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诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹:2018年年度报告摘要

 
 
诺 德 量 化 蓝筹 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年 年度 报 告 摘 要 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺德基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商证券股 份有限公司 
送出日 期:2019 年3 月27 日 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 诺德量 化蓝 筹 基金主 代码 005082 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年12 月 29 日 基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,083,107.83 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 005082 005083 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,523.39 份 1,077,584.44 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型, 合理配 置资 产权 重, 精选 个股, 在充 分控 制投 资 风 险 的前提 下, 力求 实现 基金 资产的 长期 、稳 定增 值。 投资策 略 本基金 将运 用长 期资 产配 置 (SAA ) 和短 期资 产配 置 (TAA) 相 结合 的方 法 ,根 据市场 环境 的变 化 , 合 理 确定基 金在 股票 、 债券 及 货币市 场工 具等 各类 资产 类 别上的 投资 比例 。 在长 期 资产配 置保 持稳 定增 值的 前提下 , 积极 进行 短期 资 产 灵活配 置, 构建 在承 受适 当风险 的前 提下 可获 取较 高收益 的资 产组 合。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 综合 债券 指数 收益 率 ×40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 、 高于 债券 型 基 金和货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺德基 金管 理有 限公 司 招商证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 罗丽娟 郭杰 联系电 话 021-68985058 0755-26951111 电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服 务电 话


400-888-0009 95565 传真 021-68985121 0755-82960794


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.nuodefund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 4 页 共 46 页





诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 5 页 共 46 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数 据和指 标 2018 年 2017 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效日)-2017 年 12 月31 日 2016 年 诺德量 化 蓝筹 A 诺德量 化蓝 筹C 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹 C 诺德量 化蓝筹 A 诺德量 化蓝筹 C 本期已 实现 收 益 3,101.24 82,687.38 3,126.36 55,635.75 - - 本期利 润 2,258.04 -25,537.82 3,126.36 55,635.75 - - 加权平 均基 金 份额本 期利 润 0.0055 -0.0005 0.0003 0.0003 - - 本期基 金份 额 净值增 长率 -17.68% -17.86% 0.03% 0.03% - - 3.1.2


期末 数 据和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配 基金份 额利 润 -0.2178 -0.2196 0.0003 0.0003 - - 期末基 金资 产 净值 4,548.23 885,296.74 10,757,805.00 195,121,238.24 - - 期末基 金份 额 净值 0.8234 0.8216 1.0003 1.0003 - - 注:1 、 本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 期末可供 分配利润 , 采用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低 数 (为期 末余 额 , 不 是当 期 发生数 ) 。 表中 的 “ 期末 ” 均指报 告期 最后 一日 , 无 论该日 是否 为开 放日 或交易 所的 交易 日。 3、 所述基金 业绩指标 不 包括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用 后实际收益 水平要 低 于所列 数字 。 4、本 基金 合同 生效 日为2017 年12 月29 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 诺德量 化蓝 筹 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ①-③ ②-④ 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 6 页 共 46 页


准差② 率③ ④ 过去三 个月 -14.09% 0.94% -6.54% 0.98% -7.55% -0.04% 过去六 个月 -16.07% 0.90% -7.08% 0.90% -8.99% 0.00% 过去一 年 -17.68% 0.66% -12.92% 0.80% -4.76% -0.14% 自基金 合同 生效起 至今 -17.66% 0.66% -12.75% 0.80% -4.91% -0.14%








诺德量 化蓝 筹 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -14.01% 0.94% -6.54% 0.98% -7.47% -0.04% 过去六 个月 -16.00% 0.89% -7.08% 0.90% -8.92% -0.01% 过去一 年 -17.86% 0.66% -12.92% 0.80% -4.94% -0.14% 自基金 合同 生效起 至今 -17.84% 0.66% -12.75% 0.80% -5.09% -0.14% 注:业 绩比 较基 准为 沪 深300 指 数收 益率*60%+ 中 证 综合债 券指 数收 益率*40% 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 7 页 共 46 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 8 页 共 46 页


注: 本 基金 的合 同于 2017 年 12 月 29 日 生效 , 图 示 时间段 为 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日。 本基金 建仓 期间 自 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日, 报告 期结 束资产 配置 比例 符 合 本基金 基金 合同 规定 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 9 页 共 46 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 10 页 共 46 页


注: 本 基金 的合 同于 2017 年 12 月 29 日 生效 , 图 示 时间段 为 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 基金 净值 增长 率与业 绩基 准收 益率 比较 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 成立 于2017 年12 月29 日, 自基 金合 同生 效 以来未 发生 利润 分配 事项 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 11 页 共 46 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 诺德基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]88 号文 批准 设立 。 公 司 股东为 清华 控 股有限 公司 和宜 信惠 民投 资管理 (北 京) 有限 公司 ,注册 地为 上海 ,注 册资 本为 1 亿元 人民 币 。 截至本报告期 末,公司 管 理了十八只开 放式基金 : 诺德价值优势 混合型证 券 投资基金、 诺德主题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德增 强收益债 券 型证券投资基 金、诺德 成 长优势混合 型证券投 资基金 、 诺德 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 、 诺德 优 选30 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 德周 期策 略混 合 型证券 投资 基金 、诺 德深 证 300 指数 分级 证券 投资 基金、 诺德 货币 市场 基金 、诺德 成长 精选 灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、诺德新享灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺德 新 盛灵活配置 混合型证 券投资基金、 诺德量化 蓝 筹增强混合型 证券投资 基 金、诺德新宜 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 诺德新旺灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺德天 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德 消费升级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金以 及诺 德量 化核 心灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾文宏 本 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 德 新 享灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺 德 天 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2017 年12 月 29 日 - 6 华 中 师范 大学 数量 经 济学硕 士。2012 年 6 月至2014 年7 月 于上 海 大 智慧 股份 有限 公 司 担 任行 业研 究员 兼 产品经 理,2014 年 7 月 加 入诺 德基 金管 理 有 限 公司 ,先 后担 任 风控专 员、FOHF 事业 部 高 级 研 究 员,FOF 管 理 部投 资经 理等 职 务 , 具有 基金 从业 资 格。 1、 对基 金的 首任 基金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金合 同生效 日 ; 除 首任 基金 经理 外, “任 职日 期 ” 为本公司总经 理办公会 作 出决定并履行 必要备案 程 序后对外公告 的任职日 期 ; “离任日 期 ” 为本 公司总 经理 办公 会作 出决 定并履 行必 要备 案程 序后 对外公 告的 离任 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 12 页 共 46 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作管理办法 》等法律 、 法规和监管部 门的相关 规 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原 则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋取最大利 益,没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为保证各类受 托投资资 金 的安全,保证 本公司各 项 资产管理业务 的正常运 行 ,维护投资者 的 合法权益, 根据《中 华人 民共和国证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金管理 公司 管理办法》 、 《 证券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 律 、法规、规范 性文件的 规 定,基金管 理人制定 并实施 了 《 诺德 基金 管理 有限公 司公 平交 易管 理办 法》 , 确保 在投 资管 理活 动 中公平 对待 所有 投资 组合,严防直 接或者通 过 与第三方的交 易安排在 不 同投资组合之 间进行利 益 输送,其规 范的范围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理 活动 , 同时包括授 权、研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。具 体的控 制措 施包 括: 一、实施信息 隔离制度 : 公司建立投资 组合投资 信 息的管理及保 密制度, 不 同投资组合经 理 之间的 持仓 和交 易等 重大 非公开 投资 信息 相互 隔离 ; 二、公平分享 研究分析 报 告:所有研究 报告均在 公 司内网平台上 发布,但 是 禁止在其他公 开 渠道发 布, 各组 合经 理同 步获取 研究 分析 报告 资料 ; 三、严格控制 同日反向 交 易:原则上禁 止不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,确实由于投 资 组合的投资决 策或流动 性 等需要而发生 的同日反 向 交易,相关投 资组合经 理 应向投资决 策委员会 提供决 策依 据并 留存 记录 备案; 四、公平执行 交易指令: (1)交易员对于 接收到的 交 易指令依照时 间优先、 价 格优先的顺 序 执行。在执行 多个投资 组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的投资 指 令时,除需 经过公平 性审核的例 外指令外 ,必 须开启系统 的公平交 易开 关; (2)不同 投资组合 参 与银行间市 场交易 、 交易所 大宗 交易 等非 集中 竞价交 易, 对于 需要 分配 交易量 的交 易, 应当 填写 《公平 交易 审批 表》 , 按比例分配 的原则实 施分 配,保证不 同投资组 合获 得公平的交 易机会; (3 ) 对于部分债 券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等以公司 名义进 行 的 交易,各投资 组合经理 应 在交易前独 立地确定 各投资组合的 交易价格 和 数量,集中交 易室应按 照 价格优先、比 例分配的 原 则对交易结 果进行分 配; (4)对于 由于特殊 原 因无法通过 投资交易 系统 公平交易模 块分配的 交易 ,应当实施 公平性 审诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 13 页 共 46 页


核,填 写《 公平 交易 审批 表》 , 报公 司投 资总 监或 分 管投资 的高 管审 批后 实施 。 五、实施事前 审核和事 后 稽核:公司风 险管理部 门 根据市场公认 的第三方 信 息对各投资组 合 与交易对手之 间议价交 易 的交易价格公 允性进行 事 前审查,对公 平交易的 不 同投资组合 同日和临 近交易日的反 向交易以 及 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交易行 为 进 行事中监控 ,对不同 投资组 合临 近交 易日 的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行事 后分 析。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。 本 公司 在2018 年 各季 度末 对 连续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 ( 日 内、3 日内、5 日 内) 公 司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 专项分 析 。 经T 检 验分 析 和贡献 率分 析 , 本 投资 组 合与其 他投 资组 合日 内 、3 日内 、5 日内 的同 向 交易不 存在 显著 占优 或占 劣的情 况, 也未 发现 其他 存在利 益输 送的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交 易 制度 指导 意见 》 , 制 定了 《诺 德 基金管 理有 限公 司异 常交 易监控 与报 告管 理办 法》 , 明确公 司对 投资 组合 的同 向与反 向交 易和 其 他 日常交易行为 进行监控 , 并对发现的异 常交易行 为 进行报告。该 办法覆盖 异 常交易的类 型、界定 标准、监控方 法与识别 程 序、对异常交 易的分析 报 告等内容并得 到有效执 行 。本报告期 内,本基 金与其它组合 之间未有 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日 成交 量5% 的交 易, 也未 发 现存在 不公 平交 易的 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年, 国内 宏观 经济 仍 然处于 平稳 增长 、结 构转 型升级 的过 程中 。就 股票 二级市 场而 言, 受中美 贸易 摩擦 和市 场对 未来经 济预 期波 动的 影响 ,2018 年 股票 市场 出现了 震荡下 跌, 整年 上 证 综指跌 幅24.59% , 上证 50 跌幅19.83%,沪深 300 指数下 跌25.31% , 中证 500 指数 下跌33.32% , 中小板 指数 下 跌37.75% , 创业板 指数 下 跌28.65% , 市场呈 现普 遍下 跌态 势。 2018 年建 仓期 结束 之后 , 本基金 仓位 维持 在 50% 以 上,通 过量 化模 型选 择蓝 筹股票 ,同 时结 合行业配置策 略,个股 精 选策略等,积 极把握中 国 经济增长和资 本市 场发 展 机遇。坚 守 价值投资 理念的 同时 ,本 基金 主要 采用量 化技 术手 段, 争取 获取超 越业 绩基 准的 收益 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 14 页 共 46 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2018 年12 月 31 日 , 诺德量 化蓝 筹 A 类份 额净 值为0.8234 元 ,累 计净 值 为0.8234 元。 本报告 期份 额净 值增 长率 为-17.68% ,同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-12.92% 。 诺 德量化 蓝 筹 C 类份 额净值 为0.8216 元 , 累 计 净值 为 0.8216 元。 本报 告 期份额 净值 增长 率为-17.86% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为-12.92% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观经济整体 依旧处于 结 构转型升 级的 大背景中 , 十二月中下旬 中央经济 工 作会议召开, 市 场受政策因素 的影响, 存 在着结构性机 会,我们 认 为政策的延续 性值得关 注 ,同时我们 会认真挖 掘其中机会。 国际层面 上 来说,欧美经 济复苏, 美 联储缩表态势 之前明显 , 目前有所软 化,全球 金融层面也存 在一定变 数 ,我们认为随 着贸易摩 擦 相关信息逐步 尘埃落定 , 不确定的因 素会归为 确定,市场低 迷情况下 , 很多的不确定 因素都会 解 读为严重利空 ,而当不 确 定性塌缩之 后,市场 情绪会 有较 大幅 度的 好转 。 本基金将加大 对相关行 业 和个股的研究 和跟踪力 度 ,以低估值蓝 筹配置为 主 ,适当关注业 绩 逐步体现的成 长公司, 主 要通过数量化 模型,合 理 配置资产权重 ,精选个 股 ,在充分控 制投资风 险的前 提下 ,力 求实 现基 金资产 的长 期、 稳定 增值 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 为了确保基金 估值严格 执 行新会计准则 、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 , 更好地保护基 金份额持 有 人的合法权益 ,基金管 理 人制定并修订 了《诺德 基 金管理有限 公司证券 投资基 金估 值制 度》 (以 下 简称“ 估值 制度 ” 。 ) 根据估值制度 ,基金管 理 人设立了专门 的估值委 员 会。估值委员 会由公司 投 资总监、运营 总 监、清算登记 部经理、 基 金会计主管和 法务主管 组 成,所有相关 成员均具 备 相应的专业 胜任能力 和长期相关工 作经历。 估 值委员会主要 负责制定 基 金资产的估值 政策和程 序 ,定期评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性 以及 保证估 值策 略和 程序 的一 致性。 其中 : 基金会计主管 主要负责 制 定新的估值政 策、方法 和 程序,提供相 关的会计 数 据,并具体负 责 和会计 事务 所及 基金 托管 行就估 值模 型、 假设 及参 数进行 沟通 ,以 支持 委员 会的相 关决 定; 运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施; 投资总监主要 负责分析 市 场情况,并在 结合相关 行 业研究员意见 的基础上 对 具体投资品种 所 处的经 济环 境和 相关 重大 事项进 行判 断; 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 15 页 共 46 页


法务 主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性, 以及 负责具 体信 息披 露工 作。 根据估值制度 ,估值委 员 会成员中不包 括基金经 理 。本报告期内 ,上述参 与 流程各方之间 不 存在重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金存 在 连续六十个工 作日出现 基 金资产净值低 于五千万 元 、基金份额持 有 人数量 不满 两百 人的 情形 ,本基 金管 理人 以及 相关 机构正 在就 可行 的解 决方 案进行 探讨 论证 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 16 页 共 46 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期, 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 17 页 共 46 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21269 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 诺德量 化蓝 筹增 强混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我们审计了诺德量化 蓝筹 增强混合型证券投资 基金( 以下简称 “诺 德量化 蓝筹 混合 基金 ”) 的 财务报 表, 包 括 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2018 年度 和 2017 年 12 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间 的 利润表 和所 有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中 国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规定 及允 许的 基金行业实务操 作编 制,公允反映 了诺德 量化 蓝筹 混合 基 金 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2018 年 度和 2017 年12 月 29 日( 基金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于诺 德 量化 蓝 筹混 合 基金, 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 诺德量化蓝筹混合基 金的 基金管理人诺德基金 管理 有限公司( 以下 简称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编 制财务 报表, 使其 实现 公 允反映 , 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制, 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 18 页 共 46 页


在编制 财务 报表 时, 基金 管 理人管 理层 负责 评估 诺德 量化蓝 筹混 合 基金的 持续 经营 能力 , 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) , 并运 用持续 经营 假设 , 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算诺 德量化 蓝筹 混 合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 诺 德 量 化 蓝 筹 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价基金管理人 管 理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估 计及相 关披 露的 合理 性。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 19 页 共 46 页


(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。 同时 , 根 据获 取的 审计 证 据, 就可 能导 致对 诺德 量 化蓝筹 混合 基金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性, 审计 准则 要 求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露; 如果披 露不 充分 , 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截 至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 , 未来 的事 项或 情 况可能 导致 诺 德量化 蓝筹 混合 基金 不能 持续经 营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计 发现等 事项 进行 沟通 , 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的 内部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 许康玮


都晓燕 会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路 202 号 企业 天地2 号楼 普华 永道 中 心11 楼 审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日


诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 20 页 共 46 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺德 量化 蓝筹 增强混 合型 证 券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


761,827.41 205,844,979.56 结算备 付金


57.45 - 存出保 证金


5,907.81 - 交易性 金融 资产


483,250.40 - 其中: 股票 投资


483,250.40 - 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


166.23 45,285.90 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,251,209.30 205,890,265.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 12 月 31 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


17.11 - 应付管 理人 报酬


625.33 9,024.93 应付托 管费


78.16 1,128.12 应付销 售服 务费


77.75 1,069.17 应付交 易费 用


565.94 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 21 页 共 46 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


360,000.04 - 负债合 计


361,364.33 11,222.22 所有者权益:





实收基 金


1,083,107.83 205,820,281.13 未分配 利润


-193,262.86 58,762.11 所有者 权益 合计


889,844.97 205,879,043.24 负债和 所有 者权 益总 计


1,251,209.30 205,890,265.46 注: 1. 报 告截 止日 2018 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 为 1,083,107.83 份 ,其 中 A 类基 金份 额总 额 5,523.39 份, 基金 份额 净 值 0.8234 元; C 类 基金 份 额总 额 1,077,584.44 份 , 基金份 额净 值0.8216 元。报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额 为 205,820,281.13 份, 其 中 A 类 基金 份额 总 额 10,754,678.64 份 ,基 金份额 净值 1.0003 元;C 类基金 份额 总额 195,065,602.49 份, 基金 份 额净 值1.0003 元。 2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2018 年度和 2017 年 12 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日止 期间 。


7.2 利 润表 会计主 体: 诺德 量化 蓝筹 增强混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日 上年度可比期间 2017 年12 月29 日(基 金合同生效日)至2017 年 12 月31 日 一、收入


881,539.00 69,984.33 1.利息 收入


1,314,487.62 12,350.70 其中: 存款 利息 收入


161,851.45 12,350.70 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,152,636.17 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-402,315.56 - 其中: 股票 投资 收益


-456,877.02 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 22 页 共 46 页


贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


54,561.46 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -109,068.40 - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 78,435.34 57,633.63 减: 二、费用


904,818.78 11,222.22 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 416,180.22 9,024.93 2.托 管费 7.4.8.2.2 52,022.59 1,128.12 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 51,605.94 1,069.17 4.交 易费 用


24,610.03 - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用


360,400.00 - 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -23,279.78 58,762.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -23,279.78 58,762.11


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 诺德 量化 蓝筹 增强混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 205,820,281.13 58,762.11 205,879,043.24 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -23,279.78 -23,279.78 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 -204,737,173.30 -228,745.19 -204,965,918.49 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 23 页 共 46 页


列) 其中:1. 基 金申 购款 2,587,992.39 -171,244.49 2,416,747.90 2. 基金 赎回 款 -207,325,165.69 -57,500.70 -207,382,666.39 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,083,107.83 -193,262.86 889,844.97 项目 上年度可比期间 2017 年12 月 29 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 205,820,281.13 - 205,820,281.13 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 58,762.11 58,762.11 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 205,820,281.13 58,762.11 205,879,043.24


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗凯______














______ 罗凯______














____ 高奇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 诺 德 量 化 蓝 筹 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2017]1409 号 《 关于准 予诺 德量 化蓝 筹增 强混合 型证 券投 资 基金注 册的 批复》 核准, 由 诺德基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《诺 德量化蓝筹增 强混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放 式 ,存续期 限不定 , 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 205,779,736.73 元 , 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2017) 第1104 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证 监会备 案, 《诺 德量 化蓝 筹 增强混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2017 年 12 月 29 日 正式 生效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 205,820,281.13 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 40,544.40 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为诺 德基金管理有 限公司,基 金托管人为招 商证券 股份有 限公 司。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 24 页 共 46 页


根据《诺德量 化蓝筹 增 强 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《诺 德量化蓝 筹 增强混合型证 券 投资基金招募 说明书》 的 规定,本基金 根据认购 费 、申购费、销 售服务费 收 取方式的不 同,将基 金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购/ 申购 时收 取 认/申 购费 用的 ,称 为 A 类 基金份 额; 不收 取 认购/ 申购 费用 ,而 是从 本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的, 称 为 C 类 基金 份额。 本基 金A 类、 C 类基 金份 额分 别设 置代 码。 由 于基 金费 用的 不同 ,A 类基 金份 额和C 类 基金 份额将 分别 计算 基金 份额净 值, 投资 者可 自行 选择基 金份 额类 别进 行认 购/申 购。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《诺 德 量化蓝 筹增强 混合型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股 票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 债券(国 债、 金融债 、 企 业债、 公 司债、次级债 、地方政 府 债、证券公司 短期公司 债 、中小企业私 募债券、 可 转换债券、 分离交易 可转债 、 央行 票据 、 中 期 票据 、 短 期融 资券 等)、 债 券回购 、 货币 市场 工具 、 资产支 持证 券 、 权 证、 银行存 款、 股指 期货 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监 会的相 关规 定) 。 本 基金 的 投资组 合比 例为 : 股 票投 资占基 金资 产 的 50%-95% , 权证 投资 占基 金资 产净值的 0%-3%, 每个交 易日日终在扣 除期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 , 本基金保持不 低于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内 的 政府 债券, 其中 , 现 金不 包括 结算备 付金 、 存 出保 证金、 应收 申购 款等 。本 基金业 绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 中证综 合债 券指 数 收 益率× 40% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人诺 德基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 22 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 诺德 量化 蓝筹增 强混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 25 页 共 46 页


根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定,开放 式基金在 基 金合同生效后 , 连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的, 基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ,如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止 基金合 同等 ,并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ,本基 金出 现连 续 60 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ,本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评 估后续 处理 方案 ,故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2018 年 度和2017 年12 月29 日( 基 金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止期 间的 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2018 年度 和 2017 年 12 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2018 年度 和2017 年12 月29 日(基 金合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日 止期 间。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 26 页 共 46 页


本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入 返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。 应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有 的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 27 页 共 46 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的 , 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值 。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发 行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 28 页 共 46 页


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认 日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资 收益 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 同一类别的每 一基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配, 但 基金份额持有 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期 末未分配利润 中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 29 页 共 46 页


生的未实现平 准金等, 则 期末可供分配 利润的 金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分; 若期末未 分配利润的未 实现部分 为 负数,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润,即已实 现部分相 抵未实 现部 分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评 价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2017]13 号 《 中国证 监会 关于 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 30 页 共 46 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程 中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产 品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票的转让 收 入免征增值税 ,对金融 同 业往来利息收 入 亦免征 增值 税。 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 , 以2018 年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 的差价 收入 , 股票 的股 息 、 红 利收 入及 其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个 月)的, 其股 息红诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 31 页 共 46 页


利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的 ,暂 免征 收个 人所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取得的 股息 、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税 , 持股时 间自 解禁 日起 计算 ; 解 禁前 取得 的股 息、 红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等 税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺德基 金管 理有 限公 司(“ 诺德基 金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 招商证 券股 份有 限公 司( “招商 证券 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 清华控 股有 限公 司(“ 清 华 控股”) 基金管 理人 的股 东 宜信惠民投资管理( 北京) 有限公司(“ 宜 信惠民 ”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 416,180.22 9,024.93 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 32 页 共 46 页


其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,908.57 442.50 注:支付基金 管理人诺 德 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2017 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效 日)至2017 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 52,022.59 1,128.12 注:支付基金 托管人招 商 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹C 合计 诺德基 金 - 48,693.79 48,693.79 合计 - 48,693.79 48,693.79 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2017 年 12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹C 合计 诺德基 金 - 970.36 970.36 合计 - 970.36 970.36 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额基 金资 产净 值的 约定年 费率 计提 , 逐 日累计至每月 月底,按 月 支付给诺德基 金,再由 诺 德基金计算并 支付给各 基 金销售机构 。C 类基 金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为0.10% 。其 计算公 式为 : 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 33 页 共 46 页


日销售 服务 费= 前一 日 C 类基金 资产 净 值X0.10%/ 当年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹C 期间申 购/ 买入 总份 额 - 1,034,482.76 期末持 有的 基金 份额 - 1,034,482.76 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 95.51% 项目 上年度 可比 期间 2017 年 12 月 29 日( 基金 合同生 效日) 至2017 年 12 月 31 日 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹C 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注:基 金管 理人 诺德 基金 在本报 告见 申购 本基 金的 交易委 托直 销柜 台办 理, 适用费 率 为 1.20% 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无关 联方 保存 的银行 存款 及利 息收 入。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 34 页 共 46 页


7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末(2018 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证 券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允 价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 35 页 共 46 页


于2018 年12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为 483,250.40 元 , 无 属于 第二或 第三层 次的 余额(2017 年12 月 31 日 : 本 基金 未持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票 公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2018 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)其他 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 36 页 共 46 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 483,250.40 38.62 其中: 股票 483,250.40 38.62 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 761,884.86 60.89 8 其他各 项资 产 6,074.04 0.49 9 合计 1,251,209.30 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) B 采矿业 35,376.00 3.98 C 制造业 200,076.40 22.48 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 23,757.00 2.67 E 建筑业 19,932.00 2.24 F 批发和 零售 业 17,118.00 1.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,652.00 1.98 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,476.00 2.41 J 金融业 138,640.00 15.58 K 房地产 业 4,738.00 0.53 Q 卫生和 社会 工作 4,485.00 0.50 合计 483,250.40 54.31


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资 股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 37 页 共 46 页


1 601398 工商银 行 7,000 37,030.00 4.16 2 601288 农业银 行 10,000 36,000.00 4.05 3 601818 光大银 行 7,200 26,640.00 2.99 4 002456 欧菲科 技 2,600 23,894.00 2.69 5 601318 中国平 安 400 22,440.00 2.52 6 600690 青岛海 尔 1,200 16,620.00 1.87 7 000858 五粮液 300 15,264.00 1.72 8 600028 中国石 化 3,000 15,150.00 1.70 9 002179 中航光 电 400 13,472.00 1.51 10 600089 特变电 工 1,700 11,543.00 1.30 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正 文。 8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 665,459.00 0.32 2 600036 招商银 行 304,403.00 0.15 3 603355 莱克电 气 246,975.00 0.12 4 601166 兴业银 行 231,345.00 0.11 5 600519 贵州茅 台 215,000.00 0.10 6 601288 农业银行 206,353.00 0.10 7 000333 美的集 团 186,216.00 0.09 8 600887 伊利股 份 177,739.00 0.09 9 600016 民生银 行 165,207.00 0.08 10 000651 格力电 器 160,298.00 0.08 11 000001 平安银 行 152,733.85 0.07 12 000002 万科A 139,130.00 0.07 13 000858 五粮液 127,830.00 0.06 14 600048 保利地 产 119,843.00 0.06 15 601668 中国建 筑 117,941.00 0.06 16 002415 海康威 视 112,511.00 0.05 17 601398 工商银 行 108,435.00 0.05 18 600104 上汽集 团 93,375.00 0.05 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 38 页 共 46 页


19 002456 欧菲科 技 90,395.00 0.04 20 601985 中国核 电 86,352.00 0.04 注:“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期 初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 593,536.00 0.29 2 600036 招商银 行 279,896.00 0.14 3 600519 贵州茅 台 234,009.00 0.11 4 603355 莱克电 气 229,889.00 0.11 5 601166 兴业银 行 204,368.00 0.10 6 000333 美的集 团 185,742.00 0.09 7 600887 伊利股 份 164,665.00 0.08 8 000651 格力电 器 149,761.00 0.07 9 600016 民生银 行 139,230.00 0.07 10 601288 农业银 行 125,274.00 0.06 11 000001 平安银 行 117,068.00 0.06 12 002415 海康威 视 116,782.00 0.06 13 000858 五粮液 114,092.00 0.06 14 000002 万科A 109,880.00 0.05 15 600276 恒瑞医 药 107,341.00 0.05 16 600104 上汽集 团 100,240.00 0.05 17 601668 中国建 筑 99,567.00 0.05 18 600048 保利地 产 82,970.00 0.04 19 600019 宝钢股 份 71,448.00 0.03 20 600518 康美药 业 66,634.00 0.03 注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 8,792,501.14 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,743,305.32 注:" 买入股 票成本"、 “ 卖出股票收 入 ”均按 买卖 成交金额( 成交单价 乘以 成交数量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 39 页 共 46 页


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 40 页 共 46 页


8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中,光大银 行 受到监 管处 罚。 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 于 2018 年 12 月7 日 发布 《行 政处罚 信息 公开 表》 (银保 监银 罚决 字 〔2018 〕10 号) , 光 大银 行存 在 以下违 法行 为: ( 一) 内 控管理 严重 违反 审慎 经营规则;( 二)以误 导 方式违规销售 理财产品 ; (三)以修改 理财合同 文 本或误导方 式违规销 售理财产品 ; (四)违 规 以类信贷业务 收费或提 供 质价不符的服 务;(五 ) 同业投资违 规接受担 保;(六)通 过同业投 资 或贷款虚增存 款规模。 中 国银行保险监 督管理委 员 会对其做出 以下行 政 处罚决 定: 没收 违法 所 得100 万 元, 罚款1020 万 元 ,合 计1120 万 元。 对光大银行的 投资决策 程 序的说明:本 基金管理 人 长期跟踪研究 该股票,我 们 认为,该处罚 事 项未对光大银 行的长期 企 业经营和投资 价值产生 实 质性影响。我 们对该证 券 的投资严格 执行内部 投资决 策流 程, 符合 法律 法 规和公 司制 度的 规定 。 除上述情况外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案 调查,无 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本基金本报告 期内投资 的 前十名股票中 ,不存在 投 资于超出基金 合同规定 备 选股票库之外 的 股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 5,907.81 4 应收利 息 166.23 9 合计 6,074.04


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 41 页 共 46 页


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票 未 存在 流通 受限 的股 票投资 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 42 页 共 46 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 诺德 量化 蓝筹A 153 36.10 - - 5,523.39 100.00% 诺德 量化 蓝筹C 4 269,396.11 1,034,482.76 96.00% 43,101.68 4.00% 合计 157 6,898.78 1,034,482.76 95.51% 48,625.07 4.49%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 诺德量 化 蓝筹 A 0.00 0.00% 诺德量 化 蓝筹 C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 诺德量 化蓝 筹 A 0 诺德量 化蓝 筹 C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 诺德量 化蓝 筹 A 0 诺德量 化蓝 筹 C 0 合计 0


诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 43 页 共 46 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺德量 化蓝 筹A 诺德量 化蓝 筹C 基金合 同生 效日 (2017 年 12 月 29 日)基 金份额 总额 10,754,678.64 195,065,602.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,754,678.64 195,065,602.49 本报告 期期 间基 金总 申购 份额 496,396.00 2,091,596.39 减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 11,245,551.25 196,079,614.44 本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,523.39 1,077,584.44 注:总 申购 份额 包含 转换 入份额 ;总 赎回 份额 包含 转换出 份额 。 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 44 页 共 46 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 本基 金管 理人 2018 年 11 月 24 日 发布 公告 , 罗凯先 生自 2018 年 11 月 23 日起 担任 公 司总经 理, 潘福 祥先 生不 再代任 公司 总经 理。 本公 司已将 上述 变更 事项 报相 关监管 部门 备案 。 (2) 本报 告期 内, 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内聘 任普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )担 任本 基 金 2018 年 度的 基金 审 计机构 , 报告 期内 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬 人 民币6 万元 。 目前 普华 永 道中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 )已 为本 基金提 供连 续1 年的 审计 服务。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金的 基 金管理 人 、 基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 45 页 共 46 页


光大证 券 2 16,535,806.46 100.00% 15,399.84 100.00% - 方正证 券 2 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会的 有 关规定 , 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况、 研究水 平后 ,向 多家 证券 公司租 用了 基金 交易 单元 。 1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 : (1 ) 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全、 在业 内有 良好 的声誉 ;


(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具 有较 强的 研究 能力 , 能及 时、 全 面、 定 期提 供质量 较高 的宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场研 究报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求, 提供 专门 的研究 报告 ; 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 :


(1) 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 后, 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ; (2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本报告 期内 基金 管理 人新 租交易 单元 :无 ,退 租交 易单元 :招 商证 券股 份有 限公司 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 光大证 券 - - 6,407,200,000.00 95.61% - - 方正证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 财富证 券 - - 294,000,000.00 4.39% - - 平安证 券 - - - - - -


诺德量化蓝筹 2018 年年度报告 摘要 第 46 页 共 46 页


§12 影响投 资 者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20180101-20181126 61,012,870.00 - 61,012,870.00 0.00 0.00% 2 20180101-20180329 42,009,240.00 - 42,009,240.00 0.00 0.00% 3 20180401-20180507 15,002,887.50 - 15,002,887.50 0.00 0.00% 4 20180712-20181023 0.00 1,037,021.67 1,037,021.67 0.00 0.00% 5 20181126-20181231 0.00 1,034,482.76 - 1,034,482.76 95.51% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 1、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 ,可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 ,增 加变 现成 本 。 同时, 按照 净值 计算 尾差 处理规 则可 能引 起基 金份 额净值 异常 上涨 或下 跌。 2、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 , 导致同 期中 小投 资者 小额 赎回 面临部 分延 期办 理的 情况 。 3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后 , 可 能 引起基 金资 产总 净值 显著 降低 , 从 而使 基金 在投 资 时受 到限制 ,导 致基 金投 资策 略难以 实现 。


12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





诺 德基 金管理 有限 公司 2019 年 3 月 27 日