诺 德 中 小 盘混 合 型 证 券投 资 基 金
2018 年 年度 报 告 摘 要
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 诺德基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2019 年3 月27 日 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§1
重要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 3 月 26 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
根据2014 年8 月8 日起 实 施的 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《 关 于实施 〈 公开 募
集证券投 资基 金运作管 理 办法〉有关问 题的规定 》 及各相关基金 合同的有 关 规定，经协 商相关基
金托管 人同 意， 并报 中国 证监会 备案 ， 自2015 年8 月 8 日起 “ 诺德 中小 盘股 票型证 券投 资基 金 ”
变更为 “诺德 中小盘混 合 型证券投资基 金 ” ，并 相 应修订基金合 同部分条 款 。此次变更 基金名称
并修订基金合 同的事项 对 基金份额持有 人的 利益 无 重大实质影响 ，亦不涉 及 基金合同当 事人的重
大权利义务变 化，依据 法 律法规和基金 合同约定 ， 无需召开基金 份额持有 人 大会。就前 述修改变
更事项，本基 金管理人 已 按照相关法律 法规及《 基 金合同》的约 定履行了 相 关手续及各 项信息披
露工作 。 详 见诺 德基 金管 理有限 公 司 2015 年8 月8 日披露 的 《 关于 诺德 基金 管理有 限公 司旗 下股
票型基 金变 更基 金类 别并 修订基 金合 同的 公告 》 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺德中 小盘 混合
基金主 代码 570006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年6 月28 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 34,131,690.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点关 注行 业 生 命周 期 中处 于成 长期 的公 司，
主 要 投资 于具 备核 心竞 争力 的 高成 长型 中小 市值 上市
公 司 ，同 时也 投资 于具 有估 值 优势 的非 成长 型中 小市
值 公 司和 大市 值上 市公 司， 分 享中 国经 济和 资本 市场
高 速 发展 的成 果。 基于 对世 界 和中 国经 济增 长和 产业
结 构 变迁 、全 球技 术创 新和 商 业模 式演 化、 上市 公司
争 夺 和把 握成 长机 遇能 力等 因 素的 深入 分析 ，在 有效
控 制 风险 的前 提下 ，力 求为 基 金份 额持 有人 创造 超越
业绩比 较基 准的 回报 。
投资策 略 本 基 金将 主要 通过 在宏 观、 行 业、 公司 不同 层次 上的
深 入 研究 ，寻 找具 有核 心竞 争 力的 成长 型中 小市 值企
业 的 股票 进行 投资 ，同 时， 鉴 于股 票市 场 与 生俱 来的
波 动 性和 周期 性， 本基 金也 会 选择 具有 估值 优势 的非
成 长 型中 小市 值股 票和 大市 值 股票 进行 投资 。本 基金
将 在 充分 考虑 预期 收益 与风 险 的基 础上 ，构 建投 资组
合。
业绩比 较基 准 中证 700 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 20%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ，低 于股 票型 基金 ，属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗丽娟 王永民
联系电 话 021－68985058 010-66594896
电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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客户服 务电 话
400-888-0009 95566
传真 021－68985121 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.nuodefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已 实现 收益 -7,308,393.05 -310,484.50 -5,776,552.87
本期利 润 -9,647,328.13 3,794,989.01 -17,226,217.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2843 0.1062 -0.4530
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.05% 9.00% -26.92%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末 可 供分 配基 金份 额利 润 0.0291 0.3196 0.2112
期末基 金资 产净 值 35,123,359.40 49,576,798.92 43,212,495.42
期末基 金份 额净 值 1.029 1.320 1.211
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末可供 分配利润 ， 采用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未分配利 润中 已实现部分 的孰低 数
（为期 末余 额 ， 不 是当 期 发生数 ） 。 表中 的 “ 期末 ” 均指报 告期 最后 一日 ， 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。
3、 所述基金 业绩指标 不 包括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用，计入 费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。
4、 本 基金 合同 生效 日 为2010 年6 月28 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.20% 1.17% -9.88% 1.45% 3.68% -0.28%
过去六 个月 -14.75% 1.19% -15.63% 1.27% 0.88% -0.08%
过去一 年 -22.05% 1.42% -25.96% 1.17% 3.91% 0.25%
过去三 年 -37.90% 1.44% -33.92% 1.14% -3.98% 0.30%
过去五 年 29.39% 1.79% 11.03% 1.40% 18.36% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
40.06% 1.59% 7.68% 1.32% 32.38% 0.27%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证 700 指数*80%+ 上 证国债 指数*20% 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：诺 德中 小盘 混合 型证 券投资 基金 成立 于 2010 年 6 月 28 日 ，图 示时 间段 为 2010 年 6 月 28 日
至2018 年12 月31 日。
本基金 建仓 期间 自2010 年6 月28 日至2010 年 12 月27 日， 报 告期 结束 资产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 700 指数*80%+ 上证 国 债指数*20% 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 图为 基金 过2014 年至 2018 年12 月 31 日的 基 金净值 增长 率与 业绩 基准 收益率 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分 配 情况
本基金 过往 三年 未进 行利 润分配 。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
诺德基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]88 号文 批准 设立 。 公 司 股东为 清华 控
股有限 公司 和宜 信惠 民投 资管理 （北 京） 有限 公司 ，注册 地为 上海 ，注 册资 本为 1 亿元 人民 币 。
截至本报告期 末，公司 管 理了十八只开 放式基金 ： 诺德价值优势 混合型证 券 投资基金、 诺德主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德增 强收益债 券 型证券投资基 金、诺德 成 长优势混合 型证券投
资基金 、 诺德 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 、 诺德 优 选30 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 德周 期策 略混 合
型证券 投资 基金 、诺 德深 证 300 指数 分级 证券 投资 基金、 诺德 货币 市场 基金 、诺德 成长 精选 灵 活
配置混合型证 券投资基 金 、诺德新享灵 活配置混 合 型证券投资基 金、诺德 新 盛灵活配置 混合型证
券投资基金、 诺德量化 蓝 筹增强混合型 证券投资 基 金、诺德新宜 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
诺德新旺灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺德天 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德 消费升级
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金以 及诺 德量 化核 心灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
顾钰
本 基 金 基
金 经 理 以
及 诺 德 新
宜 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2017 年12 月
27 日
- 7
上海大学金融学硕士。
2011 年 5 月至 2015 年
11 月任 职于 恒泰 证券 股
份有限公司，担任研究
员职务 。 2015 年 11 月加
入诺德基金管理有限公
司，担任研究员职务，
具有基 金从 业资 格。
王赟
本 基 金 基
金经理
2015 年 8 月
19 日
- 11
英国阿斯顿大学商学院
硕士。2007 年 9 月加 入
诺 德 基 金 管 理 有 限 公
司，在投资研究部从事
投资研究相关工作，历
任研究员及基金经理助
理职务，具有基金从业
资格。
注：任职日期 是指本公 司 总经理办公会 作出决定 并 履行必要备案 程序后对 外 公告的任职 日期；证
券从业 的含 义遵 守行 业协 会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金
运作管理办法 》等法律 、 法规和监管部 门的相关 规 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋取最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为保证各类受 托投资资 金 的安全，保证 本公司各 项 资产管理业务 的正常运 行 ，维护投资者 的
合法权益， 根据《中 华人 民共和国证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金管理 公司 管理办法》 、 《 证券
投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》等法 律 、法规、规范 性文件的 规 定，基金管 理人制定
并实施 了 《 诺德 基金 管理 有限公 司公 平交 易管 理办 法》 ， 确保 在投 资管 理活 动 中公平 对待 所有 投资
组合，严防直 接或者通 过 与第三方的交 易安排在 不 同投资组合之 间进行利 益 输送，其规 范的范围
包括境内上市 股票、债 券 的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时包括授 权、研究
分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。具 体的控 制措 施包 括：
一、实施信息 隔离制度 ： 公司建立投资 组合投资 信 息的管理及保 密制度， 不 同投资组合经 理
之间的 持仓 和交 易等 重大 非公开 投资 信息 相互 隔离 ；
二、公平分享 研究分析 报 告：所有研究 报告均在 公 司内网平台上 发布，但 是 禁止在其他公 开
渠道发 布， 各组 合经 理同 步获取 研究 分析 报告 资料 ；
三、严格控制 同日反向 交 易：原则上禁 止不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，确实由于投 资
组合的投资决 策或流动 性 等需要 而发生 的同日反 向 交易，相关投 资组合经 理 应向投资决 策委员会
提供决 策依 据并 留存 记录 备案；
四、公平执行 交易指令： （1）交易员对于 接收到的 交 易指令依照时 间优先、 价 格优先的顺 序
执行。在执行 多个投资 组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的投资 指 令时，除需 经过公平
性审核的例 外指令外 ，必 须开启系统 的公平交 易开 关； （2）不同 投资组合 参 与银行间市 场交易 、
交易所 大宗 交易 等非 集中 竞价交 易， 对于 需要 分配 交易量 的交 易， 应当 填写 《公平 交易 审批 表》 ，
按比例分配 的原则实 施分 配，保证不 同投资组 合获 得公平的交 易机会； （3 ） 对于部分债 券一级 市
场申购、非公 开发行股 票 申购等以公司 名义进行 的 交易，各投资 组合经理 应 在交易前独 立地确定
各投资组合的 交易价格 和 数量，集中交 易室应按 照 价格优先、比 例分配的 原 则对交易结 果进行分
配； （4）对于 由于特殊 原 因无法通过 投资交易 系统 公平交易模 块分配的 交易 ，应当实施 公平性 审
核，填 写《 公平 交易 审批 表》 ， 报公 司投 资总 监或 分 管投资 的高 管审 批后 实施 。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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五、实施事前 审核和事 后 稽核：公司风 险管理部 门 根据市场公认 的第三方 信 息对各投资组 合
与交易对手之 间议价交 易 的交易价格公 允性进行 事 前审查，对不 同投资组 合 同日和临近 交易日的
反向交易以及 可能导致 不 公 平交易和利 益输送的 异 常交易行为进 行监控， 对 不同投资组 合临近交
易日的 同向 交易 的交 易时 机和交 易价 差进 行事 后分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。 本 公司 在2018 年 各季 度末 对 连续四 个季 度期
间内、 不同 时间 窗下 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 公 司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行
专项分 析 。 经T 检 验分 析 和贡献 率分 析 ， 本 投资 组 合与其 他投 资组 合日 内 、3 日内 、5 日内 的同 向
交易不 存在 显著 占优 或占 劣的情 况， 也未 发现 其他 存在利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投 资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德
基金管 理有 限公 司异 常交 易监控 与报 告管 理办 法》 ， 明确公 司对 投资 组合 的同 向与反 向交 易和 其 他
日常交易行为 进行监控 ， 并对发现的异 常交易行 为 进行报告。该 办法覆盖 异 常交易的类 型、界定
标准、监控方 法与识别 程 序、对异常交 易的分析 报 告等内容并得 到有效执 行 。本报告期 内，本基
金与其它组合 之间未有 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交 量5% 的交 易， 也未 发 现存在 不公 平交 易的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年， 上证 综指 震荡 下 行，跌 幅 24.59% ， 最终 收 于 2493.90 点 。其 他指 数 也有不 同程 度
的下跌 ，沪 深 300 指数 、 中小板 指数 和创 业板 指数 分别下 跌 25.31% 、37.75% 和 28.65% 。板 块方
面分化 较为 明显 ，银 行、 休闲服 务和 食品 饮料 行业 跌幅相 对较 小。
本基金秉承一 贯的“立 足 精选业绩确定 性较高个 股 ”的投资风格 ，行业重 点 落脚以食品饮 料
为代表的、业 绩稳定增 长 的大消费行业 。在市场 风 险还没完全释 放的过程 中 ，也加强了 金融、基
建等低 估值 蓝筹 板块 的配 置。基 金坚 持优 化板 块和 个股配 置， 为下 阶段 的股 票选择 奠定 基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.029 元， 累计 净值 为 1.559 元 。 本 报告 期份 额
净值增 长率 为-22.05% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率为-25.96% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年可 能是2008 年 金 融危机 以来 ， 中 国经 济最 困难的 一年 。 内 部去 杠杆 叠加外 部贸 易摩
擦加剧，宏观 经济面临 较 大压力。从拉 动中国经 济 的三驾马车来 看，地产 继 续严格调控 ，投资高
位逐渐回落， 仅靠基建 投 资托底；社会 消费品零 售 总额持续处于 弱势；出 口 抢跑的返还 效应以及
全球经济面 临 拐点，使 得 出口有下行风 险。从长 期 看，粗放的高 速增长阶 段 已经结束， 但中国经
济的韧 性仍 在， 新经 济有 望成为 中国 经济 的新 引擎 。
本基金坚持认 为，我国 转 变经济发展模 式，加快 新 旧动能转换的 未来趋势 ， 决定未来较长 时
间内的投资机 会依然集 中 在稳定成长的 消费类行 业 以及受到政府 扶持的经 济 转型和产业 升级相关
行业。一方面 是为提升 人 民生活水平， 持续受益 于 消费升级的食 品饮料、 医 药、家电等 领域；另
一方面是以新 能源汽车 和 智能制造为代 表的弯道 超 车行业，也将 在政府的 扶 持下快速成 长，走上
健康发 展之 路。
本基金将维持 偏成长的 投 资风格，着重 强化对大 消 费和产业转型 升级等成 长 性行业以及重 点
个股的 跟踪 力度 ，以 争取 获取长 期稳 定的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
为了确保基金 估值严格 执 行新会计准则 、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，
更好地保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，基金管 理 人制定并修订 了《诺德 基 金管理有限 公司证券
投资基 金估 值制 度》 （以 下 简称“ 估值 制度 ” 。 ）
根据估值制度 ，基金管 理 人设立了专门 的估值委 员 会。估值委员 会由公司 投 资总监、运营 总
监、清算登记 部经理、 基 金会计主管和 法务主管 组 成，所有相关 成员均具 备 相应的专业 胜任能力
和长期相 关工 作经历。 估 值委员会主要 负责制定 基 金资产的估值 政策和程 序 ，定期评价 现有估值
政策和 程序 的适 用性 以及 保证估 值策 略和 程序 的一 致性。 其中 ：
基金会计主管 主要负责 制 定新的估值政 策、方法 和 程序，提供相 关的会计 数 据，并具体负 责
和会计 事务 所及 基金 托管 行就估 值模 型、 假设 及参 数进行 沟通 ，以 支持 委员 会的相 关决 定；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资总监主要 负责分析 市 场情况，并在 结合相关 行 业研究员意见 的基础上 对 具体投资品种 所
处的经 济环 境和 相关 重大 事项进 行判 断；
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合 法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度 ，估值委 员 会成员中不包 括基金经 理 。本报告期内 ，上述参 与 流程各方之间 不
存在重 大利 益冲 突。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 连续 六十个 工作 日出 现基 金资 产净值 低 于5000 万 元情 形 。 本基 金管 理人
以及相 关机 构正 在就 可行 的解决 方案 进行 探讨 论证 。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管 理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2019) 第 21265 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 诺德中 小盘 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了诺德中小 盘混 合型证券投资基金(以 下简 称 “诺德中小
盘基金 ”) 的财 务报 表， 包 括2018 年12 月31 日 的资 产负债 表， 2018
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了诺德 中小 盘基金2018 年12 月31 日 的财 务 状 况以 及2018 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于诺 德中小 盘基 金，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
诺 德 中 小 盘 基 金 的 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司( 以下简称
“基金管理人 ”)管 理层负 责按照企业会计准则 和中 国证监会、中
国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 诺德 中小盘 基金 的
持续经 营能 力 ， 披 露与 持 续经营 相关 的事 项( 如适 用)， 并运 用持续
经营假 设 ， 除 非基 金管 理 人管理 层计 划清 算诺 德中 小盘基 金 、 终 止诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督诺德 中小 盘基 金的 财务 报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 诺德 中 小盘基 金持 续经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 诺德 中小
盘基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中 识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
都晓燕
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路 202 号 企业 天地2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
审计报 告日 期 2019 年3 月 22 日
诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,154,452.59 7,054,284.17
结算备 付金
279,225.59 442,702.01
存出保 证金
17,875.70 8,898.20
交易性 金融 资产
25,048,610.00 44,904,464.00
其中： 股票 投资
25,048,610.00 44,904,464.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
7,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利息
5,695.94 2,192.28
应收股 利
- -
应收申 购款
54,426.12 8,542.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
36,560,285.94 52,421,083.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 12 月31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,244,611.95 2,540,654.75
应付赎 回款
4,606.86 5,386.78
应付管 理人 报酬
45,176.83 63,073.89
应付托 管费
7,529.46 10,512.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
44,984.07 67,578.40
应交税 费
- 12,075.20
应付利 息
- - 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
90,017.37 145,003.34
负债合 计
1,436,926.54 2,844,284.69
所有者 权益：
实收基 金
34,131,690.23 37,569,473.51
未分配 利润
991,669.17 12,007,325.41
所有者 权益 合计
35,123,359.40 49,576,798.92
负债和 所有 者权 益总 计
36,560,285.94 52,421,083.61
注：报 告截 止 日2018 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.029 元， 基金 份额 总额34131690.23 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年12 月31 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
一、收入
-8,384,864.02 5,071,122.33
1.利息 收入
124,860.66 186,486.00
其中： 存款 利息 收入
42,238.86 45,048.37
债券利 息收 入
12,075.20 73.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
70,546.60 141,363.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-6,196,831.63 767,882.88
其中： 股票 投资 收益
-6,608,647.61 383,910.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 16,628.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
411,815.98 367,343.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-2,338,935.08 4,105,473.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
26,042.03 11,279.94
减： 二、费用
1,262,464.11 1,276,133.32
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 600,183.74 678,797.13
2．托 管费 7.4.8.2.2 100,030.61 113,132.84
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
449,815.13 315,306.49 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用
112,434.63 168,896.86
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-9,647,328.13 3,794,989.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-9,647,328.13 3,794,989.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺德 中小 盘混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
37,569,473.51 12,007,325.41 49,576,798.92
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,647,328.13 -9,647,328.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-3,437,783.28 -1,368,328.11 -4,806,111.39
其中：1. 基 金申 购款 10,864,232.36 2,398,623.16 13,262,855.52
2. 基金 赎回 款 -14,302,015.64 -3,766,951.27 -18,068,966.91
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
34,131,690.23 991,669.17 35,123,359.40
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
35,677,709.61 7,534,785.81 43,212,495.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,794,989.01 3,794,989.01 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,891,763.90 677,550.59 2,569,314.49
其中：1. 基 金申 购款 15,840,034.68 4,650,413.26 20,490,447.94
2. 基金 赎回 款 -13,948,270.78 -3,972,862.67 -17,921,133.45
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
37,569,473.51 12,007,325.41 49,576,798.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗凯______
______ 罗凯______
____ 高奇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺德中小盘混合型证券投 资基金( 原名为诺德中小盘 股票型证券投资基金，以 下简称 “ 本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可号[2010]270 号 《关 于核 准
诺德中小盘股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由诺德基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《诺德中小盘 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 363,552,185.17
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2010) 第 169 号验 资报 告予 以验
证。 经向 中国 证监 会备 案， 《诺 德中 小盘 股票 型证 券 投资基 金基 金合 同 》 于2010 年6 月 28 日 正式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 363,570,378.53 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
18,193.36 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为诺 德基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国银行
股份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 诺德中 小盘 股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年8 月8 日 公告 后更 名为 诺德中 小盘 混合 型证 券投 资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《诺 德 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 公开发 行上 市的 股票 、
债券、货币市 场工具、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 的投资组 合 比例为：股票 、权证等 权 益类资产投资 比例占基 金 资产的 60%-95% ；债诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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券、债券回购 、银行存 款 等以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具占 基金资产
的5%-40% ， 其 中现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 其 中 ， 现 金不
包括结算备付 金、 存出 保 证金、应收申 购款等。 本 基金将不低 于 80% 的 股票 资产投资于中 小盘股
票。本 基金 投资 权证 的比 例不超 过资 产的 3% 。自 2011 年 7 月 1 日起， 本基 金 业绩比 较基 准由 原
来的“ 天相中盘指数 × 40% ＋ 天 相 小 盘 指 数 ×40% + 上 证 国 债 指 数 ×20 %” 变更为 “中证 700 指数
×80%+ 上证 国债 指数 ×20 % ” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人诺 德基 金管 理有 限公司 于 2019 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会 颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 诺德 中小 盘混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会 报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ，本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ，故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2018 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2018 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度会计 报表 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通知 》 、财 税[2016]140 号《关于明 确金融房 地 产开发教育辅 助服务等 增 值税政策的通 知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免 征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司(“ 诺德基 金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
清华控 股有 限公 司(“ 清 华 控股”) 基金管 理人 的股 东
宜信惠民投资管理( 北京) 有限公司(“ 宜
信惠民 ”)
基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 600,183.74 678,797.13 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
第 24 页 共 39 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
202,897.87 229,543.38
注：支付基金 管理人诺 德 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
100,030.61 113,132.84
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
不适用 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,154,452.59 37,659.88 7,054,284.17 39,518.36 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
第 25 页 共 39 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整 体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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于2018 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 25,048,610.00 元 ，无 属于 第 二或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 第
一层 次42,533,764.00 元， 第二 层 次2,370,700.00 元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 以导 致各 层次 之间 转换的 事项 发生 日为 确认 各层次 之间 转换 的时 点。
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于 公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额 和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
第 27 页 共 39 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 25,048,610.00 68.51
其中： 股票 25,048,610.00 68.51
6 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 19.15
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,433,678.18 12.13
8 其他各 项资 产 77,997.76 0.21
9 合计 36,560,285.94 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,832,600.00 5.22
C 制造业 12,069,400.00 34.36
E 建筑业 1,630,500.00 4.64
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,532,000.00 4.36
J 金融业 5,526,310.00 15.73
K 房地产 业 952,800.00 2.71
L 租赁和 商务 服务 业 1,505,000.00 4.28
合计 25,048,610.00 71.32
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603043 广州酒 家 70,000 1,895,600.00 5.40
2 300498 温氏股 份 70,000 1,832,600.00 5.22
3 600872 中炬高 新 60,000 1,767,600.00 5.03
4 600585 海螺水 泥 60,000 1,756,800.00 5.00 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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5 000001 平安银 行 187,000 1,754,060.00 4.99
6 601939 建设银 行 275,000 1,751,750.00 4.99
7 002661 克明面 业 140,000 1,727,600.00 4.92
8 600038 中直股 份 45,000 1,681,200.00 4.79
9 601186 中国铁 建 150,000 1,630,500.00 4.64
10 300451 创业软 件 80,000 1,532,000.00 4.36
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报 告正
文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 5,460,948.00 11.02
2 603589 口子窖 5,373,723.00 10.84
3 000596 古井贡 酒 4,849,335.70 9.78
4 603288 海天味 业 3,890,310.00 7.85
5 002475 立讯精 密 3,839,173.00 7.74
6 600872 中炬高 新 3,692,128.00 7.45
7 601888 中国国 旅 3,603,332.94 7.27
8 002384 东山精 密 3,395,800.00 6.85
9 002456 欧菲科 技 2,879,089.00 5.81
10 000651 格力电 器 2,878,797.96 5.81
11 002110 三钢闽 光 2,632,740.00 5.31
12 600329 中新药 业 2,541,917.00 5.13
13 601933 永辉超 市 2,525,000.00 5.09
14 002677 浙江美 大 2,461,166.00 4.96
15 601607 上海医 药 2,402,073.00 4.85
16 300451 创业软 件 2,240,516.60 4.52
17 600585 海螺水 泥 2,160,534.00 4.36
18 002142 宁波银 行 2,117,227.00 4.27
19 002419 天虹股 份 2,098,037.88 4.23
20 600703 三安光 电 2,051,976.00 4.14
21 603043 广州酒 家 2,033,166.00 4.10
22 600039 四川路 桥 2,030,200.00 4.10
23 000401 冀东水 泥 1,948,608.00 3.93 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
第 29 页 共 39 页
24 600519 贵州茅 台 1,947,880.00 3.93
25 601009 南京银 行 1,939,887.00 3.91
26 002007 华兰生 物 1,933,000.00 3.90
27 600068 葛洲坝 1,877,361.00 3.79
28 600809 山西汾 酒 1,867,900.00 3.77
29 601288 农业银 行 1,852,000.00 3.74
30 002304 洋河股 份 1,829,995.00 3.69
31 002661 克明面 业 1,828,716.00 3.69
32 600038 中直股 份 1,803,383.00 3.64
33 601186 中国铁 建 1,800,000.00 3.63
34 000932 华菱钢 铁 1,797,700.00 3.63
35 300498 温氏股 份 1,790,960.00 3.61
36 000001 平安银 行 1,767,720.00 3.57
37 600502 安徽水 利 1,748,915.78 3.53
38 601668 中国建 筑 1,702,200.00 3.43
39 002008 大族激 光 1,696,000.00 3.42
40 600019 宝钢股 份 1,685,800.00 3.40
41 600276 恒瑞医 药 1,683,673.08 3.40
42 600196 复星医 药 1,656,740.00 3.34
43 002236 大华股 份 1,653,936.00 3.34
44 000661 长春高 新 1,646,978.00 3.32
45 600801 华新水 泥 1,640,000.00 3.31
46 600919 江苏银 行 1,620,000.00 3.27
47 601128 常熟银 行 1,607,873.00 3.24
48 601155 新城控 股 1,480,686.00 2.99
49 600643 爱建集 团 1,405,338.00 2.83
50 002594 比亚迪 1,401,756.76 2.83
51 002271 东方雨 虹 1,298,178.00 2.62
52 601952 苏垦农 发 1,291,939.00 2.61
53 600332 白云山 1,257,472.00 2.54
54 600837 海通证 券 1,239,500.00 2.50
55 603898 好莱客 1,205,200.00 2.43
56 000568 泸州老 窖 1,098,000.00 2.21
57 000002 万科A 994,359.00 2.01
注：“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量 ） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
第 30 页 共 39 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603589 口子窖 7,784,935.00 15.70
2 002475 立讯精 密 6,098,729.25 12.30
3 000596 古井贡 酒 5,377,508.00 10.85
4 603288 海天味 业 4,716,184.00 9.51
5 002456 欧菲科 技 4,571,252.00 9.22
6 002304 洋河股 份 4,443,163.00 8.96
7 600872 中炬高 新 4,100,150.00 8.27
8 000651 格力电 器 4,065,466.00 8.20
9 600809 山西汾 酒 3,965,792.00 8.00
10 601939 建设银 行 3,481,700.00 7.02
11 600887 伊利股 份 3,056,743.26 6.17
12 000568 泸州老 窖 3,042,817.03 6.14
13 002384 东山精 密 3,036,855.30 6.13
14 000418 小天 鹅A 2,977,249.34 6.01
15 002508 老板电 器 2,629,918.00 5.30
16 002110 三钢闽 光 2,400,471.00 4.84
17 002677 浙江美 大 2,338,156.20 4.72
18 000858 五粮液 2,225,190.00 4.49
19 002572 索菲亚 2,224,943.00 4.49
20 601933 永辉超 市 2,218,236.00 4.47
21 600690 青岛海 尔 2,201,000.00 4.44
22 601888 中国国 旅 2,098,349.00 4.23
23 300433 蓝思科 技 2,096,647.03 4.23
24 601607 上海医 药 2,089,360.00 4.21
25 600329 中新药 业 2,056,800.00 4.15
26 002142 宁波银 行 2,056,585.00 4.15
27 000333 美的集 团 2,013,600.00 4.06
28 002007 华兰生 物 1,921,387.00 3.88
29 600519 贵州茅 台 1,909,681.00 3.85
30 601336 新华保 险 1,890,000.00 3.81
31 601288 农业银 行 1,884,000.00 3.80
32 600276 恒瑞医 药 1,878,000.00 3.79
33 000401 冀东水 泥 1,792,336.48 3.62
34 600039 四川路 桥 1,785,047.00 3.60 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
第 31 页 共 39 页
35 000661 长春高 新 1,745,548.00 3.52
36 601009 南京银 行 1,740,000.00 3.51
37 002419 天虹股 份 1,735,476.00 3.50
38 601668 中国建 筑 1,735,000.00 3.50
39 002035 华帝股 份 1,720,400.00 3.47
40 600703 三安光 电 1,700,062.00 3.43
41 601128 常熟银 行 1,645,803.00 3.32
42 600919 江苏银 行 1,622,000.00 3.27
43 600196 复星医 药 1,605,750.00 3.24
44 601155 新城控 股 1,541,800.00 3.11
45 601600 中国铝 业 1,541,100.00 3.11
46 600801 华新水 泥 1,509,884.14 3.05
47 600502 安徽水 利 1,496,638.05 3.02
48 600019 宝钢股 份 1,492,200.00 3.01
49 002008 大族激 光 1,482,486.00 2.99
50 600068 葛洲坝 1,474,654.00 2.97
51 601952 苏垦农 发 1,472,491.69 2.97
52 000932 华菱钢 铁 1,459,409.00 2.94
53 002236 大华股 份 1,260,810.00 2.54
54 603898 好莱客 1,202,069.00 2.42
55 600837 海通证 券 1,185,300.00 2.39
56 600332 白云山 1,178,782.63 2.38
57 002635 安洁科 技 1,140,923.00 2.30
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列 ， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 140,927,499.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 151,835,770.45
注：" 买入股 票成本"、 “ 卖出股票收 入 ”均按 买卖 成交金额（ 成交单价 乘以 成交数量） 填列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支 持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的，在报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金本报告 期内投资 的 前十名股票中 ，不存在 投 资于超出基金 合同规定 备 选股票库之外 的
股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,875.70
4 应收利 息 5,695.94
5 应收申 购款 54,426.12
9 合计 77,997.76
诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人 户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,607 13,092.32 794.60 0.00% 34,130,895.63 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
318.13 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 28 日 ） 基金 份额 总额
363,570,378.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,569,473.51
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 10,864,232.36
减: 本报 告期 期间 基金 总赎 回份额 14,302,015.64
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,131,690.23
注：总 申购 份额 包含 转换 入份 额 ；总 赎回 份额 包含 转换出 份额 。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 本基 金管 理人 2018 年 11 月 24 日 发布 公告 ， 罗凯先 生自 2018 年 11 月 23 日起 担任 公
司总经 理， 潘福 祥先 生不 再代任 公司 总经 理。 本公 司已将 上述 变更 事项 报相 关监管 部门 备案 。
（2） 报告 期内 ，2018 年 8 月，刘 连舸 先生 担任 中 国银行 股份 有限 公司 行长 职务。 上述 人事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 继续 聘任 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 担任 本基 金 2018 年度的
基金审 计机 构 ， 报 告期 内 应支付 给会 计师 事务 所的 报酬人 民 币6 万 元 ， 目 前 普华永 道中 天会 计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 已为本 基金 提供 连 续 8 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金的 基 金 管理 人 、 基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受
稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
大同证 券 1 115,276,770.68 39.38% 107,357.09 39.47% -
招商证 券 1 113,161,082.23 38.65% 105,386.76 38.74% -
国海证 券 2 15,993,721.19 5.46% 14,895.65 5.48% -
东北证 券 1 15,581,912.28 5.32% 14,511.57 5.34% -
海通证 券 1 13,057,783.00 4.46% 12,161.77 4.47% -
方正证 券 1 9,034,218.33 3.09% 8,413.55 3.09% -
中信证 券 2 5,332,807.53 1.82% 4,329.74 1.59% -
国信证 券 1 5,322,439.00 1.82% 4,956.75 1.82% -
东方证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会的 有 关规定 ， 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况、
研究水 平后 ，向 多家 证券 公司租 用了 基金 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1 ） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全、 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全 面、 定 期提 供质量 较高 的宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场 研
究报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求， 提供 专门 的研究 报告 ；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程 序 如下 ：
(1) 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本报告期内基 金管理人 新 租交易单元： 大同证券 有 限责任公司。 退租交易 单 元：东方证 券股份有
限公司 、国 泰君 安证 券股 份有限 公司 、国 信证 券股 份有限 公司 。 诺德中小盘混合 2018 年年度报 告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
大同证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 82,000,000.00 28.44% - -
国海证 券 - - 104,200,000.00 36.14% - -
东北证 券 - - - - - -
海通证 券 - - 56,500,000.00 19.60% - -
方正证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 21,000,000.00 7.28% - -
国信证 券 - - 24,600,000.00 8.53% - -
东方证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本 报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
诺 德基 金管理 有限 公司
2019 年 3 月 27 日
