限 公司 。 4 、基 金合 同、 《 基金 合同 》 :指《 华夏 中 证 AH 经 济 蓝筹股 票指 数发 起式 证券 投资基 金 基金合 同》 及对 基金 合同 的任何 有效 修订 和补 充。 5 、托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《华 夏中 证 AH 经 济蓝筹 股 票指数 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 5 6 、 招 募说 明书 : 指 《华 夏中 证 AH 经济 蓝筹 股票 指数 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及其定 期的 更新 。 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《华夏 中 证 AH 经 济蓝 筹 股票指 数发 起式 证券 投资 基金基 金 份额发 售公 告》 。 8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等。 9 、 《基 金法》 : 指 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 。 10 、 《 销售 办法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修订 。 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 。 12 、 《 运作 办法》 : 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 。 13 、 《流 动性风 险管理 规定 》 :指《 公开募 集开放 式证 券投资基 金流 动性风 险管 理规定》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 。 14 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 。 15 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 保险 监督 管理 委员 会。 16 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人。 17 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 。 18 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续 或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织。 19 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资者 。 20 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 : 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试 点办法》 (包括 其不 时修订 )及相 关法律 法规规 定, 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证 券投资 的境 外法 人。 21 、 投 资人 、 投 资者: 指 个人投 资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外 机构 投资 者和 人民币 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人的 合称 。 22 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人。 23 、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 6 份额的 认购 、申 购、 赎回 、转换 、转 托管 及定 期定 额投资 等业 务。 24 、 销 售机 构: 指华 夏基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其 他条件 , 取 得基 金销 售业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议, 代 为办 理基 金销售 业务 的机 构。 25 、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容 包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 。 26 、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为华 夏基 金管 理有 限公司 或接 受华夏 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构。 27 、 基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 由该 登记 机构 办理登 记的 基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户。 28 、 基金 交易 账户 : 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记录 投资人 通过 该销 售机 构办 理认购 、 申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 引起 的 基金 份额 变动 及结 余情况 的账户 。 29 、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 。 30 、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 。 31 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月。 32 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限。 33 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日。 34 、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 。 35 、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 。 36 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 。 37 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 。 38 、 《业 务规则》 :指 《华 夏基金管 理有 限公司 开放 式基金业 务规 则》 ,是 规范 基金管 理 人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则, 由 基金 管理 人、 销 售机 构和投 资人 共 同遵守 。 39 、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为。 40 、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 7 份额的 行为 。 41 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额 兑换为 现金 的行 为。 42 、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为。 43 、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 。 44 、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申 购日、 扣款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受 理基金 申购 申请 的一 种投 资方式 。 45 、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 。 46 、 流 动性 受限 资产 : 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的 逆 回购 与银 行定 期存款 (含 协 议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款) 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产 支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等。 47 、 摆动 定价 机制 : 指 当 开放式 基金 遭遇 大额 申购 赎回时 , 通过 调整基 金份 额净值 的方 式, 将基 金调 整投资 组合 的市场 冲击 成本 分配 给实 际申购 、 赎回 的投资 者 , 从而减 少对 存量 基金份 额持 有人 利益 的不 利影响 ,确 保投 资人 的合 法权益 不受 损害 并得 到公 平对待 。 48 、元 :指 人民 币元 。 49 、 基金 收益 : 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、 已实现 的其 他 合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 。 50 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和。 51 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值。 52 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数。 53 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 8 54 、指 定媒 介: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 媒介 。 55 、港 股通:指投资 者委托内地 证券公司,经 由上海证券 交易所/ 深圳证 券交易所设 立 的证券 交 易 服务 公司 , 向 香港联 合交 易所 进行 申报 , 买卖 规定 范围 内的 香港 联合交 易所 上市 的股票 。 56 、 销 售服 务费 : 指 从基 金财产 中计 提的 , 用 于本 基金市 场推 广、 销售 以及 基金份 额持 有人服 务的 费用 。 57 、 发 起式基 金: 指 符合 《运作 办法》 和中国 证监 会规定 的相 关条 件募 集、 运作, 由 基 金管理 人 、 基 金管理 人股 东、 基金 管理 人高级 管理 人员或 基金 经理 (指 基金 管理人 员工 中 具 有基金 经理 资格 者, 包括 但不限 于本 基金 的基 金经 理, 下同 ) 等 人员 承诺 认 购一定 金额 并持 有一定 期限 的证 券投 资基 金。 58 、 发起 资金 : 指 用于 认 购发起 式基 金且 来源 于基 金管理 人的 股东 资金 、 基 金管理 人固 有资金 、 基 金管 理人 高级 管理人 员或 基金 经理 等人 员的资 金。 发起 资金 认购 本基金 的金 额不 低于 1,000 万元 ,且 发起 资金认 购的 基金 份额 持有 期限不 低 于 3 年。 59 、不 可抗 力: 指 基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 三、基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 设立日 期:1998 年 4 月 9 日 法定代 表人 :杨 明辉 联系人 :邱曦 客户服 务电 话:400-818-6666 传真:010-63136700 华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ,公 司股权 结构 如下 : 持股单位 持股占总股本比例 中信证 券股 份有 限公 司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 9 天津海 鹏科 技咨 询有 限公 司 10.0% 合计 100% (二) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 杨明辉 先生 : 董 事长 、 党 委书记 , 硕 士, 高级 经济 师。 现 任中 信证 券股 份有 限公司 党委 副书记 、 执 行董 事、 总 经 理、 执 行委 员会 委员, 华 夏基金 (香 港) 有 限公 司 董事长 。 曾 任中 信证券 公司 董事、 襄理、 副总经 理, 中 信控 股公 司 董事、 常 务副 总裁, 中信 信托董 事, 信 诚 基金管 理有 限公 司董 事长 ,中国 建银 投资 证券 有限 责任公 司执 行董 事、 总裁 等。 Barry Sean McInerney 先 生 : 董 事 , 硕 士 。 现 任 万 信 投 资 公 司 (Mackenzie Financial Corporation )总 裁兼 首席 执行官 。曾 在多 家北 美领 先的金 融机 构担 任高 级管 理职位 。 胡祖六 先生 : 董 事, 博士 , 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 , 兼 任百 胜中 国控 股有限 公司 非执行 董事 长, 香港 联交 所与瑞 银集 团等 上市 公司 董事等 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级 经济 学家, 达沃 斯世 界经 济论 坛 首席经 济学 家, 高盛 集团 大 中华区 主席 、 合 伙人、 董事 总经理 等。 杨冰先 生: 董事 , 硕 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 执行委 员会 委员 、 资 产管 理业务 行 政负责 人 。 曾 任中信 证券 股份有 限公 司固 定收 益部 交易员 、 资产 管理业 务投 资经理 、 资产 管 理业务 投资 主管 等。 李勇进 先生 : 董 事, 硕士。 现任中 信证 券股 份有 限公 司执行 委员 会委 员、 中信 证券财 富 管理委 员会主 任。兼 任 中 信期货 有限公 司董事 、金 通证券 有限责 任公司 执行 董事兼 总经理 。 曾任中 国农 业银 行大 连市 分行国 际业 务部 科员 , 申 银万国 证券 大连 营业 部部 门经理 , 中 信证 券大连 营业 部总 经理 助理 、 副总经 理、 总经 理, 中 信证 券经纪 业务 管理 部高 级副 总裁、 总监 , 中信证 券 ( 浙江 ) 有 限责 任公司 总经 理, 中信 证券 浙江分 公司 总经 理, 中信 证券经 纪业 务发 展与管 理委 员会 主任 等。 李一梅 女士 : 董 事、 总 经 理, 硕 士。 兼 任证 通股 份 有限公 司董 事、 华夏 基金 (香港) 有 限公司 董事 。 曾 任华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、 营销 总监 、 市 场总 监、 基 金营销 部总 经 理,上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公 司 执行 董事 、总 经理等 。 张平先 生: 独立 董事 , 博 士。 现 任中 国社 科院 经济 研究所 研究 员。 兼任 民生 通惠资 产管 理公司 及香 港中 航工 业国 际独立 董事 。 曾 任中 国社 科院经 济研 究所 宏观 研究 室副主 任、 经济 增长室 主任 、所 长助 理、 副所长 ,国 家金 融与 发展 实验室 副主 任等 。 张宏久 先生 : 独 立董 事, 硕士。 现任 北京 市竞 天公 诚律师 事务 所合 伙人 。 兼 任中信 信托 有限公 司独 立董 事, 中华 全国律 师协 会外 事委 员会 副主任 、 中 华全 国律 师协 会金融 证券 保险华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 10 委员会 副主 任, 全国 侨联 法律顾 问委 员会 委员 及民 事法律 委员 会主 任, 中国 国际经 济贸 易仲 裁委员 会仲 裁员 、上 海国 际经济 贸易 仲 裁 委员 会仲 裁员等 。 支晓强 先生 : 独 立董 事, 博士。 现任 中国 人民 大学 继续教 育处 处长 、 商 学院 财务与 金融 系教授 、 博士 生导师 。 兼 任全国 会计 专业 学位 研究 生教育 指导 委员 会委 员兼 副秘书 长 、 中 国 会计学 会财 务成 本分 会副 会长、 财政 部企 业会 计准 则咨询 委员 会咨 询专 家、 中国会 计学 会内 部控制 专业 委员 会委 员、 中国上 市公 司协 会独 立董 事委员 会委 员、 北农 大科 技股份 有限 公司 独立董 事等 。 杨一夫先生:监事长 ,硕 士。现任鲍尔太平有 限公 司总裁,负责总部加 拿大 鲍尔公司 (Power Corporation of Canada ) 在中 国的 投资 活动 , 兼任三 川能 源 开 发有 限公 司董事 、 中国 投资协 会常 务理 事。 曾任 国际金 融公 司 ( 世界 银行 组织成 员) 驻中 国的 首席 代表, 华夏 基金 管理有 限公 司董 事等 。 杨 维华 先生 :监事 ,硕 士。 现任 中信 证券股 份有 限公 司风 险管 理部B 角(主持 工作 ) 。 曾任中 信证 券股 份有 限公 司风险 管理 部总 监等 。 史 本良 先生 :监事 ,硕 士, 注册 会计 师。现 任中 信证 券股 份有 限公司 计划 财务 部B 角。 曾任中 信证 券股 份有 限公 司计划 财务 部总 监等 。 宁晨新 先生 : 监 事, 博士 , 高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、 董 事会 秘书 ( 兼) 。 曾任 中国 证券 报社记 者、 编辑 、 办 公室 主 任、 副 总编 辑, 中国 政法 大 学讲师 等。 陈倩女士 :监 事,硕 士。 现任华夏 基金 管理有 限公 司市场部 执行 总经理 、行 政负责人 。 曾任中 国投 资银 行业 务经 理, 北 京证 券有 限责 任公 司高级 业务 经理 , 华 夏基 金管理 有限 公司 北京分 公司 副总 经理 、市 场推广 部副 总经 理等 。 朱威先 生: 监事 , 硕 士。 现 任华夏 基金 管理 有限 公司 基金运 作部 执行 总经 理、 行政负 责 人。曾 任基 金运 作部B 角等 。 张霄岭 先生: 副总 经理, 博士。 现兼任 华夏 基金 ( 香港) 有 限公 司首 席执 行 官、 中国 石 化销售 股份 有限 公司 董事 、 清华大 学五 道口 金融 学院 特聘教 授 。 曾 任美 国联 邦储 备委员 会 (华 盛顿总 部) 经济 学家 、 摩 根士丹 利 ( 纽约 总 部 ) 信 用衍生 品交 易模 型风 险主 管、 中 国银 监会 银行监 管三 部副 主任 等。 刘义先 生: 副总 经理 , 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行 总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员, 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处 长(主 持工作) ,华 夏基金 管理有 限公司 监事、 党办 主任、 养老金 业务总 监, 华夏资 本管理 有限公 司执 行董 事、 总经 理等。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 11 阳琨先 生: 副总 经理 、 投 资总监 , 硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。 曾 任中 国对外 经济贸 易信托 投资 有限公 司财务 部部门 经理 ,宝盈 基金管 理有限 公司 基金经 理助理 , 益民基 金管 理有 限公 司投 资 部部 门经 理, 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。 李彬女 士:督察长,硕士。现任 华夏基金管理有限公司合 规部行政负责人。曾任职 于 中信证 券股 份有 限公 司、 原中信 基金 管理 有限 责任 公司。 曾任 华夏 基金 管理 有限公 司监 察稽 核部总 经理 助理 ,法 律监 察部副 总经 理、 联席 负责 人等。 2 、本 基金 基金 经理 庞亚平 先生 , 统计 学硕 士 , CFA 。 曾任 中证 指数 有限 公司研 究部 研究 员 、 市 场 部主管 。 2016 年1 月加入 华夏 基金管 理有限公 司, 曾任数 量投 资部研究 员、 投资经 理等 ,现任数 量投 资部总 监, 华夏 中证 央企 结构调 整交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 (2018 年10 月19 日起任 职) 、 华夏 中证 央企 结构调 整交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理 (2018 年11 月14 日起任 职) 、华 夏 中证四川国 企改革 交易型 开放式指数 证券投 资基金 联接基金基 金 经理 (2019 年1月22日 起任 职) 、 华 夏中 证四 川国 企改 革交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金 经理(2019 年3 月6日 起任 职) 。 3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会成 员 主任: 张弘 弢先 生, 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理, 基金 经理 。 成员: 阳琨 先生 ,华 夏基 金管理 有限 公司 副总 经理 、投资 总监 ,基 金经 理。 徐猛先 生, 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ,基金 经理 。 宋洋女 士, 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ,基金 经理 。 4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 (三) 基金 管理 人的 职责 1 、依法 募集资 金,办 理或 者委托经 国务 院证券 监督 管理机构 认定 的其他 机构 代为办 理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 2 、办 理基 金备 案手 续。 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资。 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 6 、编 制中 期 和 年度 基金 报 告。 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 12 9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 11 、 以基 金管 理人 名义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 12 、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ,按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限 制等全 权处 理本 基金 的投 资。 2 、本基 金管理 人不从 事违 反《中华 人民 共和国 证券 法》的行 为, 并建立 健全 内部控 制 制度, 采取 有效 措施 ,防 止违反 《中 华人 民共 和国 证券法 》行 为的 发生 。 3 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ,并 建立健全 内部 控制制 度, 采取有 效 措施, 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 若因法 律法 规变 更导 致基金 合同 关于 投资 范围 、 投 资比例 、 投资 限制 、 投 资 禁止的 约定 与届时 有效 的法 律法 规规 定存在 不一 致或 冲突 , 基金 管理人 应当 按届 时有 效的 法律法 规的 规 定执行 ,无 须另 行召 开基 金份额 持有 人大 会。 4 、 本基 金管 理人 将加 强人 员管理 , 强 化职 业操 守, 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 (5) 依 照法 律、 行 政法 规 有关规 定, 由国 务院 证券 监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他行为 。 5 、基 金经 理承 诺 (1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取 利益。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 13 (2)不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人谋取 不 当利益 。 (3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密, 尚未 依法公 开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有 效性 原则 、 独 立性 原则、 相互 制约 原则 、 防 火墙原 则和 成本收 益原 则建 立了 一套 比较完 整的 内部 控制 体系 。 该内部 控制 体系 由一 系列 业务管 理制 度 及相应 的业务 处理、 控制 程序组 成,具 体包括 控制 环境、 风险评 估、控 制活 动、信 息沟通 、 内部监 控等 要素 。 公司 已 经通过 了 ISAE3402 ( 《鉴 证业务 国际 准则 第 3402 号 》 ) 认 证 , 获 得 无保留 意见 的控 制设 计合 理性及 运行 有效 性的 报告 。 1 、控 制环 境 良 好 的 控制 环 境包 括 科学的 公 司 治理 、 有效 的 监督管 理 、 合理 的 组织 结 构和有 力 的 控 制文化 。 (1) 公 司引 入了 独立 董事 制度, 目前 有独 立董 事 3 名。 董 事会 下设 审计委 员 会等专 门 委员会 。公 司管 理层 设立 了投资 决策 委员 会、 风险 管理委 员会 等专 业委 员会 。 (2 )公 司各 部门 之间 有明 确的授 权分 工 ,既 互相 合 作, 又互 相核 对和 制衡 , 形成了 合 理的组 织结 构。 (3) 公 司坚 持稳 健经 营和 规范运 作, 重视 员工的 合 规守法 意识 和职 业道 德的 培养, 并 进行持 续教 育。 2、风 险评 估 公司各 层面 和各业 务部 门 在确定 各自 的目标 后, 对 影响目 标实 现的风 险因 素 进行分 析。 对于不 可控风 险,风 险评 估的目 的是决 定是否 承担 该风险 或减少 相关业 务; 对于可 控风险 , 风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风险 评估 还包 括各 业务部 门对 日 常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度, 以及 新业 务设 计过 程中 评估相 关风 险 并制定 风险 控制 制度 。 3、控 制活 动 公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管 理制度 上, 做到 了业 务操 作流程 的科 学、 合理 和标 准化, 并要 求完 整的 记录 、 保存 和严 格的 检查、 复核; 在岗位 责任 制度上 , 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 , 不相 容的 职务、 岗 位分 离 设置, 相互 检查 、相 互制 约。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 14 (1) 投资 控制 制度 投 资 决 策委 员 会是 公 司的最 高 投 资决 策 机构 , 负责资 产 配 置和 重 大投 资 决策等 ; 基 金 经理小 组 负 责在 投资 决策 委员会 资产 配置 基础 上进 行组合 构建 , 基金 经理 领导 基金经 理小 组 在基金 合同 和投 资决 策权 限范围 内进 行日 常投 资运 作; 交易 管理 部负 责所 有交 易的集 中 执 行 。 ① 投 资 决策 与 执行 相 分离。 投 资 管理 决 策职 能 和交易 执 行 职能 严 格隔 离 ,实行 集 中 交 易制度 ,建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ,确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 ② 投 资 授权 控 制。 建 立明确 的 投 资决 策 授权 制 度,防 止 越 权决 策 。 投 资 决策委 员 会 负 责制定 投资 原则 并审 定资 产配置 比例 ; 基 金经 理小 组在投 资决 策委 员会 确定 的范 围 内, 负责 确定与 实施 投资 策略 、 建 立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令, 对于 超过 投资 权限的 操作 需要 经过严 格的 审批 程序 ; 交易 管理部 依据 基金 经理 或基 金经理 授权 的小 组成 员的 指令负 责交 易 执行。 ③ 警 示 性控 制 。按 照 法规或 公 司 规定 设 置各 类 资产投 资 比 例的 预 警线 , 交易系 统 在 投 资比例 达到 接近 限制 比例 前的某 一数 值时 自动 预警 。 ④ 禁止 性控 制 。 根据 法律 、 法 规和 公司 相关规 定 , 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从 事受限 制的 行为 。交 易系 统通过 预先 的设 定, 对上 述禁止 进行 自动 提示 和限 制。 ⑤ 多 重 监控 和 反馈 。 交易管 理 部 对投 资 行为 进 行一线 监 控 ;风 险 管理 部 进行事 中 的 监 控;监 察稽 核部 门进 行事 后的监 控。 在监 控中 如发 现异常 情况 将及 时反 馈并 督促调 整。 (2) 会计 控制 制度 ① 建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程, 确保 会计 业务 有章 可循。 ② 按照 相互 制约 原则 , 建立 了基金 会计 业务 的复 核制 度以及 与托 管人 相关 业务 的相互 核 查监督 制度 。 ③ 为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险,制 定了 资 金 头寸 管理 制度。 ④ 制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 (3) 技术 系统 控制 制度 为 保 证 技术 系 统的 安 全稳定 运 行 ,公 司 对硬 件 设备的 安 全 运行 、 数据 传 输与网 络 安 全 管理、 软硬 件的 维护 、 数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完善 的制度 。 (4) 人力 资源 管理 制度 公 司 建 立了 科 学的 招 聘解聘 制 度 、培 训 制度 、 考核制 度 、 薪酬 制 度等 人 事管理 制 度 , 确保人 力资 源的 有效 管理 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 15 (5) 监察 制度 公 司 设 立了 监 察部 门 ,负责 公 司 的法 律 事务 和 监察工 作 。 监察 制 度包 括 违规行 为 的 调 查程序 和处 理制 度, 以及 对员工 行为 的监 察。 (6) 反洗 钱制 度 公 司 设 立了 反 洗钱 工 作小组 作 为 反洗 钱 工作 的 专门机 构 , 指定 专 门人 员 负责反 洗 钱 和 反恐融 资合 规管 理工 作; 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位 , 配 备反 洗钱负 责人 员。 除建 立健 全 反洗钱 组织 体系 外, 公司 还制定 了 《 反洗 钱工 作内 部控制 制度 》 及 相关 业务 操作规 程, 确保 依法切 实履 行金 融机 构反 洗钱义 务。 4、信 息沟 通 公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 , 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道 , 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 , 信 息 及 时 送 交 适 当 的 人 员 进 行 处 理 。 目 前 公 司 业 务 均 已 做 到 了 办 公 自 动 化 , 不 同 的 人 员 根 据 其 业 务 性 质 及 层 级具有不同的权限。 5、内 部监 控 公 司 设 立了 独 立于 各 业务部 门 的 稽核 部 门, 通 过定期 或 不 定期 检 查, 评 价公司 内 部 控 制制度 合理 性 、 完备 性和 有效性 , 监督 公司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况, 确保公 司各 项 经 营管理 活动 的有 效运 行 。 6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 (1) 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 (2) 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 (3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 四、基金托管人 (一) 基金 托管 人情 况 1、基 本情 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :周 慕冰 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 16 成立日 期:2009 年 1 月 15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 联系电 话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人 :贺 倩 中国农业银行股份有 限公司是中国金融体系的 重要组成部分,总行设在北京。经国务 院 批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。 中国农 业银行 股份有 限公 司承继 原中国 农业银 行全 部资产 、负债 、业务 、机 构网点 和员工 。 中国农 业银行 网点遍 布中 国城乡 ,成为 国内网 点最 多、业 务辐射 范围最 广, 服务领 域最广 , 服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自 己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强 企业 之列 。作 为 一家城 乡并 举、 联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 , 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌, 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产 品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 中 国 农 业银 行 是中 国 第一批 开 展 托管 业 务的 国 内商业 银 行 ,经 验 丰富 , 服务优 质 , 业 绩突出 ,2004 年 被英 国 《 全球托 管人 》 评 为中 国 “ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中 国农业 银行 通 过了美 国 SAS70 内 部控 制 审计, 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 计报告 。自 2010 年起 中国 农 业银行 连续通 过托管 业务 国际内 控标准 (ISAE3402 )认证 ,表明 了独立 公正 第三方 对中 国农业 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 、 内 部控 制的健 全有 效性 的全 面认 可。 中 国农 业银 行着力 加强 能力 建设 ,品 牌声誉 进一 步提 升,在 2010 年首 届“ ‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁奖 盛 典” 中 成绩 突出, 获 “最 佳托管 银行 ” 奖。2010 年 再次荣 获 《 首席 财务 官》 杂志颁 发的 “最 佳资产 托管 奖” 。 2012 年 荣 获第十 届中 国财 经风 云榜 “最佳 资产 托管 银行 ” 称 号;2013 年至 2017 年 连续 荣获上 海清算 所授予的 “托 管银行 优秀 奖”和中 央国 债登记 结算 有限责任 公司 授予的 “优 秀托 管机 构奖 ”称号 ;2015 年、2016 年 荣获中 国银 行业 协会 授予 的“养 老金 业 务最佳 发展 奖” 称号 ;2018 年 荣获 中国 基金报 授予 的公募 基 金 20 年 “最 佳 基金托 管银 行” 奖。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 17 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立, 2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养 老金 管理 中心 , 内 设综合 管理 部 、 业 务管 理 部、 客户 一部 、 客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二 部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部, 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。 2、主 要人 员情 况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 240 名, 其中 具有高 级职 称的 专 家 30 余 名, 服 务 团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强, 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验 和高级 技术 职称 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 3、基 金托 管业 务经 营情 况 截止 到 2019 年 3 月 31 日 ,中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投 资基金 共 440 只。 (二) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 1、内 部控 制目 标 严 格 遵 守国 家 有关 托 管 业务 的 法 律法 规 、行 业 监管规 章 和 行内 有 关管 理 规定, 守 法 经 营、 规 范运 作、 严格 监察 , 确保 业务 的稳 健运 行, 保证基 金财 产的 安全 完整 , 确保 有关 信息 的真实 、准 确、 完整 、及 时,保 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 2、内 部控 制组 织结 构 风 险 管 理委 员 会总 体 负责中 国 农 业银 行 的风 险 管理与 内 部 控制 工 作, 对 托管业 务 风 险 管理和 内部 控制 工作 进行 监督和 评价 。 托 管业 务部 专门设 置了 风险 管理 处, 配备了 专职 内控 监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监督稽 核职 权。 3、内 部控 制制 度及 措施 具 备 系 统、 完 善的 制 度控制 体 系 ,建 立 了管 理 制度、 控 制 制度 、 岗位 职 责、业 务 操 作 流程 , 可 以保 证托管 业务 的规范 操作 和顺 利进 行; 业务人 员具 备从 业资 格; 业务管 理实 行 严 格的复 核、审 核、检 查制 度,授 权工作 实行集 中控 制,业 务印章 按规程 保管 、存放 、使用 , 账户资 料严格 保管, 制约 机制严 格有效 ;业务 操作 区专门 设置, 封闭管 理, 实施音 像监控 ; 业务信 息由专 职信息 披露 人负责 ,防止 泄密; 业务 实现自 动化操 作,防 止人 为事故 的发生 , 技术系 统完 整、 独立 。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 基金托 管人 通过 参数 设置 将《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、基 金合 同 、托 管协 议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输 入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 18 基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2、 书面 警示 。 对本 基金 投 资比例 接近 超标 、 资金 头 寸不足 等问 题 ,以 书面 方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ,书面 提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 五、相关服务机构 (一) 销售 机构 1 、直 销机 构: 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 法定代 表人 :杨 明辉 客户服 务电 话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人 : 张 德根 网址:www.ChinaAMC.com 2 、代 销机 构 基金管 理人 可根 据有 关法 律、 法规 的要 求, 选择 符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金 , 并 及 时公告 。 具体 代销 机构 名单 请参见 本基 金基 金份 额发 售公告 及后 续新 增发 售机 构的相 关 公 告 。 3 、基金 管理人 可根据 情况 变化增加 或者 减少基金 销 售机构, 并另行 公告 。基金 销售 机 构可以 根据 情况 增加 或者 减少其 销售 城市 、网 点。 (二) 登记 机构 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座8层 法定代 表人 :杨 明辉 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 19 客户服 务电 话:400-818-6666 传真:010-63136700 联系人 :朱 威 (三) 律师 事务 所 名称: 北京 市天 元律 师事 务所 住所: 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 办公地 址: 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 法定代 表人 : 朱 小辉 联系电 话:010-57763888 传真:010-57763777 联系人 :李晗 经办律 师: 吴冠 雄、 李晗 (四) 会计 师事 务所 本公司 聘请 的法 定验 资机 构为安 永华 明会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 。 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17 层01-12 室 办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层 法定代 表人 :毛 鞍宁 联系电 话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :徐 艳 六、基金的募集 (一) 基金 募集 的依 据 本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定募 集。 本基 金募 集申 请 已经中 国证 监会 2019 年 5 月 23 日证 监许 可[2019]938 号 文注 册。 (二) 基金 类型 和存 续期 间 1 、基 金的 类别 :股票 型 证 券投资 基金 。 2 、基 金的 运作 方式 : 契 约 型开放 式 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 20 3 、基 金存 续期 间: 不定 期 。 (三) 基金 的份 额类 别 本基金 根据 认购 费 、 申 购费 、 销 售服 务费 收取 方式 的不 同, 将基 金份 额分 为不 同的 类别。 在投资 者认 购/ 申 购时 收取 前端认 购/ 申 购费 的, 称 为 A 类基 金份 额 ; 不收 取前后 端认 购/ 申 购费, 而从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的, 称为 C 类基 金份 额 。A 类、C 类基 金份 额分别 计算 和公 告基 金份 额净值 和基 金份 额累 计净 值。 根据基 金销 售情 况, 基金 管 理人可 在 对 已有 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响 的 前提 下 , 经与 基金 托管 人 协商, 增加新 的基 金份 额 类别、 或者 调 整现 有基 金 份额类 别的 费 率水平 或者 停止 现有 基金 份额类 别的 销售 等 , 不 需 召开基 金份 额持 有人 大会 , 调 整前 基金 管理人 需及 时公 告并 报中 国证监 会备 案。


( 四) 募集 方式 本基金 通过 基金 份额 发售 机构 向 投资 者公 开发 售 。 具 体基金 份额 发售 机构 名单 见本基 金 发售公 告 及 后续 新增 发售 机构的 相关 公告 。 基金管 理人 可以 根据 具体 情况调 整基 金的 发售 方式 , 并在基 金份 额发 售公 告 或 后续相 关 公告 中 列明 。 ( 五) 募集 期限 本基金 的募 集期 限不 超 过 3 个月 ,自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。 本基金 自 2019 年 6 月 3 日至 2019 年 7 月 12 日 进行 发售。 如果 在此 期间 未达 到本招 募 说明书 第 七 条第 (一 ) 款 规定的 基金 备案 条件 , 基 金可在 募集 期限 内继 续销 售, 直 到达 到基 金备案 条件 。 基金 管理 人也 可根据 基金 销售 情况 在募 集期限 内适 当延 长或 缩短 基金发 售时 间 , 并及时 公告 。 ( 六) 募集 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金 的 个人 投资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外机 构 投资者 和 人 民币 合 格 境 外机 构 投 资 者 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监 会允 许 购 买 证券 投 资 基 金的 其他投 资人 。 (七) 募集 场所 投资者 应当 在基 金管 理人 、 代销 机构 办理 基金 发售 业务的 营业 场所 或按 基金 管理人 、 代 销机构 提供的 其他方 式办 理基金 的认购 。销售 机构 名单和 联系方 式具体 见本 基金发 售公告 、 后续新 增发 售机 构的 相关 公告 及 当地 销售 机构 的公 告 。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他销 售机 构, 并另 行公告 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 21 ( 八) 认购 安排 1 、 认购 时间 :2019 年 6 月 3 日至 2019 年 7 月 12 日 。 具 体业 务办 理时 间以 各销售 机构 的规定 为准 。 2 、认购 程序: 投资者 在首 次认购本 基金 时,需 按销 售机构的 规定 ,提出 开立 华夏基 金 管理有 限公 司基 金账 户和 销售机 构交 易账 户的 申请 。 一个投 资者 只能 开立 和使 用一个 基金 账 户,已 经开 立华 夏基 金管 理有限 公司 基金 账户 的投 资者可 免予 申请 开立 基金 账户 。 3 、认购 原则: 认购以 金额 申请。投 资者 认购基 金份 额时,需 按销 售机构 规定 的方式 全 额交付 认购 款项 。 投 资者 可以多 次认 购本 基金 基金 份额, 通过 基金 管理 人直 销机构 及华 夏财 富 认购 本基 金 A 类或 C 类 基金份 额的 每次 认购 金额 均不得 低 于 1.00 元 (含认 购费) ,通 过 其他代 销机 构 认 购本 基金 A 类或 C 类基 金份 额 的 每 次最低 认购 金额 以各 代销 机构的 规定 为 准 。 销售 机构 可调 整每 次最 低认购 金额 并进 行公 告 。 认 购申请 受理 完成 后 , 投 资者 不得撤 销。 投资者 在认 购时 须注 意选 择相应 的份 额类 别, 正确 填写拟 认购 基金 份额 的代 码。 4 、认购 申请的 确认: 销售 网点受理 认购 申请并 不表 示对该申 请是 否成功 的确 认,而 仅 代表销 售网 点确 实收 到了 认购申 请。 申请 是否 成功 应以登 记机 构的 确认 为准 。 投资 者应 在基 金合同 生效 后到 其办 理认 购业务 的销 售网 点查 询最 终确认 情况 和有 效认 购份 额。 基金 管理 人 及代销 机构 不承 担对 确认 结果的 通知 义务 ,投 资者 本人应 主动 查询 认购 申请 的确认 结果 。 5 、认购 款项的 退还: 若投 资者的认 购申 请被全 部或 部分确认 为无 效,基 金管 理人应 当 将无效 申请 部分 对应 的认 购款项 退还 给投 资者 。 投资者 开户 和认 购所 需提 交的文 件和 办理 的 具 体手 续由基 金管 理人 和销 售机 构约定 , 请 投资者 参阅 本基 金发 售公 告 。 ( 九) 认购 费用 1 、 投 资者 在认 购 A 类 基金 份额时 需交 纳前 端认 购费 , 费率按 认购 金额 递减 , 具体 如下 : 认购金额(含认购费 ) 前端认购费率 认购金 额 < 100 万元 1.00% 100 万元 ≤ 认购 金额 < 200 万元 0.80% 200 万元 ≤ 认购 金额 < 500 万元 0.50% 认购金 额 ≥ 500 万元 每笔 1,000.00 元 2 、投 资者 在认 购 C 类 基金 份额时 不收 取认 购费 。 3 、本基 金认购 费由认 购人 承担,认 购费 不列入 基金 财产,主 要用 于基金 的市 场推广 、华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 22 销售、 登记 结算 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 4 、投 资者 重复 认购 时, 需 按单笔 认购 金额 对应 的费 率分别 计算 认购 费用 。 (十) 募集 资金 利息 的处 理方式 有效认 购款 项在 募集 期间 产生的 利息 将折 算为 基金 份额 (折 算份 额为 投资 者认 购时选 择 的相应 类别 )归 基金 份额 持有人 所有 ,其中 利息 转 份额 以 登记 机构 的记 录为 准。 (十一 )认 购份 额的 计算 本基金A 类、C 类 基金 份额 的初始 面值 均为1.00 元。 1 、当 投资 者选 择认 购A 类 基金份 额时 ,认 购份 额的 计算方 法如 下: (1) 认购 费用 适用 比例 费 率时, 认购 份额 的计 算方 法如下 : 净认购 金额= 认购 金额/ (1 +前端 认购 费率 ) 前端认 购费 用= 认购 金额 -净认 购金 额 认购份 额= (净 认购 金额 +认购 资金 利息 )/1.00 元 (2) 认购 费用 为固 定金 额 时,认 购份 额的 计算 方法 如下: 前端认 购费 用= 固定 金额 净认购 金额= 认购 金额 -前 端认购 费用 认购份 额= (净 认购 金额 +认购 资金 利息 )/1.00 元 2 、当 投资 者选 择认 购C 类 基金份 额时 ,认 购份 额的 计算方 法如 下: 认购份 额= (认 购金 额+ 认购资 金利 息)/1.00 元 3 、认购 份额的 计算按 照四 舍五入方 法, 保留小 数点 后两位, 由此 误差产 生的 损失由 基 金财产 承担 ,产 生的 收益 归基金 财产 所有 。 例一 : 某 投资 者投 资1,000.00 元认 购本 基金A 类基 金 份额 , 假 设这1,000.00 元在 募集期 间 产生的 利息 为0.46 元 ,则 其可得 到的A 类基 金份 额 计算如 下: 净认购 金额=1,000.00/ (1+1.00% )=990.10 元 前端认 购费 用=1,000.00-990.10=9.90 元 认购份 额= (990.10+0.46 )/1.00=990.56 份 即 投资者 投资1,000.00 元认购 本基金A 类基 金份额 ,加 上募集 期间利 息后 一共可 以得 到 990.56 份A 类 基金 份额 。 例二: 某投 资者 投资 1,000.00 元认 购本 基金 C 类 基 金份额 ,假 设这 1,000.00 元在募 集 期间产 生的 利息 为 0.46 元 ,则其 可得 到 的 C 类基 金 份额计 算如 下: 认购份 额= (1,000.00+0.46 )/1.00=1,000.46 份 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 23 即 投资 者投 资1,000.00 元认购 本基 金C 类基 金份 额,加 上募 集期 间利 息后 一共可 以得 到 1,000.46 份C 类 基金 份额 。 ( 十二 )募 集期 间的 资金 与费用 基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户 , 在 基金 募集行 为结 束前 , 任何 人不 得动 用 。 基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会计 师费 、 律 师费 以及 其他费 用 , 不 得从 基金 财产 中列 支 。 七、基金合同的生效 (一) 基金 备案 的条 件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个 月内 ,使用 发 起 资金认 购本 基金 的金 额不 少于 1000 万元, 且 发 起资 金认 购方 承诺认 购的 基金 份额 持有 期限不 少 于 3 年 的条 件下 , 基金 募集 期 限 届满或 基金 管理 人依 据法 律法规 及招 募说 明书 可以 决定停 止基 金发 售, 并在 10 日内 聘请 法 定验资 机构 验资 ,自 收到 验资报 告之 日 起 10 日内 , 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《 基金 合 同》生 效; 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证 监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集 的资金 存入 专门 账户 ,在 基金募 集行 为结 束前 ,任 何人不 得动 用。 (二) 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 如果募 集期 限届 满, 未满 足 基金 备案 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、 在基 金募 集 期 限届 满后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 , 并加 计银 行同 期存 款利息 。 3 、 如基 金募 集失 败, 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 (三) 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 《 基金 合同 》 生效之 日起 三年后 的对 应日 , 若 基金 资产规 模低 于 2 亿元 , 基 金合同自动 终止, 且不 得通 过召 开基 金份额 持有 人大 会延 续基 金合同 期限 。 基金合 同生 效三年 后 继续 存续 的 ,连续 20 个工 作 日出现 基金 份额 持有 人数 量不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低于 5000 万 元情形 的 ,基 金管 理人应 当 在 定期 报告 中予 以披露 ;连 续 60 个工 作日出 现前 述情形 的, 基金 管理 人应当 向中 国证监会 报告 并提出 解决 方案,如 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等, 并召开 基金 份额 持有 人大 会进行 表决 。 法律法 规 或 中国 证监 会 另 有规定 时, 从其 规定 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 24 八、基金份额的申购 、赎 回与转换 ( 一) 申购 和赎 回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投资者应当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 ( 二) 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 本基 金的开 放日 为港 股通 交易 日, 具体 业 务 办理 时间 为上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 港股通 正常 交易 日的 交易 时间, 但基 金管 理人根 据法 律法 规、 中国 证监会 的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现 新的证 券/期货 交 易市 场、 证券/期货 交 易所 交易 时间 变更 或 其 他特殊 情况 , 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 , 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒介 上 公告。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者 时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转 换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接 受 的, 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 ( 三) 申购 和赎 回的 原则 1 、“ 未知价” 原则,即申购 、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值 为基准进 行计算 ; 2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回” 原则, 即申 购以 金额 申请 ,赎回 以份 额申 请; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 25 4 、赎 回遵 循“ 先 进先 出” 原 则,即 按照 投资 人认 购、 申购的 先后 次序 进行 顺序 赎回; 5 、本基 金份额 分为多 个类 别,适用 不同 的申购 费或 销售服务 费, 投资者 在申 购时可 自 行选择 基金 份额 类别 ; 6 、 投资 者办 理申 购、 赎回 等业务 时应 提交 的文 件和 办理手 续、 办理 时间、 处理 规则等 在 遵守基 金合 同和 招募 说明 书规定 的前 提下 ,以 各销 售机构 的具 体规 定为 准; 基金管 理人 可在 不违 反 法 律法规 强制 性规 定 的 情况 下, 对 上述 原则 进行 调整。 基金管 理 人必须 在新 规则 开始 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒介 上 公告。 (四) 申购 与赎 回的 数额 限制 1 、 投资 者通 过直 销机 构或 华夏财 富办 理本 基金 A 类、 C 类基 金份 额 的 申购 及赎 回业务 , 各类基金 份额 每次最 低申 购金额 均 为 1.00 元 (含 申购费) ,每次 赎回申 请 均 不得低 于 1.00 份基金 份额 。基 金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在直 销机构 或华 夏财 富保 留的 A 类或 C 类基 金份额 余额 不足 1.00 份的 ,在赎 回时 需一 次全 部赎 回。具 体业 务办 理请 遵循 基金管 理人 直 销机构 及华 夏财 富的 相关 规定。 2 、 投资 者通 过其 他代 销机 构办理 本基 金 A 类、C 类 基金份 额 的 申购 及赎 回业 务, 每次 最低申 购金 额、 每次 最低 赎回份 额、 赎回 时或 赎回 后在该 代销 机构 (网 点) 保留的 最低 基金 份额余 额以 各代 销机 构的 规定为 准 。 具体 业务 办理 请遵循 各代 销机 构的 相关 规定。 3 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ,基 金管理 人 应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 基 金管 理人 基于 投资运 作与 风险 控制的 需要 ,可 采取 上述 措施对 基金 规模 予以 控制 。具体 见基 金管 理人 相关 公告。 4 、基金 管理人 可在 不 违反 法律法规 强制 性规定 的情 况下,调 整 上 述规定 申购 金额和 赎 回份额 的数 量 限 制。 基金 管理人 必须 在调 整前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 指定 媒介 上公告 并报 中国 证监 会备 案。 ( 五) 申购 和赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 , 申 购成立 ; 基 金份额 登记 机构 确认 基金 份额时 ,申 购生 效 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 26 基金份额 持有 人递交 赎回 申请,赎 回成 立 ;基 金份 额登记机 构确 认赎回 时, 赎回生效 。 基金份 额持 有人 赎回 申请 生效后 ,基 金管 理人 将在 T +7 日( 包 括该 日) 内 支付 赎回款 项。 在 发生巨 额赎 回时 ,款 项的 支付办 法参 照 基 金合 同 有 关条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请 日(T 日) , 在正 常情 况下 , 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 可在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项 本金 退还 给投 资人 。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 , 而 仅代 表销 售机 构确实 接收 到申请 。 申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申请 的确 认情 况, 投 资者 应及 时查询 。 基金管 理人 可以 在 不 违反 法律法 规 强 制性 规定 的情况 下 , 对 上述 业务 办理 时间 进行调 整 , 并提前 公告 。 (六) 申购 费与 赎回 费 1 、 本基 金A 类基 金份额 申购 费由申购 人承担 ,用于市 场推广、 销售、 登记结算 等各项 费用。 投资 者在 申购A 类 基金份 额时 需交 纳前 端申 购费。 A 类 基金 份额 申购 费率 如 下: 申购金额(含申购费 ) 前端申购费率 申购金 额 < 100 万元 1.20% 100 万元 ≤ 申购 金额 < 200 万元 0.90% 200 万元 ≤ 申购 金额 < 500 万元 0.60% 申购金 额 ≥ 500 万元 每笔 1,000.00 元 2 、投 资者 在 申 购C 类基 金 份额时 不收 取申 购费 。 3 、 本 基金 A 类、C 类 基金 份额 收 取赎 回费 , 赎 回费 由赎回 人承 担, 在投 资者 赎回基 金 份额时 收取 。A 类、C 类 基金份 额 赎 回费 率如 下: 持有期限 赎回费率 持有期 限 < 7 天 1.50% 7 天≤ 持有 期限 < 30 天 0.50% 持有期 限 ≥ 30 天 0.00% 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 27 对持续 持有 少 于 7 天 的投 资人收 取的 赎回 费, 将全 部计入 基金 财产 ; 对 持续 持有长 于 7 天 (含) 少于 30 日的 投资 人收取 的赎 回费 , 将 不低 于赎回 费总 额 的 25% 计入 基金财 产,其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费 。 4 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内 且 对基 金份额持 有人 利益无 实质 不利影 响 的情况 下 调 整费 率或 收费 方式, 并最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施日 前依 照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 5 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定 且 对基 金 份额 持有 人利益 无 实质性 影响 的情 形下 根据 市场情 况制 定 基金 促销 计 划, 针对 以特 定交 易方 式 ( 如网上 交易 、 移动客 户端 交易 ) 等 进行 基金交 易的 投资 者定 期或 不定期 地开 展基 金促 销活 动。 在 基金 促销 活动期 间, 基金 管理 人可 根据法 律法 规要 求对 基金 申购费 率、 赎回 费率 进行 适当费 率优惠 。 6 、当本 基金 发 生大额 申购 或赎回情 形时 ,基金 管理 人可以采 用摆 动定价 机制 ,以确 保 基金估 值的 公平 性 。 具体 处理原 则与 操作 规范 遵循 相关法 律法 规以 及监 管部 门、 自 律规 则的 规定。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算方 式 1 、申 购份 额的 计算 (1) 申购 份额 的计 算 ① 当投 资者 选择 申 购 A 类 基金份 额时 ,申 购份 额的 计算方 法如 下: 申购费 用适 用比 例费 率时 ,申购 份额 的计 算方 法如 下: 净申购 金额 =申 购金 额/ (1 +前 端申 购费 率) 前端申 购费 用= 申购 金额 -净申 购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类基 金份 额净 值 申购费 用 为 固定 金额 时, 申购份 额的 计算 方法 如下 : 前端申 购费 用= 固定 金额 净申购 金额= 申购 金额 -前 端申购 费用 申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类基 金份 额净 值 ② 当投 资者 选择 申购C 类基 金份额 时, 申购 份额 的计 算方法 如下 : 申购份 额= 申购 金额/T 日C 类基金 份额 净值 (2)基 金份额 按照四 舍五 入方法, 保留 小数点 后两 位,由此 误差 产生的 损失 由基金 财 产承担 ,产 生的 收益 归基 金财产 所有 。 例三:假定T日的A 类基 金份 额 净 值 为1.2300 元, 四笔 申 购 金 额 分 别为1,000.00元、100华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 28 万元 、 200 万 元和500 万 元 , 则各笔 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的A 类基 金 份额计 算如 下: 申购1 申购2 申购3 申购金 额( 元,a ) 1,000.00 1000,000.00 2,000,000.00 适用前 端申 购费 率(b) 1.20% 0.90% 0.60% 净申购 金额 (c=a/ (1+b)) 988.14


991,080.28


1,988,071.57


前端申 购费 (d=a-c ) 11.86 8,919.72


11,928.43


该类基 金份 额净 值(e ) 1.2300 1.2300 1.2300 申购份 额(f=c/e ) 803.37


805,756.33


1,616,318.35


若 该投资 者申购金 额为500 万 元,则 申购负担 的前端申 购费用 和获得的A 类 基金 份额计 算如下 : 申购4 申购金 额( 元,a ) 5,000,000.00 前端申 购费 (b ) 1,000.00 净申购 金额 (c=a-b) 4,999,000.00


该类基 金份 额净 值 (d ) 1.2300 申购份 额(e=c/d ) 4,064,227.64 例四: 假定 T 日的 C 类 基 金份额 净值 为 1.2500 元, 投资者 申购 金额 为 5,000,000.00 元, 则申购 获得 的 C 类 基金 份 额计算 如下 : 申购份 额=5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份 2 、赎 回金 额的 计算 投资者 赎回A 类/C 类基 金份 额时, 赎回 金额 的计 算方 法如下 : 赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日 该类基 金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 金额× 赎回 费率 净赎回 金额= 赎回 金额- 赎回费用 例五: 假定 某投 资者 在 T 日赎回 10,000 份 A 类基 金份额 ,持 有期 限 20 天, 该日基 金 份额净 值 为 1.2500 元, 则 其获得 的赎 回金 额计 算如 下: 赎回总 金额=10,000.00× 1.2500=12,500.00 元 赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元 净赎回 金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 29 例六: 假定 某投 资者 在 T 日赎回 10,000 份 C 类 基金 份额, 持有 期限 90 天 ,该 日 C 类 基金份 额净 值 为 1.2500 元 ,则其 获得 的 净 赎回 金额 计算如 下: 净赎回 金额=10,000.00× 1.2500=12,500.00 元 3 、 本 基金 分为A类和C 类 两类基金 份 额, 两类 基金 份额单 独设 置基 金代 码, 分别计 算和 公 告 基 金 份额 净 值 , 本 基金 两类基金 份 额 净 值的 计算 , 保 留 到小 数 点 后4位 ,小 数 点 后 第5 位四舍 五入 , 由 此产生 的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计 算,并 在T+1 日内 公告 。遇 特殊情 况, 经 履 行适 当程 序 ,可 以适 当延 迟计 算或 公告。 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申 购申请 。 3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市,导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净 值。 4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有 人 利益 时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 6 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停接 受基 金申 购申 请。 7 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额的比 例 达到或 者超 过 50% , 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形。 8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、6、8 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管理 人决 定拒 绝 或 暂停投 资 人申购 申请 时, 基金 管理 人应当 根据 有关 规定 在指 定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申购 申请 被拒 绝, 被拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购的 情况 消除时 , 基金 管 理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 30 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 受 投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市,导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净 值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、继 续接 受赎 回申 请可 能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人利 益时 。 6 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 延缓支 付赎 回款 项或 暂停 接受基 金赎 回申 请。 7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 赎 回 或延 缓支付 赎回 款项 时 , 基 金管 理人应 在 当日报 中国 证监 会备 案 , 已 确认的 赎回 申请 , 基金 管理 人应足 额支 付 ; 如 暂时 不能 足额支 付, 应将可 支付 部分 按单 个账 户申请 量占 申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 , 未支 付部分 可延 期 支付, 并以 后续 开放 日的 基金份 额净 值为 依据 计算 赎回金 额。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形, 按基金 合同 的相 关条 款处 理。 基金 份额 持有 人在 申请 赎回时 可事 先选 择将 当日 可能未 获受 理 部分予 以撤 销。 在暂 停赎 回的情 况消 除时 ,基 金管 理人应 及时 恢复 赎回 业务 的办理 并公告 。 (十) 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金单个开放日 内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下,可对其余赎回申请延期 办 理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 31 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止 ; 选 择取 消赎回 的, 当日未 获受理 的部分 赎回 申请将 被撤销 。 延期 的赎 回申请 与下一 开放日 赎回 申请一 并处理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处理 。 (3) 暂停 赎回 :连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回, 如基 金管 理人 认为有 必 要, 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ; 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项, 但不 得超 过 20 个 工作 日, 并应 当在 指 定 媒介 上进 行公 告。 (4 ) 如 果基 金发 生巨 额赎 回, 在单 个基 金份 额持 有 人超过 基金 总份 额 20% 以 上的大 额 赎回申 请情 形下 , 如果 基金 管 理人 认为 支付 全部 投资 人的赎 回申 请有 困难 或认 为因支 付全 部 投资人 的赎 回申 请而 进行 的财产 变现 可能 会对 基金 资产净 值造 成较 大波 动时 。 基金管 理人 可 以延期 办理 赎回 申请 。具 体分为 两种 情况 : ①如果 基金 管理 人认 为有 能力支 付其 他投 资人 的全 部赎回 申请 , 为了 保护 其他 赎回投 资 人 的 利 益 , 对于 其 他 投 资人 的 赎 回 申 请按 正 常 程 序进 行 。 对 于 单个 投 资 人 超过 基 金 总 份额 20% 以 上的 大额 赎回 申请, 基金管 理人 在剩 余支 付能 力范围 内对 其按 比例 确认 当日受 理的 赎 回份额 , 未 确认 的赎 回部 分作自 动延 期处 理。 延期 的赎回 申请 与下 一开 放日 赎回申 请一 并处 理, 无优 先权 并以下 一开 放日的 基金 份额 净值 为基 础计算 赎回 金额 , 以 此类 推, 直到 全部 赎 回为止 。 如 投资 人在 提交 赎回申 请时 选择 取消 赎回 的, 则 当日 未获 受理 的部 分赎回 申请 将被 撤销。 ②如果 基金 管理 人认 为仅 支付其 他投 资人 的赎 回申 请也有 困难 时 , 则 所有 投资 人的赎 回 申请 ( 包括 单个 投资 人超 过 基金总 份额 20% 以 上的 大 额赎回 申请 和其 他投 资人 的赎回 申请 ) 都按照 上述 “ (2) 部分 延 期赎回 ”的 约定 一并 办理 。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒介 上 刊登公 告。 (十一 )暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 2 、上述 暂停申 购或赎 回情 况消除的 ,基 金管理 人 在 重新开放 申购 或赎回 日公 告最近 1华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 32 个 开放 日的 基金 份额 净值 。 3 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ,最 迟于重新 开放 日在指 定媒 介上刊 登 重新开 放申 购或 赎回 的公 告; 也可 以根 据实 际情 况在 暂停公 告中 明确 重新 开放 申购或 赎回 的 时间, 届时 不再 另行 发布 重新开 放的 公告 。 (十二 )基 金转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同 的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 (十三 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资 料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 (十四 )基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 (十五 )定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 (十六 )基 金份额 的 冻结 和解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 (十七 ) 基 金上 市交 易 基金管 理人 可以 根据 相关 证券交 易所 上市 交易 规则 安排本 基金 上市 交易 事宜 。 具体上 市 交易安 排由 基金 管理 人届 时提前 发布 公告 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 33 (十九 ) 基 金管 理人 可在 法律法 规允 许的 范围 内, 在不影 响基 金份 额持 有人 实质利 益的 前提下 ,根 据市 场情 况对 上述申 购和 赎回 的安 排进 行补充 和调 整并 提前 公告 。 九、基金的投资 (一) 投资 目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 (二) 投资 范围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 、 替 代性股票 。 为 更好 地实 现投 资目标 , 基金还 可投 资于 非成 份股 、 港股 通 标的 股票、 债券 (包括 国债、 央行票 据、 金融债 券、 企 业 债券、 公司债 券、中 期票 据、短 期融资 券、超 短期 融资券 、 次级 债券、 政府 支持机 构债券 、 政府支 持债 券 、 地方 政府 债券 、 可 转换 债券 、 可 交 换 债券 以及 其他 经中 国证 监会允 许投 资的 债券) 、 资产支 持证 券、 债 券回购 、银行 存款、 股指 期货、 国债 期 货、股票 期 权、货 币市场 工具(含 同 业存 单 ) 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 通常情 况下 , 基金 投资 于标 的指数 成份 股和 备选 成份 股的比 例不 得低 于基 金资 产净值 的 90% , 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货 、 国 债期货、 股票 期 权合 约需 缴纳 的 交易保 证金 后保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 其中 , 现金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。 (三) 投资 策略 本基金 主要 采用 复制 策略 及适当 的替 代性 策略 以更 好的跟 踪标 的指 数 , 实 现基 金投资 目 标。本 基金 力争 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差 不超 过 2% 。 1 、组 合复 制策 略 本基金 主要 采取 复制 法, 即按照 标的 指数 成份 股及 其权重 构建 基金 的股 票投 资组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 2 、替 代性 策略 对于出 现市 场流 动性 不足 、 因法 律法 规原 因个 别成 份股被 限制 投资 等情 况, 导致本 基金 无法获 得足 够数 量的 股票 时, 基金 管理 人 可 通 过投 资成份 股 、 非 成份股 、 成 份股个 股衍 生品 等进行 替代 。 3 、固 定收 益品 种投 资策 略 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 34 本基金 将在 分析 和判 断国 际、 国 内宏 观经 济形 势、 资金供 求曲 线、 市场 利率 走势、 信用 利差状 况和 债券 市场 供求 关系等 因素 的基 础上 , 动 态调整 组合 久期 和债 券的 配置结 构, 精选 债券, 获取 收益 。 (1) 类属 配置 策略 类属配 置是 指对 各市 场及 各种类 的固 定收 益类 金融 工具之 间的 比例 进行 适时 、 动态的 分 配和调 整, 确定 最能 符合 本基金 风险 收益 特征 的资 产组合 。 具 体包 括市 场配 置和品 种选 择两 个层面 。 在市场 配置 层面 , 本 基金 将在控 制市 场风 险与 流动 性风险 的前 提下 , 根 据交 易所市 场和 银行间 市场 等市 场债 券类 金融工 具的 到期 收益 率变 化、 流 动性 变化 和市 场规 模等情 况, 相机 调整不 同市 场中 债券 类金 融工具 所占 的投 资比 例。 在品种 选择 层面 , 本 基金 将在控 制信 用风 险的 前提 下, 基 于各 品种 债券 类金 融工具 收益 率水平 的变 化特 征、 宏观 经济预 测分 析以 及税 收因 素的影 响 , 综 合考虑 流动 性、 收益 性等 因 素,采 取定 量分 析和 定性 分析结 合的 方法 ,在 各种 债券类 金融 工具 之间 进行 优化配 置。 (2) 可转 换公 司债 券投 资 策略 本基金 将着 重对 可转 债对 应的基 础股 票的 分析 与研 究, 对那 些有 着较 好盈 利能 力或成 长 前景的 上市 公司 的可 转债 进行重 点选 择, 并在 对应 可转债 估值 合理 的前 提下 集中投 资, 以分 享正股 上涨 带来 的收 益。 同时, 本基 金还 将密 切 跟 踪上市 公司 的经 营状 况, 从财务 压力 、 融 资安排 、 未 来的 投资 计划 等方面 推测 、 并 通过 实地 调研等 方式 确认 上市 公司 对转股 价的 修正 和转股 意愿 。 4 、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 、 提 前 偿还率 、 风险 补偿收 益和 市场流 动性 等基 本面 因素 , 估 计资 产违 约风险 和提 前偿付 风险 , 并 根据资 产证券 化的收 益结 构安排 ,模拟 资产支 持证 券的本 金偿还 和利息 收益 的现金 流过程 , 辅助采 用定 价模 型, 评估 其内在 价值 。 5 、股 指期 货投 资策 略 本基金 可在 风险 可控 的前 提下 , 本 着谨 慎原则 , 适 度参与 股指 期货 投 资 。 通 过对现 货市 场和期 货市 场运 行趋 势的 研究, 结合 基金 股票 组合 的实际 情况 及对 股指 期货 的估值 水平 、 基 差水平 、 流动 性等因 素的 分析 , 选 择合 适的期 货合 约构建 相应 的头 寸, 以调 整投资 组合 的 风 险暴露 , 降低 系统性 风险 。 基 金还 可利 用股指 期货 作为组 合流 动性 管理 工具 , 降 低现 货市 场华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 35 流动性 不足 导致 的冲 击成 本过高 的风 险, 提高 基金 的建仓 或变 现效 率。 6 、国 债期 货投 资策 略 本基金 投资 国债 期货 , 将 根据风 险管 理的 原则 , 充 分考虑 国债 期货 的流 动性 和风险 收益 特征, 在风 险可 控的 前提 下,适 度参 与国 债期 货投 资。 7 、股票 期 权投 资策 略 本基金 按照 风险 管理 的原 则, 在严 格控 制风险 的前 提下 , 选 择流 动性好 、 交 易活跃 的 股 票 期权 合约 进行 投资 。 本 基金基 于对 证券 市场 的判 断, 结合 期权 定价模 型 , 选择估 值合 理的 股票 期 权合 约。 未来,随 着证 券市场 投资 工具的发 展和 丰富, 本基 金可相应 调整 和更新 相关 投资策略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 (四) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 )基 金投 资于 标的 指数成 份 股和 备选 成份 股的 比例 不 得低 于基 金资 产净 值的 90% 。 (2)每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货、 国债 期 货、 股票期权 合约 需缴纳 的交 易保证 金 后 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。 其 中, 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等。 (3)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10% 。 (4) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。 (5 ) 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例, 不得 超过该资 产支 持 证券规 模 的 10% 。 (6)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。 (7) 本基 金 应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 。 (8)基 金财产 参与股 票发 行申购, 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 。 (9)本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 36 的 40% , 进入全 国银 行间 同业市 场进 行 债 券回 购 的 最长期 限 为 1 年 ,债 券回 购到期 后不 得 展期 。 (10 ) 本 基金 在任何 交易 日日终 , 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 , 不得 超过 基金资 产 净 值的 10% ;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值 的 20% ,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交 易日基 金资 产净 值 的 20% 。 (11 ) 基 金在 任何 交易 日 日终, 持有 的买 入国 债期 货合约 价值 , 不 得超 过基 金资产 净值 的 15% ;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券 总市值 的 30% ;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 30% 。 (12) 基金 参与 股指 期货 、 国债 期货 交易 时, 应当 遵守下 列要 求: 开放 式指 数基金 在任 何交易 日日 终, 持有 的买 入股指 期货 和国 债期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和, 不 得超 过基 金资产 净值 的 100% ; 其中 , 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券) 、 权证、 资产支 持证券 、买 入返售 金融资 产(不 含质 押式回 购)等 。如基 金未 参与股 指期货 、 国债期 货交 易, 则不 受上 述投资 限制 。 (13) 基金 因未 平仓 的期 权 合约支 付和 收取 的权 利金 总 额不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ; 开仓卖 出认 购期 权的 , 应 持有足 额标 的证 券; 开仓 卖出认 沽期 权的 , 应 持有 合约行 权所 需 的 全额现 金或 交易 所规 则认 可的可 冲抵 期权 保证 金的 现金等 价物 ; 未平 仓的 期权 合约面 值不 得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。其中 ,合 约面 值按 照行 权价乘 以合 约乘 数计 算 。 (14) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% 。 (15) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15% , 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合该比 例限 制的 ,基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 。 (16 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。 (17 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 基金 管理人 应根 据中国 证监 会相 关规 定, 与基金 托 管 人在基 金托 管协 议中 明确 基金投 资流 通受 限证 券的 比例, 根据 比例 进行 投资。 基金管 理人 应 制定严 格的 投资 决策 流程 和风险 控制 制度 , 防 范流 动性风 险、 法律 风 险 和操 作风险 等各 种风 险; (18) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 37 除 第 (2) 、 (7)、 (15) 、( 16)项 另 有约 定外 , 因 证券 、 期货 市 场波 动、 证券 发行 人 合并 、 基金规 模变 动、 标的 指数 成份股 调整 、 标 的指 数成 份股流 动性 限制 等基 金管 理人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 , 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律 法规 或监 管部门 另有 规 定的, 从其 规定 。 法律法 规或 监管 部门 修改 或 取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 , 则 本基 金投资 不再 受相关 限制 。 基金管 理人 经与基 金托 管人 协商 一致 后, 本基 金投 资 按照新 颁布 的法 律法 规或 监管规 定执 行。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 。 (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保 。 (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资 。 (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 。 (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动 。 (6) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份额 持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 若因法 律法 规变 更导 致基 金 合同 关于 投资 范围 、 投 资比例 、 投资 限制 、 投 资 禁止的 约定 与届时 有效 的法 律法 规规 定存在 不一 致或 冲突 , 基金 管理人 应当 按届 时有 效的 法律法 规的 规 定执行 ,无 须另 行召 开基 金份额 持有 人大 会。 (五) 业绩 比较 基准 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 38 本基金 业绩 比较 基准 :中 证 华夏 AH 经 济蓝 筹股 票 指数收 益率× 95% + 中国 人 民银行 公 布 的人 民币 活期 存款 利率× 5% 。 未来 , 如 法律 法规发 生变 化, 或者 有更 权威的 、 更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准时 , 本 基金 可以 在按 照监管 部门 要求 履行适 当 程 序后 变更 业绩 比较基 准 并 及时 公告 , 且 无需召 开基 金份 额持 有人 大会, 但应 与 托 管人 协 商一 致。 (六) 风险 收益 特征 本基金为 股票 基金, 其预 期风险和 预期 收益高 于混 合基金、 债券 基金与 货币 市场基金 , 属于中 高风 险品 种。 基金资 产投 资于 港股 , 会 面临港 股通 机制 下因 投资 环境 、 投 资标 的、 市场 制 度以及 交易 规则等 差异 带来 的特 有风 险, 包括 港股 市场股价 波 动较大 的风 险 、 汇率 风险 、 港 股通 机制 下 交易日 不连 贯可 能带 来的 风险等 。 (七) 基金 的融 资融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、 融券 , 以 及参 与转 融通 等相 关业务 , 不需召 开持 有人 大会 。 (八) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 或债 权人 权利 的处理 原则 及方 法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东或债 权人 权利, 保护 基金份 额 持有人 的利 益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股;


3 、有 利于 基金 财 产 的安 全 与增值 ;


4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 十、基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券 、 期货 及票 据价 值、 银 行存 款本 息和 基金 应收的 申购 基金款 以及 其他 投资 所形 成的价 值总 和。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 39 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券 账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财 产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 非 因基 金财 产本身 承担 的债 务, 不得 对基金 财产 强制 执行 。 十一、基金资产的估 值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 债 券 、 货币 市场工 具、 资 产支 持证券 、 股指 期货、 国债 期货、 股票 期权和 银行 存款 本息 、应 收款项 、其他 投 资等 资产 及负债 。 (三) 估值 方法 本基金 所持 有的 投资 品种 ,按如 下原 则进 行估 值 : 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票 等) , 以 其估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 ( 收 盘价 ) 估 值; 估值 日无 交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化或 证券发 行机 构未 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 , 以 最近 交易 日的 市价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 , 可参 考类似 投资 品 种的现 行市 价及 重大 变化 因素, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价格 。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 第三 方估值机 构提 供的相 应品 种当日 的 估值净 价进 行估 值。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 40 (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格。 (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值 。 (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 ,采用 估值 技术确定 公允 价值, 在估 值技术 难 以可靠 计量 公允 价值 的情 况下, 按成 本估 值。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用 第 三方估值 机构提 供的 价格 数据 进行 估值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、本基 金投资 股指期 货、 国债期货 合约 ,一般 以估 值当日结 算价 进行估 值, 估值当 日 无结算 价的 ,且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化的 ,采 用最 近交 易日 结算价 估值 。 6 、本 基 金 投资 期权 ,根 据 相关法 律法 规以 及监 管部 门的规 定估 值。 7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 8 、人民 币对主 要外汇 的汇 率应当以 估值 日中国 人民 银行或其 授权 机构公 布的 人民币 汇 率中间 价为 准。 9 、其 他 资 产按 法律 法规 或 监管机 构有 关规 定进 行估 值。 10 、 当发 生大 额申购 或赎 回情形 时 , 基 金管理 人可 以采用 摆动 定价 机制 , 以 确保基 金 估 值的公 平性 。 11 、 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 , 从 其规定 。 如 有新 增事 项, 按国家 最新华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 41 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以 当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确到 0.0001 元 ,小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 基 金管 理人 可以 设立 大额赎 回情 形 下的净 值精 度应 急调 整机 制。 国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按规 定 对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 ( 含第 4 位) 发生 估值 错误 时, 视 为基金 份额 净 值错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭受 损失当 事人 ( “受损 方” ) 的直接 损失 按下述 “估值 错误处 理原 则” 给 予赔偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ,华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 42 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当事 人的利 益损 失 ( “受 损方” ) ,则估 值错 误责任 方应赔 偿受损 方的 损失, 并在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 ,并报 中国 证 监会备 案。 (3)当 基金份 额净值 计算 差错给基 金和 基金份 额持 有人造成 损失 需要进 行赔 偿时, 基 金管理 人和 基金 托管 人应 根据实 际情 况界 定双 方承 担的责 任 , 经 确认 后按 以下 条款进 行 赔 偿 : 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 43 ①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 , 与 本基金 有关 的会 计问 题, 如经双 方在 平等基 础上 充分 讨论 后, 尚不能 达成 一致 时, 按基 金管理 人的 建议 执行 , 由 此给基 金份 额 持 有人和 基金 财产 造成 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付。 ②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 , 由 此给 基金份 额 持有人 造成 损失 的, 应根 据法律 法规 的规 定对 投资 者或基 金支 付赔 偿金 , 就 实际向 投 资 者或 基金支 付的 赔偿 金额 ,基 金管理 人与 基金 托管 人按 照过错 程度 各自 承担 相应 的责任 。 ③如基金 管理 人和基 金托 管人对基 金份 额净值 的计 算结果, 虽然 多次重 新计 算和核对 , 尚不能 达成 一致 时, 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 , 以 基金 管理 人的计 算结 果对 外公布 ,由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ,由基 金管 理人 负责 赔付 。 ④由于基 金管 理人提 供的 信息错误 (包 括但不 限于 基金申购 或赎 回金额 等) , 进而导 致 基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 , 由基 金管 理人负 责 赔 付 。 (4)基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统 设 置而产生 的净 值计算 尾差 ,以基 金 管理人 计算 结果 为准 。 (5)前 述内容 如法律 法规 或者监管 部门 另有规 定的 ,从其规 定。 如果行 业另 有通行 做 法,双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 所遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; 2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ; 3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停估 值; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 44 2 、由于 证券交 易所 、 期货 交易所 及 登记 结算公 司发 送的数据 错误 ,有关 会计 制度变 化 或由于 其他 不可 抗力 原因 , 基 金管 理人 和基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的措 施 进行检 查 , 但 是未能 发现 该错误 而造 成的 基金 份额 净值计 算错 误 , 基金 管理 人、 基金 托管 人 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人、 基金 托管 人应 积极 采取必 要的 措施 减轻 或消 除由此 造成 的影 响。 十二、基金的收益与 分配 (一) 基金 利润 的构 成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金 可供分配 利 润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1、 由 于基 金费 用的 不同, 不同类 别的 基金 份额 在收 益分配 数额 方面 可能 有所 不同, 基 金管理 人可 对各 类别 基金 份额分 别制 定收 益分 配方 案, 同一 类别 内的 每一 基金 份额享 有同 等 分配权 。 2、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每 次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 20% , 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。 3、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金分红 。 4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 在不违 反法 律法 规且 对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 不利影 响 的 情况 下, 基金 管理人 、 登 记机构 可对 基金 收益 分配 原则进 行调 整, 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 45 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 日内 在 指定媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 以支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 十三、基金的费用与 税收 (一) 基金 运作 费用 1 、基 金费 用的 种类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 。 (3) 基金 的销 售服 务费 。 (4) 标的 指数 许可 使用 费 。 (5) 基金 上市 初费 及年 费 (如有 ) 。 (6) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用 。 (7) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 、仲 裁费 和诉 讼费 。 (8) 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 (9 )基 金的 证券/ 期货 交易 费 用( 包 括但 不限 于经 手费 、 印花 税、 证管 费、 过户 费 、手 续费、 券商 佣金 、融 资融 券费、 证券 账户 相关 费用 及其他 类似 性质 的费 用等) 。 (10) 基金 的银 行汇 划费 用 。 (11 )因 投资 港股 通标 的 股票而 产生 的各 项费 用。 (12) 按照 国家 有关 规定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 46 H =E× 0.50%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公休 假 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的, 顺延至 最近 可 支 付日支 付 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 最近 可支 付日支 付 。 (3) 销售 服务 费


销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 本 基金 份额分 为不 同的 类别 ,适 用不同 的销 售服 务费 率。 其中,A 类基 金份 额 不 收 取销售 服务 费, C 类 基金 份额 销售 服务 费 年费率 为 0.30% 。 各类别 基金 份额 的销 售服 务费计 算方 法如 下: H =E× R÷ 当年 天数 H 为 各类 别基 金份 额每 日 应计提 的销 售服 务费 E 为 各类 别基 金份 额前 一 日基金 资产 净值 R 为 各类 别基 金份 额适 用 的销售 服务 费率 销售服 务费 每日 计提 , 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管 人 核对 一致 后, 由 基金 托 管 人于次 月首日起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中 划 出 , 经 登记机 构分 别支 付给 各个 基金销 售机 构 。 若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 最近 可支 付日支 付。 (4) 标的 指数 许可 使用 费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 47 基金合同 生 效 后 的 标的 指数 许 可 使 用 费 按 照 基金 管理 人 与 指 数 许 可 方 签署 的指 数 使 用 许可协 议的 约定 从基 金财 产中支 付。 本 基金 的标 的指 数许 可使 用费 按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.02% 的 年费 率 计 提。 标 的 指 数 许可 使用 费的 计算 方法 如下: H=E ×0.02% ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 指数 许 可使用 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 标的指 数许 可使 用费 每日 计算 , 按 季支 付。 计费 期 间不足 一季 度的 , 根 据实 际天数 按比 例计算 ,指 数许 可使 用费 的下限 为每 季 度 1 万 元。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数许 可使 用费 。 基 金管 理人 将在 招募 说明书 更新 或 其他公 告中 披露 基金 最新 适用的 方法 。 此 项变 更无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 , 但 基金 管理人 应按 照基 金合 同的 约定在 指定 媒介 予以 公告 。 上述“1、基金费用的种类” 中第(5)-(12) 项费用 ,根据有关法规及相应协 议规定, 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 3 、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : (1)基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产 的损失 ; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 (二) 基金 销售 费用 1 、 本 基金 认购 费的 费率 水 平、 计算 公式 、 收 取方 式和 使用方 式请 详见 本招 募说 明书 “ 六、 基金的 募集 ”中 “( 九 ) 认购费 用 ” 以及 “(十 一 )认购 份额 的计 算 ” 中的 相关规 定。 2 、本基 金申购 费、赎 回费 的费率水 平、 计算公 式、 收取方式 和使 用方式 请详 见本招 募 说明书 “八、 基金 份额 的 申购、 赎回与 转换 ”中的 “ (六) 申购 费与赎 回费 ” 与“ ( 七)申 购份额 与赎 回金 额的 计算 方式 ” 中的 相关 规定 。 (三) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 , 其纳税 义务 按国家 税收 法律 、 法 规执 行。 基金 财华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 48 产投资 的相 关税 收, 由基 金份额 持有 人承 担, 基金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有关 税收征 收的 规定 代扣 代缴 。 十四、基金的会计与 审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在 2 日内 在指 定媒 介 公告 并报 中国 证监 会备 案。 十五、基金的信息披 露 (一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《流动 性风 险管理 规定 》 、 《 基金 合同 》及其 他有 关规 定。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中国 证监会 指定 的媒 介披 露, 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 49 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 (1) 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系, 明确 基金份 额 持 有人大 会召 开的 规 则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 (2)基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人 服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 , 基 金管 理人 在每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内 , 更新 招募 说 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 (3)基 金托管 协 议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ; 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 50 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 3 、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 基金合 同生 效公 告中 应说 明基金 募集 情况 及基 金管 理人的 股东 、 基 金管 理人、 基金管 理 人高级 管理 人员 或基 金经 理等人 员持 有的 基金 份额 、承诺 持有 期限 等情 况。 4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个 市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒介 上。 5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 6 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 51 如报告期内出现单 一投资者持有基金份额达 到或超过基金总份 额 20% 的情形,为保 障 其他投 资者 的权 益 , 基 金管 理人至 少应 当在 定期 报告“ 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息”项下 披露该 投资 者的 类别 、 报 告期末 持有 份额 及占 比、 报告期 内持 有份 额变 化情 况及本 基金 的特 有风险 ,中 国证 监会 认定 的特殊 情形 除外 。 基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风 险分析 等。 7 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 《基 金合 同》 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8)基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、 基 金经 理和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之 三十; (11 )涉 及基 金管 理 人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13 ) 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 52 (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 估值 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办 理; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 基金 份额 的拆 分; (27) 基金 变更 份额 类别 设置;


(28) 基金 管理 人采 用摆 动定价 机制 进行 估值 ; (29) 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时; (30) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 8 、澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 10、投 资股 指期 货的 相关 公告 在季度 报告 、 半 年度 报告、 年度报 告等 定期 报告 和招 募说明 书更 新等 文件 中披 露的股 指 期货交 易情 况, 应当 包括 投资政 策、 持仓 情况 、 损 益情况 、 风 险指 标等 , 并 充分揭 示股 指期 货交易 对本 基金 总体 风险 的影响 以及 是否 符合 既定 的投资 政策 和投 资目 标等 。 11、 投资 国债 期货 的相 关 公告 在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 (更 新) 等文 件中披 露的 国债期 货交 易情 况, 应当 包括投 资政 策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风 险指 标等 , 并充 分揭 示国 债期货 交易 对本 基金 总体 风险的 影响 以及 是否 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标等。 12、股票 期 权投 资情 况 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 53 基 金管 理人 应在 定期 信息 披露文 件中 披露 参与 股票 期权交 易的 有关 情况 , 包括 投资政 策 、 持仓情 况、 损益 情况 、 风 险指标 、 估 值方 法等 , 并 充分揭 示股票 期 权交 易对 基金总 体风 险的 影响等 。 13、投 资资 产支 持证 券的 相关公 告 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额 、 资 产支 持证券 市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细 。 基 金管 理人 应在 基金季 度报 告 中披露 本基 金持 有的 资产 支持证 券总 额 、 资 产支 持证 券市值 占基 金净 资产 的比 例和报 告期 末 按市值 占基 金净 资产 比例 大小排 序的 前 10 名 资产 支 持证券 明细 。 14、投 资流 通受 限证 券的 相关公 告 基金管 理公 司应 在基 金投 资非公 开发 行股 票后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒介 披 露所投 资非 公开 发行 股票 的名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价值 , 以 及总 成本 和账 面价值 占基 金 资产净 值的 比例 、锁 定期 等信息 。 15、投 资港 股通 标的 股票 的相关 公告 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 (更新 ) 等 文件中 披露 参与 港股 通交 易的相 关情 况。 16、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒介 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介 披 露信 息, 但是 其他 公共 媒 介不 得早 于指 定媒介 披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 54 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 (七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说明 书公 布后, 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 (八) 法律 法规 或监 管部 门对信 息披 露另 有规 定的 ,从其 规定 。 十六、风险揭示 (一) 投资 于本 基金 的主 要风险 本基金将 主要 面临以 下风 险,其中 部分 或全部 风险 因素可能 对基 金份额 净值 、收益率 、 和/ 或实 现投 资目 标的 能力 造成影 响。 1、指 数投 资风 险 本基金 为股 票型 指数 基金 , 投 资标 的指 数为 中证 华夏 AH 经济 蓝筹 股票 指数 , 在 基金 的 投资运 作过 程中 可能 面临 指数基 金特 有的 风险 。 (1) 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 (2) 标的 指数 波动 的风 险 标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公 司 经营状 况 、 投资者 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。 (3) 标的 指数 跟踪 误差 风险 因标的指 数成 份股调 整、 增发、配 股、 分红等 ,或 者因新股 认购 、基金 现金 资产拖累 、 基金交 易成 本和 交易 冲击 以及基 金费 用的 提取 等原 因, 基金 的收 益水 平相 对于 标的指 数回 报 率可能 出现 偏离 ,从 而导 致出现 跟踪 误差 风险 。 (4) 标的 指数 变更 的风 险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 基金 将变更 标 的 指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改 变, 投资 组合将 随之 调整 , 基 金的 收益风 险特 征 将 与新的 标的 指数 保持 一致 ,投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 55 2 、市 场风 险 证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动, 将使本 基金 资产 面临 潜在 的风险 。 市 场风险 可以 分为 股票 投资 风险和 债券 投资 风险 。 (1) 股票 投资 风险 主要 包 括: ① 国家 货币 政策 、 财 政政 策、 产业 政策 等的变 化对 证券市 场产 生一 定的 影响 , 导 致市 场 价格水 平波 动的 风险 。 ② 宏观 经济 运行 周期 性波 动,对 股票 市场 的收 益水 平产生 影响 的风 险。 ③ 上市 公司 的经 营状 况受 多种因 素影 响, 如市 场、 技术、 竞争 、 管 理、 财 务 等都会 导致 公司盈 利发 生变 化, 从而 导致股 票价 格变 动的 风险 。 (2) 债券 投资 风险 债券投 资风 险主 要包 括信 用风险 、 利 率风 险、 收益 率曲线 风险 、 利 差风 险、 市场供 求等 影响债 券价 格及 收益 变动 的风险 。 3 、港 股通 机制 下的 港股 投 资风险 本基金 可投 资于 港股 , 会 面临港 股通 机制 下因 投资 环境 、 投 资标 的、 市场 制 度以及 交易 规则等 差异 带来 的特 有风 险, 包括 港股 市场 股价 波 动较大 的风 险 (港 股市 场 实行T+0 回转 交 易, 且对个股 不设涨跌 幅限制 ,港股股 价可能表 现出比A 股更为剧 烈的股价波动 ) 、汇 率风 险(汇 率波动 可能对 基金 的投资 收益造 成损失 ) 、港 股通机 制下交 易日不 连贯 可能带 来的风 险 (在 内地 开市 香港 休市 的情形 下, 港股 通不 能正 常交易 , 港 股不 能及 时卖 出, 可 能带 来一 定的流 动性 风险 )等 。 (1) 海外 市场 风险 本基金在参与港股市 场投 资时将受到全球宏观 经济 和货币政策变动等因 素所 导致的系 统性风 险。 (2) 股价 波动 较大 的风 险 港 股市 场实 行T+0 回 转交易 机制 (即 当日买 入的 股票 ,在 交收 前可以 于当 日卖 出 ) ,同 时对个 股不 设涨 跌幅 限制 , 加之香 港市 场结 构性 产品 和衍生 品种 类相 对丰 富以 及做空 机制 的 存在 ; 港 股 股 价受 到意 外 事件影 响可 能表 现出 比A 股更为 剧烈 的股 价波 动 , 本基金 的波 动风 险可能 相对 较大 。 (3) 港股 通额 度限 制 现行的 港股 通规 则, 对港 股通设 有每 日额 度限 制; 本基金 可能 因为 港股 通额 度不足 , 而 不能买 入看 好的 投资 标的 ,进而 错失 投资 机会 的风 险。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 56 (4) 港股 通可 投资 标的 范 围调整 带来 的风 险 现行的 港股 通规 则, 对港 股通下 可投 资的 港股 范围 进行了 限制 , 并 定期 或不 定期根 据范 围限制 规则对 具体的 可投 资标的 进行调 整,对 于调 出投资 范围的 港股, 只能 卖出不 能买入 , 本基金 存在 因港 股通 可投 资标的 范围 调整 , 不 能及 时买入 看好 的投 资标 的, 进而错 失投 资 机 会的风 险。 (5) 港股 通交 易日 设定 的 风险 根据现 行的 港股 通规 则 , 只 有沪港 两地 均为 交易 日且 能够满 足结 算安 排的 交易 日才为 港 股通交 易日 , 存 在港 股通 交易日 不连 贯 ( 如内 地市 场因放 假等 原因 休市 而香 港市场 照常 交易 但港股 通不能 如常进 行交 易) ,导 致基金 所持 的港股 组合在 后续港 股通交 易日 开市交 易中集 中体现 市场 反应 , 造 成其 价格波 动骤 然增 大, 进而 导致本 基金 所持 港股 组合 在资产 估值 上出 现波动 增大 的风 险。 (6) 交收 制度 带来 的基 金 流动性 风险 由于香 港市 场实 行T+2日( T 日 买卖 股票 , 资 金和 股票 在T+2 日 才进 行交 收) 的交 收安排 , 本基金在T 日(港股通交易日)卖出 股票,T+2 日(港股通交 易日,即为卖出当日之后 第二 个港股 通交 易日 ) 在香 港市 场完成 清算 交收 , 卖出 的资 金在T+3 日才 能回 到人 民币 资金账 户。 因此交 收制 度的 不同 以及 港股通 交易 日的 设定 原因 , 本基金 可能 面临 卖出 港股 后资金 不能 及 时到账 ,造 成支 付赎 回款 日期比 正常 情况 延后 的风 险。 (7) 港股 通标 的权 益分 派 、转换 等处 理规 则带 来的 风险 根据现 行的 港股 通规 则, 本基金 因所 持港 股通 股票 权益分 派 、 转 换、 上市 公 司被收 购等 情形或 者其 他异 常情 况, 所取得 的港 股通 股票 以外 的香港 联交 所上 市证 券, 只能通 过港 股通 卖出, 但不 得买 入; 因 港股 通股票 权益 分派 或者 转换 等情形 取得 的香 港联 交所 上市股 票的 认 购权利 在联 交所 上市 的, 可以通 过港 股通 卖出 , 但 不得行 权; 因港 股通 股票 权益分 派、 转换 或者上 市公 司被 收购 等所 取得的 非联 交所 上市 证券 , 可以 享有 相关 权益, 但不 得通过 港股 通 买入或 卖出 。 本基金 存在 因上 述规 则, 利益得 不到 最大 化甚 至受 损的风 险。 (8) 香港 联合 交易 所停 牌 、退市 等制 度性 差异 带来 的风险 香港联 交所 规定 , 在 交易 所认为 所要 求的 停牌 合理 而且必 要时 , 上 市公 司方 可采取 停牌 措施 。此外, 不同于内 地A 股市 场的停牌 制度,联交所 对停牌的 具体时长 并没有 量化规定 , 只是确 定了 “ 尽 量缩 短停 牌时间 ” 的 原则 ; 同 时与A 股市场 对存 在退 市可 能的 上市公 司根 据 其财务 状况 在证 券简 称前 加入相 应标 记 (例 如,ST 及*ST 等标记 ) 以 警示 投资 者风险 的做 法华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 57 不同, 在香 港联 交所 市场 没有风 险警 示板 , 联 交所 采用非 量化 的退 市标 准且 在上市 公司 退市 过程中 拥有 相对 较大 的主 导权, 使得 联交 所上 市公 司的退 市情 形较A 股市 场 相对复 杂。 因该等 制度 性差 异 , 本 基金 可能存 在因 所持 个股 遭遇 非预期 性的 停牌 甚至 退市 而给基 金 带来损 失的 风险 。 (9) 港股 通规 则变 动带 来 的风险 本基金 在港 股通 机制 和规 则下参 与香 港联 交所 证券 的投资 , 受港 股通 规则 的限 制和影 响 ; 本基金 存在 因港 股通 规则 变动而 带来 基金 投资 受阻 或所持 资产 组合 价值 发生 波动的 风险 。 (10) 其他 可能 的风 险 除上述 风险 外, 本基 金参 与港股 通投 资, 还可 能面 临其他 风险 。 4 、汇 率风 险 本基金 以人 民币 募集 和计 价, 指 数成 分股 中可 能包 含香港 市场 股票 。 港 币相 对于人 民币 的汇率 变化 将会 影响 本基 金以人 民币 计价 的基 金资 产价值 , 从而 导致 基金 资产 面临潜 在风 险 。 人民币 对港 币的 汇率 的波 动也可 能加 大基 金净 值的 波动, 从而 对基 金业 绩产 生影响 。 此外, 由于 基金 运作 中的 汇率取 自汇 率发 布机 构, 如果汇 率发 布机 构出 现汇 率发布 时间 延迟或 是汇 率数 据错 误等 情况, 可能 会对 基金 运作 或者投 资者 的决 策产 生不 利影响 。 5 、流 动性 风险 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 、 替代性 股票 。 在市场 或者 个券流 动性 不足的 情况 下 , 基金 管理 人可能 无法 迅速 地 、 以合 理 成本 调整 基金 投资 组合 , 从 而对 基金 收 益造成 不利 影响 。 由于开 放式 基金 的特 殊要 求, 本 基金 必须 保持 一定 的现金 比例 以应 付赎 回要 求, 在 管理 现金头 寸时 ,有 可能 存在 现金不 足的 风险 或现 金过 多所导 致的 收益 下降 风险 。 (1) 基金 申购 、赎 回安 排 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 六部 分、 基 金份 额的 申购与 赎回 ” 和 本招 募说 明 书 “八 、 基金份 额的 申购 、赎 回与 转换” ,详 细了 解本 基金 的 申购以 及赎 回安 排。 在本基 金发 生流 动性 风险 时, 基金 管理 人可 以综 合利 用备用 的流 动性 风险 管理 工具以 减 少或应 对基 金的 流动 性风 险, 投 资者 可能 面临 巨额 赎回申 请被 延期 办理 、 赎 回申请 被暂 停接 受、赎 回款项 被延缓 支付 、被收 取短期 赎回费 、基 金估值 暂停、 基金采 用摆 动定价 等风险 。 投资者 应该 了解 自身 的流 动性偏 好, 并评 估是 否与 本基金 的流 动性 风险 匹配 。 (2) 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 本基金 一般 情况 下拟 投资 的标的 指数 成分 股具 有较 好的流 动性 , 本基 金管 理人 在投资 时华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 58 也会充 分考 虑投 资标 的的 流动性 , 但是 在特 殊市 场环 境下本 基金 仍有 可能 出现 流动性 不足 的 情形 。 本 基金 管理人 将根 据本基 金特 点 、 历史 经验 和现实 条件 , 制定出 现金 持有量 的上 下 限 计划, 在该 限制 范围 内进 行现金 比例 调控 或现 金与 证券的 转化 。 (3) 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施 当本基 金发 生巨 额赎 回情 形时, 基金 管理 人可 以采 用以下 流动 性风 险管 理措 施: ①延期 办理 巨额 赎回 申请 ; ②暂停 接受 赎回 申请 ; ③延缓 支付 赎回 款项 ; ④摆动 定价 ; ⑤中国 证监 会认 定的 其他 措施。 (4) 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 基金管 理人 经与 基金 托管 人协商 , 在 确保 投资 者得 到公平 对待 的前 提下 , 可 依照法 律法 规及基 金合 同的 约定 , 综 合运用 各类 流动 性风 险管 理工具 , 对赎 回申请 等进 行适度 调整 , 作 为特定 情形 下基 金管 理人 流动性 风险 的辅 助措 施, 包括但 不限 于: ①延期 办理 巨额 赎回 申请 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 六部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “九 、 巨额 赎回 的情形 及处 理方 式” ,详 细 了解本 基金 延期 办理 赎回 申请的 情形 及程 序。 在上述 情形 下, 投资 人的 全部或 部分 赎回 申请 可能 将被延 期办 理, 同时 投资 人完成 基金 赎回时 的基 金份 额净 值可 能与其 提交 赎回 申请 时的 基金份 额净 值不 同 。 ②暂停 接受 赎回 申请 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 六部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “八 、 暂停 赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情 形”和 “九、 巨额赎 回的 情形及 处理方 式” , 详细了 解本基 金暂停 接受赎 回申 请的 情形 及程 序。 在此情 形下 , 投 资人 的部 分或全 部赎 回申 请可 能被 拒绝, 同时 投资 人完 成基 金赎回 时的 基金份 额净 值可 能与 其提 交赎回 申请 时的 基金 份额 净值不 同。 ③延缓 支付 赎回 款项 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 六部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回” 中的 “八 、 暂停 赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情 形”和 “九、 巨额赎 回的 情形及 处理方 式” , 详细了 解本基 金延缓 支付赎 回款 项的 情形 及程 序。 在此情 形下 ,投 资人 接收 赎回款 项的 时间 将可 能比 一般正 常情 形下 有所 延迟 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 59 ④收取 短期 赎回 费 本基金 对持 续持 有期 少于 7 日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 ,并 将上 述赎 回费全 额计入 基金 财产 。 ⑤暂停 基金 估值 投资人 具体 请参 见基 金合 同 “ 第十 四部 分、 基金 资产 估值 ” 中 的 “ 六、 暂停 估值 的情形 ” , 详细了 解本 基金 暂停 估值 的情形 及程 序。 在此情 形下 , 投资人 没有 可供参 考的 基金 份额 净值 , 基 金 申 购赎 回申请 或被 暂停 , 或 被 延缓支 付赎 回款 项 。 ⑥摆动 定价 当本基 金发 生大 额 申 购或 赎回 情 形时 , 基 金管 理人 可以采 用摆 动定 价机 制, 以确保 基金 估值的 公平 性。 当基金 采用 摆动 定价 时, 投资者 申购 或赎 回基 金份 额时的 基金 份额 净值 , 将 会根据 投资 组合的 市场 冲击 成本 而进 行调整 , 使得 市场 的冲 击成 本能够 分配 给实 际申 购 、 赎 回的投 资者 , 从而减 少对 存量 基金 份额 持有人 利益 的不 利影 响 , 确 保投资 者的 合法 权益 不受 损害并 得到 公 平对待 。 ⑦中国 证监 会认 定的 其他 措施。 6 、衍 生品 投资 风险 本基金 可投 资于 股票 期权 、 股指 期货 、 国债 期货 等 金融衍 生品 , 投 资股票 期 权、 期 货等 金融衍 生品 主要 存在 以下 风险: (1) 市场 风险 :是 指由 于 衍生品 价格 变动 而给 投资 者带来 的风 险。 (2) 流动 性风 险: 是指 由 于衍生 品合 约无 法及 时变 现所带 来的 风险 。 (3)基 差风险 :是指 衍生 品合约价 格和 标的指 数价 格之间的 价格 差的波 动所 造成的 风 险,以 及不 同衍 生品 合约 价格之 间价 格差 的波 动所 造成的 期现 价差 风险 。 (4)保 证金风 险:是 指由 于无法及 时筹 措资金 满足 建立或者 维持 衍生品 合约 头寸所 要 求的保 证金 而带 来的 风险 。 (5) 信用 风险 :是 指期货经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 (6)操 作风险 :是指 由于 内部流程 的不 完善, 业务 人员出现 差错 或者疏 漏, 或者系 统 出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 7 、资 产支 持证 券投 资风 险 (1)流 动性风 险:即 证券 的流动性 下降 从而给 证券 持有人带 来损 失(如 证券 不能卖 出 或贬值 出售 等) 的可 能性 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 60 (2)证券提 前赎回风险:若某些交易赋予SPV 在资 产支持证券发行后一定期限内以 一 定价格 向投 资者 收购 部分 或全部 证券 的权 利 , 则 在 市场条 件许 可的 情况 下 , SPV 有可 能行使 这一权 利从 而使 投资 者受 到不利 影响 。 (3)再 投资风 险:指 证券 因某种原 因被 提前清 偿, 投资者不 得不 将证券 提前 偿付资 金 再 做 其 他 投 资时 面 临 的 再投 资 收 益 率 低于 证 券 收 益率 导 致 投 资 者不 能 实 现 其参 与 证 券 化交 易所预 计的 投资 收益 目标 的可能 性。 (4)SPV 违约风险:在以债务工具(债券、票据等)作为证券化交易载体,也即交 易 所发行 的证 券系 债权 凭证 的情况 下 , SPV 系投 资者 的 债务人 , 其应 就证 券的 本 息偿付 对投 资 者负责 。 8 、税 务风 险 香港市 场在 税务 方面 的法 律法规 可能 与境 内存 在一 定差异 , 可 能会 要求 基金 就股息 、 利 息、资 本利得 等收益 向当 地税务 机构缴 纳税金 ,该 行为会 使基金 收益受 到一 定 影响 。此外 , 香港市 场的 税收 规定 可能 发生变 化, 或者 实施 具有 追溯力 的修 订, 从而 导致 基金向 该市 场所 在地缴 纳在 基金 销售 、估 值或者 出售 投资 当日 并未 预计的 额外 税项 。 9 、操 作或 技术 风险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反 操作 规程 等引 致的 风险, 例如 , 越 权违 规交 易、 会 计部 门欺 诈、 交易 错误、IT 系 统故 障等风 险。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正常 进行或 者导 致投资 者的利 益受到 影响 。这种 技术风 险可能 来自 基金管 理公司 、 登记机 构、 销售 机构 、证 券交易 所、 证券 登记 结算 机构等 。 根据证 券交 易资 金前 端风 险控制 相关 业务 规则 , 中登 公司和 交易 所对 交易 参与 人的证 券 交易资 金进 行前 端额 度控 制, 由 于执 行、 调整、 暂 停该控 制, 或该 控制 出现 异常等 , 可 能影 响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者人 的利 益受 到影 响。 10 、政 策变 更风 险 因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 , 使 基金或 投 资者利 益受 到影 响的 风险 , 例如, 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而 引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组 合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。 11、 其他 风险 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 61 战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 , 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 , 可 能导致 基 金 资产的 损失 。 金 融市 场危 机、 行 业竞 争、 代理 商违 约、 托 管行 违约 等超 出基 金管理 人自 身直 接控制 能力 之外 的风 险, 可能导 致基 金或 者基 金份 额持有 人利 益受 损。 (二) 声 明 1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。投 资者自愿 投资 于本基 金, 须自行 承 担投资 风险 。 2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外, 本 基金 还通过代 销机 构销售 ,但 是,本 基 金并不 是代 销机 构的 存款 或负债 , 也 没有 经代 销机 构担保 或者 背书 , 代 销机 构并不 能保 证其 收益或 本金 安全 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证本基 金一 定盈利 , 也不 保证最 低收 益。 本基 金的 过往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “买 者自 负 ” 原则, 在做出 投资 决策 后, 基金 运营状 况与 基 金净值 变 化 引致 的投 资风 险,由 投资 者自 行负 担。 十 七、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或 基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于 法 律法 规规 定和 基金 合同约 定 可 不经 基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 , 由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告, 并报 中国证 监会 备案 。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自表决 通过 之日起 生效 ,自决 议 生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同 》 生效 之日 起三年 后的 对应 日, 基金 资产净值 低于 2 亿元 的; 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 62 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ,但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变现的 ,清 算期 限相 应顺 延 。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 63 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 十八、基金合同的内 容摘 要 基金合 同的 内容 摘要 见附 件一。 十九、基金托管协议 的内 容摘要 基金托 管协 议的 内容 摘要 见附件 二。 二十、对基金份额持 有人 的服务 对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 和代 销机构 提供 。 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 资料 发送 1 、基 金交 易对 账单 基金管 理人 根据 持有 人账 户情况 定期 或不 定期 发送 对账单 , 但由 于基 金份 额持 有人在 本 公司未 详实填 写或更 新客 户资料 (含姓 名、手 机号 码、电 子邮箱 、邮寄 地址 、邮政 编码等 ) 导致基 金管 理人 无法 送出 的除外 。 2 、其 他相 关的 信息 资料 指随基金 交易 对账单 不定 期发送的 基金 资讯材 料, 如基金新 产品 或新服 务的 相关材料 、 客户服 务问 答等 。 (二) 电子 交易 持有中 国建 设银 行储 蓄卡 、 中 国农 业银 行金穗 借记 卡、 中国 工商 银行借 记卡 、 中 国银 行 借记卡 、 招 商银 行储 蓄卡 、 交通 银行 太平 洋借 记卡 、 兴业 银行 借记 卡、 民生 银行借 记卡 、 浦 发银行东 方卡/ 活期账户一本通、广 发 银行借记卡、上海银行 借记卡、平安银行借记卡 、中 国邮政 储蓄 银行 借记 卡、 华夏银 行借 记卡 等银 行卡 的个人 投资 者, 以及 在华 夏基金 投资 理财 中心开户 的个人 投资者, 在登录本 公司网 站(www.ChinaAMC.com )或本公司 移动客户 端, 与本公 司达 成电 子交 易的 相关协 议, 接受 本公 司有 关服务 条款 并办 理相 关手 续后, 即可 办理 基金账 户开立 、基金 申购 、赎回 、转换 、资料 变更 、分红 方式变 更、信 息查 询等各 项业务 ,华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 64 具体业 务办 理情 况及 业务 规则请 登录 本公 司网 站查 询。 (三) 电子 邮件 及短 信服 务 投资者 在申 请开 立本 公司 基金账 户时 如预 留准 确的 电子邮 箱地 址 、 手机 号码, 将不定 期 通过邮 件、 短信 形式 获得 市场资 讯、 产品 信息 、公 司动态 等服 务提 示。 (四) 呼叫 中心 1 、自 动语 音服 务 提供每 周 7 天、 每天 24 小 时的自 动语 音服 务, 客户 可通过 电话 查询 最新 热点 问题、 基 金份额 净值 、基 金账 户余 额等信 息。 2 、人 工电 话服 务 提供每 周 7 天的 人工 服务 。周一 至周 五的 人工 电话 服务时 间 为 8 :30~21 :00 ,周六 至 周日的 人工 电话 服务 时间 为 8:30~17 :00, 法定 节 假日除 外。 客户服 务电 话:400-818-6666 客户服 务传 真:010-63136700 (五) 在线 服务 投资者 可通 过本 公司 网站 、APP 、 微信 公众 号、 微 官网等 渠道 获得 在线 服务 。 1 、查 询服 务 投资者 可登 录本 公司 网站 “基金 账户 查询 ” , 查询 基 金账户 情况 、更 改个 人信 息。 2 、自 助服 务 在线客 服提 供每 周 7 天、 每天 24 小时 的自 助服 务, 投资者 可通 过在 线客 服查 询最新 热 点问题 、业 务规 则、 基金 份额净 值等 信息 。 3 、人 工服 务 周一至 周五 的在 线客 服人 工服务 时间 为 8 :30~21 :00 ,周 六至 周日 的在 线客 服人工 服 务时间 为 8 :30~17 :00 , 法定节 假日 除外 。 4 、资 讯服 务 投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 , 包 括基 金法 律文 件、 基 金管 理人最 新动 态 、 热点 问题 等。 公司网 址:www.ChinaAMC.com 电子信 箱:service@ChinaAMC.com (六) 客户 投诉 和建 议处 理 投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工电 话、 在 线客 服、 书信、 电子 邮件、 传华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 65 真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议 。 投 资者 还可以 通过 代 销机构 的服 务电 话对 该代 销机构 提供 的服 务进 行投 诉或提 出建 议。 二十一、招募说明书 存放 及查阅方式 本基金 招募 说明 书公 布后 , 置 备于 基金 管理人 的住 所, 投资 者可 免费查 阅 。 投资者 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件复 印件 。 二十二、备查文件 (一) 备查 文件 目录 1 、 中国 证监 会 准予 华夏 中证AH 经济 蓝筹 股票 指数 发 起式证 券投 资基 金注册 的 批复文件。 2 、 《华 夏中证AH 经 济蓝 筹 股票指数 发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 。 3 、 《华 夏中证AH 经 济蓝 筹 股票指 数 发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 。 4 、法 律意 见书 。 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 (二) 存放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 (三) 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一九 年 五 月 二十 九日 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 66 附件一:基金合同摘 要 第一部分


基金份额 持有 人、基金管理人和基 金托 管人的权利、义务 一、基 金管 理人 (一) 基金 管理 人简 况 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 住所: 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 法定代 表人 : 杨 明辉 设立日 期:1998 年 4 月 9 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.38 亿元 人民 币 存续期 限:100 年 联系电 话:400-818-6666 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 资金 。 (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产 。 (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用 。 (4) 销售 基金 份额 。 (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会 。 (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 。 (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人 。 (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 。 (9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 67 (10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 。 (11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 。 (12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 。 (13)在 条件 允 许的 前提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资 、 融券 及转 融通 。 (14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 。 (15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 。 (16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 。 (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 资金 , 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜 。 (2) 办理 基金 备案 手续 。 (3) 自《 基金 合同 》生 效 之 日 起, 以诚 实信 用、 谨慎勤 勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产 。 (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 。 (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基 金财产和基金 管理人的财 产相互独立,对所管 理的不 同基金分别管 理,分别记 账,进行 证券投 资 。 (6 ) 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 。 (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 。 (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格 。 (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告 。 (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 68 (11 )严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披 露及 报告 义 务 。 (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 。 (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益 。 (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 。 (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 。 (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 。 (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件 。 (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配 。 (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 。 (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除 。 (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿 。 (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 。 (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 。 (24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人承 担全 部募集 费用 ,将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 。 (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 。 (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册 。 (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 69 二、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人简 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :周 慕冰 成立时 间:2009 年 1 月 15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]23 号 (二) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产 。 (2)依 《 基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用 。 (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益 。 (4)根 据相关 市场规 则, 为基金开 设证 券账户 等投 资所需账 户、 为基金 办理 证券交 易 资金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 。 (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人 。 (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产 。 (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 。 (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 70 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户,独 立核算 ,分 账管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 。 (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产 。 (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证 。 (6) 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户 等 投资所 需账 户, 按照 《 基金 合同》 的 约定, 根据 基金 管理 人的 投资指 令, 及时 办理 清算 、交割 事宜 。 (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露 。 (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 。 (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 。 (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施 。 (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 。 (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册 。 (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对 。 (14)依 据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 。 (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金 管 理人 、基 金 份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会 。 (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 。 (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配 。 (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 。 (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 。 (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 。 (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 71 (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 三、基 金份 额持 有人 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据《基 金合同 》取 得基金 份额, 即成为 本基 金份额 持有人 和《基 金合 同》的 当事人 , 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 。 (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 。 (3) 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 。 (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 。 (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权 。 (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料 。 (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 。 (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 。 (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 《 招募 说明 书 》 等信息 披露 文件 。 (2)了 解所投 资基金 产品 ,了解自 身风 险承受 能力 , 自主判 断基 金的投 资价 值,自 主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险 。 (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 。 (4) 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 。 (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 。 (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动 。 (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 72 (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利 。 (9) 发起 资金 提供 方持 有 发起资 金认 购的 基金 份额 不少 于 3 年。 (10) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 第二部分


基金份额 持有 人大会召集、议事及 表决 的程序和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 持有的 每一基 金份额 拥有 平等的 投票权 。 基金份 额持 有人 大会 不设 立日常 机构 。 一、召 开事 由 1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的, 应当召 开基 金份额持 有人 大会 , 法律 法规、 中 国证监 会另 有规 定的 除外 : (1) 终止 《基 金合 同》 。 (2) 更换 基金 管理 人。 (3) 更换 基金 托管 人。 (4) 转换 基金 运作 方式 。 (5) 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 。 (6) 变更 基金 类别 。 (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并。 (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 。 (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序。 (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 。 (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金 份额持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人大 会。 (12) 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 。 (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、在法 律法规 规定和 《基 金合同》 约定 的 范围 内 且 对基金份 额持 有人利 益无 实质性 不 利影响 的前 提下 , 以 下情 况可由 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 后修 改, 不需 召开基 金份 额持 有人大 会: (1) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 73 (2)增 加、减 少、调 整本 基金份额 类别 设置或 调整 本基金的 申购 费率、 赎回 费率、销 售服务 费率 或收 费方 式。 (3)基 金管理 人、登 记机 构、代销 机构 调整有 关基 金认购、 申购 、赎回 、转 换、收 益 分配、 非交 易过 户、 转托 管等业 务的 规则 。 (4) 基金 推出 新业 务或 服 务。 (5) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改。 (6) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化。 (7) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 二、会 议召 集人 及召 集方 式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集。 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金 管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 , 并书 面告 知基 金托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开 ; 基 金管 理人 决定不 召集 , 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ;基 金管 理人 决定 不召集 ,代 表 基金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的, 应当 向基金 托管 人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开, 并 告知基 金管 理人 ,基 金管 理人应 当配 合。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人大会 ,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 74 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 三、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒介 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式。 (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 。 (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 。 (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点。 (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 。 (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 。 (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 四、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 或法 律法 规、 监管 机构允 许的 其他方 式召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ,华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 75 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人 持 有的 登记 资料相 符。 (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于本 基金在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一(含 二分 之一 ) 。若到 会者在 权益登 记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 , 召集人 可以 在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内, 就原 定审 议事项 重新 召 集基金 份额 持有 人大 会 。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的 基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 (含 三分 之一 ) 。 2 、通讯 开会。 通讯开 会 系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式或会 议 通知约 定的 其他 方式 在表 决截止 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址 。 通 讯开 会应 以书面 方式 或 会议通 知约 定的 其他 方式 进行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 。 (2)召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力。 (3)本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 ,基 金份额 持有 人所持 有 的基金 份额不 少于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一(含 二分 之一 ) 。若本 人直接 出具书 面 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 书 面 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 基金总 份额 的二 分之 一 , 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、 6 个月 以内, 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大 会应当 有代 表三 分之 一以 上 (含 三分 之一) 基金 份额 的持有 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人 代表出 具书 面意 见。 (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 机构记 录相 符。 (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 76 3 、在法 律法规 或监 管 机构 允许的情 况下 ,经会 议通 知载明, 基金 份额持 有人 也可以 采 用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 , 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议 并表决 。 五、议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并 ( 法律 法规、 基金合 同和中 国证监 会另有 规定 的除外) 、法律 法规 及《基 金合同 》规定 的其他 事项 以及会 议召集 人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的 方式下 ,首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表主 持; 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 , 则由 出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上( 含 50% ) 选举产 生一 名 基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席 或主持 基金 份额 持有 人大 会,不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 六、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 77 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分 之一 以 上 (含 二分之 一 ) 通过方 为有 效 ; 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 七、计 票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 78 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并 由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 八、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份额 持有 人大会 决议 自生效 后 2 个 工作 日内 按 照法律法 规和 中国证 监会 相关规 定 的要求 在指 定媒介 上 公告 。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 九、 本 部分 关于 基金 份额 持 有人大 会召 开事 由、 召开 条 件、 议 事程 序、 表 决条 件等 规定, 凡是直 接引 用法 律法 规的 部分, 如将 来法 律法 规修 改导致 相关 内容 被取 消或 变更的 , 基 金管 理人经 与基 金托 管人 协商 一致, 并履 行适 当程 序和 提前公 告后 , 可 对本 部分 内容进 行修 改和 调整。 第三部分


基金收益 分配 原则、执行方式 一、基 金利 润的 构成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基 金可 供分 配利 润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1、 由 于基 金费 用的 不同, 不同类 别的 基金 份额 在收 益分配 数额 方面 可能 有所 不同, 基 金管理 人可 对各 类别 基金 份额分 别制 定收 益分 配方 案, 同一 类别 内的 每一 基金 份额享 有同 等 分配权 。 2、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每 次 收 益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 20% , 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。 3、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 79 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金分红 。 4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 在不 违反法律 法规且对 基金份 额持有人 利益无实 质不利 影响的情 况下,基 金管理 人、 登记机 构 可 对基 金收 益分 配原则 进行 调整 ,不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 日 内在 指定媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 以支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 第四部分


与基金财 产管 理、运用有关费用的 提取 、支付方式与比例 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 。 3 、基 金的 销售 服务 费 。 4 、标 的指 数许 可使 用费 。 5 、基 金上 市初 费及 年费 ( 如有) 。 6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 。 7 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费 。 8 、基 金份 额持 有人 大会 费 用 。 9 、 基金 的证 券/ 期货 交易费 用( 包括 但不 限于 经手 费、 印 花税 、证 管费 、过 户费 、 手续华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 80 费、券 商佣 金、 融资 融券 费、证 券账 户相 关费 用及 其他类 似性 质的 费用 等) 。 10 、基 金的 银行 汇划 费用 。 11 、 因投 资港 股通 标的 股 票而产 生的 各项 费用 。 12 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 : H =E× 0.50%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、 公休 假 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的, 顺延至 最近 可 支 付日支 付 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 最近 可支 付日支 付 。 3 、销 售服 务费 销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 本 基金 份额分 为不 同的 类别 ,适 用不同 的销 售服 务费 率。 其中,A 类基 金份 额 不 收 取销售 服务 费, C 类 基金 份额 销售 服务 费 年费率 为 0.30% 。 各类别 基金 份额 的销 售服 务费计 算方 法如 下: H =E× R÷ 当年 天数 H 为 各类 别基 金份 额每 日 应计提 的销 售服 务费 E 为 各类 别基 金份 额前 一 日基金 资产 净值 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 81 R 为 各类 别基 金份 额适 用 的销售 服务 费率 销售服 务费 每日 计提 , 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管 人 核对 一致 后, 由 基金 托 管 人于次 月首日起 5 个 工作 日内从 基金 财产 中 划 出 , 经 登记机 构分 别支 付给 各个 基金销 售机 构 。 若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ,顺 延至 最近 可支 付日支 付。 4 、标 的指 数许 可使 用费 本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 指 数许 可使用 费的 费率 、 具 体计 算方法 及支 付方 式见招 募说 明书 。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式等 发生调 整 , 本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数许 可使 用费 。 基 金管 理人 将在 招募 说明书 更新 或 其他公 告中 披露 基金 最新 适用的 方法 。 此 项变 更无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 , 但 基金 管理人 应按 照基 金合 同的 约定在 指定 媒介 予以 公告 。 上述“ 一、 基 金费 用的 种类” 中第 5-12 项 费用 , 根据 有关 法 规及 相应 协议 规定 , 按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失 。 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 。 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用 。 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 , 其纳税 义务 按国家 税收 法律 、 法 规执 行。 基金 财 产投资 的相 关税 收, 由基 金份额 持有 人承 担, 基金 管理人 或者 其他 扣缴 义务 人按照 国家 有关 税收征 收的 规定 代扣 代缴 。 第五部分


基金财产 的投 资方向和投资限制 一、投 资范 围 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 、 替 代性股票 。 为 更好 地实 现投 资目标 , 基金还 可投 资于 非成 份股 、 港股 通 标的 股票、 债券 (包括 国债、 央行票 据、 金融债 券、 企 业 债券、 公司债 券、中 期票 据、短 期融资 券、超 短期 融资券 、 次级 债券、 政府 支持机 构债券 、华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 82 政府支 持债 券 、 地方 政府 债券 、 可 转换 债券 、 可 交 换 债券 以及 其他 经中 国证 监会允 许投 资的 债券) 、 资产支 持证 券、 债 券回购 、银行 存款、 股指 期货、 国债 期 货、股票 期 权、货 币市场 工具(含 同 业存 单 ) 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 通常情 况下 , 基金 投资 于标 的指数 成份 股和 备选 成份 股的比例 不得 低于 基金 资 产净值 的 90% , 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货 、 国 债期货、 股票 期 权合 约需 缴纳 的 交易保 证金 后保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 其中 , 现金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。 二、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 )基金 投 资于 标的 指数成 份 股和 备选 成份 股的 比例 不得 低于 基金 资 产净 值的 90% 。 (2)每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货、 国债 期 货、 股票期权 合约 需缴纳 的交 易保证 金 后 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。 其 中, 现金 不包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等。 (3)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10% 。 (4) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。 (5 ) 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例, 不得 超过该资 产支 持 证券规 模 的 10% 。 (6)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。 (7) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 。 (8)基 金财产 参与股 票发 行申购, 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次 发 行股票 的总 量 。 (9)本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值 的 40% , 进入全 国银 行间 同业市 场进 行 债 券回 购 的 最长期 限 为 1 年 ,债 券回 购到期 后不 得华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 83 展期 。 (10 ) 本 基金 在任何 交易 日日终 , 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 , 不得 超过 基金资 产 净 值的 10% ;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值 的 20% ,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交 易日基 金资 产净 值 的 20% 。 (11 ) 基 金在 任何 交易 日 日终, 持有 的买 入国 债期 货合约 价值 , 不 得超 过基 金资产 净值 的 15% ;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券 总市值 的 30% ;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 30% 。 (12) 基金 参与 股指 期货 、 国债 期货 交易 时, 应当 遵守下 列要 求: 开放 式指 数基金 在任 何交易 日日 终, 持有 的买 入股指 期货 和国 债期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和, 不 得超 过基 金资产 净值 的 100% ; 其中 , 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券) 、 资 产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产( 不含 质押 式回 购)等 。 (13) 基金 因未 平仓 的期 权 合约支 付和 收取 的权 利金 总额不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ; 开仓卖 出认 购期 权的 , 应 持有足 额标 的证 券; 开仓 卖出认 沽期 权的 , 应 持有 合约行 权所 需 的 全额现 金或 交易 所规 则认 可的可 冲抵 期权 保证 金的 现金等 价物 ; 未平 仓的 期权 合约面 值不 得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。其中 ,合 约面 值按 照行 权价乘 以合 约乘 数计 算 。 (14) 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% 。 (15) 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15% , 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合该比 例限 制的 ,基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 。 (16 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。 (17 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 基金 管理人 应根 据中国 证监 会相 关规 定, 与基金 托 管 人在基 金托 管协 议中 明确 基金投 资流 通受 限证 券的 比例, 根据 比例 进行 投资。 基金管 理人 应 制定严 格的 投资 决策 流程 和风险 控制 制度 , 防 范流 动性风 险、 法律 风险 和操 作风险 等各 种风 险; (18) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除 第 (2) 、 (7)、 (15) 、( 16)项 另 有约 定外 , 因 证券 、 期货 市 场波 动、 证券 发行 人 合并 、 基金规 模变 动、 标的 指数 成份股 调整 、 标 的指 数成 份股流 动性 限制 等基 金管 理人之 外的 因素华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 84 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 , 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始 。 法 律法 规或 监管部 门另 有 规定的 ,从 其规 定。 法律法 规或 监管 部门 修改 或 取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 , 则 本基 金投资 不再 受相关 限制 。 基金管 理人 经与基 金托 管人 协商 一致 后, 本基 金投 资 按照新 颁布 的法 律法 规或 监管规 定执 行。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 。 (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保 。 (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资 。 (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 。 (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动 。 (6) 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的 公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份额 持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 若因法 律法 规变 更导 致本 合同关 于投 资范 围、 投资 比例 、 投 资限 制、 投资 禁 止的约 定与 届时有 效的 法律 法规 规定 存在不 一致 或冲 突 , 基 金 管 理人应 当按 届时 有效 的法 律法规 的规 定 执行, 无须 另行 召开 基金 份额持 有人 大会 。 第七部分


基金合同 解除 和终止的事由、程序 以及 基金财产清算方式 一、 《 基金 合同 》的 变更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 85 事项的 , 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于 法律 法规 规定 和基 金合 同约定 可不 经基 金份额 持有 人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 , 并 报中 国证监 会备 案。 2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议自 表决 通过 之日起 生效 ,自决 议 生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 。 3 、 《基 金合 同》 生效 之日 起三年 后的 对应 日, 基金 资产净 值低 于 2 亿元 的。 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 。 5、相关 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 。 (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认 。 (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 。 (4) 制作 清算 报告 。 (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书 。 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 86 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ,但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变现的 ,清 算期 限相 应顺 延 。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 第八部分


争议解决 方式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 根 据该 会当 时有 效的仲裁 规 则按 照普通 程序进 行 仲裁 , 仲 裁地点 为北京 ,仲裁 裁决 是终局 性 的并对 各方 当事 人 具有 约束力 , 除非仲 裁裁 决另 有规 定, 仲裁费 由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 各方 当事 人应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠实 、 勤 勉、 尽责 地履 行基金 合同 规定的 义务 ,维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 第九部分


基金合同 存放 地和投资者取得基金 合同 的方式 《基金 合同 》 正 本一 式六 份, 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人各持 有二 份, 每份 具有 同等的 法律 效力 。 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。


华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 87 附件二:基金托管协 议摘 要 一、托管协议当事人 (一) 基金 管理 人 名称: 华夏 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 邮政编 码:100033 法定代 表人 :杨 明辉 成立日 期:1998 年 4 月 9 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:2.38 亿元 人民 币 存续期 间:100 年 经营范 围 : ( 一 ) 基 金募 集; (二 ) 基金 销售 ; ( 三) 资产 管理 ; (四 ) 从事 特定 客户 资产管 理业 务; ( 五 )中 国证监 会核 准的 其他 业务 。 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 邮政编 码:100031 法定代 表人 : 周 慕冰 成立时间 :2009 年 1 月 15 日 基金托 管资 格批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资本 :32,479,411.7 万 元人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券; 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券、 金融债 券;华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 88 从事同 业拆 借; 买 卖、 代 理买卖 外汇; 结汇、 售汇 ; 从事银 行卡 业务; 提供 信用证 服务 及 担 保; 代 理收 付款 项及 代理 保险业 务; 提供 保管 箱服 务; 代 理资 金清 算 ; 各类 汇兑业 务; 代理 政策性 银行 、 外 国政 府和 国际金 融机 构贷 款业 务; 贷款承 诺; 组织 或参 加银 团贷款 ; 外 汇存 款; 外 汇贷款 ; 外汇 汇款 ; 外汇 借款; 发行、 代理 发行、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有 价证券 ; 外 汇票 据承 兑和 贴现; 自营、 代客 外汇 买 卖; 外 币兑 换; 外 汇担 保 ; 资信 调查、 咨 询、 见 证业 务; 企业、 个 人财务 顾问 服务 ; 证 券公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务; 证券 投资 基金托 管业 务; 企业 年金 托 管业务 ; 产 业投 资基 金托 管 业务; 合格 境外 机构 投资 者 境内证 券 投资托 管业 务; 代理 开放 式基金 业务 ; 电 话银 行、 手机银 行、 网上 银行 业务 ; 金融 衍生 产品 交易业 务; 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 (一 ) 基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对基金 投资 范围 、 投 资 对象进 行监 督。 本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 、 替 代性股 票 。 为 更好 地实 现投 资目标 , 基金还 可投 资于 非成 份股 、 港股 通标的 股票、 债券 (包括 国债、 央行票 据、 金融债 券、 企 业 债券、 公司 债券 、中 期票 据、短 期融 资券 、超 短期 融资券 、次 级债 券、 政府 支持机 构债券 、 政府支 持债 券 、 地方 政府 债券 、 可 转换 债券 、 可 交 换债券 以及 其他 经中 国证 监会允 许投 资的 债券) 、资 产支 持证 券、 债 券回购 、银 行存 款、 股指 期货、 国债 期货 、股票 期 权、货 币市 场 工具(含 同 业存 单 ) 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品 种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 通常情 况下 , 基金 投资 于标 的指数 成份 股和 备选 成份 股的比 例不 得低 于基 金资 产净值 的 90% , 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货 、 国 债期 货 、 股票 期 权合 约需 缴纳 的 交易保 证金 后保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 其中 , 现金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 、 融资、融 券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : 1 、基 金投 资于 标的 指数 成 份股和 备选 成份 股的 比例 不得低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 2 、每 个交 易日 日终 在扣 除 股指期 货、 国债 期货 、股票 期权 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 。 其 中 , 现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 、应收 申购 款等 。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 89 3 、本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% 。 4 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20% 。 5 、本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 该资 产支持 证 券规模 的 10% 。 6 、本 基金 管理 人管 理的 、 且由 本 基金 托管 人托 管的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的 各类资 产支 持证 券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% 。 7 、 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 。 8 、基 金财 产参 与股 票发 行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ,本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 。 9 、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40%,进 入 全国 银行 间同 业 市场进 行债 券回 购的 最长 期限 为 1 年 , 债券 回购 到期 后不得 展期 。 10 、 本基 金在 任何交 易日 日终 , 持 有的 买入股 指期 货合约 价值 , 不得超 过基 金资产 净 值 的 10% ;在 任何 交易 日日 终,持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的 20% , 在任 何交 易日 内交 易 ( 不包 括平 仓) 的股 指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日 基金资 产净 值 的 20% 。 11 、 基金 在任 何交 易日 日 终, 持 有的 买入 国债 期货 合约价 值, 不得 超过 基金 资产净 值的 15% ; 基金 在任 何交 易日 日 终, 持有 的卖 出国 债期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的债 券总 市 值的 30% ; 基金 在任 何交 易日内 交易 (不 包括 平仓 )的国 债期 货合 约的 成交 金额不 得超 过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 30% 。 12 、 基 金参 与股 指期 货、 国债期 货交 易时 , 应 当遵 守下列 要求 : 开 放式 指数 基金在 任何 交易日 日终 , 持 有的 买入 股指期 货和 国债 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 , 不得 超过 基金 资产净 值 的 100% ;其 中 , 有价证 券指 股票 、债 券( 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券) 、 资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产( 不含 质押 式回 购)等 。 13 、 基 金因 未平 仓的 期权 合 约支付 和收 取的 权利 金总 额不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ; 开仓卖 出认 购期 权的 , 应 持有足 额标 的证 券; 开仓 卖出认 沽期 权的 , 应 持有 合约行 权所 需 的 全额现 金或 交易 所规 则认 可的可 冲抵 期权 保证 金的 现金等 价物 ; 未平 仓的 期权 合约面 值不 得 超过基 金资 产净 值 的 20% 。其中 ,合 约面 值按 照行 权价乘 以合 约乘 数计 算。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 90 14、基 金总 资产 不得 超过 基金净 资产 的 140% 。 15、本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过该 基金 资产 净值 的 15% , 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符 合该比 例限 制的 ,基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 。 16 、 本基 金 与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。 17 、 本基 金投 资流通 受限 证券 , 基 金管 理人应 根据 中国证 监会 相关 规定 , 与 基金托 管 人 在基金 托管 协议 中明 确基 金投资 流通 受限 证券 的比 例, 根 据比 例进 行投 资。 基 金管理 人应 制 定严格 的投 资决 策流 程和 风险控 制制 度 , 防 范流 动性 风险 、 法 律风 险和 操作 风险 等各种 风 险 ; 18 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 除第 (2) 、 (7) 、 (15 ) 、 (16 ) 项另 有约 定外 , 因 证券、 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、 基金规 模变 动、 标的 指数 成份股 调整 、 标 的指 数成 份股流 动性 限制 等基 金管 理人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 , 基金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始 。 法 律法 规或 监管部 门另 有 规定的 ,从 其规 定。 法律法 规或 监管 部门 修改 或取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 , 则 本基 金投资 不再 受相关 限制 。 基金管 理人 经与基 金托 管人 协商 一致 后, 本基 金投 资 按照新 颁布 的法 律法 规或 监管规 定执 行。 基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 本协 议第 十五条 第九 项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 根据法 律法 规有 关基 金 从 事的关 联交 易的 规定 , 基金 管理人 和基 金托 管 人 应事 先相互 提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 , 并以 双 方约定 的方 式提 交, 确保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完 整性 、 全 面性。 基金管 理人 有 责任保 管真 实、 完整 、 全 面的关 联交 易名 单, 并负 责及时 更新 该名 单。 名单 变更后 基金 管理 人应及 时发 送基 金托 管人 , 基金 托管 人应 及时 确认 已知名 单的 变更 。 如 果基 金托管 人在 运作 中严格 遵循 了监 督流 程, 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 , 并造 成基金 资产 损失的 , 由基 金华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 91 管理人 承担 责任 , 基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管 人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人参 与 银行 间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择的 、 本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 , 并约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式。基 金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管 理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 , 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单, 应向 基金 托管人 说明 理由 , 在 与交 易对手 发生 交易 前 3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决。 基金 管理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后, 被确 认调 整的名 单开 始生 效, 新名 单生 效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易, 仍应 按照协 议进 行结 算。 基金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制, 按银 行间 债券 市场的 交易 规则 进行交 易, 基金 托管 人则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督 , 但 不承 担交 易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易 对手或 交易 方式 进行 交易 时, 基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人, 基金 托管 人不承 担由 此造 成的任 何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 管理 人 投资 银行 存款进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 建立 投资制 度 、 审 慎选择 存款 银行 , 做 好风 险控制 , 并 按照基 金托 管人 的要 求配 合基金 托管 人完 成相关 业务 办理 。 ( 六) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ,对 基金 资产 净值计算 、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如果基 金管 理人 未经 基金 托管人 的审 核擅 自将 不实 的业绩 表现 数据 印制 在宣 传推介 材华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 92 料上, 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ,并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 (七) 基金 托管 人 根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 , 对 基金 投资 流通受 限证 券进行 监督 。 1 、基 金投 资流 通受 限证 券 ,应遵 守《 关于 基金 投资 非公开 发行 股票 等流 通受 限证券 有 关问题 的通 知》 等有 关法 律法规 规定 。 2 、流 通受 限证 券, 包括 由 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票、 公 开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 , 不包 括由于 发布 重 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押 券等 流通 受限 证券。 3 、在 首次 投资 流通 受限 证 券之前 ,基 金管 理人 应当 制定相 关投 资决 策流 程、 风险控 制 制度、 流动 性风 险控 制预 案等规 章制 度。 基金 管理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流 通受限 证券 的投 资比 例, 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 , 避 免基金 出现 流动性 风险 。 上 述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准。 上述 规章 制度经 董事 会通 过之 后, 基金管 理人 应当 将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 4 、在 投资 流通 受限 证券 之 前,基 金管 理人 应至 少提 前一个 交易 日向 基金 托管 人提供 有 关流通 受限 证券 的相 关信 息,具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 ( 如 有) : 拟发行 数量 、 定价依 据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理人 与承 销商签 订的 销售协 议复 印件 、缴 款通 知书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金额 、 划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 5 、基 金托 管人 在监 督基 金 管理人 投资 流通 受限 证券 的过程 中, 如认 为因 市场 出现剧 烈 变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 , 基金 托管 人有权 要求 基 金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改, 并做 出书 面说明 。 否 则, 基金 托管 人 经事先 书面 告知 基金 管理 人, 有 权拒 绝执 行其 有关 指令。 因拒 绝执 行该 指令 造成基 金财 产损 失的, 基金 托管 人不 承担 任何责 任, 并有 权报 告中 国证监 会。 6 、基 金管 理人 应保 证基 金 投资的 受限 证券 登记 存管 在本基 金名 下, 并确 保证 基金托 管 人能够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的受 限证 券登记 存管 问题 , 造 成基 金财产 的损 失或 基金托 管人 无法 安全 保管 基金财 产的 责任 与损 失, 由基金 管理 人承 担。 7 、如 果基 金管 理人 未按 照 本协议 的约 定向 基金 托管 人报送 相关 数据 或者 报送 了虚假 的 数据 , 导 致基 金托管 人不 能履行 托管 人职 责的 , 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基 金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外, 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 , 基 金托华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 93 管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 ( 八 ) 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法 规和基 金合 同的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书 面形式 给基 金托 管人 发出 回函, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及时 改正 。 在上述 规定 期限内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事 项 进行复 查 , 督促 基金 管理 人改正 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 基 金托 管人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 基金 合同 约定 的, 应当立 即通 知 基 金管理 人, 并报 告中 国证 监会。 ( 九) 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基 金合 同和 本托管 协议 对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示, 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并改 正, 或 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证; 对基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项, 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 ( 十 ) 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 , 应 及时 报告 中国证 监会 , 同 时通 知 基金管 理人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由, 拒 绝、 阻挠 对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 , 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 , 情节 严 重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 (一) 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查,核查事项 包括基金托 管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户 等 投资 所需 账户 、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值、 根据 基金 管理人 指令 办理 清算 交收 、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资 运作 等行 为。 (二) 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、 未执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨指 令、 泄露基 金投资 信息等 违反 《基金 法》 、 基 金合同 、 本协 议及其 他有 关规定 时 , 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管 人收到 通知 后应 在下 一工 作日前 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函, 说明 违规 原 因及纠 正期 限 , 并保 证在 规定期 限内 及时 改正 。 在 上述规 定期 限内 , 基 金 管 理人有 权随 时 对 通知事 项进行 复查 , 督促 基金托 管人改 正。基 金托 管人应 积极配 合基金 管理 人的核 查行为 , 包括但 不限 于: 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真实 性, 在 规定 时间华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 94 内答复 基金 管理 人并 改正 。 (三) 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为,应及 时报告中国证 监会,同时 通 知基金 托管 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节 严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 四、基金财产的保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 。 未 经基 金管 理 人依据 合法 程序 作出 的合 法合规 指 令,基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户 等 投资 所需 账户 。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金 财产 分别 设置 账户 , 确保 基金 财产 的完 整与 独 立。 5 、基金托管人根据 基金管理人的 指令,按照基金 合同和本 协议的约定保管 基金财产 , 如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 6 、 对 于因 为基 金投 资产 生 的 应收 资产 , 应由 基金 管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的,基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规 定外 ,基 金托 管人 不 得委 托第 三人 托管 基金 财 产。 五、基金资产净值的 计算 和复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 1 、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 本 基 金根据 认购 费 、 申购 费 、 销售服 务费 收取 方式 的不 同将基 金份 额分 为不 同的 类别 , 各 类别 基 金份额 分别 计算 和公 告基 金份额 净值 ,各 类 基 金份 额净值 的计 算, 均精 确到 0.0001 元, 小 数点后 第 五 位四 舍五 入, 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 每工作 日计 算基 金资 产净 值及两类 基 金份 额净 值, 并按规 定公 告。 2 、复 核程 序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 95 六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 , 包 括基金 合 同 生 效 日 、 基金 合 同 终 止日 、 基 金 权 益登 记 日 、 基金 份 额 持 有 人大 会 权 益 登记 日 、 每 年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有 人的名 称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 , 由 基金 管理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管。 基金 托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册 , 基 金 管理人 应及 时提 供, 不得 拖延或 拒绝 提供 。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交; 基金 合同 生效 日、 基 金合同 终止 日 等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 限为 15 年 。基金 托 管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 , 并应遵 守保 密 义务。 若基 金管 理人 或基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 , 应 按有 关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 七、争议解 决方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁 规 则按照 普通 程序 进行 仲裁 。 仲裁裁 决是 终 局的, 对当 事人 均有 约束 力。 除 非仲 裁裁 决另 有规 定,仲 裁费 由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 八、托管协议的修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备案 后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 的情形 1 、基 金合 同终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 发起式证券投资基金 招募说明书 96 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规 、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事项 。