建 信 中证 政 策 性金 融 债 1 - 3 年 指 数证 券 投
资 基 金（ L O F ）
2 0 1 8 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 3 月 2 6 日建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 3 月 2 2 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 的 财 务 资 料 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保
留 意 见 的 审 计 报 告 ， 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 （ L O F ）
场 内 简 称 政 债 一 三
基 金 主 代 码 5 0 1 1 0 1
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式 （ L O F ）
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 8 月 9 日
基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 , 5 8 9 , 6 0 2 . 4 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 指 数 化 投 资 ， 争 取 在 扣 除 各 项 费 用 之 前 获
得 与 标 的 指 数 相 似 的 总 回 报 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪
误 差 的 最 小 化 。
投 资 策 略 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 主 要 采 用 抽 样 复 制 和 动 态 最 优 化
的 方 法 ， 投 资 于 标 的 指 数 中 具 有 代 表 性 和 流 动 性 的 成
份 券 和 备 选 成 份 券 ， 或 选 择 非 成 份 券 作 为 替 代 ， 构 造
与 标 的 指 数 风 险 收 益 特 征 相 似 的 资 产 组 合 ， 以 实 现 对
标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 力 争 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度
的 绝 对 值 不 超 过 0 . 5 % ， 将 年 化 跟 踪 误 差 控 制 在 2 % 以 内 。
如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 误 差 超 过
上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 误 差
进 一 步 扩 大 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 指 数 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低
于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 吴 曙 明 罗 菲 菲
联 系 电 话 0 1 0 - 6 6 2 2 8 8 8 8 0 1 0 - 5 8 5 6 0 6 6 6
电 子 邮 箱 x i n x i p i l u @ c c b f u n d . c n t g b f x j d z x @ c m b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 1 - 9 5 5 3 3
0 1 0 - 6 6 2 2 8 0 0 0
9 5 5 6 8建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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传 真 0 1 0 - 6 6 2 2 8 0 0 1 0 1 0 - 5 8 5 6 0 7 9 8
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . c c b f u n d . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标
2 0 1 8 年
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基
金 合 同 生 效
日 ) - 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
2 0 1 6 年
本 期 已 实 现 收 益 6 6 3 , 3 3 5 . 0 6 2 7 2 , 4 1 9 . 7 0 -
本 期 利 润 7 1 4 , 3 7 1 . 0 6 2 7 2 , 4 1 9 . 7 0 -
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 6 3 3 0 . 0 1 3 0 -
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6 . 4 9 % 1 . 1 8 % -
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 8 年 末 2 0 1 7 年 末 2 0 1 6 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 7 1 4 0 . 0 1 1 8 -
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 , 5 6 5 , 7 0 5 . 5 5 2 0 , 0 5 2 , 7 1 9 . 2 9 -
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 7 5 1 . 0 1 1 8 -
1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 的 计 算 方 法 ： 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利
润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 的 已 实 现 部 分 ； 如 果 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期 末 可
供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 （ 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 ） 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 1 . 5 8 % 0 . 0 4 % 1 . 4 7 % 0 . 0 3 % 0 . 1 1 % 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 3 . 1 9 % 0 . 0 6 % 3 . 2 6 % 0 . 0 4 % - 0 . 0 7 % 0 . 0 2 %
过 去 一 年 6 . 4 9 % 0 . 0 6 % 6 . 9 7 % 0 . 0 4 % - 0 . 4 8 % 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 . 7 5 % 0 . 0 6 % 7 . 5 1 % 0 . 0 4 % 0 . 2 4 % 0 . 0 2 %建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
本 报 告 期 ， 本 基 金 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较
本 基 金 合 同 自 2 0 1 7 年 8 月 9 日 生 效 ， 2 0 1 7 年 净 值 增 长 率 以 实 际 存 续 期 计 算 。
3 . 3 过去 三 年 基金的 利润 分配情 况
本 基 金 基 金 合 同 自 2 0 1 7 年 8 月 9 日 起 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 以 来 未 发 生 利 润 分 配 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 5 ] 1 5 8 号 文 批 准 ， 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2 0 0 5 年 9
月 1 9 日 ， 注 册 资 本 2 亿 元 。 目 前 公 司 的 股 东 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 信 安 金 融 服 务 公 司 、
中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 ， 其 中 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 出 资 额 占 注 册 资 本 的 6 5 % ， 信
安 金 融 服 务 公 司 出 资 额 占 注 册 资 本 的 2 5 % ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 出 资 额 占 注 册 资 本 的
1 0 % 。
公 司 下 设 综 合 管 理 部 、 权 益 投 资 部 、 固 定 收 益 投 资 部 、 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 、 专 户 投 资 部 、
海 外 投 资 部 、 资 产 配 置 及 量 化 投 资 部 、 交 易 部 、 研 究 部 、 创 新 发 展 部 、 市 场 营 销 部 、 专 户 理 财 部 、
机 构 业 务 部 、 网 络 金 融 部 、 人 力 资 源 管 理 部 、 基 金 运 营 部 、 财 务 管 理 部 、 信 息 技 术 部 、 风 险 管 理
部 和 内 控 合 规 部 ， 以 及 深 圳 、 成 都 、 上 海 、 北 京 、 广 州 五 家 分 公 司 和 华 东 、 西 北 、 东 北 、 武 汉 、
南 京 五 个 营 销 中 心 ， 并 在 上 海 设 立 了 子 公 司 - - 建 信 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 。 自 成 立 以 来 ， 公 司 秉
持 “ 创 新 、 诚 信 、 专 业 、 稳 健 、 共 赢 ” 的 核 心 价 值 观 ， 恪 守 “ 持 有 人 利 益 重 于 泰 山 ” 的 原 则 ， 以
“ 善 建 财 富 相 伴 成 长 ” 为 崇 高 使 命 ， 坚 持 规 范 运 作 ， 致 力 成 为 “ 可 信 赖 的 财 富 管 理 专 家 资 产 管
理 行 业 的 领 跑 者 ” 。
截 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 公 司 旗 下 有 建 信 恒 久 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 优 选 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 核 心 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 内 生 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信
双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 社 会 责 任 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 优 势 动 力 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 建 信 创 新 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 改 革 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
深 证 基 本 面 6 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 证 券 投
资 指 数 基 金 及 其 联 接 基 金 、 建 信 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 建 信 深 证 1 0 0 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 、 建 信 中 证 5 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 央 视 财 经 5 0 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资
基 金 、 建 信 全 球 机 遇 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 新 兴 市 场 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 全 球 资
源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 优 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 积 极 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
建 信 恒 稳 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 消 费 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 建 信 健 康 民 生 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 收 益
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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资 基 金 、 建 信 双 息 红 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 双 债 增 强
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 建 信 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信
双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 双 月 安 心 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 、 建 信 货 币 市 场 基 金 、 建 信 中 小 盘 先 锋 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 、 建 信 稳 定 得 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 睿 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 建 信 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 环 保 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 鑫 安 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 新 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 鑫 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 互 联 网 + 产 业 升 级 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 大 安 全 战 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 、 建 信 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 稳 定 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 裕 利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 睿 怡 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 建 信 现 代 服 务 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信
兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 建 信 多 因 子 量 化 股 票 型 证 券 投
资 基 金 、 建 信 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 建 信 丰 裕 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、
建 信 天 添 益 货 币 市 场 基 金 、 建 信 瑞 丰 添 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 恒 安 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 建 信 睿 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 恒 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
建 信 恒 远 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 睿 富 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 鑫 荣 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 稳 定 鑫 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 鑫 瑞 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 中 国 制 造 2 0 2 5 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 建 信 瑞 福 添 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 高 端 医 疗 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 中 证 政 策
性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 、 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 8 - 1 0 年 指 数 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 基 金 、 建 信 建 信 量 化 事 件 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 福 泽 安 泰 混 合 型 基 金 中 基 金
（ F O F ） 、 建 信 鑫 稳 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 上 证 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 、 建 信 睿 丰 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 建 信 鑫 利 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 量 化 优 享 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 战 略 精 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 龙 头 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 睿 和 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 建 信 智 享 添 鑫 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 建 信 M S C I 中 国 A 股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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金 、 建 信 鑫 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 建 信 中 证 1 0 0 0 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
建 信 港 股 通 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ， 共 计 1 0 4 只 开 放 式 基 金 ， 管 理 的 基 金
净 资 产 规 模 共 计 为 6 3 3 1 . 3 9 亿 元 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 思
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 7 年 8 月 9
日
- 9
硕 士 。 2 0 0 9 年 5 月 加 入
建 信 基 金 管 理 公 司 ， 历
任 助 理 交 易 员 、 初 级 交
易 员 、 交 易 员 、 交 易 主
管 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 7 月 1 9
日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 ； 2 0 1 6 年 1 1
月 8 日 至 2 0 1 8 年 1 月 1 5
日 任 建 信 睿 享 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 ； 2 0 1 6 年 1 1 月 2 2
日 至 2 0 1 7 年 8 月 3 日 任
建 信 恒 丰 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 ； 2 0 1 6 年 1 1 月 2 5 日
起 任 建 信 睿 富 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 ； 2 0 1 7 年 8 月 9 日
起 任 建 信 中 证 政 策 性 金
融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 、 建 信 中
证 政 策 性 金 融 债 8 - 1 0 年
指 数 证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 的 基 金 经 理 ；
2 0 1 7 年 8 月 9 日 至 2 0 1 8
年 4 月 1 1 日 任 建 信 中 证
政 策 性 金 融 债 3 - 5 年 指
数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
基 金 经 理 ； 2 0 1 7 年 8 月
1 6 日 至 2 0 1 8 年 4 月 1 1
日 任 建 信 中 证 政 策 性 金
融 债 5 - 8 年 指 数 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） ； 2 0 1 7 年建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 月 1 6 日 至 2 0 1 8 年 5 月
3 1 日 任 建 信 睿 源 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 ； 2 0 1 8 年 3 月 2 6
日 起 任 建 信 双 月 安 心 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 法 律 法
规 、 部 门 规 章 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 、 安 全 高 效 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 认 真 控 制 投
资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 发 生 违 反 法 律 法 规 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
为 了 公 平 对 待 投 资 人 ， 保 护 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违 法 违 规 行
为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意 见 》 、 《 证 券 投 资 基 金
公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 证 券 期 货 经 营 机 构 私 募 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 和 公
司 内 部 制 度 ， 制 定 和 修 订 了 《 公 平 交 易 管 理 办 法 》 、 《 异 常 交 易 管 理 办 法 》 、 《 公 司 防 范 内 幕 交 易 管
理 办 法 》 、 《 利 益 冲 突 管 理 办 法 》 等 风 险 管 控 制 度 。 公 司 使 用 的 交 易 系 统 中 设 置 了 公 平 交 易 模 块 ，
一 旦 出 现 不 同 基 金 同 时 买 卖 同 一 证 券 时 ， 系 统 自 动 切 换 至 公 平 交 易 模 块 进 行 操 作 ， 确 保 在 投 资 管
理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 ， 严 禁 直 接 或 通 过 第 三 方 的 交 易 安 排 在 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利
益 输 送 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 《 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 公 平 交 易 制 度 》 ， 本 基 金 管 理 人 对 过 去 四 个 季 度 不 同 时 间 窗
口 下 （ 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ） 管 理 的 不 同 投 资 组 合 （ 包 括 封 闭 式 基 金 、 开 放 式 基 金 、 资 产 管 理 计
划 等 ） 同 向 交 易 的 交 易 价 差 从 T 检 验 （ 置 信 度 为 9 5 % ） 、 平 均 溢 价 率 、 贡 献 率 、 正 溢 价 率 占 优 频 率
等 几 个 方 面 进 行 了 专 项 分 析 。 经 分 析 ， 本 报 告 期 内 未 出 现 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 间 有 同 向 交 易
价 差 异 常 的 情 况 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单
边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 3 次 ， 原 因 是 投 资 组 合 投 资 策 略 需 要 ， 未 导 致 不 公
平 交 易 和 利 益 输 送 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
回 顾 2 0 1 8 年 ， 世 界 经 济 延 续 温 和 增 长 ， 但 动 能 有 所 放 缓 ， 主 要 经 济 体 的 增 长 态 势 、 通 胀 水 平
和 货 币 政 策 分 化 明 显 。 美 国 经 济 在 减 税 增 支 财 政 政 策 的 刺 激 下 保 持 强 劲 ， 但 下 半 年 增 长 势 头 略 缓 ，
全 年 加 息 四 次 。 美 国 在 贸 易 等 方 面 的 政 策 举 措 也 是 今 年 影 响 世 界 经 济 增 长 、 扰 动 国 际 金 融 市 场 和
改 变 国 际 经 贸 规 则 的 主 要 源 头 。 由 于 贸 易 保 护 主 义 和 单 边 主 义 抬 头 ， 导 致 一 些 国 家 的 企 业 减 缓 投
资 ， 同 时 也 使 消 费 者 信 心 丧 失 。 发 达 国 家 中 的 德 国 、 意 大 利 和 日 本 在 2 0 1 8 年 下 半 年 都 出 现 了 经 济
收 缩 ， 新 兴 经 济 体 也 呈 现 资 本 流 出 加 剧 的 趋 势 ， 全 球 金 融 市 场 持 续 震 荡 。
在 错 综 复 杂 的 国 际 环 境 下 ， 国 内 经 济 运 行 实 现 了 总 体 平 稳 和 达 到 预 期 目 标 的 计 划 。 2 0 1 8 年 国
内 生 产 总 值 （ G D P ） 同 比 是 6 . 6 % ， 1 - 4 季 度 分 别 增 长 6 . 8 % 、 6 . 7 % 、 6 . 5 % 和 6 . 4 % 。 从 城 镇 居 民 总 体
的 消 费 支 出 看 ， 虽 然 表 面 上 2 0 1 8 年 前 三 季 度 城 镇 居 民 人 均 消 费 支 出 名 义 增 速 达 到 6 . 5 % ， 但 这 主
要 是 由 于 居 住 消 费 和 日 常 生 活 用 品 与 服 务 等 被 动 型 消 费 支 出 增 速 的 加 快 ， 剔 除 被 动 型 消 费 支 出 后 ，
商 品 和 服 务 两 大 消 费 的 增 速 变 化 实 际 都 在 放 缓 。 从 投 资 需 求 来 看 ， 固 定 资 产 投 资 的 实 际 增 速 已 接
近 于 零 ， 民 间 固 定 资 产 投 资 增 速 虽 有 回 升 但 势 头 并 不 稳 固 ， 利 润 空 间 收 缩 直 接 影 响 投 资 意 愿 ， 而
且 融 资 难 融 资 贵 的 问 题 还 没 有 妥 善 解 决 。 从 出 口 需 求 来 看 ， 贸 易 战 摩 擦 直 接 导 致 出 口 增 速 回 落 ，
全 年 净 出 口 对 经 济 增 长 的 贡 献 率 趋 于 由 正 转 负 。
物 价 方 面 ， 全 国 居 民 消 费 价 格 指 数 （ C P I ） 全 年 同 比 增 长 2 . 1 % ， 增 幅 比 上 年 同 期 上 升 0 . 6 个
百 分 点 ， 主 要 是 食 品 类 价 格 有 所 回 升 所 致 ， 核 心 通 胀 率 保 持 稳 定 ， 并 有 所 下 降 。 P P I 涨 幅 明 显 回
落 ， 呈 前 高 后 低 走 势 ， 受 翘 尾 因 素 影 响 年 初 P P I 同 比 涨 幅 较 高 ， 5 月 份 之 后 受 国 际 原 油 价 格 大 幅
度 上 涨 等 因 素 影 响 P P I 涨 幅 有 所 扩 大 ， 下 半 年 随 着 翘 尾 因 素 逐 月 减 少 加 之 国 际 原 油 价 格 出 现 下 跌 。
外 汇 方 面 ， 2 0 1 8 年 美 元 指 数 波 动 较 大 、 中 美 贸 易 摩 擦 以 及 境 外 机 构 加 大 国 内 债 券 市 场 投 资 等
市 场 供 求 因 素 共 同 影 响 下 ， 人 民 币 汇 率 呈 现 先 强 后 弱 的 走 势 。 人 民 币 兑 美 元 交 易 汇 率 年 末 收 于
6 . 8 6 5 8 ， 较 上 年 贬 值 5 . 2 % ， 人 民 币 对 美 元 汇 率 中 间 价 年 末 收 于 6 . 8 6 3 2 ， 较 上 年 贬 值 4 . 8 % 。
1 8 年 货 币 政 策 一 直 保 持 相 对 宽 松 ， 资 金 利 率 基 本 维 持 在 相 对 低 位 ， 而 且 随 着 经 济 下 行 压 力 加
大 ， 市 场 对 于 货 币 政 策 进 一 步 放 松 的 预 期 上 升 。 宽 松 的 货 币 政 策 宽 松 力 度 不 断 加 码 ， 人 民 银 行 年建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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内 四 次 降 低 法 定 存 款 准 备 金 率 ， 共 释 放 流 动 性 约 4 万 亿 元 ， 对 冲 部 分 中 期 借 贷 便 利 后 ， 净 释 放 流
动 性 2 . 3 万 亿 元 。 在 帮 助 解 决 民 营 企 业 、 小 微 企 业 的 融 资 困 难 方 面 ， 人 民 银 行 还 联 合 多 个 部 门 发
文 ， 从 货 币 政 策 、 监 管 考 核 、 内 部 管 理 、 财 税 激 励 、 优 化 环 境 等 方 面 提 出 了 具 体 措 施 ， 宽 信 用 的
进 程 在 加 快 。
2 0 1 8 年 国 内 债 市 迎 来 一 波 牛 市 行 情 ， 收 益 率 整 体 呈 现 震 荡 下 行 趋 势 ， 1 0 年 期 国 债 和 1 0 年 期
国 开 估 值 收 益 率 全 年 分 别 下 行 了 7 1 个 b p 和 1 4 5 个 b p 。 年 初 国 内 结 构 性 去 杠 杆 的 力 度 加 大 ， 且 银
行 存 在 较 大 的 负 债 压 力 和 资 管 新 规 带 来 的 表 外 资 产 回 表 压 力 ， 收 益 率 还 处 于 上 行 趋 势 。 1 月 末 ，
临 时 准 备 金 动 用 安 排 （ C R A ） 和 降 准 的 政 策 释 放 了 万 亿 流 动 性 ， 推 动 收 益 率 开 始 下 行 。 3 月 由 于 中
美 贸 易 冲 突 爆 发 ， 导 致 市 场 对 经 济 的 悲 观 预 期 升 温 ， 避 险 情 绪 上 升 ， 股 市 大 跌 ， 利 率 快 速 下 行 。
2 - 3 季 度 ， 在 贸 易 战 和 国 内 各 种 政 策 多 重 因 素 的 综 合 作 用 下 ， 收 益 率 经 历 了 震 荡 行 情 。 进 入 4 季
度 之 后 ， 由 于 流 动 性 保 持 宽 松 并 出 现 分 层 ， 国 内 信 用 风 险 不 断 凸 显 ， 同 时 市 场 预 期 美 国 经 济 将 大
幅 下 滑 ， 美 联 储 加 息 将 放 缓 ， 促 使 利 率 债 交 易 活 跃 ， 收 益 率 再 次 进 入 下 行 通 道 。
综 上 所 述 ， 2 0 1 8 年 度 ， 该 基 金 较 好 得 模 拟 了 指 数 走 势 ， 重 点 配 置 了 久 期 较 长 并 且 流 动 较 好 的
指 数 成 份 券 。 但 是 由 于 基 金 规 模 较 小 ， 交 易 成 本 较 高 ， 本 基 金 没 有 进 行 杠 杆 操 作 。 截 至 年 底 时 点 ，
业 绩 表 现 良 好 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率 6 . 4 9 % ， 波 动 率 0 . 0 6 % ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 6 . 9 7 % ， 波 动 率 0 . 0 4 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 9 年 ， 由 于 美 联 储 在 1 8 年 1 2 月 的 联 储 会 议 上 的 表 述 较 鸽 派 ， 目 前 市 场 普 遍 预 期 美 国
未 来 一 年 最 多 只 会 加 息 两 次 ， 全 球 流 动 性 收 缩 步 骤 略 缓 。 但 是 全 球 的 贸 易 战 和 关 税 摩 擦 仍 在 持 续
发 酵 ， 在 一 定 程 度 上 会 继 续 拖 累 全 球 经 济 增 速 。
内 部 基 本 面 上 ， 预 计 宏 观 经 济 增 速 将 会 持 续 下 行 ， 但 托 底 政 策 有 望 陆 续 出 台 ， 下 半 年 经 济 增
长 可 能 略 强 于 上 半 年 。 进 出 口 方 面 ， 目 前 全 球 经 济 走 弱 叠 加 贸 易 摩 擦 ， 如 果 后 续 中 美 谈 判 效 果 不
佳 ， 2 0 1 9 年 的 净 出 口 压 力 可 能 较 大 。 投 资 方 面 ， 上 半 年 的 高 基 数 效 应 叠 加 后 期 棚 改 目 标 下 调 、 土
地 购 置 下 降 等 多 重 因 素 可 能 会 拖 累 地 产 投 资 下 行 ， 但 是 房 地 产 政 策 是 否 松 动 也 是 1 9 年 政 策 的 核 心
变 量 之 一 ， 后 续 需 密 切 关 注 地 产 政 策 走 向 。 基 建 投 资 可 能 会 企 稳 回 升 ， 目 前 2 0 1 9 年 的 专 项 债 额 度
增 加 ， 发 行 进 度 相 比 1 8 年 有 所 提 前 ， 一 季 度 开 始 会 加 快 发 行 ， 更 有 利 于 及 时 托 底 经 济 。 制 造 业 投
资 预 计 整 体 小 幅 回 落 ， 供 给 侧 改 革 行 业 面 临 价 格 下 行 压 力 较 大 ， 叠 加 整 体 需 求 下 行 ， 企 业 进 一 步建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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扩 产 增 资 意 愿 不 强 ， 但 是 明 年 民 企 融 资 环 境 预 计 将 有 改 善 ， 货 币 政 策 传 导 机 制 下 贷 款 加 权 利 率 可
能 有 所 下 行 ， 减 税 等 政 策 在 边 际 上 也 有 一 定 促 进 。 消 费 方 面 ， 地 产 下 游 消 费 面 临 较 大 压 力 ， 汽 车
消 费 边 际 可 能 企 稳 ， 可 选 消 费 周 期 回 落 压 力 较 大 。
2 0 1 9 年 的 通 胀 压 力 可 控 ， 预 计 全 年 C P I 中 枢 前 高 后 底 ， 高 位 出 现 在 二 季 度 ， 全 年 中 枢 可 能 在
2 . 5 % 。 猪 价 将 是 主 要 影 响 因 素 ， 猪 瘟 导 致 的 禁 运 影 响 母 猪 存 栏 和 生 猪 的 补 库 ， 对 于 1 9 年 生 猪 出 栏
影 响 较 大 ， 进 而 抬 升 猪 价 。 目 前 市 场 对 于 石 油 减 产 承 诺 的 有 效 性 和 执 行 效 率 有 一 定 怀 疑 ， 因 此 油
价 整 体 对 于 通 胀 的 影 响 不 大 。 P P I 预 计 保 持 下 行 态 势 ， 中 枢 大 概 在 1 . 5 % 左 右 的 水 平 。 明 年 需 求 下
行 叠 加 “ 去 产 能 ” 政 策 有 所 弱 化 ， 工 业 品 价 格 在 供 需 压 力 下 仍 有 下 行 压 力 。
政 策 会 适 当 对 冲 经 济 的 下 行 压 力 ， 主 要 体 现 在 积 极 的 财 政 （ 加 强 基 建 、 扩 大 赤 字 ） 和 稳 健 的
货 币 政 策 上 。 财 政 政 策 方 面 ， 通 过 扩 大 地 方 政 府 专 项 债 规 模 和 适 度 提 高 财 政 赤 字 率 来 为 基 础 设 施
建 设 提 供 资 金 来 源 ， 进 一 步 增 强 经 济 托 底 、 补 短 板 等 重 要 作 用 。 货 币 政 策 方 面 ， 中 央 经 济 工 作 会
议 定 调 “ 稳 健 的 货 币 政 策 要 松 紧 适 度 ， 保 持 流 动 性 合 理 充 裕 ” ， 在 宽 信 用 未 出 效 果 、 货 币 政 策 传 导
机 制 未 理 顺 之 前 ， 预 计 货 币 政 策 仍 将 维 持 宽 松 格 局 。 1 9 年 到 期 的 M L F 较 多 ， 预 计 通 过 降 准 操 作 置
换 部 分 M L F 来 对 冲 基 础 货 币 的 压 力 ， 同 时 下 调 O M O 、 S L F 、 M L F 等 工 具 利 率 来 引 导 市 场 利 率 下 行 ，
关 注 美 联 储 暂 停 加 息 时 点 。
不 过 对 于 2 0 1 9 年 ， 投 资 也 需 更 加 谨 慎 ， 获 得 收 益 的 难 度 要 高 于 2 0 1 8 年 。 市 场 有 可 能 对 利 空
因 素 越 来 越 敏 感 ， 而 对 利 好 因 素 越 来 越 钝 化 ， 这 就 需 要 仔 细 评 估 每 个 时 点 发 生 的 宏 观 事 件 ， 密 切
关 注 任 何 可 能 引 发 市 场 转 向 的 因 素 。 整 体 来 看 ， 经 济 下 行 与 政 策 托 底 角 力 ， 无 风 险 收 益 下 行 幅 度
会 不 及 2 0 1 8 年 ， 节 奏 不 会 顺 畅 ， 某 阶 段 经 济 数 据 企 稳 或 者 股 市 反 弹 等 情 况 的 出 现 ， 可 能 导 致 对 债
市 配 置 需 求 的 减 弱 ， 收 益 可 能 出 现 较 大 的 波 动 。
同 时 ， 2 0 1 9 年 大 量 信 用 债 到 期 ， 信 用 风 险 相 对 显 著 。 宽 信 用 会 逐 步 开 启 ， 但 较 难 快 速 产 生 效
果 ， 低 等 级 券 信 用 风 险 依 然 较 高 ， 尾 部 风 险 需 重 点 防 范 。 预 计 高 等 级 债 券 疯 抢 和 垃 圾 债 无 人 问 津
的 局 面 依 旧 会 延 续 ， 利 差 分 化 短 时 间 难 以 修 复 。 在 无 风 险 收 益 率 中 枢 已 经 下 行 的 环 境 下 ， 更 加 考
验 信 用 择 券 和 定 价 能 力 ， 重 点 关 注 有 国 资 控 股 背 景 、 负 债 率 相 对 适 中 、 有 一 定 竞 争 力 的 企 业 与 行
业 龙 头 企 业 发 行 的 债 券 。
整 体 来 看 ， 基 本 面 和 流 动 性 仍 有 利 于 未 来 债 市 行 情 。 2 0 1 9 年 ， 本 指 数 基 金 将 主 要 持 仓 指 数 成
份 债 券 来 模 拟 指 数 变 化 ， 同 时 依 据 市 场 情 况 利 用 杠 杆 操 作 来 增 厚 收 益 ， 在 保 证 组 合 流 动 性 的 同 时
力 争 保 证 组 合 能 够 跟 随 市 场 的 发 展 变 化 为 投 资 人 获 得 合 理 的 收 益 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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4 . 6 管理 人 内 部有关 本基 金的监 察稽核 工作 情况
2 0 1 8 年 ， 本 基 金 管 理 人 的 内 部 监 察 稽 核 工 作 以 保 障 基 金 合 规 运 作 和 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益
为 出 发 点 ， 坚 持 独 立 、 客 观 、 公 正 的 原 则 ， 在 督 察 长 的 指 导 下 ， 公 司 内 控 合 规 部 牵 头 组 织 继 续 完
善 了 风 险 管 控 制 度 和 业 务 流 程 。 报 告 期 内 ， 公 司 实 施 了 不 同 形 式 的 检 查 ， 对 发 现 的 潜 在 合 规 风 险 ，
及 时 与 有 关 业 务 部 门 沟 通 并 向 管 理 层 报 告 ， 采 取 相 应 措 施 防 范 风 险 。 依 照 有 关 规 定 ， 定 期 向 公 司
董 事 会 、 总 裁 和 监 管 部 门 报 送 监 察 稽 核 报 告 ， 并 根 据 不 定 期 检 查 结 果 ， 形 成 专 项 审 计 报 告 ， 促 进
了 内 控 体 系 的 不 断 完 善 和 薄 弱 环 节 的 持 续 改 进 。
在 本 报 告 期 ， 本 基 金 管 理 人 在 自 身 经 营 和 基 金 合 法 合 规 运 作 及 内 部 风 险 控 制 中 采 取 了 以 下 措
施 ：
1 、 根 据 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 的 最 新 规 定 和 公 司 业 务 的 发 展 情 况 ， 在 对 公 司 各 业 务 线 管 理 制
度 和 业 务 流 程 重 新 进 行 梳 理 后 ， 制 定 和 完 善 了 一 系 列 管 理 制 度 和 业 务 操 作 流 程 ， 使 公 司 基 金 投 资
管 理 运 作 有 章 可 循 。
2 、 将 公 司 监 察 稽 核 工 作 重 心 放 在 事 前 审 查 上 ， 把 事 前 审 查 作 为 内 部 风 险 控 制 的 最 主 要 安 全 阀
门 。 报 告 期 内 ， 在 公 司 自 身 经 营 和 受 托 资 产 管 理 过 程 中 ， 为 化 解 和 控 制 合 规 风 险 ， 事 前 制 定 了 明
确 的 合 规 风 险 控 制 指 标 ， 并 相 应 地 将 其 嵌 入 系 统 ， 实 现 系 统 自 动 管 控 ， 减 少 人 工 干 预 环 节 ； 对 潜
在 合 规 风 险 事 项 ， 加 强 事 前 审 查 ， 以 便 有 效 预 防 和 控 制 公 司 运 营 中 的 潜 在 合 规 性 风 险 。
3 、 要 求 业 务 部 门 进 行 风 险 自 查 工 作 ， 以 将 自 查 和 稽 查 有 效 结 合 。 监 察 稽 核 工 作 是 在 业 务 部 门
自 身 风 险 控 制 的 基 础 上 所 进 行 的 再 监 督 ， 业 务 部 门 作 为 合 规 性 风 险 防 范 的 第 一 道 防 线 ， 需 经 常 开
展 合 规 性 风 险 的 自 查 工 作 。 在 准 备 季 度 监 察 稽 核 报 告 之 前 ， 皆 要 求 业 务 部 门 进 行 风 险 自 查 ， 由 内
控 合 规 部 门 对 业 务 部 门 的 自 查 结 果 进 行 事 先 告 知 或 不 告 知 的 现 场 抽 查 ， 以 检 查 落 实 相 关 法 律 法 规
的 遵 守 以 及 公 司 有 关 管 理 制 度 、 业 务 操 作 流 程 的 执 行 情 况 。
4 、 把 事 中 、 事 后 检 查 视 为 监 察 稽 核 工 作 的 重 要 组 成 部 分 。 根 据 公 司 年 度 监 察 稽 核 工 作 计 划 ，
实 施 了 涵 盖 公 司 各 业 务 线 的 稽 核 检 查 项 目 ， 重 点 检 查 了 投 资 、 销 售 、 运 营 等 关 键 业 务 环 节 ， 尤 其
加 强 了 对 容 易 触 发 违 法 违 规 事 件 的 防 控 检 查 ， 对 检 查 中 发 现 的 问 题 均 及 时 要 求 相 关 部 门 予 以 整 改 ，
并 对 整 改 情 况 进 行 跟 踪 检 查 ， 促 进 了 公 司 各 项 业 务 的 持 续 健 康 发 展 。
5 、 大 力 推 动 监 控 系 统 的 建 设 ， 充 分 发 挥 了 系 统 自 动 监 控 的 作 用 ， 尽 量 减 少 人 工 干 预 可 能 诱 发
的 合 规 风 险 ， 提 高 了 内 控 监 督 检 查 的 效 率 。
6 、 通 过 对 新 业 务 、 新 产 品 风 险 识 别 、 评 价 和 预 防 的 培 训 以 及 基 金 行 业 重 大 事 件 的 通 报 ， 加 强
了 风 险 管 理 的 宣 传 ， 强 化 了 员 工 的 遵 规 守 法 意 识 。
7 、 在 公 司 内 控 管 理 方 面 ， 注 重 借 鉴 外 部 审 计 机 构 的 专 业 知 识 、 经 验 以 及 监 管 部 门 现 场 检 查 的建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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意 见 反 馈 ， 重 视 他 们 对 公 司 内 控 管 理 所 作 的 评 价 以 及 提 出 的 建 议 和 意 见 ， 并 按 部 门 一 一 沟 通 ， 认
真 进 行 整 改 、 落 实 。
8 、 高 度 重 视 与 信 安 金 融 集 团 就 内 部 风 险 控 制 业 务 所 进 行 的 广 泛 交 流 ， 以 吸 取 其 在 内 控 管 理 方
面 的 成 功 经 验 。
9 、 依 据 相 关 法 规 要 求 ， 认 真 做 好 本 基 金 的 信 息 披 露 工 作 ， 确 保 披 露 信 息 的 真 实 、 准 确 、 完 整
和 及 时 。
本 基 金 管 理 人 承 诺 将 秉 承 “ 持 有 人 利 益 重 于 泰 山 ” 的 原 则 ， 秉 持 “ 创 新 、 诚 信 、 专 业 、 稳 健 、
共 赢 ” 的 核 心 价 值 观 ， 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性 ， 以 充 分 保 障 持 有 人 的 合 法
权 益 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 ， 本 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 [ 2 0 1 7 ] 1 3 号 文 《 中 国 证 监 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业
务 的 指 导 意 见 》 等 相 关 规 定 ， 继 续 加 强 和 完 善 对 基 金 估 值 的 内 部 控 制 程 序 。
本 公 司 设 立 资 产 估 值 委 员 会 ， 主 要 负 责 审 核 和 决 定 受 托 资 产 估 值 相 关 事 宜 ， 确 保 受 托 资 产 估
值 流 程 和 结 果 公 允 合 理 。 资 产 估 值 委 员 会 由 公 司 分 管 核 算 业 务 的 高 管 、 督 察 长 、 内 控 合 规 部 、 风
险 管 理 部 和 资 产 核 算 部 门 负 责 人 组 成 。 分 管 投 资 、 研 究 业 务 的 公 司 高 管 、 相 关 投 资 管 理 部 门 负 责
人 、 相 关 研 究 部 门 负 责 人 作 为 投 资 产 品 价 值 研 究 的 专 业 成 员 出 席 资 产 估 值 委 员 会 会 议 。
资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 为 多 年 从 事 估 值 运 作 、 证 券 行 业 研 究 、 风 险 管 理 工 作 ， 熟 悉 业 内 法 律
法 规 的 专 家 型 人 员 。
本 公 司 基 金 经 理 参 与 讨 论 估 值 原 则 及 方 法 ， 但 对 估 值 政 策 和 估 值 方 案 不 具 备 最 终 表 决 权 。
本 公 司 参 与 估 值 流 程 的 各 方 之 间 不 存 在 任 何 的 重 大 利 益 冲 突 。
本 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的
估 值 处 理 标 准 》 ， 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 签 署 《 中 债 信 息 产 品 服 务 协 议 》 ， 并 依 据 其 提 供 的
中 债 收 益 率 曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 银 行 间 固 定 收 益 品 种 进 行 估 值 （ 适 用 非 货 币 基
金 ） 或 影 子 定 价 （ 适 用 货 币 基 金 和 理 财 类 基 金 ） ； 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌
转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) ， 本 公 司 采 用 中 证 指 数 有 限 公
司 独 立 提 供 的 债 券 估 值 价 格 进 行 估 值 。
本 公 司 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 《 流 通 受 限 股 票 流 动 性 折 扣 委 托 计 算 协 议 》 ， 并 依 据 《 证 券 投
资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 （ 试 行 ） 》 和 中 证 指 数 有 限 公 司 独 立 提 供 的 流 通 受 限 股 票 流 动 性
折 扣 ， 对 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 流 通 受 限 股 票 进 行 估 值 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 中 关 于 收 益 分 配 条 款 的
规 定 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 内 ， 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元
超 过 连 续 2 0 个 工 作 日 。 根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 2 0 1 4 年 8 月 8 日 生 效 ） 第
四 十 一 条 的 要 求 ， 现 将 该 情 况 在 本 次 报 告 中 予 以 披 露 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 依 法 安 全 保 管 了 基 金 财 产 ， 不 存 在 损 害
基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 本 托 管 人 对 本 基 金 的 投
资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等
方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的
运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 复 核 审 查 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容
真 实 、 准 确 和 完 整 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 了 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投
资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 基 金 ( L O F ) ” ) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2 0 1 8
年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 ， 2 0 1 8 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 9 ) 第 2 2 5 8 0 号 标 准 无 保 留 意 见 。 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文
查 看 审 计 报 告 正 文 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 2 6 5 , 7 0 8 . 8 8 2 0 , 1 0 2 , 8 4 2 . 8 4
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 -
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 7 , 9 1 3 . 7 2 3 1 , 1 6 0 . 2 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 0 0 , 7 3 0 . 3 8 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 1 7 , 9 1 8 . 4 8 7 , 9 1 8 . 4 8
资 产 总 计 1 3 , 7 1 1 , 2 7 1 . 4 6 2 0 , 1 4 1 , 9 2 1 . 5 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 , 1 4 9 . 5 3 1 , 8 1 5 . 9 3
应 付 托 管 费 1 , 0 4 9 . 8 5 6 0 5 . 2 4
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 1 , 8 6 6 . 2 5 -
应 交 税 费 - -建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 1 3 9 , 5 0 0 . 2 8 8 6 , 7 8 1 . 1 0
负 债 合 计 1 4 5 , 5 6 5 . 9 1 8 9 , 2 0 2 . 2 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 1 2 , 5 8 9 , 6 0 2 . 4 4 1 9 , 8 1 9 , 4 5 8 . 3 0
未 分 配 利 润 9 7 6 , 1 0 3 . 1 1 2 3 3 , 2 6 0 . 9 9
所 有 者 权 益 合 计 1 3 , 5 6 5 , 7 0 5 . 5 5 2 0 , 0 5 2 , 7 1 9 . 2 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 3 , 7 1 1 , 2 7 1 . 4 6 2 0 , 1 4 1 , 9 2 1 . 5 6
报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 7 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 2 , 5 8 9 , 6 0 2 . 4 4 份 。
7 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 7 8 2 , 7 0 0 . 8 0 3 4 7 , 6 0 0 . 2 3
1 . 利 息 收 入 4 9 6 , 3 9 6 . 4 7 2 8 5 , 6 7 3 . 0 1
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 9 8 , 4 1 2 . 0 1 2 8 5 , 6 7 3 . 0 1
债 券 利 息 收 入 3 9 7 , 9 8 4 . 4 6 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 2 3 1 , 9 7 9 . 3 0 -
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 2 3 1 , 9 7 9 . 3 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
5 1 , 0 3 6 . 0 0 -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 3 , 2 8 9 . 0 3 6 1 , 9 2 7 . 2 2
减 ： 二 、 费 用 6 8 , 3 2 9 . 7 4 7 5 , 1 8 0 . 5 3
1 ． 管 理 人 报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 3 5 , 2 4 1 . 1 6 2 2 , 4 4 6 . 7 5建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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2 ． 托 管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 1 1 , 7 4 7 . 0 2 7 , 4 8 2 . 2 2
3 ． 销 售 服 务 费 7 . 4 . 8 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 2 , 1 8 9 . 5 0 -
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7 ． 其 他 费 用 1 9 , 1 5 2 . 0 6 4 5 , 2 5 1 . 5 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
7 1 4 , 3 7 1 . 0 6 2 7 2 , 4 1 9 . 7 0
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
7 1 4 , 3 7 1 . 0 6 2 7 2 , 4 1 9 . 7 0
7 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 9 , 8 1 9 , 4 5 8 . 3 0 2 3 3 , 2 6 0 . 9 9 2 0 , 0 5 2 , 7 1 9 . 2 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 7 1 4 , 3 7 1 . 0 6 7 1 4 , 3 7 1 . 0 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 7 , 2 2 9 , 8 5 5 . 8 6 2 8 , 4 7 1 . 0 6 - 7 , 2 0 1 , 3 8 4 . 8 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 8 , 8 9 6 , 2 1 2 . 6 3 5 7 9 , 1 9 6 . 5 7 9 , 4 7 5 , 4 0 9 . 2 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 6 , 1 2 6 , 0 6 8 . 4 9 - 5 5 0 , 7 2 5 . 5 1 - 1 6 , 6 7 6 , 7 9 4 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 2 , 5 8 9 , 6 0 2 . 4 4 9 7 6 , 1 0 3 . 1 1 1 3 , 5 6 5 , 7 0 5 . 5 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 4 4 , 5 4 0 , 4 9 6 . 4 7 - 2 4 4 , 5 4 0 , 4 9 6 . 4 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 7 2 , 4 1 9 . 7 0 2 7 2 , 4 1 9 . 7 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 2 2 4 , 7 2 1 , 0 3 8 . 1 7 - 3 9 , 1 5 8 . 7 1 - 2 2 4 , 7 6 0 , 1 9 6 . 8 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 0 , 7 8 9 , 2 8 4 . 1 4 2 1 2 , 6 0 7 . 1 0 3 1 , 0 0 1 , 8 9 1 . 2 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 5 5 , 5 1 0 , 3 2 2 . 3 1 - 2 5 1 , 7 6 5 . 8 1 - 2 5 5 , 7 6 2 , 0 8 8 . 1 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 9 , 8 1 9 , 4 5 8 . 3 0 2 3 3 , 2 6 0 . 9 9 2 0 , 0 5 2 , 7 1 9 . 2 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 张 军 红 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吴 曙 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 丁 颖 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 . 4 报表 附 注
7 . 4 . 1 基金 基本 情况
建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监
督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 2 5 4 6 号 《 关 于 准 予 建 信 中 证 政 策 性 金 融
债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 注 册 的 批 复 》 核 准 ， 由 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人
民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》
负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 募 集 期 限 自 2 0 1 7 年 5 月 5 日 至 2 0 1 7 年 8 月 4 日 止 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放
式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 4 4 , 5 4 0 , 1 0 3 . 5 2 元 ， 业 经 普
华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 7 ) 第 5 1 6 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。
经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 于 2 0 1 7
年 8 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 4 4 , 5 4 0 , 4 9 6 . 4 7 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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资 金 利 息 折 合 3 9 2 . 9 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管
人 为 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3 年 指 数 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法
发 行 上 市 的 政 策 性 金 融 债 、 国 债 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 。 本 基 金 不 参 与 股 票 、 权 证 等 权 益 类
资 产 的 投 资 。 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ； 其 中 标 的 指 数 成 份 券 、 备 选
成 份 券 的 比 例 不 低 于 本 基 金 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳
的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 其 中 ， 现 金
不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3
年 指 数 收 益 率 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 于 2 0 1 9 年 3 月 2 1 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 建 信 中 证 政 策 性 金 融 债 1 - 3
年 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业
协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 ， 开 放 式 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 ，
连 续 6 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 情 形 的 ，
基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止
基 金 合 同 等 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。 于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 出 现 连 续 6 0
个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 的 情 形 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 告 并 在 评
估 后 续 处 理 方 案 ， 故 本 财 务 报 表 仍 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
7 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 1 2建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 内 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。
7 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6
号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开
营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的
补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产
品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的
通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管
产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率
缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税
的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府
债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以
2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7 年
最 后 一 个 交 易 日 的 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ，
解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得
的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的
适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
7 . 4 . 7 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 民 生
银 行 ” )
基 金 托 管 人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银 行 ” ）
基 金 管 理 人 的 股 东
美 国 信 安 金 融 服 务 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
建 信 资 本 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
无 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 4 0 页
7 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
无 。
7 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 5 , 2 4 1 . 1 6 2 2 , 4 4 6 . 7 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 2 8 . 7 7 9 . 9 9
支 付 基 金 管 理 人 建 信 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 3 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 1 , 7 4 7 . 0 2 7 , 4 8 2 . 2 2
支 付 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 . 4 . 8 . 2 . 3 销 售 服 务 费
无 。
7 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
无 。
7 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
期 初 持 有 的 基 金 份 额 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
7 8 . 6 1 % 4 9 . 9 4 %
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无 。
7 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 8 月 9 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 民 生 银
行 — 活 期 存
款
2 6 5 , 7 0 8 . 8 8 8 , 7 6 6 . 8 5 1 , 6 0 2 , 8 4 2 . 8 4 1 3 , 7 5 8 . 4 1
中 国 民 生 银
行 — 定 期 存
款
- 8 9 , 6 2 2 . 2 7 1 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 2 , 6 8 2 . 5 9
本 基 金 的 活 期 存 款 和 部 分 定 期 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 保 管 ， 按 约 定 利 率 计 息 。
7 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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7 . 4 . 8 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
7 . 4 . 9 期末 （ 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
7 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
无 。
7 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
无 。
7 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
7 . 4 . 1 0 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ： 本
基 金 未 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2
基 金 投 资
- -
3 固 定 收 益 投 资 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 2 4
其 中 ： 债 券 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 2 4
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 6 5 , 7 0 8 . 8 8 1 . 9 4
8 其 他 各 项 资 产 3 8 6 , 5 6 2 . 5 8 2 . 8 2
9 合 计 1 3 , 7 1 1 , 2 7 1 . 4 6 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 港 股 通 股 票 。
8 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 9 6 . 2 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 9 6 . 2 6
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 3 , 0 5 9 , 0 0 0 . 0 0 9 6 . 2 6
8 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 6 0 2 1 8 1 6 国 开 1 8 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 7 3 . 8 9
2 1 8 0 4 0 9 1 8 农 发 0 9 1 0 , 0 0 0 1 , 0 2 1 , 7 0 0 . 0 0 7 . 5 3
3 1 8 0 2 1 2 1 8 国 开 1 2 1 0 , 0 0 0 1 , 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 5
4 1 8 0 3 1 2 1 8 进 出 1 2 1 0 , 0 0 0 1 , 0 0 2 , 3 0 0 . 0 0 7 . 3 9
8 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
8 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 报 告 期 内 未 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 报 告 期 本 基 金 未 投 资 国 债 期 货 。
8 . 1 1 投资 组合 报告附 注
8 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 披 露 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 证 券 库 。
8 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 7 , 9 1 3 . 7 2
5 应 收 申 购 款 3 0 0 , 7 3 0 . 3 8
6 其 他 应 收 款 1 7 , 9 1 8 . 4 8
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 8 6 , 5 6 2 . 5 8建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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8 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
8 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
8 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 2 5 5 5 , 9 5 3 . 7 9 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 7 8 . 6 1 % 2 , 6 9 2 , 5 4 2 . 1 6 2 1 . 3 9 %
9 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额
比 例
1 吴 荆 1 , 9 9 4 . 0 0 4 0 . 0 0 %
2 周 淑 婷 1 , 9 9 4 . 0 0 4 0 . 0 0 %
3 朱 胜 元 9 9 7 . 0 0 2 0 . 0 0 %
9 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
4 9 3 . 2 1 0 . 0 0 %
9 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 、 该 只 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 该 只 基 金 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 7 年 8 月 9 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 4 4 , 5 4 0 , 4 9 6 . 4 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 9 , 8 1 9 , 4 5 8 . 3 0
本 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8 , 8 9 6 , 2 1 2 . 6 3
减 : 本 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1 6 , 1 2 6 , 0 6 8 . 4 9
本 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 2 , 5 8 9 , 6 0 2 . 4 4建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 ， 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 1 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
经 本 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2 0 1 8 年 第 一 次 临 时 股 东 会 和 第 五 届 董 事 会 第 一
次 会 议 审 议 通 过 ， 自 2 0 1 8 年 4 月 1 8 日 起 ， 许 会 斌 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） ，
由 孙 志 晨 先 生 担 任 本 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） ； 孙 志 晨 先 生 不 再 担 任 本 公 司 总 裁 ， 由 张 军 红 先
生 担 任 本 公 司 总 裁 。 上 述 事 项 本 公 司 已 按 相 关 规 定 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 北 京 监 管 局 和 中 国
证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 并 于 2 0 1 8 年 4 月 2 0 日 公 告 。
本 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 4 月 1 9 日 公 告 ， 根 据 工 作 需 要 ， 任 命 张
庆 先 生 担 任 本 公 司 资 产 托 管 部 总 经 理 ， 主 持 资 产 托 管 部 相 关 工 作 。
1 1 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 以 及 基 金 托 管 人 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 1 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人 民 币 3 0 , 0 0 0 . 0 0
元 。 该 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 1 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 未 发 生 公 司 和 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 被 中 国 证 监 会 、 基 金 业 协 会 、 证 券 交 易 所
处 罚 或 公 开 谴 责 ， 以 及 被 财 政 、 外 汇 和 审 计 等 部 门 施 以 重 大 处 罚 的 情 况 。
本 报 告 期 内 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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1 1 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
东 北 证 券 1 - - - - -
中 信 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 2 - - - - -
九 州 证 券 1 - - - - -
招 商 证 券 2 - - - - -
东 兴 证 券 1 - - - - -
1 、 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 规 定 及 本 基 金 管 理 人 的 《 基 金 专 用 交 易 席 位 租 用 制 度 》 ， 基 金 管 理 人 制 定 了 提 供
交 易 单 元 的 券 商 的 选 择 标 准 ， 具 体 如 下 ：
（ 1 ） 财 务 状 况 良 好 、 经 营 管 理 规 范 、 内 部 管 理 制 度 健 全 、 风 险 管 理 严 格 ， 能 够 满 足 基 金 运 作 高 度
保 密 的 要 求 ， 在 最 近 一 年 内 没 有 重 大 违 规 行 为 ；
（ 2 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 满 足 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ；
（ 3 ） 具 备 较 强 的 研 究 能 力 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 够 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 、
行 业 、 个 券 等 进 行 深 入 、 全 面 的 研 究 ， 能 够 积 极 、 有 效 地 将 研 究 成 果 及 时 传 递 给 基 金 管 理 人 ， 能
够 根 据 基 金 管 理 人 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 进 行 专 项 研 究 服 务 ；
（ 4 ） 佣 金 费 率 合 理 。
2 、 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 ， 基 金 管 理 人 确 定 券 商 ， 与 被 选 择 的 券 商 签 订 委 托 协 议 ， 并 报 中 国 证
监 会 备 案 及 通 知 基 金 托 管 人 。
3 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 7 年 8 月 9 日 生 效 ， 本 基 金 与 托 管 在 同 一 托 管 行 的 公 司 其 他 基 金 共 用 交
易 单 元 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
东 北 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
九 州 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
东 兴 证 券 - - - - - -
本 基 金 本 报 告 期 内 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 。建信中证政策性金融债 1 - 3 年指数（L O F ）2 0 1 8 年年度报告摘要
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§ 1 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 2 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
单 位 ： 份
投 资 者
类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过 2 0 %
的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 构 1
2 0 1 8 年 0 1 月
0 1 日 - 2 0 1 8 年
1 2 月 3 1 日
9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 7 8 . 6 1 %
2
2 0 1 8 年 0 1 月
0 1 日 - 2 0 1 8 年
0 2 月 0 4 日
9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 0 . 0 0 9 , 8 9 7 , 0 6 0 . 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 %
产 品 特 有 风 险
本 基 金 由 于 存 在 单 一 投 资 者 份 额 占 比 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 ， 可 能 会 出 现 因 集 中 赎 回 而 引 发 的 基 金 流
动 性 风 险 ， 敬 请 投 资 者 注 意 。 本 基 金 管 理 人 将 不 断 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 ， 持 续 做 好 基 金 流 动 性 风
险 的 管 控 工 作 ， 审 慎 评 估 大 额 申 赎 对 基 金 运 作 的 影 响 ， 采 取 有 效 措 施 切 实 保 护 持 有 人 合 法 权 益 。
建信 基金 管理有 限责 任公司
2 01 9 年 3 月 2 6 日
