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大成小盘(160918)

大成小盘:更新招募说明书(2019年第1期)查看PDF公告

大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 1 大成 中小盘 混合 型证券投资基 金 (LOF ) 更新 招募说明书 (2019 年 第 1 期) 基 金管 理人 :大成 基金 管理 有限公 司 基 金托 管人 :中国 银行 股份 有限公 司 二 〇一 九 年 五 月 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 2 重要提示 大成中小盘股票型证券投资基金 (LOF)( 以下 简称 “本 基金 ” ) 是由原景宏证券投资基 金转型而来。根据《景宏证券投资基金招募说明书》 ,原景宏证券投资基金为契约型封闭式 基金 , 存续 期为 15 年。 原景 宏证 券投 资基 金于 深圳 证券 交易 所 ( 以下 简称 “深 交所 ” ) 上市 交易。根据深交所深证上[2014]127 号《终止上市通知书》 ,原景宏 证券投资基金于 2014 年 4 月 9 日终止上市权利登记, 并 于 2014 年 4 月 10 日终 止上 市。 自 2014 年 4 月 10 日 ( 基金 合同生效日 ) 起,原景宏证券投资基金自 动转为上市开放式基金 (LOF ) ,并更名为大成中 小盘股票型证券投资基金 (LOF ) , 《大 成中 小盘 股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同 》 于 同日 生效 。 根据 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 (以 下简 称“ 《运 作办 法》 ” )的 有关 规定 ,经 与本 基金 托管 人中 国银 行股 份有 限公 司协 商一 致,自 2015 年 7 月 24 日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券 投资基金 (LOF ) ”; 基金简称 “大成中小盘”和基金代码“160918 ”不发生变更;基金类别变更为“混合型” 。 上述事项已报中国证监会备案。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核 准, 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的核 准, 并不 表明 中国 证监 会对 本基 金的 价值 和收 益做 出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基 金业绩表现的保证。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载 内容截止日为 2019 年 4 月 10 日(其中人员变动信息以公告日为准) ,有关财务数据和净值 表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据 已 经审 计) 。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 3 目


录 一 、绪 言.................................................................................................................................................................... 4 二 、释 义.................................................................................................................................................................... 4 三 、基 金管理 人 ...................................................................................................................................................... 8 四 、基 金托管 人 .................................................................................................................................................... 22 五 、相 关服务 机构 ................................................................................................................................................ 23 六 、基 金的历 史沿 革 ........................................................................................................................................... 36 七 、基 金的存 续 .................................................................................................................................................... 37 八 、基 金份额 的上 市交易................................................................................................................................... 37 九 、基 金份额 的申 购、赎 回与转 换................................................................................................................. 38 十 、基 金的投 资 .................................................................................................................................................... 48 十 一、 基金的 财产 ................................................................................................................................................ 58 十 二、 基金资 产估 值 ........................................................................................................................................... 59 十 三、 基金费 用与 税收 ....................................................................................................................................... 63 十 四、 基金的 收益 与分配................................................................................................................................... 64 十 五、 基金的 会计 与审计................................................................................................................................... 65 十 六、 基金的 信息 披露 ....................................................................................................................................... 66 十 七、 风险揭 示 .................................................................................................................................................... 70 十 八、 基金合 同的 变更、 终止与 基金 财产清 算 .......................................................................................... 74 十 九、 基金合 同内 容摘要................................................................................................................................... 75 二 十、 基金托 管协 议的内 容摘要 ..................................................................................................................... 93 二 十一 、对基 金份 额持有 人的服 务...............................................................................................................101 二 十二 、其他 应披 露的事 项 ............................................................................................................................102 二 十三 、招募 说明 书更新 部分的 说明 ..........................................................................................................104 二 十四 、招募 说明 书的存 放及查 阅方 式......................................................................................................104 二 十五 、备查 文件 ..............................................................................................................................................104 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 4 一、 绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简 称 《销 售办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 《信 息披 露办 法》 ) 、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性 规定》) 其他有关规定 及《 大成中小盘 混合 型证券投资基金(LOF )基金 合同 》 ( 以下 简称 ” 基金合同 ” 或《基金 合同》 )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实 性、 准确 性、 完整 性承 担法 律责 任。 本基 金是 根据 本招 募说 明书 所载 明的 资料 申请 募集 的。 本基 金管 理人 没有 委托 或授 权任 何其 他人 提供 未在 本招 募说 明书 中载 明的 信息 , 或对 本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据 《 大成中小盘 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同 》 编写 , 并经 中 国证 监会 核准 。 基金 合同 是约 定基 金当 事人 之间 权利 、 义务 的法 律文 件。 投资 者取 得依 基金 合同所发行的基金份额, 即成为基 金份额持有人和本基金基金合同的当事人, 其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披 露办 法》 、 《销 售办 法》 、 《流动性 规定 》 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务; 基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅 《 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 。 二、 释义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、 基金 或本 基金 : 指大成中小盘 混合 型 证券投资基金 (LOF ) , 本基 金由 景宏 证券 投资 基金转型而来 2、景宏基金:指景宏证券投资 基金,运作方式为契约型封闭式 3、基金管理人:指 大成基金管理有限公司 4、基金托管人:指 中国银行股份有限公司 5、基金合同或本基金合同:指《 大成 中 小盘混合 型 证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 大成中小盘 混合 型证券投大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 5 资基金 (LOF )托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书:指《 大成中小盘 混合 型 证券投资基金 (LOF )招募说明书》及其定期 的更新 8、 法律 法规 : 指中 国现 行有 效并 公布 实施 的法 律、 行政 法规 、 规范 性文 件、 司法 解释 、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基 金法 》 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、 《销 售办 法》 : 指中 国证 监会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同 年 6 月 1 日起 实施 的 《证 券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信 息披 露办 法》 :指 中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 12、 《运 作办 法》 :指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流 动性 规定 》 :指 中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、 银行 业监督管理机构: 指中国人民银行和/ 或中国银行保险监督管理委员会 16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、 机构 投资 者: 指依 法可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内 合法 登记 并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、 合格 境外 机构 投资 者: 指符 合 《合 格境 外机 构投 资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、 投资人: 投资 人: 指个 人投 资者 、 机构 投资 者、 合格 境外 机构 投资 者和 人民 币合 格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金转型:指景宏基金由封闭式基金转为开放式基金,调整存续期限,终止上市, 调 整 投资 目 标、 范围 和 策略 , 修订 基金 合 同和 更名 为 “大 成中 小 盘股 票型 证 券投 资基 金大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 6 (LOF ) ”等 一系 列事 项 23、 基金 销售 业务 : 指基 金管 理人 或销 售机 构宣 传推 介基 金, 办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 。 24、 销售 机构 : 指 大成 基金 管理有限 公司 以及 符合 《销 售办 法 》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件, 取得 基金销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构 25、会员单位:指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 26、 场外 : 指销 售机 构不 使用 深圳 证券 交易 所交 易系 统而 通过 自身 的柜 台或 其他 交易 系 统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该种方式办理的申购、赎回亦称场外申购、 场外赎回 27、 场内 : 指通 过深 圳证 券交 易所 内具 有相 应业 务资 格的 会员 单位 利用 交易 所交 易系 统 办理基金份额申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该种方式办理基金份额的申 购、 赎 回亦称场内申购、场内赎回


28、 注册 登记 业务 : 指基 金登 记、 存管 、 过户 、 清算 和结 算业 务, 具体 内容 包括 投资 人 基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 29、 注册 登记 机构 : 指办 理登 记业 务的 机构 。 基金 的登 记机 构为 中国证券登记结算有限 责任公司 30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统; 31、 证券 登记 结算 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 证券 登记 结算 系 统 32、 基金 账户 : 指登 记机 构为投资人开立的、 记录其持有的 、 基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 33、 证券 账户 : 指注 册登 记机 构为 投资 者开 立的 用于 记录 投资 者持 有证 券的 账户 , 包括 人民币普通股票账户 (A 股账 户) 和证 券投 资基 金账 户, 记录 在该 账户 下的 基金 份额 登记 在 注册登记机构的证券登记结算系统;


34、 交易 账户 : 指销 售机 构为 投资 人开 立的 、 记录 投资 人通 过该 销售 机构 买卖 基金 的基 金份额变动及结余情况的账户 35、 基金合同生效日: 指 《大成中小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 生效 起 始日,本基金合同自景宏基金终止上市之日起生效, 《景 宏证券投资基金基金合同》自同日大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 7 失效 36、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n 日:指自 T 日起 第 n 个工作日( 不包含 T 日) 41、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其 他交易的时间段 43、 申购 : 指基 金合 同生 效后 , 投资 人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申请 购买 基金 份额的行为 44、 赎回 : 指基 金合 同生 效后 , 基金 份额 持有 人按 基金 合同 规定 的条 件要 求将 基金 份额 兑换为现金的行为 45、 上市 交易 : 指在 本基 金合 同生 效后 的存 续期 间, 投资 者通 过场 内会 员单 位以 集中 竞 价的方式买卖基金份额的行为; 46、 基金 转换 : 指基 金份 额持 有人 按照 本基 金合 同和 基金 管理 人届 时有 效公 告规 定的 条 件, 申请 将其 持有 基金 管理 人管 理的 、 某一 基金 的基 金份 额转 换为 基金 管理 人管 理的 其他 基 金基金份额的行为 47、 系统 内转托管: 指基金 份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为; 48、 跨系 统转 登记 : 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金 份额 在注 册登 记系 统和 证券 登记 结 算系统之间进行转登记的行为; 49、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申购 日 、 扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 50、 巨额赎回:指本基金单个开 放日,基金净赎回申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转 换中转出申请 份额总数后扣除申购 申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数 后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 51、 元:指人民币元 52、 基金 收益 : 指基 金投 资所 得红 利、 股息 、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、 银行 存款 利息 、大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 8 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、 基金 资产 总值 : 指基 金拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、 基金 应收 申购 款及 其 他资产的价值总和 54、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、 基金 资产 估值 : 指计 算评 估基 金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 57、 流动 性受 限资 产: 指由 于法 律法 规、 监管 、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法 以合 理价 格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、 指定 媒体 : 指中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、 互联 网网 站及 其他 媒体 59、 不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 60、 人民币合格境外机构投资者: 指经主管部门批准, 运用在境外募集的人民币资金开 展境内证券投资业务的相关主体 三 、 基金 管 理人 (一)基金管理人概况


名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50% ) 、中 国银 河投 资管 理有 限公司(持股比例 25% ) 、光 大证 券股 份有 限公 司( 持股 比例 25% )三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 9 (二)主要人员情况 1.董事会成员: 刘卓 先生 , 董事 长, 工学 学士 。 曾任 职于 共青 团哈 尔滨 市委 、 哈尔 滨银 行股 份有 限公 司、 中泰信托有限责任公司; 2007 年 6 月, 任哈 尔滨 银行 股份 有限 公司 执行 董事 ; 2008 年 8 月, 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事 长; 2012 年 11 月至 今, 任中 泰信 托有 限责 任公 司监 事会 主席 。 2014 年 12 月 15 日起任大成 基金管理有限公司董事长。 靳天 鹏先 生, 副董 事长 , 国际 法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任职 于共 青团 河 南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6 月, 任职 于深 圳市 蛇口 律师 事务 所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任职 于蛇 口招 商港 务股 份 有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后 任光 大证 券有 限责 任公 司南 方总 部研 究部 研究 员, 南方 总部 机构 管理 部副 总经 理, 光大 证券 股份 有限 公司 债券 业务 部总 经理 助理 , 资产 管 理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理; 2014 年 10 月, 任大 成基 金管 理有 限公 司公司董事; 2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司 副董事长。 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金融风 险管 理师 (FRM ) 资格 。 曾任 毕马 威 (KPMG ) 法律 诉讼 部资 深咨 询师 、 金融 部资 深咨 询师 , 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人; 2009 年至 2012 年, 任中 国证 券监 督管 理委 员会 规 划委专家顾问委员,机构部创新处负责人;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金 管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总 经理。2015 年 3 月起兼任 大成国际资产管理有限公司董事长。 吴庆 斌先 生, 董事 , 清华 大学 法学 及工 学双 学士 。 先后 任职 于西 南证 券飞 虎网 、 北京 国 际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联 (南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至 今,任中泰信托有限责任公司董事长。 孙学 林先 生, 董事 , 硕士 研究 生。 具注 册会 计师 、 注册 资产 评估 师资 格。 现任 中国 银河 投资管理有限公司党委委员、 总裁助理, 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策委员 会副主任。2012 年 6 月起 , 兼任 镇江 银河 创 业投资有限公司总经理、 投资决策委员会委员。 黄隽 女士 , 独立 董事 , 经济 学博 士。 现任 中国 人民 大学 经济 学院 教授 、 博士 生导 师, 中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 10 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏 女士 , 独立 董事 , 金融 学博 士, 现任 东北 财经 大学 讲师 , 教研 室主 任, 东北 财经 大 学金融学国家级教学团队成员, 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员, 主要从事金融 业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家 自然 科学 基金 、 三项 国家 社科 基金 、 三项教育部人文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目, 并负责撰写项目总结报告, 在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授 (博士生导师) , 金融系联合系主任, 院长助理, 北京大 学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年, 并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 2. 监事会成员: 许国 平先 生, 监事 会主 席, 中国 人民 大学 国民 经济 学博 士。1987 年至 2004 年先后任中 国人民 银行 国 际司 处长 ,东 京代 表 处代 表, 研究 局调 研 员, 金融 稳定 局体 改处 处长 ;2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权 管理部主任; 2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、 副总经理、 党委委员; 2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长; 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河 证券股份有限公司董事; 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记; 2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人; 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风险管理部副总监 、 风险 管理部总监,现任信息技术部总监。 吴萍女士 , 职工 监事 , 文学 学士 , 中国 注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾任 职于 中国 农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加 入大成基金管理有限公司, 历任计划财务部高级会计师、 总监助理, 现任计划财务部副总监。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 11 3. 高级管理人员情况: 刘卓先生,董事长。简历同上。 罗登攀先生,总经理。简历同上。 肖剑 先生 , 副总 经理 , 哈佛 大学 公共 管理 硕士 。 曾任 深圳 市南 山区 委 (政 府) 办公 室副 主任 , 深圳 市广 聚能 源股 份有 限公 司副 总经 理兼 广聚 投资 控 股公司执行董事、 总经理, 深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、 处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公 司,2015 年 1 月起任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽约州执业律师。 中银国际投行业务副总裁, 香港三山投资公司董事总经理, 标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司, 任首 席战 略官 , 2015 年 8 月起任公司副总经理。 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理 有限公司董事。 周立 新先 生, 副总 经理 , 大学 本科 学历 。 曾任 新疆 精河 县党 委办 公室 机要 员 、 新疆 精河 县团 委副 书记 、 新疆 精河 县人 民政 府体 改委 副主 任、 新疆 精河 县八 家户 农场 党委 书记 、 新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公 司, 历任 客户 服务 中心 总监 助理 、 市场 部副 总经 理、 上海 分公 司副 总经 理 、 客户 服务 部总 监 兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。 谭晓 冈先 生, 副总 经理 , 哈佛 大学 公共 行政 管理 硕士 。 曾任 财政 部世 界银 行司 科长 , 世 界银行中国执基办技术顾问, 财政部办公厅处长, 全国社保基金理事会办公厅处长、 海外投 资部副主任。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。 姚余 栋先 生, 副总 经理 , 英国 剑桥 大学 经济 学博 士。 曾任 职于 原国 家经 贸委 企业 司 、 美 国花旗银行伦敦分行。 曾任世界银行咨询顾问, 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济 学家 , 原黑 龙江 省招 商局 副局 长, 黑龙 江省 商务 厅副 厅长 , 中国 人民 银行 货币 政策 二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月 加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理, 国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监, 招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 12 限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。 赵冰 女士 , 督察 长, 清华 大学 工商 管理 硕士 。 曾供 职于 中国 证券 业协 会资 格管 理部 、 专 业联 络部 、 基金 公司 会员 部, 曾任 中国 证券 业协 会分 析师 委员 会委 员、 基金 销售 专业 委员 会 委员 。 曾参 与基 金业 协会 筹备 组的 筹备 工作 。 曾先 后任 中国 证券 投资 基金 业协 会投 教与 媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 8 月起任公司督察长。 4. 基金经理 (1 )现任基金经理 魏庆 国: 经济 学硕 士。 证券 从业 年限 9 年。2010 年至 2012 年任职于华夏基金管理有限 公司研究部研究员; 2012 年至 2013 年任职于平安大华基金研究部; 2013 年 5 月加入大成基 金管理有限公司。 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 3 月 30 日担任大成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金基金经理助理。2015 年 4 月 7 日至 2015 年 7 月 23 日担任大成中小盘股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 经理 , 2015 年 7 月 24 日起任大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF ) 基金经理。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月 19 日任大成精选增值混合型证券投资基金基金 经理。2015 年 7 月 28 日至 2016 年 8 月 19 日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF ) 基金经理。2016 年 3 月 22 日起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 具 有基金从业资 格。国籍:中国 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 刘安田 2014 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 6 日 5. 公司投资决策委员会 (股票投资) 公司股票投资决策委员会由 8 名成 员组 成, 设股 票投 资决 策委 员会 主席 1 名, 其他 委 员 7 名,名单如下: 温智 敏, 公司 副总 经理 , 股票 投资 决策 委员 会主 席; 李本 刚, 基金 经理 , 股票 投资 部总 监, 股票 投资 决策 委员 会委 员; 苏秉 毅, 基金 经理 , 数量 与指 数投 资部 副总 监, 股票 投资 决 策委 员会 委员 ; 戴军 , 基金 经理 , 研究 部副 总监 , 股票 投资 决策 委员 会委 员; 李博 , 基金 经 理, 股票 投资 部总 监助 理, 股票 投资 决策 委员 会委 员; 刘旭 , 基金 经理 , 股票 投资 部总 监助 理,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚, 风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 13 上述人员之间不存在亲属关系。 (三 )基金管理人的职责 按照《基金法》 、《运作办法》及其他有关规定 ,基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经 中国证监会 认定的其他机构代为办理基金份额的发 售和 、申购、赎回和 登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金 财产 和基 金管 理人 的 财产 相互 独立 ,对 所 管理 的不 同基 金分 别 管理 、分 别记 账, 进行 证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得 利用基金财产 为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同 等法 律文 件的 规 定, 按有 关规 定计 算并 公 告基 金资 产净 值, 确 定基 金份 额申 购、 赎回 的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 10、 编制 季度、半年度 和年度基金报告; 11 、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除 《基金法》 、基金合同 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不向他人泄露; 13 、 按 基金 合同 的 约定 确 定基 金 收益 分 配方 案, 及 时向 基 金份 额 持有 人 分配 基金 收 益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付 赎回款项; 15、依 据 《基 金法 》 、基 金合 同及 其他 有关 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金 托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年 以上; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 14 17、确 保需 要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件 或资 料在 规定 时间 发出 ,并 且保 证投 资者 能够按照 基金 合同 规定 的 时间 和方 式, 随时 查 阅到 与基 金有 关的 公 开资 料, 并在 支付 合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18 、 组 织并 参加 基 金财 产 清算 小 组, 参 与基 金财 产 的保 管 、清 理 、估 价 、变 现和 分 配; 19、面 临解 散 、 依法 被 撤销 或者 被依 法宣 告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托管人; 20、因 违反 基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或 损害 基金 份额 持有 人合 法权 益, 应承 担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监 督基 金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同 规定 履行 自己 的义 务, 基金 托管 人违 反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当 基金 管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理 时, 应当 对第 三方 处理 有关 基金 事务 的行 为承担责任; 23、以 基金 管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四 )基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 ,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施, 防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基 金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 15 (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽 职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10 ) 违反 证券 交易 场所 业务 规则 ,利 用对 敲、 倒仓 等手 段操 纵市 场价 格, 扰乱 市场 秩 序; (11 )故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益; (12 )以不正当手段谋求业务发展; (13 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14 )信息披露不真实,有误 导、欺诈成分; (15 )法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2) 违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交 易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律 、行政 法规 和国务院证券监督管理机构 规定禁止的其他活动。 若法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 禁止 性规 定 ,履 行适 当程 序后 ,本 基金 投资 可不 受上 述规定限制。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 16 (五 )基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基 金的 商业 秘密 、尚 未 依法 公开 的基 金投 资 内容 、基 金投 资 计划等 信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六 )基金管理人的内部控制制度 本基 金管 理人 为加 强内 部控 制, 促进 公司 诚 信、 合法 、有 效经 营, 保障 基金 份额 持有 人利 益, 维护 公司 及公 司 股东 的合 法权 益, 依 据《 证券 法》 、《 证 券投 资基 金公 司管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司内 部控 制指 导意 见》 等法 律法 规, 并结 合公 司实 际情 况, 制 定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司 内部 控制 是指 公司 为防 范和 化解 风险 , 保证 经营 运作 符合 公司 的发 展规 划, 在充 分考 虑内 外部 环境 的基 础 上, 通过 建立 组织 机 制、 运用 管理 方法 、 实施 操作 程序 与控 制措 施而 形成 的系 统。 公司 建 立科 学合 理、 控制 严 密、 运行 高效 的内 部 控制 体系 ,制 定科 学完 善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司 董事 会对 公司 建立 内部 控制 系统 和维 持 其有 效性 承担 最终 责任 ,公 司管 理层 对内 部控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受 托资产 的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 17 的有效执行。 (3) 独立 性原 则 。公 司各 机构 、 部门 和岗 位职 责 的设 置保 持相 对 独立 ,公 司基 金财 产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明 、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空 白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完 善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造 一个 浓厚 的内 控文 化 氛围 ,保 证全 体员 工 及时 了解 国家 法律 法 规和 公司 规章 制度 ,使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操 作相 互独 立。 公司 建立 决 策科 学、 运营 规范 、 管理 高效 的运 行机 制 ,包 括民 主、 透明 的决 策程 序和 管理 议事 规则 , 高效 、严 谨的 业务 执 行系 统, 以及 健全 、 有效 的内 部监 督和 反馈 系统。 (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2)建 立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 18 3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量, 并提 出风 险调 整的 建 议; 对投 资业 绩进 行 评价 ,包 括整 体表 现 分析 、业 绩构 成分 析以 及业 绩短 期和 长期 持续 性 检验 ;对 将要 展开 的 新业 务和 创新 性产 品 的投 资做 全面 的风 险评 估,提出风险预警等工作。 (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其 岗位要求相 适应的职业操守和专业胜任能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时 防范和化解风险。 (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司 授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。 2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。 4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部 门和人员的反馈和评 价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。 (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产,实行独立运作,分别核算。 (10 ) 建立 科学 、严 格的 岗位 分离 制度 ,明 确划 分各 岗位 职责 ,投 资和 交易 、交 易和 清 算、 基金 会计 和公 司会 计 等重 要岗 位不 得有 人 员的 重叠 。重 要业 务 部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 (11 )制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12 )维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 (13 ) 建立 有效 的内 部监 控制 度, 设置 督察 长和 独立 的监 察稽 核部 门, 对公司内部控制 制度 的执 行情 况进 行持 续 的监 督, 保证 内部 控 制制 度落 实。 公司 定 期评 价内 部控 制的 有效 性 , 并根 据 市场 环境 、 新的 金 融工 具、 新 的技 术应 用 和新 的法 律 法规 等情 况 进行 适时 改 进。 5、内部控制的主要内容 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 19 规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 (2)研究业务控制主要内容包括: 1)研究工作保持独立、客观。 2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 3)建立投资对象备选库制度,根据基金合 同要求,在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 5)建立研究报告质量评价体系。 (3)投资决策业务控制主要内容包括: 1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求。 2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。 3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决 策记录。 4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策 。 5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 (4)基金交易业务控制主要内容包括: 1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。 3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违 法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6)建立科学的交易绩效评价体系。 7)根据内部控制的原则,制定场外交易 、网下申购 等特殊交易的流程和规则。 (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。 (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 20 虑金 融创 新品 种或 业务 的 法律 性质 、操 作程 序 、经 济后 果等 ,严 格 控制 金融 新品 种、 新业 务的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、 销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度,建立客户资料的保密保管制度。 (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (10 )公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。 (11 ) 加强 对公 司及 基金 信息 披露 的检 查和 评价 ,对 存在 的问 题及 时提 出改 进办 法, 对 出现的失误提出 处理意见,并追究相关人员的责任。 (12 )掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13 ) 根据 国家 法律 法规 的要 求, 遵循 安全 性、 实用 性、 可操 作性 原则 ,严 格制 定信 息 系统的管理制度。 信息 技术 系统 的设 计开 发符 合国 家、 金融 行 业软 件工 程标 准的 要求 ,编 写完 整的 技术 资 料 ;在 实 现业 务电 子 化时 , 设置 保密 系 统和 相应 控 制机 制, 并 保证 计算 机 系统 的可 稽 性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 (14 ) 通过 严格 的授 权制 度、 岗位 责任 制度 、门 禁制 度、 内外 网分 离制 度等 管理 措施 , 确保系统安全运行。 (15 ) 计算 机机 房、 设备 、网 络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ,设 备运 行和 维护 整个 过程 实 施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 (16 ) 公司 软件 的使 用充 分考 虑到 软件 的安 全性 、可 靠性 、稳 定性 和可 扩展 性, 具备 身 份验 证、 访问 控制 、故 障 恢复 、安 全保 护、 分 权制 约等 功能 。信 息 技术 系统 设计 、软 件开 发 等 技术 人 员不 得介 入 实际 的 业务 操作 。 用户 使用 的 密码 口令 定 期更 换, 不 得向 他人 透 露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17 ) 对信 息数 据实 行严 格的 管理 ,保 证信 息数 据的 安全 、真 实和 完整 ,并 能及 时、 准 确地 传递 到会 计 等各 职能 部门 ;严 格计 算机 交 易数 据的 授权 修订 程 序, 并坚 持电 子信 息数 据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。 (18 ) 信息 技术 系统 定期 稽核 检查 ,完 善业 务数 据保 管等 安全 措施 ,进 行排 除故 障、 灾大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 21 难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (19 ) 依据 《中 华人 民共 和国 会计 法》 、 《金 融企 业会 计制 度》 、 《证 券投 资基 金会 计 核算 办法 》 、 《企 业财 务通 则》 等国 家有 关法 律、 法规 制订 基金 会计 制度 、公 司财 务制 度、 会 计 工作 操 作流 程和 会 计岗 位 工作 手册 , 并针 对各 个 风险 控制 点 建立 严密 的 会计 系统 控 制。 (20 ) 明确 职责 划分 ,在 岗位 分工 的基 础上 明确 各会 计岗 位职 责, 禁止 需要 相互 监督 的 岗位由一人独自操作全过程。 (21 ) 以基 金为 会计 核算 主体 ,独 立建 账、 独立 核算 ,保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、 账 户 设置 、 资金 划拨 、 账簿 记 录等 方面 相 互独 立。 基 金会 计核 算 与公 司会 计 核算 相互 独 立。 (22 )采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。 1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正 确记载经济业务,明确经济责任。 2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账 程序。 3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (23 ) 采取 合理 的估 值方 法和 科学 的估 值程 序, 公允 反映 基金 所投 资的 有价 证券 在估 值 时点的价值。 (24 ) 规范 基金 清算 交割 工作 ,在 授权 范围 内, 及时 准确 地完 成基 金清 算, 确保 基金 财 产的安全。 (25 )建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。 (26 ) 制订 完善 的会 计档 案保 管和 财务 交接 制度 ,财 会部 门妥 善保 管密 押、 业务 用章 、 支票 等重 要凭 据和 会计 档 案, 严格 会计 资料 的 调阅 手续 ,防 止会 计 数据 的毁 损、 散失 和泄 密。 (27 ) 严格 制定 财务 收 支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 (28 ) 公司设立督察长, 经董事会聘任, 对董事会负责 。 督察长应当经中国证监会相关 派出机构认可后方可任职。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权, 督察长可以列席公 司相 关会 议, 调阅 公司 相关 档案 , 就内 部控 制制 度的 执行 情况 独立 地履 行检 查、 评价 、 报告 、 建议 职能 。 督察 长定 期和 不定 期向 董事 会报 告公 司内 部控 制执 行情 况, 董事 会对 督察 长的 报 告进行审议。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 22 (29 ) 公司 设立 监察 稽核 部门 ,对 公司 管理 层负 责, 开展 监察 稽核 工作 ,公 司保 证监 察 稽核部门的独立性和权威性。 (30 ) 明确 监察 稽核 部门 及内 部各 岗位 的具 体职 责, 配备 充足 的监 察稽 核人 员, 严格 监 察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 (31 ) 强化 内部 检查 制度 ,通 过定 期或 不定 期检 查内 部控 制制 度的 执行 情况 ,确 保公 司 各项经营管理活动的有效运行。 (32 ) 公司 董事 会和 管理 层重 视和 支持 监察 稽核 工作 ,对 违反 法律 、法 规和 公司 内部 控 制制度的,追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制 制度。 四 、 基金 托 管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真 : (010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有 员工 110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的 银行 、 证券 、 基金 、 信托 从业 经验 , 且具 有海 外工 作、 学习 或培 训经 历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、 外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基 金(一对多、一对 一) 、社保基 金、保险资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券商大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 23 资产 管理 计划 、 信托 计划 、 企业 年金 、 银行 理财 产品 、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金 托管 等门 类齐 全、 产品 丰富 的托 管业 务体 系。 在国 内, 中国 银行 首家 开展 绩效 评 估 、 风险 分析 等增 值 服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行已托管 710 只证券投资基金,其中境内基金 670 只, QDII 基金 40 只, 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型、 货币 型、 指数 型、FOF 等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉 承中国银行风险控制理念, 坚持 “规范运作、 稳健经营 ” 的原 则。 中国 银行 托管 业务 部风 险 控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起 , 中国 银行 连续 聘请 外部 会计 会计 师事 务所 开展 托管 业务 内部 控制 审阅 工作 。 先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年, 中国 银行 继续 获得 了基 于 “ISAE3402”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善, 内控 措施 严密 , 能够 有效 保 证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 的相 关规 定, 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的投 资指 令违 反法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定, 或者 违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理 机构 报告 。 基金 托管 人如 发现 基金 管理 人依 据交 易程 序已 经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约 定的, 应当及时通知基金管 理人,并及时向国务 院证券监督管理机构报 告。 五 、 相关 服 务机 构 (一)销售机构及联系人 一.直销机构 大成基金管理有限公司 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 24 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人: 教姣 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558 (免长途固话费) 大成基金管理有限公司在深圳设有投资理财中心: 地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 联系人:吴海灵、关志玲、白小雪 电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 邮编:518040 二. 场外 代销机构 1、中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 联系人:王永民 电话:010-66594896 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 2、上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 168 号 法人代表:金煜 办公地址:上海市银城中路 168 号 联系人:汤征程 客服电话:95594 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 25 网站:www.bankofshanghai.com 3、工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 联系人:洪渊 联系电话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn 4、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人:周慕冰 联系人:贺倩 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 5、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn 6、汉口银行股份有限公司 注册地址:武汉市江岸区建设大道 933 号 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 26 办公地址:注册地址:武汉市江岸区建设大道 933 号 法人代表人:陈新民 联系人:曾武 电话:027-82656704 传真:027-82656213 客服电话:4006-096-558 网址:http://www.hkbchina.com


7、中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代 表人:李庆萍 电话:010-89937369


客服电话:95558


联系人:王晓琳 联系电话:010-89937325 传真:010-65550827 网址:www.citicbank.com 8、中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 网址:www.ciccs.com.cn 9、宏信证券有限责任公司 办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法人代表人:吴玉明 客服电话:4008366366 联系人:刘文涛 电话:02886199765 传真:02886199533 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 27 网址:http://www.hx818.com 10、万联证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 11 、天风证券股份有限公司 注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系 电话 : (027)87618882/(028) 86711410


传真 : (027)87618863 网址:www.tfzq.com 12、平安证券股份有限公司 办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法定代表人:何之江 客户服务热线:95511-8 联系人: 王阳 电话:021-38632136 传真:021-58991896 网址:http://stock.pingan.com 13、东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 28 客服电话 :95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


14、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn 15、北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址:北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦 法人代表:张旭阳 公告联系人:杨琳 公告电话:010-61952702 公告传真:010-61951007 客服电话:95055-9 网址:www.baiyingfund.com 16、上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编:200335 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 公司网址: www.66zichan.com


17、腾安基金销售(深圳)有限公司 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 29 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层 法人代表: 刘明军 公告联系人:谭广峰 公告电话:95017-1-8 公告传真:0755-86013399 客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com 18、奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人: TEO WEE HOWE 联系人:叶健


电话:0755-89460507


传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 19、蚂蚁( 杭州) 基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn 20、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 30 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 21、 诺亚正行基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波


办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼


联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 22、浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼


法人代表:凌顺平 联系人:林海明


电话:0571-88911818-8580 ? 传真:0571-88911818-8002 客服电话:4008-773-772 网站地址 :www.5ifund.com 23、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人:杨懿


办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号





联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客服电话:400-166-1188 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 31 24、上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:王之光 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元





联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com 25、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 26、北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com 27、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室


办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ~906


法定代表人: 杨文斌


客服电话: 400-700-9665


联系人: 张茹


联系电话: 021-58870011


传真: 021-68596916


网址: www.ehowbuy .com 28、上海长量基金销售有限公司 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 32 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 联系人:邱燕芳 电话:021-20691931 传真:021-20691861 网址:www.erichfund.com 29、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰


联系人:童彩平 电话:0755-33227950


传真:0755-82080798


网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 30、上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn


31、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:https://www.snjijin.com/ 32、上海华夏财富投资管理有限公司 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 33 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人:毛淮平 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B8 层


客服热线:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com 33、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 客服电话:400-643-3389 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.vstonewealth.com 34、深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山 区桃园路田厦国际中心 A36 楼 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-8877 联系人: 罗曦 电话:0755 –89462447 网址:http://www.webank.com 35、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电 话:个人业务 95118 , 400 098 8511


企业业务:400 088 8816 传





真: 010-8919566 网址:fund.jd.com 36、嘉实财富管理有限公司


注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元


大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 34 法定代表人:赵学军


电话: 010-65215588


传真: 010-85712195


联系人: 李雯 联系人邮箱: liwen@harvestwm.cn


客服电话: 400-021-8850


网址: www.harvestwm.cn


37、方德保险代理有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711


法定代表人:林柏均


联系人:胡明哲


联系电话:010-56203275


传真:010-68091380


客服电话:400-106-0101


网址:www.jhjfund.com 38、上海基煜基金销售有限公司 住所 : 上海 市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经 济发 展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 39、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐


客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 35 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com


三. 场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认 可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn )。 基 金 管 理人 可根 据 有关 法 律、 法 规的 要 求, 选择 其 他符 合 要求 的 机构 代 理销 售本 基 金,并及时公告 。 (二)登记结算机构 名称:中国 证券登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人:赵亦清 电话:(010 )50938782 传真:(010 )50938907 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:沈娜、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)


大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 36 住所:中国( 上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


电话:021-23238189


联系人:俞伟敏


经办注册会计师:张振波、俞伟敏


六、基金的 历史沿革 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)( “ 本基金” ) 系依 据《 运作 办法 》 的相 关规 定, 由大成中小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 更名 而来 。 大成 中小 盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 由景宏证券投资基金(以下简称“ 景宏基金” )转型而来。 根据中国证监会2014 年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ) 的有 关规 定, 经与 本基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 协商 一致 , 自2015 年7月24日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”; 基金简称 “大 成中小盘”和基金代码“160918 ”不 发生变更;基金类别变更为“混合型” 。上述事项已报 中国证监会备案 ,详见基金管理人发布的相关公告。 景宏基金是根据法律法规有关规定, 经中国证监会证监基金字[1999]12号文批准发起设 立。 景宏 基 金是契约型封闭式基金, 封闭期为15 年, 发行 总份 额为20亿份 。 景宏 基金 合同 于 1999 年5月4日生 效。 基金 管理 人为 大成 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中国 银行 股份 有限 公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 景宏基金于1999 年5月18日在深圳证券交易所挂牌交易,基金代码184691 。 2014 年1 月13 日,景宏基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议讨论通过了景宏 基金 转型 议案 , 同意 景宏 基金 由封 闭式 基金 转型 为上 市开 放式 基金 , 基金 名称 为 “大 成中 小 盘股票型证券投资基金 (LOF ) ” , 其基 金类 别、 存续 期限 、 投 资目 标、 投资 范围 和投 资策 略 等相关事宜均发生变更。 基于该等变更, 本基金基金合同亦进行相应修改。 基金份额持有人 大会决议已于2014 年3 月21 日经中国证监会备案生效。依据持有人大会决议,基金管理人将 向深圳证券交易所申请基金终止上市, 自基金终止上市之日起, 原 《景宏证券投资基金基金 合同 》失 效, 《大 成中 小盘 股票 型证 券投 资基 金(LOF )基金合同》生效,基金正式转型为 上市开放式基金, 存续期限调整为不定期, 基金投资目标、 范围和策略调整 , 同时基金更名 为“ 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)” 。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 37 七、基金的 存续 本基金合同生效 后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资 产净值低于 5000 万元 情形 的, 基金 管理 人应 当在 定期 报告 中予 以披 露; 连续 60 个工作日出 现前 述情 形的 , 基金 管理 人应 当向 中国 证监 会报 告并 提出 解决 方案 , 如转 换运 作方 式或 与其 他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 八 、 基金 份 额的 上市 交易 基金管理人可以根据有关规定, 申请本基金的基金份额上市交易。 基金上市后, 登记在 证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易; 登记在注册登记系统中 的基金份额可通过办理跨 系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中, 再上市 交易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 大成中小盘股票型证券投资基金 (LOF ) 已于 2014 年 4 月 30 日上 市交 易 。 大成 中小 盘 股票型证券基金(原景宏证券投资基金)发起人基金份额已于 2014 年 5 月 9 日上市流通 。 (三)上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行; 3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍; 4、本基金申报价格最小 变动单位为 0.001 元人民币; 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭 示基金前一交易日的基金份额净值。 (六)上市交易的注册登记 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 38 投资人 T 日买入成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记 手续,投资人自 T+1 日(含该日)后有权卖出该部分基金;投资人 T 日卖出成功后,注册 登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定执行。 (八 ) 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相关 规定 内容进行调整的, 本基金基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 九、 基金 份 额的 申购 、赎 回与 转换 (一)申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明 书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金 投资者应当 在 销售 机构 办 理基 金销 售业 务的 营 业场 所或 按销 售机 构 提供 的其 他方 式办 理基 金份额的申购与赎回。 投资人可以通过场外、 场内两种方式申购赎回本基金份额。 本基金场外申购和赎回场所 为场外销售机构的销售网点, 场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的 会员单位。 办理本基金份额场内申购、 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关业务规则。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 大成中下盘股票型证券投资基金(LOF )已于 2014 年 4 月 30 日开放日常申购、赎回 、大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 39 定期定额投资业务 。 (三)申购与赎回的原则 1、“ 未知价 ” 原则 , 即申 购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后 计算 的基 金份 额净 值为 基准 进 行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时, 赎回遵循 “ 先进先出 ”原则,即按照投资 人申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券 账户; 6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、 赎回时,需遵守深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监 会、 深圳 证券 交易 所或 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 对申 购、 赎回 业务 等规 则有 新的 规定 , 按新规定执行 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四) 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份 额时 , 必须 全额 交付 申购 款项 , 投资 人交 付款 项, 申购 申请 即为 有效 。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金 管理 人应 以交 易时 间结 束前 受理 有效 申 购和 赎回 申请 的当 天作 为申 购或 赎回 申请 日(T 日) ,在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的 有效 申请 , 投资 人 可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项 退还给投资人。 如基 金管 理人 接受 某笔 或者 某些 申购 申请 有 可能 导致 单一 投资 者持 有基 金份 额的 比例大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 40 达到或者超过 50% ,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50% 集中度限制的情形时,基 金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。 由此, 给投资者造成的损失, 有 投资人自行承担。 (五)申购与赎回的数额限制 1、单个基金账户单笔 申购的最低金额为 1 元,投资者可多次申购,累计申购金额不设 上限。 2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50% ,或者以其他方式变相规避 50% 集中度限制。 3、本基金不对投资者每个交易账户 的最低基金份额余额进行限制 。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基 金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会 备案。 (六)申 购费用和赎回费用 1、申购和赎回费率 (1)日常申购费率 本基金的申购费率最高不超过 5.0% 。本次公告的本基金日常申购费率具体为: 日常申购金额(M ) 日常申购费率 场外日常申购费率 M <50 万元 1.50% 50 万≤M <200 万元 1.00% 200 万≤M <500 万元 0.60% M≥500 万元 1000 元/ 笔 场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率 设定投资者的场内日常申购费率 (2)日常赎回费率 本基金的赎回费率最高不超过 5.0% 。本次公告的本基金赎回 费率具体为: 场内赎回费率为固定值 0.5 %,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低 于 1.5% 的 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 41 场内赎回费率见下表: 持有期限 赎回费率 T <7 日 1.5% T ≥7 日 0.5% 场外 赎回费率见下表 : 持有期限 赎回费率 7 日以内(不含 7 日) 1.5% 7 日到 30 日( 不 含 30 日) 0.75% 30 日到 1 年( 不 含 1 年) 0.5% 1 年到 2 年( 不 含 2 年) 0.25% 2 年(含 2 年)以上 0 景宏基金份额持有人在景宏基金终止上市前持有的原景宏基金份额, 持有 期自 《大 成中 小盘股票型证券投资基金(LOF )基金合同》生效之日起计算;基金份额持有人日常申购所 得的基金份额,持有期自注册登记机构确认登记之日起计算。 2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财 产;对持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回 费总额的 75% 计入基金财产;对持续持有基金份额长于3 个月但少于 6 个月的投资人收取的 赎回费,将不低于赎回费总额的 50% 计入 基金财产;对持续持有基金份额长于 6 个月的投 资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定和基金合同约定的情形下对已在本公司直销 中心办理账户认证手续并通过本公司直销中心申购基金的养老金账户进行申购费率优惠。 养 老金 账户 , 包括 养老 基金 与依 法成 立的 养老 计划 筹集 的资 金及 其投 资运 营收 益形 成的 补充 养 老基 金, 包括 全国 社会 保 障基 金、 可以 投资 基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单一 计划 以 及集 合计 划。 如将 来出 现经 养老 基金 监管 部门 认可 的新 的养 老基 金类 型, 本公 司将 依据 规定 将其纳入养老金账户范围。 养老金账户申购费率优惠的详细实施情况, 请见基金管理人发布 的相关业务公告。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、基金申购份额的计算 基金 申购 采用 金额 申购 的方 式, 投资 者在 申 购时 支付 申购 费用 ,申 购费 率随 申购 金额大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 42 的不同而有所不同。计算公式为: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率) 申购费用= 申购金额- 净申购金额 申购份额= 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资者申购本基金 100,000 元,申购费率为 1.50 %,假设申购当日基金份额净值 为 1.045 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.50 %)=98,522.17 元 申购费用=100,000-98,522.17=1477.83 元 申购份额=98,522.17/1.045 =94,279.59 份 即:该投资者投资 100,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.045 元,则 可得到 94,279.59 份基金份额。 2、基 金赎回金额的计算 本基金采用“ 份额赎回” 方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算 公式: 赎回总金额= 赎回份额 ?T 日基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 例:某投资者赎回 10 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5% ,假设赎回当日基金份额 净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000× 1.016 =101,600 元 赎回费用 = 101,600× 0.5% =508 元 净赎回金额 = 101,600 -508 =101,092 元 即:投资者赎回本基金 10 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则 其可得到的赎回金额为 101,092 元。 3、基金份额净值的计算公式 基金份额净值= 开放日收市后基金资产净值÷ 当日基金份额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证 监 会 同意 , 可以 适当 延 迟计 算 或公 告。 本 基金 基金 份 额净 值的 计 算, 保留 到 小数 点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 43 4、申购份额、余额的处理方式 申购 的有 效份 额为 按实 际确 认的 申购 金额 在 扣除 相应 的费 用后 ,以 当日 基金份额净值 为基 准计 算。 场外 申购 涉 及金 额、 份额 的计 算 结果 保留 到小 数点 后 两位 ,小 数点 后两 位以 后的 部分 四舍 五入 ,由 此 产生 的误 差计 入基 金 财产 。场 内申 购涉 及 金额 的计 算结 果保 留到 小数 点后 两位 ,小 数点 后 两位 以后 的部 分四 舍 五入 ,由 此产 生的 误 差计 入基 金财 产; 场内 申购 涉及 份额 的计 算结 果 采用 截位 法保 留到 整 数位 ,整 数位 后小 数 部分 的份 额对 应的 资金 返还至投资者资金账户。 5、净赎回金额的处理方式 净赎 回金 额为 按实 际确 认的 有效 赎回 份额 以 当日 基金 份额 净值 为基 准并 扣除 相应 的费 用,赎回净金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分 四舍五入,由此 产生的误差计入基金财产。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式 (如 网上交易、电话交易等) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促 销活 动期 间, 按相 关 监管 部门 要求 履行 相 关手 续后 基金 管理 人 可以 适当 调低 基金 申购 费率和基金赎回费率。 (八)申购和赎回的注册登记 本基 金申 购和 赎回 的登 记结 算业 务, 按照 深 圳证 券交 易所 及中 国证 券登 记结 算有 限责 任公司的有关规定办理。 投资者申购 基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登 记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。 基金 管理 人可 以在 法律 法规 允许 的范 围内 , 对上 述注 册登 记办 理时 间进 行调 整, 但不 得实质影响投资者的合法权益,并 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告 。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发 生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 44 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 7、当前 一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 , 经与 基金 托管 人协 商 确认 后, 基金 管理 人应 当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或 单笔申购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3、5、7、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指 定媒 介上 刊登 暂停 申购 公 告。 如果 投资 人的 申 购申 请被 拒绝 ,被 拒 绝的 申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情 况消 除时 ,基 金管 理 人应 及时 恢复 申购 业 务的 办理 。 发生上述第 6、8 项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基 金管 理人 有权 拒绝 该等 全 部或 者部 分申 购申 请 。如 果法 律法 规、 监 管要 求调 整导 致上 述第 6 项内 容取 消 或变 更的 , 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ,可 修改 上 述内 容, 不需 召开 基金 份额持有人大会。 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资 产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当 前一 估值 日 基金 资 产净 值 50% 以上 的 资产 出 现无 可参 考的 活 跃市 场 价格 且采 用 估值 技术 仍导 致公 允价 值 存在 重大 不确 定性 时 ,经 与基 金托 管人 协 商确 认后 ,基 金管 理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 45 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生 上述 情形 时, 基金 管理 人应 在当 日报 中 国证 监会 备案 ,已 确认 的赎 回申请,基金 管理 人应 足额 支付 ;如 暂 时不 能足 额支 付, 应 将可 支付 部分 按单 个 账户 申请 量占 申请 总量 的比 例分 配给 赎回 申请 人 ,未 支付 部分 可延 期 支付 ,并 以后 续开 放 日的 基金 份额 净值 为依 据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持 有人 在申 请赎 回时 可事 先 选择 将当 日可 能未 获 受理 部分 予以 撤销 。 在暂 停赎 回的 情况 消除 时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回 的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份 额净赎回申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转换 中转 出 申请份额总 数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的 10% 的前 提下 , 可对 其余 赎回 申请 延期 办 理。 对于 当日 的赎 回申 请, 应当 按单 个账 户赎 回申 请量 占赎 回申 请总 量的 比例 , 确定 当日 受 理的 赎回 份额 ; 对于 未能 赎回 部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请 时可 以选 择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 若本 基金 发生 巨额 赎回 且发 生单 个开 放日 内 单个 基金 份额 持有 人申 请赎 回的 基金 份额 占前一开放日基金总份额的比例超过 10% 时, 本基 金管 理人 有权 对该 单个 基金 份额 持有 人超 过前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请实施延期赎回; 对该单个基金份额持有人占前一开 放日基金总份额 10% 的赎 回申 请, 与当 日其 他赎 回申 请一 起, 按上 述 (1)或( 2 ) 方式 处理 。大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 46 如下 一开 放日 , 该单 一基 金份 额持 有人 剩余 未赎 回部 分仍 旧超 出前 一开 放日 基金 总份 额 10% 的, 继续 按前 述规 则处 理, 直至 该单 一基 金份 额持 有人 单个 开放 日内 申请 赎回 的基 金份 额占 前一开放日基金总份额的比例低于 10% 。 基金管理人在履行适当程序后, 有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施, 并在 指定媒介上进行公告。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要, 可暂 停接 受基 金的 赎回 申请 ; 已经 接受 的赎 回申 请可 以延 缓支 付赎 回款 项, 但不 得超 过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在 2 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒 体上 刊登公告。 (十二) 暂停申购或赎回的公告和 重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并 在重新开始办理申购或赎回的开放日公 告最近 1 个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停 公告 一次 。 暂停 结束 基金 重新 开放 申购 或赎 回时 , 基金 管理 人应 提前 2 个工作日在至少一家 指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 (十三)基金转换 基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规以 及本 基 金合 同的 规定 决定 开办 本基 金与 基金 管理 人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定 并公 告, 并提 前告 知基 金托 管人 与相 关机 构。 (十四)基金的非交易过户 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 47 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非 交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户( 可补充其他情况) 。 无论 在上 述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、 法 人或 其他 组织 。 办理 非交 易过 户必 须提 供基 金登 记机 构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基 金的登记和转托管 1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。原景宏基金份额变更登记为本基金场内份 额以 及本 基金 场内 申购 或 上市 交易 买入 的基 金 份额 登记 在证 券登 记 结算 系统 持有 人证 券账 户下;场外申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易 所上市交易,也可 以直接申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构 (网 点) 之间 或证 券登 记结 算系 统内 不同 会员 单位 (交 易单 元) 之间 进行 转托 管的 行为 。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售 机构 (网 点) 时, 销售 机构 (网 点) 之间 不能 通存 通兑 的, 可办 理已 持有 基金 份额 的系 统内 转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场 内 赎回的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转托管的行为。 (2) 本基 金跨 系统 转托 管的 具体 业务 按照 中国 证券 登记 结算 有限 公司 的相 关规 定办 理。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 48 本基金的登记和转托管应遵守深圳证券交易所、基金注册登记机构的相关业务规则。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理 定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定。 投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、 符合 法律 法规 的其 他情 况下 的冻 结与 解冻 。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益 按照我国法律法规、 监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 在国家有权机关作 出决 定之 前, 被冻 结部 分产 生的 权益 先行 一并 冻结 。 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。 十 、 基金 的 投资 (一 )投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票, 追求基金资产的长期 增值。 (二 )投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中 小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 (含 中期 票据 ) 、 权证 、 资产 支持 证券 、 货币 市场 工具 、 银行 存款 、 股指 期货 及法 律法 规或 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金 融工具。 本基金投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60% —95%,债券、资产 支持证券、债 券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40% ,现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 以及到期日在一年以内的政府债券投资 比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产 的 80% 。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 (三 )投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略, 以宏观经济和政策研大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 49 究为基 础, 通过 分析 影响 证券 市场 整体 运行 的内 外部 因素 , 进行 自上 而下 的资 产配 置和 组合 管理 , 同时 自下 而上 的精 选各 个行 业中 具有 良好 治理 结构 、 在细 分行 业具 有竞 争优 势以 及有 较高成长性的中小盘股票进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、 微观经济指标、 市场方面指标和政策 因素 , 研究 我国 国民 经济 发展 过程 中的 结构 化特 征, 通过 对于 国家 宏观 经济 运行 趋势 、 产业 政策、社会热点等因素的准确判断和把握,自上而下的实施大类资产间的战略配置。 本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标: (1)宏观经济指标:包 括 GDP 增长率、工业增加值、PPI 、CPI、市场利率变化、进出 口贸易数据等; (2)微观经济指标:包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期; (3)市场方面指标:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及 与国外市场情况、市场资金供求情况; (4)政策因素:与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、股票投资策略 (1)中小盘股票的界定:基金管理人每季度末对中国 A 股市场的股票按流通市值自小 到大 进行 排序 , 累计 流通 市值 占 A 股总流通市值 50% 的股 票, 称为 中小 盘股 票。 在此 期间 对 于未纳入最近一 次排序范围的股票(如新股、恢复上市股票等) ,如果其流通市值(对未上 市新股而言为本基金管理人预计的流通市值) 可满足以上标准, 也称为中小盘股票。 基金因 所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于基金合同规定的范围, 本基金管 理人将根据市场情况,本着投资者利益最大化的原则,适时予以调整,最长不超过3 个月。 (2)中小盘股票的选股标准 本基金管理人坚持 “超额收益来自超越市场的深入研究” 的投资理念, 对中小盘股票的 投资采取案头研究与实地调研等方法, 对拟投资企业进行分析, 包括对拟投资股票所在行业 进行 分析 , 走访 上市 公 司及其上下游企业、 调研公司的竞争对手、 与公司经营管理层和员工 谈话 等, 选择 商业 模式 和发 展战 略清 晰, 成长 空间 广阔 , 公司 治理 结构 良好 、 估值 较低 的股 票进行投资。 1)商业模式和发展战略清晰 本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的发展方向和清晰的经营思路。


2)具有较高成长性 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 50 本基金主要投资具有较高成长性的企业。 较高成长性指的是企业未来净利润增长率高于 上市公司平均水平、 行业平均水平。 本基金管理人将重点关注有可能成为未来经济驱动力的 行业中具有较高增长潜力的中小市值公司, 这些中小市值公司短期或长期增长率位居 行业前 列。 企业业绩出现高于上市公司平均水平或行业平均值的原因主要包括: 行业处于成长周期 或者出现行业景气; 公司通过改进管理来降低能耗和生产成本, 提高产能利用率; 企业加大 营销 力度 , 开拓 新市 场; 开发 与引 进新 技术 ; 新建 产能 以及 收购 外部 生产 能力 等 ; 产能 大幅 提高 , 并有 相应 的市 场需 求; 技术 水平 出现 突破 性进 展; 行业 景气 回升 , 产品 价格 和毛 利率 大幅提高;资产重组、收购兼并等。 3)在行业内具有较强的竞争优势 本基金优先投资行业内的龙头企业, 即在行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前 列的 企业 , 也包 括经 过快 速成 长即 将成 为行 业龙 头的 企业 ; 而且 该行 业具 有较 大的 发展 空间 , 行业景气度较高; 4)公司治理结构良好 公司具有较好的治理结构, 公司管理层关心社会股东利益, 关联交易按公平价格或有利 于社会股东的价格成交并充分披露, 在股息分派、 融资、 收购兼并 、 高管及员工的股权激励 等政策制定中都充分考虑到将社会股东的利益放在首位。 (3)评估中小盘股票的投资价值


投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标, 结合定性考虑, 分析公司盈利稳固 性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA ,EV/Sales 、P/E 、P/B 、P/RNAV 、股息 率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 3、债券投资策略 主要通过利率预测分析、 收益率曲线变动分析、 债券信用分析、 收益率利差分析等策略 配置债券资产,力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 (1)利率预测分析


准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。 当预期利率下调时, 适当加大组合 中长久期债券的投资比例, 为债券组合获取价差收益; 当预期利率上升时, 减少长久期债券 的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。


(2)收益率曲线变动分析


收益率曲线会 随着 时间 、 市场 情况 、 市场 主体 的预 期变 化而 改变 。 通过 预测 收益 率曲 线大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 51 形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。


(3)债券信用分析


通过对债券的发行者、 流动性、 所处行业等因素进行深入、 细致的调研 , 准确评价债券 的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。


(4)收益率利差分析


在预测和分析同一市场不同板块之间、 不同市场的同一品种之间、 不同市场不同板块之 间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 4、权证投资


在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下 , 对权 证进 行投 资, 争取 获得 较高 的回 报。 权证投资策略主要为: 采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价, 作为权证投资的 价值基准,并根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的, 通过套期保值策略, 对冲系 统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。


套 期 保 值实 质上 是 利用 股 指期 货 多空 双 向和 杠杆 放 大的 交 易功 能 ,改 变 投资 组合 的 Beta , 以达 到适 度增 强收 益或 控制 风险 的目 的。 为此 , 套期 保值 策略 分为 多头 套 期保值和空 头套 期保 值。 多头 保值 策略 是指 基于 股市 将要 上涨 的预 期或 建仓 要求 , 需要 在未 来买 入现 货 股票 , 为了 控制 股票 买入 成本 而预 先买 入股 指期 货合 约的 操作 ; 空头 套期 保值 是指 卖出 期货 合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。


基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成, 决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。


在构建套期保值组合过程中, 基金管理人通过对股票组合的结构分析, 分离组合的系统 性风险(beta )及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值的易变性以及股指期 货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰, 通过大量数据分析与量化建模, 确立最优套 保比率。


在套期保值过程中, 基金管理人将不断精细和不断修正套保策略, 动态管理套期保值组 合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta 系 数的 实时 监控 , 全程 评估 套期 保值 的效 果和 基差 风险 , 当组 合 beta 值超 过事 先设 定 的 beta 容忍 度时 , 需要 对套 期保 值组 合进 行及 时调 整; 进行 股指 期货 合约 的提 前平 仓或 展期 决策 管 理。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 52 (四 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95% ;债券、资产支持证券、债券 逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;本基金投资中小盘股 票的资产不低于基金非现金资产的 80% ; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资 产净值 5 %的现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或者到期日在一年以 内的政府债券; (3)本基金持有一家公司 发行 的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10 %; (5) 本基 金管 理人 管理 的全 部开 放式 基金( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; (6) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30% ; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (10 )本 基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5%; (11 ) 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 基金 资产 净 值的 10%; (12 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (13 ) 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (14 ) 本基 金管 理人 管 理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (15 )在 任何 交易 日日 终, 持有 的买 入股 指 期货 合约 价值 ,不 得超 过基 金资 产净 值的大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 53 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括平仓)的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ;


(16 ) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基金 持有 资 产支 持证 券期 间, 如果 其 信用 等级 下降 、不 再 符合 投资 标准 ,应 在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月内予以全部卖出; (17 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (18 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值 的 40% ; (19 ) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (20 )本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上 述第 (2 ) 、 (7) 、 (16) 、 (19 ) 项外 , 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动、 股权 分置 改革 中支 付对 价等 基金 管理 人之 外的 因素 致使 基金 投资 比例 不符 合上 述规 定投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 54 (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格 及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金投资可不受上述 规定限制 。 (五 )业绩比较基准 中证 700 指数收益率 ×80 %+中证综合债券指数收益率 ×20% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者 是市 场上 出现 更加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 的股 票指 数时 , 本基 金可 以在 征得 基 金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (六 )风险收益特征 本基金属 于混合 型基 金, 其预 期收 益及 风险 水平 低于股票型基金 、 高于债券基金与货币 市场基金 。 (七) 基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (八)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定, 于 2019 年 4 月 24 日复核了本报告中的财务指 标、 净值 表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏。 本投资组合报告所载数据取自大成 中小盘 混合型 证券投资基金 (LOF )2018 年 度报 告, 截止 2018 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据 已 经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


546,907,014.15 67.94 其中:股票


546,907,014.15 67.94 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 55 其中:买断式回购的买 入返售金融 资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


250,457,415.93 31.11 8


其他各项资产


7,644,252.78 0.95 9


合计


805,008,682.86 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1 )报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 466,845,813.35 58.29 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 48,724,765.00 6.08 J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 31,286,290.00 3.91 S 综合 - - 合计 546,907,014.15 68.28 (2 )报告期末按行业分类的港 股 通投资股票投资组合 无 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 600498 烽火通信 1,717,650 48,901,495.50 6.11 2 600038 中直股份 902,284 33,709,330.24 4.21 3 300078 思创医惠 3,369,572 33,493,545.68 4.18 4 002223 鱼跃医疗 1,696,950 33,277,189.50 4.15 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 56 5 300496 中科创达 1,479,900 32,705,790.00 4.08 6 002672 东江环保 2,812,924 32,179,850.56 4.02 7 300144 宋城演艺 1,465,400 31,286,290.00 3.91 8 002202 金风科技 3,102,000 30,988,980.00 3.87 9 603659 璞泰来 617,300 29,260,020.00 3.65 10 600809 山西汾酒 763,400 26,757,170.00 3.34 4 .报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 . 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 .报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 .报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细





本基金本报告期未投资股指期货。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的, 通过套期保值策略, 对冲系 统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 10 . 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货 (3 )本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 11 .投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期 无被监管部门立案调查,或在报告编制大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 57 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 ) 基金 投资 的前 十名 股票 中, 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定备 选股 票库 之外 的股 票。 (3 )基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 595,309.15 2 应收证券清算款 6,868,846.60 3 应收股利 - 4 应收利息 54,016.32 5 应收申购款 126,080.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,644,252.78 (4 )报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 (6 )由于四舍五入原因,分 项之和与合计可能有尾差。 (九) 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2014.4.10-2014.12.31 15.12% 1.20% 30.84% 0.90% -15.72% 0.30% 2015.1.1-2015.12.31 117.84% 3.03% 28.51% 2.23% 89.33% 0.80% 2016.1.1-2016.12.31 -24.48% 1.87% -13.41% 1.45% -11.07% 0.42% 2017.1.1-2017.12.31 24.65% 0.94% 2.73% 0.67% 21.92% 0.27% 2018.01.01-2018.12.31 -13.19% 1.25% -25.61% 1.17% 12.42% 0.08% 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 58 2014.4.10-2018.12.31 104.94% 1.85% 11.26% 1.42% 93.68% 0.43% 2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 : 注: 按基 金合 同规 定, 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。 截至报告期末, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定 的各项比例。 十 一 、基金 的 财产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 、 银行 存款 本息 和基 金应 收的 申购 基金 款 以及其他投资所形成的价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账户以及投资 所需的其他专用 账户 。 开立 的基 金专 用账 户与 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售 机构 的财 产, 并由 基金 托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 登记 机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 59 法律 责任 , 其债 权人 不得 对本 基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除依 法律 法规 和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进 行清 算 的, 基金 财产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人管 理运 作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 十 二 、 基金 资产 估值 (一 )估值日 本基 金的 估值 日为 本基 金相 关的 证券 交易 场 所的 交易 日以 及国 家法 律法 规规 定需 要对 外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三 )估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易 所上 市的 有价 证券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市 价 (收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交易 的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 或 证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值 ; 如最近交易 日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似 投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2) 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选取第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 (3) 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公 开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 60 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、 本基金投 资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 法律法规另有规 定的,从其规定。 5、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映 其公 允价 值的 , 基金 管理 人可 根据 具体 情况 与基 金托 管人 商定 后, 按最 能反 映公 允价 值的 价 格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人 或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (四 )估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计 算,精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五 )估值错误的处理 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 61 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时 性。 当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位以内(含第3 位)发生估值错 误时 , 视为 基金 份额 净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构 、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错误 已发 生, 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及时 协调 各方 , 及时 进行 更正 , 因更 正估 值错 误发 生的 费用 由估 值错 误责 任方 承担 ; 由于 估值 错误 责任 方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任 ; 若估 值错 误责 任方 已经 积极 协调 , 并且 有协 助义 务的 当事 人有 足够 的时 间进 行更 正而 未更 正, 则其 应当 承担 相应 赔偿 责任 。 估值 错误 责任 方应 对更 正的 情况 向有 关当 事人 进行 确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方 ”) , 则估 值错 误责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复 至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 62 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金 份额 净值 计算 出现 错误 时, 基金 管理 人应 当立 即予 以纠 正, 通报 基金 托管 人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法 准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持 有人的利益,决定延迟估值时; 5、如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或 评估基金资产时; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管 人 负责 进行 复核 。 基金 管理 人应 于每 个开 放日 交易 结束 后计 算当 日的 基金 资产 净值 和基 金份 额 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 (八) 特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错 误处理; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 63 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错 误的 , 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金 托管 人 可以免除赔偿责任。 但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十三 、 基金 费用 与税 收 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费; 5、基金份额持有人大会费用 ,包括但不限于场地费、律师费、公证费等费用 ; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金上市初费及年费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25%的年 费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下: H=E×0.25 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 64 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类中第 3 -8 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金 费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十 四 、 基金 的收 益 与 分配 (一 )基金利润的构成 基金利润指基金利息收 入、投资收益、公 允价值变动收益 和其他收入扣除 相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允 价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供分配利润 基金可供分配利润指截 至收益分配基准日 基金未分配利润 与未分配利润中 已实现收益 的孰低数。 (三 )基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 5%; 2、 本基 金收 益分 配方 式分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利 或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值不 能低 于 初始 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准 日的基金份大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 65 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 初始 面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四 )收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收 益分配基准日(即 可供分配利润计 算截止日)的时 间不得超过 15 个 工作日。 (六 )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生 的银行转账或其他 手续费用由投资 者自行承担。当 投资者的现 金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十 五 、 基金 的会 计与 审计 (一 )基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二 )基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 66 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征 得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在 指定媒体 公告并报中国证监会备案。 十六 、 基金 的信 息披 露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》 及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒体 (以 下简 称 “指 定媒 体” ) 披露 , 并保 证基 金投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1) 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关系 , 明确 基金 份额 持大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 67 有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的 法律文件。 (2) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披露 及基 金份 额持 有人 服务 等内 容。 《基 金合 同》 生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 , 更新 招募 说 明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管 及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易的3 个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和基金管理人网站上。 3、《 基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金合同》 生效 公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基 金合 同》 生效 后, 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 , 基金 管理 人应 当至 少每 周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后 , 基金 管理 人应 当在 每个 开放 日的 次日 , 通过 网站 、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额 销售 网点查阅或者 复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 68 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒体上。 《基 金合 同》 生效 不足 2 个月 的, 基金 管理 人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要 办公 场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或 书面报告方式。 基金 管理 人应 当在 基金 年度 报告 和半 年度 报 告中 披露 基金 组合 资产 情况 及其 流动 性风 险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情 形, 为保 障其 他 投资 者的 权益 , 基金 管理 人应 当在 基金 定期 报告 “影 响投 资者 决策 的其 他重 要信 息” 项下 披 露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书, 予以 公告 , 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 的中 国证 监会 派 出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止《基金合同》 ; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股 东及其出资比例发生变更; (7) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 69 (8) 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (9) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (10 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (11 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (12 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (13 )重大关联交易事项; (14 )基金收益分配事项; (15 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16 )基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17 )基金改聘会计师事务所; (18 )变更基金销售机构; (19 )更换基金登记机构; (20 )本基金开始办理申购、赎回; (21 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (22 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (23 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (24 )基金暂停接受申购、赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请 后重新接受申购、赎回; (26 )发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项; (27 )基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (28 )中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在 《基 金合 同》 存续 期限 内, 任何 公共 媒体 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的消 息可 能对 基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构备案, 并予以公 告 。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 70 10、 中国证监会规定的其他信息。 (六 )信息披露事务管理 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度, 指定 专人 负责 管理 信息 披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定 , 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托 管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 体上 披露 信息 外, 还可 以根 据需 要在 其他 公共 媒体 披露 信息 , 但是 其他 公共 媒体 不得 早于 指定 媒体 披露 信息 , 并且 在不 同媒 介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应 当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 十七 、 风险 揭示 (一)市场风险 本基 金主 要投 资于 证券 市场 ,而 证券 市场 价 格受 政治 、经 济、 投资 心理 和交 易制 度等 各种 因素 的影 响会 产生 波 动, 从而 对本 基金 投 资产 生潜 在风 险, 导 致基 金收 益水 平发 生波 动。 1、政策风险 货 币 政 策、 财政 政 策、 产 业政 策 等国 家 宏观 经济 政 策的 变 化对 证 券市 场 产生 一定 影 响,从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 71 2、经济周期风险 证券 市场 是国 民经 济的 晴雨 表, 而经 济运 行 则具 有周 期性 的特 点。 随宏 观经 济运 行的 周期性变化,基金所投资 于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融 市场 利率 的变 化直 接影 响着 债券 的价 格 和收 益率 ,也 会影 响企 业的 融资 成本 和利 润,进而影响基金持仓证券的收益水平。 4、购买力风险 基金 收益 的一 部分 将通 过现 金形 式来 分配 , 而现 金可 能因 为通 货膨 胀的 影响 而使 购买 力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、国际竞争风险 随着 中国 市场 开放 程度 的提 高, 上市 公司 的 发展 必然 要受 到国 际市 场同 类技 术或 同类 产品 公司 的强 有力 竞争 , 部分 上市 公司 有可 能 不能 适用 新的 行业 形 势而 业绩 下滑 。尤 其是 中国加入 WTO 以后,中国境内公司将面临前 所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影 响下将存在更大不确定性。 6、上市公司经营风险 上市 公司 的经 营状 况受 多种 因素 的影 响, 如 管理 能力 、行 业竞 争、 市场 前景 、技 术更 新、 财务 状况 、新 产品 研 究开 发等 都会 导致 公 司盈 利发 生变 化。 如 果基 金所 投资 的上 市公 司 经 营不 善 ,其 股票 价 格可 能 下跌 ,或 者 能够 用于 分 配的 利润 减 少, 使基 金 投资 收益 下 降。 上市 公司 还可 能出 现 难以 预见 的变 化。 虽 然基 金可 以通 过投 资 多样 化来 分散 这种 非系 统风险,但不能完全避免。 (二) 流动性风险 流动 性风 险是 指基 金管 理人 未能 以合 理价 格 及时 变现 基金 资产 以支 付投 资者 赎回 款项 的风 险, 流动 性风 险管 理的 目标 则是 确保 基金 组合 资产 的变 现能 力与 投资 者赎 回需 求的 匹配 与平衡。 (1)基金申购、赎回安排


本基 金的 申购 、 赎回 安排 详见 本招 募说 明书 “ 九 、 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换” 章节 。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易场 所 , 主要 投资 于具 有良 好流 动性 的金 融工 具, 同时 本基 金基 于分 散投 资的 原则 在行 业和 个券 方面进行合理配置,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 72 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时, 如本基金单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的, 基金管理人有权对其采取延期办理赎 回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时, 基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提, 严格按照法律法规及基金合同的规定, 谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、 暂停接受赎回申请 、 延缓 支付 赎回 款项 、 收取 短期 赎回 费 、 暂停 基 金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用, 基金管 理人将依照严格审批、 审慎决策的原则, 及时有效地对风险进行监测和评估, 使用前经过内 部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时, 投资者的赎 回申 请、 赎回 款项 支付 等可 能受 到相 应影 响, 基金 管理 人将 严格 依照 法律 法规 及基 金合 同的 约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 (三) 信用风险 基金 交易 对手 方发 生交 易违 约或 者基 金持 仓 债券 的发 行人 出现 违约 、拒 绝支 付债 券本 息,或者债券发行人 信用质量下降导致债券价格下降,造成基金财产损失的风险。 (四)本基金特有风险


1、中小盘股票风险 本基金 投资于中小盘股票的比 例 不低于 基金 非现 金资 产 的 80% 。 一般来说, 中小盘股 票具 有波 动性 高、 流动 性 低的 风险 ,基 金资 产 投资 于中 小盘 股票 可 能会 使得 基金 资产 净值 面临 较大 幅度 的波 动。 此 外, 中小 盘公 司体 量 较小 ,主 营业 务较 为 集中 ,公 司经 营业 绩易 受到 宏观 经济 形势 变化 、 产业 结构 调整 政策 、 行业 竞争 格局 变化 、 公司 管理 层变 更等 因素 的影响 而产 生 较大 的波 动 。基 金管 理人 将采 用 自下 而上 与自 上而 下 相结 合的 投资 策略 ,对 所投 资的 中小 盘股 票基 本 面 进行 分 析, 但基 金 管理 人 如 果对 个股 的 研究 不够 深入 、企 业经 营业绩的不利变化超出本管理人的预期等,都会对基金业绩产生不利影响。 2、股票最低仓位风险 基金管理人 重 视股 票投 资风 险的 防范 ,但 是 基于 投资 范围 的规 定, 正常 情况 下, 本基 金股票投资比例最低将保持在 60% 以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。


3、股指期货风险 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 73 本基 金参 与股 指期 货交 易。 股指 期货 交易 采 用保 证金 交易 制度 ,由 于保 证金 交易 具有 杠杆 性, 当出 现不 利行 情 或现 货投 资组 合与 股 指期 货波 动不 一致 时 ,股 指期 货微 小的 变动 就可能会使 基 金资 产遭 受 损失 。股 指期 货采 用 每日 无负 债 结算 制度 ,如 果没 有在 规定 的时 间内 补足 保证 金, 按规 定 将被 强制 平仓 ,可 能 给投 资带 来重 大损 失 。此 外, 交易 所对 股指 期货 的交 易限 制与 规定 会 对基 金投 资股 指期 货 的策 略执 行产 生影 响 ,从 而对 基金 收益 产生 不利影响。


4、单一投资者集中度较高的风险 由于 投资 者的 申购 赎回 行为 可能 导致 本基 金 的单 一投 资者 持有 的份 额占 本基 金总 份额 的比 例较 高, 该单 一投 资者 的申 购赎 回行 为可 能影 响本 基金 的投 资运 作, 从而 对基 金收 益产 生不利影响。 基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%, 并防 止投 资者 以其 他方 式 变相规避 50% 集中度限制的情形发生 ( 运作 过程 中, 因基 金份 额赎 回等 情形 导致 被动 超标 的 除外 ) 。如 基金 管理 人认 为接 受某 笔或 者某 些申 购申 请有 可能 导致 单一 投资 者持 有基 金份 额 的比例达到或者超过 50%, 或者 基金 管理 人认 为可 能存 在变 相规 避 50% 集中度限制的情形时, 基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。 (五)操作或技术风险


相关 当事 人在 业务 各环 节操 作过 程中 ,因 内 部控 制存 在缺 陷或 者人 为因 素造 成操 作失 误 或 违反 操 作规 程等 原 因可 能 引致 风险 , 例如 ,越 权 违规 交易 、 会计 部门 欺 诈、 交易 错 误、IT 系统故障等风险。


在开 放式 基金 的各 种交 易行 为或 者后 台运 作 中, 可能 因为 技术 系统 的故 障或 者差 错而 影 响 交易 的 正常 进行 或 者导 致 投资 者的 利 益受 到影 响 。这 种技 术 风险 可能 来 自基 金管 理 人、 基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。


(六)不可抗力风险


战争 、自 然灾 害等 不可 抗力 因素 的出 现, 将 会严 重影 响证 券市 场的 运行 ,可 能导 致基 金 资产 遭受 损 失。 基金 管 理人 、基 金托 管人 、 证券 交易 所、 注册 登 记机 构和 销售 代理 机构 等可 能因 不可 抗力 无法 正 常工 作, 从而 影响 基 金的 各项 业务 按正 常 时限 完成 ;金 融市 场危 机、 行业 竞争 、代 理机 构 违约 等超 出基 金管 理 人自 身直 接控 制能 力 之 外的 风 险, 可能 导致 基金或者基金份额持有人利益受损。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 74 十八 、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产清 算 (一 ) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同 涉及 法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事 项的 , 应召 开基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 经中 国证 监会 备案生效后方可执 行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师 以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 75 (6)将清算报告报中国证监会 备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出 具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十九 、 基金 合同 内容 摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规 定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 , 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定, 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部 门, 并采 取必 要措 施保 护基 金投资者的利益; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 76 (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有 关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 , 为基 金的 利益 行使 因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法 律行为;


(15 ) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外 部机构;


(16 ) 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 , 制订 和 调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换 和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事 管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 证券投资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 , 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 , 确定 基金 份额 申购 、 赎大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 77 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、 半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按 《基 金合 同》 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或配 合基 金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证 投资 者 能够 按照 《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 , 随时 查阅 到与 基金 有关 的公 开资 料 , 并在 支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组,参与基金财产的保管、 清理、 估价 、 变现和分配; (19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托管人; (20 ) 因违 反 《基 金合 同》 导 致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时 , 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务 , 基金 托管 人违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向基 金托 管人 追 偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基金 事务 的行 为承担责任; (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行为 ; (24 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (25 )建立并保存基金份额持有人 名册; (26 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 78 (二)基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则, 为基金开设证券 账户 、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的 安全 , 保证 其托 管的 基金 财 产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 , 按照《基金合同》的约定,根据基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密, 除《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 79 (10 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见 , 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定, 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会和 银行监管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违 反 《基 金合 同》 导致 基金 财产 损失 时, 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其 退任而免除; (20 ) 按规 定监 督基 金管 理人 按法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务 , 基金 管 理人 因违 反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金 份额 持有 人利 益向 基金 管理 人追 偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 1、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余 基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 80 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ; (2)了解所投 资基金产品,了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险 ; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定 的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一 )召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (6)变更基金类 别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额 10% 以上 (含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持 有人 (以大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 81 基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12 ) 终止 基金 上市 , 但因 基金 不再 具备 上市 条件 而被 深圳 证券 交易 所终 止上 市的 情形 除外; (13 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的 其他事项; (14 )法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会 的事项。 2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基金 托管 人协 商后 修改 , 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 的范 围内 调整 本基 金的 申购 费率 、 调低 赎回 费率 ; (4)因相应的法律法规 、深圳证券交易所或注册登记机构的相关业务规则 发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《基 金合 同》 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修改 不涉 及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、 代表 基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 就同 一事 项书 面要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 ,应 当向 基 金管 理人 提出 书面 提 议。 基金 管理 人应 当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 82 出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 5、 代表 基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 就同 一事 项要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 , 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 , 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有权 自行 召集 , 并至 少提 前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍 、 干 扰。 6、基金份额持有人 会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 日, 在指 定媒 体公 告 。 基金 份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等) 、送 达时 间和 地点; (5)会务常设联系人姓名及 联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进 行监 督; 如召 集人 为基 金托 管人 , 则应 另行 书面 通知 基金 管理 人到 指定 地点 对表 决意 见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人 和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开, 会议的召开方式由会议大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 83 召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金 份额持有人 大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时 符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同 约 定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人 ) 到指 定地 点对 书面 表决 意见 的计 票进 行监 督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 (如 果基 金托 管人 为召 集人 , 则为 基金 管理 人) 和公 证机 关的 监督 下按 照会 议通 知规 定的 方式 收取 基金 份 额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不 影响表决效力; (3 ) 本人 直接 出具 书面 意见 或授 权他 人代 表出 具书 面 意见 的, 基金 份额 持有 人所 持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4) 上述 第 (3) 项中 直接 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人出 具书 面意 见的 代理 人, 同时 提交 的持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出具 书面 意见 的代 理人 出具 的委 托人 持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资人身份文 件的表决视为有效出席的投资人; 表面符合法律法规和会议通 知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 84 但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3、参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持 有人参加,方可召开。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网 络或其他非现场方式由基 金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会或通讯 开会。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修改 、 决定终 止《 基金 合同 》 、更 换基 金管 理人 、更 换基 金托 管人 、与 其他 基金 合并 、法 律法 规及 《基 金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开 30 天前及时公告。 基金份额持 有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒 不出 席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名 (或 单位 名称 )和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 85 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决 权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 (含 50% ) 通过 方为 有效 ; 除下 列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三 分之二 以上 (含 三分之二 ) 通过 方可 做出 。 转换 基金 运作 方式 、 更换 基金 管理 人或 者基 金托 管人、终止《基金合同》 以及与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 (七 )计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 和 代理 人 中 选举 两名 基 金份 额持 有人 代表 与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持 有人 大会 的主 持人 应当 在 会议 开始 后宣 布在 出 席会 议的 基金 份额 持 有人 中选 举三 名基 金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 86 (4) 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若 由基 金托 管人 召集 , 则为 基金 管理 人授 权代 表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起 生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒体 上公 告。 如果 采用 通讯 方式 进行 表决 , 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时, 必须 将公 证书 全文 、 公证 机构 、 公证 员 姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有人 大会 的决 议。 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基金 管理 人、 基金 托管 人均 有 约束力。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一 )基金利润的构成 基金利润指基金利息收 入、投资收益、公 允价值变动收益 和其他收入扣除 相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供分配利润 基金可供分配利润指截 至收益分配基准日 基金未分配利润 与未分配利润中 已实现收益 的孰低数。 (三 )基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 5%; 2、 本基 金收 益分 配方 式分 两种 : 现金 分红 与红 利再 投资 , 投资 者可 选择 现金 红利 或将 现金红利自动转为基金份额 进行 再投 资; 若投 资者 不选 择, 本基 金默 认的 收益 分配 方式 是现 金分红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值不 能低 于 初始 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的基 金份大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 87 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 初始 面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四 )收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核 ,在 2 个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收 益分配基准日(即 可供分配利润计 算截止日)的时 间不得超过 15 个工作日。 (六 )基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金 红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 四、基金的费用与税收 (一 )基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基 金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费; 5、基金份额持有人大会费用 ,包括但不限于场地费、律师费、公证费等费用 ; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金上市初费及年费; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5 %÷ 当年天数 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 88 H 为每 日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等 ,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25%的年 费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下: H=E×0.25 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理 人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 上述 “一、基金费用的种类中第 3 -8 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 )不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中 小板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 (含 中期 票据 ) 、 权证 、 资产 支持 证券 、 货币 市场 工具 、 银行 存款 、 股指 期货 及法 律法 规或 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 89 融工具。 本基金投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例 为 60% —95%,债券、资产 支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40% ,现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 以及到期日在一年以内的政府债券投资 比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产 的 80% 。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 (二)投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 (1)承销证券; (2) 违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 2、基金投资组合比例限制 本基金的投资组合 应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95% ;债券、资产支持证券、债券 逆回购等固 定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;本基金投资中小盘股 票的资产不低于基金非现金资产的 80% ; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资 产净值 5 %的现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或者到期日在一年以 内的政府债券; (3)本基金持有一家公司 发行 的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10 %; (5) 本基 金管 理人 管理 的全 部开 放式 基金( 包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 90 (6) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30% ; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (9)本基金管理人管理的全 部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (10 )本 基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5%; (11 ) 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 基金 资产 净 值的 10%; (12 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (13 ) 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (14 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不得 超过其各类资产支持证券合 计规模的 10 %; (15 )在 任何 交易 日日 终, 持有 的买 入股 指 期货 合约 价值 ,不 得超 过基 金资 产净 值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (16 )本 基金应投 资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基金 持有 资产 支持 证券 期 间, 如果 其信 用等 级下 降、 不再 符合 投资 标准 , 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月内予以全部 卖出; (17 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (18 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值 的 40% ; (19 ) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 91 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基 金合同约定的投资范围保持一致; (20 )本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上 述第 (2 ) 、 (7) 、 (16) 、 (19 ) 项外 , 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动、 股权 分置 改革 中支 付对 价等 基金 管理 人之 外的 因素 致使 基金 投资 比例 不符 合上 述规 定投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 六、基金财产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值、基金份额净值公告 《基 金合 同》 生效 后, 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 , 基金 管理 人应 当至 少每 周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 (一)基金合同的终止 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证 监会规定的其他情况。 (二)基金财产的清算 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 92 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 应提交位于北京的 中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲 裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 (一) 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基 金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 (二)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人 、 销售 机构 的办 公场 所 和营业场所查阅。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 93 二十、基金 托管 协议 的内 容摘 要 以下内容摘自《 大成 中小盘 股票型证券投资基金 (LOF ) 托管协议》 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:


大成基金管理有限公司 住所:


深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人: 刘卓 成立时间:1999 年 4 月 12 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]10 号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 贰亿元人民币 经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人 ”) 名称:


中国银行股份有限公司 住所:


北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:


1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收 人民 币存 款; 发放 短期 、中 期和 长期 贷 款; 办理 结算 ;办 理票 据贴 现; 发行 金融 债券 ;代 理发 行、 代理 兑付 、 承销 政府 债券 ;买 卖政 府债 券; 从事 同业 拆借 ;提 供信 用证 服务 及担 保 ;代 理收 付款 项及 代理 保险 业务 ;提 供保 险箱 服务 ; 外汇 存 款; 外汇 贷 款; 外汇 汇款 ;外 汇兑 换; 国际 结算 ;同 业外 汇拆 借; 外汇 票据 的承 兑 和贴 现; 外汇 借款 ;外 汇担 保; 结汇 、售 汇; 发行 和代 理发 行股 票以 外 的外 币有 价证 券; 买卖 和代 理买 卖股 票以 外的 外币 有价 证券 ;自 营外 汇 买卖 ;代 客外 汇买 卖; 外汇大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 94 信用 卡的 发行 和代 理国 外信 用卡 的发 行及 付 款; 资信 调查 、咨 询、 见证 业务 ;组 织或 参加 银团 贷款 ;国 际贵 金属 买 卖; 海外 分支 机构 经营 与当 地法 律许 可的 一切 银行 业务 ;在 港澳 地区 的 分行 依据 当地 法令 可发 行或 参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间: 持续经营 二、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 (一 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及 《基金合同》 的约 定 , 建立 相关 的技 术系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库(含中小 盘股 票库 ) 、债 券库 等各 投资 品种 的具 体范 围提 供给 基金 托管 人。 基金 管理 人可 以根 据实 际 情况 的变 化, 对各 投资 品种 的具 体范 围予 以更 新和 调整 , 并通 知基 金托 管人 。 基金 托管 人根 据上述投资范围对基金的投资进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; (1) 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95% ;债券、资产支持证券、债券 逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;本基金投资中小盘股 票的资产不低于基金非现金资产的 80% ; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资 产净值 5 %的现金 (不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等) 或者到期日在一年以 内的政府债券; (3)本基金持有一家公司 发行 的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10 %; (5) 本基 金管 理人 管理 的全 部开 放式 基 金( 包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; (6) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30% ; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (8)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净 值的 3 %; (9)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (10 )本 基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5%; (11 ) 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 基金 资产 净大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 95 值的 10%; (12 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (13 ) 本基 金持 有的 同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (14 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 , 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (15 )在 任何 交易 日日 终, 持有 的买 入股 指 期货 合约 价值 ,不 得超 过基 金资 产净 值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基 金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 (不 含质 押式 回购 ) 等; 在任 何交 易日 日终 , 持有 的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20% ; (16 )本 基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基金 持有 资产 支持 证券 期 间, 如果 其信 用等 级下 降、 不再 符合 投资 标准 , 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月内予以全部 卖出; (17 ) 基金 财产 参与 股票 发行 申购 , 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (18 ) 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值 的 40% ; (19 ) 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (20 )本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ; (21 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上 述第 (2 ) 、 (7) 、 (16) 、 (19 ) 项外 , 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变 动、 股权 分置 改革 中支 付对 价等 基金 管理 人之 外的 因素 致使 基金 投资 比例 不符 合上 述规 定投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在 履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 (二 ) 基金 托管 人应 根据 有关 法律 法规 的规 定及 《基金合同》 的约 定 , 对基 金资 产净 值 计算 、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入确 定、 基金 收益 分配 、 相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三 ) 基金 托管 人在 上述 第 (一 ) 、 (二 ) 款的 监督 和核 查中 发现 基金 管理 人违 反法 律法大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 96 规的规定、 《基金合同》及本协议的约定 ,应及时通知基金管理人 限期纠正,基金管理人收 到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内, 基金托管 人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同》及本协议的 规定, 应当 拒绝 执行 , 立即 通知 基金 管理 人, 并依 照法 律法 规的 规定 及时 向中 国证 监会 报告 。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定, 或 者违反《基金合同》 、本协议约定的,应当立即通知基金 管理人,并依照法律法规的规定及 时向中国证监会报告。 (五 ) 基金 管理 人应 积极 配合 和协 助基 金托 管人 的监 督和 核查 , 包括 但不 限于 : 在规 定 时间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必 要的 核查 , 核查 事项 包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户 和证 券账 户、 复核 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值、 根据 基金 管理 人指 令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基 金合 同》 及本 协议 有关 规定 时, 应及 时以 书面 形式 通知 基金 托管 人限 期纠 正, 基金 托管 人收 到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内, 基金管理人有权随时 对通 知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能 在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金 托管 人应 安全 保管 基金 财产 , 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 97 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金 合同》及其他有关法律法规规定 外,基 金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银 行账户。本基金的银行预留印鉴 由基金 托管 人保 管和 使用 。本 基 金的 一切 货币 收支 活 动, 包括 但不 限于 投 资、 支付 赎回 金 额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开 展本基金业务的需要。基金托管 人和基 金管 理人 不得 假借 本基 金 的名 义开 立其 他任 何 银行 账户 ;亦 不得 使 用本 基金 的银 行账 户进 行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金 管理 人 以基 金名 义在 基金 托管 人 认可 的存 款银 行的 指定 营业 网点 开 立存 款账 户, 基金 托管 人负 责该 账户 银 行预 留印 鉴的 保管 和 使用 。在 上述 账户 开 立和 账户 相关 信息 变更 过程中,基金管理人应提前 向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 (四)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人 和本基金联名的方式在中国证券 登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开 展本基金业务的需要。基金托管 人和基 金管 理人 不得 出借 或转 让 本基 金的 证券 账户 , 亦不 得使 用本 基金 的 证券 账户 进行 本基 金业 务以外的活动。 3、基 金托 管人 以自 身法 人名 义 在中 国证 券登 记结 算 有 限责 任 公司 开立 结算 备付 金账 户, 用于 办理 基金 托管 人 所托 管的 包括 本基 金 在内 的 全 部基 金在 证 券交 易所 进行 证券 投资 所涉 及的 资金 结算 业务 。 结算 备付 金的 收取 按 照中 国证 券登 记结 算 有限责任 公司的规定执 行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从 事其他投资品种的投资业务的, 涉及相 关 账 户的 开 设、 使用 的 ,若 无 相关 规定 , 则基 金托 管 人应 当比 照 并遵 守上 述 关于 账户 开 设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 98 基金 合同 生 效后 ,基 金管 理人 负责 以 基金 的名 义申 请并 取得 进入 全国 银 行间 同业 拆借 市场 的交 易资 格, 并代 表 基金 进行 交易 ;基 金 托管 人负 责以 基金 的 名义 在中 央国 债登 记结 算有 限责 任公 司开 设银 行 间债 券市 场债 券托 管 账户 ,并 代表 基金 进 行银 行间 债券 市场 债券 和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (六)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基 金 财 产投 资 的实 物 证券 、 银行 定 期存 款 存单 等 有价 凭 证 由基 金 托管 人 负责 妥 善 保 管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金 托管 人 按照 法律 法规 保管 由基 金 管理 人代 表基 金签 署的 与基 金有 关 的重 大合 同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的 原件 提交 给基 金托 管 人。 除本 协议 另有 规 定外 ,基 金管 理人 在 代表 基金 签署 与基 金有 关的 重大 合同 时应 保证 基 金一 方持 有两 份以 上 的正 本, 以便 基金 管 理人 和基 金托 管人 至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投 资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定 。用于基金信息披露的基金资产净值和基 金份 额净 值由 基金 管理 人 负责 计算 ,基 金托 管 人复 核。 基金 管理 人 应于 每个 开放 日结 束后 计算 得出 当日 的该 基金 份 额净 值, 并在 盖章 后 以双 方约 定的 方式 发 送给 基金 托管 人。 基金 托管 人应 对净 值计 算结 果 进行 复核 ,并 以双 方 约定 的方 式将 复核 结 果传 送给 基金 管理 人, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况 , 并与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基 金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的 规定或者未能 充分维护基 金份额持有人 利益时,双方 应及时进行 协商和 纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视 为基 金份 额净 值估 值错 误 。当 基金 份额 净值 出 现错 误时 ,基 金管 理 人应 当立 即予 以纠 正, 并采 取合 理的 措施 防止 损失 进一 步扩 大; 当 计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时,基金大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 99 管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当 在报 中国 证监 会备 案的 同 时并 及时 进行 公告 。 如法 律法 规或 监管 机 关 对前述 内容 另有 规定 的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持 有人的实际损失, 基金管理人应 对此承担责 任。若基金托 管人计算的净 值数据正确 ,则基 金托管人对该损失 不承担责任; 若基金托管 人计算的净值 数据也不正确 ,则基金托 管人也 应承担部分未正确 履行复核义务 的责任。如 果上述错误造 成了基金财产 或基金份额 持有人 的不当得利,且基 金管理人及基 金托管人已 各自承担了赔 偿责任,则基 金管理人应 负责向 不当得利之主体主 张返还不当得 利。如果返 还金额不足以 弥补基金管理 人 和基 金托 管人 已 承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于 证券 交易 所及 其登 记结 算 公司 发送 的 数据 错误 ,或 由于 其 他不 可抗 力 原因 , 基金管理人和基金 托管人虽然已 经采取必要 、适当、合理 的措施进行检 查,但是未 能发现 该错误的,由此造 成的基金资产 估值错误, 基金管理人和 基金托管人可 以免除赔偿 责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管 理人可以按照 其对基金份 额净值的计算 结果对 外予 以 公布 ,基 金 托管 人 可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别 独立地设置、 登记和保管 基金的全套账 册,对双方各 自的账册定 期进行 核对,互相监督, 以保证基金财 产的安全。 若双方对会计 处理方法存在 分歧,应以 基金管 理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金 管理 人和 基金 托管 人 应定 期就 会 计数 据和 财务 指标 进 行核 对。 如发 现存 在 不符 , 双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编 制和复核 基金 财务 报表 由基 金管 理 人和 基金 托 管人 每月 分别 独立 编 制。 月度 报表 的编 制 ,应 于 每月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一 次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编 制完毕并于每个季度结束之日起15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了 后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束 后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报 告、半年度报告或者年度报告。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 100 基金 管理 人在 月度 报表 完 成当 日, 将 报表 盖章 后提 供给 基 金托 管人 复核 ;基 金 托管 人 在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日 内完成复核,并将 复核结果书面 通知基金管 理人。基金管 理人在半年度 报告完成当 日,将 有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10 个工作日内完成复核,并将复 核结果书面通知基 金管理人。基 金管理人在 年度报告完成 当日,将有关 报告提供基 金托管 人复核,基金托管 人应在收到后15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人和 基金托管人之 间的上述文 件往来均以传 真的方式或双 方商定的其 他方式 进行。 基金 托管 人在 复核 过程 中 ,发 现双 方 的报 表存 在不 符时 , 基金 管理 人和 基金 托 管人 应 共同查明原因,进 行调整,调整 以双方认可 的账务处理方 式为准;若双 方无法达成 一致以 基金管理人的账务 处理为准。核 对无误后, 基金托管人在 基金管理人提 供的报告上 加盖托 管业务部门公章或 者出具加盖托 管业务部门 公章的复核意 见书,双方各 自留存一份 。如果 基金管理人与基金 托管人不能于 应当发布公 告之日之前就 相关 报表 达成 一致 ,基 金 管理 人 有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于 每半 年 度最 后一 个交 易日 的基 金 份额 持有 人名 册, 基金 管理 人应 在 每半 年度 结束 后 5 个工作日内定期 向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金 权益 登记 日的 基金 份 额持 有人 名册 以及 基 金份 额持 有人 大会 登 记日 的基 金份 额持 有人 名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三) 基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如 基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托 管人应对基金 管理人由此产生的保管费给予补偿。 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 101 七、适用法律与争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托 管人之间因本协议 产生的或与本协议有 关的争议可通过友 好协 商解 决。 但若 自一 方书 面提 出协 商解 决争 议之 日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会, 并按其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协 议双方当事人经协商一 致,可以对协议进 行变更。变更后的新 协议,其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基 金合 同》 终止 ; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应 按照《基金合同》 及有关法律法规的规 定对本基金的财产 进行清算。 二十 一 、 对 基金 份额 持有 人的 服务 对于基金份额持有人和潜在投资者 , 基金 管理 人将 根据 具体 情况 提供 一系 列的 服务 , 并 将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:


(一 ) 客服 中心 电话 服务


投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558 (国内免长途 话费)可享有如下服务: A 、自助语音服务:提供7 ×24 小时电话自助语音的服务,可进行 账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B 、人工坐席服务: 提供每周五天, 每天 不少于8 小时的人工坐席服务 (法定节假日除外) 。 投资者可以通过该热线获得业务咨询、 基 金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息 定制、资料修改等专项服务。 (二 )综 合对 账单 服务


大成 基金 按季 度 和年 度为 基 金份 额持 有人 提供 综合 对账 单服 务, 服务 形式 包括 网站 自助 查询 、 电子 邮件 账单 、 手机 短信 账单 、 客服 热线 查询 、 纸质 对账大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 102 单邮 寄等 。 其中 , 纸质 对账 单邮 寄仅 限70 岁以 上持 有人 、 或确 有需 要并 已订 制纸 质对 账单 的 持有人。 (三)财经汇资讯服务


大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财经 汇提 供专 业、 独家 、 一手 的理 财资 讯。 投资 者可 登录 基金 管理 人网 站 (www.dcfund.com.cn ) 财经汇平台免费使用。 (四)网站自助服务


基金管理人网站(www.dcfund.com.cn )为投资者提供基金账户 及交易情况查询、 个人资料修改、 手机短信和电子邮件信息定制等自助服务, 提供理财刊物 查阅 、 公司 公告 、 热点 问答 、 市场 点评 等信 息资 讯服 务。 同时 , 网站 还设 有电 子邮 箱服 务 (客 户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn )和网上在线答疑服务。 (五 ) 网上 交易 服务


本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。 个人投资者通过 基金管理人网站www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、 申购、 赎回、 转换、 撤单、 基金定 投、 分红 方式 修改 、 账户 资料 修改 、 交 易密 码修 改 、 交易 情况 查询 和账 户信 息查 询等 各类 业 务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。 (六)财富俱乐部


财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP )客户专门设立的 服务体系,将为高端(VIP )客户提供专项的个性化服务。 (七)投资理财中心


大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端(VIP )客户的柜 台式服务工作。 (八 ) 客户 投诉 建议 受理 服务


投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、 投资理 财中 心、 客服 热线 、 网站 在线 栏目 、 电子 邮件 及信 函等 渠道 进行 投诉 或提 出建 议 。 对于 受理 的投诉或建议,基 金管理人承诺最迟T+1 日内给予回复;不能及时回复的 ,在约定的最晚主 动联系客户时间内告知客户。 二十 二、其他应披露的事项 (一)本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。 (二 ) 最近 3 年本基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任 何处罚。 (三)2018 年 9 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日发布的公告: 1.


2018 年 9 月 13 日《 关于增加金惠家保险代理有限公司为销售机构的公告》。 2.


2018 年 9 月 20 日《 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 103 售有限公司为销售机构的公告》。 3.


2018 年 10 月 17 日《关于增加上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告》。 4.


2018 年 10 月 25 日《大成 中小盘混合型 证券投资基金 2018 年三季度报告》。 5.


2018 年 11 月 3 日《大 成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加恒丰银行股份有 限公司为销售机构的公告》 。 6.


2018 年 11 月 8 日《 大成基金管理有限公司关于撤销沈阳分公司的公告》。 7.


2018 年 11 月 14 日《关于暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告》。 8.


2018 年 11 月 23 日《 大成中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 期)》、《 大成中小盘混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 期) 摘要 》 。 9.


2018 年 12 月 4 日《大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身 份证件或者身份证明文件的公告》 。 10.


2018 年 12 月 7 日《 大成基金管理有限公司关于大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)2018 年第 1 次分红的公告》。 11.


2018 年 12 月 12 日《 关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF )恢复大额申购 (含定期定额申购)业务的公告》。 12.


2018 年 12 月 13 日《 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海浦东发展 银行股份有限公司为销售机构的公告》。 13.


2018 年 12 月 18 日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京百度百盈 基金销售有限公司为销售机构的公告》 、 《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海 联泰基金销售有限公司为销售机构的公告》 。 14.


2018 年 12 月 19 日《 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售 (深圳)有限公司为销售机构的公告》。 15.


2019 年 1 月 19 日《大成 中小盘混合型 证券投资基金 2018 年四季度报告 》 、《 大成 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限公司为销售机构的公告 》 。 16.


2019 年 3 月 5 日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股 份有限公司为销售机构的公告》 。 17.


2019 年 3 月 29 日《大成 中小盘混合型 证券投资基金 2018 年年度报告》。 18.


2019 年 4 月 2 日《大成基金管理有限公司关于< 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)2018 年年度报告> 的更正公告》。 19.


2019 年 4 月 4 日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏江南农村商大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 104 业银行股份有限公司为销售机构的公告》 。 (四) 在此 之前 公告 的招 募说 明书 及更 新的 招募 说明 书与 本更 新的 招募 说明 书内 容若 有 不一致之处 ,以本更新的招募说明书为准。 二十 三 、招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有关法律法规的要求, 并根据本基金 管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2018 年 11 月 23 日公布的《大成 中小盘 混合 型证 券投资基金 (LOF ) 更新 招募说明书 (2018 年 2 期) 》 进行 了内 容补 充和 更新, 本更新的招募 说明书主要更新的内容如下: 1.根据最新情况,对“ 三、基金管理人” 部分内容进行了更新。 2.根据最新情况,对“ 四、基金托管人” 部分内容进行了更新。 3.根据相关公告,对“ 五、相关服务机构” 等相关信息进行了更新。 4.根据相关财务数据,对“ 十一、基金的业绩” 进行了更新。 5.根据相关公告,对“ 二十四、其他应披露的事项” 进行了更新,补充了 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日发布的公告。 6.根据最新情况,更新了“ 二十五、招募说明书更新部分的说明” 。 二十 四 、 招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 招募 说明 书存 放 在基 金管 理 人的 办 公场 所 ,投 资 者可 在 办 公时 间查 阅; 投 资者 在 支付 工本 费后 ,可 在合 理时 间 内取 得上 述文 件复 制 件或 复印 件 , 但应 以 本基 金招 募说 明书 的正 本为准。 投 资 者 还 可以 直 接 登录 基 金 管理 人 的 网站(www.dcfund.com.cn) 查 阅 和 下载 招 募 说 明 书。 二十五、 备 查文 件 (一)备查文件 1、经 中国证监会 备案的景宏证券投资基金基金份额持有人大会 决议的文件 2、《 大成中小盘 混合 型证券投资基金(LOF ) 基金合同》 大成中小盘 混合 型证券投资基金 (LOF )






























































更新招募说明书 105 3、《 大成中小盘 混合 型证券投资基金(LOF ) 托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、基金托管人业务资格批件、营业执照 6、中国证监 会要求的其他文件 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1、存 放地 点: 《基 金合 同》 、 《托 管协 议 》 存放 在基 金管 理人 和基 金托 管人 处 ;其余 备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅。 大成基金管理有限公司 二〇一 九 年五 月 二十四 日