华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年年度 报 告 摘 要 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2019 年 3月 27日华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 2 页 共 35 页 重 要 提 示 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 年度 报 告 财 务 资 料 已 经 审 计 ， 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 本 基 金 出具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 本 报 告 期 自 2018年 1月 1日 起 至 2018年 12月 31日 止 。 本 年度 报 告 摘 要 摘 自 年度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年度 报 告 正 文 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 3 页 共 35 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 基 金 主代 码 460002
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2007年 5月 29日 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 780,625,776.89份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期
基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 风 险 管 理 手 段 ， 投 资 于 具 备 持 续 突 出 增 长 能 力 的 优 秀 企 业 ， 辅 以 特 定 市 场 状 况 下 的 大 类 资 产 配 置 调 整 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 以 股 票 类 资 产为主 要 投 资 工 具 ， 通 过 精 选 个 股 获 取 资 产 的 长 期 增 值 ； 通 过 适 度 的 大 类 资 产 配 置 来 降 低 组 合 的 系 统 性 风 险 。 本 基 金 将 “ 自 上 而 下 ” 的 趋 势 投 资 和 “ 自 下 而 上 ” 的 个 股 选 择 相 结 合 。 投 资 决 策 的 重 点 在 于 寻 找 具 有 巨 大 发 展 潜 力 的 趋 势 ， 发 现 并 投 资 于 有 能 力 把 握 趋 势 并 在 竞 争中 处 于 优 势 的 公 司 。 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300指 数 ×60%+中 信 标 普 国 债 指 数 ×40%
（ 2007/05/29-2015/09/30） 沪 深 300指 数 ×60%+中 债 国 债 总 指 数 ×40%
（ 2015/10/1-至 今 ） 风 险 收 益 特 征 较 高 风 险 、 较 高 收 益
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 陈 晖 王 永民 联 系 电 话 021-38601777 010-66594896
电 子 邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客 户 服 务 电 话 400-888-0001 95566
传 真 021-38601799 010-66594942
信 息 披 露 方 式 2.4
登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 http://www.huatai-pb.com
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 及 基 金 托 管 人 住 所
主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 4 页 共 35 页 本期 已 实 现 收 益 -71,960,018.34 30,907,011.13 -210,995,548.52
本期 利 润 -288,719,233.71 144,545,837.54 -384,702,152.75
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.3628 0.1583 -0.3228
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -29.23% 13.42% -16.62%
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2018年 末 2017年 末 2016年 末 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1071 0.3191 0.2416
期末 基 金 资 产 净 值 697,053,850.72 1,089,440,887.72 1,226,017,568.55
期末 基 金 份 额 净 值 0.8929 1.3396 1.2416
基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -16.04% 1.42% -6.38% 0.97% -9.66% 0.45%
过 去 六 个 月 -21.97% 1.41% -7.65% 0.89% -14.32% 0.52%
过 去 一 年 -29.23% 1.45% -13.83% 0.80% -15.40% 0.65%
过 去 三 年 -33.07% 1.22% -11.36% 0.71% -21.71% 0.51%
过 去 五 年 33.61% 1.81% 24.76% 0.92% 8.85% 0.89%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 26.36% 1.62% 4.56% 1.07% 21.80% 0.55%
注 ： 本 基 金 的 业 绩 基 准 自 成 立 至 2015年 9 月 30日 由 沪 深 300指 数 和 中 信 标 普 国 债 指 数 按 照 60%与 40%
之 比 构 建 ， 并 每 日 进 行 再 平 衡 ； 自 2015年 10月 1日 起 至 今 由 沪 深 300指 数 和 中 债 国 债 总 指 数 按 照 60%与 40%之 比 构 建 ， 并 每 日 进 行 再 平 衡 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 5 页 共 35 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2
收 益 率 变 动 的 比 较 注 ： 图 示 日 期 为 2007年 5月 29日 至 2018年 12月 31日 。
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 6 页 共 35 页 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.3
过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元 年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2018 0.8000 27,079,634.74 36,334,712.86 63,414,347.60
2017 0.6190 29,239,406.48 30,339,404.65 59,578,811.13
2016 1.7000 134,263,865.39 83,709,841.99 217,973,707.38
合 计 3.1190 190,582,906.61 150,383,959.50 340,966,866.11
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 7 页 共 35 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
本 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 于 2004年 11月 18日 成 立 的 合 资 基 金 管 理 公 司 ， 注 册 资 本 为 2亿 元 人 民 币 。 目 前 的 股 东 构 成 为 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 （ 原 AIGGIC） 和 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 ， 出 资 比 例 分别 为 49%、 49%和 2%。 目 前 公 司 旗 下 管 理 华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 沪 深 300交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 创 新 动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 500
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 交 易 型 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 激 励动力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 天 添 宝 货 币市 场基 金 、 华 泰 柏 瑞 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 享 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 兴 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 价 值 精 选 30灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 生 物 医 药 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 富 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 8 页 共 35 页 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 新 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 、 华 泰 柏 瑞 国 企 整 合 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 医 疗 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 现 代 服 务 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 MSCI中 国 A股 国 际 通 指 数 基 金 联 接 基 金 、 华 泰 柏 瑞 中 证 红 利 低 波 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 。 截 至 2018
年 12月 31日 ， 公 司 基 金 管 理 规 模 为 980.05 亿 元 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 方 伦 煜 投 资 部 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2012年 4月 18
日 - 18年 管 理 学 硕 士 ， 18年 证 券 从业 经 历 ， 历 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 招 商 证 券 有 限 公 司 投 资 经 理 、 巨 田 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 ， 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 。 2008年 6月 至 2010年 2月 任中 国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 ， 2010年 2 月 至 2012年 2月 任 职 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部 ， 2012年 3月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2012年 4月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015 年 3
月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015
年 6月 起 任 投 资 部 总 监 。 董 辰 投 资 研 究 部 研 究 总 监 助 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 助 理 2018年 2月 13
日 - 6年 上 海 理 工 大 学 金 融 学 硕 士 ， 曾 任 长 江 证 券 首 席 分 析 师 ， 2016年 6 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 投 资 研 究 部 研 究 总 监 助 理 兼 基 金 经 理 助 理 。 注 ： 证 券 从业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业从业人 员 资 格 管 理 办 法 》 的相 关 规 定 。 任 职 日 期 和 离 职 日 期 指 基 金 管 理 公 司 作 出决 定 之 日 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》、《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 、 法 规 的 规 定 以 及 本 基 金 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 9 页 共 35 页 的 《 基 金 合同 》 的 约 定 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 忠 实 履 行 基 金 管 理 职 责 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 规 定 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 建 立 了 科 学完 善 的 公 平 交 易 管 理 制 度 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 发 生 的 利 益 输 送 。 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 对 于 场 内 交 易 的 非 组 合 指 令 启 用 投 资 管 理 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ； 对 于 场 外 交 易 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 的 原 则 公 平 对 待 不 同 帐 户 。 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 ， 同 时 对 投 资 组 合 的 交 易 价 差 在 不 同 时 间 窗 （ 如 日 内 、 3
日 、 5 日 )进 行 分 析 ， 综 合 判 断 各 基 金 之 间 是 否 存 在 不 公 平 交 易 或 利 益 输 送 的 可 能 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 将 投 资 管 理 职能 和 交 易 执 行 职能 完 全 隔 离 ， 实 行 集 中交 易 制 度 ， 由 交 易 部 为 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 等 业 务 统 一交 易 服 务 ， 为 公 平 交 易 的 实 施 提 供 了 较 好 的 保 障 。 目 前 公 司 公 募 基 金 、 专 户 理 财 和 海 外 投 资 业 务 的 基 金 经 理 不 存 在 兼 任 其 它 投 资 管 理 部 门 业 务 的 情 况 ， 不 同 业 务 类 别 的 投 资 经 理 之 间 互不 干 扰 ， 独 立 做 出 投 资 决 策 。 公 司 机构 设 置 合 理 ， 公 平 交 易 的相 关 管 理 制 度 健 全 ， 投 资 决 策 流 程 完 善 ， 各 项 制 度 执 行 情 况 良 好 。 交 易 价 差 分 析 表 明 公 司 旗 下 各 基 金 均 得 到 了 公 平 对 待 ， 不 存 在 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。 经 过 对 不 同 基 金 之 间 交 易 相 同 证 券 时 的 同向 交 易 价 差 进 行 分 析 发 现 ， 报 告 期 内 基 金 之 间 的 买 卖 交 易 价 差 总 体 上 处 于 正 常 的 合 理 水 平 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 基 金 管 理 人 根 据 《 异 常 交 易 监 控 与 管 理 办 法 》 对 投 资 交 易 过 程 中 可 能 发 生 的 异 常 交 易 行 为 进 行 监 督 和 管 理 。 投 资 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 进 行 事 前 识 别 和 检 查 ， 交 易 部 负责 对 异 常 交 易 行 为 的 事中 监 督 和 控 制 ， 风 险 管 理 部 及 异 常 交 易 评 估 小 组 负责 异 常 交 易 行 为 的 事 后 审 查 和 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 该 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 无 论 在 二 级 市 场 还 是 在 大 宗 交 易 或 者 一 级 市 场 申 购 等 交 易 中 ， 均 没 有 发 现 影 响 证 券 价 格 或 者 严 重 误 导 其 他 投 资 者 等 异 常 交 易 行 为 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 10 页 共 35 页 本 报 告 期本 基 金 与 公 司 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 参 与交 易 所 公 开 竞 价 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 5%的 同 日 反 向 交 易 共 5次 。 其 中 4次 系 出 于 对 个 股 估 值偏 高 及 产业 环 境 变化 ， 经 营 前 景 不 乐 观 的 考 虑 。 1次 系 根 据 对 股 票 基 本 面 的 研 究 以 及 组 合 的 投 资 策 略 正 常 买 入 股 票 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
2018年 A股 市 场在 一 月 份 短 期 冲 高 之 后 便伴 随 着 中 美 贸 易 战 的 演 进 以 及 宏 观 经 济 形 势 的 恶 化 步 入 长 时 间 的 下 跌 。 本 基 金 既 看 到 宏 观 经 济 前 景 的 不乐 观 ， 也 看 到 政 策 领 域 正 在 发 生 的 积 极 变化 ， 同 时 我 们 认 为 危 机 往往 孕 育 着 机 会 。 报 告 期 内 本 基 金 降 低 基 本 面 转 向 负 面 的 行 业 的 配 置 ， 与 此 同 时 逐 步 增 加 对 稳 就 业 、 稳 增 长 相 关 行 业 的 配 置 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.8929 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -29.23%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -13.83%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
我 们 认 为 经 济 下 行 尚 未 结 束 ， 2019年 经 济 将 呈 U型 走 势 。 微 观 层 面 看 ， 目 前 仍 有 许 多 行 业 的 ROE处 于 历史 高 位 ， 这 些 行 业 在 2019年 继续 保 持 高 水 平 ROE 的 难 度 较 大 ， 我 们 预 计 上 市 公 司 业 绩 增 速 放 缓 的 势 头 预 计 在 19年 下 半 年 才 能 企 稳 。 尽 管 经 济 会 继续 寻 底 ， 但 历史 经 验 表 明 政 策 和 市 场 往往 提 前 见 底 。 当 前 政 策 的 积 极 转 向 有 利 于 股 市 信 心 的 恢 复 。 一 旦 市 场 担 心 的 一些 因 素 出 现 好 转 ， 证 券 市 场 就 有 可 能 触 底 反 弹 。 目 前 上 证 综 指 PE估 值 下 探 至 1994年 以 来 的 9%分 位 ， 较 08年 金 融 危 机 冲击 后 的 1664.93点 时 更 低 。 国 际 比 较 来 看 ， 在 全 球 主 要 市 场 中 ， A股 12倍 左 右 的 估 值 仅 略 高 于 韩 国 、 香 港 和 俄 罗 斯 等 少 数 市 场 ， 较 多 数新 兴 市 场 为 低 。 从 估 值 水 平 角 度 看 ， A股 已 经 具 备 很 好 的 投 资 价 值 。 总 体 来 看 ， 2019年 证 券 市 场 机 遇 大 于 挑 战 。 一 方 面 不 少 拥 有 核 心 竞 争 优 势 ， “ 护 城 河 ” 宽 且 深 的 公 司 股 票 估 值 已 经 具 备 吸 引 力 ； 另 一 方 面 ， 可 能 出 台 的 “ 稳 就 业 、 稳 经 济 ” 政 策 可 能 使 得 相 关 行 业 、 板 块 受 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.6
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人严 格 执 行 基 金 估 值 控 制 流 程 ， 定 期 评 估估 值 技 术 的 合 理 性 ， 每 日 将 估 值 结 果 报托 管 银 行 复 核 后 对 外 披 露 。 参 与 估 值 流 程 的 人 员 包 括 负责 运 营 的 副 总 经 理 以 及 投 资 研 究 、 风 险 控 制 和 基 金 事 务 部 门 负责 人 ， 基 金 经 理 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与人 员 的相 关 工 作 经 历 均在 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 11 页 共 35 页 五 年 以上 。 参 与 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 已 采 用 的 估 值 技 术 相 关 参 数 或 定 价 服 务 均 来 自 独 立 第 三 方 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.7
根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 分 配 每 年 至 多 6次 ； 全 年 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 年度 基 金 已 实 现 净 收 益的 25%； 基 金 收 益 分 配 后 每 份 基 金 份 额 的 净 值 不 能 低 于 面 值 。 根 据 基 金 合同 约 定 ， 本 基 金 已 于 2018年 1月 对 2017年度 可 分 配 利 润 实 施 了 分 红 ， 每 10份 基 金 份 额 派 发 红 利 0.8元 。 本期末 ， 基 金 可 供 分 配 利 润 为 -83,571,926.17元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.8
注 ： 无 。 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 12 页 共 35 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 普 华 永 道 中 天 审字 (2019)第 21840号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 (一 )我 们 审 计 的 内 容 我 们 审 计 了 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 ” )的 财 务 报 表 ， 包 括 2018年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2018年度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 (二 )我 们 的 意 见 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公允 反 映 了 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 2018年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (
以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 13 页 共 35 页 (一 )识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ； 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计 证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (二 ) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (三 ) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (四 ) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 基 金 不 能 持 续经 营 。 (五 ) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 会 计 师 的 姓 名 单 峰 曹 阳 会 计 师 事 务 所 的 地址 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖滨 路 202号 领 展 企 业 广 场 2座 普 华 永 道 中 心 11
楼 审 计 报 告 日 期 2019年 3月 26日
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 14 页 共 35 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 123,951,239.41 20,390,018.50
结 算 备 付 金 1,138,079.07 2,420,786.29
存 出 保 证 金 195,977.10 295,037.06
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 580,728,872.09 1,039,976,094.56
其 中 ： 股 票 投 资 550,695,872.09 989,348,261.76
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 30,033,000.00 50,627,832.80
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 6,019,051.44 29,289,809.84
应 收 利 息 7.4.7.5 666,031.95 1,907,931.36
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 39,558.00 99,858.89
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 15 页 共 35 页 资 产 总 计 712,738,809.06 1,094,379,536.50
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期 末 2018年 12月 31日 上 年度 末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 12,324,792.27 -
应 付 赎 回 款 841,047.60 719,604.13
应 付 管 理 人 报 酬 927,820.34 1,403,267.62
应 付 托 管 费 154,636.74 233,877.95
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 436,520.81 1,581,521.31
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 1,000,140.58 1,000,377.77
负 债 合 计 15,684,958.34 4,938,648.78
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 16 页 共 35 页 所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 780,625,776.89 813,270,327.02
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -83,571,926.17 276,170,560.70
所 有 者 权 益 合 计 697,053,850.72 1,089,440,887.72
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 712,738,809.06 1,094,379,536.50
注 ： 报 告 截 止 日 2018年 12月 31日 ， A类 基 金 份 额 净 值 0.8929元 ， 基 金 份 额 总 额 780,625,776.89
份 ， 无 H类 基 金 份 额 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2018年 1月 1日 至 2018
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入
-266,574,181.17 174,826,867.33
1.利 息 收 入 1,041,064.96 2,232,004.41
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 966,096.04 476,688.24
债 券利 息 收 入 74,968.92 1,745,455.06
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 9,861.11
其 他 利 息 收 入 - -
2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -50,882,255.79 58,896,597.29
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -59,429,241.34 45,100,914.90
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 19,849.59 201,183.20
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 17 页 共 35 页 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.1 5 - -
股 利 收 益 7.4.7.1 6 8,527,135.96 13,594,499.19
3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -
” 号 填 列 ） 7.4.7.1 7 -216,759,215.37 113,638,826.41
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.1 8 26,225.03 59,439.22
减 ： 二 、 费 用 22,145,052.54 30,281,029.79
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 13,642,197.25 17,406,434.00
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 2,273,699.48 2,901,072.30
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - -
4． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 5,777,840.18 9,516,353.58
5． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 税 金 及 附 加 0.29 -
7． 其 他 费 用 7.4.7. 20 451,315.34 457,169.91
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -288,719,233.71 144,545,837.54
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -288,719,233.71 144,545,837.54
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 813,270,327.02 276,170,560.70 1,089,440,887.72
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 - -288,719,233.71 -288,719,233.71
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 18 页 共 35 页 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） 三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -32,644,550.13 -7,608,905.56 -40,253,455.69
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 48,982,721.91 10,426,572.27 59,409,294.18
2.基 金 赎 回 款 -81,627,272.04 -18,035,477.83 -99,662,749.87
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -63,414,347.60 -63,414,347.60
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 780,625,776.89 -83,571,926.17 697,053,850.72
项 目 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 987,446,303.25 238,571,265.30 1,226,017,568.55
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 144,545,837.54 144,545,837.54
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -174,175,976.23 -47,367,731.01 -221,543,707.24
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 52,899,855.00 13,752,780.92 66,652,635.92
2.基 金 赎 回 款 -227,075,831.23 -61,120,511.93 -288,196,343.16
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -
” 号 填 列 ） - -59,578,811.13 -59,578,811.13
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 813,270,327.02 276,170,560.70 1,089,440,887.72
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______韩 勇 ______
______房 伟 力 ______
____赵 景 云 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (原 名 为 友 邦 华 泰 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” )经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )证 监 基 金 字 [2007]
第 131号 《 关 于 同 意 友 邦 华 泰 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 友 邦 华 泰 基 金 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 19 页 共 35 页 管 理 有 限 公 司 (已 自 2010年 4月 30日 起 更 名 为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 )依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 友 邦 华 泰 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 负责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 8,920,448,257.95元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2007)
第 065号 验 资 报 告 予以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 友 邦 华 泰 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 于 2007年 5月 29日 正 式 生 效 ， 基 金 合同 生 效日 的 基 金 份 额 总 额 为 8,921,315,668.58份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购资 金 利 息 折 合 867,410.63 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。 根 据 《 关 于 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 设 H类 基 金 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合同 的 公 告 》 ， 本 基 金 自 2015年 10月 14日 起 增 加 H类 基 金 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合同 及 托 管 协 议 。 本 基 金 按 照 销 售 区 域 及 费 率 标 准 的 不 同 ， 将 本 基 金 分 为 A类 基 金 份 额 和 H类 基 金 份 额 。 在 本 基 金 的 基 金 份 额 分 类 实 施 后 ， 本 基 金 原 有 基 金 份 额 全 部 自 动划 归 为 A类 基 金 份 额 ， A类 基 金 份 额 仅 在 中 国 大 陆 地 区 销 售 ； 本 基 金 新 增 的 H类 基 金 份 额 ， 仅 在 中 国 香 港 地 区 销 售 。 两 类 基 金 份 额 分 设 不 同 的 基 金 代 码 ， 并 分别 公 布 基 金 份 额 净 值 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、 现 金 、 短 期 金 融 工 具 、 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 30%-95%； 现 金 、 债 券 资 产 、 权 证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 5%-70%， 其 中 ， 本 基 金 持 有 全 部 股 改 权 证 的 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%， 本 基 金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%， 其 中不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 。 自 基 金 合 同 生 效日 至 2015年 9月 30日 ， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300指 数 ×60%+中 信 标 普 国 债 指 数 ×40%。 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人于 2015 年 9月 28日 发 布 的 《 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合同 的 公 告 》 ， 自 2015年 10
月 1日 起 ， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 ： 沪 深 300指 数 ×60%+中 债 国 债 总 指 数 ×40%。 本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2019年 03月 26日 批 准 报 出 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 20 页 共 35 页 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2月 15日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本 准 则 》、 各 项 具 体会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 (以下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” )颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、《 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 2018年度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2018年 12
月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2018年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 的 说 明 7.4.4
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年度 报 告 相 一 致 税 项 7.4.5
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]125号 《 关 于 内 地 与 香 港 基 金 互 认 有 关 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]46号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]70号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2016]140号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]2
号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： (1) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 21 页 共 35 页 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对 于 内 地 投 资 者 持 有 的 基 金 类 别 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (含 1个 月 )的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以 上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继续 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 对 于 香 港 市 场 投 资 者 通 过 基 金 互 认 持 有 的 基 金 类 别 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 该 内 地基 金 分 配 利 息 时 按 照 7%的 税 率 代 扣 代 缴 所 得 税 。 对 基 金 从上 市 公 司取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 应 由 内 地 上 市 公 司 向 该 内 地基 金 分 配 股 息 红 利 时 按 照 10%的 税 率 代 扣 代 缴 所 得 税 。 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。 (5) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额 的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。 关 联 方 关 系 7.4.6
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 登 记 机构 、 基 金 销 售 机构 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 22 页 共 35 页 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机构 PineBridgeInvestmentLLC 基 金 管 理 人 的 股 东 苏 州 新 区 高 新 技 术 产业 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证 券 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 华 泰 证 券 的 控 股 子 公 司 、 基 金 销 售 机构 柏 瑞 爱 建 资 产 管 理 (上 海 )有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司 注 ： 下 述 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.7
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.7.1
股 票 交 易 7.4.7.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 1,135,282,921.30 30.13% 840,790,820.35 13.46%
权 证 交 易 7.4.7.1.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.7.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018 年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 1,044,115.85 30.02% 113,213.58 25.95%
关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2017 年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 华 泰 证 券 775,381.92 13.48% 151,166.35 9.56%
注 ： 1. 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 。 关 联 方 报 酬 7.4.7.2
基 金 管 理 费 7.4.7.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 23 页 共 35 页 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 13,642,197.25 17,406,434.00
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 2,097,403.40 2,844,782.66
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 1.50% / 当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.7.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2,273,699.48 2,901,072.30
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.7.2.3
注 ： 本期 和 上 年 可 比 期 间 均 无数 据 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.7.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.7.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.7.4.1
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 基 金 管 理 人 未 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.7.4.2
注 ： 本 报 告 期 及 上 年度 ， 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 123,951,239.41 934,500.05 20,390,018.50 427,086.45
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人中 国 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 24 页 共 35 页 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.7.6
注 ： 本 基 金 本期 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.7.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 需 要 说 明 的 关 联 交 易 事 项 。 期末 （ 2018 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.8
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.8.1
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 未 持 有 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.8.2
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 未 持 有 流 通 受 限 股 票 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.8.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.8.1.1
截 至 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 ， 本 基 金 无 因 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.8.1.2
截 至 本 报 告 期末 2018年 12月 31日 止 ， 本 基 金 无 因 从事交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.9
(1)
公允 价 值 (a)
金 融 工 具公允 价 值 计 量 的 方 法 公允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 ： 第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。 第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。 第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 (b)
持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)
各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 25 页 共 35 页 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 550,695,872.09元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 30,033,000.00元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2017年 12月 31日 ： 第 一 层 次 977,846,683.48 元 ， 第 二 层 次 62,129,411.08元 ， 无 第 三 层 次 )。 (ii)
公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 以 导 致 各 层 次 之 间 转 换 的 事 项 发 生 日 为 确 认 各 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 (iii)
第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 无 。 (c)
非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2018年 12月 31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2017年 12月 31日 ： 同 )。 (d)
不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (2)
除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 26 页 共 35 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 550,695,872.09 77.26
其 中 ： 股 票 550,695,872.09 77.26
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 30,033,000.00 4.21
其 中 ： 债 券 30,033,000.00 4.21
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 125,089,318.48 17.55
8 其 他 各 项 资 产 6,920,618.49 0.97
9 合 计 712,738,809.06 100.00
期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） B 采 矿 业 7,363,600.00 1.06
C 制 造 业 279,014,283.65 40.03
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 7,740,760.17 1.11
E 建 筑 业 36,121,600.00 5.18
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 4,544,697.00 0.65
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 18,254,717.10 2.62
J 金 融 业 97,025,510.53 13.92
K 房 地 产业 43,460,532.66 6.23
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 13,002,416.62 1.87
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 17,227,320.36 2.47
Q 卫 生 和 社 会 工 作 26,564,234.00 3.81
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 376,200.00 0.05
合 计 550,695,872.09 79.00
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 :本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 投 资 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 8.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 27 页 共 35 页 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601398 工 商 银 行 7,600,000 40,204,000.00 5.77
2 601186 中 国 铁 建 2,680,000 29,131,600.00 4.18
3 000932 华 菱 钢铁 3,859,200 23,386,752.00 3.36
4 600845 宝 信 软 件 875,526 18,254,717.10 2.62
5 300347 泰 格 医 药 412,216 17,622,234.00 2.53
6 600036 招 商 银 行 670,000 16,884,000.00 2.42
7 600352 浙 江 龙 盛 1,691,367 16,321,691.55 2.34
8 000860 顺 鑫 农 业 509,930 16,261,667.70 2.33
9 000002 万
科 Ａ 680,000 16,197,600.00 2.32
10 600048 保 利 地 产 1,300,000 15,327,000.00 2.20
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 www. Huatai-pb.com网 站 的 年度 报 告 正 文 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600048 保 利 地 产 80,666,910.44 7.40
2 600028 中 国 石 化 60,598,063.65 5.56
3 600352 浙 江 龙 盛 60,357,624.70 5.54
4 601398 工 商 银 行 42,599,659.32 3.91
5 000977 浪 潮 信 息 42,400,346.18 3.89
6 601668 中 国 建 筑 35,295,068.44 3.24
7 603939 益 丰 药 房 35,073,639.06 3.22
8 002027 分 众传 媒 33,687,156.82 3.09
9 000002 万
科 Ａ 33,463,696.33 3.07
10 002110 三 钢 闽 光 31,800,646.76 2.92
11 600760 中 航 沈 飞 31,750,131.07 2.91
12 600782 新 钢 股 份 30,370,959.21 2.79
13 601186 中 国 铁 建 30,201,227.00 2.77
14 600276 恒 瑞 医 药 28,870,582.00 2.65
15 600340 华 夏 幸 福 28,599,060.00 2.63
16 600569 安 阳 钢铁 28,562,569.00 2.62
17 000661 长 春 高 新 27,093,786.00 2.49
18 300335 迪 森 股 份 26,459,544.00 2.43
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 28 页 共 35 页 19 600521 华 海 药 业 24,780,823.40 2.27
20 600588 用 友 网 络 24,476,961.27 2.25
21 600893 航 发 动力 23,755,402.49 2.18
22 000717 韶 钢 松 山 23,521,730.00 2.16
23 601669 中 国 电 建 23,101,551.00 2.12
24 300347 泰 格 医 药 23,096,702.50 2.12
25 000768 中 航 飞 机 22,708,061.40 2.08
26 600967 内 蒙 一 机 22,455,204.88 2.06
27 300070 碧 水 源 22,413,831.67 2.06
28 600887 伊 利 股 份 22,377,033.20 2.05
29 600196 复 星 医 药 22,368,201.41 2.05
30 002821 凯 莱 英 22,144,381.60 2.03
31 000826 启 迪 桑 德 21,854,711.90 2.01
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600521 华 海 药 业 90,047,620.84 8.27
2 600887 伊 利 股 份 72,245,818.63 6.63
3 000636 风 华 高 科 71,406,794.50 6.55
4 600048 保 利 地 产 66,875,088.30 6.14
5 600196 复 星 医 药 60,599,673.70 5.56
6 600703 三 安 光 电 57,359,631.65 5.27
7 600028 中 国 石 化 54,796,014.80 5.03
8 600507 方 大 特 钢 45,854,051.51 4.21
9 601628 中 国 人 寿 41,279,164.44 3.79
10 000786 北 新 建 材 40,804,650.30 3.75
11 000977 浪 潮 信 息 40,583,848.10 3.73
12 600352 浙 江 龙 盛 38,980,711.00 3.58
13 601398 工 商 银 行 37,120,807.78 3.41
14 600566 济 川 药 业 36,538,116.98 3.35
15 600019 宝 钢 股 份 36,368,639.88 3.34
16 600340 华 夏 幸 福 35,460,441.52 3.25
17 600056 中 国 医 药 34,332,756.59 3.15
18 000717 韶 钢 松 山 34,137,388.42 3.13
19 300015 爱 尔 眼 科 31,185,318.15 2.86
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 29 页 共 35 页 20 600760 中 航 沈 飞 30,920,353.32 2.84
21 603939 益 丰 药 房 29,790,952.70 2.73
22 601668 中 国 建 筑 29,529,626.00 2.71
23 600276 恒 瑞 医 药 28,877,241.95 2.65
24 002027 分 众传 媒 26,095,715.93 2.40
25 300070 碧 水 源 24,547,058.73 2.25
26 600062 华 润 双 鹤 22,488,860.79 2.06
注 ： 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1,802,811,556.71
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1,965,213,702.47
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 ” 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 3 金 融 债 券 30,033,000.00 4.31
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 30,033,000.00 4.31
10
合 计 30,033,000.00 4.31
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 160415 16农 发 15 300,000 30,033,000.00 4.31
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 30 页 共 35 页 注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期 末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本期 受 到 调 查 以 及 处 罚 的 情 况 的 说 明 8.1.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 。 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 的 备 选 股 票 库 情 况 的 说 明 8.1.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.1.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 195,977.10
2 应 收 证 券 清 算 款 6,019,051.44
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 666,031.95
5 应 收 申 购 款 39,558.00
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6,920,618.49
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 持 有 的 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 31 页 共 35 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 35,636 21,905.54 4,896,697.08 0.63% 775,729,079.81 99.37%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 1,404,387.88 0.1799%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 >100
华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 32 页 共 35 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 （ 2007年 5月 29日 ） 基 金 份 额 总 额 8,921,315,668.58
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 813,270,327.02
本 报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 48,982,721.91
减 : 本 报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 81,627,272.04
本 报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 780,625,776.89
重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
报 告 期 内 ， 2018年 8月 20日 ， 公 司 任 命 李 晓 西 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ， 李 晓 西 先 生 已 通 过 高 级 管 理 人 员 证 券 投 资 法 律 知 识 考 试 ， 其 任 命 已 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。 2018年 8月 ， 刘 连 舸 先 生 担 任中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 职 务 。 上 述 人事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 .
为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.5
报 告 期 内 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 报 告 期 基 金 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 100,000.00元 人 民 币 ， 该 事 务 所 已 向 本 基 金 提 供 了 12年 的 审 计 服 务 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.6
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.7
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.7.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 33 页 共 35 页 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 华 泰 证 券 2 1,135,282,921.30 30.13% 1,044,115.85 30.02% -
广 发 证 券 1 519,525,102.82 13.79% 483,831.19 13.91% -
东 方 证 券 1 390,093,630.42 10.35% 363,295.26 10.44% -
招 商 证 券 1 387,124,333.78 10.28% 352,788.02 10.14% -
银 河 证 券 1 251,476,151.41 6.67% 234,198.25 6.73% -
中 信 证 券 1 240,302,172.74 6.38% 223,793.00 6.43% -
申 银 万 国 1 222,191,086.45 5.90% 206,925.56 5.95% -
东 北 证 券 1 212,644,899.75 5.64% 193,782.49 5.57% -
中 原 证 券 1 120,890,903.53 3.21% 112,585.73 3.24% -
国 金 证 券 1 79,287,593.37 2.10% 72,254.57 2.08% -
国 信 证 券 1 57,866,652.66 1.54% 52,733.76 1.52% -
太 平 洋 证 券 2 38,278,739.40 1.02% 34,883.54 1.00% -
国 泰 君 安 1 31,808,524.01 0.84% 28,987.23 0.83% -
方 正 证 券 1 26,962,822.80 0.72% 24,571.66 0.71% -
浙 商 证 券 1 24,983,230.78 0.66% 22,767.55 0.65% -
中 金 公 司 1 19,758,178.00 0.52% 18,400.89 0.53% -
海 通 证 券 1 9,068,396.00 0.24% 8,264.05 0.24% -
财 达 证 券 1 - - - - -
南 京 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
西 南 证 券 1 - - - - -
华 安 证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 1 - - - - -
山 西 证 券 1 - - - - -
德 邦 证 券 1 - - - - -
财 通 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.7.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 34 页 共 35 页 的 比 例 华 泰 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
东 方 证 券 686,008.60 100.00% - - - -
招 商 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
中 原 证 券 - - - - - -
国 金 证 券 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
太 平 洋 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
浙 商 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
财 达 证 券 - - - - - -
南 京 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
华 安 证 券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
山 西 证 券 - - - - - -
德 邦 证 券 - - - - - -
财 通 证 券 - - - - - -
注 ： 1、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 标 准 公 司 应 选 择 财 务 状 况 良 好 ， 经 营 行 为 规 范 ， 具 备 研 究 实 力 的 证 券 公 司及 专业 研 究 机构 ， 向 其 或 其 合 作 券 商 租 用 基 金 专 用 交 易 席 位 。 公 司 选 择 的 提 供 交 易 单 元 的 券 商 应 当 满 足 下 列 基 本条 件 ：
1） 具 有 相 应 的 业 务 经 营 资 格 ；
2） 诚 信 记 录 良 好 ， 最 近 两 年 无 重 大 违 法 违 规 行 为 ， 未 受 监 管 机构 重 大处 罚 ；
3） 资 金 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 本 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。 4） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ， 并 能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 35 页 共 35 页 5） 具 备 研 究 实 力 ， 有 固 定 的 研 究 机构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 全 面 地 为 基 金 提 供 宏 观 经 济 、 行 业 情 况 、 市 场 走 向 、 股 票 分 析 的 研 究 报 告 及 周 到 的 信 息 服 务 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ， 提 供 专 题 研 究 报 告 。 2、 选 择 代 理 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机构 的 程 序 基 金 管 理 人 根 据 以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机构 的 选 择 。 基 金 管 理 人与 被 选 择 的 证 券 经 营 机构 签 订 交 易 单 元 租 用 协 议 和 证 券 研 究 服 务 协 议 。 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 2018 年年度 报 告 摘 要 第 36 页 共 35 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
无 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 3月 27日
