华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 摘 要 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 41 页 重 要 提 示 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 本 基 金 名 称 自 2015年 8月 6日 起 ， 由 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” 更 名 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 基 金 简 称 为 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 ” ， 基 金 代 码 保 持 不 变 。 本 基 金 、 基 金 管 理 人 更 名 等 的 详 细 内 容 见 我 公 司 2015年 8月 6日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 的 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 并 修 改 基 金 合同 的 公 告 》。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 41 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 基 金 主代 码 460009
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2010年 6月 22日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 2,975,543,651.29份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 以 定 量 估 值 分 析 为主 ， 结 合 基 本 面 定 性 研 究 ， 力 求 发 现 价 值 被 市 场 低估 且 具 潜 在 发 展 机 遇 的 企 业 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 。 投 资 策 略 1） 股 票 投 资 策 略 ： 以 定 量 估 值 识 别 为主 ， 并 结 合 行 业 和 公 司 基 本 面 趋 势分 析 ， 以 识 别 非 完 全 有 效 市 场 中 蕴 含 的 各 种 投 资 机 会 ， 先 行 发 现 和 介 入 那 些 企 业价 值 被 低估 却 具 有某 些 隐 藏 价 值 可 以 提 升 未来 股 价 的 公 司 。 2） 债 券 投 资 策 略 ： 采 用 主 动 性 投 资 策 略 ， 确 定 和 构 造 能 够 提 供 稳 定 收 益 且 流 动 性 较 高 的 债 券 组 合 ， 在 获 取 较 高 的 利 息 收 入 的 同 时 兼 顾 资 本 利 得 。 3） 权 证 投 资 策 略 ： 权 证 投 资 为 本 基 金 的 辅 助 性 投 资 工 具 。 4） 大 类 资 产 配 置 策 略 ： 通 过 对宏 观 经 济 周 期 、 货 币 供 应 量 、 市 场 估 值 水 平 、 宏 观 政 策 导 向 以 及 市 场 氛 围 等 因 素 的 分 析 ， 形 成 对 大 类 资 产 收 益 率 在 不 同 市 场 周 期 的 预 测 和 判 断 ， 从 而 确 定 组 合 中 股 票 、 债 券 、 货 币市 场 工 具 和 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 ， 适 度 降 低 组 合 系 统 性 风 险 。 基 于以 往 的 投 资 经 验 ， 过 于 频 繁 的 大 类 资 产 调 整 不 利 于 本 基 金 的 管 理 。 业 绩 比 较 基 准 95%*中 证 500指 数 +5%*银 行 活 期 存 款 利 率 风 险 收 益 特 征 较 高 风 险 、 较 高 收 益
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
信 息 披 露 方 式 2.4
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 41 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 本期 已 实 现 收 益 -899,131,693.65 115,455,774.29 27,322,242.78
本期 利 润 -1,217,986,264.37 45,871,671.04 -584,131.95
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.4001 0.0414 -0.0029
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -25.57% 19.22% -0.71%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.2131 0.0684 0.3626
期末 基 金 资 产 净 值 3,277,624,702.89 3,139,110,012.04 344,606,891.41
期末 基 金 份 额 净 值 1.102 1.499 1.671
注 ： 1、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三 个 月 -12.47% 1.63% -12.52% 1.74% 0.05% -0.11%
过 去 六 个 月 -17.21% 1.47% -19.15% 1.50% 1.94% -0.03%
过 去 一 年 -25.57% 1.38% -29.45% 1.43% 3.88% -0.05%
过 去 三 年 -11.90% 1.38% -23.99% 1.09% 12.09% 0.29%
过 去 五 年 58.58% 1.71% 14.79% 1.30% 43.79% 0.41%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 51.17% 1.50% 3.11% 1.22% 48.06% 0.28%
注 ： 本 基 金 的 业 绩 基 准 由 中 证 500指 数 和 银 行 活 期 存 款 利 率 按 照 95%和 5%之 比 构 建 ， 并 每 日 进 行 再 平 衡 。 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2
收 益 率 变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 41 页 注 ： 图 示 日 期 为 2010年 6月 22日 至 2018年 12月 31日 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 41 页 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.3
过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元 年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 0.164 46,001,988.59 1,818,816.74 47,820,805.33
2017 5.110 2,230,848,447.43 61,907,469.32 2,292,755,916.75
2016 - - - -
合 计 5.274 2,276,850,436.02 63,726,286.06 2,340,576,722.08
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 41 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 41 页 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI
中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 田 汉 卿 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2015年 3月 18
日 - 16年 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ BGI ） 担 任 投 资 经 理 ， 2012年 8月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2013年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 10月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2014
年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 9
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 41 页 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业于 清 华 大 学 , MBA毕 业于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利分 校 哈 斯 商 学 院 。 注 ： 1.证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 41 页 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 21次 。 为 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 ， 受 国 内 去 杠杆 ， 中 美 贸 易 摩擦 的 不 断 升 级 ， 质 押 爆 仓 、 个 股 财 务 造 假 、 商 誉 大 幅 减 值 ， 以 及 一 系 列 事件 叠 加 的 影 响 ， 中 国 A 股 市 场 出 现 了 较 大 幅度 的 震 荡 下 行 。 其 中 贸 易 战 的 演 变 一 波 三 折 ， 其 他事件 的 影 响 也 几 乎 贯 穿 A 股 全 年 。 市 场 风 险 偏 好 降 低 ， 大 市 值 因 子 本 报 告 期 表 现 较 好 。 本 报 告 期 内 ， 针 对 市 场 大 小 “ 黑 天 鹅 ” 事件 频 发 的 情 况 ， 我 们 采 取 了 比 较 稳 健 的 投 资 策 略 ， 比 较 严 格 地 控 制 了一些 风 险 暴 露 ， 例 如 较 早 地 限 制 了 对 质 押 和 商 誉 风 险 较 高 股 票 的 买 入 。 收 紧 了个 别 行 业 的 暴 露 ， 同 时 控 制 对 一些 负 面 事件 的 暴 露 等等 。 策 略 运 行 比 较 平 稳 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 1.102 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -25.57%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -29.45%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
当 前 经 济 和 企 业 盈 利 仍 存 在 下 滑 的 趋 势 ， 质 押 、 商 誉 等 问 题 还 有 可 能 对 市 场 产 生 影 响 。 贸 易 战 和 去 杠杆 等 方 面 均 有 可 能 出 现 正 向 的 超 预 期 ， 质 押 问 题 由 于 政 府 的 纾 困 措 施 也 得 到 了 有 效 的 缓 解 。 开 年 以 来 市 场 大 幅 上 涨 ， 可 能 是 对 此 前 过 度 悲 观 预 期 的 纠 正 。 目 前 看 来 市 场 短 期 仍 有 进 一 步 波 动 的 可 能 ， 但 我 们 对 2019年 接 下 来 的 股 市 预 期 并 不 悲 观 。 目 前 A股 估 值 仍 处 于 历史 低位 附 近 。 从 3-5年 的 时 间 窗 口 来 看 ， A股 市 场在 国 内 所 有 可 投 资资 产中 ， 应 该 也 是 风 险 收 益 性 价 比 最 高 的 资 产 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 41 页 本 基 金 还 是 坚 持 利 用 量 化 选 股 策 略 ， 在 有 效 控 制 主 动 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 求 继续 获 得 超越 市 场 的 超 额 收 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 、 金 融 工 程 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 4次 ； 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 期末 可 供 分 配 利 润 的 10%； 基 金 收 益 分 配 后 每 份 基 金 份 额 的 净 值 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 于 2018年 6月 27日 实 施 了 本 年度 收 益 分 配 ， 每 10份 基 金 份 额 获 得 0.164元 红 利 。 利 润 分 配 合 计 47,820,805.33元 ， 其 中 现 金 形式 发 放 总 额 为 46,001,988.59元 ， 再 投 资 形式 发 放 总 额 为 1,818,816.74元 。 管 理 人 对 会 计 师 事 务 所 出具 非 标 准 审 计 报 告 所 涉 相 关 事 项 的 说 明 4.8
注 ： 无 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 41 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 41 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21846号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 ) 我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 ) 我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 41 页 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (一 ) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 41 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 115,154,065.72 148,745,477.18
结 算 备 付 金 12,366,101.35 5,757,945.84
存 出 保 证 金 1,318,569.64 1,178,774.13
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 3,145,644,020.45 3,018,048,335.88
其 中 ： 股 票 投 资 3,045,387,020.45 2,888,838,335.88
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 100,257,000.00 129,210,000.00
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 71,103,089.16 623,623.71
应 收 利 息 7.4.7.5 2,308,162.50 1,859,332.91
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 418,556.88 1,098,653.08
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 41 页 资 产 总 计 3,348,312,565.70 3,177,312,142.73
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 11,268,456.52 -
应 付 赎 回 款 48,213,685.13 29,976,957.70
应 付 管 理 人 报 酬 5,033,012.01 4,236,985.49
应 付 托 管 费 838,835.32 706,164.26
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 4,746,608.98 2,769,720.35
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 587,264.85 512,302.89
负 债 合 计 70,687,862.81 38,202,130.69
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 41 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 2,975,543,651.29 2,094,027,644.79
未 分 配 利 润 7.4.7.10 302,081,051.60 1,045,082,367.25
所 有 者 权 益 合 计 3,277,624,702.89 3,139,110,012.04
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,348,312,565.70 3,177,312,142.73
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 1.102元 ， 基 金 份 额 总 额 2,975,543,651.29份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-1,111,629,600.15 89,353,361.71
1.利 息 收 入 5,719,541.55 6,441,671.41
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 2,096,149.23 2,731,484.09
债 券利 息 收 入 3,224,548.79 973,588.71
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 398,843.53 2,736,598.61
其 他 利 息 收 入 - -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -803,208,616.21 146,285,561.47
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -861,902,672.49 134,918,721.57
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 269,910.00 35,046.49
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 - -
股 利 收 益 7.4.7.1 6 58,424,146.28 11,331,793.41
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 41 页 3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.1 7 -318,854,570.72 -69,584,103.25
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.1 8 4,714,045.23 6,210,232.08
减 ： 二 、 费 用 106,356,664.22 43,481,690.67
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 60,284,685.08 27,419,602.27
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 10,047,447.42 4,569,933.75
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - -
4． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 35,547,873.64 11,047,544.32
5． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 - -
7． 其 他 费 用 7.4.7. 20 476,658.08 444,610.33
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -1,217,986,264.37 45,871,671.04
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -1,217,986,264.37 45,871,671.04
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,094,027,644.79 1,045,082,367.25 3,139,110,012.04
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - -1,217,986,264.37 -1,217,986,264.37
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 41 页 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 881,516,006.50 522,805,754.05 1,404,321,760.55
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 3,772,143,502.74 1,468,055,761.88 5,240,199,264.62
2.基 金 赎 回 款 -2,890,627,496.24 -945,250,007.83 -3,835,877,504.07
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -47,820,805.33 -47,820,805.33
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,975,543,651.29 302,081,051.60 3,277,624,702.89
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 206,288,840.31 138,318,051.10 344,606,891.41
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 45,871,671.04 45,871,671.04
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 1,887,738,804.48 3,153,648,561.86 5,041,387,366.34
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 5,076,895,543.59 5,025,136,008.11 10,102,031,551.70
2.基 金 赎 回 款 -3,189,156,739.11 -1,871,487,446.25 -5,060,644,185.36
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -2,292,755,916.75 -2,292,755,916.75
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,094,027,644.79 1,045,082,367.25 3,139,110,012.04
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原 名 为 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 许 可 [2010]184号 《 关 于 核 准 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 41 页 同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 732,618,286.68元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2010)
第 158号 验 资 报 告 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2010年 6月 22日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 732,677,425.51份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 59,138.83份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 2014年 中 国 证 监 会 令 第 104号 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ， 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金 于 2015年 8月 6日 公 告后 更 名 为 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95%； 债 券 、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5%-40%。 其 中 ， 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%， 基 金 保 留 的 现 金 (不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 )以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 自 2018年 1月 31日 起 由 “ 沪 深 300指 数 ×80%＋ 上 证 国 债 指 数 ×20%” 变 更 为 “ 中 证 500指 数收 益 率 ×95%＋ 银 行 活 期 存 款 利 率 ×5%” 。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 3月 26日 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 41 页 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56
号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 41 页 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 关 联 方 关 系 7.4.7
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridge Investment LLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.8
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.8.1
股 票 交 易 7.4.8.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年 度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 7,239,156,718.51 30.16% 1,635,047,150.73 20.05%
权 证 交 易 7.4.8.1.2
注 ： 无 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.8.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 41 页 关 联 方 名 称 本期 2018 年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 6,645,828.80 30.09% 1,028,853.10 21.68%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017 年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 1,501,772.93 20.05% 839,440.57 30.34%
注 ： 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.8.2
基 金 管 理 费 7.4.8.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 60,284,685.08 27,419,602.27
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 3,904,469.51 4,229,213.44
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.50% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.8.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 10,047,447.42 4,569,933.75
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.8.2.3
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 41 页 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.8.3
注 ： 无 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 合同 生 效日 （ 2010年 6
月 22日 ） 持 有 的 基 金 份 额 10,000,600.00 10,000,600.00
期 初 持 有 的 基 金 份 额 10,000,600.00 10,000,600.00
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 0.00 0.00
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 0.00 0.00
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 10,000,600.00 0.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 0.00 10,000,600.00
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0000% 0.4776%
注 ： 1. 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 含 转 换 出 份 额 。 2. 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认 (申 ) 购 /赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.8.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.8.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 115,154,065.72 1,776,231.07 148,745,477.18 2,650,676.16
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.8.6
注 ： 本 基 金 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.8.7
注 ： 无 。 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.9.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 41 页 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 （ 单 位 ： 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 601860
紫 金 银 行 2018
年 12
月 20日 2019
年 1
月 3日 新 股 流 通 受 限 3.14 3.14 15,970 50,145.8050,145.80 -
注 ： 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中 基 金 作 为一 般 法 人 或战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 ， 根 据 基 金 与上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 ， 在 新 股 上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ； 基 金 作 为个人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 ， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.9.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 （ 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 000708
大 冶 特 钢 2018
年 12
月 25
日 重 大 资 产 重 组 8.77
2019
年 1月 3
日 9.652,664,09025,122,848.6323,364,069.30 -
注 ： 本 基 金 截 至 2018年 12月 31日 止 持 有 以上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所批 准 复 牌 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.9.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.1
注 ： 无 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.9.1.2
注 ： 无 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.10
(1)公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 41 页 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 3,021,972,805.35元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 123,671,215.10元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 2,744,784,964.43元 ， 第 二 层 次 273,263,371.45元 ， 无 第 三 层 次 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 41 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 3,045,387,020.45 90.95
其 中 ： 股 票 3,045,387,020.45 90.95
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 100,257,000.00 2.99
其 中 ： 债 券 100,257,000.00 2.99
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 127,520,167.07 3.81
8 其 他 各 项 资 产 75,148,378.18 2.24
9 合 计 3,348,312,565.70 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 162,746,312.53 4.97
B 采 矿 业 99,066,832.77 3.02
C 制 造 业 1,763,817,023.85 53.81
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 101,801,866.21 3.11
E 建 筑 业 127,998,582.53 3.91
F 批 发 和 零 售 业 114,078,692.47 3.48
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 67,960,863.88 2.07
H 住 宿 和 餐饮 业 530,586.36 0.02
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 167,518,783.72 5.11
J 金 融 业 164,264,023.20 5.01
K 房 地 产业 142,813,543.67 4.36
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 57,504,835.28 1.75
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 28,288,559.60 0.86
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 46,996,514.38 1.43
S 综 合 - -
合 计 3,045,387,020.45 92.91
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 41 页
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 通 过 港 股 通 投 资 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600782 新 钢 股 份 14,596,657 74,296,984.13 2.27
2 603338 浙 江 鼎 力 996,536 56,124,907.52 1.71
3 002746 仙 坛 股 份 4,050,097 55,405,326.96 1.69
4 600585 海 螺 水泥 1,797,252 52,623,538.56 1.61
5 600031 三一 重 工 6,099,001 50,865,668.34 1.55
6 002038 双 鹭 药 业 2,014,357 49,976,197.17 1.52
7 600598 北 大 荒 5,536,402 47,391,601.12 1.45
8 002035 华 帝 股 份 5,320,651 47,087,761.35 1.44
9 000049 德 赛 电 池 1,615,853 46,342,664.04 1.41
10 601006 大 秦 铁 路 5,555,856 45,724,694.88 1.40
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 www.huatai-pb.com的 年 度 报 告 正 文 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600782 新 钢 股 份 130,598,956.58 4.16
2 600585 海 螺 水泥 120,899,526.34 3.85
3 601318 中 国 平 安 99,168,982.90 3.16
4 000651 格 力 电 器 96,942,061.49 3.09
5 600426 华 鲁 恒 升 96,642,984.38 3.08
6 600801 华 新 水泥 96,556,793.46 3.08
7 002146 荣 盛 发 展 90,500,644.90 2.88
8 002626 金 达 威 85,265,779.84 2.72
9 600028 中 国 石 化 84,467,327.85 2.69
10 300137 先 河 环 保 84,350,409.00 2.69
11 601006 大 秦 铁 路 84,287,053.82 2.69
12 300349 金 卡 智 能 80,177,470.55 2.55
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 41 页 13 600050 中 国 联 通 79,863,945.46 2.54
14 601233 桐 昆 股 份 79,154,848.75 2.52
15 000823 超 声 电 子 76,279,209.97 2.43
16 300113 顺 网 科 技 73,918,650.46 2.35
17 000528 柳
工 73,043,418.77 2.33
18 601800 中 国 交 建 72,938,417.31 2.32
19 600567 山 鹰 纸 业 71,806,585.50 2.29
20 002035 华 帝 股 份 71,058,687.95 2.26
21 002038 双 鹭 药 业 70,556,756.30 2.25
22 600741 华 域 汽 车 70,318,289.18 2.24
23 002001 新 和 成 70,090,483.08 2.23
24 600031 三一 重 工 69,484,460.39 2.21
25 000789 万 年 青 69,403,996.57 2.21
26 600566 济 川 药 业 69,091,844.19 2.20
27 002233 塔 牌 集 团 68,859,655.98 2.19
28 000425 徐 工 机 械 68,195,357.31 2.17
29 601601 中 国 太 保 67,659,910.71 2.16
30 002373 千 方 科 技 67,040,544.01 2.14
31 600383 金 地 集 团 66,557,579.86 2.12
32 601238 广 汽 集 团 66,168,531.50 2.11
33 300523 辰 安 科 技 64,111,095.98 2.04
34 002321 华 英 农 业 64,025,536.77 2.04
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 000528 柳
工 100,462,181.52 3.20
2 300274 阳 光 电 源 93,792,215.63 2.99
3 601006 大 秦 铁 路 93,118,111.21 2.97
4 002626 金 达 威 90,308,512.57 2.88
5 600028 中 国 石 化 87,647,117.27 2.79
6 000002 万
科 Ａ 87,258,280.36 2.78
7 000789 万 年 青 86,102,761.11 2.74
8 002449 国 星 光 电 86,065,699.09 2.74
9 600585 海 螺 水泥 84,784,185.41 2.70
10 601318 中 国 平 安 79,976,293.47 2.55
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 41 页 11 600383 金 地 集 团 79,529,710.56 2.53
12 600567 山 鹰 纸 业 78,693,315.47 2.51
13 000338 潍 柴 动力 77,522,105.15 2.47
14 600801 华 新 水泥 75,759,814.41 2.41
15 300349 金 卡 智 能 67,033,387.35 2.14
16 601601 中 国 太 保 65,820,633.30 2.10
17 300523 辰 安 科 技 63,484,909.31 2.02
18 002001 新 和 成 63,471,509.97 2.02
19 002146 荣 盛 发 展 62,701,116.75 2.00
20 002233 塔 牌 集 团 61,810,301.69 1.97
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 12,670,017,920.20
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 11,333,002,090.42
注 ： 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 100,257,000.00 3.06
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 100,257,000.00 3.06
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8
同 业 存 单 - -
9
其 他 - -
10
合 计 100,257,000.00 3.06
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180209 18国 开 09 700,000 70,224,000.00 2.14
2 180201 18国 开 01 300,000 30,033,000.00 0.92
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 41 页
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.12.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.12.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 1,318,569.64
2 应 收 证 券 清 算 款 71,103,089.16
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,308,162.50
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 41 页 5 应 收 申 购 款 418,556.88
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 75,148,378.18
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.12.6
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 41 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 23,962 124,177.60 2,467,338,707.63 82.92% 508,204,943.66 17.08%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 1,284,206.81 0.0432%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 50~100
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 41 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2010年 6月 22日 ） 基 金 份 额 总 额 732,677,425.51
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 2,094,027,644.79
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 3,772,143,502.74
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,890,627,496.24
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 2,975,543,651.29
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 41 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
报 告 期 内 ， 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
本 报 告 期 基 金 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 其 提 供 审 计 服 务 。 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 100,000.00元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 9年 的 审 计 服 务 。 报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 华 泰 证 券 2 7,239,156,718.51 30.16% 6,645,828.80 30.09% -
广 发 证 券 1 2,980,699,777.44 12.42% 2,775,921.28 12.57% -
招 商 证 券 1 2,161,776,347.44 9.01% 1,970,034.08 8.92% -
银 河 证 券 1 1,974,042,648.57 8.23% 1,838,426.77 8.32% -
东 北 证 券 1 1,160,344,774.22 4.83% 1,057,426.90 4.79% -
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 41 页 国 信 证 券 1 1,029,435,336.40 4.29% 938,127.52 4.25% -
申 万 宏 源 1 937,768,052.36 3.91% 873,350.95 3.95% -
中 信 证 券 1 936,817,159.39 3.90% 872,464.78 3.95% -
国 金 证 券 1 905,718,518.81 3.77% 825,384.74 3.74% -
方 正 证 券 1 871,512,522.31 3.63% 794,212.73 3.60% -
太 平 洋 证 券 1 646,383,339.90 2.69% 589,052.19 2.67% -
新时 代 证 券 2 621,296,588.90 2.59% 566,189.58 2.56% -
浙 商 证 券 1 549,294,816.02 2.29% 500,575.01 2.27% -
国 泰 君 安 1 513,414,731.89 2.14% 467,877.35 2.12% -
中 原 证 券 1 418,033,867.69 1.74% 389,318.68 1.76% -
中 金 公 司 1 352,000,552.54 1.47% 327,815.35 1.48% -
西 南 证 券 1 282,660,769.85 1.18% 263,242.58 1.19% -
东 方 证 券 2 212,081,976.24 0.88% 197,511.82 0.89% -
长 城 证 券 1 177,511,088.65 0.74% 165,313.01 0.75% -
海 通 证 券 1 29,592,209.33 0.12% 26,967.85 0.12% -
中 信 建 投 1 - - - - -
山 西 证 券 1 - - - - -
西 藏 东 方 财 富 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
财 达 证 券 1 - - - - -
德 邦 证 券 1 - - - - -
南 京 证 券 1 - - - - -
注 ： 1、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 标 准 ：
1） 资 金 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。
2） 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 一 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 有 关 管 理 机 关 的 处 罚 。
3） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 本 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
4） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ， 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
5） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 、 定 期 、 全 面 地 为 基 金 提 供 宏 观 经 济 、 行 业 情 况 、 市 场 走 向 、 股 票 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 题 研 究 报 告 。
2、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机构 的 选 择 。 基 金 管 理 人与 被 选 择 的 证 券 经 营 机构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 和 证 券 研 究 服 务 协 议 。
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 37 页 共 41 页 3、 上 述 交 易 单 元 均 系 本 报 告 期 内 租 用 。 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 - - 80,000,000.00 18.60% - -
广 发 证 券 - - - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - 350,000,000.00 81.40% - -
中 信 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
太 平 洋 证 券 - - - - - -
新时 代 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
中 原 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
山 西 证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财 富 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
财 达 证 券 - - - - - -
德 邦 证 券 - - - - - -
南 京 证 券 - - - - - -
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 38 页 共 41 页 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 39 页 共 41 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1
20180101-20180126 ； 20180307-
20180326;20180423-20180615
457
,33
9,7
76.
49
209
,86
1,5
50.
96
667
,20
1,3
27.
45
0.00 -
2 20180101-20180105
499
,65
8,6
28.
43
179
,68
2,1
00.
90
679
,34
0,7
29.
33
0.00 -
3 20180531-20181231
0.0
0
946
,04
9,1
15.
02
0.0
0
946,049
,115.02
31.79%
个 人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 本 基 金 报 告 期 内 有 单 一 机构 持 有 基 金 份 额 超 过 20%的 情 形 。 如 果 这 些份 额 持 有 比 例 较 大 的 投 资 者 赎 回 ， 可 能 导 致 巨 额 赎 回 ， 从 而 引 发 流 动 性 风 险 ， 可 能 对 基 金 产 生 如 下 影 响 ：（ 1） 延 期 办 理 赎 回 申 请 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 当 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 投 资 者 可 能 面 临 赎 回 申 请 延 期 办 理 、 延 缓 支 付 或 暂 停 赎 回 的 风 险 。 （ 2） 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 。 基 金 管 理 人为了 应 对 大 额 赎 回 可 能 短 时 间 内 进 行 资 产 变 现 ， 这 将 对 基 金 资 产 净 值 产 生 不 利 影 响 ， 同 时 可 能 发 生 大 额 赎 回 费 用 归 入 基 金 资 产 、 基 金 份 额 净 值 保 留 位 数 四 舍 五 入 等 问 题 ， 这 些 都 可 能 会 造 成 基 金 资 产 净 值 的 较 大 波 动 。 （ 3） 基 金 投 资 目 标 偏 离 的 风 险 。 单 一 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 导 致 基 金 规 模 缩 小 ， 基 金 将 面 临 投 资 银 行 间 债 券 、 交 易 所 债 券 时 交 易 困 难 的 情 形 ， 从 而 使 得 实 现 基 金 投 资 目 标 存 在 一 定 的 不 确 定 性 。 （ 4） 基 金 合同 提 前 终 止 的 风 险 。 如 果 投 资 者 大 额 赎 回 可 能 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小 ， 不 能 满 足 存 续 的 条 件 ， 基 金 将 根 据 基 金 合同 的 约 定 面 临 合同 终 止 清 算 、 转 型 等 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 申 赎 动 向 ， 审 慎 评 估 大 额 申 赎 对 基 金 持 有 集 中 度 的 影 响 ， 同 时 将 完 善 流 动 性 风 险 管 控 机 制 ， 最 大 限 度 的 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
注 ： 无 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 40 页 共 41 页 2019年 3月 27日
