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华商大盘量化(630015)

华商大盘量化:华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书(更新)摘要 
重要提示 
 
华商大盘 量化 精选灵活 配置 混合型证 券投 资基金( 以下 简称“本 基金 ” )于 2012 年 12 月 13 日
经中国证监 会证 监许可【1682 】号文核准募集,本 基金基金合同 于 2013 年 4 月 9 日正式生 效。 
 
基金管理 人保 证招募说 明书 的内容真 实、 准确、 完整。 本招募说 明书 经中国证 监会 核准, 但中 国
证监会对 本基 金募集的 核准 , 并不 表明其 对本基金 的价 值和收益 做出 实质性判 断或 保证, 也不表
明投资于 本基 金没有风 险。 
 
基金管理 人依 照恪尽职 守、 诚实信用 、 谨 慎勤勉的 原则 管理和运 用基 金财产, 基金 管理人不 保证
基金一定 盈利 ,也不保 证最 低收益。 基金 的过往业 绩并 不预示未 来表 现。 
 
本基金投 资于 证券市场 , 基 金净值会 因为 证券市场 波动 等因素产 生波 动, 投资 者在 投资本基 金前 ,
应全面了 解本 基金的产 品特 性, 充分 考虑 自身的风 险承 受能力, 理性 判断市场 , 对 认购基金的意
愿、 时机、 数 量等投资 行为 作出独立 决策 , 获得基金 投 资收益, 亦 承 担基金投 资中 出现的各 类风
险, 包括: 因 整体政治、 经 济、 社会等 环 境因素对 证券 价格产生 影响 而形成的 系统 性风险, 个 别
证券特有 的非 系统性风 险, 由于基金 投资 人连续大 量赎 回基金产 生的 流动性风 险, 基金管理 人在
基金管理 实施 过程中产 生的 基金管理 风险 ,本基金 的特 定风险, 等等 。 
 
投资有风 险, 投资者在 进行 投资决策 前, 请仔细阅 读本 基金的招 募说 明书及基 金合 同。 
 
本招募说 明书 所载内容 截止 日为 2019 年 4 月 9 日 , 有 关财务数 据和 净值表现 截止 日为 2018 年
12 月 31 日( 财务数据 未经 审计) 。 
 
一、基金 管理 人 
 
(一)基 金管 理人概况 
 
1 、名 称:华 商基金管 理有 限公司 
 
2 、住 所:北 京市西城 区平 安里西大 街 28 号中海国 际中心 19 层 
 
3 、办 公地址 :北京市 西城 区平安里 西大 街 28 号中海 国际中 心 19 层 
 
4 、法 定代表 人:李晓 安 
 
5 、成 立时间 :2005 年 12 月 20 日 
 
6 、注 册资本 :壹亿元 
 7 、电 话:010-58573600 传真:010 -58573520 
 
8 、联 系人: 周亚红 
 
9 、股 权结构 
 
股东名称 出 资比例 
 
华龙证券 股份 有限公司 46 % 
 
深圳市五 洲协 和投资有 限公 司 34% 
 
济钢集团 有限 公司 20 % 
 
10、 客户服 务 电话:010-58573300 400-700-8880 (免 长 途费) 
 
11、 管理基 金 情况: 目 前管 理华商领 先企 业混合型 开放 式证券投 资基 金、 华商 盛世 成长混合 型证
券投资基 金、 华商收益 增强 债券型证 券投 资基金、 华商 动态阿尔 法灵 活配置混 合型 证券投资 基金 、
华商产业 升级 混合型证 券投 资基金 、 华商 稳健双利 债券 型证券投 资基 金、 华 商策略 精选灵活 配置
混合型证券投 资基金、华商 稳定增利债券 型证券投资基 金、华商价值 精选混合型证 券投资基金 、
华商主题 精选 混合型证 券投 资基金 、 华商 现金增利 货币 市场基金 、 华 商大盘量 化精 选灵活配 置混
合型证券 投资 基金、 华商价 值共享灵 活配 置混合型 发起 式证券投 资基 金、 华 商红利 优选灵活 配置
混合型证 券投 资基金 、 华商 优势行业 灵活 配置混合 型证 券投资基 金、 华商双债 丰利 债券型证 券投
资基金 、 华商 创新成长 灵活 配置混合 型发 起式证券 投资 基金、 华商新 量化灵活 配置 混合型证 券投
资基金、 华商 新锐产业 灵活 配置混合 型证 券投资基 金、 华商未来 主题 混合型证 券投 资基金、 华商
稳固添利 债券 型证券投 资基 金、 华 商健康 生活灵活 配置 混合型证 券投 资基金 、 华商 量化进取 灵活
配置混合 型证 券投资基 金、 华商新趋 势优 选灵活配 置混 合型证券 投资 基金、 华商双 翼平衡混 合型
证券投资基金 、华商信用增 强债券型证券 投资基金、华 商新动力灵活 配置混合型证 券投资基金 、
华商新常 态灵 活配置混 合型 证券投资 基金 、 华商 双驱优 选灵活配 置混 合型证券 投资 基金、 华商智
能生活灵 活配 置混合型 证券 投资基金 、 华 商乐享互 联灵 活配置混 合型 证券投资 基金 、 华商 新兴活
力灵活配 置混 合型证券 投资 基金、 华商 回 报 1 号混 合型 证券投资 基金 、 华商万众 创 新灵活配 置混
合型证券 投资 基金、 华商瑞 鑫定期开 放债 券型证券 投资 基金、 华商丰 利增强定 期开 放债券型 证券
投资基金 、 华 商润丰灵 活配 置混合型 证券 投资基金 、 华 商元亨灵 活配 置混合型 证券 投资基金 、 华
商瑞丰混 合型 证券投资 基金 、 华商 民营活 力灵活配 置混 合型证券 投资 基金、 华商研 究精选灵 活配
置混合型 证券 投资基金 、 华 商鑫安灵 活配 置混合型 证券 投资基金 、 华 商可转债 债券 型证券投 资基
金、华商 上游 产业股票 型证 券投资基 金、 华商改革 创新 股票型证 券投 资基金。 
 
(二)基 金管 理人主要 人员 情况 
 
1 、董 事会成 员 
 
李晓安: 董事 长。 男, 清 华 大学 EMBA 。 现任中国 证券 业协会副 监事 长; 历任 甘肃 金融控股 集团
有限公司 董事 长, 华龙证 券 股份有限 公司 党委书记、 董 事长, 天水 市 信托投资 公司 副总经理、 总
经理、党 委书 记,天水 市财 政局副局 长、 局长、党 组书 记。


金树成:董事 。男,会计专 业硕士。现任 中国华电集团 资本控股有限 公司总经理, 党委副书记 ; 曾就职于 华鑫 国际信托 有限 公司, 任党 组 书记、 副总 经 理; 中国华 电 集团公司, 历 任资产部 风 险 管理处处 长、 审计部主 任师 、 财务与风 险 管理部副 主任 ; 中央企业 工 委国有重 点大 型企业监 事会 , 副处级专 职监 事;武警 水电 指挥部后 勤部 企业管理 局, 会计师。 曹孟博: 董事 。 男, 工 业工 程硕士, 高级 经济师。 现任 济钢集团 有限 公司财务 部部 长, 曾任 山东 钢铁股份 有限 公司财务 部部 长, 山 东钢铁 股份有限 公司 济南分公 司财 务部部长 , 济 南钢铁股 份有 限公司财 务部 部长,济 钢集 团有限公 司财 务处科长 、副 部长,济 南钢 铁集团总 公司 炼铁 厂 科员 。 韩鹏: 董事。 男, 工商管 理 硕士。 现任 华 龙证券股 份有 限公司总 经理 , 甘肃金融 控 股集团有 限公 司副总经 理, 曾就职于 甘肃 经济管理 干部 学院、 兰州 信 托上海武 昌路 营业部、 闽 发 证券公司, 历 任华龙证 券股 份有限公 司资 产管理部 总经 理、总裁 助理 兼投资总 监。 徐国兴: 董 事 。 男, 工商管 理硕士。 现 任 华龙证券 股份 有限公司 副总 经理, 曾就 职 于招商银 行兰 州分行、 甘 肃 省国税局、 中 国化工集 团, 历任华龙 证券 股份有限 公司 委托投资 部总 经理、 投资副 总监。 刘晖: 董 事。 男, 大专 学历 , 经济师。 现 任中国华 电集 团资本控 股有 限公司副 总经 理、 党组 成员 ; 曾就职于 黑龙 江省火电 第二 工程公司 , 历 任团委干 事、 团委副书 记、 宣传副部 长、 办公室副 主任 、 党总支书记; 黑龙江电力股 份有限公司, 任金融产业部 经理;黑龙江 龙电典当公司 ,任总经理 ; 华信保险 经纪 有限公司 ,任 副总经理 、总 经理。 王小刚: 董事 。男,理 学硕 士。2018 年 6 月加入 华商 基金管理 有限 公司,现 任华 商基金管 理有 限公司总 经理 , 曾任 职天水 市信托投 资公 司, 华 龙证券 有限责任 公司 兰州东岗 西路 营业部部 门经 理、 副总经 理 、 总经理、 公 司经纪业 务管 理总部总 经理 、 公司总经 理 助理, 华龙 证 券股份有 限公 司副总经 理、 党委委员 、深 圳分公司 总经 理、公司 固定 收益总部 总经 理。 曲飞: 独 立董 事。 男, 清华 大学工商 管理 硕士, 高 级工 程师。 现 任亿 阳信通股 份有 限公司董 事长 、 南京长江 第三 大桥有限 责任 公司副董 事长 、 中国电 子学 会常务理 事、 中国公路 学会 常务理事 、 中 国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组(IEC/SEG1-WG3 ) 专家、 中 国研 究型医院 学会 实践创新 分会 副会长、 教育 部信息网 络工 程研究中 心特 聘专家、 科技 部现代服 务业 共性服务 产业 联盟副理 事长 等职务。 历任 亿阳交通 总裁 、 亿阳信 通董 事、 副总 裁和 亿阳集团 股份 有限公司 董事 、副总裁 等职 务。 马光远: 独 立 董事。 男, 经 济学博士。 现 任北京国 视大 同文化传 媒有 限公司首 席经 济学家, 战 略 顾问, 中央 电 视台财经 评论 员。 曾就职 于 浙江省嘉 兴市 乡镇企业 局、 北京市境 外融 投资管理 中心 、 北京市国 有资 产经营有 限责 任公司。 戚向东 : 独立 董事。 男, 本 科学历 , 研究 员、 高 级会计 师。 现 已退休 , 曾就 职于河 北省宣化 钢铁 公司, 任 管理 干部; 河 北省 冶金工业 厅, 任经济研 究室 主任; 冶 金工 业部经济 调节 司, 任副 司长 ; 国家冶金 局体 改法规司, 任 副司长; 中 国 钢铁工业 协会 , 任常务副 秘 书长; 冶金 经 济发展研 究 中 心,任党 委书 记。 陈星辉 : 独立 董事。 男, 清华 大学五道 口金 融学院 EMBA , 北京 大学光 华管理学 院 EMBA、后 EMBA , 长江商学 院 EMBA 。 现任立 信会计师 事务 所 (特殊 普通 合伙) 董 事、 管理合伙 人, 立信会计 师事 务所 (特殊 普 通合伙) 市 场 拓展与品 牌推 广委员会 主任 , 中共立信 湖 北分所党 总支 书记, 立信会 计师事务 所 ( 特殊普通 合伙 ) 湖北分所 所 长; 曾就职 于 大信会计 师事 务所, 任副 主 任会计师; 湖 北省体改 委上 市中心, 任副 主任;三 峡建 行房地产 公司 ,任财务 经理 。 2 、监 事会成 员 苏金奎: 监事 。 男, 本 科学 历, 会计 师。 现任华龙 证券 股份有限 公司 副总经理 兼总 会计师, 金城 资本管理 有限 公司董事 长; 曾就职于 金昌 市农业银 行、 化工部化 工机 械研究院 、 上 海恒科科 技有 限公司; 历任 华龙证券 股份 有限公司 投资 银行部职 员、 计划财务 部会 计、副总 经理 、总经理 。 李亦军: 监 事 。 女, 会计专 业硕士、 高 级 会计师。 现 任 中国华电 资本 控股有限 公司 机构与战 略研 究部部门 经理 ; 曾就职于 北 京北奥有 限公 司、 中进会 计 师事务所 ( 后 并入信永 中和 会计师事 务所 ) 、 中瑞华恒 会计 师事务所 ; 历 任华电集 团财 务有限公 司计 划财务部 部门 经理, 华电集 团资本控 股有 限公司企 业融 资部部门 经理 。 宋锋: 监 事。 男, 硕士 研究 生学历, 高级 会计师。 现任 济钢集团 有限 公司财务 部副 部长, 曾 任济 钢集团有 限公 司财务部 副科 长、 科长、 部 长助理, 济钢 (马) 钢板 有 限公司财 务部 副部长、 部长 , 济南钢铁 集团 总公司财 务处 科员。 3 、总 经理及 其他高级 管理 人员 王小刚: 董事 、总经理 。男 ,理学硕 士。2018 年 6 月 加入华商 基金 管理有限 公司 ,曾任职 天水 市信托投 资公 司; 华龙证 券 有限责任 公司 兰州东岗 西路 营业部部 门经 理、 副总经 理 、 总经理、 公 司经纪业 务管 理总部总 经理 、 公司总经 理 助理; 华龙 证 券股份有 限公 司副总经 理、 党委委员、 深 圳分公司 总经 理、公司 固定 收益总部 总经 理。 周亚红: 督察 长。女, 经济 学博士。2011 年 7 月加入 华商基金 管理 有限公司 ,曾 任云南财 经大 学金融系副教 授,博时基金 管理有限公司 研究员、TA 主管、产品设 计师、渠道主 管、市场部副 总经理, 国金 通用基金 管理 有限公司 (筹 )总经理 助理 等职务。 高敏:副 总经 理、深圳 分公 司总经理 。女 ,会计专 业硕 士。2007 年 5 月加入 华商 基金管理 有限 公司, 2007 年 7 月至 2017 年 7 月担任 综合管理 部总 经理。 曾 任兰 州百货大 楼股 份有限公 司计 划 财务总部 主管 会计, 甘 肃金 信会计师 事务 所审计主 管, 兰州金瑞 税务 师事务所 业务 部副主任 , 华 龙证券股 份有 限公司计 划财 务总部副 总经 理。 王华:副 总经 理。男, 工商 管理硕士 。2007 年 4 月 加 入华商基 金管 理有限公 司, 历任证券 交易 部主管、 总 经 理, 机构投 资 一部总经 理、 投资经理, 公 司总经理 助理 ; 曾任中国 物 资再生利 用 总 公司上海 期货 交易部投 资分 析员、 部 门副 经理、 部 门经 理, 上海 宏达 期货有限 公司 投资结算 部总 监, 中国 经济 开发信托 投资 公司北京 证券 营业部总 经理 助理、 研 究发 展部经理 , 中 海基金筹 备组 成员,北 京华 商投资有 限公 司副总经 理。 吴林谦: 副总 经理。男 ,大 学本科。2019 年 1 月加入 华商基金 管理 有限公司 。曾 就职于国 家地震局兰州 地震 研究所, 任 助 理研究员; 上 海新兰德 证券 投资咨询 公司 , 任总经理 助 理; 金新信托 股份有限 公司 , 从事投资 管 理工作; 新 疆 新界集团 公司 , 从事房地 产 开发项目 投资 工作; 金元证 券股份有 限公 司乌鲁木 齐黄 河路营业 部, 从事投行 及机 构客户服 务工 作; 华 龙证券 有限责任 公司 乌鲁木齐 扬子 江路证券 营业 部, 任 副总经 理; 华 龙证券 股份有限 公司 乌鲁木齐 扬子 江路证券 营业 部,任总 经理 ;华龙证 券股 份有限公 司新 疆分公司 ,任 总经理。 4 、基 金经理 王东旋, 男, 中国籍, 经济 学博士, 具有 基金从业 资格 。2011 年 5 月加入华 商基 金管理有 限公 司, 曾 任金融 工程师 ; 2015 年 3 月 4 日至 2015 年 9 月 8 日担 任华 商大盘量 化精 选灵活配 置混 合 型证券投 资基 金基金经 理助 理;2015 年 9 月 9 日起 至 今担任华 商大 盘量化精 选灵 活配置混 合型 证券投资 基金 基金经理 ;2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担 任华商新 量化 灵活配置 混合 型 证券投资 基金 基金经理 ;2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担 任华商量 化进 取灵活配 置混 合 型证券投 资基 金基金经 理;2019 年 3 月 8 日 起至今 担 任华商红 利优 选灵活配 置混 合型证券 投资 基金基金 经理 ;现任量 化投 资部总经 理助 理。 邓默,男 ,中 国籍,数 学博 士,具有 基金 从业资格 。2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担 任 本基金的 基金 经理。 费鹏,男 ,2013 年 4 月 9 日至 2015 年 11 月 5 日 担 任本基金 的基 金经理。 5 、投 资决策 委员会成 员 本基金投 资采 取集体决 策制 度,投资 决策 委员会成 员的 姓名及职 务如 下: (1 ) 权益投 资决策委 员会 王小刚: 华商 基金管理 有限 公司董事 、总 经理。 周海栋 : 华商 基金管理 有限 公司投资 管理 部副总经 理、 华商策略 精选 灵活配置 混合 型证券投 资基 金基金经 理、 华商新趋 势优 选灵活配 置混 合型证券 投资 基金基金 经理 、 华商 优势行 业灵活配 置混 合型证券 投资 基金基金 经理 、 华商 盛世成 长混合型 证券 投资基金 基金 经理、 华商主 题精选混 合型 证券投资 基金 基金经理 、 华 商乐享互 联灵 活配置混 合型 证券投资 基金 基金经理 、 华 商智能生 活灵 活配置混 合型 证券投资 基金 基金经理 。 李双全 : 华商 基金管理 有限 公司投资 管理 部副总经 理、 华商领先 企业 混合型开 放式 证券投资 基金 基金经理 、 华 商双驱优 选灵 活配置混 合型 证券投资 基金 基金经理 、 华 商改革创 新股 票型证券 投资 基金基金 经理 。 邓默: 华商基 金管理有 限公 司量化投 资部 总经理 、 华商 新量化灵 活配 置混合型 证券 投资基金 基金 经理、 华商量 化进取灵 活配 置混合型 证券 投资基金 基金 经理、 华商动 态阿尔法 灵活 配置混合 型证 券投资基 金基 金经理、 华商 红利优选 灵活 配置混合 型证 券投资基 金基 金经理。 童立: 华商基 金管理有 限公 司研究发 展部 总经理助 理、 华商新锐 产业 灵活配置 混合 型证券投 资基金基金经 理、 华商研究 精选 灵活配置 混合 型证券投 资基 金基金经 理、 华商上游 产业 股票型证 券投 资基金基 金经 理、华商 主题 精选混合 型证 券投资基 金基 金经理。 翟金林 : 华商 基金管理 有限 公司上海 分公 司总经理 、 华 商新兴活 力灵 活配置混 合型 证券投资 基金 基金经理 、 华 商鑫安灵 活配 置混合型 证券 投资基金 基金 经理、 华商未 来主题混 合型 证券投资 基金 基金经理 。 张杨:华 商基 金管理有 限公 司证券交 易部 副总经理 。 (2 ) 固收投 资决策委 员会 王小刚: 华商 基金管理 有限 公司董事 、总 经理。 陈杰:华 商基 金管理有 限公 司固定收 益部 总经理。 张永志 : 华商 基金管理 有限 公司固定 收益 部总经理 助理 、 华商 稳健双 利债券型 证券 投资基金 基金 经理、 华 商稳 定增利债 券型 证券投资 基金 基金经理 、 华 商稳固添 利债 券型证券 投资 基金基金 经理 、 华商瑞鑫 定期 开放债券 型证 券投资基 金基 金经理 、 华商 瑞丰混合 型证 券投资基 金基 金经理 、 华商 可转债债 券型 证券投资 基金 基金经理 、 华 商收益增 强债 券型证券 投资 基金基金 经理 、 华商 双债丰 利债券型 证券 投资基金 基金 经理、 华商 双 翼平衡混 合型 证券投资 基金 基金经理、 华 商回报 1 号混 合型证券 投资 基金基金 经理 。 李海宝: 华商 信用增强 债券 型证券投 资基 金基金经 理。 张杨:华 商基 金管理有 限公 司证券交 易部 副总经理 。 上述人员 之间 无近亲属 关系 。 (三)基 金管 理人职责 1.依法募集基金 ,办理或者委 托经中国证监 会认定的其他 机构代为办理 基金份额的发 售、申购、 赎回和登 记事 宜; 2. 办理基 金备 案手续; 3. 自基金 合同 生效之日 起, 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原 则管理和 运用 基金财产 ; 4. 配备足 够的 具有专业 资格 的人员进 行基 金投资分 析、 决策, 以 专业 化的经营 方式 管理和运 作基 金财产; 5. 建立健 全内 部风险控 制、 监察与稽 核、 财务管理 及人 事管理等 制度 , 保证所管 理 的基金财 产和 管理人的 财产 相互独立 ,对 所管理的 不同 基金分别 管理 ,分别记 账, 进行证券 投资 ; 6.除依据《基金 法》 、基 金合 同及其他有关 规定外,不得 为自己及任何 第三人谋取利 益,不得委托第三人 运作 基金财产 ; 7. 依法接 受基 金托管人 的监 督; 8. 计算并 公告 基金资产 净值 ,确定基 金份 额申购、 赎回 价格; 9. 采取适 当合 理的措施 使计 算基金份 额认 购、 申购 、 赎 回和注销 价格 的方法符 合基 金合同等 法律 文件的规 定; 10. 按 规定受 理申购和 赎回 申请,及 时、 足额支付 赎回 款项; 11. 进 行基金 会计核算 并编 制基金财 务会 计报告; 12. 编 制季度 、半年度 和年 度基金报 告; 13. 严 格按照 《基金法 》 、 基金合同 及其 他有关规 定, 履行信息 披露 及报告义 务; 14. 保 守基金 商业秘密 , 不 得泄露基 金投 资计划、 投资 意向等, 除 《 基金法 》 、 基 金合同及 其他 有 关规定另 有规 定外,在 基金 信息公开 披露 前应予保 密, 不得向他 人泄 露; 15. 按 照基金 合同的约 定确 定基金收 益分 配方案, 及时 向基金份 额持 有人分配 收益 ; 16. 依 据 《基 金法》 、 基金 合同及其 他有 关规定召 集基 金份额持 有人 大会或配 合基 金托管人 、 基 金 份额持有 人依 法召集基 金份 额持有人 大会 ; 17. 保 存基金 财产管理 业务 活动的记 录、 账册、报 表和 其他相关 资料 ; 18. 以 基金管 理人名义 ,代 表基金份 额持 有人利益 行使 诉讼权利 或者 实施其他 法律 行为; 19. 组 织并参 加基金财 产清 算小组, 参与 基金财产 的保 管、清理 、估 价、变现 和分 配; 20.因违反 基金 合同导致基金 财产的损失或 损害基金份额 持有人合法权 益,应当承担 赔偿责任, 其赔偿责 任不 因其退任 而免 除; 21. 基 金托管 人违反基 金合 同造成基 金财 产损失时 , 应 为基金份 额持 有人利益 向基 金托管人 追偿 ; 22. 按 规定向 基金托管 人提 供基金份 额持 有人名册 资料 ; 23. 面 临解散 、依法被 撤销 或者被依 法宣 告破产时 ,及 时报告中 国证 监会并通 知基 金托管人 ; 24. 执 行生效 的基金份 额持 有人大会 决议 ; 25. 不 从事任 何有损基 金及 其他基金 当事 人利益的 活动 ; 26.依照法 律法 规为基金的利 益对被投资公 司行使股东权 利,为基金的 利益行使因基 金财产投资 于证券所 产生 的权利, 不谋 求对上市 公司 的控股和 直接 管理; 27. 法 律法规 、中国证 监会 和基金合 同规 定的其他 义务 。 (四)基 金管 理人的承 诺 1. 基金管 理人 承诺不从 事违 反 《中华人 民 共和国证 券法 》 (以下 简称 “ 《证券 法》 ” ) 的行为, 并 承 诺建立健 全内 部控制制 度, 采取有效 措施 ,防止违 反《 证券法》 行为 的发生; 2. 基金管 理人 承诺不从 事以 下违反 《基 金 法》 的行为, 并建立健 全的 内部控制 制度 , 采取有效 措 施,防止 下列 行为的发 生: (1 ) 将基金 管理人固 有财 产或者其 他人 财产混同 于基 金财产从 证券 投资; (2 ) 不公平 地对待管 理的 不同基金 财产; (3 ) 利用基 金财产为 基金 份额持有 人以 外的第三 人谋 取利益; (4 ) 向基金 份额持有 人违 规承诺收 益或 者承担损 失; (5 ) 依照法 律、行政 法规 有关规定 ,由 中国证监 会规 定禁止的 其他 行为。 3. 基金管 理人 承诺加强 人员 管理, 强化 职 业操守, 督 促 和约束员 工遵 守国家有 关法 律、 法规、 规 章及行业 规范 ,诚实信 用、 勤勉尽责 ,不 从事以下 活动 : (1 ) 越权或 违规经营 ; (2 ) 违反基 金合同或 托管 协议; (3 ) 故意损 害基金持 有人 或其它基 金相 关机构的 合法 权益; (4 ) 在向中 国证监会 报送 的资料中 弄虚 作假; (5 ) 拒绝、 干扰、阻 挠或 严重影响 中国 证监会依 法监 管; (6 ) 玩忽职 守、滥用 职权 ; (7 )泄露 在 任职期间知悉 的有关证券、 基金的商业秘 密、尚未依法 公开的基金投 资内容、基 金 投资计划 等信 息; (8 ) 除按本 公司制度 进行 基金运作 投资 外,直接 或间 接进行其 它股 票投资; (9 ) 协助、 接受委托 或以 其它任何 形式 为其它组 织或 个人进行 证券 交易;


(10 )违反 证 券交易场 所业 务规则, 利用 对敲、倒 仓等 手段操纵 市场 价格,扰 乱市 场秩序; (11 )贬损 同 行,以提 高自 己; (12 )在公 开 信息披露 和广 告中故意 含有 虚假、误 导、 欺诈成分 ; (13 )以不 正 当手段谋 求业 务发展; (14 )有悖 社 会公德, 损害 证券投资 基金 人员形象 ; (15 )其它 法 律、行政 法规 禁止的行 为。 4. 基金管 理人 关于禁止 行为 的承诺 为维护基 金份 额持有人 的合 法权益, 本基 金禁止从 事下 列行为: (1 ) 承销证 券; (2 ) 向他人 贷款或者 提供 担保; (3 ) 从事承 担无限责 任的 投资; (4 ) 买卖其 他基金份 额, 但是国务 院另 有规定的 除外 ; (5 ) 向基金 管理人、 基金 托管人出 资或 者买卖基 金管 理人、基 金托 管人发行 的股 票或者债 券; (6 )买卖 与 基金管理人、 基金托管人有 控股关系的股 东或者与基金 管理人、基金 托管人有其 他 重大利害 关系 的公司发 行的 证券或者 承销 期内承销 的证 券; (7 ) 从事内 幕交易、 操纵 证券交易 价格 及其他不 正当 的证券交 易活 动; (8 ) 依照法 律、行政 法规 有关规定 ,由 中国证监 会规 定禁止的 其他 活动。 (9 ) 法律法 规或监管 部门 取消上述 限制 ,如适用 于本 基金,则 本基 金投资不 再受 相关限制 。 (五)基 金经 理承诺 1. 依照有 关法 律法规和 基金 合同的规 定, 本着敬业 、 诚 信和谨慎 的原 则为基金 份额 持有人谋 取最 大利益; 2. 不协助 、 接 受委托或 以其 他任何形 式为 其他组织 或个 人进行证 券交 易, 不利用 职 务之便为 自己 、 或任何第 三者 谋取利益 ; 3. 不违反 现行 有效的法 律、 法规、 规章、 基金合同 和中 国证监会 的有 关规定, 不 泄 露在任职 期间 知悉的有 关证 券、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公开 的基 金投资内 容、 基金投资 计划 等信息; 4. 不从事 损害 基金财产 和基 金份额持 有人 利益的证 券交 易及其他 活动 。 (六)基 金管 理人的内 部风 险控制制 度 1. 内部控 制制 度 (1) 内部控 制的 原则 1)健 全性原 则 : 内部控 制应 当包括公 司的 各项业务 、 各 个部门或 机构 和各级人 员, 并涵盖到 决策 、 执行、监 督、 反馈等各 个环 节。 2)有 效性原 则: 通过科学 的内 控手段和 方法 ,建立 合理的 内控程序 ,维 护内控制 度的 有效执行 。 3)独 立性原 则 : 公司 各机构 、 部门 和岗位 职责应当 保持 相对独立 , 基 金资产 、 自有 资产、 其他资 产的运作 应当 分离。 4)相 互制约 原 则:公司 内部 部门和岗 位的 设置应当 权责 分明、相 互制 衡。 5)成 本效益 原 则: 公司运 用 科学化的 经营 管理方法 降低 运作成本, 提 高经济效 益, 以合理的 控 制 成本达到 最佳 的内部控 制效 果。 (2) 内部控 制的 主要内容 1)控 制环境 ①控制环 境构 成公司内 部控 制的基础, 环 境控制包 括管 理思想、 经 营 理念、 控制 文 化、 公司治理 结构、组 织结 构和员工 道德 素质等内 容。 ②管理层 通过 定期学习、 讨 论、 检讨内 控 制度, 组织 内 控设计并 以身 作则、 积极 执 行, 牢固树立 诚实信用 和内 控优先的 思想 , 自觉形 成风 险管理观 念; 通过营造 公司 内控文化 氛围 , 增进员 工风 险防范意 识, 使其贯穿 于公 司各部分 、岗 位和业务 环节 。 ③董事会 负责 公司内部 控制 基本制度 的制 定和内控 工作 的评估审 查, 对公司建 立有 效的内部 控制 系统承担最终 责任;同时, 通过充分发挥 独立董事和监 事会的监督职 能,避免不正 当关联交易 、 利益输送 和内 部人控制 现象 的发生, 建立 健全符合 现代 企业制度 要求 的法人治 理结 构。 ④建立决策科 学、运营规范 、管理高效的 运行机制,包 括民主透明的 决策程序和管 理议事规则 、 高效严谨 的业 务执行系 统、 以及健全 有效 的内部监 督和 反馈系统 。 ⑤建立科 学的 聘用、 培 训、 轮岗、 考 评、 晋升、 淘 汰等 人事管理 制度 , 严格制 定单 位业绩和 个人 工作表现 挂钩 的薪酬制 度, 确保公司 职员 具备和保 持正 直、 诚实、 公 正、 廉洁的 品 质与应有 的专业能力。 2)风 险评估 内部稽核 人员 定期评估 公司 风险状况 , 范 围包括所 有可 能对经营 目标 产生负面 影响 的内部和 外部 因素, 评估这 些因素对 公司 总体经营 目标 产生影响 的程 度及可能 性, 并将评估 报告 报公司董 事会 及高级管 理人 员。 3)组 织体系 内部控制 组织 体系包括 三个 层次: ①第一层 次风 险控制 在董事会 层面 设立风险 控制 委员会, 对 公 司规章制 度、 经营管理、 基 金运作、 固 有 资金投资 等 方 面的合法、 合 规性进行 全面 的分析检 查, 对各种风 险预 测报告进 行审 议, 提出相 应 的意见和 建议 。 公司设督 察长 。 督察长 作为 风险控制 委员 会的执行 机构 , 对董事 会负 责, 按照 中国 证监会的 规定 和风险控 制委 员会的授 权进 行工作。 ②第二层 次风 险控制 第二层次 风险 控制是指 公司 经营层层 面的 风险控制 , 具 体为在风 险管 理小组 、 投资 决策委员 会和 监察稽核 部层 次对公司 的风 险进行的 预防 和控制。 风险管理 小组 对公司在 经营 管理和基 金运 作中的风 险进 行全面的 研究 、 分析 、 评 估, 全面、 及时、 有效地防 范公 司经营过 程中 可能面临 的各 种风险。 投资决策 委员 会研究并 制定 基金资产 的投 资策略 , 对基 金的总体 投资 情况提出 指导 性意见 , 从而 达到分散 投资 风险,提 高基 金资产的 安全 性的目的 。 监察稽核 部独 立于公司 各业 务部门和 各分 支机构, 对 各 岗位、 各部 门 、 各机构、 各 项业务中 的风 险控制情 况实 施监督。 ③第三层 次风 险控制 第三层次 风险 控制是指 公司 各部门对 自身 业务工作 中的 风险进行 的自 我检查和 控制 。 公司各部门根 据经营计划、 业务规则及本 部门具体情况 制定本部门的 工作流程及风 险控制措施 , 相关部门 、相 关岗位之 间相 互监督制 衡。 4)制 度体系 制度是内 部控 制的指引 和规 范,制度 缜密 是内部控 制体 系的基础 。


①内部控 制制 度包括内 部控 制大纲、 业 务 控制制度、 基 金会计制 度、 信息披露 制度 、 监察稽核制 度等。 ②内部管 理控 制制度包 括财 务管理制 度、 人力资源 及业 绩考核制 度、 行政管理 制度 、 员工行 为规 范、纪律 程序 。 ③业务控 制制 度包括投 资管 理制度、 基 金 销售管理 制度 、 风险控制 制 度、 资料档 案 管理制度、 信 息技术管 理制 度和突发 事件 管理制度 。 5)信息与沟 通 建立内部 办公 自动化信 息系 统与业务 汇报 体系, 通过建 立有效的 信息 交流渠道 , 保 证公司员 工及 各级管理 人员 可以充分 了解 与其职责 相关 的信息, 保证 信息及时 送达 适当的人 员进 行处理。 2. 基金管 理人 关于内部 控制 的声明 (1) 本公司 确知 建立 、实施和 维持 内部控制 制度 是本公司 董事 会及管理 层的 责任,董 事会 承担 最 终责任; (2) 上述关 于内 部控制的 披露 真实、准 确; (3) 本公司 承诺 将根据市 场环 境的变化 及公 司的发展 不断 完善内部 控制 制度。 二、基金 托管 人 (一)基 金托 管人情况 1 、基 本情况 名称: 华夏 银行股份 有限 公司 住所: 北京 市东城区 建国 门内大 街 22 号(100005 ) 办公地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 22 号(100005) 法定代表 人: 李民吉 成立时间 : 1992 年 10 月 14 日 组织形式 :股 份有限公 司 注册资本 : 15387223983 元人民币 批准设立 机关 和设立文 号: 中国 人民银 行[ 银复(1992 )391 号] 基金托管 资格 批文及文 号: 中国证监 会证 监基金字[2005]25 号 联系人: 郑鹏 电话: (010)85238667 传真: (010)85238680 2 、主 要人员 情况 华夏银行资产 托管部内设市 场一室、市场 二室、风险与 合规管理室和 运营室 4 个 职能处室。 资 产托管部 共有 员工 40 人, 高管人员 拥有 硕士以上 学位 或高级职 称。 3 、基 金托管 业务经营 情况 华夏银行 于 2005 年 2 月 23 日经中 国证 券监督管 理委 员会和中 国银 行业监督 管理 委员会核 准, 获得证券 投资 基金托管 资格 , 是 《证券投 资基金法》 和 《证券投资 基 金托管资 格管 理办法》 实 施 后取得证 券投 资基金托 管资 格的第一 家银 行。 自成立 以 来, 华夏银 行 资产托管 部本 着 “诚实信 用 、 勤勉尽责 ” 的 行业精神 , 始 终遵循 “ 安全 保管基金 资产 , 提供优 质托 管服务” 的原 则, 坚持 以客 户为中心 的服 务理念, 依 托 严格的内 控管 理、 先进的 技 术系统、 优 秀 的业务团 队、 丰富的业 务 经 验, 严 格履行 法律和托 管协 议所规定 的各 项义务 , 为广 大基金份 额持 有人和资 产管 理机构提 供安 全、高效 、专 业的托管 服务 ,取得了 优异 业绩。截 至 2018 年 9 月末 ,托管证 券投 资基金、 券商 资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计 4155 只,全 行资产托 管规 模达到 26606.92 亿元。 (二)基 金托 管人的内 部风 险控制制 度说 明 1 、内 部控制 目标 严格遵守 国家 有关托管 业务 的法律法 规、 行业监管 规章 和行内有 关管 理规定, 守法 经营、 规 范运 作、严格监察 ,确保业务的 稳健运行,保 证基金资产的 安全完整,确 保有关信息的 真实、准确 、 完整、及 时, 保护基金 份额 持有人的 合法 权益。 2 、内 部控制 组织结构 风险管理 委员 会负责华 夏银 行股份有 限公 司的风险 管理 与内部控 制工 作, 总 行审计 部对托管 业务 风险控制 工作 进行检查 指导 。 资产 托管部 内部专门 设置 了风险与 合规 管理室 , 配备 了专职内 控监 督人员负 责托 管业务的 内控 监督工作 ,具 有独立行 使监 督稽核工 作的 职权和能 力。 3 、内 部风险 控制的原 则 (1 ) 合 法性 原则: 必须 符 合国家及 监管 部门的法 律法 规和各项 制度 并贯穿于 托 管业务经 营管 理活动的始 终; (2 )完整 性 原则:一切业 务、管理活动 的发生都必须 有相应的规范 程序和监督制 约;监督制 约 必须渗透 到托 管业务的 全过 程和各个 操作 环节,覆 盖到 资产托管 部所 有的部门 、岗 位和人员 ; (3 ) 及时 性 原则: 托管 业 务经营活 动必 须在发生 时能 准确及时 地记 录; 按照 “内 控优先” 原 则 , 新设机构 或新 增业务品 种时 ,必须做 到已 建立相关 的规 章制度; (4 ) 审慎性 原则:必 须实 现防范风 险、 审慎经营 ,保 证基金财 产的 安全与完 整; (5 )有效 性 原则:必须根 据国家政策、 法律及华夏银 行经营管理的 发展变化进行 适时修订; 必 须保证制 度的 全面落实 执行 ,不得有 任何 空间、时 限及 人员的例 外; (6 )独立 性 原则:资产托 管部内部专门 设置了风险与 合规管理室, 配备了专职内 控监督人员 负 责托管业 务的 内控监督 工作 ,具有独 立行 使监督稽 核工 作的职权 和能 力。 4 、内 部控制 制度及措 施 具备系统 、 完 善的制度 控制 体系, 建 立了 管理办法 、 实 施细则、 岗位 职责、 业 务操 作流程等 , 可 以保证托管业 务的规范操作 和顺利进行; 业务人员具备 从业资格; 业务管理实行 严格的复核、 审核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集中 控制 , 业务印 章按 规程保管 、 存 放、 使用 , 账 户资料严 格保 管, 制约机 制 严格有效; 专 门设置业 务操 作区, 封闭 管 理, 实施音 像 监控; 指定 专 人负责受 托 资 产的信息 披露 工作, 防止 泄 密; 业务实 现 自动化操 作, 防止人为 事故 的发生, 技 术 系统完整、 独 立。 (三)基 金托 管人对本 基金 管理人进 行监 督的方法 和程 序 托管人根据《 基金法》 、 《运 作办法》 、 其 他相关法律法 规及基金合同 的规定,对基 金投资范围、 投资对象、 投 资比例、 融 资 比例、 基金 投 资禁止行 为、 基金资产 净值 计算、 基金 管 理人报酬 的 计 提和支付 、基 金托管人 报酬 的计提和 支付 、基金收 益分 配、相关 信息 披露等进 行监 督。 (1 ) 基 金托 管人发现 基金 管理人有 违反 《基金法 》 、 《 运作办法 》 、 其他相关 法律 法规及基 金合 同 规定的行 为, 应及时通 知基 金管理人 限期 纠正, 基 金管 理人收到 通知 后应及时 核对 确认。 在 限期 内, 基金 托管 人有权随 时对 通知事项 进行 复查, 督 促基 金管理人 改正 。 基金管 理人 对基金托 管人 通知的违 规事 项未能在 限期 内纠正的 ,基 金托管人 应报 告中国证 监会 。 (2 )对基 金 托管人按照法 规要求需向中 国证监会报送 基金监督报告 的事项,基金 管理人应积 极 配合提供 相关 数据资料 和制 度等。 (3 )基金 托 管人发现基金 管理人有重大 违规行为,应 及时报告中国 证监会,同时 通知基金管 理 人限期纠 正, 并将纠正 结果 报告中国 证监 会。 三、相关 服务 机构 (一)基 金份 额发售机 构 1 、直 销机构 : 名称:华 商基 金管理有 限公 司 住所:北 京市 西城区平 安里 西大街 28 号中海国际 中心 19 层 办公地址 :北 京市西城 区平 安里西大 街 28 号中海国 际中心 19 层 法定代表 人: 李晓安 直销中心 :华 商基金管 理有 限公司 电话:010-58573768 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com 2 、代 销机构 : (1) 华 夏银行 股份有限 公司 注册地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 22 号 办公地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 22 号 法定代表 人: 李民吉 客服电话 :95577 网址:http://www.hxb.com.cn (2) 中 国建设 银行股份 有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区金 融大街 25 号 办公地址 :北 京市西城 区闹 市口大 街 1 号院 1 号楼 法定代表 人: 田国立 客服电话 :95533 网址:www.ccb.com (3) 中 国农业 银行股份 有限 公司 注册地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 69 号 办公地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 69 号 法定代表 人: 蒋超良 联系人: 滕涛 客服电话 :95599 网址:www.abchina.com (4) 交 通银行 股份有限 公司 注册地址 :上 海市银城 中 路 188 号 办公地址 :上 海市银城 中 路 188 号 法定代表 人: 彭纯 联系人: 王菁 联系电话 :021 一 58781234 客服电话 :95599 公司网址 :www.bankcomm.com (5) 中 信银行 股份有限 公司 注册地点 :北 京市东城 区朝 阳门北大 街 8 号富华大 厦 C 座 办公地址 :北 京市东城 区朝 阳门北大 街 8 号富华大 厦 C 座 法定代表 人: 常振明 联系人: 郭伟 电话:010-65558888 传真:010-65550827 客服电话 :95558 公司网址:bank.ecitic.com (6) 北 京银行 股份有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区金 融大街 17 号首层 办公地址 :北 京市西城 区金 融大街 丙 17 号 法定代表 人: 闫冰竹 联系人: 谢小 华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务 电话 :95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7) 乌 鲁木齐 银行股份 有限公司 注册地址 :乌 鲁木齐市 新华 北路 8 号 办公地址 :乌 鲁木齐市 新华 北路 8 号 法定代表 人: 杨黎 联系人: 余戈 电话:0991-4525212 客服电话 :0991-96518 网址:www.uccb.com.cn (8) 平 安银行 股份有限 公司 注册地址 :深 圳市深南 东 路 5047 号 法定代表 人: 孙建一 联系人: 张莉 客户服务 热线 :95511-3 公司网站 :bank.pingan.co (9) 南 京银行 股份有限 公司 注册地址 :南 京市中山 路 288 号 办公地址 :南 京市中山 路 288 号 法定代表 人: 林复 联系人: 刘晔 服务热线 :400-88-96400 网址:www.njcb.com.cn (10) 温州 银行 股份有限 公司 住所:温 州市 车站大 道 196 号 法定代表 人: 邢增福 客服电话 :浙 江省内 96699,上海地 区 962699 公司网址 :www.wzbank.com.cn (11) 上海 浦东 发展银行 股份 有限公司 注册地址 :上 海市浦东 新区 浦东南 路 500 号 办公地址 :上 海市中山 东一 路 12 号 法定代表 人: 高国富 客服电话 :95528 网站:www.spdb.com.cn (12) 浙江 泰隆 商业银行 股份 有限公司 注册地址 :浙 江省台州 市路 桥区南官 大 道 188 号 法定代表 人: 王钧 联系人: 陈妍 宇 电话:0571-87219677 客服电话 :400-88-96575 公司网址 :www.zjtlcb.com (13) 东莞 农村 商业银行 股份 有限公司 注册地址 :广 东省东莞 市东 城区鸿福 东 路 2 号 办公地址 :东 莞市东城 区鸿 福东路 2 号东 莞农商银 行大 厦 法定代表 人: 何沛良 联系人: 杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话 :0769-961122 公司网址 :www.drcbank.com (14) 河北 银行 股份有限 公司 注册地址 :石 家庄市平 安北 大街 28 号 办公地址 :石 家庄市平 安北 大街 28 号 法定代表 人: 乔志强 联系人: 郑夏 芳 电话:0311-67807030 传真:0311-88627027 客服电话 :400-612-9999 网址:www.hebbank.com (15) 晋商 银行 股份有限 公司 注册地址 :山 西省太原 市长 风西街 1 号丽 华大厦 办公地址 :山 西省太原 市长 风西街 1 号丽 华大厦 法定代表 人: 阎俊生 联系人: 杨瑞 客服电话 :9510-5588 公司网址 :www.jshbank.com (16) 华龙 证券 股份有限 公司 注册地址 :甘 肃省兰州 市城 关区东岗 西 路 638 号兰 州 财富中心 办公地址 :兰 州市城关 区东 岗西路 638 号 兰州财富 中心 法定代表 人: 李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人: 李昕 田 客服热线 :400-689-8888 、0931-96668 网址:www.hlzqgs.com (17) 中信 证券 (浙江) 有限 责任公司 注册地址 :浙 江省杭州 市解 放东路 29 号迪凯银 座 22 层 办公地址 :浙 江省杭州 市解 放东路 29 号迪凯银 座 22 层 法定代表 人: 沈强 联系电话 :0571-85776114 传真:0571-86078823 联系人: 李珊 公司网站 :www.bigsun.com.cn 客户服务 中心 电话:0571-95548 (18) 浙商 证券 股份有限 公司 注册地址 :杭 州市江干 区五 星路 201 号 办公地址 :杭 州市江干 区五 星路 201 号浙商证券大 楼 8 楼 法定代表 人: 吴承根 电话:021-80108643 传真:021-80106010 联系人: 陈姗 姗 客服热线 :95345 网址:www.stocke.com.cn (19) 光大 证券 股份有限 公司 注册地址 :上 海市静安 区新 闸路 1508 号 办公地址 :上 海市静安 区新 闸路 1508 号 法定代表 人: 薛峰 电话:021-22169081 传真:021-22169134 联系人: 何耀 客服电话 :95525 网址:www.ebscn.com (20) 国泰 君安 证券股份 有限 公司 注册地址 :上 海市浦东 新区 商城路 618 号 办公地址 :上 海市银城 中 路 168 号上 海银行大 厦 29 层 法定代表 人: 杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人: 芮敏 祺、朱雅 崴 客服电话 :400-8888-666、95521 网址:www.gtja.com (21) 申万 宏源 证券有限 公司 注册地址 :上 海市徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地址 :上 海市徐汇 区长 乐路 989 号 40 层 法定代表 人: 李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人: 王叔 胤 客服电话 :95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (22) 海通 证券 股份有限 公司 注册地址 :上 海市广东 路 689 号 办公地址 :上 海市广东 路 689 号 法定代表 人: 王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人: 金芸 、李笑鸣 客服电话 :95553 、400-8888-001 网址:www.htsec.com (23) 山西 证券 股份有限 公司 注册地址 :山 西省太原 市府 西街 69 号山 西国贸中 心东 塔楼 办公地址 :山 西省太原 市府 西街 69 号山 西国贸中 心东 塔楼 法定代表 人: 侯巍 客服电话 :400-666-1618 ,95573 网址:www.i618.com.cn (24) 中国 银河 证券股份 有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区金 融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址 :北 京市西城 区金 融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表 人: 陈共炎 电话:010-83574507 传真:010-83574087 联系人: 辛国 政 客服电话 :4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn (25) 中信 建投 证券股份 有限 公司 注册地址 :北 京市朝阳 区安 立路 66 号 4 号楼 办公地址 :北 京市朝阳 门内 大街 188 号 法定代表 人: 王常青 开放式基 金业 务传真 : (010)65182261 开放式基 金清 算传真: (010)65183880 联系人: 权唐 客服电话 :400-8888-108 网址:www.csc108.com (26) 中信 证券 (山东) 有限 责任公司 注册地址 :青 岛市崂山 区深 圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 :青 岛市市南 区东 海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层 法定代表 人: 姜晓林 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 联系人: 刘晓 明 客服电话 :95548 网址:www.citicssd.com (27) 中信 证券 股份有限 公司 注册地址 :广 东省深圳 市福 田区中心 三 路 8 号卓 越时 代广场( 二期 )北座 办公地址 :北 京市朝阳 区亮 马桥路 48 号 中信证券 大厦 法定代表 人: 张佑君 联系电话 :010-60838888 传真:010-60833739 联系人: 郑慧 客服电话 :95558 网址:www.cs.ecitic.com (28) 财通 证券 股份有限 公司 注册地点 : 杭 州市杭大 路 15 号嘉华国 际商务中 心 201、501、502 、1103 、1601-1615 、1701-1716 办公地址 : 杭 州市杭大 路 15 号嘉华国 际商务中 心 201、501、502、1103 、1601-1615 、1701-1716 法定代表 人: 沈继宁 联系人: 章力 彬 联系电话 :0571-87825100 传真:0571-87818329 客服电话 :95336 ,4008696336 网址:www.ctsec.com (29) 天相 投资 顾问有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区金 融街 19 号富 凯大厦 B 座 701 办公地址 :北 京市西城 区新 街口外大 街 28 号 C 座 505 法定代表 人: 林义相 电话: (010)66045182 传真: (010)66045518 联系人: 谭磊 客服电话 : (010 )66045678 天相投顾 网址 : http://www.txsec.com 天相基金 网网 址:www.jjm.com.cn (30) 平安 证券 股份有限 公司 注册地址 :深 圳市福田 中心 区金田 路 4036 号荣超大 厦 16 一 20 层 办公地址 :深 圳市福田 中心 区金田 路 4036 号荣超大 厦 16 一 20 层(518048 ) 法定代表 人: 刘世安 电话:021-38631117 传真:021-58991896 联系人: 石静 武 客服电话 :95511-8 网址:stock.pingan.com (31) 安信 证券 股份有限 公司 注册地址 :深 圳市福田 区金 田路 2222 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 :深 圳市福田 区金 田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表 人: 王连志 开放式基 金咨 询电话:4008001001 开放式基 金业 务传真:0755-82558355 联系人: 陈剑 虹 联系电话 :0755-82825551 网址:www.essence.com.cn (32) 招商 证券 股份有限 公司 注册地址 :深 圳市福田 区益 田路江苏 大 厦 A 座 38 一 45 层 办公地址 :深 圳市福田 区益 田路江苏 大 厦 A 座 38 一 45 层 法定代表 人: 宫少林 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人: 黄婵 君 客服电话 :95565?4008888111 网址:www.newone.com.cn (33) 申万 宏源 西部证券 有限 公司 注册地址 :新 疆乌鲁木 齐市 高新区( 新市 区)北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址 :新 疆乌鲁木 齐市 高新区( 新市 区)北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室(邮 编:830002 ) 法定代表 人: 韩志谦 联系人: 王叔 胤 联系电话 :010-88085858 客服电话 :4008-000-562 网址:www.hysec.com (34) 信达 证券 股份有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区闹 市口大 街 9 号院 1 号楼 办公地址 :北 京市西城 区闹 市口大 街 9 号院 1 号楼 法定代表 人: 张志刚 联系人: 尹旭 航 联系电话 :010-63081000 传真:010-63081344


客服电话:95321 公司网址 :www.cindasc.com (35) 东海 证券 股份有限 公司 注册地址 :江 苏省常州 市延 陵西路 23 号投资广 场 18 楼 办公地址 :上 海市浦东 新区 东方路 1928 号东海证 券大 厦 法定代表 人: 赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人: 王一 彦 客服电话 :95531 ;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (36) 华福 证券 有限责任 公司 注册地址 :福 州市五四 路 157 号新天 地 大厦 7 、8 层 办公地址 :福 州市五四 路 157 号新天 地 大厦 7 至 10 层 法定代表 人: 黄金琳 电话:0591-87841160 传真:0591-87841150 联系人: 王虹 客服电话 :96326 (福 建省 外请加 拨 0591 ) 网址:www.hfzq.com.cn (37) 国都 证券 股份有限 公司 注册地址 :北 京市东城 区东 直门南大 街 3 号国华投 资大 厦 9 层 10 层


办公地址 :北 京市东城 区东 直门南大 街 3 号国华投 资大 厦 9 层 10 层 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 联系人: 黄静 客户服务 电话: 400-818-8118 网址:www.guodu.com (38) 东莞 证券 股份有限 公司 注册地址 :东 莞市莞城 区可 园南路 1 号金 源中心 30 楼 办公地址 :东 莞市莞城 区可 园南路 1 号金 源中心 30 楼 法定代表 人: 张运勇 联系人: 乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22100155 服务热线 :0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (39) 国联 证券 股份有限 公司 注册地址: 江 苏省无锡 滨湖 区太湖新 城金 融一街 8 号 7-9 层 办公地址 :江 苏省无锡 滨湖 区太湖新 城金 融一街 8 号 7-9 层 法定代表 人: 姚志勇 联系人: 祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570


网址:www.glsc.com.cn (40)华 宝证券 有限责任 公司 注册地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 世纪大 道 100 号 57 层 办公地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 世纪大 道 100 号 57 层 法定代表 人: 陈林 联系人: 刘闻 川 联系电话 :021-20657517 传真:021-20515593 客服电话 :4008209898 公司网址 :www.cnhbstock.com (41) 华泰 证券 股份有限 公司 注册地址 :南 京市江东 中 路 228 号 办公地址 :南 京市建邺 区江 东中路 228 号 华泰证券 广场 法定代表 人: 周易 联系人: 庞晓 芸 联系电话 :0755-82492193 传真:0755-82492962 (深 圳) 客服电话 :95597 网址:www.htsc.com.cn (42) 长江 证券 股份有限 公司 注册地址 :武 汉市新华 路 特 8 号长 江证 券大厦 办公地址 :武 汉市新华 路 特 8 号长 江证 券大厦


法定代表 人: 尤习贵 客户服务 热线 :95579 或 4008-888-999 联系人: 奚博 宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网站:www.95579.com (43) 国融 证券 股份有限 公司 注册地址 :呼 和浩特市 新城 区锡林南 路 18 号 办公地址 :北 京市西城 区闹 市口大 街 1 号 长安兴融 中心 西楼 11 层(100031 ) 法定代表 人: 孔佑杰 联系人: 陈文 彬 客服电话 :010-83991716 网址: www.rxzq.com.cn (44) 民生 证券 股份有限 公司 注册地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 28 号 民生金 融中心 A 座 16-18 层 办公地址 :北 京市东城 区建 国门内大 街 28 号民生金 融中心 A 座 16-18 层 法定代表 人: 余政 联系人: 赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话 :4006198888 公司网址 :www.mszq.com


(45) 中泰 证券 股份有限 公司 注册地址 :济 南市市中 区经 七路 86 号 办公地址 :上 海市花园 石桥 路 66 号东亚 银行金融 大厦 18 层 法定代表 人: 李玮 联系人: 许曼 华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话 :95538 网址:www.zts.com.cn (46) 江海 证券 有限公司 注册地址 :黑 龙江省哈 尔滨 市香坊区 赣水 路 56 号 办公地址 :黑 龙江省哈 尔滨 市香坊区 赣水 路 56 号 法定代表 人: 孙名扬 联系人: 周俊 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务 热线 :400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (47) 长城 国瑞 证券有限 公司 注册地址 :福 建省厦门 市莲 前西路 2 号莲 富大厦十 七层 办公地址 :福 建省厦门 市思 明区深田 路 46 号深田国 际大厦 20F 法定代表 人: 王勇


客服电话 :400-0099-886 公司网址 :www.gwgsc.com (48) 国盛 证券 有限责任 公司 注册地址 :南 昌市北京 西 路 88 号 (江 信国际金 融大 厦) 办公地址 :南 昌市北京 西 路 88 号 (江 信国际金 融大 厦) 法定代表 人: 徐丽峰 联系人: 占文 驰 联系电话 :0791-86283372 传真:0791-86281305 客服电话 :4008222111 公司网址 :www.gszq.com (49) 中原 证券 股份有限 公司 注册地址 :郑 州市郑东 新区 商务外环 路 10 号 办公地址 :郑 州市郑东 新区 商务外环 路 10 号 法定代表 人: 菅明军 联系人: 程月 艳、范春 艳 客服电话 :95377 公司网址 :www.ccnew.com (50) 东北 证券 股份有限 公司 注册地址 :长 春市生态 大 街 6666 号 办公地址 :长 春市生态 大 街 6666 号 法定代表 人: 李福春


客服热线 :95360 联系人: 安岩 岩 联系电话 :0431-85096517 传真:0431-85096795 公司网站 :www.nesc.cn (51) 华安 证券 股份有限 公司 注册地址 :安 徽省合肥 市政 务文化新 区天 鹅湖路 198 号 办公地址 :安 徽省合肥 市政 务文化新 区天 鹅湖路 198 号财智中 心 B1 座 法定代表 人: 李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务 电话: 95318 网址:www.hazq.com (52) 国海 证券 股份有限 公司 注册地址 :广 西桂林市 辅星 路 13 号 办公地址 :广 西南宁市 滨湖 路 46 号 法定代表 人: 张雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人: 牛孟 宇 客户服务 电话 : 95563 网址:http://www.ghzq.com.cn


(53) 国金 证券 股份有限 公司 注册地址 :成 都市青羊 区东 城根上 街 95 号 办公地址 :成 都市青羊 区东 城根上 街 95 号 法定代表 人: 冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人: 刘婧 漪、贾鹏 客服电话 :95310 网址:www.gjzq.com.cn (54) 华鑫 证券 有限责任 公司 注册地址 :深 圳市福田 区金 田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01、B01 (b)单 元 办公地址 :上 海市徐汇 区宛 平南路 8 号 法定代表 人: 俞洋 电话:021-64339000 联系人: 王逍 客服电话 :4001099918、021-32109999, 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn (55) 深圳 众禄 基金销售 股份 有限公司 注册地址 :深 圳市罗湖 区梨 园路物资 控股 置地大 厦 8 楼 801 办公地址 :深 圳市罗湖 区梨 园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表 人: 薛峰 电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 联系人: 童彩 平 客户服务 电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (56) 广州 证券 股份有限 公司 注册地址 :广 州市天河 区珠 江新城珠 江西 路 5 号广 州国 际金融中 心 19 、20 楼 办公地址 :广 州市天河 区珠 江新城珠 江西 路 5 号广 州国 际金融中 心 19 、20 楼 法定代表 人: 邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人: 梁微 客服电话 :95396 公司网址 :www.gzs.com.cn (57) 上海 长量 基金销售 投资 顾问有限 公司 注册地址 :上 海市高翔 路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址 :上 海市浦东 新区 东方路 1267 号陆家嘴 金融 服务广场 二 期 11 层 法定代表 人: 周雨平 电话:021-20691832 传真:021 一 20691861 联系人: 黄辉 客服电话 :400-820-2899 公司网址 :www.erichfund.com


(58) 上海 好买 基金销售 有限 公司 注册地址 :上 海市虹口 区欧 阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址 :上 海市浦东 南 路 1118 号鄂尔多斯国 际大 厦 903-906 室 法定代表 人: 杨文斌 电话:021-20613999 传真:021-68596916 联系人: 张茹 客服电话 :400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (59) 蚂蚁 (杭 州)基金 销售 有限公司 住所:杭 州市 余杭区仓 前街 道文一西 路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址 :浙 江省杭州 市西 湖区万塘 路 18 号黄龙时 代广场 B 座 6F 法定代表 人: 陈柏青 联系人: 韩爱 彬 客服电话 :4000-766-123 公司网址 :www.fund123.cn (60) 中国 中投 证券有限 责任 公司 注册地址:深 圳市福田区益 田路与福中路 交界处荣超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址 :深 圳市福田 区益 田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表 人: 高涛 联系人: 万玉 琳 电话:0755-82026907 传真:0755-82026539 客户服务 电话: 95532 网址:www.china-invs.cn (61) 方正 证券 股份有限 公司 注册地址 :湖 南省长沙 市芙 蓉中路二 段华 侨国际大 厦 22 -24 层 办公地址 :湖 南省长沙 市芙 蓉中路二 段华 侨国际大 厦 22 -24 层 法定代表 人: 雷杰 客户服务 电话: 95571 网址:www.foundersc.com (62) 诺亚 正行 基金销售 有限 公司 注册地址 :上 海市虹口 区飞 虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址 :上 海市杨浦 区秦 皇岛路 32 号 (杨树浦 路 340 号)C 栋 2 楼 法定代表 人: 汪静波 联系电话 :021-38509639 传真:021-38509777 联系人: 徐诚 客户服务 电话: 400 -821-5399 网址:www.noah-fund.com (63) 中期 资产 管理有限 公司 注册地址 :北 京市朝阳 区建 国门外光 华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址 :北 京市朝阳 区建 国门外光 华 路 14 号 1 幢 11 层 法定代表 人: 姜新 客户服务 电话: 95162 网址: www.cifcofund.com (64) 东吴 证券 股份有限 公司 注册地址 :苏 州市工业 园区 星阳街 5 号东 吴证券大 厦 办公地址 :苏 州市工业 园区 星阳街 5 号东 吴证券大 厦 法定代表 人: 范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人: 方晓 丹 客服电话 :95330 网址:www.dwzq.com.cn (65) 东兴 证券 股份有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区金 融大街 5 号新 盛大厦 B 座 12 、15 层 办公地址 :北 京市西城 区金 融大街 5 号新 盛大厦 B 座 12 、15 层 法定代表 人: 魏庆华 电话:010-66555316 传真:010-66555133 联系人: 汤漫 川 客服电话 :400-8888-993 网址:www.dxzq.net.cn (66) 北京 展恒 基金销售 股份 有限公司 注册地址 :北 京市顺义 区后 沙峪镇安 富 街 6 号 办公地址 :北 京市朝阳 区德 胜门外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代表 人: 闫振杰 联系电话 :010-59601366-7024 传真:010-62020355 联系人: 马林 客服电话: 400-818-8000 网址:www.myfund.com (67) 上海 天天 基金销售 有限 公司 注册地址 :上 海市徐汇 区龙 田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址 :上 海市徐汇 区龙 田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表 人: 其实 联系电话 :021-54509998 传真:021-64385308 联系人: 黄妮 娟 客服电话: 400-1818-188 公司网址 :www.1234567.com.cn (68) 众升 财富 (北京) 基金 销售有限 公司 注册地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元 办公地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 、1103 单元 法定代表 人: 李招弟 联系电话 :010-59497361 传真:010-64788016 联系人: 李艳 客服电话 :400-876-9988 网址:www.zscffund.com (69) 浙江 同花 顺基金销 售有 限公司 注册地址 :浙 江省杭州 市文 二西路一 号元 茂大厦 903 室 办公地址 :浙 江省杭州 市余 杭区五常 街道 同顺路 18 号 同花顺大 楼 法定代表 人: 凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人: 吴强 客户服务 电话: 4008-773-772 网址:www.5ifund.com (70) 国信 证券 股份有限 公司 注册地址 :深 圳市罗湖 区红 岭中路 1012 号国信证 劵大 厦十六层 至二 十六层 办公地址 :深 圳市罗湖 区红 岭中路 1012 号国信证 劵大 厦十六层 至二 十六层 法定代表 人: 何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人: 周杨 客服热线 :95536 网址:www.guosen.com.cn (71) 宜信 普泽 (北京) 基金 销售有限 公司 注册地址 :北 京市朝阳 区建 国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 :北 京市朝阳 区建 国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表 人: 戎兵 联系人: 魏晨 电话: 010-52413385 传真:010-85894285 客服电话 :400-6099-200 公司网址 :www.yixinfund.com (72) 一路 财富 (北京) 信息 科技有限 公司 注册地址 :北 京市西城 区车 公庄大 街 9 号五栋大 楼 C 座 702 室 办公地址 :北 京市西城 区阜 成门大 街 2 号 万通新世 界广 场 A 座 2208 法定代表 人: 吴雪秀 电话:010-88312877 传真:010-88312099 联系人: 段京 璐 客服电话 :400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (73) 北京 唐鼎 耀华基金 销售 有限公司 注册地址 :北 京市延庆 县延 庆经济开 发区 百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址 :北 京市朝阳 区亮 马桥路 甲 40 号二十一 世纪 大厦 A303 法人代表 :王 岩 联系人: 胡明 会 电话:010-59200855 传真:010-59200800 网址:www.tdyhfund.com 客服电话 :400-819-9868 (74)北 京创金 启富基金 销售 有限公司 注册地址 :北 京市西城 区民 丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址 :北 京市西城 区白 纸坊东 街 2 号 经济日报 社综 合楼 A 座 712 室 法人代表 :梁 蓉 联系人: 魏素 清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客服电话 :400-6262-818 网址:www.5irich.com (71 ) 开源 证券股份 有限 公司 注册地址 :西 安市高新 区锦 业路 1 号都市 之门 B 座 5 层 办公地址 :西 安市高新 区锦 业路 1 号都市 之门 B 座 5 层 法定代表 人: 李刚 联系人: 袁伟 涛 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话 :400-860-8866 公司网址 :www.kysec.cn (72 ) 西南 证券股份 有限 公司 注册地址 :重 庆市江北 区桥 北苑 8 号 办公地址 :重 庆市江北 区桥 北苑 8 号 西南 证券大厦 法人代表:吴坚 联系人: 张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服电话 :95355 、4008096096 公司网址 :www.swsc.com.cn (73 ) 长城 证券股份 有限 公司 注册地址 :深 圳市福田 区深 南大道 6008 特区报业 大 厦 16-17 层 办公地址 :深 圳市福田 区深 南大道 6008 特区报业 大 厦 14 楼、16 楼、17 楼 法人代表: 丁益 联系人: 金夏 电话: 0755-83516289 传真: 0755-83515567 客服电话 :400-666-6888 公司网址 : www.cgws.com (74 ) 深圳 新兰德证 券投 资咨询有 限公 司 注册地址 :深 圳市福田 区华 强北路赛 格科 技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 :北 京市西城 区宣 武门外大 街 28 号富卓大 厦 16 层 法定代表 人: 张彦


联系人: 张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 客服电话 :400-166-1188 公司网址 :https:/8.jrj.com.cn (75 ) 北京 虹点基金 销售 有限公司 注册地址 :北 京市朝阳 区工 人体育场 北路 甲 2 号裙 楼 2 层 222 单元 办公地址 :北 京市朝阳 区工 人体育馆 北路 甲 2 号盈 科中 心 B 座裙楼 二 层 法定代表 人: 胡伟 联系人: 陈铭洲 电话:18513699505 客服电话 :400-618-0707 公司网址 :www.hongdianfund.com (76 ) 上海 凯石财富 基金 销售有限 公司 注册地址 :上 海市黄浦 区西 藏南路 765 号 602-115 室 办公地址 :上 海市黄浦 区延 安东路 1 号凯 石大厦 4 楼 法定代表 人: 陈继 武 联系人: 黄祎 电话: 021-63333389 传真:021-63333390 客服电话 :4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com


(77 ) 大泰 金石基金 销售 有限公司 注册地址 :南 京市建邺 区江 东中路 222 号 南京奥体 中心 现代五项 馆 2105 室 办公地址 :上 海市浦东 新区 峨山路 505 号东方纯一 大厦 15 楼 法定代表 人: 袁顾明 联系人: 王骅 电话: 021-20324174 传真:021-20324199 客服电话 :400-928-2266 网址:www.dtfunds.com (78 ) 北京 钱景基金 销售 有限公司 注册地址 :北 京市海淀 区丹 棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址 :北 京市海淀 区丹 棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表 人: 赵荣春 联系人: 高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客服电话 :400-893-6885 公司网址 :www.qianjing.com (79 ) 珠海 盈米财富 管理 有限公司 注册地址 : 珠海市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地址 : 广州市海 珠区 琶洲大道 东 1 号保利国 际广 场南塔 B1201-1203 室 法定代表 人: 肖雯


联系人: 黄敏 嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话 :020-89629066 公司网址 :www.yingmi.cn (80 ) 上海 联泰资产 管理 有限公司 注册地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 富特北 路 277 号 3 层 310 室 办公地址 :上 海市长宁 区福 泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表 人: 燕斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话 :400-166-6788 公司网址 :http://www.66zichan.com (81 ) 和耕 传承基金 销售 有限公司 注册地址 :郑 州市郑东 新区 东风东路 康宁 街北互联 网金 融大厦 6 号楼 6 楼 办公地址 :郑 州市郑东 新区 东风东路 康宁 街北互联 网金 融大厦 6 号楼 6 楼 法定代表 人: 李淑慧 联系人: 郭兆 英 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话 :4000-555-671


公司网址 :www.hgccpb.com (82 ) 中国 国际金融 股份 有限公司 注册地址 :北 京市建国 门外 大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 :北 京市建国 门外 甲 6 号 SK 大厦 联系人: 杨涵 宇 联系电话 :010-65051166 客服电话 :400-910-1166 公司网址 :www.cicc.com.cn (83 ) 泰诚 财富基金 销售 (大连) 有限 公司 注册(办 公) 地址:辽 宁省 大连市沙 河口 区星海中 龙 园 3 号 法定代表 人: 林卓 联系人: 李晓 涵 电话:0411-88891212-119 传真:0411-84396536 客户服务 电话 :400-0411-001 公司网址 :www.haojiyoujijin.com (84 ) 奕丰 基金销售 有限 公司 注册地址 :深 圳市前海 深港 合作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入 住 深圳市前 海商 务秘书有 限公 司) 办公地址 :深 圳市南山 区海 德三路海 岸大 厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表 人:TEO WEE HOWE 联系人: 陈广 浩 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务 电话 :400-684-6500 、400-684-0500 公司网址 :www.ifastps.com.cn (85 ) 中证 金牛(北 京) 投资咨询 有限 公司 注册地址 :北 京市丰台 区东 管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址 : 北京市西 城区 宣武门外 大街 甲 1 号新 华社 第三工作 区 5F 法定代表 人: 钱昊旻 联系人: 孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话 :4008-909-998 公司网站 :www.jnlc.com (86 ) 上海 利得基金 销售 有限公司 注册地址 :上 海市宝山 区蕴 川路 5475 号 1033 室 办公地址 :上 海市虹口 区东 大名路 1098 号浦江金 融世 纪广场 18F 法定代表 人: 李兴春 联系人: 陈洁 电话:021-60195121 传真:021-50583633 客服电话 :400 一 921 一 7755 公司网址 :www.leadfund.com.cn (87 ) 上海 陆金所基 金销 售有限公 司 注册地址 :上 海市浦东 新区 陆家嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址 :上 海市浦东 新区 浦明路 1500 号万得大 厦 11 楼 法定代表 人: 胡学勤 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话 :4008219031 公司网址 :www.lufunds.com (88 ) 北京 广源达信 基金 销售有限 公司 注册地址 : 北京市西 城区 新街口外 大 街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址 :北 京市朝阳 区望 京东园四 区浦 项中心 B 座 19 层 法定代表 人: 齐剑 辉 联系人: 王英 俊 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话 :4006236060 公司网址 :www.niuniufund.com (89 ) 深圳 金斧子基 金销 售有限公 司 注册地址 :深 圳市南山 区粤 海街道科 技园 中区科苑 路 15 号科兴科 学园 B 栋 3 单元 11 层 办公地址 :深 圳市南山 区粤 海街道科 技园 中区科苑 路 15 号科兴科 学园 B 栋 3 单元 7 层 法定代表 人: 赖任军 联系人: 刘昕 霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话 :400-930-0660 公司网址 :www.jfzinv.com (90 ) 北京 格上富信 基金 销售有限 公司 注册地址 :北 京市朝阳 区东 三环北 路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址 :北 京市朝阳 区东 三环北 路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表 人: 李悦章 联系人: 张林 联系电话 :010-65983311 客服电话 :010-82350618 公司网址 :www.igesafe.com (91 ) 上海 万得基金 销售 有限公司 注册地址 : 中国(上 海) 自由贸易 试验 区福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地址 :上 海市浦东 新区 浦明路 1500 号万得大 厦 11 楼 法定代表 人: 王廷富 联系人: 姜吉灵 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服电话 :400-821-0203 公司网址 : www.520fund.com.cn (92 ) 北京 新浪仓石 基金 销售有限 公司 注册地址 :北 京市海淀 区东 北旺西路 中关 村软件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新 浪 总部科研楼 5 层 518 室 办公地址 : 北 京市海淀 区东 北旺西路 中关 村软件园 二期( 西扩)N-1 、 N-2 地块新浪 总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表 人: 李昭 琛 联系人: 付文红 电话:010-62676405 客服电话 :010-62675369 公司网址 :http://www.xincai.com (93 ) 上海 云湾基金 销售 有限公司 注册地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 新金桥 路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址 :中 国(上海 )自 由贸易试 验区 新金桥 路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表 人: 戴新 装 联系人: 范泽杰 电话:021-20530186、13917243813 传真:021-20538999 客服电话 :400-820-1515 公司网址 :www.zhengtongfunds.com (94 ) 浙江 金观诚基 金销 售有限公 司 注册地址 :杭 州市拱墅 区登 云路 45 号( 锦昌大厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地址 :杭 州市拱墅 区登 云路 43 号金 诚集团( 锦昌 大厦)13 楼 法人:蒋 雪琦 联系人: 来舒 岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话 :400-068-0058 公司网址 :www.jincheng-fund.com (95 ) 深圳 前海凯恩 斯基 金销售有 限公 司 注册地址 :深 圳市前海 深港 合作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入 驻 深圳市前 海商 务秘书有 限公 司) 办公地址 :深 圳市福田 区深 南大道 6019 号金润大 厦 23A 法定代表 人: 高锋 联系人: 廖苑 兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客服电话 :400-804-8688 公司网址 :www.keynesasset.com (96 ) 北京 恒天明泽 基金 销售有限 公司 注册地址 :北 京市经济 技术 开发区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地址 :北 京市朝阳 区东 三环北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中心 30 层 3001 室 法定代表 人: 李悦 联系人: 张晔 电话:010-56642600 传真:010-56642623 客服电话 :4007868868


公司网址 :www.chtfund.com (97 ) 武汉 市伯嘉基 金销 售有限公 司 注册地址 :湖 北省武汉 市江 汉区武汉 中央 商务区泛 海国 际 SOHO 城( 一期)第 七 幢 23 层 1 层 4 号 办公地址 :武 汉市泛海 国 际 SOHO 城 7 栋 2301 、2304 法人代表 :陶 捷 客服电话 :400-027-9899 公司网址 :www.buyfunds.cn (98 ) 北京 汇成基金 销售 有限公司 注册地址 : 北京市海 淀区 中关村大 街 11 号 1108 办公地址 : 北京市海 淀区 中关村大 街 11 号 1108 法定代表 人: 王伟刚 联系人: 丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话 :4006199059 公司网址 :www.hcjijin.com (99 ) 大连 网金基金 销售 有限公司 办公地址 :辽 宁省大连 市沙 河口区体 坛 路 22 号诺德 大厦 2 层 202 室 法定代表 人: 卜勇 联系人: 于舒 联系电话 : (0411 )3902 7828 传真: (0411) 3902 7835 客服电话 :4000-899-100 公司网址 :http://www.yibaijin.com/ (100 ) 天 津 国美基金 销售 有限公司 注册地址 :天 津经济技 术开 发区南港 工业 区综合服 务区 办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址 :北 京市朝阳 区霄 云路 26 号鹏 润大厦 B 座 19 层 法定代表 人: 丁东华 联系人: 郭宝 亮 电话:010-59287061 传真:010-59287825 客户服务 电话 :400-111-0889 公司网址 :www.gomefund.com (101 ) 北 京 懒猫金融 信息 服务有限 公司 注册地址 :北 京市石景 山区 石景山 路 31 号院盛景 国际 广场 3 号楼 1119 办公地址 :北 京市朝阳 区四 惠东通惠 河畔 产业园区 1111 号 联系人: 朱翔 宇 电话:15921710500 传真:010-87723200 客服电话 :4001-500-882 公司网址 :www.lanmao.com (102 ) 上 海 基煜基金 销售 有限公司 注册地址 :上 海市崇明 县长 兴镇路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰 和经 济发展区 ) 办公地址 :上 海市昆明 路 518 号北美 广场 A1002-A1003 室 法定代表 人: 王翔 联系人: 蓝杰 电话: 021-35385521 传真:021-55085991 客服电话 :400-820-5369 公司网址 :www.jiyufund.com.cn (103 ) 和 讯 信息科技 有限 公司 注册地址 :北 京市朝阳 区朝 外大街 22 号泛利大 厦 10 层 办公地址 :北 京市朝阳 区朝 外大街 22 号泛利大 厦 10 层 法定代表 人: 王莉 联系人: 刘洋 电话:010-85650628 传真:010-65884788 客服电话 :400-920-0022 公司网址 :www..hexun.com (104 ) 济 安 财富基金 销售 有限公司 注册地址 : 北京市朝 阳区 东三环中 路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址 : 北京市朝 阳区 东三环中 路 7 号北京财 富中 心 A 座 46 层 法定代表 人: 杨健 联系人: 李海 燕 电话:010-65309516-814 传真:010-65330699 客服电话 :400-673-7010 公司网址 :www.jianfortune.com (105 ) 北 京 蛋卷基金 销售 有限公司 注册地址 :北 京市朝阳 区阜 通东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址 :北 京市朝阳 区阜 通东大 街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表 人: 钟斐斐 联系人: 吴季 林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话 :400-061-8518 公司 网址:https://www.danjuanapp.com (106 ) 北 京 肯特瑞基 金销 售有限公 司 注册地址 :北 京市海淀 区中 关村东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址 :北 京市大兴 区亦 庄经济开 发区 科创十一 街 18 号院京东 总部 法定代表 人: 江卉 联系人: 江卉 电话:13141319110 传真:010-89189566 客服电话 :95118 网址:http://fund.jd.com/ (107 ) 上 海 挖财金融 信息 服务有限 公司 注册地址:中国( 上海) 自 由 贸易试验 区杨 高南路 799 号 5 楼 办公地址:中国( 上海) 自 由 贸易试验 区杨 高南路 799 号 5 楼 法定代表 人: 胡燕亮 客户服务 电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (108 ) 天 津 万家财富 资产 管理有限 公司 注册地址: 天 津自贸区( 中 心商务区) 迎 宾大道 1988 号滨海浙 商大 厦公寓 2-2413 室 办公地址: 北 京市西城 区丰 盛胡同 28 号 太平洋保 险大 厦 5 层 法定代表 人: 李修辞 联系人: 邵玉 磊 电话:010-59013825 传真:010-59013707 客户服务 电话:010-59013825 公司网址 :www.wanjiawealth.com (109) 上海大 智慧基金 销售 有限公司 注册地址 :上 海浦东杨 高南 路 428 号 1 号楼 10-11 层 办公地址 :上 海浦东杨 高南 路 428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表 人: 申健 联系人: 印强 明 客服电话 :021-20219931 传真:021-20219923 公司网址 :www.wg.com.cn (110) 北京电 盈基金销 售有 限公司 住所: 北 京市 朝阳区呼 家楼( 京广中 心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址: 北 京市朝阳 区呼 家楼(京广中 心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表 人: 程刚 联系人: 张旭 客服电话 :400-100-3391 公司网址 :www.bjdyfund.com (111) 嘉实财 富管理有 限公 司 住所:上 海市 浦东新区 世纪 大道 8 号 上海 国金中心 办公 楼二期 53 层 5312-15 单元 法定代表 人: 赵学 军 客服电话 :400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (112) 洪泰财 富(青岛 )基 金销售有 限责 任公司 客服电话 :400-8189-598 公司网址 :www.hongtaiwealth.com (113) 深圳信 诚基金销 售有 限公司 注册地址 :深 圳市前海 深港 合作区前 港一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地址 :深 圳市福田 区时 代财富大 厦 第 49A 单元 法定代表 人: 周文 联系人: 张敏 联系电话 :0755-23946579 传真:0755-82786863 客服电话 :0755-23946579 公司网址 :www.ecpefund.com (114) 南京苏 宁基金销 售有 限公司 注册地址 : 南京市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 办公地址 :南 京市玄武 区苏 宁大道 1-5 号 法定代表 人: 钱燕 飞 联系人: 王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话 :95177 网址:www.snjijin.com (115) 第一创 业证券股 份有 限公司 注册地址 :深 圳市福田 区福 华一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址 :深 圳市福田 区福 华一路 115 号投行大 厦 18 楼 法定代表 人: 刘学 民 联系人: 毛诗莉 电话:0755 一 23838750 客服电话 :95358 公司网址 : ww.firstcapital.com.cn (116) 华融证 券股份有 限公 司 注册地址 :北 京市西城 区金 融大街 8 号 办公地址 :北 京市朝阳 区朝 阳门北大 街 18 号中国人 保寿险大 厦 12-18 层 法定代表 人: 祝献忠 联系人: 孙燕 波 电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话 :95390 公司网址 :www.hrsec.com.cn (117) 徽商期 货有限责 任公 司 注册地址 :合 肥市芜湖 路 258 号 办公地址 :合 肥市芜湖 路 258 号 法定代表 人: 吴国华 联系人: 蔡芳 联系电话 :0551-62862801 业务传真 :0551-62862801 客服热线 :4008878707 公司网址 :www.hsqh.net 网址:www.xcsc.com (二)注 册登 记机构 名称:华 商基 金管理有 限公 司 注册地址 :北 京市西城 区平 安里西大 街 28 号中海国 际中心 19 层 法定代表 人: 李晓安 电话:010-58573571 传真:010-58573580 联系人: 董士 伟 网址:www.hsfund.com (三)律 师事 务所和经 办律 师 名称:上 海源 泰律师事 务所 注册地: 上海 市浦东南 路 256 号华夏 银 行大厦 1405 室 办公地: 上海 市浦东南 路 256 号华夏 银 行大厦 1405 室 负责人: 廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 经办律师 :廖 海、刘佳 (四)会 计师 事务所和 经办 注册会计 师 名称:普 华永 道中天会 计师 事务所( 特殊 普通合伙 ) 住所:上 海市 湖滨路 202 号普华永道 中心 11 楼 办公地址 :上 海市湖滨 路 202 号普华 永 道中心 11 楼 首席合伙 人: 李丹 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 经办注册 会计 师:陈熹 、周 祎 联系人: 周祎 四、基金 的名 称 本基金名 称: 华商大盘 量化 精选灵活 配置 混合型证 券投 资基金 五、基金 的类 型 基金类型 :契 约型开放 式 六、基金 的投 资目标 本基金主 要以 数量化投 资技 术为基础 , 并 与基本面 研究 紧密结合 , 充 分发挥各 自在 投资决策 过程 中的优势 , 努 力把握市 场长 中短各期 投资 机会, 在 严格 控制风险 的前 提下, 实 现基 金资产的 持续 稳健增长 。 七、基金 的投 资方向 本基金的投资 范围为具有良 好流动性的金 融工具,包括 国内依法发行 上市的股票( 包含中小板 、 创业板及其他 经中国证监会 核准上市的股 票) 、债券 、 货币市场工具 、权证、资产 支持证券、股 指期货及 法律 法规或中 国证 监会允许 基金 投资的其 他金 融工具 , 但须 符合中国 证监 会的相关 规定 。 本基金的 投资 组合比例 为: 股票 (包含 中 小板、 创业 板 及其他经 中国 证监会核 准上 市的股票) 投 资比例为 基金 资产的 0-95% , 大盘股 投资 比例不低 于股 票资产 的 80% , 其中大 盘股 是指总市 值不 低于 20 亿元 或者流通 市值 不低于 15 亿 元。 债券、 权 证、 现金、 货 币市场工 具和 资产支持 证券 及 法律法规 或中 国证监会 允许 基金投资 的其 他金融工 具占 基金资产 的 5%-100% , 其中 权证占基 金资 产净值 的 0%-3% , 每 个交易 日日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳的 交易 保证金后 , 保 持现金或 者到 期日在一 年以 内的政府 债券 的比例合 计不 低于基金 资产 净值的 5% , 其 中现金不 包括 结算备付 金、 存出保证 金、 应收申购 款等 , 股指期 货的 投资比例 依照 法律法规 或监 管机构的 规定 执行。 如 法律 法规或监 管机 构以后允 许基 金投资其 他品 种的, 基金管 理人在履 行适 当程序后 , 可 以将其纳 入投 资范围。 基金因所 持有 股票价格 的变 化而导致 大盘 股投资比 例低 于上述规 定的 不在限制 之内 , 但基 金管理 人应在合 理期 限内进行 调整 , 最长不 超过 6 个 月。 未 来, 随股票市 场发 展和个股 市值 差异的变 化, 基金管理 人可 在保持大 盘风 格的前提 下适 当调整大 盘股 定义标准 ,并 及时公告 。 八、基金 的投 资策略 本基金坚 持 “ 自上而下 ” 的 系统风险 模型 判定策略 和 “ 自下而上 ” 的 股票投资 策略 相结合的 原则 , 并辅以定 性分 析。 首 先基于 系统风险 模型 来判定中 短期 市场风险 , 以 此来控制 投资 组合仓位 和采 用股指期 货择 时对冲策 略; 结合量化 股票 分析系统 来选 择股票 , 并辅 以基本面 研究 分析个股 做二 次确认 ; 对于 模型所选 出的 并得到基 本面 研究支持 的股 票, 再 对其进 行技术形 态和 统计指标 分析 来做个股 择时 ;最后对 满足 条件的股 票进 行投资。 1. 大 类资产 配置策略 利用量化 系统 风险判定 模型 来确定中 短期 市场系统 风险 , 以此 来控制 仓位, 合理确 定本基金 在股 票、 债券、 现 金等金融 工具 上的投资 比例 , 并随着各 类 金融工具 风险 收益特征 的相 对变化, 适 时 动态地调 整各 金融工具 的投 资比例 。 在严 格控制风 险的 前提下 , 适时 地采用股 指期 货对冲策 略做 套期保值 。 我们从多 个维 度对市场 系统 风险进行 相应 的量化判 别, 考量的维 度主 要包括以 下因 素:


(1)宏观经 济 因素。 包括 国际资本 市场 宏观经济 数据 的变化、 国 内 CPI 和 PPI 的变化、 货币 供 给与需求 水平 的变化、 利率 水平的变 化以 及市场对 以上 因素的预 期等 ; (2 )政策 预 期因素。包括 财政和货币政 策以及与证券 市场密切相关 的其他各种政 策出台对市 场 的影响及 市场 对这些因 素的 预期等; (3 )市场 行 业因素。包括 行业的盈利周 期和环境的变 化、行业内主 要上市企业的 盈利变化以 及 市场对行 业变 化的预测 等; (4 ) 量化指 标因素。 包括 统计信息 学角 度出发的 信息 熵值 (Entropy ) 的 变化、 分形理论 出发 的 市场模式 (pattern ) 的变化 、 金融物 理学 角度出发 的金 融泡沫统 计指 标的变化 、 市 场微观结 构出 发的分析 师一 致预期分 歧的 变化和趋 势等 。 本基金的 择时 主要依据 风险 判定模型 的结 果, 综 合考量 研究机构 的市 场判断和 本公 司研究团 队的 研究结果 , 同 时对量化 指标 进行不断 更新 , 并对世 界前 沿的量化 技术 进行分析 和使 用, 以辅 助基 金管理人 对市 场的评判 。 2. 股 票投资 策略 本基金采用“ 自下而上”的 量化投资系统 选择股票,并 辅以“定性” 的基本面研究 来二次确认 。 在实际运 行过 程中将定 期或 不定期地 进行 修正,优 化股 票投资组 合。 A. 本基 金采用 的量化择 股系 统主要包 括以 下策略: (1)多因 子 模型策略 。 多 因子模型 (Factor Model ) 在国际市 场上 已得到广 泛应 用, 根 据中国 资 本市场的实际 情况,本公司 的金融工程团 队开发的多因 子模型的因子 主要包括公司 基本面信息 、 市场一致 预期 和微观价 格数 据等。 在 不同 的市场环 境下 , 选股逻 辑会 有不同的 侧重 点。 根据 市场 风格的变 化, 构建与之 匹配 的因子, 并主 动调整因 子权 重, 使多 因子 模型能够 及时 跟随市场 的风 格变化与 行业 特征, 最大化 投资组合 收益 。 基金 管理人 和金融工 程团 队将定期 回顾 所有因子 的表 现情况, 定期 调整因子 权重 , 适时剔 除失 效因子、 酌情 纳入重新 发挥 作用的有 效因 子或者由 市场 上新出现 的投 资逻辑归 纳而 来的有效 因子 。 本基 金最终 计算每只 股票 的因子加 权得 分, 并 挑选出 总得分最 高的 若干只个 股构 建投资组 合。 每隔一段 时期 , 我们将 重新 计算个股 加权 因子得分 , 并 以新得分 值为 依据对股 票投 资组合进 行调 整,始终 保证 组合中个 股具 有相对较 高的 分值。 (2 )个股 统 计分析策略。 包括分析个股 的各种量价的 微观结构与统 计特性,挖掘 具有上涨潜 质 的个股, 并应 用这些统 计特 征对股票 进行 筛选。 (3 )统计 套 利策略。统计 套利策略将考 虑宏观经济、 上市公司基本 面、市场对股 票的估值等 多 种因素, 对股 票的投资 价值 进行统计 评估 , 充分利 用市 场中股票 价格 与价值的 偏差 , 以获取 长期 持续的超 额收 益。 (4 )定向 增 发套利策略。 定向增发是指 向特定投资人 非公开发行股 票的融资方式 。定向增发 的 股票份额 在锁 定期内不 得转 让, 作为 对其 流通限制 的补 偿, 定向 增发 的股票通 常会 折价发行 。 定向增发套 利策 略按照分 散化 投资原则 , 投 资于多个 定向 增发项目 以分 散非系统 性风 险, 同 时利用 股指期货 套期 保值,以 获得 由折价带 来的 超额收益 。 (5 )事件 驱 动策略。主要 考虑重大政策 事件的发布、 产业资本的变 化、公司股东 和高管的增 减 持、 公 司股票 的高送转 等事 件因素 , 利用 量化研究 方法 分析这些 因素 对未来股 价变 化和时间 周期 的影响, 以获 得由事件 引发 带来的个 股超 额收益。 B. 根据量 化筛 选出的个 股, 再对其进 行基 本面的二 次确 认, 结合传 统 的价值投 资、 主题投资 以及 事件驱动 投资 等方法加 以印 证确认。 具体 来说,股 票投 资分为以 下三 步: (1 ) 建立初 选股票池 本基金的 初选 股票池包 括两 部分; (a)基 于总 市值不低 于 20 亿 元或流 通 市值不低 于 15 亿 元筛选 出 的大盘股 ; (b )基 于量 化股票择 股模 型来筛选 的非 大盘股。 (2 ) 建立备 选股票池 在初选股 票池 的基础上 , 本 基金将通 过基 金经理和 研究 员定性研 究分 析, 对 初选股 票池成份 股深 入地进行 基本 面研究 , 剔除 掉某些存 在定 性缺陷或 发生 不利变化 和事 件的上市 公司 的股票 , 从而 进行定性 优选 。 从优选 得到 的股票中 , 本 基金再次 分析 其技术形 态和 各项统计 指标 , 最后确 定备 选股票池 。进 入备选股 票池 的股票一 般具 有如下特 征: (a)通过“ 定性”基本面 研究的二次确 认,备选股票 所属行业竞争 优势明显,发 展状况良好 , 属于国民 经济 增长中的 重点 支柱行业 , 或 受国家政 策鼓 励扶持的 优势 行业, 具有较 强的核心 竞争 优势; (b ) 通过量 化模型和 定性 因素优选 出的 股票, 在量化 模型指标 、 基 本面 ( 包括估 值、 盈 利能力 、 公司的治 理结 构、管理 和产 品、生产 经营 状况等 ) ,以 及技术形 态上 ,都具有 更好 的投资价 值。 (3 ) 投资组 合管理 基金经理将综 合考虑量化模 型的判断结果 和研究团队的 建议,把握市 场时机和个股 流动性情况 , 建立投资 组合 , 并根 据市场 系统风险 判定 模型和中 线量 化择时模 型, 定期或不 定期 地优化模 型参 数,动态 优化 投资组合 。 C. 本基金的 投 资组合中 大盘 股的投资 比例 不低于股 票资 产的 80% 。 在 行业配置 方面 , 本基金以 “ 自 上而下” 和 “ 自下而上 ” 相 结合的方 式。 一方面, 本基 金首先关 注宏 观基本面 的研 究, 自上 而下 地分析经 济周 期和宏观 经济 、 政策方向、 行业周期 与轮 动、 行业盈 利 环境等因 子的 变化, 同时 结 合市场情 绪、 行业板块 动量 效应和反 转效 应, 对成 长确 定性较高 的行 业进行重 点关 注; 其次 深入 研究上市 公司 在行业中 的地 位、 核心竞 争 力、 持续成 长 性、 主营业 务 的持续增 长能 力、 利润的持 久稳定性、 市 场营销能 力、 财务健康 度、 管理层治 理水 平及潜在 风险 等因素, 对 于 重点关注 行 业内的优质 上市 公司进行 重点 配置; 另 一方 面, 本基 金根 据量化择 股模 型, 对筛 选出 个股所处 的行 业进行统 计分 析, 当筛 选出 的个股集 中出 现在某些 行业 时, 将重 点关 注这些行 业板 块的投资 机会 。 3 .债 券投资 策略 本基金债 券投 资以降低 组合 总体波动 性从 而改善组 合风 险构成为 目的 , 采取 自上而 下的投资 策略 ; 在资本市 场日 益国际化 的背 景下, 通过研 判债券市 场风 险收益特 征的 国际化趋 势和 国内宏观 经济 景气周期 引发 的债券收 益率 的变化趋 势, 把握货币 政策 和财政政 策取 向, 对 未来利 率变动趋 势和 债券市场 投资 环境做出 科学 、 合理判断; 主要关注 指标 包括国民 生产 总值、 固定 资 产投资、 物 价 指数、货 币供 应量、信 贷投 放和汇率 变动 等宏观经济指 标。 本基金债 券投 资采用主 动性 投资策略 , 主 要包括久 期管 理、 期限 结构 配置、 个 券信 用风险管 理等 策略, 通过持 有国债 、 央行 票据、 金融债 、 企业 债、 公 司债、 可转债 (含分 离债 ) 、 短期 融资券 、 回购以及 资产 证券化产 品和 其他固定 收益 类证券 , 确定 和构造能 够提 供稳定收 益、 流动性较 高的 债券组合 ,在 获取较高 的利 息收入的 同时 兼顾资本 利得 。具体策 略如 下: (1 )久期 管 理是根据对宏 观经济发展状 况、债券市场 运行特点等因 素的分析确定 组合的整体 久 期,有效 地控 制整体债 券资 产利率风 险。 (2 )期限 结 构配置是在确 定组合久期后 ,针对收益率 曲线形态特征 确定合理的组 合期限结构 , 包括采用 集中 策略、 两端 策 略和梯形 策略 等, 在长期、 中期和短 期债 券间进行 动态 调整, 从不 同 期限债券 的相 对价格变 化中 获得收益 。 (3 )个券 信 用风险管理是 指本基金将依 靠公司的行业 与企业研究力 量,根据发债 主体的各方 面 经营状况 进行 评估,确 定发 行人信用 状况 ,以此作 为品 种选择的 基本 依据。 4. 股指期 货投 资策略 本基金在 股指 期货投资 中将 以控制风 险为 原则, 以 套期 保值为目 的, 本着谨慎 原则 , 参与股 指期 货的投资 ,并 按照中国 金融 期货交易 所套 期保值管 理的 有关规定 执行 。 本基金的 股指 期货投资 基于 市场系统 风险 模型的中 短期 风险判断 , 在 预测市场 风险 较大时 , 应用 择时对冲 策略 , 即在 保有股 票头寸不 变的 情况下或 者逐 步降低仓 位后 , 在市 场面临 下跌时择 机卖 出期指合 约进 行套期保 值, 当股市好 转之 后再将期 指合 约空单平 仓。 5. 其他投 资品 种投资策 略 权证投资 策略 : 本基金 将在 严格控制 风险 的前提下 , 进 行权证投 资。 基金权证 投资 将以价值 分析 为基础 , 在采 用数量化 模型 分析其合 理定 价的基础 上, 追求在风 险可 控的前提 下实 现稳健的 超额 收益。 资产支持 证券 投资策略 : 在 控制风险 的前 提下, 本 基金 对资产支 持证 券从五个 方面 综合定价 , 选 择低估的 品种 进行投资。 五 个方面包 括信 用因素、 流 动 性因素、 利 率 因素、 税收 因 素和提前 还 款 因素。


九、基金 的业 绩比较基 准 本基金的 业绩 比较基准 是: 沪深 300 指 数 收益率×55 % +上证国 债指 数收益率 ×45% 本基金为 混合型 证券投 资基金 ,股票 投资比 例为 0-95 %,因此 在业绩 比较基 准中股 票投资 部分 权重为 55 % ,其余为 债券 投资部分 。 采用该业 绩比 较基准主 要基 于如下考 虑: 1、沪 深 300 指数编制 合理 、透明、 运用 广泛,具 有较 强的代表 性和 权威性。 本基 金的股票 投资 主要集中 在大 盘股, 大 盘股 投资比例 不低 于股票资 产 的 80%。沪 深 300 指 数成分 股作为大 盘股 的 代表,更 加具 有代表性 。 2 、上 证国债 指数以国 债为 样本,按 照发 行量加权 而成 ,具有良 好的 债券市场 代表 性。 因此, 我们 选 取了沪 深 300 指数作为 股票 投资部分、 上 证国债指 数作 为债券投 资部 分的比较 基准。 如果今后 上述 基准指数 停止 计算编制 或更 改名称, 或法 律法规发 生变 化, 或者 有更 权威的、 更能 为市场普 遍接 受的业绩 比较 基准推出 , 或 市场中出 现更 适用于本 基金 的比较基 准指 数, 本 基金可 以在征得 基金 托管人同 意后 报中国证 监会 备案后变 更业 绩比较基 准, 并及时公 告。 十、基金 的风 险收益特 征 本基金是 混合 型证券投 资基 金, 预 期风险 和预期收 益高 于债券型 基金 和货币市 场基 金, 但 低于股 票型基金 ,属 于证券投 资基 金中的中 高风 险和中高 预期 收益产品 。 十一、基 金投 资组合报 告 本基金按 照 《 基金法 》 、 《信 息披露办 法》 及中国证 监会 的其他规 定中 关于投资 组合 报告的要 求披 露基金的 投资 组合。 1. 报 告期末 基金资产 组合 情况 截至 2018 年 12 月 31 日,华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为 492,103,744.70 元,份额 净值为 1.092 元 ,累计份 额净 值为 1.772 元 。其投资 组合 情况如下 : ■ 2. 报 告期末 按行业分 类的 股票投资 组合 2.1 报告 期末 按行业分 类的 境内股票 投资 组合 ■ 2.2 报告 期末 按行业分 类的 港股通投 资股 票投资组 合 本基金本 报告 期末未持 有港 股通股票 。 3. 报 告期末 按公允价 值占 基金资产 净值 比例大小 排序 的前十名 股票 投资明细 ■ 4. 报 告期末 按债券品 种分 类的债券 投资 组合 本基金本 报告 期末未持 有债 券。 5. 报 告期末 按公允价 值占 基金资产 净值 比例大小 排序 的前五名 债券 投资明细 本基金本 报告 期末未持 有债 券。 6. 报 告期末 按公允价 值占 基金资产 净值 比例大小 排序 的前十名 资产 支持证券 投资 明细 本基金本 报告 期末未持 有资 产支持证 券。 7. 报 告期末 按公允价 值占 基金资产 净值 比例大小 排序 的前五名 贵金 属投资明 细 本基金本 报告 期末未持 有贵 金属。 8. 报 告期末 按公允价 值占 基金资产 净值 比例大小 排序 的前五名 权证 投资明细 本基金本 报告 期末未持 有权 证。 9. 报 告期末 本基金投 资的 股指期货 交易 情况说明 9.1 报告 期末 本基金投 资的 股指期货 持仓 和损益明 细 ■ 买入持仓 量以 正数表示 ,卖 出持仓量 以负 数表示, 单位 为手。 9.2 本基 金投 资股指期 货的 投资政策 本基金在 股指 期货投资 中将 以控制风 险为 原则, 以 套期 保值为目 的, 本着谨慎 原则 , 参与股 指期 货的投资 ,并 按照中国 金融 期货交易 所套 期保值管 理的 有关规定 执行 。 本基金的 股指 期货投资 基于 市场系统 风险 模型的中 短期 风险判断 , 在 预测市场 风险 较大时 , 应用择时对冲 策略 , 即在 保有股 票头寸不 变的 情况下或 者逐 步降低仓 位后 , 在市 场面临 下跌时择 机卖 出期指合 约进 行套期保 值, 当股市好 转之 后再将期 指合 约空单平 仓。 10. 报告 期末 本基金投 资的 国债期货 交易 情况说明 10.1 本期国 债期货投 资政 策 根据本基 金的 基金合同 约定 ,本基金 的投 资范围不 包括 国债期货 。 10.2 报告期 末本基金 投资 的国债期 货持 仓和损益 明细 根据本基 金的 基金合同 约定 ,本基金 的投 资范围不 包括 国债期货 。 10.3 本期国 债期货投 资评 价 根据本基 金的 基金合同 约定 ,本基金 的投 资范围不 包括 国债期货 。 11. 投资 组合 报告附注 11.1 赤峰黄金 于 于 2018 年 12 月 20 日 收到 中国证券 监督 管理委员 会内 蒙古监管 局下 发的 《关 于对 赤 峰吉隆黄 金矿 业股份有 限公 司采取责 令改 正措施的 决定 》 ( 〔2018 〕14 号) , 决定 书主要内 容是 , 认定公司 对 2013 年收 购的 辽宁五龙 黄金 矿业有限 责任 公司探矿 权列 入长期待 摊费 用核算, 并将 采矿权和 探矿 权作为整 体资 产组判断 减值 , 是会 计错误 , 公司 应将此 探矿权作 为无 形资产予 以核 算, 对探矿 权 单独进行 减值 测试。 上述 会 计处理错 误影 响公司 2014-2016 年 披露的 财务报告 数据 的准确性 。要 求公司 于 2019 年 3 月 31 日前完成 整改 并提交书 面整 改报告。 本公司对 以上 证券的投 资决 策程序符 合法 律法规及 公司 制度的相 关规 定, 不 存在损 害基金份 额持 有人利益 的行 为。 除 此之外 , 本基 金投资 的其他前 十名 证券的发 行主 体本期未 被监 管部门立 案调 查, 且在本 报 告编制日 前一 年内未受 到公 开谴责、 处罚 。 11.2 本基金投 资的 前十名股 票未 超出基金 合同 规定的备 选股 票库。 11.3 其他资 产构成 ■ 11.4 报告期 末持有的 处于 转股期的 可转 换债券明 细 本基金本 报告 期末未持 有处 于转股期 的可 转换债券 。 11.5 报告期 末前十名 股票 中存在流 通受 限情况的 说明 ■ 11.6 投资组 合报告附 注的 其他文字 描述 部分 由于四舍 五入 的原因, 分项 之和与合 计项 之间可能 存在 尾差。 十二、基 金的 业绩 1. 本 报告期 基金份额 净值 增长率及 其与 同期业绩 比较 基准收益 率的 比较 ■ 2. 自基金 合同 生效以来基金 份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩 比较基准收益 率变动的比 较 ■ 注:①本 基金 合同生效 日 为 2013 年 4 月 9 日。 ②根据 《 华商 大盘量化 精选 灵活配置 混合 型证券投 资基 金》 的规 定, 本基金主 要投 资于具有 良好 流动性的 金融 工具, 包 括国 内依法发 行上 市的股票 (包 含中小板 、 创 业板及其 他经 中国证监 会核 准上市的股票 ) 、债券、 货 币市场工具、 权证、资产支 持证券、股指 期货及法律法 规或中国证监 会允许基金投 资的其他金融 工具,但须符 合中国证监会 的相关规定。 本基金的投资 组合比例为 : 股票 (包 含中 小板、 创 业板 及其他经 中国 证监会核 准上 市的股票 ) 投 资比例为 基金 资产的 0-95% , 大盘股投 资比 例不低于 股票 资产的 80% , 其中大盘 股是 指总市值 不低 于 20 亿 元或 者流通市 值不 低于 15 亿元 ;债券、 权证 、现金、 货币 市场工具 、资 产支持证 券及 法律法规 或中 国证监会 允许 基金投资 的其 他金融工 具占 基金资产 的 5%-100% , 其 中 权证占基 金资 产净值 的 0%-3% , 每 个交易 日日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳的 交易 保证金后 , 保 持现金或 者到 期日在一 年以 内的政府 债券 的比例合 计不 低于基金 资产 净值的 5% , 其中现金 不包 括结算备 付金 、存出保 证金 、应收申 购款 等, 股指 期货 的投资比 例依 照法律法 规或 监管机构 的规 定执行。 根据 基金合同 的规 定, 自基 金合 同生效之 日 起 6 个月 内基 金各项资 产配 置比例需 符合 基金合同 要求 。 本基金在 建 仓期结束 时, 各 项资产配 置比 例符合基 金合 同有关投 资比 例的约定 。 十三、基 金的 费用与税 收 ( 一) 基金费 用 的种类 1 、基 金管理 人的管理 费; 2 、基 金托管 人的托管 费; 3 、 《基金 合同 》生效后 与基 金相关的 信息 披露费用 ;


4 、 《基金 合同 》生效后 与基 金相关的 会计 师费、律 师费 和诉讼费 ; 5 、基 金份额 持有人大 会费 用; 6 、基 金的证 券交易费 用; 7 、基 金的银 行汇划费 用; 8 、基 金的开 户费用、 账户 维护费用 ; 9 、按 照国家 有关规定 和《 基金合同 》约 定,可以 在基 金财产中 列支 的其他费 用。 ( 二) 基金费 用 计提方法 、计 提标准和 支付 方式 1 、基 金管理 人的基金 管理 费 基金管理 人的 基金管理 费按 基金资产 净值 的 1.5% 年费 率计提。 在通常情 况下 ,基金管 理费 按前一日 基金 资产净值 的 1.5% 年费率 计 提。计算 方法 如下: H=E ×1.5% ÷ 当年天数 H 为 每日应 计 提的基金 管理 费 E 为前一 日基 金资产净 值 基金管理 费每 日计算, 逐日 累计至每 月月 末, 按月 支付 , 由基金 管理 人向基金 托管 人发送基 金管 理费划款 指令 , 基金 托管 人 复核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基金 财产 中一次性 支付 给基金管 理人 。 若遇法定 节假 日、公休 假或 不可抗力 等, 支付日期 顺延 。 2 、基 金托管 人的基金 托管 费 基金托管 人的 基金托管 费按 基金资产 净值 的 0.25% 年 费 率计提。 在通常情 况下 ,基金托 管费 按前一日 基金 资产净值 的 0.25% 年 费率计 提。计算 方法 如下: H=E ×0.25% ÷ 当年天数 H 为 每日应 计 提的基金 托管 费 E 为前一 日的 基金资产 净值 基金托管 费每 日计算, 逐日 累计至每 月月 末, 按月 支付 , 由基金 管理 人向基金 托管 人发送基 金托管费划款指令 ,基金托管人 复核后于次月 前 5 个工 作 日内从基金财 产中一次性支 取。若遇法 定 节假日、 公休 日或不可 抗力 等,支付 日期 顺延。 上述“ (一) 基金费用 的种 类中第 3 -8 项费用 ” ,根 据有关法 规及 相应协议 规定 ,按费用 实际 支 出金额列 入当 期费用, 由基 金托管人 从基 金财产中 支付 。 ( 三) 不列入 基 金费用的 项目 下列费用 不列 入基金费 用: 1 、基 金管理 人和基金 托管 人因未履 行或 未完全履 行义 务导致的 费用 支出或基 金财 产的损失 ; 2 、基 金管理 人和基金 托管 人处理与 基金 运作无关 的事 项发生的 费用 ; 3 、 《基金 合同 》生效前 的相 关费用; 4 、其 他根据 相关法律 法规 及中国证 监会 的有关规 定不 得列入基 金费 用的项目 。 ( 四) 基金管 理 费、基金 托管 费的调整 基金管理 人和 基金托管 人可 根据基金 规模 等因素协 商一 致, 酌 情调低 基金管理 费率 、 基金 托管费 率, 无须 召开 基金份额 持有 人大会。 提高 上述费率 需经 基金份额 持有 人大会决 议通 过。 基金 管理 人必须最 迟于 新的费率 实施 日 2 日前 在指 定媒体上 刊登 公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运 作过 程中涉及 的各 纳税主体 ,其 纳税义务 按国 家税收法 律、 法规执行 。 十四、对 招募 说明书更 新部 分的说明 依据 《中 华人 民共和国 证券 投资基金 法》 、 《公开募 集证 券投资基 金运 作管理办 法》 、 《证券投 资基 金销售管 理办 法》 、 《 证券投 资基金信 息披 露管理办 法》 、 《公开 募集开 放式证券 投资 基金流动 性风 险管理规 定》 及其他有 关法 律法规的 要求 , 我公司 结合 本基金的 运行 情况, 对 其原 招募说明 书进 行了更新 ,主 要更新的 内容 说明如下 : 一、 在“重 要提示” 部分 更新了相 关内 容。 二、 更新了 “三、基 金管 理人”的 相关 信息。 三、 更新了 “四、基 金托 管人”的 相关 信息。 四、 更新了 “五、相 关服 务机构” 的相 关信息。 五、 在 “九 、 基金的投 资” 中根据基 金的 实际运作 情况 , 更新 了最近 一期投资 组合 报告的内 容,并更新了 最近 一期基金 业绩 和同期业 绩比 较基准的 表现 。 六、 在“二 十一、其 他应 披露事项 ”中 披露了本 期已 刊登的公 告内 容。 上述内容 仅为 摘要,须 与本 《招募说 明书 》 (正 文)所 载之详细 资料 一并阅读 。 华商基金 管理 有限公司 2019 年 5 月 23 日