广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
广 发 中证 京 津冀 协 同发 展 主题 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资
基金
2018 年 年度 报告 摘 要
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年三 月三十 日广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2018 年 4 月 19 日起 至 12 月 31 日 止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 证京 津 冀 ETF
场内简 称 京津冀 基
基金主 代码 512780
交易代 码 512780
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 4 月 19 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 130,586,513.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2018 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 的
90% 且 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 中证 京津冀 协同 发展 主题 指数 。 本 基金 的业 绩比 较基
准为同 期标 的指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 4 月 19 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -19,562,243.94
本期利 润 -54,659,525.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3283
本期基 金份 额净 值增 长率 -31.31%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3131
期末基 金资 产净 值 89,694,943.97
期末基 金份 额净 值 0.6869
注：（1） 本基 金合 同生 效 日为 2018 年 4 月 19 日， 至披露 时点 不满 一年 。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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（4） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.49% 2.02% -9.27% 2.06% -0.22% -0.04%
过去六 个月 -15.60% 1.66% -16.03% 1.69% 0.43% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-31.31% 1.55% -31.97% 1.62% 0.66% -0.07%
注：业 绩比 较基 准： 中证 京津冀 协同 发展 主题 指数 收益率 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2018 年 4 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日)
注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2018 年 4 月 19 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 3 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年（2018 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2018 年 4 月 19 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 31 个 部门： 宏观策 略部 、 价 值投 资
部、策略投资部、成长投 资部、专户投资部、固定 收益管理总部、指数投资 部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研 究发展部、产品设计部、 营销管理部、机构理财部 、渠道管理总部、养老
金与战略业务部、北京分 公司、广州分公司、上海 分公司、互联网金融部、 中央交易部、基金会计
部、注册登记部、信息技 术部、合规稽核部、金融 工程与风险管理部、规划 发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部 、北 京办事处。此外，还出资 设立了瑞元资本管理有限 公司、广发国际资产管
理有限 公司 （香 港子 公司 ） ，参股 了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 管理 一百 八十一 只开 放式 基金 ，管 理资产 规模 为 4684
亿元。同时，公司还管理 着多个特定客户资产管理 投资组合、社保基金投资 组合和养老基金投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
霍华明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 信息 技
术交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 信息 技
术交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指医 药
卫生交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指医 药
卫生交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金发 起
式联接 基金 的
2018-04-1
9
- 10 年
霍 华 明 先 生 ， 理 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登
记 部 核 算 专 员 、 数 量 投 资 部 数 据
分析员 、 ETF 基金助 理兼 研究员 。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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基金经 理； 广
发中证 基建 工
程指数 型发 起
式证券 投资 基
金的基 金经
理；广 发中 证
京津冀 协同 发
展主题 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 发
起式联 接基 金
的基金 经理
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证京津冀协同发展主题 交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本报告 期内，基金运作合法合规 ，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管
理符合 有关 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环 节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 公 司原 则上 禁止 不同组 合间 的同 日反 向交 易 （ 指数型 基金 除外 ） ； 对 于不同 投资 组合 间的 同
时同向 交易 ，公 司可 以启 用公平 交易 模块 ，确 保交 易的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 该组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分析
作为 ETF 基金， 本 基金 秉 承指数 化被 动投 资策 略， 积极应 对成 份股 调整、 基 金申购 赎回 等因 素
对指数 跟踪 效果 带来 的冲 击， 进 一步 降低 基金 的跟 踪误差 。 报 告期 内， 本 基金 交易和 申购 赎回 正常 ，
运作过 程中 未发 生风 险事 件。
2018 年， 受中 国经 济去 杠 杆、 中美 贸易 问题 、 美元 加息 、 中 国经 济下 行压 力 增大以 及企 业质 押
平仓等 问题 的影 响 ，A 股 市场大 幅度 调整 。 管理 层 出台了 一系 列的 稳经 济政 策， 对于 A 股也 出台 了
相关利好政策，地方政府 出台资金排解上市企业质 押问题，允许保险资金设 立专项资金化解质押流
动性问题等。另外，政府 一再强调 了民营经济在整 体经济作用中的重要性。 众多政策的密集出台，
有利 于 A 股 市场 底部 区域 的夯实 。2018 年上 证综 指 全年下 跌 24.59% ，深 证成 指全年 下 跌 34.42% ，
创业板 指下跌 28.65% ， 中 小板指 下跌 37.75% ，而 中 证京津 冀协 同发 展主 题指 数下跌 38.22% ，跌 幅
相对较 大， 这是 由于 该指 数的成 份股 相对 集中 在房 地产、 建筑 材料 、交 通运 输等跌 幅较 大的 行业 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-31.31% ，同 期业 绩基准 收益 率为-31.97% 。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计 2019 年， 随 着财 政刺 激效果 的弱 化， 美国 经济 将走弱 ， 这 有利 于中 美贸 易的缓 和。 另外 随
着国内 稳基 建、 适度 减税 增加企 业活 力等 政策 的推 进， 国 内经 济有 望站 稳。 目前 A 股的 估值 水平 合
理偏低 ，无 论从 破净 的公 司数量 、公 司的 业绩 增长 、增持 与回 购的 企业 数量 上进行 判断 ，A 股是不
错的长 期投 资标 的之 一。 “ 京津冀 协同 发展 ” 、 “ 雄安 新区 ” 是国 家重 点战 略方 向 ， “ 雄安 新区 ” 是 继深 圳
经济特区和上海浦东新区 之后又一具有全国意义的 新区，是千年大计、国家 大事。京津冀协同发展
的投资机遇或将在国家战 略的指向下贯穿整个经济 转型过程。短期而言，由 配套建设驱动，需要关
注房地产、建材、钢铁等 直接受益行业；中期投资 机遇由鼓励政策带动，需 要根据自身定位关注发
展特色 和方 向， 可关 注环 保等行 业； 长期 投资 机遇 由发展 规划 指引 ， 企 业发 展需要 适应 时代 的发 展 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的公司领导、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、 金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值 的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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本报告期内，本基金托管 人在对广发中证京津冀协 同发展主题交易型开放式 指数证券投资基金
的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发中证京 津冀协同发展主题交易型 开放式指数证券投资基金 的管理人 ——广发
基金管理有限公司在广发 中证京津冀协同发展主题 交易型开放式指数证券投 资基 金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额
持有人 利益 的行 为， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发中证京津冀协同发 展主题交易型开放
式指数 证券 投资 基 金 2018 年年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
赵
雅
李 明明 签字 出具 了安 永华明 （2019 ） 审字 第 60873695_G142 号标 准无 保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 京津 冀协同 发展 主题 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
资 产： -
银行存 款 1,370,381.61
结算备 付金 9,645.89
存出保 证金 14,503.30 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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交易性 金融 资产 88,683,848.04
其中： 股票 投资 88,683,848.04
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 285.99
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 90,078,664.83
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
负 债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 39,870.59
应付托 管费 7,974.12
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 20,643.15
应交税 费 - 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 315,233.00
负债合计 383,720.86
所有者权益： -
实收基 金 130,586,513.00
未分配 利润 -40,891,569.03
所有者权益合计 89,694,943.97
负债和所有者权益总 计 90,078,664.83
注：（1） 报告 截止 日 2018 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净值 人民 币 0.6869 元 ， 基金份 额总 额
130,586,513.00 份。
（2） 本会 计期 间为 2018 年 4 月 19 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2018 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 京津 冀协同 发展 主题 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 19 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 4 月 19 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月
31 日
一、收入 -52,846,368.01
1.利息 收入 583,607.29
其中： 存款 利息 收入 316,103.54
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 267,503.75
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -18,137,314.77
其中： 股票 投资 收益 -19,780,611.90 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,643,297.13
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-35,097,281.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -195,379.34
减：二、费用 1,813,157.12
1．管 理人 报酬 485,743.34
2．托 管费 97,148.62
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 534,600.72
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．税 金及 附加 -
7．其 他费 用 695,664.44
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -54,659,525.13
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -54,659,525.13
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 京津 冀协同 发展 主题 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 4 月 19 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2018 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 4 月 19 日（基金 合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
287,586,513.00 - 287,586,513.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -54,659,525.13 -54,659,525.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-157,000,000.00 13,767,956.10 -143,232,043.90
其中：1.基 金申 购款 18,000,000.00 -4,484,790.88 13,515,209.12
2.基金 赎回 款 -175,000,000.00 18,252,746.98 -156,747,253.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
130,586,513.00 -40,891,569.03 89,694,943.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中 证京津冀协同 发展主题交 易型开放式指 数证券投资 基金（ “ 本基金” ）经中国 证券监督 管
理委员 会（ “ 中 国证 监会 ” ）证监 许可 〔2017 〕2171 号《关 于准 予广 发中 证京 津冀协 同发 展主 题交 易
型开放式指数证券投资基 金注册的批复》核准，由 广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证
券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理 办法》等有关规定和《广 发中证京津冀协同发展
主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 （ “ 基金合 同 ” ）发 起，于 2018 年 4 月 9 日向 社会 公
开发行 募集 并 于 2018 年 4 月 19 日 正式 成立 。本 基金 的基金 管理 人为 广 发 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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本基金 募集 期间 为 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 11 日， 为 交易 型开 放式 基金， 存续期 限不 定，
募集资 金总 额为 人民 币 287,586,513.00 元 ， 有 效认 购 户数 为 3,212 户 。 其 中， 认 购资金 在募 集期 间产
生的利 息共 计人 民 币 0.00 元， 折 合基 金份 额 0.00 份 ， 按照 基金 合同的 有关 约 定计入 基金 份额 持有 人
的基金 账户 。本 基金 募集 资金经 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）验 资。
本基金 的财 务报 表 于 2019 年 3 月 28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2018 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年 4 月 19 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2018 年 4 月
19 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2018 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （ 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资产 ） 或 权益 工
具的合 同。
（1） 金融 资产 分类
金融资产应当在初始确认 时划分 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项 ，以及可供出售金融资产 。本基金根据持有意图和 能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具 （主要系权证投资）于初 始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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期损益 的金 融资 产； 其他 金融资 产划 分为 贷款 和应 收款项 。
（2） 金融 负债 分类
金融负债应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于 成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价 值变动收益。当收取该金 融资产现金流量的合同权 利终止，或该金融资产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融 负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ， 并 相应 确认 有关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
（1） 存 在活 跃市 场且 能够 获取相 同资 产或 负债 报价 的金融 工具 ， 按其 估值 日 不加调 整的 报价 确
定公允价值；估值日无报 价且最近交易日后未发生 影响公允价值计量的重大 事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真 实反映公允价值的，对广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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报价进 行调 整， 确定 公允 价值。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，以相同 资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中 不将该限制作为特征考虑 。基金管理人不考虑因大 量持有相关资产或负债
所产生 的溢 价或 折价 ；
（2） 不 存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 采 用在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，优先使用可观 察输入值，只有在无法
取得相 关资 产或 负债 可观 察输入 值或 取得 不切 实可 行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 ；
（3） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 工具 公允 价值 的， 基 金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发 行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回等引起的实收基金 的变动分别于上述
各交易 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 等事项导致基金份额变动 时，相关款项中包含的未 分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分 配利润）已实现与未实现 部分各自占基金净值的比 例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现 损益平准金。损益平准金 于基金申购确认日或基金 赎回确认日认列，并于
期末全 额转 入利 润分 配（ 未分配 利润 ） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 。 若 提前 支取定 期存 款， 按
协议规定的利率及持有期 重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收 到的利息收入与账面已
确认的 利息 收入 的差 额确 认利息 损失 ，列 入利 息收 入减项 ，存 款利 息收 入以 净额列 示； 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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（2） 债券 利息 收入 按债 券 票面价 值与 票面 利率 或债 券发行 价计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
（3） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
（4） 买入 返售 金融 资产 收 入， 按融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额及 实际 利率 （当 实际利 率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
（5） 股票 投资收 益/ （ 损失 ）于 卖出股 票成交 日确认 ，并 按卖出 股票成 交金额 与其 成本的 差额
入账；
（6） 债券 投资 收益/ （ 损 失）
卖 出交 易所上 市债券 ：于成 交日 确认债 券投资 收益/ （ 损失 ） ， 并按成 交金 额与其 成本 、应收 利
息的差 额入 账；
卖出银 行间 同业 市场 交易 债券 ： 于 成交 日确 认债 券 投资收 益/ （ 损失 ） ， 并按 成 交总额 与其 成本 、
应收利 息的 差额 入账 ；
（7） 衍生 工具投 资收 益/ （ 损失 ）于卖 出权证 成交日 确认 ，并按 卖出权 证成交 金额 与其成 本的
差额入 账；
（8） 股 利收 益于 除息 日确 认， 并 按上 市公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
（9） 公允 价值变 动收 益/ （ 损失 ）系本 基金持 有的采 用公 允价值 模式计 量的交 易性 金融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
（10）其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对方 ，经济利益很可能流入且 金额可以可靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
针对基金合同约 定费率和 计算方法的费用，本基金 在费用涵盖期间按合同约 定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认 的利息支出按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直线法
近似计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 当基 金份 额净 值增 长 率超过 标的 指数 同期 增长 率达到 1% 以 上时 ，可 进行 收益分 配。 在收
益评价日，基金管理人对 基金份额净值增长率和标 的指数同期增长率进行计 算，计算方法参见《招
募说明 书》 ； 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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（2） 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同 期增 长率为 原则 进行 收
益分配。基于本基金的性 质和特点，本基金收 益分 配不须以弥补浮动亏损为 前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净 值低于面值；在符合基金 收益分配条件的前提下， 本基金收益每年最多分
配 12 次；
（3） 本基 金的 场内 和场 外 份额收 益分 配均 采取 现金 分红的 方式 ；
（4） 《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
（5） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（6） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （ 封闭式 证券 投资 基金 ， 开 放式证 券投 资基 金） 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管 产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择 按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企 业 所得税 。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
珠海瑞 元祥 和股 权投 资基 金合伙 企业 （有 限合 伙） 基金管 理人 控股 子公 司的 控股子 公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited （广发国际 资产 管 理（英 国） 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发纳 正（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 全资 子公 司的 全资子 公司
广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券
投资基 金发 起式 联接 基金
本基金 的联 接基 金
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月19 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
328,205,964.51 78.71%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月19 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广发证 券股 份有 限公
司
210,100,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月19 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
305,673.77 78.71% 11,870.19 57.50%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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2018 年4 月19 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 485,743.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 14,813.09
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年4 月19 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 97,148.62
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ，基 金托 管人 按照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
广发中 证京 津冀
协同发 展主 题交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金发
起式联 接基 金
26,246,700.00 20.10%
广发证 券股 份有
限公司
1,825.00 0.00%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年4 月19 日 （基 金合 同 生效日 ）至2018 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
1,370,381.61 226,756.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为人 民
币 88,683,848.04 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 金额。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 88,683,848.04 98.45 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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其中： 股票 88,683,848.04 98.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1,380,027.50 1.53
8 其他各 项资 产 14,789.29 0.02
9 合计 90,078,664.83 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
641,920.00 0.72
C 制造业 33,952,447.42 37.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,105,606.00 5.69
E 建筑业 7,884,816.40 8.79
F 批发和 零售 业
3,531,249.75 3.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,496,915.96 10.59
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,168,480.00 1.30
J 金融业
1,418,945.67 1.58
K 房地产 业
19,632,881.29 21.89 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业
633,486.75 0.71
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,217,098.80 5.82
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 88,683,848.04 98.87
8.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 港股 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600376 首开股 份 426,600 3,067,254.00 3.42
2 601919 中远海 控 707,549 2,858,497.96 3.19
3 000158 常山北 明 538,341 2,810,140.02 3.13
4 600266 北京城 建 352,082 2,788,489.44 3.11
5 002146 荣盛发 展 349,500 2,778,525.00 3.10
6 000778 新兴铸 管 640,500 2,760,555.00 3.08
7 601000 唐山港 1,158,100 2,756,278.00 3.07
8 000709 河钢股 份 958,500 2,722,140.00 3.03
9 600246 万通地 产 801,480 2,676,943.20 2.98
10 600008 首创股 份 779,400 2,673,342.00 2.98
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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（％）
1 000158 常山北 明 11,668,315.77 13.01
2 300070 碧水源 10,239,208.00 11.42
3 601919 中远海 控 10,105,568.94 11.27
4 000786 北新建 材 9,844,396.97 10.98
5 300137 先河环 保 9,785,853.51 10.91
6 300055 万邦达 9,624,458.00 10.73
7 000615 京汉股 份 9,335,661.00 10.41
8 002271 东方雨 虹 9,101,825.83 10.15
9 002146 荣盛发 展 9,082,039.90 10.13
10 600008 首创股 份 9,025,540.00 10.06
11 601633 长城汽 车 8,758,742.48 9.77
12 600246 万通地 产 8,729,391.58 9.73
13 600376 首开股 份 8,693,419.00 9.69
14 601000 唐山港 8,677,731.70 9.67
15 002310 东方园 林 8,473,293.57 9.45
16 000709 河钢股 份 8,361,209.00 9.32
17 002573 清新环 境 8,354,425.97 9.31
18 000778 新兴铸 管 8,304,245.50 9.26
19 000401 冀东水 泥 8,302,764.58 9.26
20 600266 北京城 建 8,273,798.92 9.22
21 601992 金隅集 团 8,111,869.00 9.04
22 600340 华夏幸 福 7,929,978.00 8.84
23 600787 中储股 份 7,844,774.30 8.75
24 601258 庞大集 团 7,810,374.00 8.71
25 000958 东方能 源 7,692,317.00 8.58
26 002542 中化岩 土 7,556,616.00 8.42
27 600717 天津港 6,693,237.59 7.46
28 000959 首钢股 份 5,469,891.63 6.10
29 603603 博天环 境 4,897,643.00 5.46
30 600874 创业环 保 4,679,497.00 5.22
31 002616 长青集 团 4,569,308.00 5.09
32 000687 华讯方 舟 4,141,341.00 4.62
33 600322 天房发 展 4,123,693.00 4.60
34 603616 韩建河 山 3,902,442.00 4.35
35 000652 泰达股 份 3,785,246.25 4.22
36 002743 富煌钢 构 3,777,823.00 4.21
37 600155 华创阳 安 3,388,717.12 3.78
38 000897 津滨发 展 3,303,642.95 3.68
39 300075 数字政 通 3,282,855.00 3.66
40 600550 保变电 气 3,239,471.00 3.61
41 603569 长久物 流 2,902,616.60 3.24
42 002342 巨力索 具 2,717,821.00 3.03 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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43 000965 天保基 建 2,603,649.23 2.90
44 600480 凌云股 份 2,386,631.72 2.66
45 000923 河北宣 工 2,288,093.00 2.55
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用， 不包 括因投 资者 申购 赎回 基
金份额 导致 的基 金组 合中 股票的 增减 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300070 碧水源 6,755,528.27 7.53
2 000158 常山北 明 6,670,780.20 7.44
3 002271 东方雨 虹 6,260,449.00 6.98
4 300137 先河环 保 6,018,720.00 6.71
5 000401 冀东水 泥 5,838,656.49 6.51
6 000958 东方能 源 5,566,806.82 6.21
7 000786 北新建 材 5,237,577.34 5.84
8 000709 河钢股 份 5,217,593.00 5.82
9 002146 荣盛发 展 5,202,989.00 5.80
10 000778 新兴铸 管 5,133,834.00 5.72
11 000615 京汉股 份 4,665,810.63 5.20
12 300055 万邦达 4,554,641.70 5.08
13 002542 中化岩 土 4,106,586.50 4.58
14 002616 长青集 团 4,002,435.00 4.46
15 002573 清新环 境 3,787,961.94 4.22
16 000959 首钢股 份 2,950,699.99 3.29
17 002310 东方园 林 2,693,273.50 3.00
18 000687 华讯方 舟 2,133,142.00 2.38
19 002743 富煌钢 构 2,072,200.00 2.31
20 000652 泰达股 份 1,965,610.53 2.19
21 000897 津滨发 展 1,828,283.36 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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买入股 票的 成本 （成 交） 总额 308,801,336.04
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 109,267,475.91
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 新兴 铸管 （代 码：000778 ）为 本基 金的 前十 大 持仓证 券之 一。2018 年 7 月 21 日 ，河 北省 环
境保护 厅针 对新 兴铸 管股 份有限 公司 以下 事由 罚款 130 万元 人民 币： ①3 号 烧 结机引 风风 力不 足, 无
负压,烟尘未经收集处理 排 放.② 钢渣磁选场露 天作业, 无污染防治设施;3 号烧结 北料场上料口无集 尘
罩,露 天作 业;1280 立方 米 高炉焦 炭上 料口 无集 尘罩, 露天作 业;3 号烧 结机 落料 点与环 式冷 却机 之间 的
输送廊道未密闭,露天输送 烧结矿,造成扬尘污染.③高 线车间南侧临时料场露天 堆存铁精粉,苫盖不严,
无防风抑尘设 施;3 号烧结 北料场料棚未 密闭; 厂门口 南侧焦炭料场 焦炭露天堆 放, 苫盖不严, 球团 料场广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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未密闭,露 天作 业,造 成扬 尘 污染。
本基金为指数型基金，上 述股票系标的指数成份股 ，投资决策程序符合公司 投资制度的规定。除上
述证券外，本基金投资的 前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
14,503.30
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
285.99
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
14,789.29
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 广发中 证京 津冀 协同广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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额 发展主 题交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金
发起式 联接 基金
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,212
59,035.49
27,362,619.
00
20.95%
103,223,894
.00
79.05%
26,246,700
.00
20.10%
注： 已包 含场 外持 有人 。 机构投 资者 “ 持 有份 额 ” 和“ 占总份 额比 例 ” 数据 中已 包 含 “ 广 发中 证京 津
冀协同 发展 主题 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金 ” 的“ 持 有份 额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”
数据。
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 孙丽 2,750,000.00 2.11%
2 傅林萍 2,600,000.00 1.99%
3 陈桂莲 2,580,000.00 1.98%
4 李敏慧 2,100,000.00 1.61%
5 熊颖 2,000,000.00 1.53%
6 孙锦仙 1,100,000.00 0.84%
7 李青霞 1,079,900.00 0.83%
8 徐国辉 1,051,900.00 0.81%
9 许勇 1,041,880.00 0.80%
10 杨波 1,000,000.00 0.77%
11
广发中 证京 津冀 协同 发
展主题 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 发起 式
联接基 金
26,246,700.00 20.10%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2018 年 4 月 19 日) 基 金份 额总 额 287,586,513.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 18,000,000.00
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 175,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 130,586,513.00
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为 2018 年 4 月 19 日 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 2 月 6 日发 布公 告，自 2018 年 2 月 5 日起 ，聘 任张 芊 女士担 任公 司副
总经理 ； 于 2018 年 9 月 28 日发 布公 告， 自 2018 年 9 月 28 日 起， 聘 任王 凡先 生担任 公司 副总 经理 ；
于 2018 年 11 月 3 日 发布 公告， 自 2018 年 11 月 2 日起， 聘任 邱春 杨先 生担 任公司 督察 长， 段西 军
先生不 再担 任公 司督 察长 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起 ， 本基金 管理 人改 聘安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）提 供审 计
服务。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 相关 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 4 88,757,435.31 21.29% 82,660.33 21.29% 新增 4 个
广发证 券 8 328,205,964.51 78.71% 305,673.77 78.71% 新增 8 个
中天证 券 1 - - - - 新增 1 个
东兴证 券 2 - - - - 新增 2 个
中金公 司 4 - - - - 新增 4 个
国联证 券 1 - - - - 新增 1 个
世纪证 券 1 - - - - 新增 1 个
西部证 券 1 - - - - 新增 1 个
中原证 券 2 - - - - 新增 2 个
华福证 券 2 - - - - 新增 2 个
东海证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 2 - - - - 新增 2 个
华安证 券 1 - - - - 新增 1 个
上海华 信证 券 1 - - - - 新增 1 个
万和证 券 1 - - - - 新增 1 个
长城证 券 1 - - - - 新增 1 个
光大证 券 3 - - - - 新增 3 个
国元证 券 2 - - - - 新增 2 个
安信证 券 5 - - - - 新增 5 个
第一创 业证 券 1 - - - - 新增 1 个
申万宏 源 6 - - - - 新增 6 个
上海证 券 1 - - - - 新增 1 个
南京证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 4 - - - - 新增 4 个
招商证 券 4 - - - - 新增 4 个
方正证 券 7 - - - - 新增 7 个
华融证 券 1 - - - - 新增 1 个 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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信达证 券 3 - - - - 新增 3 个
财富证 券 2 - - - - 新增 2 个
国金证 券 1 - - - - 新增 1 个
德邦证 券 1 - - - - 新增 1 个
国泰君 安 4 - - - - 新增 4 个
湘财证 券 1 - - - - 新增 1 个
中信证 券 5 - - - - 新增 5 个
中投证 券 1 - - - - 新增 1 个
民生证 券 3 - - - - 新增 3 个
中山证 券 1 - - - - 新增 1 个
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - 新增 2 个
川财证 券 2 - - - - 新增 2 个
联讯证 券 2 - - - - 新增 2 个
渤海证 券 1 - - - - 新增 1 个
东方证 券 2 - - - - 新增 2 个
东吴证 券 2 - - - - 新增 2 个
华宝证 券 1 - - - - 新增 1 个
国信证 券 2 - - - - 新增 2 个
中银国 际 2 - - - - 新增 2 个
瑞银证 券 1 - - - - 新增 1 个
国都证 券 1 - - - - 新增 1 个
浙商证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 3 - - - - 新增 3 个
华鑫证 券 2 - - - - 新增 2 个
北京高 华 1 - - - - 新增 1 个
长江证 券 3 - - - - 新增 3 个
海通证 券 2 - - - - 新增 2 个
平安证 券 4 - - - - 新增 4 个
英大证 券 2 - - - - 新增 2 个
国盛证 券 2 - - - - 新增 2 个
中泰证 券 4 - - - - 新增 4 个
东莞证 券 1 - - - - 新增 1 个
西南证 券 2 - - - - 新增 2 个
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
华林证 券 1 - - - - 新增 1 个
首创证 券 1 - - - - 新增 1 个
东北证 券 4 - - - - 新增 4 个
广州证 券 2 - - - - 新增 2 个
华泰证 券 5 - - - - 新增 5 个
兴业证 券 4 - - - - 新增 4 个
国海证 券 1 - - - - 新增 1 个
万联证 券 4 - - - - 新增 4 个
新时代 证券 3 - - - - 新增 3 个 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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太平洋 证券 2 - - - - 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 - -
210,100,0
00.00
100.00% - -
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
广 发 中 证京 津 冀协 同
发 展 主 题交 易 型开 放
1 20181227-20181231 0.00
31,410,3
00.00
5,163,60
0.00
26,246,7
00.00
20.10
% 广发中 证京 津冀 协同 发展 主题交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年 年度 报 告 摘要
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式 指 数 证券 投 资基 金
发起式 联接 基金
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年三月三十 日
