交 银施 罗德 上 证 180 公 司治 理交 易 型开 放式 指数 证 券投 资
基 金联 接基 金
2018 年 年度 报告 摘 要
2018 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 交银 施罗 德基金 管理 有限公 司
基金 托管 人： 中国 农业 银行股 份有 限公司
报告 送出 日期： 二〇 一九 年三月 二十 七日交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同 意，并由董事长签发。
基金 托管人 中国 农业银 行股 份有限 公司 ( 以下 简称 “中国 农业银 行 ”) 根据 本基金 合
同规定，于 2019 年 3 月 26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况 、
财务会计报告、 投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现 。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新 。
本年度报告摘要摘自年度报告正 文 ， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 交银上证 180 公司治理 E T F 联接
基金主代码 519686
交易代码 519686( 前端 ) 519687( 后端 )
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 328,555,431.41 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标 基金 基本情 况
基金名称
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投
资基金
基金主代码 510010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2009 年 12 月 15 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码 510010 为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级
市场申购赎回代码为 510011。
2.2 基金 产品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本 基 金 通 过 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 投 资 于 目 标
E T F 、 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化
投资， 正常情况下投资于目标 E T F 的比例不低于基金资
产净值的 90% 。
业绩比较基准
上 证 1 80 公 司 治 理 指 数 × 95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税 后 收 益
率× 5%交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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风险收益特征
本基金属 E T F 联接基金， 风险与收益高于混合 基金 、 债
券基 金与 货币市 场基 金。本 基金 为指数 型基 金，紧 密跟
踪标 的指 数，具 有和 标的指 数所 代表的 股票 市场相 似的
风险 收益 特征， 属于 证券投 资基 金中风 险较 高、收 益较
高的品种。
2.2.1 目标 基金 产品说 明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法， 跟踪上证 180 公
司治理指数， 以完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合为
原则， 进行被动式指数化投资。 股票在投
资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。 但
在因特殊情况 （ 如流动性不足等） 导致无
法获得足够数量的股票时， 基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证 180 公司治理指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合
基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金
为指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 具有
和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征， 属于证券投资基金中风险较
高、收益较高的品种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基 金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （ 021 ） 61055050 010- 66060069
电子邮箱
xxpl @ j y s l d.c om ,di s c l os ur e @
j y s l d.c om
t g x xpl @ a bc hi na .c om
客户服务电话 400- 700- 5000 ， 021- 61055000 95599交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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传真 （021）61055054 010- 68121816
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告 正文的管理人互 联网
网址
w w w . f und001.c om
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要 财务 指标、 基金 净值表 现及利 润分 配情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 2 0 1 7 年 2 0 1 6 年
本 期 已 实 现 收 益 1 1 , 1 5 2 , 8 7 2 . 5 7 3 3 , 8 9 0 , 2 9 3 . 7 9 3 2 , 4 8 3 , 3 3 4 . 6 4
本 期 利 润 - 7 9 , 4 8 7 , 7 2 5 . 1 1 9 5 , 8 4 4 , 7 4 4 . 6 9 - 2 9 , 1 9 8 , 9 3 5 . 1 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期 利 润
- 0 . 2 3 8 0 0 . 2 3 0 3 - 0 . 0 4 5 9
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长 率
- 1 8 . 2 4 % 2 1 . 5 2 % - 5 . 7 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额 利 润
0 . 0 8 5 0 . 3 2 7 0 . 0 9 2
期 末 基 金 资 产 净 值 3 5 6 , 4 3 9 , 7 8 0 . 3 3 4 8 3 , 3 1 5 , 5 3 1 . 0 5 4 9 9 , 5 7 1 , 5 8 1 . 8 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 8 5 1 . 3 2 7 1 . 0 9 2
注： 1 、本基金业绩指标不包括持有 人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月
- 1 1 .36% 1.38% - 1 1 .08% 1.41% - 0.28% - 0.03%
过去六个
月
- 6.55% 1.32% - 7.41% 1.34% 0.86% - 0.02%
过去一年 - 18.24% 1.20% - 19.65% 1.21% 1.41% - 0.01%
过去三年 - 6.30% 1.07% - 1 1 .56% 1.08% 5.26% - 0.01%
过去五年 50.90% 1.46% 36.00% 1.48% 14.90% - 0.02%
自基金合
同生效起
至今
8.50% 1.41% 5.88% 1.43% 2.62% - 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为上证 1 80 公司治理指数× 95% ＋银行活期存款税后收益率
× 5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率变 动的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书 有关投资比例的约定。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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3.2.3 过去 五年 基金每 年净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2018 年 - - - - -
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2005] 128 号 文 批 准 ， 由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有 限 公司 共 同 发 起 设立 。 公 司 成 立于 2005 年 8 月 4 日 ， 注册 地 在 中 国 上海 ， 注 册 资 本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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限公 司持 有 30% 的股 份， 中国国 际海 运 集装 箱（集 团）股 份有 限公司 持有 5% 的股 份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香 港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型 、 债券型、 保本混合型 、 普通混合型和股票
型在内的 77 只基金， 其中股票型涵盖普通 指数型 、 交易型开放式 （ E T F ） 、 Q D I I 等不同
类型基金。
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 的简 介
姓名 职务
任本基 金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职 日期 离任日期
蔡铮
交银上证
180 公司治
理 E T F 及其
联接、交银
深证 300 价
值 E T F 及其
联接、交银
国证新能源
指数分级、
交银中证海
外中国互联
网指数
（ Q D I I - L O F
) 、交银中证
互联网金融
指数分级、
交银中证环
境治理指数
（ L O F ） 、 交
银致远智投
混合的基金
经理，公司
量化投资副
总监兼多元
资产管理副
总监
2012- 129 年
蔡 铮 先 生 ， 中 国
国 籍 ， 复 旦 大 学
电 子 工 程 硕 士 。
历 任 瑞 士 银 行 香
港 分 行 分 析 员 。
2009 年 加 入 交
银 施 罗 德 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历
任 投 资 研 究 部 数
量 分 析 师 、 基 金
经 理 助 理 、 量 化
投 资 部 助 理 总 经
理 、 量 化 投 资 部
副总经理。 2012
年 12 月 27 日至
2015 年 6 月 30
日 担 任 交 银 施 罗
德 沪 深 300 行 业
分 层 等 权 重 指 数
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2015 年
4 月 22 日 至 2017
年 3 月 24 日担任
交 银 施 罗 德 环 球
精 选 价 值 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 4 月
22 日至 2017 年 3
月 24 日 担 任 交
银 施 罗 德 全 球 自
然 资 源 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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2015 年 8 月 13
日 至 2016 年 7
月 18 日 担 任 交
银 施 罗 德 中 证 环
境 治 理 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注： 1 、本表所列基金经理（助理） 任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券 从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期 后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
在 报 告期 内 ， 本 基 金管 理 人 严 格 遵循 了 《 中 华 人民 共 和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 基 金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金投资管理符合有关法律法规 和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益 。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公 平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（ 1） 公 司建 立 资 源 共 享的 投 资 研 究 信息 平 台 ， 所 有研 究 成 果 对 所有 投 资 组 合 公平
开放，确保各投资组合在获得研究支 持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（ 2） 公 司将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行职 能 相 隔 离 ，实 行 集 中 交 易制 度 ， 建 立 了合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循“ 时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（ 3） 公 司建 立 了 清 晰 的投 资 授 权 制 度， 明 确 各 层 级投 资 决 策 主 体的 职 责 和 权 限划
分 ， 组合 投 资 经理 充 分 发挥 专 业 判 断 能 力 ,不 受 他人 干 预 ,在 授 权范 围 内 独立 行 使 投资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平 及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券 备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标 、交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础 上根据投资授权构建投资组合。
（ 5 ） 公 司中 央 交 易 室 和风 险 管 理 部 进行 日 常 投 资 交易 行 为 监 控 ，风 险 管 理 部 负责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露 来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信 息平台 ， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机 会 。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易 分 配 制 度 。对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循“ 价格优先、 比例分配” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进 行日常投资交易行为监控 ， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异 以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公 平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交 易制度 ， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.3 异常 交易 行为的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常 交易行为 。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成 交 量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、 3
日内、 5 日内）同向交易的交易价差 未出现异常。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2018 年国内经济走势偏弱， 消费增速下降明显， 投资增速回落后小幅回升， 地产投
资和制造业投资逐渐显现疲软态势， 出口增速出现下滑。 2018 年初中美贸易摩擦爆发并
不 断 升温 ， 直 至 2018 年 末 才出 现 缓 和 迹 象。 同 时 全 年 美元 加 息 、 汇 率波 动 等 各 因 素频
发。 在此经济背景下， 全年 A 股市场 阶段性下行 ， 作为跟踪基准指数的指数基金， 全年交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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基金总体呈现震荡向下的走势。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 （ 各 类 ） 份 额 净 值 及 业 绩 表 现 请 见 “ 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ” 及 “ 3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较 ” 部分披露。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2019 年 ， 我 们 认为 通 胀 仍 将 维 持 温和 ， 货 币 中 性 稳 健 ，经 济 下 行 压 力 下 维 稳
将 持 续加 码 ， 投 资 增速 将 企 稳 。 中美 贸 易 摩 擦 有望 不 再 加 码 升级 。 市 场 经 历了 2018 年
全年的调整， 多数行业指数已处于相对低估值区间。 总体而言， 从中长期来看我们对 A
股市场仍维持谨慎乐观的看法。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序 ， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部 、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估 值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法 ， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计 、 风险、 合规等方面审批 ， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批 。
估值委员会会定期对估值政策和 程序进行评价 ， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究 ， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况 、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未 有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本基金本报告期内未进行利润分 配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本基金本报告期内无需预警说明 。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同 、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗 德基金管理有限公 司 2 01 8 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金的 投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督 ， 认真履行了托管人的义务 ， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的 说明
本托管人认 为 , 交银施罗德 基金管理有限公司 在本基金的投资运作 、基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算 、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法 》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基 金持有人利益的行为。
§ 6 审计 报告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易
型开放式 指数证券投资基金 联接基金 2018 年 12 月 31 日的资产负 债表， 2018 年度的利
润表 、所有 者权益 ( 基金 净值 ) 变动 表以及 财务报 表附 注出具 了标准 无保留 意见的 审计报
告 【普华永道中天审字( 2019) 第 21585 号】 。 投资者可通过本基金年度报告正文查看该审
计报告全文。
§ 7 年度 财务 报表交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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7.1 资产 负债 表
会计主体：交银施罗德上证 180 公司 治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注 号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7 . 4 . 7 . 1
23,955,979.65 28,181,101.32
结算备付金 - -
存出保证金 878.72 61,292.75
交易性金融资产
7 . 4 . 7 . 2
332,645,880.80 456,764,1 1 7.95
其中：股票投资 4,258,594.46 9,195,150.84
基金投资 328,385,286.34 447,568,967.1 1
债券投资 2,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产
7 . 4 . 7 . 3
- -
买入返售金融资产
7 . 4 . 7 . 4
- -
应收证券清算款 - 48,988.90
应收利息
7 . 4 . 7 . 5
5,328.28 6,120.44
应收股利 - -
应收申购款 22,761.98 15,661.45
递延所得税资产 - -
其他资产
7 . 4 . 7 . 6
- -
资产总计 356,630,829.43 485,077,282.81
负债 和所 有者权 益 附 注 号
本期 末
2018 年 12 月 31 日
上年 度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债
7 . 4 . 7 . 3
- -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 81,801.21 1,620,289.46交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
第 1 4 页 共 3 3 页
应付管理人报酬 12,1 1 5.85 13,519.61
应付托管费 2,423.17 2,703.90
应付销售服务费 - -
应付交易费用
7 . 4 . 7 . 7
127.40 35,187.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债
7 . 4 . 7 . 8
94,581.47 90,051.73
负债合计 191,049.10 1,761,751.76
所有 者权 益：
实收基金
7 . 4 . 7 . 9
328,555,431.41 364,267,762.18
未分配利润
7 . 4 . 7 . 1 0
27,884,348.92 1 1 9,047,768.87
所有者权益合计 356,439,780.33 483,315,531.05
负债和所有者权益总计 356,630,829.43 485,077,282.81
注： 1 、报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.085 元，基金份额总额
328,555,431.41 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润 表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读 登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润 表
会计主体：交银施罗德上证 180 公司 治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注 号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年 度可 比期间
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
一、 收入 - 79,080,71 1 .69 96,552,125.37
1.利息收入 174,593.28 200,254.66
其中：存款利息收入
7 . 4 . 7 . 1 1
174,593.16 200,252.61
债券利息收入 0.12 2.05
资产支持证券利息收入 - -交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
第 1 5 页 共 3 3 页
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以 “ - ” 填列） 1 1 ,359,595.39 34,293,047.58
其中：股票投资收益
7 . 4 . 7 . 1 2
18,922.68 - 501,032.86
基金投资收益
7 . 4 . 7 . 1 3
1 1 ,151,808.68 34,653,486.40
债券投资收益
7 . 4 . 7 . 1 4
- 165.95
资产支持证券投资收益
7 . 4 . 7 . 1 5
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益
7 . 4 . 7 . 1 6
- -
股利收益
7 . 4 . 7 . 1 7
188,864.03 140,428.09
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号填列）
7 . 4 . 7 . 1 8
- 90,640,597.68 61,954,450.90
4. 汇兑收益 （ 损失以 “ - ” 号填列） - -
5.其他收入 （ 损失以“ - ” 号填列）
7 . 4 . 7 . 1 9
25,697.32 104,372.23
减： 二、 费用 407,013.42 707,380.68
1．管理人报酬 145,450.50 167,827.22
2．托管费 29,090.08 33,565.39
3．销售服务费 - -
4 ．交易费用
7 . 4 . 7 . 2 0
1 1 8,598.43 395,301.13
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用
7 . 4 . 7 . 2 1
1 1 3,874.41 1 1 0,686.94
三、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “- ”
号填 列）
- 79,487,725.1 1 95,844,744.69
减：所得税费用 - -
四、 净 利 润 （ 净 亏 损以 “- ” 号 填
列）
- 79,487,725.1 1 95,844,744.69
7.3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会计主体：交银施罗德上证 180 公司 治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
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2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
364,267,762.18 1 1 9,047,768.87 483,315,531.05
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- - 79,487,725.1 1 - 79,487,725.1 1
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“ - ” 号填列）
- 35,712,330.77 - 1 1 ,675,694.84 - 47,388,025.61
其中： 1.基金申购款 21,226,518.20 5,017,542.04 26,244,060.24
2. 基金赎回款 - 56,938,848.97 - 16,693,236.88 - 73,632,085.85
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
328,555,431.41 27,884,348.92 356,439,780.33
项目
上年 度可 比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利 润 所有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
457,478,881.06 42,092,700.80 499,571,581.86
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 95,844,744.69 95,844,744.69
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “ - ” 号填列）
- 93,21 1 , 1 1 8.88 - 18,889,676.62 - 1 1 2,100,795.50
其中： 1. 基金申购款 64,170,467.91 15,400,516.50 79,570,984.41
2.基金赎回款 - 157,381,586.79 - 34,290,193.12 - 191,671,779.91
四 、 本 期 向 基 金 份 - - -交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
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额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
364,267,762.18 1 1 9,047,768.87 483,315,531.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4 ，财 务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计 工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本 情况
交 银 施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称
“ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2009] 第 795 号
《关于核准交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
募集的批复》 核准， 由交银施罗德基 金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式 ， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 7,086,898,822.16 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司普 华永 道中天 验字 ( 2009) 第 194 号验 资报 告予以 验证。 经向 中国证 监会备 案 ， 《交 银
施 罗 德 上 证 180 公 司 治 理 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 于 2009
年 9 月 29 日 正式生效 ， 基金合同生效 日的基金 份额总额 为 7,090,257,767.14 份基金份额 ，
其中认购 资金利息折合 3,358,944.98 份基金份 额。本基金的基金 管理人为交银施罗 德基
金管理有限公司，基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。
本 基金 为 上证 180 公 司治 理 交易 型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 ( 以 下简 称 “ 目 标 E T F ” )
的联接基金。 目标 E T F 是采用完全复制法实现对上证 180 公司治理指数紧密跟踪的全被
动指数基金， 本基金主要通过投资于 目标 E T F 实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法 》 和 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 目 标
E T F 、新股、债券及中国证监会 允许基金投资的其它金融工具 。本基金持有的目标 E T F
资产占基金资产净值的比例不低于 9 0% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
不低于基金资产净值的 5% ， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。
本基金也可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 在正常交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 本
基金的业绩比较基准为： 上证 180 公 司治理指数× 95% ＋银行活期存款税后收益率× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理 人交银施罗德基金管理有限公司于 2019 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规 定 ( 以下合称“ 企业会计准则 ” ) 、 中国证监会
颁布的《 证券投资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告 > 》 、中国证
券 投资 基 金业 协 会 ( 以 下简 称 “ 中 国基 金 业协 会 ” ) 颁 布的 《 证券 投 资基 金 会计 核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
和 在 财务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示的 中 国 证 监 会、 中 国 基 金 业协 会 发 布 的 有关 规 定 及 允 许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2018 年 度 财 务 报表 符 合 企 业 会 计 准则 的 要 求 ， 真 实 、 完整 地 反 映 了 本 基 金
2018 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2018 年度的经 营成果和基金净值 变动情况等有关 信
息。
7.4.4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7.4.5.1 会计 政策 变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策 变更。
7.4.5.2 会计 估计 变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
7.4.5.3 差错 更正 的说明
本基金在本报告期间无需说明的 会计差错更正。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[ 2008] 1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[ 2012] 85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知 》 、
财税[ 2015] 101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知 》 、 财
税 [ 2016] 36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2016] 46 号 《 关 于
进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2016] 70 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2016] 140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开
发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2017] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有
关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2017] 56 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2017] 90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知 》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
( 1) 资管 产品 运营过 程中 发生的 增值税 应税 行为， 以资 管产品 管理 人为增 值税 纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值
税应税行为， 未缴纳增值税的 ， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减 。
对证券投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债 、
地方政府债以及金融同业往来利息收 入亦免征增值税 。 资管产品管理人运营资管产品提
供 的 贷款 服 务 ， 以 2018 年 1 月 1 日 起 产生 的 利 息 及 利息 性 质 的 收 入为 销 售 额 。 资管 产
品 管 理 人运 营 资 管 产 品 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取 得的 基 金 、 非 货 物期 货 ， 可 以 选 择
按 照 实际 买 入 价 计 算销 售 额 ， 或 者以 2017 年 最 后一 个 交 易 日 的基 金 份 额 净 值、 非 货 物
期货结算价格作为买入价计算销售额 。
( 2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票 、 债券的差价收入， 股票的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。
( 3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1
年 ( 含 1 年 ) 的，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂 免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股 ， 解禁后取得的股息 、 红利收入 ， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 2 0% 的税率计征个人所得税。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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( 4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收股 票 交 易 印
花税。
( 5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 ( “ 交银施罗德基金
公司 ” )
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “ 中国农业银行 ” ) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 ( “ 交通银行 ” ) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有 限公司 基金管理人的股东
上证 180 公 司治理交易型开放式指数证券投资基
金 ( “ 目标 E T F ” )
本基金的基金管理人管理的其他
基金
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围 内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7.4.8.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比 期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联 方报 酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
12月31日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 145,450.50 167,827.22
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
445,069.40 536,092.54
注： 本基金基金财产中投资于目标 E T F 的部分不收取管理费， 支付基金管理人的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除基金 财产中目标 E T F 份额所对应资产净值后剩余部分交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
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( 若为负数，则取零) 的 0.50% 年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日管理人报酬＝ ( 前一日基金资产净值 – 基金财产中目标 E T F 份额所对应的资产净
值) × 0.50% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12 月 31 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 29,090.08 33,565.39
注： 本基金基金财产中投资于目标 E T F 的部分不收取托管费， 支付基金托管人的托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产 中目标 E T F 份额所对应资产净值后剩余部分 ( 若为
负数，则取零) 的 0.10% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝ ( 前一日基金资产净值 – 基金财产中目标 E T F 份额所对应的资产净值 ) × 0.10%
÷ 当年天数 。
7.4.8.2.3 销售 服务 费
无。
7.4.8.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间 未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交
易。
7.4.8.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人 之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单位：人民币元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 农 业 银 行 2 3 , 9 5 5 , 9 7 9 . 6 5 1 7 4 , 0 0 3 . 3 8 2 8 , 1 8 1 , 1 0 1 . 3 2 1 9 8 , 4 2 2 . 4 8
注：本基金的银行存款由基金托管人 保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他 关联 交易事 项的 说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 342,424,699.00 份 目 标 E T F 基 金 份 额 ， 占 其 份 额 的 比 例 为
93.42% ( 201 7 年： 持有 376,424,699.00 份目标 E T F 基金份额， 占其总份额的比例为 93.52% ) 。
7.4.9 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金额单位：人民币元
7 . 4 . 9 . 1 . 1 受限证券类别
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位：
股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
1 1 0 0 4 9
海尔转
债
2 0 1 8 - 1 2
- 1 9
2 0 1 9 - 0 1
- 1 8
新债未
上市
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 2 0
2 , 0 0 0 . 0
0
2 , 0 0 0 . 0
0
-
7.4.9.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等 流通受限股票。
7.4.9.3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1) 公允价值
( a ) 金 融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不 可观察输入值。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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( b) 持续的以公允价值计量的金融工具
( i ) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融资产中属于第一层次的余额为 332 ,643,880.80 元， 属于第二层次的余额为 2,000.00 元，
无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ( 2017 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 456,257,175.95 元 ， 第 二 层 次
506,942.00 元，无第三层次) 。
( i i ) 公 允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的 事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度 ， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
( i i i ) 第三层次公允价值余额和 本期变动金额
无。
( c ) 非 持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产( 2017 年
12 月 31 日：同) 。
( d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和 负债主要包括应收款项和其他金融负债 ， 其账面价
值与公允价值相差很小。
( 2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8 投资 组合 报告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占 基金 总 资产交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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的比例（% ）
1 权益投资 4,258,594.46 1.19
其中：股票 4,258,594.46 1.19
2 基金投资 328,385,286.34 92.08
3 固定收益投资 2,000.00 0.00
其中：债券 2,000.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
23,955,979.65 6.72
8 其他各项资产 28,968.98 0.01
9 合计 356,630,829.43 100.00
8.2 期末 投资 目标基 金明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型
运作 方
式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
( % )
1
上证 180
公司治理
交易型开
放式指数
证券投资
基金
股票型
交易 型
开放 式
交银施罗德基
金管理有限公
司
328,385,286.3
4
92.13
8.3 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
8.3.1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金额单位：人民币元交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 231,013.00 0.06
C 制造业 905,575.96 0.25
D
电 力 、热 力 、 燃气 及 水 生产 和 供
应业 234,393.00 0.07
E 建筑业 396,112.00 0.11
F 批发和零售业 49,329.50 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 133,801.00 0.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传输 、 软 件和 信 息 技术 服 务
业 95,568.00 0.03
J 金融业 2,058,063.00 0.58
K 房地产业 154,473.60 0.04
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 265.40 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,258,594.46 1.19
8.3.2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股 通投资的股票。
8.4 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 12,600 706,860.00 0.20
2 600036 招商银行 12,000 302,400.00 0.08交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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3 601 1 66 兴业银行 14,500 216,630.00 0.06
4 601668 中国建筑 24,320 138,624.00 0.04
5 600000 浦发银行 13,600 133,280.00 0.04
6 601398 工商银行 25,000 132,250.00 0.04
7 600900 长江电力 7,700 122,276.00 0.03
8 601390 中国中铁 16,800 1 1 7,432.00 0.03
9 600104 上汽集团 4,100 109,347.00 0.03
10 601601 中国太保 3,700 105,191.00 0.03
1 1 600048 保利地产 8,300 97,857.00 0.03
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.5 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8.5.1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 ％或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 1,421,752.00 0.29
2 600036 招商银行 606,277.00 0.13
3 601 1 66 兴业银行 418,913.00 0.09
4 600016 民生银行 379,667.00 0.08
5 601398 工商银行 280,252.00 0.06
6 600000 浦发银行 276,212.00 0.06
7 601668 中国建筑 259,299.00 0.05
8 601601 中国太保 239,802.00 0.05
9 600104 上汽集团 220,816.00 0.05
10 600048 保利地产 205,1 1 0.00 0.04
1 1 600900 长江电力 198,405.00 0.04
12 601988 中国银行 171,51 1 .00 0.04
13 600019 宝钢股份 169,238.00 0.04
14 601766 中国中车 141,240.00 0.03
15 601818 光大银行 131,462.00 0.03
16 600028 中国石化 128,376.00 0.03
17 600690 青岛海尔 1 1 5,261.00 0.02
18 600518 康美药业 1 1 3,523.00 0.02
19 601939 建设银行 108,702.00 0.02
20 600050 中国联通 105,869.00 0.02
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交 金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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8.5.2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2％或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 8 , 1 3 8 , 2 1 4 . 0 0 1 . 6 8
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 3 , 4 3 1 , 5 8 9 . 4 6 0 . 7 1
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 2 , 3 7 1 , 3 0 5 . 0 0 0 . 4 9
4 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 2 , 3 6 0 , 6 6 9 . 0 0 0 . 4 9
5 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 1 , 5 5 3 , 4 5 5 . 4 6 0 . 3 2
6 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 1 , 5 0 2 , 7 6 3 . 0 0 0 . 3 1
7 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 4 8 3 , 7 4 0 . 0 0 0 . 3 1
8 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 , 3 7 4 , 5 1 9 . 0 0 0 . 2 8
9 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 , 3 0 7 , 8 5 6 . 0 0 0 . 2 7
1 0 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 1 , 1 5 4 , 4 2 2 . 0 0 0 . 2 4
1 1 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 1 , 1 5 2 , 1 8 9 . 0 0 0 . 2 4
1 2 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 9 4 6 , 1 3 5 . 0 0 0 . 2 0
1 3 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 8 7 8 , 5 7 5 . 0 0 0 . 1 8
1 4 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 8 7 3 , 7 8 3 . 0 0 0 . 1 8
1 5 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 7 7 6 , 1 7 4 . 0 0 0 . 1 6
1 6 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 7 4 2 , 8 7 4 . 0 0 0 . 1 5
1 7 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 6 8 2 , 0 0 1 . 0 0 0 . 1 4
1 8 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 6 7 0 , 9 8 9 . 0 0 0 . 1 4
1 9 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 6 2 4 , 8 7 0 . 0 0 0 . 1 3
2 0 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 6 1 8 , 0 2 7 . 0 0 0 . 1 3
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交 金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.5.3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,964,381.00
卖出股票的收入（成交）总额 53,381,988.54
注： “ 买入股票成本 ” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金额单位：人民币元交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,000.00 0.00
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 1 1 0049 海尔 转债 20 2,000.00 0.00
8.8 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
8.9 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.12 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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8.13 投资 组合 报告附 注
8.13.1 报告期内 本基金投资的前十 名证券的发行主体 除浦发银行（证券 代码： 600000）
外， 未出现被监管部门立案调查 ， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报 告 期 内 本基 金 投 资 的 前 十 名证 券 之 一 浦 发 银 行 （证 券 代 码 ： 600000） 于 2018 年 1 月
20 日公告， 公司收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书 （川银监罚
字 【2018】 2 号） ， 对成都分行内控管理严重失效 ， 授信管理违规， 违规办理信贷业务等
严重违反审慎经营规则的违规行为依 法查处，执行罚款 46,175 万元人民币。
本基金遵循指数化投资理念， 本基金 通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 E T F 、
标的指数成份股和备选成份股进行被 动式指数化投资 。 本基金对该证券的投资遵守本基
金管理人基金投资管理相关制度及被 动式指数化投资策略。
8.13.2 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 878.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,328.28
5 应收申购款 22,761.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,968.98
8.13.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期 的可转换债券。
8.13.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存 在流通受限情况。
8.13.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合 计项之间可能存在尾差。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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§9 基金 份额 持有人 信息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份额单位：份
持 有 人 户 数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
9 , 1 0 0 3 6 , 1 0 4 . 9 9 2 3 , 3 2 1 , 6 7 1 . 6 8 7 . 1 0 % 3 0 5 , 2 3 3 , 7 5 9 . 7 3 9 2 . 9 0 %
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
119,676.11 0.04%
9.3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0~ 10
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§ 10 开放 式基 金份额 变动
单位：份
基金合同生效日( 2009 年 9 月 29 日) 基金份额总额 7,090,257,767.14
本报告期期初基金份额总额 364,267,762.18
本报告期基金总申购份额 21,226,518.20
减：本报告期基金总赎回份额 56,938,848.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 328,555,431.41
注：1、如果本报告期间发生转换入 、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出 业务，则总赎回份额中包含该业务。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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§11 重大 事件 揭示
11.1 基金 份额 持有人 大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份 额持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、基金管理人的重大人事变动 ：
（ 1 ） 本 基 金 管理 人 于 2018 年 6 月 30 日 发 布 公 告， 经 公 司 第 四 届 董事 会 第 三 十 二
次会议审议通过， 同意苏奋先生辞去公司督察长职务， 并于 2018 年 9 月 28 日发布公告，
经公司第四届董事会第三十三次会议 审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务；
（ 2 ） 本基金管理人于 2018 年 10 月 20 日发布公告， 经公司第五届董事会第一次会
议 审 议通 过 ， 选 举 阮红 女 士 担 任 公司 董 事 长 （ 法定 代 表 人 ） ， 并 于 2019 年 2 月 28 日 发
布公告， 经公司第五届董事会第五次会议审议通过 ， 选举谢卫先生担任公司总经理， 阮
红女士不再担任公司总经理。期后变 动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2 、 基 金托 管 人 的 基 金托 管 部 门 的 重大 人 事 变 动 ：本 报 告 期 内 ，本 行 总 行 聘 任刘 琳
同志、李智同志为本行托管业务部高 级专家。
11.3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管 理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金 投资 策略的 改变
本基金本报告期内投资策略未发 生改变。
1 1 .5 本报 告期 持有的 基金 发生的 重大影 响事 件
请见《上证 180 公司治理交易型 开放式指数证券投资基金》当期定期报告披露。
11.56 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通 合伙 ） ，本期审计 费用为 60,000 元。自本基 金基金合同生效以 来，本基金 未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.76 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
1、管理人及其高级管理人员受 稽查或处罚等情况交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
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基金管理人及其高级管理人员本 报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本 报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.87 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
11.87.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金额单位：人民币元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
海 通 证 券 股 份
有 限 公 司
1 6 2 , 3 4 6 , 3 6 9 . 5 4 1 0 0 . 0 0 % 5 8 , 0 6 3 . 3 8 1 0 0 . 0 0 % -
中 国 国 际 金 融
股 份 有 限 公 司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
光 大 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金交易单元 未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选 择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等 四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程 序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金 交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.87.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
无。
1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 本 基 金 管 理 人 依 据 国 家 税 收 法 律 、 法 规 、 规 章 及 税 收 规 范 性 文 件 的 规 定 ， 对 管 理 的 基 金 产 品
运 营 过 程 中 产 生 的 应 税 收 入 ， 计 提 及 缴 纳 增 值 税 及 附 加 税 费 ， 该 部 分 税 费 由 基 金 资 产 承 担 。 详 情 请
见 有 关 公 告 。交银施罗德 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年年度报
告摘要
第 3 3 页 共 3 3 页
2 、 根 据 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 的 有 关 规 定 及 相 关 监 管 要 求 ， 经
与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 监 管 机 构 备 案 ， 基 金 管 理 人 对 本 基 金 基 金 合 同 等 法 律 文 件 作 相 应 修 改 。
请 投 资 者 关 注 基 金 合 同 中 “ 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 基 金 份 额 持 有 人 收 取 不 低 于 1 . 5 % 的 赎 回 费 并 全
额 计 入 基 金 财 产 ” 的 条 款 已 于 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日 起 正 式 实 施 。 欲 知 详 情 请 查 阅 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 8
年 3 月 2 2 日 发 布 的 有 关 公 告 及 法 律 文 件 。
交银 施罗 德基金 管理 有限公 司
二〇 一九 年三月 二十 七日
